Ecuaciones en Diferencias

Matem
aticas III
Magal Masferrer i Niub`o
11 de novembre de 2013
Ecuaciones en diferencias
Indice
Presentaci
on
Introducci
on a las ecuaciones en diferencias
Definici
on
Clasificaci
on de las ecuaciones en diferencias
Relaci
on con las ecuaciones diferenciales
Resoluci
on
Ecuaciones en diferencias lineales de primer orden aut
onomas
Las soluciones
Modelo de la Telara
na
Ejercicios
Magal Masferrer i Niub`

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Presentaci
on

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Introducci
on a las ecuaciones en diferencias

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Definici
on
Una ecuaci
on en diferencias es una expresi
on que relaciona distintas
sucesiones, siendo una de ellas una sucesi
on desconocida.
A efectos practicos, podemos entender una sucesi
on como una funcion
discreta.

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Sea y una funcion de variable x, y = f (x), definida para x Z.

Notaci
on: y = f (x) lo vamos a denotar yx
Denominamos diferencia al cambio que realiza y al pasar de x a x + 1.
yx = yx+1 yx

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Clasificaci
on de las ecuaciones en diferencias
La segunda diferencia de yx es 2 yx = (yx )
La tercera diferencia de yx es 3 yx = (2 yx )

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La k-esima diferencia de yx es
k yx = (k1 yx ) =
k
X
i=0

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k!
(1)i yx+ki
(k i)!i!
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Una ecuacion en diferencias establece una relaci

on entre una funcion yx ,
de variable x entera y una o mas de sus diferencias sucesivas hasta un
determinado orden: yx , yx+1 , . . . , yx+n1 , yx+n .
La ecuacion se expresa de manera general como:
F (x, yx , yx+1 , . . . , yx+n1 , yx+n ) = 0

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El orden de una ecuacion en diferencias viene determinado por el mayor

orden de diferencia contenido en la ecuaci
on.

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Relaci
on con las ecuaciones diferenciales
Una ecuacion diferencial se puede definir como el lmite de una ecuacion
en diferencias cuando el intervalo de diferencia x tiende a 0.
Esto es devido a que la derivada de una funci
on se define como:
yx
y
dy
yx
= lim
= lim x+x
x0
dx x0 x
x

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Resoluci
on

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Ecuaciones en diferencias lineales de primer orden

aut
onomas
Lneal
Primer orden
Autonomas

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Lineal: el exponente maximo de la funci

on es 1.
Primer orden: la diferencia maxima que aparece es entre dos periodos

consecutivos es 1 ((x + 1) (x)).
Aut
onomas: no depende de forma explcita de la variable independiente.

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Es decir:
yx+1 = ayx + b

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Resoluci
on:

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yx = ax y0 + b
1 ax
1a
b
b
yx =
+ y0
ax
1a
1a


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Si a 6= 1:
yx = ax y0 + b
b
b
+ y0
ax
1a
1a

yx =
1 ax
1a

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Si a = 1:

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Ejemplo:
Resolver la ecuacion yx = 7yx1 + 16 con y0 = 5:

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Las soluciones
b
b
yx =
+ y0
ax
1a
1a

Notaci
on: y =
b
1a
yx = y + (y0 y ) ax

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y : solucion estacionaria o de equilibrio.

(y0 y ) ax : diferencia entre y y yx .
Si tenemos y0 = y partimos de una posici
on de equilibrio. Si no, se
producira un proceso de ajuste. La posibilidad que en alg
un momento se
llegue a la posicion de equilibrio se conoce como estabilidad del equilibrio.

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Estudiamos
lim yx y = lim ax (y0 y )
Tenemos que, si:

a > 1 se obtienen trayectorias divergentes de la solucion de equilibrio.
a = 1 solucion yx = y0 + bx.
1 > a > 1 se obtienen trayectorias convergentes al equilibrio.
a = 1 se obtienen oscilaciones en torno a la posicion de equilibrio.
1 > a se obtienen trayectorias divergentes de forma oscilatoria a la
solucion de equilibrio.
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Graficamente:
a>1
a=1
1 > a > 1
a = 1
1 > a

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Modelo de la Telara
na
Se trata del modelo dinamico de oferta y demanda.
Sus ecuaciones son:
Ot = c + dPt1
Dt = a bPt
donde a, b, c, d > 0 y t 1. I Pt denota el precio del producto en el
momento t.
Condicion de equilibrio:
Ot = Dt

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Condicion de equilibrio:
Ot = Dt
c + dPt1 = a bPt

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Ecuacion:
d
a+c
Pt+1 = Pt +
b
b
Solucion:

Pt = P + (P0 P )
d
b
t
Donde, la solucion de equilibrio es:

P =

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a+c
b+d
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Conclusiones:
Si P0 = P , entonces Pt = P : soluci
on de equilibrio.
Si P0 6= P :
Si d/b 1: la trayectoria es divergente. Inestabilidad en el
mercado.
Si 1 > d/b > 1: el precio tiende a estabilizarse con el tiempo.
Si d/b = 1: la soluci
on oscila entre P0 y 2P P0 .
Si d/b < 1: la trayectoria de precios es explosiva. Inestabilidad en el mercado.

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Ejercicios

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1.- Hallar la solucion de equilibrio de la siguiente ecuacion diferencial y
mosrar las trayectorias que seguiran a partir de sus respectivas condiciones
iniciales:
yx+1 = 1, 5yx + 2
y0 = 0, 75

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1.-

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2.- Sea Yt la renta nacional, It la inversi
on total y St el ahorro total de
periodo t. Supongamos que el ahorro es proporcional a la renta nacional y
que la inversion es proporcional a la variaci
on de la renta. Entonces para
t = 1, 2, . . . tenemos:
1. St = Yt para 0 < < 1.
2. It = (Yt Yt1 ) para > 0.
El equilibrio macroeconomico en esta economia cerrada y sin sector p
ublico
viene dado por la igualdad en cada perodo entre la igualdad que se desea
ahorrar y la que se desea invertir: St = It .
Escribir una ecuacion en diferencias que describa la evolucion de la renta
nacional Yt y resolverla.
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2.-

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3.- Dadas la funciones de oferta y demanda de un mercado:

Dt = 4 3Pt
Ot = 1 + 2Pt1
sabiendo que P0 = 32 , obtengase la trayectoria temporal del precio, as
como su tendencia a largo plazo.

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3.-

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4.- Suponiendo que el consumo en el periodo t depende de la renta ne el
periodo t 1:
Ct = C0 + cYt1
donde C0 0 es el denominado consumo autonomo y c (0, 1) es la
propension marginal al consumo. La condici
on de equilibrio del modelo
simplificado del multiplicador de la renta es:
Yt = Ct + I0 + G0
siendo I0 la invrsion aut
onoma y G0 el gasto p
ublico.
Para los siguientes datos: C0 = 300, c = 0, 3, I0 = 500 y G0 = 100, hallar
el valor de la renta en funci
on del tiempo Yt y estudiar la convergencia de
la renta a largo plazo.
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4.-

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Dudas?

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Sea y una funcion de variable x, y = f (x), definida para x Z.

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Una ecuacion en diferencias establece una relaci

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