Matheorie

Skript zur Vorlesung von

Prof. Dr. Michael Kohler
Sommersemester 2005 und Wintersemester 2005/2006

Grundbegriffe der Matheorie

Ziel: Konstruktion von Mazahlen (wie z. B. Lange / Flache / Volumen / ...) von
Mengen A , wobei 6= fest.
Im Folgenden ist
P() := {A : A }
die sogenannte Potenzmenge von , die abgeschlossen ist bzgl. beliebigen Mengenoperationen (z. B. Vereinigung, Durchschnitt, Komplement, ...).
Im Allgemeinen ist es nicht moglich, eine sinnvolle Mazahl f
ur jede Menge aus
P() festzulegen. Statt dessen bestimmt man diese nur f
ur Mengen aus einem
vorgegebenen Mengensystem A. F
ur A wahlt man meist sogenannte -Algebren,
die abgeschlossen sind bzgl. abz
ahlbar vielen der u
blichen Mengenoperationen
(Vereinigung, Duchschnitt, Komplement).

1 Mengensysteme
Zentraler Begriff ist der Begriff der -Algebra. Zur Konstruktion und Nachweis
von Eigenschaften werden weitere Hilfsbegriffe verwendet.
Definition 1.1 Nichtleere Menge . System A von Teilmengen von .
a) A heit Ring, wenn gilt
1.) A,
2.) A, B A A\B A,
3.) A, B A A B A.
b) A heit Algebra, wenn gilt
1.) A,
2.) A A Ac := \A A,
3.) A, B A A B A.
c) A heit -Ring, wenn gilt:
1.) A,
2.) A, B A A\B A

S
3.) An A (n N)
An A
n=1

d) A heit -Algebra, wenn gilt

1.) A
2.) A A Ac := \A A

S
3.) An A (n N)
An A
n=1

Lemma 1.1
a) A Ring, A1 , . . . , Am A

m
S

An A und

Tm

n=1

n=1

An A

b) A Algebra A Ring und A

Beweis
a) F
ur m = 2 gilt A1 A2 A nach Definition und A1 A2 = A1 \(A1 \A2 ) A
nach zweimaliger Anwendung von 2.)
Allgemeiner Fall folgt mit vollstandiger Induktion.
b) : Sei A Algebra. Dann gilt
= \ A

nach 2.)

und f
ur A, B A ist
A\B = A B c = (Ac B)c A
nach 2.) und 3.), wobei die zweite Gleichheit aus den de Morganschen Regeln
folgt.
: Sei A Ring mit A. Dann gilt f
ur A A
Ac = \A A
nach 2.) (da A, A).

Folgerung:
Eine Algebra ist ein Mengensystem A, das und enthalt, und bei dem Differenzbildung, endliche Vereinigungsbildung und endliche Durchschnittsbildung nicht aus
A herausf
uhrt. Wendet man also endlich viele der u
blichen Mengenoperationen auf
Mengen aus A an, so erhalt man eine Menge, die wieder in A liegt.
3

Bemerkung
a) A -Ring A Ring
b) A -Algebra A Algebra

Beweis
Folgt aus A B = A B . . . und A

Umkehrung gilt i. A. nicht!

Lemma 1.2
a) A -Ring, An A (n N)

nN

An A

b) A -Algebra A -Ring und A.

Beweis
a) Wegen

nN

An A1 gilt nach den de Morganschen Regeln

[

\
\
An = A1 \(A1 \
An ) = A1 \
A1 \An A,

nN

(denn A1 \An A

nN

nN

A1 \An A

nach 3.), dann noch 2.) anwenden).

nN

b) Folgt wie in Lemma 1.1 b)

Folgerung
Eine -Algebra ist ein Mengensystem A, das und enthalt, und bei dem Differenzbildung, abzahlbare Vereinigungsbildung und abzahlbare Durchschnittbildung
nicht aus A herausf
uhren. Bei einer -Algebra f
uhren also endlich oder abzahlbar
4

unendlich viele der u

blichen Mengenoperationen nicht aus der -Algebra heraus.
Zusammenhang der Begriffe:
-Algebra

-Ring

Algebra

Ring

Beispiele:
1.) {, } ist -Algebra (und damit auch -Ring, Algebra und Ring).
2.) F
ur & A & ist {, A, Ac , } -Algebra, aber {, A, Ac } keine Algebra
und kein Ring (da A Ac 6 {, A, Ac }).
3.) P() ist -Algebra.
4.) Das System aller endlichen Teilmengen von ist ein Ring, aber i. A. kein

-Ring (vgl. Ubungen).

5.) Sei = Rn und f
ur a = (a1 , . . . , an )T , b = (b1 , . . . , bn )T mit
ai bi (i = 1, . . . , n) sei
(a, b] := {(x1 , . . . , xn )T Rn : ai < xi bi (i = 1, . . . , n)}.
Sei En das System aller elementaren Figuren, d. h. aller endlicher Summen von
halboffenen Intervallen (a, b] definiert wie oben. Hierbei ist eine Summe eine Vereinigung, bei der paarweise Disjunktheit der zu vereinigenden Mengen vorausgesetzt
wird.

Beh.:
Das System En der elementaren Figuren in Rn ist ein Ring.

Beweis
1.) = (a, a] En
2.) Seien A, B En . Zu zeigen: A\B En .
Es gelte A = A1 + . . . + Ap , B = B1 + . . . + Bq , wobei + f
ur Vereinigung
bei paarweiser Disjunktheit steht. Wir zeigen A\B En mit Induktion nach
5

q:
q = 1 : A\B1 = (A1 \B1 ) + . . . + (Ap \B1 ) En
da (a1 , b1 ]\(a2 , b2 ] = (a1 , b1 ]\ ((a1 , b1 ] (a2 , b2 ])
|
{z
}

wieder von der Form (a,b]

sich als endliche Summe halboffener Intervalle darstellen lasst.

q q + 1 : A\(B1 + . . . + Bq+1 ) = (A\(B1 + . . . + Bq ))\Bq+1 E nach
Induktionsvoraussetzung sowie dem Fall q = 1.
3.) Seien A, B En Zu zeigen: A B En .
Folgt mit A B = A + B\A, B\A En nach 2. und Definition von En .

Lemma 1.3
A -Algebra

A Algebra und f
uP
r paarweise disjunkte An A (n N)
gilt immer auch nN An A

Beweis
ist trivial.
folgt mit
A1 A2 A3 . . . = A1 + (A2 \A1 ) + (A3 \(A1 A2 )) + . . .

Nachweis der Eigenschaften einer -Algebra oft moglich u
ber Umweg u
ber DynkinSysteme.

Definition 1.4
6= . System D von Teilmengen von heit Dynkin-System, wenn gilt
(i) D
(ii) A, B D, A B B\A D
(iii) An D (n N) paarweise disjunkt

nN

An D

Beispiel:
F
ur = {1, 2, 3, 4} ist
A = {, , {1, 2}, {3, 4}, {1, 3}, {2, 4}}
ein Dynkin-System, aber wegen {1, 2} {2, 4} 6 A kein Ring, keine Algebra und
keine -Algebra.

Lemma 1.4
a) R Ring in ( I 6= )

R Ring in .

b) E Mengensystem in . Dann existiert ein kleinster Ring, der E umfasst, d.

h. es existiert ein Ring, der E umfasst und in allen Ringen enthalten ist, die
E umfassen.
Analoge Aussage gilt f
ur -Ringe, Algebren, -Algebren und Dynkin-Systeme.

Beweis:
a)

(i)

R , da R f
ur alle I und I 6= .
T
(ii) A, B I R T A, B R f
ur alle I A\B R f
ur alle
I A\B I R
I

(iii) analog.
b) I := {R P() : R Ring mit E R}
I 6= , da P() I
T
Dann ist RI R ein Ring (siehe a)), der E umfasst (nach Definition), und
der in jedem Ring enthalten ist, der E umfasst (da jeder solcher Ringe in
obigem Schnitt auftaucht).


Definition 1.3
Sei E Mengensystem in . Der kleinste Ring, der E umfasst, heit der von E
erzeugte Ring. E heit Erzeugersystem dieses Rings.
Analog f
ur -Ring, Algebren, -Algebren und Dynkin-Systeme.
7

Bezeichnungen:
F(E) = F (E) . . .
D(E) = D (E) . . .

die von E (in ) erzeugte Algebra.

das von E (in ) erzeugte Dynkin-System.

Beispiel
(i) E = -Algebra F(E) = E
(ii) & A & F({A}) = {, A, Ac , }.

Definition 1.4
Sei On das System der offenen Mengen im euklidischen Raum Rn . Dann heit
Bn := F(On )
das System der Borelschen Mengen in Rn .
Bezeichnung: B = B1

Bemerkung
a) Bn enthalt alle abgeschlossenen Mengen (da jede abgeschlossene Menge das
Komplement einer offenen Menge ist), alle Einpunktmengen (da abgeschlossen) und alle abzahlbaren Mengen.
b) Man kann zeigen: Bn & P(Rn )

(ohne Beweis).

Satz 1.1:
Die folgenden Mengensysteme sind Erzeuger von Bn :
a) Das System
Jnder halboffenen Intervalle

x1

..
n
(a, b] = . R : ai < xi bi (i = 1, . . . , n)

1
b) Das System der abgeschlossenen Mengen in Rn .
c) Das System der abgeschlossenen Intervalle in Rn .
8

d) Das System der offenen Intervalle in Rn .

e) Das System der kompakten Mengen in Rn .
f) Das System der Intervalle (a, ) in Rn .
g) Das System der Intervalle (, a) in Rn .

Beweis von Satz 1.1:

Nur Beweis von a) im Fall n = 2, Rest analog.
Zu zeigen: F(J2 ) = F(O2 ) (= B)
) Wir zeigen: F(J2 ) F(O2 ).
Da F(O2 ) -Algebra ist, gen
ugt es zu zeigen:
J2 F(O2 )
Sei (a, b] J2 beliebig. Dann gilt
(a, b] = (a1 , b1 ] (a2 , b2 ] =

1
1
(a1 , b1 + ) (a2 , b2 + ) F(O2 ),
k
k
kN
\

1
1
nach Lemma 1.2, da (a1 , b1 + ) (a2 , b2 + ) O2 F(O2 )
k
k
f
ur alle k N gilt und F(O2 ) -Algebra ist.
) Wir zeigen: F(O2 ) F(J2 )
Wieder gen
ugt es, dazu zu zeigen: O2 F(J2 )
Dazu: Sei D O2 beliebig
Da D offen ist, existiert zu jedem d D ein offenes Intervall (a, b) mit
d (a, b) D. Durch Verkleinern des Intervalls kann man oBdA erreichen,
dass die Endpunkte des Intervalls rational sind und (a, b] D gilt. Dann ist
aber
[
D=
(zu d gehorendes Intervall mit rationalen Endpunkten)
dD

als abz
ahlbare Vereinigung halboffener Intervalle aus J2 in F(J2 ) enthalten.


Lemma 1.5
a) D Dynkin-System

D und aus A D folgt Ac D

b)
A Algebra A Dynkin-System und A stabil
( d. h. aus A, B A folgt A B A)
c)
A Algebra A Dynkin-System und A stabil
(d. h. aus A, B A folgt A B A).

Beweis
a) = \ D nach Def. 1.) + 2.)
A D Ac = \A D nach Def. 2.), beachte A und D.
b)
klar
Sei A Dynkin-System und -stabil. Dann gilt:
(1) A nach a)
(2) A A Ac A nach a)
(3) A, B A A B A (da A -stabil)

P
(4) An A (n N) paarweise disjunkt
An A nach Definition
n=1

Dynkin-System.
Mit Lemma 1.3 folgt die Behauptung.
c) klar
Sei A -stabiles Dynkin-System. Wegen A B = (Ac B c )c ist
A -stabil, und mit b) folgt Beh.


Lemma 1.6
Ist E ein -stabiles Mengensystem, dann ist auch das von E erzeugte DynkinSystem D(E) -stabil.

Vor dem Beweis von Lemma 1.6 zeigen wir zunachst die folgende Folgerung aus
Lemma 1.6:

10

Satz 1.2
Seien A, E Mengensysteme in .
a) E -stabil F(E) = D(E)
b) E A, A Dynkin-System, E -stabil
F(E) A

Anwendung:
Ist E -stabil, und haben die Mengen aus E die Eigenschaft E, dann haben auch
die Mengen aus F(E) die Eigenschaft E, sofern das System aller Mengen mit
Eigenschaft E ein Dynkin-System ist.

Beweis von Satz 1.2:

a) Sei E -stabil.
E F(E) und F(E) Dynkin-System nach Lemma 1.5 b)
D(E) F(E) nach Definition.
E D(E), D(E) -stabil nach Lemma 1.6, D(E)
Dynkin-System nach Definition D(E) -Algebra nach
Lemma 1.5 c) F(E) D(E) nach Definition F(E)
b) E A und A Dynkin-System D(E) A nach Definition. Wegen E stabil gilt nach a) F(E) = D(E) Beh.


Beweis von Lemma 1.6:

Sei E -stabil.
Zu zeigen:

E, F D(E) E F D(E)

1. Schritt:
Sei E E. Gezeigt wird:
E F D(E) f
ur alle F D(E).
11

Setze
GE := {Fe P() : E Fe D(E)}.
Behauptung folgt aus
D(E) GE

(typischer Beweisschritt!)

Nach Definition von D(E) folgt dies wiederum aus:

(1) E GE
(2) GE ist Dynkin-System.
Nachweis von (1): Fe E. Da E -stabil und E E nach Annahme oben ist,
gilt dann E Fe E D(E) Fe GE
Nachweis von (2):
(1) GE , da E = E E D(E)
(2) Seien A, B GE mit A B.
E (B\A) = (E B)\(E A) D(E) da E B D(E), E A D(E),
E A E B und D(E) Dynkin-System
B\A GE .
(3) Seien An GE (n N) paarweise disjunkt
E An D(E) (nach Def. GE ) und paarweise disjunkt

P
P
E
An =
(E An ) D(E) (nach Definition Dynkin-System).
n=1

n=1

An G E

(2).

n=1

Bemerkung
Beweis zeigt, dass GE auch Dynkin-System ist f
ur E D(E).

2. Schritt:
Sei E D(E)
Wir zeigen wieder:
E F D(E)

f
ur alle F D(E)
12

.
Dazu gen
ugt es wieder zu zeigen:
D(E) GE := {Fe P() : E Fe D(E)}
Dies wiederum folgt aus:
(1) E GE
(2) GE Dynkin-System.
Nachweis von (2) erfolgt wie im 1. Schritt.
Nachweis von (1):
Sei Fe E. Nach Schritt 1 gilt dann
Fe E D(E)
Fe GE

(1) Beh.

2 Inhalte und Mae

Bezeichnungen:
Rechenregeln:

R = R {, +}
a = = + a f
ur a R
+ = , =
, 0.
Nicht definiert sind: ,
0

Im Folgenden: Auflistung von Eigenschaften, die bei Zuweisungen wie

A 7 Volumen von A
sinnvollerweise vorliegen sollten.

