UNIDAD 3

PROGRAMACIN LINEAL
INTRODUCCIN
La programacin lineal es una herramienta cuantitativa para tomar decisiones
administrativas. Hace parte de un grupo de tcnicas de optimizacin, conocido
como Programacin Matemtica. Se compone de un conjunto de conceptos
tericos y algoritmos matemticos que nos permiten analizar diferentes tipos
de problemas encontrados en la gestin empresarial, para los cuales
necesitamos obtener la solucin ptima.
Consiste fundamentalmente en la elaboracin de un modelo matemtico lineal
del problema, en la utilizacin de un algoritmo para la bsqueda de su solucin
ptima y finalmente en interpretar y analizar esta.
La Programacin Lineal (PL) es una de las principales ramas de la Investigacin
Operativa. En esta categora se consideran todos aquellos modelos de
optimizacin donde las funciones que lo componen, es decir, funcin objetivo y
restricciones, son funciones lineales en las variables de decisin.
Los modelos de Programacin Lineal por su sencillez son frecuentemente
usados para abordar una gran variedad de problemas de naturaleza real en
ingeniera y ciencias sociales, lo que ha permitido a empresas y organizaciones
importantes beneficios y ahorros asociados a su utilizacin.
3.1 MTODOS DE PROGRAMACIN LINEAL
Los Modelos Matemticos se dividen bsicamente en Modelos Determistas
(MD) o Modelos Estocsticos (ME). En el primer caso (MD) se considera que los
parmetros asociados al modelo son conocidos con certeza absoluta, a
diferencia de los Modelos Estocsticos, donde la totalidad o un subconjunto de
los parmetros tienen una distribucin de probabilidad asociada.

Un modelo de programacin lineal proporciona un mtodo eficiente para

determinar una decisin ptima, (o una estrategia ptima o un plan ptimo)
escogida de un gran nmero de decisiones posibles.
En todos los problemas de Programacin Lineal, el objetivo es la maximizacin
o minimizacin de alguna cantidad.
MTODOS DE SOLUCIN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIN LINEAL
Existen tres mtodos de solucin de problemas de programacin lineal:
Mtodo grfico o de las rectas de nivel. Las rectas de nivel dan los puntos del
plano en los que la funcin objetivo toma el mismo valor.
Mtodo analtico o de los vrtices. El teorema fundamental de la
programacin lineal, nos permite conocer otro mtodo de solucionar un
programa con dos variables: En un programa lineal con dos variables, si existe
una solucin nica que optimice la funcin objetivo, sta se encuentra en un
punto extremo (vrtice) de la regin factible acotada, nunca en el interior de
dicha regin. Si la funcin objetivo toma el mismo valor ptimo en dos vrtices,
tambin toma idntico valor en los puntos del segmento que determinan. En el
caso de que la regin factible no es acotada, la funcin lineal objetivo no
alcanza necesariamente un valor ptimo concreto, pero, si lo hace, ste se
encuentra en uno de los vrtices de la regin
Esquema prctico. Los problemas de programacin lineal pueden presentarse
en la forma estndar, dando la funcin objetivo y las restricciones, o bien
plantearlos mediante un enunciado. Este es el mtodo que se utilizar en
forma prctica.
3.1.1. SIMPLEX
El mtodo Simplex es un procedimiento iterativo que permite ir mejorando la
solucin a cada paso. El proceso concluye cuando no es posible seguir
mejorando ms dicha solucin.
El mtodo Simplex se basa en la siguiente propiedad: si la funcin objetivo, f,
no toma su valor mximo en el vrtice A, entonces hay una arista que parte de
A, a lo largo de la cual f aumenta.
Modelo estndar de Programacin Lineal
Optimizar Z = C1X1+ C1X2 +.+ Cn Xn). Funcin objetivo. Sujeta a
a11X1+ a11X2 +..+ a1nXn) b1 a21X1+ a21X2 +..+ a2nXn) b1
Restricciones am1X1+ am1X2 +..+ amnXn) bm Debiendo ser X1 0,
X2 0, .. Xn 0
Donde :

 Xj : variables de decisin, j = 1,2.., n. n : nmero de variables. m : nmero

de restricciones. aij , bi , cj constantes, i = 1,2.., m.
Deber tenerse en cuenta que este mtodo slo trabaja para restricciones que
tengan un tipo de desigualdad "" y coeficientes independientes mayores o
iguales a 0, y habr que estandarizar las mismas para el algoritmo. En caso de
que despus de ste proceso, aparezcan (o no varen) restricciones del tipo ""
o "=" habr que emplear otros mtodos, siendo el ms comn el mtodo de las
Dos Fases.
3.1.2. MTODO SIMPLEX DUAL
El modelo para resolver problemas de programacin lineal que pueden
resolverse sin utilizar variables artificiales se llama mtodo simplex Dual, en
este modelo la solucin comienza siendo factible pero no optima (Fuera del
rea Solucin).
El algoritmo fue desarrollo en 1954 por C. E. Lemke y se conoce con el nombre
de Mtodo Dual-Simplex.
Primero se debe expresar el modelo en formato estndar, agregando las
variables de holgura y de exceso que se requieran.
La conversin de las ecuaciones se hace de tal manera de que todas las
variables exceso en las restricciones tengan un coeficiente de mas uno (+1),
multiplicando simplemente toda la ecuacin por menos uno (-1).
Dentro el proceso de solucin solo cambiara la forma de elegir la variable
entrante o saliente:
La variable entrante ser la ms negativa del lado derecho (el trmino
independiente), es decir la variable menor.
La variable saliente ser determinada por medio de una divisin entre las filas
de los coeficiente de z y los coeficientes de la variable entrante, eligiendo as
las ms pequea en valor absoluto.
El proceso de iteracin ser el mismo planteado para el mtodo