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MICROECONOMA
EN EMPRESAS
(caso SOMISA)
Este trabajo en una reunin de los temas abarcados en los cursos en la FCE-UBA (segn los textos
tradicionales) ms los conceptos diferentes aportados en Microeconoma con Excel (microeconoma
practicada en la siderrgica SOMISA). La criticada impracticabilidad de la teora neoclsica resuelta mediante
su aplicacin en Excel. Una refutacin de errores en la microeconoma clsica. El consumidor, la empresa,
optimizacin y programacin, los mercados: anlisis diferencial, operadores de Lagrange, elasticidad media o
promedio, ecuacin de Slutsky, nivel de vida, 12 ndices de precios y de cantidades; integracin, excedente
del consumidor y del productor segn tipo de mercado; modelacin clsica, Rapidito, lentito en la estacin
Vivitos, Telefocn 4 y 7; econometra: muestreo, probabilidad, combinatoria, series cortas; proyeccin del
mercado y estimacin de funciones de demanda mediante correlacin mltiple con Anova, para el reemplazo
por una dcima variable representativa; un mejor ajustamiento (con solo millonsimos de error) en ms de
500 variables; investigacin operativa: programacin lineal, no lineal, dinmica, entera, binomial, Solver;
matrices; 6 seis mtodos equivalentes con similar resultado; programacin de la produccin en sistemas
resueltos en Excel con 5, 10, cientos o miles de variables; colas, modelos de simulacin dinmica en Excel,
modelo de la telaraa con el nmero exacto de perodos del ajuste dinmico, VAN y TIR, produccin mltiple,
multiobjetivo, multicriterio; teora de los juegos Simplex, Shapley y Banzhaf con Excel, SEU e incertidumbre;
subastas licitaciones; matemtica difusa (fuzzy) y del caos; el juego de la cerveza del MIT, modelacin Oman
y su asesina; integrales mltiples; ecuacin en diferencias finitas; programacin de simulaciones; nivel
intermedio, asequible para no especialistas mediante aplicaciones simples de Excel y lgebra; objetivado al
identificar ejemplos con los procesos segn las etapas de la planificacin de cada ejercicio empresario (caso
SOMISA).
Disponible en www.microeconomiaconexcel.com , sitios del curso en la FCE.
2003 Santiago Eiras Roel T. Isabel Rbora Teresa Eiras
Derechos exclusivos
IMPRESO EN ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINE
Enfoque terico prctico de microeconoma de la empresa, para no graduados y profesionales, del rea
comercial e investigacin de empresas; con ms de 200 ejemplos resueltos paso a paso utilizando
aplicaciones de Excel -en situaciones bajo cuatro contextos: cierto, aleatorio, hostil e incierto-.
INDICE
PRLOGO ............................................................................................. 17
INTRODUCCIN .................................................................................. 18
CIVILIZACION OCCIDENTAL ............................................................ 18
EVOLUCION DE LA MATEMATICA Y LA ECONOMIA ................... 19
El V POSTULADO EN LOS ELEMENTOS DE EUCLIDES ................. 20
2
MICROECONOMIA CLASICA ...................................................................................... 27
42
75
50
34
3
Contribucin marginal (precios sombra).................................................. 82
Costo de oportunidad: ............................................................................. 82
DUALIDAD........................................................................................... 83
MINIMIZACION CON SIMPLEX: .................................................................................. 86
89
94
INVESTIGACION OPERATIVA CON EXCEL, WINQSB; GAMS, LINDO, TORA, OTROS 115
129
4
DESDE SERIES OBTENER ECUACIONES Y GRFICOS ...............151
DESDE ECUACIONES OBTENER SERIES Y GRFICOS .................151
FUNCIN DE DEMANDA LINEAL ..................................................152
FUNCIN DE DEMANDA TERICA (HIPERBLICA).....................152
ESTUDIOS DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS y ...........................153
TIPOS DE BIENES ...............................................................................153
EQUILIBRIO EN MERCADOS COMPETITIVOS ...............................153
MERCADO COMPETITIVO CON IMPUESTOS .................................154
DEMANDA, INGRESO TOTAL Y MARGINAL .................................155
EXTENDER CLCULOS EN EXCEL .................................................155
ESTUDIOS DE DEMANDA Y MERCADO BAJO CUATRO CONTEXTOS ............. 156
156
5
RELACIN ENTRE VARIABLES - SIMPLE (DOS VARIABLES) ....179
AJUSTAMIENTOS...............................................................................179
Mtodo de los mnimos cuadrados: ........................................................179
COVARIANZA.....................................................................................179
DOS RECTAS DE REGRESION ..........................................................179
COEFICIENTE DE CORRELACIN ...................................................180
ELASTICIDAD MEDIA O PROMEDIO ....................................................................... 180
- ........................................................................................................... 229
6
ESPERANZA MATEMTICA .............................................................230
DISTRIBUCIN NORMAL .................................................................230
USO DE TABLAS Y DE LAS FUNCIONES INCORPORADAS EN EXCEL
REGLA O TEOREMA DE BAYES .......................................................232
ANLISIS COMBINATORIO. Reglas de conteo ..................................233
PERMUTACIONES ..............................................................................234
DISTRIBUCIN BINOMIAL ...............................................................235
DISTRIBUCIN NORMAL .................................................................235
PRUEBA Z ...........................................................................................236
VIDA TIL DE UN PRODUCTO .........................................................237
MUESTRA DE 200 ARANDELAS .......................................................237
MUESTRA DE 100 TUBOS FLUORESCENTES .................................238
TEORA DE LAS COLAS ....................................................................238
DISTRIBUCIN DE POISSON ............................................................239
SIMULACIN DE MONTECARLO.....................................................239
TAMAO DE LA MUESTRA ..............................................................242
PROGRAMACIN DINMICA - CADENAS DE MARKOV........242
231
MUESTREO .........................................................................................246
ENSAYOS CON UNA Y DOS COLAS ................................................246
NMEROS ALEATORIOS ..................................................................247
PEQUEAS MUESTRAS ...................................................................248
DISTRIBUCIN STUDENT .................................................................248
MUESTRA DE 10 ARANDELAS .........................................................248
PRUEBA X2 (DE ASOCIACIN ENTRE DOS VARIABLES Y DOS O MS MUESTRAS)
MUESTRA DE 16 PIEZAS TORNEADAS ...........................................249
MUESTRA DE 200 BOMBITAS ..........................................................250
SALIERON 115 CARAS y 85 CRUCES ...............................................250
EL KILO DE GUISANTES DE MENDEL ............................................251
BONDAD DE UN AJUSTE ..................................................................252
CAPITULO 8 ................................................................................................................ 253
COMPRAS ...........................................................................................259
COSTOS ...................................................................................................................... 261
248
7
RIESGO MORAL .................................................................................284
SELECCIN ADVERSA ......................................................................284
SEALIZACION ..................................................................................285
AXIOMAS DE LA LGICA NEUMANN-MORGENSTERN...............286
LICITACIONES (SUBASTAS / AUCTIONS).............................................................. 287
294
319
331
346
351
302
8
3. ndice promedio geomtrico de relativos ............................................354
4. ndice mediana de relativos ................................................................355
5. ndice promedio aritmtico ponderado de relativos .............................355
6. ndice promedio geomtrico ponderado de relativos ...........................356
7. ndice de Laspeyres ...........................................................................356
8. ndice de Paasche...............................................................................356
9. ndice Ideal de Fisher, aplicado a precios y a cantidades ....................357
10. ndice de Edgeworth-Marshall para precios y cantidades..................357
11. ndice de Walch para precios y a cantidades .....................................358
12. ndice de Drovish-Bowley para precios y cantidades ........................358
CAPITULO 12 .............................................................................................................. 361
362
BARRERAS DE ENTRADA:..............................................................369
MONOPLIO CON DOS PLANTAS (MULTIPLE FACTORIA) .........371
DISCRIMINACIN DE PRECIOS .......................................................373
CONTROL DE LOS MONOPOLIO CON IMPUESTOS .......................378
EMPRESA SOBREDIMENSIONADA .................................................386
CARGA IMPOSITIVA SOBRE LOS EXPORTADORES MAYOR QUE LOS REINTEGROS (REEMBOLSOS) 393
OLIGOPOLIO............................................................................................................... 397
415
431
416
9
EQUILIBRIO del MERCADO y SU ESTABILIDAD ............................449
DIVERSOS MODIFICADORES DEL EQUILIBRIO ............................453
ESTABILIDAD DINAMICAMODELO DE LATELARAA ..............461
OTROS MODELOS DINAMICOS: ......................................................467
ESTABILIDAD DINAMICA (Telaraa) CON EXCEL ........................467
AJUSTE ANTE UNA BAJA EN LA DEMANDA .................................469
MEDICIN DE LA RAPIDEZ DEL AJUSTE .......................................470
NMERO DE PERIODOS HASTA EL AJUSTE ..................................471
AJUSTE ANTE UNA BAJA DE OFERTA POR SUBA DE COSTOS ...472
ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS Y LA TELARAA........474
TEORAS ECONMICAS Y LEGISLACIN OBLIGATORIA ...........477
TABLAS DE EXTRAS DE PRECIOS Y COSTOS ...............................477
MERCADO COMPETITIVO ................................................................479
EQUILIBRIO Y CANTIDAD DE COMPETIDORES ...........................479
OTROS MERCADOS - MONOPOLIO .............................................481
MONOPOLIO QUE ACTA COMPETITIVAMENTE ........................482
MONOPOLIO DISCRIMINADOR .......................................................483
MONOPOLIO SIN DISCRIMINACIN ...............................................484
EMPRESA CON DOS PLANTAS (MULTIPLE FACTORIA) ..............484
COMPETENCIA MONPOLICA ........................................................486
EMPRESA LDER Y SEGUIDORAS ...................................................488
CARTEL (COLUSIN ENTRE EMPRESAS).......................................489
MODELO DI TELLA SOBRE INTERMEDIARIOS COMERCIALES .491
MODELACION NEOCLSICA ...........................................................493
RAPIDITO Y LENTITO EN LA ESTACION VIVITOS...................493
TELEFOCOM Ejercicio 4: ...................................................................496
RESPUESTAS: .....................................................................................496
TELEFOCOM **EJERCICIO 7: ...........................................................499
RESPUESTAS: .....................................................................................500
MULTIPRODUCTO ...........................................................................508
MODELACION Y PROGRAMACION MULTIPRODUCTO ....................................... 508
514
10
DEFORMACIONES CONTABLES USUALES ....................................539
TRES ESTADOS CONTABLES: ................................................................................ 540
549
568
CARPINTERIA.....................................................................................577
MINIMIZACION, ENTERO - MINERA ..............................................578
MODELACION DE PROGRAMACION CON SOLVER ......................580
COMPUTADORES...............................................................................580
SOLVER EN FORMA TIPO MATRICIAL / SIMIL MATRICIAL / o PARAMATRICIAL
REFINERIA AZTECA ..........................................................................582
MODELACION DEL EQUILIBRIO EMPRESARIO (Y GENERAL)585
OMAN: COMUNIDAD DE PESCADORES Y CAZADORES ..............585
RESPUESTAS ......................................................................................586
5) Programacin lineal con Solver de Excel............................................590
7) QUIEN FUE EL ASESINO?............................................................593
8) PROGRAMACION LINEAL -OTRA FORMA DE SOLVER............594
VARIAS FORMAS DE SOLVER................................................................................. 596
598
581
11
TEORIA DE LA DECISION .................................................................599
ELECCIONES RACIONALES, COMPORTAMIENTO NO EGOISTA, LIMITACIONES CONGNITIVAS Y NUEVOS
ENFOQUES.................................................................................................601
OTROS NUEVOS ENFOQUES MICROECONOMICOS ........................................... 602
12
EJEMPLOS DE JUEGOS NO COOPERATIVOS..................................677
EL DILEMA DEL PRISIONERO ..........................................................677
TOMA Y DACA ...................................................................................678
ESTRATEGIAS MIXTAS.....................................................................679
ESTRATEGIAS DOMINADAS ............................................................679
AMENAZA CREIBLE ..........................................................................680
DOMINACION - DOMINANCIA.........................................................682
JUEGOS CON PROGRAMACIN LINEAL, GEOMTRICAMENTE, ANALTICAMENTE Y CON SOLVER 682
JUEGOS EN FORMA EXTENSIVA .....................................................684
JUEGOS CON PROGRAMACION LINEAL SIMPLEX Y MATRICES687
JUEGOS REPETIDOS Y SUPERJUEGOS............................................687
CON SOLVER DE EXCEL...................................................................688
POLICIAS Y LADRONES ....................................................................701
HALCON Y PALOMA .........................................................................704
FOLK THEOREM ................................................................................710
OLIGOPOLIO Y LA TEORIA DE JUEGOS ............................................................... 714
726
13
LOS ALGORITMOS NO CALCULAN NADA (2).........................774
Algunos smbolos matemticos ............................................................775
TEORIA DE CONJUNTOS de Von Neumann-Bernays-Gdel ...............781
CAPITLO 18................................................................................................................. 784
CAPITULO 20
14
Estructuracin de la microeconoma clsica con las nuevas tecnologas ..822
CONJUNTOS DE von NEUMANN Y LAS MATRICES.......................824
EQUILIBRIO GENERAL - ABSOLUTA IGNORANTIA? ..................827
ERRORES SOBRE EQUILIBRIO GENERAL E INTERNACIONAL EN MICROECONOMIA 828
(MODELO ARROW-DEBREU: NI EXISTEN MODELOS QUE LO PRUEBEN, NI ES MICROECONOMIA)
828
NO EXISTIA MICROECONOMIA PARA LOS CLSICOS HASTA LA ERA INFORMATICA 830
MODELO ARROW-DEBREU SOBRE LA EXISTENCIA DE UN EQUILIBRIO EN UNA ECONOMIA COMPETITIVA
....................................................................................................................833
APENDICE ................................................................................................................... 841
911
909
907
15
UNIDAD 8: FORMAS DE MERCADO DE FACTORES. ........................................... 912
913
16
Entonces, los siguientes contenidos surgen de una reordenacin del programa de la FCE-UBA y
revisiones de programas similares en otros pases. Adems, esta reordenacin y seleccin nos condujo a otra
idea o tarea pendiente en nuestro medio.
DUDA INFORMTICA?
Cada vez son menos los alumnos que asisten declarando estar alejados de Internet, Word y Excel. Este
ltimo es imprescindible para un contador, como hoja de clculo y son muy pocas y fciles sus aplicaciones
estadsticas adicionales que requiere la microeconoma (son 7 tp).
En los 70 el acercamiento a estos temas estadsticos fue con algunos primeros procesadores de aquella
poca (Texas I., Programma 101 de Olivetti, Compucorp Statistical). La aparicin de las PC en los 80 trajo las
hojas de clculo Lotus 123, QPro, y en los 90 Excel es lo mejor y ms fcil.
La comunicacin en los cursos y oficinas era antes con disquetes 5 1/4, 3 1/2, luego CD, DVD o Pen drive
ahora, pero mayormente, va internet, con Gmail o el buscador de Google (antes ya haba algn intercambio,
con FTP o file transfer protocol, va P2P).
Una breve formacin en programacin Clipper y DBase facilit en los 80 la creacin de algoritmos
potentes (para millones de datos); que son ahora muy prcticos en Excel, aunque series menores (se
desconoce y/o duda de la utilidad prctica de exposiciones vistosas con Power Point, as como del uso de
redes sociales).
PUBLICACION DE TEMAS INVESTIGADOS?
Los centros de investigacin mundiales se promocionan preferentemente desde los medios acadmicos y
revistas norteamericanos; pero no disponemos en nuestros medios locales de algo similar, que nos permita
tener idea de los temas, aportes y publicaciones de los investigadores locales (e internacionales). Por otra
parte, la profusin de direcciones bibliogrficas es tal que conforma una fuente de desinformacin; es difcil
conocer los temas existentes en cada materia.
Cmo saber as cules son los contenidos de la microeconoma? Cules son los temas investigados y
publicados aqu y en el exterior? Dnde hay una gua de contenidos para los estudiantes,
profesionales y docentes locales? No existe con acceso fcil; por esto, quizs las principales instituciones
acadmicas podran mostrar /presentar algo como un vademcum, un listado de temas, por ejemplo
reseando en alguna pgina web los trabajos originales (preferentemente aquellos que no figuran
previamente expuestos por otros autores locales o del exterior).
Esta idea podra encontrar alguna resistencia, por algn acadmico, que pudiera preferir mostrar solo los
logros curriculares (quizs incluyendo repeticiones de temas ya publicados en otros medios), antes que
publicar o resear las aportaciones originales. Sin embargo, son stas las que necesitan conocer estudiantes
o jvenes profesionales y profesores que necesitan profundizar sus conocimientos: es decir, vendra bien
disponer aqu de listados de temas microeconmicos originales, publicados en el medio local y en el exterior
(con acceso fcil va internet por tema).
17
PRLOGO
En el mbito de investigacin de mercado o ventas de cada empresa, as como en el de los profesionales
y estudiantes de microeconoma (o economa de la empresa), es fundamental el estudio de la demanda y de
la programacin.
Las tcnicas estadsticas y economtricas son laboriosas y presentan dificultades importantes, tanto para
comprenderlas y memorizarlas, como para la aplicacin concreta de esos mtodos, generalmente imposibles
de concretar sin ayuda de ordenadores.
Desde la aparicin de Excel, se ha simplificado considerablemente el uso de estas tcnicas, ya que esta
hoja de clculo facilita muchas operaciones. Adicionalmente Excel tiene incorporadas gran cantidad de
funciones estadsticas, financieras y matemticas, dedicadas a estos anlisis.
Incluyen breves ayudas conceptuales, pero suelen no ser suficientes para la generalidad de los usuarios,
quienes pueden no captar el sentido y practicidad de cada aplicacin al no disponer de un ejemplo prctico de
la misma resuelto.
Este trabajo rene una cantidad importante de esos ejemplos resueltos paso a paso, sobre las
aplicaciones referidas al estudio de demanda, mercado, programacin y otros de la empresa y la
microeconoma, que se identifican en el ndice.
Se plantea el problema, se lo resuelve con breves pasos Excel y se incluye la evaluacin o identificacin
del caso para orientar al lector.
No es este trabajo un manual de Excel. Supone tener solo una idea bsica, mnima, sobre su uso; y no
repite indicaciones muy elementales, tales como abrir o salir de un archivo, imprimirlo, copiarlo, etc. que son
conocidas por la generalidad de usuarios de Excel, Word y otros del Office de Microsoft.
Lo que s se detalla paso a paso, brevemente, es como imprimir, graficar y aplicar series, funciones y
mtodos estadsticos o economtricos.
T. I. Rbora
18
INTRODUCCIN
Algunos economistas (entre ellos Arrow) incluyen como introduccin un breve relevamiento de los
principales aportes en la disciplina, como hitos que interesa considerar para la comprensin de esta materia.
En este caso se opt aqu por resumir, adems de la teora econmica, tambin una breve evolucin de la
propia civilizacin occidental y de los mtodos cientficos, que tanto han influido y condicionado la economa
segn los maestros:
Civilizacin occidental: evolucin de la matemtica y de la ciencia econmica sobre el V postulado de los
Elementos de Euclides. La economa clsica. La geometra analtica con Descartes y la microeconoma.
Errores en la microeconoma clsica. Aportes de Microeconoma con Excel (MCE). Tres posibles enfoques
microeconmicos y temas fundamentales para un curso general de microeconoma: para qu se estudia
microeconoma.
CIVILIZACION OCCIDENTAL
El origen de la civilizacin occidental suele ubicarse hace 4000 aos, entre el Mediterrneo y el Golfo
Prsico, especialmente en Babilonia, en el ufrates; hubo aportes iniciales de asirios, fenicios y otros y en
los siglos posteriores desde Egipto, China e India.
El cdigo Hammurabi babilnico (recopilacin en -1760 de otras leyes anteriores) es un documento
describiendo en 282 artculos un completo sistema econmico, conformado por numerosas instituciones y
normas, todava vigentes en la actualidad: propiedad privada de los medios de produccin (tierras, casas),
libertad de comerciar, mercados, precios, salarios, moneda, pesas, medidas, tasas de inters, alquileres,
consignaciones, armaduras de barcos para comercio exterior, controles gubernamentales, impuestos y otras
numerosas normas, leyes e instituciones. Incluan en su organizacin productiva la esclavitud, que
posteriormente se transformara en servilismo agrcola durante la poca feudal medieval.
El rea de influencia de Babilonia estaba constituida por Persia, la regin asiria y Balcanes Textos griegos
y romanos citan el comercio de fenicios (s.-XI) y griegos hasta la costa atlntica de la pennsula Ibrica (Islas
Casitrides o del estao, Galicia) y con Asia central y frica. Su cultura se desarroll hasta la poca de
Nabucodonosor y luego confluy con la unin a la griega. Poco despus cay bajo el Imperio Romano y al
desmembramiento de este continu como Imperio Romano de Oriente (o bizantino: Constantinopla), que
sufri el desmembramiento de Persia, Damasco, Jerusaln y Alejandra durante la gida rabe en el s.VII y
finalmente de la propia Constantinopla en el s. XV ante el imperio otomano.
Aquellos pueblos sumerios y sus vecinos aportantes de estas ideas fueron conquistados en el s.-IV por
Alejandro Magno y Grecia (Atenas, Nicea, Smirna, Pergamo, Trebisonda, Antioqua, Tesalonia, Alepo,
Constantinopla) remplaz esos gobiernos, agregando tambin Egipto y desde el ao -282 centralizando el
conocimiento en la Biblioteca de Alejandra sobre la desembocadura del Nilo.
19
El conocimiento haba adquirido en Grecia carcter cientfico, al incluir en sus libros no solo los
enunciados y principios sino tambin los mtodos de procedimiento y de demostracin (la figura de los
modelos debera esperar todava 2000 aos).
El inmediato dominio del imperio romano sobre toda la regin agreg a esto el progreso del derecho civil
(no ciudadanos y ciudadanos que reciban predios con esclavos por sus servicios militares, etc.) y del derecho
comn (relaciones econmicas y otras) como institucin que confirm jurdicamente aspectos civiles y otros,
como el derecho de propiedad privada y de herencia (en sus atributos ius utendi, ius fruendi, ius disponendi),
aunque congel el progreso del conocimiento cientfico griego en materia de economa, matemticas y
lgica que aqu nos interesan, hasta que Europa los rescat desde las traducciones rabes (e hindes), que
ilustres peregrinos europeos a Santiago de Compostela conseguan en latn desde Crdoba y la Escuela de
Traductores de Toledo durante los siglos XII a XIV; y luego pasaran en los siglos XVI al XVIII hacia Amrica y
otras regiones del mundo.
20
En el siglo XI el libro chino de las Permutaciones describe la circunferencia y las relaciones del tringulo
rectngulos de lados 3, 4, 5 que conforman el teorema de Pitgoras.
En los siglos VII y V el Manual del Constructor indio, de Apastamba, tambin fue conocido por los
griegos de la era alejandrina.
Thales describi en Mileto -570 las propiedades de los tringulos semejantes, segn sus ngulos, lados y
reas (que incluso utilizaban para su localizacin aquellos navegantes).
Pitgoras -532 describi la geometra plana: el punto, la lnea, figuras, slidos y el universo, segn la
visin de los caldeos. En su teorema el cuadrado de los catetos suma como el de la hipotenusa de los
tringulos; pero en aquellos de cateto igual a uno la hipotenusa no era 2, presentando as los nmero
inexpresables o irracionales.
Pitgoras tambin plante la idea de infinito al describir el espacio como un nmero infinito de puntos y al
tiempo como un nmero infinito de instantes.
21
En -335 Aristteles, maestro de Alejando el Grande, fij los primeros enfoques cientficos sobre la
naturaleza de los precios, registrando que sobre ellos haba una doble influencia conjunta, tanto de la
demanda como de la oferta (necesidades, o valor subjetivo y tambin costos de produccin, valor objetivo).
Frente a la idea de Platn, defendi la propiedad privada de la tierra; y en tica a Nicmaco (su hijo)
analiz la justicia distributiva (de los ingresos y propiedad entre los ciudadanos y no ciudadanos) y la justicia
conmutativa (del justo precio en los mercados). Distingui el valor de uso del valor de cambio o precio de los
bienes (que en su libro Poltica, tambin analiz distinguiendo la riqueza de bienes y su uso como diferente de
la crematstica o acumulacin del Rey Midas, que converta en oro todo lo que tocaba pero sin poder gastar y
disfrutar de esos bienes). Tambin hizo los primeros anlisis del concepto de inters (que luego tomara Santo
Toms de Aquino en el s. XIII, desde una traduccin de Averroes en Crdoba en el XII, aparentemente
adquirida en Espaa por su maestro San Alberto Magno, ex peregrino a Compostela).
Pero adems de sus enfoques ticos sobre la economa (le preocupaba el tema de la usura, caresta, etc.)
nos interesa aqu el complemento de su aporte metodolgico: en el libro IV-Segundos Analticos de su
rganon analiz Aristteles el mtodo cientfico de la lgica del silogismo hipottico: si todo A es B; y si X es
A; entonces X es B.
Luego de la era alejandrina, los Ptolomeos radicaron el conocimiento en la biblioteca de Alejandra en la
desembocadura del Nilo.
La aritmtica de Diofanto en +250 fue uno de los pocos aportes griegos desde Alejandra durante su
decadencia cientfica de casi diez siglos bajo la era romano cristiana, surgiendo con l la aritmtica sincopada
(que se ayuda con algunas letras para simplificar clculos).
Durante el medioevo, Brahmagupta en el 628, India, tradujo y perfeccion la aritmtica sincopada de
Diofanto, como el arte de explicar LA COSA (el lgebra o geometra, aritmtica e incluso matrices);
tambin ide el concepto del cero y los nmeros negativos.
En 815 Alkhwaritmi (el corintiano) present los 10 dgitos que pasaran a ser utilizados en occidente
(luego que el monje Vigila los expusiera en su Cdex Vigilanicus en Castila en 976 y que Savasorda lo
tradujera en Catalua en el siglo XII).
En 1092 el persa Omar Khayyan perfeccion la matemtica de Euclides (y calcul el tiempo con 365
das, con un mnimo error de un da cada 4000 aos, frente a cada 3300 aos segn el papa Greg orio en el
1600)
El conocimiento griego depositado en la biblioteca de Alejandra era paulatinamente traducido por hindes
y por rabes. Estos ltimos lo introdujeron en Crdoba, Espaa y la castellana Escuela de Traductores de
Toledo constituy un centro europeo de difusin del conocimiento, aprovechado por las peregrinaciones de
monjes, santos y otros romeros ilustres a Santiago de Compostela especialmente durante los siglos XII a XIV
(San Agustn, San Francisco, San Albergo Magno, maestro de Santo Toms de Aquino, etc. y muchos otros
doctos santos y gobernantes europeos).
En el XIII el mercader italiano L. Fibonacci escribi varios trabajos, entre ellos una completa aritmtica
con los nuevos nmeros indo-arbicos, Liber Abaci.
Disponiendo ya del invento de Gutenberg de 1450, Luca Pacioli recopil estos conocimientos en una
Summa impresa en 1500.
En los escolsticos influyeron las ideas aristotlicas sobre precios y salarios: fueron expuestas por
Santo Toms de Aquino en el siglo XIII para la Iglesia, preocupada por la justicia conmutativa y la
distributiva: el justo precio y el justo salario (en Suma Teolgica y Suma para Gentiles), ensendose en las
universidades de Bolonia, Oxford, Salamanca y Pars.
22
Posteriores estudios de la Iglesia avanzaron en forma diferente, abandonando esta doble influencia; segn
las presiones de cada poca prevaleci un tiempo la influencia de los costos de produccin (salarios, en San
Alberto Magno en 1250 y en fray Duns Scoto en 1300, que inclua un beneficio normal para el comerciante;
Marx en 1848) y luego su naturaleza subjetiva segn las necesidades del comprador (en el jesuita Lus de
Molina, Madrid 1590; H.H.Gossen 1854, L. Walras 1874).
En 1240 el jurista Raimundo de Peafort en Barcelona haba analizado el concepto griego del inters,
distinguiendo la usura del lucro cesante y dao emergente como beneficio resarcitorio del prstamo
monetario.
Estos postulados de la Iglesia continuaron siendo importantes durante los tres siglos del imperio espaol,
bajo una administracin que saldaba monetariamente su comercio exterior; el derecho de gentes asegur
personera jurdica a todos los integrantes del imperio (no obstante algunas rmoras de esclavitud impuestas y
promovidas por acuerdos internacionales), as como la propiedad privada, leyes de herencia, impuestos,
mercados e instituciones del capitalismo comercial moderno, con una creciente influencia cultural y cientfica
de Pars. Paralelamente, en otros pases europeos se promova la generacin de excedentes manufacturados
para exportacin, junto con nuevas ideas econmicas para apoyarlos (teoras librecambistas), que se
impondran en el mundo luego del perodo napolenico.
Sin referirnos a las ciencias aplicadas (astronoma, fsica, mecnica/ingeniera, arquitectura, nutica, etc.)
sino a la economa y a las ciencias puras (lgica y matemtica pura) que aportan sus mtodos, en el s.XVI
aparecieron los aportes de Cardano y de Tartaglia sobre la resolucin de ecuaciones de tercer grado (hoy en
aparente desuso porque en Excel una cifra se eleva con el smbolo^ a cualquier potencia). En 1514 Juan
Martnez escribi sobre la divisin de la esfera en 360 grados, minutos, segundos; tambin las propiedades de
los nmeros con la media aritmtica, media geomtrica y media armnica; regla de tres, etc. En 1597
surgi el sistema de logaritmos neperianos, como series inversas a las exponenciales (Napier /Neper).
En 1600 aparece el lgebra simblica (logstica especiosa) con Viete. En 1637 Rene Descartes public el
Discurso del Mtodo y aport la idea de un par de ejes ortogonales: con coordenadas para cada punto de una
figura sumables, comenzaba as la geometra analtica; y con la idea de funciones graficables (que dependan
de alguna variable X, Y, Z y en las que a, b y c representaban constantes, como por ejemplo para medir los
registros de un barmetro o para calcular la trayectoria parablica de un proyectil, balstica).
Juan Caramuel escribi sobre el clculo de probabilidades y juegos de azar (1656, que luego ampliara
Pascal), tambin un sistema binario (1670, que posteriormente ampliaran Leibniz y Boole) y otro sistema de
logaritmos con base diferente a la de J. Napier / Neper.
Tambin en el s. XVII progresaron, con B. Pascal, el anlisis combinatorio, las probabilidades y el
mtodo inductivo; el lgebra con nmeros irracionales segn W.Leibniz o con el complejo de Gauss (sin + i y
i la raz de -4 no tena antes sentido). Los aportes sobre lgica y matemticas en 1666 de S. Izquierdo son
mencionados por Leibniz entre sus antecedentes del clculo infinitesimal. Tambin I. Newton menciona los
tratados sobre anlisis geomtrico, trigonometra y aritmtica de Antonio Omerique.
En particular sobre este proceso de acumulacin de conocimientos para el clculo infinitesimal cabe
mencionar las ideas iniciales de Arqumides y de Eudoxio sobre integracin por axhauscin; tambin
contribuyeron en 976 las de Savasorda y en 1515 las de lvaro Toms, que lo utilizaban para sumar series
de potencias; en 1612 el astrnomo Kepler meda el contenido de los toneles de vino con una aproximacin al
concepto (con un vara y las secciones circulares); y sobre todo P. Fermat, a quien se lo considera un
descubridor del actual clculo infinitesimal o diferencial anterior a Newton y a Leibniz.
A mediados de este sigo XVII el cientfico y astrnomo I. Newton en la Universidad de Cambridge
estudiaba el movimiento de los planetas y distinguiendo aceleracin de velocidad concluy la idea de
incremento relativo o derivada, que buscaba verificar en el universo, llegando por ese camino al clculo
23
infinitesimal (recin en 1890 su compatriota Marshall utilizara este anlisis diferencial para la optimizacin
microeconmica que usaran los textos del siglo XX).
Pero la presentacin final corresponde, a fines de ese siglo XVII a W. Leibniz, quien con numerosos
matemticos en Pars como Los hermanos Bernoulli y el marqus de LHpital, intercambiaban
correspondencia sobre la resolucin de ecuaciones y se fijaron as los conceptos de variables, el de
funciones, el de las series infinitas y el de lmite mediante la geometra analtica. Leibniz precis la diferencia
entre una funcin y su lmite como tan pequea como se desee: idea de incremento relativo de una funcin
frente al de su variable o el cociente incremental que hoy reconocemos como derivada. W. Leibniz
utiliz el anlisis combinatorio para dos magnitudes que difieren infinitamente poco y lleg por esta va a la
idea de la derivada, integrales y series infinitesimales, acuando el uso del smbolo integral para
reemplazar el uso de series de sumas y el de d para la diferenciacin que hoy utilizamos.
En 1750 el matemtico suizo G. Cramer public trabajos de los Bernoulli y de Leibniz; y cre un mtodo
para resolver sistemas lineales de ecuaciones mediante determinantes.
En 1763 T. Bayes estudi la probabilidad de eventos aleatorios repetibles y verificables (casos
favorables sobre los posibles).
En 1800 el suizo Daniel Bernoulli tambin aport el anlisis de las probabilidades para algunos tipos de
fenmenos aleatorios, como en los juegos de dados y similares de azar.
Otro suizo, L. Euler escriba entonces sobre polinomios, sobre diversas ecuaciones que eran graficables
(segn Descartes) y sobre series infinitesimales, utilizando derivadas e integrales segn el lgebra moderna.
En el siglo XX Cobb y Douglas tomaran sus funciones homogneas para explicar con sus exponentes
los rendimientos constantes, crecientes o decrecientes, as como la distribucin del ingreso generado en una
actividad.
El italiano J. L. Lagrange hacia 1800 desarrollaba un anlisis algebraico ya separado de su origen
geomtrico: rescatamos aqu su funcin combinada para resolver sistemas de ecuaciones con pocas
variables (tal como utilizara el ruso Y. Slutsky en 1915 para su terica ecuacin sobre el efecto sustitucin y
renta).
En 1812 P. S. Laplace public su Teora Analtica de las Probabilidades, ampliando el estudio de algunos
hechos aleatorios (tal como la probabilidad de un suceso con pocos casos d conocidos: P = d+1 / d+2).
Tambin sobre los errores de medicin de astrnomos y matemticos y aport el mtodo de los mnimos
cuadrados, (que hoy utilizamos para estimar funciones con dos variables, como precio y cantidad,
manualmente, o bien otras con mltiples variables independientes, como es el ejemplo de la estimacin de la
demanda de helados que Microsoft incluy en su Office). Como astrnomo Laplace fij la idea de la nebulosa
originaria del sistema solar, al enfriarse los distintos anillos en planetas (tal como an muestra Saturno) y
confirm estabilidad de ese comportamiento universal (Deberamos considerar el presente estado del
Universo como el efecto de su estado anterior, y la causa del que le seguir).
En 1810-1830 A. Cauchy precis las ideas de funciones, lmites, continuidad, series convergentes y
divergentes
En 1822 J. Fourrier quera explicar que el calor tiende a distribuirse uniformemente en una masa y
desarroll las series trigonomtricas e hizo uso de las derivadas parciales.
A.Cayley hizo luego aportes al lgebra de matrices, aclarando que su multiplicacin no es conmutativa.
Entre 1800 y 1850 el alemn J. C. F. Gauss public numerosos trabajos. Tambin separndose de los
orgenes geomtricos de la matemtica demostr un teorema fundamental del lgebra (polinomios con tantas
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races como indica el grado); rese la matemtica y el lgebra de matrices tal como la conocemos en la
actualidad; en 1821 public sobre el mtodo de mnimos cuadrados.
En Lyon, 1838, A. A. Cournot public su Principios Matemticos de la Riqueza en el que introdujo el
anlisis marginal o diferencial en la teora econmica: con ecuaciones para la oferta y la demanda y la
optimizacin, maximizando con una variable, que fue la gua para todo el futuro anlisis microeconmico de
la competencia y del monopolio (este enfoque clsico todava no distingua precisamente entre
microeconoma y macroeconoma; no podan resolver sistemas con ms de unas pocas variables, debido a
los cual no se preocupaban en detalle de los procedimientos efectivamente necesarios en las empresas:
comenzaban o se limitaban a solo conceptos o principios de tipo general; con el tiempo se iran
complementado con aplicaciones de la econometra, de la investigacin operativa y de otras
especializaciones, hasta logran una autonoma efectiva de la microeconoma cuando a fines del s.XX pudieron
ser fcilmente utilizables en las empresas: PC clones).
En 1842 el anlisis diferencial de C.G.Jacobi permiti al alemn L.O.Hess aportar un mtodo para calcular
las derivadas parciales y resolver funciones y sistemas de ecuaciones de dos o tres variables mediante un
mtodo matricial, que sera muy utilizado en las simplificaciones tericas de los economistas del s.XX
(determinante hessiano).
En 1854 G. Boole public An Investigation of the Laws of Thought, (re)diseando un sistema binario
(con solo V F ) para el lgebra, que constituy el paradigma de la lgica matemtica determinista de
aquellas pocas, as como la base para el comienzo del desarrollo computacional del siglo XX.
En 1939-1947 G.B. Dantzing (Universidad de Berkely) propuso la resolucin de problemas de ptimo
mediante el mtodo Simplex de programacin lineal, que interes inmediatamente a la fuerza area de los
EEUU durante la guerra mundial. En las siguientes dcadas este mtodo de optimizacin se comenzara a
utilizar en las grandes empresas de ese pas; y Lotus 123 y Excel estandarizaron aplicaciones del proceso en
forma asequible para la generalidad.
Como antecedente directo de la programacin lineal exista el ajedrez; considerado en el siglo XIII un
juego para nobles, con reglas para la toma eficiente de decisiones, que en 1260 Alfonso X el sabio public en
Toledo en el Cdice V. En 1470 se escribieron en Valencia las actuales nuevas reglas (ajedrez a la rabiosa;
ms rpido) y el juego interes tambin a los estrategas del ejrcito; con textos y campeonatos en Espaa e
Italia, expandindose con el tiempo a Francia e Inglaterra y finalmente como un juego popular, hasta aparecer
los campeonatos mundiales en s.XIX, ayer en poder de los rusos y hoy en poder de las computadoras.
Nuevos desarrollos conceptuales crearon desde 1932 otras lgicas no matemticas o booleanas, de tipo
polivalente, como para las teoras de los juegos de von Neumann y Morguenstern (segn un criterio
prudencial o realista maxi-min y mini-max para el oponente) y para la teora de la decisin ante incertidumbre.
J. Nash en 1952 resolvi algunos casos de juegos sin solucin segn N-M y posteriormente se le
agregaron otras restricciones adicionales para resolver estos y otros casos, en los cuales el criterio es V F Desconocido u otras restricciones adicionales (sobre estrategias, cooperacin, equilibrio y optimalidad
diferentes, el orden del juego, juegos repetidos con horizonte finito o infinito, reputacin o creencias,
informacin incompleta, jugador ficticio, juegos bayeriano, etc)
En el captulo LI de Don Quijote (1605-1615), Sancho Panza como nuevo gobernador de la nsula
Barataria, debi resolver un problema conceptual, por alguien que declar voy a morir ahorcado al pasar el
puente: si solo ahorcaban a los que mentan, sera una contradiccin legal ejecutarlo (y la solucion
introduciendo una restriccin adicional al planteo inicial bivalente: cuando la ley duda no causes dao).
En 1954 la urna de Plya destruy el concepto tradicional tipo universal sobre probabilidad segn Laplace
y Bayes: sucesivas extracciones de bolas con reposicin no guardan o tienden a la proporcin roja blanca que hay en la urna, sino que resultan errticas!. Es este un concepto nuevo, claro (y posible de
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verificar fcilmente con Excel) que aun actualmente distorsiona la comprensin o creencias de la mayora de
la personas, educadas con la racionalidad estable segn Laplace y Bayes.
Sencillos programas en Excel permiten comprobar la existencia de series errticas, no ergdicas,
mediante modelos de simulacin como este o tambin como con la curva logstica de Lorenz a partir del
exponente 0,506127.
Igualmente la matemtica difusa de Zadeh
tradicional y teora de los juegos.
Cada vez se estudian ms casos sobre teora de los juegos y otros en los cuales no se cumple aquel
comportamiento uniforme de la naturaleza que se explicaba con el lgebra de Boole o las probabilidades
segn Laplace y Bayes.
En este sentido, la economa como enfoque encuentro interdisciplinario recibe permanentemente
aportes, desde la sicologa, la biologa y as como tambin desde otras diferentes disciplinas.
Si bien hasta mediados del siglo XX prevaleci en economa la visin sicolgica racional aportada por A.
Smith y J. Bentham (escasez, egosmo, competencia), la economa del comportamiento o conductal,
present casos experimentalmente observados en los que los agentes no presentaban conductas racionales
(toma de decisiones bajo riesgo o sicologa cognitiva, de Kahneman y Tverski, 1979), explicando que los
factores emocionales como el sentimiento de injusticia o la falta de seguridad influyen en la toma de
decisiones con criterios no racionales.
Herbert Simon aport el concepto sicolgico de sufficing (suficiente, bastante, satisfactorio),
explicando que la sicologa humana suele optimizar el uso del tiempo y la toma de decisiones mediante la
primer solucin satisfactoria que se tiene a mano, en vez de hacerlo mediante una maximizacin del beneficio
en el sentido clsico.
No obstante, Gary Becker fue galardonado con el premio Nobel, por sus enfoques de economa
extravagante o rara (freak), como sobre la economa del crimen, el trasplante de rganos, las relaciones
familiares y otros, en los que se aparta de la economa del comportamiento (conductal), considerando que la
racionalidad econmica (tipo costo-beneficio) se aplica a stos y todos los rdenes de la vida social.
Tambin el pensamiento evolutivo y la biologa hacen sus aportes: T. Veblen public en 1898 un
trabajo sobre porqu la economa no era una ciencia evolutiva; la idea la reprodujo J. A. Schumpeter en su
Teora del desarrollo (evolucin) econmico, con una visin de falta de equilibrio, debido a los permanentes
cambios tecnolgicos empresarios; y actualmente se avanz sobre esta idea hacia las irreversibles
concentraciones de mercados.
La economa ecolgica frente a la tradicional economa ambiental: en el enfoque tradicional se
consideraban cuestiones ambientales, de asignacin de recursos, de externalidades y evaluacin de
proyectos en los que se enfatizaba su eficiencia y no su sostenibilidad; con una idea cronolgica lineal y
reversible en vez de un tiempo histrico irreversible ecolgico; enfatizando clculos y resultados monetarios
en vez de cuestiones fsicas y biolgicas, etc.
Los ranking de universidades suministran cientos de instituciones, pero no aporta precisin sobre sus
estudios microeconmicos ni a veces econmicos. Entre las instituciones top sobre economa figuran
algunas norteamericanas, otras inglesas y algunas europeas (Suiza, Espaa, Holanda, etc) pero la dificultad
es centrar el anlisis en los estudios microeconmicos, ya que en general las instituciones continan con el
enfoque tradicional interdisciplinario y sin precisar la separacin entre la oikos microeconmica (de la casa
granja o empresa) y la economa poltica o macroeconmica, de la polis.
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La presentacin de Oxford ejemplifica estos tratamientos:
microeconomics through a series of modules on Consumer & Producer Theory, Choice under Uncertainty;
Game Theory & IO; General Equilibrium & the Fundamental Theorems of Welfare Economics; Bargains,
Contracts, and Auctions; Welfare Economics and Public Economics.
Tambin la Escuela de Economa de Londres LES-, que tiene como objetivos:
Intended Learning Outcomes. By the end of this course students should:
be able to apply the theory of maximising agents to firms and consumers
understand the working and applications of the standard general equilibrium model
understand the basic elements of welfare economics
know how to apply elementary game theory to microeconomic models of firms
be able to make economic application of equilibrium concepts in multistage games
understand the basic role of uncertainty and imperfect information in analysing
economic incentives
Coinciden en una constante, observada en instituciones norteamericanas, inglesas y europeas, sobre la
presentacin de diferentes niveles de estudios microeconmicos: principios introductorios, microeconoma
intermedia I, II y posteriores especializaciones sobre aplicaciones a muy diversos casos.
En particular, el plan de estudios del
27
En los seis tomos de los Principios Econmicos de A. Marshall se recopil en 1890 toda la micro y la
macroeconoma clsica; pero conforman un conjunto de anlisis, observaciones y mtodos, en los cuales no
se ve claramente individualizado esa finalidad empresarial concreta (Keynes individualiz a la
macroeconoma; pero el recuento de Marshall no individualiz a la microeconoma)
Incluso J. Hicks, en Valor y Capital, se ocupa en la mayor parte de los 24 capitulos del equlibrio general,
la dinamica, el capital y de diversas cuestiones macroeconmicas. Igualmente P. Samuelson, en
Fundamentos del Analisis Economico, se ocupa en gran parte de los 12 capitulos de temas que van mas
alla de cuestiones microeconmicas: la generalizacin del Principio de Le Chatelier, economa del bienestar,
estabildiad del equlibrio, anlisis del sistema keynesiano, funciones logsticas, los estados estacionarios y su
generalizacin, etc (y muestra el enfoque o visin de la poca con temas como el de la mercancia cumpuesta
y el racionamiento, el problema con los nmeros indices, sistemas lineales y no lineales estocsticos,etc.).
