EVALUACIN DE RIESGOS Y CONFIABILIDAD OPERACIONAL EN

EL DISEO Y OPTIMIZACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

INCERTIDUMBRE,
VARIABILIDAD Y RIESGO
SIMULACIN ESTOCSTICA PARA
LA TOMA DE DECISIONES

MODELAMIENTO
PRODUCTIVOS

DE

SISTEMAS

OPTIMIZACIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN

INGENIERA DE CONFIABILIDAD EN LA
EVALUACIN DE PROYECTOS

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EL DISEO Y OPTIMIZACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
Presentacin
CGS, empresa chilena de consultora desarrolladora de R-MES y ORACLE
Corporacin, compaa estadounidense fabricante de Crystal Ball, le invitan a
este curso de formacin que tiene como objetivo fortalecer conocimientos y
entregar herramientas necesarias para la evaluacin e ingeniera de grandes
proyectos de inversin.
En el campo empresarial, Crystal Ball es utilizado como soporte para la toma
de decisiones por ms del 85% de la compaas que forman parte de FORTUNE
TOP 500 empresas como Petrobras, Repsol YPF, PVDSA, GE, CVRD VALE,
Minera Collahuasi, Motorola, Telefnica, Wal-Mart, Shell, Texaco, Exxon, BHP
Billiton, Rio Tinto, IBM, Johnson & Johnson, Bayer, Pfizer, NASA, Xerox, Boeing,
Embraer, CPFL, Duke-Energy, Banco Central de Chile, Banco ITAU, Banco
Santander. En el campo acadmico, Crystal Ball se ensea en Universidades
como Harvard, UCLA, MIT, Princeton, Oxford, Universidad Adolfo Ibez,
Pontificia Universidad Catlica de Chile, Inacap, Fundacao Getulio Vargas,
IBMEC Brasil entre otras.
Por otra parte, la Plataforma R-MES es utilizada tanto para la gestin de activos
en sistemas de produccin como para apoyar, a travs de la ingeniera de
confiabilidad, el diseo de proyectos intensivos en activos. Entre las empresas
que han obtenido los beneficios de R-MES destacan Codelco, BHP Billiton,
Freeport McMoran, Xstrata, Yamana Gold, Quadra Mining, SQM, Teck, SNCLavalin, Ferrovie dello Stato, EDAS, Ternium Siderar, Tenaris Siderca, entre
otros. En el mbito acadmico R-MES es utilizado en programa de pre y
postgrado en el Politecnico di Milano, Universidad Austral de Buenos Aires y
Universidad Federico Santa Mara.
El programa ha sido diseado para demostrar una amplia variedad de
aplicaciones orientadas a la evaluacin y optimizacin de proyectos de
inversin, dando nfasis en conceptos como riesgo, probabilidades,
confiabilidad y mantenibilidad. Los asistentes recibirn material de apoyo
incluyendo licencias de entrenamiento de ambos software.
El programa es dirigido a ejecutivos y profesionales particularmente de reas
como ingeniera, proyectos, estudios, mejoramiento continuo, finanzas y
mantenimiento, principalmente de industrias como minera, energa y utilities,
petroqumica, celulosa, transporte u otras intensivas en capital que
continuamente evalen mejoras e inversiones en los sistemas productivos o en
nuevos proyectos.
especialmente orientado
a aquellos
profesionalesY
IESGOEst
Y ONFIABILIDAD
EN LA
VALUACIN
interesados en mejorar la toma de decisiones a travs de fundamentos
DE ROYECTOS
DE NVERSIN
cuantitativosPTIMIZACIN
que consideren elementos
como probabilidad
de ocurrencia o
comportamiento de falla de los equipos, con el objetivo de maximizar la
rentabilidad sobre los activos bajo escenarios con incertidumbre.

R
O

23 a 26 de noviembre de 2010 (con la opcin de participar slo 2 das)

Hotel Ritz-Carlton

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Introduccin
La competitividad de las empresas intensivas en activos fijos se sustenta en la
eficiencia, y por lo tanto en la capacidad de stas para rentabilizar grandes
inversiones. Este aspecto obliga a analizar de forma rigurosa los nuevos
proyectos, desde su etapa de concepcin, con el objetivo de maximizar los
beneficios en el ciclo de vida de los activos a travs de herramientas que
permitan mejorar los niveles de produccin y disminuir tanto la inversin
como los costos operacionales. Dado que la disminucin en un tipo de costo
puede incidir en el aumento de otro, es necesaria una visin integral de
sistemas productivos que permita identificar el mejor escenario con una
probabilidad de ocurrencia o riesgo dado.

