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Cunha
CAPTULO 6
FORMA FUNCIONAL E MUDANA ESTRUTURAL
6.1 Introduo
6.2 Utilizando variveis binrias
6.3 No-linearidade nas variveis
6.4 Modelando e teste para quebra estrutural
6.5 Resumo e concluses
6.1 Introduo
So estudadas vrias formas funcionais para MCRL
6 utiliza-se variveis binrias para acomodar no-linearidade.
yi = xi ' + d i + i
Uma varivel binria com valor 1 para apenas 1 observao tem o efeito de
apagar aquela observao do computo da estimativa da inclinao e da
varincia do estimador, mas no do R2.
Ct = 1 + 2 xt + 1Dt1 + 2 Dt 2 + 3 Dt 3 + t
renda disponvel
Apenas 3 variveis binrias so includas [4 multicolinearidade]
a armadilha da varivel binria
pode-se incluir 4, mas sem a constante
Formulao alternativa
Ct = xt + 1Dt1 + 2 Dt 2 + 3 Dt 3 + 4 Dt 4 + t
4 binrias +
s/constante
yit = + xit + i + t + it
(6-2)
income = 1 + 2 age + B B + M M + P P +
HS = High school
B = Undergraduate
M = Masters
P = Ph. D.
Formulao 1: efeito diferencial (B, M e P).
HS base
Binria igual a 1 apenas quando o indivduo possui o grau.
yi = x i ' + Di + i
Em que o parmetro de mudana, , mensura o impacto do tratamento ou a
mudana da poltica (condicionada aos valores de x) sobre os indivduos
amostrados. Comparando apenas um grupo a outro, tem-se:
yi = 1 + 2 Di + i
Em que, o valor mdio da varivel dependente para aqueles que no sofreram
a interveno :
b1 = ( y | Di = 0 )
b2 = ( y | Di = 1) ( y | Di = 0)
t =1,2
(6-3)
( yi 2 | D1 = 1) ( yi1 | D1 = 1) = ( 1 + 2 + 3 + 4 ) (1 + 3 ) = 2 + 4
Para os indivduos de controle ser:
( yi 2 | D1 = 0) ( yi1 | D1 = 0) = (1 + 2 ) ( 1 ) = 2
A diferena em diferena ser:
b4 = ( y | D1 = 1, Perodo 2 ) ( y | D1 = 1, Perodo 1)
( y | D1 = 0, Perodo 2 ) ( y | D1 = 0, Perodo 1) = 4
10
1, 2, ..., k
g(y)
g ( y ) = 1 1 (z ) + 2 2 (z ) + ... + k k (z ) +
= 1 x1 + 2 x2 + ... + k xk +
= x' +
(6-4)
18 age 22
E[income|age] = 0 + 0age
se idade < 18
1 + 1age
2 + 2age
se idade 22
d2 = 1
(6-3)
Perodo 0
Perodo 1
Perodo 2
11
1 + 2 t1* = ( 1 + 1 ) + ( 2 + 1 ) t1*
1 + 1t1* = 0
1 = 1t1*
e
(1 + 1 ) + ( 2 + 1 )t2* = (1 + 1 + 2 ) + ( 2 + 1 + 2 )t2*
2 + 2t 2* = 0
2 = 2t2*
Substituindo em (6-3), tem-se
2 d 2 (age t2* )
x2
income = 1 + 2 x1 + 1d1 x2 + 2 d 2 x3 +
x3
12
13
LnX
= 1 + k xk +
k
LnY = Ln +
em que,
xk
xk Lny
. =
= k
y
Lnx
k
(elasticidade)
(6-5)
Lny = 1 + 2 x +
Lny
(semi-elasticidade)
2 =
x
(6-6)
Exemplos
14
20
38 47
Idade
D = 1 + 2 S + 3W + 4 SW +
em que,
Tem-se ,
E[ D | S , w]
= 2 + 4W
S
E [ D | S , W ]
var
= var[2 ] + W 2 var[4 ] + 2W cov[2 , 4 ]
E[ D | S ,W ]
W
15
Yi = X i 2 e i
aplicando Ln
ou
LnYi = Ln + 2 LnX i + i
yi = 1 + 2 xi + i
Ln = 1
= 1
= 2
16
17
18
mudana no comportamento
1973 1980
do consumo
Regresso irrestrita:
y 1 X1
y = 0
2
0 1
.
+
X 2 2
1
2
(6-13)
X1 ' y1 b1
.
+
X 2 ' X 2 X 2 y 2 b 2
0
(6-14)
19
1 = 2 1 2 = 0
R = q, em que R = [I : I ] e q = 0
Se os coeficientes so iguais, podemos escrever
y1 X1
1
=
+
y X
2 2
2
O teste dado em (5-6) em que J o n de restries [n de colunas de X2] e
n1 + n2 2k so os graus de liberdade do denominador. Simplificando, tem-se
(5-7):
F[ n2 , n1k ]
(e*' e* e1' e1 ) n2
=
e1' e1 ( n k )
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Modelo irrestrito
i 0 Wpr73
XU =
0
0 i
Wps73
0
s constantes e
s inclinaes
Modelo restrito
i 0 Wpr73
XR =
0
i
W
ps73
s constantes e
=s inclinaes
0
0
i
Z
W
ps
ps
ps
s constantes ,
s outras inclinaes e
=s algumas inclinaes
(6-16)
21
1 + V
2 ) 1 ( 1 2 ) ~ k2
W = ( 1 2 )' ( V
Para amostras pequenas o erro tipo I maior que o nvel crtico assumido [o
que pode levar a rejeitar H0 de que os coeficientes so iguais. No entanto,
pode-se utilizar valores crticos maiores. Deve-se definir melhor HA.
22
PG= preo da gasolina; PNC= preos de carros novos, PUC=preos de carros velhos,
income/pop e G/pop.
23
yt = x t' 1 + t
t = 1, ..., T1
yt = x t' 2 + t
t = T1 + 1, ..., T1 + T2
0 1
+
.
I 2
yt = x t' 1 + t
yt = x t' 2 + t + t
Pode-se testar H0: = 0
t = 1, ..., T1
t = T 1 + 1, ..., T 1 + T 2
(modelo estvel)