Esa visin no empresaria podra comprenderse, dado que todava no podan resolver por entonces
problemas con ms de unas pocas variables; mientras que la efectiva operatoria de la empresa suele implicar
mltiples variables (por ello hay quienes vieron que aquella profusin de mtodos y principios era solo
retrica inviable al momento de una concreta aplicacin empresarial).
Lo que no parece admisible es que en la actualidad se contine sin entender y admitir que microeconoma
es esencialmente economa de la empresa. Esta idea surgi naturalmente despus de la aparicin de Lotus
123 en los 1980 y Excel en los 1990 para quien se desempeaba en una siderrgica exportadora internacional
y debi recurrir a las aplicaciones informticas (en 1975 con una Compucorp) para concretar los principios
microeconmicos en las reas de pronstico de mercado, de optimizacin y de defensa de la competencia
ante el dumping internacional y el antidumping en EEUU y en la CEE (y tambin observaba las aplicaciones
computacionales de diversos principios en los departamentos de produccin para laminadores y equipos, en
compras, en contadura y finanzas, y en personal).
Las extensiones de los procesos estadsticos, de la econometra y de la investigacin operativa eran
ineficientes antes de la alternativa computacional, debido a las dificultades para los procesos multivariantes.
Surgieron como extensiones o especializaciones de la microecoma; y (al igual que los enfoques contables y
financieros) no constituyen por si solas disciplinas cuyo objeto sea la economa de la empresa, ni sustituyen
en esto a la microeconoma.
MICROECONOMIA CLASICA
Su contenido suele agruparse en funcin del objeto estudiado o tambin segn los mtodos de
demostracin. Como los mtodos son compartidos para la explicacin de diferentes objetos de estudio
algunos textos tratan conjuntamente problemas del consumidor o la demanda con problemas de la produccin
u oferta y tipos de mercados.
En este caso se opt por resumir el contenido de la microeconoma segn el objeto de estudio, reseando
sucesivamente las teoras sobre el consumidor, luego las del productor y finalmente los modelos sobre varias
formas de mercados (no obstante que metodolgicamente se puedan compartir mtodos segn escuelas o
teoras). Adicionalmente, otro captulo ms reciente de estudios est conformado por un conjunto de anlisis
diferentes, como el de la teora de los juegos, que incorpora cada vez mayores contenidos, pero que todava
no constituyen un cuerpo explicativo tan completo como el enfoque clsico.
Cuando Inglaterra perdi la gran colonia norteamericana en 1776, Adam Smith public la Riqueza de las
Naciones, promoviendo un sistema econmico liberal, sobre la base del principio hednico (mximo beneficio
con mnimo esfuerzo), la propiedad privada, precios sin intervenciones estatales (la mano invisible), libertad
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de comercio y de contratacin, etc. Necesarios para penetrar en los mercados europeos y del imperio
espaol.
En 1817 su discpulo D. Ricardo perfeccionara esta teora del comercio internacional agregndole la idea
de la especializacin segn las ventajas relativas y no absolutas.
F. Quesnay haba publicado en Pars 1754, su Tabla Econmica, fijando la idea de circularidad econmica
o circulacin permanente de bienes, servicios e ingresos en cada comunidad. En 1803 J. B. Say fij en Pars
esta idea terica de un equilibrio econmico estable y con pleno empleo: la igualdad del conjunto de
demandas y ofertas, para n-1 mercados (ya que el mercado restante del dinero solo cumplira un rol de
intermediacin sin mayores consecuencias que diferentes niveles de precios segn la emisin); luego esta
relacin fue as vista o considerada como una identidad (vlida para todo nivel de precios o tasas de inters y
no como una igualdad solo vlida para un determinados nivel de estos).
Esa visin neutra del dinero se reafirm en 1835 agregndole la discutida teora cuantitativa de la
moneda segn el resumen de J. S. Mill:
M = P ( T)
Si un gobierno aumentaba la emisin M permaneciendo constantes las transacciones nacionales T, la
nica consecuencia sera un cambio de precios nominales P, pero el pleno empleo no sera afectado. Resalta
la vinculacin directa entre emisin e inflacin (no modifica agregando a M la velocidad de circulacin).
Coincidentemente con la teora del valor trabajo, tanto de A. Smith como en D. Ricardo, en 1848 K. Marx
re-expuso en forma ms cientfica la teora objetiva del valor, segn el trabajo incorporado en los bienes;
tambin la del beneficio o plusvala como una explotacin; y de ellas se extrapolaron luego consecuencias
macroeconmicas socialistas, tal como la propiedad estatal de los medios de produccin, o el rgido control
estatal del sistema de precios y del comercio interior y exterior.
Las consecuencias de esas propuestas fueron advertidas inicialmente por H.H. Gossen (en Las Leyes del
intercambio, 1854), por lo que propuso replantear la teora liberal pero sobre la base de la demanda segn la
utilidad, en dos clebres leyes:
La utilidad de las ultimas unidades adquiridas (idea posterior de utilidad marginal decreciente) originaba la
pendiente negativa de la lnea de demanda de un bien; y para el caso de dos o ms bienes, la eleccin surga
al cumplir en todos las compras con la igual cociente placer sobre precio y simultneamente ajustarse al o
agotar el presupuesto disponible (idea posterior del equilibrio del consumidor).
Estas ideas, rescatadas por K. Menger, S.Jevons, L. Walras en 1870-1874 y otros, fueron sintetizadas
por A.Marshall en 1890 en el libro Principios Econmicos, donde se complet esa teora subjetiva del valor
(en la satisfaccin de necesidades primarias, bajo un contexto de saturacin la utilidad total implica una
utilidad marginal decreciente; posteriormente se agregaron las necesidades sociales o culturales, con utilidad
marginal constante o creciente) , tanto para el anlisis de la demanda como tambin con una extensin del
criterio hacia la produccin, los costos y la contratacin.
Con solo papel y lpiz, el esquema de Marshall implicaba modelos con solo una, dos o pocas variables
reales y restricciones. Las simplificaciones satisfacan conceptualmente, pero estaban lejos todava de una
aplicacin efectiva en las empresas por lo cual no se preocuparon por la separar microeconoma de
macroeconoma y las trataban conjuntamente, sin saber precisamente bien para cuales aplicaciones
efectivamente reales.
29
Sobre la base de los anlisis de Gossen y de Marshall, el ingeniero W. Pareto expuso en 1915 el mismo
equilibrio, pero innovando al agregar un modelo geomtrico simplificador: grficos (utilidad solo ordinal) con
lneas de presupuesto y de indiferencia, ambas por definicin con diferenciales totales nulos en todos sus
puntos.
El punto de tangencia explicaba la demanda de dos bienes, maximizando la utilidad y agotando el gasto
del presupuesto: simplificando trminos en ambos diferenciales queda en ese punto la TMS = Px/Py . Ah se
agota el gasto y se cumple que la tasa marginal de sustitucin (gustos o cociente de las derivadas parciales)
es coincidente con los precios del mercado, en este punto que marca las cantidades demandadas de ambos
bienes.
Pronto el desarrollo matemtico de la poca permiti demostrar ambas teoras tanto con el anlisis
diferencial elemental como con la funcin combinada de Lagrange, que suma a la funcin de utilidad una
restriccin de presupuesto. Las condiciones de primer orden, haciendo las primeras derivadas nulas (implican
ubicarse en un punto de giro, por analoga con una funcin de una variable); y las de segundo orden
confirman que ese punto era un mximo, mnimo o inflexin (hessiano >0; <0; =0). Las teoras solo
disentan en el modelo adicional (uno utilidad sicolgica; el otro grficos), pero compartan los mtodos
analticos.
De la primera condicin se podran despejar y obtener las cantidades demandadas, as como el valor de la
tercera variable (interpretada como la utilidad marginal del dinero de ese consumidor)
Hubo otros aportes adicionales, como el de R. Giffen para explicar una paradoja en la demanda anmala
de los bienes bsicos ante alteraciones importantes; y otros sobre la clasificacin de los bienes y sobre las
elasticidades de la demanda etc.
Una tercera teora de la demanda intent explicar los cambios por la inflacin, separando el efecto de un
cambio de precio sobre la cantidad demandada en sustitucin y renta. En 1915 Evgeny Slutsky propuso una
ecuacin que enriqueci conceptualmente este anlisis desde el punto de vista metodolgico matemtico (en
1938 J. Hicks utiliz los grficos de Pareto para simplificar ese mismo enfoque conceptual).
Adicionalmente a aquellos valores de ambas demandas y a la utilidad marginal del dinero segn la
funcin combinada de Lagrange, Y. Slutsky dedujo su famosa ecuacin luego de simplificar en el diferencial
total del efecto total del cambio de un precio sobre la demanda de ese bien.
El resultado se abrevi como la suma de dos efectos, uno por la vieja ley de la demanda (efecto
sustitucin) y otro por el efecto de la inflacin (efecto renta), que era tanto ms notable si el bien cuyo precio
se modificaba participaba significativamente en el presupuesto del consumidor.
Los mtodos de Gauss y Cramer le permitieron calcular ambos efectos, ponderando un efecto por la
influencia de la utilidad marginal del dinero y ponderando el otro por la cuanta adquirida de este bien: los
efecto sustitucin y efecto renta influan en la demanda final u ordinaria.
Suponiendo en los casos de subas de precios un subsidio (o un impuesto en los casos de bajas) para que
el consumidor pudiera volver a la canasta inicial, se le compensara la distorsin del precio y esa demanda
compensada sin el efecto renta sera ms rgida que la ordinaria.
En 1938 J. Hisks explicara esto mismo mediante grficos de Pareto, demostrando geomtricamente que
el supuesto subsidio sera una paralela a la nueva recta de presupuesto, tangente a la curva inicial en otro
punto diferente que el original: la demanda compensada de Hicks, era as algo distinta que la de Slusky.
Dcadas despus se ampli este enfoque de Slutsky aplicndolo tambin a la oferta individual del factor
trabajo, retroascendente, considerando el efecto renta-dotacin sobre la disponibilidad de tiempo diario
tambin para descanso.
30
En la ecuacin de Slutsky los efectos directos permitan clasificar a los bienes en tpicos o atpicos, segn
fuera el comportamiento del efecto renta (el que adems indicaba si el bien estudiado era normal o inferior).
Los efectos cruzados de la variacin del precio de un bien sobre la demanda de otro bien permitan
clasificar a los bienes como sustitutos, complementarios o independientes, segn fuese el resultado positivo o
negativo y la naturaleza del producto de precio modificado.
Esta ecuacin fue un avance conceptual terico y metodolgico; sin embargo las conclusiones de esta
teora de la preferencia revelada (por los consumidores) se obtienen efectivamente con los estudios de las
variaciones de precios y de cantidades que permiten los ndices de precios de las oficinas de censos
nacionales, segn publicaciones de ndices del nivel de vida, ndices de Laspayres, de Paasche u otros
combinados.
31
combatida por la legislacin de los EEUU desde el accionar de la Standard Oil Co. y otras a fines del siglo
IXX) solucionados como en el monopolio mltiplefactora y un reparto posterior de utilidades sin explicacin.
En el anlisis microeconmico clsico se utilizaron funciones de solo una, dos o tres variables, para
explicar con esos escasos avances la teora del consumidor y por analoga, las teoras del productor, la de
distribucin de ingresos y la teora del comercio internacional.
El criterio paretiano, segn los diferenciales totales nulos en la tangencia del equilibrio con TMS = Px/Py,
se fij como estndar para demostrar que, cumpliendo sus premisas, se optimizaba la decisin de compra, y
por analoga las de produccin, la de contratacin y distribucin de ingresos, as como la ventaja del comercio
internacional, que ya en 1885 haba anticipado Edgeworth con su esquema de una caja (con dos grficos tipo
paretianos contrapuestos).
En esa caja, los punto de tangencia de la curvas de utilidad de ambos pases eran puntos eficientes,
mientras que por ejemplo una interseccin de dos curvas era una combinacin ineficiente, ya que
trasladndose por una u otra de ellas al menos uno de los pases o agentes mejoraba su bienestar y (en
trminos absolutos) ninguno se perjudicaba. Nada se explicaba en trminos relativos o sobre la equidad de
esta distribucin: nada se explicaba sobre alguna ventaja para ambos agentes o pases.
Los desarrollos de Euler tambin permitieron a Cobb y Douglas (Nebraska) exponer las ventajas de
representar la distribucin de ingresos en la empresa o en un pas mediante funciones homogneas de un
solo trmino; con rendimientos decrecientes si los exponentes suman menos que uno, constantes si uno y
crecientes si mayores que uno. Estos exponentes tambin indicaban la participacin o distribucin de lo
producido entre ellos.
La gran crisis mundial de 1929 origin un replanteo sobre el esquema clsico del equilibrio estable bajo
competencia perfecta y su visin del pleno empleo permanente. En 1874 Walras haba expuesto un sistema
simplificado con N sectores productores (de bienes finales); consideraba que el equilibrio entre demandas y
ofertas dependa de todos los sectores incluyendo tambin al del dinero. No vea una identidad tipo J. B. Say,
con equilibrio y pleno empleo aun sin considerar el dinero, sino que el equilibrio con pleno empleo era solo
posible para un determinado nivel de precios, en cada uno y en todos los sectores, incluyendo al del dinero.
Pero en 1936 J. M. Keynes separ netamente la macroeconoma del precedente ambiguo tratamiento
conjunto micro y macroeconmico segn Marshall y dems. Expuso una explicacin diferente de la crisis,
segn la incertidumbre empresaria en la bolsa de valores de Wall Street y tambin la necesidad de utilizar la
poltica monetaria y fiscal para atenuar las variaciones bruscas de la actividad general. Esa dinamizacin
mediante obras pblicas no necesariamente generara inflacin descontrolada.
Adems de estos dos enfoques bsicos, walrasiano y keynesiano, posteriores desarrollos avanzaron
sobre otros aspectos de la economa del bienestar, entendindola sobre la base del cumplimiento estricto de
la competencia perfecta y del criterio paretiano, tanto en el consumo, como en la produccin, en la
distribucin y en el comercio internacional, hacia un equilibrio general.
Los perjuicios de los monopolios, estudiados en 1938 por Hotteling y muchos otros, confirmaban las
ventajas de mayor cantidad y menores precios a favor de la competencia.
Si se cumplieran las condiciones requeridas como supuestos necesarios -sobre libre movilidad de
empresas, de bienes y de factores, control de monopolios y de las deseconomas por incumplimiento en los
controles de polucin, en los bienes pblicos y recursos naturales etc- la competencia perfecta garantizara el
pleno empleo y maximizara el bienestar general.
An ms, la comunidad acadmica tambin avanz con desarrollos para demostrar la eficiencia de este
mercado de competencia, por ejemplo con A. Lerner y especialmente con K. Arrow y G.Debreu, que
expusieron analticamente sobre dos leyes de la economa del bienestar: si las actividades son competitivas
se estn cumpliendo los criterios paretianos; la segunda es ms estricta o abarcativa: si se cumple los
32
criterios paretianos los mercados son competitivos (se subestiman las objeciones sobre las distorsiones por
efecto de los monopolios, las externalidades, la naturaleza de los bienes pblicos, la falta de equidad etc) y
este modelo pas a ser la base de la legislacin comercial domstica e internacional, ya que en teora la
competencia facilitaba el abastecimiento a bajos precios.
En la base de las creencias y conformidad sobre esta teora figura el accionar bajo competencia y los
mercados de competencia perfecta, que actuaran como supuestos justos planificadores, que se encargaran
de distribuir con equidad los logros alcanzados con la eficiencia del criterio paretiano en todo mbito.
Tambin se avanz en la pretensin de obtener una modelacin efectiva para el equilibrio general,
ampliando una propuesta analtica de L.Walras, al combinar sus sistemas NxN de bienes finales con la nocin
del principio paretiano para el equilibrio o distribucin y con la visin de la necesaria existencia de un equilibrio
(segn el principio general o teorema del punto fijo de J. Brouwer, adaptado por Debreu en 1959 a esta
propuesta econmica: dadas unas dotaciones iniciales, si la funciones de preferencias y de produccin son
convexas y renen las caractersticas paretianas, existir al menos un conjunto de precios de equilibrio).
Si necesariamente tena que existir un equilibrio general, se lo explicaba axiomticamente (pero con
sistemas de 2x2 solo supuestamente) generalizables a NxN variables.
Las explicaciones clsicas sobre mercados y precios se basaron en anlisis con coeficientes fijos de
produccin, o sea, rendimientos constantes, que Clark y Winsteed intentaron generalizar para el caso de
varios procesos alternativos. El equilibrio parcial o maximizacin del beneficio, considerado desde 1838
segn Cournot fue posteriormente aplicado al caso de solo dos bienes con Pareto en 1909 y luego
generalizado como un planteo (meramente axiomtico) de equilibrio general, mediante el diagrama de la caja
de Edgeworth y el teorema de la agregacin de Hicks y Leontief. Cassel aport la idea de diferentes
mercados a partir del anlisis de dos productos y dos factores. Leontief introdujo en 1941 el anlisis de
productos y de insumos; y finalmente, se intent demostrar la idea de la existencia (necesariamente hay)
de un equilibrio general y la de su unicidad (solo uno, para este enfoque axiomtico y contrario a lo que
siempre ocurre en la realidad) a travs de inviables anlisis de Wald, que llevaron al creador de la teora de
los juegos de suma cero von Neumann a pensar en el uso del teorema del punto fijo de Brouwer,
replanteado por Kakutani y por Debreu.
Tambin se intent analizar la estabilidad (de este supuesto equilibrio nico, general y meramente
axiomtico) mediante anlisis de Hicks, de Hotelling y de Samuelson que chocaron ante las inconsistencias
requeridas por un exceso de supuestos limitantes en el modelo de la competencia (libre ingreso, gustos,
racionalidad, tcnicas, externalidades, mercados futuros, incertidumbre, asimetras de informacin, etc) y las
dificultades de su extensin o generalizacin (unicidad y estabilidad del equilibrio, etc).
Desde este punto de vista axiomtico cuando Arrow y Debreu expusieron las dos leyes fundamentales
de esta teora del bienestar ( 1) si hay competencia se cumple con el criterio paretiano. 2) si se cumple con el
criterio paretiano hay competencia y se garantiza el mximo bienestar general), muchas opiniones llamaron la
atencin sobre lo irreal de esa visin, destacndose las posteriores objeciones del propio Debreu y las de
Sonneschein sobre la imposibilidad de unicidad en la existencia de un equilibrio y por la irrealidad de una
modelacin con sistemas NxN, imposibles de concretar numricamente ni aun para representar a algn
pequeo pas.
En la actual formalizacin simblica con lgebra, anlisis diferencial o de conjuntos, cada grupo de
smbolos tendra supuestamente su correlato en algn sistema de ecuaciones o de matrices que permitiran
un nexo con la realidad econmica. Sin embargo, algunos excesos de formalizacin meramente simblica
han conducido a esfuerzos sin resultados.
Frecuentemente se aceptaron representaciones abreviadas, que se demostraban con aproximaciones
conceptuales simplificadoras; por ejemplo, punto fijo existente y estable, como el que unira un plano con el
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centro de una esfera exterior que gire invariante sobre su eje; y muchas otras explicaciones por mera analoga
conceptual simplificadora, pero sin la necesaria contrastacin o verificacin emprica.
En este libro tambin se refut esa teora de Arrow y Debreu desde el mismo punto de vista (no existen ni
podrn asistir modelos computacionales NxN suficientes) y adems desde otro punto de vista, considerando
al verdadero objeto y sujetos reales de la microeconoma.
Esa primera refutacin se formul aqu en el mbito de la exposicin o re-exposicin de la microeconoma
clsica computacionalmente, pero segn la efectiva aplicacin prctica en las empresas y considerando la
generalizacin del uso de Excel.
La ltima refutacin surge de exponer cul es el rol profesional; para qu estudia; y cul es el contenido
cientfico de la microeconoma.
Finalmente y desde otro punto de vista, nuevos enfoques muy diferentes se fueron agregando a la
microeconoma clsica, aunque sin conformar una nueva teora tan abarcativa y completa como la anterior.
Especialmente, las teoras de la utilidad esperada subjetiva (SEU) y la teora de los juegos, que se inici en
1932 con los aportes de von Neumann y Morguenstern para casos maxi-min y min-max (criterio de W.Wald )
de suma nula
J. Nash en 1952 agreg varios anlisis con diferentes estrategias mixtas; A. Tucker plante el dilema del
prisionero y muchos otros casos conformaron este enfoque con y sin colusin, pero siempre bajo un contexto
incierto e inestable (con y sin informacin completa, colusin, estticos o dinmicos, etc) y en el cual se
persigue un subptimo (o cuando lo bueno es enemigo de lo mejor por no ser autorizado por el oponente).
Habiendo resumido aqu un panorama de la microeconoma clsica (y expuesto que actualmente se han
abandonado las pretensiones microeconmicas de un equilibrio general, limitndose a solo anlisis de
equilibrio parcial) cabe finalmente plantearse un interrogante:
Siendo el sujeto estudiado en la microeconoma el productor (la empresa) y su demandante (el
consumidor); y si estas teoras fueron solo enfoques parciales, pero tan solo para una, dos o tres variables (o
bien anlisis centrados en un fallido equilibrio general, macroeconmico), Cmo se explicaba efectivamente
el comportamiento econmico de las empresas, en las cuales generalmente estn involucradas mltiples
variables (mayormente cuantificables) y puede no existir competencia perfecta?
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grupos empresarios y acadmicos (quienes finalmente les sustentaran), en cuanto sus proposiciones se
manifiestan conformando una defensa del sistema liberal financiero librecambista, del que se deducen (con
este esquema cientfico incompleto) consecuencias polticas sobre la libertad comercial y sobre el movimiento
de capitales, ausencia de barreras comerciales, no aplicacin de impuestos, bajo grado de intervencin del
estado en materia econmica, etc., que tienen grandes repercusiones en la actividad econmica domstica e
internacional de los pases.
Por otra parte, los errores de las teoras socialistas como doctrina (en distribucin, ineficiencia, burocracia,
etc) ya fueron histricamente convalidados por sus fracasos en la aplicacin prcticas de estas utopas
durante el siglo XX.
Pero existe otra visin en Microeconoma con Excel (MCE): no se puede identificar o confundir la teora
con la realidad. Considerando la realidad empresaria y las formulaciones tericas se advierten dos errores en
la teora tradicional: uno es enfocar los anlisis hacia quien no es el destinatario masivo de los principios
microeconmicos; el otro es distorsionar el mtodo de estudio reducindolo a un campo axiomtico
meramente formal e inaplicable.
DESTINATARIOS DE LA MICROECONOMIA
Constituye un error pensar que el destinatario de los anlisis econmicos sea aquel matemtico terico
dedicado a la microeconoma, dado que el objetivo principal de la microeconoma es el funcionamiento
econmico de las empresas (incluyendo la estimacin de la demanda, mercados, la optimizacin, etc) y surge
en consecuencia que el principal usuario y destinatario de estos anlisis es el profesional y el tcnico que se
desempean masivamente en las diferentes rea de cada empresa.
Para aquel destinatario terico es natural y suficiente centrar los anlisis en Pareto, la competencia
perfecta y el equilibrio general. Pero para este destinatario mayoritario y masivo, los anlisis necesarios son
principalmente la estimacin de funciones de demanda (mercado y mltiples aplicaciones economtricas ms)
y la optimizacin o programacin empresaria (aplicaciones de la investigacin operativa para las diversas
reas de la empresa, bsicamente con programacin lineal u otras; y con matrices), adems de otros
aspectos sobre mercados y mtodos diversos.
Esta visin prctica y masiva fue la que dio origen al enfoque del libro Microeconoma con Excel en
Empresas (MCE), considerando que ese utilitario para PC es de uso generalizado en todas las empresas y
trae incorporadas y simplificadas la mayora de estas aplicaciones necesarias.
POR QU ES INSUFICIENTE LA MICROECONOMA CLSICA CON ENFOQUE SOLO FORMAL
En MCE se reconoce que el profesional en economa (contador, ingeniero industrial o simplemente no
graduado tcnico en algn rea empresaria) tiene como principal mbito de desarrollo para su actividad el
desempeo en la generalidad en las empresas. Interesa adems que la formacin microeconmica de un
contador o un ingeniero no incluye en su currculo bsico otras especializaciones superiores en procesos
especficos de investigacin operativa ni en econometra.
Pero la generalidad de los textos no ha sido actualizada; y en las universidades se continan dictando el
enfoque tradicional terico con sus inconsistencias, sin advertir que no es suficiente una capacitacin en
modelacin meramente formal tradicional, sino que es necesario llegar a la aplicacin concreta de los
principios microeconmicos en las empresas.
Antes de la revolucin informtica, aproximadamente en 1980/90, existan muy pocas posibilidades de
clculo concreto en las personas y empresas, ante lo cual un enfoque solo formal axiomtico era inevitable
(salvo difciles y poco prcticas especializaciones adicionales a la profesin).
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Sin embargo, en MCE se demuestra que desde el uso generalizado de las PC, la microeconoma dej de
ser obsoleta e inaplicable para la generalidad de los profesionales; y sus principios pasaron a ser ahora de
aplicacin efectiva en las empresas, en las reas de ventas, compras, personal, finanzas o direccin general.
Esta dicotoma entre rigor formal e inaplicabilidad efectiva en la empresa tambin fue planteada en MCE,
por ejemplo a travs del caso integral sobre el clculo del equilibrio empresario empricamente; segn el
modelo clsico con una, dos o tres variables (abarcando desde la estimacin y el clculo de ventas,
produccin, ingresos, costos y beneficio, mediante regresin simple precio-cantidad, ajuste parablico
minimocuadrtico y maximizacin diferencial). Pero esa solucin supuestamente integral (aunque digamos
univariante) no tiene aplicacin concreta en la generalidad de las empresas, enfrentadas en la realidad a
casos de mltiples variables.
Se plantearon dos cambios de paradigma: uno es el cambio tecnolgico, las PC, Excel e Internet. Otro es
reconocer que la teora neoclsica sin las PC significaba solo una representacin simblica elemental, una
fantasa en cuanto a sistemas NxN y al equilibrio general, en s limitados a solo dos o tres variables, que en la
prctica de la optimizacin y actividad empresaria son insuficientes y prcticamente inservibles.
Pero la PC potenci la aplicacin efectiva de los principios microeconmicos en diversas reas de la
empresa. Hay todava sectores interesados en mantener la vieja visin terica impracticable, que se resisten
a reconocer que los principios neoclsicos son una mera simplificacin irreal si no se los clarifica y adems, si
no se los aplica efectivamente en la empresa mediante la computacin.
El conocimiento y la teora microeconmica anterior (digamos la evolucin cientfica entre el siglo X y el
XXI) no se detiene con las versiones neoclsicas obsoletas, ya que el uso de PC en las ltimas dcadas
convierte a ese conocimiento histrico meramente terico en efectivamente prctico. El aporte e ingenio
neoclsico quizs no supona (o s) que el avance tecnolgico permitira concretar sus teoras.
Entonces, es necesario distinguir el atraso tecnolgico, que solo contempla calcular hasta tres variables,
frente a la necesidad de calcular cientos o miles de variables (pero con simplicidad !) para la efectiva
optimizacin en la empresas; y en sntesis, se puede decir que desde la difusin generalizada del Office al
mbito de todas las empresas (casi sin excepcin), los principios microeconmicos dejaron de ser solo
enfoques formales y pasaron a ser ahora de fcil aplicacin concreta en todas las reas de la empresa.
En los departamentos de ventas, es fcil estimar la demanda para el prximo perodo mediante
correlacin mltiple (con su imprescindible anlisis de la varianza estandarizado). En el departamento de
personal se pueden planificar fcilmente los horarios, turnos y vacaciones mediante programacin lineal con
Solver de Excel. En el rea de finanzas se pueden utilizar las aplicaciones sobre VAN y TIR de Excel. Este
utilitario tambin permite modelos de simulacin estticos y dinmicos en instantes. La programacin tambin
facilita determinar el inventario ptimo con ms de una variable; o precisar la produccin ptima en la
direccin de las empresas, incluyendo casos de cientos o miles de variables. Ello, sin necesidad de
requerimientos profesionales especiales o superiores al currculo profesional de un contador o ingeniero
industrial (y quizs un tcnico no profesional o no graduado en muchos casos de los usuarios masivos).
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La importancia de agregar en estos 6 mtodos los procesos con Excel, para Simplex y para matrices, fue
que con ellos en el mismo archivo puede el lector resolver por analoga cientos o miles de variables, sin otros
conocimientos ni aplicaciones adicionales, ya que esto es lo usualmente requerido en las empresas (en
ninguna empresa es posible la estimacin y la optimizacin general con solo una, 2 3 variables).
Por otra parte, en MCE adems de ejemplos con Excel tambin se presentan en forma simplificada las
aplicaciones efectivas y concretas sobre estos temas mediante otros diez utilitarios diferentes y alternativos a
Excel, o para su eventual control en casos necesarios.
3) Estimacin de funciones: desde 1995 es fcil mediante correlacin mltiple de Excel, con 4, 10 15
variables, e incluyendo el anlisis de la varianza, simplificado por Excel y tambin segn lo explicado en
MCE.
La estimacin de funciones est incluida en los programas de microeconoma, pero ningn texto la explica
efectivamente (salvo en forma trivial para dos variables lo cual es inaplicable en las empresas), en MCE se
encara este tema, que es el ms importante en muchas empresas, explicando la estimacin por correlacin
mltiple en forma concreta y efectiva; e incluyendo el imprescindible y fundamental anova (hasta Microsoft lo
incluy en su Office con un ejemplo de aplicacin sencilla y accesible para no profesionales, referido a la
estimacin de la demanda de helados con cuatro variables, que permite la aplicacin y evaluacin anova
concretas; y adems es generalizable a mltiples variables independientes, facilitando as las tres acosas
involucradas en una estimacin: la obtencin de la funcin de ajuste, el anova y el posterior pronstico en s).
4) Programacin con cientos de variables: en MCE se facilita la programacin lineal para 50 cientos de
variables con Solver y otros, cuando la generalidad de los textos solo utilizan tablas Simplex con hasta 5
variables.
5) Matrices con Excel: en MCE se expone el uso de matrices con Excel y otros para cientos de variables
(en otros textos no hay matrices mayores a 4x4; pero algn ejemplo en Excel contiene aqu 1700 variables).
En los aos 90 solo se utilizaba en algunos medios el programa TSP (para DOS, hoy Eviews) como
control de los clculos manuales o del reciente Excel cuando existan inquietudes al respecto.
6) Otros 10 utilitarios: en MCE se introdujo la posibilidad efectiva de controlar eventuales fallos en los
clculos con matrices, programacin lineal o estimacin de funciones con Excel, al facilitar estas aplicaciones
mediante efectivas simplificaciones con otros 10 utilitarios diferentes a Excel (SPSS, Eviews, Gams, Tora,
Findgraph, Matlab, WinQSP, Lindo, Lingo, Stata); simplificando la enseanza para procesar cientos o miles de
variables en breves prrafos para cada uno (y orientando sobre su adquisicin gratuita en la web).
Cuando en las universidades solo se utilizaban en microeconoma tablas Simplex manualmente; y
mientras el Optimizing de Lotus y tambin el TSP para DOS (hoy Eviews) eran todava poco conocidos, en
MCE se facilit y promovi el uso de Solver y de matrices con Excel y con otros.
La necesidad de contrastar los procedimientos con varios utilitarios es ineludible en los casos reales de
mltiples variables. Los anlisis clsicos con una, dos o tres variables podran ser controlados manualmente
mediante los diversos mtodos analticos, por ejemplo para asegurarse de que una solucin fuese realmente
optimizante.
Ms all de las meras simplificaciones axiomticas, el cerebro humano contina siendo el principal
instrumento para estas implementaciones prcticas pero no es suficiente. Resultaba importante en primer
lugar asegurar la inclusin en cada problema de todas las restricciones necesarias para concluir una
optimizacin y finalmente disponer del utilitario necesario.
Para este nivel introductorio en el anlisis cientfico, el tratamiento comparativo de los problemas con los 6
mtodos alternativos segn MCE puede ayudar a iniciar estos razonamientos.
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Pero cuando se presentan mayores cantidades de variables, es ms difcil estar seguro de que una
solucin encontrada sea maximizante; y lamentablemente, todava no disponemos de una ayuda al respecto
en Microsoft u otras empresas.
Si las restricciones no estn bien planteadas, por ejemplo las diferencias observadas en la optimizacin
con Solver y con Matrices Excel (y quizs en otras estimaciones economtricas), pueden llegar a superar el
50%; de modo que no pueden pasar desapercibidas.
Se descarta como aplicable para estos asuntos y anlisis empresarios la teora del sufficing segn H.
Simon (las empresas no operan con la primer solucin satisfactoria que tengan a mano, sino que procuran
maximizar y optimizar sus recursos y resultados).
En las empresas seran inviables errores por esa cuanta, por lo que se intent prever los medios para
evitarlos comparado tambin con diversos utilitarios para estos estudios de mltiples variables, imposibles de
controlar mediante clculos manuales.
7) Empresa sobredimensionada: en MCE se expone el modelo de la Empresa industrial
sobredimensionada en pases en desarrollo, segn el caso efectivamente utilizado ante la ITC y la FTC de
los EEUU para defender durante 15 aos exportaciones competitivas de chapas de acero de la argentina
SOMISA.
Para posibilitar la continuidad y mantenimiento de exportaciones siderrgicas entre 1980 y 1993 se debi
explicar en varias oportunidades ante la ITT y la FTC del Dep.of Commerce el funcionamiento competitivo de
la Empresa industrial necesariamente sobredimensionada, por cuestiones de tecnologa de pases
desarrollados aplicada para pases en desarrollo con mercados insuficientes y que entonces necesitan
competir en el mercado internacional (con funciones con costo medio hiperblico y legales descuentos de
precio segn cantidades, elaboradas con los breves datos legales de las usuales memoria y balance; ms las
adicionales y consecuentes inspecciones de costos y facturacin por funcionarios de los EEUU).
8) Casos de antidumping y countervailing duty: otro aporte de MCE (diferente del modelo anterior para
sobredimensionadas) es el uso de casos reales de antidumping y/o countervailing duty, como ejemplos de
aplicacin efectiva de los principios de microeconoma para la aplicacin real de las normas de competencia
en la empresa: denuncias de dumping ante la S.Comercio Exterior, con resultado en ocasiones afirmativo
contra importaciones dumping y/o subsidiadas que lesionaba la competencia; tambin la defensas de
denuncias presentadas por los EEUU y la CEE); la construccin de tablas de extras de precio competitivas, no
objetables por discriminacin de precios; y simplificar la obtencin de los datos numricos requeridos
legalmente para demostrar la competitividad sin discriminacin.
9) Cuatro contextos econmicos: en MCE se estructuraron las exposiciones bajo cuatro contextos (cierto,
aleatorio, hostil e incierto). El tratamiento de la incertidumbre era plateado tradicionalmente como anlisis
aleatorios o probabilsticos. En el mbito microeconmico clsico la exposicin se centraba en al anlisis
sobre seguros o casos anlogos, valorados segn el criterio de Bayes para el contexto aleatorio, con alguna
ponderacin personal diferente segn la aversin o aficin al riesgo del sujeto.
En los aos 30 Keynes haba introducido la consideracin masiva del tema de la incertidumbre
empresaria; y tambin Neumann y Morgenstern plantearon su teora de los juegos, que fue ampliada en
1950 con el anlisis de J. Nash sobre estrategias mixtas. Y desde ese ao fueron aumentando las
exposiciones de otros casos, incluso bajo contextos inciertos no tradicionales, en los cuales la naturaleza no
se comporta uniformemente en el mbito econmico.
La urna de Plya (G.Plya, 1954 Stanford Un.) fue otro llamado de atencin, que ampli la consideracin
de la incertidumbre: se comprobaba que mediante extracciones con reposicin en una urna no era cierto
esperar resultados proporcionales a la dotacin inicial (segn la fsica, la matemtica y lgebra, la lgica y el
clculo de probabilidades de Laplace, Boole, etc) sino resultados absolutamente azarosos.
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El economista y matemtico Lorenz aport por entonces (1961) su rara funcin logstica, la cual ejecutada
reiteradamente con aquellos incipientes ordenadores de su poca le permiti comprobar que para una
aproximacin con 3 decimales en el exponente la evolucin era potencial en el sentido tradicional esperado.
Pero aumentando a cuatro decimales (0,5061) la funcin se bifurcaba con un comportamiento raro
semideterminista (con fractales simtricos, autorreproducibles entre dos extremos o atractores) y luego
pasaba a una evolucin totalmente azarosa, absolutamente catica, para valores del exponente desde o
mayores a 0,506127.
L. Zadeh en 1965 (Berkeley) tambin expuso sobre una lgica fuzzy (matemtica difusa) mediante
planteos con criterios de verdad multivalentes, como para el ejemplo de la contratacin de jugadores, en la
cual bajo el concepto lgico y matemtico tradicional booleano (elegir los altos y con muchos goles) se exclua
a uno no alto, de estatura mediana pero que haba calificado con todos los goles de la prueba.
Varios de estos casos tambin se ejemplificaron en Excel como modelos de simulacin y/o dinmicos.
10) Elasticidad media: la economa clsica estudi detalladamente el comportamiento de la demanda y la
clasificacin de los bienes segn sus elasticidades, que A. Marshall sintetiz en sus Principios Econmicos.
Giffen ampli este tema con la consideracin de los bienes bsicos de demanda atpica y Slutsky plante este
anlisis matemticamente diferente, para considerar los efectos de la inflacin (efecto sustitucin y renta, que
en Varian se ampli con el efecto renta-dotacin, para explicar por ejemplo el caso de la oferta laboral).
Pero en los textos se centran estos anlisis en mediciones puntuales, que no permiten obtener
conclusiones en las empresas. En MCE este tema se trata como elasticidad media o promedio, simplificando
con la realizacin de un ajuste lineal precio-cantidad en un perodo prolongado para obtener conclusiones ms
firmes que con elasticidades puntuales.
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Medir las elasticidades segn el efecto total, del caso directo o cruzado, o tambin medir la elasticidad
renta segn el segundo trmino resultara en valores puntuales sin sentido econmico para las decisiones
empresarias, las cuales suelen adoptarse a partir de mediciones con el criterio estadstico de elasticidad
media o promedio.
Por otra parte, J. Hicks aport un procedimiento analtico y geomtrico ms intuitivo y fcil de aplicar en
las empresas para separar conceptualmente los dos primeros efectos y para estas clasificaciones de los
bienes.
12) Como obtener funciones y grficos desde series y viceversa: la simplificacin de estos temas implic
comenzar en MCE por ilustrar como obtener las funciones, pero adems hacerlo partiendo desde series (y
graficarlas) y continuar con utilizar funciones para obtener series. La exposicin con papel y lpiz no implica
necesariamente una capacidad para el tratamiento efectivo de series y de funciones en la empresa y esta
simple prctica en Excel resulta tan imprescindible como la correlacin mltiple.
13) Funciones muy complejas: en MCE se expone en forma simplificada (realmente simplificada) como
obtener funciones muy complejas y con precisin millonsima, mediante Findgraph (y algunas con Excel),
cuando solo se dispone de unos pocos valores concretos reales pero es necesario formular una ley de
formacin o evolucin.
14) Anlisis dinmico: el anlisis intertemporal en microeconoma, introduciendo retardos en el ajuste
de las variables, de modo que el valor actual de una variable dependa de los valores pasados de la misma y/o
de otras variables se plantea no solamente para el modelo de la telaraa, sino que tambin se ven varios
ejemplos de procesos estocsticos (aleatorios), de Markov con variaciones discretas a lo largo del tiempo, as
como un conjunto de herramientas para la creacin de rutinas o simulaciones del comportamiento dinmico en
los procesos de ajuste, que van desde el anlisis Newton- Raphson hasta el uso de la tecla de reajuste F9,
las macros bucle o las iteraciones con Excel
15) Modelo de la Telaraa y su nmero de perodos: en MCE se expone el modelo de la telaraa pero
incluyendo adems la medicin concreta del nmero de periodos hasta el ajuste. Los textos de
microeconoma incluyen el modelo de la telaraa y mencionan algn ejemplo de su aplicacin y cmo las
diferentes elasticidades influyen en la velocidad del ajuste: Pero ningn texto explica ni calcul alguna vez el
modo de determinar el nmero concreto de fases necesario para el ajuste hasta el nuevo equilibrio. En MCE
se cuantifica fcilmente el nmero o cantidad concreta de fases necesarias en este modelo dinmico, que
pasa as a ser ms efectivamente aplicable en la empresa (para explicar la evolucin en los mercados de
granos, viviendas, jamones, commodities en general u otros con ajuste retardado).
16) Modelos de simulacin: en MCE se presentan aplicaciones concretas de estos enfoques mediante
fciles ejemplos en Excel y otros, ilustrando sobre la realizacin y comprobacin de modelos de simulacin
mediante simples funciones de Excel como =aleatorio( ) y =Si( ; ; ) y otras.
Los modelos de simulacin, tanto estticos (como el anlisis de la coyuntura de la actividad econmica)
como dinmicos, son fciles de implementar en Excel. En diferentes ejemplos se ilustran casos elaborados
con solo instrucciones en simples hojas de clculo; para otros casos se utilizan recursos elementales de
Excel, como la posibilidad de iterar celdas o repetir en bucle indefinidamente; y en otros se utilizan
aplicaciones de Excel, como iterar, =aleatorio, =si( ) y funciones o distribuciones diversas. Existen numerosos
programas especializados para econometra y afines, pero Excel tambin permite adems la elaboracin de
muchos programas complejos mediante la creacin de macros automticas, cuya mecnica tambin se
resume aqu (y esta detallada en el propio utilitario de Microsoft).
17) El problema de identificacin: en la microeconoma neoclsica es frecuente plantear el problema de
la falta de identificacin de las causas de algn problema (E. J. Working, Philadelphia 1927 ). Antes de que
ocurra un hecho o un accidente que se ve inminente es posible tener una explicacin clara de lo que luego
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ocurra. Pero si no se dispone de esa visin previa resulta ms difcil encontrar o identificar las causas del
hecho.
As por ejemplo, en materia estimacin de funciones, simplificando aqu el anlisis de la varianza y la
eleccin de la funcin de ajuste y de sus variables independientes; igualmente sobre el tema del equilibrio
general, o al menos del equilibrio empresario con muchas variables: en MCE se exponen casos simples y
metdicamente generalizables. No se confunde al lector mediante ejemplos con 30 variables como para solo
ejercitarlo y que se desgaste en el problema de identificacin, cuando en realidad los ejemplos fueron
prefabricados mediante tanteos y sucesivas pruebas y error, que aparenten supuesta complejidad de
tratamiento conceptual, aunque solo sean en realidad elaboraciones artificiosas sin mtodo explicativo
posible.
Tal sera el caso de resolver un problema empresario con 30 variables, partiendo de un sistema de 2x2
(que es fcilmente optimizable) para luego ir agregndole sucesivamente restricciones macroeconmicas, que
se puedan resolver mentalmente y luego solucionarlas tambin con Solver (mediante tediosas sesiones de
pruebas en hojas de clculo Excel ms Solver, sumaproducto etc) pero que carecen de un mtodo explicable
econmicamente o con el Office.
Por el contrario, en MCE se utilizan y resuelven sistemas de este tipo pero facilitando y simplificando con
ejemplos los mtodos de resolucin. En definitiva, se explica la modelacin para optimizar sistemas con
mltiples variables (incluso con diferentes utilitarios) exponiendo paso a paso los mtodos para programacin
con Solver, en sus varias alternativas o formas de uso.
Adicionalmente, tambin se facilit la resolucin mediante otros 10 programas alternativos, que son
asequibles en la web libres y solo requieren una hora de dedicacin (al igual que para estimar funciones con
mltiples variables).
Con un claro objetivo cientfico: refutar y desmetaforizar la microeconoma meramente (falsamente)
axiomtica, que desde hace dcadas est impidiendo el progreso cientfico (por no ser contrastable).
La complejidad cientfica existe a otros niveles de abstraccin no microeconmicos y se trata en
programacin, en matemticas y en economa, generalmente en forma axiomtica y excediendo los
requerimientos de la microeconoma como economa de la empresa.
Aun as se observan inconsistencias entre los mtodos de programacin lineal, matrices y de insumoproducto que son evidentes en Excel, en numerosos casos simples fciles de corroborar, porque presentan en
Excel diferente resultado segn la herramienta que se adopte; pero por ahora no tienen solucin con Excel en
estas inconsistencias.
Esto tambin evidencia la imposibilidad de corroborar la consistencia de los planteos macroeconmicos y
de enfoques de equilibrio general axiomticos (lamentablemente, solo fantasas).
18) Mtodos cientficos: se hace en general mucha referencia a los mtodos, pero solo ocasionalmente
se aclara sobre mtodos para qu. En MCE se trata el tema, separndolos en
A) mtodos para estudiar: un muy breve comentario sobre la propuesta de Descartes en su Discurso del
Mtodo, que en sntesis consiste en recolectar, listar, dividir y analizar los componentes de un tema para
luego resumirlo en una sntesis (que para estudiantes se sugiri agregando a libro cerrado).
B) mtodos para informar: identificando las cinco componentes de un informe profesional como
identificacin; introduccin y supuestos; desarrollo detallado explicando los pasos analticos y su vinculacin
con la realidad; conclusin sinttica; fuentes de informacin.
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C) mtodos para demostracin cientfica en economa, reseando los mtodos bsicos de la deduccin y
de la induccin y los dems complementarios con detalle bien efectivo.
