UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE ECONOMA
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA
PROGRAMA DE INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA

QUINTO SEMESTRE
rea: Mtodos Cuantitativos
Carcter: Obligatorio
Tipo: Teora

HORA/SEMANA/SEMESTRE
Clave

Teora

Prctica

Horas

Crditos

48

Modalidad: Curso
Seriacin Precedente Obligatoria: Probabilidad y Estadstica
Seriacin Subsecuente Obligatoria: Series de Tiempo

Objetivo general
Al finalizar el curso, el alumno operar las herramientas bsicas de la
econometra en las diversas reas de aplicacin que sta tiene dentro de la
ciencia econmica, para la evaluacin de teora y polticas econmicas
alternativas, as como para proyectar su comportamiento.

Temario
Unidad
1
2
3
4

Nombre
Antecedentes
Regresin simple
Regresin mltiple
Violaciones a los supuestos del modelo clsico
Total de horas:

Horas
6
14
14
14
48

UNIDAD I. ANTECEDENTES
Objetivos especficos: al finalizar la unidad el alumno podr:
a) Identificar las posibilidades de aplicacin de los modelos economtricos.
b) Reconocer el papel de los supuestos en la construccin de modelos.

Temas
I.1. Econometra.
I.1.1 Nacimiento de la econometra.
I.1.2 Evolucin y aplicacin de la econometra en Mxico.
I.1.3 Diferencias y complejidad que existe entre la economa tradicional y las
series de tiempo.
I.1.4 Econometra y ciclos econmicos.
I.1.5 Econometra y curva de demanda.
I.2. Principios de la construccin economtrica.
I.2.1 Definicin de modelo.
I.2.2 La construccin de modelos.
I.2.3 Elementos constitutivos de los modelos.
I.2.4 Diferencias y semejanzas de los modelos uniecuacionales y Multiecuacionales.

UNIDAD II REGRESIN SIMPLE

Objetivos especficos: al finalizar la unidad el alumno podr:
a) Evaluar la potencialidad de la funcin de regresin muestral y del mtodo
de Mnimos Cuadrados Ordinarios para estimar la funcin de regresin
poblacional.
b) Interpretar el significado de la estimacin de los coeficientes de los modelos
econmicos estudiados.
c) Utilizar el modelo para hacer predicciones de la variable econmica
dependiente.
d) Utilizar software de cmputo especializado en la materia, a saber: E-views.

Temas
II.1 Mtodo de momentos.
II.2 Mtodo de mnimos cuadrados.
II.3 Pruebas de significanciade los coeficientes.
II.4 Coeficiente de determinacin R ajustada.
II.5 Intervalos de confianza para los coeficientes .
II.6 Prediccin.
II.7 Alcances y limitaciones: anlisis de resultados.
II.8 Aplicaciones a la economa.

UNIDAD III. REGRESIN MLTIPLE

Objetivos especficos: al finalizarla unidad el alumno podr:
a) Explicar los modelos econmicos de anlisis de regresin mltiple.
b) Interpretar las fluctuaciones de los coeficientes de correlacin y regresin.
c) Utilizar software de cmputo especializado en la materia, a saber: E-views.
Temas
III.1 Modelos con dos variables explicativas.
III.2 Pruebas de significancia de los coeficientes.
III.3 Interpretacin de los coeficientes de regresin.
III.4 Correlacin parcial y mltiple.
III.5 Prediccin.
III.6 Anlisis de varianza y pruebas de hiptesis.
III.7 Grados de libertad y R ajustada.
III.8 Pruebas de estabilidad.
III.9 Pruebas de LR y W.
III.10 Alcances y limitaciones: anlisis de resultados.
III.11 Aplicaciones a la economa.

UNIDAD IV. VIOLACIONES A LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLSICO

Objetivos especficos: al finalizar la unidad el alumno podr:
a) Identificar la existencia de multicolinealidad y proponer un tratamiento
para solucionarlo.
b) Determinar la heteroscedasticidad y proponer un tratamiento para
solucionarlo.
c) Visualizar problemas de correlacin serial de primer orden y proponer un
tratamiento para solucionarlo.
d) Aplicar el criterio correspondiente para corregir las violaciones al modelo
de regresin.
Temas
IV.1 Problema de Multicolinealidad.
IV.2 Problema de heteroscedasticidad.
IV.2.1 Deteccin, consecuencias y solucin.
IV.2.2 Uso de deflactores.
IV.2.3 Pruebas de la forma funcional lineal contra log-lineal.
IV.2.4 Prueba de WHITE de heterocedasticidad.
IV.3 Correlacin.
IV.3.1 Prueba Durbin Watson.
IV.3.2 Prueba LM.
IV.3.3 Modelo ARCH y correlacin serial.

Bibliografa bsica
ngel Alcalde, Econometra: Modelos Deterministas y Estocsticos,
Mxico, Centro De Estudios Ramn Areces, 2002.
Ursicino Carrascal Arranz, Anlisis Economtrico con Eviews, Mxico,
Alfaomega, 2005.
Michael Intriligator, Modelos Economtricos: Tcnicas y Aplicaciones,
Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1996.
Robert Pindyck, Econometra: Modelos y Pronsticos, Mxico, McGraw
Hill, 2001
Genaro Snchez Barajas, Econometra, Mxico, Facultad de Economa,
UNAM, 1998.

Bibliografa complementaria
Stewart Mark B y Wallis Kenneth F, Introduccin a la Econometra,
Mxico, Alianza, 1998.
William Mendenhall, Estadstica para Administradores, Mxico, Grupo
Iberoamericana, 1990.
Thad Mirer, Economic Statistics and Econometrics, London, Collier
McMillan International, 1988.
T. Wonnacott, Fundamentos de Estadstica para Administracin y
Economa, Mxico, Limusa, 1994.

Metodologa de enseanza-aprendizaje
Sugerencias didcticas del SUA
Abierto
Exposicin oral
X
Solucin de ejercicio
X
Investigaciones
Ensayos
Cuestionarios
X
Foros de discusin
Retroalimentacin
X

Distancia
X

X
X
X

Evaluacin

Exmenes parciales
Exmenes finales
Trabajos de investigacin
Ensayos
Participacin en clase
Trabajos globales
Participacin en foros
Controles de lectura
Prcticas
Solucin de ejercicios

Formas de evaluacin del SUA

Abierto
X
X

Distancia
X
X

X
X
X
X

X
X

Perfil profesiogrfico
Licenciatura en Economa, con Especialidad o Diplomado en Economa
Matemtica; o Licenciatura en Actuara o Matemticas, con Especialidad en
Economa Matemtica; o Maestra o Doctorado en Economa Matemtica;
experiencia profesional de cinco aos o tres aos de experiencia docente.