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S CINCIAS MILITARES
ESTATSTICA APLICADA
S CINCIAS MILITARES
RIO DE JANEIRO
EsAO - 2005
3
SUMRIO
1
A CINCIA ESTATSTICA
11
ESTATSTICA DESCRITIVA
15
2.1
VARIVEIS QUALITATIVAS.......................................................................
2.2
VARIVEIS QUANTITATIVAS.....................................................................
2.3
TCNICAS DE DESCRIO GRFICA........................................................
2.3.1 Descrio Grfica de Variveis Qualitativas.................................................
2.3.2 Descrio Grfica de Variveis Quantitativas Discretas..............................
2.3.3 Descrio Grfica de Variveis Quantitativas Contnuas............................
2.4
CARACTERSTICAS DE UMA DISTRIBUIO DE FREQNCIAS.......
2.4.1 Medidas De Posio..........................................................................................
2.4.1.1 Mdia..................................................................................................................
2.4.1.2 Mediana..............................................................................................................
2.4.1.3 Moda...................................................................................................................
2.4.1.4 Quartis e Percentis..............................................................................................
2.4.2 Medidas de Disperso.......................................................................................
2.4.2.1 A Amplitude Total..............................................................................................
2.4.2.2 A Varincia.........................................................................................................
2.4.2.3 O Desvio-Padro................................................................................................
2.4.2.4 O Coeficiente de Variao..................................................................................
2.4.3 Medidas de Assimetria.....................................................................................
2.4.4 Medidas de Achatamento ou Curtose.............................................................
16
16
17
18
20
23
29
30
30
31
34
35
36
36
36
38
39
40
42
AMOSTRAGEM
45
3.1
AMOSTRAGEM NO ALEATRIA..............................................................
3.1.1 Amostragem Intencional..................................................................................
3.1.2 Amostragem Voluntria..................................................................................
3.2
AMOSTRAGEM ALEATRIA........................................................................
3.2.1 Amostragem Aleatria Simples.......................................................................
3.2.2 Amostragem Sistemtica..................................................................................
3.2.3 Amostragem Estratificada...............................................................................
3.2.4 Amostragem por Conglomerados...................................................................
3.3
FRMULAS PARA A DETERMINAO DO TAMANHO DA
AMOSTRA....................................................................................................................
46
46
46
47
47
47
48
48
49
PROBABILIDADE
53
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
53
53
54
54
55
56
56
57
59
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
59
59
60
62
62
63
64
64
65
67
68
68
DEFINIES DE PROBABILIDADE............................................................
Probabilidade Clssica....................................................................................
Probabilidade Freqencialista........................................................................
Probabilidade Personalstica...........................................................................
VARIVEL ALEATRIA................................................................................
DISTRIBUIO DE PROBABILIDADE........................................................
MODELOS TERICOS DISCRETOS DE PROBABILIDADE.....................
Distribuio de Bernoulli.................................................................................
Distribuio Binomial......................................................................................
Distribuio de Poisson....................................................................................
MODELOS TERICOS CONTNUOS DE PROBABILIDADE.....................
Distribuio Normal - Curva Normal.............................................................
ERRO, SIGNIFICNCIA,
ESTATSTICO
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.4
6.5
EXPERIMENTO ALEATRIO........................................................................
Espao Amostral ............................................................................................
Eventos...............................................................................................................
PROBABILIDADE DE SUCESSO DE UM EVENTO....................................
Eventos Complementares................................................................................
Eventos Independentes.....................................................................................
Eventos Mutuamente Exclusivos.....................................................................
EXERCCIOS DE PROBABILIDADE.............................................................
TAMANHO
DO
EFEITO
PODER
HIPTESES ESTATSTICAS...........................................................................
TIPOS DE ERROS ESTATSTICOS.................................................................
Erro Tipo I - Alfa ( ) .......................................................................................
Erro Tipo II - Beta ( ) .....................................................................................
Lgica do teste de significncia.......................................................................
CURVA CARACTERSTICA DE OPERAO (CCO)..................................
SIGNIFICADO OU TAMANHO DO EFEITO.................................................
PODER...............................................................................................................
INFERNCIA ESTATSTICA
73
73
74
75
76
78
80
81
81
85
94
96
97
101
8.1
TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA MDIAS POPULACIONAIS..............
8.2
TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA VARINCIAS POPULACIONAIS.....
8.3
TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA A IGUALDADE ENTRE DUAS
VARINCIAS POPULACIONAIS..............................................................................
8.4
TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA IGUALDADE ENTRE DUAS
MDIAS POPULACIONAIS (VARINCIAS CONHECIDAS)................................
102
104
90
106
108
8.5
TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA IGUALDADE ENTRE DUAS
MDIAS POPULACIONAIS (VARINCIAS DESCONHECIDAS, MAS
ADMITIDAS IGUAIS)................................................................................................. 109
8.6
TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA PROPORES POPULACIONAIS.... 111
9
ANLISE DE VARINCIA
115
115
123
128
134
139
10.1
10.2
TESTE DA MEDIANA......................................................................................
TESTE DE MANN-WHITNEY.........................................................................
TESTE DOS SINAIS PARA DOIS GRUPOS RELACIONADOS..................
TESTE DE WILCOXON - DOIS GRUPOS RELACIONADOS......................
11 TESTES NO-PARAMTRICOS
INDEPENDENTES
11.1
11.2
11.3
11.4
PARA
OU
MAIS
GRUPOS
TESTE QUI-QUADRADO................................................................................
TESTE DA MEDIANA......................................................................................
TESTE KRUSKAL-WALLIS............................................................................
ANOVA TWO-WAY DE FRIEDMAN POR ORDENAES..........................
148
150
155
157
161
161
161
163
166
12 CORRELAO E REGRESSO
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13 DISTRIBUIES AMOSTRAIS
171
171
174
174
175
176
177
179
180
183
13.3
13.5
13.6
DISTRIBUIES t DE STUDENT..................................................................
DISTRIBUIES F DE SNEDECOR.............................................................
187
190
191
192
193
194
13.1
13.2
188
196
VALORES
CRTICOS
DOS
COEFICIENTES
DE
CORRELAO(TABELA r ) ....................................................................................... 210
211
212
217
REFERNCIAS...........................................................................................................
219
PREFCIO
Os programas de ps-graduao, conduzidos pelas instituies militares de
ensino superior, exigem a apresentao de trabalho acadmico, dissertao ou tese
como requisito parcial para a obteno dos certificados, diplomas e ttulos
correspondentes. Estes trabalhos so desenvolvidos mediante pesquisa sobre um
tema relevante de determinada rea, obedecendo metodologia prpria para
iniciao cientfica, preceitos da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT)
e regras ortogrficas e gramaticais da lngua portuguesa.
Este manual foi elaborado com a inteno de proporcionar, aos postulantes
dos Programas de Ps-Graduao do Ensino Superior Militar, ferramentas que
viabilizem a execuo do tratamento estatstico das variveis estudadas durante a
realizao dos seus respectivos Trabalhos de Ps-Graduao (TPG).
Neste sentido, so apresentados idias e conceitos relativos Estatstica
Descritiva, Amostragem, Probabilidade e Estatstica Inferencial, construindo
uma base slida para a tomada de decises quanto s hipteses de estudo tratadas
nos TPG.
DOMINGUES, C. A.; MADEIRA, J. F. C.; SANTOS, L. E. P.
10
Captulo 1
A Cincia Estatstica
Podemos considerar a Estatstica como a cincia que se preocupa com a organizao,
descrio, anlise e interpretao dos dados experimentais, visando tomada de decises.
A razo pela qual consideramos a Estatstica uma ferramenta importante para a tomada
de decises est no fato de que ela no deve ser considerada como um fim em si prpria, mas
como um instrumento (ferramenta) fornecedor de informaes que subsidiaro a tomada de
melhores decises, baseadas em fatos e dados. A Estatstica , portanto, uma cincia meio que
tem utilidade em outros variados campos do conhecimento.
Evidentemente, tanto a parte de organizao e descrio dos dados como aquela que
diz respeito a sua anlise e interpretao so importantes. razovel tambm que, para
realizar-se a anlise e interpretao dos dados observados, procede-se primeiramente a sua
organizao e descrio.
Neste contexto, podemos considerar a Cincia Estatstica como dividida basicamente
em duas partes: a Estatstica Descritiva que se preocupa com a organizao e descrio dos
dados experimentais, e a Estatstica Indutiva*(so tambm utilizados as termos Estatstica
Inferencial ou Inferncia Estatstica, ou, ainda, Induo Estatstica), que cuida da anlise e
interpretao dos dados.
A Estatstica Descritiva, na sua funo de organizao e descrio dos dados, tem as
seguintes atribuies:
A obteno dos dados estatsticos feita normalmente atravs de questionrio ou de
observao direta de uma populao ou amostra.
A organizao dos dados consiste na ordenao e crtica quanto correo dos
valores observados, falhas humanas, omisses, abandono de dados duvidosos etc.
A reduo dos dados - o entendimento e a compreenso de grande quantidade de
dados atravs da simples leitura de seus valores individuais uma tarefa extremamente rdua
e difcil mesmo para o mais experimentado pesquisador. A Estatstica Descritiva apresenta
duas formas bsicas para a reduo do nmero de dados com os quais devemos trabalhar,
chamadas varivel discreta e varivel contnua.
A representao dos dados os dados estatsticos podem ser mais facilmente
compreendidos quando apresentados por meio de uma representao grfica, o que permite a
visualizao instantnea dos mesmos.
A obteno de algumas informaes que auxiliam a descrio do fenmeno
observado (mdias, propores, tendncias, ndices, taxas, coeficientes) que facilitam a
11
fundamental para que uma induo (ou inferncia) possa ser considerada estatstica, e faz
parte dos objetivos da Estatstica Indutiva.
intuitivo que, quanto maior a amostra, mais precisas e mais confiveis devero ser as
indues realizadas sobre a populao. Levando esse raciocnio ao extremo, concluiramos
que os resultados mais perfeitos seriam obtidos pelo exame completo de toda a populao, ao
qual se denomina censo ou recenseamento.
Ocorre, em realidade, que diversas razes levam, em geral, necessidade de recorrerse apenas aos elementos de uma amostra. Entre elas, podemos citar o custo do levantamento
de dados e o tempo necessrio para realiz-lo, especialmente se a populao for muito grande,
ou, ento, podemos no ter acesso fcil ou possvel a todos os elementos da populao, etc.
Um outro problema que surge paralelamente o de amostragem. claro que, se
nossas concluses referentes populao iro basear-se no resultado de amostras, certos
cuidados bsicos devem ser tomados no processo de obteno dessas amostras, ou seja, no
processo de amostragem. Muitas vezes, erros grosseiros e concluses falsas ocorrem devido a
falhas na amostragem. Esse problema ser tratado com maior destaque no Cap. 3.
Em resumo, um estudo estatstico completo, que recorra s tcnicas da Estatstica
Indutiva, ir envolver tambm, direta ou indiretamente, tpicos de Estatstica Descritiva,
Clculo de Probabilidades e Amostragem.
Assim, para se desenvolver um curso razovel de Estatstica, todos esses assuntos
devem ser abordados em maior ou menor grau, dentro de uma seqncia, conforme indicado
no diagrama da Fig. 1.
Amostragem
Estatstica
Descritiva
Clculo de
Probabilidades
Estatstica
Indutiva
13
14
Captulo 2
Estatstica Descritiva
A Estatstica trabalha com informaes referentes ao conjuntos de elementos
observados. Nos problemas de Estatstica Indutiva, esses elementos constituem uma amostra
retirada da populao que se deseja estudar. Em muitos casos, entretanto, o conjunto
observado pode constituir a populao inteira.
Para iniciarmos o tratamento dos dados preciso antes que se tenha(m) bem
definida(s) qual(is) a(s) caracterstica(s) de interesse que dever(o) ser verificada(s). Ou seja,
no iremos trabalhar estatisticamente com os elementos existentes, mas com alguma(s)
caracterstica(s) desses elementos que seja(m) fundamental(is) ao nosso estudo.
Por exemplo, o conjunto de elementos a ser estudado pode ser a populao de uma
Brigada. Este o conjunto dos elementos, fisicamente definido e considerado. claro que no
iremos nem poderemos fazer qualquer tratamento matemtico com os militares que formam
esse conjunto. preciso definir qual(is) caracterstica(s) desses militares nos interessa(m)
averiguar. Essa caracterstica poder ser, digamos, a idade dos militares. A idade uma
varivel cujos valores (dados numericamente organizados em alguma escala de unidade),
dependero dos elementos considerados. Ou seja, se houver n elementos fisicamente
considerados no estudo, esses elementos fornecero n valores da varivel idade, os quais
sero ento tratados convenientemente pela Estatstica Descritiva.
No presente captulo, vamos apenas tratar do caso de variveis unidimensionais, ou
seja, quando apenas uma caracterstica de interesse est associada a cada elemento do
conjunto examinado. Esta caracterstica poder ser qualitativa ou quantitativa. Teremos,
portanto, variveis qualitativas ou quantitativas, como nos exemplos que seguem no Quad.
1.
TIPO
NOMINAL
CARACTERSTICA
VARIVEL
DADO
Sexo
M,F.
(QUALITATIVA)
grupo sangneo
A, B, AB,O.
Categorias ordenadas
grau de dor,
ORDINAL
I, F, M, S, A.
(QUALITATIVA)
escores em geral
E, MB, B, R, I.
Espectro
ordenado
com
Flexes
de
brao
INTERVALAR
0a+
intervalos quantificveis
(QUANTITATIVA)
Peso
0a+
Espectro ordenado com Fora
RAZO
- <0< +
intervalos quantificveis
(QUANTITATIVA)
Acelerao
- <0< +
(2) Duas categorias: dicotmica ou binria; Trs ou mais categorias: polinomial.
(3) Podem ser contnuas ou discretas. Diferena entre intervalar e razo est na presena
do zero absoluto (razo), mas o tratamento estatstico o mesmo.
Categorias no ordenadas
15
Pelos exemplos apresentados, podemos perceber que os valores das variveis discretas
so obtidos mediante alguma forma de contagem, ao passo que os valores das variveis
contnuas resultam, em geral, de uma medio, sendo freqentemente dados em alguma
unidade de medida.
Outra diferena entre os dois tipos de variveis quantitativas est na interpretao de
seus valores. Assim, a interpretao de um valor de uma varivel discreta dada exatamente
por esse mesmo valor. Quando dizemos que um casal tem dois filhos, isso significa que o
casal tem exatamente dois filhos.
A interpretao de um valor de uma varivel contnua, ao contrrio, a de que se trata
de um valor aproximado. Isso decorre do fato de no existirem instrumentos de medida
capazes de oferecer preciso absoluta, e, mesmo que existissem, no haveria interesse nem
sentido em se querer determinar uma grandeza contnua com todas as suas casas decimais.
Assim, ao executarmos a medio de algum valor de uma varivel contnua, estamos sempre
fazendo uma aproximao, resulta que qualquer valor apresentado de uma varivel contnua
dever ser interpretado como uma aproximao compatvel com o nvel de preciso e com o
critrio utilizado ao medir.
EXEMPLO 2.2.3: Se o dimetro externo de uma munio for dado por 7,62 mm,
deveremos considerar que o valor exato desse dimetro ser algum valor entre 7,615 e 7,625
mm, que foi aproximado para 7,62 mm devido ao fato de a preciso adotada na medida ser
apenas de centsimos de milmetros.
Uma conveno til adotada no presente texto a de ser a preciso da medida
indicada automaticamente pelo nmero de casas decimais com que se escrevem os valores da
varivel. Assim, um valor 7,60 indica que a varivel em questo foi medida com a preciso de
centsimos, no sendo exatamente o mesmo que 7,6, valor correspondente a uma preciso de
dcimos.
Aps observar as diferenas mencionadas entre as variveis quantitativas discretas e
contnuas, o leitor poder ficar surpreso ao verificar que as tcnicas da Estatstica Descritiva
sero praticamente idnticas em ambos os casos. Isso se deve, no entanto, ao fato de,
formalmente, os dados referentes a variveis discretas ou contnuas serem anlogos, pois os
valores da varivel contnua sero sempre apresentados dentro de um certo grau de
aproximao. Assim, apenas na interpretao e descrio grfica dos resultados que haver
diferenas a serem consideradas, conforme veremos,
A Estatstica Descritiva pode descrever os dados por meios de grficos, distribuies
de freqncia ou medidas associadas a essas distribuies, conforme veremos a seguir.
2.3 TCNICAS DE DESCRIO GRFICA
O primeiro passo para se descrever graficamente um conjunto de dados observados
verificar as freqncias (quantas vezes o valor aparece na srie) dos diversos valores
existentes da varivel.
Definimos a freqncia de um dado valor de uma varivel (qualitativa ou quantitativa)
como o nmero de vezes que esse valor foi observado. Denotaremos a freqncia do i-simo
valor observado por fi, sendo n o nmero total de elementos observados, verifica-se
17
fi
n
Onde:
fri = 1 = 100/100 = 100%
EXEMPLO 2.3.1: Se de 50 alunos (n) de um curso de ps-graduao 20 (fi) alunos
terminarem o curso com meno MB, poderemos dizer que: fri = 20/50 = .40 (freqncia
relativa) ou 40,00% (percentagem), ou seja, 40,00% dos alunos terminaram o curso com
meno MB
2.3.1 Descrio Grfica de Variveis Qualitativas
No caso de variveis qualitativas, a descrio grfica muito simples, bastando
computar as freqncias individuais ou freqncias relativas das diversas classificaes
existentes, elaborando, a seguir, um grfico conveniente. Esse grfico poder ser um diagrama
de barras, um diagrama circular ou outro qualquer tipo de diagrama equivalente.
EXEMPLO 2.3.2: Um grupo de 135 candidatos a vagas em um curso de psgraduao do Centro de Estudos de Pessoal, classificados segundo sua formao especfica de
graduao (arma/quadro/servio), conforme a Tab. 1. As duas colunas referentes ao nmero
de militares contm, respectivamente as freqncias individuais (fi), as freqncias relativas (fri), e
as porcentagens (%) em que a formao acadmica se distribui entre esses candidatos.
Nmero de militares
fi
fri
38
.2815
30
.2222
35
.2593
15
.1111
17
.1259
135
1.000
%
28,15
22,22
25,93
11,11
12,59
100,0%
18
FORMAO ACADMICA
Infantaria
38
Cavalaria
30
Artilharia
35
Engenharia
15
Outros
17
10
15
20
25
30
35
40
CANDIDATOS
Esses dados podem ser graficamente representados de diversas formas.Na Fig. 2 eles
esto representados por meio de um diagrama de barras e, na Fig. 3, por um diagrama
circular. A vantagem da representao grfica est em possibilitar uma rpida impresso
visual de como se distribuem as freqncias ou as freqncias relativas no conjunto de
elementos examinados.
CANDIDATOS POR GRADUAO A UM CURSO
DE PS-GRADUAO DO CEP
Outros
12,6%
Engenharia
11,1%
Cavalaria
22,2%
Infantaria
28,1%
Artilharia
25,9%
Norte
3.869.637,9
45,30
Centro-oeste
1.612.077,2
18,90
Nordeste
1.561.177,8
18,30
Sudeste
927.286,2
10,80
Sul
577.214,0
6,70
Regio
Total
8.547.393,1
100,00
10,80%
6,70%
45,30%
Norte
Centro-oeste
Nordeste
Sudeste
18,30%
Sul
18,90%
fi
1
fi=
20
Por meio das fi elaboramos o diagrama de barras correspondente, dado pela Fig. 5.
7
6
5
4
5
4
2
1
0
0
NMERO DE ERROS
21
fi
fri
.200
.350
.250
.100
.050
.050
fi= 20
fri= 1
Por meio das fri elaboramos o diagrama de barras correspondente, dado pela Fig. 6.
