sticos 2016

Procesos Estoca

Tarea 7

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ucmonth1nameEnero,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre,Diciem
November 18, 2016
Procesos Estoc
asticos Tarea 7
Martes 22 de noviembre
1. Una planta de fabricacion de microchips trabaja correctamente la mayor parte del
tiempo. Despues de un da en que la planta trabaja bien, trabajara bien el da
siguiente con probabilidad 0.9. En caso contrario se requiere un da de reparacion
seguido de un da de pruebas para restaurar la planta al estado normal. Modele
este proceso como una cadena de Markov. Dada una distribucion de probabilidades
inicial p(0), encuentre las probabilidades lmites = limn p(n).
Rta:
Definimos los siguientes estados: estado 0 en el que la planta opera correctamente,
y tiene probabilidad de permanecer en ese estado P0 = 0.9; estado 1 es el estado
en el que la planta No opera correctamente y esta en reparacion, la probabilidad de
transicion P01 = 1 P0 = 0.1, el estado 2 es el estado en el que la planta esta en
pruebas despues de haber sido reparada, la probabilidad de transicion P12 = 1 y la
probabilidad de transicion P20 = 1, las demas probabilidades de transicion son 0. la
figura 1 muestra el grafico de la cadema de markov para este caso:

Figure 1: cadena de Markov

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la matriz de transicion formada por las probabilidades de transicion de cada uno de

los estados es:

0.9 0.1 0
0 1
T = 0
(1)
1
0 0
Sea el vector de probabilidades estacionarias para cada estado, entonces:


= 0 1 2
Las probabilidades estacionarias, las encontramos multiplicando el vector por la
matriz de transicion de estado y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, as:

0 1

0.9
0.1
0

2 0
0 1
1
0 0

Resulta en el sistema de ecuaciones:

0.90 + 01 + 2 = 0
0.10 + 01 + 02 = 1
00 + 1 + 02 = 2
como nos interesa conocer las probabilidades estacionarias, dejamos la ecuaciones
en funcion de cada una de cada una de ellas:
(0.9 1)0 + 2 = 0

(2)

0.10 1 = 0

(3)

1 2 = 0

(4)

0 + 1 + 2 = 1

(5)

Adicionalmente se tiene que:

Con las ecuaciones (2), (3) y (5) resolvemos el sistema:

0.1 0 1
0
0
0.1 1 0 . 1 = 0
1
1 1
2
1
y encontramos el vector:

0.833
0
0.0833 = 1
0.0833
2
2

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2. Un sistema de comunicacion por paquetes sufre de errores en clusters. Si un

