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DE
DECISION
AUTORES:
AO 2003
MATRICES - 10/03/12
MATRICES DE DECISION
MATRICES - 10/03/12
S1
S2
S3
S...
S...
Sn
MATRICES - 10/03/12
N1
N2
N3
N...
N...
Nm
P1
P2
P3
...
...
Pm
p=1
3) Resultados
En la interseccin de cada fila con cada columna va el resultado de
haber seleccionado el respectivo curso de accin y haber sucedido el
respectivo estado natural. Los resultados los vamos a identificar formalmente
como R11, R12, R13,..., R21, R22, R23,..., R31, R32, R33,..., etc.en funcin de
la fila y la columna correspondientes. De esta manera los resultados R11, R12,
R13, ..., son todos los resultados asociados a la alternativa S1.
Los resultados son la medida en que habrn de obtenerse los objetivos.
Estos resultados que son siempre estimados y futuros, pueden ser numricos
o no, dependiendo de la naturaleza del objetivo considerado.
N1
N2
N3
N...
N...
Nm
P1
P2
P3
...
...
Pm
S1
R11
R12
R13
R1... R1...
R1m
S2
R21
R22
R23
R2... R2...
R2m
S3
R31
R32
R33
R3... R3...
R3m
S...
R...1
R...2
R...3
...
...
...
Sn
Rn1
Rn2
Rn3
...
...
Rnm
p=1
MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 1
Una persona puede invertir su dinero en arrendar un campo y dedicarlo a la
siembra de trigo. De acuerdo a la informacin de que dispone sobre los ltimos
10 aos, en 3 oportunidades la cosecha no fue buena y se generaron prdidas,
mientras que en los otros 7 aos se logr una cosecha abundante. La otra
opcin que contempla este inversor es mantener el capital en una inversin
bancaria con un rendimiento seguro, pero menor al que obtendra en caso de
una buena cosecha.
Ganancia de la inversin bancaria: $ 200.000
Ganancia neta en caso de una buena cosecha: $ 500.000
Prdida en caso de una mala cosecha: $ 100.000
Solucin del Ejemplo 1
Primero se van identificando los elementos de la decisin
Decisor: El inversor
Objetivos: Maximizar su ganancia
Alternativas: S1 Sembrar el campo
S2 Plazo fijo bancario
Variable no controlable: N1 Estado del tiempo (esta variable solamente
afecta a la alternativa S1, mientras que la alternativa S2 opera en certeza).
Niveles de la variable no controlable:
N11 El estado del tiempo permite una buena cosecha
N12 El estado del tiempo provoca una mala cosecha.
Propensin a suceder:
Para el estado N11 ---- p1= 0,70 70% (7 aos sobre los 10 ltimos resulta
una expectativa razonable en base a la experiencia)
Para el estado N12 ---- p2= 0,30 30% (3 aos sobre los ltimos 10)
Se cumple que p1+p2 = 1, pues se agotan todas las posibilidades sobre el
clima
N11
N12
V.E.
P1 =0,7
P2 =0,3
=1
S1
500.000
(100.000)
320.000
S2
200.000
200.000
200.000
MATRICES - 10/03/12
N1
P1
S1
R1
S2
R2
S3
R3
S4
R4
S5
R5
S...
R...
Sn
Rn
MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 2
Una persona est decidida a comprar un auto 0 km de determinada marca y
modelo y ha salido a recorrer concesionarios con el objetivo de buscar el
precio ms barato o la bonificacin ms conveniente.
Ha visitado hasta ahora los 4 locales distintos que existen en la ciudad
donde vive donde averigu sobre precio de lista, porcentaje de bonificacin,
gastos de patentamiento, etc.
El concesionario A le ofrece como precio del auto $ 14.000 y los gastos de
patentamiento que le cobra un gestor ascienden a $1.000. El concesionario
B cotiza el auto en $14.500 y le cobra por gastos de patentamiento $350. La
tercer empresa concesionaria le otorga una bonificacin del 4% sobre precio
de lista y le cobra $800 por el patentamiento. El precio de lista es de
$15.000. El ltimo local visitado, el D, lo vende a precio de lista y se hace
cargo del patentamiento que resulta gratuito para el cliente.
Su objetivo es lograr el menor costo del auto puesto en la calle.
Solucin del Ejemplo 2
Este es un caso donde no existen variables no controlables que influyan en
los resultados, slo hay distintos conceptos que deben agregarse para
establecer el costo del auto, resultando as la siguiente matriz de decisin.