Definition 2.1
C Mengensystem in . : C R ist
a) positiv : (A) 0 f
ur alle A C
b) monoton: F
ur A, B C mit A B gilt (A) (B)
c) endlich : (A) R f
ur alle A C
13

d) additiv : F
ur paarweise disjunkte A1 , . . . , An C mit
n

n
P
P

Ai =
(Ai ).
i=1

n
P

Ai C gilt

i=1

i=1

e) -additiv: F
ur paarweise disjunkte A1 , A2 , . . . C mit



P
P
(An ).

An =

An C gilt

nN

n=1

nN

Bemerkung
a) Endlich 6= beschrankt
b) In e) ist

(An ) unabhangig von der Summationsreihenfolge, da linke Seite

n=1

unabhangig von Summationsreihenfolge ist.

Definition 2.2
R sei Ring u
ber .
Eine Mengenfunktion : R R heit
a) Inhalt : () = 0, positiv und additiv.
b) Ma : () = 0, positiv und -additiv

Bemerkung
a) Haufig verwendet man -Algebren als Definitionsbereich von Maen
b) Jedes Ma ist ein Inhalt, da
(A1 +. . .+An ) = (A1 +. . .+An +++. . .) = (A1 )+. . .+(An )+0+0+. . .
c) Jeder Inhalt ist monoton, da
A B (B) = (B\A) + (A) (A),
wobei verwendet wurde, dass mit A, B auch B\A im Ring R liegt.
Beispiele fu
r Inhalte:
14

a) = N, R = P(N), (A) =

, |A| endlich
(A R).

sonst

ist Inhalt:
() = 0
(A) 0

f
ur alle A R

(A1 + . . . + An ) = (A1 ) + . . . + (An ), denn sind alle Ai endlich, so

sind beide Seiten Null, andernfalls sind beide Seiten .
ist aber kein Ma, da
= (N) 6=

({n}) = 0.

nN

b) = Rn , R = En = Ring der elementaren Figuren.

m(A) = elementargeometrisches Volumen von A (A En ).
Man sieht informal sofort: m ist ein Inhalt.
Wir zeigen spater: m ist sogar Ma.
Beispiele fu
r Mae
a) triviale Mae:
1 (A) = 0 f
ur alle A R

0 f
ur
A=
2 (A) =
f
ur A 6=
b) R Ring u
ber , fest.

(A) =

1 f
ur A
0 f
ur A

(sog. Dirac-Ma)
Anschaulich: Ma misst Masse einer Menge, bei Dirac-Ma ist alle Masse im
Punkt konzentriert.
c) abzahlendes Ma:
= N, R = P(),
(A) = |A| = Anzahl Elemente der Menge A.

15

Definition 2.3
Menge, A -Algebra u
ber , : A R Ma. Dann heit (, A) Messraum,
die Mengen A A heien messbare Mengen, und (, A, ) heit Maraum.
Im Falle () = 1 heit Wahrscheinlichkeitsma und (, A, ) Wahrscheinlichkeitsraum.
Im Folgenden behandeln wir einige Folgerungen aus der -Additivitat.

Definition 2.4
An (n N) und A seien Mengen
a) (An )nN konvergiert von unten gegen A (kurz: An A) : A1 A2 . . .

S
und
An = A
n=1

b) (An )nN konvergiert von oben gegen A (kurz: An A) : A1 A2 . . .

T
und
An = A.
n=1

Definition 2.5
C Mengensystem in , : C R Abbildung.
a) heit stetig von unten, wenn gilt:
An C, An A C (An ) (A) (n ).
b) heit stetig von oben, wenn gilt:
An C, An A C, (An ) endlich (An ) (A) (n ).
c) heit -stetig, wenn gilt:
An C, An , (An ) endlich (An ) 0 (n ).

Satz 2.1
Sei R Ring u
ber und : R R+ ein Inhalt. Dann gilt:
a) -additiv stetig von unten
16

b) stetig von unten stetig von oben -stetig

c) -stetig und endlich -additiv.
F
ur einen endlichen Inhalt sind also die Begriffe -additiv, stetig von unten, stetig
von oben und -stetig aquivalent.

Beispiel
(, A, ) sei W -Raum mit = R, F : R R sei definiert durch F (x) = ((, x])
(sog. Verteilungsfunktion). Dann ist F rechtsseitig stetig, denn f
ur x1 x2 . . .
mit xn x (n ) gilt (, xn ] (, x] und daher gilt
(n)

F (xn ) = ((, xn ]) ((, x]) = F (x).

Beweis von Satz 2.1
a) Sei -additiv und An , A R mit An A
Zu zeigen: (An ) (A) (n )
Dazu:
A=

An = A1 + (A2 \A1 ) + (A3 \A2 ) + . . .

n=1

nach Definition der Konvergenz von unten.

Die Mengen An \An1 sind in Ring R enthalten, und mit der -Additivitat
von folgt:
(A) = (A1 ) + (A2 \A1 ) + (A3 \A2 ) + . . .
n
P
(Ak \Ak1 )
= (A1 ) + limn
k=2

=
=

lim ((A1 ) + (An \A1 ))

lim (An ).

Sei stetig von unten und An R (n N) paarweise disjunkt mit

P
An R.
n=1



P
P
zu zeigen:
(An ).
An =
n=1

nN

Setze Bn =

n
P

Ak . Da R Ring ist, gilt Bn R, weiter gilt nach Konstruktion

k=1

B1 B2 . . . und

S
n=1

Bn =

An .

nN

17

Mit stetig von unten und Inhalt folgt



P
S
(
An ) =
Bn = limn (Bn )
n=1
nN
 n

n

P
P
P
= lim
Ak = limn
(Ak ) =
(Ak ).
n

k=1

k=1

k=1

T
b) b1 ) Sei stetig von unten und An , A R mit A1 A2 . . . ,
n=1 An = A
und (An ) R f
ur alle n N .
zu zeigen: (An ) (A) (n )

S
T
Es gilt A1 \A2 A1 \A3 . . . und
A1 \An = A1 \ (
n=1 An )
n=1

Da stetig von unten ist, folgt daraus

(A1 \An ) (A1 \

!
An ) (n N)

n=1

Wegen (A1 ) R, positiv und

(A1 ) = (A1 \AT
n ) + (An ),
T
(A1 ) = (A1 \ (
n=1 An )) + ( n=1 An )
folgt daraus
n

(An ) = (A1 )(A1 \An ) (A1 ) A1 \

!
An

n=1

!
An .

n=1

b2 ) Ist stetig von oben, so ist (mit A = und () = 0) auch -stetig.

c) Sei -stetig und endlich.
Nach a) gen
ugt es zu zeigen: ist stetig von unten.
Dazu: Seien An , A R mit A1 A2 . . . und A =

An .

n=1

Dann ist A\An im Ring R enthalten und erf

ullt


T
S
A\A1 A\A2 A\A3 . . . sowie n=1 A\An = A\
An = .
n=1

Also gilt A\An und unter Beachtung von endlich folgt mit der Stetigkeit von :
(A\An ) 0 (n ).
Da endlich ist, gilt aber (A\An ) = (A) (An ) (da
(A) = (An + A\An ) = (An ) + (A\An )
18

und alle auftretenden Werte endlich sind), und es folgt

(An ) (A) (n )


Bemerkung
a) Satz 2.1 b) gilt nicht, wenn man in der Definition von stetig von oben die
Bedingung (An ) R weglasst.

Beispiel
F
ur = R, A = B und m = Lebesque-Borel-Ma (s. u., dasjenige Ma auf
B, das Intervallen ihre elementare Lange zuordnet) gilt:
An = [n, ) , aber m(An ) = konvergiert nicht gegen 0 = m() f
ur n .

b) Satz 2.1 c) gilt ohne die Voraussetzung endlich nicht (vgl. Ubungen).

Lemma 2.1
Sei ein Inhalt auf einem Ring R in . Dann gilt
a) ist monoton.
b) ist subadditiv, d. h. f
ur A1 , . . . , An R gilt immer
!
n
n
[
X

Ai
(Ai ).
i=1

i=1

c) Ist ein Ma, so ist sogar -subadditiv, d. h. f

ur alle An R (n N) mit

S
An R gilt
n=1
!

[
X

An
(An ).
n=1

n=1

19

Beweis

Siehe Ubungen.

Zur Erinnerung:
Elementare Figur = endlich disjunkte Vereinigung beschrankter halboffener Intervalle
En = Ring (!) der elementaren Figuren (d. h. n enthalt und ist abgeschlossen gegen Vereinigungsbildung, Durchschnittsbildung und Differenzbildung zweier
Mengen)

Satz 2.2
Der elementargeometrisch definierte Inhalt m auf dem Ring En der elementaren
Figuren in Rn ist ein Ma.
Beweis von Satz 2.2
Ohne Beweis: m ist Inhalt ...

(klar!)
P

Seien A1 , A2 , . . . En , paarweise disjunkt, und sei A =

An E n .

nN


zu zeigen:


P

An

m(An ).

n=1

nN

1. Schritt: Wir zeigen die Behauptung im Spezialfall A, A1 , A2 , . . . Jn = System

der halboffenen, beschrankten Intervalle
) Wir zeigen:
Folgt wegen

m(Aj ) m(A).

j=1
N
P

Aj A, m monoton aus

j=1

m(A) m

N
X

!
Aj

j=1

N
X

m(Aj )

j=1

(da m als Inhalt endlich additiv ist) mit N .

) Wir zeigen: m(A)

m(Aj ).

j=1

20

(N N)

Sei > 0 beliebig.

Wahle B Jn mit B A und m(B) m(A) , wobei B die Abschlieung
von B ist.
F
ur n N wahle Bj Jn mit Aj
Bj und
m(Bj ) m(Aj ) +

,
2j

wobei
B das Innere von B ist.
Dann gilt
BA=

Aj

j=1

Bj ,

j=1

und da B kompakt ist (da abgeschlossen und beschrankt) und die

Bj offen
sind, existiert nach dem Satz von Heine-Borel ein N N mit
B

N
[

Bj ,

j=1

woraus folgt:
B

N
[

Bj

j=1

N
S

m(A) m(B) m

Bj

j=1

N
P

m(Bj )

j=1
N
P
j=1
N
P

( Lemma 2.1b))

m(Aj ) +

2j

m(Aj ) +

j=1

Mit N folgt
m(A)

X
j=1

Mit 0 folgt ).

21

m(Aj ) + 2

2. Schritt:
Wir zeigen die Behauptung im allgemeinen Fall A, A1 , A2 , . . . En .
Sei also

A=

Aj E n

j=1

Dann gilt:
K
P

A=

f
ur geeignete I1,... IK Jn ,

Ik

k=1
sj
P

Ij,s f
ur geeignete Ij,1.. Ij,sj Jn ,

Aj =

s=1

und damit ist

Ik = Ik A = Ik

Aj =

j=1

Ik

sj
P

Ij,s =

s=1

j=1

Ik Aj

j=1
sj
P
P

Ik Ij,s ,

j=1 s=1

wobei Ik Ij,s Jn ist, da Durchschnitt halboffener Intervalle wieder ein halboffenes Intervall ergibt.
Mit Schritt 1 folgt:


K
P

m(A) = m


Ik

K
P

k=1

m(Ik )

k=1

da m Inhalt
=
Schritt 1

=
=

K
P

sj
P
P

!
(Ik Ij,s )

j=1 s=1
k=1
sj
K P
P
P

m(Ik Ij,s )

k=1 j=1 j=1

sj
P
K
P
P

j=1 s=1


Ik Ij,s

k=1

Reihenfolge der Summation ist bei nichtnegativen Summanden egal, m Inhalt

22

=
=
=
=

sj
P
P

m(A Ij,s )

j=1 s=1
sj
P
P

m(Ij,s ) (da Ij,s Aj A)


m
Ij,s

j=1 s=1
 sj

P
P
j=1

s=1

Beh.

m(Aj )

j=1

3 Fortsetzung von Maen

Motivation: Der elementargeometrische Inhalt m ist Ma auf dem Ring En der
elementaren Figuren. Um auch allgemeineren Mengen ihre Mazahl zuordnen zu
konnen, ist es w
unschenswert, m auf ein groeres Mengensystem A fortzusetzen,
wobei En & A P(R) gilt. D. h. gesucht ist Ma
m:AR

mit mEn = m, also m(A) = m(A) f
ur alle A En .
Wir zeigen im Folgenden, dass m auf Bn = F(En ) fortsetzbar ist.
Hilfsmittel dabei ist das sogenannte auere Ma:

Definition 3.1:
Sei R ein Ring u
ber und : R R ein Ma. Dann heit
: P() R



P
S


(A) = inf
(Bn )
Bn R mit A
Bn
n=1

n=1

das zu geh
orende
auere Ma. (Hierbei inf = )

Definition 3.2
Eine Mengenfunktion : P() R mit () = 0, positiv, monoton und
-subadditiv heit
aueres Ma.

23

Hierbei ist -subadditiv, falls gilt: F

ur alle A1 , A2 , . . . P() ist
!

[
X

An
(An )
n=1

n=1

.
Klar: Ma aueres Ma
Die Umkehrung gilt i. A. nicht, z. B. ist mit

0 f
ur A =
(A) =
1 f
ur A 6=
ein aueres Ma, aber kein Ma.

Satz 3.1
Sei R ein Ring u
ber , : R R Ma, und das zu gehorende auere Ma.
Dann gilt:
a) ist ein aueres Ma im Sinne von Definition 3.2.
b) stimmt auf R mit u
ur alle A R.
berein, d. h. (A) = (A) f

Beweis:
a)

() = 0 da . . . und daher

P
P
()
() =
0 = 0, da Ma.
n=1

n=1

positiv, da

(Bn ) 0 f
ur alle A

n=1

S
n=1

P
n=1


Bn (wegen positiv).

n=1

Ist A B, so folgt aus B



Bn auch A

n=1

Bn . Daher gilt


S
(Bn )  Bn R mit A
n=n Bn

n=n



S
(Bn )  Bn R mit B n=n Bn ,

was (A) (B) impliziert.

24

 Sei An P(). Wir zeigen:

An

n=1

(An ).

n=1

0BdA (An ) < f

ur alle n N

Sei > 0 beliebig. Wahle Bn,k R (k N) mit An

(An )

Bn,k und

k=1

.
2n

(Bn,k )

k=1

Dann gilt:
[

An

nN

Bn,k mit Bn,k R

nN,kN

und die Definition von impliziert:

!
X

X
[
X

(Bn,k )

(Bn,k ) =
An
nN

n=1 k=1

n,kN

(Summationsreihenfolge spielt bei nichtnegativen Zahlen keine Rolle)

!



X
X

(An ) + .
(An ) + n =

2
n=1
n=1
Mit 0 folgt die Behauptung.
b) Sei A R beliebig.
zu zeigen:
(A) = (A)
b1 ) Wir zeigen:
Folgt mit

(A) (A)
B1 = A, B2 = , B3 = , . . . unmittelbar aus Definition

b2 ) Wir zeigen:
(A) (A)
Nach Definition von gen
ugtSes dazu zu zeigen:
Bn , so gilt
Ist Bn R (n N) mit A
nN

(A)

(Bn )

n=1

Mit

!
[

A=A

Bn

nN

(A Bn ),

nN

wobei A Bn R da R Ring und

(A Bn ) = A R(!) , folgt aus der

nN

-Subadditivitat des Maes :

(A)

(A Bn )

n=1

X
n=1

25

(Bn ),

da monoton und A Bn Bn

Beh.