35,0%
30,0%
20,0%
25,0%
20,0%
10,0%
10,0%
5,0%
5,0%
0,0%
0
NMERO DE ERROS
fi
Fri=
fri
fi
Fi
fri
Fri
.200
.200
11
.350
.550
16
.250
.800
18
.100
.900
19
.500
.950
20
.500
1.000
20
25
18
20
19
20
95,0%
100,0%
55,0%
60,0%
11
10
5
90,0%
80,0%
80,0%
16
15
100,0%
40,0%
4
20,0%
20,0%
0,0%
NMERO DE ERROS
NMERO DE ERROS
21,5
21,7
21,3
21,4
21,6
21,5
21,8
21,4
21,7
21,5
21,2
21,4
21,6
21,7
21,4
21,5
21,4
21,9
21,5
21,6
21,6
21,3
21,9
21,5
21,5
Medida (xi)
fi
Fi
fri
Fri
21,15
21,25
21,2
10
10
.040
.040
21,25
21,35
21,3
23
33
.092
.132
21,35
21,45
21,4
47
80
.188
.320
21,45
21,55
21,5
70
150
.280
.600
21,55
21,65
21,6
38
188
.152
.752
21,65
21,75
21,7
32
220
.128
.880
21,75
21,85
21,8
12
232
.048
.928
21,85
21,95
21,9
18
250
.072
1.000
250
1,00
21,15
21,25
21,35
21,45
21,55
21,65
21,65
21,85
21,95
mm
Figura 9 - Histograma das medidas do dimetro de peas produzidas por uma mquina
(representao pelas classes).
24
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
mm
Figura 10 - Histograma das medidas do dimetro de peas produzidas por uma mquina
(representao pelos pontos mdios das classes).
Uma outra representao grfica que, como o histograma, pode ser feita no caso de
variveis contnuas dada pelo polgono de freqncias, que se obtm unindo-se os pontos
mdios dos patamares. Para completar a figura, consideram-se duas classes laterais com
freqncia nula.
Uma exceo bastante comum a essa regra aparece no caso de variveis
essencialmente positivas cujo histograma se inicia no valor zero, pois no haveria sentido em
se considerar um intervalo com valores negativos. Na Fig. 11 temos o polgono de
freqncias correspondente ao histograma da Fig. 10.
DIMETRO DE PEAS PRODUZIDAS POR UMA MQUINA
fi 80
70
60
50
40
30
20
10
0
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
mm
Figura 11 - Polgono de freqncias das medidas do dimetro de peas produzidas por uma mquina.
25
Fi
Fri
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
21,15 21,25 21,35 21,45 21,55 21,65 21,75 21,85 21,95
mm
mm
Caso uma pea, para ser aprovada, no pudesse medir menos que 21,65mm, por meio
da Ogiva de Galton Fi (Fig. 12a) podemos notar que 188 peas estariam fora das
especificaes.Se as peas produzidas no pudessem medir 21,55mm ou mais, por meio da
Ogiva de Galton Fri (Fig. 12b) possvel notar que 60,00% das peas estariam aprovadas.
No exemplo anterior vimos que, no caso das variveis contnuas, a considerao de
classes de freqncias fundamental para a correta representao grfica. Naquele exemplo
as classes consideradas tinham por pontos mdios os prprios valores originais do conjunto de
dados disponveis, o que foi suficiente para a obteno de uma representao grfica
satisfatria.
Muitas vezes, entretanto, uma representao satisfatria dos dados somente
conseguida pelo seu agrupamento em classes de freqncias que englobam diversos valores
da varivel. A freqncia de cada classe ser, nesse caso, igual soma das freqncias de
todos os valores existentes dentro da classe (esse procedimento tambm pode ser aplicado no
caso de variveis discretas, a fim de se obter uma representao mais conveniente).
O procedimento descrito corresponde a uma diminuio proposital da preciso com
que os dados foram computados. Ou seja, propositalmente deixamos de lado uma parcela da
informao contida nos dados originais, tendo em vista obter uma representao mais
adequada.
O problema prtico a resolver, em tais casos, o de determinar qual o nmero de
classes a constituir, qual o tamanho ou amplitude dessas classes e quais os seus limites.
Usaremos a seguinte notao:
n:
k:
AT:
Lmax:
26
lmin:
h:
Li:
li :
AT
k
A amplitude das classes no dever ser fracionria em relao preciso com que os
dados so apresentados, pois isso impossibilitaria uma correta subdiviso em classes.
Notemos tambm que os limites das classes so, muitas vezes, apresentados sob
formas que no correspondem ao significado real dos valores contidos na classe.Dizemos,
ento, que temos limites aparentes. Em tais casos, pode ser conveniente a determinao dos
limites reais das classes.
EXEMPLO 2.3.8: Tomemos o conjunto de valores a seguir, relativos ao nmero de
repeties do exerccio remador executado por n = 50 soldados, apresentados em forma de
ROL (dados brutos obtidos, organizados em ordem crescente ou decrescente) abaixo:
ROL do nmero de repeties do exerccio remador
41
50
53
55
61
43
50
53
55
62
44
50
54
55
62
46
51
54
56
63
46
51
54
56
64
48
51
54
57
64
48
51
54
57
65
48
53
54
58
67
49
53
55
59
68
49
53
55
61
71
27
7
6
5
4
3
2
1
0
41 43 44 46 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 67 68 71
Nr de repeties
(1) Determinando k
k = 1+3,3 . log n
k = 1+3,3 . log 50
k = 1+3,3 . 1,699
k = 6,61 (6 ou 7?)
Para que se acomodem os dados, de acordo com o intervalo de classe mais
conveniente, o valor de k pode ser adequado de acordo com AT.
(2) Determinando AT
AT = Lmax lmin
AT = 71 41
AT = 30
(3) Determinando h (amplitude de classe)
h= AT
k
Para k = 6
h1 =
30
6
h1 = 5
Para k = 7
h2 =
30
7
h2 = 4,29
(4) Concluso
Utilizamos k = 6, pois com 6 classes o intervalo de classes inteiro h1 = 5 o que
facilita a classificao dos dados em suas respectivas classes.
A Tab 7 apresenta os limites das classes e suas respectivas freqncias de trs
maneiras equivalentes. As duas primeiras so formas usualmente empregadas e correspondem
a limites aparentes. A terceira indica os limites reais dessas classes. O importante no haver
dvida quanto a que classe cada elemento pertence.
28
Limites reais
39,5
44,5
49,5
54,5
59,5
64,5
69,5
44,5
49,5
54,5
59,5
64,5
69,5
74,5
Ponto
mdio
(xi)
42.5
47.5
52.5
57.5
62.5
67.5
70.5
=
fi
3
8
16
12
7
3
1
50
47.5
52.5
57.5
62.5
67.5
70.5
Repeties
xi
n
41 + 43 + 46 + 46 + ...+ 71
50
X= 54,62 =~ 55
fi xi
n
Considerando uma distribuio por classes de freqncias, podemos definir sua mdia
como o valor obtido, substituindo os xi pelos pontos mdios das classes e considerando as fi
corno as respectivas freqncias (ou freqncias relativas, se for o caso). A mdia assim
calculada para os dados agrupados em classes dever ser aproximadamente igual mdia
aritmtica exata dos ni dados originais.
EXEMPLO 2.4.2: Para o clculo da mdia ponderada tomemos os resultados de
25 soldados no teste de 12 minutos de corrida contnua, apresentados na Tab 8.
Tabela 8 Teste de 12 minutos de corrida contnua
(xi)
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
-
X=
71,8
25
Resultados em Km
2,1
2,3
2,3
2,5
2,5 2,7
2,7 2,9
2,9 3,1
3,1 3,3
3,3 3,5
3,5 3,7
fi
1
2
5
7
4
3
1
2
25
fixi
2,2
4,8
13,0
19,6
12,0
9,6
3,4
7,2
71,8
X= 2,872
Poderamos dizer que os soldados correram, em mdia, 2,872 Km em 12 minutos.
Dentre as propriedades da mdia, podemos destacar as seguintes:
a. multiplicando-se todos os valores de uma varivel por uma constante, a mdia do
conjunto fica multiplicada por essa constante;
b. somando-se ou subtraindo-se uma constante a todos os valores de uma varivel, a
mdia do conjunto fica acrescida ou diminuda dessa constante.
Utilizando as propriedades citadas, podemos introduzir simplificaes no clculo da
mdia, o que ser particularmente til se os valores xi forem elevados e o clculo precisar ser
31
(n + 1)
2
Dados os valores:
36
37
38
40
40
41
43
46
(9 + 1)
2
Md = 5 elemento
Md=
xn/2 + x(n/2) + 1
ou seja
EXEMPLO 2.4.4:
12
14
Dados os valores:
14
15
16
16
17
20
Isto quer dizer que a Md possui o valor mdio entre o 4 e o 5 elemento da srie,
Md =(15+16)/2
Md =15,5
Notemos que 15,5 o valor que divide a srie estatstica ao meio, muito embora por
vezes no tenha um significado real para a varivel, ele nos d uma noo de posicionamento
dos demais valores.
32
( p` Fant)
.h
fi
p`=
tal que
fi
Onde:
l:
limite inferior da classe que contm a Md
p`: nmero que define a posio em que se encontra a Md (classe que contm a Md)
fi: nmero de elementos do conjunto de dados
Fant: freqncia acumulada da classe anterior classe que contm a Md
h: amplitude da classe que contm a Md
fi: freqncia da classe que contm a Md
EXEMPLO 2.4.5:
apresentados na Tab. 9.
Tomemos
novamente
os
dados
do
EXEMPLO
2.4.2,
(xi)
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
-
fi
1
2
5
7
4
3
1
2
25
Fi
1
3
8
15
19
22
23
25
fi
25
+
= 12,5
2
2
Md= l +
Md= 2,7 +
(p` Fant)
.h
f
(12,5 8)
. 0,2
7
Md = 2,829
A mediana pode ser usada como alternativa, em relao mdia, para caracterizar o
centro do conjunto de dados. Em certos casos, efetivamente, seu uso mais conveniente, Por
exemplo, no caso de distribuies de rendas, a mediana , em geral, melhor indicador central
que a mdia, pois no sobre a influncia de valores extremos. Como ilustrao, imaginemos
um conjunto de doze pessoas com as seguintes rendas mensais (R$):
2.500
4,800
2.700
5.000
3,000
5.500
3.200
6.000
3.300
7.000
4.200
80.000
A mdia desses doze valores 10.600, ao passo que a mediana 4.500. Vemos, nesse
caso, que a mediana fornece uma melhor idia do centro da distribuio, pois no foi
33
influenciada pelo valor extremo 80.000. Parece lgico que uma renda mensal de R$ 4.500
mos demais valores.
2.4.1.3 Moda ( Mo )
Definimos moda como o valor de maior freqncia em uma srie estatstica, ou como
o valor que mais se repete em uma distribuio de freqncias.
No caso de distribuies de freqncias em classes de mesma amplitude, comum
definir-se tambm a moda como um ponto pertencente classe modal, dado por:
Mo = l +
1
.h
1+ 2
1 = fmo fant
2 = fmo fpost
tal que
Onde:
l:
limite inferior da classe que contm a Mo;
fmo: freqncia da classe que contm a Mo(classe modal);
fant: freqncia da classe anterior classe que contm a Mo;
fpost: freqncia da classe posterior classe que contm a Mo; e
h: amplitude da classe que contm a Mo.
EXEMPLO 2.4.6: Para o clculo da moda
EXEMPLO 2.4.2: apresentados na Tab. 10.
(xi)
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
-
fi
1
2
5
7
4
3
1
2
25
1
.h
1+ 2
Mo = 2,7 +
2
. 0,2
2+ 3
Mo = 2,78
34
Fi
1
3
8
15
19
22
23
25
14
14
Q1 =14
15
16
16
17
20
Q3 =16,5
Md =15,5
Os valores dos quartis tambm podem ser obtidos em distribuies contnuas, de acordo
com a frmula dos percentis (frmula genrica para este tipo de medida de posio):
P= l +
( p` Fant)
.h
fi
tal que
p`=
c . fi
100
Onde:
l:
limite inferior da classe que contm a posio desejada;
p`: posio em que se encontra o percentil (classe que contm a P);
fi: nmero de elementos do conjunto de dados;
Fant: freqncia acumulada da classe anterior classe que contm o P;
h: amplitude da classe que contm o P;
fi: freqncia da classe que contm o P; e
c: valor do percentil que se deseja obter.
Para obtermos o valor que divide uma distribuio de freqncias, sendo que 15% dos
valores sejam menores ou iguais a este valor, ento deveramos calcular P15, logo c=15
Sabemos que Q1 o valor que divide a distribuio de freqncias em 25% e 75%,
ento podemos concluir que o valor de Q1 = P25, logo c=25
Sabemos que Q3 o valor que divide a distribuio de freqncias em 75% e 25%,
ento podemos concluir que o valor de Q3 = P75, logo c=25
35
(xi X) 2
n-1
S2 =
36
10
12
10
12
11
13
11
13
11
13
11
13
12
14
12
14
12
14
fi
fixi
10
30
-2
12
11
44
-1
12
72
13
52
14
42
12
= 20 240
10
32
X= 240/20=12
(xi X) 2fi
n-1
S2 =
S2 = 32
19
S2 = 1,684
Utilizamos o exemplo da Tab.11 para demonstrar que a varincia oriunda dos
desvios de cada elemento (ou ponto mdio de classe), em relao mdia da srie estatstica.
No entanto, esta frmula refere-se ao fato de se estar calculando a varincia de uma
amostra, incluindo-se n 1 como fator de correo, caso se deseje calcular a varincia
populacional ( 2), conhecido N e a mdia populacional deve-se utilizar a frmula abaixo:
(xi ) 2
N
A varincia tem, entre outras, as seguintes propriedades:
2
37
s=
xi
7,614
7,616
7,618
7,620
7,622
7,624
7,626
-
fi
1
14
20
30
20
14
1
100
fixi
7,614
106,624
152,360
228,600
152,440
106,736
7,626
762,000
(xi X ) 2fi
0,000036
0,000224
0,000080
0,000000
0,000080
0,000224
0,000036
0,00068
X= 762,000/100=7,62
S=
0,00068
100 1
S = 0,00262
Interpretao do desvio-padro
Aliado mdia, o desvio-padro permite a representao de extensas sries estatsticas
com apenas 2 medidas sntese. Para tal, necessrio que a distribuio de freqncias seja
normal (modelo terico apresentado no Cap 4).
Por ora, tomaremos as seguintes relaes:
X + S contm 68,26% dos dados da srie
X + 2S contm 95,44% dos dados da srie
X + 3S contm 99,74% dos dados da srie
Logo, Aproximadamente 68% das peas produzidas possuem dimetro que varia entre
7,617 e 7,623mm, 95% entre 7,615 e 7,625mm, e 99% entre 7,612 e 7,628mm.
medida que o tamanho da amostra aumentar, a representao grfica da srie
estatstica dimetro dos projeteis produzidos por uma mquina tender a apresentar as
38
S
X
0,00262
7,62
0,00462
7,62
39
MB
E
Conceitos
Nr
140
120
100
80
60
40
20
0
MB
Conceito
Classificao
Praticamente simtrica
Moderadamente assimtrica
Fortemente assimtrica
40
xi
fi
02
06
06
10
4
8
6
12
10
14
12
24
14
18
18
22
16
20
30
6
78
A= 3(X Md)
S
Onde:
X= 12,92
Md= 13,5
S= 4,22
Nr
35
30
25
20
15
10
5
0
Md Mo
X
MB
E
Conceitos
A= -.347
Ass. Negativa
moderada
DISTRIBUIO B
classe
xi
fi
02
06
06
10
4
8
5
21
10
14
12
26
14
18
18
22
16
20
21
5
78
A= 3(X Md)
Nr
30
Onde:
X= 12
Md= 12
S= 4,15
X = Mo = Md
25
20
15
10
5
0
I
MB
E
Conceitos
A= 0
Simtrica
DISTRIBUIO C
classe
xi
fi
02
06
06
10
4
8
6
30
10
14
12
24
14
18
18
22
16
20
12
6
78
A= 3(X Md)
Nr
35
30
25
20
15
10
5
0
Mo Md
Onde:
X= 11,08
Md= 10,5
S= 4,22
MB
E
Conceitos
A= +.483
Ass.Positiva
moderada
42
xi
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
110
115
=
fi
4
7
9
11
12
13
13
13
12
11
9
7
4
125
xi
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
110
115
=
fi
4
7
9
11
12
13
13
13
12
11
9
7
4
125
xi
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
110
115
=
fi
0
0
1
2
6
24
59
24
6
2
1
0
0
125
Nr
70
60
50
40
30
20
10
0
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
110
115
Repeties
Nr
70
60
50
40
30
20
10
0
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
110
115
Repeties
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
110
115
Repeties
Q3 Q1
2(P90 - P10)
Classificao
Mesocrtica
Leptocrtica
Platicrtica
44
Captulo 3
Amostragem
A busca de informaes a respeito de um fenmeno qualquer necessria para lastrear
a tomada de decises que envolvem este fenmeno. Em particular quando este fenmeno
aleatrio, a busca de informaes direcionada para estabelecer a forma da distribuio da
varivel que descreve o fenmeno e os parmetros desta distribuio.
Existem dois processos de abordagem para a soluo deste problema. O primeiro
processo consiste em aplicar um Censo, o que identifica diretamente a forma da distribuio
da varivel e seus parmetros.O segundo processo consiste em obter estas informaes
indiretamente, atravs da Estimao (por meio de amostras).
Quando razovel a aplicao de um censo, o problema est resolvido.Vamos
desenvolver o segundo processo, com o objetivo de estimar os parmetros da distribuio.
A estimao um processo que consiste em avaliar os parmetros de uma distribuio
atravs de estimadores obtidos em uma amostra, com base no clculo de probabilidades
(instrumental que viabiliza avaliar parmetros da distribuio a partir dos estimadores)..
A qualidade de uma estimao depende basicamente da representatividade da
amostra que consiste na capacidade de a amostra reproduzir as caractersticas importantes da
populao.
Vamos examinar a seguinte situao. A nutricionista de uma escola militar foi
encarregada de avaliar a qualidade nutritiva de uma sopa preparada por um fornecedor
(contratado), que ser servida a seus alunos.
Algumas reclamaes de alunos sugerem que a sopa no est satisfazendo o padro de
qualidade nutricional exigido pela escola. Se, de fato, a sopa no atender o padro de
qualidade contratado, a escola devolve a sopa e exige o pagamento da multa contratual.
O procedimento vivel nesta situao fazer esta avaliao atravs de uma amostra.
Note que se a nutricionista tiver o cuidado de mexer suficientemente a sopa,
conseguir um bom grau de homogeneidade no produto e uma pequena amostra retirada
nestas condies ir conter os ingredientes aproximadamente na mesma proporo em que
figuram na sopa.
Neste caso, a amostra bem representativa da populao, o que permitir
nutricionista fazer a avaliao com alto grau de preciso. No entanto, se a nutricionista no
tiver o cuidado de mexer a sopa, pode ocorrer que a amostra selecionada no seja
representativa da populao, o que conduzir a um erro de avaliao e a suas conseqncias.
45
46
116
451
69
100
9
112
192
98
467
353
75
243
586
245
401
007
082
5
65
56
066
041
429
241
69
134
7
004
047
322
274
302
56
017
99
046
184
031
009
299
6
329
5976
053
004; 007; 009; 017; 031; 041; 046; 047; 053; 066; 082; 100; 112; 116; 134;
184; 192; 241; 243; 245; 274; 299; 302; 322; 329; 353; 401; 429; 451; 467.
3.2.2 Amostragem Sistemtica
Quando se conhece uma listagem dos elementos da populao pode-se obter uma
amostra aleatria de n elementos dividindo-se o nmero de elementos da populao pelo
tamanho da amostra. Usando o nmero inteiro mais prximo anterior a esse resultado,
selecionamos os elementos da lista que ocorrem com esta periodicidade.