N1
P1
Concesionario A
15.000
Concesionario B
14.850
Concesionario C
15.200
Concesionario D
15.000
MATRICES - 10/03/12
N2
N3
N...
N...
Nm
V.E.
P1
P2
P3
...
...
Pm
p=1
S1
R11
R12
R13
R1... R1...
R1m
VE1
S2
R21
R22
R23
R2... R2...
R2m
VE2
S...
R...1
R...2
R...3
...
...
...
...
MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 3
Consideremos a la misma persona del Ejemplo 1 que puede arrendar un
campo y dedicarlo a la siembra de trigo o como alternativa sembrar alfalfa,
descartando la posibilidad del plazo fijo. Con la diferencia que para su nueva
alternativa en caso de buen tiempo su ganancia alcanzar los $250.000,
pero en caso de mal tiempo slo perder $50.000.
Solucin del Ejemplo 3
Decisor: El inversor
Objetivos: Maximizar su ganancia
Alternativas: S1 Sembrar trigo
S2 Sembrar alfalfa
Variable no controlable: N1 Estado del tiempo (esta variable afecta a las
dos alternativas, S1 y S2).
Niveles de la variable no controlable:
N11 El estado del tiempo permite una buena cosecha
N12 El estado del tiempo provoca una mala cosecha.
Propensin a suceder:
Para el estado N11 ---- p1= 0,70 70% (7 aos sobre los 10 ltimos resulta
una expectativa razonable en base a la experiencia)
Para el estado N12 ---- p2= 0,30 30% (3 aos sobre los ltimos 10)
Se cumple que p1+p2 = 1, pues se agotan todas las posibilidades sobre el
clima
N11
N12
V.E.
P1 =0,7
P2 =0,3
=1
S1
500.000
(100.000)
320.000
S2
250.000
(50.000)
160.000
MATRICES - 10/03/12
N1
N2
N3
N...
N...
Nm
p1 ?
p2 ?
p3 ?
...
...
Pm ?
p=1
S1
R11
R12
R13
R1... R1...
R1m
...
S2
R21
R22
R23
R2... R2...
R2m
...
S...
R...1
R...2
R...3
...
...
...
...
Sn
Rn1
Rn2
Rn3
...
...
Rnm
...
MATRICES - 10/03/12
Matriz sectorizada.
En algunos casos de decisiones bajo riesgo, o bajo incertidumbre,
sucede que cada una de las alternativas resulta afectada por una variable no
controlable que, a su vez, no afecta a los otros cursos de accin. Solamente si
se cumple este requisito pueden construirse las matrices de decisin
sectorizadas, donde a cada una de las alternativas se la asocia a sus
respectivos resultados, utilizando tantas columnas como niveles presente la
respectiva variable no controlable.
As, el total de columnas que presenta la matriz sectorizada es igual a
la suma de los distintos niveles que presentan todas las variables no
controlables. En estos casos slo se ubicarn los resultados en las
intersecciones de cada alternativa con los distintos niveles de la respectiva
variable no controlable que la afecte. Los dems casilleros permanecern
necesariamente vacos pues no se produce la interseccin de la alternativa con
las otras variables no controlables.
Cabe aclarar que la sumatoria de las probabilidades de cada columna
no va a ser igual al 100%, pues se trata de dividir el mismo mundo futuro
posible de distintas maneras. Lo que sigue manteniendo vigencia es que por
cada variable no controlable deben agotarse todos los estados futuros posibles
y stos son excluyentes entre s.
N1
N2
M1
M2
M3
p1
p2
q1
q2
q3
p=1 y q=1
S1
R11
R12
----
----
----
...
S2
----
----
R21
R22
R23
...
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MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 4
Consideremos ahora al inversor del ejemplo 1 con las dos alternativa
originales [Sembrar trigo (S1) y Plazo Fijo (S2)] a las que se le agrega una
tercera alternativa [Invertir en Bonos del Gobierno(S3)] los que en caso de
que la crisis financiera internacional se solucione en los prximos 4 meses
prometern un buen rendimiento, pero si se prolonga por ms de un ao, el
rendimiento ser muy moderado. Los expertos consideran en un 40% la
probabilidad de que la crisis se supere rpidamente (antes de los 4 meses).