19) Un error en la microeconoma clsica, el sujeto: se observa en general que muchos ven a la
microeconoma como una de estas dos cosas: o bien teora de la competencia perfecta y del equilibrio
general; o bien para otros que piensan que pasa actualmente a ser teora de los juegos, incertidumbre, etc.
En MCE se entiende que ambos puntos de vista se olvidan de la importancia de la investigacin operativa
y de la econometra como componentes de la microeconoma en el mbito mayoritario de aplicacin, la
empresa.
La corriente de pensamiento que sigue a Walras, Pareto, Lerner, Arrow y Debreu (sin la crtica de
Sonnenschein y otros por las irreales funciones de demanda y produccin del modelo) enfatiza la importancia
de la ley 2 y la ley 1 de la teora del bienestar, pero sin resolver la distribucin de los beneficios (la Caja de
Edgeworth solo explica que uno mejora, pero no puede decirlo sobre los dos, ni quien mejora), ni los
problemas por las imperfecciones del mercado, por los bienes pblicos, la polucin, depredacin de recursos
naturales, etc.
Con Arrow y Debreu y el principio paretiano se insiste en demostrar la ventaja del comercio bajo libre
competencia; y detrs de esto se viene en apoyo de la doctrina y polticas librecambistas as como en la de
apertura comercial internacional a cualquier precio, costo y desempleo locales; contrarias a la defensa de la
industrializacin y de las actividades mano de obra intensivas. Presuponen, errneamente, que la
competencia perfecta est siempre presente y entonces el sistema se encarga de actuar como un justo
planificador que siempre distribuye con equidad los beneficios de la eficiencia tcnica paretiana.
Se oculta que ese modelo es solo esto, una idealizacin terica basada en supuestos fuertemente irreales;
el modelo (exclusivamente) terico solo demuestra que hay una mejora con aplicacin del principio paretiano,
pero que no demuestra si ambas partes mejoran con el comercio, quin mejora, ni si siempre corresponde la
mejora a una de las partes, excluyendo a la otra de las ventajas de ese comercio, dado que en la realidad no
existe tal justo planificador comentado (Amartya Sen y otros aportan sobre la distribucin asimtrica del 90%
los recursos para el 10% de la poblacin y el 10% de los recursos para el 90% de la poblacin; impidiendo el
efecto locomotora de una distribucin ms equitativa).
Sin embargo, tambin se puede tomar como otro aporte en MCE el haber insistido sobre estos enfoques
contrarios a la cosmovisin centrada en el principio paretiano y el equilibrio general o sistemas NxN.
Especialmente importante fue disentir sobre el destinatario principal de los estudios microeconmicos, que no
es precisamente aquel matemtico terico dedicado a la microeconoma axiomtica sino el profesional y el
tcnico no profesional que actan mayoritariamente en las empresas.
Como una refutacin, la microeconoma es vista as como economa de la empresa pero en su esfera
real, separada de los enfoques financiero contables y tambin de los modelos efectivamente impracticables.
Y es por esto que la investigacin operativa y la econometra simplificadas deben ser el centro de atencin de
la microeconoma en la empresa, tal como se estructur MCE.
20) Otro error en la microeconoma clsica, las generalizaciones sobre sistemas NxN: igualmente insiste
el paradigma neoclsico con los anlisis tericos del equilibrio general y en modelos sobre sistemas NxN,
pero no se reconoce que ni aun con los supercomputadores de 2011 existe siquiera un modelo de este tipo
en algn pas o regin, EEUU, la UE, China, Rusia o Japn.. Se limita esta teora a sistemas con cuatro o
pocas variables, que no tienen aplicacin microeconmica ni macroeconmica.
El paradigma neoclsico, se refiere a metforas no cuantificables; no es mucho ms que lenguaje
simblico (matricial, de la lgica de conjuntos, del anlisis aritmtico, geomtrico o diferencial, etc.) pero que
se agota en generalidades, limitadas a cuantificaciones de solo 4 variables, que nunca se formularon ni
concretaron para un sistema real de algn pas grande o pequeo.
43
Es otra refutacin reconocer que tampoco existen equipos informticos capaces de efectuar esta tarea ni
son anticipados para un futuro prximo en ningn continente: La UE apoy su propaganda anticrisis a fines
del 2011 con un proyecto de programacin por 1000 millones de euros que incluye 200 equipos de
investigacin. Pero en los hechos los supercomputadores y la robtica hasta el presente solo tuvieron cabida
participando en las crisis de las bolsas de valores con sus masivas operaciones casi instantneas (High
Frequency Trading o HFT, utilizados por brokers en Chicago, Kansas City y Austin). Tampoco entra en la
categora el famoso programa conocido como modelo Black-Scholes-Merton, utilizado por dcadas por los
especuladores para la valoracin de derivados financieros (opciones, forwards, futuros y swaps).
Es decir que en materia microeconmica, la programacin seguir por ahora limitada al mbito de la
optimizacin empresaria (equilibrio parcial).
Para Argentina, tanto el sistema internacional CIIU como el sistema comercial e industrial argentino NCM,
contemplan un nomenclador de actividades y transacciones (la NCM es compatible con el sistema armonizado
internacional) agregado en 96 captulos, que incluyen un promedio de 100 industrias cada uno: unas 10.000
industrias, con miles de transacciones diarias, que inducen a pensar en 100.000 variables solo para los
sectores reales de algn proyecto de sistema de equilibrio general concreto (sin considerar otros
condicionamientos reales de las entregas, mercados de futuros e influencia del azar, etc.) . Hasta la fecha
estos sistemas siguen inexistentes en el mbito local as como en el internacional (solo existen algunas
matrices de insumo producto, con agregacin muy limitada; 120 sectores en un caso argentino).
No obstante lo expuesto, no se le resta mrito al enfoque clsico tradicional, por cuanto (acorde al estado
del desarrollo instrumental de su poca) ha permitido histricamente elaborar varios cientos de principios
exitosos para explicar el funcionamiento empresario. De hecho, el enfoque de Microeconoma con Excel
(MCE), solo constituye una actualizacin prctica computacional de esta teora, para corregir sus
distorsiones por identificar teora con realidad.
22) Simplificacin de la Teora de los Juegos, del S.XXI: Cooperativos con TU y efectiva aplicacin
prctica de los ndices de Shapley y Banzhaf con Excel y otros utilitarios; licitaciones /subastas. Optimizacin
Simplex del oligopolio con 3 a 8 empresas. Optimizacin multiobjetivo y multicriterio con Excel y otros
44
utilitarios. Desmitificacin de los misteriosos algoritmos Pareto-eficientes mediante programacin concreta al
alcance de un curso general de microeconoma.
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En este sentido se llama la atencin sobre una carencia generalizada en la formacin y en los textos
microeconmicos: los enfoques tericos presentan para los estudiantes una inexplicacin o falta de nexo entre
las teoras y la realidad empresaria. Cualquier estudiante puede sentir esta dificultad, al estar imposibilitado
para imaginarse como se aplicaran en forma efectiva los conceptos tericos clsicos en una empresa.
Nuevamente est aqu presente, la comentada falta de objetividad en la identificacin del destinatario del
anlisis microeconmicos: no se tiene todava claro que la microeconoma es bsicamente economa de la
empresa y los textos no explican esta carencia o tema ausente. En las empresas no se produce solo uno ni
solo dos productos, pero las teoras enfocan las soluciones con solo una o dos variables, segn las soluciones
de Cournot, Marshall, Pareto, Lagrange, etc. y la vinculacin con la realidad no es as directa ni evidente para
el estudiante.
Por otra parte, la programacin segn Dantzing, Kantorovich y otros facilit la optimizacin con cientos o
miles de variables, pero an con Excel se obtienen solamente cantidades de una mezcla ptima y en todo
caso el beneficio aportado segn los coeficientes y un funcional precalculados. Surge aqu un vaco o falta de
nexo entre esta mezcla ptima y los anlisis clsicos con solo una o dos variables, sobre ingresos, costos,
beneficios o produccin y segn sean los tipos de mercados competitivos u oligoplicos.
Pero, si la clave de esta modelacin no estuviera en las propuestas de estos autores, quin o cmo se
explicara el funcionamiento de la empresa?. Simplemente, est faltando una explicacin sobre cmo se cierra
el circuito conceptual entre estos esquemas y su aplicacin efectiva empresaria.
El profesional prctico de una empresa debi razonar sobre este nexo; pero un joven estudiante no
encuentra en los textos usuales ( Henderson y Q., Baumol, Dorfman S. Solow, Varian, etc) una orientacin
concreta sobre el nexo entre teora y prctica. Falta en los textos este broche de oro, que una la teora
clsica con la programacin y con la realidad concreta; y en este trabajo MCE y cursos se aclara sobre esta
vinculacin terco-prctica y sobre todo, se ofrecen ejemplos reales y concretos sobre ello, sobre la base del
anlisis del ciclo en el proceso empresarial.
CONSENSO DE WASHINGTON
Disciplina presupuestaria (los presupuestos pblicos no pueden tener dficit)
Reordenamiento de las prioridades del gasto pblico de reas como subsidios (especialmente subsidios
indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como educacin,
salud pblica, investigacin e infraestructuras.
Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados)
Liberalizacin financiera, especialmente de los tipos de inters
Un tipo de cambio de la moneda competitivo
Liberalizacin del comercio internacional (trade liberalization y disminucin de barreras aduaneras)
Eliminacin de las barreras a las inversiones extranjeras directas
Privatizacin (venta de las empresas pblicas y de los monopolios estatales)
Desregulacin de los mercados
Proteccin de la propiedad privada.
DISGRESIN MACROECONMICA
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La inclusin en los programas de microeconoma de una resea macroeconmica es fundamental, dado
que las decisiones empresariales son muy sensibles a los cambios de tendencias o dependen del entorno
general.
Sin embargo, algunos enfoques tericos han avanzado mucho ms all que esto y cuestionan la
separacin entre lo macroeconoma y la microeconoma, e incluso pretenden aplicar el principio de eficiencia
paretiano y la simplificacin del modelo competitivo con sus irreales y tericos supuestos asignndole validez
general nacional e internacional (en este ltimo caso a travs del comercio exterior, explicado con la
ingenuidad de la Caja de Edgeworth).
Si las transacciones guardan el bsico y elemental criterio paretiano se est cumpliendo con la
maximizacin del bienestar general, con la eficiencia y ptima determinacin y asignacin en el consumo,
produccin, distribucin de ingresos y comercio internacional; bajo la estabilidad y pleno empleo del modelo
de la competencia perfecta (aunque supone como requisitos fundamentales la atomizacin, libre movilidad de
bienes, empresas y factores, ausencia de monopolios y externalidades negativas en materia de polucin,
recursos naturales, uso de bienes pblico, etc.).
Nadie puede dudar de la rigurosidad lgica y validez formal deductiva de este enfoque y principios, ya que
sus defensores insisten en que se refieren al modelo de la competencia y no a la realidad de la poltica
econmica o de la microeconoma, macroeconmica o economa internacional.
Sin embargo, esto adems de ser falaz es incorrecto cientficamente en forma absoluta, segn las
aclaraciones formales que brinda la filosofa del conocimiento cientfico: la lgica y la matemtica pura no son
economa. La economa es una ciencia emprica y requiere que sus principios cumplan ineludiblemente con el
criterio de verificabilidad y/o contrastacin emprica (Nagel, Popper, Khun), que precisamente no est
presente en el cumplimiento de esos supuestos fundamentales en el modelo terico.
Desde el punto de las polticas econmicas, es de conocimiento pblico que esos supuestos no se
cumplen (prohibiciones comerciales generalizadas, tanto para bienes como para factores; polucin;
depredacin de recursos naturales etc.). Desde el punto de vista cientfico, no es sostenible defender el
modelo terico en cuanto tal sin su verificabilidad o contrastabilidad.
Sin embargo, esta doctrina microeconmica eficientista tiene una amplia trayectoria. La idea del tomo
estaba presente en la antigedad griega y fue necesario esperar al siglo XX para concretarla y manipularlo.
Por este mismo motivo se insiste en una visin del equilibrio general competitivo paretiano: llegar el da en
que todos los gobiernos pueden controlar a los monopolio y las externalidades; esta modificacin de la
realidad conducir a una situacin aplicable segn el modelo terico. Adems, algn da existiran unidades
computacionales capaces de procesar los necesarios sistemas de ecuaciones NxN, abarcando lo miles de
millones de variables necesarias, racionales, ergdicas o no.
Este pareciera ser un planteo legtimo. Pero la refutacin que se precisa aqu sobre este tema es otra:
este enfoque no es microeconoma, sino una digresin macroeconmica por exagerada extensin del objeto
estudiado y de los supuestos requeridos. Al menos por mucho tiempo ms, el objeto de estudio de la
microeconoma continuar siendo bsicamente la unidad individual de produccin, la empresa; y el equilibrio
general debe ser considerado en microeconoma solo como el anlisis de la influencia de las polticas
macroeconmicas, sin abarcar la demostracin de la eficiencia y equidad del comercio internacional ni del
pleno empleo y bienestar general.
El equilibrio de la empresa y de la unidad consumidora en diferentes mercados y bajo contextos ciertos y
no ergdicos es el objeto de estudio de la microeconoma: La microeconoma clsica brinda mtodos y
suficientes explicaciones generales, abarcando sistema NxN pero para cientos o miles de variables, que
alcanzan a satisfacer las exigencias de la mayora de las empresas (solo casos de equilibrio parcial)
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Adems, la tradicional programacin monousuario (con DBase, Clipper y otros bajo DOS) permite elaborar
modelos y programas ms complicados, como para trfico, para semforos y similares. Pero para la
generalidad empresaria, los paquetes computacionales como Excel (y otros 15 que se researon y explican
en Microeconoma con Excel) estandarizaron la econometra y la investigacin operativa que hoy se requiere
para una fcil aplicacin concreta de la microeconoma en la empresa. Esto es microeconoma y no aquellos
sistemas NxN nacionales o internacionales del bienestar, que solo son digresiones, utopas por ahora irreales
y adems de ndole macroeconmico, que resulta necesario y conveniente conocer y refutar, as como no
confundirlas con microeconoma.
USO DE FUNCIONES
Se utilizan en microeconoma funciones de consumo, demanda, produccin, costos, beneficios, etc. pero
en ningn texto figura concretamente como se obtienen dicha funciones, no obstante ser un procedimiento
asequible en pocos minutos u horas.
El origen de esta distorsin reside en que la mayor parte de los economistas escritores no alcanz a
participar de las ventajas de la innovacin computacional, que desde 1990 est disponible para tcnicos y
profesionales de toda empresa; y en forma manual no es posible efectuar esta obtencin de funciones, salvo
en sus versiones primarias por mnimos cuadrados simples que son insuficientes.
Excel (y 15 otros que se exponen en Microeconoma con Excel) explican y tienen estandarizada la
correlacin mltiple con el correspondiente anlisis de la varianza (anova) o bondad del ajustamiento con
mltiple variables independientes. El procedimiento es asimilable en una hora.
Pero la visin tradicional, sin posibilidades computacionales limitada a solo dos variables, consista en
suponer que existen tcnicas economtricas oscuras para especialistas, que seran quienes obtendran estas
funciones que usaran los profesionales en microeconoma (contadores, licenciados, ingenieros industriales)
que son los que efectivamente se desempearn en las empresas.
Pareciera algo como que quien no tiene un rol se lo autofabrica por escondimiento: esa obsoleta visin
tradicional tambin recurri a distorsionar el contenido de la microeconoma, subrogndolo por una extensin
macroeconmica para graduados supuestamente encargados de una modelacin solo conceptual y sin
vinculacin con la realidad econmica efectiva. Pero su extensin axiomtica fue tan importante, que no
puede estar ausente en el contenido de la disciplina.
Sin embargo, la realidad indica que la generalidad de los contadores, licenciados o ingenieros industriales
debe desempear su funcin en la actividad empresarial; salvo crear una disciplina nueva o con otro nombre
que explique el funcionamiento de la unidad de produccin o empresa en su esfera real (que no es
estadstica, econometra ni investigacin operativa, solo ampliaciones para anlisis especficos).
Una asignatura microeconoma abarca todo el campo requerido por la explicacin operativa y
economtrica para las empresas. Incluye la modelacin simblica (representaciones abreviadas que recurren
a la analoga y rigidez formal de la matemtica respetando las reglas de la geometra, del anlisis diferencial,
del lgebra de matrices o de la teora de conjuntos); tambin estimacin de funciones de demanda y otras
(usual por mnimos cuadrados mltiple o por simulaciones de la oferta y demanda globales u otras); tambin
investigacin operativa para la optimizacin mltiples variables (programacin lineal y otras); diversos
mercados; y nuevos mtodos no tradicionales sobre algunos juegos aislados (Neumann-Morgenstern, Nash,
Tucker, etc.) y algunos enfoques aislados bajo incertidumbre tradicional (La Place, Bayes) y no ergdica
(Blya, Lorenz, Zadeh, etc)
La optimizacin conceptualmente y con birome era todo lo posible que se poda hacer antes, ya que un
limitado procesador de mesa en 1970 costaba aqu 5000 dlares, aproximadamente como su equivalente
pequeo mainframe IBM 360 (ms un costossimo mantenimiento), algo como comprar entonces un FIAT 600.
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Las condiciones de segundo orden, especificadas analgicamente con la concavidad paretiana (referida
al requerimiento de curvas de gustos con pendiente negativa o tasa marginal de sustitucin decreciente) o
expresadas algebraicamente con el hessiano positivo o por las condiciones Khun y Tucker, etc, conformando
un conjunto de confusas alternativas (tan solo para explicar los casos de las pocas variables manejables
manualmente) que super la aparicin de los clones con el Lotus123, Qpro y ahora Excel y otros para cientos
o miles de variables, que recin permiten la optimizacin efectiva en el mbito microeconmico empresario
(con exclusin aqu de las digresiones macroeconmicas y globales de la economa del bienestar general,
inviables o inalcanzables ).
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economa formal; hay lgica y hay matemtica, pero en cuanto aplicadas a la economa, pasan a ser
empricas y necesitan esa prueba de la verificabilidad o contrastacin.
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Algunas experiencias en la actividad empresarial suministran ejemplos de aplicacin concreta de la
microeconoma a nivel intermedio:
Estudio del mercado y pronstico de demanda por producto, bsicamente mediante correlacin mltiple
con anova.
Pronosticar la demanda propia mediante modelos de simulacin de la oferta y demanda globales y anlisis
de la coyuntura sobre los sectores demandantes.
Optimizacin en cada lnea de produccin de bienes as como en el conjunto o equilibrio de la empresa,
mediante matrices y programacin lineal u otras (incluyendo la actualizada y simplificada teora de los juegos
computacional del s.XXI).
Seguimiento peridico de los costos por producto, sus precios y su contribucin marginal
Planificacin de inventarios ptimos.
Evaluacin financiera de nuevos proyectos en productos o insumos (quizs incluyendo la de empresas).
Seguimiento de precios y de costos de la competencia local y externa, como vigilancia sobre la defensa de
la competencia, la discriminacin de precios o mercados y el dumping /subsidios. Igualmente, defensa ante
investigaciones o denuncias por exportaciones competitivas.
Elaboracin del modelo competitivo de la empresa o sector, como ser para empresas sobredimensionadas
que acten competitivamente en el mercado exterior sin bloqueos antidumping.
Seguimiento (con Boletn Oficial y otros) del efecto de cada disposicin legal sobre las diversas reas de
la empresa (precios, comercial, laboral, seguros, tarifas, etc) y eventuales reclamos a travs de las cmara
sectoriales, bajo la ptica de la legislacin internacional (OMC) segn el modelo competitivo tratado en esta
asignatura.
Representacin de la empresa ante las obligatorias cmaras respectivas, en materia comercial,
estadstica, laboral, comercio exterior, etc. manteniendo un modelo competitivo integral.
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b) Si la empresa fuera nueva, el proceso debera anteponer a lo anterior una etapa previa de seleccin,
mediante la programacin lineal o afines, para determinar la mezcla ptima o el producto relevante (una
evaluacin completa del plan de negocios) y luego continuar con esas etapas del proceso.
La secuencia pudiera variar segn el rubro de actividad industrial, comercial; tipo de bienes de consumo
perecedero, durable, insumos diversos, servicios tangibles o intangibles, etc.; o si la firma dependiera de un
proveedor principal o de un cliente principal cautivo.
Pero la direccin de la empresa necesita disponer de un plan de accin, por ejemplo mediante diagramas
de Gantt para controlar las fechas y el cumplimiento de las etapas.
En este sentido, un programa de enseanza universitaria de microeconoma podra seguir este
ordenamiento y prioridades: comenzara con programacin lineal y afines (matrices, simulaciones, etc.);
seguira con pronsticos de demanda y estudios de mercado (regresiones y correlaciones lineales y mltiples,
simulaciones); luego inventarios ptimos; compras, produccin, ventas y marketing; defensa de la
competencia.
Una visin actualizada quizs debiera dedicarle menor intensidad al enfoque tradicional clsico sobre
demanda, sin profusin de enfoques analticos, geomtricos, axiomticos y con mayor nfasis en la
programacin lineal y simulaciones. Una vez que con la programacin lineal u otras se determin cual es el
rubro que conviene producir, resultar imprescindible continuar desarrollando algn anlisis con una y dos
variables clsicos (sobre ingresos, costos, produccin, beneficios), suficientes para poder resumir y precisar el
proyecto o plan de negocios a la direccin. Y este enfoque tradicional puede ser complementado con la teora
de los juegos, para precisar mejor alguna situacin competitiva, segn sean los tipos de mercados.
Al menos, para un estudiante, que necesita comprender como el conjunto del panorama terico refleja la
realidad, pudiera ser ms interesante presentar este ejemplo de ordenamiento conceptual sobre el contenido
microeconmico concreto, frente a las presentaciones usuales, con varios tipos de anlisis alternativos, que
enfatizan diversos enfoques analticos, axiomticos, de conjuntos u otros, pero para explicar siempre lo mismo
(generalmente solo enfoques parciales con una o dos variables) y no siempre con mucha conexin directa con
lo requerido en la empresa.
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54
(siempre sujetas realmente a decenas de variables). No se enfrent ni se aclar la crtica tradicional hasta
muy avanzado el s.XX sobre una falta de aplicacin concreta de la microeconoma real en las empresas; al
menos hasta que en ellas fue posible resolver sistemas con mltiples variables (con PC). Y adems, falt
aclarar y ordenar esta idea y programas como economa de la empresa y segn las etapas del ciclo o proceso
empresario.
Una solucin al dilema didctico del huevo o la gallina se encara aqu siguiendo un ordenamiento segn
las etapas del planeamiento de un ejercicio empresario; por este motivo se ven mtodos y conceptos que
hacen al equilibrio empresario antes que el equilibrio del mercado (segn se haca en los textos anteriores);
adems, otros anlisis como el de la informacin imperfecta se desdoblan segn los temas de mercado, teora
de los juegos o economa del bienestar, etc. Facilita el cambio que la presentacin tipo .pdf permite el uso del
til buscador Cntrl + F; y se agreg un ndice temtico inicial y otro alfabtico final)
CAPITULO 1
55
o hacia el final de estos cursos, durante el tratamientos de diversos mtodos de programacin (sin referirnos
aqu a las nuevas teoras y enfoques que aportan una visin social y ambiental).
Efectivamente, la programacin lineal permite ahora resolver (con PC) cual es la mezcla ptima de
productos a la cual se debe dedicar una empresa. Una vez que la empresa sabe qu va a producir, puede
luego continuar con las dems etapas del ciclo o proceso en cada ejercicio empresarial (estimar esas
demandas; calcular las existencias y la compra de materiales necesarios; producir; venta y marketing, defensa
de la competencia)
SISTEMAS ECONMICOS:
Leyes, instituciones, mecanismos que tiene cada organizacin econmica (pas /regin de un pas /o de
pases). Ejemplos, economas capitalistas de mercado libre; economias centralizadas/ socialistas; y la
realidad, generalmente economas mixtas con un 40/50% de participacin estatal (y un 50% de captacin
como impuestos y tasas)
En las economas de mercado y/o mixtas los precios los fija el mercado libre y tambin los salarios as,
segn el "valor de Producto Marginal". Tampoco hay muchos controles al comercio exterior, tericamente (en
la prctica todos lo controlan rgidamente).
En muchos pases los sectores econmicos (financieros y otros) insisten en aplicar esta doctrina sin
controles gubernamentales para reforzar sus beneficios sectoriales.
En las economas de mercado el precio deber ser nico para el mismo producto: es ilegal discriminar
precios (se denuncia por competencia desleal ante la Org. Mundial de Comercio y/o cada gobierno) por
precios predatorios para quitarle el mercado a otros competidores
En las economas dirigistas /planificadas /estatizadas los precios los fija el gobierno, as como los
salarios, que son segn el promedio socialmente considerado razonable (idea de Marx). No hay propiedad
privada y tienen un rgido control del comercio exterior. Pero ante la burocracia, la falta de productividad y
competitividad y exceso de gastos improductivos desaparecieron todos los pases socialistas.
Sistema econmico: socialismo o capitalismo (economas mixtas )?
Adems, histricamente hubo siempre sistemas reales, no tericos. El sistema funcionaba en todos los
pases conteniendo: leyes, instituciones como mercados, asalariados, reconocimiento de la propiedad privada,
herencia, gobierno y estado para algunas funciones que los particulares no pueden ofrecer (ejrcito, polica,
puentes, caminos, hospitales, sociales....) etc.
En 1776 surgi la idea de sistema econmico liberal como teora. Poco despus Marx escribi El Capital
con otra teora opuesta; y en 1921 Rusia adopt ese socialismo. Pero desde la Perestroika se derrumb la
URSS (el sbado anterior vi en Clarn la foto de Yeltsin apuntando con el debo a Gorbachov el camino de la
puerta de salida!, tal como lo vimos todos en 1989, en TV gracias a la globalizacin...).
En el socialismo de la URSS y China, el estado hasta 1985 desarrollaba el 80% de la actividad econmica,
era dueo de la tierra, capitales y bienes de produccin, y administraba todos los mercados fijando precios
segn el inters social que consideraban los funcionarios... etc.
China ya se haba convencido antes del derrumbe del socialismo ruso, porque tena la provincia de HongKong (entonces con gobierno ingls) muy prospera y comenz a liberar en 1978 la economa del enorme y
prspero sur, Shanghi. Y hoy casi todo est liberado, pero como son ms ordenados que nosotros y los
rusos, avanzan progresivamente, evitando la corrupcin y entrega a mafias y grupos empresarios locales o
mundiales.
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Lo importantes es que en el sistema econmico capitalista actual, el estado dej el rol de gua de negocios
al mecanismo de los precio del mercado de libre competencia (la ley local e internacional de la libre
competencia es muy breve.... y mayormente solo sigue las pautas que estudiaremos aqu para el modelo de
competencia perfecta!).
En octubre2008 ocurri algo parecido a un derrumbe del sistema liberal irrestricto sin controles estatales.
Fue evidente que son imprescindibles los controles de la teora extrema.
La libre competencia sigue el modelo de Adam Smith, en la Riqueza de las Naciones, 1776 Londres: el
estado no debe conducir ni organizar la economa, ya que funciona una mano invisible que coordina los
mercados (los precios...). Y siempre habr pleno empleo.... (segn J. B. Say en 1803 que confirm esto con
su ley: toda oferta crea su propia demanda:
Of =Dem, siempre bajo pleno empleo....
Tambin J. S. Mill, otro escoces como A.Smith y D. Ricardo, con su interpretacin de la teora
cuantitativa de la moneda:
M=pT:
explic poco despus, que la cantidad de moneda M es igual al nivel de precios P por el volumen de
transacciones T (si estas estuvieran fijas y solo cambiara la cantidad de dinero M entonces solo aumentaran
los precios (inflacin)... pero siempre habra pleno empleo (falso!.)
Falso, segn lo vio J. M. Keynes en su Teora General del empleo, Londres 1934: la crisis mundial de
1929 ocurri por la desconfianza de los empresarios en la bolsa de valores (expectativas empresarias,
negativas por la incertidumbre): dejaron de comprar acciones y materiales por temor y esto confirmo esa crisis
.... y hubo equilibrio.... pero sin PLENO empleo....(hambre, muertes)
Desde entonces el liberalismo monetarista no usa ms la ley de Say sino la identidad de Leon Walras
(Paris 1874): la sumatoria de todos menos un mercado puede estar en equilibrio, igual que el restante (el del
dinero). Puede, pero no necesariamente ocurrir; o sea, sumatoria:
p(D O) = 0
es decir con excedente de demanda nulo.... Pero solo bajo ciertas condiciones y precios se dara ese
equilibrio con PLENO empleo...!!! (solo con una emisin baja y tasa de inters alta ..... Una buena ventaja para
los sectores financieros)
En las economas de mercado el precio debe ser nico para el mismo producto: es ilegal discriminar
precios (se denuncia esta competencia desleal ante la Org. Mundial de Comercio y/o cada gobierno) por
precios predatorios o dumping para quitarle el mercado a otros competidores.
CIRCUITO ECONOMICO:
Otra idea fundamental es la del circuito econmico: que viene de F. Quesnay (La Tabla Econmica-,
mdico de la corte en Paris, 1758): su idea medica de circulacin de la sangre en los cerdos, entre corazn,
pulmn y riones....la vea como los flujos de ingresos y productos en los pases: agricultores que crean
riqueza, pagan rentas a propietarios terratenientes, clero y nobleza (gobierno) y los artesanos comercian,
etc.... circulando bienes y dinero permanentemente...... Esta metfora sangunea del cerdo es su modelo o
maqueta para ejemplificar el circuito econmico....Fue el primer modelo cientfico.... (la mano invisible
(precios) de A. Smith sera el segundo modelo cientfico).
Antes haba ciencia pero no se usaban teoras con sus modelos sino razonamientos lgicos y
matemticos, sin recurrir a metforas ni ejemplos (modelos). Hoy se le dice cientfico a lo que tambin usa
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teoras con modelos....(relatos lgicos con ejemplos ). Interesa que el razonamiento sea lgico sin
contradicciones (por esto se usan los modelos matemticos y los grficos) porque son rigurosos.... Pero es
necesario explicarlos como tipo informe (con introduccin de supuestos, desarrollo vinculando lo matemtico
con los hechos econmicos reales y conclusin remarcando que se dijo y que es o no es o no cumple....),
adems de contrastarlos con la realidad.
Circularidad de la renta nacional, es un tema ms macro que micro. Producto nacional (local e importado)
= Ingreso nacional (salarios y beneficios).... o lo mismo con otro ngulo o punto de vista o de medicin:
Producto +importaciones = consumo + ahorro (o su inversin) +exportaciones (el consumo de lo nuestro en
otros pases)
Pero en micro tambin se cumple esto: ustedes ofrecen servicio de trabajo y les abonan salarios con los
cuales adquieren bienes.
Estas son cuestiones macro que se vuelven a ver en la unidad 10 ....... porque nuestra asignatura micro1
es en realidad economa de la empresa .... en las cuales influye o se encuadran bajo los condicionantes
macro.... y... bajo leyes segn las condiciones de la competencia perfecta... (la cual casi nadie cumple, pero
todos quieren que los dems cumplan...., tanto personas como pases).......
Esta es la cuestin bsica general, tanto hoy como bajo las 3 invasiones inglesas al Rio de la Plata
(Macnamara, 1762 ; Beresford 1806 y Whitelock 1807.... que en sus 40 das, abolieron los derechos de
importacin del 38% y pusieron 12,5% ... pero para los productos ingleses... y 18 % para los de otros pases!!!
Todo pasa por el comercio y los pesos!!! Ayer igual que hoy, en todo el mundo....
Pero, como las invasiones no dieron resultado, despus de perder el Reino Unido la gran colonia EEUU,
intentaron invadir aqu (etc.) y les quitaron Sudfrica a los holandeses, tomaron la India..... Como esto era
muy costoso e improductivo y era ms barato apoyarse inventando teoras (o relatos convincentes para el
pblico, funcionarios corruptos y hombres de ciencia), utilizaron las teoras (con modelos como ejemplos... o
ideas bsicas, metforas, o smbolos, como simples ecuaciones), que se quedaron como aportes interesantes
para el mbito cientfico; y en esta asignatura estudiamos la modelacin cientfica adems de la optimizacin
de la empresa.
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Conceptos bsicos
Otros temas iniciales del programa; solo interesan para poder interpretar las teora siguientes; pero
pueden captarlos con solo lectura en los textos o en la web; y solo se resumen aqu:
Agentes econmicos.: consumidor; productor/empresa; propietarios de los medios de produccin (a
veces los consumidores / trabajadores tambin son los accionistas propietarios)
Bienes econmicos: los bienes son cosas tiles para algo; los bienes libres son superabundantes (aire);
los bienes econmicos son escasos y de uso alternativo; pueden ser bienes fsicos, servicios tangibles e
intangibles (que se suelen clasificar como bienes de consumo, bienes de uso intermedio o insumos; de
inversin, etc.)
Factores productivos (insumos empresarios): trabajo y capital (tierra y empresario estn incluidos en
capital); sus remuneraciones: salarios y beneficios.
Mercados de factores (trabajo y capital) y de productos (bienes y servicios reales como transporte,
electricidad, gas, agua, cloacas); o mercados financieros (banca, finanzas, seguros, bolsa, bonos, servicios
intangibles)
Sectores econmicos: Primario (agricultura ganadera, pesca, minera y energticos). Secundario:
industrias manufactureras + industria de la Construccin (privada y pblica). Sector externos (importaciones /
exportaciones de bienes) y balanza de pagos (con prstamos, intereses etc.)
Gustos y tecnologa: los gustos del comprador condicionan la demanda; la tecnologa de proceso y de
productos modifica los costos en la empresa.
Necesidades: pueden ser de tipo afectivo, cognoscitivas, etc.; pero nos interesan las materiales
(vinculadas a las cosas a poseer o relacionarse con ellas)
Microeconoma, contenido: consumidor, productor, aisladamente: precios, cantidades de algo concreto;
oferta, demanda; vs. Macroeconoma: sectores econmicos; agregados nacionales: PIB; Balanza de Pagos;
ingreso nacional; pero no hay una separacin estricta entre estos dos enfoques.
Variables: es cualquier magnitud "medible" (no as la bondad o la maldad, no medibles); endgenas si las
decide el agente (como cantidad de horas a estudiar); exgenas si las decide el mercado, gobierno o
naturaleza (como los precios; la lluvia). Independiente vs. dependiente de aquella (usualmente la cantidad
es dependiente de cual sea el precio en el marcado; pero depende de cual sea el tipo de bienes, ya que en los
bienes pblicos vern que es al revs....
Variable dependiente e independiente, explcita o implcita.....Ej. la demanda suele abreviarse como una
ecuacin, a la izquierda la X o cantidad; a la derecha una relacin con los precios u otras cosas o no. Los
precios son la variable independiente (porque no la maneja uno sino el mercado. La cantidad X es la
dependiente.
Forma explcita, con la variable dependiente aislada en el 1er.miembro; implcita, con la dependiente en
el 2do.miembro, junto con otras variables y coeficientes.
Al estar X sola a la izquierda esta explicita, mientas que la otra, precios, a la derecha est vinculada con
otros coeficientes (implcita)....
Vern un ejemplo concreto: bienes privados y bienes pblicos. Su demanda agregada se calcula
sumando las ecuaciones de todos los compradores........ pero en los bienes privados usamos la forma
explcita X = a + o bP..... con la variable independiente a la derecha....Los precios, son la independiente,
autnoma...., en general es as.
59
Pero en los bienes pblicos, aquellos que ofrece el estado y siempre garantiza suficiente cantidad ofrecida
para todos (el consumo de cada uno no es rival del otro) sumamos al revs, con funciones implcitas P = a +
o bX.... con la cantidad X como variable implcita ... ya que es la autnoma, asegurada por el estado
(aunque todos la paguemos luego va impuestos).....
Variables flujo (salarios mensuales); variables stock/existencia (el patrimonio de alguien)
Ecuacin vs. identidad: en la ecuacin ambos miembros solo son iguales para algn(s) valor de alguna
variable. En la identidad siempre lo son (para todo valor de ella).
Teora econmica. vs. realidad: la teora trata de explicar la realidad utilizando ejemplos y modelos,
como ecuaciones; puede haber un planteo positivista (cientfico, argumentado, con conclusiones solo
probables /estocsticas); o bien un planteo /enfoque determinstico (si no hay argumentaciones sino
imposiciones por razones sociales, histricas, nacionalistas, etc. Interesa tener esto en cuenta para no
confundir el modelo de la competencia perfecta (que es la base de las leyes comerciales) con la realidad
(impregnada de conductas monoplicas, corrupcin y falta de transparencia, ya que el principio hednico o
mximo beneficio con mnimo esfuerzo- es una motivacin muy importante en las personas, aunque no es la
nica segn enfatiza esta teora clsica liberal)
60
Pero en la unidad 5 estudiaremos a fondo cual es el supuesto sicolgico que fundamenta la demanda....
En esta unidad 2 vemos la demanda del mercado y para reunir (agregar) a todos los compradores hay
que hacer sumas horizontales (con funciones explicitas) si se trata de la generalidad de los bienes (los
privados).
Si fuera un caso de bienes pblicos (los ofrecidos por el estado, que siempre garantiza el suministro y el
consumo de cada uno no afecta al de los dems) habra que hacer suma vertical, con funciones implcitas.
Una vez agregada la demanda calculamos el equilibrio por interseccin de Dem. y Of., o sea igualando D
= O ......como ya se vio en la asignatura principios de economa.
EJERCICIOS EQUILIBRIO DEL MERCADO :
Dadas: Qd = -(1/10) P + 500 y
Qo = (1/5) P - 100
Determinar grfica y analticamente el precio y la cantidad de equilibrio.
D=O
-(1/10) P + 500 = (1/5) P - 100
500 + 100 = (1/5) p + (1/10) P
600 = (3/10) P
2000 = P
Segn Qd o Qo la cantidad de equilibrio = (1/5) * 2000 100 = 300
Ejemplo 2:
Si hay 10.000 individuos idnticos en el mercado del artculo X, cada uno con una funcin de demanda
dada por Qdx = 12 - 2 Px y 1.000 productores idnticos del producto X, cada uno con una funcin dada por
Qsx = 20 Px
a) Encuentre la funcin de demanda en el mercado y la proyeccin de oferta del mercado del artculo X.
b) Encuentre la proyeccin de demanda en el mercado y la proyeccin de oferta del mercado del artculo
X, y con base en ellas, encuentre el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio.
c) Dibuje sobre un sistema de ejes la curva de demanda y la curva de oferta en el mercado para el articulo
X e indicar el punto de equilibrio.
d) Obtenga el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio matemticamente.
a) Qdx = 10.000 (12 - 2Px),
= 20.000 Px
61
62
Las cuatro demandas son las siguientes:
X1 = 240 4 p1
.. o bien P1 = -1/4 X + 60
X2 = 300 1,5 p2
P2 = -2/3 X + 200
X3 = 260 2,5 p3
P3 = -2/5X + 104
X4 = 200 2 p4
P4 = -1/2 X + 100
X = 1000 - 10P demanda agregada del conjunto del mercado (por suma horizontal)
Obsrvese que en este caso todos los compradores estn en este mercado, ya que demandan cantidades
a precios mayores que los que requiere la oferta inicial. Para ver esto, debemos graficar cada demanda y
cada oferta (si hubiera varias, sera del mismo modo).
En este caso la oferta es X = 1000 10P o sea Po = -1/8X +12,5 .(con ordenada al origen 12,5 y
pendiente -1/8. Si fuera X = 0 la oferta comenzara a ofrecer a precios >= $12,50 .
Todos los compradores estn en este mercado y/o figuran TODOS como clientes potenciales?
Podemos ver si cada demandante exige un precio que le interese a la oferta: trasponiendo las demandas
a la forma implcita (ver a la derecha en el cuadro anterior) observamos que si X= 0 los cuatro demandantes
compraran a precios de $ 60, $200, $104 y $100 respectivamente, que son bastantes mayores que los
$12,50 que es la oferta inicial.
Entonces, estos cuatro compradores estn o pertenecen a este mercado.
Pero imaginemos a un quinto comprador que no le gustara este producto y tuviera una demanda como X 5
= 6 2P5
Trasponiendo -2P = X 6, o sea, P = -1/2X +3. Es decir que para este quinto consumidor cuando X = 0
el precio seria $3: su compra inicial sera a P=3, mientras que la oferta inicial era a $12,50 y por esto no
figurara o no estara en este mercado.
Se pude ver en un grfico que todos los demandantes que figuren en este mercado deben querer comprar
al menos a precios mayores a $12,50 (no tiene sentido la suma horizontal con compradores que quisieran
este bien a precios menores a $12,50).
.
63
ELASTICIDAD
1) Elasticidad es una medida que relaciona el % de variacin del precio con el de la cantidad.... Cuando
lo calculamos mentalmente
E = - %Q / %P (lo que vara, el precio, en el denominador.... y la variacin de la cantidad estudiada en el
numerador)
Dado que en los bienes tpicos si sube el precio baja la cantidad ( y viceversa) se le suele anteponer un
signo para que la elasticidad sea positiva... idea del ingls A. Marshall en 1890.... (teora ...pura) .....
Un zapatero de Rosario dijo en la reunin de la cmara en Bs. As que cuando l baja el precio 10% su
venta aumenta 20%, o sea que tiene elasticidad precio = 2 ......
Lo mismo dijo el zapatero de Tandil, aunque se expres diferente: tambin tiene elasticidad 2 porque
cuando subi el precio 5% su venta cay 10% ........
Para no marearse hablan de elasticidad 2 , en vez de esas respuestas o variaciones proporcionales
relativas con dos ejemplos diferentes ....
2) Si no calculamos mentalmente si no que usamos una pequea tabla de demanda con 2 precios y 2
cantidades....
Eprecio = - dQ/Q / dP/P (us d en vez de delta o incremento.... pero es lo mismo).....La gua Tow tiene
850.000 ejercicios para calcular con este coeficiente, siempre todos igual.....
Pero en la empresa no sirven estas mediciones puntuales o de un da cualquiera.....ya que son cosas
casuales y no constantes.... (tampoco sirven estas cuentas tericas que estn en los libros y les llaman
elasticidad arco, porque suman los dos precios y las dos cantidades....., eso no sirve para mucho, salvo para
ilustrar el concepto y que se est muy despierto al observar un grafiquito de una demanda u oferta y opinar
segn las lneas)
2) Hay una tercera medida similar de esto mismo trasponiendo; suponiendo variaciones infinitesimales,
de modo que al cociente incremental se le dice derivada... y si se lo traspone queda como
64
Ep = dQ/dP . P/Q ....
que usamos cuando tenemos funciones tericas en algn texto.... Observen que el primer cociente es la
pendiente de la demanda y luego multiplica el cociente P/Q, aqu con solo 2 precios y 2 cantidades. (pero
en la empresa se utiliza esto aunque con 30 40 precios y cantidades)
En la empresa los gerentes toman sus decisiones de subir o bajar los precios segn sea la respuesta
usual de los compradores (elasticidad...).
Por eso calculan la elasticidad precio media como un promedio de 30 o ms meses (y no solo un da)
para precios y cantidades:
Em = b.( P / Q)
sin ningn signo convencional ... y donde b es la pendiente de la recta de ajuste o demanda (el signo
surge del propio clculo de ajuste, con Excel)
(vean ms adelante el clculo sobre un ajuste lineal de 30 datos)
La pendiente o tangente trigonomtrica es el nico concepto trigonomtrico necesario en microeconoma:
es el cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Y Excel la calcula directamente; e indica el signo que corresponde .....
En el captulo siguiente hay ejemplos de cmo poniendo las series de los precios y las de cantidades en
un orden se puede calcular con Excel la ecuacin o funcin lineal de demanda (y viceversa.... partiendo de
una ecuacin puedo pasar a una serie y a un grfico; esto a nivel inicial pero sumamente importante o
fundamental). Tambin est el tema Elasticidad Media y el punto Correlacin Lineal Simple Precio-Cantidad,
para la demanda!, todos con un mismo concepto, salvo pequeas diferencias sobre poner los precios a la
izquierda o a la derecha de las cantidades, etc.).
Ese coeficiente que acompaa en el ajustamiento lineal a la variable X es la pendiente b que usamos
para la elasticidad media.
ELASTICIDADES, segn la funcin terica de consumo o demanda
Sus 4 variables fundamentales son gustos, precio, renta y precio de otros bienes; y se puede calcular la
elasticidad respecto a los 3 ltimos (o tambin vs. los costos u otra variable cualquiera...).
Ntese que una funcin de consumo refleja la cantidad histrica comprada o demandada de un bien como
dependiente de los gustos, los precios de varios bienes y la renta, como una aproximacin usualmente
aceptada para muchos bienes, en general.
Pero una funcin concreta de demanda de un bien puede coincidir o no con dicha expresin; y adems,
normalmente se hace aqu una simplificacin terica de las funciones de demanda como lineales o
hiperblicas, solo dependientes del precio de ese mismo producto y la renta (que son as fciles de expresar
implcita o explcitamente con solo pasaje de trminos)
En resumen, la Elasticidad precio
= - %Q / %P...........
En realidad es solo una medida que indica la respuesta o reaccin entre una variacin del precio y otra en
la cantidad vendida o comprada...etc. (solo en el caso de elasticidad precio del propio bien se le antepone un
signo (-) para que el resultado sea positivo en la generalidad de los bienes (los tpicos).