EXEMPLO 3.2.2:
Z(
. p.q.N
e
/2)
POPULAO FINITA
n=
Z( /2) . p.q.N
e ( N 1) + Z( /2) . p.q.N
Onde:
n=
Nmero de elementos da amostra;
Z( /2) = Quadrado da probabilidade aceita para o erro tipo I (retirado da Tabela Z)
p=
Proporo esperada de sucesso do evento;
q=
Proporo esperada de insucesso do evento;
N=
Nmero de elementos da populao; e
e =
Quando no se dispe de informaes sobre o valor de p deve-se realizar uma pramostragem com n1 elementos. Se o valor de n calculado nestas condies, for menor que n1,
a pr-amostra j conter um nmero suficiente de elementos para garantir a preciso
determinada. Caso valor de n for maior que n1, completa-se a pr-amostra selecionando-se
(nn1) elementos.
49
51
52
Captulo 4
Probabilidade
Embora o clculo das probabilidades pertena ao campo da Matemtica, sua incluso
neste manual se justifica pelo fato de a maioria dos fenmenos de que trata a Estatstica ser de
natureza aleatria ou probabilstica. Conseqentemente, o conhecimento dos aspectos
fundamentais do clculo de probabilidades uma necessidade essencial para o estudo da
Estatstica Indutiva ou Inferencial.
Procuramos resumir aqui os conhecimentos julgados necessrios para termos um
ponto de apoio em nossos primeiros passos no caminho da Estatstica Inferencial. Esses
passos sero incrementados no captulo seguinte, que trata da conceituao de varivel
aleatria e de suas principais distribuies de probabilidades.
4.1 EXPERIMENTO ALEATRIO
Em quase tudo, em maior ou menor grau, vislumbramos o acaso. Assim, da afirmao
provvel que o meu time ganhe a partida de hoje pode resultar:
a. que, apesar do favoritismo, ele perca;
b. que, como pensamos, ele ganhe; e
c. que ele empate.
No entanto, o resultado final depende do acaso. Fenmenos como esse so chamados
fenmenos aleatrios ou experimentos aleatrios, que so aqueles que, mesmo repetidos
vrias vezes, sob condies semelhantes, apresentam resultados imprevisveis.
4.1.1 Espao Amostral (S)
A cada experimento correspondem, em geral, um conjunto de vrios resultados
possveis que recebe o nome de espao amostral (S).
EXEMPLO 4.1.1: Ao lanarmos uma moeda, h dois resultados possveis: ocorrer
cara ou ocorrer coroa. J ao lanarmos um dado h seis resultados possveis: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Os dois experimentos citados anteriormente tm os seguintes espaos amostrais:
a. Lanamento de uma moeda:
S = {Ca, Co}
b. Lanamento de um dado:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
53
2 um ponto amostral de S.
4.1.2 Eventos
Chamamos de evento qualquer subconjunto do espao amostral S de um experimento
aleatrio (os eventos so denotados por letras arbicas maisculas).
Assim, qualquer que seja E, se E
S, da seguinte forma:
Um evento sempre definido por uma sentena. Assim, os eventos acima podem ser
definidos pelas sentenas:
a. Obter um nmero par na face superior.
b. Obter um nmero menor ou igual a 6 na face superior.
c. Obter o nmero 4 na face superior.
d. Obter um nmero maior que 6 na face superior.
4.2 PROBABILIDADE DE SUCESSO DE UM EVENTO
Dado um experimento aleatrio, sendo S o seu espao amostral, vamos admitir que
todos os elementos de S tenham a mesma chance de acontecer, ou seja, que S um conjunto
equiprovvel.
Chamamos de probabilidade de um evento A (A
P(A)= n(A)
n(S)
Onde:
n(A) o nmero de elementos de A;
n(S) o nmero de elementos de S.
54
EXEMPLO 4.2.1
Considerando o lanamento de uma moeda e o evento A obter
cara , temos:
Sendo:
S = {Ca, Co} n(S) = 2
A = {Ca}
n(A) = 1
P(A)= 1
2
Ou seja, a probabilidade de se obter cara no lanamento de uma moeda de 1/2 ou
50,00%.
EXEMPLO 4.2.2
Considerando o lanamento de um dado, calcular a
probabilidade do evento A obter um nmero par na face superior :
Sendo:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
n(S) = 6
B = {2, 4, 6}
n(A) = 3
P(B)= 3
6
Ou seja, a probabilidade de se obter um nmero par na face superior de um dado
lanado de 1/2 ou 50,00%.
EXEMPLO 4.2.3 Considerando o lanamento de um dado, vamos calcular a
probabilidade do evento B obter um nmero menor ou igual a 6 na face superior :
Sendo:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
n(S) = 6
C = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
n{B) = 6
P(C)= 6
6
Ou seja, a probabilidade de se obter um nmero menor ou igual a 6 na face superior de
um dado lanado de 1 ou 100,00% (a probabilidade do evento certo igual a 1).
EXEMPLO 4.2.4 Considerando o lanamento de um dado, vamos calcular a
probabilidade do evento B obter um nmero menor ou igual a 6 na face superior :
Sendo:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
n(S) = 6
D==
n(D) = 0
P(D)= 0
6
Ou seja, a probabilidade de se obter um nmero maior que 6 na face superior de um
dado lanado de 0 ou 0,00% (a probabilidade do evento impossvel igual a zero).
4.2.1 Eventos Complementares
Sabemos que um evento pode ocorrer ou no. Sendo p a probabilidade de que ele
ocorra (sucesso) e q a probabilidade de que ele no ocorra (insucesso), para um mesmo evento
existe sempre a relao:
q = 1 p
p+q=1
55
EXEMPLO 4.2.4
Se a probabilidade de se realizar um evento e p = 1/5. Calcular a
probabilidade de que ele no ocorra.
q = 1 p
q = 1 1/5
q = 4/5
EXEMPLO 4.2.5: Sabemos que a probabilidade de tirar o valor 4 no lanamento de
um dado : p = 1/6.Logo, a probabilidade de no tirar o valor 4 no lanamento de um dado
q = 5/6
4.2.2 Eventos Independentes
Dizemos que dois eventos so independentes quando a realizao ou a no-realizao
de um dos eventos no afeta a probabilidade da realizao do outro e vice-versa.
EXEMPLO 4.2.6: Ao lanarmos dois dados, o resultado obtido em um deles
independe do resultado obtido no outro.
Se dois eventos so independentes, a probabilidade de que eles se realizem
simultaneamente igual ao produto das probabilidades de realizao dos dois eventos. Assim,
sendo p1 a probabilidade de realizao do primeiro evento e p2 a probabilidade de realizao
do segundo evento, a probabilidade de que tais eventos se realizem simultaneamente dada
por:
P(1;2) = p1 . p2
EXEMPLO 4.2.7: Considerando o lanamento de dois dados,
calcular a
probabilidade do evento D obter o nmero 1 no primeiro dado e o nmero 3 no segundo
dado .
Sendo:
p1 = 1/ 6
p2 = 1/ 6
P(1;2) =
1
6
1
6
1
36
p2
um
dado,
calcular
Sendo:
p1 = 1/ 6
p2 = 1/ 6
1
P(1;2) =
6
6
3
Ou seja, a probabilidade de se obter o nmero 2 ou o nmero 3 no lanamento de um
dado de 1/3 ou 33,33%.
EXEMPLO 4.2.9: Considerando o lanamento de um dado, vamos calcular a
probabilidade do evento E obter o nmero 1 ou o nmero 6 :
Sendo:
p1 = 1/ 6
p2 = 1/ 6
1
P(1;2) =
1
6
1
3
Sendo:
n(A)=4
n(S)=36
p = 4/36 = 1/9
1
13
1
52
1
676
6) Uma urna A contm: 3 bolas brancas, 4 pretas, 2 verdes; uma urna B contm: 5
bolas brancas, 2 pretas, 1 verde; uma urna C contm: 2 bolas brancas, 3 pretas, 4 verdes. Uma
bola retirada de cada urna. Qual a probabilidade de as trs bolas retiradas da primeira,
segunda e terceira urnas serem, respectivamente, branca, preta e verde?
Temos:
p1 = 3/9 = 1/ 3
p2= 2/8 =
p3 = 4/9
Como os trs eventos so independentes e simultneos, vem:
P(1;2) =
1
1
4
1
3 . 4 . 9 = 27
58
1
1
1
52 . 51 = 2652
Captulo 5
Modelos Tericos de Probabilidade
Este captulo apresenta os principais modelos tericos de distribuio de
probabilidade, aos quais um experimento aleatrio pode ser enquadrado.
5.1 DEFINIES DE PROBABILIDADE
Existem trs conceitos bsicos de probabilidade: clssica, freqencialista e
personalstica.
Sua escolha depende da natureza das variveis e da situao em que est envolta a
caracterstica populacional de interesse.
5.1.1 Probabilidade Clssica
Aplica-se s situaes em que os resultados que compem o espao amostral so
equiprovveis (ocorrem com a mesma regularidade), sendo sua probabilidade de sucesso
definida por:
P(ai)=
n(ai)
N
Onde:
n(ai) = nmero de casos favorveis realizao de ai; e
N = o nmero total de casos possveis.
EXEMPLO 5.1.1: Um experimento consiste no lanamento de uma moeda e na
observao da face superior. Determine o espao amostral do experimento e a funo de
probabilidades.
Se a moeda no for viciada, os elementos que compem o espao amostral so
equiprovveis (S = {Ca, Co}). Usando o conceito clssico de probabilidades avaliamos:
P(Ca) = 1/2 ou 50% e P(Co) = 1/2 ou 50%
Portanto, a funo de probabilidade neste caso :
xi
F(xi) = P(xi)
Ca
1
2
Co
1
2
1
1
1
1
1
1
; e P(6)
; P(2)
; P(3)
; P(4)
; P(5)
6
6
6
6
6
6
1
1
6
2
1
6
3
1
6
4
1
6
5
1
6
6
1
6
lim
n
fri(xi)
fri
1
1
1
1
1
; e fr2 =
; fr1 =
+
=
4
4
4
2
4
fri(xi)
0
1
4
1
1
2
2
1
4
60
fri
1/36
2/36
3/36
4/36
5/36
6/36
5/36
4/36
3/36
2/36
1/36
fri(xi)
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
5
9 10 11 12
4 3 2 1
36 36 36 36 36 36 36 36
36
36
36
61
F(xi) =
n
lim
n
10
20
30
40
50
100
isto :
P(0)=
lim
n
fri(0) = c
x
2
1
1
0
4
fri
1/4
2/4
1/4
1
P(X)=
P(X)
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1
0
1
2
1
1
2
Logo:
(X ) = p = 1/2
2
0
48
52
1
4
52
Logo:
(X ) = p = 4/52 = 1/13
2
n!
. pk . qn-k
k! (n k)!
Essa funo, denominada lei binomial, define a distribuio binomial, que tem as
65
seguintes caractersticas:
a. O experimento deve ser repetido, nas mesmas condies, um nmero finito de
vezes (n).
b. As provas repetidas devem ser independentes, isto , o resultado de uma no deve
afetar os resultados das sucessivas.
c. Em cada prova deve aparecer um dos dois possveis resultados: sucesso e
insucesso.
d. No decorrer do experimento, a probabilidade p do sucesso e a probabilidade q (q =
1- p) do insucesso manter-se-o constantes.
Descrio do Modelo
a. Os possveis valores que a varivel X pode assumir so S = {0, 1 , 2, 3, ...};
b. Como dito, a funo de probabilidade associada varivel aleatria X :
f(X) = P(X = k) =
n!
. pk . qn-k
k! (n k)!
5!
. 0,53 . 0,55 - 3
3! (5 3)!
P(X = 3) = 5/16
EXEMPLO 5.4.4: Dois times de vlei, A e B, jogam entre si 6 vezes. Encontre a
probabilidade de o time A ganhar 4 jogos.
Sendo:
n=6
k=4
p = 1/3
q = 2/3
66
f(X) = P(X = 4) =
6!
. p4 . q6 - 4
4! (6 4)!
P(X = 4) = 20/243
5.4.3 Distribuio de Poisson
Uma varivel aleatria admite distribuio de Poisson se:
a. Os possveis valores que a varivel X pode assumir so S = {0, 1 , 2, 3, ...};
b. Como dito, a funo de probabilidade associada varivel aleatria X :
P(x=k) =
e- . ( )k
K!
Uma aplicao imediata deste modelo ocorre quando uma varivel aleatria X admite
distribuio binomial com n de repeties ( n > 30 ) e com a probabilidade p de sucesso muito
pequena ( n < 0,05 ).
EXEMPLO 5.4.5: Uma mquina produz 9 peas defeituosas a cada 1.000. Calcule
a probabilidade de um lote com 200 peas conter 8 peas defeituosas.
Pelo modelo Binomial:
Sendo:
n = 200
k=8
p = 0,009
q = 0,991
P(X = 8) =
200!
. 0,0098 . 0,991192
8! (200 8)!
P(X = 8) = 0,00042
e-1,8 . (1,8)8
8!
P(X = 8) = 0,00045
67
EXEMPLO 5.4.6: Uma mquina produz 1 munio com defeito a cada 200. Se o
nmero de munies defeituosas admite distribuio de Poisson, calcule a probabilidade de1
caixa com 50 munies conter dois estojos com defeito.
Sendo:
n = 50
k=2
p = 0,005
= n . p = 50 .0,005 = 0,25
P(x=k) =
e-0,25 . (0,25)2
2!
P(X = 8) = 0,048675
Alm da utilizao para o clculo aproximado da Distribuio Binomial, a
Distribuio de Poisson, tem vasta aplicao em problemas tipo: fila de espera; controle de
estoques; controle de qualidade; etc.
5.5 MODELOS TERICOS CONTNUOS DE PROBABILIDADE
5.5.1 Distribuio Normal - Curva Normal
Entre as distribuies tericas de varivel aleatria contnua, uma das mais
empregadas a distribuio normal descrita na Fig. 19.
do que a mdia igual probabilidade de ocorrer valor menor do que a mdia, isto , ambas
as probabilidades so iguais a 0,5. Escrevemos: P(xi > X) = P(xi < X) = 0,5.
Quando temos em mos uma varivel aleatria com distribuio normal, nosso
principal interesse obter a probabilidade dessa varivel aleatria assumir um valor em um
determinado intervalo.
EXEMPLO 5.5.1: Seja X a varivel aleatria que representa os dimetros dos
cartuchos de 9mm produzidos por certa mquina, supondo que essa varivel tenha
distribuio normal com mdia X = 9 mm e desvio padro S = 0,04 mm. Pode haver interesse
em conhecer a probabilidade de um cartucho ter um dimetro com valor entre 9 e 9,05 mm
fcil notar que essa probabilidade, indicada p P(9 < xi < 9,05), correspondente
rea hachurada na Fig. 20.
9 9,05
Figura 20 - Probabilidade de xi encontrar-se entre 9mm e 9,05mm.
xi X
S
xi X
S
Voltemos, ento, ao nosso problema. Queremos calcular P(9 < X < 9,05). Para obter
essa probabilidade, precisamos, em primeiro lugar, calcular o valor de z que corresponde a
x = 9,05 (x = 9
z = 0, pois X = 9). Temos, ento:
69
Z=
9,05 9
0,04
Z = 1,25
Sendo:
Determine as probabilidades:
- 1,25 0
- 0,5 0
Como:
P( 0,5 < Z< 0) = P(0 <Z < 0,5) = 0,1915
P( 0 < Z< 1,48) = 0,4306
1,48
Logo:
P( 0,5 < Z < 1,48) =0,1915 +0,4306 = 0,6221
c. P(0,8 < Z < 1,23)
A probabilidade procurada corresponde parte hachurada da figura:
Temos que
P( 0,8 < Z < 1,23) = P( 0 < Z < 1,23) - P( 0 < Z < 0,8)
70
Como:
P( 0 < Z< 1,23 ) = 0,2881
P( 0 < Z< 0,8) = 0,1026
00,8 1,23
Logo:
P( 0,8 < Z < 1,23) = 0,2881 -0,1026 = 0,1855
Logo:
P( Z > 0,6 ) = 0,5 0,2258 = 0,2742
Logo:
P( Z > 0,6 ) = 0,5 + 0,3212 = 0,8212
72
Captulo 6
Erro, Significncia, Tamanho do
Efeito e Poder Estatstico
Em uma investigao cientfica comum que o pesquisador questione quais as
chances de um determinado fenmeno acontecer, para tal, utiliza-se dos conceitos de
probabilidade.
Um primeiro conceito o de probabilidade subjetiva ou probabilidade personalstica
que est relacionado ao nvel de conhecimento que dispusemos acerca de uma determinada
varivel.
Quais so as chances de que chova? Ouvimos um meteorologista dizer que a
probabilidade de chuva de 90/o, e deduzimos que existe 90% de chances de chover onde
estamos.
Um segundo conceito envolve o limite da freqncia relativa. Para ilustrar, suponha
que joguemos uma moeda 100 vezes, o nmero de caras esperado seria de 50 caras. No
entanto, ao realizarmos o experimento obtivermos 45, ento fri = 0,45. Jogando 1000 vezes,
esperaramos 500 caras, entretanto, podemos obter 490 caras, fri = 0,490. Se jogarmos
100000, e obtivssemos 49995 caras, fri =0,49995. Note que, quanto maior o valor de n, o
limite da freqncia relativa tende a probabilidade real do evento ocorrer, ou seja, 0,5.
Um terceiro conceito o chamado probabilidade estatstica relacionado com
estimativas calculadas por meio de experincias e testes relacionados a um determinado
parmetro populacional que se deseja inferir.
Em um teste estatstico, extramos uma amostra de uma populao de sujeitos e
eventos. Usamos afirmativas de probabilidade para descrever a confiana que depositamos
nos achados estatsticos. Freqentemente, encontramos um teste estatstico seguido pelo
enunciado da probabilidade tal como p < 0,05. Mas o que significa este valor?
Para melhor compreendermos o significado do p-valor (p), passaremos a abordar os
principais conceitos relativos s hipteses estatsticas aos erros estatsticos, significncia,
ao poder, e fora dos testes estatsticos.
6.1 HIPTESES ESTATSTICAS
O teste de hiptese uma regra de deciso para aceitar (ou rejeitar) uma hiptese de
estudo com base nos elementos amostrais, possibilitando ao investigador verificar se as
possveis generalizaes resultantes dos dados da pesquisa so devidas ao acaso, ou aos
tratamentos dispensados s variveis de estudo.
73
= 1,60m
H1 :
1,60m; ou
H1:
> 1,60m
cav
art
H1 :
cav
>
art
EXEMPLO 6.1.3:
deciso onde ela deve estar, ou seja, no pesquisador que colocou o estudo em um modelo
terico, e que considerou as pesquisas relacionadas ao seu objeto de estudo.
6.2.2 Erro Tipo II - Beta ( )
Embora a magnitude do erro tipo I seja especificada pelo alfa, podemos tambm
cometer o erro tipo II, cuja magnitude determinada por beta ( ). Observando a Fig. 21,
podemos notar a sobreposio da distribuio de escores na varivel dependente para X
(distribuio da amostragem se a hiptese nula verdadeira) e Y (distribuio da amostragem
se a hiptese nula falsa).
Distribuio
da amostragem
sob Ho
Distribuio
da amostragem
se Ho falsa
1-
Y
X
Figura 21. reas de distribuio do erro tipo II
Pela especificao do alfa, indicamos que a mdia de Y (dado uma certa distribuio)
deve ser em uma distncia especificada da mdia de X antes da hiptese nula ser rejeitada.
Entretanto, se a mdia de Y localiza-se em algum lugar entre a mdia de X e o Y
especificado, pode-se estar cometendo um erro tipo II ( ); isto , no rejeitar a hiptese nula
quando, de fato, existe uma diferena verdadeira. Como podemos ver, existe uma relao
entre alfa e beta, a medida que alfa diminui, beta torna-se maior.
Obviamente, o pesquisador deseja reduzir ao mnimo as probabilidades dos dois tipos
de erros. A reduo simultnea dos erros poder ser alcanada pelo aumento do tamanho da
amostra. Para um mesmo n, a probabilidade de se incorrer em um Erro tipo II aumenta
medida que diminui a probabilidade do Erro tipo I, e vice-versa.
