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Soluci
on
Sabemos que:
e k
P (X = k) = , si k = 0, 1, 2, . . .
k!
a) Por definici
on de esperanza:
X X e i X e i
E[X] = i P (X = i) = i =
i=0 i=0
i! i=1
(i 1)!
X e i1 X e j
= = = 1 =
i=1
(i 1)! j=0
j!
b) Buscamos:
X
P (X + Y = k) = P (X = k Y ) = P (X = k Y | Y = i) P (Y = i)
i=0
k
X e i X e ki e i
= P (X = k i) =
i=0
i! i=0
(k i)! i!
k k
X ki i e(+) X k!
= e(+) = ki i
i=0
(k i)! i! k! i=0
(k i)! i!
k
e(+) X k e (+)
( + )k
= ki i =
k! i=0
i k!
Sean X e Y dos variables aleatorias exponenciales independientes de parametros y (, > 0), respectivamente.
a) Calcule P (X Y ).
on de Z = mn{X, Y }.
b) Encuentre la distribuci
c) Si t, s 0, demuestre que P (X t + s | X s) = P (X t).
Soluci
on
Sabemos que:
fX (x) = ex , si x 0
FX (x) = P (X x) = 1 ex , si x 0
y esto es an
alogo para Y , pero con en vez de .
a) Queremos:
Z Z
P (X Y ) = P (X Y | X = x) fX (x) dx = P (x Y ) fX (x) dx
0 0
Z Z
= ex ex dx = e(+)x dx
0 0
Z
= ( + ) e(+)x dx =
( + ) 0 ( + )
P (s X s + t) (1 e(s+t) ) (1 es )
P (X = t + s | X s) = =
P (X s) es
s t
e (1 e )
= = (1 et ) = P (X t)
es
Vemos que la exponencial no tiene memoria.
Problema 3
Soluci
on
a) Buscamos
Z Z a
P (X1 + X2 < a) = P (X1 + X2 < a | X1 = x) fX1 (x) dx = P (X2 < a x) fX1 (x) dx
0 0
Z a Z a Z a
= (1 e2 (ax) ) 1 e1 x dx = 1 e1 x dx 1 e2 a e(1 2 )x dx
0 0 0
Si 1 6= 2 :
1
P (X1 + X2 < a) = 1 e1 a e2 a (1 e(1 2 )a )
1 2
1 (1 e2 a ) 2 (1 e1 a ) 1 e2 a 2 e1 a
= = 1
1 2 1 2
Si = 1 = 2 :
P (X1 + X2 < a) = 1 ea (a) ea
b) Tenemos:
ax{X1 , X2 , X3 } b)
P (m = P (X1 b, X2 b, X3 b) = P (X1 b) P (X2 b) P (X3 b)
1 b 2 b 3 b
= (1 e ) (1 e ) (1 e )
c) Queremos:
2 X3 X3 1 1
E X1 + X2 + = E[X12 ]+ E[X2 ] + E = Var(X1 ) + (E[X1 ])2 + + E[X3 ]
10 10 2 10
2 1 1
= + +
21 2 103
d) Se tiene:
Z Z
10x 1 10
E e X1 x
9 e9x dx
= e 10 e dx = 10 =
0 9 0 9
Problema 4
Soluci
on
a) Sabemos que si X e Y son v.a. independientes entonces para funciones g(x) y h(x) cualquiera, se cumple
E[g(X) h(Y )] = E[g(X)] E[h(Y )]. Por lo tanto, en este caso tenemos:
2
E[X 2 Y ] = E[X 2 ] E[Y ] = (V ar(X) + E[X]2 ) E[Y ] =
2
b) Tenemos:
n n
X X 1 n!
E[Z] = E[Z | X = k] P (X = k) = pk (1 p)nk
k + 1 k! (n k)
k=0 k=0
n
1 X (n + 1)!
= pk (1 p)nk
n+1 (k + 1)! (n k)
k=0
n+1
X n + 1
1 1
= pj (1 p)n+1j (1 p)n+1 = (1 (1 p)n+1 )
n + 1 j=0 j n+1
Problema 5
Soluci
on
a) Sea L la cantidad de lanzamientos hasta obtener una cara por primera vez, podemos ver que:
P (L = k) = (1 p) pi1 , para k = 1, 2, 3, . . .
As:
X
X
E[L] = 1 (1 p) + 2 (1 p) p + 3 (1 p) p2 + . . . = i (1 p) pi1 = (1 p) i pi1
i=1 i=1
Calculando:
E[L] = 1 (1 p) + 2 (1 p) p + 3 (1 p) p2 + . . .
E[L] p = 1 (1 p) p + 2 (1 p) p2 + 3 (1 p) p3 + . . .
Restando:
E[L] (1 p) = 1 (1 p) + 1 (1 p) p + 1 (1 p) p2 + . . .
X 1
= (1 p) pi = (1 p) = 1
i=0
1 p
Por lo tanto:
1
E[L] =
1p
Que es la esperanza de una geometrica de parametro (1 p), pues L tiene esa distribucion.
b) Por definici
on de probabilidad condicional:
j 1 1 j
= p (1 p) = p (1 p) = (1 p)j
1 (1 p) p
As,
P (X > n + k 1) (1 p)n+k1
P (X > n + k 1 | X > n 1) = = = (1 p)k = P (X > k)
P (X > n 1) (1 p)n1
Problema 6
Un juego consiste en lo siguiente: Un dado y una moneda se lanzan al mismo tiempo una cantidad de veces que
distribuye Binomial(n, p) (n {1, 2, 3, ...}, 0 < p < 1). En cada lanzamiento el jugador obtiene una ganancia igual al
n
umero que entreg o el dado si la moneda sale cara, e igual a cero si la moneda sale sello. El dado es equilibrado y la
moneda tiene una probabilidad q (0 < q < 1) de que salga cara. Los resultados de dados y monedas, y la cantidad de
veces que se realizan los lanzamientos son todos independientes. Cual es la esperanza de la ganancia que se obtiene
al jugar el juego?.
