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PROMOCIN 1991-1
LIMA - PERU
2012
AGRADECIMIENTO:
A mis padres que me apoyaron y siguen
apoyadome, a mi hija.
A mi querida universidad y a los docentes que me
supieron encaminar y formar para la vida.
3
SUMARIO
El Anlisis de Riesgo, algunas veces llamado Anlisis para la Toma de Decisiones, es
la disciplina para ayudar a los tomadores de decisiones a seleccionar opciones
ptimas en ambientes de incertidumbre.
El anlisis de riesgo es un anlisis de naturaleza probabilstica que permite soportar
una decisin con base a la cuantificacin y ponderacin de la probabilidad de xito con
sus beneficios y la probabilidad de fracaso y sus consecuencias.
Debido a lo acelerado y complejo que resulta actualmente la Toma de Decisiones en
los procesos productivos, muchas veces las empresas se ven obligadas ejecutar
acciones de Inversin basadas en informacin incompleta, incierta o difusa, debiendo
a su vez producir con ms bajo costo, mejor calidad y mayor nivel de Confiabilidad.
Es por ello que muchas de las ms importantes empresas del mundo utilizan cada vez
ms intensamente las disciplinas y metodologas de Ingeniera de Confiabilidad,
Anlisis de Riesgos y Gerencia de la Incertidumbre.
Ms an, la tendencia es hacia la utilizacin de enfoques integrados, como
Confiabilidad Integral.
Este enfoque denominado Confiabilidad Integral se define como un proceso que
persigue la mejora continua de sistemas y/o procesos y que incorpora, en forma
sistemtica, herramientas para el manejo probabilstico de informacin, avanzadas
herramientas de diagnstico, metodologas basadas en confiabilidad y el uso de
nuevas tecnologas, en la bsqueda de optimizar el costo del ciclo de vida de los
activos.
INDICE
TITULO
SUMARIO
ii
INDICE
iii
CAPITULO I: INTRODUCCION
1.1 Antecedentes del Proyecto
5
4.2.3 Estimacin Probabilstica de los Egresos durante la vida til del pozo.
4.2.4 Estimacin probabilstica del Indicador Econmico Valor Presente Neto
4.2.5 Anlisis de Sensibilidades y Diseo del Plan de Accin
4.2.6 Jerarquizacin del Portafolio de Proyectos de Reparacin o Perforacin de
pozos
4.3 Modelo de Anlisis de Riesgo
4.3.1 Modelo de Estimacin de la tasa inicial de produccin de aceite (Qo)
4.3.1.1 Modelo 1: Basado en la desviacin histrica de los estimados de Qo.
4.3.1.2 Modelo 2: Basado en la caracterizacin probabilstica de las variables
de la Ecuacin de Vogel para el clculo de la tasa inicial a partir de
datos de presin.
4.3.1.3. Modelo Basado en la caracterizacin probabilstica de variables
petrofsicas y de propiedades de los fluidos que determinan el
rgimen de afluencia yacimiento-pozo.
4.3.2 Modelo de Pronstico de Produccin
4.3.3 Modelo de Tiempos de Perforacin y Terminacin.
4.3.4 Modelo de Costos de Perforacin y Terminacin.
4.3.5 Modelo de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad del Pozo (RAM).
4.3.6 Modelo Econmico
4.4 Productos del Anlisis de Riesgo:
4.5 Requerimientos de informacin para el Anlisis de Riesgo.
4-6 Factores Claves para el Tratamiento de la Informacin.
CAPITULO V: CASO DE ESTUDIO.
5.1 Caso 1: Aplicacin del Anlisis de Riesgo al Proyecto de Reparacin de
pozo.
5.1.1 Estimacin Probabilstica de la cuota inicial de produccin de aceite (Qo)
5.1.2 Estimacin Probabilstica del Perfil de produccin de aceite
5.1.3 Estimacin Probabilstica del Tiempo de la Actividad de Reparacin.
5.1.4 Estimacin Probabilstica del Costo de la Actividad
5.1.5 Estimacin del Indicador Econmico Valor Presente Neto
5.2 Caso 2: Aplicacin del Anlisis de Riesgo al Proyecto de Perforacin de
pozo.