Para compreender o relacionamento dos erros e suas dimenses, vamos idealizar uma
configurao a partir de um exemplo.
EXEMPLO 6.2.2: Sabendo-se a varincia da populao vale 9, e que foi retirada de
uma amostra de 36 elementos, testar:
Ho :
= 25
H1 :
> 25
76
>25,
Regio de Aceitao
Para Ho: = 25
Regio de Rejeio
Para Ho: = 25
RC
RA
= 25
Xcrit
= 0,05, Z=1,64
Z=
Xcrit
/ n
Logo:
Xcrit =
+Z.
/ n
Xcrit = 25 + 1,645 . 3/ 36
Xcrit = 25,823
Regio de Aceitao
Para Ho: = 25
Regio de Rejeio
Para Ho: = 25
= 0,05
RA
= 25
RC
25,823
Xcrit
77
Ora, quando se aceita uma hiptese Ho pode-se estar cometendo o Erro tipo II (aceitar
Ho, quando Ho falsa). No exemplo, essa probabilidade pode ser de 95% quando Ho: = 25
for falsa, fato extremamente preocupante. Por outro lado, tm-se apenas 5% de chances para
rejeitar Ho.
No entanto, quando se rejeita Ho, pode-se estar cometendo o Erro tipo I (rejeitar Ho
quando Ho verdadeira). Como a probabilidade neste caso relativamente baixa (5%), a
deciso de rejeitar Ho muito mais segura do que a deciso de aceitar Ho.
6.2.3 Lgica do teste de significncia
Fixando , pode-se determinar a probabilidade p de cometer o Erro tipo II. Para o
clculo de , preciso admitir outros valores para, j que seu valor original considerado
falso.
(1) Atribuir baixos valores para
(geralmente de 1% a 10%).
25,823
1
Fixando-se = 0,05, para valores de Xcrit prximos de 25, temos elevados ndices
para . Observando-se o grfico, quando 1 = 25,823, temos a seguinte probabilidade:
= 25
P( /
78
1 = 25,823) = P Z =
25,823 25,823
3 / 36
=0
= 0,05
P( /
P( /
P( /
= 26) = P Z =
25,823 - 26
3 / 36
= 25,5) = P Z =
= 25) = P Z =
= -0,36 = 0,3594
25,823 25,5
3 / 36
25,823 25
3 / 36
= 0,646 = 0,7401
= 1,645 = 0,95
Assim:
H0 =
25
25,5
25,823
26,00
0,9500
0,7401
0,5000
0,3594
1
0,05
0,2599
0,5000
0,6406
79
25,5
25
25,8
26
26,5
i
Admitindo-se constante, quanto maior for o tamanho da amostra menor ser o erro
, conforme apresentado abaixo:
1
0,9
0,8
0,7
0,6
n1 < n2 < n3
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
80
n1
n2
n3
Significado
pequeno
moderado
grande
6.5 PODER
Poder a probabilidade de rejeitar a hiptese nula quando esta falsa (p. ex.,
detectando uma diferena real), ou a probabilidade de tomar a deciso correta. Ter poder na
anlise estatstica importante porque aumenta as chances de rejeitar a hiptese nula falsa.
claro que, at certo ponto, na pesquisa comportamental, a hiptese nula sempre falsa.
O que este enunciado reflete que em pesquisa comportamental as mdias dos dois
grupos nunca so as mesmas. Assim, se suficientes sujeitos so obtidos (uma forma de obter
poder), quaisquer duas mdias podem ser declaradas significativamente diferentes.
As questes mais interessantes em pesquisa comportamental so:
a. O quanto uma diferena importante na teoria e/ou na prtica?
b. Quantos sujeitos so necessrios para declarar uma diferena importante como
significante?
Entendendo o conceito de poder, pode-se responder s duas questes. Se um
pesquisador pode identificar o tamanho de um importante efeito por meio de pesquisas
prvias, ou simplesmente estimar um tamanho do efeito (p. ex., 0,5 um TE moderado,
tambm chamado delta, ), estabelecer quanto de poder aceitvel (p. ex., uma estimativa
comum em cincia comportamental 0,8), ento o tamanho da amostra necessrio para o
estudo pode ser estimado.
81
n para
400
cada grupo
TE=0,2
300
TE=0,3
200
TE=0,4
100
TE=0,5
50
TE=0,7
TE=0,8
TE=0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Poder
0,9
n para
cada grupo
500
TE=0,2
400
TE=0,3
300
TE=0,4
200
TE=0,5
100
TE=0,6
TE=0,7
TE=0,8
50
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Poder
curva TE 0,70 por onde atravessa o eixo x (poder) em 0,8, e ento, ler atravs do eixo y
(tamanho da amostra) e observar que 30 sujeitos sero necessrios para cada grupo.
Conforme o nmero de sujeitos em cada grupo reduzido, o poder reduzido (dado o
mesmo TE). Analisando a Fig. 23 (alfa = 0,01), nota-se que para o mesmo nvel de poder
(0,8) e TE (0,70), o nmero de sujeitos necessrios aumenta de 30 (como na Fig. 22, onde
alfa 0,05) para 50.
Pode-se verificar, que para um alfa mais rigoroso (p. ex., 0,05 a 0,01), um maior
nmero de sujeitos requerido para detectar uma diferena significativa.
83
84
Captulo 7
Inferncia Estatstica
O principal objetivo da inferncia estatstica obter informaes sobre uma
populao, com base em elementos amostrais, para aplic-las resoluo de problemas
prticos. Como as populaes so caracterizadas por medidas numricas descritivas,
denominadas parmetros, a estatstica diz respeito realizao de inferncias sobre esses
parmetros populacionais desconhecidos.
Os parmetros populacionais tpicos so:
- a mdia ( );
- o desvio padro ( ); e
- a proporo (p) de determinado evento populacional.
Os mtodos para realizar inferncias a respeito dos parmetros pertencem a duas
categorias:
- estimao: determinao de estimativas dos parmetros populacionais; e
- teses de hipteses: tomada de deciso relativa ao valor de um parmetro.
7.1 ESTIMATIVA POR PONTO
A estimativa por ponto consiste em, com base em dados amostrais, calcular-se um
valor da estimativa de um parmetro populacional.
Assim:
- o valor da mdia amostral (X) constitui uma estimativa do parmetro ( );
- o valor do desvio padro amostral (S) constitui uma estimativa do parmetro ( ), e
- o valor da freqncia relativa amostral (fri) constitui uma estimativa do parmetro
(p) de um determinado evento populacional.
EXEMPLO 7.1.1
Uma amostra aleatria de 300 candidatos Escola Preparatria
de Cadetes do Exrcito, de um total de 200.000, revelou nota mdia amostral de 6,0 no
concurso.
Logo: X = 6,0 uma estimativa por ponto da verdadeira nota mdia ( ) dos 200.000
candidatos.
7.2 ESTIMATIVA POR INTERVALO
Uma estimativa por intervalo consiste em, com base em dados amostrais, calcular-se
um intervalo determinado por dois nmeros, que se espera contenha o valor do parmetro
populacional ( ) com dado nvel de confiana ou probabilidade (1 ) = 90%, 95%, 97,5%...
Quanto menor for o intervalo, maior ser o grau de preciso da inferncia realizada, e
as estimativas dessa natureza so denominadas de intervalos de confiana (IC).
85
EXEMPLO 7.2.1
O intervalo [1,59m; 1,64m] contm a altura mdia dos soldados
de uma Brigada, com nvel de confiana de 90%;
EXEMPLO 7.2.2
Com 95% de confiana, pode-se afirmar que o intervalo [2%;
4%] contm a proporo de aprovados na EsAO com mdia final de curso acima de 9,0;
EXEMPLO 7.2.3
O intervalo [0,001 mm; 0,002 mm] contm o desvio padro do
calibre de munies produzidas por uma determinada mquina, com 97,5% de confiana.
Quando se constri um intervalo de confiana importante atentar para o risco do erro
tipo I ( ). Se o nvel de confiana de 90%, o risco do erro da inferncia estatstica ser de
10% ( = 0,1). Logo, se construssemos 100 intervalos, baseados em 100 amostras de
tamanhos iguais, poderamos esperar que 90 desses intervalos (90% deles) iriam conter o
parmetro populacional sob estudo, enquanto 10 intervalos (10% deles) no iriam conter o
parmetro.
EXEMPLO 7.2.4
Tomando-se 10 amostras aleatrias de 10 soldados de uma
Brigada, construir o IC que contm a altura mdia dos soldados da Brigada.
Amostras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
Alturas
N n
N 1
Z=
/ n
Ou seja:
P( Z
/2 <
Zi < Z
/2 )
=1
X-
/2 <
<Z
/ n
/2
=1
X Z
/2
/ n
<
<
X+Z
/2
/ n =1
87
2,5%
2,5%
1,960
-1,960
(3)
Construindo o IC:
Dado que:
=5
n = 100
X = 25
= 0,05
Zcrit = 1,960
Logo:
P 25 1,96 . 5/ 100 <
P(24,02 <
88
(4) Concluso:
A interpretao desse resultado pode ser expressa por uma das duas maneiras:
- O intervalo [24,02; 25,98] contm o nmero mdio de flexes de brao executado
por soldados do Exrcito Brasileiro, com 95% de confiana ; ou
- Com 95% de confiana o intervalo [24,02; 25,98] contm o nmero mdio de
flexes de brao executado por soldados do Exrcito Brasileiro .
Resolvendo as duas inequaes para , temos o intervalo de confiana para a mdia
2
populacional ( ), quando a varincia ( ) conhecida para populaes finitas:
P X Z
N n
/2
<
< X+Z
N n
/2
N 1
N 1
=1
5%
5%
-1,645
1,645
89
1
.
100
1000 100
<
1000 1
< 5 + 1,645
P(4,844 <
1
.
100
1000 100
1000 1
= 90%
(5) Concluso:
A interpretao desse resultado pode ser expressa por uma das duas maneiras:
- O intervalo [4,844; 5,156] contm o consumo mdio de combustvel das viaturas 5
ton da DE, com 90% de confiana ; ou
- Com 90% de confiana o intervalo [4,844; 5,156] contm consumo mdio de
combustvel das viaturas 5 ton da DE .
7.4 INTERVALO DE CONFIANA PARA A MEDIA POPULACIONAL QUANDO A
VARINCIA DESCONHECIDA
possvel construir-se intervalos de confiana para a mdia quando dispe-se de
pequenas amostras, mas no se conhece o valor do desvio padro populacional ( ). No
entanto, necessrio que a populao de onde foi extrada a amostra aleatria tenha
distribuio normal.
Como no se conhece preciso substitu-lo por S (desvio padro amostral) que,
contrariamente a , uma varivel aleatria. Da se ter o quociente entre duas variveis
aleatrias, X e S.
Como visto no Captulo 5, o estimador:
XS/ n
90
/2
/2
/2
ti
/2
Ou seja:
P( t
/2
< ti < t
/2)
=1
X t
/2
/ n
<
<
X+t
/2
/ n =1
t29;0,05 = 2,045
(2) Determinando RA e RC, por meio do valor do tcrit.
2,5%
2,5%
2,045
-2,045
P(7,612 <
(4) Concluso:
O intervalo [7,612; 7,628] contm a verdadeira mdia com 95% de confiana.
Para os casos de populaes finitas, substituindo o valor de t, e resolvendo as
inequaes para , obtemos o intervalo para a mdia, quando a varincia populacional ( 2)
desconhecida:
P X t
/2
S
n
N n
<
N 1
< X+t
/2
S
n
N n
N 1
=1
92
10
Grau
10
7,8
1,32
gl = (10 1) = gl = 9
t9;0,05 = 2,226
(2) Determinando RA e RC, por meio do valor do tcrit.
2,5%
2,5%
2,226
2,226
(3)
Construindo o IC com os valores da mdia amostral (X), do desvio-padro
amostral (S) e do tamanho da amostra (ni).
Dado que:
X = 7,8
S = 1,32
N = 400
n = 10
= 0,05
t 9; 005 = 2,226
93
7,8 2,226
1,32
400 10
10
400 1
<
<
P(7,39 <
7,8 2,226
1,32
400 10
10
400 1
= 95%
(4) Concluso:
O intervalo [7,39; 8,21] contm a verdadeira mdia com 95% de confiana.
7.5 INTERVALO DE CONFIANA PARA A VARINCIA
Como visto na seo 7.1, o estimador de 2 S2, e S2 tem distribuio Qui-Quadrado
[S2(n 1)/ 2 ] com (n 1) graus de liberdade, a exceo de constantes.
Ou seja:
2
n-1
2
d S (n-1)
=
/2
f ( 2)
1-
/2
RA
RC
2
RC
2
inf
sup
Ou seja:
2
P(
Substituindo o valor de
intervalo:
P
94
inf
n-1
S2(n-1)
2
sup
<
n-1
<
sup )
=1
< <
S2(n-1)
2
inf
=1
inf
eo
sup
com (n 1)
crit
EXEMPLO 7.5.1
Retirando-se, de uma distribuio normal, uma amostra aleatria
com n = 20 e S=4. Construir um IC para a varincia populacional ao nvel de 90%.
Soluo:
(1) Fixando
= 0,1, determinamos os
inf
eo
sup
gl = (20 1) = gl = 19
2
19;0,95 =
2
19;0,05 =
10,117 e
30,144
crit
5%
5%
RA
RC
RC
2
30,144
10,117
(3) Construindo o IC
Dado que:
S2 = 4
n = 20
= 0,15
2
19;0,95 = 10,117
2
19;0,05 = 30,144
P
4(20 1)
30,144
< <
4(20 1)
10,117
= 90%
inf
EXEMPLO 7.6.1
Com os dados do EXEMPLO 7.5.1, construir o IC para o
desvio padro populacional.
Soluo:
(1)
= 0,1, determinamos os
Fixando
inf
eo
sup
gl = (20 1) = gl = 19
2
19;0,95 =
(2)
2
19;0,05 =
10,117 e
30,144
crit
5%
f ( 2)
5%
RA
RC
RC
2
30,144
10,117
(3)
Construir o IC com os valores da varincia amostral (S2) e do tamanho da
amostra (ni).
Dado que:
S2 = 4
n = 20
= 0,1
2
19;0,95 = 10,117
2
19;0,05 = 30,144
P
96
4(20 1)
30,144
<
<
4(20 1)
10,117
= 90%
P(1,589 <
Assim, podemos afirmar que o intervalo [1,589; 2,741] contm verdadeiro desvio
padro populacional com 90% de confiana.
7.7 INTERVALO DE CONFIANA PARA A PROPORO
Para amostras suficientemente grandes (n > 30), a distribuio amostral de fr = ^
p= xi/ni
aproximadamente normal com mdia p, isto : f = p e desvio padro dado por:
(f) =
p(1 p)
n
Onde:
fr = freqncia relativa dos sucessos = ^
p = estimador de p
p = verdadeira proporo populacional de sucessos
xi = numero de sucessos na amostra
ni = tamanho da amostra
Para grandes amostras:
Zi =
fr p
p(1 p)
n
), temos:
/2
/2
-Z
-Z
/2
Zi
/2
p(1 p)
/2
ni
< p < f +Z
r
p(1 p)
/2
ni
=1
97
fr (1 fr)
/2
ni
< p < f +Z
r
fr (1 fr)
ni
/2
=1
EXEMPLO 7.7.1
Examinando-se uma amostra aleatria de 500 graus obtidos por
candidatos ao Concurso da ESA foram encontrados 200 graus abaixo de 5. Com 95% de
confiana, desejamos construir um intervalo para a verdadeira proporo de candidatos que
no atingiram o grau 5.
Soluo:
(1)
fr = 200/500 = 0,4
Fixando
Zcrit = 1,960
(2)
2,5%
2,5%
-1,960
1,960
(3)
Constri-se o IC com os valores da freqncia relativa (fr), do tamanho da
amostra (ni), e do Zcrit.
Dado que:
fr = 0,4
n = 500
= 0,05
Zcrit = 1,960
Substituindo os valores na frmula:
P 0,4 1,96
98
0,4 (1 0,4r)
< p < 0,4 + 1,96
500
0,4 (1 0,4r)
=1
500
P(0,3571 <
/2
fr (1 fr)
n
N n
N 1 <
< fr + Z
/2
fr (1 fr)
n
N n
N 1
=1
Embora se aceite que n>30 suporta a idia de amostra suficientemente grande , uma
regra prtica para se verificar se o tamanho da amostra pode assim ser considerado aplicar a
frmula:
fr + 2 . fr (1 fr)
n
A amostra ser suficientemente grande se o intervalo resultante no contiver os
valores 0 ou 1 .
99
100
Captulo 8
Testes paramtricos de hipteses
Ao invs de calcular uma estimativa pontual ou por intervalo do parmetro, conforme
exposto no Captulo 7, possvel admitir-se um valor hipottico para um parmetro
populacional, e com base nas informaes de uma amostra realizar um teste estatstico para
tomar uma deciso (aceitar ou rejeitar o valor hipottico).
No entanto, devido ao fato de que a deciso ser baseada em estimativas fornecidas
pela amostra, fica evidente que, devido s condies de incerteza, o pesquisador estar sujeito
a erros ao decidir. Os testes de hiptese dimensionam a probabilidade (risco) de se estar
cometendo algum tipo de erro, fornecendo alguma segurana para a tomada de deciso acerca
de aceitar, ou rejeitar uma hiptese estatstica.
Neste captulo, sero apresentados os testes referentes aos parmetros da populao.
Trata-se de uma suposio quanto ao valor de um parmetro populacional, ou quanto
natureza da distribuio de probabilidade de uma varivel populacional.
Como descrito no Captulo 6, o teste de significncia considera apenas o erro
procedimento para sua realizao pode ser resumido nos seguintes passos:
,eo
>
a)
0;
b)
<
tcalc=
XS/ n
Onde:
X = mdia amostral
= valor da hiptese nula
S = desvio padro amostral
n = tamanho da amostra
(5) Concluso:
a) Se t
/2 < calc
Se t
/2 > calc
102
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0 :
H1 :
0
0
t19;0,05 = 2,093
(3) Determinando RA e RC por meio do tcrit ,.
2,5%
2,5%
2,093
-2,093
(4) Clculo do valor da varivel t:
tcalc=
tcalc=
XS/ n
7,8 8,0
0,5/ 20
tcalc= 1,789
(5) Concluso:
Como t /2 < tcalc < t /2 (-2,093 < 1,789 < 2,093), no se pode rejeitar H0, concluindo-se
que, a um nvel de significncia
= 0,05, que as mdias no so significativamente
diferentes.
Note que est concluso no quer dizer que as mdias so necessariamente iguais.
103
H0 :
; b)
>
; ou c)
<
(2) Fixar
2
0
f ( 2)
crit
/2
/2
RC
RA
2
b)
>
RC
2
inf
f ( 2)
RC
RA
2
c)
<
2
0
crit
f ( 2)
RC
RA
2
104
sup
crit
calc=
(n -1)S2
2
0
Onde:
n = tamanho da amostra
S2 = varincia amostral
0
(5) Concluso
a) Se 2inf < 2calc < 2sup,no se pode rejeitar H0.
Se 2calc > 2sup ou 2calc < 2inf, rejeita-se H0.
b) Se 2calc < 2sup,no se pode rejeitar H0.
Se 2calc > 2sup, rejeita-se H0.
b) Se 2calc > 2inf,no se pode rejeitar H0.
Se 2calc < 2inf, rejeita-se H0.
EXEMPLO 8.2.1: Deseja-se testar a hiptese de que a varincia de uma populao
com distribuio normal menor que 25, admitindo = 0,10. Para tanto, foi selecionada uma
amostra aleatria de 25 elementos obtendo-se S2 = 20.
