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ECONOMETRIE DE LENTREPRISE
13/09/2016
ECO. DE L'ENTREPRISE
A. ELABJANI
PRESENTATION
13/09/2016
ECO. DE L'ENTREPRISE
A. ELABJANI
13/09/2016
ECO. DE L'ENTREPRISE
A. ELABJANI
2. PROGRAMME
Prliminaire
1. INTRODUCTION
2. LES MODELES DE REGRESSION
SIMPLE
3. LES MODELES DE REGRESSION
MULITPLE
4. LES MODELES DE PREVISION
4
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3. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE
1. Cours magistral portant sur les notions de base;
Attention : A complter par des lectures parallles;
2. Les sances de TD (TP) portant sur les
applications pratiques sur machines ;
3. Lvaluation portera sur:
* les contrles de TD.
* la participation des tudiants.
* Lexamen de la matire.
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4. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. A. RYS et N. VANEELOO(1998)conomtrie: thorie et
applications d. Nathan;
2. B. HAUDEVILLE(1996)conomtrie applique d. Estem;
3.C. GOURIEROUX et C. MONTMAROUETTE(1997)
conomtrie applique d. Economica;
4.J. JOHNSTON(1992)
Economica;
Mthodes
5. E. MALINVAUD (1978)
lconomtrie d. Dunod;
conomtriques
Mthodes
statistiques
d.
de
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RAPPELS
1.1. LES CONCEPTS DE LA STATISTIQUE
* Descriptive (les caractristiques),
* Probabilits (les VA, la fonction de densit,les
lois,)
* Infrentielle (estimation, Echantillonnage).
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1. INTRODUCTION
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1. INTRODUCTION
1.1. DEFINTION DE LECONOMETRIE
cest la mesure de lconomie
Cd le fait de donner un cadre quantitatif de
lconomie et des modles conomiques.
Toutefois, lconomtrie peut tre applique
diffrentes disciplines notamment:
- la psychomtrie (mesure applique la
psychologie;
- la sociomtrie;
- les autres disciplines comme les sciences
naturelles.
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1. INTRODUCTION
Ce quon mesure ce sont les variables
agrges aussi bien en micro-conomie
quen macro-conomie .
Exemples:
- Le modle Keynsien : C = f(Y)
C 0
avec: Y
- Le modle de Friedman : C = f(Y,p,g,pr,)
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1. INTRODUCTION
Note:
* La thorie conomique nous renseigne
seulement sur la relation entre les variables;
* Lconomtrie nous donne par contre la
manitude de cette relation cd de combien
variera une variable suite la variation de la 1re.
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1. INTRODUCTION
1.2. LA METHODOLOGIE DE LECONOMETRIE
Thorie conomique
Modles
conomtriques
Collecte
des donnes
Estimation
des modles
Tests des
estimations
acceptation
12prvision
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Linfrence
rejet
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reconstruction
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1. INTRODUCTION
1.3. LA REGRESSION
Elle signifie lanalyse de la dpendance
susceptible dexister entre deux ou plusieurs
variables.
On parle gnralement de:
dpendance dterministique (mathmatique)
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1. INTRODUCTION
dpendance stockastique :
cest une dpendance alatoire avec cette fois des
variables alatoires
yt f'(xt) t
t : Reprsente llment de perturbation (derreur
ou alatoire).
Exemple:
Dans une fonction de production, il dsigne
lhumeur, comportement, motivation, etc.
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1. INTRODUCTION
1.4. LES VARIABLES DU MODELE ECONOMETRIQUE
t ;
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1. INTRODUCTION
1.4. LES VARIABLES DU MODELE ECONOMETRIQUE
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Yt X t t
La mthode des Moindres Carrs
Ordinaires (OLS) demeure la mthode la plus
utilise spcifiquement dans ce cadre.
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Yt X t t
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Implications:
Si E(t ) = 0 alors
E(Yt) = + Xt.
Si Var(t )= alors Var(Yt) = .
Cest ce quon appelle lhypoyhse
dHomoscdasticit.
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cov(t , t-1)= 0
alors
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Les
variables
exognes
sont
dterministes et non colinaires entre
elles.
Cest lhypothse de colinarit des
variables exognes.
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, , et t
sont les estimateurs respectivement
des valeurs de , , , et t.
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Yt X t t
et
Yt X
Ce qui donne :
t Yt Yt
Objectif:
La mthode OLS suppose de minimiser tous les
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t (Yt Yt)
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et
Y X
xt
avec :
xt Xt X
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et
yt Yt Y
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Yt Y
X i X i2
i
Ou bien :
yi2 xi2 i2
i
cd
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xi2
i
yi2
0 R
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yi2
donc :
i2
i
xi2
i
yi2
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i L'ENTREPRISE
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xi2 / k 1
i
i2 / N k
i
31
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F1; N 2
ESSN 2
RSS
xi2N 2
i
i2
i
32
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F1; N 2
ESS
N 2
R
TSS
ESS
1 R / N 2
1
TSS
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sd
(1)
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Implications:
Si E(t )=0 alors E(Yt) = + X1t+ X2t.
Si Var(t )= alors Var(Yt) = .
Hypoyhse dHomoscdasticit.
