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puesto que son equivalentes, as como encontrarlo en versiones no normalizadas como puede ser:[4][5]
Denicin
1
2 2
(x)2
2 2
2 Propiedades
El teorema del lmite central garantiza una distribucin normal cuando n es sucientemente grande.
Se dene Sn como la suma de n variables aleatorias, independientes, idnticamente distribuidas, y con una media
y varianza 2 nitas (2 0):
Existen diferentes versiones del teorema, en funcin de las condiciones utilizadas para asegurar
la convergencia. Una de las ms simples establece que es suciente que las variables que se suman
sean independientes, idnticamente distribuidas,
con valor esperado y varianza nitas.
Sn = X 1 + + X n
de manera que, la media de Sn es n y la varianza n2 ,
dado que son variables aleatorias independientes. Con tal
de hacer ms fcil la comprensin del teorema y su posterior uso, se hace una estandarizacin de Sn como
Zn =
Sn
n
n
Este teorema, perteneciente a la teora de la probabilidad, encuentra aplicacin en muchos campos relacionados, tales como la inferencia estadstica o la
teora de renovacin.
Sn =
1
X1 ++Xn
n
no convergen en distribucin hacia una normal. A continuacin se presentan los dos casos por separado.
3.1
arctan x
En este caso puede demostrarse que la distribucin asinttica de Sn viene dada por otra distribucin de Cauchy,
con menor varianza:
FSn (x) =
arctan nx
[ Sn (t)
(
exp ist c|t| 1 + i
t
|t| u(t, )
)]
= 1
=1
{
0 x < x0
1 x x0
(s x0 ) ds
En este caso resulta que la variable Sn trivialmente tiene la misma distribucin que cada una de las variables
independientes.
[5]
Vase tambin
Ley de los grandes nmeros
Distribucin normal
Teorema de De Moivre-Laplace
6 Enlaces externos
Este caso corresponde trivialmente a una funcin degenerada tipo delta de Dirac cuya funcin de distribucin
viene dada por:
=
[4] Wasserman, Larry. 5. Convergence of Random Variables. All of Statistics (en ingls). Springer. p. 77. ISBN
0-387-40272-1.
Varianza nula
FXi (x)
Las condiciones anteriores equivalen a que una distribucin de probabilidad sea una distribucin estable.
3.2
donde c 0, 1 1, 0 < 2 y:
tan
2
u(t, ) =
2 ln |t|
5 Referencias
[1] Filmus, Yuval (enero a febrero de 2010). Two Proofs of
the Central Limit Theorem (en ingls). pp. 1-3. Consultado
el 13 de diciembre de 2010.
Varianza innita
FXi (x) =
ENLACES EXTERNOS
7.1
Texto
7.2
Imgenes
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7.3