Ese cociente de %... tambin se expresa como
= - dQ/Q / dP/P.
65
Y si fuera el caso de tener una terica funcin de demanda se pueden utilizar derivadas, re expresando
esto ltimo como = -dQ/dP (P/Q)
donde el primer factor es la derivada de Qx vs. su precio
(un cociente de incrementos ...o incremental...y suponindolos infinitesimales...)
Si la Elasticidad precio es > 0 ese bien es tpico; si es negativa (< 0) bien es atpico (como los de la
paradoja Giffen, alimentos bsicos, como bajo las hambrunas por el escarabajo de la papa en Irlanda
/Alemania en 1870...)
Resumiendo entonces, la elasticidad precio es = %Q / %P, que se escribe analticamente como = dQ/Q
/dP/P, o si despejan tambin = dQ / dP (P / Q), donde este cociente de incrementos o % es tambin la
derivada de Q respecto del P).
Solo para este caso puntual y por convencin desde 1890 A. Marshall le antepone un singo menos (-) para
que la relacin precio a cantidad resulte positiva en los bienes tpicos (ya que precio y cantidad varan
opuestamente segn la ley de la demanda de bienes tpicos, solamente)
Si la Ep es positiva son bienes tpicos (la mayora), si es negativa son los bienes atpicos
BIENES GIFFEN:
Estos bienes atpicos de la paradoja que escribi el escocs Giffen en 1870: tras la crisis del escarabajo
de la papa en Irlanda / y en Alemania: suba el precio de la papa y se venda siempre ms (porque se
importaban de Espaa y Polonia ...) ya que la gente de menores ingresos no tena para comprar tambin
otros alimentos ms caros (y viceversa, cuando bajaba el precio de estos bienes bsicos, implicando un
aumento de renta, bajaba el consumo de los mismos.)
El aporte de Giffen (profesor periodista en The Economist) fue muy anecdtico; adems, despus de 1915
E. Slutsky al separar el efecto sustitucin y renta aclarara que en los bienes Giffen el efecto renta supera y
anula al efecto sustitucin.
Hay adelante media docena de ejemplos numricos para caf, cigarrillos, bienes durables, insumos de
chapa (desde el punto de vista de Ford y de su opuesto, el Sindicato siderrgico; disputa idntica aqu
Argentina o en EEUU)
Elasticidad renta
En la elasticidad renta este mismo cociente (en las 3 versiones) en vez de tener P en el denominador tiene
R de renta....Si es positiva (> 0) el bien X es normal (superior o suntuario si es > 2....); Si es negativa (< 0)
entonces X es inferior (.ejemplo Fiat 1 para un acaudalado que suele comprar BMW, pero no para la
generalidad), para ese consumidor particular (aunque los alimentos bsicos lo son para todos en general)
Asimetra de Engel: de todos modos se ve como asimetra que todos los atpicos (papas, pan, fideos,...)
son inferiores... pero no viceversa....!!)
Ley de Engel: conforme aumenta la renta en los consumidores compran proporcionalmente menos bines
bsicos (fideos) y ms suntuarios (turismo, restaurante)...
La curva de Engel muestra en los ejes esta relacin renta y consumos: es como una media luna con
puntas hacia la izquierda; la parte superior es la curva de Engel para bienes inferiores; la parte inferior es para
los bienes normales o suntuarios. ...
66
Cuando aumenta la renta (ordenada) baja el consumo de bienes inferiores, pero sube el de bienes
normales y suntuarios (en la abscisa).
Elasticidad cruzada, respecto al precio de otro bien:
Elasticidad cruzada, del bien Qx vs. el precio de otro bien Py: es el mismo cociente igual que antes, pero
en el denominador va Py....(en sus 3 versiones)
Si es positiva (> 0) son bienes sustitutos (caf y t); si es negativa complementarios (.ya que ante una
suba en Py bajara Qy; y como tambin baja Qx porque dio < 0 ...ambas demanda bajan simultneamente y
son as complementarios; como nafta y autos (pero claro, hemos supuesto por ahora que Y es un bien
tpico...para que baje ante su suba de Py...)
ELASTICIDADES CON Funciones de CONSUMO:
EJERCICIO 1:
Elasticidad Precio
Dada X = 0,05 P + 4
X = 0,05 (5) + 4 = 4,25
para P = 5
para
dX/X = dX * R = 1 * 30
dR/R
dR X
34
Elasticidad cruzada
Dada X = 2 Py + 3
X = 2 * 5 + 3 = 13
EC = dX/X = dX * Py =
dPy/Py dPy X
2 * 5 = 0,77 > 0
13
para
Bien normal
Py = 5
EJERCICIO 2:
Elasticidad Precio
Dada X = 1/1000 P + 8
X = 1/1000 * 5 + 8 = 8
P = 5, R=30
= 0,88 < 0
para
Bien atpico
P=5
67
EPx = - dX/X = (-) dX ( P) = - 1/1000 ( 5) = -0,006 < 0
dPx/Px
dP X
8
Bien atpico
Elasticidad Ingreso
Dada X = 1/8 M + 4.75
X = 1/8 * 8000 + 4.75 = 1005.
EM = - dX/X =
dM/M
para
M = 8000
Bien normal
Elasticidad cruzada
Dada X = 2 Py + 60 ; para Py = 10 (funcin de demanda para T respecto al precio del Caf)
X = 2 * 10 + 60 = 80
EC =
dX/X =
dPY/PY
dX * Y = 2 * 10
dY
X
80
= 0,3 > 0
Ejercicio 3
Elasticidad precio y renta de la demanda de nafta en Argentina. La funcin de demanda estimada para
fines de 1982 es la siguiente:
Demanda ( Q ) = 1.684 829 P + 666Y
Donde se tom como indicador de la renta per cpita el salario real.
Para calcular la elasticidad precio y la elasticidad renta de la demanda partamos de los valores vigentes a
fines de 1982 para las tres variables relevantes: cantidad demandada (ventas), 1.713 miles de m cbicos de
bafta; precio real de la nafta (en moneda de 1970) 0,43; ndice del salario real (base 1970 = 100) 0,69.
Empleando las definiciones:
Elasticidad precio
de la demanda
= (-)
Elasticidad renta
de la nafta
Segn los resultados obtenidos la demanda de nafta en ese momento en Argentina era inelstica (0,21)
de forma que un aumento del 10 % del precio provoca una disminucin en la cantidad demandada del 2,1 %.
Por lo que respecta a la renta, el valor de la elasticidad renta obtenido indica que la nafta es considerada en
Argentina un bien necesario ya que la elasticidad renta de la demanda es menor que 1. En concreto, y segn
los datos presentados, un aumento del 10 % en el ingreso monetario origina un incremento del 2,7 % en el
consumo de nafta.
Py= 10
68
X = 50 - 1 + 0.01 * 100 + 3 * 10 = 80 U.
1) Epx = (-) Qpx * P/Q = (-) -1 * 1/80 = 0.0125
Demanda inelstica y X es un bien tpico.
2) Er= Qr *. R/Q = 0.01 * 100/80 = 1/80
X es un bien sustituto de Y.
Px=5
Py=10
Qx= 26 + 0.65 * 80 + 5 - 6 * 10 = 23
1) Epx = (-) QPx * Px/Qx = = (-)1 * 5/23 = -5/23
Lo que estudio es X, que es un bien Bien Complementario de Y (lo que vari de precio). O sea, si sube el
precio Py entonces bajara la demanda Qy (suponiendo Y tpico) y como aqu tambin baja la demanda Qx es
decir que ambos bajan, o sea son complementarios (porque se usan conjuntamente).
EJERCICIO 6 para resolver con %, mentalmente:
Sean dos precios y dos cantidades: el precio de X sube de $10 a $15 y la cantidad baja de X=40 hasta
X=20 kilos. Calcule mentalmente la elasticidad precio del bien X.
Considerando en este caso el signo menos de la convencin marshalliana:
Ep = (-) %Q / %P = (-) -50% /+50% = +1, X es un bien tpico, con elasticidad unitaria. En esta situacin
puntual, ante un aumento o una disminucin del precio entonces la cantidad reaccionar en la misma
proporcin (opuestamente en los bienes tpicos pero directamente en los bienes atpicos, segn la ley
sicolgica de la demanda)
(ante una posible inexperiencia en algn joven estudiante se aclara que los % se obtienen mediante regla
de tres elemental y que los % tambin pueden expresarse en tanto por uno, en este caso 50% como 0,5).
.
69
Elasticidad media o promedio de un perodo largo
Estas elasticidades fueron aqu medidas puntualmente, en un punto o momento dado, con solo 2 precios y
2 cantidades.... Difcilmente sea esto una constante o promedio histrico....(igualmente si lo midieran como
elasticidad arco sumando las dos cantidades y los dos precios...).
Pero en la empresa se utiliza la elasticidad media o promedio, que es el producto:
Em= b (P/Q) .
La pendiente b de la recta de ajuste tendencial o de demanda por el cociente de la Suma de Precios /
Suma de Cantidades....cuyo clculo por mnimos cuadrados veremos en la estimacin de funciones....y con
Excel.... sin memorizar formulas sino solo procedimientos que ya vienen abreviados /guiados en Excel...
(vanlo ms adelante).
Ejemplos reales de elasticidad .... para distintos tipos de bienes:
-Hay bienes de consumo perecedero que tienen baja elasticidad precio.... alimentos bsicos (y otros
caros) y algunos bienes y servicios que son como vicios... siempre, se compran aunque suba su precio (caf,
cigarrillos); tienen baja elasticidad, menor a uno, 0,3 ...0,5.....de elasticidad precio y tambin renta
Ej. de Elastic. precio y renta ....del caf, que es baja, menor a uno porque es un vicio y la gente siempre
compra caf (por esto surgieron los sustitutos artificiales solubles para no gastar divisas comprndolo a
Colombia).....
Igualmente la baja elasticidad precio y renta de los cigarrillos (porque es un vicio y la gente siempre
fuma), aunque la propaganda negativa del cncer en millones anualmente (y la positiva de usar cigarrillos con
filtro) procuran atenuar estos perjuicios sociales.
Elasticidad precio y renta para bienes de consumo perecedero (elasticidad en cigarrillos: precio
demanda inelstica por ser un vicio arraigado (la publicidad negativa sobre el cncer aumenta esta
elasticidad...); y renta tambin con demanda inelstica, ya que no aumenta ni baja el consumo por ms que
aumente el ingreso (vicio ya arraigado y mantenido...). Ambas aprox. 0,5... por eso la comisin impositiva
decidi que se podan aumentar los impuestos (se gana mucho por precio y se pierde poca cantidad)
Para el caf: tambin ambas elasticidad son bajas: 0,2 ); al gobierno le interesa ahorrar divisas por
compras a Colombia y se promovieron sustitutos solubles...
Tambin vemos la elasticidad precio y renta en los bienes durables como heladeras, TV, autos, casas,
afectadas tanto por la demanda incremental (jvenes matrimonios, que dependen de la tasa de inters de los
crditos), como por la demanda de reposicin (de los matrimonios viejos, que reponen su heladera a los 20 o
30 aos.. y dependen del ingreso "esperado"....
El ingreso esperado se calcul como 1/3 del actual y 2/3 del promedio ltimos 10 aos ponderados
decrecientemente.
Para bienes de consumo durable: heladeras, artefactos, autos, viviendas.... se dificulta el anlisis ya que
hay 2 mercados: el de reposicin y el de nuevas unidades...
En la reposicin influye el ingreso esperado (1/3 el actual y 2/3 el promedio de los ltimos 10 aos,
ponderados decreciente).
En el mercado incremental (nuevas unidades para nuevas familias...) influye ms la tasa de inters baja o
alta (se construye ms si la tasa es baja...).
70
Elasticidad precio y renta en los insumos industriales o de demanda derivada: especialmente la
elasticidad precio y renta de la chapa de acero.....Es el caso ms importante. En EEUU y aqu: los usuarios de
chapa para autos y heladeras quieren la chapa importada y no la local ms cara (la importada siempre cuesta
la mitad o 2/3 porque todo el mundo trampea exportando afuera a menor precio para captar
clientes...(dumping generalizado y subsidios para industrializarse y conseguir un balance de divisas
positivo....).
Los siderrgicos dicen que ambas elasticidades son bajas (menores que uno) y los autopartistas que son
altas .... Los siderrgicos dicen adems que una tonelada de chapa para un auto completo vale U$S 700
mientras que un auto vale U$S 30.000 o sea que adems es muy baja incidencia, solo un 2% y por lo tanto
baja elasticidad.... Y aclaran que lo que realmente quieren los autopartistas es comprar importado dumping
para lucrar, pero fundiendo a los siderrgicos....
En EEUU el gobierno apoyo a los siderrgicos y sus sindicatos obreros... En Argentina permiti las
privatizaciones... que venden a precios como los anteriores, en dlares... Son intereses contrapuestos entre
productores y consumidores e intermediarios y a veces otros intereses comerciales de por medio....Siempre
hay que ver los intereses de fondo y analizar las teoras bajo ese contexto...
En EEUU se permiti que la importacin abarcara siempre aprox. 1/4 del consumo... Hacan denuncias
antidumping indiscriminadas contra todos los pases... y ltimamente ( en los 90s) pusieron un derecho de
importacin obligatorio del 30% directamente sin explicaciones....(en contra de las normas competitivas de la
Org. Mundial de Comercio...ex GATT; tambin aplican subsidios a los agropecuarios y otras prohibiciones a lo
que les puede exportar el resto del mundo; alegan que tiene problemas internos y que Europa y Japn hacen
lo mismo, as que el tercer mundo debe resignarse y aprovecharse del derrame que aun as les quede del
bienestar tecnolgico que ellos lideran...; algo es cierto pero mucho es solo injusticia...; algunos empresarios
conocen las reglas de juego y se defienden eficientemente con la microeconoma de este curso; la mayora
pierde ante ellos.) Lean mis ejemplos en EEUU y aqu sobre estas elasticidades y sobre las defensas
antidumping
Elasticidad en la demanda derivada de insumos industriales, como la chapa de Acero: La siderurgia
americana y su sindicato defienden el trabajo local vs. la importacin dumping o ms barata.
Los automotrices piden la libre importacin ya que ahorran U$S 200 por auto.
EEUU defendi la
siderurgia cerrando su mercado al acero importado con denuncias de dumping (que Argentina supo defe nder
exitosamente) y hace 3 aos impuso 30% de derecho protectivo a toda importacin (en contra de las normas
de la Org. Mundial Comercio, ex-GATT)
Su argumento es que un auto lleva 700 kilos de chapa, unos U$S 600 en uno chico. Si le regalaran la
chapa el auto no bajara mucho su precio de unos U$S 10.000 por unidad.... O sea, la demanda de acero es
muy inelstica ... 0,4.... ya que participa el acero en solo un 10% del valor de un auto; 2% en una lata de
tomates; 13% en una de atn o caviar; 4% en ferrocarriles, y solo un 30% en un puente metlico hecho
nicamente con perfiles de acero (el resto es mano de obra, comisiones, gastos...)
Los bienes durables (heladeras, autos, casas) tienen elasticidad ms alta, es decir que la gente ya lo
piensa dos veces cuando sube el precio y compra bastante menos.... Entonces los bienes de consumo
duradero como heladera, TV, autos, casas tienen elasticidad algo mayor a uno...
Adems en este conjunto de los durables hay dos componentes; el de los viejos matrimonios que tiene
una demanda de reposicin de su heladera de 25 aos... o auto de 15 aos o casa de 50 a 100 aos... (que
se alientan a comprar si su ingreso presente sube.....) y el otro grupo es el de los 150.000 nuevos
matrimonios / parejas que cada ao se suman al mercado argentino.....con una demanda de tipo incremental
que dependera mayormente de cual sea la tasa de inters (porque piden crditos...)
71
Esto lo dice entre otros Milton Friedman, ver su texto de Principios en el programa (aunque se hizo clebre
en EEUU por escribir Libres para Elegir, conformando el texto emblemtico del paradigma norteamericano, del
mercado de libre competencia con relativamente poca intervencin del estado en cuestiones comerciales (no
mayor al 50%...) opuesto al socialismo y al enfoque europeo menos liberal con un estado ms
intervencionista ....
(Precisamente esta semana (abril 2006) el FMI public un informe suyo sobre un estudio de la Moralidad
en el Mundo Material, donde cuestiona la usual corrupcin y desafortunado reparto del crecimiento econmico
de estas dcadas de influencia norteamericana en el mundo... Es decir que ellos mismos se alarman de lo que
estn haciendo en el mundo... pero las cosas ocurren.... porque son y somos seres humanos no perfectos...
(este es/seria su mensaje...)
Pero sobre bienes durables l tambin opina que al estudiar la demanda de reposicin sera mejor
considerar el ingreso esperado y no el disponible: 1/4 el actual y 3/4 el de los ltimos 10 aos, pero
ponderados decrecientemente; 90% el del ao pasado, 80% el anterior etc.).
-Adems los insumos industriales, o demandas que son derivada de cual sea el nivel a producir de otro
bines final... El ejemplo usual suele ser la siderurgia: con chapa de acero se hacen autos, latas de tomate,
puentes... pero aunque le regalasen la chapa a la automotriz el auto casi no bajara de precio porque sus
seiscientos kilos son U$S 500 pero un auto cuesta 10 a 20.000 U$S o sea una participacin inferior al 5%....
Pero es cierto que si las automotrices importan la chapa de donde sea siempre les costara menos (ya que
todo el mercado internacional tiene precios inferiores a los domsticos... o sea dumping....para competir
agresivamente en ese segmento externo mientras que un mercado interno del orden del 2/3 de su produccin
cubra los costos fijos de la planta y personal) y en definitiva ganan ms... aunque se perjudique el pas y su
sociedad.
72
73
Vimos el concepto de elasticidad y como ese cociente incremental poda exponerse en varias formas para
calcular la elasticidad puntual. En la empresa no se calcula puntualmente sino durante un lapso de al menos
30 40 perodos (es decir, que si graficamos esos 40 puntos y trazamos la recta que minimice los desvos
obtendramos una lnea como la de demanda de este grfico).
Puede pedrsele a Excel que grafique esa lnea e incluso que anote en el grfico la ecuacin de la lnea de
ajuste y tambin su determinacin R2.
En este ejemplo la ecuacin de la lnea recta de la demanda ajustada fue Y= -1,25X +61,25 siendo -1,25
la pendiente ( b negativa) que decamos en la formula genrica Y= a -bX
La elasticidad Ep = b por (suma de P / suma de cant) es entonces = -0.139
Otra forma ms tcnica es obtener la ecuacin mediante un ajuste lineal: anotamos los datos, aqu en
A25:A33 las cantidades y en B25 a B33 los precios. Luego procedemos a ajustar con Herramientas/Anlisis
de datos/Regresin y situndonos en A47 Excel imprimir los coeficientes del ajustamiento:
correlacin y determinacin (aqu =1) y en B61 y B62 el coeficiente a y el b de la lnea de ajuste
comentada.
En A35 y B35 hacemos las sumas de las cantidades y de los precios (pintando A25 hasta A35 y pulsando
arriba el signo sigma de la Formula de sumar). Idem para los precios B25 hasta B35...
Luego nos ubicamos en la celda F40 y procedemos a armar la frmula de Elasticidad precios pulsando el
signo +
74
La frmula est en la celda B62 es b por (B35 / A35). Si ubican el curso sobre esa celda vern esta
expresin. Traten de repetirla en otra celda ...
Para el primer caso, mediante el grfico, graficar es otra rutina elemental, que comienza por anotar las
cantidades y los precios y sigue por pulsar el iconito de graficar (o elegir en el men Insertar/ Grfico). Lo
importante es como se ordenan los datos. Vean que en este caso pusimos primero las cantidades y segundo
los precios..... ya que si hacen al revs Excel entiende que se trata de otro proceso....como estos otros
ejemplos varios que figuran aqu o en Microeconoma con Excel...
Aqu fue Insertar grfico / Dispersin con lneas / Botn derecho / Agregar lnea de tendencia /Opciones
Presentar ecuacin y R2
75
CAPITULO 2
PROGRAMACION LINEAL - METODO GRAFICO Minimizar el costo
En el zoolgico municipal, se requiere un compuesto de carne para alimentar a los leones, que
contenga igual cantidad de protenas y de grasa.
Segn un estudio de mercado, los distintos tipos de carne tienen las siguientes
caractersticas y los siguientes precios:
CONTENIDO
CARNE TIPO:
DE:
GRASAS
16%
0,22%
0,30%
PROTENAS
22%
0,14%
0,35%
$70
$90
Requerido
Requerido
30
35
2 - Sistema de ecuaciones:
16 X1 + 22 X2 >= 30
22 X1 + 14 X2 >= 35
X1; X2 >= 0
3 - Grafico de Restricciones
X
2
2.5
(Grfico a)
1,3
6
1
1,59
,875
76
4 - Calculo la Funcin Objetivo:
F.O. = Mn.Costo Z = $70 X1 + 90 X2
Despejando X2:
X2 = (Mn.Costo / $90) ( $ 70 X1 / $ 90 )
Grafico B
9
1,3
6
0
,38
34
1,
1,59
,875
77
Analticamente:
16 x1 + 22 x2 = 30
22 x1 + 14 x2 = 35
x2 = 30 - 16 x1
22
x2 = 35 - 22 x1
14
X2 = 30 16 (1,34) = 0,38
22
Para obtener un costo mnimo el Zoolgico debe utilizar 1,34 de carne X1 y 0,38 de carne X2.
El Mnimo Costo de esta manera sera de : 70 (1,34) + 90 (0,38) = $128,00
D.Pino Fernndez)
Trabajo Prctico N 2
Programacin Lineal. Mtoco grfico: maximizar el beneficio
Fabricacin de productos que comparten 3 insumos, con capacidades: A
(40 unidades), B (50 unidades) y C (80 unidades). Los requerimientos tcnicos
insumo producto son: Producto 1: 1 del A, 2 del B y 2 del C Producto 2: 2 del
A, 1 del B y 2 del C. Los beneficios son: Producto 1 $1,00; producto 2: $2,00.-
(alumno:
78
Punto ptimo: La regin factible RF es la sombreada, abarcada por las 3 restricciones (la condicin C no
presenta limitaciones, hay sobrante)
79
En la frontera acodada de la RF est la solucin. Se pueden calcular todos los codos y elegir el mayor.
Pero el mtodo grfico implica elegirlo grficamente.
Para esto graficamos la familia de lneas Isobeneficio (o FO) y observamos cual es el codo mximo
tangente a una isobeneficio (los codos extremos de la restriccin C (X=40 e Y=40) no estn en la RF ya que
las R.A y R.B no los abarcan!.
En la FO max Ben = $1,0(X) + $2,0(Y) despejamos Y: 2Y = B - 1X; Y = 1/2B -1/2X, ( pendiente -1/2
lnea punteada)
El codo Y = 10 y X = 20 es tangente con la isobeneficio ms elevada B = $1(20) + $2(10) = $40
Tambin en forma analtica:
R.A) 1x+2y = 40; multiplico x 2: 2x+4y = 80
R.B) 2x+1y = 50
2x+1y = 50
Despejada x queda: y-50 = 4y-80; o sea, -50+80 = 4y-y
Es decir, 30 = 3y, de donde y= 10
Reemplazo en una funcin como la R.B; 2x+10 = 50; 2x = 40;
x = 20. Quedando como punto ptimo (20,10) El Beneficio mximo queda: B = $1 (20) + $2 (10) = $ 40.
(TABARES, Andrea Karina Registro 166458)
3) DUAL - Minimizacin:
En este mismo ejemplo ser buscar el mnimo costo (remuneracin) para producir esas cantidades de
autos y motos utilizando los recursos disponibles
El procedimiento es similar en los casos de minimizacin. Pero aqu el rea factible es la regin superior
de los costos ms alejada del origen. La regin inalcanzable es la cercana al origen (ya que no es posible
producir estas cantidades con poco o ningn costo); el origen no es aqu una solucin posible.
En este dual la funcin objetivo permite graficar la familia de lneas de isocoste; cuanto menores sean
alguna llegar a alcanzar un codo de la frontera formada por los pares de restricciones, indicando el ptimo.
Segn C = 8000Y1 + 9000Y2
surge Y2 = -0.89Y1 + C
Graficando esta familia de lneas de isocosto, la ms reducida ser coincidente con el codo (0,25; 0,75),
indicando que el mnimo costo para producir 500 autos y 3750 motos (usando todos los recursos) es Y1=
0,25 e Y2 = 0,75, la remuneracin de ambos factores productivos para obtener esas producciones dadas y
$8750 beneficio.
Funcin objetivo: Min C = 8000Y1 + 9000Y2
Restricciones: que las remuneraciones permitan obtener un beneficio de $2,50 por auto y de $ 2,00 por
moto:
Y1 + 3Y2 = 2,50
2Y1 + 2Y2 - 2,00
Graficando los extremos de hs. hombre: si Y2=0 entonces Y= 2,50; igualmente si Y1 = 0 entonces Y2 =
2,50/3 = 0,83
Grafico los extremos de hs. Mquina: si Y2 = 0 entonces Y1 = 2/2 = 1; igualmente si Y1 = 0 entonces
Y2 = 2/2 = 1
Surgen aqu 3 codos factibles, Y1=1; Y2 = 1 y la interseccin ambas restricciones con coordenadas
(0,25;0.75)
80
81
82
12) Variable que sale: el menor positivo en VS (sealarlo), ya que indica el valor con que la variable entra
a la base y sale el menor (las variables no pueden ser nulas o negativas).
13) Pivote: interseccin entre ambas seales. Remarcar el pivote:
TABLA 0:
F
X
0
X3
0
X4
0
X5
R
3
6
36
TABLA 1
8
X1
0
X4
0
X5
TABLA 2
8
X1
0
X4
3
X2
8
X1
1
0
6
-8
3
X2
0
1
4
-3
0
X3
1
0
0
0
0
X4
0
1
0
0
0
X5
0
0
1
0
3
6
18
1
0
0
0
0
1
4
-3
1
0
-6
8
0
1
0
0
0
0
1
0
3
1,5
4,5
37,50
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1,5
-1,5
3,5
0
1
0
0
0
-1/4
1/4
0,75
VS
3<
6
6
4,5<
TABLA 1:
14) En la columna X cambiar la variable que sale por la variable que entra.
15) Anotar en la columna F el valor que tiene cada variable en el funcional.
16) Calcular la nueva lnea del pivote como = lnea pivote anterior / pivote.
17) En la columna del pivote completar con ceros (salvo el 1 del pivote).
18) Para calcular cada elemento restante observar los extremos del cuadrado con diagonal en el pivote: al
nmero en la tabla anterior restarle la otra diagonal dividida por el pivote.
19) Calcula la ltima fila segn (9).
20) Calcular la columna VS segn (11).
21) Marcar la variable que entra (segn 10) y la variable que sale (segn 12); circular su interseccin
como nuevo pivote:
TABLA 2:
22) Repetir el clculo para la Tabla 1. Se llega al ptimo cuando una tabla tiene todo positivo en la ltima
fila.
23) Los coeficientes R indicarn ah las producciones; puede quedar algn recurso ocioso. El valor
mximo B se puede anotar al final bajo R ( B = 8(3) + 3(4,5) = $37,50 ) y sobran 1,5 del recurso 2.
Contribucin marginal (precios sombra) o mximo a pagar por otra unidad: 3,5 y 0,75 para estos dos
insumos que estn en la ltima lnea.
Costo de oportunidad: si hubiera quedado alguna cifra abajo en las columnas de los productos X 1 X2
(indicaran que no se produce ese bien) sera el costo o prdida si se decidiera producir lo que no conviene.
Minimizar el costo de produccin:
83
En los casos de minimizacin, el origen de coordenadas no puede ser el paso inicial y se suponen costos
muy altos para los insumos al solo efecto del paso / tabla inicial.
Adems de las variables reales y las slag (aqu con signo -) se agregarn las nuevas variables, artificiales
(+) en el funcional y como columnas en las tablas para considerar esos altos costos.
En la columna F de la tabla 0 inicial se anotan esos altos costos (por ej. M), continuando el proceso hasta
obtener el precio de cada insumo que minimiza lo requerido para la produccin de bienes dada, cuando todos
los valores de la ltima fila sean positivos.
Sin embargo, es ms fcil calcular el primal, o sea, el dual del mnimo.
DUALIDAD
Todo caso normal de maximizacin implica uno de minimizacin y viceversa.
Como los clculos para minimizar son mayores que para maximizar, debido a esos agregados
comentados, es posible calcular el dual de un mnimo convirtindolo en un caso de mximo, al considerar los
recursos disponibles como los coeficientes de las variables de un nuevo funcional y tomando los coeficientes
de las filas del sistema de restricciones del mnimo como columnas para el sistema del mximo.
Es decir, el dual tiene una variable por cada restriccin del primal (y tiene tantas restricciones como
variables hay en el primal). Solo se trata de que el funcional pasen a ser trminos independientes y poner las
filas como columnas (las desigualdades tendrn sentido inverso).
Esto vale igualmente cuando en el primal hay mezcladas desigualdades contrarias: si alguna es negativa
se le agregara una variable artificial tal como se dijo)
Ejemplo:
Min Z = 5X1 + 9X2
sujeto a
( con X1; X2
-3X1 - 2X2
5X1 + X2
X1 + 10X2
-6
10
9
0)
Su dual es:
Max. B = -6Y1 + 10Y2 + 9Y3
Sujeto a: -3Y1 + 5Y2 + Y3 5
-2Y1 + Y2 + 10Y3 9
(con Y1; Y2 0)
2 variables y 3 restricciones pasan a ser 3 variables y 2 restricciones...
Vase en cualquier texto, pero precaucin- no los mezcle, ya que si bien son equivalentes, cambian los
pasos y su consideracin de los signos (Hay ms adelante otros modos de clculo del Simplex y en particular
el Simplex matricial, breve y til para poder interpretar lo que se utiliza realmente en las empresas: Solver de
Excel).
84
MAXIMO BENEFICIO SEGUN EL METODO SIMPLEX
Analizaremos por medio de la programacin lineal Simplex cual es el mayor beneficio que puede obtener
una empresa textil que se dedica a la produccin de solo dos tipos de productos, Remeras Estampadas y
Camisas Bordadas.
Las Remeras Estampadas se comercializan a un precio de $ 45 y las Camisas Bordadas a un precio de $
106.
Ambos productos deben ser vendidos en un cuidado embalaje, sin embargo embalar las camisas es ms
complicado que embalar una remera, tardndose en embalar una remera 12 minutos y 48 minutos en una
camisa.
En una hora en el taller de estampado se llega a estampar unas 3 remeras (20 minutos por remera)
mientras que en el taller de bordado se bordan 2 camisas (30 minutos por camisa).
El trabajo en la fbrica es de 9 hs. contemplando en ese lapso una hora de almuerzo.
85
Max. beneficio produciendo 24 remeras y 4 camisas, por $ 1504; con 18,5 Y 26,5 PRECIOS SOMBRA
O REMUNERACIONES DE AMBOS RECURSOS AGOTADOS ....(queda capacidad ociosa en bordado.
Alumno: .)
86
T.1:
9000 Y2 0,83
M
Y6 1/3
T. 2:
9000
8000
Y2
Y1
1/3
1
-1/3
4/3
0
2/3
1,33M
0 0,67M
-500
-3000
(positivo)
0,75
0,25
0
1
0
1
0
0
0
1/3
-1
-2/3
-M -1,67M
+3000
0
2,5
1 0,25
0
-1/2
1/4
1/2
-1/4
1/2
-3/4
-1/2
3/4
-500 -3750
-M
-M
autos ,motos -500 +3750
(todos negativos !!)
87
Luego Herramientas >Complementos> Solver > y se abrir este cuadro, que pide la celda objetivo D7, las
celdas cambiantes B5:C5 y Agregar ...restricciones (orienta como agregar una a una en segundos).
Finalmente Resolver y calcula la solucin $37,5 de ingreso o beneficio o produccin de 3 mesas y 4,5
sillas (es usual trabajar con beneficios en vez de ingresos menos costos).
Adems de Resolver, Excel ofrece ah 3 informes adicionales:
Respuestas (1,5 de capacidad ociosa en el Sector B).
Sensibilidad (cuanto representara una unidad ms en las secciones A y C totalmente ocupadas).
88
Lmites (suponiendo alternativas).
89
PROGRAMACIN NO LINEAL O LINEAL - CON SOLVER DE EXCEL
La herramienta Solver de Excel en un simple y potente mecanismo de programacin, tanto lineal como no
lineal (segn se elija tildar en sus Opciones).
Supngase un ejemplo para optimizar una inversin en 3 ttulos o acciones, que tienen las siguientes
caractersticas:
Precio
$
Rendimiento
anual $/acc.
Inversin
posible
Acciones A
20
5
Acciones B
12
2
Acciones C
10
2
El importe a invertir y optimizar es $10000.
6000
2000
3000
El planteo como programacin lineal consistira en maximizar la funcin objetivo sujeta a las restricciones:
Max. Z = 5(X1) + 2(X2) + 2(X3)
(precio por cantidad de cada accin)
sujeto a:
20X1 + 12X2 + 10X3 10000
20 X1 6000
12 x2 2000
10 X3 3000
(siendo Xi 0)
En una hoja Excel se escribe el modelo separando cada importe y precio en celdas, para que la macro
Solver pueda identificarlos:
Es decir, una fila para las cantidades a comprar; otra para los rendimientos de cada accin; y cuatro ms
para los precios y las restricciones.
En
la
columna
E,
en
E3,
se
ubicar
la
frmula
para
la
funcin
objetivo:
=sumaproducto($B$2:$D$2;B3:D3) que hace referencia a las acciones B2:D2 que estimar Solver y
multiplicar por los rendimientos B3:D3. Esa frmula se copia hacia abajo en E5:E8.
90
La columna F es para la restriccin de inversin y de cada accin. Conviene salvar la hoja.
Con Herramientas > Solver> se abre esta ventana. Pulsando el icono que hay en Celda objetivo permite
arrastrar o anotar E3; igualmente con Cambiando celdas B2:D2.
Para las celdas de "Sujetas a las siguientes restricciones" pulsar agregar y se abrir una pequea ventana
para que anote o arrastre a la izquierda una celda o rango; en el centro elija = o etc. y a la derecha anotar 0
o la celda restriccin:
Luego, con Opciones.... tildar Adoptar Modelo Lineal > y Aceptar para volver a la ventana principal
Parmetros de Solver.
91
Pulsar Resolver > Utilizar Solucin de Solver > Aceptar.
Solver clculo ah el rendimiento mximo $2267 (comprando 300 acciones A; 83 B y 300 C).
SENSIBILIDAD
Adems Solver brinda en la ltima pantalla, en Informes, la posibilidad de un anlisis adicional de
sensibilidad, que permite observar si quedan recursos ociosos, precios sombra, costos de oportunidad y
otros.
Al activar Respuestas, o Sensibilidad y Lmites guarda estos informes en hojas adicionales fciles de
interpretar.
Las opciones de Solver permiten optar por mximo o mnimos; tambin por programacin no lineal; y en
sujeto a puede elegir las opciones para programacin entera y para binaria.
92
En el Office de Microsoft se incluye un archivo Excel, Muestras.xls, que incluye cinco ejemplos de
aplicacin de Solver en casos de programacin lineal Simplex.
En el primero se trata de optimizar o maximizar la produccin de televisores, estreos y altavoces/parlantes,
en funcin de los beneficios que genera cada uno y las existencias de materiales en depsito.
Ejecutando Herramientas > Solver> se abre una ventana que ya tiene incorporadas las celdas objetivo,
cambiantes y de restricciones (segn se detall anteriormente). Con Resolver > Utilizar la solucin de Solver
calcula los valores que aparecen en pantalla, 160 televisores, 200 estreos y 80 altavoces, totalizando en
D18 $14917 de beneficio mximo.
PROBLEMA DE TRANSPORTE
La segunda muestra de Solver es sobre optimizar la distribucin o transporte minimizando los costos, en
funcin de las demandas de almacenes en cinco ciudades y las existencias en tres plantas regionales.
93
En C8 a G10 estn las celdas a cambiar anotando las demandas de cada ciudad (o pidindole a Solver
que lo resuelva) y a su izquierda la suma total, que se compara con las existencias de B16:B18.
Con Herramientas > Solver > se introducen las celdas que indica la imagen (tal como en los primeros
ejemplos - Fbrica de Mesas y Sillas Zonda) y luego Resolver > Utilizar la solucin de Solver (tambin se
pueden pedir ah los informes sobre Respuestas, Sensibilidad y Lmites, comentados anteriormente).
94
PROGRAMACION CON PRESENTACIONES MATRICIALES
PLANIFICACIN DEL PERSONAL DE UN PARQUE DE DIVERSIONES
Otro formato ms complejo est planteado en el archivo Muestras.xls del Office, hoja con el ejemplo de
optimizar los horarios del personal de un parque de diversiones.
Ilustra cmo utilizar la hoja de clculo con una presentacin matricial que facilite la presentacin de cada
restriccin; en este caso que cada empleado trabaja 5 das seguidos y descansa dos.
La celda objetivo D20 indica el mnimo coste (con $40 diarios de salario). En las celdas cambiantes
D7:D13 Solver determina la cantidad de empleados que minimiza el costo cumpliendo con las restricciones de
cubrir las diferentes necesidades de personal, segn las cantidades necesarias de la lnea 17.
Con Herramientas > Solver > se puede pedir que optimice la disponibilidad, minimizando el costo. Las
celdas objetivo, cambiantes y para restricciones se cargan segn muestra la siguiente imagen. La operatoria
es similar a lo detallado en los primeros ejemplos y en Fbrica de Mesas y Sillas Zonda.
95
Para otros casos ser necesario plantear en la hoja este cuadro de formato matricial cada restriccin
de mayor, igual y/o menor segn sea necesario, guindose por el planteo formal segn las inecuaciones del
Simplex (o sujeto a aqu).
Considerando que el producto de una matriz cuadrada por un vector columna origina otro vector columna
con el resultado, a veces tambin puede ser necesario hacer tambin uso de la funcin trasponer los datos
de filas a columna o viceversa. Igualmente otras funciones usuales para armar en la hoja una solucin son
las funciones =sumaproducto( ; ) =mmult.( ; ), = si( ; ) etc. otras de Excel.
96
La ayuda que trae Excel en esta muestras dice lo siguiente: Determinar cmo invertir los excedentes de
efectivo en certificados de depsito a plazo fijo de 1, 3 y 6 meses, de modo que se aumenten los ingresos por
intereses al tiempo que se conservan fondos suficientes para cubrir los gastos (ms un margen de seguridad).
Una de las funciones de un directivo gerente financiero es el manejo de dinero lquido y de las inversiones
a corto plazo de forma que se maximicen los ingresos por intereses, a la vez que se mantienen fondos
disponibles para poder hacer frente a los gastos. Es preferible la flexibilidad que proporcionan las inversiones
a largo plazo que las altas tasas de inters de las inversiones a corto plazo.
En este modelo se calcula la liquidez final en base a la liquidez inicial (del mes anterior), la entrada de flujo
financiero debida a los plazos de los certificados de depsito, la salida de flujo financiero motivada por la
compra de nuevos certificados de depsito y el dinero necesario para las operaciones mensuales de la
organizacin.
Puede tomar hasta nueve decisiones: las cantidades a invertir en certificados a un mes entre los meses 1
al 6, las cantidades a invertir en certificados a tres meses entre los meses 1 al 4 y las cantidades a invertir en
certificados a seis meses en el mes 1.
Nuevamente, la optimizacin se consigue con Herramientas > Solver > identificar las celdas objetivo,
cambiantes y para restricciones como muestra la siguiente imagen. Luego Resolver > Utilizar la solucin de
Solver (tambin se pueden pedir en este ltimo paso los tres informes sobre Respuestas; Sensibilidad;
Limites)
La operacin bsica se detall anteriormente y en Fbrica de Mesas y Sillas Zonda.
97
98
Utilice Solver para probar las diferentes dotaciones de fondos en los valores y Deuda del Tesoro para
maximizar el flujo financiero de la cartera de valores para un nivel especfico de riesgo o para minimizar el
riesgo para una tasa de flujo financiero especfica. Con la dotacin inicial del 20 por ciento, la cartera de
valores devuelve un 16.4 por ciento y la varianza es del 7.1 por ciento.
Con el procedimiento detallado en los ejemplos iniciales aparece la ventana para ubicar las celdas
objetivo, cambiantes y para restricciones, como en los dems casos; pero la ayuda Excel es explcita,
abriendo el archivo muestra.xls o (muestras.xls), incluido en el CD del Office.
99
Este modelo presenta un circuito elctrico que contiene una batera, un interruptor, un condensador, una
resistencia y un inductor. Con el interruptor en la posicin de la izquierda, la batera conecta con el
condensador. Con el interruptor a la derecha, el condensador conecta con el inductor y la resistencia, los
cuales consumen la energa elctrica.
Por medio de la segunda ley de Kirchhoff se puede formular y resolver una ecuacin diferencial para
determinar cmo la carga en el condensador vara con el tiempo. La frmula relaciona la carga q[t] con el
tiempo t, con la induccin L, la resistencia R y la condensacin C de los elementos del circuito.
Utilice Solver para escoger un valor apropiado para la resistencia R (dados los valores del inductor L y el
condensador C) que emitirn la carga a un uno por ciento del valor inicial en una vigsima parte de segundo
despus de haberse presionado el interruptor.
La operatoria bsica del Solver y opciones es similar que lo ya explicado en los ejemplos iniciales y en
Fbrica de Mesas y Sillas Zonda.
100
Cabe aclarar que si bien la razn de este trabajo fue suplir la ausencia de ejemplos resueltos con Excel
para las mltiples aplicaciones microeconmicas; pero no es el caso de estos seis ejemplos de Solver,
suficientemente explicativos en el archivo muestra que ya incluye Excel.
En una hoja de clculo se presentan las personas y a su lado otras dos columnas: una vaca para que Solver calcule
luego las edades y en la cual se anticipa al final C12 la suma de las edades a calcular. En la otra columna se introducen las
relaciones entre las edades de cada uno (por ejemplo, en D8 el cursor muestra ms arriba que la edad de Pedro es la
mitad que la de Antonio).
101
A continuacin, al abrir la macro con los Parmetro de Solver se le indica como celda objetivo la de la suma C12; se
elige la opcin Para valores de y se anota en el cuadro el 164 pautado; finalmente se indican como celdas cambiantes
C7:C11. Al pulsar Resolver aparecern los aos de cada persona en C7:C11.
102
MATRICES Y DETERMINANTES:
En el captulo 7 se presentan 6 mtodos equivalentes para la solucin de algunos problemas de
optimizacin microeconmica (en la empresa) y se hace una introduccin breve en uno de estos, al lgebra
matricial.
El mtodo de resolucin de sistemas de ecuaciones mediante matrices nos interesa en virtud de su gran
amplitud para miles de variables. Lo presentamos all resolviendo un sistema de 2x2, o sea de cuatro
variables; por ejemplo para optimizar en una empresa la produccin alternativa de dos bienes mediante dos
recursos (cuatro variables), obteniendo as la produccin total: si fuera esto una simplificacin de un pas con
dos sectores (vistos como productores y como consumidores), se obtendra la produccin nacional.
A nivel macroeconmico tambin se puede aplicar matrices. Sin embargo, debido a la repeticin de
operaciones o transacciones intersectoriales en las economas reales, las matrices de insumo-producto
disponibles en algunos pases no estudian la produccin nacional sino el producto nacional (neteando las
transacciones intermedias, para aislar solo las producciones finales o su equivalente el valor agregado.
Esta distincin se plantea con la matriz insumo-producto, mediante el simple recurso de resolver el
sistema matricial usando la matriz inversa, pero en vez de utilizar la matriz de coeficientes C se invierte la
matriz complemento o resta 1- C:
MATRIZ INSUMO-PRODUCTO
La inversin de matrices es utilizada para calcular la repercusin total del proceso de relaciones
intersectoriales en un grupo empresario (al igual que en un pas).
Supongamos un grupo empresario que produce acero y autos.
Para hacer acero son necesarios autos y viceversa, para hacer autos hace falta parte de ese acero
(incluso hace falta acero para hacer acero y autos para hacer autos), por lo que estos requerimientos
intermedios aumentarn los valores finales a producir ms all de lo que se pretenda vender al exterior de
acero y de autos.
El mtodo de Gauss-Jordan permitira invertir esa matriz fcilmente si fuera de 2x2 y con Excel se pueden
resolver miles de variables.
Para averiguar la produccin total se invierte la matriz de coeficientes C; pero para optimizar neto de las
relaciones intersectoriales, es necesario invertir la matriz resta 1-C.
Manualmente se trata de acoplar a su derecha otra matriz unidad o unitaria y mediante operaciones
elementales se la traslada hacia la izquierda, de modo que la matriz de coeficientes directos se transform as
en otra, que multiplicada por los recursos finales, generan el producto final.
La venta externa, recursos o demanda final es aqu 360 acero y 110 autos.
La produccin total es el producto de la demanda externa o final por la matriz inversa de esos coeficientes
intersectoriales, o requerimientos (600 acero y 180 autos; un producto de 780 si los precios fueran unitarios)
Excel permite trabajar sin limitaciones de rango y rpidamente: en G2:H3 se restaron ordenadamente los
coeficientes a la matriz identidad.
103
En A6:B7 se calcul la matriz inversa de esa resta: pintando el rango A6:B7 y escribiendo
=minversa(G2:H3) y pulsando Cntrl+Shift+Enter por ser un rango.
