Banco Central de Reserva del Per

u
Curso de Actualizacion y Seleccion - Matematicas
Profesor: Juan Carlos Aquino (juan.aquino@bcrp.gob.pe)
http://sites.google.com/site/aquinojcarlos/
Objetivo: proporcionar conceptos y metodos clave para el estudio de modelos macroeconomicos dinamicos en tiempo discreto.
Contenido:
1. Algebra matricial
Definicion de matriz. Operaciones con matrices. Matrices notables. Determinantes. Matriz
inversa. Valores y vectores propios. Diagonalizacion. Clasificacion de formas cuadraticas.
Aplicaciones.
2. Calculo diferencial
Concepto de derivada. Reglas basicas de derivacion. Regla de la cadena. Derivacion implcita. Derivadas de orden superior. Teorema de Taylor. Extensiones: derivada parcial,
vector gradiente, matrz hessiana y matrz jacobiana. Generalizacion de resultados. Aplicaciones.
3. Optimizacion

Optimos
locales y globales. Optimizacion libre, condiciones necesarias y suficientes. Optimizacion con restricciones de igualdad, metodo de los multiplicadores de Lagrange. Optimizacion con restricciones de desigualdad, condiciones de Kuhn-Tucker. Aplicaciones.
4. Ecuaciones en diferencias
Ecuaciones lineales de primer orden con coeficiente constante y termino constante. Definicion de equilibrio. Solucion del caso homogeneo mediante iteracion. Solucion del caso
no-homogeneo mediante cambio de variable e iteracion. Clasificacion de equilibrios. Aplicaciones.
Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden con coeficientes constantes y terminos
contantes en dos variables. Definicion de equilibrio. Solucion del caso homogeneo mediante
iteracion. Solucion del caso no-homogeneo mediante cambio de variable, diagonalizacion
e iteracion. Clasificacion de equilibrios. Aplicaciones.
Extensiones: linealizacion de sistemas no-lineales, variables aleatorias y expectativas.
Aplicaciones.
5. Calculo de variaciones
Estructura del problema de optimizacion dinamica con horizonte infinito. Variables de
estado y variables de decision. Ecuacion del Euler. Condicion de transversalidad. Metodos
de solucion. Aplicaciones.
6. Introduccion a la programacion dinamica
Estructura del problema de optimizacion dinamica con horizonte infinito. Variables de
estado y variables de decision. Funcion valor. Ecuacion de Bellman. Funcion de poltica.
Metodos de solucion. Ecuaciones de Benveniste-Scheinkman y de Euler. Aplicaciones.

Bibliografa:
Greene, William (1999). Analisis Econometrico. Tercera edicion. Prentice Hall.
Lomel, Hector y Rumbos, Beatriz (2003). Metodos Dinamicos en Economa. Otra
B
usqueda del Tiempo Perdido. Thomson.
Malaspina, Uldarico (1994). Matematicas para el Analisis Economico. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Per
u.
Simon, Carl and Blume, Lawrence (1994). Mathematics for Economists. Cambridge
University Press.
Sargent, Thomas (1987). Dynamic Macroeconomic Theory. Harvard University Press.
Stokey, Nancy and Lucas, Robert, Jr., with Prescott, E. (1989). Recursive Methods
in Economic Dynamics. Harvard University Press.