Contedo

Introduo.............................................................................................................................................1
Dualidade em programao linear.......................................................................................................2
Montagem do Problema Dual...............................................................................................................2
Propriedades.....................................................................................................................................3
Anlise de Sensibilidade......................................................................................................................4
Variao dos Recursos..........................................................................................................................5
Incluso de uma nova varivel.............................................................................................................7
Mudana nos coeficientes das variveis da funo objetivo................................................................8
Varivel bsica..................................................................................................................................8
Varivel no bsica.............................................................................................................................10
Concluso...........................................................................................................................................11
Referncias Bibliograficas.................................................................................................................12

Processos Decisrios: Grupo I

Pg. 1

Introduo
O presente trabalho tem como tema Dualidade e anlise de sensibilidade. Um dos conceitos mais
importantes em programao linear o da Dualidade. Qualquer problema de PL tem associado um
outro problema de PL, chamado o Dual. Nesse contexto, o problema original denomina-se por
Primal.
Um dos principais papeis da teoria da Dualidade a interpretao e implementao da anlise de
sensibilidade, que uma parte muito importante de um estudo de PL.
Variveis em problemas duplos so diferentes das do primrio, cada varivel dupla associada com
restries primria, o valor marginal ou multiplicador langrange correspondente com essa
restrio.

Processos Decisrios: Grupo I

Pg. 1

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Dualidade em programao linear

O termo dualidade refere-se ao facto de que cada modelo de
programao linear consiste de duas formas. A primeira, ou
original, chamada de primal e a segunda forma do modelo
chamada de dual. Os modelos primal e dual so completamente
inter-relacionados de tal maneira que a soluo ptima de um
fornece informaes completas sobre o outro. Isto quer dizer que
ao se calcular a soluo ptima de uma das formas do modelo,
possvel calcular a soluo ptima do outro modelo.
"A cada modelo de programao linear, contendo coeficiente a ij ,
bi e cj corresponde um outro modelo, denominado Dual, formado
por esses mesmos coeficientes, porm dispostos de maneira
diferente" (PUCCINI, 1942).
Em determinadas situaes, a quantidade de clculos
necessria para resolver um m1RF4odelo linear pelo mtodo
Simplex pode ser reduzida. O modelo primal pode ser substitudo
por um modelo dual com soluo mais rpida.
Observaes:
a) Variveis de deciso do modelo dual: indicam o valor do
recurso por unidade.
b) Funo objetivo: calcula o valor total do estoque de
recursos.

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

c) O modelo dual permite determinar o valor mnimo, por

exemplo, do estoque total pelo menos iguais aos lucros
unitrios fornecidos (SILVA, 1998)

Montagem do Problema Dual

Seja o seguinte problema de programao linear, em forma
literal:
Maximizar Z c1 x1 c 2 x 2 c3 x3
sujeito a :
a11 x1 a12 x 2 a13 x3 b1
a 21 x1 a 22 x 2 a 23 x3 b2
a31 x1 a32 x 2 a33 x3 b3
com xi 0 para i 1, 2 e 3

O dual desse problema pode ser escrito da seguinte maneira:

Minimizar W b1 y1 b2 y 2 b3 y 3
sujeito a :
a11 y1 a 21 y 2 a31 y 3 c1
a12 y1 a 22 y 2 a32 y 3 c 2
a13 y1 a 23 y 2 a33 y 3 c3
com y i 0 para i 1, 2 e 3

De acordo com PRADO (1999), para modelos que as restries

so desigualdades do tipo , o modelo dual construdo a partir
do primal da seguinte maneira:
1. Cada restrio em um problema corresponde a uma
varivel no outro.
2. Os elementos do lado direito das restries em um
problema so os coeficientes da funo objetivo do
outro problema.
3

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

3. Se o objetivo de um problema maximizar, do outro

ser minimizar.
4.

O problema de maximizao tem restries com sentido

e o problema de minimizao tem restries com
sentido .BBCXC

5. As variveis de ambos os problemas so no negativas.

Propriedades
1. A soluo tima primal corresponde soluo tima dual (Z
= W).
2. O coeficiente da varivel de deciso na funo objetivo
primal o valor da varivel de folga correspondente na
soluo dual.
Coeficiente de xi = valor de yFi
3.

vO

coeficiente da varivel de folga da funo objetivo primal

o valor da varivel de deciso correspondente na soluo

dual.
Coeficiente de xFi = valor de yi
4. O dual do modelo dual o modelo primal.
Como consequncia da propriedade 4 temos que Coeficiente de
yi = valor de xFi e Coeficiente de yFi = valor de xi
(ANDRADE, 2002)