Igualmente para multiplicar eso por la demanda externa: se pinta el rango G6:G7 y se escribe
Mult.(A6:B7;E6:E7) y se pulsa Cntrl+Shift+Enter.
Queda ah la produccin total a obtener para los requerimientos directos externos ms los indirectos
intersectoriales.
(o sea, se obtiene la matriz de los complementos y luego se la invierte; pero ms adelante se har una
observacin sobre este breve ejemplo como inadecuado en otros aspectos imput-output). En el captulo 7 de
la produccin, se vuelve a estudiar estas matrices y su inversin, para calcular la produccin total de la firma,
invirtiendo los coeficientes tcnicos directamente (sin la resta complemento de la unidad entes comentada)
MATRIZ DETERMINANTE
Por otra parte, Excel tambin tiene incorporada la funcin mdeterm(A1:C3) que calcula el determinante
de la matriz NxN, simplemente anotando esta expresin en una celda y el rango del determinante:
104
variables en un problema de estimacin): si una restriccin es un simple mltiplo de otra se reducira en uno el
orden del sistema. Otro condicin necesaria es que el determinante de los coeficientes no sea nulo, etc.
El lgebra de matrices, que aqu se presenta progresivamente segn las necesidades, se ampla segn
sea el nivel de abstraccin, especialmente para el tratamiento de la matriz insumo-producto.
Conviene identificar a las matrices:
Diagonal: con valores no nulos en la diagonal principal y el resto ceros.
Dimensin: segn el nmero de filas y columnas
Rango: segn el nmero de columnas linealmente independientes (o sea, si mediante operaciones
elementales por fila puede reducirse una fila a ceros bajara el rango en uno)
Cuadrada: NxN; no cuadrada NxM.
Nula: todos ceros;
Unidad, I: unos en la diagonal principal y el resto ceros.
Triangular: ceros debajo de la diagonal principal.
Transpuesta: intercambiando filas por columna.
Inversa: matriz cuadrada que multiplicada por la original son igual a la matriz unitaria.
Invertible: si la dimensin coincide con el rango (no tiene ceros en alguna fila)
Simtrica: si es igual a su transpuesta (coinciden las filas con las columnas).
Antisimtrica: tienen ceros en la diagonal principal.
Mgica, de suma k: sus filas, columnas y diagonales suman k (existan en Asia antes de Cristo; nada
aportan al conocimiento; todava).
De orden NxM: N filas por M columnas.
Ortogonal: su traspuesta es igual a su inversa.
Involutiva: coincide con su inversa.
Idempotente: es igual a su cuadrado.
Nilpotente, de orden k: matriz cuadrada que elevada a la k es igual a cero.
105
APLICACIN MICROECONOMICA
Si bien estas matrices I-P son una cuestin macroeconmica, sus publicaciones por los gobiernos de
pases constituyen una til fuente de informacin, al menos para las empresas bsicas.
Sus datos son limitados a solo grandes agregados industriales (nada tienen que ver con los anlisis
axiomticos tericos de Arrow-Debreu sobre equilibrio general) y solo representan una imagen aproximada de
la situacin de un pas en un determinado ao censal.
Pero pueden ser tiles en la empresa para observar las repercusiones directas y las indirectas de la
actividad de alguna industria y por ejemplo, construir la funcin de demanda sectorial de una industria y/o gran
empresa bsica; tambin para observar las repercusiones de una inversin adicional de esa industria y
conseguir financiamiento; o para calcular los efectos sobre la demanda anual empresaria proveniente de
alguna expansin o promocin sectorial; etc.
106
IMPUT-OUTPUT
Es de especial inters para las matrices tipo insumo-producto asegurar la existencia de solucin: est
garantizada si se cumplen las condiciones Hawkins-Simon: a) todos los menores principales de la matriz de
coeficientes tcnicos deben ser positivos. b) para obtener una produccin neta positiva cada coeficiente debe
ser menor a uno (sumar 1 cada columna.). c) el determinante de la matriz I-P deber ser positivo (en David
Hawkins & Herber Simon: Note - Some Conditions of Macroeconomic Stability (Econometrica vol 17, jul-oct
1949 pag 245/248. J.M.Henderson -R.E. Quandt: Teora Microeconmica: cap.10-Temas sobre el equilibrio
del multimercado. Dorfman, Samuelson y Solow: Programacin Lineal y Anlisis Econmico, cap.9-2-2).
En este ejemplo anterior usual en los textos, no se cumple la condicin b); sirvi aqu para presentar
fcilmente la tcnica de inversin de matrices I-P (se invierten los complementos de los coeficientes a la
matriz unitaria); pero este caso particular no es realmente de insumo-producto (ya que se obtienen
repercusiones directas e indirecta que sumaran menos produccin que la repercusin directa inicial).
En el prximo ejemplo para el enfoque terico sobre equilibrio general se utiliza una matriz de coeficientes
que cumple con las exigencias Hawkins-Simon para los anlisis insumo-producto.
4/6 2/6
1/ 6
2/6
En la cual los requerimiento de factores capital y trabajo para producir dos bienes son: X= mn(C, T) e Y =
min(1/6C, 1/2T).
Las dotaciones de la economa son 260 unidades de capital C y 120 unidades de trabajo T.
La funcin de utilidad es del tipo multiplicativo, indicando las preferencias similares por el consumo final de
ambos bienes: U = xy.
La produccin de ambos bienes deber satisfacer las demanda finales x e y, as como los requerimientos
intersectoriales intermedios, segn la matriz de coeficientes tcnicos que indica la matriz insumo-producto
inicial.
Restando la matriz A inicial a la matriz unitaria se obtiene la matriz "I-A" que figura en E6:F7; la matriz
inversa de sta se calcula como lo indica la imagen en H6:I7.
107
Dada la funcin U=XY se definen intercambios por M=$120. Resolviendo las condiciones de primero
(punto de giro, igualando a cero las primeras derivadas) y segundo grado (determinante Hessiano=36,
positivo) indican demandas finales por x=10 e y=10, que en funcin de los precios para ambos bienes
totalizan ese importe.
Multiplicando la matriz inversa por las demandas finales (o externas) se obtienen las producciones
globales necesarias para cada bien (consumo final ms intermedio) X = 60 e Y = 30.
Multiplicando las restricciones H3:I4 por las producciones finales C13:C14 se obtienen los requerimientos
de factores utilizados (y comparando con las dotaciones se observa que T=120 est plenamente ocupado,
mientas que C=240 implica 20 ociosos.
108
INDEC public en 2003/04 la MIP 1997 que registra la estructura productiva argentina actualizada a los
cambios de poltica econmica aperturista de los aos 90 (el otro estudio, hecho por el Banco Central R.A. 30
aos antes corresponda a otra tendencia econmica, desarrollista pero todava con incipiente expansin
industrial)
Las empresas suelen utilizar para sus proyecciones de demanda diversas valiosas encuestas y estudios
parciales publicados por INDEC y al comparar con esta MIP les otorga un marco de consistencia que permite
encuadrarlos y corregirlos
109
Pero adems del pronstico de demanda y anlisis de mercados, la MIP tambin posibilita estudios
diversos, como por ejemplo medir las consecuencias de cambios en las reducciones de desempleo por
expansiones en la actividad de la construccin de obras pblicas o privadas.
Tambin es til para evaluar las repercusiones de alteraciones en el comercio exterior, midiendo la
demanda directa e indirecta de importaciones de todos los sectores. Tambin permite el anlisis del tipo de
insumos que requerir la expansin de exportaciones en algn sector.
La MIP tambin permite determinar el efecto en el nivel general de precios como consecuencia de la
modificacin de algunos de los precios sectoriales o de sus tasas tributarias.
Para el anlisis energtico de cada sector la MIP permite calcular los contenidos directos e indirectos de
los diferentes productos o sectores. Asimismo es posible el anlisis del medio ambiente al relacionar las
fuentes de contaminacin y datos sobre emisiones en trminos fsicos con los cuadros insumo-producto,
calculando el contenido de contaminacin de la demanda final.
Los estudiantes de microeconoma tienen a su disposicin esta MIP 1997 en el INDEC, pero tambin
pueden utilizar sus cuadros desde los site del curso.
110
Matriz Insumo Producto 1997 - ARGENTINA
CONTENIDO
Matriz Insumo Producto 1997 (Publicacin completa formato PDF)
Matriz Insumo Producto 1997 (Matrices Reducidas formato XLS)
Matriz Insumo Producto 1997 (Matrices Reducidas formato PDF)
Clasificador de Actividades
Clasificador de Productos
Matriz de oferta a precios bsicos
Matriz de utilizacin a precios de comprador
Matriz de utilizacin a precios bsicos
Matriz de importaciones a precios de CIF
Matriz de gastos de nacionalizacin de las importaciones
Matriz de mrgenes de comercio minorista de los productos importados
Matriz de mrgenes de transporte de carga de los productos importados
Matriz de impuestos netos de subsidios sobre los productos importados
Matriz de mrgenes de comercio minorista de los productos nacionales
Matriz de mrgenes de transporte de los productos nacionales
Matriz de impuestos netos de subsidios sobre los productos nacionales
Matriz simtrica de insumo producto
Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o de coeficientes
tcnicos)
Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de
produccin
Matriz de requerimientos directos e indirectos y multiplicadores de
empleo
Matriz de generacin del ingreso y puestos de trabajo
INDEC
111
Restriccin 1
Restriccin 2
Restriccin 3
Beneficio/u.
X3
X4
X5
Cj Zj=
8
X1
1
0
6
8
3
X2
0
1
4
3
0
X3
1
0
0
0
0
X4
0
1
0
0
0
X5
0
0
1
0
VS
3
6
36
3
6
3) En la tabla inicial se le agregan a la izquierda una columna para las variables que intervienen en este
paso del clculo y otra para los coeficientes que ellas tengan en el funcional ( F.O.)
4) Se calcula una ltima fila Cj-Zj como la resta del respectivo Cj menos la Zj o suma producto de los
coeficientes del paso anterior por los respectivos coeficiente de cada columna.
5) En esta ltima fila se seleccionar el mayor positivo, para indicar la variable entrante en la prxima
tabla
6) Se agrega una ltima columna calculndola por divisin de los coeficientes de la VS / variable
entrante. El menor positivo resultante indicar la variable saliente en la prxima tabla.
112
7)
La interseccin de la fila y columnas saliente y entrante se toma como pivote para calcular la prxima
tabla (se seala aqu con corchetes )
8) Se vuelve a tomar el sistema de variables bsicas ms de holgura ampliado con los t.i. para
modificarlo mediante operaciones elementales por fila (o triangulacin), para logar que el pivote sea
uno y el resto de esa columna sean ceros.
1
0
0
0
1
4
1
0
-6
0
1
0
0
0
1
3
6
18
9) En la prxima tabla se reemplaza la variable saliente por la entrante (con sus respectivos coeficientes
de la F.O.)
Cj=
8
0
0
X1
X4
X5
Cj Zj=
8
X1
1
0
0
0
3
X2
0
1
4
3
0
X3
1
0
-6
-8
0
X4
0
1
0
0
0
X5
0
0
1
0
VS
3
6
18
6
4,5
10) Tal como en 4) se calcula la ltima fila Cj Zj como la resta del coeficiente Cj por la sumaproducto
del coeficiente del funcional por el coeficiente de la respectiva columna. La nueva variante entrante
ser el mayor positivo.
11) Se calcula la ltima columna tal como en 6), tambin la variable saliente y por interseccin de fila y
columna el nuevo pivote para calcular la prxima tabla.
12) Si es necesario se repiten las operaciones por fila de 8) para convertir el ultimo pivote en uno y en
ceros el resto de esa columna
1
0
0
0
0
1
1
1,5
-1.5
0
1
0
0
-1/4
1/4
3
1.5
4.5
Tambin se calcula la prxima tabla reemplazando la variable saliente por la entrante (y su coeficiente
en la FO)
Cj=
8
0
3
X1
X4
X2
8
X1
1
0
0
3
X2
0
0
1
0
X3
1
1.5
-1.5
0
X4
0
1
0
0
X5
0
-1/4
1/4
VS
3
1.5
4.5
113
Cj Zj=
-3.5
-3/4
La solucin ptima surgir en la columna VS cuando en la ltima fila hay solo ceros o negativos.
En este caso la produccin ptima y mximo Beneficio ser =$8(3 mesas) +$3(4,5 sillas) = $37,50 y
queda capacidad ociosa por 1,5 en la segunda restriccin. Los precios sombra (remuneraciones) son
3,5 y para las dos restricciones agotadas, para estos casos de sistemas no cuadrados NxM
(variables y restricciones).
SIMPLEX MATRICIAL
Sea optimizar la produccin de autos y motos, maximizando el beneficio
=$2,5(X1) +$2(X2), sujeto a:
de este funcional
Luego se efectan operaciones aritmticas elementales por lnea hasta que esta matriz unitaria quede
a la izquierda (con unos en la diagonal principal y ceros abajo y arriba de ella).
X1
Hs/h 1
Hs/m 3
2,5
X2
2
2
2,0
X3
1
0
0
X4
0
1
0
V.S.
8000
9000
Z
En este caso ya es 1 el elemento de la fija 1 y columna1 (elemento 1 1) y solo se deben ubicar ceros
debajo de este elemento.
Restando a la anterior fila 2 la fila1 por3 surge la segunda fila de la prxima tabla. Restando a la
anterior fila 3 la fila 1 por 2,5 surge la tercera lnea de esta prxima tabla:
1
0
0
2
-4
-3
1
-3
-2,5
0
1
0
8000
-15000
Z-20000
El prximo paso es conseguir 1 en el elemento 2 2 (multiplicando la vieja fila 2 por 1/4) y ceros arriba y
debajo de l.
A la anterior fila 1 se le suma la fila 2 por ; y a la anterior fila 3 se le resta la fila 2 por , segn
muestra la siguiente tabla.
1
0
0
1
-1/2
-1/4
500
3750
114
0
-1/4
-3/4
Z-8750
Esta tabla ya muestra la solucin del sistema, porque las variables reales muestran ceros en la ltima
fila y solo hay elementos cero o negativos en esta ltima fila.
En la columna de los recursos figuran las cantidades optimizantes: X1= 500 autos; X2= 3750 motos;
con beneficios por $8750.
Bajo las columnas X3 y X4 quedaron los precios sombra o contribucin marginal / remuneracin de
ambos recursos /factores productivos.
115
En este caso se elige Linear and Integer Programamming (programacin lineal y entera) y en la siguiente
ventana se anotan el nmero de variables y el de restricciones; tildando maximizar para este caso de la
carpintera Zonda.
116
En la prxima ventana se anotarn los datos del problema de optimizacin de la carpintera Zonda:
maximizar el beneficio de producir mesas y sillas B= $8(x1) + $3(x2), sujeto a las restricciones de
requerimientos y disponibilidades en los talleres de carpintera, tapizado y expedicin que se muestran en el
cuadro, encolumnando los datos para la variable X1, luego para la columna X2 y finalmente para los trminos
independientes.
Para terminar, se pedir a WinQsb los resultados pulsando en el men superior sobre Solve and Analize y
Tambin en Solve the Problem, para que aparezcan los resultado en la ventana final.
117
Los resultados son los mismos que se obtienen con Solver de Excel: se maximiza el beneficio con B= $8(3
mesas)+ $3 (4,5 sillas)= $37,50.
El cuadro muestra los precios sombra (Shadow Price) y los valores sobre la sensibilidad del proyecto
(cambios en los coeficientes de la F.O. y del lado derecho de las restricciones, o sea los recursos, sin afectar
al resultado final).
118
Se acepta en la prxima ventana con OK lo establecido como default para las variables que van en la
abscisa y en la ordenada.
El grfico final muestra las tres restricciones graficadas en verde; tambin la funcin objetivo graficada en
rojo. WinQsb no grafic la familia de lneas de la funcin objetivo, sino solamente la del mximo beneficio
(aqu con abscisa 4,5) y que es tangente a la frontera acodada de las posibilidades de produccin segn las
tres restricciones, para marcar la solucin como punto de mximo beneficio (con coordenadas 3 sillas (X1) y
4,5 mesas (X2).
119
120
Por ejemplo, optimizar la produccin de mesas y sillas en la Carpintera ZONDA, Max B = $8(X1) +
$3(X2),
X1
<= 3
Sujeto a:
X2 <= 4,5
6X1+4X2<= 36
Los datos de trabajo conforman otro breve bloque directamente a continuacin.
A continuacin se pulsa sobre File / y Run y GAMS imprime una larga lista con los pasos efectuados,
observaciones y resultados.
Esta lista puede consultase abriendo con File / Open el archivo generado (en este caso untitle_1.lst).
121
...
GAMS Rev 145 x86/MS Windows
(conviene repasar los trminos numricos, ya que GAMS no puede detectar errores de tipeo de este
tipo)
COMPILATION TIME =
0.000 SECONDS
2 Mb WIN222-145 Apr 21, 2006
GAMS Rev 145 x86/MS Windows
06/24/11 14:02:34 Page 2
General Algebraic Modeling System
Equation Listing SOLVE LINEAL Using LP From line 15
---- OBJ =G=
( =G= o >=, mximos)
OBJ.. - 8*X1 - 3*X2 + F =G= 0 ; (LHS = 0)
---- R1 =E=
R1.. X1 =E= 3 ; (LHS = 0, INFES = 3 ***)
(el lado izquierdo LHS comienza con 0 segn la restriccin >=)
---- R2 =E=
R2.. X2 =E= 4.5 ; (LHS = 0, INFES = 4.5 ***)
---- R3 =E=
R3.. 6*X1 + 4*X2 =E= 36 ; (LHS = 0, INFES = 36 ***)
GAMS Rev 145 x86/MS Windows
06/24/11 14:02:34 Page 3
General Algebraic Modeling System
Column Listing
SOLVE LINEAL Using LP From line 15
---- X1
(GAMS encolumna los coeficientes de cada
122
6
R3
---- X2
X2
(.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF)
-3
OBJ
1
R2
4
R3
---- F
F
(.LO, .L, .UP = -INF, 0, +INF)
1
OBJ
GAMS Rev 145 x86/MS Windows
06/24/11 14:02:34 Page 4
General Algebraic Modeling System
Model Statistics SOLVE LINEAL Using LP From line 15
MODEL STATISTICS
BLOCKS OF EQUATIONS
4 SINGLE EQUATIONS
4
BLOCKS OF VARIABLES
3 SINGLE VARIABLES
3
NON ZERO ELEMENTS
7
GENERATION TIME
=
0.031 SECONDS
3 Mb WIN222-145 Apr 21, 2006
EXECUTION TIME
=
0.047 SECONDS
3 Mb WIN222-145 Apr 21, 2006
GAMS Rev 145 x86/MS Windows
06/24/11 14:02:34 Page 5
General Algebraic Modeling System
Solution Report SOLVE LINEAL Using LP From line 15
SOLVE
SUMMARY
MODEL LINEAL
OBJECTIVE F
TYPE LP
DIRECTION MAXIMIZE
SOLVER CPLEX
FROM LINE 15
**** SOLVER STATUS 1 NORMAL COMPLETION
**** MODEL STATUS
3 UNBOUNDED
**** OBJECTIVE VALUE
37.5000
RESOURCE USAGE, LIMIT
0.078
1000.000
ITERATION COUNT, LIMIT
0
10000
GAMS/Cplex Apr 21, 2006 WIN.CP.NA 22.2 031.034.041.VIS For Cplex 10.0
Cplex 10.0.1, GAMS Link 31
Presolve found the problem infeasible or unbounded.
Rerunning with presolve turned off.
Dual infeasible or unbounded. Switching to primal to aid diagnosis.
Model has an unbounded ray.
**** ERRORS/WARNINGS IN EQUATION OBJ
1 error(s): 1 Unbounded equation (slack variable)
LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
---- EQU OBJ
.
.
+INF
1.000 UNBND
---- EQU R1
3.000 3.000 3.000
.
---- EQU R2
4.500 4.500 4.500 -2.333
---- EQU R3
36.000 36.000 36.000 1.333
LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
---- VAR X1
.
3.000 +INF
.
---- VAR X2
.
4.500 +INF
.
---- VAR F
-INF 37.500 +INF
.
**** REPORT SUMMARY :
0 NONOPT
0 INFEASIBLE
1 UNBOUNDED (UNBND)
EXECUTION TIME
=
0.016 SECONDS
2 Mb WIN222-145 Apr 21, 2006
USER: GAMS Development Corporation, Washington, DC G871201/0000CA-ANY
Free Demo, 202-342-0180, sales@gams.com, www.gams.com DC0000
**** FILE SUMMARY
Input
E:\Mis documentos\gamsdir\Untitled_2.gms
Output E:\Mis documentos\gamsdir\Untitled_2.lst.
123
PROGRAMACION LINEAL CON TORA
Handy A.Taha, I. O, propone utilizar tambin el programa Tora para contrastar problemas de
programacin lnea hechos con otras aplicaciones
Sin embargo, la versin disponible en la red sin cargo no presenta la posibilidad de adaptacin a
problemas de programacin lineal no entera y los resultado del problema de la carpintera Zonda con esta
restriccin adicional son as enteros, 3 mesas y solo 4 sillas (no 4,5 sillas), con un beneficio de solo $36 en
vez de los $ 37.50 con Excel y otros.
Este utilitario es de manejo intuitivo sencillo para los casos que trae prediseados.
En el men principal se anotan los datos del problema y se guardan los datos en un archivo.txt
Se pulsa luego en Solver y permite elegir la solucin grfica o la solucin algebraica. En esta se pueden
ver la iteraciones o la solucin final:
124
Y para este caso de programacin entera la salida como grfico muestra esta salida:
125
PROGRAMACION LINEAL CON LINDO
Ejemplo de la carpintera Zonda con Lindo Systems
Handy A. Taha, Investigacin Operativa ( Un. Arkansas), propone utilizar el programa de Lingo Sistems
Lindo (y Lingo).
En la automtica ventana auxiliar (untitled) de Lindo 6 se debe anotar, separando con espacios los
coeficientes de sus variables (y tambin de las instrucciones, en este caso MAX; y Subjet To (o simplemente
ST aqu); y terminar con END.
Lindo admite cientos de variables (y Lingo miles); estn diseados para procesar escribindoles como
aqu solamente la funcin objetivo; Subjet To (o ST); las restricciones de >= y/o <=; y terminado con END:
MAX 8 X1 + 3 X2
ST
2) X1 <=3
3)
X2 <= 4.5
4) 6 X1 + 4 X2 <= 36
END
Finalmente, se pulsa Solve en el marco superior de Lindo; y luego se tilda Sensitivity para que imprima el
rango de sensibilidad, mostrando estos resultados:
LP OPTIMUM FOUND AT STEP
VALUE
3.000000
4.500000
REDUCED COST
0.000000
0.000000
DUAL PRICES
3.500000
0.000000
0.750000
CURRENT
COEF
ALLOWABLE
INCREASE
ALLOWABLE
DECREASE
126
X1
X2
ROW
8.000000
3.000000
CURRENT
RHS
2
3
4
INFINITY
2.333333
3.500000
3.000000
3.000000
4.500000
36.000000
3.000000
INFINITY
0.000000
0.000000
0.000000
18.000000
127
128
SISTEMAS CON 1700 VARIABLES
= 13
-
= 19
=
9
Elegimos un formato de celda de tipo Nmero (con 2 decimales), mediante Inicio /Formato.
En las celdas C1:C3 escribimos cada ecuacin en su forma homognea (observe el cursor que muestra la
tercera en C3).
En E1 escribimos la funcin objetivo (FO), en este caso como =C1^2 +C2^2 +C3^2 o suma de los
cuadrados de cada ecuacin (que el sistema utiliza para minimizar desvos sin que se anulen).
Se abre Solver en Datos / Solver/ y se tilda la opcin Valores de.0.
129
En Cambiando las celdas: se anota o introduce H1:H3, que ser la zona donde Solver anotar las 3
soluciones del sistema con Resolver.
El proceso con Solver es similar para casos con muchas variables.
METODO DE DETERMINANTES:
Los utilitarios STATA, Eviews Matlab resuelven sistemas de ecuaciones mediante el mtodo de
determinantes. Calculan el determinante de los coeficientes (S) y tambin otro determinante para cada
variable Xi (i= X, Y, Z, ) en el cual se reemplaza la columna de la variable por la de los trminos
independientes (las restricciones, capacidades, condiciones, requerimientos, etc.)
Finalmente los valores de cada variable que solucionan el sistema surgen por divisin del determinante de
cada variable Xi por el de los coeficientes S (x1 = X / S, etc.).
Estos determinantes S y Xi se preparan fcilmente en una hoja Excel, con suficientes copias del S a las
que se le pegan los trminos independientes en la respectiva columna del Xi. Luego se copiarn todos ellos
hacia el utilitario SPSS, STATA o Eviews.
SISTEMAS NXN CON DETERMINANTES EN EXCEL
En la hoja del siguiente cuadro se utiliz =mdeterm( ) para calcular en la columna D el determinante de los
coeficientes tcnicos de A2:C4 y otros tres ms abajo.
130
En tres copias de los coeficientes ms abajo, se reemplaz una columna por copia de los trminos
independientes E2:E4 (en amarillo) pegndolas en la primer columna de A6:A8 para calcular X, en la
segunda de B10:B12 para calcular Y en la tercera de C14:C16 para calcular Z.
Se encontraron en la columna F los valores de la solucin del sistema, por simple divisin de esos
determinantes, X= -3, Y= , Z= 2
SISTEMAS DE ECUACIONES NxN CON STATA
Resolvemos el mismo sistema de 3x3 tambin mediante Stata 10.1, apuntando a que todos estos
utilitarios permiten resolver con igual simplicidad sistemas con cientos de variables.
1
S
0
2
1
Conviene anotar la matriz de los coeficientes en una hoja Excel, y hacerle ah tantas copias como
variables a resolver, a efectos de copiarle el vector columna de los trminos independientes reemplazndoles
la columna de la variable respectiva.
13
X
19
1
Y
13
19
0
2
1
19
13
Estas matrices sern luego copiadas y pegadas al Stata (u otro utilitario estadstico) para calcular los
valores de la solucin.
131
Se ejecuta el programa Stata y se pulsa Data / Matrix / Imput matrix by hand / y en la siguiente ventana
Matrix input se anota o pega la matriz de los coeficientes; se le anota el nombre S (mayscula); la dimensin
3 x 3 en este caso abreviado y OK.
Se procede en forma similar para la matriz de cada variable X, Y, Z, etc (con su respectiva nombre en
maysculas)
Como se ha definido en el Stata que el sistema es de 3x3, si uno comete algn paso errneo se deber
recomenzar el proceso (por esto se recomienda tener las matrices preparadas en una hoja Excel).
Hasta aqu Stata simplemente calcul el valor de cada matriz y para calcular los valores de las variables
en la solucin del sistema se pulsa en Data / Other Utilities / Han calculator / Create / Matrix y con clic en
Det( ) y en / se introduce en el marco Expression builder la expresin Det(X)/Det(S)
Click en OK y nuevamente en OK, de modo que en el cuadro de resultados aparecer el valor de X = -3.
De manera similar se obtienen los valores de las otras variables Y = 5 , Z= 2, etc.
132
Si se necesita borrar todas las matrices se usa Data / Matices / Drop matrices / OK.
133
SISTEMAS DE ECUACIONES NxN CON EVIEWS
Ejecutar el programa y picar en File / New / Workfile; luego en Workfile Structure Type seleccionar
Unstructered-Undated; y en Observations anotar 3 (o la cantidad de variables que sea) / y OK.
En Objet / New Objet / Type of Objet seleccionar Matrix Vector Coef. / OK; en Name for Objet / S en
maysculas / y OK; en Rows / 3; columns / 3 (o la cantidad de variables que sea). Este nombre S
corresponde al determinante de los coeficientes.
134
En la nueva ventana picar en Edit+/- y permitir pegar este determinante S que copiemos desde una hoja
Excel, segn lo sugerido unos prrafos antes.
En el cuadro de resultados (aqu a la izquierda) aparecer una referencia a los objetos creados: c; resid; y
esta matriz determinante S.
Se repite este proceso para crear objetos a fin de copiar y pegar justo con cada nuevo objeto el terminante
de cada variable; e irn apareciendo en el cuadro de resultados sus referencias (aqu a la izquierda muestra
hasta la matriz Z que tambin aparece pegada en el marco derecho).
135
Finalmente, se procede a calcular los valores de la solucin de cada Xi tipeando en el marco superior una
leyenda parecida para cada una (en minsculas):
scalar x1=@det(X)/@det(S) para la variable X; al pulsar sobre el icono del clculo #x se mostr el valor
respectivo.
136
137
En los ejemplos anteriores se resuelve un sistemas de 3x3 por el mtodo de los determinantes y por el de
la matriz inversa.
Con Matlab se ejemplifica aqu con el de la matriz inversa, multiplicando la inversa de los coeficientes por
el vector de los trminos independientes.
En la pantalla de Matlab aparece definida la matriz A; luego se calcul la inversa de A; y al final se defini
el vector columna o determinante de los trminos independientes.
DETERMINANTES:
Un vector fila se escribe >>x=[3; 4; -0.7] o bien >> X= 5: 2: -0.7
Un vector columna >>X=[1; 0; 3]
El vector traspuesto es >>x
>>D=A*x es el producto (D) de una matiz A por un vector x, previamente definidos.
En este ejemplo Matlab muestra el resultado esperado: X= -3; Y= -5; Z= 2.
En la pantalla final se resuelve el sistema del ejemplo de 3x3, multiplicando la matriz inversa de A por el
vector de los trminos independientes (S) como Q; y muestra el resultado esperado X= -3; Y= -5; Z= 2.
(al final de la pantalla tambin figura una matriz unitaria de orden n).
138
Matlab es un utilitario de operaciones matemticas, que permite adems grficos muy detallados.
139
Ejecutando el Pasw Statistics 18 se presenta la ventana para abrir un documento existente o bien pasar a
la siguiente ventana de trabajo.
En la ventana de trabajo incorporamos como datos (pestaa inferior Vista de Datos) la matriz de coeficientes
tcnicos y tambin sendas copias, que tenga cada una reemplazada la columna de una variable por el vector
columna de los trminos independientes.
140
En este ejemplo de dos variables figuran as seis columna de datos, pero pulsando en la pestaa inferior
Variables se pueden agregar ms variables.
En este ejemplo de dos variables figuran as seis columna de datos, pero pulsando en la pestaa inferior
Variables se pueden agregar ms variables.
141
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CAPITULO 3
ESTIMACION DE FUNCIONES
Baumol, edicin 1980 Aguilar, en biblioteca, cap 10. En la empresa se estima funciones de demanda,
oferta, costo, ingresos, utilidad, etc. pero fundamentalmente interesan las de demanda.
En los estudios de mercado (demanda y oferta) se pronostica la demanda recurriendo a mtodos
mltiples:
a) estudios de mercado basados en encuestas;
b) experimentos controlados, como regalar bonos para comprar un producto con varias marcas
disponibles en ese local;
c) mtodos estadsticos, especialmente el de mnimos cuadrados con Excel (ya que el de mxima
verosimilitud es costoso, prohibitivo, porque implica anticipar todos los escenarios posibles)... Yaqui entra
Excel y su correlacin mltiple, regresin, tendencia, o proyeccin que son similares... y de Excel es fcil y de
uso generalizado en todas las empresas.
d) pero les agrego aqu tambin como importante el mtodo de los " modelos de simulacin de ofertademanda global", mediante el anlisis macroeconmico de coyuntura: los analistas pronosticas la evolucin
prxima del sector construccin, industrias, agro, minera, etc. y se la pondera segn la estructura sectorial de
sectores compradores del bien o insumo, obtenindose un % promedio que uso para pronosticar la demanda
del bien (veremos algn ejemplo ms abajo, junto con:
METODOS ESTADISTICOS:
MNIMOS CUADRADOS-MANUALMENTE:
El caso ms simple es una correlacin precio (P)-cantidad (X). No sirve para estimaciones en las
empresas, pero es til para facilitar la interpretacin del mtodo que luego utilizaremos en Excel (con varias
variables independientes adems del precio).
Son necesario ms de 30 datos, pero usaremos aqu solo seis (N=6):
X P
P2
X2
PX
X*= a -bP
0
1
2
3
4
5
15
8
7
6
5.5
4
3
33.5
64
49
36
30
16
9
204
0
1
4
9
16
25
55
0
8.1 -1(8) = 0.1
7
8.1 -1(7) = 1.1
12
8.1 -1(6) = 2.1
16.
8.1 -1(5.5) = 2.6
16
8.1 -1(4) = 4.1
15
8.1 -1(5) = 5.1
66.5 (hemos sumado)
Lo primero sera hacer con papel y lpiz un dibujo (ploteo) de todos estos puntos P y Q a fin de hacer un
ajustamiento a mano alzada y ver que la lnea que dejara menores desvos sera una recta (con pendiente
negativa; tipo demanda), ya que por ejemplo una curva en tipo de U hubiera dejado mucho desvos entre ella
y los datos de P y Q.
Elegido as el ajuste lineal, calcularemos la recta de ajuste o correlacin X* = a bP para la cual este
proceso de mnimos cuadrados, dispone los siguientes coeficientes:
143
a = X P2 P XP / NP2 (P)2 =
= 15(204) 33.5 (66.5) / 6(204) 1122 =
= 836 / 103 = 8,1
b = N PX -PX / N P2 (P)2 =
= 6(66.5) 15(33.5) / 6(204) 1122 = 399 - 502,5 / 103 = -1
Es decir que la recta de ajuste es X* = 8,1 bP
Para comprobar que esto tiene algn sentido, hacemos el clculo a la derecha de cada dato real, tal como
figura en ese cuadro (hay poco desvo entre los datos estimados X* y los reales X)
Por otra parte, el mtodo tambin aporta el coeficiente de correlacin R:
R = N PX P X / (NP2 (P)2)1/2 (NX2 (X)2)1/2 =
= 6(66.5) 15(33.5) / (6(204) 1122)1/2 (6(55) -225)1/2 = -103 / 104 = -0.99 alta correlacin, negativa,
con 99% de ajuste y solo 1% de desvo.
Sin embargo, Excel calcula en forma casi instantnea estos coeficientes, incluso para casos con muchas
variables independientes, que es la forma usual de estimar funciones en las empresas.
NOTA (parntesis) sobre ELASTICIDAD MEDIA: un comentario aparte, es que este coeficiente b (arriba
b) es el que necesitamos para calcular la elasticidad media estudiada en la unidad 2): que era
Em = b (P /X)
En este caso la elasticidad de esta demanda sera Em = (-1) (33,5 / 15) = -2,2 (demanda muy elstica; y
considerando el signo (-) marshalliano este bien X es tpico, con Em = 2,2.
1er TP obligatorio en Excel sobre elasticidad media (y correlacin simple):
Todos los alumnos deben presentar un ejemplo como este clculo de Em pero hecho con Excel, tal como
se hace aqu ahora.
Lo harn con comentarios terico-prcticos tipo informe profesional, que contenga 5 partes: identificacin
del TP y del alumno; introduccin de un prrafo diciendo que cosa va a explicar y los supuestos (como un diga
que va a decir); desarrollo comentando ampliamente los pasos del proceso aritmtico u otros (o sea, como un
dgalo); conclusiones en un prrafo (como un diga que dijo); y fuentes de informacin con ttulo, autor, editorial
o sitio web. y ao!.
Ejemplo de TP con su informe profesional:
Clculo de la elasticidad media de la demanda de pepinos mediante Excel
por S. Eiras
Bs. As. 30/06/1995
Se suponen solo 6 datos de Q y P, pero como una simplificacin aqu de los 30 40 datos necesarios.
Se anotaron los datos de Q y P de pepinos en una planilla Excel en el rango A2:B6.
Se abre la aplicacin Herramientas/ Anlisis de Datos / Regresin (en Office 2007 es con Datos /Anlisis
de Datos / Regresin y si no aparece buscarla en Complementos o con el icono inicial izquierda /abajo
Opciones de Excel / Complementos / abajo Complementos Excel / Ir/y Tildar Herramientas para Anlisis y
tambin Solver).
144
Al aplicar Anlisis de Datos se pulsa en Regresin y le pide que indique o pinte el rango de las Q (A2:A6);
luego el rango de los P (B2:B6) y le imprime ms abajo o en hoja aparte varios coeficientes:
Arriba el Coef.de correlacin r = 0.99 (o sea que solo hay un 1% de desvo medio cuadrtico); su anlogo
el coef. determinacin r2=0.98 (y el r2ajustado es para los casos de correlacin con mltiples variables
independientes como en el ejemplo de los helados).
Como anlisis de la variancia o de variacin de cada dato estimado con los reales (que eleva al cuadrado
para que no se anulen los desvos por - y por +) entrega los coeficientes F y T que veremos con la correlacin
mltiple en un siguiente caso.
Tambin entrega la ordenada al origen y pendiente de la recta de ajuste: intercepcin = +8,1 y variable
X1= -1.
Excel determino que el ajuste correspondi a una lnea recta con pendiente negativa -1 (tal como
habamos ya hecho a mano alzada con papel y lpiz).
La recta de ajuste es X* = 8,1 bP y se debieran anotar estos valores estimados para cada P de modo
que queden al lado de los datos reales de pepinos y ver si el ajuste indica para cada P una cantidad estimada
parecida al dato real.
El objetivo primario de obtener estas funciones de ajuste es disponer de un mtodo para estimar la
demanda de pepinos del ao prximo, .si alguien le informara a uno cual se supone que ira a ser el P para
el prximo ao.
Aqu tambin utilizamos este ajuste para calcular la elasticidad media o promedio de estos 40 datos (aqu
6 para abreviar):
La Em = b (P /Q) , o sea, (-1) (33,5 /15) = -2,2 y haciendo uso de la convencin marshalliana sobre
anteponer el signo (-) resulta Em = 2,2, porque lo que esta demanda de pepinos es bastante o muy elstica
(es un bien no muy necesario: si suben los precios bajara mucho la cantidad y viceversa si bajan) y se trata
de un bien tpico por ser positiva.
Se utiliz como fuente ..
145
El Office trae un ejemplo para estimar la demanda de helados en M.delPlata disponiendo de 40 datos de
produccin y 40 de lluvia, de calor y de turistas. Buscamos la funcin de ajuste para usarla en un pronstico
del ao prximo (si previamente el gobierno y los tcnicos me estimaron la lluvia, calor y turistas para el ao
prximo)
Practicamos el mtodo de cuadrados mnimos, ya que es fcilmente aplicable con la Regresin de Excel
(y sus equivalentes):
Herramientas >Complementos > Anlisis de Datos > Regresin (vean en el TP anterior para Office 2007)
En el primer rango que pide se pica el rojo y se seleccionan los datos de helados Y; en el segundo rango
que pide se pica el rojo y se seleccionan los datos de/las variables independientes (siempre sin ttulos); como
rango de salida se le indica una sola celda algo ms abajo de los datos; Aceptar.
Imprime a continuacin el R y R2 para una variable; y para varias independientes el R2 "ajustado",
indicara cuanto desvo hay entre los datos y el ajuste.
En el (anova) anlisis de Varianza: el coeficiente F y al lado su valor crtico: si F es mayor el ajuste no ser
aleatorio, casual, segn Snedecor (F de Fisher).
Ms abajo muestra los coeficientes: la constante, u ordenada por el origen y los coeficientes de cada
variable independiente para armar ud. la ecuacin de ajuste en otro lado (y compararla con los datos reales;
adems de aplicarla a los datos estimados de lluvia, calor y turistas a fin de obtener el pronstico de helados
para el ao prximo).
Ah a la derecha figura el estadstico t, de Student (que para cada variable independiente calcula como
ese coeficiente sobre el error tpico). Cada estadstico t se compara con el valor de la tabla Student y si resulta
mayor que en tabla ello indicar que esa variable es importante en la proyeccin (el valor en tabla depende de
los grados de libertad: cantidad de datos menos variable menos uno)
Observando los coeficientes t de las variables se puede ver si conviene reemplazar alguna pobre por otra
nueva mejor. Finalmente, estos datos tambin son suficientes para opinar si las variables independientes son
representativas y no estn viciadas por colinealidad (indeseable relacin o proporcionalidad excesiva entre
variables); por ejemplo relacionando los coeficientes t y R2, segn ensayos y los enfoques alternativos
(mayor informacin en Microeconoma con Excel.pdf).
ANOVA:
En esta ESTIMACION DE FUNCIONES usamos Excel con el ejemplo de Micro con Excel para proyectar:
- con los 4 coeficientes armamos la ecuacin de correlacin mltiple (proyeccin)
- Vimos el % de correlacin/ determinacin para el caso mltiple
- vimos que eso no era por casualidad /aleatorio, segn el coeficiente F (de Fisher/Snedecor/Pearson)
mayor que su valor crtico al lado.
- vimos la significatividad aportada por cada variable segn el estadstico t de Student mayor que el valor
1,94 en su tabla para estos 6 grados de libertad
- vimos que no hay colinealidad excesiva entre las 3 variables independientes calor, lluvia, turistas, usados
para proyectar la variable dependiente "helados", guindonos por el anlisis de correlacin y los anlisis de
variancia anteriores que informo Excel (pag.62 a 67 del libro).
146
En los archivos se incluye una foto con lo relevante sobre el Anova: la cuestin de fondo ser hacer una
correlacin mltiple y calcular que no hay excesiva dispersin ni colinealidad entre las variables
independientes que usemos para pronosticar (que son independientes entre si...)
El Office trae este ejemplo para helados y hay en este sitio otros casos para viviendas; para discos de
freno de autos; etc. (recordando que este libro se comienza aprendiendo a obtener una ecuacin desde datos
puntuales, graficar, etc.).... Lgicamente todo muy modestamente, sin abrumar ni exigir memorizar nada, ya
que no tiene sentido memorizar frmulas sino solo los procesos, y saber dnde estn y haberlos usado al
menos alguna vez.
El punto principal que vemos es el ejercicio sobre proyectar la venta de helados (a pronosticar si nos
informara alguien sobre las estimaciones de lluvia, el calor y los mnibus con turistas a llegar el verano que
viene).
Es este verdaderamente un tema denso. Pero lo que se pretende es que tengan una idea, recurriendo a
los TP resueltos con Excel, comenzando con:
a) con un ejemplo abreviado, con datos inventados o tomadas de algn texto, incluyendo el ajustamiento
mediante Excel; el armado de la frmula del pronstico; la estimacin de los % de cada variable
independiente para el ao prximo (inventados); y el resultado de aplicarle la frmula de ajuste; junto con el
informe de la significatividad del trabajo o anova.
b) Otro trabajo profesional, sin datos inventados sino tomados del sitio web del Indec o de la Cepal, que
tienen 100 series de bienes y servicios con datos reales de 18 aos.
147
148
149
SERIES Y FUNCIONES EN LA EMPRESA CON EXCEL
El lenguaje cientfico puede ser a veces difcil e inadecuado. Puede ser imprescindible para generar
conocimientos, pero la excesiva abstraccin o un exceso de smbolos no imprescindibles resultan
inadecuados como mtodo de promover y ampliar el conocimiento cientfico.
No hay contradiccin: para el objetivo de ampliar la captacin y el uso de los mtodos cientficos en
microeconoma y estadstica aplicada en las empresas, los tratados tradicionales pueden ser inviables para la
generalidad de los tcnicos que necesitan aplicar estos mtodos en las oficinas de Investigacin o Ventas de
las empresas.
Algo similar ocurre con los estudiantes de microeconoma y de estadstica, quienes, todava carentes de
base emprica, no captan la aplicacin concreta de los mtodos y modelos abstractos.
Cuanto menos grandes sean las empresas importantes y en aquellas medianas o en las ms pequeas,
pueden llegar a carecer de oficinas especializadas en investigacin econmica y comercial. Sin embargo,
todas ellas efectan estudios de mercado y demanda y sobre otras formas diversas de toma de decisiones.
En todas se estima y estudia la demanda; pero la intensidad de estos estudios depende precisamente de
las dificultadas de interpretar el lenguaje cientfico.
Simultneamente, desde hace unas dcadas, no existen empresas en las que dejen de utilizarse PC y hoy
Excel de Microsoft, para mltiples aplicaciones administrativas. Esta hoja de clculo incluye numerosas
funciones economtricas, con cierta ayuda conceptual primaria, aunque insuficiente para aplicarlas por la
generalidad de los tcnicos y usuarios.
Haca falta un manual microeconmico con ejemplos en Excel para estas aplicaciones, resumiendo las
teoras cientficas en casos concretos y abreviados en pocos pasos.
Se consult en Internet y a las principales libreras o editoriales, as como a Microsoft y no fue posible
encontrar algn manual o CD con ejemplos Excel sobre estas cuestiones no contables (en ingls o
castellano). Debido a ello se procedi a editar este trabajo, que resume el conjunto de ejemplos explicados en
el curso de microeconoma I en la facultad.
En la empresa se adoptan continuamente decisiones, generalmente de tipo cuantitativo, que exceden las
posibilidades de clculo mental o manual inmediato y Excel es til e imprescindible.
Adems, la microeconoma estudia modelos de comportamiento terico para numerosas actividades en la
empresa y Excel facilita su implementacin prctica mediante un amplio paquete de funciones incorporadas:
decisiones sobre demanda, oferta, personal, produccin ptima, mximo beneficio / mnimo costo, evaluacin
de proyectos, control de la produccin, conducta competitiva en el mercado, etc.
