Tarea de Esperanza condicional

Ejercicios
1. Sea pX, Y q : R2 un vector aleatorio con densidad conjunta f px, y q.
Demuestra que

EtupX q| pY qu 

f px, Y qupxqdx

f px, Y qdx

2. Sean X, Y : R variables aleatorias independientes y f : R2

una funcin de Borel tal que Etf pX, Y qu exista.

R,

a ) Demuestra que

Etf pX, Y q| pX qu 

f pX, y qdPY py q.

b ) Demuestra que

Etf pX, Y q|X

 xu 

f px, y qdPY py q.

c ) Si f px, y q  xexy y si Y se distribuye como una Uniforme en r0, 1s,

encuentra

Etf pX, Y q| pX qu y Etf pX, Y q|X

 x u.

d ) La misma pregunta que el inciso anterior para el caso en el que

f px, y q  sin px y q.
e ) Si Y

 Bernoullippq, donde p P p0, 1q, encuentra

Etf pX, Y q| pX qu y Etf pX, Y q|X  xu.
1

3. Sea  r
1, 1s provista de la
lgebra de Borel, Bpr
1, 1sq, y para

A P B pr
1, 1sq dene la medida de probabilidad como
1
PpAq  pAq,
2

donde es la medida de Lebesgue en r
1, 1s. Si X es una variable

aleatoria denida en , encuentra versiones para
PpA| pZ qq,

EpX | pZ qq,

, PpA|Z

 z q,

EpX |Z

 zq

para los siguientes casos:

a ) Z p q  2
b ) Z p q  3
c ) Z p q  4

4. D un ejemplo que muestre que la igualdad

EpX | pZ qq

 EpX q,

c.s.

no implica que X sea independiente de Z.

5. Sea  r0, 1s y F  Bpr0, 1sq y P la medida de Lebesgue en r0, 1s.
Para n P N, dene a Dn como la
lgebra generada por la familia de
intervalos

6.

trpk
1q{2n, k{2nq : k  1, 2, . . . , 2nu.

Calcula EpX |Dn q.
Si p, F, Pq es un espacio de probabilidad y H G son dos sub

lgebras de F y X es una variable aleatoria en p, F, Pq. Prueba las

siguientes armaciones:
a ) Si X

0, entonces,

8
0

PpX

t|Hqdt

es una versin de EpX |Hq.

b)

EptX

EpX |G qu2q EptX
EpX |Hqu2q

2

7. Demuestra la desigualdad de Jensen para esperanzas condicionales.

8. Si G es la
lgebra trivial y X es una variable aleatoria integrable,
quin es EpX |G q?

9. Sea G una sub
lgebra de F. Demuestra lo siguiente:

P L1p, F, Pq y pX q K G, entonces,
EpX |G q  EpX q.
Si X P L1 p, F, Pq, A F es una sub
lgebra, pX q K G y
A K G, entonces,
EtX | pA Y G qu  EpX |Aq.

a ) Si X

c.s.

b)

En particular, si Y y Z son dos variables aleatorias tales que

pX q K pY q y pZ q K pY q, entonces,
10. Demuestra que EpY |Y q
11. Demuestra que si

lgebra, se tiene:

EtX | pY, Z qu  EpX | pZ qq.

 Y.

c.s.

PRyY 

c.s.

, entonces, para toda G

EpY |G q  .

12. Sea Y 0 una variable aleatoria sobre p, F, Pq y G

lgebra. Demuestra que

sub

una sub

a ) t

13.
14.

P : EpY |G qpq  0u t P : Y pq  0u.

b ) t P : Y p q  8u t P : EpY |G qp q  8u.
Sea Y  Exponencialp1q. Calcula EpY |Y ^ tq, donde Y ^ t  mn pY, tq.
Demuestra que para X P L2 p, F, Pq, G sub
lgebra de F y a 0,

EpX 2 |G q
.
P | X | a| G
a2

15. Sea p 1 y p r. Demuestra que Lr

16. Sean X, Y

Lp.

P L2p, F, Pq y G F una sub
lgebra. Demuestra que

pEtXY |G uq2 EpX 2|G qEpY 2|G q.
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