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0 :
> 25
H1 :
inf t
com gl = (n 1)
= 0,1
gl = n 1 = 25 1= 24
2
24;01 = 15,7
(3) Determinando RC e RA por meio do
f ( 2)
inf
=10%
RC
RA
15,7
105
2
inf
(25 1)20
25
calc=
calc=
19,2
= 25 ao nvel de
G)
H0 :
2
1 =
H1 :
2
1
(2) Fixar , e escolher a varivel F com gl = (n1 1) por meio da Tabela F (ANEXO
(3) Determinar RA e RC por meio do Fcrit.
f (F)
RC
RA
Fcrit
S12
S22
Onde:
S12 e S12 so as varincias amostrais, respectivamente, das duas populaes
S12 a maior varincia.
(5) Concluso:
Se Fcalc < Fcrit, no se pode rejeitar H0.
Se Fcalc > Fcrit, rejeita-se H0, concluindo-se, com risco
diferentes.
106
, que as varincias so
2
1 =
H1 :
2
1
(2)
= 0,05
gln = n1 1 = 100 1 = 99 no numerador,
gld = n2 1 = 100 1 = 99 no denominador.
F99:99 = 1,39
(3) Determinar RA e RC por meio do Fcrit
f (F)
5%
RC
RA
1,39
S12
S22
Fcalc=
256
100
Fcalc= 2,56
(5) Concluso
Como Fcalc > Fcrit (2,56 > 1,39), rejeita-se H0, concluindo, com risco
varincias so diferentes.
= 0,05, que as
107
ou > .
H0 :
1=
ou
H1 :
ou
2=
2
(4)
Zcalc=
( X1 X2) d
1
n1
(5)
n2
Concluso:
, que h
108
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0 :
1=
H1 :
2,5%
2,5%
1,960
-1,960
(4) Clculo do valor da varivel:
Zcalc=
( 40000 42000) - 0
4000
5000
+
50
50
Zcalc= 149,07
(5) Como Zcalc < Z /2 ( 149,07 < 1,960), rejeita-se H0, concluindo-se com risco de
5%, que as vidas mdias dos pneus so diferentes.
8.5 TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA IGUALDADE ENTRE DUAS MDIAS
POPULACIONAIS (VARINCIAS DESCONHECIDAS, MAS ADMITIDAS IGUAIS)
Procedimento:
(1) Enunciar as hipteses
H0 :
ou > .
1=
ou
2=
H1 : 1
2 ou
1
2 d
Onde d a diferena admitida entre as mdias, podendo se testar as desigualdades <
(2) Fixar
/2
/2
-t
/2
/2
ti
tcalc=
Onde:
S2=
( X1 X2) - d
n1 + n2
S2
n1 . n2
(5) Concluso:
Se t
/2
Se tcalc > t /2 ou tcalc < t /2, rejeita-se H0, concluindo-se, com risco
diferena entre as mdias.
, que h
EXEMPLO 8.5.1: Dois tipos de pneus para Vtr 1 ton foram testados por um
centro de avaliao por meio de amostras aleatrias (n1 = 50 e n2 = 40). Para o tipo 1, a
2
2
durao mdia foi de X1 = 40000 com S1 = 3500 Km, e para o tipo 2 X1 = 38000 com S2 =
3800 Km. Adotando um risco de 5%, teste a hiptese de que a vida mdia dos dois tipos de
pneus a mesma.
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0 :
1=
H1 :
(2)
= 0,05
gl = (n1 n2) 2 = 50 +40 2 = 88
t88;0,05 = 1,987
Note que buscamos o valor de /2 na Tabela t com 88 gl, pois o teste bi-caudal.
110
2,5%
2,5%
1,987
-1,987
tcalc=
(40000 38000) 0
50 + 40
3632, 95
50 . 40
tcalc= 12,234
(5) Concluso:
Como tcalc > t /2 (12,234 > 1,987), rejeita-se H0, concluindo-se, com risco de 5%, que
as vidas mdias dos pneus so diferentes.
8.6 TESTE DE SIGNIFICNCIA PARA PROPORES POPULACIONAIS
Procedimento:
(1) Enunciar as hipteses
H 0 : p = p0
H1: uma das alternativas:
a) p
(2) Fixar
111
p0
/2
/2
RC
RC
RA
/2
/2
b) p > p0
RC
RA
c) p < p0
RC
RA
fr p0
p0(1 p0)
n
Onde:
fr = freqncia relativa do evento na amostra
p0(1 p0) = valor da hiptese nula
n = tamanho da amostra
(5)
Concluso:
1=
H1 :
2,5%
2,5%
-1,96
1,96
Zi
f p0
p0(1 p0)
n
Zcalc=
0,53 0,60
0,60 (1 0,60)
1000
Zcalc= - 4,52
(5) Concluso
Como Zcalc < Zcrit ( 4,52 < 1,96) rejeita-se H0, concluindo-se, com risco de 5%, que
a proporo de nascidos que sobrevivem at 60 anos diferente de 60%.
113
114
Captulo 9
Anlise de varincia
No captulo anterior, foram apresentados testes paramtricos verificar a igualdade
entre duas mdias (testes t e z), duas varincias (testes F e 2) ou duas propores (teste z).
Quando necessitamos testar a igualdade entre K mdias (K > 2, sendo a varivel intervalar
no mnimo intervalar), podemos utilizar a Anlise da Varincia (ANOVA), verificando a
influncia de um ou mais fatores sobre uma determinada varivel dependente.
Desenvolvido por Fsher, a ANOVA um mtodo estatstico que verifica se fatores ou
tratamentos (variveis independentes) produzem mudanas sistemticas em alguma varivel
de interesse (varivel dependente), por meio de teste de igualdade de mdias.
9.1 ANOVA SIMPLES (ONE-WAY OU COM NICO FATOR)
O conceito de anlise de varincia (ANOVA) simples uma extenso do teste t
independente, que permite a avaliao da igualdade entre as mdias de dois ou mais grupos,
sendo estes nveis da mesma varivel independente.
Trata-se de um mtodo estatstico, em que amostras aleatrias independentes so
retiradas de k populaes normais (k > 2) com mdias 1, 2, ..., k, cujas varincias so
supostamente iguais ( 12 = 22 = ... = k2). As amostras podem ser de tamanhos diferentes,
sendo o nmero total de observaes da experincia igual a ni = n1 + n2 + ... + nk.
Lgica da ANOVA
Deve-se fazer uma partio da soma total dos quadrados, variao total(Qt), em tantas
parcelas quantas forem as variveis independentes (fatores).
Qt=
ni
i=1
j=1
(xij X)2
Onde:
i= 1,2,...,k (tratamentos)
j = 1, 2,..., nj, (elementos das amostras)
X = mdia geral
Pode-se demonstrar que cada uma das varincias das variveis independentes (somas
de quadrados divididas por uma constante apropriada) um estimador justo (imparcial) de 2,
quando essas variveis no tm influncias sobre a varivel de estudo, ou seja, H0
115
, sendo
A comparao das varincias detectada com o uso de um teste F para igualdade entre
duas varincias. Se a estimativa da varivel independente for significativamente grande, o
teste F rejeitar a hiptese de nenhum efeito provocado pela varivel independente,
fornecendo uma evidncia de que o fator correspondente tem influncia sobre a varivel de
estudo.
No caso de uma varivel independente (um fator),
maneiras:
Varincia total;
Varincia devida aos tratamentos; e
Varincia devida aos erros.
Varincia Total (St2)
Para o clculo da varincia total, os k tratamentos so considerados como uma nica
amostra de tamanho n. O quociente entre a variao total e os respectivos graus de liberdade
(gl= n 1) expressa a varincia. St2 ser um estimador justo de 2, se H0 verdadeira, caso
contrrio ir superestim-la.
St2=
ni
i=1
j=1
(xij X)2
n 1
Qt
n 1
Frmula prtica:
St2=
Onde:
Qt =
ni
i=1
j=1
Qt
n-1
xij2 C
C=
ni
i=1
j=1
xij
Se =
116
ni
i=1
j=1
(Xij X)2
k 1
Qe
k 1
Frmula prtica:
Qe
S e2 =
ni
onde Qe =
k 1
xij
j=1
i=1
ni
Sr2=
ni
j=1
j=1
(xij Xi)2
n k
Qr
n k
Frmula prtica:
Qt
n 1
Sr2=
Onde:
Qt =
ni
i=1
j=1
xij2
C=
ni
i=1
j=1
xij
F=
n 1
k 1
k 1
2
n k
n k
k 1
n k
k 1
n k
sejam independentes.
Qe
k 1
S2
=
= e2
Qr
Sr
n k
117
= ... =
Tratamentos
2
...
x21
...
x22
...
...
...
x2nj
...
1
x11
x12
...
x1nj
x1nj
x2nj
ki
xk1
xk2
...
xkinj
...
xkinj
Total
ni
i=1
j=1
xij
C=
ni
i=1
j=1
xij
ni
i=1
j=1
xij2 C
Qe =
xij
j=1
i=1
ni
Soma dos
quadrados
Graus de
liberdade
Entre tratamentos
Qe
k 1
n k
n 1
Quadrados
mdios
Qe
S e2 =
k 1
Q
t - Qe
Sr2=
n k
Teste F
Fcalc =
S e2
Sr2
RC
RA
Fcrit
(9) Concluso:
Se Fcalc < Fcrit, no se pode rejeitar H0, concluindo, com risco , que o fator no tem
influncia sobre a varivel dependente.
Se Fcalc > Fcrit, rejeita-se H0, concluindo, com risco , que o fator tem influncia sobre
a varivel dependente.
EXEMPLO 9.1.1: Deseja-se inferir se o fato de pertencer a um determinado
peloto de uma SU tem influencia no desempenho do soldado no exerccio de flexo de brao.
Para tal foram selecionados aleatoriamente 10 soldados de cada peloto e registrado seu
resultado no 1 TAF. Verificar, ao nvel de 5%, se o desempenho mdio dos pelotes foram
diferentes.
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0 :
1
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
290
Pelotes
2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
285
3
26
26
29
29
32
32
35
35
38
38
320
Total
895
119
895 2
30
C = 26700,83
(4) Calcular a variao total
Qt =
k
ni
i=1
j=1
Logo:
ni
i=1
j=1
xij2 C
Qt = 27365 26700,83
Qt = 664,17
(5) Calcular a variao entre tratamentos
k
Qe =
i=1
xij
j=1
ni
(290)2
(285)2
(320)2
Qe =
+
+
26700,83
10
10
10
Qe = 71,67
(6) Calcular a variao residual
Qr = Qt Qe
Qr = 664,17 71,67
Qr = 592,5
(7) Construir o Quadro de Anlise de Varincia obtendo-se o Fcalc
Fontes de variao
Soma dos
quadrados
Entre tratamentos
71,67
592,5
664,17
Graus de
liberdade
Quadrados
Teste F
mdios
71,67
= 35,835
3 1 = 2
35,835
2
Fcalc =
592,5
= 21,944
30 3 = 27
21,944
27
Fcalc = 1,63
30 1 = 29
f (F)
5%
RC
RA
3,35
(9) Concluso:
Como Fcalc < Fcrit, (1,61 < 3,35) no se pode rejeitar H0, concluindo, com risco
=0,05, que o fator (pertencer a um determinado peloto) no tem influncia sobre a varivel
dependente (nmero de flexes de brao).
EXEMPLO 9.1.2: Deseja-se inferir se um determinado peloto teve uma
significativa melhora na performance da corrida de 12 minutos ao longo dos 3 TAF do ano de
instruo (note que se deseja inferir se a repetio do treinamento executado influencia o
desempenho na corrida, este o caso de ANOVA simples com medidas repetidas) Para tal
foram selecionados aleatoriamente 10 soldados do peloto e registrados seus resultados no 1,
2 e 3 TAF. Verificar, ao nvel de 5%, se o desempenho mdio dos soldados foram diferentes
ao longo do ano.
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0 :
Total
90,1
121
90,1 2
30
C=
C = 270,60
(4) Calcular a variao total
Qt =
k
ni
i=1
j=1
Logo:
ni
i=1
j=1
xij2 C
Qt = 275,69 270,60
Qt = 5,0897
(5) Calcular a variao entre tratamentos
k
Qe =
Qe =
i=1
xij
j=1
ni
(290)2
(285)2
(320)2
+
+
270,60
10
10
10
Qe = 0,9327
Soma dos
quadrados
Entre tratamentos
1,512
3,82
5,332
Graus de
liberdade
Quadrados
Teste F
mdios
1,512
= 0,756
3 1 = 2
0,756
2
Fcalc =
3,82
= 0,142
30 3 = 27
0,142
27
Fcalc = 5,32
30 1 = 29
f (F)
5%
RC
RA
3,35
(9) Concluso:
Como Fcalc > Fcrit, (5,32 < 3,35) rejeita-se H0, concluindo, com risco =0,05, que a
repetio do fator treinamento tem influncia sobre a o desempenho mdio dos pelotes na
corrida de 12 minutos.
Para verificar-se quais mdias foram diferentes, deve-se aplicar um teste de
acompanhamento (post-hoc), conforme apresentado ao final deste captulo.
9.2 ANOVA DUPLA (TWO-WAY OU COM DOIS FATORES)
A ANOVA two-way um modelo estatstico aplicado a projetos em blocos aleatrios
(b blocos e k tratamentos), onde os tratamentos so distribudos aleatoriamente em cada
bloco, aparecendo uma vez por bloco.
Este teste verifica se os dados apresentam evidncia suficiente de haver uma diferena
entre as mdias dos k tratamentos, e entre as respostas mdias dos blocos, ou seja, blocos e
tratamentos so duas variveis independentes qualitativas (dois fatores). Conseqentemente, a
variao total (Qt) poder ser subdividida em trs parcelas:
Variao entre os tratamentos (Qe);
Variao devida aos blocos (Qb); e
Variao devida aos erros ou residual(Qr).
Assim:
Onde:
Qt = Qe+ Qb + Qr
Qt =
i=1
j=1
xij2 C
b
Qe =
Qb =
j=1
i=1
b
j=1
xij
b
k
xij
i=1
C
123
Qr = Qt Qb Qe
Para proceder a ANOVA deve-se:
(1) Enunciar as hipteses
Para testar a hiptese de influncia do fator Tratamentos:
H0 :
= ... =
= ... =
Tratamentos
2
...
x21
...
x22
...
...
...
x2bj
...
1
x11
x12
...
x1bj
x1bj
x2bj
ki
xk1
xk2
...
xkibj
...
xkibj
2
i=1
j=1
xij
i=1
j=1
Qe =
b
j=1
xij
j=1
i=1
xij2 C
k
n
xij
i=1
Qr = Qt Qb Qe
124
Total
k
i=1
xki1
xki2
...
xkibj
bi
j=1
xij
testada
(8) Construir o Quadro de Anlise de Varincia obtendo-se o Fcalc para cada hiptese
Fontes de variao
Soma dos
quadrados
Graus de
liberdade
Qe
k 1
Tratamentos
Qb
Blocos
Quadrados
mdios
Qe
S e2 =
k 1
Sb2=
b 1
Teste F
S e2
Fecalc =
Sr2
Sb2
Fbcalc =
Sr2
Qb
b 1
Residual
Qr
n k b + 1
Total
Qt
n 1
Sr2=
Qr
n k b + 1
f (F)
f (F)
RA
RC
RA
Fecrit
Para Fbcalc
RC
Fbcrit
(10) Concluses:
Para testar a hiptese de influncia do fator Tratamentos:
Se Fecalc < Fecrit, no se pode rejeitar H0, concluindo, com risco , que o fator no tem
influncia sobre a varivel dependente.
Se Fecalc > Fecrit, rejeita-se H0, concluindo, com risco
sobre a varivel dependente.
1
1
=
2;
3;
3;
ou
Didtica (SU)
2
7,0
6,7
6,8
20,5
1
8,5
8,4
8,0
24,9
3
7,2
6,8
6,5
20,5
Total
22,7
21,9
21,3
65,9
65,9 2
9
C=
C = 482,5
(4) Calculando a variao total
Qt =
i=1
j=1
xij2 C
Qt = (8,52 + 8,42 + 8,02 + 7,02 + 6,72 + 6,82 + 7,22 + 6,82 + 6,52 ) 482,5
Qt = 4,77
(5) Calculando a variao entre tratamentos
k
Qe =
126
i=1
xij
j=1
Qe =
24,92
20,52
20,52
+
+
482,5
3
3
3
Qe = 4,34
xij
i=1
j=1
22,72
21,92
21,32
Qb =
+
+
482,5
3
3
3
Qb = 0,36
(7) Calculando a variao residual
Qr = Qt Qb Qe
Qr = 4,77 4,34 0,36
Qr = 0,07
(8) Construindo o Quadro de Anlise de Varincia obtendo-se o Fcalc para cada
hiptese testada
Fontes de variao
Soma dos
quadrados
Graus de
liberdade
Tratamentos
4,77
3 1
Blocos
4,34
3 1
Residual
0,07
9 3 3 + 1
Total
0,36
9 1
f (F)
Quadrados
mdios
4,77
S e2 =
2
Sb2= 4,34
2
Teste F
Fecalc=
2,385
=136,29
0,0175
Fbcalc=
2,17
=124,00
0,0175
0,07
Sr2=
RA
RA
RC
9,98
RC
9,98
F
127
(10) Concluses:
Para testar a hiptese de influncia do fator Tratamentos:
Como Fecalc > Fecrit, (136,29 > 9,98) rejeita-se H0, concluindo, com risco , que o
fator Didtica tem influncia sobre a varivel dependente (resultado no exame seletivo para o
CFC).
Para testar a hiptese de influncia do fator Blocos:
Como Fbcalc > Fbcrit, (124, > 9,98) rejeita-se H0, concluindo, com risco , que o fator
Desempenho do Instrutor tem influncia sobre a varivel dependente (resultado no exame
seletivo para o CFC).
Note que o teste capaz de discriminar se um determinado fator tem influncia sobre
uma varivel dependente, porm no indica quais mdias so diferentes entre si. Para
verificar-se quais mdias foram diferentes e indicar qual tratamento ou bloco gerou alteraes
na varivel dependente, deve-se aplicar um teste de acompanhamento ou post-hoc, que ser
tratado mais adiante neste captulo.
9.3 ANOVA FATORIAL (EXPERIMENTO COM DOIS FATORES E REPETIES)
A ANOVA fatorial um modelo estatstico utilizado no caso de haver mais de uma
observao para cada clula (interseo dos nveis tratamentos e blocos dos dois fatores),
admitindo-se Oi observaes para cada clula. Neste sentido, os dados so dispostos em um
quadro da seguinte forma:
ki tratamentos dispostos em colunas;
bj blocos dispostos em linhas;
ol observaes para cada clula (interao entre linhas e colunas); e
n = klo.
Conseqentemente, a variao total (Qt) poder ser subdividida em quatro parcelas:
Variao entre os tratamentos (Qe);
Variao devida aos blocos (Qb); e
Variao devida s interaes (Qi); e
Variao devida aos erros ou residual(Qr).
Assim:
Onde:
Qt = Qe+ Qb + Qi + Qr
Qt =
Qe =
Qb =
128
i=1
j=1
l=1
k
i=1
b
i=1
j=1
j=1
xij2 C
xijl
b
k
j=1
j=1
xijl
Qr =
xijl2
xijl
l=1
i=1 j=1
Qi = Qt Qe Qb Qr
Para proceder a ANOVA deve-se:
(1) Enunciar as hipteses
Para testar a hiptese de influncia do fator Tratamentos:
H0: 1 = 2 = ... = k (as mdias dos k tratamentos so iguais)
H1: pelo menos duas mdias so diferentes.
Para testar a hiptese de influncia do fator Blocos:
H0: 1 = 2 = ... = b (as mdias dos b blocos so iguais)
H1: pelo menos duas mdias so diferentes.
Para testar a hiptese de influncia do fator Interao (blocos x tratamentos):
H0: 1 = 2 = ... = i (as mdias dos b blocos dentro dos k tratamentos so iguais)
H1: pelo menos duas mdias so diferentes.
(2) Dispor os dados de acordo com a tabela a seguir:
1
Blocos
1
1
2
...
bj
Soma
x111
x121
...
x1b1
... ol
... x11o x11o
... x12o x12o
... ... ...