150
En cuanto a la lgica de estudiar las series y estadstica en general se podra resumir su contenido en: a)
series simples, series de frecuencias, series cronolgicas b) nmeros ndice c) correlacin d) probabilidad y
distribuciones.
Existe entonces una gran interaccin entre el contenido de la microeconoma y el de la estadstica. Para
estudiar y pronosticar la demanda se utilizan mtodos estadsticos, como series simples, de frecuencia y
cronolgicas; tambin se utilizan encuestas, muestras y diversas distribuciones, as como correlaciones
simples o mltiples. Igualmente, en otros temas microeconmicos, como control y planificacin de la
produccin tambin son utilizadas stas y otras herramientas estadsticas.
Son usualmente conocidos los aportes de Excel para facilitar la gestin contable y la toma de decisiones en la
esfera financiera en las empresas. Pero Excel tambin brinda adems numerosas herramientas para el anlisis
microeconmico y para la estimacin de funciones vinculadas con los anlisis de la esfera, no monetaria sino,
real de la economa empresaria a los cuales se hace referencia inicialmente. Mediante ejemplos sencillos se
intentar aqu explicarlas.
El tema bsico ser estudiar la demanda (en la esfera real), porque es el punto principal en la economa
empresaria: conocer los deseos (gustos, demandas) de los compradores para luego adoptar la ingeniera y
procesos de produccin necesarios, as como los mtodos contables y financieros que permitan ajustar las
transacciones monetarias que implique esta esfera real optimizando.
En este trabajo sobre el aporte de Excel para estos anlisis de demanda y otros -de la comentada esfera
no monetaria- ser implementado utilizando un avance progresivo, avanzando desde una introduccin a los
temas econmicos continuada por casos vinculados de aplicaciones estadsticas.
ESTUDIAR LA DEMANDA
Dado que uno de los principales objetivos de la empresa es la optimizacin de su actividad para generar
ingresos y beneficios, se destaca como importante el tema de la estimacin del mercado particularmente la
demanda- y su estudio se efecta mediante mltiples enfoques.
Para su anlisis se identifica a la demanda con funciones y ecuaciones; y la matemtica aporta
numerosos procedimientos, que con Excel se pueden concretar fcilmente, sin necesidad de limitarse a
utilizar ejemplos con pocas variables al resolver sistemas de ecuaciones, y correlaciones simples o mltiples,
lineales o no.
Adems, la demanda es en realidad algn bien o servicio -unidades, kilos, metros cuadrados, etc. de algo
concreto- por lo cual, ms all de las funciones o ecuaciones tericas existen otros procedimientos de estudio
alternativos y/o complementarios, que tambin se ven simplificados por el aporte de Excel: programacin
lineal, juegos, simulaciones, incertidumbre.
Estas aplicaciones estn disponibles en Excel en :
a) Herramientas > Complementos > Anlisis (y/o Solver), as como en
b) el listado de funciones al cual se accede picando sobre el icono de la barra superior, que abre el
siguiente cuadro
:
151
Excel permite escribir cualquier frmula y representarla con pocos pasos. En el siguiente ejemplo se
plantea una ecuacin y se calculan sus valores y el grfico (igualmente con cualquier otra ecuacin ms
compleja).
152
En A3:A11 se escriben los valores de X ; la ecuacin Y = 3 (X 2) se escribe en B3, copindola hasta B11.
Se grafica pintando el rango A3:B11 y pulsando el icono de Grfico (o Insertar / grafico en Office 2010);
se elige Dispersin; finalmente pide ttulo, nombre para los ejes y lugar para guardarlo.
Por razones didcticas o conceptuales es usual utilizar funciones para explicar demandas, costos,
producciones, etc. Con Excel resulta fcil escribir, obtener los valores y graficar funciones de demanda u
otras.
Para una demanda lineal obsrvese que el precio se escribi a la derecha, en B2:B10. La frmula
explcita X = 49 0,8P se escribi a la izquierda, en A2, copindola hasta A10.
Para graficar se pint todo el rango A2:B10; > icono de grficos > Dispersin > Ttulo > Ttulo de ejes>
Imprimir en la misma hoja > Aceptar.
FUNCIN DE DEMANDA TERICA (HIPERBLICA)
En este caso, la funcin en la forma implcita P = 12 / X2 se escribe a la derecha, en B2 y se la copia hasta
B10; los valores de X se anotan en A2:A10.
153
Se pinta el rango A2:B10; icono de grficos > Dispersin > Ttulo > Titulo de ejes > Lugar de impresin
>Aceptar.
ESTUDIOS DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS y
TIPOS DE BIENES
Vanse ms adelante los casos prcticos de obtencin y de pronstico de la demanda, a travs de los
ejemplos Excel de correlacin lineal simple preciocantidad.
Tambin con el ejemplo de correlacin mltiple con varias variables independientes y otros mtodos.
Los mtodos son aplicables segn se trate de bienes de consumo perecedero; bienes durables (que se
conforman con demanda de reposicin y demanda nueva, diferentes); insumos y bienes de capital (demandas
derivadas, proyectadas tambin con simulaciones de coyuntura, etc.), casos analizables preferentemente bajo
contexto cierto.
Servicios reales, servicios financieros, nuevos productos (con muestreos; promocionales, etc), son
analizables preferentemente bajo contexto aleatorio.
Se pinta el rango A4:C7; icono de grficos > Dispersin > ttulos > etc.
154
Se escriben las cantidades y las funciones implcitas en el orden del cuadro (segn ilustra D5).
Se pinta el rango A5:D10 > Icono de grficos > Dispersin > ttulos, etc. (si se lo desea, picando en una
lnea aparece la ventana Formato Lnea de Tendencia > Opciones > Presentar Ecuacin en el Grfico >...
permite incluir la ecuacin en el grfico.)
Si se presentara la oferta en la forma explcita el efecto de este impuesto de $2 por unidad sera X = 200
(p - 2), expresin equivalente a la que aparece en la columna D al despejar p.
155
DEMANDA, INGRESO TOTAL Y MARGINAL
El anlisis terico puede suponer a veces que el costo sea nulo y el objetivo empresario sera as
transitoriamente maximizar ingresos totales (primer derivada nula y segunda negativa).
En este caso, igualando a cero el ingreso marginal surge la cantidad X = 2,2 y los dems valores para
ingresos totales y medios o demanda (la segunda derivada del IT sera -100, negativa).
Se nota que la pendiente del ingreso marginal (-100) es siempre el doble que la de la demanda (-50), por
el 2 que multiplica al derivar el cuadrado en el ingreso total.
Ms detalladamente aparecern estos valores si se anotan las funciones segn ilustra la celda B6, pero
con un rango para X en decimales tan amplio como lo se desee:
156
157
esta detallada en el propio utilitario de Microsoft, que las facilita con solo ir registrando como se hara alguna
tarea paso a paso manualmente).
A lo largo de este libro de van presentando progresivamente numerosas aplicaciones y funciones de Excel
aplicables a diversas modelaciones, como las simulaciones de Montecarlo, cadenas de Markov, y otras
diversas que tambin apuntan a la construccin de modelos de simulacin estticos y dinmicos (como el
modelo de la Cerveza del MIT, que en estos cursos se detalla hacia el final, debido a que su estructura implica
el conocimientos de muchos principios microeconmicos que constituyen el programa.
ITERACIONES EXCEL
Excel tiene incorporada la funcin iterar (repetir clculos) que puede ser activada tildando en las opciones
iniciales. Pero tambin se pueden construir fcilmente iteraciones utilizando dos celdas (como se hace en el
prximo caso en Excel sobre la funcin logstica de Lorenz).
Se puede probar con un ejemplo fcil: anote un nmero en D1; en D2 escriba +E2; en E2 escriba una
frmula, por ejemplo, =raz(D1). Pinte y copie las celdas D2 y E2 hacia abajo; ver la iteracin de la raz
cuadrada del nmero puesto en D1 (elija la cantidad de copias o iteraciones necesarias; tambin los
decimales, con formato de celda / nmero /decimales).
Si en otro anlisis se debiera rellenar una serie sucesiva se pueden anotar en dos celdas dos valores
sucesivos con algn intervalo; pintarlos y arrastrar hacia abajo el borde inferior de esa cuadrcula pintada.
Excel completar repitiendo el intervalo en el perodo elegido como sucesivo (tal como en el modelo de la
Telaraa, columnas M hasta P).
Entre otras, estas posibilidades para iterar y para rellenar facilitan algunos anlisis dinmicos en Excel.
Excel incluye muchas funciones y aplicaciones intuitivas que aplicamos aqu al anlisis econmico sin
programar. En dinmica presentamos algunos ejemplos en este captulo como el modelo de la telaraa; o las
cadenas de Markov; y la herramienta Solver de Excel.
En computacin estas posibilidades para el anlisis dinmico son mltiples mediante programacin; y en
Excel se facilitan con la creacin de macros.
158
Hay una forma intuitiva de disear programas y utilizarlos, creando macros con Excel: se efecta la rutina
de algn anlisis o modelo econmico y se instruye a Excel para que simultneamente grabe una macro con
esa rutina. Luego se la podr ejecutar indefinidamente a voluntad.
En este ejemplo simplificado se le pide a Excel que multiplique por dos la celda izquierda; la macro repite
esa rutina indefinidamente para todos los valores de la columna.
Para crearla: Herramientas / Macro / Grabar nueva macro.
Para ejecutarla: desde B2, Herramientas / Macro / Macros / Ejecutar; o bien con Cntrl + A (en este caso se
le asign esa letra). En Office 2007 recurra a F1 para esta equivalencia.
NEWTON RAPHSON
Es un mtodo de resolucin de ecuaciones mediante iteracin para aproximaciones sucesivas, en el cual
a cada trmino se le resta el anterior menos la funcin dividida su derivada:
Xn+1 = Xn - Fx / Fx
Si la funcin tiende a un valor finito es fcil encontrarlo anotando los trminos de esa funcin en una hoja
de clculo y copindolos, tal como se indic en iteracin.
159
NOTA: el juego o modelo dinmico de la Cerveza , del MIT, se explica al final del curso (o ver en
MCE).
160
161
CAPITULO 4
CONTEXTO CIERTO
Se analizarn las variaciones en series individuales y la correlacin (simple y mltiple) entre ellas.
En las series individuales se estudian las series simples y las de frecuencias, para determinar sus
principales medidas de posicin y de dispersin (y los momentos absolutos y centrados).
Adems, en las series cronolgicas interesa encontrar una funcin de tendencia, luego de depurarlas de
componentes estacionales, cclicos y aleatorios.
ANLISIS DE VARIABLES INDIVIDUALES SERIES SIMPLES
Para el anlisis de las series simples y de frecuencia se utilizar aqu como ejemplo hipottico, un
supuesto estudio de mercado de fletes. Para esto se efecta un anlisis estadstico de las operaciones
comerciales de importacin argentina de soda custica, durante los doce ltimos meses previos a abril 2003,
analizando el mercado de transporte por camin para la firma Transportes Rutazul S. A.
Esta empresa necesita evaluar la logstica para atender el trfico de sus clientes entre el puerto de Buenos
Aires y las empresas importadoras de soda custica, ubicadas en el rea metropolitana e interior de la
provincia de Buenos Aires.
La flota camionera a utilizar (cantidad de unidades chicas, medianas y/o grandes) dependera del nivel de
los despachos involucrados, as como de la fluidez del movimiento y diversidad en magnitud de cada uno de
estos envos.
Los datos fueron obtenidos en el INDEC hasta diciembre 2002 y en la Direccin Nacional de Aduanas
para el lapso enero/marzo 2003, correspondiendo a la estadstica del volumen de importacin por la posicin
2815.11.00 (soda custica) del nomenclador de comercio exterior.
Se estudian las medidas de posicin y las de dispersin, considerando los datos como series simples.
A continuacin tambin se analizan esos mismos datos conformando series de frecuencias al separarlos
en tramos segn el peso a transportar, incluyendo las medidas de posicin y de dispersin as como los
momentos absolutos y momentos centrados hasta cuarto orden.
Paralelamente se utilizan diversas funciones prediseadas de Excel confirmando las mediciones
estadsticas; y se grafican cuadros que facilitan la toma de decisiones para la empresa de transportes.
Los datos figuran en el siguiente cuadro (al cual se le han ocultado las filas 5 hasta 98 para simplificar esta
presentacin): nombre del importador y kilos importados en cada despacho en las columnas A y B.
162
MEDIA ARMNICA: es la recproca de la media aritmtica de los recprocos: aqu 3 / (1/2 + 1/4 +1/8) =
3,43. Esta medida podra ser til para comparar las medias de esta muestra con, por ejemplo, otras de aos
anteriores. Excel la calcula mediante la funcin prediseada que muestra la solapa.
163
La media aritmtica es una medida afectada por el valor de sus datos extremos y tambin se utilizan otros
promedios, como la media geomtrica y la media armnica, siendo sus RELACIN es:
media armnica < media geomtrica < media aritmtica
En los casos de datos que se agrupan segn una curva de frecuencia normal unimodal se cumple:
media moda = 3(media mediana)
Al escribir lo que aparece en B5 y anotar o pintar el rango de datos calcular la media, la moda, e
igualmente para otras funciones: =percentil(valores;percentil) etc.
RELACIN ENTRE MEDIAS: La media geomtrica de una serie de nmeros positivos es menor o igual
que su media aritmtica, pero es mayor o igual que su media armnica.
MEDIANA: En una serie ordenada de mayor a menor la mediana es el valor intermedio, el central (o la
mitad de los dos centrales si la serie fuera par). Si por ejemplo, en otro caso fuera bueno que la serie variara
uniformemente, la mediana indicara si coincide con el valor intermedio; aunque aqu tiene poco significado.
164
En este ejemplo hay varios valores centrales as como la mediana con 25000 kilos. Adems Excel
confirma esta observacin con la funcin prediseada =mediana(B5:B102).
MODA(O): Es el valor con mayor frecuencia: en este caso 25000 aparece 23 veces, mientras que el
siguiente en frecuencia es 10000, que solo aparece 20 veces. Excel confirma esta observacin con su funcin
prediseada =moda(B3:B102).
165
DESVIO ESTNDAR
En una poblacin es la raz cuadrada de la varianza / n, o sea, la raz de (D105 /n).
Excel utiliza la funcin prediseada =desvestp(B3:B102) que omite los valores lgicos y el texto. Los
incluye con =desvestpa(B3:B102).
Para una muestra Excel utiliza =desvest(B3:B102), que omite los valores lgicos y el texto. Para
considerar estos ltimos utiliza =desvesta(B3:B102), que asigna 0 a los valores lgicos y texto Falso y asigna
1 a stos cuando tienen valor Verdadero.
En este ejemplo se observ que siendo la media aritmtica 40986,9 hay el gran desvo por 40119. Esto
orientara a pensar que, al ser un estudio es para una empresa de transporte de soda custica desde el
Puerto hasta los depsitos en establecimientos, se debera prever camiones muy chicos y simultneamente
otros muy grandes, a fin de optimizar su logstica, ya que hay gran desvo en el tamao de los despachos. Si
hubiera sido pequeo correspondera prever camiones uniformes, para el tamao que indicara el modo(a), ya
que todos los despachos seran parecidos en tamao.
166
La desviacin estndar o tpica s (kilos o unidades), cuyo clculo es parecido en una poblacin y en
una muestra (con en vez de s). Se utiliza la raz y el cuadrado: varianza s2 ( 2 en muestras), tambin en
kilos o unidades.
El coeficiente de variacin expresa esto en %. La desviacin media es = 4/5 de la desviacin tpica. El
rango semicuartlico es = 2/3 de la desviacin tpica.
La media y desviacin tpica de esta poblacin se calculan con Excel segn se lee en este cuadro:
167
SERIES DE FRECUENCIAS
El anlisis mediante series de frecuencias confirmar las observaciones con series simples. Se estudian
las medidas de posicin y de dispersin; tambin se efecta un anlisis mediante momentos absolutos y
centrados.
Ordenando la serie en forma creciente de kilos se pueden seleccionar intervalos de diversa amplitud, por
ejemplo aqu de 11.440 kilos, para registrar en cada uno de estos deciles la cantidad de despachos, como
frecuencia absoluta en (A) y en (B) la cantidad acumulada de stos sumndolos.
Ambas frecuencias pueden ser graficadas, en forma de barras unas (histograma o funcin de frecuencias)
y en forma de curva continua o discreta pero creciente las otras (polgono de frecuencias acumuladas o
funcin de distribucin).
MEDIA ARITMTICA: El siguiente cuadro muestra como calcular la media efectuando las operaciones con
una hoja de clculo.
168
MEDIA GEOMTRICA: Igualmente, Excel muestra en la solapa el clculo correspondiente, no obstante que
en el ejemplo actual esta medida no sea significativa:
MEDIA ARMNICA:
169
MEDIANA:
MODA(O):
170
DECILES: Cada uno de los 10 intervalos en que divido la serie, segn se indica:
PERCENTILES: Cada uno de los 100 intervalos en que divido la serie, segn el siguiente ejemplo:
171
MEDIDAS DE DISPERSIN
ASIMETRA Y CURTOSIS
Ms adelante, al tratar funciones, se agregarn otras medidas de dispersin, como la asimetra (para
indicar si una curva es o no simtrica respecto a un eje central) y la curtosis (para indicar la forma de una
curva real ms o menos achatada frente a una curva normal u otra funcin terica).
MOMENTO 0:
MOMENTO 1:
172
MOMENTO 2:
MOMENTO 3:
MOMENTO 4:
173
MOMENTO 1
MOMENTO 2
MOMENTO 3
174
MOMENTO 4
DESVO CUARTLICO
175
VARIANZA MEDIANTE MOMENTOS
CONCLUSIN
Es usual incluir alguna conclusin tras un anlisis de las series. En este caso se podra que los valores de
media y varianza tambin muestran con series de frecuencias la elevada dispersin del tamao de los
embarques o despachos de soda custica a transportar.
El estudio de cuantiles -cuartiles, deciles y percentiles- confirma la distribucin atomizada en los primeros
cuantiles, y gran concentracin en los ltimos.
Mediante el anlisis de los momentos tambin se confirm la gran varianza de los despachos. La atomizacin
simultnea a una gran concentracin de despachos en usuarios masivos se confirma tambin mediante la gran
asimetra que indica el momento central tres M3.
Asimismo, el momento centrado cuatro M4 muestra la elevada curtosis, indicando que la distribucin
leptocrtica de estos despachos responde a una ley que difiere profundamente de una distribucin
campanular normal tipo de Gauss, orientando hacia la decisin de prever simultneamente un parque de
unidades de transporte de tamao reducido adicional a otras grandes para el trfico masivo.
176
Dada una serie y (t), con t variando en perodos mensuales de N aos se escriben los valores
encolumnados y se forman promedios mviles de doce meses. Luego:
Se divide cada valor original por el promedio mvil correspondiente.
Se forman los promedios de los meses. No existen variaciones cclicas o aleatorias ya que stos se
compensan.
Se expresan los valores obtenidos en porcentajes del promedio de los doce meses.
Se representan los valores grficamente de E(t) resultando la curva que expresa la variacin estacional.
177
Es conveniente trabajar con una cantidad par de aos. Una vez obtenida la cantidad de aos se repite la
operacin corriendo los sumandos y se vuelve a atribuir cada valor al valor del centro.
Finalmente se obtienen los coeficientes de estacionalidad de cada bimestre: I=1.004; II=0,959; III=1.003;
IV=0,991; V=1,102; etc.
Tiene como propiedad que no existen variaciones estacionales y adems que no altera los valores extremos,
ya que suaviza lo central.
CICLOS
Mtodo de los nueve puntos: Tiene por objeto aislar la componente cclica de una serie de tiempo con
datos mensuales cuando se trata en ciclos cortos de 3 4 aos.
Los valores de la serie original se deflactan de la componente estacional por el mtodo de los promedios
mviles en doce meses.
Los datos sin componente estacional se dibujan tratando de establecer en el dibujo las ondas cclicas,
para lo cual se sealan los puntos mnimos y mximos relativos destacados, segn se van encontrando al
recorrer la serie. Las ondas se delimitan tomando valores mnimos consecutivos. Se asimila a una funcin
sinusoidal.
En cada onda se expresan los valores mensuales en porcentaje del promedio correspondiente a los
valores de toda la onda.
Cada onda se divide en nueve partes.
En cada onda se promedian los valores correspondientes a cada una de las nueve partes resultando
nueve los resultados representativos.
Se promedian los valores correspondientes a cada onda de los valores de x y de y.
Las ondas del ciclo promedio se dibujan conjuntamente con las originales para poder comparar los datos
reales con los del ciclo promedio
Se lo utiliza para perodos de 40 meses.
Cada onda est compuesta por las siguientes partes:
178
1. son los tres meses centrados en el primer mnimo de la onda
5. son los tres meses centrados en el mximo de la onda.
9. son los tres meses centrados en el valle de la onda
2,3,4. son sucesivos tercios del perodo de expansin comprendidos entre 1 y 5.
6,7,8. son sucesivos tercios del perodo de contraccin entre 5 y 9.
179
N t y(t) t y(t)
N t 2
t y(t) t y(t) t
N t 2
Si se tomaran valores centrados la sumatoria de t sera igual a cero. Entonces a y b quedara como:
a
t y(t)
t2
As, Y = at + b =
b
t y(t)
t +
t2
y(t)
N
y(t)
N
Al estudiar las series de frecuencias interesa especialmente conocer su media y su dispersin, las cuales
son calculables mediante momentos obsoletos, con el mtodo largo o el mtodo corto o abreviado, centrando
las series para facilitar el clculo y trabajar solo con valores enteros y sus potencias, lo cual es especialmente
til cuando hay ms de 100 datos.
COVARIANZA
La covarianza es el momento mixto centrado de primer orden. Es la sumatoria del producto de las x
menos su media multiplicado las y menos su media; es decir que es el producto de los desvos multiplicados
de las dos series.
(x - mx) (y-my) = xy
DOS RECTAS DE REGRESION
Se obtienen utilizando el mtodo de los mnimos cuadrados:
180
con
t y(t)
t2
y(t)
N
COEFICIENTE DE CORRELACIN
El cociente entre la variacin explicada a la variacin total se llama coeficiente de DETERMINACIN. Si la
variacin explicada es igual a cero, es decir, la variacin total es toda no explicada, este cociente es cero. Si la
variacin no explicada es cero, es decir, la variacin total es toda explicada, el cociente es uno.
En los dems casos el cociente se encuentra entre cero y uno; r 2 es siempre no negativa y se calcula
como:
r2
variacin explicada
variacin no explicada
y-y
Su raz cuadrada, el coeficiente de correlacin r vara entre 1 y 1, con signos + o - que se utilizan para la
correlacin lineal positiva y la correlacin lineal negativa respectivamente. Ntese que r es una cantidad sin
dimensiones, es decir no depende de las unidades empleadas.
Si se supone una relacin lineal entre dos variables, el coeficiente de correlacin es:
x
r
x
x y
1/ 2
181
Tericamente se estudia este cociente puntualmente (una cantidad y un precio), pero la toma de
decisiones empresarias se basa en promedios calculados durante algn lapso razonable.
Excel aporta aqu su ayuda: la elasticidad media se calcula estadsticamente como el producto de la
pendiente de la lnea de ajuste multiplicada por el cociente suma de precios/suma de cantidades: E media = b
P/Q.
La pendiente del ajuste es el coeficiente angular b de la lnea de correlacin precio-cantidad durante el
perodo: 1,008 en el grfico siguiente; o segn el coeficiente b emitido por Excel al hacer el ajuste o
correlacin PyQ (en realidad, observando la frmula de elasticidad dQ/dP(P/Q) y este producto dP/dQ(P/Q) va
a ser necesario aplicar la inversa de uno de esos dos factores en este)
) sera
"=pendiente(rango datos)",
"=interseccion.eje(...)",
"=coeficiente.R2(...)"
para obtener los coeficientes de la lnea de ajuste o correlacin, que incluyen el coeficiente angular -1.008
que interesa para calcular la elasticidad media: -(-1.008 (36/35,9))=+1.01 (los rangos estn indicados en la
imagen sobre demanda de Y)
182
En casos de correlacin sin trmino independiente por el origen- pudieran presentarse imprecisiones,
por la resta del trmino de correccin, en el clculo de la determinacin R2.
CORRELACIN - EN MUESTRAS
Cuando se estudie la correlacin en una muestra con estos mismas funciones Excel es necesario
comprobar su representatividad estadstica mediante la prueba "t". Vanse los ejemplos posteriores.
Ya que los mismos instrumentos pueden ser utilizables bajo distintos contextos, en el enfoque progresivo
de esta exposicin se intenta explicar cada herramienta relevante presentndola conforme coincida con el
ejemplo y cuadro especficos segn el avance conceptual.
EVALUACIN DE EXMENES
Supnganse la siguiente cantidad de aciertos en una evaluacin, clasificados en funcin del grado de
instruccin de cada consultado:
4
grado
1
3
4
5
1
4
-
6 grado
5
7
6
3
9
7
4
2
3
secundario
8
6
9
5
7
4
4
-
Secundario
Completo
9
11
8
7
7
-
183
N=
T=
X=
2
X=
2
T /n=
6
18
3
68
8
43
5.38
269
7
43
6.14
287
5
42
8.4
364
n=26
T=146
X2/n=1462/26=819.85
2
X =988
54
213.13
267.14
352.80
T /n =902.07
184
ANLISIS DE VARIANZA Y COVARIANZA:
Sumatoria de cuadrados X2 - X2/n (desvo medias) = 988 819.85 = 168.15.
Suma de cuadrados intragrupos X2 - T2/n = 988 902.07 = 85.93. Suma de cuadrados intergrupos
2
T /n - X2 = 902.07 819.85 = = 82.22.
Resumen:
Suma
Cuadrados
Intergrupos: 82.22
Intragrupos: 85.93
Grados
libertad
3
22
Variancia
................
F Snedecor
....................
82.22/3
85.93/22
=27.41 27.41
=3.91 3.91
185
REGRESIN MLTIPLE
ESTIMACIN DE DEMANDA POR CORRELACIN MLTIPLE - PRONSTICOS:
La demanda de un bien suele tener como condicionantes a los gustos, cambios en el ingreso disponible,
en el precio o en los precios de otros bienes complementarios o sustitutos.
Cuando ya existen pronsticos sobre esas u otras variables independientes (calor; lluvia, turistas) es usual
utilizarlos para estimar la demanda del bien en estudio (variable dependiente, venta de helados) efectuando
una correlacin lineal mltiple entre aquellas y la demanda que se desea estimar (vase ms adelante con
Estimacin Lineal)
DISCOS DE FRENO PARA AUTOS
Igualmente con la demanda de discos de freno (Y) para autos, cuya demanda podra depender de la
produccin (y reparacin) de autos, el nivel de los salarios y el del PBI (las X).
Una vez anotados los datos histricos en B8:E16 Excel calcula la correlacin con
Herramientas >Complementos > Anlisis de datos >Regresin
Pide el rango para la variable Y; luego el rango para las otras variables; tambin pide una celda conde
comenzar a emitir los resultados hacia abajo.
En este ejemplo se le indic A25 y los coeficientes del ajuste figuran en B39:B42.
Esos coeficientes multiplican cada variable independiente (pronsticos conocidos) segn la frmula de la
celda B18 (que tambin se indica en F17).
186
187
ANLISIS DE VARIANZA
Hay suficiente correlacin entre las variables?
suficientemente explicativas o influyentes?
Sern
Excel calcula el estadstico F (104,5) y tambin su valor crtico. En este ejemplo el estadstico es mayor
que su valor crtico, lo cual asegura que el resultado 97% implica una varianza intergrupos e intragrupos
parcialmente aceptable y que el ajuste no es aleatorio o manifieste coalineacin.
Por otra parte, la tabla de distribucin t Student para 6 grados de libertad y 95% de aproximacin (5% error)
muestra el coeficiente 1,94, que es menor que el valor indicado por Excel para la variable independiente X1
(3,099), asegurando que esta variable es significativa en la formacin de la demanda de discos de freno de este
ejemplo.
ANLISIS DE REGRESIN
Se utiliza el anlisis de regresin y de varianza-covarianza para elegir con Excel cuales de las variables
independientes son ms adecuadas y mejoraran la precisin del ajuste entre la ecuacin y los datos
empricos.
Se busca evitar posibles errores por la existencia de eventuales vinculaciones entre algunas de las
variables independientes entre s (colinealidad).
Conviene comenzar seleccionando las regresiones entre las variables que se sabe estn ms vinculadas
e ir introduciendo otras que mejoren la regresin mltiple.
188
Comparando con el valor de la tabla de F por azar se observa si el F obtenido en el ANOVA es mayor, lo
que indicara que hay una diferencia entre grupos que es adecuadamente significativa.
La tabla de la distribucin F valora segn los grados de libertad horizontal (numerador) y los grados d e
libertad vertical (denominador) para distintos % de significacin; esto ya lo indican los coeficientes que calcula
Excel simplificando as el anlisis de varianza y covarianza.
Los estadsticos T DE STUDENT calculados por Excel demuestran el TEST DE HIPOTESIS: comparando
este ejemplo con la tabla de distribucin Student para 95% de confianza se observa la significatividad del
coeficiente de cada variable, conforme su t sea mayor que el valor de tabla, tal como se explic en este
ejemplo para el 3,099 de la variable X1, aunque para otras variables es menor, indicando dificultades.
189
MULTICOLINEALIDAD - FIV
En resumen, hemos visto varios indicadores para determinar la existencia de un alto grado perturbador de
correlacin entre las variables independientes. En los textos es usual la referencia a:
- El mtodo de la relacin entre t y R2 , que consiste en observar las razones t y si no fueran
significativas -y adems el R2 es alto (mayor a 0,8)- indicaran multicolinealidad molesta.
- El mtodo de la prueba F: haciendo regresiones de cada variable con las dems y observando si la
relacin entre F y R2 es mayor que en la tabla indicara multicolinealidad.
FIV
EL factor de inflacin de la varianza (FIV) y la tolerancia T tambin permiten detectar la colinealidad
indeseable.
FIV j
S x j (n 1) SEb2
1
FIV
FIV j
1
1 R 2j
190
191
ESTIMACIN LINEAL (MLTIPLE) - VENTA DE HELADOS
Excel incluye la funcin "estimacion.lineal" que tambin permite ajustar una serie dependiente de una o
varias variables independientes. Ejemplo, pronosticar la venta de helados, dependiendo de las estimaciones
de temperatura, cantidad de lluvia y arribo de mnibus con turistas para el prximo perodo.
Se trata de encolumnar los datos histricos sobre ventas de helados y a su derecha las tres variables
independientes. Luego pintar en otro lugar cuatro celdas para imprimir cada coeficiente ms la constante y
escribir "estimacion.lineal (rango helados; rango variables independientes)" y Ctrl+SIAT+Entre.
Con los cuatro coeficientes se controla o compara la aproximacin del ajuste, armando la ecuacin con F4
para los coeficientes y copindola incluso hasta el rango de pronstico F2:F14. En la ayuda F1 incluye Excel
las caractersticas de este ajuste en detalle, parecidas a la regresin mltiple anterior.
192
MULTICOLINEALIDAD MATRIZ DE CORRELACION CON EXCEL
Otra forma ms fcil de observar la presencia de excesiva colinealidad entre las variables independientes
es construir su matriz de correlacin, preparando manualmente el cuadro con las variables independientes
como filas y columnas: se completa la diagonal con 1 y en cada celda de la mitad inferior se calcula la
correlacin utilizando Insertar Funcin (
):
El cursor est ubicado para calcular la correlacin entre las variables Y y X1, seleccionando entre las
funciones: Estadsticas /Coef.de.Correl.
193
Al aceptar presenta el cuadro para elegir las columnas con los datos de X1 y X2 pulsando en el icono de
Matriz1 y Matriz2 respectivamente.
En este ejemplo improvisado se observa una gran colinealidad (alta correlacin positiva y negativa), por
ejemplo del 93% entre las variables X1 y X3, etc. Finalmente, ser la experiencia de cada profesional sobre la
naturaleza de las series de su propio sector la que indicar si corresponde o no asignarle importancia a este
tema de eventual excesiva colinealidad
Para otros casos ms extensos es posible implementar esta rutina manual mediante una macro de Excel;
o bien simplemente utilizando las aplicaciones para copiar y referencia absoluta (F4). Por otra parte, tambin
es posible obtener esta matriz de correlacin con EVIEWS y con otros de los utilitarios aqu presentados.
194
MATRIZ DE COVARIANCIA
Las medidas de variancia y covariancia, se tratan de una simple transformacin de la dispersin entre los
datos y su promedio (o su lnea de tendencia en el caso intraserial); y covarianza mide lo mismo pero entre
dos series (interserial).
Con Excel se puede construir fcilmente la matriz de covariancia, que adems de orientar sobre la bondad
de un ajuste tambin es otra forma de observar la presencia de excesiva colinealidad entre variables
independientes.
MATRIZ DE COVARIANCIA CON EXCEL:
Se trata de hacer un cuadro con las variables, aqu del ejemplo Helados, como filas y como columnas:
Al ubicar el cursor en una celda vaca de la diagonal principal hacia abajo es posible ir al Frmulas y
pulsar en el icono de funciones
para insertar la funcin covarianza (Covariance.P), que se elige entre las
de tipo Estadsticas al abrirse el cuadro:
195
Al elegir se abrir otra ventana que en Matriz1 y Matriz2 permite seleccionar las series a correlacionar:
cada una respecto de s mismo y tambin con respecto a las dems, en esta matriz simtrica que aqu
cubrimos en su parte inferior.
No sera frecuente la correlacin mltiple con cientos o miles de variables independientes, por lo que
completar la matriz de covarianza no es demasiado trabajoso; su puede recurrir a las aplicaciones de copiar y
referencia absoluta (F4) para abreviar la tarea; tambin se pueden utilizar las otras aplicaciones ilustradas
ms adelante.
El resultado de esta tarea indica la variancia y covariancia de cada serie respecto a si misma y a las
dems.
Si la covariancia interserial (entre dos series Y y X) es mayor que la intraserie (adentro de la variable Y
dependiente) alejara la presuncin de tener variables independientes que sean colineales (no seran stas
simples mltiplos entre s, que obligaran a cambiar por otra realmente independiente).
196
En economa los clculos economtricos (estimar funciones mltiples) y los de investigacin operativa
(equilibrio multiproducto) son ms simples que en medicina o en mecnica etc. y estn al alcance de un curso
general de microeconoma (empresaria), que constituyen todo el contenido incluido en la currcula de un
contador, licenciado o ingeniero industrial.
En medicina un 3% de error es inviable porque se arriesgan vidas humanas, pero en economa este
porcentaje es generalmente aceptable y ello reduce la necesidad a utilizar solo pocos entre la enorme
variedad de anlisis alternativos existentes, simplificndolos para el caso de las correlaciones mltiples a la
medicin del R2 ajustado, el test F y los t, o a la observacin de excesiva colinealidad mediante la matriz
de correlacin.
Igualmente en la investigacin operativa, tal como simplificaban los clsicos al limitarse a problemas con
dos variables positivas del primer cuadrante, para indicar que no se consideran funciones que se desarrollan
en los otros cuadrantes (por no tener sentido, en principio, producciones o consumos negativos). Adems, los
tipos de funciones as como los sistemas de ecuaciones o restricciones se implementan necesaria y
efectivamente con programacin lineal Solver de Excel o con Matrices de Excel (o de otros utilitarios aqu
presentados). Esto conduce a que la consistencias axiomtica de los sistemas se simplifique y reduzca a los
trminos prcticos del lgebra de matrices para los sistemas finitos empresarios y para la matriz insumoproducto, comentados en este captulo ms adelante y en el captulo 8 con el equilibrio multiproducto.
Si se deseara contrastar el ajuste hecho con Excel mediante otros utilitarios se podran utilizar SPSS,
STATA o Eviews.
En este caso, con SPSS 18, se introdujeron los datos de las cuatro variables del ejemplo helados en la
ventana principal y en la solapa de Edicin se puls en Analizar /Regresin / Lineales.
197
Luego se seleccion en Estadsticos y en su cuadro se tild Estimacin / Ajuste del Modelo y/ Diagnstico
de Colinealidad.
Luego de pulsar Continuar / Aceptar aparecern los resultados a continuacin de los anteriores solicitados
para la regresin.
El ndice de condicin (IC) dado por SPSS 18 permite interpretar los resultados. Si el IC est entre 10 y
30 la multicolinealidad ser entre moderada y fuerte. Si el IC excede 30 la multicolinealidad ser severa.
En este caso se observa la dimensin 4 (la fila 4) y considerando la proporcin de las descomposiciones
de las varianzas muy elevadas (cercano a 1) indica que existe multicolinealidad indeseable en esa variable
independiente (alguna siempre existir, dado que todas las variables independientes estn de alguna manera
vinculadas con la variable dependiente). Se podra eliminarla, reemplazndola por otra que muestre menor
FIV (factor inflacin varianza).
.
198
Para copiar los datos desde la hoja Excel es necesario pintarlos todos (incluso ttulos si se pulsa la celda
continua a A1) y copiarlos al portapapeles.
Luego se pulsa en Eviews Quick / Empty Group (Edit Series) y se abre una ventana para pegar los
datos.
Para pegarlos debe antes pulsarle Shift + (flecha de direccin) para que se copien incluyendo las
leyendas de campos que vienen de la hoja Excel.
En el cuadro principal de resultados aparecer una lista con los nombres de los campos copiados, a
efectos de pintar con Cntrl aquellos que se desea correlacionar (por ejemplo, CI, salaini, salario).
Luego se obtiene la matriz de correlacin mediante Quick / Group-Statistics / Correlations / OK.
199
En la primer columna muestra que el CI no est muy relacionado con el salario 0,2491% ni con el salario
inicial 0,4336. En la segunda muestra que el salario actual est 88% relacionado con el salario inicial.
Finalmente, con View / Covariance Analysis / se tilda Correlacin y tambin Probatility (t)
Surgiendo la matriz para el anlisis de la covarianza entre variables, que en este caso estara diciendo en
cada primer rengln que por ejemplo el CI no estara muy relacionado con el salario inicial ni el salario actual;
y segn cada segundo rengln muestra que el salario inicial est muy relacionado con el salario actual y ste
con el inicial.
200
y
654
524
684
818
810
840
1070
1078
1022
1041
1061
x1
139
262
342
409
405
420
450
460
450
450
450
x2
100,0
94,5
93,2
93,8
98
92,4
93,1
93,4
94,1
100
94,1
x3
181
227
253
270
272
280
300
315
325
335
345
Luego abrir Stata y pulsar en el botn Edit para pegarlos con Paste (icono tildado Data Editor de la
segunda lnea).
201
Los datos aparecern cargados en Stata, mostrando los nombres de las variables en el cuadro inferior
izquierdo y las series en inferior derecho.
202
A continuacin se escriben la sentencia de ingreso de instrucciones para que Stata guarde este archivo
con el nombre helados:
log using helados
(automticamente se abre el cuadro Comand para ello). Tambin aparecer luego en el cuadro superior
izquierdo y en el derecho con su extensin; no se pueden repetir nombres de archivo.
Ahora es posible solicitar a Stata diversos informes estadsticos sobre los datos guardados en el archivo
helados.smc1, que luego aparecern en la ventana o cuadro Results.
Nos interesa en este ejemplo simplificado pedirle un informe preliminar con
summarize
203
y mostrar los valores bsicos de las variables.
Luego escribimos para que Stata estime los parmetros de un modelo de correlacin mltiple mediante:
regress y x1 x2 x3
Al ejecutar aparecen los coeficientes para armar un ajuste del tipo
Y = a +bX1+cX2 +dX3 en la ventana de resultados (en este caso mostr a= -364.53, b= 0.999,
c=3.322, d=2.307 en la segunda columna).
Con esta funcin estimada (ajuste) por correlacin mltiple es posible efectuar estimaciones de la
demanda de helados para el prximo ao, siempre y cuando las autoridades metereolgicas y de turismo (o
los analistas especializados) nos pronostiquen previamente cuales seran en el ao prximo los datos para
calor, lluvia y turistas.
204
205
Dibuje los datos para elegir el tipo de funcin; haga varios ajustamientos para elegir el mejor; o bien
busque ud.el mejor ajustamiento como se indica ms adelante.
206
Excel incluye seis tipos de funciones:
se pintan esos pares de datos; se Inserta un grfico; de
Dispersin. Con el botn derecho sobre los puntos graficados se puede Agregar lnea de tendencia y tildar
Presentar la ecuacin en el grfico (aparecen ah 6 las funciones Excel para elegir: exponencial, lineal,
logartmica, polinmica, potencial, media mvil).
AJUSTAMIENTO EXPONENCIAL CON EXCEL
Comparando Y con la estimacin Y* se observa demasiada diferencia, porque los datos no responden a
una evolucin exponencial (observe que aqu e es el nmero natural o neperiano 2,7182818... (o de Euler,
que se utiliza en la descripcin de movimientos amortiguados, porque ex es similar a su derivada )
207
Comparando Y con la estimacin Y* se observa demasiada diferencia, porque los datos no responden a
una evolucin lineal (cero o una constante ms otro nmero multiplicado por la variable a la potencia uno); es
necesario probar con otro tipo de ajustamiento.
208
AJUSTAMIENTO LOGARITMICA CON EXCEL
Este ajustamiento con una funcin logartmica (logaritmo natural o neperiano) aproxima bastante, pero
an se ven diferencias importantes entre Y e Y*; conviene buscar otra funcin que ajuste mejor.
El ajustamiento potencial muestra mucha diferencia ntrelos datos reales Y y los ajustados Y*; conviene
buscar otro ajustamiento.
209
AJUSTAMIENTO MEDIA MOVIL CON EXCEL
Excel permite determinar el orden de los promedios, pero para el anterior ejemplo con tan pocos perodos
no es posible o adecuado aplicarlo. Lo sera teniendo una serie ms larga.
210
Este polinomio no ajusta bien y es necesario buscar otro ajustamiento. Entonces, como los modelos de
Excel no son adecuados se busc cual sera el mejor ajustamiento preguntndole a Findgraph.
211
MEJOR AJUSTAMIENTO CON FINDGRAPH
Si fuera el caso (como aqu) que este breve conjunto de solo cuatro observaciones histricas no quedara
bien ajustado con alguna de esas seis funciones incluidas en Excel. Se vio al comparar estas observaciones
histricas Y con las surgidas de las funciones estimadas Y* que no hubo una gran aproximacin. Es entonces
necesario recurrir a un programa estadstico ms especializado que Excel para que l encuentre el mejor
ajustamiento.
Existen docenas de ellos (Eviews, SSPS, Matlab, Derive, etc). En este caso se prob con un trial del
FindGraph (que dice incluir 500 tipos de funciones) y el ajuste result perfecto, fcil y en pocos minutos,
tanto para instalar el trial como para procesar la funcin (gracias a su archivo de ayuda).
Desde Excel se Pint y Copi el rango con los pares de datos, incluyendo los ttulos X e Y (utilizar punto
y no coma). Abrir el utilitario FIndgraph y pegar esos datos con Edit y con Paste. Luego 4 veces Siguiente. A
la izquierda seleccionar el crculo verde Data From (cambia a blanco); arriba elegir Fit; luego Best
Function. Luego 3 veces Siguiente y tildar todas las funciones deseadas o disponibles; luego Siguiente.
Luego con Star calcula la funcin.
212
Funcin:
Copiarla a Excel como Y*para compararla con los datos histricos (corregirle comas por puntos; eliminarle
espacios; reemplazar la notacin computacional e-005 e-007 por su equivalente 10 elevado a la -5 y 10 a
la -7; o sea 10^-5 y 10^-7; que hacen referencia al nmero natural e=2.7182818).
Con esta funcin ajustada Y* en la columna D se calcularon datos que son prcticamente iguales a los
reales de la columna C (con millonsimos de aproximacin en cada parmetro; de modo que no es necesario
algn otro anlisis paramtrico para confirmar la bondad del ajuste. Al menos mientras se mantengan las
condiciones generales sin cambios drsticos, esta ecuacin servira para calcular nuevas producciones,
copiando abajo los nuevos datos X y esa funcin Y* (col.D).
213
CAPTULO 5
PROYECCIN Y PROGRAMACIN
CON SERIES, CON ECUACIONES, MATRICES O CON PROGRAMACIN LINEAL?
Hemos encontrado la correlacin mltiple con varias variables independientes, eludiendo las dificultades
por elegir alguna inadecuada entre stas.
Encontramos una ecuacin, una funcin adecuada, que podemos utilizar para proyectar la demanda (pero
... solo si previamente alguien nos adivinara la futura magnitud de cada una de estas variables
independientes).
A un nivel terico sera como resolver un sistema de ecuaciones identificables en la forma homognea, en
el cual no existan variables repetidas entre las ecuaciones.
Una solucin puede obtenerse a travs de sucesivos multiplicadores de Lagrange; o tambin mediante la
matriz inversa segn Gauss.
Otra forma alternativa sera plantear el problema de la correlacin mltiple como una programacin lineal
Simplex.
Excel tambin facilita todos esto anlisis (sistemas de ecuaciones, matrices, Simplex / Solver) pero el ms
prctico y utilizado suele ser el aqu comentado para correlacin mltiple.
PARA QU PROYECTAR CON CORRELACIONES?
Ante tantas dificultades, alguien puede adems preguntarse: para qu tantas teoras (con sus problemas
propios)?;
Por qu no estimar directamente las unidades demandadas en el prximo periodo, en vez de hacerlo
dificultosamente a travs de la indirecta estimacin de varias otras cosas?
