La Universidad del Zulia

Facultad de Ingeniera
Escuela de Ingeniera Geodsica
Catedra: Clculo de Compensacin II

INFORME DE AJUSTE POR COLOCACION

Realizado por:
Eliana Arenilla
C.I: 19.970.864

Maracaibo, 07 Febrero 2013

Desarrollo

 AJUSTES MINIMOS CUADRADOS

-Modelos matemticos de ajustes:
En todo problema geodsico aparecen involucrados tres tipos de elementos de
carcter fundamental. En primer lugar estn los que llamamos parmetros, son
incgnitas del problema, magnitudes que nos representan aquello que deseamos
determinar. En segundo lugar estn los observables que son aquellas magnitudes que
podemos determinar directa o indirectamente por observacin. En tercer lugar estn las
funciones o relaciones matemticas establecidas ntrelos parmetros y los observables.
Al conjunto de parmetros, observables y funciones 10 llamamos modelo matemtico.
Entonces, mediante un modelo matemtico trataremos de describir lo geomtrico del
problema. O representar con el que una situacin o fenmeno fsico encentaremos
explicar la realidad.
El modelo matemtico suele considerarse constituido por dos partes: el modelo
funcional y el modelo estocstico.
El propiedades relaciones modelo funcional o determinista establece las fsicas o
geomtricas del problema dando las matemticas entre las variables involucradas de
forma implcita o explicita, independientemente de los valores numricos que tomen
dichas variables; estar constituido por las funciones que relacionen los parmetros con
los observables incluyendo algunos podemos escribir un modelo funcional como
tambin puede adoptar una forma explcita en L:
F(X,L) = o, (1. 1 )
Forma explcita en L:
L = F (X) , (1.2)
o e-n X
X = F (L ) , (1. 3) o, en ausencia de parmetros,
la forma de un modelo condicin F (L ) o. (1. 4)
En estas expresiones F es un conjunto de funciones, que pueden ser la misma en cada
caso, X son los parmetros, que son variables independientes entre si y que no se pueden
observar, salvo en el caso t r i v i a l del modelo (1.3) y L son los observables, variables

del problema a las que se les podr asignar valores por observaciones constantes propias
del fenmeno estudiado si ello fuera necesario. En forma implcita general
El modelo estocstico establece las caractersticas o propiedades estocsticas de las
variables aleatorias involucradas en el modelo funcional. La necesidad ~el modelo
estocstico surge del hecho inicial de que las observaciones que entran en el problema
son variables aleatorias, al ser el resultado de un proceso de medida en el que
incuestionablemente se cometen errores de observacin; adems otras variables del
modelo como los parmetros, e incluso las propias funciones pueden tener tambin
carcter aleatorio. El modelo estocstico se especifica generalmente dando la esperanza
matemtica de las variables aleatorias que intervengan y sus matrices de varianzacovarianza.
Las variables X, L Y las funciones F constituirn tres espacios matemticos formados
por todos los elementos que se puedan presentar de cada clase. As, el conjunto de todos
los posibles vectores solucin X constituye el espacio de parmetros que supondremos
de dimensin n. El conjunto de todos los posibles vectores de observaciones L
constituye el espacio de observaciones que supondremos de dimensin m. Y el conjunto
de todos los posibles vectores de funciones F constituyen el espacio de funciones de
dimensin c.
Para un tratamiento adecuado, desde un punto de vista matemtico, de nuestros
modelos en los problemas de ajuste que hemos de plantear es necesario un buen
conocimiento de la estructura de estos tres espacios, cuyas propiedades. Desde un primer
momento es necesario darse' cuenta de que un modelo matemtico, tal como el F(X,L) O
por ejemplo, se verifica exactamente para los valores X de los parmetros y los va lores
L de 1 as observaciones que entonces llamaremos valores ajustados. Las observaciones
reales t no coinciden con los valores L porque adolecen del error de observacin, a su
diferencia que representamos por el vector v la llamaremos vector de errores residuales,
y cuyas propiedades juegan un papel fundamental en la teora y en nuestras aplicaciones.