Wir zeigen im Folgenden:

Die Einschrankung von auf F(R) ist ein Ma (und dieses stimmt dann auf R
mit u
berein, da das schon tut).
Dazu Umweg:
Einf
uhrung einer -Algebra M , die F(R) umfat und auf der ein Ma ist.
Motivation der Definition dieses Mengensystems:
Im Falle () < wird definiert:

M = {A P() | Aueres
Ma von A = Inneres Ma von A}
= {A P() | (A) = () (Ac )}
= {A P() | () = (A) + (Ac )},
wobei () (Ac ) als Ersatz f
ur ein inneres Ma von A verwendet wird.
Im allgemeinen Fall wird definiert:
M

vgl. Ubungen

{A P() | (Q) = (Q A) + (Q Ac )
f
ur alle Q P()}
{A P() | (S + T ) = (S) + (T )
f
ur alle S Ac , T A}

Im Falle () < stimmen beide Definitionen u

berein (vgl. Ubungen).

Definition 3.3
Die Mengen aus M heien -messbare Mengen.

Lemma 3.1
Sei ein Ma u
ber einem Ring R u
ber . Dann sind alle Mengen aus R messbare Mengen.

Beweis
Seit A R und seien S Ac , T A.
Zu zeigen:
(S + T ) = (S) + (T )
26

) Da ein aueres Ma ist (vgl. Satz 3.1a)) gilt

(S + T ) = (S + T + + + . . .) (S) + (T ) + () + () + . . .
= (S) + (T )
) Wir zeigen (S) + (T ) (S + T ).
oBdA (S + T ) <
Sei Bn R mit
[
S+T
Bn .
nN

Wegen

S A , T A gilt dann
[
S
Bn Ac
und

nN

Bn A

nN

wobei Bn Ac , Bn A R gilt wegen R Ring.

Nach Definition von gilt dann aber
(S) + (T )

Ma
=

P
n=1

P
n=1

(Bn Ac ) +

(Bn A)

n=1

(Bn Ac + Bn A)
(Bn )

n=1

und da Bn R beliebig war mit S + T

Bn folgt daraus

n=1

(S) + (T ) (S + T )


Lemma 3.2
Sei ein Ma u
ber einem Ring R u
ber . Dann ist
M = {A | (S + T ) = (S) + (T ) f
ur alle S Ac , T A}
eine -Algebra u
ber .

27

Beweis
Bez.: M = M
(i) M , denn S c , T impliziert T = und damit
(S + T ) = (S) = (S) + 0 = (S) + ()
= (S) + (T )
da () = 0.
(ii) Mit A M gilt (nach Symmetrie in der Definition von M ) auch immer
Ac M .
(iii) Seien A, B M
Wir zeigen:
A B M
Dazu sei
S (A B)c , T A B.

Zu zeigen: (S + T ) = (S) + (T ).
: klar wegen -Subadditivitat von .
: Setze T 0 = T A, T 00 = T \A
Dann gilt:
(S + T ) = (S + T 0 + T 00 )
= (S + T 00 ) + (T 0 )
(da S + T 00 Ac , T 0 A und A M )
= (S) + (T 00 ) + (T 0 )
(da S B c , T 00 B und B M )
(S) + (T 0 + T 00 )
(da -subadditiv)
= (S) + (T )
Also ist gezeigt
(S + T ) (S) + (T ),
und damit gilt die Zwischenbehauptung.

(iv) Seien An M
P (n N) paarweise disjunkt.
Wir zeigen:
An M .
nN

c


Dazu sei S

P
nN

An

,T

An .

nN

Dann ist zu zeigen:

(S + T ) = (S) + (T ).
28

: Klar, da -subadditiv.
: Setze
Tn = T An .
Dann gilt T =

Tn und damit

nN

(S + T ) = (S + T1 + T2 + . . .)
(S + T1 + . . . + TN )
( da monoton)
= (S + T1 + . . . + TN 1 ) + (TN )
da S + T1 + . . . + TN 1 AcN , TN AN und AN M
= ...
= (S) + (T1 ) + . . . + (TN )
Mit N folgt:
(S + T ) (S) +

(Tn )
n=1


(S) +
Tn
n=1

= (S) + (T ),

wobei die letzte Ungleichung aus der -Subadditivitat von folgt.

Beh. 

Lemma 3.3
Sei ein Ma u
ber einem Ring R u
ber . Dann ist ein Ma auf der -Algebra

M.

Beweis
Da nach Satz 3.1 ein aueres Ma auf P() ist, gen
ugt es zu zeigen:
Sind An M (n N) paarweise disjunkt, so gilt
!

An

X
n=1

nN

29

(An ).

Dies folgt aber aus



P

(A1 + . . . + AN )
An
nN

(da monoton)
(A1 + . . . + AN 1 ) + (AN )
(da A1 + . . . AN 1 AcN , AN AN , AN M )
...
(A1 ) + . . . + (AN )

mit N .

Satz 3.2 (Fortsetzungssatz von Carath

eodory)
Sei ein Ma auf einem Ring R u
ber . Dann existiert mindestens ein Ma auf
der von R erzeugten -Algebra F(R), welches fortsetzt, d. h. welches auf R mit
u
bereinstimmt.

Beweis
Sei das zu gehorende auere Ma auf P(), und sei



A  (S + T ) = (S) + (T )

M =
.
 f
ur alle S Ac , T A
Nach Lemma 3.1 gilt R M , da M nach Lemma 3.2 weiter eine -Algebra ist,
gilt auch
F(R) M .
Nach Lemma 3.3 ist ein Ma auf M , und damit ist auch
: F(R) R
(A) := (A)
ein Ma.
Nach Satz 3.1 b) stimmt (und damit auch ) auf R mit u
berein.

Beh. 

Im Folgenden: Herleitung von hinreichenden Kriterien zur eindeutigen Fortsetzung eines Maes.
Hilfreich dabei:
30

Definition 3.4
Sei C ein Mengensystem u
ber , d. h. C P(). Dann heit : C R endlich, wenn Mengen Ak C (k N) existieren mit Ak und (Ak ) < f
ur
alle k N.

Beispiel
Der elementargeometrische Inhalt m auf dem Ring der elementaren Figuren ist
-endlich, da f
ur
Ak := (k, k] . . . (k, k] En
gilt:
n
n
Ak R
und
m(Ak ) = (2k) < f
ur alle k N.

Satz 3.3 (Eindeutigkeitssatz)

Seien 1 , 2 zwei Mae auf der -Algebra A u
ber . Sei C ein -stabiler Erzeuger
von A (d. h. A, B C A B C und es gilt A = F(C)). F
ur die Restriktionen


 und  der Mae auf C gelte:
1 C

2 C

(d. h. 1 (A) = 2 (A) f

ur alle A C)

 = 
1 C
2 C
und

 , 
1 C
2 C

seien endlich.

Dann gilt auch

1 = 2 ,
d. h. 1 (A) = 2 (A)

f
ur alle A A.

Korollar
Ist ein -endliches Ma auf einem Ring R u
ber , so existiert genau eine Fortsetzung von auf F(R), d. h. es existiert genau ein Ma : F(R) R mit
(A) = (A)

f
ur alle

A R.

Hierbei gilt:

(A) = (A) = inf

(Bn ) : Bn R (n N) und A

n=1

S
n=1

f
ur A F(R).
31


Bn

Beweis:
Folgt unmittelbar aus den Satzen 3.2 und 3.3 (da R -stabiler Erzeuger von F(R)
ist).

Anwendung
Es existiert genau ein Ma m, das den elementargeometrischen Inhalt von dem
Ring En der elementargeometrischen Figuren auf Bn = F(En ) fortsetzt.
Dieses Ma wird als Lebesgue-Borel-Ma (kurz: LB-Ma) bezeichnet und im
Folgenden wieder mit m bezeichnet.

Beweis von Satz 3.3:

1. Schritt: Es gelte 1 () = 2 () <
Wir zeigen:
A F(C) 1 (A) = 2 (A)
d. h.
F(C) G := {G F(C) : 1 (G) = 2 (G)}
Dazu gen
ugt es zu zeigen:
(1) C G
(2) G ist Dynkin-System
Denn daraus folgt:
F(C) = D(C) G
da C -stabil, vgl. Satz 1.2
(1) gilt, da nach Voraussetzung des Satzes  =  .
1 C
2 C
Nachweis von (2):
a) G, da F(C) und 1 () = 2 () nach Voraussetzung.
b) Seien A, B G mit A B.
Dann ist B\A F(C) und
1 (B\A) = 1 (B) 1 (A) = 2 (B) 2 (A) = 2 (B\A),

da 1 () <
da A, B G
da 2 () <
32

also gilt auch

B\A G.
c) Seien An (n
P N) paarweise disjunkt.
Dann ist
An F(C) und es gilt
nN


1

An

1 (An ) =

n=1

nN


2 (An ) = 2

n=1

1 Ma
also ist auch

An G

An ,

nN

2 Ma

An G.

nN

Aus a) - c) folgt (2).

2. Schritt: Allgemeiner Fall
Da  und  -endlich sind, existieren Ai,n C mit Ai,n (n ) und
1 C
2 C
i (Ai,n ) < f
ur alle n N (i {1, 2}).
Setze
An := A1,n A2,n .
Da C -stabil ist, gilt An C. Weiter erf
ullt An
An ,
da

!
[

An

nN

A1,n

A2,N = A2,N

nN

und damit
[

An

nN

A2,N = .

N N

Es gilt auerdem
1 (An ) 1 (A1,n ) < und 2 (An ) 2 (A2,n ) < ,
da 1 , 2 als Mae monoton sind.
Wir zeigen im Folgenden:
() n N A F(C) : 1 (A An ) = 2 (A An ).
33

Wegen A An A (folgt aus An ) folgt daraus mit der Stetigkeit des W-Maes
von unten:
1 (A) = lim 1 (A An ) = lim 2 (A An ) = 2 (A)
n

f
ur alle A F(C), was zu zeigen war.
Nachweis von (): Sei n N fest.
Setze
Cn = An C = {An A : A C}.
Da C -stabil ist, gilt Cn C.
Cn ist ein -stabiler Erzeuger von FAn (Cn ), und die Mae 1 und 2 stimmen auf
Cn u
ullen
berein (da sie sogar auf C u
bereinstimmen) und erf
1 (An ) = 2 (An )

(da An Cn )

und
1 (An ) <

(nach Konstruktion von An ).

Mit Schritt 1 folgt daraus

1 (A) = 2 (A) f
ur alle A FAn (Cn ).
Wegen
FAn (Cn ) = FAn (An C) = An F (C)

(vgl. Ubungen)
folgt daraus aber ()

Definition 3.5:
Eine Funktion G : R R heit madefinierende Funktion, falls sie monoton
wachsend (d. h. x1 x2 G(x1 ) G(x2 )) und rechtsseitig stetig ist.
Gilt auerdem
lim G(x) = 0

und
lim G(x) = 1,

so heit G (eindimensionale) Verteilungsfunktion.

34

Beispiele

a) G(x) =

3x + 7 f
ur x 0
ist madefinierende Funktion.
2
x
f
ur x < 0

b) G(x) = x (x R) ist madefinierende Funktion.

c) G(x) = 1[u,) (x)
d) G(x) =

1
2

Rx

ist Verteilungsfunktion.
2 /2

et

dt

ist Verteilungsfunktion.

Satz 3.5
a) Zu jedem Ma : B R mit
((a, b]) < f
ur alle a, b R, a b
existiert eine bis auf eine additive Konstante eindeutige madefinierende
Funktion G : R R mit
((a, b]) = G(b) G(a)

f
ur alle a, b R, a b,

und umgekehrt.
b) Zu jedem Wahrscheinlichkeitsma : B R existiert genau eine Verteilungsfunktion F : R R mit
((a, b]) = F (b) F (a) f
ur alle a, b R, a b
und umgekehrt.
(x R).

Hierbei gilt: F (x) = ((, x])

Beweis
a) a1 ) Sei : B R Ma mit ((a, b]) < (a, b R, a b).
Wir zeigen: Es existiert eine madefinierende Funktion G mit
((a, b]) = G(b) G(a) (a, b R, a b).
Dazu definiere


G(x) =

((0, x])
falls x 0,
((x, 0]) falls x < 0.

Dann gilt:
35

(i) G ist monoton wachsend, denn:

Sei x1 , x2 R mit x1 x2 .
Ist x1 , x2 0, so ist (0, x1 ] (0, x2 ]
und daher G(x1 ) = ((0, x1 ]) ((0, x2 ]) = G(x2 ).
Ist x1 < 0, x2 0, so ist
G(x1 ) = ((x1 , 0]) 0 ((0, x2 ]) = G(x2 ).
Ist x1 , x2 < 0, so gilt
(x1 , 0] (x2 , 0]
und daher
G(x1 ) = ((x1 , 0]) ((x2 , 0]) = G(x2 ).
(ii) G ist rechtsseitig stetig, denn:
Sei
x1 > x2 > . . . > xn x (n )
Fall 1: x 0
Dann gilt (0, xn ] (0, x], und mit Stetigkeit des W-Maes von oben
folgt
G(xn ) = ((0, xn ]) ((0, x]) = G(x) (n ).
Fall 2: x < 0
Dann gilt (xn , 0] (x, 0], und mit Stetigkeit des W-Maes von unten
folgt wieder
G(xn ) = ((xn , 0]) ((x, 0]) = G(x) (n )
Da G monoton ist, folgt daraus die rechtsseitige Stetigkeit.
(iii) F
ur G gilt
((a, b]) = G(b) G(a) (a, b R, a b)
Fall 1: a, b 0:
G(b) G(a) = ((0, b]) ((0, a])
= ((0, b]\(0, a]) = ((a, b])
Fall 2: a < 0, b 0:
G(b) G(a) = ((0, b]) + ((a, 0]) = ((a, b])
.
Fall 3: a < 0, b < 0:
G(b) G(a) = ((b, 0]) + ((a, 0])
= ((a, 0]\(b, 0]) = ((a, b])
36

a1 ).

(iv) G ist bis auf eine additive Konstante eindeutig.