En realidad as suele ocurrir en la empresa. Se estima la cantidad, demanda emprica (lo real) sin teoras:
directamente; tambin utilizando modelos de simulacin de la demanda y oferta global (con
ponderaciones surgidas de las ventas histricas por sector demandante y la evolucin probable segn el
anlisis macroeconmico coyuntural).
Tambin se estima la demanda emprica por analoga con la de otras localidades o pases, por ejemplo al
intentar imponer un nuevo producto en un mercado.
Especialmente en los planes de inversin o pronsticos de largo plazo se suelen incluir varios de estos
tipos de estudios simultneamente (tanto empricos como tericos), para sumar opiniones y comparar
alternativas o estudios razonables posibles.
214
El anlisis dinmico y los modelos de simulacin, tanto estticos (como el anlisis de la coyuntura o
actividad econmica) o dinmicos son fciles de implementar en Excel. En los siguientes ejemplos se ilustran
casos elaborados con solo instrucciones en simples hojas de clculo; para otros casos se utilizan recursos
elementales de Excel como la posibilidad de iterar celdas o repetir en bucle indefinidamente; y en otros se
utilizan aplicaciones de Excel, como iterar, =aleatorio, =si( ) y funciones o distribuciones diversas.
Existen numerosos programas especializados para econometra y afines, pero Excel tambin permite la
elaboracin de muchos programas complejos mediante la creacin de macros automticas, cuya mecnica
tambin se resume aqu (y esta detallada en el propio utilitario de Microsoft).
A lo largo de este libro de van presentando progresivamente numerosas aplicaciones y funciones de Excel
aplicables a diversas modelaciones, como las simulaciones de Montecarlo, cadenas de Markov, y otras
diversas que tambin apuntan a la construccin de modelos de simulacin estticos y dinmicos (como el
modelo de la Cerveza del MIT, que en estos cursos se detalla hacia el final, debido a que su estructura implica
el conocimientos de muchos principios microeconmicos que constituyen el programa.
ITERACIONES EXCEL
Excel tiene incorporada la funcin iterar (repetir clculos) que puede ser activada tildando en las opciones
iniciales. Pero tambin se pueden construir fcilmente iteraciones utilizando dos celdas (como se hace en el
prximo Excel sobre la funcin logstica de Lorenz).
Pruebe con un ejemplo fcil: anote un nmero en D1; en D2 escriba +E2; en E2 escriba una frmula, por
ejemplo, =raz(D1). Pinte y copie las celdas D2 y E2 hacia abajo; ver la iteracin de la raz cuadrada del
nmero puesto en D1 (elija la cantidad de copias o iteraciones necesarias; tambin los decimales, con formato
de celda / nmero /decimales).
Si en otro anlisis se debiera rellenar una serie sucesiva se pueden anotar en dos celdas dos valores
sucesivos con algn intervalo; pintarlos y arrastrar hacia abajo el borde inferior de esa cuadrcula pintada.
Excel completar repitiendo el intervalo en el perodo elegido como sucesivo (tal como en el modelo de la
Telaraa, columnas M hasta P).
215
Estas posibilidades de iterar facilitan los anlisis dinmicos en Excel.
RECALCULAR AUTOMATICO O MANUAL F9
En esas opciones Excel (en Herramientas o bien en el Office 2007 el icono Excel para el Office (izquierda
arriba) ver abajo Opciones; elegir Formulas; luego tildar Clculo Automtico o Manual (con F9); tildar
Iteraciones, que suele venir para 100 clculos y con ajuste al 0,001, pero se pueden elevar hasta 32.000
clculos (y ms con F9) y anotar otras diferencias (con macros esto se puede redimensionar a millones).
Si en una celda A2 anota la frmula =A2+1 (es una referencia circular a la misma celda), en clculo
automtico instantneamente se vera 100, pulsando F9 vera 200 etc. aumentando 100 con calda pulsacin
de F9.
Si hubiese anotado para 1000 clculos en vez de 100, vera que los aumentos seran de 1000 con cada
F9 (y al guardar).
216
217
Suponiendo, aqu, que el bien producido por una empresa se distribuye directamente en proporcin igual
hacia los sectores que conforman el producto interno bruto-PBI- (caso contrario se modifican las
ponderaciones), la estimacin de la demanda depende de las evolucin prevista para cada sector de
actividad
En D3 se observa la ponderacin del porcentaje previsto para 2003 y la participacin relativa del sector
agro. Con similar criterio para todos los sectores demandantes y del PBI involucrados puede obtenerse la
variacin estimada de la actividad y demanda de este bien, como un promedio ponderado (4,01% de aumento
para 2003, en el ejemplo ilustrativo).
Existen algunos analistas de coyuntura y revistas especializados en pronsticos para cada rama industrial
y sectores de actividad, de la oferta y demanda globales. Sus conclusiones resumidas suelen publicarse en la
prensa; y en detalle se obtienen por suscripcin, conformando uno de los instrumentos bsicos de la
estimacin de demanda para las empresas (en forma paralela con otras formas de estimacin y proyeccin
comentadas).
El instituto INDEC o Bureau of Census de cada pas publica mensualmente y trimestralmente las
variaciones reales por subsector, permitiendo analizar y proyectar con cierta seguridad. Sus informes sin
desagregacin estn disponibles en algunos pases por Internet y pueden comprarse all otros con datos ms
desagregados.
218
Con referencia al tema de las predicciones y los modelos de la oferta y demanda, cabe tener en
cuenta que para los pronsticos de mercado empresariales, adems de utilizarse programacin lineal y/o
procesos estadsticos de estimacin de funciones por correlacin mltiple, tambin es usual efectuar
paralelamente pronsticos de ventas mediante estos modelos de simulacin.
En un curso de microeconoma se orienta a los alumnos principiantes mediante esta secuencia informal de
ideas orientativas de las etapas de un proceso productivo en la empresa, a fin de presentar los elementos
involucrados y la finalidad de los modelo de simulacin:
1) Se dispone en un cuadro la estructura de las ventas de la empresa en los ltimos aos.
2) Se dispone de la estructura de la oferta y demanda global argentina de INDEC, incluyendo la apertura
en los subsectores industriales.
3) Los analistas de la coyuntura econmica efectan pronsticos de la actividad para el prximo ao
sector por sector (Tendencias Econmicas; los estudios de M. A. Broda, de Bein y pocos otros suelen
ser los usuales).
4) Con estos porcentajes estimados en cada subsector tambin es posible aplicarlos en el cuadro de la
estructura de ventas de la empresa, ponderando para obtener un porcentaje promedio de variacin de
las ventas en el prximo ao.
5) Con el porcentaje ponderado total de variacin y el volumen resultante que implique para el ao puede
la empresa calcular luego la produccin necesaria; tendr en cuenta las existencias de productos
terminados o en curso de elaboracin y por diferencia le surgir la idea sobre la compra de materias
primas e insumos necesarios para el perodo.
Un grfico de Gant con estas etapas mencionadas y sus plazos crticos ayuda en la coordinacin
de las actividades, que comienzan con esta estimacin de la demanda, siguen con el plan de compras,
plan de produccin y continuarn con los planes de ventas, de expedicin o logstica y marketing
(paralelamente con la coordinacin de flujo financiero y aspectos impositivos, contables, etc).
1.- En los ltimos aos la estructura sectorial de las ventas de chapa de Somisa fue la siguiente:
2.- Por otra parte, las estadsticas sobre cuentas nacionales estn disponibles en el sitio web del INDEC
(www.indec.gov.ar ) y para el estudio o anlisis de la coyuntura y de estos modelos de simulacin suele ser
219
til la siguiente presentacin de la oferta y demanda globales, conformada con los cuadros INDEC del PIB, los
de la O y D global, y algunos con estructuras industriales.
Como una identificacin aproximada puede identificarse estas estadsticas actuales del PIB en miles de
millones de $ de 1993, como si fueran equivalentes a dlares (en aquel momento el tipo de cambio estaba 1 a
1 con el peso y sirve esta simplificacin).
La estructura sectorial ha ido cambiando en las ltimas dcadas, resumiendo este cambio como una gran
reduccin del producto industrial y un gran aumento en los sectores generadores de servicios. Una
aproximacin a 2011 es la siguiente:
220
ESQUEMA MACROECONOMICO DE KEYNES
La gran crisis mundial de 1929 origin un replanteo sobre el esquema clsico del equilibrio estable bajo
competencia perfecta y su visin del pleno empleo permanente. En 1874 Walras haba expuesto un sistema
simplificado con N sectores productores (de bienes finales); consideraba que el equilibrio entre demandas y
ofertas dependa de todos los sectores incluyendo tambin al del dinero. No vea la circularidad econmica
como una identidad tipo J. B. Say, con equilibrio y pleno empleo aun sin considerar el dinero, sino que el
equilibrio con pleno empleo solo era posible para un determinado nivel de precios, en cada uno y en todos los
sectores, incluyendo al del dinero.
En 1936 J. M. Keynes separ netamente la macroeconoma del precedente ambiguo tratamiento
conjunto micro y macroeconmico segn Marshall y dems. Expuso una explicacin diferente de la crisis,
segn la incertidumbre empresaria en la bolsa de valores de Wall Street (retiro de inversiones) y tambin la
necesidad de utilizar la poltica monetaria y fiscal para atenuar las variaciones bruscas de la actividad general,
que es la parte cuestionada por la corriente monetarista. Segn Keynes, esa dinamizacin mediante obras
pblicas no necesariamente generara inflacin descontrolada.
En el esquema de la circularidad econmica tambin keynesiano se cumple que Y = C + A ; el ingreso
nacional es igual al consumo ms el ahorro; aunque si este es atesorado por especulacin o precaucin
disminuir las posibilidades del ingreso y producto nacional; entonces interesa que sea Y = C + I, cuando el
ahorro se invierte y no se etesora debido a expectativas especulativas o de crisis inminente.
Segn la idea de circularidad de la renta nacional, tambin se puede presentar esta como Producto
nacional = Gasto nacional, que en la prctica se estudia segn las cuentas nacionales como Oferta Global =
Demanda global.
Interesa que en el esquema keynesiano se contempla una poltica macroeconmica de tipo anticclico
(metfora keynesiana de cavar zanjas y pagar para volver a cubrirlas, a fin de reactivar las crisis mediante el
mayor gasto; y en los momentos de auge los impuestos reducen el gasto en consumo e inversiones).
El peligro de la inflacin con este gasto adicional es lo criticado por la corriente monetarista, que no admite
este uso de la poltica monetaria y fiscal expansiva /contractiva (anticclica) y prefiere el manejo segn el
equilibrio del mercado monetarios (tasa de inters, tipos de cambio ante divisas, emprstitos soberanos, etc. y
una mnima dimensin del estado en el control de las externalidades y bienestar locales).
Es esta visin de la circularidad econmica la que tambin se utiliza para los pronsticos de demanda en
las empresas, observando las actividades sectoriales en general mediante el anlisis de la coyuntura
econmica.
225
En cada lnea de un sector econmico se multiplica el dato de la columna B por la variacin de C para
obtener su ponderacin en D. La suma de todas estas ponderaciones figura en D34 (divida por 100 para
compensar el producto por la columna B que tambin suma 100).
Otra simplificacin es considerar la evolucin de los sectores productores de servicios (la mayora) como
reflejo del comportamiento que tengan los sectores productores de bienes (fsicamente pronosticables
mediante diversas pautas e indicadores sobre produccin, venta y consumo de bienes diversos, que permiten
anticipar con sobre bases reales el comportamiento de la demanda, frente al mayor retardo de las estadsticas
oficiales sobre el producto nacional).
En este caso aproximado, 4,4% sera el crecimiento esperado en la economa nacional (que tambin se
correspondera con similar expansin de la demanda global en consumo, inversin y exportaciones.
226
4.- Una vez que los analistas de coyuntura consideran aceptable este pronstico nacional, es posible
utilizar algunos de estos porcentajes para utilizarlos tambin en el cuadro de ventas de Somisa (columna
c):
El prximo paso es multiplicar, en cada lnea de sector de ventas de chapa de Somisa, el dato de la
columna B por el C para obtener su ponderacin en D. La suma de todas estas ponderaciones figura en D58
(divida por 100 para compensar la multiplicacin por la columna B que tambin suma 100).
De este modo, el modelo de simulacin de la oferta y demanda global ha facilitado porcentajes sectoriales,
que volcados en la estructura de ventas de la empresa permitieron estimar que la ventas de Somisa en 2012
aumentaran en conjunto 3,9%.
En cuanto a la distribucin de este porcentaje entre todos los productos a fabricar por la empresa tambin
se tendrn en cuenta las pautas disponibles sobre pedidos, prioridades segn la rentabilidad de cada
producto, limitaciones de equipos, etc.
Por ejemplo, los precios locales son generalmente ms rentables que la exportacin y la demanda local
sera as prioritaria sobre la exportacin (en ese caso solo complementaria, hasta agotar la capacidad).
227
228
5- ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
Finalmente, con esta estimacin de la demanda, ser posible implementar las etapas del proceso
productivo y efectuar en la empresa un plan de compras de insumos (neto de los stocks), el plan de
produccin y finalmente los planes de ventas, expedicin o logstica y marketing (paralelamente con la
coordinacin del flujo financiero y aspectos impositivos, contables, etc.).
Para esta gestin global suelen utilizarse grficos o diagramas de Gantt, con anotaciones en la barra de
cada lnea de actividad de las fechas de inicio y entrega de cada tarea (segn el campo calendario vertical).
Un escaso solapamiento vertical de barras horizontales o fechas entre algunas lneas, sera una
orientacin sobre sensibilidad ante eventuales contingencias. A veces se complementa esto mediante
controles con el mtodo PERT (program evaluation and review technique).
Por otra parte, es usual simplificar las estadsticas globales de las empresas refrindolas en pocas
cantidades y precios, agrupando en productos representativos. Las empresas suelen producir y vender un
numeroso conjunto de productos, pero se suele adoptar como una simplificacin para comparaciones y
seguimientos, la representacin en precio y cantidad con un producto principal, identificatorio del conjunto,
como un promedio de la familia de productos (o el modelo ms frecuente, etc.).
Esto es lo usual para comparaciones con la evolucin histrica y/o con la competencia (por ejemplo aqu,
bobinas de chapa laminada en caliente de 3,2 mm de espesor en calidad comercial) y tambin pa ra el
seguimiento con las publicaciones locales e internacionales, que informan permanentemente los precios de
cada producto testigo en los mercados (generalmente FOB en dlares por unidad, tonelada, etc.;
ocasionalmente en libras). Por su parte, las memorias y balances que se publican en las bolsas, tambin
contienen un conjunto muy reducido de datos de venta y de costos y suele ser necesaria esta simplificacin
para identificar y comparar la evolucin con los indicadores en publicaciones del mercado.
229
PROBABILIDAD DE DISTRIBUCIONES
Un aspecto fundamental de la metodologa estadstica reside en determinar si una distribucin de
observaciones se debe al azar o no. Por ello resulta interesante conocer determinados modelos
estocsticos/probabilsticos, construidos a priori: distribuciones.
Interesa explicar cmo se plantean y qu son las pruebas de significacin, con significacin en sentido
opuesto al azar; tal que si una prueba resulta significativa implica que el resultado de la misma es muy poco
probable que se haya dado por azar, y viceversa.
Un planteo presupone que las observaciones correspondientes a cada una de las variables son
"independientes" entre s, es decir, que no se afectan mutuamente para presentarse en las experiencias
(puede ocurrir un hecho ocurriendo o no el otro)
Se precisa el concepto de probabilidad con tres criterios:
- se define el valor numrico de probabilidad -siempre entre cero y uno- como la frecuencia relativa de
ocurrencia: o sea, la frecuencia absoluta sobre cantidad total de observaciones. Se obtienen conclusiones
empricas, basadas en las observaciones.
- un segundo criterio considera la probabilidad como el cociente entre los casos favorables sobre los
posibles; siendo este punto de vista muy til para obtener leyes a priori, tal como la probabilidad de sacar cara
o cruz con una moneda.
230
- el tercer criterio apunta a verificar un modelo a priori o a construir un modelo emprico. Si N es una
cantidad numerosa de observaciones de una variable y f es el conjunto de observaciones pertenecientes a
una misma categora, se define el valor numrico de la probabilidad de obtener una observacin perteneciente
a esa categora en el conjunto de observaciones de la variables como la frecuencia relativa "a la larga" de las
observaciones que pertenecen a una categora dada. Es decir que no suministra un valor exacto sino solo un
valor aproximado del mismo.
Laplace aport tres leyes que definen las propiedades matemticas de la probabilidad:
- Haciendo N ensayos no es posible tener menos de 0 xitos ni ms de N xitos, entonces la
probabilidad tiene necesariamente un valor numrico que oscila entre 0 y 1.
- Probabilidad simple (suma). Si dos hechos A y B no pueden ocurrir simultneamente, la probabilidad
de obtener A o B es igual a la probabilidad de obtener A ms la probabilidad de obtener B (la probabilidad de
obtener 3 o 5 con un dato es 1/6 + 1/6 = 1/3)
- Probabilidad compuesta (multiplicacin). Dos o ms hechos que se presentan juntos: la probabilidad
de obtener A y B es el producto de la probabilidad de uno por la de probabilidad condicionada de obtener el
otro:
P(A) = P(A) P(B/A) = P(B) P(A/B)
Las distribuciones son construcciones a priori que se utilizan para interpretar si los hechos concretos de la
realidad se deben o no al azar. Entre estos modelos estocsticos o probabilsticos se destacan la distribucin
binomial y la distribucin normal.
DISTRIBUCIN BINOMIAL
Suponiendo un universo con la variable en observacin clasificada en dos categoras y se considera
favorable (r) la obtencin de una de ellas, que a priori tiene una probabilidad p dada. Si adems interesa
formar conjuntos de N elementos, en los cuales la probabilidad de obtencin favorable vara entre 0 y N, es
posible formar un modelo estocstico a priori que informa la p(r) segn J. Bernouilli:
P(r) = N! /r!(N - r)! . Pr .qN-r
ESPERANZA MATEMTICA
Si la variable aleatoria solo puede tomar un conjunto finito de valores enteros -como el nmero de hijos de
una familia por ejemplo, o caras de un dado, etc.- es una variable discreta, no continua. En estos casos la
distribucin de frecuencias puede trasformare en una distribucin de probabilidad.
La media aritmtica de una distribucin de probabilidad es la esperanza matemtica: el valor esperado
E(x) que se obtiene sumando el producto de cada uno de los valores en que puede darse la variable por su
probabilidad (en una lotera de 1000 nmeros a $1 que ofrece un premio de $750, la esperanza es E(x) =
0,749 - 0,999 = = -0,25: un mal negocio para un jugador).
DESVIACIN TPICA
El equivalente de la desviacin Standard o de la variancia para una distribucin de probabilidad es = [
E(x1/2) - (E(X))1/2 ]1/2.
DISTRIBUCIN NORMAL
231
Cuando N tiende a infinito la grfica de las ocurrencias deja de verse como de barras y toma la apariencia
de una variable continua (campana), representada por una funcin matemtica desarrollada en 1773 por De
Moivre y paralelamente por Laplace y Gauss:
y=
1
2
1 x M 2
2
DESVO REDUCIDO
Utilizando x (minscula) para indicar la transformacin del origen corrido hacia la media de la distribucin,
tal que la media original se transforma en 0 y adems se expresan todas las medidas con desvos respecto a
su media, o sea, x = X-X (X sombrero o media)
As la unidad de medida se transforma en trminos de desviacin Standard, o puntaje Standard,
denominado "desvo reducido" y simbolizado con z en muestras grandes:
Z= X-X /
= x/
232
Excel trae ayudas incorporadas para stas y muchas otras distribuciones (aproximadamente 10 15 ms);
si bien no presenta ejemplos para su interpretacin concreta de cada caso, tal como figuran en los textos
tcnicos, resultan un complemento perfecto para la aplicacin prctica de este anlisis.
0,053 / 0,053 + 0,166 = 0,24 (el 33% se redujo a 24% de riesgo que salga fallada).
233
Regla de conteo 2: si hay k1 eventos en el primer ensayo, k2 en el segundo, ... y kn en el n=simo ensayo
el nmero de resultados posibles es (k1) (k2) ... (kn). Si la patente de los autos fuera compuesta por tres
dgitos seguidos por dos letras el nmero total de patentes sera (10) (10) (10) (26) (26) = 676000.
Regla de conteo 3: Los arreglos de diferentes formas en que se pueden ordenar n objetos es factorial de
n (n!); se define 0! como 1. El nmero de formas en que se pueden ordenar 4 objetos es 4! = (4) (3) (2) (1) =
24.
Regla de conteo 4: Las permutaciones posibles al ordenar X objetos extrados del conjunto Y, aunque se
repitan en otro orden, es: Y! / (Y - X)!
234
Utilizando la funcin factorial de Excel se calculan las permutaciones posibles al ordenar 3 objetos
extrados de un conjunto de 4 son:
4! / (4 - 3)! = 24.
PERMUTACIONES
Excel tambin incluye la funcin permutaciones: los subconjuntos de 2 objetos que pueden obtenerse
contando con 4 son 12 (aunque se repitan en otro orden, tal como 43 y 34, etc.).
Regla de conteo 5: las combinaciones posibles para ordenar X objetos tomados del conjunto, tal que no
se repitan en otro orden al tomarlos, es igual a Y! / X! (Y-X)!
Las combinaciones posibles para ordenar 4 objetos tomados de a 3, tal que no se repitan en otro orden,
son: 4! / 3!(4-3)! = 4
COMBINACIONES
Las combinaciones diferentes de 4 elementos tomados de a 2, sin repeticiones, tambin pueden
calcularse con la funcin "combinat" de Excel:
235
DISTRIBUCIN BINOMIAL
En contexto aleatorio tambin se estudia la media ( ), la varianza ( 2) y la desviacin tpica ( ), adems
de la curtosis, sesgo y la desviacin media.
La distribucin binomial (Bernoulli) se utiliza en los casos en que los ensayos son independientes y solo
puede haber la posibilidad de xito o fracaso, la probabilidad de xito es constante en todo el experimento
(caso contrario se utilizara la distribucin acumulada) y un nmero fijo de pruebas.
Por ejemplo, para calcular la probabilidad de obtener 4 caras al lanzar una moneda 8 veces: en un
lanzamiento la probabilidad de xito sera 0,5 (50%); entonces Excel la calcula para 8 veces en 27,3%
activando esta funcin al escribir en A1 =distr.binom.(4;8;0,5;falso):
DISTRIBUCIN NORMAL
Calcula la probabilidad de un valor aleatorio dado en series grandes. Cuando N es grande y la
probabilidad de xito p y la de fracaso q no estn prximas a cero entonces coincide la distribucin binomial
con la normal de Gauss
(...con Np y Nq > 5)
Excel incluye varias funciones para estudiar esta distribucin.
Un suceso que se distribuye normalmente con una media 25 y dispersin 8 tiene una campana ubicada en
el primer cuadrante, centrada en la abscisa 25.(abarcando desde 0 y 50) y ordenada 1.
236
La funcin distribucin normal indicar la probabilidad de que la campana abarque cualquier valor igual o
inferior al deseado.
Para el valor de abscisa 40 la probabilidad del rea para todo valor hasta 40 es 96,9%.
Una campana de Gauss con media 0 est centrada en la ordenada. Si la abscisa abarca aprox. entre 3 y
+3, para un desvo de 1 el rea acumulada a la izquierda de 1 es 84,13%; para un desvo de 2 el rea es
97.72% y si el desvo es 3 el rea a la izquierda (o probabilidad acumulativa) es 99.86%)
PRUEBA Z
La prueba z indica la probabilidad de que un valor pertenezca a una poblacin: se calcula mediante la
tabla de distribucin normal o bien con Excel, anotando el rango de las muestras de esa poblacin, el valor a
averiguar y el desvo estndar (aunque si se lo omite Excel toma los el desvo estndar de los valores del
rango de las muestras).
La prueba Z devuelve el valor P de dos colas de la distribucin normal y permite evaluar la probabilidad de
que una observacin determinada provenga de una poblacin especfica.
Su sintaxis es PRUEBA.Z(matriz;x;sigma), donde Matriz es la matriz o rango de datos frente a los que se
ha de comprobar x; X es el valor a comprobar; sigma es la desviacin estndar (conocida) de la poblacin.
Si se omite, se utiliza la desviacin estndar de la muestra.
237
En las muestras mayores de 30 grados de libertad tambin se utiliza la distribucin normal o de Gauss
(en las muestras grandes coincidira la distribucin de Student con la normal).
z= (0.496-0.502)/0.005 = -1,2; y
z= (0.508-0.502)/0.005 =+1,2
238
El rea de la curva normal tipificada en z entre 1,2 y +1,2 es dos veces el rea z=0 y z=1,2, o sea:
rechazo por 2 (1-0,88493=0,11507) = 0.23. Hay el 23% de defectuosas con las dos colas.
Los valores pueden consultarse en las tablas de distribucin normal o directamente escribir en Excel las
funciones correspondientes que figuran en estas imgenes (o utilizar la ayuda para seleccionar en Funciones
Estadsticas).
z = (1570-1600)/
(aqu desconocida)
Se adopta el criterio de suponer como aproximacin que la muestral [igual a 120/(100)1/2=12] sea como
la de la poblacin, de modo que z= (1570-1600)/12 = -2,5 por lo que se rechaza la hiptesis nula ya que la z
de la media muestral esta fuera del rango 1,96 a +1,96.
239
DISTRIBUCIN DE POISSON
En cuanto al tiempo requerido para la atencin de cada uno, se suele utilizar la distribucin exponencial
porque es conceptualmente coincidente con la anterior.
SIMULACIN DE MONTECARLO
Un revendedor de aparatos sabe que tendr fluctuantes suministros y clientela; supngaselos segn las
siguientes probabilidades de recepcin y venta, por lo cual necesita diagramar sus instalaciones y accionar
futuro:
a) Suministro mensual de equipos para la venta prevista:
Cantidad de equipos mensual: 1
2
3
4
5
Probabilidad de recepcin:
0.04 0.23
0.3
0.23 0.2
En una urna se preparan 100 papeles, anotando los nmeros 1 a 5 en esa proporcin anterior: 4 con 1; 23
con 2; 30 con 3, etc.
Eligiendo 12 al azar se obtendra uno para cada mes del ao, y podra tomarse como el suministro para la
venta:
E F
1 3
M A M J
2 3 1 3
J A S
4 3 5
O N D
1 1 2
La seleccin al azar con urnas es laboriosa. Excel simplifica esta tarea mediante Herramientas > Anlisis
de Datos > Generacin de Nmeros Aleatorios > Discreta e indicando que seleccione un nmero del rango
A2:B6 indicado para los 12 meses necesarios en C2:C13, segn se ve en la imagen:
240
luego, Herramientas > Anlisis de datos >GENERACIN DE NMEROS ALEATORIOS
b) Por otra parte, la empresa sabe que recibira mensualmente la siguiente cantidad de clientes segn
estas probabilidades:
N de compradores:
Probabilidad:
0
0.1
1
0.1
2
0.15
3
0.3
4
0.15
5
0.1
6
0.1
Utilizando el Anlisis de Datos Excel > Generacin de Nmeros Aleatorios, etc. (o bien poniendo en una
urna 100 papeles con estos nmeros de compradores segn esas probabilidades) se podran obtener 12 para
la recepcin mensual de clientes:
E F
2 3
M A M J J A
6 0 5 3 4 1
S O N D
3 0 4 3
0
0.4
1
0.3
2
0.25
3
0.05
Con este mismo Anlisis de Datos de Excel (o repitiendo en una urna con 100 papeles con las cantidades
que compran segn estos porcentajes) se podra obtener al azar las posibles compras para cada uno de los
posibles clientes de cada mes segn b):
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1)2
1)0
1)2
1)1
1)1
1)1
1)2
1)0
1)2
1)2
2)0
2)1
2)0
----2)2
2)1
2)0
2)2
--2)0
2)0
3)1
3)1
3)0
3)0
3)2
4)3
5)0
4)2
5)1
4)3
3)1
3)1
3)1
4)1
6)1
241
Por consiguiente, segn las pruebas al azar, calculadas en el mtodo de Montecarlo con Excel (o con las
urnas), el resultado sera:
a) Suministro
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOTAL
1
3
2
3
1
3
4
3
5
1
1
2
29
c) Ventas
2
2
7
0
6
2
6
2
3
0
4
3
37
Saldo
-1
1
-5
-3
-5
1
-2
1
2
1
-3
-1
-8
En esta simulacin habra un saldo de 8 (suministro insuficiente). Surgi del rigor de una seleccin al
azar. Sin embargo, hay que aclarar que si se repite la simulacin con nuevas pruebas al azar seguramente el
resultado sera otro.
Una posibilidad es entonces efectuar numerosas pruebas al azar (con Excel) y observar los resultados
posibles hasta que se estabilicen, para luego adoptar alguna decisin sobre las instalaciones y facilidades
necesarias.
Excel facilita esta larga tarea: es necesario armar una planilla anotando los 100 nmeros, repitiendo cada
uno las veces que corresponda en un cuadro de 10 por 10. Luego se encolumnan en A1 hasta A100. En B1
se escribe la frmula =aleatorio(), copindola hasta B100 con una macro que elija solo en el rango A1: A100.
Seguidamente desde B1 se ordena la lista de la columna B utilizando el icono del botn A-Z.
Cada vez que se apriete el botn A-Z, el nmero que ocupe la celda A1 ser el elegido al azar por Excel,
respetando la proporcin necesaria para la simulacin; igualmente para los nmeros para los 12 meses del
ao, etc.
242
TAMAO DE LA MUESTRA
Una forma tcnica de calcular el tamao n de la muestra (30 simulaciones necesarias?) sera calcular la
varianza del resultado para una cantidad de, por ejemplo 1000 simulaciones, y medir la varianza. Si la
distribucin es normal y con un nivel de confianza de orden del 5%, se calcula la prueba Z de la distribucin
normal; y con el error absoluto (e) que se admita aceptable se calcula el tamao de la muestra (n)
n = Z2 ( 2) / e2
De todos modos, con posterioridad a los estudios y a lo que se implemente, la realidad seguramente ser
otra. Pero una planificacin como esta puede representar alguna ventaja racional en aquellos casos en que no
existe otra frmula posible de previsin.
243
Repitiendo este producto con los nuevos clientes de cada ao por la misma matriz de fidelidad (obsrvese
en H3 que fue fijada como referencia absoluta con $D$2:$E$3 mediante F4) se copia hacia abajo durante n
perodos, hasta que las proporciones se estabilizan en 1/3 y 2/3 (en este caso A) 0.34 y B 0.66 desde el ao
21.
Cadenas de Markov absorbentes
Un laboratorio estudia casos excluyentes de salud o muerte (E y F) despus de una serie de tratamientos
sucesivos y peridicos, para una muestra con 60% de enfermos leves y 40% de enfermos graves.
Se observaron los resultados en el primer y siguientes perodos, segn este resumen:
E
F
Grupo 1
Grupo 2
E
F
1
0
0
1
0.2
0.1
0.05 0.15
Tratamiento
Inicial
Estado inicial [P
1
2
0
0
0
0
0.6
0.1
0.15 0.65
Tratamientos
siguientes
Q] = [0.60
0.40]
0.20
0.60 0.40 * [I - A]-1 * 0.05
244
Siendo "l" matriz unitaria; y A =
entonces [I - A] =
0.40
0.15
0.60 0.10
0.15 0.65
0.10
0.35
0.20
0.05 = 0.52
(se esperan 52% de pacientes sanos, luego de los tratamientos sucesivos y peridicos).
En una hoja Excel se anotan los datos en A2 hasta G3; en I2:J3 se resta la matriz unitaria menos la matriz
A, ordenadamente celda a celda; en L2:M3 se calcula la matriz inversa pintando las cuatro celdas y
escribiendo con Ctrl+Shift+Enter lo que indica el visor (cuando est pintado un rango de celdas la mquina
agrega a la frmula una llave inicial y otra final "{...}" ).
En la fila 3 se anot el concepto de fondo: multiplicar la muestra por la matriz inversa de los tratamientos
por el vector de cura inicial. Pero procedemos en dos partes: en la primera multiplicamos la muestra por la
matriz inversa de tratamientos, segn se ve en D6 (previo pintar las cuatro celdas).
En segundo lugar, multiplicamos el producto anterior por el vector de cura inicial, como se indica en el
visor de G6.
245
El 52% de pacientes de la muestra sern curados, despus de
los tratamientos.
246
CAPTULO 7 MUESTREO
Mediante muestras es posible la estimacin estadstica de la media y la varianza de la poblacin.
Esta estimacin ser insesgada o no segn que la media y varianza de la muestra sean iguales a las de la
poblacin.
Si dos muestras tienen iguales media y una tiene menor varianza que la otra se dice que sta es un
estimacin ms eficiente.
Las pruebas de significacin usuales son: hiptesis de nulidad; prueba estadstica; nivel de significacin;
distribucin muestral; zona de rechazo; decisin sobre la prueba.
Conviene distinguir la estimacin en estima de puntos y estima de intervalos. La estima de puntos dir que
el peso es 4 kilos. La estima de intervalos dir 4 kilos + o 0,1, o sea, peso entre 3,9 y 4,1 kilos.
Hiptesis nula (Ho): por ejemplo, que un mtodo o algo, no es mejor que otra cosa. Se distingue el error
de tipo uno (rechazar algo verdadero) del error de tipo dos (aceptar algo errneo).
En cuanto a la significacin de los ensayos admitiendo algn porcentaje de error, se explica -al 95% o al
99%- que entre las muestras y la poblacin no difieren las medias ni las proporciones o desviacin tpica.
Existen varios tipos de muestreo: al azar simple; al azar sistemtico; estratificado (al azar, proporcional o
no proporcional); conglomerados al azar; no probabilstico o directo, etc. Interesa la seleccin de la muestra,
su tamao y la varianza de las muestras y de la poblacin.
ENSAYOS CON UNA Y DOS COLAS
Con una cola es para cuando se compara si un proceso es mejor que otro. De dos colas es para cuando
se pregunta si el proceso es mejor o peor que el otro.
El tipo de muestreo ms importante es el muestreo aleatorio. Se numeran los elementos de la poblacin.
Se extrae solo uno, elegido al azar, i; se conforma una muestra eligiendo los elementos que ocupen los
lugares i; i+K; i+2k; etc. tomndolos de k en k (con alguna correccin si casualmente existiera una
periodicidad constante k en la poblacin)
Los resultado se someten a error muestral e intervalos de confianza, que varan de muestra a muestra y
segn se calculen al principio o al final.
La diferencia entre un estadstico muestral (los de posicin y de dispersin vistos) y su parmetro
poblacional correspondiente dan la idea del valor que se obtendra con un censo en vez de con las muestras.
El tamao de la muestra depender del tipo de muestreo, del parmetro a estimar, del error admisible, de
la varianza poblacional y del nivel de confianza del caso.
Las poblaciones homogneas tienen poca varianza y necesitan muestras menores.
247
El error muestral es la diferencia entre el parmetro o medida sobre la poblacin y el estadstico o medida
en la muestra.
El nivel de confianza es la probabilidad de que la estimacin se ajuste a la realidad, siguiendo una
distribucin normal o bien de Student, segn el caso.
NMEROS ALEATORIOS
Excel tiene funciones para aplicar al anlisis aleatorio. En el cuadro figuran el clculo de nmeros
aleatorios: escribiendo en A1 =aleatorio( ) los entrega como decimales cada vez que se recalcula con F9.
Si se desea calcular nmeros aleatorio entre 700 y 800 se escribir en A2 =aleatorio.entre(700;800) y los
calcular cada vez que se recalcule con F9.
248
PEQUEAS MUESTRAS
DISTRIBUCIN STUDENT
Esta distribucin es aplicable para muestras pequeas (entre 3 y 30 grados de libertad) En vez del z de
la distribucin normal se utiliza t; y en vez del se utiliza el .
La prueba t indica la probabilidad de que dos muestras sean de poblaciones con igual media.
Cuando el valor calculado para los grados de libertad y % de confianza del caso- es menor que el de la
tabla bilateral se concluye que la diferencia entre medias es por azar, no significativa.
MUESTRA DE 10 ARANDELAS
Una mquina produce arandelas de 0,050mm de dimetro promedio. En una muestra de 10 hubo 0,053m
de promedio, con una desviacin tpica de 0,003m.
Ensayar la hiptesis de que la mquina funciona bien para un 97,5% de significacin.
Se trata de un ensayo bilateral, el coeficiente es parecido:
t = ((x-)/s) (N-1)1/2
Parece evidente que el resultado debera ser que la muestra indique que la maquina funciona bien (ya que
casi todos los valores son parecidos a 0,053...).
En la celda A3 hacemos la prueba t con Excel: pero muestra que solo hay un 79,76% de probabilidad
favorable
A3 con =prueba.t( rangomuestra1; rango 2muestra;2 colas;tipo3 (el tipo 3 corresponde a muestras con
distinta varianza; tipo 2 si son muestras con igual varianza; tipo 1 si es sobre observaciones de pares).
249
Mide el promedio de la diferencia cuadrtica relativa entre la frecuencia observada y la frecuencia terica
esperada.
La prueba X2 permite observar el % de confiabilidad de que una serie terica sea como otra real,
escribiendo en B11 lo que figura en esta imagen; un alto porcentaje indica que el ajuste terico es adecuado
para representar los datos empricos (o una muestra representa a una poblacin, etc.)
La prueba CHI.INV(probabilidad;grados) compara los resultados observados con los esperados (muestra
con poblacin) para ver si la hiptesis original es vlida.
Comparando el valor calculado con el de la tabla X2 -para los grados de libertad y el % de significacin
del caso- se puede observar que las variables no son independientes cuando el valor calculado sea mayor
que el de tabla.
Ejemplos:
MUESTRA DE 16 PIEZAS TORNEADAS
cuya altura tiene 2,4mm de desviacin tpica.
Toda la produccin tiene esa desviacin respecto del promedio?
No se tiene la desviacin tpica de la poblacin, pero s la de la muestra, entonces se usa chi2:
Con 95% de confiabilidad, los lmites izquierdo y derecho de la distribucin chi2 son: 2,4 (16/28.8)1/2 = 1,83,
izquierdo; y 2,4(16/6.9)1/2 = 3,84, derecho.
Para esa confiabilidad con lmites 97,5% y 2,5% -y con 16 grados de libertad- la tabla muestra
cuadrado de 5,24 y de 2,5 -28.8 y 6,9- (igual que en Excel, anotando como se ve en A11 y B11):
el
250
Entonces, la produccin habitual tendra una desviacin tpica en su altura media de 1,83mm a 3,84mm,
segn un nivel de confianza del 95%.
ESTIMACION DE UNA DEMANDA CON DESVIACION TIPICA ENTRE 1,83 Y 3,84: si fuera el caso se
estimara esta demanda con 95% de probabilidad.
ESTIMACION DE UNA DEMANDA CON DESVIACION TIPICA HASTA 100 HS: si fuera el caso de estimar
una demanda para clientes hasta esta desviacin tpica habra una probabilidad del 95% en este rango, con
no ms de 111,3 ni menos de 91.2 hs de desvo, segn surge de la prueba Chi 2 sobre esta muestra (por
ejemplo, rango sobre una media de 6000 hs.con desviacin tpica con extremos en 6111,3 hs. y 5908,8 hs).
251
se observ luego de lanzar 200 veces una moneda.
Se puede afirmar que la moneda est bien hecha?
La distribucin X2 se puede calcular como la sumatoria del cuadrado de lo observado menos lo esperado,
sobre lo esperado:
X2 = (O E )2 / E
X2 = (115-100)2 / 100 + (85-100)2 /100 = 2,25 + 2,25 = 4,5
La tabla chi2 para k-1 grados de libertad (2-1=1) y 95% de significacin indica 3,84 (o ver con Excel en
A25).
Como 4,5 es mayor que 3,84 no puede afirmarse que la moneda este mal hecha.
Pero al 99% de significacin la tabla indica 6,63 (con Excel ver B25), que es mayor que 4,5. Entonces, no
puede afirmarse con gran seguridad que la moneda est bien construida, ya que probablemente este mal
hecha.
ESTIMACION DE DEMANDA: si estos hubieran sido los gustos de una poblacin, habra una probabilidad del 95% de
obtener compradores para el producto con este rango de desvo tp
EL KILO DE GUISANTES DE MENDEL
fueron clasificados y en su muestra de 556 se encontr: 315 lisos amarillos; 108 lisos verdes; 101 rugosos
amarillos; 32 rugosos verdes.
Concluy en la idea que ese ao la cosecha posiblemente guardara la proporcin 9+3+3+1=16, algo
diferente (y que para 556 representara 312,75; 104.25; 104.25 y 34.75 respectivamente).
Es razonable aceptar la idea de Mendel para la cosecha?
Para k-1=3 grados de libertad y al 95% de significacin la tabla X2 indica 7,81; mientras que al 99% de
significacin indica 11,3.
Segn los valores de la muestra se tiene:
X2 : (315-312.75)2 / 312.75 + (108-104.25)2 /104.25 + (101-104.25)2 /104.25 + (32-34.75)2 / 34.75 = 0,492
Como 0,492 es menor que 11,3 y 7,81 no se puede rechazar su idea (sin embargo, dado que la tabla al
5% indica 0,352, menor que 0,492, cabe aclarar que hay cierta influencia de error muestral).
252
ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE GUISANTES: si hubiera sido el caso de los gustos de consumidores, esta sera la
proporcin demanda, con probabilidad al 95%.
BONDAD DE UN AJUSTE
Lanzando una moneda1000 series de 5 veces se registraron las siguientes presentaciones de cara en
cada serie: 38:0 (38 veces de canto); 144:1 (144 veces una cara); 321:2; 287:3; 164:4 y 25:5.
Un ajuste binomial estableci la siguiente ley de formacin:
Caras
0
1
2
3
4
5
p{x caras
0.0332
0.1619
0.3162
0.3087
0.1507
0.0294
Frecuencia
esperada
33
162
376
309
151
29
Frecuencia
observada
38
144
342
280
164
25
253
CAPITULO 8
INVENTARIO PTIMO (EOQ):
en cuntas compras conviene adquirir la necesidad anual de materiales ? Influyen 3 conceptos: el precio
y cantidad del material, el flete y cantidad de viajes, el costo financiero y material de mantener existencias en
depsito. La respuesta se obtiene segn programacin lineal Solver para muchos productos, o mediante
anlisis diferencial si es un solo producto, ya que no es practico o viable resolver esto por aproximaciones
sucesivas.
Inventario ptimo (existencias -EOQ- economic order quantity):
Los insumos de la produccin anual implican una demanda o compra Q =100 toneladas; conviene
comprarlos en una sola vez o distribuirlos en compras fraccionadas?.
Influyen 3 conceptos: a) el costo financiero y gastos de mantener en depsito stocks, b) el/los fletes, c) el
importe de la compra, P x Q (aun simplificamos aqu que no influyan descuentos por cantidad)
Seguimos a Baumol, T.E.y A.Operaciones, cap.1 edicin 1980 Aguilar ( o a Solana, Pro y Cont
Produccin)
La idea se puede resolver por aproximaciones sucesivas, o tanteos, aunque algo imprecisamente. Pero
ms tcnicamente podemos recurrir al anlisis diferencial, aunque tambin se puede ver con programacin
lineal (vimos alguna muestra Excel sobre el tema al comienzo del curso, unidad 4)
En el programa, al final de la unidad 6 este tema se trata con anlisis diferencial as:
Se distingue: el concepto de nmero o cantidad de pedidos CP (nmero o cantidad de compras o
despachos, sinnimos) como algo diferente al del tamao del pedido D.
Entonces CP = Q / D (si el nmero de pedidos fuera 4, el tamao de c/u sera de 25 ton.)
a) El costo financiero se puede expresar en $ por unidad de trabajo como t; de modo que el costo
financiero ser ese importe t en $, multiplicado por el stock medio (el 1er. da hay mucho stock; el penltimo
da casi nada; en promedio ser D / 2).
El costo financiero ser t por (D/2)
b) el costo de transporte ser el flete "a" por la cantidad de pedidos (Q/D): o sea: a (Q/D)
c) el costo por compra de insumos es precio por cantidad: P (Q)
Los tres conceptos se pueden plantear como una ecuacin diferencial en D, ... ! que podemos minimizar !
254
de productos terminados y de productos en proceso, segn sea la situacin competitiva de cada empresa se
simplifica aqu el tratamiento a lo fundamental (puede haber diversos criterios sobre la magnitud de los
inventarios; como algunas empresas que producen para asegurar stocks y entregar al momento de cada
pedido sin la demora de esta produccin; pero nos interesa el tratamiento referido solo a reducir los costos de
los inventarios).
Los costos de mantener existencias de los bienes necesarios se pueden simplificar a tres componentes: la
compra, el transporte y el costo financiero de su almacenamiento:
Costo total = compra + transporte + almacenaje
Definimos la compra como precio por cantidad (suponiendo que no hay descuentos por mayoreo)
Definimos el costo de transporte como la tarifa del fletero por la cantidad de viajes (la cantidad de los
cuales sern Q/D, o sea la proporcin entre la demanda anual Q / el tamao o volumen de cada de spacho o
D).
El costo financiero de almacenaje puede calcularse segn la tasa de inters y los dems gastos de
almacenaje por unidad de barra comprada (alquiler del depsito, salarios, instalaciones, energa, etc.)
