Universidad Alberto Hurtado

Facultad de Economa y Negocios

Carrera Ingeniera Comercial para Profesionales
(1er trimestre 2015)
Nombre de la actividad curricular:
Cdigo:
Crditos:
Carcter:
Prerrequisitos:
Tipo:

15
Obligatorio
Estadstica II
Curso

Horas cronolgicas de dedicacin

Docencia directa: 3

I.

Econometra

Trabajo autnomo: 4

DESCRIPCIN

La econometra se basa en la utilizacin de mtodos estadsticos para la estimacin de relaciones

econmicas, evaluacin de polticas pblicas, estimacin de modelos de comportamiento y
prediccin de variables macroeconmicas. Sus aplicaciones prcticas existen en una amplia gama
de campos, dentro de los cuales destacan: la evaluacin de polticas pblicas, el anlisis de
mercado y las finanzas. El presente curso corresponde a un curso introductorio en esta disciplina,
dentro del cual se revisarn los fundamentos del anlisis de regresin lineal univariado y
multivariado, la interpretacin de sus resultados y sus aplicaciones, como tambin, se presentar
una introduccin a los modelos de eleccin discreta.

II.

PROPSITOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, los alumnos:

Se familiarizaran con el mtodo de mnimos cuadrados ordinarios.

Podrn formular modelos de regresin sencillos y evaluar sus propiedades.
Podrn interpretar y analizar crticamente los resultados de los modelos de regresin.
Aprendern a interpretar los principales test de especificacin de los modelos lineales.
Podrn realizar pronsticos de variables de inters.
Conocern aplicaciones prcticas de los mtodos de recesin lineal y modelos de eleccin
discreta.

III.

CONTENIDOS

1.

Introduccin
1.1.
Objetivos del curso
1.2.
Introduccin a los modelos de regresin.

2.

Modelo Clsico de Regresin Lineal de Dos Variables

2.1.
Mnimos Cuadrados Ordinarios
2.1.1. Supuestos y estimacin
2.1.2. Propiedades
2.1.3. Bondad del Ajuste y Coeficiente de Determinacin
2.2.
Intervalos de Confianza y Test de Hiptesis
2.3.
Prediccin, interpretacin y estimacin de su varianza

3.

Modelo Clsico de Regresin Lineal Mltiple

3.1.
Supuestos y estimacin.
3.2.
Propiedades.
3.3.
Coeficiente de Determinacin Mltiple.
3.4.
Prediccin.
3.5.
Test de Hiptesis:
3.5.1. Significancia: test t, test F, p-valores.
3.5.2. Restricciones lineales.

4.

Especificacin del modelo lineal

4.1.1. Forma funcional, variables Dummy, interacciones.
4.1.2. Inclusin/exclusin de variables irrelevantes.
4.1.3. Tests de especificacin.

5.

Violacin de los Supuestos del Modelo Lineal Clsico

5.1.
Heterocedasticidad.
5.2.
Autocorrelacin.
5.3.
Multicolinealidad.

6.

Variables Endgenas
6.1.
Fuentes de Endogeneidad
6.2.
El estimador de variables instrumentales en el modelo lineal simple.
6.3.
Propiedades del estimador de variables instrumentales.
6.4.
Test de Hausman.

7.

Introduccin a los modelos con variables dicotmicas.

7.1.
Modelo lineal de probabilidad.
7.2.
Modelos probit-logit
2

IV.

METODOLOGA

El curso se desarrolla principalmente a partir de clases expositivas y presentaciones.

Adicionalmente se contempla la realizacin de un taller aplicado.

V.

EVALUACIN DE APRENDIZAJES

El curso se evaluar con dos pruebas parciales escritas (25% cada una), una tarea prctica (15%) y
un examen final acumulativo (35%).

VI.

RECURSOS PEDAGGICOS

Bibliografa Obligatoria:

Introduccin a la Econometra: Un Enfoque Moderno, Jeffrey M. Wooldridge, 2010, Cuata

Edicin, Cengage Learning.

Bibliografa Complementaria:

Econometra, Damodar N. Gujarati, 2004, Cuarta Edicin, McGraw-Hill Interamericana.

Econometra: Modelos y Pronsticos, Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, 2001, Cuarta

Edicin, McGraw-Hill Interamericana.