Ganancia con los bonos si se sale rpido de la crisis 400.000
Ganancia con los bonos si la crisis se prolonga 100.000
Solucin del Ejemplo 4
Primero se van identificando los elementos de la decisin
Decisor: El inversor
Objetivos: Maximizar su ganancia
Alternativas: S1 Sembrar el campo
S2 Plazo fijo bancario
S3 Invertir en Bonos
Variables no controlables: N1 Estado del tiempo que permita una buena
cosecha o no (esta variable solamente afecta a la alternativa S1, mientras
que la alternativa S2 opera en certeza). N2 Duracin de la crisis financiera
internacional (est variable slo afecta a la alternativa S3)
Niveles de la variable no controlable:
N11 El estado del tiempo permite una buena cosecha.
N12 El estado del tiempo provoca una mala cosecha.
N21 La crisis financiera se soluciona dentro de los prximos 4 meses.
N22 La crisis financiera internacional se prolonga por ms de un ao.
Propensin a suceder:
Para el estado N11 ---- p1= 0,70 70% (7 aos sobre los 10 ltimos resulta
una expectativa razonable en base a la experiencia)
Para el estado N12 ---- p2= 0,30 30% (3 aos sobre los ltimos 10)
Se cumple que p1+p2 = 1, pues se agotan todas las posibilidades sobre el
clima
Para el estado N21 ---- q1= 0,40 40% (segn lo sealado por los expertos)
Para el estado N22 ---- q2= 0,60 60% (resulta del complemento necesario
para alcanzar el 100%)
Se cumple tambin que q1+q2 = 1, pues se agotan todos los posibles
futuros comportamientos de la crisis financiera internacional
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MATRICES - 10/03/12
N11
N12
N21
N22
p1 = 0,7
p2 = 0,3
q1 = 0,4
q2 = 0,6
p=1 y
q=1
S1
500.000
(100.000)
----
----
----
320.000
S2
----
----
200.000
----
----
200.000
S3
----
----
----
400.000
100.000
220.000
Matriz normalizada.
Normalizar una matriz de decisin consiste en redefinir las variables no
controlables de manera que puedan ser consideradas como una nueva
variable no controlable que afecte a todas las alternativas, de forma que se
pueda expresar un resultado en cada interseccin producida entre las
alternativas y los estados naturales de esta nueva variable.
En los casos de situaciones de decisin bajo riesgo o bajo incertidumbre
en los que existan varias variables no controlables, que afecten a las distintas
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MATRICES - 10/03/12
N1 M2
N1 M3
N2 M1
N2 M2
N2 M3
p1 x q1 p1 x q2 p1 x q3 p2 x q1 p2 x q2 p2 x q3 p x q = 1
S1
R11
R11
R11
R12
R12
R12
...
S2
R21
R22
R23
R21
R22
R23
...
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MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 5.
Consideremos ahora al inversor del ejemplo 4 con las mismas alternativas
pero planteando la matriz de decisin con el producto cartesiano
N11 M N21 N11 M N22 N12 M N21
N12 M N22
pxq=1
0,7x1x0,4
0,7x1x0,6
0,3x1x0,4
0,3x1x0,6
0,28
0,42
0,12
0,18
S1
500.000
500.000
(100.000)
(100.000)
320.000
S2
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
S3
400.000
100.000
400.000
100.000
220.000
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MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 6
Se trata de un fabricante de un producto X que en el proceso de elaboracin
da la posibilidad de generar un subproducto. Dicho fabricante se plantea,
para el prximo mes comprar una maquinaria necesaria para la elaboracin
de este subproducto. Actualmente se le presentan dos opciones la
Maquinaria 1 que cuesta $10.000 y la Maquinaria 2 que tiene el mismo valor.
En el caso de la Maquinaria 1 su precio para el prximo mes se ver influido
por dos motivos, una posible devaluacin de la moneda local que provocara
un aumento del 20% en el precio de lista y el posible lanzamiento de un
nuevo modelo que implicara un descuento del 10% sobre el precio de lista.
Por su parte la Maquinaria 2 slo se ver afectada por la devaluacin en
menor medida, dado que tiene mayor cantidad de componentes nacionales
y su precio slo aumentara un 10%. Las posibilidades de que se produzca
una devaluacin son del 30%, mientras que el lanzamiento del nuevo
modelo de maquinaria es bastante esperado, alrededor de un 60%.