5.2.1 Estimacin Probabilstica de la cuota inicial de produccin de aceite (Qo).
5.2.2 Estimacin Probabilstica del Tiempo de la Actividad de Perforacin y
Terminacin.
6
5.2.3 Estimacin Probabilstica del Costo de la Actividad
5.2.4 Estimacin del Indicador Econmico Valor Presente Neto.
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CAPITULO I: INTRODUCCION
1.1 Antecedentes del Proyecto
Con tantos riesgos e incertidumbres asociados con pronsticos de produccin, costos
de perforacin, propiedades de los reservorios, costos de operacin, precios del crudo,
gas y comodities, resulta extraordinariamente difcil poder pronosticar ganancias y
flujos de caja aun en los proyectos de prospectos ms simples.
Los riesgos y la incertidumbre gobiernan muchas de las decisiones de inversiones en
la industria del Petrleo y Gas y sus derivados.
El riesgo implica cierto grado de incertidumbre y la habilidad para controlar plenamente
los resultados o consecuencias de dichas acciones. El riesgo o la eliminacin del
mismo es un esfuerzo que los gerentes deben realizar. Sin embrago, en algunos casos
la eliminacin de cierto riesgo podra incrementar riesgos de otra ndole. El manejo
efectivo del riesgo requiere la evaluacin y el anlisis del impacto subsiguiente del
proceso de decisin. Este proceso permite al tomador de decisiones evaluar las
estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisin.
Cuando el decisor posee algn conocimiento sobre los estados de la naturaleza puede
asignarle a la ocurrencia de cada estado alguna estimacin subjetiva de probabilidad.
En estos casos, el problema se clasifica como de toma de decisiones con riesgo.
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oportunidad causadas por la ocurrencia de eventos que causan desviaciones en el
desempeo de componentes, equipos, sistemas o procesos con respecto a las
especificaciones predeterminadas, para lo cual este enfoque est especialmente
diseado.
Uno de los retos ms importantes para los Gerentes, Tcnicos y Profesionales de hoy
consiste en desarrollar su capacidad para predecir la ocurrencia de problemas o
eventos no deseados y as evitar los impactos que dichos eventos ocasionan en sus
negocios. Asimismo, la dinmica de los negocios exige que se desarrollen
mecanismos proactivos que permitan identificar y mitigar los riesgos presentes en todo
proceso de produccin, generando planes de accin integrados que hagan estos
procesos ms rentables y seguros.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario mencionar que el proceso de mejora y
aplicacin de este tipo de disciplinas, metodologas y herramientas, inicia con un
proceso de capacitacin de las personas que deben efectuar los anlisis y de aquellos
que deben tomar decisiones apoyndose en sus resultados.
La presente propuesta detalla la opcin de capacitacin intensiva en los fundamentos
tericos y su aplicacin en casos reales, apoyndose en el uso de herramientas
computacionales especialmente diseadas, que facilitan las labores de anlisis y el
manejo integral de la informacin.
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Predecir todos los escenarios de produccin factibles, modelando las incertidumbres
asociadas a las variables tcnicas y a los procesos de deterioro que rigen su proceso
particular de produccin.
Explorar las implicaciones econmicas de cada escenario posible y disear planes y
estrategias para optimizar el ciclo de vida de los activos.
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CAPITULO II: PRINCIPIOS DE ANLISIS DE RIESGO
En este cuadro muestra la descripcin de los principios de anlisis de riesgo, donde se
dividirn en la estimacin de probabilidades, cuantificacin del riesgo y estimacin de
consecuencias
Activos No Reparables
Activos Reparables
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2.3 Anlisis Econmico del Ciclo de Vida (AECV)
El Anlisis del Econmico del Ciclo de Vida es una metodologa dirigida a modelar
todos los eventos que pueden afectar el comportamiento econmico de un activo
durante toda su vida til, incluyendo todas las fases desde el diseo, procura,
construccin, operacin, mantenimiento hasta su desincorporacin.