... x1bo x1bo
Tratamentos
2
1
... ol
x211 ... x21o x21o
x221 ... x22o x22o
... ... ... ...
x2b1 ... x2bo x2bo
x1jl
x2jl
C=
...
... 1
... xk11
... xk21
... ...
... xk11
ki
... ol
... xk1o xk1o
... xk2o xk2o
... ... ...
... xkbo xkbo
...
xi1l
xi2l
...
xijl
xijl
xijl
Total
xij
klo
(4) Calcular a variao total
Qt =
i=1
j=1
l=1
xij2 C
k
i=1
j=1
l=1
xijl
b
129
Qb =
i=1
j=1
l=1
Qr =
xijl
xijl2
l=1
i=1 j=1
xijl
o
(9) Construir o Quadro de Anlise de Varincia obtendo-se o Fcalc para cada hiptese
testada
Fontes de
Soma dos
Graus de
Quadrados
Teste F
variao
quadrados
liberdade
mdios
S e2
Qe
2
Fecalc =
Tratamentos
Qe
k 1
Se =
Sr2
k 1
Qb
Blocos
b 1
Sb2=
Sb2
Fbcalc =
Sr2
Qb
b 1
Qi
Interao
Qi
(k 1)( b 1)
Si2=
Residual
Qr
kb(o 1)
Sr2=
Total
Qt
n 1
(k 1)( b 1)
Ficalc =
Si2
Sr2
Qr
kb(o 1)
Para Fbcalc
f (F)
f (F)
RA
f (F)
RA
RC
Fecrit
130
Para Ficalc
RC
Fbcrit
RA
RC
Ficrit
(11) Concluses:
Para testar a hiptese de influncia do fator Tratamentos:
Se Fecalc < Fecrit, no se pode rejeitar H0, concluindo, com risco , que o fator no tem
influncia sobre a varivel dependente.
Se Fecalc > Fecrit, rejeita-se H0, concluindo, com risco
sobre a varivel dependente.
, que as repeties
(2) Os resultados mdios dos Pel nos 1, 2 e 3 TAF esto apresentados a seguir:
Experincia
do Instrutor
Asp Of
2 Ten
1 Ten
TAF
1
2
1
2,70 2,75 2,80
2,75 2,80 2,85
2,8
2,85 2,90
Soma
8,25
8,4
8,55
TAF
1
2
3
2,75 2,85 2,95
2,9
2,95 3,00
3,0
3,05 3,10
25,2
Total
8,55
8,85
9,15
TAF
1
2
3
2,90 3,00 3,10
3,00 3,10 3,20
3,10 3,20 3,30
9
9,3
9,6
25,80
26,55
27,30
26,55
27,9
79,65
C=
xij
klo
79,652
C=
27
C = 234,97
(4) Calculando a variao total
Qt =
i=1
j=1
l=1
xij2 C
k
i=1
j=1
l=1
xijl
b
25,20 + 26,55 + 27,92
Qe =
234,97
9
2
Qe = 0,4025
(6) Calculando a variao entre blocos
Qb =
k
i=1
j=1
l=1
xijl C
xijl2
i=1 j=1
xijl
l=1
8,252
8,482
8,552
9,602
+
+
+...+
Qr = (2,702 + 2,752 + 2,802 ... + 3,302)
3
3
3
3
Qr = 0,1050
(8) Calculando a variao devido interao (repeties)
Qi = Qt Qe Qb Qr
Qi = 0,6425 0,4025 0,1225 0,1050
Qi = 0,0125
(9) Construindo o Quadro de Anlise de Varincia
Fontes
de variao
SQ
GL
QM
Tratamentos 0,4025
3 1
S e2 =
0,1225
3 1
Sb2=
Blocos
Interao
Residual
0,1050
3 . 3(3 1)
Total
0,6425
27 1
Teste F
0,4025
2
0,1225
2
0,0125
4
Fecalc=
0,210
= 36,00
0,005833
Fbcalc=
0,06125
= 10,49
0,005833
Ficalc=
0,003125
= 0,54
0,005833
0,1050
Sr2=
18
Para Fbcalc
f (F)
Para Ficalc
f (F)
f (F)
5%
RA
RA
RC
3,55
5%
RC
3,55
5%
RA
RC
2,93
F
133
(11) Concluses:
Para testar a hiptese de influncia do fator Tratamentos:
Como Fecalc > Fecrit (36,00> 3,55), rejeita-se H0, concluindo, com risco de 5%, que o
fator volume de treinamento tem influncia sobre o desempenho dos pelotes na corrida de 12
minutos.
Para testar a hiptese de influncia do fator Blocos:
Como Fbcalc > Fecrit (10,49 > 3,55), rejeita-se H0, concluindo, com risco de 5%, que o
fator experincia do instrutor tem influncia sobre o desempenho dos pelotes na corrida de
12 minutos.
Para testar a hiptese de influncia das Repeties:
Como Ficalc < Ficrit (0,54 > 2,93), no se pode rejeitar H0, concluindo, com risco de
5%, que as repeties (interao entre volume de treinamento e experincia do instrutor) no
tem influncia sobre o desempenho dos pelotes na corrida de 12 minutos.
9.4 TESTE DE SCHEFF (COMO POST-HOC)
Como dito anteriormente, a ANOVA um teste estatstico capaz de discriminar se um
determinado fator tem influncia sobre uma varivel dependente, porm no indica quais
mdias so diferentes entre si, sendo necessrio a aplicao de um teste de acompanhamento
ou post-hoc.
O teste de Scheff um post-hoc rigoroso, capaz de identificar quais mdias so
diferentes entre si, ao nvel de significncia adotado, da seguinte forma:
Anova com um Fator:
XA XB > Sr2(k 1)
1
1
+
F
nA
nB
[(k -1);(n-k)
2(k 1)
L
1
1
+
F
nA
nB
[(k -1);(k-1)(L-1)]
2(k 1)
K
1
1
+
F
nA
nB
[(L -1);(k-1)(L-1)]
Para as Linhas:
XA XB > Sr2
134
2(k 1)
RL
1
1
+
F
nA
nB
Para as Linhas:
XA XB > Sr2
2(k 1)
RK
1
1
+
F
nA
nB
; n = 10
X2TAF = 2,98
; n = 10
X3TAF = 3,23
; n = 10
Sr2
Ento:
Entre X1TAF e X2TAF
2,80 2,98 > 0,142(3 1)
1
1
+
3,35)
10
10
1
1
+
3,35)
10
10
1
1
+
3,35)
10
10
135
[Fcalc (k 1) (k 1)]
[Fcalc (k 1) + (N k) + 1]
[5,32 (3 1) (3 1)]
[5,32 (3 1) + (30 3) + 1]
= 0,2246
Assim,
indica que 22,46% da variao total do desempenho na corrida de 12
minutos explicado (ou resultado) da aplicao do treinamento.
2
2(k 1)
L
1
1
+
F
nA
nB
[(k -1);(k-1)(L-1)]
Onde:
X Did1 = 8,33
; n=3
X Did2 = 6,83
; n=3
X Did3 = 6,83
; n=3
Sr2
=0,0175 ; F
[(k -1);(k-1)(L-1)]=
F3:4 = 9,98
Ento:
Entre X Did1 e X Did2
2(3 1)
3
1
1
+
9,98
3
3
2(3 1)
3
1
1
+
9,98
3
3
2(3 1)
3
1
1
+
9,98
3
3
0 < 0,16
Como a diferena entre as mdias da SU2 e SU3 menor que a diferena calculada
(0<0,16) conclui-se que no existe diferena entre elas, ou seja os resultados mdios da SU
que utilizou a didtica 2 no foram diferentes que os da SU que utilizou a didtica 3, ao nvel
= 0,05.
137
138
Captulo 10
Testes No-Paramtricos
para 2 grupos
Os testes no-paramtricos, tambm chamados provas livres de distribuio, so
particularmente teis quando no se dispe de parmetros populacionais, ou no possvel
fazer suposies quanto ao modelo de distribuio de probabilidade da populao que se est
estudando, sendo prioritariamente adaptveis aos estudos que envolvem variveis com nveis
de mensurao nominal e ordinal, bem como investigao de pequenas amostras. Esses
testes so recomendados:
- para anlises de resultados de experimentos com dados emparelhados;
- para verificar se variveis so independentes ou relacionadas; e
- para o tratamento estatstico de dados oriundos de tabelas com dupla entrada.
10.1 TESTE QUI-QUADRADO PARA ADEQUAO DO AJUSTAMENTO
Consideremos um experimento aleatrio realizado n vezes, onde E1, E2, ..., EK, so
K eventos associados a . Sejam Fo1, Fo2, ..., FoK as freqncias observadas para cada um
dos K eventos considerados, e Fe1, Fe2, ..., FeK as freqncias esperadas, ou freqncias
tericas dos K eventos considerados, deseja-se realizar um teste estatstico para verificar se h
adequao de ajustamento entre as freqncias observadas e as freqncias esperadas. Isto ,
se as discrepncias (Foi Fei), i = 1, 2, ..., K so devidas ao acaso, ou se de fato existe
diferena significativa entre as freqncias.
Para a realizao do Teste Qui-Quadrado deve-se proceder da seguinte forma:
(1) Enunciar as hipteses
H0: Foi = Fei (no existem discrepncias entre Foi e Fei)
H1: Foi
139
f ( 2)
RC
RA
2
crit
i=1
(Foi Fei)2
Fei
(5) Concluso:
2
Se 2calc < crit no se pode rejeitar H0, ou seja, as freqncias observadas e esperadas
no podem ser consideradas discrepantes.
Se 2calc > 2crit rejeita-se H0, concluindo, com risco que h discrepncias entre as
freqncias observadas e esperadas. Ou seja, no h adequao do ajustamento.
EXEMPLO 10.1.1: Em 100 lances de uma moeda observaram-se 65 coroas e 35
caras. Teoricamente, se a moeda fosse honesta esperar-se-ia que 50% dos resultados fosse
cara e 50% coroa.
Eventos
Cara
Coroa
Fo
35
65
Fe
50
50
(a moeda honesta)
H1: Foi
(a moeda no honesta)
Fei
(2) Fixando
= 0,05
gl = 2 1 = 1
2
140
0,05;1
=3,84
e escolhendo a varivel
com gl = K 1
crit
f ( 2)
5%
RC
RA
3,84
(4) Clculo do valor da varivel
2
2
calc
i=1
(35 50)2
(65-50) 2
(Foi Fei)2
=
+
Fei
50
50
2
calc
=9
(5) Concluso:
Como 2calc >
moeda no honesta.
2
crit
= 0,05 que a
Eventos
Fo
12%
5%
7%
4%
8%
12%
Fe
6%
6%
6%
6%
6%
6%
(2) Fixando
e escolhendo a varivel
com gl = K 1
= 0,05
gl = 6 1 = 5
2
5;0,05
= 11,071
crit
141
f ( 2)
5%
RC
RA
11,071
calc =
(12 6)2
(5 - 6) 2
(7 - 6) 2
(4 - 6) 2
(8 - 6) 2
(12 - 6) 2
+
+
+
+
+
6
6
6
6
6
6
2
calc
= 13,67
(5) Concluso:
Como 2calc > 2crit (13,67 > 11,07) rejeitamos H0, concluindo, com risco = 0,05 que
existem diferenas entre os ndices de indisponibilidade de viaturas na OM ao longo do ano.
Consultando-se novamente a Tabela 2 pode-se notar que no seria possvel rejeitar-se
H0 a um nvel de significncia de = 0,01, pois o 2crit = 15,086.
Observe que a estatstica fornece uma ferramenta para a tomada da deciso quanto s
diferenas entre os bimestres. A explicao do porqu destas discrepncias deve ser embasada
pela teoria que gerou a formulao das hipteses testadas.
10.2 TESTE QUI-QUADRADO PARA INDEPENDNCIA OU ASSOCIAO
O teste Qui-Quadrado pode ser empregado para estudar a associao, ou dependncia,
entre duas variveis. A representao das Fo dada por uma tabela de dupla entrada chamada
Tabela de Contingncia, e o clculo das Fe fundamenta-se na definio de independncia
estatstica entre dois eventos, ou seja, diz-se que X e Y so independentes se a distribuio
conjunta de probabilidades de (Y,X) igual ao produto das distribuies marginais de
probabilidades de X e Y.
p(xi, yi) = p(xi) . p(yj)
Este teste aconselhvel quando o tamanho da amostra razoavelmente grande, e
deve ser aplicado com maior cuidado se existirem freqncias esperadas menores do que 5
(Fe < 5). Nesses casos, a soluo juntar classes adjacentes.
142
Quando uma das variveis possui nveis que contemplam todas as categorias da
populao (por exemplo, varivel sexo: masculino e feminino, no sendo possvel outra
modalidade), diz-se que o teste de homogeneidade.
Para realizao do teste de independncia entre duas variveis, deve-se proceder da
seguinte forma:
(1) Enunciar as hipteses H0 e H1:
H0: Foij = Feij (as variveis so independentes, ou as variveis no esto associadas)
H1: Foij Feij (as variveis so dependentes, ou as variveis esto associadas)
H1 afirmar que as freqncias observadas e esperadas so discrepantes
(2) Fixar
e escolher a varivel
crit
RC
RA
2
crit
i=1
j=1
(Foij Feij)2
Feij
Onde
Feij =
5) Concluso:
Se 2calc < 2crit no podemos rejeitar H0, ou seja, no se pode dizer que as variveis
sejam dependentes, pois as Foij no diferem significativamente das Feij.
143
, que as variveis so
Grau
8,0-10,0
6,0-8,0
4,0-6,0
Total
marginal
Inf
Cav
Art
Eng
Int
Com
10
80
50
10
30
10
30
30
10
20
20
10
20
20
10
10
10
10
Mat
Bel
10
10
10
140
50
70
50
50
30
30
(2) Fixando
e escolhendo
crit
com gl = (L 1) (C 1)
=0,05
L=3
C=7
gl = (3 1) (7 1) = 12
2
0,05;12
= 21,026
crit
f ( 2)
5%
RA
RC
21,026
144
Total
marginal
110
200
110
420
Grau
8,0-10,0
6,0-8,0
4,0-6,0
Total
marginal
Inf
Cav
Art
Eng
Int
Com
110.140
420
200.140
420
110.140
420
110.50
420
200.50
420
110.50
420
110.70
420
200.70
420
110.70
420
110.50
420
200.50
420
110.50
420
110.50
420
200.50
420
110.50
420
110.30
420
200.30
420
110.30
420
Mat
Bel
110.30
420
200.30
420
110.30
420
140
50
70
50
50
30
30
Total
marginal
110
200
120
420
Grau
8,0-10,0
6,0-8,0
4,0-6,0
Total
marginal
Inf
Cav
Art
Eng
Int
Com
36,667
66,667
36,667
13,095
23,810
13,095
18,333
33,333
18,333
13,095
23,810
13,095
13,095
23,810
13,095
7,857
14,286
7,857
Mat
Bel
7,857
14,286
7,857
140
50
70
50
50
30
30
Total
marginal
110
200
120
420
Logo:
(Foij Feij)2
Cursos
Inf
Cav
Art
Eng
Int
Com
Mat Bel
Feij
(80 66,667) = 2,667
66,667
(30 - 23,810) = 1,609
23,810
(30 - 33,333) = 0,333
33,333
(20 - 23,810) = 0,610
23,810
(20 - 23,810) = 0,610
23,810
(10 14,286) = 1,286
14,286
(10 14,286) = 1,286
14,286
26,91
3,073
8,546
4,983
4,983
2,458
2,458
53,411
(5) Concluso:
Como 2calc > 2crit (53,411 > 21,026), rejeitamos H0, concluindo, com risco
que o resultado na avaliao diagnstica depende do Curso do Aluno.
= 0,05,
145
Observe que a estatstica fornece uma ferramenta para a tomada da deciso quanto
dependncia entre as variveis. Para determinarmos o quanto pertencer a um determinado
Curso influencia o resultado na avaliao diagnstica, seria necessria a aplicao de um teste
de acompanhamento (post-hoc) conforme abordado mais frente.
Grupos
I
II
Total
A+C
B
D
B+D
Total
A+B
C+D
Praticam esporte?
Sim
No
70
30
20
30
90
60
Total
100
50
150
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0: Foi = Fei (no h relao entre o gnero e o hbito de praticar esporte, ou, o hbito
de praticar esportes no depende do gnero do militar)
H1: Foi
(2) Fixando
e escolhendo
crit
com gl = 1
= 0,05
2
0,05;1
= 3,84
crit
f ( 2)
5%
RC
RA
3,84
calc =
calc =
calc =
calc
304593750
22500000
= 13,54
(5) Concluso
Como 2calc > 2crit (13,54 > 3,84), rejeita-se H0, sendo possvel afirmar, ao nvel de
significncia de 5%, que existe relao entre o gnero e o hbito de praticar esportes.
147
e escolher o
crit
com gl = 1.
crit.
RC
RA
2
crit
Grupo I
Grupos II
Total
A+B
C+D
A+C
B+D
148
calc =
(5) Concluso:
Se
diferentes.
Se
diferentes.
calc
calc
<
2
crit
>
2
crit
, que as medianas so
2
2
4
3
5
3
5
3
6
4
6
5
7
5
7
6
7
6
8
8
10 10
e escolhendo o
crit
com gl = 1.
= 0,025
2
0,025;1
= 5,02
crit.
f ( 2)
2,5%
RC
RA
5,02
149
2
2
2
3
3
5
4
2
7
5
4
11
6
7 8 9
4
3 3 2
15 18 21 23
13
n+1
25 + 1
=
2
2
Md=
10
2
25
= 13 elemento
Md = 6
(b) Tabela de contingncia:
Critrio
Escores acima da
mediana combinada
Escores acima da
mediana combinada
Total
Curso X
Curso Y
Total
10
15
10
12
13
25
calc =
calc =
calc =
calc
82656,25
23400
= 3,53
(5) Concluso:
Se 2calc < 2crit (3,53 < 5,02) no se pode rejeitar H0, concluindo que as medianas no
so diferentes ao nvel de 2,5%.
10.5 TESTE DE MANN-WHITNEY
O teste de Mann-Whitney (U) pode ser utilizado como uma alternativa ao teste
paramtrico para igualdade de mdias (teste t), pois no exige nenhuma hiptese sobre as
distribuies populacionais e suas varincias, permitindo testar se duas amostras
150
independentes foram retiradas de populaes com mdias iguais. Esse teste pode ser aplicado
para variveis intervalares ou ordinais.
Para realizao do teste deve-se proceder da seguinte forma:
(1) Enunciar as hipteses
H0: X1 = X2 (no h diferena entre os grupos).
H1: X1 X2 (h diferena entre os grupos).
(2) Fixar e verificar o valor do Zcrit por meio da Tabela Z. Para ni < 10 consultar a
Tabela U para pequenas amostras (ANEXO L).
(3) Determinam-se RA e RC por meio do Zcrit
n1 + n2
R1
2
ou
U2= n1 . n2 +
n1 + n2
R2
2
151
U ( n1 . n2 )/2
n1 . n2 (n1 + n2+1)
12
No caso de haver uma amostra com menos de 10 elementos, consultar a Tabela U para
pequenas amostra.
(9) Concluso:
Se Z
/2
Se Zcalc > Z /2 ou Zcalc < Z /2, rejeita-se H0, concluindo-se, com risco
diferena entre os grupos.
, que h
9
5
7
3
7
5
8
6
= 0,05
Zcrit = 1,960
(3) Determinando RA e RC de acordo com o Zcrit
2,5%
2,5%
1,960
152
1,960
Impactos
4
5
6
7
7
7
8
8
9
9
=
GC
R1
2,5
5,5
9
12,5
12,5
12,5
16
16
19
19
125,5
Impactos
3
4
5
5
5
6
6
7
8
9
R2
1
2,5
5,5
5,5
5,5
9
9
12,5
16
19
88
10 + 102
88
2
U2= 67
Zcalc=
U ( n1 . n2 )/2
n1 . n2 (n1 + n2 + 1)
12
67 ( 10 .10 )/2
10 . 10 (10 + 10+1)
12
Zcalc = 1,285
(8) Concluso:
Como Z /2 < Zcalc < Z /2, ( 1,960 < 1,285 < 1,960), no se pode rejeitar H0,ou seja,
no possvel afirmar que os grupos tiveram desempenhos diferentes no TAR.
