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a II Prctica
1
Profesor: Ernesto Sheriff, Ph.D.(c)
1.
3.
Yt 0.6 yt 1 t 0.8 t 1
a.
b.
5.
Se estim el siguiente
modelo
1
MA Backcast: 1994M01 1994M05
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
AR(1)
AR(2)
AR(3)
AR(4)
MA(1)
MA(2)
MA(3)
MA(4)
MA(5)
-0.000127
-0.949686
-0.077146
0.771634
0.881139
1.380732
0.719012
-0.388393
-0.977506
-0.289040
0.003831
0.067547
0.106288
0.099345
0.063378
0.124251
0.211399
0.244125
0.201500
0.113361
-0.033176
-14.05961
-0.725824
7.767179
13.90285
11.11244
3.401206
-1.590961
-4.851141
-2.549721
0.9736
0.0000
0.4696
0.0000
0.0000
0.0000
0.0010
0.1146
0.0000
0.0122
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots
0.372840
0.319083
0.009946
0.010387
372.2712
6.935698
0.000000
.93
.81
-.97
-.45-.87i
-.37
-.45+.87i
-.43-.90i
0.001676
0.012053
-6.300369
-6.061680
-6.203486
1.983017
-.99
-.43+.90i
2
Sample: 1994M06 2003M12
Included observations: 115
Autocorrelation
.|.
.|.
.|.
.|.
*|.
.|*
.|.
.|.
.|.
*|.
.|*
.|*
.|*
*|.
.|.
.|.
.|.
.|.
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Partial Correlation
.|.
.|.
.|.
.|.
*|.
.|*
.|.
.|.
.|.
*|.
.|*
.|.
.|*
*|.
.|.
.|*
.|.
.|.
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AC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0.001
-0.047
-0.016
0.055
-0.096
0.098
0.022
0.052
0.004
-0.066
0.168
0.078
0.137
-0.152
0.012
0.037
0.039
-0.046
PAC
Q-Stat
Prob
0.001
-0.047
-0.016
0.053
-0.098
0.105
0.013
0.057
0.019
-0.083
0.198
0.052
0.170
-0.159
0.001
0.075
-0.010
0.005
0.0001
0.2643
0.2962
0.6683
1.7951
2.9739
3.0328
3.3788
3.3805
3.9395
7.6066
8.3913
10.872
13.951
13.972
14.158
14.365
14.663
0.047
0.022
0.039
0.028
0.016
0.030
0.048
0.073
0.101
PAC
Q-Stat
Prob
0.288
0.044
0.016
-0.046
-0.076
0.022
-0.101
-0.065
0.031
-0.112
-0.013
0.063
-0.083
-0.152
-0.040
-0.087
-0.034
-0.114
9.8016
11.606
12.060
12.089
12.887
12.969
14.436
16.219
16.351
18.074
18.774
18.941
19.241
22.379
23.369
25.453
26.532
27.945
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.001
0.001
0.001
0.001
|
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Partial Correlation
.|**
.|.
.|.
.|.
*|.
.|.
*|.
.|.
.|.
*|.
.|.
.|.
*|.
*|.
.|.
*|.
.|.
*|.
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AC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0.288
0.123
0.062
-0.015
-0.081
-0.026
-0.108
-0.119
-0.032
-0.116
-0.074
0.036
-0.048
-0.153
-0.086
-0.124
-0.089
-0.101
3
14
Series: Residuals
12
10
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
8
6
4
2
0
-0.02
Jarque-Bera
Probability
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.652652
0.721570
.012
10
12
14
.06
16
18
20
22
24
-0.000154
0.000553
0.025085
-0.025901
0.009544
-0.178848
2.909122
.02
.00
2
10
12
14
16
18
20
22
24
6.
4
Control de lectura 1. Describa el test KPSS, su utilidad y sus limitaciones.
7.
8.
9.
Yt 0.5 t 0.7 t 1
t N (0,1)
a. La varianza de Y es 0.5
b. La varianza de Y es
mayor que 1 c. El proceso Y
tiene media no nula
d. El proceso Y es estacionario pero no invertible
e. La autocorrelacin simple de orden del proceso Y toma un valor de
0.7
f. La autocorrelacin simple de orden del proceso Y toma un
valor menor que 0.5 g. La autocorrelacin parcial de orden 2 es
distinta de cero
Establezca con una MUY detallada justificacin cul es la respuesta correcta.
Del mismo modo justifique por qu cada una de las restantes es falsa.
11. En la base de datos practica_01 disponible en la pgina web del curso se
encuentran la serie mensual Z, la misma que tiene las siguientes
propiedades: es integrada de orden 2 I(2) cuyo proceso generador de
datos viene dado por
ut ~ N (0,
0.1)
a. Exprese el PGD de la variable Z en la notacin
ARIMA(p,d,q). b. Determine si la memoria de
D(Z,2) es corta, larga o infinita.
c. Grafique con los datos disponibles la serie y haga una descripcin de
ella
d. Mediante test de raz unitaria demuestre que efectivamente Z es I(2) y
cuya tendencia es estocstica. Trabaje con el test ADF y de ser
necesario con el test Phillips Perron.
e. Analice el correlograma de D(Z,2) y verifique si realmente corresponde
a un proceso
ARMA(1,1). Comente ampliamente su respuesta.
f. Estime el modelo correspondiente al PGD es decir D(Z,2) con un
modelo ARMA(1,1) y verifique si los residuos son esfricos y la forma
funcional lineal es vlida.
g. Qu diferencias encontr respecto del PGD que usted dispone.
Exponga en funcin de las lecturas realizadas.
h. Realice una prediccin dentro de la muestra de 4 trimestres y
evale la calidad de la misma.
5