Estadstica

Universidad Carlos III de Madrid

Ingenier
a de Telecomunicaciones
NDICE:
APE
M
etodo de la Transformaci
on Inversa

 OBJETIVOS:
Generar variables aleatorias a partir de su distribuci
on de probabilidad

Algunos ejemplos

Estadstica - Ing. Telecomunicaciones

Universidad Carlos III de Madrid

M
etodo de la Transformaci
on Inversa


Definici
on:

 El m
etodo de la inversa de la funci
on de distribuci
on,
afirma que:

FX (x ),

si una variable aleatoria X tiene una funci

on de distribuci
on FX (x )
que admite inversa, entonces se verifica que la variable transformada
= FX (X ) sigue siempre una distribuci
on uniforme continua .

U
u

Este resultado se aplica en la vida real considerando la igualdad

= FX (x ) y despejando x en funci
on de u , que vendr
a dado por

x = FX 1(u )
con lo que si se genera
la distribuci
on de X .

u  U (0; 1) se tiene que x = FX 1(u ) sigue

NDICE - Variables Aleatorias: M

APE
etodo de la Inversa # 1

Estadstica - Ing. Telecomunicaciones



Demostraci
on:

Sea

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u = g (x ) tal que x = g

(u ):

FU (u ) = P (U  u ) = P (X  g

(u )) = FX (g

Seleccionando g ( ) de forma que g (x ) = FX (x ), o

(0; 1) con Funci
on de distribuci
on dada por:

uU

FU (u ) = FX (g
y

(u )) = FX (FX 1(u )) =

(u ))

u = FX (x ), con
u

u  U (0; 1)
fU (u ) =

1
0

u1
resto

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APE
etodo de la Inversa # 2

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etodo de la inversa nos permite generar v.a.s siempre

 El m
que podamos determinar analticamente

FX 1(u )

Idea:

FX (x)
1

0.8

u
0.6

0.4

0.2

x
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APE
etodo de la Inversa # 3

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Algunos ejemplos


Ej1: Generaci
on de v.as exponenciales:


Recordemos que la funci

on de distribuci
on de una v.a. Exponencial
xp() viene dada por

FX (x ) =

x

x <0
0x y >0

Por el m
etodo de la inversa tenemos que considerando la igualdad
u = FX (x ), tenemos que para 0 x , se verifica que:

1
1

log(1

x = u

u=e
u) = x

x

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etodo de la Inversa # 4

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Por tanto, podemos generar variables exponenciales generando

y despu
es calculando

x=

 log(1

u)

Veremos c
omo en la pr
actica 2 de MATLAB.

NDICE - Variables Aleatorias: M

APE
etodo de la Inversa # 5

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Ej2: Generaci
on de v.a.s Weibull


Ahora supongamos que estamos interesados en generar v.a.s

X  Weibull(;  )
que representan por ejemplo el tiempo de vida de un componente
electr
onico. Y que tiene como funci
on de distribuci
on

FX (x ) =
donde


1

(x= )

x >0
0x

;  > 0 son parametros dados.

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etodo de la Inversa # 6

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Nuevamente, mediante el m
etodo de la inversa, tenemos que considerando u = FX (x )

e
e

(x= )

(x= )

=1

(x= ) =

u)
x= = [ ln(1 u )] 
x =  [ ln(1 u )]  :
ln(1

Por tanto, generando

x = [

u )] 

u  U (0; 1)

y aplicando la transformaci
on

ln(1

, obtendremos variables aleatorias Weibull.

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etodo de la Inversa # 7