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Anlise de Sensibilidade
De acordo com SILVA (1985), a anlise de sensibilidade e uma
tcnica para avaliar os impactos que o programa sofre quando
existem modificaes nas condies de modelagem. A anlise de
sensibilidade pode ser definida como o estudo de um modelo de
programao matemtica submetido a mudanas em suas
condies iniciais. As mudanas podero abranger: mudana no
vector de custos, mudana no vector de termos independentes,
mudana nos coeficientes das variveis; acrscimo de restries,
acrscimo de novas variveis.
Um modelo de programao linear inclui dados cujos valores
dependem do mercado e do processo usado na elaborao dos
produtos. Estes dados podem sofrer variaes com o tempo ou
com a incluso de novas informaes. importante pesquisar a
estabilidade da soluo adotada, em face dessas variaes.
Assim a Anlise de Sensibilidade, tambm chamada de Anlise
de Ps-Optimalidade,
o estudo do efeito na soluo ptima de alteraes
efectuadas nos parmetros de determinado modelo. Por ser
demorada e cara, a anlise feita resolvendo-se novamente o

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

modelo s adoptada em ltimo caso. As diferentes categorias de

alteraes que podemos analisar so:
a) Alteraes nos coeficientes da funo objectivo (cj);
b) Alteraes nas constantes do lado direito (bi);
c) Alteraes nos coeficientes das restries (aij);
d) Incluso de uma nova varivel.
A anlise de sensibilidade ou de ps-otimizao da soluo tima
tem o objetivo de determinar as condies para as quais a soluo
tima obtida vlida. O seguinte modelo servir de exemplo para
o estuda da anlise de sensibilidade.
Variveis de deciso:
x1: quantidade a produzir do produto P1.
x2: quantidade a produzir do produto P2.
x3: quantidade a produzir do produto P3.
Maximizar Lucro = x1 +2x2 +3x3, onde pode-se tambm
denominar Funo Objectivo, onde pretende-se maximizar o
Lucro.
Restries
x1 + x2 + x3 10 (Recurso 1)
2x1 + x2 +4 x3 12 (Recurso 2)
x1 + 3x2 x3 9 (Recurso 3)
x1 0, x2 0 e x3 0

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

O Quadro inicial para aplicao do mtodo SIMPLEX

Base

Lucro

x1
1
2
1
1

x2
1
1
3
2

x3
1
4
1
3

f1
1
0
0
0

f2
0
1
0
0

f3
0
0
1
0

b
10
12
9
0

A aplicao do mtodo SIMPLEX na soluo gera o seguinte

quadro
Base
f1
x3
x2
Lucro

x1
0,154
0,385
0,462
1,077

x2
0
0
1
0

x3
0
1
0
0

f1
1
0
0
0

f2
0,308
0,231
0,077
0.846

f3
0,231
0,077
0,308
0,385

b
4,231
2,077
3,692
13,615

Variao dos Recursos

Para PUCCINI (1987), a determinao do intervalo de variao
do Recurso 1 que mantm a soluo ptima.
No quadro inicial da resoluo do SIMPLEX possvel indicar a
variao do recurso 1 do seguinte modo
10
10
1

12

12

0
9

No quadro final a variao do Recurso 1 pode ser indicada

assim
7

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

4,231
1
4,231

2,077 0 2,077
3,692
0
3,692

Para que a soluo se mantenha tima preciso que

4,231 + 0, logo 4,231
Voltando a situao inicial, obteremos o seguinte intervalo
10 + (4,231) = 5,769 [5,769; +)
Qualquer valor maior ou igual a 5,679 mantm a soluo
tima.
De maneira anloga possvel determinar o intervalo de
variao do Recurso 2 que mantm a soluo tima. Do quadro
inicial a variao do Recurso 2

10
10
0

12 12 1

9
0
9

No quadro final a variao pode ser indicada assim

4,231
0,308
4,231 0,308

2,077 0,231 2,077 0,231

3,692
0,077
3,692 0,077

Mas para que a soluo seja tima necessrio que:

4,231 0,308 0, 2,077+0,23 1 0 e 3,692+0,077
0
Resolvendo as inequaes temos que 8,991 13,737.
E o intervalo de variao do recurso 2 ser:
12 8,991 = 3,009 e 12 + 13,737 = 25,737 [3,009 ;
25,737]