Seien G1 , G2 madefiniertende Funktionen mit
G1 (b) G1 (a) = ((a, b]) = G2 (b) G2 (a) f
ur a, b R, a b
Dann gilt f
ur x 0 (mit b = x, a = 0):
G1 (x) = G2 (x) G2 (0) + G1 (0)
und f
ur x < 0 (mit b = 0, a = x)
G1 (x) = G2 (x) G2 (0) + G1 (0)
G1 = G2 + const mit const = G1 (0) G2 (0).
a2 ) Sei G : R R eine madefinierende Funktion.
Dann lasst sich die durch
((a, b]) := G(b) G(a) 0 (da G monoton wachsend)
(a, b R, a b)
definierte Funktion eindeutig zu einem Inhalt (!) : E1 R fortsetzen.
Analog zu Satz 2.2 (im Spezialfall G(x) = x) folgt aus der rechtsseitigen
Stetigkeit und der Monotonie von G, dass sogar ein Ma auf E1 ist.
Wegen
(n, n] R und ((n, n]) = G(n) G(n) <
f
ur alle n R lasst sich auf eindeutige Weise auf B fortsetzen (vgl.
Satz 3.2 und Satz 3.3). Dieses erf
ullt nach Konstruktion
((a, b]) = G(b) G(a) < f
ur alle a, b R, a < b.
a)
b) b1 ) Setze F (x) = ((, x]). Analog zu a1 ) sieht man, dass F Verteilungsfunktion ist, und dar
uber hinaus f
ur a b gilt:
F (b) F (a) = ((, b]) ((, a])
= ((, b]\(, a])
= ((a, b]).
F ist eindeutig, da f
ur Verteilungsfunktionen F1 , F2 aus
F1 (b) F1 (a) = F2 (b) F2 (a) f
ur alle a, b R, a b
mit a
F1 (b) = F2 (b)
37

(b R)

folgt.
b2 ) Existenz und Eindeutigkeit des Maes
:BR
mit
((a, b]) = F (b) F (a)

(a, b R, a b)

folgt aus a).

Wegen (n, n] R, stetig von unten gilt
(R) = lim ((n, n]) = lim (F (n) F (n)) = 1 0 = 1,
n

also ist sogar W-Ma.

Aus
((a, x]) = F (x) F (a)
folgt mit a :
((, x]) = lim ((a, x]) = lim (F (x) F (a)) = F (x) 0
a

Beh. 

Beispiele
a) Das zu G(x) = x gehorende Ma ist das LB-Ma.
b) Das zu
1
G(x) =
2

Zx

2 /2

et

dt

gehorende Ma heit (standardisierte) Normalverteilung.

38

2. Grundbgriffe der Integrationstheorie

Maraum (, A, ), Funktion f : R
R
Ziel: Sinnvolle Definition eines Integrals f d f
ur geeignete Funktionen f .
Um die Voraussetzungen an f formulieren zu konnen, benotigen wir den Begriff
der Messbarkeit einer Funktion f .

4 Messbare Funktionen
Def. 4.1 (, A) und (0 , A0 ) seien Messraume, weiter sei f : 0 .
f heit A A0 -messbar (kurz: messbar), falls gilt:
f 1 (A0 ) := { |f () A0 } A
ur alle A0 A0 . d. h.:
f
f 1 (A0 ) = {f 1 (A0 ) : A0 A0 } A
bzw. die Urbilder messbarer Mengen in 0 sind messbare Mengen in .
Bsp.:
a) Jede konstante Funktion ist messbar (da Urbilder immer gleich oder gleich
sind).
b) (, A) = (0 , A0 ) = (R, B), A R und f = A mit

1 , xA
A (x) =
0 , x 6 A
(sog. Indikatorfunktion). F
ur B B gilt

A falls

Ac falls
1
A (B) =
falls

R falls

0 6 B, 1 B
0 B, 1 6 B
0 6 B, 1 6 B
0 B, 1 B.

daher ist A genau dann messbar, wenn A B gilt.

Schreibweise f
ur f A A0 -messbar:

f : (, A) (0 , A0 )

Lemma 4.1
39

(i , Ai ) (i = 1, 2, 3) seien Messraume. F
ur
f1 : (1 , A1 ) (2 , A2 ) und f2 : (2 , A2 ) (3 , A3 )
gilt immer
f2 f1 : (1 , A1 ) (3 , A3 ),
d.h. Verkettung messbarer Funktionen ergibt messbare Funktion.
F
ur A3 A3 gilt

Beweis

f21 (A3 ) A2
(da f2 messbar), woraus folgt
(f2 f1 )1 (A3 ) = f11 (f21 (A3 )) A1
(da f1 messbar).

Satz 4.1: (, A) und (0 , A0 ) seien Messraume, C sei Erzeugersystem von A0 , d.h.

A0 = F0 (C).
Dann sind aquivalent:
(i) f : 0 ist A A0 messbar
(ii) f 1 (C) A, d. h. f 1 (A0 ) A f
ur alle A0 C.
Beweis:
(i) (ii): klar
(ii) (i): Da A -Algebra ist, folgt aus
f 1 (C) A
immer auch

F (f 1 (C)) A. Behauptung folgt mit

F (f 1 (C)) = f 1 (F0 (C)) = f 1 (A0 )

(vgl. Ubungen).


n

Bsp.: Jede stetige Funktion f : R R ist Bn Bm -messbar (da Urbild offener

Mengen immer offen ist)
Satz 4.1 ermoglicht eine einfache Charakterisierung messbarer numerischer Funktionen, d. h. von Funktionen f : (, A) (0 , A0 ) mit
(0 , A0 ) = (R, B) bzw.
0 = R = R {+, },
A0 = B = {B, B {+}, B {}, B {+, }|B B}
Korollar 4.1 Sei (, A) Messraum und f eine Funktion f : R oder f :
R. Dann sind aquivalent:
40

(i) f ist A B- bzw. A B-messbar

(ii) [f < ] := { : f () < } = f 1 ((, )) A f
ur alle R
(iii) [f ] A f
ur alle R
(iv) [f > ] A f
ur alle R
(v) [f ] A f
ur alle R.
Beweis: F
ur f : R folgt die Behauptung unmittelbar aus Satz 4.1 und den
in Satz 1.1 angegebenen Erzeugendensystemen von B. F
ur f : R wendet man
zu Satz 1.1 analoge Aussagen f
ur B an.

Lemma 4.2: Sei (, A) Messraum und seien fn : R A B-messbar (n N).
Dann sind auch
inf fn , sup fn , limn fn = lim sup fn , limn fn = lim inf fn
n

sowie (falls existent)

lim fn
n

A B-messbar.
Beweis: Mit Korollar 4.1 folgt die Behauptung aus
(i) [inf fn < ] =
n

[fn < ] A

nN

(da [fn < ] A und A -Algebra)

S
(ii) [sup fn > ] =
[fn > ] A
n

nN

(analog)
(iii) limfn = inf sup fk messbar nach 1. und 2.
n

n kn

(iv) limn fn = sup inf fk messbar nach 1. und 2.

n

kn

(v) lim fn = limn fn (falls existent) messbar nach 4.

n

Lemma 4.3
(, A) sei Messraum.

41

a) Sind fn : R A B-messbar (n = 1, . . . , m) und ist g : Rm R Bm Bmessbar, so ist g (f1 , . . . , fm ) A B-messbar.

b) Sind fi : R A B-messbar (i = 1, 2) und sind , R, so sind
f1 + f2 und f1 f2
A B-messbar.

Beweis:
a) Nach Satz 4.1 ist (f1 , . . . , fm ) : Rm A Bm -messbar, da f
ur alle
1 , . . . , m R gilt
[(f1 , . . . , fm ) (1 , . . . , m )] =

m
\

[fn n ] A

n=1

Mit Lemma 4.1 folgt die Behauptung.

b) Behauptung folgt aus a) unter Beachtung der Messbarkeit der stetigen (!)
Abbildungen
(x1 , x2 ) 7 x1 + x2
(x1 , x2 ) 7 x1 x2 .


Lemma 4.4
Mit f : R sind auch

f + = max{f, 0}

f = max{f, 0}
und
|f |
A B-messbar.
Beweis: Wegen Lemma 4.2 sind
f + = sup{f, 0, 0, . . .}
42

und
f = sup{f, 0, 0, . . .}
messbar (wobei Messbarkeit von f z.B. aus Lemma 4.3 b) folgt). Wegen obigem
und Lemma 4.3. b) ist analog auch
|f | = f + + f
messbar.

Definition 4.2 (, A) sei Messraum.

Eine Funktion f : R heit einfach, wenn
f=

N
X

i Ai

i=1

f
ur ein N N, A1 , . . . , AN A paarweise disjunkt und 1 , . . . , N R gilt, d. h.
wenn f nur endlich viele Werte annimmt und diese jeweils auf einer Menge aus A
angenommen werden.
Satz 4.2: (, A) sei Messraum.
a) f : R ist genau dann AB-messbar sind, wenn f + und f AB-messbar
sind.
b) Eine Funktion f : R+ ist genau dann messbar, wenn sie Limes einer monoton wachsenden Folge nichtnegativer (beschrankter) einfacher Funktionen
ist.

Beweis.
a) Folgt aus Lemma 4.4
Mit f + , f ist nach Lemma 4.3 b) auch f = f + f messbar.
b) F
ur A A ist A messbar, und mit Lemma 4.3 folgt, dass auch jede einfache Funktion und damit nach Lemma 4.2 auch der Limes einfacher
Funktionen messbar ist.
Sei f : R+ A B-messbar
Dann sind
fn = n [f n] +

n
n2
X1

k=0

43

k
k
k+1
2n [ 2n f < 2n ]

einfach. Man sieht leicht, dass (fn )n monoton ist. Weiter gilt
lim fn = f,

ur f () < ist f
ur n > f ()
denn f
|f () fn ()| <

1
,
2n

und f
ur f () = gilt
fn () = n (n ).


2 Integration messbarer Funktionen

(, A, ) Maraum, f : (, A) (R, B).
Im Folgenden: Definition des Integrals
Z
f d

in mehreren Schritten:
1. Schritt: f nichtnegativ, einfach
2. Schritt: f nichtnegativ, messbar
3. Schritt: f messbar.
1. Schritt: Sei f nichtnegativ und einfach
Dann existiert Darstellung
f=

N
X

i Ai

i=1

mit N N, A1 , . . . , AN A bilden Partition von (d. h. Ai Aj = i 6= j und

N
S
Aj = ), 1 , . . . , N R+ .
j=1

Wir definieren:
Z
f d =

N
X
i=1

44

i (Ai )

(mit 0 = 0).
Lemma 5.1: Obiges Integral ist wohldefiniert, d. h. unabhangig von der Wahl der
N
P
Darstellung f =
i Ai .
i=1

Beweis Sei

N
X

f=

i Ai =

i=1

M
X

j Bj

j=1

mit Ai , Bj wie oben.

zu zeigen:

N
P

i (Ai ) =

i=1

Aus =

N
P
i=1

Ai =

M
P

j (Bj ).

j=1
M
P

Bj folgt

j=1

Ai Bj

i=1,...,N,
j=1,...,M

mit Ai Bj A (da Ai , Bj A). Daher existiert Darstellung

X
f=
i,j Ai Bj
i,j

ur Ai Bj 6= ist
f
ur i,j R+ , und f
i,j = i = j
(denn aus Ai Bj folgt:
i =
j =

N
P
k=1
M
P

k Ak () = f (),
k k () = f ()

k=1

und i,j = f (),

also ist i = f () = j = i,j ).
Mit
Ai =

M
X

Ai Bj und Bj =

j=1

N
X
i=1

45

Ai Bj

folgt:
N
P

i (Ai ) =

i=1

N
P

i=1

M
P

!
Ai Bj

i (Ai Bj )

i=1 j=1

j=1

N P
M
P

N P
M
P

i,j (Ai Bj )

i=1 j=1

und analog:
M
X

M X
N
X

j (Bj ) =

j=1

i,j (Ai Bj )

Beh. 

j=1 i=1

Lemma 5.2 (Eigenschaften des Integrals f

ur nichtnegative einfache Funktionen)
Seien f, f1 und f2 nichtnegativ einfach. Dann gilt:
a)

f d 0

R
R
b) c R+ :
(c f )d = c f d
R
R
R
c) (f1 + f2 )d = f1 d + f2 d
R
R
d) f1 f2 f1 d f2 d.
Beweis:
a) Klar nach Definition.
N
P

b) f =

i=1

N
P
i=1

(c i ) Ai mit c i 0 wegen c 0, i 0.

i=1

Somit:

c) f1 =

N
P

i Ai c f =

N
P
(c i ) (Ai ) = c
i (Ai )
i=1
i=1
R
= c f d.

(c f )d =

i Ai , f2 =

M
P

N
P

j Bj

j=1

Wie im Beweis von Lemma 5.1 sieht man:

X
X
f1 =
i Ai Bj , f2 =
j Ai Bj
i=1,...,N
j=1,...,M

i=1,...,N,
j=1,...,M

46

woraus folgt
X

f1 + f2 =

(i + j ) Ai Bj .

i=1,...,N,
j=1,...,M

Damit:
R

Def.

(f1 + f2 )d =

(i + j ) (Ai Bj )

i=1,...,N,
j=1,...,M

i=1,...,N,
j=1,...,M

Def.

i (Ai Bj ) +

j (Ai Bj )

i=1,...,N,
j=1,...,M

f1 d +

f2 d

d) f1 f2 mit f1 , f2 nichtnegativ einfach

Es existiert nichtnegative einfache Funktion g mit
f2 = f1 + g.
Damit:
R

f2 d =
a)

c)

(f1 + g)d =

f1 d + 0 =

f1 d +

gd

f1 d.


2. Schritt Sei f nichtnegativ und messbar.

Nach Satz 4.2 existieren nichtnegative einfache Funktionen fn mit fn f . Wir
definieren
Z
Z
f d := lim
fn d.
n

Lemma 5.3 Obiges Integral ist wohldefiniert, d. h. der obige Grenzwert existiert
und ist unabhangig von der Wahl der Folge (fn )n mit fn nichtnegativ einfach und
fn f .
Beweis
a) Wegen fn fn+1 gilt nach Lemma 5.3 d):
Z
Z
fn d
fn+1 d,
also existiert der Grenzwert der monoton wachsenden Folge

47

fn d nN .

b) Sei f nichtnegativ messbar, seien fn , gn nichtnegativ einfach mit fn f

gn f .
Zu zeigen:
Z

Z
lim

fn d = lim

gn d.

Aus Symmetriegr
unden gen
ugt es zu zeigen:
Z
Z
gn d.
f n d lim
lim
n

Da die Folgen auf der rechten und der linken Seite monoton wachsend sind,
ist dies wiederum aquivalent zu
Z
Z
()
sup
fn d
gk d
n

f
ur alle k N.
Wegen fn f, gn f gilt
gk g = sup fn .
n

Also folgt () aus

Sind fn , h nichtnegative einfache Funktionen

mit h sup fn und fn , so gilt

()

R n
R

h d sup
fn d
n

Im Folgenden zeigen wir ().

Fall 1: 0 < m := min h() max h() =: M <

Sei > 0 beliebig mit 0 < < m.

Setze
n := { |fn () h() } A
Wegen fn , sup fn h und max h() < gilt dann

n .
Nach Definition von n ist
fn () (h() ) n () ( ),
48

wobei die Funktionen auf beiden Seiten nichtnegativ und einfach sind.
Mit Lemma 5.2 d) folgt
Z

Z
fn d

(h ) n d.