Desde un primer momento es necesario darse' cuenta de que un modelo matemtico,

tal como el F(X, L) O por ejemplo, se verifica exactamente para los valores X de los
parmetros y los va lores L de 1 as observaciones que entonces llamaremos valores
ajustados. Las observaciones reales t no coinciden con los valores L porque adolecen del

error de observacin, a su diferencia que representamos por el vector v la llamaremos

vector de errores residuales, y escribiremos.
L = e + v ,
(1. 5)
donde el signo ms es convencional. Adems, los valores L que verifican el modelo
tampoco son los valores verdaderos de los observables de manera que los errores v no
son los errores verdaderos. Evidentemente, con los valores verdaderos de los
observables, Ly y con los valores verdaderos de los errores, , tendramos una relacin
anloga a la (1.5):
MODELO GENERAL DE COLOCACIN MINIMOS CUADRADOS
- Modelo funcional
El modelo general de colocacin constituye un caso muy general de mnimos cuadrados,
su caracterstica principal es que adems de los parmetros y los errores de observacin
permite estimar otras cantidades aleatorias de gran inters en muchos problemas
geodsicos. El observable L 10 suponemos en la forma (1.7) que incluye en la
observacin t una parte aleatoria de esperanza matemtica cero que sern los errores de
observacin o ruido r, y otra parte tambin a1eatoria de media cero o seal s, siendo r y s
incorre1ados. Entonces con respecto d la observacin tomamos

L ~ t + s + r.
(2. 1 )

Para completar el planteamiento del problema de colocacin, supondremos m

observaciones e (y por tanto m ruidos r, y m seales s en puntos de observacin) y n
parmetros x con m> n para di suponer de observaciones superabundantes:
supondremos, adems, que deseamos estimar seales en puntos que pueden ser los
mismos (seales s) o distintos de los de observacin, el vector de seales en los puntos
distintos lo representamos por z y lo supondremos de dimensin k y tambin incorrelado
con r.

Entonces, la determinacin de los parmetros x es un problema de ajuste, la de la seal z

en puntos distintos a los de observacin una prediccin y la eliminacin del ruido un
problema de filtrado. La combinacin en M un solo procedimiento del ajuste, la
prediccin (interpolacin o extrapolacin) y el filtrado constituye el problema de
colocacin general (Motriz, 1980).
Transformemos la cuenta todas las seales. de la siguiente forma expresin
Introducimos (2.5) para una matriz tener en B definida

esto es, constituida por tres cajas, una primera caja con la (mxm)-matriz unidad
cambiada de s i q np , otra segunda con la (mxk)-matriz de ceros y una tercera con otra
(mxm)-matriz unidad cambiada de signo. Definimos asimismo un vector v, formado por
toda la parte aleatoria de nuestro problema, de la forma

Entonces es evidente que de manera que el modelo (2.5) toma la forma estandard
Bv =-s - r,
Ax + Bv - t = O
Formalmente las ecuaciones de condicin as obtenidas para la colocacin (2.9)
responden a un modelo de ajuste mixto de o b s e r v a c i o n e s con condiciones y
parmetros (1.19) y este hecho nos va a servir para obtener de forma inmediata las
estimaciones mnimos cuadrados de los parmetros, de las seales y del ruido y sus
correspondientes precisiones a posteriori.
2.2. Modelo estocstico a priori Matrices Supongamos de momento que cero

2 del a s o b s e r v a e ion e s e s cofactor coincidirn con la varianza de referencia 1 a

unidad, entonces 1as las matrices covarianza a priori. En particular sabemos que con
respecto a, la media total M introducida en 1.2 se verifica

Donde por (2.7) 1 a matriz de covarianza C'IV viene dada por cajas en la forma

por lo que debemos analizar por separado las matrices covarianza de 1 a seal, Css' C II
del ruido C,.,. y cruzadas SI' C~ r' C, r' que representado por la letra C, evitando la
utilizacin de E que se usa ordinariamente para cantidades genuinamente a1eatorias
(como los errores de observacin).
En primer lugar como la seal y el ruido son variable 1 es incorre1adas, los trminos
Csr, Ctr, Ces y Crz son cero y (2.11) queda reducida a

Cuya parte aleatoria es + r , como c.r= O

En
C tt Css + C,.,. = e
es decir, 1 a matriz covarianza de 1 a s observaciones es 1a suma de 1 a s matrices
covarianza de 1 a seal y del ruido en los puntos de observacin. En lo que sigue
supondremos conocidas y de rango completo todas 1 a s matrices covarianza de 1as
seales y de i ruido que figurar en (2.12) , 1 a s primeras pueden obtenerse por el clculo
en segunda por la precisin de las funciones covarianza han de el campo de las seales
las medidas. Es decir ~ser definidas positivas.