EXEMPLO 10.5.2: Verifique, ao nvel de 10%, se os resultados no Tiro de Ao
Reflexa (TAR) das duas Esquadras de um GC so diferentes.
Esquadra
1
2
9
5
Impactos
7 6 7
3 4 6
153
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0: X1 = X2 (no h diferena entre os resultados das esquadras no TAR).
H1: X1 X2 (h diferena entre os resultados das esquadras no TAR).
(2) Fixando
= 0,10, com o auxlio da Tabela U para amostras pequenas, l-se a
coluna 4 e a linha 5 encontrando o Intervalo de Confiana
IC4;5 = [12 28]
(3) Determinando RA e RC por meio do IC4;5
5%
5%
28
12
(4) Calcular o somatrio das ordenaes (Ri):
Impactos
6
7
7
8
9
=
Esquadras
R1
4,5
6,5
6,5
8
9
34,5
Impactos
3
4
5
6
-
R2
1
2
3
4,5
10,5
R1 = 34,5 e R2 = 10,5.
(5) Concluso:
Considera-se que duas mdias so diferentes entre si quando o Ri dos grupos no
estiver contido no IC.
Como R1 e R2 no se encontram dentro do IC para igualdade entre as mdias,
rejeitamos H0. concluindo que o desempenho da esquadra 1 foi melhor que o da esquadra 2
pois X1 > X2 (7,4 > 4,5).
Note que, mesmo que
154
y np
npq
155
Onde:
y = nmero de sinais +
n = tamanho da amostra (descontados os empates)
p = 0,5 e q = 1 p = 0,5, pois estamos testando a hiptese de igualdade entre as
propores.
(5) Concluses:
Se Z /2 < Zcalc < Z /2, no se pode rejeitar H0.
Se Zcalc > Z /2 ou Zcalc < Z /2, rejeita-se H0, concluindo-se, com risco , que h
diferena entre os grupos (medidas), ou seja que existe diferena entre as condies pr e ps.
EXEMPLO 10.6.1: Deseja-se verificar ao nvel de 5% se os 80 recrutas de uma
determinada SU apresentaram melhora significativa na corrida entre o 1 e o 2 TAF,
concluindo um determinado treinamento fez efeito ou no na condio fsica dos sujeitos.
Comparando os resultados do 1 TAF (pr) com o 2 TAF (ps) obtm-se a seguinte
quadro:
Melhoram a meno
+
40
No mudaram de meno
0
20
Pioraram a meno
20
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0: p1 = p2 (no h diferena entre os resultados da corrida no 1 e no 2 TAF, ou seja,
o treinamento no surtiu efeito).
H1: p1 < p2 (o resultado da corrida no 2 TAF foi maior que no 1 TAF, ou seja, o
treinamento surtiu efeito).
(2) Fixando = 0,05, e determinar o Zcrit com o auxlio da Tabela Z.
Zcrit = 1,960
(3) Determinando RA e RC de acordo com o Zcrit .
5%
1,960
156
Observe que, devido ao enunciado de H1, optamos por um teste uni-caudal direita,
por termos a esperana estatstica de que o treinamento executado entre os TAF surtiu um
efeito positivo no desempenho dos sujeitos. Caso esperssemos uma piora no desempenho o
teste deveria ser unicaudal esquerda, e se a hiptese afirmasse alterao no desempenho na
corrida, sem esperarmos algum sentido, o teste deveria ser bi-caudal.
(4) Calculando o valor da varivel Z.
Como estamos verificando a hiptese de igualdade entre a propores de soldados que
melhorou seu resultado e soldados que pioraram seu resultado p = 0,5, logo q = 1 p = 0,5.
y np
Zcalc=
npq
Zcalc=
40 60(0,5)
60(0,5)(0,5)
Zcalc=2,582
(5) Concluso:
Como Zcalc > Zcrit, rejeitamos H0, concluindo, com risco de 5%, que o treinamento
melhorou o desempenho dos soldados na corrida entre o 1 e o 2 TAF.
10.7 TESTE DE WILCOXON - DOIS GRUPOS RELACIONADOS
O teste de Wilcoxon uma extenso do teste dos sinais, que leva em considerao a
magnitude das diferenas (pr-ps) para cada par de medidas, o que o torna mais informativo.
Para aplicarmos o teste preciso:
a. determinar para cada par a diferena (di) entre os dois escores;
b. atribuir postos (colocar em ordem crescente) a todas as diferenas,
desconsiderando-se os sinais. No caso de empate, atribuir a mdia dos pontos empatados;
c. identificar cada posto pelo sinal + ou - , segundo a diferena que ele representa;
d. determinar a estatstica T (menor das somas de postos de mesmo sinal); e
e. abater do n o nmero de zeros, isto , os pares em que di = 0.
Procedimento:
(1) Enunciar as hipteses
H0: p1 = p2 (no h diferena entre os resultados pr e ps, ou seja, o tratamento no
surtiu efeito).
H1: p1 p2 (h diferena entre os resultados pr e ps, ou seja, o tratamento surtiu
efeito).
157
(2) Fixar e determinar o Zcrit por meio da Tabela Z (para n >25), ou utilizar a Tabela
W (ANEXO M) n < 25.
(3) Determinando RA e RC
T n(n+1)/4
n(n+1)(2n+1)
24
(2) Fixando
Zcrit = 1,960
158
(3) Determinando RA e RC
2,5%
2,5%
1,960
1,960
(4) Clculo do valor da varivel Z.
Soldados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mdia
Nmero de
flexes de brao
Antes
depois
20
19
22
30
23
29
22
30
22
23
23
24
24
30
22
22
23
20
24
22
25
30
25
25
25
30
23
30
22
29
23
33
24
33
23
33
23
23
25
33
22
21
26
26
27
33
23
22
22
33
23
33
23
24
24
30
25
30
23
22
23,3
27,4
di
-1
8
6
8
1
1
6
0
-3
-2
5
0
5
7
7
10
9
10
0
8
-1
0
6
-1
11
10
1
6
5
-1
-
Zcalc=
Zcalc=
T n(n+1)/4
n(n+1)(2n+1)
24
33 30(30+1)/4
30(30+1)(2.30+1)
24
Zcalc= 4,103
(5) Concluses:
Como Zcalc > Z /2 (4,103>1,960) rejeita-se H0, concluindo-se, com risco de 5%, que o
treinamento surtiu efeito, visto que o desempenho dos soldados, em mdia, aumentou
(23,3<27,4).
160
Captulo 11
Testes No-Paramtricos para
3 ou mais grupos independentes
Como visto no Captulo 9, a Anlise da Varincia (ANOVA) uma tcnica
paramtrica utilizada para testar se diversas amostras independentes provm da mesma
populao. No entanto, as suposies para o seu uso exigem que as observaes tenham sido
extradas, independentemente, de populaes normalmente distribudas com a mesma
varincia, e ainda, que a mensurao da varivel de estudo seja no mnimo intervalar.
Se o pesquisador entende que tais suposies no so caractersticas dos dados de seu
problema, deve utilizar-se das tcnicas no-paramtricas para decidir se diversas variveis
(trs ou mais) independentes podem ser consideradas procedentes da mesma populao.
Como os valores amostrais quase sempre so diferentes, o problema determinar se as
discrepncias observadas sugerem realmente diferenas entre populaes, ou se so apenas
variaes casuais esperadas entre amostras aleatrias da mesma populao.
Nesta seo, sero apresentados testes para comprovar a significncia de diferenas
entre trs ou mais grupos independentes de amostras, ou seja, para comprovar a hiptese de
nulidade de que as amostras independentes tenham sido extradas da mesma populao, ou de
populaes idnticas.
11.1 TESTE QUI-QUADRADO
O teste Qui-Quadrado para trs ou mais grupos independentes uma extenso direta
da prova Qui-Quadrado para duas amostras independentes, apresentadas nas sees 10.1, 10.2
e 10.3.
11.2 TESTE DA MEDIANA
O teste da mediana para trs ou mais grupos independentes, no necessariamente do
mesmo tamanho, pode ser aplicado do mesmo modo como apresentado na seo 10.4. A
varivel de estudo poder ter nvel de mensurao ordinal ou intervalar.
EXEMPLO 11.2.1: Alunos da disciplina Estatstica de trs Cursos da EsAO X, Y e V,
obtiveram as seguintes notas finais:
Curso X
Curso Y
Curso V
2
2
5
4
3
6
5
3
6
5
3
6
6
4
7
6
5
8
7
5
8
7
6
8
7
6
8
8
8
9
10 10
161
Soluo:
(1) Enunciando as hipteses
H0: MdX = MdY = MdV (no h diferena entre as notas medianas dos trs Cursos).
H1: MdX MdY
(2) Fixando
e escolhendo o
crit
com gl =K 1
= 0,05
gl = 3 1 = 2
2
2; 0,05
= 5,99
crit
f ( 2)
5%
RC
RA
5,99
2
2
2
3
3
5
4
2
7
5
5
12
6
7 8 9
7
4 7 3
19 23 30 33
18
n+1
35 + 1
=
2
2
10
2
35
= 18 elemento
Md = 6
(b) Preencher a Tabela de contingncia:
Critrio
Escores acima da mediana
combinada
Escores iguais ou abaixo da
mediana combinada
Total
162
Curso X
Curso Y
Curso V
Total
Fo
Fe
Fo
Fe
Fo
Fe
6,8
4,6
4,6
16
8,2
5,4
5,4
19
15
10
10
35
:
(Foi Fei)2
Fei
calc =
(9 6,8)2
(6 8,2) 2
(1 4,6) 2
(9 5,4) 2
(6 4,6) 2
(4 5,4) 2
+
+
+
+
+
calc=
6,8
8,2
4,6
5,4
4,6
5,4
2
calc
= 12,621
(5) Concluso:
Como 2calc > 2crit (12,621>5,99), rejeitamos H0, concluindo, com risco de 5%, que as
notas medianas no so iguais para os trs cursos.
11.3 TESTE KRUSKAL-WALLIS
Trata-se de teste extremamente til para decidir se K amostras (K > 2) independentes
provm de populaes com mdias iguais, podendo ser aplicado para variveis ordinais ou
intervalares.
Para aplicarmos o teste preciso:
a. Dispor, em ordem crescente, as observaes de todos os K grupos, atribuindo-lhes
postos de 1 a n. Caso haja empates, atribuir o posto mdio.
b. Determinar o valor da soma dos postos (Ri )para cada um dos K grupos.
Procedimento:
(1) Enunciar as hipteses
H0: X1 = X2 = ... = Xi
H1: X1 X2
...
crit
com gl= K 1
crit
1-
RC
RA
2
crit
163
12
H=
n(n+1)
(Ri)2
3(n+1)
ni
i=1
(5) Concluso:
Se H <
crit,
Se H >
dos K grupos.
crit,rejeitamos
no se pode H0.
H0, concluindo, com risco , que h diferena entre as mdias
GC2
Impactos
Ordenao
5
3
5
3
6
8,5
6
8,5
6
8,5
7
16
7
16
7
16
8
23,5
8
23,5
X2 = 6,5
R2 = 126,5
R2 = 12,65
GC3
Impactos
Ordenao
7
16
7
16
7
16
8
23,5
8
23,5
8
23,5
9
27,5
9
27,5
10
29,5
10
29,5
X3 = 8,3
R3 = 232,5
R3 = 23,25
= 0,05,e determinando o
= 0,05
gl = (K 1) = (3 1) = 2
2
164
crit =
5,99
crit
para gl = K 1
crit
f ( 2)
5%
RC
RA
5,99
12
30(30+1)
(5) Concluso:
K
i=1
(Ri)2
3(n+1)
ni
(106) 2
(126,5) 2
(232,5) 2
+
+
10
10
10
3(30+1)
H = 11,73
Como H > 2crit (11,73>5,99), rejeitamos H0, concluindo, com risco de 5%, que h
diferena entre os resultados mdios obtidos no TAR.
Note que o teste capaz de discriminar a existncia ou no de diferenas significativas
entre grupos. No entanto, o aspecto mais relevante da investigao est na identificao de
quais grupos foram diferentes entre si. Para tal deve-se realizar um teste de acompanhamento
(post-hoc), da seguinte forma:
(1) Identificar quantas possibilidades de comparao so possveis, utilizando a
frmula:
C = K(K 1)/2
Logo:
C = 3(3 1)/2 = 3
(2) Estabelecer o nvel de confiana para cada comparao, utilizando a tcnica de
Bonferroni, que consiste em dividir o nvel pelo nmero de comparaes possveis.
= 0,05/3 = 0,017
(3) Consultar a Tabela Z e encontrar o Zcrit correspondente
= 0,017
Zcrit = 2,39
165
Onde:
N = ao tamanho total da amostra
n = tamanho dos grupos que esto sendo comparados
Logo:
Para GC1 X GC2:
EP1,2 =
EP1,2= 3,973
EP1,3= 3,973
EP2,3= 3,973
Grupos
GC1 X GC2
GC1 X GC3
GC2 X GC3
Mnimo
11,56
22,16*
20,10*
IC
Mximo
7,45
3,15*
1,10*
Logo, os grupos que apresentaram diferena significativa foram os grupos GC1 X GC3
e GC2 X GC3 . Tal anlise nos permite inferir que os resultados obtidos no TAR pelos sujeitos
do GC3 so significativamente diferentes dos obtidos pelos GC1 e GC3 G, e ainda, que no
existem diferenas entre os GC1 e GC2 .
Poderamos ainda afirmar que os GC1 e GC2 possuem um mesmo nvel de
adestramento em relao ao TAR (6,2 = 6,5), e que o GC3 apresenta um nvel mais elevado de
adestramento, quando comparado aos demais (8,3 > 6,2 = 6,5).
11.4 ANOVA TWO-WAY DE FRIEDMAN POR ORDENAES
O teste de Friedman anlogo ANOVA de medidas repetidas aplicado na estatstica
paramtrica (apresentado no Captulo XX). Trata-se de um teste extremamente til para
decidir se K medidas repetidas (K>2) de uma mesma amostra possuem mdias iguais ou no,
podendo ser aplicado para variveis ordinais ou intervalares.
166
crit
para gl= K 1
crit
1-
RC
RA
2
calc
crit
= [ 12 / NK(K+1) ] . [ ( O) ] - 3N(K+1)
Onde:
N = o total de sujeitos
K = nmero de medidas
( O) = somatrio das somas das ordenaes ao quadrado
(5) Concluso:
Se
calc
<
2
crit,
no se pode H0.
Se 2calc > 2crit, rejeitamos H0, concluindo, com risco , que h diferena entre as
mdias das K medidas.
167
1 TAF
2 TAF
3 TAF
Resultado
Oi
Resultado
Oi
Resultado
Oi
2700
1
2800
2
3000
3
2700
1,5
2700
1,5
2900
3
2700
1
2800
2
3000
3
2800
1,5
2800
1,5
3000
3
2700
1
2900
2
3000
3
2600
1
2800
2
3000
3
2700
1
2800
2,5
2800
2,5
2800
1,5
2800
1,5
3000
3
2900
1
3000
2
3100
3
2900
1
3000
2
3200
3
X1 = 2750
O1 = 11,5 X2 = 2840
O2 = 19,0 X3 = 3000
O3 = 29,5
crit
com gl = K 1
crit
f ( 2)
1%
RC
RA
9,21
168
calc
calc
[ 12 / N.K(K+1) ] . [ ( O) ] 3N(K+1)
calc
= 16,35
(5) Concluso:
Como 2calc > 2crit (16,35>9,21), rejeitamos H0, concluindo, com risco de 1%, que h
diferena entre os resultados mdios obtidos no TAR.
Para identificarmos quais grupos foram diferentes entre si, aplicamos o post-hoc:
(1) Identificando as possibilidades de comparao
C = K(K 1)/2
C = 3(3 1)/2 = 3
(2) Estabelecendo o nvel de confiana para cada comparao
= 0,05/3= 0,017
(3) Consultar a Tabela Z e encontrar o Zcrit correspondente
= 0,017
Zcrit = 2,39
(4) Calcular o erro padro (EP) de diferena entre duas amostras
EP =
Onde:
N = ao tamanho total da amostra
n = tamanho dos grupos que esto sendo comparados
Para GC1 X GC2:
EP1,2 =
EP1,2= 3,973
EP1,3= 3,973
EP2,3= 3,973
169
GC1 X GC2
GC1 X GC3
GC2 X GC3
IC
Mnimo
- 16,995
- 27,495*
- 19,995*
Mximo
1,995
-8,505*
-1,005*
Logo, os grupos que apresentaram diferena significativa foram os grupos GC1 X GC3
e GC2 X GC3 . Tal anlise nos permite inferir que os resultados obtidos no 3 TAF foram
melhores que no 1 e 2 TAF (3000 > 2840 = 2750), e ainda que no houve diferena
significativa entre os resultados do 1 e 2 TAF (2750 = 2840). Conclui-se que o treinamento
provocou mudanas significativas nas performances dos soldados.
A amplitude de tal mudana pode ser verificada, de forma bem simples, por meio da
frmula:
v=
Onde:
Xps Xpr
Xpr
3000 2750
2750
v = 0,0909 = 9,09%
Do 2 para o 3 TAF:
v=
3000 2840
2840
v = 0,0563 = 5,63%
Neste sentido, possvel afirmar que o treinamento realizado provocou um aumento
de 9,09% no desempenho mdio dos soldados na corrida de 12 minutos entre o 1 e o 3 TAF.
170
Captulo 12
Correlao e Regresso
Este captulo discute brevemente vrios tipos de correlao, a significncia dos
coeficientes correlacionais, bem como o uso de correlaes para previses, incluindo as
correlaes parciais.
A correlao uma tcnica estatstica utilizada para determinar o relacionamento
entre duas ou mais variveis. Freqentemente um pesquisador est interessado no grau de
relacionamento entre variveis. A correlao pode envolver duas variveis (correlao
simples), tais como o relacionamento entre a altura e o peso, como tambm trs ou mais
variveis (correlao mltipla), como quando algum investiga o relacionamento entre um
critrio (varivel dependente) tal como fora muscular e duas ou mais variveis determinantes
(variveis independentes), como o peso corporal, porcentagem de gordura, resistncia
muscular.
12.1 COEFICIENTE DE CORRELAO DE PEARSON
O coeficiente de correlao de Pearson (r) um valor quantitativo do relacionamento
entre duas ou mais variveis, podendo variar entre 0,00 (correlao nula) e 1,00 (correlao
perfeita) tanto na direo positiva quanto na negativa. Portanto, 1,00 < r < +1,00. Nesse tipo
de correlao, existe uma varivel critrio (ou dependente) e uma varivel preditora (ou
independente).
O r pode ser calculado pela frmula:
n XY ( X) . ( Y)
r=
n X ( X)
n Y ( Y)
De acordo com a fora da relao entre as variveis, a correlao pode ser positiva,
negativa ou nula. Quando os escores de cada par ordenado so plotados em um grfico de
disperso, formam uma elipse, que quanto mais prxima de uma reta, mais perfeita ser a
correlao entre as variveis, conforme as Fig. 25a e Fig. 25c. Quando virtualmente no
existe relao entre variveis, a correlao tende a 0,00. Isso denota independncia entre os
grupos de escores, que no exibem um padro discernvel, conforme a Fig. 25b.