Una versin modificada del anlisis tradicional permite:
o La inclusin de los eventos derivados del nivel de confiabilidad de los
activos. Esto quiere decir que al estimar la probabilidad de fallas, la
confiabilidad y la disponibilidad de un activo, es posible obtener una mayor
aproximacin a la realidad en la estimacin de los posibles impactos de
eventos indeseados (por ejemplo, fallas, perdidas de produccin, etc.) en el
ciclo de vida del activo
o Permite evaluar opciones como "desincorporar activos"; "cambios de
tecnologa en los activos"; "reparar vs. reemplazar" y otras decisiones
frecuentes en el entorno de la Gerencia de Activos y Procesos.
El Anlisis Econmico del Ciclo de Vida (AECV) es una metodologa que se basa en
estimar o pronosticar todos los posibles flujos de caja que pudieran ocurrir durante
toda la vida til de una opcin de inversin o proyecto; incluyendo todas las fases de la
vida til; desde el diseo, procura, construccin, operacin, mantenimiento hasta su
desincorporacin y en la conversin de estos flujos de caja proyectados o futuros, a un
valor econmicamente comparable considerando el valor del dinero en el tiempo; tal
como el valor presente neto (VPN)
A diferencia del anlisis del costo del ciclo de vida (ACCV); el AECV considera los
ingresos y no solo los costos. El AECV es apropiado para comparar entre opciones de
inversin o proyectos; que pueden tener costos diferentes; pero que tambin pueden
generar diferentes niveles de ingresos.
Tradicionalmente; el AECV se ha hecho de manera determinstica; pero recientemente
se han desarrollado enfoques mejorados que permiten realizar una evaluacin
econmica probabilstica del ciclo de vida.
12
2.2.1 Anlisis Econmico del Ciclo de Vida (AECV) Modelo Determinstico
CAPEX:
Costos
de
capital
(diseo,
desarrollo,
adquisicin,
instalacin,
13
2.2.3 Anlisis Econmico del Ciclo de Vida (AECV) Diagrama de Flujo de
Caja
14
CAPITULO III: ANLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE EXPLORACIN Y
PRODUCCIN.
15
16
3.2 Riesgo en la Estimacin de Reservas
Estimacin Probabilstica del POES (Petrleo Original en Sitio)
Empuje con Agua: conexin hidrulica entre el yacimiento y una roca porosa
saturada con agua denominada acufero, que puede estar por debajo de todo el
yacimiento o parte de l.
cuando contiene menos gas que el requerido para saturar el petrleo a la presin y
temperatura del yacimiento. Mucha de la energa del yacimiento se almacena por la
compresibilidad de la roca y de los fluidos; la presin declina rpidamente a medida
que se extraen los fluidos hasta alcanzar la presin de burbujeo.
forma de gas comprimido, el cual provoca la expansin de la capa a medida que los
fluidos se extraen del yacimiento, el petrleo se desplaza por el empuje de gas
ayudado por el drenaje por gravedad.
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Drenaje por Gravedad: proceso lento donde el gas migra a la parte mas alta de la
estructura para llenar el espacio ocupado por el petrleo creando una capa
secundaria de gas
18
Se clasifican en hipotticas y especulativas, teniendo las primeras ms certidumbre
que las segundas.
2.
19
20
Paso 2: Estimacin Probabilstico del Factor de Recobro
21
3.3 Riesgo en Perforacin y Rehabilitacin de Pozos.
Ingresos
Inversin Inicial:
Egresos
22
CAPITULO IV: ANLISIS PROBABILSTICO DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD DE
PERFORACIN Y REPARACIN DE POZOS
23
de Activos, la herramienta Anlisis Cuantitativo de Riesgo, como una plataforma
para optimizar la seleccin de opciones de inversin y gasto, minimizando el riesgo y
mejorando la rentabilidad del negocio.
