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Procesos Markovianos
Profesora:
Alumnos:
Florangela Angulo
Anthony Salazar
Maria De Ose
Raidenis Piango
22/11/2016
Procesos Markovianos
Un proceso estocstico en tiempo discreto es una Cadena de Mrkov en la
medida que se verifiquen las siguientes propiedades:
Propiedad Markoviana:
Donde i0, i1, ..., in-1, i, j son posibles estados o valores que puede tomar el
proceso estocstico en las distintas etapas. Esto consiste bsicamente en afirmar
que el futuro (t=n+1) es independiente del pasado dado el presente (t=n).
Ejemplo
Suponga que en un juego existen 2 jugadores, cada uno de los cuales
dispone inicialmente de 2 monedas. En cada jugada se gana una moneda con
probabilidad o se pierde una moneda con probabilidad . El juego termina
cuando un jugador tiene 4 monedas o se queda con ninguna. Modele como una
Cadena de Mrkov la situacin descrita.
Desarrollo: El primer caso consiste en identificar la variable aleatoria la
cul debe representar el problema planteado, en este caso la evolucin del juego al
cabo de cada etapa o jugada. Se define la variable aleatoria en tiempo discreto Xn:
Cantidad de monedas que tiene uno de los jugadores (digamos el jugador A) al
cabo de la ensima jugada.
Luego se debe identificar los posibles valores o estados que puede tomar
esta variable aleatoria para una etapa n cualquiera. Sabemos que el jugador A
comienza el juego con 2 monedas y el juego termina cuando pierde todo (y por
tanto el jugador B gana) o cuando gana todo (y por tanto el jugador B pierde). En
consecuencia, los valores posibles para Xn son {0,1,2,3,4}.
A continuacin, se debe determinar las probabilidades de transicin (en
una etapa). Por ejemplo, si actualmente el jugador A tiene 2 monedas, la
probabilidad que tenga 3 monedas al cabo de una jugada es (probabilidad de
ganar) y la probabilidad de que tenga 1 moneda es (probabilidad de perder). De
esta forma se identifican las distintas combinaciones o probabilidades de que
comenzando en un estado "i" se pueda pasar a un estado "j" al cabo de una etapa.
Notar que si el jugador A tiene 0 monedas la probabilidad que contine en ese
estado es 1 (o 100%) dado que no tiene monedas para seguir jugando. De la
Cabe destacar que la suma de las probabilidades para cada fila en la matriz
de transicin P es de un 100%.
Podemos responder preguntas adicionales como por ejemplo Cul es la
probabilidad de que el jugador A tenga 2 monedas al cabo de 2 jugadas?
Haciendo uso del grafo y dado que actualmente el jugador A tiene 2
monedas, se busca identificar las combinaciones que permitan a este jugador
mantener esta cantidad de monedas al cabo de 2 etapas. Esto se logra ganando la
prxima jugada (con probabilidad ) y perdiendo la jugada que sigue (con
probabilidad ). Tambin se llega al mismo resultado perdiendo la prxima
jugada, pero luego ganando en la jugada que sigue. Por tanto, la probabilidad de
tener 2 monedas al cabo de 2 etapas es P(X2=2/X0=2) = * + * = .
Teora de la renovacin
Dado un proceso de renovacin {T1, T2, . . .}, se definen los tiempos reales
de renovacin como W0= 0 y Wn = T1+ +Tn, para n 1. El proceso de conteo de
renovaciones es Nt = mx {n 0: Wn t}, para cada t 0.
La variable aleatoria Wn representa el tiempo real en el que se realiza la nsima renovacin, mientras que Nt indica el nmero de renovaciones realizadas
hasta el tiempo t. En la literatura se le denomina proceso de renovacin a
cualquiera de los procesos {Tn: n = 1, 2, . . .}, {W n: n = 0, 1, . . .}, o {N t: t 0},
pues por construccin existe una correspondencia biunvoca entre cuales quiera
dos de estos tres procesos.
Funcin de la renovacin
Una de las caractersticas ms importantes de un proceso de renovacin es
la que damos a continuacin.
Dado {N(t); t 0} un proceso de renovacin, llamamos funcin de renovacin
a M(t) = E [N(t)], el nmero esperado de renovaciones en el intervalo [0, t].
Esta funcin satisface:
Fenmenos de espera
Servidores
Representa el mecanismo por el cual las transacciones reciben de una
manera completa el servicio deseado.
Transacciones potenciales
Representa el nmero total de clientes que podran requerir el servicio
proporcionado por el sistema.
Fila
Es el conjunto de transacciones que espera ser atendido por alguno de los
servidores del sistema.
y que verifica
y la funcin de supervivencia:
Proceso de Galton-Watson
Suponemos que el proceso se inicia con un individuo, el cual constituye la
generacin cero, sus hijos forman parte de la primera generacin, sus nietos la
segunda, y as sucesivamente. De esta manera denotamos la variable aleatoria Zn
como el nmero de individuos de la n-sima generacin.
Bibliografa
Cadenas de Mrkov
http://www.investigaciondeoperaciones.net/cadenas_de_markov.html
Luis Rincn
Enero 2012
Ciudad Universitaria, UNAM
http://www.hrc.es/bioest/Supervivencia_2.html
https://simulacionproseso.wordpress.com/2014/10/22/definicion-defenomenos-de-espera/