Alcance del programa

El curso se centra en la aplicacin de tcnicas de simulacin estocstica,
pronsticos, optimizacin y modelacin RAM (reliability, availability y
maintenability) para la evaluacin y diseo de ingeniera de proyectos
industriales. Adems entrega conocimientos tericos y prcticos de ingeniera
de plantas como base para determinar la seguridad de funcionamiento y
produccin estimada de un sistema productivo a partir del comportamiento
de detencin de los equipos. De este modo, el primer mdulo entrega los
fundamentos bsicos para medir riesgo y profundiza, con soporte de Crystal
Ball, en la utilizacin de herramientas para la estimacin de costos en
escenarios de incertidumbre y volatilidad. Como complemento, el segundo
mdulo proporciona los conocimientos de ingeniera de confiabilidad y
mantenibilidad necesarios para optimizar el diseo de un proceso y mejorar la
rentabilidad sobre los activos de un proyecto, en su ciclo de vida, a partir de
modificaciones en su configuracin lgico funcional. Adems, este ltimo
mdulo facilita, con el soporte del modelacin en R-MES, las herramientas
prcticas para estimar el nivel de produccin, utilizacin y disponibilidad de
distintos escenarios en base a la confiabilidad sistmica y la probabilidad de
ocurrencia dada para cada caso. En resumen, la integracin de ambos
mdulos entrega metodologas para estimar la rentabilidad y riesgo de un
proyecto a partir de la simulacin de costos y produccin.

Metodologa

Creacin de ambientes que promueven la interaccin con el relator

Potencia el desarrollo del pensamiento crtico mediante debates
Fomenta el trabajo en equipo
Entrega conocimientos tericos y prcticos
Recrea la realidad a travs de casos aplicados
Considera la utilizacin de herramientas informticas
Facilita el entendimiento a travs de la exposicin de casos reales por
parte de los relatores o de expositores invitados

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Beneficios

Ral Stegmaier
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad
Santa Mara y M.Sc. en Ingeniera Industrial de
la Universidad de Chile. Adicionalmente ha
realizado perfeccionamientos en Simulacin de
Procesos Discretos y en Planificacin
Estratgica. Se ha destacado en trabajos de
investigacin, en las reas de Automatizacin y
Control, Manufactura Flexible, TPM e
Ingeniera de Plantas Industriales. En el mbito
de la consultora posee vasta experiencia en el
Modelamiento de Sistemas de Produccin y en
Gestin de Activos, lograda a travs proyectos
realizados principalmente para la minera.
Tambin ha participado en la optimizacin de
proyectos de inversin a nivel de ingeniera de
prefactibilidad y ha liderado proyectos en el
rea
Confiabilidad
Operacional
para
importantes empresas mineras.
Imparte cursos de Gestin de Operaciones y de
Ingeniera de Plantes en la Universidad Santa
Mara, donde es tambin Director del Magister
en Emprendimiento e Innovacin Tecnolgica.

Al trmino del curso, los participantes habrn aprendido a:

Ampliar conocimiento en tcnicas de modelacin.
Conocer y aplicar la estadstica de riesgo y sus mtricas.
Convertir modelos estticos en modelos dinmicos de simulacin.
Desarrollar el proceso de anlisis de riesgos.
Realizar pronsticos de variables.
Configurar modelos de optimizacin estocstica.
Calcular mtricas de riesgos como volatilidad, variabilidad, %Var y
%CVAR.
Profundizar conocimientos de ingeniera de confiabilidad y
mantenibilidad.
Modelar procesos desde la ptica lgico-funcional.
Interpretar KPIs como disponibilidad, utilizacin, costo de falta,
throughput-ability
Determinar la disponibilidad sistmica de un proceso productivo
Mejorar el diseo de un proceso productivo a partir de su
configuracin lgico-funcional
Evaluar un proyecto integrando riesgo operacional y costos.
Analizar escenarios desde una ptica que considere la probabilidad
de ocurrencia.
Estimar el nivel de produccin considerando el comportamiento de
falla de los equipos.