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Determinao do intervalo de variao do Recurso 3. Do

quadro inicial

10
10
0

12 12 0
9
9
1

E do quadro final
4,231
0,231
4,231 0,231

2,077 0,077 2,077 0,077

3,692
0,308
3,692 0,308

Em que necessrio
4,231 0,231 0; 2,077 0,077 0 e 3,692 + 0,308 0.
Resolvendo as inequaes: 11,987 18,316.
E o intervalo de variao do recurso [2,98; 27,316]

Incluso de uma nova varivel

Suponha a fabricao de um novo produto P4, que usa os mesmos
recursos dos outros trs produtos j existentes e que no
possvel aumentar a disponibilidade desses recursos. Isto significa
que o produto P4 concorrer em termos de recursos com os outros
produtos. Qual deve ser o lucro mnimo de P 4 para justificar sua
fabricao?
preciso incluir uma nova varivel x4 (que indica a quantidade a
produzir do produto P4) e a funo objetivo fica
Lucro = x1 +2x2 +3x3+c4x4
O lucro unitrio o coeficiente c4 que precisamos calcular.

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Suponha que um levantamento de dados indicou que a produo

de P4 requer uma unidade do recurso 1, uma unidade do recurso 2
e duas unidades do recurso 3. Com estas informaes possvel
escrever as restries da seguinte maneira
x1 + x2 + x3 + x4 10 (Recurso 1)
2x1 + x2 +4 x3 + x4 12 (Recurso 2)
x1 + 3x2 x3 + 2x4 9 (Recurso 3)
(x1, x2, x3, x4 0)
A restrio gerada por essa nova varivel no modelo dual pode ser
escrita assim
y1 + y2 + 2y3 c4
Pelo quadro final do SIMPLEX, sabe-se que y1 = 0, y2 = 0,846 e
y3 = 0,385. Substituindo esses valores na restrio do dual temos
0 + 0,846 + 2(0,385) c4
0,846 + 0,770 c4
1,616 c4 ou c4 1,616
E o lucro unitrio do novo produto seria de 1,616, isto , para que
a restrio do dual referente ao produto P4 seja uma sentena
verdadeira deve-se ter
c4 1,616
Observao: Se a soluo do dual deixar de ser tima a do primal
tambm deixar de ser tima (PRADO, 1999).

10

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Mudana nos coeficientes das variveis da

funo objetivo
Varivel bsica
Neste subtitulo

estudada-se os intervalos de variao dos

coeficientes das variveis x2 e x3 de modo a no alterar a soluo

ptima.
Para BRONSON (1985), a soluo de um quadro se altera quando
uma varivel no bsica entra na base. No caso do quadro final, a
entrada das variveis x1, f2 ou f3. Como o objectivo maximizar o
lucro, a soluo permanecer ptima se o aumento do lucro em
consequncia dessa incluso pelo menos compensar a diminuio
devido s alteraes nas outras variveis.
Assim, o intervalo de estabilidade para o coeficiente de x2 ser
determinado a partir da anlise da entrada das variveis no
bsicas.
Determinao do intervalo de estabilidade do coeficiente
de x2.
a) Entrada de x1.
O quadro final, na coluna dos coeficientes de x1, mostra as
alteraes referentes s variveis bsicas do modelo se o valor de
x1 aumentar de 0 para 1. Analisando o quadro conclumos que f1
diminui em 0,154, x3 diminui em 0,385 e x2 diminui em 0,462.
11

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Logo, se x1 aumenta de 0 para 1, o lucro aumentar de 1 1 = 1

unidade (o coeficiente de x1 1) e a diminuio devido as outras
variveis dada por: 0,154 0 + 0,3853 + 0,462c2.
Como j vimos, o aumento do lucro deve pelo menos compensar
a alterao das outras variveis. Logo,
1,155 + 0,462c2 = 1
0,462c2 = 1 1,155
0,462c2 = 0,155
c2 = 0,155/0,462
c2 = 0,335
b) Entrada de f2.
Supondo que f2 aumenta de 0 para 1, o lucro aumentar 0 1 = 0 e
a diminuio devido as outras variveis dada por: 0,308 0 +
0,231 3 + 0,077c2.
Como o aumento do lucro deve pelo menos compensar a alterao
das outras variveis,
0,693 + 0,077c2 = 0
0,077c2 = 0,693
c2 = 0,693/0,077
c2 = 9
c) Entrada de f3.
Supondo o aumento de f3 de 0 para 1, o aumento do lucro ser 0
1 = 0 e a diminuio devido as outras variveis dada por: 0,231
0 0,077 3 + 0,308c2.