Soluci
on
Sean:
N el n
umero de veces que se lanzan el dado y la moneda.
Di el resultado del lanzamiento i-esimo del dado, para i = 1, 2, . . . , N .
Xi = 0 si en el lanzamiento i-esimo de la moneda sale sello y Xi = 1 si en el lanzamiento i-esimo de la moneda
sale cara, para i = 1, 2, . . . , N .
Sabemos que:
Problema 7
Considere un terminal de buses del cual salen buses cada cierto tiempo. El tiempo que transcurre desde que el
terminal abre hasta que sale el primer bus, as como los tiempos que transcurres entre las salidas de buses sucesivos,
son aleatorios con distribuci
on Uniforme (0, 1), dada en horas. Suponga que todos estos tiempos son independientes
entre s.
a) Encuentre la distribuci
on del instante en que sale el segundo bus del terminal.
b) Si el primer bus sali
o exactamente media hora despues de que abrio el terminal, cual es la probabilidad de
que el tercer bus salga antes de que el terminal cumpla una hora y media abierto?.
Soluci
on
Sea U1 la variable aleatoria que representa el tiempo que transcurre desde que se abre el terminal hasta que sa-
le el primer bus y sea Ui la variable aleatoria que representa el tiempo que transcurre entre las salidas del i-esimo
bus en salir y el i + 1-esimo bus en salir, para i = 1, 2, 3, ....
U1 U2
z }| { z }| {
z
a) 0 2
Queremos encontrar:
Z 1 Z 1
P (U1 + U2 z) = P (U1 + U2 z | U2 = v) fU2 (v) dv = P (U1 z v) 1 dv
0 0
Si 0 z 1:
Z 1 Z z Z 1
P (U1 + U2 z) = P (U1 z v) dv = P (U1 z v) dv + P (U1 z v) dv
0 0 z
z 1
z2
Z Z
= (z v) dv + 0 dv =
0 z 2
Si 1 z 2:
Z 1 Z z1 Z 1
P (U1 + U2 z) = P (U1 z v) dv = P (U1 z v) dv + P (U1 z v) dv
0 0 z1
z1 1
z2
Z Z
= 1 dv + (z v) dv = 2z 1
0 z1 2
Por lo tanto:
0
, si z 0
2
z
, si 0 z 1
P (U1 + U2 z) = 2 2
2z z 1 , si 1 z 2
2
1 , si 2 z
y:
0 , si z0
z , si 0z1
fU1 +U2 (z) =
2z , si 1z2
0 , si 2z
b) Buscamos:
P (U1 + U2 + U3 1,5 | U1 = 0,5) = P (U2 + U3 1)
Dado que recien calculamos la distribuci
on de la suma de 2 variables aleatorias independientes que distribuyen
Uniforme (0, 1), podemos ocupar dicho resultado:
1
P (U2 + U3 1) =
2
Problema 8
Considere una boletera del Metro que cuenta con dos encargados para atender a los clientes. Siempre que haya
al menos un encargado libre, un cliente que ingresa sera atendido de inmediato. Se ha podido determinar que el
tiempo que demora la atenci on de un cliente cualquiera, es una variable aleatoria exponencial con valor esperado
1/ > 0 minutos, independiente de cu al encargado lo atienda. Adicionalmente, no hay dependencia entre los tiempos
de atencion de diferentes clientes. Suponga que la boletera esta inicialmente vaca y que la llegada de clientes a ella
se comporta de la siguiente manera. El tiempo que transcurre desde que se abre la boletera hasta que llega el primer
cliente, as como los tiempos que transcurren entre las llegadas de clientes sucesivos, son todos independientes con
distribucion exponencial de valor esperado 1/ > 0 minutos. Finalmente, suponga que los tiempos de atenci on y los
tiempos entre llegadas de clientes son todos independientes entre s y que la boletera se mantendra funcionando de
manera continuada.
a) Determine la probabilidad de que el segundo cliente llegue antes de que haya concluido la atencion del primero.
b) Calcule la probabilidad de que el tercer cliente llegue mas de x (x > 0) minutos despues del segundo.
c) Calcule la probabilidad de que, al llegar el tercer cliente, los dos primeros a
un esten siendo atendidos.
Soluci
on
Sea T1 el tiempo que transcurre desde que se abre la boletera hasta que llega el primer cliente y sea Ti el tiempo
que transcurre entre las llegadas del i-esimo cliente en llegar y el i + 1-esimo cliente en llegar, para i = 1, 2, 3, ....
a) Dado que los tiempos entre llegadas y los tiempos entre eventos son independientes, la probabilidad pedida
es: P (T2 < Z1 ) = .
+
c) Buscamos:
Z
P (T2 + T3 < Z1 , T3 < Z2 ) = P (T2 + T3 < Z1 , T3 < Z2 | T3 = t) fT3 (t) dt
0
Z
= P (T2 + t < Z1 , t < Z2 ) et dt
Z0
= P (T2 + t < Z1 ) P (t < Z2 ) et dt
0
Z
= P (T2 + t < Z1 ) e(+)t dt
0
Z Z
= P (T2 + t < Z1 | T2 = s) fT2 (s) ds e(+)t dt
0 0
Z Z
= P (Z1 > t + s) es ds e(+)t dt
Z0 Z0
= e(t+s) es ds e(+)t dt
0 0
Z
2
= e(+2)t dt
0 +
=
+ + 2