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, , , et t
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Yt X 1t X 2t t
Ce qui donne :
Ou bien
Yt X 1t X
2t
t Yt Yt
Objectif:
La mthode OLS suppose de minimiser tous
les t
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t2 (Yt Yt)
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Y X 1 X 2
et
x 1t yt x 2t x 2t yt x 1t x 2t
x 2t x 1t x 1t x 2t
x 2t yt x 1t x 1t yt x 1t x 2t
avec :
x X1t X1
44 1t
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x 2t x 1t x 1t x 2t
x 2t X 2t X 2
et
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yt Yt Y
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2
X1i
?:
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x
1
t
y
t
x2t yt
ESS
R
2
TSS
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t
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y t / N 1
2
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N 1
1 R
N k
Remarques :
1. Gnralement Rbar est infrieur au R
2. Parfois le Rbar est ngatif
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1t t
2t t
i
i
Fk 1; N k ESS / k 1
RSS / N k
i2 / N k
/ k 1
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1t t
2t t
i
i
F31; N 3
i2 / N 3
i
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F 2; N 3
ESS
N 3
R N 3
TSS
ESS
1 R 2
TSS
Caractristiques:
* deux bornes calculer b1 et b2;
* deux rgions critiques;
* une rgion daccpatation.
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sd
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Tel que :
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t+1 = t + vi
t+1 = t + ni
d que :
(estims)
pour ce faire, on calcule la statistique DW:
2
t 1 t t 1 t2 2 t 1 t
d
t
t
1 t 1 t
d
t
d 21
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H1
A
U
T
O
P
O
S
I
T
I
V
E
62
D
E
P
E
N
D
A
N
C
E
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D
O
U
T
E
H0
A
B
S
E
N
C
E
A
B
S
E
N
C
E
A
U
T
O
A
U
T
O
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H1
A
U
T
O
D
O
U
T
E
N
E
G
A
T
I
V
E
D
E
P
E
N
D
A
N
C
E
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Remarques :
1. Le test de DW suggre lintercepte
dans la regression.
2. Pas de retard pour la variable endogne
Yt sinon d sera biais vers 2.
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La colinarit ou multicolinarit se
traduit
par
lexistence
dautocorrlations multiples entre les
variables exognes.
Dans un modle de regression
multiple
comportant
plusieurs
variables explicatives, la colinarit
est parfois fort probable dexister.
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est
soupsonne
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* n : le Nbre dobservations
* k : le Nbre de regresseurs (exclu la
constante)
* : le niveau de signification donn.
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H0 : det (XX) = 0
H1 : det (XX) 0
Rgle de dcision:
Si cal < lue on accpte H1
prsence de colinarit
Si cal > lue on accpte H0
absence de colinarit
Remarque:
La valeur de est lue sur la table de Chi-deux
au
69 degr de libert de 0.5(k (k-1)).
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permetant
erreurs;
dautocorrlation
des
les variables.
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Yi 0 1X1i 2 X 2i 3 X 3i ....k X ki
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Avec:
* t= la valeur lue dans la table de la LNCR
% de risque;
* = le niveau de risque;
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SEE
Y
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RSS
NECO.
kDE L'ENTREPRISE
N k
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# upper
# lower
# Yhat
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ANNEES
FRAIS DE
PUBLICITE
CHIFFRE
DAFFAIRES
Janvier
Fv
Mars
Avril
Mai
Juin
Jui
Aout
Sept
Oct
Nov
Dc
25 000
17 000
18 000
28 000
22 000
20 000
19 000
22 000
30 000
30 000
27 000
24 000
280 000
250 000
255 000
292 000
265 000
260 000
262 000
280 000
285 000
296 000
285 000
270 000
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Lorsque
le
nombre
des
variables
explicatives est important, il devient
ncessaire de disposer de mthode de
slection automatique des variables.
Les mthodes les plus utilises dans ce
cadre sont:
* La Regression pas pas ascendante
(Forward Stepwise Regression);
* La Regression pas pas descendante
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(Backward
Stepwise
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ECO. DERegression).
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cas
de
la
regression
il faut passer par le
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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variables
Constant
MT
RG*
PX *
BR*
INV
PU
FV *
TPUB *
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R= 0.80
Coeff.
3179.128
4.72
1.43
-14.24
-3.52
1.96
8.37
1.17
-0.18
ECO. DE L'ENTREPRISE
t
4.79
4.29
0.43
-1.63
-0.55
2.58
4.71
0.59
-0.45
A. ELABJANI
92
Px
BR
INV
PUB FV
Tpub
0.29 0.08
0.45
0.57
0.57
-0.1
0.55 0.16
0.14
0.2
0.82
-0.02
0.03 0.02
0.09
-0.12
0.03
-0.15
0.44 -0.06
0.25
0.7
-0.16
0.17
0.1
0.4
-0.13
0.24
0.16
-0.12
0.17
-0.2
-0.06
1
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Variables
MT
Rg
Px
BR
Inv
Pub
FV
Tpub
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R2 (CA ; Xi)
0.52
0.007
0.08
0.006
0.2
0.32
0.32
0.009
ECO. DE L'ENTREPRISE
ti
6.23
-0.5
1.8
0.49
3.05
4.12
4.18
-0.58
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94
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R2(CA;MT;Xj )
tj
0.5206
-0.287
0.5374
-1.1628
0.5267
-0.289
0.6438
3.495
0.7053
4.7
0.5199
-0.1815
0.5262
-0.7035
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Variables R2 ( CA ; MT ; Pub; Xj )
0.7055
Rg
0.7502
Px
0.71
Br
INV
0.77
0.7062
FV
0.7053
Tpub
95
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tj
0.136
-0.47
-0.71
3.25
-0.315
0.33
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Variables R2 (CA;MT;Pub;INV;Xj)
tj
Rg
0.7763
0.36
Px
0.8001
-2.018
Br
0.786
-1.27
FV
0.777
-1.61
Tpub
0.7761
0.307
96
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Variables R (CA;MT;Pub;INV;Px;Xj)
Rg
0.802
Br
0.8012
FV
0.8019
Tpub
0.8001
97
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ECO. DE L'ENTREPRISE
tj
0.554
-0.42
0.54
-0.84
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