Diagonalizacin de matrices.

1. Diagonalizacin de matrices.
Definicin 1.1
Sea A una matriz cuadrada,
nulo

, decimos que

tal que

es un autovalor de A si existe un vector no

En esta situacin decimos que

es un autovector de A

asociado al autovalor
Anlogamente:
Sea A una matriz cuadrada,

autovector de A si existe un escalar

decimos que

tal que

un vector no nulo
. En esta situacin decimos que

es un

autovalor de A asociado al autovector

Ejemplo 1.2 Consideremos la matriz
Comprobamos que

es un autovalor de A asociado al autovector

Observaciones:

NUNCA ES AUTOVECTOR

1) Por definicin,

2) Por definicin, un autovector tiene asociado un solo autovalor, pero un autovalor puede tener
asociado ms de un autovector.
3)

,
A

es un autovalor de A

existe un vector no nulo

no nulo

existe un vector no nulo

tal que

tal que

tal que
existe un vector

existe un vector no nulo

solucin del sistema lineal homogneo

es compatible

indeterminado
Por tanto ,

es un autovalor de A

Proposicin 1.3 (Clculo de autovalores)

Sea A una matriz cuadrada,

, los autovalores de A son las races del polinomio de grado n:

que recibe el nombre de polinomio caracterstico de A.

Es decir, son las soluciones de la ecuacin

denominada ecuacin caracterstica de A.

Nota: El nmero de veces que aparece un autovalor

como solucin de la ecuacin caracterstica recibe el

nombre de multiplicidad del autovalor y lo denotamos por

Ejemplo 1.4 Vamos a ver cules son los autovalores de la matriz

Observacin, para las matrices de orden 3x3 A=

el polinomio caracterstico se puede

calcurlar como:
donde:

Aplicando esta tcnica al ejemplo anterior, si

=4

=0

Luego

Observacin: Vamos a estudiar matrices en los que todas las soluciones de la ecuacin caracterstica son
nmeros reales.
Proposicin 1.5 (Clculo de autovectores)
Sea A una matriz cuadrada,
es un subespacio vectorial de

. Si es un autovalor de A entonces:
denominado subespacio de autovectores de A asociado a .

est formado por todos los autovectores asociados a y por el vector nulo (que no es autovector).
Nota: Los autovectores asociados a un autovalor dado

se calculan resolviendo el sistema de ecuaciones

homogneo

Ejemplo 1.6
Volviendo al ejemplo 1.4, los autovalores de la matriz

son

Vamos a calcular los autovectores asociados a

, es decir, vamos a calcular

Tambin podemos calcular las ecuaciones paramtricas de

Una base y la dimensin de

sern

Vamos a calcular los autovectores asociados a

, es decir, vamos a calcular

Tambin podemos calcular las ecuaciones paramtricas de

Una base y la dimensin de

sern

Proposicin 1.7 Sea A una matriz cuadrada,

Autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes.
Si

es un autovalor con multiplicidad

, entonces

Consecuencia:
1) Si

es un autovalor simple

2) Si

es un autovalor doble

3) Si

es un autovalor triple

Definicin 1.8 Sea A una matriz cuadrada,

Decimos que A es diagonalizable si existe una matriz diagonal D=

matriz regular, P

, tal que

una

La matriz P recibe el nombre de matriz de paso y la matriz D se llama matriz diagonal semejante a A.

