Escuela Superior Politcnica del Litoral Prof: Leonardo Snchez Aragn

Facultad de Ciencias Sociales y Humansticas Enero 24, 2017

Econometra I Trmino II

TAREA 4

Problema 1
Considere la forma cuadrtica siguiente:

Q = X12 28X1 X2 + 121X22

a) Represente Q como X 0 AX donde X es un vector de dimensin 2 1 y A es una matriz simtrica.

b) Calcule las races caractersticas de A
c) Calcule los vectores caractersticos A
d) Realice la descomposicion espectral de A.
e) Es esta forma cuadrtica positiva denida?. Justique su respuesta.

Problema 2
Si Y es un vector n 1 que est distribuido como normal con media cero y varianza In . Considere que X es una
matriz de dimension n k .
Pn
a) Escriba la forma cuadrtica i=1 (Yi Y )2 .
Pn
b) Cul es la distribucin de i=1 (Yi Y )2 ?.
c) Encuentre la distribucin de: Y 0 [X(X 0 X)1 X 0 ]Y = Q1 , y de Y 0 [I X(X 0 X)1 X 0 ]Y = Q2
b) Encuentre la distribucin de Q1 (n K)/Q2 K

Problema 3
Considere el siguiente
Dos muestras de 50 observaciones cada una generan las siguientes matrices de momentos (para cada caso X es
una constante y una variable; y es un vector de variables dependientes):
Muestra 1 Muestra 2
   
50 300 50 300
X
X
300 2100 300 2100
y
X
   
300 2000 300 2200
y
y
   
2100 2800
a. Calcule los coecientes de la regresin de mnimos cuadrados ordinarios para cada muestra.
b. Obtenga la varianza estimada y la medida de la bondad del ajuste de la regresin para cada muestra.
c. Calcule el vector de coecientes de mnimos cuadrados ordinarios asumiendo que los coecientes y la varianza
del error son los mismos en las dos regresiones.
d. Verique la hiptesis que las varianzas en las dos regresiones son las mismas sin asumir que los coecientes
son los mismos en las dos regresiones.

1
Problema 4
Suponga el siguiente modelo de regresin: yi = + i x1i + 2 x2i + ui , donde se tiene:

33 0 0 132
X'X = 0 40 20 X'y= 24 u =150
0 u
0 20 60 92
a) Calcule el tamao de la muestra, la media aritmtica de x1 , x2 e y .
b) Realice la estimacion MCO de , 1 y 2 .
c) Estima la matrix de varianzas y covarianza asumiendo que V ar(u) = u2 I .
d) Pruebe la hiptesis que 2 = 0.

Problema 5
Considere la siguiente informacion muestral:

3 1 3 5
1 1 1 4

8
y= 1
X= 5 6


3 1 2 4
5 1 4 6

Se desea estimar el modelo yi = 0 + 1 x1i + 2 x2i + ui .

a) Obtenga las estimacion MCO.
b) Estime el vector u

c) La matriz de varianzas y covarianzas asintotica del vector .
d) Contraste la hipotesis nula H0 : 1 = 2 = 0 al 95 % de conanza, mediante la suma residuales del modelo
restringido y no restringido.
e) Considere la hiptesis nula H0 : 2 = 0. Escribala de la forma R = r y calcule el valor del estadstico F para
su contraste al 95 % de conanza.
f) Considere la hiptesis nula H0 : 1 + 2 = 0. Escribala de la forma R = r y calcule el valor del estadstico F
para su contraste al 95 % de conanza.

Problema 6
Supongamos que se quieren relacioanr las horas de lectura de libro de ccion el nivel de estudios de las personas
enuna muestra, para lo que se agrupoan los individuos encuestados en tres clases:
Clase 1: Si la persona tiene estudios superiores
Clase 2: Si la persona tiene estudios medios
Clase 3: Si la persona tiene estudios inferiores a estos
Posteriormente se denen tres variables E1 , E2 , E3 que toman valores Ei = 1 si la persona pertenece a la clases
i-esima, y Ei = 0 en caso contrario, y se estima la regresion

yj = 1 E1j + 2 E2j + 3 E3j + uj

Para j = 1, ..., n.
a) Probar que
imco = yi , i = 1, 2, 3, donde yi denota la media muestral de yj dentro de la clase i-esima.

2
 b) Si, por el contrario, se especica el modelo
yj = 1 + 2 E2j + 3 E3j + uj

pruebe que (1 , 2 , 3 ) = (
y1 , y2 y1 , y3 y1 )
c) Que problemas encuentra si desea estimar el modelo
yj = 0 + 1 E1j + 2 E2j + 3 E3j + uj

Problema 7
La siguiente ecuacin de regresin es estimada como una funcin de produccin para Q:
logQ = 1, 37 + 0, 632log(K) + 0, 452log(L)
(0,257) (0,219)

donde R2 = 0, 98 y cov(bk , bL ) = 0, 055. Las cantidades en parntesis son las desviaciones estndar. Verique las
siguientes hiptesis:
a) Las elasticidades del producto con relacin al capital (K) y al trabajo (L) son iguales.
b) Existen retornos constantes a escala.