12

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Como o aumento do lucro deve pelo menos compensar a alterao

das outras variveis,
0,231 + 0,308c2 = 0
0,308c2 = 0,231
c2 = 0,231/0,308
c2 = 0,75
Ordenando os valores encontrados em (a), (b), (c) e o coeficiente
atual:
9 0,335 0,75 2
A partir dessa ordenao possvel concluir que a soluo
estvel para c2 0,75 (observe que o coeficiente atual, 2, maior
que todos os outros valores encontrados).
Determinao do intervalo de estabilidade do coeficiente
de x3.
De modo anlogo, possvel determinar o intervalo para o
coeficiente da varivel x3.
a) Entrada de x1.
0,154 0 + 0,385c3 + 0,462 2 = 1
0,385c3 + 0,924 = 1
0,385c3 = 1 0,924
0,385c3 = 0,076
c3 = 0,076/0,385
c3 = 0,197
b) Entrada de f2.

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Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

0,308 0 + 0,231c3 + 0,077 2 = 0

0,231c3 + 0,154 = 0
0,231c3 = 0,154
c3 = 0,154/0,231
c3 = 0,667
c) Entrada de f3
0,231 0 0,077 c3 + 0,308 2 = 0
0,077 c3 + 0,616 = 0
0,077 c3 = 0,616
c3 = 0,616/0,077
c3 = 8
Ordenando os valores encontrados em (a), (b), (c) e o
coeficiente atual:
0,667 0,197 3 8
A partir dessa ordenao conclui-se que a soluo estvel
para 0,197 c3 8 (observe que o coeficiente atual, 3, um valor
entre 0,197 e 8).

Varivel no bsica
Usar o modelo dual com a restrio gerada pela varivel de
deciso.
Determinao do intervalo de estabilidade do coeficiente de
x1.
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Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

A restrio do dual y1 + 2y2 + y3 1. Para estudar a

variao do coeficiente usaremos a restrio da seguinte maneira
y1 + 2y2 + y3 1 +
Substituindo os valores
0 + 2 (0,846) + 0,385 1 +
1,692 + 0,385 1 +
2,077 1 +
2,077 1
1,077
Fazendo c1 = 1 +
c1 1 + 1,077
c1 2,077
E a soluo estvel para c1 2,077. (Goldbarg & Luna,
2000)

Concluso
Portanto o modelo de Programao Linear reduz um sistema
real a um conjunto de equaes ou inequaes onde pretendemos
otimizar uma funo objetivo. E uma das grandes contribuies
Programao Matemtica desse sculo, segundo Goldbarg e Luna
(2000) o algoritmo simplex. O estudo desse algoritmo na
opinio dos autores indispensvel para quem deseja dominar as
15

Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

tcnicas quantitativas de anlise e soluo de problemas em um

contexto razoavelmente avanado. Deste modo, eles definem
simplex como um algoritmo que utiliza um ferramental baseado
na lgebra Linear para determinar, por um mtodo iterativo, a
soluo tima de um PPL. Em suma, simplex um algoritmo.
De acordo com os autores, dualidade um conceito amplo
que engloba a possibilidade do tratamento de duas naturezas
distintas de uma mesma entidade, ou seja, eles definem duais
como um par de modelos de programao matemtica primal e
dual. Este par de modelos preservam as seguintes condies: as
funes objetivos so simtricas, isto , se o primal for de
minimizao o dual ser de maximizao, reciprocamente; so
simtricas as descries das restries, ou seja, se na forma
cannica o primal possui restries ento o dual ter restries
; os termos independentes no primal surgem como os
coeficientes da funo objetivo no dual, reciprocamente; a matriz
de restrio do primal a transposta da matriz de restrio do
dual, reciprocamente.

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Mtodo Dual e anlise de sensibilidade

Referncias Bibliograficas
ANDRADE, E. L., Introduo Pesquisa Operacional:
Mtodos e Modelos para Anlise de Decises. 3. Edio.
LTC Editora. Rio de Janeiro, 2002.
BRONSON, R. .Pesquisa Operacional, McGraw-Hill ,1985
GOLDBARG, Marco Csar; LUNA, Henrique Pacca.
Otimizao Combinatria e Programao Linear: Modelos
a Algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
PRADO, D. Programao Linear. Belo Horizonte, Ed.
Desenvolvimento Gerencial, 1999.
PUCCINI, A. del.; PIZZOLATO, N. D. Programao linear, Rio
de Janeiro: LTC, 1987.
SILVA, Ermes Medeiros et al.. Pesquisa Operacional. Atlas,
1998

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