Estructura del programa (*)

Mdulo 1. Evaluacin de riesgos y optimizacin en proyectos de inversin
[16 horas]
Relator:
Eduardo Herrera
Casos prcticos:
Eduardo Herrera y Alessio Arata

Mdulo 2. Confiabilidad y riesgo operacional en el diseo de procesos

industriales [16 horas]
Relatores:
Ral Stegmaier y Fredy Kristjanpoller
Casos prcticos: Fredy Kristjanpoller y Alessio Arata

(*) Es posible tomar slo uno de los mdulos, sin embargo se sugiere asistir a
ambos ya que el programa se ha diseado pensando en la integracin de los
conocimientos y de las herramientas.

4 das de Full Inmersion Program

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Das 1 y 2. Evaluacin de riesgos y optimizacin en
proyectos de inversin
Introduccin y fundamentos bsicos

Incertidumbre, variabilidad y riesgos

Anlisis de escenarios
Anlisis de sensibilidad
Simulacin Monte Carlo

Evaluacin econmica y perfiles de riesgo en proyectos de inversin

Eduardo Herrera
Ingeniero Civil de la Universidad Tcnica de
Loja, Ecuador y MBA de la Escuela
Politcnica
Nacional
de
Quito.
Adicionalmente se ha perfeccionado en
Canad en Evaluacin de Inversiones y
Anlisis de Riesgo. En el campo de la
docencia tiene una experiencia de quince
aos como Profesor Universitario con
ctedras como Estadstica, Tcnicas de
Simulacin,
Simulacin
Financiera,
Evaluacin de Proyectos y Mtodos
Cuantitativos.
Adems
ha
dictado
seminarios relacionados con Anlisis de
Riesgo, Manejo de Incertidumbre y
Decisiones Efectivas, Riesgos en Proyectos
de Inversin y Gerencia de Proyectos en
pases como Argentina, Bolivia, Canad,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Mxico, Panam, Per,
Trinidad y Tobago y Venezuela. Es autor del
Libro Riesgos en Proyectos de Inversin. En
el mbito empresarial es fundador de
Cydhem S.A y ha asesorado el desarrollo de
importantes proyectos de inversin en las
reas acadmica, de infraestructura,
ingeniera, produccin y petrleo.

Modelacin de incertidumbres tcnicas y econmicas

Ajuste a distribuciones de probabilidad
Correlaciones entre supuestos
Preferencias de simulacin
Modelacin y simulacin de costos e ingresos para la evaluacin de proyectos
Evaluacin y estimaciones probabilsticas de VAN y TIR
Identificacin de variables crticas - Anlisis de sensibilidad multidimensional
Valor en Riesgo (VaR) en Proyectos de Inversin y perfiles de pronstico (CVar)

Simulacin y toma de decisiones

Anlisis estadstico-probabilstico
Manejo de grficos: forecast, overlay, trend, sensitivity, scatter
Generacin de reportes de simulacin
Extraccin de datos
Herramientas de Crystall Ball
Interpretacin estadstica y grficos de simulacin

Pronsticos de series temporales

Tendencia y Estacionalidad
Ajuste de valores extremos
Regresin mltiple
Reportes y extraccin de datos

Optimizacin de portafolios de proyectos

Proyectos con restriccin presupuestaria

Modelacin de rentabilidad y xito esperado
Modelacin para la seleccin de proyectos
Optimizacin determinista
Optimizacin probabilstica
Reportes de Optimizacin

Introduccin al anlisis de opciones reales en la evaluacin de proyectos

Caso aplicado 1. Proyecto Minero Nambija

Modelacin de variables tcnicas como nivel de reserva, ley del mineral y ley de corte
Modelacin de variables econmicas (precio del metal, costos de capital y costos de operaciones)
Simulacin de VAN y TIR para decisin de inversin
Identificacin de variables crticas

Caso aplicado 2. Seleccin de Proyectos

Modelacin para la seleccin de proyectos

Definicin de la funcin objetivo (VAN, TIR u otra)
Optimizacin con incertidumbre y restriccin presupuestaria