Im Falle () = + erhalt man daraus

R
R
fn d
(h ) n d
R
(m ) n d (nach Lemma 5.2 d))
(n)

= (m ) (n ) (m ) () =
da m > 0, () = , und damit hat man gezeigt:
Z
Z
fn d =
h d.
sup
n

Im Falle () < folgt daraus unter Beachtung von

R
R
h d
=
((h ) n + h cn + n )d
R
R
Lemma 5.2.c)
=
(h ) n d + h cn d + (n ),
dass gilt:
R

R
fn d (h ) n d
R
R
= h d h cn d (n )
R
h d M (cn ) (n )
R
= h d M (() (n )) (n )
R
h d M (() ()) ()
R
= h d 0 ()
Mit
sup
n

(wegen Monotonie von

Z
fn d = lim sup
k nk

fn d

fn d nN ) folgt daraus
Z
Z
sup
fn d
h d ().
R

Mit 0 folgt die Behauptung.

49

Fall 2: 0 < m M =
h lasst sich dann darstellen als
h=

N
X

i Ai + [h=] mit 1 , . . . , N R, A1 , . . . , An A.

i=1

Setze
(c)

N
X

i Ai + c [h=]

i=1

f
ur c > 0.
Dann gilt h[c] h,

(c)

h(c) d

h d und aus

h(c) h sup fn
n

folgt nach Fall 1:

Z

Z
fn d

sup

(c)

h d

h d (c ).

Daraus folgt die Behauptung.

Fall 3: 0 m M .
oBdA sei h 6 0.
Setze
0 = { |h() > 0}
Da h einfach, gilt
min h() > 0.

Betrachte Maraum



0 , 0 A, 0 A .
Dann gilt:
sup

fn d

fn 0 d

R
sup
fn d0 A

sup

Fa
lle 1 und 2


h d0 A

h d,

da h() = 0 f
ur 6 0 .

Beh.
50

Lemma 5.4 (Eigenschaften des Integrals f

ur nichtnegative messbare Funktionen)
Seien f, g nichtnegativ messbar. Dann gilt:
a)

f d 0

R
R
b) c R+ :
(c f )d = c d
R
R
R
c) (f + g)d = f d + g d
R
R
d) f g f d g d.
Beweis:
a) klar.
b) Seien fn nichtnegativ einfach mit fn f .
Wegen c 0 sind dann c fn nichtnegativ einfach mit c fn c f.
R
R

c f d = lim
c fn d (Definition)
n
R
= lim c fn d (nach Lemma 5.2 b))
n
R
= c f d (Definition)
c) Folgt analog zu b) mit Lemma 5.2 c).
d) f g g = f + (g f ) mit g f 0
a) R
R
R
c) R
g d = f d + (g f )d f d.

uhrte Integralbegriff abgeschlossen

Der folgende Satz zeigt, dass der bisher eingef
ist bzgl. der Grenzwertbildung im Schritt 2.
Satz 5.1 (Satz von der monotonen Konvergenz bzw. Satz von B. Levi (1875 1961))
Seien fn nichtnegative messbare Funktionen (n N) mit fn f . Dann ist auch f
nichtnegativ messbar, und es gilt
Z
f d = lim inf fn d.
n

Beweis: f ist nichtnegativ und messbar, da f Grenzwert nichtnegativer und messbarer Funktionen ist (vgl. Lemma 4.2).
51

Setze
gj = fj fj1 (j N), wobei f0 := 0.
Dann ist gj nichtnegativ messbar, und es gilt
fn = fn f0 =

n
X

gj .

j=1

Nach Satz 4.2 ist gj Limes einer monoton wachsenden Folge einfacher Funktionen.
Die dabei auftretenden Funktionen lassen sich darstellen als Partialsummen von
nichtnegativ einfachen Funktionen hj,k , d. h. es gilt
gj =

hj,k mit hj,k nichtnegativ einfach

k=1

Damit
fn =

n X

hj,k

j=1 k=1

und
f = lim fn =
n

hj,k =

j=1 k=1

hj,k ,

j,k

wobei im letzten Schritt benutzt wurde, dass Summationsreihenfolge bei nichtnegativen reellen Zahlen keine Rolle spielt.
F
ur endliche Mengen J , K N gilt nach Lemma 5.2 c)
Z
X
X Z
hj,k d =
hj,k d,
jJ ,kK

jJ ,kK

also folgt mit der Definition des Integrals:

Z
XZ
f d =
hj,k d.
j,k

Mit
R

fn d

Lemma 5.4 c)

Def.

Lemma 5.2 c)

n R P

P
j=1
n
P

hj,k d

k=1

lim

j=1 m
n P
R
P
j=1 k=1
P
R
P
j=1 k=1

52

m
R P

hj,k d

k=1

hj,k d
hj,k d

(n )

und

X
Z
X

hj,k d =

j=1 k=1

X Z

hj,k d

j,k

(da Integrale nichtnegativ und Summationsreihenfolge deshalb keine Rolle spielt)

folgt die Behauptung.

3. Schritt: Sei f messbar. Nach Satz 4.2 sind dann auch f + = max{f, 0} und
f = max{f, 0} nichtnegativ und messbar und damit existieren.
Z

f d und

f d R+ .

Falls nicht beide Integrale unendlich sind, definieren wir:

Z
Z
Z
+
f d :=
f d
f d.

Bem.: Ist f nichtnegativ messbar, so ist

Z
Z

f d =
0d = 0 und f = f + .
Damit stimmt die obige Definition mit der aus Schritt 2 u
berein, sofern f nichtnegativ ist.
Lemma 5.5: (, A, ) sei Maraum, u, v : R+ seien messbar. Sind
Z
Z
u v und
u d
v d
R
definiert, dann existiert (u v)d und es gilt
Z
Z
Z
(u v)d =
u d
v d.

Beweis:
u v = (u v)+ (u v)

Lemma 5.4 c)

u + (u v) = v + (u v)+
R
R
R
R
u d + (u v) d = v d + (u v)+ d
R
R
R
R
u d v d = (u v)+ d (u v)+ d
53

()

denn:
R
R
Die letzte RUmformung ist klar f
urR v d < und (u v) d < .
Im Falle v d = + ist aber u d < und damit (wegen der Nichtnegativitat von u und v) auch
Z
Z
Z
+
+
(u v) d
u d =
u d <
Wegen
Z

Z
u d +

(u v) d =

Z
v d +

(u v)+ d

folgt daraus
Z

(u v) d = ,

womit () wieder gilt.

Im Falle

woraus

(u v) d = gilt (wegen der Nichtnegativitat von u und v)

Z
Z
v d (u v) d =
R
R
u d < und (u v)+ d u d < folgt, also gilt wieder ().

Weiter folgt wegen

R

(u v)+ d

u d

(u v) d v d
R
R
aus der Existenz von ud vd auch die Existenz von
Z
Z
Z
+

(u v) d (u v) d = (u v)d.
R


Lemma 5.6
Seien a, b, c, d R+ . Sind a b, c d und (a b) + (c d) definiert, so ist auch
(a + b) (b + d)
definiert, und es gilt
(a + c) (b + d) = (a b) + (c d)
Beweis: Folgt mit Fallunterscheidung < , = .
54

Fall 1. a = b < , d <

Fall 1.1: c =
li. S. = , re. S. = + =
Fall 1.2: c <
li. S. = , re. S. =
Fall 2. a < , b = c <
Fall 2.1: d =
li. S. = , re. S. = =
Fall 2.2: d <
li. S. = , re. S. =
Rest durch Vertauschen von a, b mit c, d.
Def. 5.1 Maraum (, A, ).
a) Jedes N A mit (N ) = 0 heit -Nullmenge.
b) Eine Eigenschaft gilt -fast u
berall (kurz: -f.u
.), wenn die Menge der ,
f
ur die sie nicht gilt, Teilmenge einer -Nullmenge ist.

Satz 5.2 (Eigenschaften des Integrals)

ur die
RSei (, A, )R ein Maraum und seien f, g : R messbare Funktionen, f
f d und g d existieren. Dann gilt
a) f 0

f d 0
R
b) F
ur R existiert ( f )d und es gilt
Z
Z
( f )d =
f d.
c) Sind f + g und
gilt

R
R
f d + gd definiert, dann existiert (f + g)d und es
Z
Z
Z
(f + g)d =
f d +
gd.

R
f d gd.
R
R
e) f = g -f.
u. f d = gd
R
R
f) | f d| |f |d.

d) f g

55

Beweis:
a) Folgt aus Lemma 5.4 a).
b) Trivial f
ur = 0.
Fall > 0:

( f )+ = f + , ( f ) = f
R

( f )d

Def.
s.o.

Lemma 5.4b)

=
Def.

Fall < 0:

R
( f )+ d ( f ) d
R
R
f + d f d
R
R
f + d f d
R
R
( f + d f d)
R
f d.
R

( f )+ = () f , ( f ) = () f +

Wegen () > 0 folgt mit der Definition des Integrals und Lemma 5.4 b):
R
R
R
( f )d =
( f )+ d ( f ) d
R
s.o. R
=
() f d () f + d
R
R
= () ( f d f + d)
R
= () (1) f d
R
= f d.
c) Nach Voraussetzung existieren
f+ f = f
g+ g = g
(f + f ) + (g + g ) = f + g.
Mit Lemma 5.6 folgt, dass auch
()

(f + + g + ) (f + g ) = f + g

existiert.
Analog sieht man, dass auch
R
R +
(f + g + )d (f + g )d

R
R
R
R
() = ( f + d f d) + ( g + d g d)

R
R
= f d + gd
56

existiert.
Mit Lemma 5.5 (setze u = f + + g + , v = f + g ) folgt die Existenz von
Z
Z
()
(u v)d = (f + g)d
sowie

(f + g)d

=
()

d)

R
R
(u v)d = ud vd
R
R
f d + gd.

f g f + g + und f g
R

f d
=

f + d

f d

g + d

g d

gd.

Lemma 5.4d)

e) Sei f = g f.
u.
Da f und g messbar sind, gilt A = [f = g] A.
Nach Voraussetzung ist
Mit

(Ac ) = 0.

f + d =

f + A d +

f + A d

f + Ac d

R
(wegen 0 f + Ac d (Ac ) = 0) und den analogen Aussagen f
ur
+

f , g und g folgt:
R
R +
R
f d =
f d f d
R +
R
=
f A d f A d
R +
R
=
g A d g A d (nach Definition von A)
R +
R
=
g d g d
R
=
gd.
f)

f d =

f d
R
R +
R
| f d|
f d + f d
c) R
=
(f + + f )d
R
=
|f |d

f + d

wegen |f | = f + + f .


57

Def. 5.2 Maraum (, A, ), f : (A) (R, B).

f heit -integrierbar (kurz: integrierbar), falls

f d existiert und endlich ist.

Satz 5.3 Maraum (, A, ), f, g : R.

a) Sei f messbar. Dann gilt
f integriertbar f + , f integrierbar |f | integrierbar
f f.
u. endlich.
b) f messbar, g integrierbar mit |f | g f.
u.

f integrierbar
Beweis:
a) f integrierbar
R +
R

f d < und
f d <
+

f , f integrierbar
()

|f | integrierbar
Begr. von (): :
R
|f | d

(f + + f )d
R +
R
f d + f d

<

nach Vor.

=
Satz 5.2c)

00

f + |f |, f |f |
R +
R
R
R
f d |f |d < und
f d |f |d <
nach Satz 5.2 d)
f + , f integrierbar.

Ist nun |f | integrierbar, so gilt

R
R
> |f |d 1[|f |=] d
(nach Satz 5.2 d)
= ([|f | = ])

([|f | = ]) = 0

f f.
u. endlich
58

b) Sei |f | g f.
u. mit g integrierbar.
+
f g f.
u. und f g f.
u.
Wahle Nullmenge N mit f + 1N c g 1N c und f 1N c g 1N c
R + Satz 5.2e) R +
R
R

f d =
f 1N c d g 1N c d = gd <
und analog
Z
Z

f d
gd <
a)

f integrierbar.

Def. 5.3 (, A, ) Maraum, f : (, A) (R, B), A A. Wir setzen

Z
Z
f d :=
f A d
A

F
ur eine aquivalente Definition siehe Ubungen,
Aufgabe 6.
Def. 5.4 Maraum (Rn , Bn , m) mit m = LB-Ma,
f : (Rn , Bn ) (R, B), A A.
Dann heit

Z
f dm

(falls existent)

Lebesque-Integral

(kurz: L-Integral)
R
R
f dx.
f
(x)dx
oder
F
ur n = 1 auch Bezeichnung:
A
A
Satz 5.4:
Sei f : [a : b] R Riemann-integrierbar und messbar. Dann ist f auch Lebesqueintegrierbar und das Lebesque-Integral stimmt mit dem Riemann-Integral u
berein.
Bem.:
Die Umkehrung von Satz 5.4 gilt aber i. A. nicht:

1 xQ
f : [0, 1] R, f (x) =
0 x R\Q
ist Lebesque-integrierbar (da f = 0 m-f.
u.), aber nicht Riemann-integrierbar.
Beweis von Satz 5.4:
59

Ist f Riemann-integrierbar, so ist f auch beschrankt (da sonst jede Obersumme

+ ware), daher ist f nach Satz 5.3 b) auch Lebesque-integrierbar.
Also gen
ugt es zu zeigen: Riemann- und Lebesque-Integral stimmen u
berein.
Dazu sei oBdA f 0 (sonst zerlegen wir f in Positiv- und Negativanteil und
zeigen die Aussagen f
ur die beiden Anteile separat).
Setze
xk,n = a + k
und

(
Ik,n =

ba
ur k = 0, 1, . . . , n
f
n

[xk1,n , xk,n )

f
ur

k n 1,

[xn1,n , xn,n ]

f
ur

k = n.

Dann gilt
Riemann-Integral von f =
=
Mit

n
P
k=1

lim

n
P

n k=1

lim

n
P

n k=1


inf f (x)
xIk,n
!
sup f (x)
xIk,n

1
n

n1 .


inf f (x) Ik,n (t) f (t) [a,b] (t)

xIk,n

n
P
k=1

!
sup f (x)
xIk,n

Ik,n (t)

folgt aus der Monotonie des (Lebesque-)Integrals:



n
R
P
inf f (x) n1
f (t) [a,b] (f )dt
k=1 xIk,n
R
!
n
P

sup f (x) n1 .
k=1

xIk,n

Da rechts und linke Seite beide f

ur n gegen das Riemann-Integral von f
konvergieren, folgt daraus die Behauptung.


60

3. Weitere Eigenschaften von Ma und Integral

6 Integralkonvergenzs
atze
Wir zeigen zunachst folgende leichte Verallgemeinerung des Satzes von Beppo Levi:
Satz 6.1: Sei (, A, ) ein Maraum und fn : (, A) (R, B) (n N). Es gelte
Z
fn d > f
ur mindestens ein n
und
fn f.
Dann existiert

f d und es gilt
Z
Z
fn d.
f d = lim
n

Beweis:
(Beweisidee: Bisherige Fassung des Satzes auf hn = fn f1 0 anwenden).
R
oBdA R fn d >
f
ur alle n N
R
(denn
fn d fn+1 d und Aussage ist asymptotisch)
Also

fn d < f
ur alle n N.

