Universit Pierre et Marie Curie

Probabilits et statistiques - LM345

2013-2014

Comment calculer la loi dune variable alatoire ?

La premire chose regarder est lensemble dans lequel la variable alatoire prend ses
valeurs. Vous devez savoir calculer la loi dune variable alatoire discrte ( valeurs dans
N ou un ensemble fini), dune variable alatoire relle ( valeurs dans R), et dun vecteur
alatoire ( valeurs dans Rd avec d > 1) - souvent un couple de v.a. Z = (X, Y ).
Donner la loi dune variable alatoire, cest donner un moyen de calculer la valeur de
P(X A) pour A une partie quelconque de N (cas discret) ou un borlien quelconque de
Rd (cas rel ou vecteur altoire).
I - Loi dune v.a. discrte Toute partie A de N tant une runion dnombrable de
sigletons {n}, on obtient la probabilit de lvnement (X A) partir des probablits
des vnements (X = n) pour tout n N. Donner une loi discrte est simplement donner
les valeurs des
P(X = n) pour tout n dans N (ou une partie finie de N)
On dira X suit la loi discrte donne par P(X = n) = . . . (et si possible on
reconnatra une loi connue !).
II - Loi dune v.a. dans Rd : calcul de la fonction de rpartition La fonction de
rpartition caractrise la loi. Il suffit alors donner les valeurs de la fonction
FX (x) = P(X x) x R (cas rel)
ou pour un vecteur alatoire X = (X1 , . . . , Xd ) de donner les valeurs de la fonction
FX (x1 , . . . , xd ) = P((X1 x1 ) (Xd xd )) (x1 , . . . , xd ) Rd .
On dira X suit la loi de fonction de rpartition FX (x) = . . . (et si possible on
reconnatra la fonction de rpartition dune loi connue !).
III - Loi dune va. dans Rd : calcul de la densit Une grande partie des variables
alatoires valeurs dans Rd avec d 1 sont des variables dites densit par rapport la
mesure deR Lebesgue. Cela signifie quil existe une fonction f : Rd R+ , appele densit,
vrifiant Rd f = 1 et pour tout borlien A,
Z
P(X A) =
f (x1 , . . . , xd )dx1 . . . dxd
A

Dans ce cas, donner la densit dtermine compltement la loi. Deux mthodes pour calculer la densit :
1

a) Sil existe une fonction f telle que la fonction de rpartition scrive

Z x
f (t)dt (cas rel)
FX (x) =

Z xd
Z x1
f (t1 , . . . , td )dt1 . . . dtd (cas gnral)
...
F(X1 ,...,Xd ) (x1 , . . . , xn ) =

alors la loi de X admet pour densit f .

b) Si il existe une fonction f telle que pour toute fonction continue borne g : Rd R
(pour d 1) on ait
Z
E[g(X1 , . . . , Xd )] =
g(x1 , . . . , xd )f (x1 , . . . , xd )dx1 . . . dxd (cas gnral)
Rd

alors la loi de X admet pour densit f .

On dira X suit la loi de densit f (t) = ... par rapport la mesure de Lebesgue
(et on reconnatra si possible la densit dune loi connue !).
IV - Calcul de la fonction gnratrice ou fonction caractristique Vous avez vu
que pour une variable discrte, la fonction caractristique GX (s) = E[sX ] caractrise la
loi. On dira X suit la loi ayant pour fonction caractristique GX (s) = ... (et on
reconnatra si possible la fonction caractristique dune loi connue !).
Cette mthode se gnralisera plus tard aux variables alatoires valeurs dans R (ou
d
R ) avec lintroduction de la fonction caractristique. Elle est trs efficace pour calculer
la loi dune somme de v.a. indpendantes.
X suit la loi
Bernoulli de paramre p
X B(p)
Binomiale de paramtres n et p
X B(n, p)
Gomtrique de paramtre p
X G(p)
Poisson de paramtre
X P()
X suit la loi
Uniforme sur [a, b]
X U([a, b])
Exponentielle de paramtre
X E()

P(X = n)
P(X = 0) = 1 p(= q)
P(X = 1) = p
k {0, . . . n},

P(X = k) = nk pk q nk
k N ,
P(X = k) = p(1 p)k1
k N,
k
P(X = k) = e k!

Normale de paramtres et 2
X N (, 2 )

GX (s) =
1 p + sp

np

(1 p + sp)n

1
p

1p
1sp

e(s1)

densit f (t)
1
fX (t) = ba
1[a,b] (t)
fX (t) = exp(t)1[0,+[ (t)
2

Normale centre rduite

X N (0, 1)

E[X] =
p

fX (t) =
fX (t) =

t
1 e 2
2

1 e
2 2

(t)2
2 2

f.d.r FX (x) = P(X x)

FX (x) = xa
1 (x)
ba [a,b[
+1[b,+[ (x)
FX (x) = (1 ex )1[0,+[ (x)