Solucin del Ejemplo 6
Se van identificando los elementos de la decisin
Decisor: El fabricante del producto X
Objetivos: Minimizar los costos de compra de la maquinaria
Alternativas: S1 Maquinaria 1
S2 Maquinaria 2
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MATRICES - 10/03/12
N1 M2
N2 M1
N2 M2
0,7x0,2
0,7x0,8
0,3x0,2
0,3x0,8
0,14
0,56
0,06
0,24
S1
10.000
9.000
12.000
10.800
9.752
S2
10.000
10.000
11.000
11.000
10.300
pxq=1
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MATRICES - 10/03/12
Para la resolucin del caso hemos supuesto que existe independencia entre
las distintas variables no controlables N y M, por lo que la probabilidad
conjunta de que se den simultneamente dos estados naturales, uno de
cada variable, resulta igual a la multiplicacin de las probabilidades simples
de que acontezcan dichos estados naturales.
La alternativa S2 se acomoda dentro de la matriz normalizada, repitiendo
algunos resultados. La repeticin de los resultados indica la falta de
influencia de la VNC discriminada en las columnas sobre la alternativa
correspondiente. Por ejemplo la discriminacin entre los estados N1M1 y
N1M2 no afecta a la alternativa S2, que obtiene el mismo resultado $10.000,
pues la variable M (lanzamiento o no del nuevo modelo) no influye sobre la
Maquinaria 2.
Dominancia.
El concepto de dominancia o dominacin de una alternativa sobre otra
se refiere a las situaciones en las que un decisor enfrentado a dos alternativas
siempre ha de elegir una de ellas (alternativa dominante) porque sus
resultados son mejores, o en el peor de los casos iguales que los resultados de
la otra (alternativa dominada).
La dominancia posee una aplicacin relevante tanto en las situaciones
de riesgo como en las situaciones de incertidumbre pues permite descartar
rpidamente del anlisis a las alternativas dominadas no importa cual fuere el
grado de ocurrencia de un determinado estado natural o futuro posible.
Para realizar el anlisis de dominancia se deben comparar las
alternativas de a pares, comparando los resultados por cada estado natural
(columna por columna), eliminar las alternativas que resulten dominadas y
continuar con el anlisis.
Dominancia absoluta: Una alternativa llamada dominante para cada
estado de la naturaleza posee mejores resultados que otra llamada
dominada. Ante cada futuro posible una alternativa brinda mejores
resultados que otra por lo que resulta razonable elegir la alternativa dominante
antes que la dominada.
Dominancia relativa: Una alternativa llamada dominante para cada estado
de la naturaleza posee iguales resultados que otra llamada dominada salvo
en uno o ms donde posee resultados mejores. Ante algunos futuros posibles
la alternativa dominante brinda mejores resultados que la alternativa dominada,
pero frente a otros futuros posibles brinda los mismos resultados razn por la
cual conviene elegir la alternativa dominante pues en el mejor de los casos
permite obtener resultados preferidos a los de la alternativa dominada y en el
peor de los casos permite obtener lo mismo.
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MATRICES - 10/03/12
Ejemplo 7
Analicemos la siguiente matriz de decisin confeccionada con resultados
establecidos en trminos de beneficios. Donde las alternativas S1, S2, S3 y
S4 se refieren a distintas carteras de inversin (bonos del gobierno,
acciones de compaas privadas, plazos fijos, etc.) que enfrentan diferentes
combinaciones de rendimiento de los componentes de dichas carteras. Los
distintos estados N1, N2, N3, N4 y N5 reflejan todas las combinaciones
posibles en el rendimiento de los papeles componentes de las mencionadas
carteras (suba o baja de los papeles privados en la Bolsa, cambio en la
cotizacin de los bonos del gobierno, modificaciones en la tasa de inters de
los plazos fijos.
Los resultados consignados en la matriz de decisin son los rendimientos
netos que producen dichas carteras a lo largo de un mes determinado.
N1
N2
N3
N4
N5
p1
p2
p3
p4
p5
p=1
S1
20
50
70
60
80
...
S2
10
40
40
50
10
...
S3
30
40
60
70
90
...
S4
30
60
70
70
100
...
Primero comparamos S1 con S2 y vemos que ante los estados N1; N2; N3;
N4 y N5 la alternativa S1 presenta mejores resultados que la alternativa S2.
Este es un caso de dominancia absoluta de S1 con respecto a S2 y como
consecuencia de esto debe descartarse S2.
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