Mit Satz 5.3a) folgt daraus

n N : f.
u. fn <
was
n N f.
u. fn >
impliziert.
Da abzahlbare Vereinigung von Nullmengen eine Nullmenge ergibt, gilt sogar:
f.
u. [ n N fn > ]

Andert
man die Integranden auf einer Nullmenge ab, so andert sich der Wert des
Integrals nicht (vgl. Satz 5.2e)). Daher sogar oBdA:
n N : fn >
61

Setze

(
hn () =

und

fn () f1 () , falls f1 () <
, falls f1 () =

0
(

h() =

f () f1 () , falls f1 () <
, falls f1 () = .

Dann gilt:
hn , h nichtnegativ messbar

(da fn )

hn h (denn f
ur f1 () = gilt trivialerweise hn () h() (n ))
Mit Satz 5.1 folgt:
Z

Z
hn d

h d

(n ).

Wegen
fn = f1 + hn
f = f1 + h
(denn im Falle f1 () < ist diese Beziehung klar, f
ur f1 () = gilt fn () =
f () = wegen fn f und daher sind dann oben beide Seiten unendlich) folgt
daraus mit Satz 5.2c):
Z
Z
Z
Z
Z
Z
s.o.
fn d =
f1 d +
hn d
f1 d +
h d =
f d (n ).
R
R
R
Hierbei existiert Rf d, da R f1 d existiert nach Voraussetzung, Rh d existiert
nach Satz 5.1 eine f1 d + h d existiert wegen Voraussetzung f1 d >
(vgl. Satz 5.2c)).

Bemerkung: Die Voraussetzung
a)

fn d > f
ur ein n N
bzw.

b) fn
in Satz 6.1 darf nicht weggelassen werden.
Begru
ndung:
Setze (, A, ) = (R, B, m) mit m = LB-Ma.

62

Zu a):
1
0
n
Z
Z
fn d = 6
0d = 0.
fn :=

aber

Zu b):
1
0
n
Z
Z
fn d = + 6 0d = 0.
fn :=

aber

Satz 6.2: (Lemma von Fatou)

Sei (, A, ) ein Maraum.
a) Sind fn messbar (n N) mit fn g f.
u. f
ur eine integrierbare Funktion g.
Dann existiert
Z
lim fn d und es gilt
Z
Z
fn d.
lim fn d lim
u. f
ur eine integrierbare Funktion h.
b) Sind fn messbar
R (n N) mit fn h f.
Dann existiert lim fn d und es gilt
Z
Z
lim fn d lim
fn d.

Beweis.
a) Fall 1: fn 0 f
ur alle n N
Setze
gn = inf fk .
kn

Dann ist gn nichtnegativ messbar mit

gn lim gn = lim inf fk = limfk .
n

n kn

63

Nach dem Satz von der monotonen Konvergenz existiert dann

und es gilt
R
R
limfk d = lim
gn d
n R
inf fk d
= lim
n R kn
lim
inf fk d
n

limfk d

kn

(Monotonie des Integrals)

R
= lim fk d.
Fall 2: Allgemeines fn .
Da g integrierbar gilt nach Satz 5.3a) g() R f. u
.
Da Integral sich bei Abandern des Integranden auf einer Nullmenge nicht
andert (vgl. Satz 5.2 e)) gilt
oBdA

g() R

f
ur alle

und
oBdA

fn () g()

f
ur alle .

Setze
Fn () = fn () g() 0.
R
Nach dem 1. Fall existiert dann
limFn d und es gilt
Z
Z
limFn d lim
Fn d.
Mit
fn = Fn + g und lim fn = lim Fn + g
folgt, da g integrierbar und reellwertig ist, dass auch
Z
Z
lim fn d = (lim fn + g)d

64

existiert (vgl. Satz 5.2c)), und es folgt:

R
R
lim fn d =
(lim Fn + g) d
R
R
=
limFn d + gd
(nach Satz 5.2c))
R
R
lim
Fn d + gd
(nach Fall 1)
R
R
= lim( Fn d + gd)
R
= lim (Fn + g)d
(nach Satz 5.2c))
R
= lim
fn d.
b) Ist
fn h f,
u.,
so ist auch
fn h f.
u.
R

und nach Teil a) existiert

lim(fn )d und es gilt
Z
Z
lim(fn )d lim (fn )d.
Mit

lim(an ) = sup inf (an ) = inf sup an

nN kn

nN kn

= liman
folgt daraus und mit der Linearitat des Integrals die Existenz von
sowie
Z
Z
limfn d lim
fn d,
was die Behauptung impliziert.

limfn d

Bem.: Die Voraussetzung

u. mit g integrierbar
fn g f.
in a) ist notwendig.
Denn f
ur (, A, ) = (R, B, m) mit m = LB-Ma und
fn =
65

1
n

gilt
Z

Z
limfn d =

aber

0d = 0

Z
fn d = lim() = ,

lim
also ist hier

Z
lim fn d > lim

Satz 6.3

fn d.

(Satz von der majorisierten Konvergenz; Lebesque)

Sei (, A, ) ein Maraum und seien

fn , f messbare Funktionen (n N).
Sei g integrierbar und es gelte
|fn | g f. u
. (n N)
und
fn f (n ) f.
u.
Dann sind fn , f integrierbar und es gilt
Z
Z
Z
f d = lim
fn d sowie lim
|fn f |d = 0.
n

Beweis:
oBdA gelten die Voraussetzungen u
u.
berall statt f.
oBdA sei g reellwertig.
fn , f sind messbar mit

Z
|fn |d

und

|g|d <

Z
|f |d

|g|d < ,

also sind fn , f nach Satz 5.3b) integrierbar.

Wegen
|

fn d

R
f d| = | (fn f )d|
R

|fn f |d
66

gen
ugt es zu zeigen
Z
|fn f |d 0 (n ).
Setze
hn := |fn f | 0.
Nach Voraussetzung gilt

hn 0 (n ) und
hn |fn | + |f | 2 g

mit 2g integrierbar.
Aus hn > 0 folgt

Z
0

hn d

und mit dem Lemma von Fatou folgt weiter

Z
Z
Z
lim
hn d
lim hn d =
0d = 0.
Also gilt
Z
lim

hn d = 0, w.z.z.w.


Bemerkung Die Voraussetzung |fn | g f.

u. darf in Satz 6.3 nicht weggelassen
werden, denn f
ur (, A, ) = (R, B, m) mit m = LB-Ma und
( 2
n , 0 < x < n1
fn (x) =
0 , sonst
gilt fn 0 f. u
. aber

fn d = n (n ).

aumen
7 Ma und Integral in Produktr
Fragestellungen:
a) Wie kann man zwei Maen ein Produkt zuordnen?
b) Wie integriert man bzgl. einem solchen Produktma?
67

zu a):
Genauer:
Sind (, Ai , i ) (i = 1, 2) Maraume, so ist ein Ma definiert auf
einer -Algebra A P(1 2 ) gesucht mit
(A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 )
f
ur alle A1 A1 , A2 A2 .
Definitionsbereich dieses Maes?
Def. 7.1 Seien (1 , A1 ), (2 , A2 ) zwei Messraume. Dann wird das Produkt der
-Algebren A1 und A2 definiert durch
A1 A2 := F1 2 ({A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 }),
d. h. A1 A2 ist die kleinste -Algebra in 1 2 , die alle Mengen der Form
A1 A2 (A1 A1 , A2 A2 ) enthalt.
Satz 7.1 Sind (i , Ai , i ) (i = 1, 2) zwei -endliche Maraume, so existiert hochstens ein Ma auf A1 A2 mit
()

(A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 ) f

ur alle A1 A1 , A2 A2

Beweis:
C := {A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 }
ist -stabiler Erzeuger von A1 A2 (denn
(A1 A2 ) (A1 A2 ) = (A1 A1 ) (A2 A2 )).
Die Mengenfunktion
A1 A2 7 1 (A1 ) 2 (A2 )

(A1 A1 , A2 A2 )

ist -endlich auf C. Denn da Ai -endlich ist, existieren Mengen Ain i mit
i (Ain ) < f
ur alle n N (i = 1, 2). Dann gilt aber auch
A1n A2n 1 2

68

(da A1n A2n A1n+1 A2n+2 und

S

A1n

A2n

nN

jN

nN

A1n

A2j


S

1 A2j

jN

= 1 2

und
1 (A1n ) 2 (A2n ) < f
ur alle n N.
Nach Satz 3.3 ist daher (sofern u
berhaupt existent) durch () bereits eindeutig
festgelegt.

Def. 7.2 1 , 2 Mengen, A 1 2 , 1 1 , 2 2 .
Dann heit
A1 = {2 2 : (1 , 2 ) A}
bzw.
A2 = {1 1 : (1 , 2 ) A}
der 1 -Schnitt von A bzw. der 2 -Schnitt von A:
Lemma 7.1
Seien (i , Ai ) (i = 1, 2) Messraume und A A1 A2 .
Dann gilt f
ur alle 1 1
A1 A2
und f
ur alle 2 2
A2 A1 .
Beweis:
Wegen Symmetrie gen
ugt der Nachweis der Aussage f
ur 1 . Dies wiederum folgt
aus
A1 A2 G := {A 1 2 : A1 A2 f
ur alle 1 1 }
Nun gilt:
1.) C = {A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 } G
da

(
(A1 A2 )1 =

69

A2

falls

1 A1

falls

1 6 A1

2.) G ist -Algebra in 1 2 , denn:

(a) G, da 1 = A2 f
ur alle 1 1 .
(b) Ist A G, so gilt auch Ac = (1 2 )\A G da
((1 2 )\A)1
= {2 2 : (1 , 2 ) (1 2 ) \ A}
= {2 2 : (1 , 2 ) 6 A}
= {2 2 : 2 6 A1 }
= 2 \A1 A2
(denn A1 A2 und A2 ist -Algebra).
S
(c) Sind An G (n N), so ist auch
An G, da
nN


S
nN

An
1

S
= {2 2 : (1 , 2 )
An }
nN
S
=
{2 2 : (1 , 2 ) An }
nN
S
=
(An )1 A2
nN

da (An )1 A2 f
ur alle n N und A2 -Algebra ist.
Damit:
1.),2.)

Def.

G F(C) = A1 A2

Lemma 7.2
(i , Ai , i ) (i = 1, 2) seien zwei -endliche Maraume. Dann ist f
ur jedes A
A1 A2 die Funktion
1 7 2 (A1 )
bzw.
2 7 1 (A2 )
auf 1 bzw. 2 definiert und A1 B- bzw. A2 B-messbar.
Beweis:

70

Aus Symmetriegr
unden gen
ugt es, die Behauptung f
ur die Abbildung
1 7 2 (A1 )
zu zeigen.
Nach Lemma 7.1 ist 2 (A1 ) definiert.
1. Schritt: Wir zeigen die Behauptung im Spezialfall 2 (2 ) < .
Bezeichnung: sA : 1 R sei definiert durch sA (1 ) = 2 (A1 ).
Wir zeigen:
A1 A2 {A 1 2 : sA A1 B messbar} =: G
Dazu zeigen wird:
(1) C := {A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 } G
(2) G ist Dynkin-System.
Daraus folgt die Behauptung, denn:
(1),(2)

G D(C)

C stabil

Def.

F(C) = A1 A2 .

Nachweis von (1):

(
sA1 A2 (1 ) = 2 ((A1 A2 )1 ) =

2 (A2 )

f
ur

1 A1

2 () = 0

f
ur

1 6 A1

= 2 (A2 ) A1 (1 )
Also ist sA1 A2 (als einfache Funktion) messbar f
ur A1 A2 C.
Nachweis von (2):
) 1 2 G da
s1 2 (1 ) = 2 (2 )
als konstante Funktion messbar ist.

71

) Seien A, B G mit A B.
Dann gilt
B1 = (B\A A)1 = (B\A)1 A1 ,
woraus folgt
2 (B1 ) = 2 ((B\A)1 ) + 2 (A1 )
bzw.
2 ((B\A)1 ) = 2 (B1 ) 2 (A1 )
(da 2 (2 ) < !)
Also ist

s.o.

sB\A = sB sA
als Differenz zweier messbarer Funktionen messbar.
Daraus folgt:
B\A G.
) Seien An G (n N) paarweise disjunkt.
Dann sind auch (An )1 A2 paarweise disjunkt, und es gilt
!
[
[
An
= (An )1 .
n

Mit 2 Ma folgt daraus

 !


2

S
n

An

= 2


S

(An )1

2 ((An )1 ) ,

n=1

was
sSn An =

sAn

n=1

impliziert. Da sAn nach Voraussetzung messbar ist f

ur jedes n N, folgt die
S
Messbarkeit von s n An , was wiederum
[

An G

nN

impliziert.

72

Aus ),), und ) folgt 2), und damit die Behauptung im 1. Schritt.
2. Schritt:

Wir zeigen die Behauptung im Fall 2 -endlich.

Wahle Bn A2 (n N) mit Bn 2 und 2 (Bn ) < f

ur alle n N.
Dann ist
A2 7 2,n (A2 ) = 2 (A2 Bn )
ein endliches Ma auf A2 , und damit ist nach Schritt 1
1 7 2 (A1 Bn )
f
ur jedes n N eine A1 B-messbare Funktion.
Wegen
2 (A1 ) = lim 2 (A1 Bn )
n

(was aus der Stetigkeit von unten von 2 und A1 Bn A1 folgt), ist dann aber
auch
1 7 2 (A1 )
als punktweiser Grenzwert messbarer Funktionen selbst messbar.

Satz 7.2 (Vorstufe des Satzes von Fubini):

Seien (i , Ai , i ) (i = 1, 2) zwei -endliche Maraume. Dann existiert genau ein
Ma auf A1 A2 mit
(A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 ) f
ur alle A1 A1 , A2 A2 .
Dieses Ma ist -endlich und ist gegeben durch
R
(A) =
1 (A2 ) d2 (2 )
R2
=
2 (A1 ) d1 (1 )
1

Beweis: Setze

Z
(A) =

1 (A2 ) d2 (2 ).
2

Nach Lemma 7.2 ist wohldefiniert.

Wegen
1 (A2 ) 0 f
ur alle 2 2
73

gilt
ur alle A A1 A2 .
(A) 0 f
Weiter gilt
Z
() =

Z
1 () d2 (2 ) =

0 d2 (2 ) = 0
2

und f
ur paarweise disjunkte A1 , A2 , . . . A1 A2 gilt:
! !



X
R
P
An
= 2 1
An

d2 (2 )
n=1

n=1

|
=

R
2

{z

n=1

(An )2

1 ((An )2 ) d2 (2 )

n=1

(da 1 Ma ist )
=

R
P
n=1

1 ((An )2 ) d2 (2 )

(nach dem Satz von der monotonen Konvergenz

und der Linearitat des Integrals)
=

(An ).

n=1

Also ist ein Ma. F

ur dieses gilt weiter:
R
(A1 A2 ) = 2 1 ((A1 A2 )2 ) d2 (2 )
R
= 2 2 (A1 ) A2 (2 ) d2 (2 )
= 1 (A1 ) 2 (A2 )
f
ur alle A1 A1 , A2 A2 .
Damit ist die Existenz des Maes aus der Behauptung gezeigt.
Die Eindeutigkeit folgt aus Satz 7.1, im Beweis dort wurde auch die -Endlichkeit
von bewiesen.
Analog zu oben folgt, dass auch
Z
A 7
b(A) =

2 (A1 )d1 (1 )
1

74

ein Ma auf A1 A2 mit

b(A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 ) (Ai Ai )

ist, woraus mit Satz 7.1 folgt:

b = .