CORRELAO NULA
CORRELAO POSITIVA
CORRELAO NEGATIVA
Y
Y
145
130
115
100
85
70
55
40
145
130
115
100
85
70
55
40
145
130
115
100
85
70
55
40
20
30
40
50
60
70
X
20
30
40
50
60
70
X
20
30
40
50
60
70
X
171
Peso Fora
(X)
(Y)
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
720
58
68
65
78
80
76
92
90
100
98
103
104
114
112
115
120
1473
Clculo de r
XY
1740
2176
2210
2808
3040
3040
3864
3960
4600
4704
5150
5408
6156
6272
6670
7200
68998
900
1024
1156
1296
1444
1600
1764
1936
2116
2304
2500
2704
2916
3136
3364
3600
33760
3364
4624
4225
6084
6400
5776
8464
8100
10000
9604
10609
10816
12996
12544
13225
14400
141231
Sendo:
r
=
n XY ( X).( Y)
n X ( X)
n = 16
X = 720 e ( X)= 518400
Y = 1473 e ( Y)= 2169729
XY = 68998
X = 33760
Y = 141231
n Y ( Y)
r=
r=
1103968 1060560
540160 518400
2259696 2169729
43408
147,5127 . 299,945
r=
r = 0,98107
X=45
30
40
50
60
70
Kg
172
Peso
(X)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
1400
Flexes
(Y)
20
18
16
15
14
13
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1
154
XY
1000
990
960
975
980
975
960
850
720
665
600
525
440
345
240
125
11350
2500
3025
3600
4225
4900
5625
6400
7225
8100
9025
10000
11025
12100
13225
14400
15625
131000
400
324
256
225
196
169
144
100
64
49
36
25
16
9
4
1
2018
Clculo de r
Sendo:
r=
n XY ( X).( Y)
n X ( X)
n = 16
X = 1400e ( X)= 1960000
Y = 154 e ( Y)= 23716
XY = 11350
X = 131000
Y = 2018
n Y ( Y)
r=
r=
181600 215600
2096000 1960000
32288 23716
34000
368,782 . 92,585
r=
r = 0,99579
21
18
15
12
X=9,6
9
6
3
0
45
55
X=87,5
65
75
85
95
105
115
125
Kg
173
em 5 das 100 ocasies. No nvel 0,01, esperasse cometer este erro somente uma vez a cada
100 experimentos devido ao acaso. Logo, o teste de significncia no nvel 0,01 mais preciso
do que no nvel 0,05, e, portanto, uma correlao maior exigida para a significncia no nvel
0,01.
A Estatstica pode responder se os efeitos so confiveis, e se eles so significantes. O
critrio mais comumente usado para a interpretao de r, conforme sua significncia, o
coeficiente de determinao (r2), que indica a poro da variao total em uma medida que
pode ser explicada, ou devida variao na outra medida.
Para uma correlao de 0,70 entre duas variveis, apenas cerca da metade (49%) da
variao (ou influncias) em um teste associada com a outra. Se r = 0,80, ento 64% da
performance em um teste so associados com, ou explicados pelos, fatores envolvidos na
performance do outro teste.
A variao no explicada (1,0 r2) refere-se variao em uma varivel (dependente)
que no ocorre em funo da manipulao da outra varivel (independente). Com uma
correlao de 0,70, existe 49% de variao comum (explicada), e 51% (1,00 - 0,702) de
variao de erro (no explicada). Quando se utiliza o coeficiente de determinao para
interpretar os coeficientes de correlao, fica evidente que uma relao mais substancial
necessria para explicar uma grande quantidade de variao comum. A Tabela 22 apresenta a
relao entre o coeficiente de correlao e as variaes explicadas e no explicadas um breve
exemplo
Tabela 22 Relao entre r e as variaes explicadas e no explicadas
r
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0.300
Variao
Explicada
No Explicada
81%
19%
64%
36%
49%
51%
36%
64%
25%
75%
16%
84%
9%
91%
n
33
35
34
35
r
0,700
0,835
0,770
0,735
Z
0,867
1,204
1,020
0,929
=
n 3
30
32
31
32
125
Z com peso
26,010
38,528
31,620
29,728
125,886
176
Onde:
Y = varivel dependente (critrio)
a = o ponto de interseco
b = a inclinao da linha de regresso
X = varivel independente (preditor)
Xy e Sy = mdia e desvio padro de y
Xx e Sx= mdia e desvio padro de x
r = correlao entre X e Y
Peso
Fora
X
S
r
45,00
9,522
0,98107
92,06
19,361
0,98107
Sendo: Y= a+bX
Onde:
b = r (Sy/Sx)= 0,98107 . (19,361/9,522)
b = 1,995
a = Xy bXx = 92,06 - 1,995 . 45,00
a = 2,285
Logo : Y = 2,285 + 1,995.X
Para qualquer peso corporal (X), podemos calcular o escore de fora muscular (Y)
predito. Por exemplo, um sujeito pesando 100 Kg teria um escore Y (fora predita):
Y = 2,285 + 1,995 . X = 2,285 + 1,995 . 100
Y = 201,785
Quando prevemos a fora muscular a partir do peso corporal a correlao (r =
0,98107) menor do que 1,00, ou seja a correlao no perfeita. Deste modo possvel
dizer que existe um erro na estimativa de Y a partir de X, o qual chamaremos de erro de
predio.
12.6 LINHA DE MELHOR AJUSTAMENTO E ERRO DE PREDIO
A Fig. 26 mostra que a disperso dos escores de peso e fora no forma uma linha
reta, mas sim uma elipse. Conseqentemente, devemos calcular uma linha de melhor
ajustamento para prever Y a partir dos escores X. Para tal pode-se eleger um escore X alto
(60Kg), e um baixo (30kg) e aplicamos a frmula de predio. Para um peso corporal de
60kg, prediz-se Y = 2,285 + 1,995 . 60= 121,99. Para um peso corporal de 30Kg, predize-se
Y= 2,285 + 1,995 . 30 = 62,14.
177
Deve-se ento, plotar esses dois valores previstos no grfico de disperso e conect-los
com uma linha reta. Essa linha passa pela interseco das mdias X e Y A Fig. 28 mostra essa
linha de melhor ajustamento. Desta forma, pode-se notar que os escores no se situam na
linha reta, mas em torno da mesma. Quanto mais prximo da perfeio estiver o nvel de
correlao entre as variveis X e Y, mais prximos da linha de melhor ajustamento estaro os
escores plotados.
CORRELAO ENTRE FORA MUSCULAR
E PESO CORPORAL
Kg
120
100
X=92,1
80
60
40
20
a= (0; 2,285)
0
0
20
40 X=45 60
80
100
120
Kg
1-r
Sendo:
Sy.x = erro de predio padro
Sy = desvio padro de Y
r = correlao entre X e Y
Para o exemplo utilizado at o presente momento, um sujeito de 50Kg teria uma fora
predita de Y = 2,285 + 1,995.50 = 102,04 Kg mais ou menos o erro de predio.
Sendo: Sy.x = Sy
1-r
Onde:
Sy = 19,361 e r = 0,98107
Logo:
Sendo:
r12.3 =
Onde:
r12 = 0,765
Correlao entre 1 e 2
r13 = 0,880
Correlao entre 1 e 3
r23 = 0,850
Correlao entre 2 e 3
Logo:
r12.3 =
r12.3 =
r12.3 =
0,2775
0,017
0,47497 . 0,52678
r12.3 = 0,068
182
Captulo 13
Distribuies Amostrais
Os conceitos abordados a seguir formam uma ponte entre a Estatstica Descritiva e a
Estatstica Indutiva e sua compreenso fundamental para o entendimento de como se
constroem os mtodos de anlise estatstica e interpretao dos dados.
Para tal, preciso supor que as amostras tratadas so representativas das populaes,
sendo obtidas por amostragem aleatria simples. Neste sentido, todos os seus n elementos
fornecero valores aleatrios da varivel de interesse.
Ao retirarmos uma amostra aleatria de uma populao, estaremos considerando cada
valor da amostra como um valor de uma varivel aleatria cuja distribuio de probabilidade
a mesma da populao (se a amostragem for com reposio, ou a populao for infinita,
todos os valores da amostra tero a mesma distribuio de probabilidade).
Em conseqncia da aleatoriedade dos valores da amostra, qualquer quantidade
calculada em funo dos elementos da amostra tambm ser uma varivel aleatria, e a estes
valores calculados denominaremos estatsticas.
Veremos a seguir algumas distribuies amostrais que tero grande utilizao nos
captulos seguintes. Para tal, a fim de diferenciarmos os smbolos relativos aos parmetros
populacionais dos smbolos relativos s medidas da amostra, adotaremos as seguintes
notaes:
= mdia de uma populao, ou seja, da distribuio de probabilidades da varivel
de interesse na populao;
2
= varincia populacional;
X = mdia da distribuio amostral da estatstica X; e
2
X = varincia da distribuio amostral das mdias (X).
13.1 DISTRIBUIO AMOSTRAL DE X
Dada uma populao infinita (ou a amostragem feita com reposio), resulta que os
diversos valores da amostra podem ser considerados valores de variveis aleatrias
independentes, com a mesma distribuio de probabilidade da populao.
Consideremos as seguintes propriedades da mdia:
a. Multiplicando os valores de uma varivel aleatria por uma constante, a mdia fica
multiplicada por essa constante, e
b. A mdia de uma soma de variveis aleatrias igual soma das mdias dessas
variveis.
183
Desse modo:
2
X
1
=
[
n
+ ... +
(X1)
(X2)
+ ... +
(Xn) ]
Ou seja:
2
X
1
[
n2
] =
1
n
n2
N n
N 1
Onde:
N = nmero de elementos da populao e o fator
N n
= fator de correo para populao finita
N 1
Note que o fator tende unidade quando o tamanho da populao tende ao infinito.
Se a distribuio da populao for normal, a distribuio amostral das mdias ser
tambm normal para qualquer tamanho de amostra.
184
Distribuio amostral de X
Distribuio populacional
X, X
Figura 29 - Distribuio amostral de X populao normal.
Distribuio amostral de X
Distribuio populacional
X, X
Figura 30 - Distribuio amostral de X populao no-normal e amostra suficientemente grande.
(fi) = np(1 p)
Pela aplicao das propriedades a. e c., a freqncia relativa fri, ter mdia e varincia:
(fri) =
2
(fri) =
fi
1
=
n
n
fi
1
= 2
n
n
(fi) = n np = p
1
(fi) = n2 np(1 p) =
p(1 p)
n
185
n(1 p)> 5
A distribuio amostral das varincias S2(x) est relacionada s distribuies quiquadrado ( 2), conforme segue:.
Dado que
2
xi
i=1
i=1
Zi2
Onde:
xi = valores aleatrios independentemente retirados de uma populao normal
= mdia populacional;
= desvio-padro populacional com distribuio 2 com v graus de liberdade; e
Zi = valores da varivel normal reduzida.
por X a estatstica S2(x) tem distribuio
Substituindo
liberdade.
v
2
n-1
i=1
com n 1 graus de
xi X
2
v
i=1
Zi2
n 1
n-1 ) =
n 1
(n 1) =
E varincia:
2
186
(S2) =
(n 1)2
n-1
) =
(n 1)2
2(n 1) =
2 4
n 1
Z=
Como dito na seo 13.1, a distribuio amostral das mdias normal, com mdia
desvio-padro / n, .
t=
X
S(x) / n
Z,t
187
Note-se que:
t = Z = 1,960.
13.6 DISTRIBUIES F DE SNEDECOR
Suponhamos que duas amostras independentes retiradas de populaes normais
forneam varincias amostrais S1 e S2, e que desejamos conhecer a distribuio amostral do
quociente S1/S2 Isso ser possvel atravs do conhecimento das distribuies F de Snedecor.
Define-se a varivel F com v1 graus de liberdade no numerador e v2 graus de liberdade
no denominador, ou, simplesmente, Fv1;v2 por:
Fv1;v2=
2
2
v1
v2
/ v1
/ v2
5%
RC
RA
2,71
F5,20
Imaginemos agora que de duas populaes normais com mesma varincia (ou, o que
seria equivalente, de uma mesma populao normal), sejam extradas duas amostras
independentes com n1 e n2 elementos, e tomemos o quociente S1/S2 das varincias dessas
amostras. A distribuio amostral desse quociente ser uma distribuio Fn1 1, n2 1 , pois:
S21
[
=
2
S2
[
188
/ (n1 1) ]
2
/ (n2 1) ]
2
2
2
n1 - 1
n2 - 1
2
2
n1 - 1
n2 - 1
/ (n1 1)
= Fn1 1, n2 1
/ (n2 1)
ANEXOS
189
190
N de Amostras
Tipo de Escala
Anlises Aplicveis
Duas Amostras
Intervalar ou Razo
Teste t de Student Pareado
Pareadas
Trs ou Mais
Intervalar ou Razo ANOVA c/ Medidas Repetidas
Amostras
Duas Amostras
Intervalar ou Razo
Teste t de Student
No-Pareadas
ANOVA c/ Grupos
Trs ou Mais
Intervalar ou Razo
Independentes
Amostras
* Varivel com apenas dois valores ou duas categorias (varivel binria).
DISTRIBUIO NO-PARAMTRICA - ESTATSTICA INFERENCIAL
Tipo de
N de Amostras
Tipo de Escala
Anlises Aplicveis
Relao
Ordinal, Intervalar Teste de Friedman, Sign-Test,
Duas Amostras
ou Razo
Wilcoxon Matched-Pairs Test
Nominal
Duas Amostras
Teste de McNemar
Dicotmica*
Pareadas
Trs ou Mais
Ordinal, Intervalar
ANOVA de Friedman
Amostras
ou Razo
Trs ou Mais
Nominal
Teste Q de Cochran
Amostras
Teste Mann-Whitney U, WaldOrdinal, Intervalar
Wolfowitz Runs Test,
Duas Amostras
ou Razo
Kolmogorov-Smirnov TwoSample Test
Teste de Qui-Quadrado
Duas Amostras
Nominal
No-Pareadas
(Homogeneidade)
Trs ou Mais
Ordinal, Intervalar
ANOVA de Kruskal-Wallis
Amostras
ou Razo
Trs ou Mais
Nominal
Teste de Qui-Quadrado
Amostras
* Varivel com apenas dois valores ou duas categorias (varivel binria).
191
192
57720039848441796771402113975649865408932968745483
28805351590993988758702771771706320278621674696517
92591852873048869748352518887403629838586586424103
90381291743019758907506415597188137495305278301175
80911694675860820666904756184645111235324550411343
22017031329691927540165429727499009597610098243007
56241004302046299053531105844121647919762951626066
79449262029686643000945669302059878735442250977819
53996645088978507753372577412762380223576201416035
18928735885505213651392850146685793019797266643145
53085896630561257022504128966266436306630132798522
03588029287689511824888946474859192987031033996712
27078188656949980028047051300147189733218582454324
05210859010622249891811755446616077307661012317858
40361327843082333639694205586461123389278952667193
54602528858820001059610536613372010119016110512091
71516340767111737352373160458892734371280498090248
61020181739260667358533442682638340327449604466593
82559313463095265506961765917239799612495280632699
89985414217413576819862860894733152628774538480808
00998484146795137758901450794273633106604340125504
62415078204805884352980319939203049725849595036331
94279069246809921186076383193299511555710927026700
44892928843628251582877418972576106326760226745328
97307695332110542695666552049936584803089363581796
39165804448015595983909554668184396085388866333569
60781103266750340961313020769366308351093383647605
03192347628957779133884760593754394877674985384391
41285267562539599665513690322239330522990339979699
77549850392537425297100356049281668670014889558210
28634161916424838137344883279638716973067750256460
74244885401233596750149814264279791352896978804471
00240337964668750532421663332897263647277365383446
05414769694536167118955197220413239658600369487983
62698497974723665156130869115275592686818043009892
193
194
0,200
t0.800
0,150
t0.850
0,100
t0.900
0,050
t0.950
0,025
t0.975
0,020
t0.980
0,015
t0.985
0,010
t0.990
0,005
t0.995
1,37638
1,06066
0,97847
0,94096
0,91954
0,90570
0,89603
0,88889
0,88340
0,87|906
0,87553
0,87261
0,87015
0,86805
0,86624
0,86467
0,86328
0,86205
0,86095
0,85996
0,85907
0,85827
0,85753
0,85686
0,85624
0,85567
0,85514
0,85465
0,85419
0,85377
0,85201
0,85070
0,84968
0,84887
0,84765
0,84679
0,84614
0,84563
0,84523
0,84490
0,84463
0,84420
0,84387
0,84362
0,84342
0,84198
1,96261
1,38621
1,24978
1,18957
1,15577
1,13416
1,11916
1,10815
1,09972
1,09306
1,08767
1,08321
1,07947
1,07628
1,07353
1,07114
1,06903
1,06717
1,06551
1,06402
1,06267
1,06145
1,06034
1,05932
1,05838
1,05752
1,05673
1,05599
1,05530
1,05466
1,05202
1,05005
1,04852
1,04729
1,04547
1,04417
1,04319
1,04244
1,04184
1,04134
1,04093
1,04029
1,03980
1,03943
1,03913
1,03697
3,07768
1,88562
1,63775
1,53321
1,47588
1,43976
1,41492
1,39682
1,38303
1,37218
1,36343
1,35622
1,35017
1,34503
1,34061
1,33676
1,33338
1,33039
1,32773
1,32534
1,32319
1,32124
1,31946
1,31784
1,31635
1,31497
1,31370
1,31253
1,31143
1,31042
1,30621
1,30308
1,30065
1,29871
1,29582
1,29376
1,29222
1,29103
1,29008
1,28930
1,28865
1,28763
1,28686
1,28627
1,28580
1,28240
6,31375
2,91999
2,35336
2,13185
2,01505
1,94318
1,89458
1,85955
1,83311
1,81246
1,79588
1,78229
1,77093
1,76131
1,75305
1,74588
1,73961
1,73406
1,72913
1,72472
1,72074
1,71714
1,71387
1,71088
1,70814
1,70562
1,70329
1,70113
1,69913
1,69726
1,68957
1,68385
1,67943
1,67591
1,67065
1,66692
1,66413
1,66196
1,66023
1,65882
1,65765
1,65581
1,65443
1,65336
1,65251
1,64638
12,70615
4,30266
3,18245
2,77645
2,57058
2,44691
2,36462
2,30601
2,26216
2,22814
2,20099
2,17881
2,16037
2,14479
2,13145
2,11990
2,10982
2,10092
2,09302
2,08596
2,07961
2,07388
2,06865
2,06390
2,05954
2,05553
2,05183
2,04841
2,04523
2,04227
2,03011
2,02107
2,01410
2,00856
2,00030
1,99444
1,99007
1,98667
1,98397
1,98177
1,97993
1,97706
1,97490
1,97323
1,97189
1,96234
15,89447
4,84873
3,48191
2,99853
2,75651
2,61224
2,51675
2,44899
2,39844
2,35931
2,32814
2,30272
2,28160
2,26378
2,24854
2,23536
2,22384
2,21370
2,20470
2,19666
2,18943
2,18289
2,17696
2,17155
2,16659
2,16203
2,15782
2,15394
2,15033
2,14697
2,13316
2,12291
2,11500
2,10872
2,09936
2,09273
2,08778
2,08394
2,08088
2,07839
2,07631
2,07306
2,07063
2,06874
2,06723
2,05643
21,20505
5,64280
3,89606
3,29763
3,00288
2,82893
2,71457
2,63381
2,57381
2,52749
2,49067
2,46070
2,43585
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Baseado em Rohlf, FJ & Sokal, RR. Statistical Tables, 2nd ed., USA, 1981.
198
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199
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Baseado em Rohlf, FJ & Sokal, RR. Statistical Tables, 2nd ed., USA, 1981.
200
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Baseado em Rohlf, FJ & Sokal, RR. Statistical Tables, 2nd ed., USA, 1981.
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] A [6,10]
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Baseado em Rohlf, FJ & Sokal, RR. Statistical Tables, 2nd ed., USA, 1981.
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Baseado em Rohlf, FJ & Sokal, RR. Statistical Tables, 2nd ed., USA, 1981.
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Baseado em Rohlf, FJ & Sokal, RR. Statistical Tables, 2nd ed., USA, 1981.
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173.618
Modificado de B. Rosner. Fundamentals of Biostatistics. Duxbury Press (4th ed), Belmont, 1995.
215
Modificado de B. Rosner. Fundamentals of Biostatistics. Duxbury Press (4th ed), Belmont, 1995.
216
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