Obsevacin:

A es diagonalizable si existe una matriz diagonal D=

AP=PD.

que

Sean

una matriz regular, P, tal

,,

los vectores cuyas componentes son las columnas de P , es decir, P=

Por tanto como AP=PD A

Adems como
que

por tanto igualando columna a columna tenemos:

,,

,,

son los vectores cuyas componentes son las columnas de P, se verifica

son linealmente independientes, y como cada uno tiene n componentes, tenemos n vectores

linealmente independientes en

se tiene B=

es una base de

formada por autovectores

B=

formada por autovectores

de A. Adems el proceso anterior es reversible, por tanto:

es diagonalizable

existe una base de

de A
Por tanto para poder conseguir una base de

formada por autovectores de A y teniendo en cuenta que

autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes , esto slo ser posible si para
cada autovalor podemos obtener tantos autovectores linealmente independientes como su multiplicidad.
Proposicin 1.9 Sea A una matriz cuadrada,
Sean

sus autovalores con multiplicidades respectivas

A es diagonalizable si y slo si

Nota:
1) Si un autovalor

es simple, es decir tiene multiplicidad 1, se verifica que

para saber si una matriz es diagonalizable slo hay que analizar los autovalores mltiples.
2) Si todos los autovalores de una matriz son simples entonces la matriz es diagonalizable.
3) Como

Nota: Las matrices simtricas son siempre diagonalizables.

. Por lo tanto

Obtencin de la matriz de paso

Sea

1) Se calculan los autovalores y su multiplicidad resolviendo la ecuacin:

2) Para cada autovalor

estudiamos el subespacio de autovectores asociado

Nota:
Si el autovalor es simple no hace falta comprobarlo porque siempre se verifica que
Se recomienda empezar el estudio por los autovalores mltiples que son los que pueden fallar.
Si slo nos interesa saber si la matriz es o no diagonalizable, el problema se termina aqu. En el caso de
ser diagonalizable hay que continuar si tambin queremos saber la matriz de paso.
3) Para cada autovalor

resolvemos el sistema

Los pasos 2 y 3 se suelen hacer simultneamente.

4) La matriz diagonal est formada por los autovalores colocados en la diagonal principal y repetidos tantas
veces como indica su multiplicidad, siendo el resto de elementos nulos.
5) La matriz de paso tiene por columnas los autovectores colocados en el mismo orden que los autovalores a los
que estn asociados en la matriz diagonal.

Ejercicio 1.10 Dada la matriz A, estudiar si es diagonalizable. En caso afirmativo obtener la matriz de paso
P de paso y la matriz diagonal D tal que

Solucin:
Paso 1: Se calculan los autovalores y su multiplicidad resolviendo la ecuacin:

Paso 2: Para cada autovalor

estudiamos el subesp. de autovectores asociado

Empezamos por el autovalor doble que es el que puede fallar:

Buscamos una base de

Por tanto: La matriz de paso es

y la matriz diagonal D=

Ejercicio 1.11 Dada la matriz A, estudiar si es diagonalizable. En caso afirmativo obtener la matriz P de
paso tal que

Solucin:
Paso 1: Se calculan los autovalores y su multiplicidad resolviendo la ecuacin caracterstica:

Paso 2: Para cada autovalor

estudiamos el subesp. de autovectores asociado

Empezamos por el autovalor doble que es el que puede fallar:

Buscamos una base de

Por tanto:
La matriz de paso es

y la matriz diagonal semejante D =

Ejercicio 1.12 Dada la matriz A, estudiar si es diagonalizable. En caso afirmativo obtener la matriz de
paso

Solucin:
Paso 1: Se calculan los autovalores y su multiplicidad resolviendo la ecuacin caracterstica:

Paso 2: Para cada autovalor

estudiamos el subesp. de autovectores asociado

Buscamos una base de

Por tanto:
La matriz de paso es

y la matriz diagonal semejante D =

Otra posibilidad: matriz de paso es

y la matriz diagonal semejante D =

Otra posibilidad: matriz de paso es

y la matriz diagonal semejante D =

etc.
Ejercicio 1.13 Dada la matriz A, estudiar si es diagonalizable. En caso afirmativo obtener la matriz P de
paso tal que

Solucin:
Paso 1: Se calculan los autovalores y su multiplicidad resolviendo la ecuacin caracterstica:

Paso 2: Para cada autovalor

estudiamos el subesp. de autovectores asociado

Empezamos por el autovalor doble que es el que puede fallar:

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