Def. 7.3: Seien (i , Ai , i ) (i = 1, 2) zwei -endliche Maraume. Das in Satz 7.2
auftretende Ma
=: 1 2
auf A1 A2 heit Produkt-Ma.
Der Maraum (1 2 , A1 A2 , 1 2 ) heit Produkt-Maraum.
Bem.: Es gilt
R

R
A d1 2 = (1 2 )(A) = 1 2 (A1 )d(1 )
R R
= 1 2 A (1 , 2 )d2 (2 )d1 (1 )

Im Folgenden zeigen wir diese Formel f

ur allgemeines (integrierbares)
f : (1 2 , A1 A2 ) (R, B).

Lemma 7.3:
Messraume (i , Ai ) (i = 1, 2), f : (1 2 , A1 A2 ) (R, B).
Dann ist der sog. 1 -Schritt
f1 : 2 R, f1 (2 ) = f (1 , 2 )
von f A2 B-messbar, und der sogenannte 2 -Schritt
f2 : 1 R, f2 (1 ) = f (1 , 2 )
ur alle 1 1 , 2 2 ).
von f ist A1 B-messbar (jeweils f
Beweis:

75

F
ur B B gilt:
f1
(B) = {2 2 : f1 (2 ) B}
1
= {2 2 : f (1 , 2 ) B}
= {2 2 : (1 , 2 ) f 1 (B)}
= (f 1 (B))1 A2
da f 1 (B) A1 A2 und nach Lemma 7.1 f
ur jedes A A1 A2 gilt A1 A2 .
Analog folgt die Behauptung f
ur f2

Satz 7.3 (Satz von Tonelli / Satz von Fubini)

Seien (i , Ai , i ) (i = 1, 2) zwei -endliche Maraume, und sei
f : (1 2 , A1 A2 ) (R, B).
Dann sind die Funktionen
Z
2 7

Z
f2 d1 , 1 7

f1 d2
2

A2 B bzw. A1 B-messbar und es gilt:

R
R R
f d(1 2 ) = 2 1 (f2 (1 ) d1 (1 ) d2 (2 )
R R
= 1 2 (f1 (2 ) d2 (2 ) d1 (1 )
Beweis: Gema Lemma 7.3 die inneren Integrale wohldefiniert.
Fall 1: f = A
In diesem Fall gilt
Z

Z
f1 d2 = 2 (A2 )

f2 d1 = 1 (A2 ),
1

und

Z
f d(1 2 ) = (1 2 )(A).

Die Behauptung folgt aus Lemma 7.2 und Satz 7.2.

Fall 2: f nichtnegativ einfach.
Unter Beachtung der Messbarkeit von Linearkombinationen messbarer Funktionen
und der Linearitat des Integrals folgt die Behauptung aus Fall 1.
76

Fall 3: f nichtnegativ messbar.

Wahle Folge nichtnegativer einfacher Funktionen fn mit fn f .
Dann sind (fn )i ebenfalls nichtnegativ einfach und es gilt
(fn )i fi (i = 1, 2).
Insbesondere gilt
Z

(fn )2 d1 ()

f2 d1 = lim

nach Definition des Integrals und

Z
2 7

f2 d1
1

ist als punktweiser Grenzwert messbarer Funktionen (vgl. Fall 2) selbst messbar.
Weiter folgt aus ((fn )1 )nN nichtnegativ und wachsend, dass auch
Z

(fn )1 d2
nN

nichtnegativ und wachsend ist, und es gilt:

R
R
f d(1 2 ) = lim
fn d(1 2 )
n

(nach Definition des Integrals)

R R
= lim 2 { 1 (fn )2 (1 )d1 (1 )}d2 (2 )
n

(nach Fall 2)
R
R
= 2 { lim 1 (fn )2 (1 )d1 (1 )}d2 (2 )
n

(nach dem Satz von der monotonen Konvergenz)

R R
= 2 { 1 f2 (1 )d1 (1 )}d2 (2 )
(nach ())
Der zweite Teil der Behauptung folgt analog.
Satz 7.4 (Satz von Fubini)
Seien (i , Ai , i ) (i = 1, 2) -endliche Maraume und sei
f : (1 2 , A1 A2 ) (R, B).

77

a) Ist f (1 2 )- integrierbar, so gilt

!
R

f d(1 2 ) =
=

f2 (1 ) d1 (1 ) d2 (2 )
!
f1 (2 ) d2 (2 ) d1 (1 ),

wobei gilt:
f2 : 1 R ist f
ur 2 f.a. 2 2 1 integrierbar,
ur 1 f.a. 1 1 2 integrierbar
f1 : 2 R ist f
und die 2 -f.
u. definierte Funktion
Z
2 7 f2 d1 (1 )
1

ist 2 -integrierbar, und die 1 -f.

u. definierte Funktion
Z
1 7 f1 d2 (2 )
2

ist 1 -integrierbar.
b) Aus
Z Z
|f2 (1 )|d1 (1 ) d2 (2 ) <
2 1

bzw.

Z Z
|f1 (2 )| d2 (2 ) d1 (1 ) <
1 2

folgt f 1 2 -integrierbar, und in diesem Fall gilt die Behauptung aus a).
Beweis:
a) Sei f (1 2 )-integrierbar, und sei f = f + f mit f + , f 0.
Dann gilt nach Satz 7.3:
Z Z
Z
+
[ (f )1 (2 ) d2 (2 )]d1 (1 ) = f + d(1 2 ) < ,
1 2

woraus folgt
78

 [. . .] < f
ur 1 -f.a. 1 ,
1 7 [. . .] ist 1 -integrierbar,
(f + )1 ist f
ur 1 -f.a. 1 2 -integrierbar.
Unter Verwendung der analogen Aussagen f
ur f und Beachtung von
(f + )1 (2 ) = (f1 )+ (2 ), (f )2 (1 ) = (f2 ) (1 )
folgt der zweite Teil der Behauptung aus
Z
Z
Z
+
f d(1 2 ) =
f d(1 2 )
f d(1 2 ).
Vertauschen von 1 und 2 liefert analog den ersten Teil der Behauptung.
b) Aus
R

|f |d(1 2 ) =

R R

|f2 (1 )|d1 (1 ) d2 (2 )

2 1

<
(wobei die erste Gleichheit aus Satz 7.3 folgt) folgt |f | (1 2 )-integrierbar,
was nach Satz 5.3 f integrierbar impliziert.

Bemerkung:
Die Definition und Satze dieses Abschnittes gelten entsprechend auch f
ur endliche
Produkte von Maraumen.

79

8 Konvergenz von Folgen messbarer Funktionen

Def. 8.1 (, A, ) Maraum, f, fn : (, A) (R, B) (n N), p 1. Die Folge
(fn )nN heit gegen f
a) konvergent -fast u
u., f.s.), wenn gilt:
berall (auch: -fast sicher, f.
[fn 6 f ] = 0,
d.h.
({ : fn () 6 f () (n )}) = 0.
b) konvergent fast gleichm
aig, wenn f
ur jedes < 0 ein A existiert
mit
( ) und fn f gleichmaig in c ,
d.h.
( ) und sup |fn () f ()| 0 (n ).
c

c) konvergent dem Mae nach (bei W-Ma auch:

stochastisch konvergent, konvergent in Wahrscheinlichkeit), wenn f
ur jedes
> 0 gilt:
[|fn f | > ] 0 (n ),
d.h.
({ : |fn () f ()| > }) 0 (n ).
d) konvergent im p-ten Mittel, wenn gilt:
Z
|fn f |p d 0 (n ).

Bemerkung 8.1:
a) Bei der Konverenz -f.
u. ist die Grenzfunktion (sofern existent) bis auf eine
Menge vom Ma 0 eindeutig.
b) Da die anderen Konverenzarten die Konvergenz -f.
u. einer Teilfolge implizieren (s.u.), gilt dies auch f
ur die anderen Konvergenzarten.

Satz 8.1: (, A, ) Maraum, f, fn : (, A) (R, B) (n N), p 1.

80

a)
(
fn f fast gleichmaig

fn f f.
u.
fn f dem Mae nach

b) fn f dem Mae nach

Es existiert Teilfolge (nk ) von (n) mit fnk f f.
u.
c) Sei () < . Dann gilt:
fn f f.
u. fn f fast gleichmaig
(Satz von Egorov).
d) Sei () < . Dann gilt:
fn f f.
u. fn f dem Mae nach.
e) fn f im p-ten Mittel fn f dem Mae nach.
Beweis von a)-d)
a) Es gelte fn f fast gleichmaig.
Sei > 0 beliebig. Dann existiert A mit ( ) und fn f
gleichmaig auf c .
Damit
[fn 6 f ] ( )
und wegen
[|fn f | > ] f
ur n gro genug
(da auf c |fn f | gleichmaig gegen Null konvergiert)
gilt auch
lim[|fn f | > ] ( ) .
Mit 0 folgt
fn f f.
u. bzw fn f dem Mae nach.
b) Es gelte fn f dem Mae nach, d. h.
> 0 : [|fn f | > ] 0 (n ).
Daraus folgt:
n1 :

[|fn1 f | 1] < 1

n2 > n1 : [|fn2 f | 12 ] <

n3 > n2 : [|fn3 f | 13 ] <
81

1 2
2


1 2
3

usw.
Man erhalt Teilfolge (fnk )k von (fn )n mit
[|fnk

1
f| ]
k

 2
1
.
k

F
ur diese gilt nach dem Satz von der monotonen Konvergenz

R P

k=1

[|fn

f | k1 ]
k

R
P

d =

k=1

k=1

Mit Satz 5.3 folgt

[|fn

[|fn

f | k1 ] d

[|fnk f | k1 ]

f | k1 ]

1 2
k

k=1

< .

< f.
u.

k=1

Somit gilt f
ur -fast alle :
[|fn

f | k1 ] ()

= 1 nur f
ur endlich viele Indices k,

woraus folgt:
k0 = k0 () k k0 : |fnk () f ()| <

1
k

Dies impliziert f
ur -f.a. :
limk |fnk () f ()| limk

1
= 0,
k

woraus fnk f -f.

u. folgt.

c) Siehe Ubungen.
d) Folgt aus c) und a).
Direkter Beweis ist aber auch einfach:
Z
Z
[|fn f | > ] = [|fn f |>] d 0 d = 0 (n )

nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz, der anwendbar ist wegen:
[|fn f |>] 0 (n ) f.
u. wegen fn f f. u
.
|[|fn f |>] | 1
82

wobei die konstante Funktion 1 wegen () < integrierbar ist.


F
ur den Beweis von Satz 8.1 c) benotigen wir:
Satz 8.2 (Markoffsche Ungleichung)
Sei (, A, ) ein Maraum, f : (, A) (R, B), > 0 und p > 0.
Dann gilt:
1
[|f | ] p

|f |p d.

Beweis.
[|f | ] =

[|f |] () d()
p
R 
|f |()|
[|f |] () d()

p

ur [|f |] () 6= 0)
(da |f ()|
1 gilt f



p
R
|f ()|
d()

(da Integrand nichtnegativ)

R
= 1p |f |p d.

Damit Beweis von Satz 8.1 e):
Z
Satz 8.2 1
[|fn f | > ]
|fn f |p d 0 (n ) falls fn f im p-ten Mittel.
p


Bemerkung 8.2: fn f dem Mae nach 6 fn f f.
u.
Begru
ndung: = [0, 1], A = [0, 1] B, = Restriktion des LB-Maes auf A.

83

f1 = [0,1]
f2 = [0, 1 ]
2

f3 = [ 1 ,1]
2

f4 = [0, 1 ]
3

f5 = [ 1 , 2 ]
3 3

f6 = [ 2 ,1]
3

u. s. w.
Grenzfunktion f 0
Es gilt: fn f dem Mae nach.
Es gilt nicht: fn f f.
u. (da fn () 6 f () f
ur alle )
Satz 8.3 (, A, ) sei Maraum mit endlich.
fn , f : (, A) (R, B) (n N). Dann gilt:
fn f dem Mae nach
Zu jeder Indexteilfolge (nk )k von (n)n existiert eine Teilfolge (nkj )j mit fnkj f f.
u.
Beweis:
Ist (nk )k Indexteilfolge von (n)n , so gilt auch fnk f dem Mae nach.
Behauptung folgt mit Satz 8.1 b).
Sei > 0 beliebig.
Zu zeigen:
[|fn f | > ] 0 (n ).

Aquivalent
(Eigenschaft der Konvergenz bei reellen Zahlenfolgen) ist:


(
Zu jeder Indexteilfolge (nk ) existiert Teilfolge nkj mit
()
[|fnkj f | > ] 0 (j )
(Ist namlich (an )n reelle Folge mit an 6 0 (n ), so existiert Teilfolge (ank )k
die divergiert bzw. gegen Grenzwert ungleich Null konvergiert. F
ur diese Teilfolge
konvergiert dann aber keine Teilteilfolge gegen Null).
Nachweis von ():
Sei (nk )k beliebige Indexteilfolge von (n)n .

84

Nach Voraussetzung existiert Teilfolge nkj

Nach Satz 8.1 d) folgt daraus aber

j

mit fnkj f f.
u.

fnkj f dem Ma nach,

also insbesondere
[|fnkj f | > ] 0 (j ),
was zu zeigen war.

Anwendung: (, A, P ) W-Raum, Xn , X : R A B-messbar, h : R R

stetig. Dann gilt: Xn X dem Mae nach h(Xn ) h(X) dem Mae nach.
Beweis: Beliebige Teilfolge (nk ).
Nach Satz 8.1 b) existiert Teilteilfolge nkj
Xnkj X

j

mit

P f.s.

Da h stetig ist, impliziert dies



h Xnkj h(X) P f.s.,
was mit Satz 8.3 die Behauptung impliziert.

Ubersicht
u
ber die Konvergenzarten in der Stochastik
(, A, P ) W-Raum
Xn , X : R A B-messbar.
Dann gilt:
Xn X fast gleichm
aig Xn X f.s.
Xn X f.s. Xn X dem Mae nach
Xn X im p-ten Mittel Xn X dem Mae nach
Xn X dem Mae nach Es existiert Teilfolge (Xnk )k mit Xnk X f. s.

85

9 Mae mit Dichten

Def. 9.1: Sei (, A, ) ein Maraum und f : (, A) (R+ , B + ).
Dann heit
: A R+
R
R
(A) = A f d = f A d
das Ma mit der Dichte f bezu
glich .
Satz 9.1: Die in Definition 9.1 auftauchende Mengenfunktion ist ein Ma auf
A.

Beweis: Siehe Ubungen,

Aufgabe 8 f
ur den Nachweis mit = LB-Ma.
Allgemeiner Fall geht analog.

Mae mit Dichten sind bedeutsam wegen der folgenden Integrationsformel:

Satz 9.2 Sei (, A, ) ein Maraum, f : (, A) (R+ , B+ ) und das Ma mit
Dichte f bzgl. . Dann gilt f
ur jedes : (, A) (R+ , B + ):
Z
Z
()
d =
f d.