Caso aplicado 3. Decisin de reemplazo de equipos

Anlisis de disponibilidad y de costos (directos y de falta)

Anlisis de riesgo y valoracin de la flexibilidad
Evaluacin LCC en base a modelos determinsticos y estocsticos
Clculo de KPIs al modificar la configuracin lgico-funcional

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Das 3 y 4. Confiabilidad y riesgo operacional en
el diseo de procesos industriales
Fundamentos de confiabilidad y mantenibilidad

Confiabilidad operacional y fundamentos de gestin de activos

Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad (RAM)
Enfoque Life Cycle Cost en la evaluacin y diseo de proyectos

Confiabilidad y mantenibilidad en el diseo proyectos industriales

Fredy Kristjanpoller
Ingeniero Civil Industrial y Magster en
Gestin de Activos de la Universidad Tcnica
Federico Santa Mara. Profesional con una
vasta experiencia en ingeniera de
mantenimiento, particularmente en el
modelacin y anlisis sistmico de plantas y
flotas de equipos de la gran minera. Ha
trabajado en el desarrollo de aplicaciones
informticas
para la
Ingeniera
de
Confiabilidad, entre las que se destaca R-MES
y como consultor ha participado en la
evaluacin y modelacin de confiabilidad y
mantenibilidad de importantes proyectos
mineros.

Alessio Arata

Confiabilidad y riesgo operacional en proyectos: lean configuration

Incertidumbre en el desempeo de una planta o flota
Utilizacin esperada de un proceso: enfoque bottom up v/s top down
Seguridad de funcionamiento: sistemas tipo pulmn y throughput-ability
Costos globales: inversin, costos directos y costos de falta
Evaluacin de oportunidades de mejora: VAN, TIR
Anlisis estocstico: definicin de riesgos y probabilidades de ocurrencia

Ingeniera de confiabilidad en la evaluacin y toma de decisiones

Ingeniera de plantas y fundamentos de la teora de la confiabilidad

Comportamiento de falla de los equipos: ajuste de curvas de confiabilidad
Anlisis sistmico de procesos y configuracin lgico-funcional
Relacin lgica entre equipos/sistemas: serie, paralelo, stand-by, k/n, fraccionamiento
Importancia y manejo del dato para el anlisis en la etapa de ingeniera
Consecuencia de falla v/s frecuencia de falla: equipos crticos, agudos y crnicos
Mejoramiento y toma de decisiones en base a anlisis RAM: caso aplicado

Plataforma R-MES y simulacin RAM

Modelacin lgico-funcional de plantas y flotas

Modelacin de sistemas tipo pulmn: stock-piles, estanques, etc.
Requerimientos de informacin y calidad de la data
Simulacin RAM: histrica, probabilstica y estocstica
Anlisis de KPIs (MTTR, MTBF, U, A, T) y reportes de confiabilidad

Anlisis de riesgo y seguridad de funcionamiento

Ingeniero Civil Industrial, Universidad

Federico Santa Mara y Magster en
Direccin Financiera, Universidad Adolfo
Ibez. Profesional con vasta experiencia en
consultora principalmente en los sectores
minera y energa, en mbitos como
reduccin de costos, evaluacin financiera y
logstica. Ha liderado proyectos de
simulacin, optimizacin y modelacin de
confiabilidad para diversos proyectos de
inversin en minera y trabajado con
herramientas avanzadas de evaluacin
econmica y riesgo. Trabajando en conjunto
con empresas de ingeniera o gerencias de
proyecto de importantes mineras ha
participado en el diseo de procesos,
identificando importantes ahorros en
CAPEX y mejoras en la seguridad de
funcionamiento. Cuenta con experiencia en
el desarrollo conceptual de algoritmos
informticos para el modelacin de
procesos.

