Captulo 2

M
etodos de un paso para el problema de
Cauchy (P.V.I.)
Consideramos el Problema de Cauchy,
y 0 = f (x, y)
y (a) =

(2.1)

supondremos, a lo largo del captulo, que f (x, y) es Lipschitziana respecto de y de modo que exista soluci
on
u
nica en el intervalo [a, b]. Un metodo de un paso para (2.1) respecto a la particion {x0 = a < x1 < <
xN = b} y paso uniforme h = ba
N viene definido por:
y0
=
yn+1 = yn + h (xn ; yn , yn+1 ; h, f ) n = 0, . . .

(2.2)

Observemos que en el caso de metodo implcito podemos asegurar la existencia de la solucion numerica
utilizando la condici
on de Lipschitzianidad para respecto de los argumentos y.
En efecto, si (2.2) es implcito, entonces el valor yn+1 es la solucion de una ecuacion, (no lineal, en
general), del tipo:
z = g(z)
donde la funcion g(z) cumple: |g(z1 ) g(z2 )| 6 hM |z1 z2 | siendo M la cte de Lipschitz de .
Luego, para h 6 h0 tal que h0 M < 1, la funcion g es una contraccion y la ecuacion dada se puede
resolver usando, p.e., iteraci
on de punto fijo.
Como ya hemos comentado anteriormente, el analisis de las propiedades de orden requiere el uso de
desarrollos de Taylor tanto de la soluci
on, y(x), como de la funcion f (x, y) por lo que tendremos en cuenta
los calculos y notaciones siguientes:
m
? Sea D(h,k)
el operador que act
ua sobre una funcion de dos variables, suficientemente regular, como
sigue:
!

m
m
X

mg
m
m
D(h,k)
g= h
+k
g=
hmj k j mj j
(2.3)
x
y
x
y
j
j=0

En particular, para la funci

on de (2.1) usamos la notacion:
2
3
F = D(1,f ) f, G = D(1,f
) f, y H = D(1,f ) f

Metodos de un paso.
? El desarrollo de Taylor de una funci
on, g, de dos variables en un punto generico (x, y) viene expresado
por la igualdad (donde g = g(x, y)):
g (x + h, y + k) = g + D(h,k) g + +

1 p
D
g + Resto = Tp (g; h, k) + Resto
p! (h,k)

(2.4)

? Finalmente, las derivaciones sucesivas de la solucion, y(x), conducen a las igualdades siguientes:
y0
y 00
y 000
y iv)

2.1

=
=
=
=
..
.

f
f 0 = fx + fy y 0 = fx + fy f = F
f 00 = F 0 = Fx + Fy f = G + fy F
f 000 = (f 00 )x + f (f 00 )y = H + 3F (f fyy + fxy ) + fy (G + fy F )

(2.5)

M
etodo de Euler. Variantes del m
etodo.

El m
etodo de Euler es un metodo elemental para la b
usqueda de una solucion numerica del problema
(2.1) que se explicita como sigue:
Para la partici
on del intervalo [a, b]: {a = x0 < x1 < < xN = b} con xn = a + nh y h =
paso del metodo, se define la soluci
on numerica {yn }N
n=0 siguiente:

ba
N

y0 =
yn+1 = yn + hf (xn , yn )

es el

(2.6)

Este metodo, aproxima la soluci

on en xn+1 por el valor de la recta, que pasa por (xn , yn ) y de pendiente
f (xn , yn ), en x = xn+1 . Dicha recta es una aproximacion de la recta tangente a la curva solucion en el punto
(xn , yn ).
Si en lugar de usar la recta anterior usamos la de pendiente f (xn+1 , yn+1 ) obtenemos el metodo de Euler
implcito siguiente:
y0 =
yn+1 = yn + hf (xn+1 , yn+1 )

(2.7)

Es sencillo comprobar que los metodos (2.6-2.7) son consistenten con (2.1) y su error de truncatura local
son:
Rn+1 = y (x + h) y (x) hf (x, y(x)) = (por desarrollo de Taylor para y(x)) =




2
2
= hy 0 (x) + h2 y 00 (x) + O h3 hf (x, y(x)) = h2 y 00 (x) + O h3

y 0 =f

y
Rn+1 = y (x + h) y (x) hf (x + h, y(x + h)) =
= y (x + h) y (x) hy 0 (x + h) = (por desarrollo de Taylor para y(x) e y 0 (x)) =







2
2
= hy 0 (x) + h2 y 00 (x) + O h3 h y 0 (x) + hy 00 (x) + O h2 = h2 y 00 (x) + O h3
respectivamente. Por lo tanto, ambos metodos tienen orden p = 1.

Apuntes de J. Lorente

Podemos mejorar el error de truncatura local realizando algunas sencillas modificaciones, entre las que
menciaonaremos dos:
M
etodo de Euler Mejorado:
y0 =


yn+1 = yn + hf xn + h2 , yn + h2 f (xn , yn )

(2.8)

Este metodo tiene un error de truncatura local:

Rn+1 = y(x + h) y(x) hf x + h2 , y(x) + h2 f (x, y(x))

notamos y=y(x), f=f(x,y(x))

= (por desarrollo de y(x) y f (x, y)) =

= hy 0 +
= h3

1

h2 00
2 y

6y

000

h3 000
6 y






+ O h4 h T2 f ; h2 , h2 f + O h3 =




81 G + O h4 =

h3
6

1

4G




+ fy F + O h4

Luego, el metodo es de orden 2 por lo que sera mas preciso (teoricamente).

M
etodo de Euler Modificado:
y0 =
yn+1 = yn +

h
2

[f (xn , yn ) + f (xn + h, yn + hf (xn , yn ))]

(2.9)

El error de truncatura local del metodo (2.9) es:

Rn+1 = y(x + h) y(x)

h
2

[f (x, y(x)) + f (x + h, y + hf (x, y(x)))] =

= . . . = 16 y 000 14 G + O h4 =

h3
6

12 G + fy F + O h4

As, este metodo tambien es de orden 2.

Los metodos anteriores pueden deducirse usando integracion numerica para la funcion f (x, y(x)) en el
intervalo generico [xn , xn+1 ] sin m
as que tener en cuenta la igualdad:
Z xn+1
Z xn+1
0
y(xn+1 ) y(xn ) =
y (t)dt =
f (t, y(t))dt
xn

xn

Mas concretamente, (2.8) se obtiene usando la formula de I.N. del punto medio y usando Euler con paso
h/2 para aproximar el valor y(xn + h/2) que aparece en la formula. Si se usa la formula del trapecio y se
aproxima el valor y(xn+1 ) usando el metodo de Euler con paso h, obtenemos (2.9).