Dar
uber hinaus ist eine Funktion : (, A) (R, B) genau dann -integrierbar,
wenn f -integrierbar ist, und in diesem Fall gilt abermals ().
Beweis.
Fall 1: = A mit A A. D. g.:
Z
Z
Def.
d = (A) =

Z
A f d =

f d =

f d.

Fall 2: nichtnegativ einfach.

() folgt mit Linearitat des Integrals aus Fall 1.
Fall 3: nichtnegativ messbar.
() folgt mit Fall 2 und dem Satz von der monotonen Konvergenz.
Zusatz folgt mit = + und Anwendung von () auf + und .

86

Frage: (, A) Messraum, und seien Mae auf A.

Wie kann man entscheiden, ob ein Dichte bzgl. besitzt, d. h. ob f
ur ein
f : (, A) (R+ , B + ) gilt:
Z
f d f
ur alle A A ?
(A) =
A

Hilfreich dabei ist:

Def. 9.2: Ein Ma auf A heit stetig bezu
glich eines Maes auf A (kurz
-stetig), wenn jede -Nullmenge aus A auch -Nullmenge ist, d. h. wenn gilt:
A A : (A) = 0 (A) = 0.

Bemerkung: Die Terminologie lasst sich rechtfertigen durch: Ist endlich, so gilt:
stetig bzgl. > 0 > 0 A A : (A) (A) .
Begru
ndung:
Ist A A mit (A) = 0, so folgt aus der Bedingung
> 0 : (A) ,
also gilt (A) = 0.
Angenommen, die Aussage gilt nicht.
Dann existiert > 0 und Mengen An A mit
(An ) 2n und (An ) > (n N).
Wir zeigen nun f
ur
A = lim sup An =
n

\
n=1 m=n

gilt dann
(1) (A) = 0,
(2) (A) > 0,

87

Am

im Widerspruch zur -Stetigkeit von .

Nachweis von (1): Folgt aus



P
P
S
Am
(Am )
2m = 2n
(A)
m=n

m=n

m=n

1
1 12

n+1

= 2
f
ur alle n N.

Nachweis von (2): Wir beachten zunachst





S T c
c
lim inf An =
Am
n
n=1 m=n
R
() (d)
= 1
S
T
c
n=1 m=n

(!)

Am

lim inf 1Acn () (d)

R
lim inf 1Acn () (d)
=

(nach dem Lemma von Fatou)

= lim inf (Acn )
n

und folgern daraus:



c 



(A) = lim sup An = ()

n


= () lim inf Acn

lim sup An
n

() lim inf (Acn )

n

= lim sup (() (Acn ))

n

= lim sup (An )

n

,
da (An ) > f
ur alle n N nach Konstruktion.
Klar: Ist das Ma mit der Dichte f bzgl. , so ist stetig bzgl. , da gilt:
R
R
(A) = 0 (A) = A f d = f A d
R

A d = (A) = 0.
88

F
ur -endliches gilt hiervon auch die Umkehrung:
Satz 9.3: (Satz von Radon-Nikodym)
(, A) sei Messraum, , : A R+ seien Mae und sei -endlich. Dann sind
die folgenden beiden Aussagen aquivalent:
(i) besitzt eine Dichte bzgl. .
(ii) ist -stetig.

Im Beweis benotigen wir das folgende Lemma:

Lemma 9.1:
Seien , zwei endliche Mae auf einer -Algebra A in , und sei
=
ihre Differenz, d. h.
: A R+ , (A) = (A) (A)

(A A).

Dann gibt es eine Menge 0 A mit

(A) 0 f
ur alle A 0 A = {A A : A 0 }
und
(0 ) ().
Beweis von Lemma 9.1:
> 0 beliebig.
Wir zeigen zunachst:
Es existiert A:
(1) ( ) ()

(2) (A) > f

ur alle A A.

89

Dazu:
Im Falle () 0 leistet = das Gew
unschte.
OBdA sei also () > 0.
Im Falle (A) > f
ur alle A A leistet = das Gew
unschte.
Gilt dieser Fall nicht, so existiert
A1 A mit (A1 ) .
Daraus folgt:
( \ A1 ) = ( \ A1 ) ( \ A1 )
= () (A1 ) () + (A1 ) (da , endlich)
= () (A1 )
() + > ().
Im Falle
(A) > f
ur alle A ( \ A1 ) A
leistet also = \ A1 das Gew
unschte.
Gilt dieser Fall ebenfalls nicht, so existiert A2 ( \ A1 ) A mit (A2 ) .
Wegen A2 \ A1 gilt A1 A2 = und folglich
( \ (A1 A2 ) = () (A1 ) (A2 ) () + 2 > ().
Man wiederhole nun die obige Schlussweise und erzeuge sukzessive Mengen
A1 , A2 , . . . , An mit
( \ (A1 A2 . . . An )) > () und (An ) .
Diese Folge bricht mit irgendeinem n N ab, in dem Sinne, dass
(A) > f
ur alle A ( \ (A1 . . . An )) A,
da sonst
\

[
k=1

!!
Ak

= ()

(Ak ) () +

k=1

im Widerspruch zu
(A) R f
ur alle A A.
90

X
k=1

= +

Dann leistet aber

= \ (A1 . . . An )
das Gew
unschte.
Damit ist die Existenz eines A mit (1) und (2) gezeigt.
Im Folgenden werden sukzessive Mengen 1 , 1/2 , 1/3 , . . . A konstruiert, die (1)
und (2) mit = 1 bzw. = 1/2 bzw. = 1/3 bzw. ... erf
ullen, und f
ur die gilt:
1 1/2 1/3 . . .

Dazu:
F
ur 1 wende (1) und (2) mit = 1 an.
Sind 1 1/2 . . . 1/n bereits konstruiert, so wendet man zur Konstruktion
von 1/(n+1) (1) und (2) auf die Restriktionen der Mae , auf 1/n A an.
Wir zeigen nun, dass

0 =

1/n A

n=1

die Behauptung von Lemma 9.1 erf

ullt.
Dazu:
Wegen 1/n 0 gilt
(0 ) = (0 ) (0 )
=

lim (1/n ) lim (1/n )

(nach der Stetigkeit der Mae und von oben)

=

lim (1/n )

()
da (1/n ) () nach Konstruktion f
ur alle n N gilt.
Weiter gilt f
ur A 0 A:
A 1/n A f
ur alle n N (da A A und A 0 1/n )
Mit (2) folgt daraus:
(A) >

1
f
ur alle n N,
n
91

was
(A) 0
impliziert.

Beweis von Satz 9.3:

(i) (ii): Besitzt eine Dichte f bzgl , so folgt aus (A) = 0:
Z
Z
(A) =
f d =
f A d = 0
A

da (f A ) () = 0 f
ur -f.a. gilt.
(ii) (i):
Fall 1: und seien endlich.
Wir verwenden im Beweis ein sogenanntes Exhaustionsprinzip.
Dazu setzen wir
G=

g 0, messbar

F
ur alle A A gilt:

g
d

(A)
A

Im ersten Schritt des Beweises zeigen wir:

Z
f G:

Z
f d = sup
gG

g d.

Dazu:
G
 ist nichtleer, da g 0 Element von G ist
wegen
Z

0d = 0 (A) f
ur alle A A .
A

Setze = sup
gG

g d. Nach Definition von G gilt

Wahle gn G (n N) mit
Z
gn d (n N).

92

() < .

Setze
fn = max{g1 , . . . , gn } = max{fn1 , gn }.
Dann gilt fn G (n N), denn f
ur g1 , g2 G und A A gilt:
R
R
R
max{g
,
g
}
d
=
g

d
+
g [g1 <g2 ] d
1
2
1
[g
g
]
1
2
A
A
A 2
R
R
=
g1 d +
g2 d
A[g1 g2 ]

A[g1 <g2 ]

(A [g1 g2 ]) + (A [g1 < g2 ])

(da g1 , g2 G und A [g1 g2 ] A, A [g1 < g2 ] A)
= (A)

(da Ma ist).

Nach Konstruktion gilt

fn
und wegen
Z

gn fn

gn d

folgt aus

Def inition von

fn d

gn d (n ) auch
Z
fn d (n ).

Setze
f = lim fn .
n

Dann gilt f G. Ist namlich A A, so gilt:

R
R
f d = A lim fn d
A
n
R
= lim A fn d
n

(nach dem Satz von der monotonen Konvergenz,

der wegen 0 f1 f2 . . . anwendbar ist)
(A) (da fn G (n N)).
Weiter gilt (ebenfalls nach dem Satz von der monotonen Konvergenz):
Z
Z
Z
Def.
s.o.
f d = lim
fn d = = sup g d,

gG

womit die Behauptung des 1. Schrittes gezeigt ist.

93

Im zweiten Schritt des Beweises zeigen wir nun, dass f

ur
Z
: A R, (A) = (A)
f d
A

gilt:
(A) = 0 f
ur alle A A.
Dies impliziert die Behauptung im Fall 1, da dann gilt:
Z
(A) =
f d f
ur alle A A.
A

Dazu:
Wir beachten, dass gilt:
0
ist Ma

(da f G),
(da 0 und Differenz zweier Mae ist),

ist stetig
denn aus (A) = 0 folgt wegen der -Stetigkeit von :
Z
Z


(A) = (A)
f d = 0
f d = 0 0 = 0 .
A

Es gen
ugt zu zeigen:
() = 0
(da 0 (A) () f
ur alle A A gilt, da Ma ist).
Angenommen, es gelte () > 0.
Dann existiert R+ \ {0} mit () > ().
Mit Lemma 9.1 angewendet auf und := folgt (beachte ist endliches
Ma, da endlich ist!):
Es existiert 0 A mit
(1) (0 ) (0 ) () () > 0
(2) (A) (A) 0 f
ur alle A 0 A.

94

Aus (1) folgt (0 ) > (0 ), und wegen der -Stetigkeit von folgt aus (1)
weiter (0 ) > 0 (da sonst (0 ) (0 ) = 0 0 = 0 gelten w
urde).
Setze
f0 = f + 10 .
Dann gilt
f0 G,
da:
f0 ist messbar und nichtnegativ
F
ur A A gilt:

R
A

f0 d

(2)

Ma

Def.

f d +

f d + (A 0 )

f d + (A 0 )

f d + (A)

R
R

10 d

(A).

Dar
uber hinaus gilt aber
R
R
f d + (0 )
f
d
=
0

= + (0 )
(nach Konstruktion von f)
R
> = sup g d
gG

(da > 0 und (0 ) > 0),

was einen Widerspruch zu f0 G ergibt.
Also war die Annahme () > 0 falsch, und die Behauptung ist in Fall 1 bewiesen.
Fall 2: Es sei () < und () = .
1. Schritt: Wir zeigen:
Es existieren paarweise disjunkte Mengen 0 , 1 , 2 , . . . A mit =

S
n=0

den Eigenschaften:
(a) F
ur jedes A 0 A gilt:
(A) = (A) = 0 oder ((A) > 0 und (A) = ) ,
95

n und

(b) (n ) < f
ur n N.
Dazu sei Q das System aller Mengen Q A mit (Q) < .
Setze
( () < )

= sup (Q)
QQ

und wahle Folge Q1 , Q2 , . . . Q mit (Qn ) (n ).

Da mit A, B Q auch A B Q gilt (da
(A B) (A) + (B) < falls (A) < , (B) < )
gilt oBdA Q1 Q2 . . .

S
Setze Q0 =
Qn . Dann ist
n=1

(Q0 ) = lim (Qn ) = (da Ma stetig von unten ist).

n

Wir zeigen nun, dass

0 = \ Q 0
und
1 = Q1 , n = Qn \ Qn1 (n > 1)
die gew
unschten Eigenschaften haben.
Klar: 0 , 1 , 2 , . . . A, paarweise disjunkt und

n = .

n=0

Wegen n Qn Q gilt auerdem (n ) < .

Sei nun A 0 A mit (A) < .
Dann gilt A Q, also auch AQn Q und wegen AQn = (da A 0 = \Q0 )
und Qn Q0 gilt:

(A Qn )

(A) + (Qn )

(n)

(A) +

Definition von
und A Qn Q

da

A Qn =

Nach Wahl
von Qn

(A) = 0 und (da -stetig auch) (A) = 0.

96

1. Schritt.

2. Schritt: Abschluss des Beweises im Fall 2

Auf n (mit n 1) sind und endlich. Betrachte und eingeschrankt auf
n A. Nach wie vor ist -stetig (jeweils eingeschrankt auf n A), also existiert
fn : n R+ mit fn n A B + -messbar und
Z
() (A) =
fn d f
ur alle A n A
A

nach dem Ergebnis von Fall 1.

Definiere

f : R+ durch
(
+
f () =
fn ()

Dann ist f = 10 +

falls

falls

n f
ur ein n N

fn 1n

n=1

als Zusammensetzung von A B + -messbarer Funktionen selbst A B + -messbar

und f
ur A A gilt:
R
R
f d =
f 1A d
A

R P
=
f 1An d
n=0
R
P
=
f 1An d
n=0

(nach dem Satz von der monotonen Konvergenz in der Reihenform)

R
R
P
=
d +
fn d
A0

= (A 0 ) +

n=1 An

(A n ) = (A)

n=1

(da entweder (A 0 ) = (A 0 ) = 0
oder (A 0 ) > 0, (A 0 ) = )
Beh. im Fall 2.

Fall 3: -endlich, beliebig.

1. Schritt: Wir konstruieren messbare Funktion h : R+ mit
Z
h d < und 0 < h() < f
ur alle .
97

Dazu:
Da -endlich ist, existiert Folge (An )n mit An und (An ) < f
ur alle n N.
Setze

2n

, falls

(An ) 1,

2n

, falls

(An ) > 1.

n =

(An )

Dann gilt

0 < n 2n und n (An ) 2n ,

also gilt f
ur
h=

n 1An :

h=1

(1)

0 < h()

da n 2n

2n = 1 < ,

n=1

(2)
R

h d =

n (An )

h=1

(nach dem Satz von der monotonen Konvergenz in der Reihenform)

P
2n = 1

h=1

(da n (An ) 2n ).
Beh. von Schritt 1.
2. Schritt: Abschluss des Beweises.
Sei h wie im 1. Schritt und
e : A R+ definiert durch
Z

e(A) =
h d.
A

R
Dann ist
e ein endliches Ma (da
e() = h d < ), das dieselben Nullmengen
wie hat
R
( denn:
(A) = 0
e(A) = A h d = 0

e(A) = 0

h0

R
A

h d = 0 h 1A = 0 f.
u.

h>0

(A) = 0 ).
98

Daher ist auch

e-stetig.
Nach den Fallen 1 und 2 existiert dann f : R+ mit
Z
Z
Satz 9.2
A A : (A) =
f de
=
f h d,
A

also ist f h die gesuchte -Dichte von .

Bemerkung:
Satz 9.3 wurde 1930 von O.M. Nikodym bewiesen. F
ur = bewies
H. Lebesque 1910 bereits den Satz. J. Radon trieb die Entwicklung in
einer 1913 erschienenen grundlegenden Arbeit voran.......

99