UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PER

Problemas de incertidumbre

Presentado por:

Porras Loyola, Luis Enrique

1321033

Lima 06 de septiembre

Problema1:
La vendedora de peridicos Phyllis Pauley, debe determinar cuntos peridicos

debe comprar al da, si paga a la compaa $20 unidades/monetarias por cada

ejemplar y lo vende a $25 unidades/monetarias. Los peridicos que no se
venden al final del da no tiene valor alguno, ella sabe que cada da puede
vender entre 6 y 10 ejemplares, cada una con probabilidad x, es decir, la misma
probabilidad de que ocurra. Demuestre como se ajusta al modelo.
Desarrollo:
los elementos de

son los valores posibles de la demanda diaria de

peridicos. Se sabe que

Phyllis debe elegir una accin (el numero de peridicos que debe ordenar cada
da) de
. Si Phyllis compra i ejemplares y la demanda es de j,
entonces se compran i ejemplares a un costo de $20i, y min (i, j) peridicos de
venden a $25 cada uno. As, si Phyllis compra i peridicos y se venden j, obtiene
una ganancia neta de Rij, donde

(i<=j)
(i>=j)

1er Criterio Maxi-Min: elige la accin ai con el valor ms grande de

minjsRij. Este criterio recomienda ordenar 6 peridicos para obtener un
beneficio de $30 unidades/monetarias.
2do Criterio Maxi-Max: elige la accin ai con el valor ms grande de
maxjsRij. Este criterio recomienda ordenar 10 peridicos para obtener un
beneficio de $50 unidades/monetarias.
3er Criterio Arrepentimiento Mini-Max: utiliza el concepto costo de
oportunidad para llegar a una decisin, elige la accin ai y el estado sj, la
perdida de oportunidad o arrepentimiento para ai en sj es ri*(j),j-Rij. Este
criterio recomienda entre 6 o 7 peridicos para no arrepentirse de
mayores prdidas sino de $20 unidades/monetarias.

Problema2:
Nos encontramos ante una situacin donde nuestra organizacin de cambio
de estrategia, existen dudas sobre como redirigirla y hacer foco en un nuevo
nicho de mercado.
Haremos una valoracin en funcin de las variables obtenidas.
Escenarios
1
2
7
8

3
1

10

A
B
Solucion
es
C
Desarrollo:

Modelo Maximin o de Wald

Lo que propone el modelo de Maximin o de Wald es fijarnos en las
valoraciones mas bajas dentro de todas las soluciones es decir, las
valoraciones mas bajas son 1 para la solucin A, 2 para la B y 4 para la C,
entonces dentro de este rango nos quedamos con C, pues es la mas alta
dentro de las peores, la filosofa es la mejor de las peores , esto supone una
perdida de informacin porque no se tienen en cuenta el resto de campos y
la opcin elegida no podra ser la mas optima. Estamos hablando de una
forma Pesimista de elegir segn Wald.

Modelo de Hurwicz
Este modelo toma una lgica intermedia entre las anteriores, y para el peor
valor da un valor de 1-, mientras que para el valor mas alto otorga un valor
de , donde es el valor de optimismo que utilizamos, este valor oscila de 0
a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teoras anteriores, un
valor razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con =1/4. Por lo que el
resultado sera el siguiente:
A: 1*3/4 + 8*1/4= 2,75
B: 2*3/4 + 10*1/4= 4
C: 4*3/4 + 9*1/4= 5,25

Modelo de razn insufiencente o de Laplace

Laplace plantea la utilizacin de todos los valores que se han obtenido
anteriormente, no despreciamos nada por lo que trabajamos con todos los
campos. La lgica que aplica es asignar a cada valor la misma probabilidad
(1/n) de tal modo que todos estn en igualdad de condiciones. N muestra los
posibles estados de la naturaleza, es decir, un ejemplo para nuestra
organizacin: aumento de ganancias, perdidas o estancamiento. En nuestro
ejemplo trabajamos con estos 3 campos.
Con estos criterios nuestra opcin seguira siendo la C pues a priori parece la
mas completa y equilibrada, este mtodo no arriesga en la toma de
decisiones.
A: 7*1/3 + 8*1/3 + 1*1/3= 5.3
B: 10*1/3 + 2*1/3 + 5*1/3= 5.6
C: 5*1/3 + 4*1/3+ 9*1/3= 6

Modelo de Savage
Para el razonamiento que aplica Savage nos encontramos ante una
dualidad, es decir, se busca la mxima ganancia a travs de la perdida
mnima. Entonces para cada una de las soluciones tenemos diferentes
resultados, lo que hacemos es tomar los escenarios (columnas) como
referente y dentro de estas tomamos el mayor valor para restarlo por cada
valor dentro de esa misma columna para cada solucin.
Para nuestro ejemplo el valor mximo de la primera columna es 10, por lo
que le restamos 7,10 y 5 respectivamente, as hacemos en las siguientes
columnas. Por lo que la solucin C se presenta como la mejor de todas.
Escenarios
Suma
1
2
3

A
3
0
8
11
Solucion B
0
6
4
10
es
C
5
4
0
9

Problema3:
Un empresario de espectculos tiene que organizar un concierto y se le ofrecen
las opciones de hacerlo al aire libre o en un pabelln cubierto. Los beneficios van
a depender de la asistencia del pblico y sta a su vez del clima, que puede ser
con lluvia, con nubes o soleado. Los resultados esperados si lo organiza al aire

libre son 10.000, 50.000 y 65.000 euros si el tiempo es lluvioso, nublado o

soleado respectivamente. Si el concierto se realiza en pabelln cubierto, los
resultados seran 45.000, 40.000 y 35.000 euros para cada estado climtico.