El anlisis cuantitativo de riesgo, aplicado a proyectos de perforacin y reparacin de
pozos, se ha convertido en una herramienta fundamental para la optimizacin de
recursos y aumento de la rentabilidad de los negocios petroleros.
Definicin por actividad de los tiempos y los costos limpios (sin riesgo). Esta es
la estimacin de los tiempos y costos cuando la actividad se ejecuta sin
contratiempos o desviaciones y con el recurso ptimo.
24
o
La Figura 4.1 representa el modelo general del anlisis para la estimacin del
tiempo y costo de la perforacin o reparacin.
4.2.3 Estimacin Probabilstica de los Egresos durante la vida til del pozo.
Esta actividad consiste en definir probabilsticamente el costo de operacin y
mantenimiento y los egresos probables producto de fallas o eventos no deseados.
Para ello se utilizan modelos avanzados de pronsticos de fallas basados en datos
histricos y la opinin de los expertos. Esta etapa se resume en el llamado anlisis
25
RAM (Reliability, Availability and Maintainability); que permite simular la
disponibilidad general del sistema pozo.
26
27
4.3 Modelo de Anlisis de Riesgo
Con la finalidad de explicar detalladamente el modelo de anlisis probabilstico de
riesgo para la perforacin o reparacin de un pozo; se divide el modelo general en
sub-modelos, a saber:
o
28
29
modelo de Eickmer, la cual permite obtener la estimacin del caudal mximo
futuro (Qowsf) en el tiempo de inters a partir de laPwsf.
inters.
La Figura No.4.6; resume el modelo de simulacin utilizado para el clculo de
la cuota inicial, basado en la ecuacin de Vogel y en el mtodo de la IPR
Futura.
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h: Arena neta
: Porosidad
K: Permeabilidad
P: Diferencial de Presin
: Viscosidad
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o
S: Dao
32
intervalo disparado (NMID) del pozo candidato y el NMID de los pozos
correlacin no debe exceder los 50 metros.
Es deseable que tanto los pozos correlacin como el pozo en estudio
la cuota
33
Es importante mencionar que este patrn de declinacin solo es vlido a
nivel de pozo y no en trminos globales para todo el campo.
o
34
o
TACTi
: Tiempo de la actividad i.
tLi
pj
tRj
TT
Figura No. 4.9.- Salidas del Modelo de Tiempos de Perforacin Diagrama de Sensibilidad
35
4.3.4 Modelo de Costos de Perforacin y Terminacin.
Este modelo parte del anlisis estadstico del comportamiento histrico del costo;
y genera una distribucin probabilstica de todos los posibles valores de costo
que podra tener el trabajo de perforacin y terminacin. La salida de este
modelo se incorpora al modelo econmico del ciclo de vida del activo en forma
de inversin inicial y perfil de egresos.
El procedimiento parte de las siguientes premisas:
o
Donde:
CTotal: Costo Total del Pozo
Crenglonj: Costo total del rengln j.
C_renglon(T)i: Costo del rengln i; normalizado o por
unidad de tiempo
TTotal: Tiempo total planificado
CF_Renglni: Costos no dependientes del tiempo
n: Nmero Total de pozos
i: Contador de los renglones por pozo
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prcticas
operacionales
utilizadas
durante
ese
periodo,
37
parciales y totales, las prdidas de capacidad por degradacin y el tiempo fuera
de servicio por mantenimiento planificado.
La base fundamental de este anlisis es la seleccin de los TPPF y TPPR para
los diversos componentes del sistema pozo, tomados de bases de datos propias,
bancos de datos genricos de la industria y opinin de expertos. Ver Figura No.
4.11
Figura No. 4.11.- Modelo de Confiabilidad. Disponibilidad y Mantenibilidad (CDM) del Pozo
El factor de rentabilidad y
El factor de riesgo.