Simulacin estocstica de confiabilidad

Toma de decisiones en base a riesgo e impacto sobre el negocio
Cunto invertir en confiabilidad? Qu riesgo debo aceptar en el nivel de produccin?
Incidencia de sistemas de acopio y obtencin de curva de throughput-ability
Estimacin de niveles de produccin y anlisis de riesgo en presencia de acumuladores

Caso aplicado 1. Evaluacin y anlisis de riesgo de una planta

Modelamiento y simulacin RAM del diseo de ingeniera

Clculo de KPIs: Disponibilidad, Utilizacin, Costos
Anlisis de criticidades e identificacin de oportunidades
Seguridad de funcionamiento y estimacin niveles de produccin
Simulacin de cambios en niveles fraccionamiento y capacidades ociosas
Evaluacin LCC de escenarios y anlisis de riesgo operacional

Caso aplicado 2. Optimizacin de un sistema stock-pile

Modelamiento y simulacin del proceso utilizando R-MES

Anlisis de sensibilizacin para dimensionamiento de stock-pile
Evaluacin LCC y anlisis de riesgo para distintos capacidades
Anlisis de escenarios: trade-off velocidad de llenado v/s capacidad
Ajuste de curva, evaluacin LCC y optimizacin utilizando Crystal Ball

Caso aplicado 3. Anlisis de flota de equipos

Anlisis de disponibilidad de equipos

Anlisis de costos directos y de la falta
Evaluacin LCC en base a modelos determinsticos y estocsticos

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EL DISEO Y OPTIMIZACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
Informacin General
Fecha:
Horario:
Duracin:
Lugar:
Valor:

23 al 26 de Noviembre de 2010
09:00 a 13:30 hrs. y 15:00 a 18:30 hrs.
32 hrs.
Hotel Ritz-Carlton. El Alcalde 15. Las Condes. Santiago, Chile.
$720.000.- por programa completo. Consulte valor por participacin
en slo uno de ambos mdulos.
Se aplica un descuento de 10% por dos o ms participantes inscritos
de la misma empresa.

Incluye:

Almuerzos, coffee-breaks, material didctico exclusivo en espaol,

Certificado de Participacin.

Inscripciones:

Fonos: (+56) (32) 2688987 / 2882909 - (+56) (9) 84791821

Notas
I. CGS y Oracle se reservan el derecho de no
realizar el curso, en la eventualidad que
cuatro das antes de su inicio haya menos
del qurum mnimo necesario de
participantes inscritos en el mismo. En
este caso se har devolucin del 100% del
valor de la inscripcin.

e-mail: empresa@mes.cl / jaraya@mes.cl

Observacin: Para asegurar su inscripcin es necesario que complete y enve la Ficha de
Inscripcin.

II. En caso que un participante desista antes

de diez das del inicio del curso, se har
devolucin del 80% del valor de la
inscripcin. Si lo hace despus de ese
perodo no habr devolucin.
III. Si se suspendiera la realizacin del curso,
se avisar por e-mail a los participantes
con al menos cinco das de anticipacin al
inicio del mismo.

Ficha de Inscripcin
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:

RUT:

E-MAIL (S):

TELFONOS:

DATOS DE LA EMPRESA DEL PARTICIPANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCIN:
CIUDAD:

Informacin Adicional

PAS:

TELFONOS:

DATOS PARA EMISIN DE FACTURA

La sustitucin de participantes ser
permitida hasta 5 das antes de la fecha de
inicio del evento.

RAZN SOCIAL:

El hospedaje no est incluido en el valor de

la inscripcin y tanto CGS como Oracle no
se responsabilizan por costos asociados a
reservas de hoteles y compra de tickets
areos u otros costos de transporte.

GIRO:

TELFONO:

ENVIAR FACTURA A:

E-MAIL:

DIRECCIN:

TELFONO:

El valor de la inscripcin contempla todos

los mdulos del programa, incluyendo el
material de apoyo, Certificado de
Participacin, coffee-break y almuerzos.

Depsito Bancario o Transferencia Electrnica a:

Centro de Desarrollo de Gestin Empresarial
Banco de Chile / Ag. Via del Mar / Cta. Corriente: 00-148-01036-09
Para consultas favor comunicarse a empresa@mes.cl o al telfono: 56-32-2688987/ 2882909

RUT:

DIRECCIN:

FORMA DE PAGO

Para ms informacin contactarse con:

Juan Ortiz, Oracle
juan.ortiz@oracle.com
Juan Araya, CGS
jaraya@mes.cl

www.cgsb.cl
E-mail:
empresa@mes.cl
UNIDAD
DE FORMACIN - CGS TRAINING
(56) (32) 2688987/ 2882909