Criterio pesimista o de Wald o maximin .-Este

criterio no desea
arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia se le presentar
el estado de la naturaleza ms desfavorable, por ello escoger el valor mximo
entre los mnimos. En nuestro caso

Escoger realizar el concierto a cubierto, ya que como mnimo tendra unos

beneficios de 35.000 euros.

Criterio optimista o maximax.-

El criterio optimista siempre piensa que

se le presentar la mejor alternativa, es decir, escoger el mximo entre los
mximos. Arriesga mucho. BENEFICIOS

Segn este criterio, la estrategia escogida ser la realizarlo al aire libre, ya que le
puede producir unos beneficios de 65.000 euros

Criterio de Laplace El criterio de Laplace .-

como no conoce la
probabilidad de ocurrencia de cada situacin, imagina que todas tienen la misma
probabilidad. Como hay tres opciones, la probabilidad de cada una es 1/3 y
despus se aplica el criterio de riesgo:

Aire
libre:
1/3*10.000+1/3*50.000+1/3*65.000
=
41.250.
Cubierto:
1/3*45.000+1/3*40.000+1/3*35.000 = 39.600. La estrategia escogida seria
realizarlo al aire libre.

Criterio de Hurwicz optimista pesimista .-Como

consecuencia
multiplica por 0.40 el mejor resultado de cada alternativa (el mximo) y el 0,60
por el peor (mnimo). Aire libre: 65.000*0,40+10.000*0,60 =32.000 Cubierto:

45.000*0,40+35.000*0,60 = 39.000 Segn este criterio, la estrategia escogida

sera la de realizar el concierto a cubierto

Criterio de Savage (coste de oportunidad).-

Para aplicar el criterio

debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo que se deja de
ganar por no haber escogido la mejor opcin. Observando los datos de forma
vertical, es decir, por columnas, se resta el peor resultado del mejor

A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de

stos el ms pequeo, en resumen, de los mximos se escoge el mnimo. Por ello
siguiendo este criterio, el valor escogido sera realizarlo a cubierto ya que tiene
un coste de oportunidad mnimo.

Problema4:
La empresa DigitalFo S.A. se plantea la adquisicin de un nuevo equipo,
pudiendo elegir entre las tres alternativas A, B o C. Los resultados como
consecuencia de la eleccin del equipo dependen del comportamiento de la
demanda que puede ser alta, con una probabilidad del 30%; media, con una
probabilidad del 45%; o baja, con una probabilidaddel 25%. De tal forma: - Si
elige A, los beneficios sern de 300.000 u.m., 200.000 u.m. o 100.000 u.m., si la
demanda es alta, media o baja respectivamente. - Si elige B, los beneficios sern
de 250.000 u.m., 240.000 u.m. o 160.000 u.m., si la demanda es alta, media o
baja respectivamente. - Si elige C, los beneficios sern de 225.000 u.m., 205.000
u.m. o 175.000 u.m., si la demanda es alta, media o baja respectivamente.

Criterio pesimista o de Wald o maximin . -Este

criterio no desea
arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia se le presentar
el estado de la naturaleza ms desfavorable, por ello escoger el valor mximo
entre los mnimos. En nuestro caso

Escoger la alternativa C, ya que como mnimo tendra unos beneficios de

175.000 u.m.

Criterio de Laplace El criterio de Laplace .-

como no conoce la
probabilidad de ocurrencia de cada situacin, imagina que todas tienen la misma
probabilidad. Como hay tres opciones, la probabilidad de cada una es 1/3 y
despus se aplica el criterio de riesgo:

A:
1/3*300.000+1/3*200.000+1/3*100.000
=
198.000
B:
1/3*250.000+1/3*240.000+1/3*160.000
=
214.500
C:
1/3*225.000+1/3*205.000+1/3*175.000 = 199.650 La estrategia escogida sera
optar por la alternativa B.

Criterio de Hurwicz optimista - pesimista .- Como

consecuencia
multiplica por 0,65 el mejor resultado de cada alternativa (el mximo) y el 0,35
por el peor (mnimo). A: 300.000*0,65+100.000*0,35 = 230.000 B:
250.000*0,65+160.000*0,35 = 218.500 C: 225.000*0,65+175.000*0,35=
207.500 Segn este criterio, la estrategia escogida sera optar por la alternativa
A.

Criterio de Savage (coste de oportunidad)

.-Para aplicar el criterio

debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo que se deja de
ganar por no haber escogido la mejor opcin. Observando los datos de forma
vertical, es decir, por columnas, se resta el peor resultado del mejor.

A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de

stos el ms pequeo, en resumen, de los mximos se escoge el mnimo. Por ello
siguiendo este criterio, el valor escogido sera la opcin B, ya que tiene un coste
de oportunidad mnimo.