Bank Soal BSMR Level 1

BANK SOAL 1
1. Apa risiko itu ?
a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan
b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan
c. Peraturan bank untuk melindungi nasabah
d. Peluang terjadinya hasil yang buruk
2. Definisi risiko pasar (market risk) adalah:
a. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi
akibat pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang.
b. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi
akibat fluktuasi harga di pasar saham.
c. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi
akibat fluktuasi harga di pasar obligasi.
d. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari
perubahan / fluktuasi harga pasar
3. Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah:
a. Inkaso (Collection)
b. Pembayaran tunai (Cash Payment)
c. Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service)
d. Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management)
4.
a.
b.
c.
d.

Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau

kegagalan dari:
Internal control, people & system
Internal process & external events
Internal process, people & system or external events
People & system

5. Termasuk dalam kategori risiko lainnya adalah:

a. Business, strategic & reputation risk
b. Business, strategic & legal risk
c. Strategic, compliance, & legal risk
d. Business, compliance, & reputation risk
6. Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun:
a. 1988
b. 1998
c. 1996
d. 2001

7. Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari:

a. Nilai portofolio kredit yang diberikan bank
b. Struktur usaha yang dilakukan bank
c. Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate
d. Posisi banking book
8. Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini:
a. Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan
b. Jenis usaha apa yang akan dibeli
c. Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual
d. Semua jawaban salah
9. Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah
a. besarnya kerugian aktual
b. probabilitas kerugian aktual
c. peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan
d. estimasi kerugian yang mungkin timbul
10. Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank yang
mengalami rush sangat sering terjadi di AS. Pernyataan mana dibawah ini yang
secara tepat menggambarkan mengapa hal ini terjadi?
a. Bank-bank tidak dikelola dengan baik
b. Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil
c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu.
d. Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian Bank.
11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam
perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan
risiko insolvency dengan cara:
a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya
b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan
c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa
risiko bank telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup
d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten
12.
a.
b.
c.

Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut:

Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I
Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank
Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan
keuntungan yang memadai untuk penambahan modal baru.
d. Semua jawaban di atas benar

13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur
bank disebut?
a. Risiko reputasi
b. Riisko strategik
c. Risiko legal
d. Risiko bisnis

14. Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998
yang menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian
USD 200 juta adalah akibat:
a. Risiko strategik
b. Risiko kredit
c. Risiko reputasi
d. Risiko bisnis
15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya
dialami oleh nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat
mempengaruhi
perekonomian
suatu
negara.
Kasus orange
county di
California, AS memaparkan dampak bangkrutnya sebuah county terhadap:
a. Nasabah
b. Karyawan
c. Pemegang saham
d. Semua jawaban di atas benar
16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional......
a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
proses internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal
b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
usaha (bisnis), strategi dan reputasi perusahaan
c. Jawaban a & b benar
d. Jawaban a & b salah
17. Apa yang dimaksud dengan reputational risk?
a. Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan
perusahaan
b. Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial
c. Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang
negatif
d. Semua jawaban diatas salah
18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham,
nasabah, dan pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:
a. Pengelola perekonomian negara
b. Investor
c. Kreditor
d. Keseluruhan perbankan nasional
19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan
tanggal jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:
a. efficient frontier
b. yield curve
c. interest rate curve
d. duration

20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu,
diantaranya adalah:
a. sekuritisasi
b. analisa yang mendalam
c. restrukturisasi kredit
d. credit swap
21. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan
keputusan sebagai berikut, kecuali:
a. bisnis yang akan dijadikan investasi
b. bisnis yang akan diakuisisi
c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada
d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya
22. Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko
terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia:
a. No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum
b. No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum
c. No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko
Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
d. No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia
Nomor
8/4/Pbi/2006
Tentang
Pelaksanaan Good
Corporate
Governance Bagi Bank Umum
23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high
frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa
alasan di bawah ini, kecuali:
a. otomatisasi
b. outsourcing
c. meningkatnya litigasi
d. meningkatnya blue collar crime
24. Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:
a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan %
tertentu)
b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.
c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default
d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank
25. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank
dikarenakan:
a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik
b. bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian
c. bank menghimpun dana dari masyarakat
d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara

26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara
yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di
bawah ini, kecuali:
a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang
memburuk
b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c. naiknya tingkat suku bunga
d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)
27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading
banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena:
a. pertumbuhan pasar derivatif
b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.
c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d. Jawaban a dan b benar
28. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi
merupakan konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:
a. Nasabah
b. Bank
c. Pemegang Saham
d. Pemerintah
29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom
level) dan diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap
menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang
tepat saat ini adalah:
a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b. Membeli obligasi jangka panjang
c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun
30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak
yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan
karena:
a. Pasar keuangan yang bersifat global
b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif
d. Jawaban a dan b benar
BANK SOAL 2
1.
a.
b.
c.
d.

Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang

besar, karena:
Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank
Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru
Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal
Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan

2. Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca bank menurut Basel I:
a. RWA > 12.5 Eligible capital
b. RWA > 12.5 Eligible capital
c. RWA < 12.5 Eligible capital
d. RWA < 12.5 Eligible capital
3.

a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.

Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal
yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya
kepada sebuah Bank OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana
yang dapat dipinjamkan oleh bank A:
USD 125 juta
USD 250 juta
USD 375 juta
USD 500 juta
Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan
dapat memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru)
adalah:
Return on asset
Return on investment
Return on economic capital
Return on regulatory capital

5. Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:

a. Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2
b. Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan
terkonsolidasi
c. Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan
keuangan yang terkonsolidasi
d. Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank
dipasar uang

6. Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?

a. Korea
b. Turkey
c. Greece
d. Russia
7. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?
a. Modal yang rendah
b. Ratio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi
c. Pengaturan yang longgar
d. Risiko tinggi
8.

Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?

a.
b.
c.
d.
9.
a.
b.
c.
d.

Potensi kerugian sesungguhnya

Variabilitas rugi yang mungkin terjadi
Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar
Tingkat keyakinan statistic atas kerugian
Bank Sentral bertindak selaku Lender of the last resort yang menyediakan dana
kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi yang dapat
mengakibatkan:
Peristiwa risiko operasional
Krisis ekonomi nasional
Krisis spesifik pada bank
Penarikan dana dalam jumlah besar

10.
a.
b.
c.
d.

Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:

Risiko kredit
Risiko operasional
Hanya portofolio perdagangan bank
Risiko lain

11.
a.
b.
c.
d.

Basel Committee menyusun Market Risk Amendment dengan:

Standardized approach
Turn Truck approach
Internal Model approach
Quantitative approach

12.
a.
b.
c.
d.

Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:

Multiday VaR
VaR day
VaR horizon
semua jawaban salah

13.
a.
b.
c.
d.

Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:

The current exposure method
The original exposure method
Value at Risk Method
Semua jawaban benar

14. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan
modal, namun juga menciptakan kerangka kerja untuk:
a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)
b. Struktur asset bank (The structure of bank asset)
c. Struktur usaha bank (The structure of bank business)
d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)
15.
a.
b.
c.

Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:

Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah
Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan
Bank yang mempunyai masalah likuiditas

d.

Semua jawaban benar.

16.
a.
b.
c.
d.

Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:
Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
Semua jawaban benar
Semua jawaban salah

17. Apa permasalahan pada Basel I:

a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua
b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan
charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan
yang buruk
c. Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank
d. Tidak ada jawaban yang benar
18. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi
kredit dari:
a. Peminjam
b. Surat berharga yang diterbitkan
c. Tidak ada jawaban yang benar
d. Semua jawaban benar
19. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum
atas portofolio bank
a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b. Dalam suatu durasi
c. Dalam suatu periode waktu
d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima
20. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal
tier 1:
a. Modal disetor
b. Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)
c. Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)
d. Cadangan umum