Porblema 8
Considere una muestra de 39 observaciones de datos anuales (1929-1967), para las siguientes variables: ndice de
actividad econmica (Q), ndice del insumo trabajo (L) e ndice del insumo capital (K ). Se estima la siguiente
funcin de produccin para todo el perodo:
log(Q) = 3, 8766 + 1, 4106log(L) + 0, 4162log(K) R2 = 0, 994 s = 0, 0376

Luego, se divide la muestra en dos subgrupos y para cada una se estima la funcion de produccion. Los resultados
de ambas estimaciones son:
1929 1948 : log(Q) = 4, 058 + 1, 617log(L) + 0, 220log(K) R2 = 0, 976 s = 0, 0457
2
1949 1967 : log(Q) = 1, 956 + 0, 834log(L) + 0, 663log(K) R = 0, 990 s = 0, 0219
Realice una prueba para vericar la estabilidad de la funcin de produccin en los dos subperodos.

Problema 9
Escriba una funcion en matlab cuyos outputs sean: la estimacion del vector mco y la estimacion de la matrix de
 1  1
X0X0 0 0
varianzas y covarianzas asintoticas V ar() = n

(X 0 u ) X
n
X
. Los inputs de dicha funcion deben ser
el vector y y la matrix de datos X . Especicamente la funcin de realizar las siguientes actividades
a) Estimar el vector = (X 0 X)1 X 0 y
= y X
b) Estimar el vector u
c) Estimar la matriz de varianzas y covarianzas asintotica de
X0u = 1 0
nk1 X u 0 X
u

Problema 10
El archivo de datos CPS08 contiene datos relativos a trabajadores a tiempo completo, para todo el ao 2008, de
entre 25 y 34 aos, titulados en la escuela secundaria o licenciados/ingenieros como grado ms alto de educacin
alcanzado. En este ejercicio, se investigar la relacin entre la edad de un trabajador y sus ingresos salariales. (Por
lo general, los trabajadores de ms edad tienen ms experiencia laboral, lo que conduce a una mayor productividad
e ingresos).

3
a) Haga un grco de los ingresos medios por hora vs edad. Sugiere la graca alguna relacion entre ambas?
b) Repita la graca del literal (a) pero use ln(ingresos). Como cambian sus respuestas al usar el logaritmo.
c) Obtenga las estadisticas descriptivas de las variables: ingresos medios por hora, edad, bachelor, female. Ademas
calcule los percentiles para cada una de estas variable. Analice los resultados para entender el comportamiento
de cada variable.
d) Para las siguientes regresiones reporte los resultados siguiendo la siguiente tabla de muestra

Cuadro 1: Variable dependiente: ln(ingresos)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
x1 valor coeciente 0.2**
(desv stand) (0.10)
x2

x3

x4

const

R2
R2 Adj
RMSE
Numero de Obser.
F- Test
* signicativo al 10 %, ** signicativo al 5 %, *** signicativo al 1 %

Regresion 1: Realice una regresion entre el logaritmo de los ingresos medios por hora, ln(AHE), y la
variable Age.
Regresion 2: Realice una regresion entre el logaritmo de los ingresos medios por hora, ln(AHE), y las
variables: Age, F emale.
Regresion 3: Realice una regresion entre el logaritmo de los ingresos medios por hora, ln(AHE), y las
variables: Age, F emale, Bachelor.
Regresion 4: Realice una regresion entre el logaritmo de los ingresos medios por hora, ln(AHE), y las
variables: Age, Age2 , F emale, Bachelor.
Regresion 5: Realice una regresion entre el logaritmo de los ingresos medios por hora, ln(AHE), y las
variables: ln(Age), F emale, Bachelor.
e) Interprete los coecientes de la regresion 4.
f) Compare los resultados de las regresiones, y explique cual preferiria.
g) Contraste la hipotesis nula de que la variable Female es signicactiva, para las regresiones 2, 3, 4 y 5.
h) Son female y bachelor factores determinantes de los ingresos en la regresion 3, 4 y 5?
i) Para cada uno de los modelos estimados, cunto se espera que cambien los ingresos si la variable Age aumenta
de 25 a 26? Y si Age aumenta desde 33 a 34?
j) Son los resultados de los modelos 2-4 sustancialmente diferentes de aquellos para el modelo 1? Especica-
mente, como ha variado a traves de estas estimaciones el efecto de la variable Age sobre la variable AHE ?
Parece que exista en la regresion 1 sesgo de una variable omitida?
k) Realice una sexta regresion del ln(AHE) sobre las variables Age, Age2 , F emale, Bachelor y el termino inter-
accion F emale Bachelor Cual es el coeciente del termino de interaccion? Si Bob es un hombre de 30 anios
de edad con un titulo de licenciatura Que predice la regresion para el valor ln(AHE). Si Jim tiene 30 anios
con diploma de secundaria, cual es la prediccion para la diferencia entre los ingresos de Bob y Jim?