38
Figura No. 4.12.- Salidas del Modelo Econmico VPN Probabilstica y Diagrama de
Sensibilidad
39
4.4 Productos del Anlisis de Riesgo:
o
Evaluacin financiera probabilstica por pozo; del cual se obtienen los siguientes
sub-productos:
40
41
4-6 Factores Claves para el Tratamiento de la Informacin.
42
CAPITULO V: CASO DE ESTUDIO.
5.1 Caso 1: Aplicacin del Anlisis de Riesgo al Proyecto de Reparacin de
pozo.
Se presenta a continuacin un ejemplo de los resultados obtenidos del anlisis
probabilstico de riesgo de la actividad de reparacin mayor del pozo R2M-1, cuyo
objetivo consiste en: Incorporar el pozo a produccin mediante una apertura de
ventana en la tubera de revestimiento de 9-5/8 a 800 md y perforar hasta la
profundidad de 2975 md (2800 mv), introducir liner de 7 5/8 y 5 , disparar intervalo
productor, modificar el aparejo de produccin de bombeo neumtico, estimular y tomar
informacin. (Ver Figura No 5.1).
43
caracterizadas probabilsticamente. La metodologa IPR futura requiri la seleccin
de pozos correlacin al pozo R2M-1, en base a una distancia de 2000 mts
alrededor del pozo en estudio y una tolerancia vertical de +/- 100 mv del nivel medio
del intervalo disparado, en este caso 2700 mv.
La Figura No. 5.2 muestra el comportamiento de los IPR de los pozos correlacin
seleccionados y la Figura No. 5.3, los resultados de los IPR de las simulaciones
probabilsticas obtenidas utilizando el modelo de Vogel.
44
45
Figura No. 5.4.- Distribucin de Probabilidad de la Tasa Inicial de Produccin del Pozo
46
47
Tabla No.1.- Plan de Actividades para la reparacin del Pozo R2M-1
48
La Figura No. 5.7 muestra el diagrama de pareto de tiempo por actividad, que permite
comparar el tiempo productivo y con riesgo para cada una de las actividades que
conforman el plan de reparacin del pozo, identificando as cual actividad presenta
mayor desviacin en tiempo.
49
A partir del diagrama de pareto anterior se observa que la actividad de perforacin del
hoyo de 6 1/2 es aquella que presenta mayor desviacin en tiempo, con un valor
aproximado de 8.4 das. En segundo orden de impacto, se presenta la actividad de
perforacin del hoyo de 8 , con una desviacin de 3.1 das y en tercer orden se
observa la actividad de Inducir y limpiar pozo con un tiempo de 2.1 das, todas estas
desviaciones estn asociadas a eventos no deseados o riesgos operacionales.
La Figura No. 5.8 muestra el diagrama de pareto del tiempo con riesgo, este diagrama
identifica las desviaciones que tienen mayor incidencia en el tiempo total de la
actividad de reparacin; y permite la identificacin de acciones de mitigacin, con la
finalidad de reducir significativamente el porcentaje de tiempo improductivo.
50
probabilidad es de 8.77 MMDls, y existe un 21.76% de probabilidad de superar el
costo planificado (10 MMDls). Ver Figura No. 5.9.
51
52
En otras palabras, existe una probabilidad de 96.7% de crear valor con la actividad
planificada para el pozo R2M-1, por lo que se concluye que es un proyecto
econmicamente rentable. La Figura muestra los parmetros estadsticos para el VPN,
resaltando que el valor esperado de rentabilidad es de 23.9 MMDls y el factor de
riesgo financiero es de 3.3%.
Como el VPN es un indicador que depende del tiempo de vida del proyecto (horizonte
econmico estimado), se genera un perfil estocstico (banda de probabilidades) que
permite inferir en distintos escenarios (optimista P90, ms probable P50 y/o Pmedia
y pesimista P10), el cual nos indica cuando comienza la actividad asociada al
proyecto R2M-1 a generar ganancias (tiempo o perodo de recuperacin de la
inversin o gasto realizado). Ver Figura 5.12.
