1.

Funciones generadoras de momentos

Definicin

Sea X una variable aleatoria. El valor esperado:

recibe el nombre de funcin generadora de momentos.

Si X es una variable aleatoria discreta

Si la variable es continua

Puede demostrarse que si la funcin generadora de momentos existe, entonces

es nica y determina por completo a la distribucin de probabilidad de X. Es
decir, si dos variables aleatorias tienen la misma funcin generatriz de
momentos, entonces, las dos variables tienen tambin la misma distribucin de
probabilidad.
Por otra parte, si la funcin generadora de momentos existe, entonces es
indefinidamente derivable en t=0. Esto nos asegura que generar todos los
momentos, de cualquier orden, de X en cero. En efecto:

Derivando

Para la derivada segunda, se tiene:

En general, siguiendo con el proceso de diferenciacin, se obtiene:

El mismo resultado se obtendra si se reemplaza la funcin exponencial por su

desarrollo en serie de potencias alrededor de t=0.

al derivar con respecto a t y calcular sus derivadas en t=0, se llegara al mismo

resultado.

2. Funciones generadoras de momentos de

algunas distribuciones discretas.
Binomial
La funcin de probabilidad de la distribucin binomial B(n; p) es

La funcin generadora de momentos

Poisson
La funcin de probabilidad de una variable aleatoria de Poisson de
parmetro es:

La funcin generadora de momentos viene dada por:

Binomial negativa
La funcin de probabilidad de una variable aleatoria binomial negativa de
parmetros k y p es:

La funcin generadora de momentos est dada por

3. Funciones generadoras de momentos de

algunas distribuciones continuas.
Normal
La funcin de densidad de una variable aleatoria que se distribuye segn una
normal de parmetros y est dada por

Empecemos calculando la funcin generadora de momentos centrales.

En el ltimo termino, la parte de la integral y el factor donde se encuentra la

raz cuadrada constituyen la funcin de distribucin de una variable aleatoria

normal de parmetros N (+2t; ) extendida a toda la recta real, valiendo,

por tanto, 1.
La funcin generadora de momentos respecto del origen puede obtenerse
fcilmente de

Uniforme
La funcin de densidad de una variable aleatoria uniforme est dada por

La funcin generadora de momentos se obtiene de la manera siguiente:

Distribucin Gama
La funcin de densidad de una variable aleatoria X que se distribuye segn
una gama de parmetros y viene dada por

La funcin generadora de momentos se obtiene

Queda

Funcin exponencial negativa

La funcin de densidad de una variable aleatoria X que se distribuye segn
una exponencial negativa de parmetro , est dada por

La funcin generadora de momentos se obtiene

Queda

4. Distribucin de una funcin de una

variable aleatoria.
Sea X una variable aleatoria continua con funcin de densidad fX(x). Sea Y=g(X).
Supongamos que g es una funcin inyectiva, creciente y diferenciable, entonces
es posible determinar la funcin de densidad de Y de la manera siguiente:

Diferenciando y aplicando la regla de la cadena:

Si g(x) fuera decreciente, el resultado sera el mismo salvo que la derivada de

una funcin decreciente sera negativa.
Teorema

Sea X una variable aleatoria continua con funcin de densidad fX(x) y defnase
Y=g(X). Si y=g(x); x=g-1(y) son funciones univaluadas, continuas y diferenciables y
si y=g(x) es una funcin montona, la funcin de densidad de Y est
determinada por

donde

es el Jacobiano de la transformacin.

Ejemplo 1

Sea X una variable aleatoria continua con funcin de densidad f(x;,,) donde
, y son los parmetros de localizacin, escala y forma, respectivamente. El
efecto del parmetro de localizacin puede notarse mas claramente si se
considera la variable aleatoria normalizada Y= (X-)/ el cual no contiene a ni
a . Mediante el empleo del teorema, la funcin de densidad de Y es:
Despejando x= y + ; y dx/dy= . Se tiene:

En particular si X es una variable aleatoria gama cuya funcin de densidad es

La funcin de densidad de Y=X/ es:

Despejando x= y; dx/dy= . Por tanto

De manera similar si X es una distribucin Weibull con funcin de densidad de

probabilidad de

La funcin de densidad de Y=X/ es:

Despejando x= y; dx/dy= . Por tanto

Si no existe parmetro de forma y si y son la media y la desviacin tpica de

X, entonces la funcin de densidad de Y dar lugar a una funcin de densidad

libre de parmetros con media cero y desviacin tpica 1. Un ejemplo de lo

anterior lo tenemos con la funcin de densidad de la distribucin normal
estandarizada.

Ejemplo 2
Si la variable aleatoria X se encuentra uniformemente distribuida en el intervalo
(0; ). Obtener la funcin de densidad de probabilidad de la funcin Y=c.sen(X)
donde c es una constante positiva cualquiera.
La funcin de densidad de X esff

Despejemos x:

Como sen(x) es creciente para (0, /2) y decreciente para (/2, ) se obtiene:
Para el intervalo (0, /2)

y para el intervalo (/2, )

La funcin de densidad de Y es:

Ejemplo 3

Sea Z una variable aleatoria, N(0; 1), normal con media 0 y desviacin tpica 1.
Demostrar que Y = Z2 es una distribucin Chi-cuadrado con un grado de libertad.
La funcin generadora de momentos de Z2 es:

Que como sabemos es la funcin generadora de momentos de la distribucin

chi-cuadrado con un grado de libertad.
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/295/html/estadistica/gener
adoras.htm
Por qu la distribucin de Cauchy no tiene fgm?
http://materias.unq.edu.ar/pye/Trabajos%20Pr%C3%A1cticos/CapIII.pdf