Algunas distribuciones de probabilidad discreta
El proceso de Bernoulli
En trminos estrictos el proceso
de Bernoulli se caracteriza por lo
siguiente:
1. El experimento consta de
ensayos repetidos.
2. Cada ensayo produce un
resultado que se puede
clasificar como xito o
fracaso.
3. La probabilidad de un xito,
que se denota con p,
permanece constante de un
ensayo a otro.
4. Los ensayos repetidos son
independientes.
Distribucin binomial
Un experimento de Bernoulli puede
tener como resultado un xito con
probabilidad p y un fracaso con
probabilidad q = 1 p. Entonces, la
distribucin de probabilidad de la
variable aleatoria binomial X, el
numero de xitos en n ensayos
independientes, es
; , = ,
= , , , , .
La media y la varianza de la
distribucin binomial b (x; n, p) son
= np y 2= npq.
Distribucin multinomial
Si un ensayo dado puede producir los
k resultados E1, E2,...,Ek con
probabilidades p1, p2,,pk, entonces
la distribucin de probabilidad de las
variables aleatorias X1, X2,...,Xk, que
representa el numero de ocurrencias
para E1, E2,..., Ek en n ensayos
independientes, es
, , , ; , , , ,
=
, , ,
con
= y = 1
=1 =1
Distribucin hipergeomtrica
Los experimentos que tienen este tipo de distribucin tienen las siguientes caractersticas:
1. De un lote de N artculos se selecciona una muestra aleatoria de tamao n sin reemplazo.
2. k de los N artculos se pueden clasificar como xitos y N k se clasifican como fracasos.
3. Las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados no son constantes.
4. Cada ensayo o repeticin del experimento no es independiente de los dems.
5. El nmero de repeticiones del experimento (n) es constante.
La distribucin de probabilidad de la variable aleatoria hipergeomtrica X, el numero de xitos en una
muestra aleatoria de tamao n que se selecciona de N artculos, en los que k se denomina xito y N k
fracaso, es


; , , = , 0, ,

La media y la varianza de la distribucin hipergeomtrica h(x; N, n, k) son

2

= = 1
1
Distribucin de Poisson y proceso de Poisson
Los experimentos que resultan en valores numricos de una variable aleatoria que representa el nmero de
resultados durante un intervalo de tiempo dado se llaman experimentos de Poisson.
Un experimento de Poisson se deriva del proceso de Poisson y tiene las siguientes propiedades:
1. El nmero de resultados que ocurren en un intervalo o regin especifica es independiente del numero que
ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo o regin del espacio disjunto. De esta forma vemos que el
proceso de Poisson no tiene memoria.
2. La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto o en una regin
pequea es proporcional a la longitud del intervalo o al tamao de la regin, y no depende del numero de
resultados que ocurren fuera de este intervalo de tiempo o regin.
3. La probabilidad de que ocurra mas de un resultado en tal intervalo de tiempo corto o que caiga en tal regin
pequea es insignificante.
La distribucin de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson X, la cual representa el numero de resultados
que ocurren en un intervalo de tiempo dado o regin especficos y se denota con t, es

; = , = , , ,
!
donde es el numero promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, rea o volumen y = 2,71828...

Tanto la media como la varianza de la distribucin de Poisson p(x; t) son t.

Las distribuciones binomial negativa y geomtrica

Consideremos un experimento con las mismas propiedades de un experimento binomial, slo que en este caso
las pruebas se repetirn hasta que ocurra un nmero fijo de xitos. Por lo tanto, en vez de encontrar la
probabilidad de x xitos en n pruebas, donde n es fija, ahora nos interesa la probabilidad de que ocurra el k-
simo xito en la x-sima prueba. Los experimentos de este tipo se llaman experimentos binomiales negativos.
Un experimento binomial negativo est caracterizado por las siguientes condiciones:
1. El experimento consta de una serie de experimentos de Bernoulli y que son independientes entre s.
2. La probabilidad de xito p de cada experimento de Bernoulli es siempre la misma.
3. El experimento contina hasta que un total de k xitos se haya observado, siendo k un entero no negativo
dado.

Si ensayos independientes repetidos pueden dar como resultado un xito con probabilidad p y un fracaso con
probabilidad q = 1 p, entonces la distribucin de probabilidad de la variable aleatoria X, el numero del ensayo
en el que ocurre el k-simo xito, es

; , = , = , + , + ,