53
54
Se presenta a partir de este caso de estudio los resultados obtenidos del Anlisis
Probabilstico de Riesgo de la actividad de perforacin y terminacin del pozo R2M-2.
El objetivo de la actividad consiste en encontrar produccin comercial de hidrocarburos
del rea no drenada del bloque R2M, dentro del yacimiento Jursico Superior
Oxfordiano. Se estima que la actividad de perforacin y terminacin del pozo se
realizar en 115 das.
La Figura No. 5.14 muestra el diagrama mecnico propuesto para el pozo R2M-2. El
pozo ser completado con una bomba electrosumergible, como mtodo de
levantamiento artificial. Se espera una produccin de 3500 bls durante un horizonte
econmico de 15 aos, considerando cierres planificados para el reemplazo del equipo
electrosumergible, aproximadamente cada dos aos.
55
se
considera
aleatoria
por
ende
son
caracterizables
56
Donde;
Pws
Pwf
Bo
Re
Rw
57
Las
variables
de
entrada
al
modelo
de
Darcy
fueron
caracterizadas
(9)
(10)
58
Figura No. 5.16 Distribucin Probabilstica de la Tasa Inicial de Produccin del pozo
R2M-1.
59
60
Tabla No 3.- Programa de Actividades Perforacin y Terminacin del Pozo R2M-2
61
Posteriormente se procede a la caracterizacin probabilstica de la variable tiempo
para cada una de las actividades basado en datos histricos de pozos homlogos.
La Figura No.5.18 indica que la actividad de perforacin y terminacin del pozo
R2M-2 se ejecutar en un rango de tiempo entre 110 das (Escenario Optimista) y
133.3 das (Escenario Pesimista), con un valor esperado de 121.93 das; existe solo
un 5.24% de probabilidad de realizar esta actividad en un tiempo menor al
planificado que es de 115 das.
Figura No. 5.18 Distribucin Probabilstica del tiempo con Riesgo de la Actividad.
La Figura No. 5.19 muestra el diagrama de pareto de tiempo por actividad, que
permite comparar el tiempo productivo y con riesgo para cada una de las
actividades que conforman el plan de perforacin y terminacin del pozo,
identificando as cual actividad presenta mayor desviacin en tiempo.
Se observa que la actividad de perforacin del hoyo de 8 es aquella que
presenta mayor desviacin en tiempo, con un valor aproximado de 8 das asociados
a eventos no deseados o riesgos.
En segundo orden de impacto, se presenta la actividad de perforacin del hoyo de
12 , donde se tiene una diferencia de 2 das entre su tiempo productivo y tiempo
con riesgo.
62
La Figura No. 5.20, muestra el diagrama de pareto del tiempo con riesgo, este
diagrama identifica las desviaciones que tienen mayor incidencia en el tiempo total de
la actividad, el cual permite apreciar que en la fase de perforacin del hoyo de 8 ,
los riesgos que mayor impactan al tiempo total de la actividad corresponden a Side
Track, Tapn de Cemento, Problemas de hoyo/arrastre, Atascamientos de
tuberas y Pescas.
En tal sentido se recomienda realizar estudios de reingeniera de diseo de fluidos,
con el fin de disminuir las desviaciones en tiempo en el hoyo de 8-1/2, entre las
profundidades de 3000 y 4500 metros, desviaciones estas originadas en mayor
proporcin a la incertidumbre de la variable presin esttica del yacimiento, la cual
puede ser reducida a travs de la toma de informacin con nuevos registros.
63
64
5.2.4 Estimacin del Indicador Econmico Valor Presente Neto
65
66
Tabla No 4.- Factor de Rentabilidad y Riesgo por proyecto
67
CAPITULO VI: CONCLUSIONES
o
68
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA
o
Reliability and Risk Management, S.A.. Calle 62 (Universidad) con Av. 8 (Santa
Rita), Centro Empresarial ROMY.