paquete tiene un error, el siguiente paquete tendra errores con probabilidad 0.9.
Pero si un paquete no tiene error, el siguiente tampoco, con probabilidad 0.99. Sea
Xn = 1 si el n-esimo paquete tiene un error; en caso contrario Xn = 0. Modele este
proceso como una cadena de Markov y encuentre las probabilidades de transicion.
En estado estacionario, cual es la probabilidad de que un paquete tenga errores?
3. El Banco S
uper Lleno tiene dos cajeros en un Drive Through de un solo carril.
Cuando hay carros esperando dos carros pueden iniciar servicio simultaneamente.
Si el carro de adelante termina su servicio antes que el de atras, puede irse de
inmediato. Pero si termna primero el de atras, debe esperar hasta cuando el de
adelante termine antes de irse. En consecuencia, los cajeros de cada ventanilla
algunas veces estan libres. Suponga que hay una fila infinita de carros esperando
servicio y que los tiempos de servicio de los carros tienen una distribucion geometrica
con media 120 segundos. Describa una cadena de Markov que representa el estado
de los cajeros. Cuales son las probabilidades estacionarias de que los dos cajeros
estan ambos ocupados.
4. En el escritorio de informacion de un aeropuerto, los clientes esperan en fila. El
cliente que se halla a la cabeza de la fila (el que esta siendo atendido) se llama el
cliente en servicio. La cola opera bajo las siguientes condiciones:
Si hay un cliente en servicio al comienzo de un perodo de un segundo, el
cliente termina el servicio y se marcha con probabilidad q, independiente de
los segundos que lleva siendo atendido; en caso contrario, el cliente sigue en
servicio el segundo siguiente
En cada intervalo de un segundo, llega un nuevo cliente con probabilidad p;
en caso contrario no llega ning
un cliente. Las llegadas de los clientes son
independientes del n
umero de clientes y del tiempo de servicio gastado en el
cliente en servicio.
Usando el n
umero de clientes como estado, construya una cadena de Markov para
este sistema. En que condiciones existe una distribucion estacionaria? En esas
condiciones, encuentre las probabilidades estacionarias.
5. En un supermercado hay dos colas. En cualquiera de las colas el tiempo esperado
de servicio tiene una distribucion exponencial con un tiempo promedio de servicio
de 3 minutos. Los clientes llegan a las dos colas como un proceso de Poisson de tasa
clientes por minuto. Considere las siguientes posibilidades:
a) Los clientes escogen una cola, al azar, de manera que cada cola es un proceso
de Poisson con una tasa de llegadas /2.
b) Los clientes esperan en una cola combinada. Cuando un cliente completa el
servicio en una de las dos colas, el cliente en el comienzo de la cola pasa al
servicio.
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Para cada sistema, calcule las probabilidades lmites. En cual sistema es menor el
tiempo promedio?
6. El Banco S
uper Rapido ha instalado un par de ventanillas drive through en paralelo. Cada carro requiere un tiempo de servicio exponencial con media 1 minuto.
Los carros esperan en una fila com
un de manera que el carro a la cabeza de la
fila entra a la siguiente ventanilla disponible. Las llegadas siguen un proceso de
Poisson de tasa 0.75 carros por minuto, independientes del estado del sistema. Sin
embargo, si hay seis carros ademas de los que ya estan en la ventanilla, los carros
siguientes tendran que esperar afuera y la policia molesta mucho. Por lo tanto, los
clientes se marchan. Defina una cadena de Markov para este sistema y encuentre
las probabilidades estacionarias y el n
umero promedio de carros en el sistema.
7. Cada a
no, al comenzar la temporada de siembra, un agricultor usa una prueba
qumica para determinar la condicion del suelo. Dependiendo de los resultados de
la prueba, la productividad de la temporada cae en uno de los siguientes estados:
(0) bueno. (1) regular, (2) malo. A traves de los a
nos, el agricultor que es muy
aficionado a los procesos estocasticos, ha observado que la condicion del a
no anterior
tiene un gran efecto sobre la productividad del a
no actual y puede ser descrito como
una cadena de Markov con

0.2 0.5 0.3

P = 0.0 0.5 0.5
0
0
1
Las probabilidades de transicion muestran que la condicion del suelo se puede deteriorar o permanecer la misma pero que no mejora.
a) Haga una clasificacion de los estados.
b) El agricultor puede alterar las probabilidades de transicion usando un fertilizante y de esa manera logra convertir la matriz de transicion en

0.3 0.6 0.1

P = 0.1 0.6 0.3
0.05 0.4 0.55
c) Suponga que este a
no el estado del suelo es bueno (0). Determine las probabilidades de los estados despues de 2, 8 y 16 temporadas en los dos casos.
d ) Encuentre las probabilidades de los estados en estado estacionario. Calcule los
tiempos de retorno de cada uno de los estados.
e) El costo del fertilizante es de $50M por aplicacion para todo el terreno. Se
requieren dos aplicaciones de fertilizante cuando el estado es bueno, con un
aumento de 25% si el estado es regular y un 60% adicional si el estado es malo.
El agricultor estima que la produccion anual es de $250M si no se usa fertilizante
y $420M en caso contrario. A largo plazo, se justifica usar el fertilizante?
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8. Corra el ejemplo 12.41 del texto de Yates y analice el efecto del n

umero de servidores
sobre la longitud promedio de la cola.