Como ejemplo, supongamos que una empresa procesa barras y necesita 100 barras anuales para
transformar; y que se pregunta cul es el modo ms barato de mantener la cantidad de barras en existencia
necesaria para asegurar sus procesos.
Minimizar el costo de ese inventario implicar un costos total, conformado por la compara (precio por
cantidad) + fletes (tarifa por la cantidad de viajes Q/D) + costo financiero unitario por el stock promedio (o sea,
D/2, que es el nivel medio de la compra que convenga hacer).
Si la barra cuesta $3, el flete unitario $60 y el costo financiero y dems de almacenaje es $8 por barra,
entonces el costo total ser:
Compra = P(Q) : $3(100) =$300
Fletes: $60(Q/D) =$
Costo financiero = $8 (D/2) = $ ...
Falta aqu determinar el nivel ptimo de cada compra o despacho D; luego la cantidad de ellos ser Q/D:
la variable en cuestin es aqu D; y entonces se puede formar una funcin polinmica de costos en esa
variable:
CT = P(Q) + $60(Q/D) + $8(D/2), o sea CT = P(Q) +60(QD -1 +8(D/2) =
Para minimizar esta ecuacin de costo de una variable se iguala a cero su derivada primera y se verifica
que la segunda derivada sea positiva:
CT= -60QD-2 + 4 = 0; -60(100) / D2 +4 = 0; o sea 6000 =4D2 ; D2 = 1500; D = 38,7
siendo CT= 12000D-3 =+0.2 ( > 0 que asegura cumplir la condicin de mnimo).
Si el volumen del despacho ptimo es D = 38.7, entonces para adquirir 100 barras harn falta dos
compras y viajes de esos ms otro por solo D =22,6 barras (suponiendo cantidades as fraccionables) para
sumar las 100 barras.
Entonces el CT es:
Compra; $3(100) = 300
Fletes: $60(3) =180
255
Costo financiero; dos perodos con $8(38,7 /2) y uno de $8(22,6 /2) = 135
Mnimo CT = 300+ 180 + 135 = $615
En cuanto al punto de pedido para ir reemplazando las existencias consumidas depender de la
optimizacin y la modalidad del suministro. En particular, cada actividad puede presentar sus propias
caractersticas y prioridades que invaliden este criterio (que surgi de los anlisis de F.Harris y R.Wilson en
1913, para determinar el tamao ptimo de los pedidos, o EOQ.-Economic orden quantity): puede haber
riesgos de obsolescencia, descuentos de precios temporales, restricciones de cantidad ofrecida, dimensiones
de embalaje, flujos de caja, costos de recepcin, fechas de vencimiento y diferentes riesgos de incumplimiento
o prdida de negocios, etc., que influyan sobre este criterio, as como sobre el stock de seguridad (segn un
riesgo normal y el desvo estndar) y sobre el punto de pedido.
Desde el punto de vista financiero de una corporacin la frmula anterior puede reexpresarse como
256
(surge alguna diferencia por trabajar con unidades enteras en los despachos).
Esta idea se podra resolver por aproximaciones sucesivas o tanteos, aunque seran inviables si existieran
muchos productos en el inventario. Tcnicamente se puede recurrir al anlisis diferencial y tambin se pueden
ver con programacin lineal. Pero cuando hay muchos productos conviene usar Solver de Excel y replicarlo en
sendas hojas una para cada producto, enlazndolas para obtener en el mnimo costo total.
257
Ejercicio- Teniendo los siguientes datos (ejercicio improvisado por un alumno): Una empresa que se
dedica milanesas de soja sabe que sus insumos para una produccin anual implican una demandan o
compra de Q = 200 toneladas de soja. La empresa desea analizar si le conviene comprar todas las toneladas
en una sola vez o distribuir las comprar en fracciones?
Hay que distinguir entre el nmero o cantidad de pedidos (CP) como algo diferente al de tamao del
pedido (D). Supongamos que la empresa desea analizar si le conviene hacer 8 pedidos (es decir 24 toneladas
por cada pedido).
Entonces:
Costo financiero:
El costo financiero se puede expresar en $ por unidades de trabajo como t, de modo que el costo
financiero ser ese importe t en $, multiplicado por el stock medio (el primer da hay mucho stock, el penltimo
da casi nada; en promedio ser D/2).
El costo financiero ser t.(D/2) . Se lo plantea como K.
Costo de transporte:
Ser el flete (F) por la cantidad de pedidos (Q/D); o sea; F.(Q/D).
Costo por compra de insumos:
Ser el precio por la cantidad. P (Q)
Los tres conceptos mencionados anteriormente se pueden plantear como una ecuacin diferencial en D
(que se puede minimizar).
La empresa nos pide que averigemos cul ser el nmero de pedidos y el tamao de ellos que haga el
mnimo costo posible?
Los datos que tenemos son:
Q = 200 toneladas; t= 6; F = 50 y p=5.
El costo total es la suma de los tres costos que influyen en el valor del producto.
Costo = costo financiero + costo de transporte + costo por compra de insumos (reemplazamos con los
valores que nos dio la empresa).
C = 6 (D/2) + 50 (200/D) + 5 (200)
C = 6 (D/2) + 50 (200 de al menos 1) + 1000
C = (3D + 10000/D + 1000) . D (multiplicamos por D para simplificar la derivada)
C = 3D2 + 10000 + 1000D
Ahora tenemos que minimizar, tal que D = 0 y D>0
D = 6D + 1000 = 0
D = 1000/6
D = 166,67 tamao del pedido ptimo
258
Fuente: El ejercicio fue realizado por el alumno Reg.846422, cambiando los valores del ejercicio del ejemplo explicado en
clase: se cambi la cantidad de 100 toneladas por 200 toneladas, el costo de manejo en el ejercicio era de 8 y aqu es de 6; el costo
de flete era de $60 y se lo cambi por $50; y el precio era de 3 y se lo modific por $5.
259
CAPITULO 9
COMPRAS
Si bien comprar es demandar, la funcin de compras en una empresa no est vinculada con la demanda;
la demanda se vincula con su rea de ventas y sus complementarias marketing e investigacin de mercado.
El rea compras se refiere a la gestin de los proveedores de materias primas y abastecimiento bienes
(negociacin; contratacin; seguimiento y evaluacin; apoyo o complementacin tcnica y perfeccionamiento
de la cadena de suministros desde el punto de vista del abastecimiento de insumos); tambin a su
coordinacin con los planes de produccin, y con los planes de la tesorera para pagos y los del rea finanzas
o recursos, que sustenten el abastecimiento y el balance de divisas requeridos. Otro de sus aspectos
relevantes tambin es fijar una poltica de inventarios ptimos de materias primas, materiales y productos
(gestin del riesgo de indisponibilidad).
Las relaciones con los proveedores suelen ser una gestin de compras o bien de contrataciones; existen
aspectos administrativos, legales, comerciales, de logstica, coordinacin con otras reas, etc., que pueden
ser ayudados con soft especficos (ERP-SAS; Gartner; Bravo S.; Ivalua, etc.) para reducir los costos, el riesgo
de no disponibilidad y simplificacin de la cadena de suministros.
El conjunto de actividades de la gestin de compras se pueden enumerar segn las siguientes funciones,
que atienden a la calidad, precio de compra, plazos de pago y de entrega, y a la estabilidad del suministro:
- Deteccin de la necesidad
- Solicitud y anlisis de alternativas de compra
- Negociacin con los proveedores
- Colocacin orden de compra (documento que inicia el procedimiento de compras)
- Seguimiento y activacin de rdenes de compra
- Recepcin de efectos comprados
- Almacenaje y registro
- Entrega de los insumos al sector que los requiri.
- Estudio permanente del mercado de oferta
- Mantenimiento de registros de stock
- Control de calidad
Peter Kraljic, "Purchasing Must Become Supply Management" - Harvard Business Review, 1983- utiliza la
matriz de evaluaciones del Boston Consulting Group (BCG), para definir las estrategias en el rea compras,
segn el tipo de proveedores en cada insumo y considerando la reduccin de costos y la del riesgo de
abastecimiento:
MATRIZ DE KRALJIC:
260
O sea:
Este criterio conceptual en forma de cuadro, matricial o cruz, es una adaptacin que surgi de lo que se
conoce como la Cruz de Porter, o Anlisis de las cinco fuerzas, de Michael E. Porter, Harvard Business
School, 1979.
261
F1 Poder de negociacin de los Compradores o Clientes
F2 Poder de negociacin de los Proveedores o Vendedores
F3 Amenaza de nuevos entrantes
F4 Amenaza de productos sustitutos
F5 Rivalidad entre los competidores
Modelo estratgico para evaluacin de la situacin competitiva de una empresa, segn sean sus
posibilidades de acuerdo a la situacin ante muchos o pocos consumidores y proveedores; con diferente
poder de negociacin en ellos, as como con posibilidades de nuevos empresas y/o productos sustitutos.
CRUZ DE PORTER
La gestin de compras implica un amplio captulo sobre las relaciones y negociacin con los
proveedores y se presenta a continuacin una resea sobre las negociaciones. Pero tambin es importante la
colaboracin tecnolgica proveedor-cliente para mejorar la tecnologa de procesos y de producto; que
originaron la modalidad de gestin siguiendo polticas de Calidad Total, mediante controles para evitar
totalmente los porcentajes de fallas.
Asimismo y vinculado con los inventarios ptimos en los clientes para reducir sus costos, tambin
progres la modalidad de aprovisionamiento J I T o justo a tiempo, que se utiliz inicialmente para reducir
los niveles de existencias de chapa necesarias en los astilleros japoneses (durante su auge de los aos 70:
primera crisis o guerra del petrleo o del Jom kipur,1973; y la promocin de los astilleros para los nuevos
enormes petroleros y cargueros, as como de la siderurgia en Japn), y se extendi luego como modalidad
competitiva, tanto para abaratar el costo de los inventarios como para mejorar la calidad de los suministros.
COSTOS
262
Podemos comenzar el anlisis de los costos, graficando los fijos y los variables: suponiendo el costo de
una produccin de X con por ejemplo:
CF = 80, CV = 480, CT= 560
En la ordenada medimos $ y/o costos; en la abscisa medimos toneladas producidas del bien X o Qx:
CT
= 560
CV
= 480
CF
= 80
Los costos son como un sacrificio en que incurre el empresario durante el proceso de produccin.
Se analizan desde el corto plazo (costos fijos y variables), y lago plazo (todos los costos son variables)
Costo fijo: es independiente del proceso de produccin, produzca o no, est siempre.
Costos variables: se modifican conforme al proceso de produccin.
El costo marginal: es el aumento que experimenta el costo cuando se produce una unidad adicional de
produccin.
El costo medio: es el costo por unidad de produccin.
Se utiliza para costos el mismo modelo matemtico y geomtrico del X total, medio y marginal
263
Pero, segn sea el modelo necesario para cada mercado, necesitaramos utilizar funciones de costos
totales de tipo lineal, cuadrtico o cbico. Para un caso tpico utilizaramos una funcin de costos tipo
parablico, tanto para el costo variable como para el costo total, que tendra la misma forma ascendente que
el variable pero partiendo del nivel del costo fijo (con similares pendientes). Para una empresa
sobredimensionada exportadora en un pas en desarrollo convendra utilizar funciones de CT lineales (se
explica este modelo aparte)
264
CMV`= 0,08x 0,8 que igualo a cero para ubicarse en un punto de giro y ver ah cual es la cantidad
0,08x 0,8= 0;
x= 10
Volviendo a derivar, se ver si ese punto de giro era un mximo, un
mnimo o un punto de inflexin (se cumple la segunda condicin, ya que derivada segunda es positiva +0,08,
indicando un mnimo)
El importe del costo CMV= 0,04x2 0,8x + 10 es
CMV= 0,04*100 0,8*10 + 10 =
CMV= 4 8 + 10 =
CMV= $6
Ejercicio 5) Grafique precisamente y explique las etapas de los rendimientos si C= 1/4X2+4X+12
P=$50
265
Los costos fijos no varan de acuerdo con el volumen de produccin. Son constantes. Por ejemplo:
alquileres, salario de gerentes, etc.
COSTOS VARIABLES:
Los costos variables dependen del volumen de produccin. Por ejemplo: materias primas, salarios de
mano de obra directa, etc.
La forma de la grfica de costos variables se debe a los rendimientos marginales decrecientes.
De acuerdo con lo anterior los costos totales quedan de la manera siguiente:
COSTO PROMEDIO O COSTO MEDIO (CMe) son los costos por unidad de produccin. Los costos
medios totales se calculan como el costo total entre la cantidad producida.
La curva de costo medio total a corto plazo es en forma de U, debido a que la disminucin de los costos
fijos promedio hace que los costos disminuyan a niveles bajos de produccin. En niveles de produccin ms
elevados, el marcado aumento en los costos variables promedio anula el efecto de la disminucin de los
costos fijos.
COSTO VARIABLE MEDIO (CVMe) son los costos variables unitarios, es decir, los costos variables
totales dividos entre el nmero de unidades producidas.
COSTO MARGINAL (CMg) es el costo extra de producir una unidad adicional de producto. Se calcula
como: dC / dX, o sea la primer derivada del CT.
El costo marginal se origina a medida que aumenta la produccin, ya sea inmediatamente o en niveles
bajos de produccin si los rendimientos decrecientes aparecen con alguna demora.
Cuando los costos marginales son inferiores a los costos promedio, los costos medios estn bajando;
cuando los costos marginales son superiores a los costos medios, los costos medios estn aumentando;
cuando los costos marginales son iguales a los costos medios, los costos medios estn en su punto mnimo.
La curva del costo marginal cruza la curva del costo promedio total y la curva del costo variable promedio
en sus puntos mnimos.
El mnimo de operacin a corto plazo para esta empresa
Esta empresa del ejercicio 1 que est operando a corto plazo, su mnimo precio al cual est dispuesta a
producir es de $6 y su cantidad inicial 10.
y en el segundo ejemplo sera la cantidad y el importe que indique el punto de mnimo CMV (o aqu min.
CM para el largo plazo)
LARGO PLAZO: En el largo plazo es imprescindible cubrir todos los costos, variables ms fijos; el punto
ptimo coincide ahora con el mnimo costo medio total, porque las firmas con costos mayores van siendo
reemplazadas por la competencia.
El criterio de mnimo matemtico se aplica de igual forma al CM, para calcular la cantidad y los importes
de costos, ingresos y beneficios.
ANALISIS DE COBERTURA
( otro punto de vista o lenguaje vs.el Anlisis marginal; difieren en el lenguaje, pero sigue siendo solo el
modelo matemtico de mximo y mnimo, aqui con una variable, aplicado sobre la funcin de costos: mnimo
CMV para el corto plazo (mnimo de explotacin) y Minimo CM para el largo plazo (ptimo de explotacion):
CF:
Punto muerto o umbral de la rentabilidad: punto de operacin donde el margen sobre el CV es igual al
en este ej.) CF = 5; I = 65 ingreso por ventas; B = 5
Entonces se suelen distinguir: tres puntos relevantes:
- Corto plazo:
266
Mnimo de explotacin a cortsimo plazo (N ...con CMV=CMg ... o bien mnimo CMV); la cantidad que
surge de aqu la reemplazamos en una de estas funciones y nos indicara el nivel de costo en $,.... de modo
que si el precio de mercado cae abajo de eso la empresa cierra (salvo que le presten... o encuentre esa
"eficiencia X"que surge en algunos pocas durante toda crisis extraordinaria y profunda s/ Liebenstein....site).
Punto crtico (M... con CM=CMg... o bien mnimo CM; critico ya que si el precio de mercado cae abajo de
esos $ de CM la empresa pierde (corto plazo).
- Largo plazo: no hay costos fijos en el largo plazo. El ptimo de explotacin es entonces el mnimo CM....
o bien CM=CMg que pasa a ser CMV=CMg....(un punto intermedio entre M y N del corto plazo...) Se dice que
es ptimo a largo plazo ya que bajo competencia entran muchas empresas y los precios bajan....entonces
interesa operar con mnimos CM....ya que si la firma tienen CM altos es desplazada por competidores ms
eficientes....
Igualando el CMg y el CMV surge una cantidad X producida del bien; reemplazndola en una de esas
funciones surgen los $ de la misma y/o del precio.
Es usual operar con curvas en vez de rectas de costos (salvo el CF constante); resolver los niveles crticos
implica resolver cubicas (lo tienen aqu en Ruffini para polinomios o en Micro con Excel, pero no suele
requerirse en estos ejemplos)
Con los puntos relevantes y con las etapas de los costos (inversas a las de la produccin) identificamos la
produccin y costos en importes, en $, a niveles importantes:
Si el objetivo empresario es maximizar el beneficio no es racional producir en la etapa I (con costos
decrecientes o rendimientos crecientes); tampoco lo es operar en la III con precio menor que CM.
La etapa econmicamente significativa es tambin aqu la II.
- Sin embargo el punto de EQULIBRIO cul es? Surge de admitir que el objetivo empresario bsico es
maximizar el beneficio
B= IT - CT
Max. B ...... con B ' = 0 y B ' '< 0
Se resuelve la primer derivada: B '= IT ' - CT '= 0 ..... Es decir Ingreso marginal = Costo marginal.....(el
llamado punto de Cournot,Paris,1835)
De este punto de giro surge una cantidad X, que remplazndola en la funciones de precio y en las dems
indica sus importes ....
Este es entonces, el punto E de equilibrio: IMg =CMg en el caso general (pero, como en competencia
perfecta el precio es una constante horizontal se cumple que P=IM=IMg..... As que el equilibrio de la firma
competitiva ser con P = CMg .....).
Si el mercado empuja los precios hacia arriba el punto E va ascendiendo a F, G, etc...hacia arriba
siguiendo su tangencia del precio con el CMg.....
Por esto se dice que la lnea y funcin de oferta es la del CMg ! desde el tramo superior al mnimo
N.(llamando N al punto de mnimo CMV y M al punto de mnimo CM)
Entonces, los puntos relevantes en los costos: punto crtico M, mnimo de explotacin N, ptimo de
explotacin a largo plazo (digamos M tambin); y el punto de equilibrio o mximo beneficio o punto de Cournot
E (con IMg= CMg cuando hacemos Max B con B'=0 y con B''<0)
267
Como solo tenamos el CT de esa empresa y su funcin cubica inclua tambin una constante (que
evidencia Costos Fijos...de corto plazo) sabamos que a la empresa en el costo plazo le interesa el mnimo de
explotacin N, que cubre al menos sus costos variables (aunque no los fijos, como alquileres, etc.)
Es decir que por el corto la empresa puede operar la cantidad que indiquen las coordenadas de N
(CMVariable = CMg)
La derivada de la cubica es el CMg; La cubica sin la constante es el CV; dividiendo el CV por X
obtenernos el CMV o CVM....Igualamos ambos y obtenernos X
Sabemos que la empresa puede operar en el corto plazo produciendo al menos esa cantidad X... Pero
conviene decir que la empresa empieza a ofrecer sus producciones a precios mayores o iguales a lo que surja
de reemplazar X en la funcin de CMg o de CMV....ese importe de CMg o de CMV ser el precio mnimo con
el cual puede ofrecer esta empresa. Si en el mercado el precio baja ms no podr ofrecer.
Resumiendo, la maximizacin y la minimizacin con una variable son una forma usual de representar la
optimizacin de las empresas, una vez que ya se identific su produccin con un producto testigo (una
variable: producto promedio ponderado de la gama ptima elegida con programacin lineal).
Las funciones con dos variables permiten modelizar la produccin y los costos. En particular la funcin
Cobb-Douglas es til para representar los rendimientos a escala y la distribucin de los ingresos generados
con la produccin entre dos factores intervinientes.
El tratamiento de los costos con muchas variables es posible mediante el uso de programacin lineal, con
Solver, simplemente tildando su opcin Mnimo, o bien utilizando matrices.
Ejercicio 1) Largo plazo:
Dada la funcin de costo C = x - 2x + x, con un precio de venta de $5 por unidad. Determinar los
mnimos de explotacin y la oferta mnima, bajo el supuesto del largo plazo clsico; suponga y analice las
consecuencias de una cada de $1
CT = x - 2x + x
Cme = x - 2x + 1
Cmg = 3x - 4x + 1
IMg = IM = P = 5
Mximo Beneficio cuando: B= 0 y B< 0
Como B = I C entonces B= I- C que igualo a cero:
5 - 3x + 4x 1 = 0
= -3x + 4x + 4 y aplicando Ruffini:
-4
=
Con
( 16+48 )1/2 =
-6
x =2
.......y
-48
-6
x = - 0.66
268
Minimo con CMV = 0 y CMV > 0
CM= 2x -2 = 0, entonces x = 2
Y cumple que
CM = 2 > 0
Oferta mnima:
P = CMg (2) = 3(2) - 4(2) + 1 = $ 5
Se analiza ante la cada del Precio: si el precio del mercado cae a $4, dado que la empresa puede operar
con no menos de $5, deber cerrar (o tericamente, no producir durante algn tiempo hasta que suba el
precio).
Ejercicio 2, corto plazo:
En este caso la funcin tiene un trmino fijo 100, que podra interpretarse como un alquiler, fijo aunque no
se produzca).
C = 0,03x2 + 12x + 100
P = $20
Etapa I/II separacin entre los costos decrecientes y crecientes:
segn el Min CM o con CMg = CM (guindose por la grfica unitaria)
Minimo Costo Medio (siendo CM = CT/X):
CM = 0,03x2 /X+ 12x /X+ 100 /X
CM = 0,03x + 12 + 100 /X
CM= 0,03 100 /X2 = 0 , o sea,
0,03x2 100 = 0 ;
.
0,03x2 = 100
x1= 57,73 , x2= - 57,73
Igualmente, haciendo
CMg = CM
CMg = CT= 0,06x +12
0,06x + 12 = 0,03x + 12 + 100/x
0,06x + 12 0,03x 12 100/x = 0
0,03x 100/x = 0 ;
. 0,03x2 100 = 0
x1= 57,73 , x2= - 57,73
Etapa II/III (CM = p) separacin de los costos crecientes y rendimientos negativos:
CM = p
0,03x + 12 + 100/x = 20
0,03x + 12 + 100/x 20 = 0
0,03x +100/x 8 = 0
0,03x2 + 100 8x = 0, aplicando Ruffini
x1= 253,51, x2= 13,15
que se grafica con enfoque unitario y total.
Ejercicio 3:
corto plazo, segn la constante 120
Siendo
C = 0,01x2 + 10x + 120
269
P = 30
Etapa I/II (con Min CM o con CMg = CM):
Minimo Costo Medio = CM = CT/X =
= 0,01x2 /X+ 10x /X+ 120/X
CM = 0,01x + 10 + 120/X
CM= 0,01 120 /X2 = 0
2
0,01x 120 = 0
x1= 109,55, x2= - 109,55
Igualmente haciendo
CMg = CM
Este enfoque analtico de los costos vinculado con el punto de equilibrio de la empresa (con las variables
segn sea corto o largo plazo y bajo competencia perfecta o en otros mercados) es conocido tradicionalmente
como el anlisis costo-beneficio, o anlisis de cobertura (que el precio cubra o no el CM).
Segn los enfoques tambin se pueden hacer estudios con solo los costos variables (como para
exportaciones) u otros tipos de costeo, con absorcin o no de los costos fijos. Uno de estos parece estar
cobrando importancia en las ltimas dcadas: costeo ABC (o ABM y/o ABB).
270
La finalidad es facilitar mediante benchmarking (comparadores/indicadores) la toma de decisiones sobre
gestin general y estrategias de la corporacin, obteniendo una seleccin ms eficiente u optimizante de
clientes o de productos , o una reingeniera, etc., que incluso puede llegar a implicar algo diferente a la
tradicional bsqueda de minimizacin de costos (segmentacin de mercados; redefinicin del portafolio de
servicios; optimizacin de canales de distribucin; diseo de campaas publicitarias, adaptacin al ciclo de
vida del producto, estrategias de marketing, etc.).
Un ejemplo: un jefe de almacn desea reasignar las actividades en funcin de la prioridad del servicio a
usuarios de 20 productos, segn el inventario medio y participacin relativa. Desea privilegiar la atencin
sobre la categora a) que agrupe al 80% del stock y luego sobre la categora b) que agrupe al siguiente 15% a
16% del stock; en desmedro de los restantes productos c).
a) Segn la columna del % acumulado, los tres primeros productos acumulan el 80,39% del
requerimiento promedio.
b) El siguiente 15% a 16% se conforma con la suma de los productos 04 hasta 09, acumulando un % del
95,98%.
c) La restante categora c) a desatender en desmedro de las anteriores se conforma con los productos 10
hasta 20, menos demandados y que representan un 4.02% del total.
Estos indicadores o comparadores de la importancia relativa del uso de productos, justifica
reorientar las actividades para mejorar la atencin a los usuarios de los productos a) y b).
Para confeccionar un grfico ilustrativo del criterio ABC /ABM se representa en la ordenada el % $
stock medio y en la abscisa el % de 20 categoras de productos, confirmando que tres productos (el
15% de 20) deben representar el 80,39% de los gastos por atencin en depsito para los usuarios ms
importantes, etc.
271
Con la cuarta unidad de factor el salario de 140 es igual al producto marginal que obtiene la empresa
contratndola y a ese nivel obtiene su mximo beneficio. Si opera con menor contratacin de factores pierde o
no maximiza beneficios; igualmente si opera contratando ms que 4 unidades del factor L.
Para graficar esta situacin con valores unitarios es necesario ubicar a la izquierda las unidades de factor,
luego el valor del producto marginal y luego el salario. Icono de grficos > Dispersin > ttulo, etc. (y si se
desea la ecuacin en el grfico picar sobre una lnea y con el botn derecho > Agregar lnea de tendencia,
etc.).
272
Para graficar con enfoque total se ubican a la izquierda las unidades de factor y luego el ingreso total, el
costo total y el beneficio total. Icono de grficos > Dispersin > ttulos (y picando en una lnea elegir Agregar
lnea de tendencia, con el botn derecho).
TEORIA DE LA DISTRIBUCION
(unidad 8 del programa)
En la siguiente funcin tipo Cobb-Douglas los exponentes estn indicando cual es la participacin de cada
factor en la distribucin de los ingresos producidos por los factores trabajo y capital: para el trabajo y para
el capital.
Se puede verificar que la cantidad de trabajo por su producto marginal, ms la cantidad de capital por su
producto marginal agotan o equivalen a la produccin generada.
Problema dual en Cobb-Douglas (en el captulo sobre produccin se plante el primal de esta funcin):
Por ejemplo Min. costo para Q = 100 toneladas?
La funcin objetivo es aqu el presupuesto y la condicin o Restriccin es producir 100 ton
Q = 2 t1/4 c 3/4 = 100
273
Q = 2 t1/4 (2t)3/4 = 100
funcin de produccin.)
100
4
8
= 100 = 30
2,17
Entonces = c = 2*30
nuevamente segn ##
c = 60
Por consiguiente
M = $4 (30) + $6 (60) + 80 fijos
M = 560 con
CF = 80
CV = 480
Ejemplo 2)
Sea una empresa con la siguiente funcin de produccin:
Q = 8CT
Con :
Pc = $4.Pt = $6.M = $280.Hallar el nivel de produccin tal que la empresa alcance su Eficiencia Fsica. (Aplicar el enfoque
Paretiano).
a)
TMST = Pc/Pt Qc/Qt = Pc/Pt
(8*T*3/4*C-) / (8*C*1/4*T-) = 4/6
6T/2C = 2/3
9T = 2C
C = 9/2T # Relacin de Intercambio
b)
Agotar el Presupuesto Pt(T) + Pc(C) = M
6T + 4(9/2T) = 280
6T + 18T = 280
T = 280/24
T = 11,67
Segn #
C = 52,5
Q = 8CT
Q = 8*(52,5)*(11,67)
Q = 288,4 Toneladas (Eficiencia Fsica).
274
Maximiza el beneficio si su ingreso marginal es igual al gasto marginal y tambin se cumple que IT'' < GT'':
275
220X - 4,8X2 - 264 - 86X = 0;
con dos races X=25,8 y X=-2,1 , pero B''<0 slo con X=25,8
Para X=25,8 la funcin de produccin representa
Q25,8 = 27(25,8)2 -0.4(25,8)3 = 11436 unidades de Z. Su precio es Pz = -1.6(25.8)2 + 110(25.8) = $1773
El salario w25,8 = 264 + 43(25,8) = $1374, segn la oferta del factor; sin embargo el salario posible sera el
abonado segn el gasto marginal = 264 +86(25,8) =$2483, por lo que la explotacin monopsnica es la
diferencia 2483 -1374 = $1109.
OLIGOPSONIO
(casos de hortalizas; autopartistas; depositantes; etc.)
La teora del oligopsonio puede explicarse generalizando el caso de monopsonio y de manera anloga a
los modelos de oligopolio. En monopsonio hay un nico comprador en vez de algunos pocos (3 a 8?), que
contrata/n bienes finales o insumos a muchos productores competitivos.
276
Hay muchos ejemplos reales investigados, como el de un nico o pocos empleador/es sin sindicatos;
proveedores de autopartes para las pocas terminales automotrices; productores agrcolas para los pocos
traders usuales; alimentos y productos hortcolas para los distribuidores y/o supermercados, o viateros para
pocos acopiadores de mosto; depositantes en pocas entidades bancarias; etc.
Tambin hubo muchas exposiciones tericas, como en P.Sylos Labini (Oligopolio e progreso tcnico),
K.W.Rothschild, M.Rotschild; J.Stigler, O.Lange, etc. etc.
El anlisis puede suponer que hay pocos compradores, que tengan caractersticas y posean informacin
homogneas (o bien heterogneas e incluso con comportamiento tipo lder y seguidoras). Sin pormenorizar en
esto, la lnea de demanda del/os monopsonista/s sigue el criterio clsico D = VPMg, demandar segn el valor
del producto marginal. Los oferentes competitivos ofrecen segn sus costos marginales (Of= CMg con
pendiente positiva: a mayor precio mayor cantidad ofrecida); y a su vez ste es para el/los comprador/es su
gasto medio GM; en consecuencia su gasto marginal GMg tiene doble pendiente, positiva (en este caso
mono).
Optimiza/n segn Cournot, en el punto E, donde es el GMg = VPMg (cumpliendo con las segundas
derivadas negativas). Pero el salario oligopsnico ofrecido es Wo, bajo, comparado con el salario potencial o
posible Wp (mximo si hubiera y cedieran o compartieran utilidades). En E el nivel de compra de bienes o
empleo de factores es Xo.
Si el mercado actuara como competitivo (compradores precio aceptantes, por ejemplo ante una
imposicin gubernamental que fijara salarios, o precios mnimos para la leche por ejemplo) el salario Wc,
podra ser mayor que Wo; y el nivel de empleo podra ser mayor que el oligopsnico (Xc > Xo, al menos
segn mencionan textos (Varian, aunque no se ve la racionalidad de este nivel de empleo Xc luego de una
imposicin del precio mximo, ya que los monopsonistas tendran incentivos para abonar esos altos salarios
mnimos pero contratando solo Xo, y dejando oferta excedente de insumos, tal como dice la teora bsica
sobre el resultado de todo control oficial con precios sostn: oferta excedente, de insumos en este caso).
277
Por simetra con el oligopolio, puede resumirse que cuanto mayor sea el nmero de empresas
compradoras mayor ser la elasticidad de su demanda agregada y menor su grado de oligopsonio. El anlisis
se complica suponiendo o no homogenidad, colusin y/o informacin imperfecta, que incluso se puede tratar
con la teora de los juegos.
Por ejemplo, si hubiera colusin y solo dos demandantes similares, se impondra seguramente una
solucin como la de Chamberlin para duopolio: comprar cada una la mitad del nivel de monopsonio para
mantener el ventajoso precio Wo. Pero si las firmas fueran pocas e iguales veran reducir sus beneficios, con
empleo agregado y precios que tenderan a los de competencia.
El perjuicio de estas formas de mercado no competitivo puede calcularse en los trminos planteados sobre
el excedente del productor y del consumidor, integrando (hasta y desde el precio) sus funciones definidas; y
por diferencia con la del equilibrio competitivo surgira una prdida social, que grficamente sera aqu el rea
del tringulo CES.
Algunos otros anlisis mencionados al comienzo se refieren a situaciones bajo colusin o con sindicatos,
que remiten al tratamiento del caso del monopsonio y/o del monopolio bilateral.
278
Al ser vertical su demanda coincidiran el IM y el IMg del comprador, por lo que optimiza al igualarlos con el
mnimo CMg de los oferentes. Por su inters en optimizar, as como por su poder de compra, que ejercera
para adquirir poca cantidad y a un bajo precio. Es racional admitir que el comprador adquirir bienes o
servicios mientras los oferentes tengan CMg decreciente, porque cada unidad le resultar ms barata que las
anteriores. El monopsonio (y oligopsonio) decide as comprar segn la fase del CMg decreciente de los
oferentes, tendiendo a la cantidad que indique el nivel en que el CMg de los oferentes sea mnimo: una
cantidad menor que en monopolio y que en competencia; y tambin a menor precio que en estos dos
mercados.
En este nivel de gasto en el punto de equilibrio del comprador monopsnico, coincidente con el mnimo CMg
del oferente de bienes o servicios, este CMg de los oferentes pasa de decreciente a creciente, o sea que es
ah constante. Entonces, si el comprador se enfrenta a un CMg constante, tambin ser ah constante el
gasto medio (GM) del comprador y tambin ser constante su GMg: todos constantes. Por esto no existira la
mayor pendiente positiva del GMg ante el GM que se menciona en los textos usuales para justificar el
equilibrio en estos mercados.
Los textos simplifican suponiendo una oferta laboral con pendiente positiva, justo a partir del punto de mnimo
CMg; y complementan la idea de la oferta laboral con la teora retroascendente. Sin embargo, la oferta laboral
debiera modelarse como la de cualquier otro bien o servicio (parbolas en U para CM y CMg), si se considera
que a largo plazo la unidad laboral competitiva depende de la unidad familiar (familia tipo compuesta por
cuatro miembros, con dos en condiciones laborales), tambin sujeta al criterio del CMg decreciente si se
contemplan los mayores costos marginales con las familias ms reducidas, con un punto de CMg mnimo, que
buscara el monopsonio y oligopsonio: algo como un costo de vida cultural o socialmente contemplado que
asegure una oferta sostenible.
Esa oferta laboral creciente solo correspondera si el monopsonio /oligopsonio no optimizara y procurase
operar aumentando la produccin a mayor nivel que su ptimo, contratando ms factor y con mayor salario.
Un oligopsonio que colude conforma un monopsonio; la colusin no necesitara ser explcita, considerando el
accionar al unsono que ocurrira si todos procuran optimizar, adquiriendo mientras los CMg sean
279
descendentes. Pero analticamente se concluye que bajo oligopsonio sin colusin pudiera haber alguna
tendencia a subir cantidades y precios, en funcin de una demanda con alguna elasticidad.
280
MONOPOLIO BILATERAL - NEGOCIACIN CUASICOMPETITIVA
Una situacin intermedia podra ser viable para ambos, si aceptaran esta solucin voluntariamente. En condiciones
de competencia perfecta el equilibrio surgira de igualar la demanda con la oferta:
D = O, si originara ganancias:
110X -1,6X2 = 264 +43X
-1,6X2 + 67X - 264 = 0, de donde X=37.5...
Entonces, el precio P37.5 = 110(37.5) -1,6(37.5)2 = $ 1875 (intermedio) y el beneficio B= 110(37.5)2 -1.6(37.5)3 [264(37.5) + 43(37.5)2] = -$56, prdida, por lo que la negociacin pudiera no ser posible en estos trminos.
Una negociacin de compromiso sera posible, con otros salarios competitivos suficientemente reducidos como para
que la empresa alcance algn beneficio razonable. Se suele negociar en primera instancia la cantidad del empleo y luego
se negocian los salarios que permitan alguna rentabilidad con ese empleo.
281
282
Herramientas: de tipo actitudinal: como por ejemplo, analizar si uno reconoce o no la idoneidad de la otra
parte como interlocutor vlido, o bien se est admitiendo desinters en la negociacin, etc. Herramientas de
tipo comunicacional, como reconocer y no enfrentar o atacar la posicin de la otra parte, escucharla
atentamente, tomar notas de sus planteos, evitar la carga emocional, hacer preguntas, distinguiendo las de
tipo cerrado, abierto, coercitivo, circulares, etc. que permitan un replanteo del tema. Herramientas
procedimentales, diferenciando reuniones personales o va representantes, acompaados o no, en diferentes
lugares, tiempos y plazos, telefnicamente, por email, etc.
NEGOCIACION Y TEORIA DE LOS JUEGOS
La teora de los juegos completa y enriquece la teora tradicional de la negociacin. En los juegos con
informacin perfecta e imperfecta se utiliza el anlisis secuencial segn la presentacin estructural, mediante
induccin hacia atrs, desde el ltimo nodo de decisin (excluidos los nodos de resultados) hacia los
anteriores.
Por ejemplo en el juego finito con informacin perfecta, de disuasin del ingreso de una empresa
disputante E (contestable) hay dos nodos de decisin y tres de resultados (figurando con los pagos para cada
una):
JUEGO DE DISUASION
El ltimo nodo de decisin es el vrtice M de las decisiones del monopolio, que debe observar hacia atrs
la accin de la empresa E que juega primero: si E decide No ingresar entonces M no necesitara ninguna
accin ni estrategias y mira hacia adelante los pagos, que seran 0 y 4 respectivamente para cada uno segn
el segundo nodo de resultados.
Si E decidiera ingresar entonces M tiene dos estrategias o planes de accin posibles, luchar (L) o bien
aceptar (A), por lo que deber adoptar la accin optimizante, aceptar, con un premio 2 y 2, que le evitara
perder -2, por lo cual esta estrategia le representa un equilibrio de Nash perfecto (ENP).
Asimismo, para juegos con informacin incompleta, en 1987 Aumann aport la idea de los equilibrios
correlacionados, para conectar la tradicional teora bayesiana de la incertidumbre con la reciente teora de
los juegos, agregando el concepto de los equilibrios de Nash (que consideran las conjeturas de un jugador
sobre lo que har el oponente) al equilibrio bayesiano (o idea de maximizar el pago esperado segn una
distribucin de probabilidad):
Cada jugador u oponente optimiza segn sean sus creencias sobre las posibilidades de juego del
oponente y su accin ser la estrategia con la mejor respuesta a esa distribucin de probabilidad cuando el
juego no est estrictamente dominado por un estrategia pura o mixta (la teora de los juegos incorpora a la
tradicional teora de la probabilidad laplaceana /bayesiana, pero no viceversa).
En la negociacin con otros juegos cooperativos interesa el perodo finito o infinito, la ventaja de mover
primero o bien de accionar a las respuestas del oponente mediante promesas y amenazas crebles , la
283
reputacin, las consecuencias para cada uno de no acordar, los costos por demoras en acordar, etc que
hacen a la negociacin.
No obstante que la teora de los juegos no representa un nuevo enfoque que reemplace a la
microeconoma tradicional (ya que en general presupone premios que fueron previamente calculados segn
los anlisis matemticos tradicionales; adems utiliza supuestos demasiado fuertes, como que todos los
jugadores conozcan las reglas o lgica, etc.), sus crecientes y tan recientes aportes estn ampliando el
carcter explicativo de diversos enfoques anteriores (como en este captulo de la negociacin, el de los
contratos, las subastas, los mercados y otros tratados aqu por separado).
284
ECONOMIA DE LA INFORMACION
INFORMACION ASIMETRICA (CONTRATOS)
Continuando este captulo microeconmico con el de los contratos tambin se estudian en ellos las
consecuencias de las asimetras en la informacin disponible por los agentes contractuales, el principal y los
agentes; y se utiliza esta teora de los juegos con informacin imperfecta (asimtrica).
Esta economa de la informacin estudia los temas relacionados con la existencia de diferente grado de
informacin disponible por los agentes o sujetos econmicos, el principal y el agente o viceversa, originndose
dos tipos de situaciones caractersticas: las de riesgo moral (riesgo por oportunismo de alguien que pueda no
cumplir un contrato) y las de seccin adversa (por ejemplo contratacin de alguien que suministr datos
falsos, informacin imperfecta, o sealizacin), que tambin son estudiadas en la teora de los juegos.
Bsicamente, un contrato es todo compromiso entre partes: entre el principal y el (los) agente(s); y en
forma general, se suele clasificar a estos anlisis, observando que las asimetras de informacin estn en que
el agente disponga de informacin oculta o que efecte una accin /jugada oculta; o bien segn que la
iniciativa corresponda a la parte informada o a la parte desinformada.
RIESGO MORAL
En los modelos de riesgo moral la parte desinformada mueve primero pero est imperfectamente informada
de la accin que har la parte informada (bajo informacin imperfecta es como si se debiera finalmente elegir
contra la naturaleza, que en definitiva se plantear o juega al final).
En estos problemas de riesgo moral la informacin asimtrica se manifiesta en que el principal no puede
observar o verificar completamente el esfuerzo que efecta el agente (problemas de la accin oculta) en el
cumplimiento contractual luego de firmado este; sin embargo, el pago debe efectuarse, pero no se puede
establecer en funcin de este esfuerzo.
Por ejemplo, segn K. Arrow (1970), las aseguradoras se enfrentan a situaciones como las de quienes
pueden tomar un seguro y convertirse luego en menos cuidadosos con su salud o su propiedad, sabiendo que
el posible costo monetario de un accidenta ser cubierto por otros.
SELECCIN ADVERSA
En los modelos de seccin adversa la parte desinformada juega primero y no tiene informacin sobre las
caractersticas que rene la parte informada (inicialmente se debe adoptar una decisin como jugando ante la
naturaleza, que juega al principio).
285
En estos problemas de seleccin adversa las asimetras de la informacin se refieren a las
caractersticas o antecedentes del agente, que el principal no puede conocer: problemas de tipo oculto. Por
ejemplo, si las compaas de seguros supieran que tipo de conductor es cada cliente podran ofrecer
diferentes tipos de plizas en vez de una suponiendo una pericia promedio).
G. A. Akerlof (1970, The market for lemons: quality, incertainty and the market mechanism) plante el
ejemplo de la venta de autos usados: los compradores no pueden saber si estn adquiriendo un auto malo
(solo el vendedor sabe si en realidad ese auto es un lemon) y la informacin asimtrica puede destruir este
mercado.
Otro ejemplo es el del regulador que debe controlar a un prestador de servicios pblicos: en este tipo de
monopolio, solo la empresa pudiera conocer el verdadero costo marginal y esta informacin asimtrica puede
distorsionar la tarifa ptima.
SEALIZACION
En los modelos de sealizacin la parte informada mueve primero y la parte desinformada tiene
informacin imperfecta sobre esta accin.
En estos problemas de sealizacin el agente anticipa informacin imperfecta para influir en el contrato a
firmar con el principal: por ejemplo en el caso de un postulante en una contratacin de personal (A.M.Spence);
en un vendedor de bienes semejantes pero con precios muy diferentes; en la venta de botellas de vino con
dudosas referencias segn la etiqueta, la bodega o el precio, que no siempre se corresponden con la calidad
del producto.
Otro ejemplo es el modelo J.E.Stiglitz-Weiss sobre el racionamiento del crdito en mercados con
informacin imperfecta, donde el precio puede ser utilizado como una seal, que produce distorsiones
impidiendo una adecuada asignacin de los recursos. Tal es el caso de clientes que, no obstante tener
proyectos similares a otros, estn dispuestos a pagar mayor inters, pero son a veces penalizados por los
bandos, porque presumen que podra tener algo negativo en su proyecto (caracterstica contraintuitiva
insertada en un mecanismo de los precios no optimizante).
286
287
288
tantos otros), los concursos de oferentes y en general las licitaciones (subastas), las cuales hasta ahora se
las suele simplificar en los siguientes cuatro los tipos o formas ms frecuentes:
1) La licitacin oral ascendente: todo oferente va conociendo el nivel ofrecido en cada momento y gana
quien ofrece el mayor precio y queda nico en la puja (tambin le dice subasta inglesa).
2) Licitacin oral descendente: el subastador inicia con un precio alto y lo va reduciendo hasta que
finalmente solo un comprador ofrece (tambin se le dice subasta alemana /holandesa /danesa)
3) Licitacin al primer precio a sobre cerrado: gana quien presente el mayor precio entre los
compradores potenciales. A diferencia con la licitacin oral, los oferentes no pueden aqu observar las
ofertas de los dems ni ir revisando su oferta.
4) Licitacin al segundo precio a sobre cerrado (subasta W. Vickrey, 1971, generalizada para mltiples
bienes por E.H. Clarke y T. Groves): gana quien presente el mayor precio, pero abona segn la
segunda oferta ms alta (por lo cual podran ser una fuente potencial de colusin, como por ejemplo si
solo hubiera dos oferentes y se pusieran de acuerdo para que el segundo ofrezca muy poco).
289
Es un fenmeno parecido a una victoria prrica, que se puede producir en las subastas de valor comn
con informacin incompleta.
Esta expresin se refiere a que en dichas subastas, el ganador tender a pagar de ms. El ganador puede
pagar en exceso o ser "maldito" en una de dos maneras: 1) la oferta ganadora supera el valor del bien
subastado de manera que el ganador es el peor en trminos absolutos, o 2) el valor del activo es menor que el
previsto por el postor, por lo que el licitante puede todava tener una ganancia neta, pero ser menor a la
prevista.
Sin embargo, un exceso de pago real generalmente slo se producir si el ganador no tiene en cuenta
esta maldicin del ganador al hacer una oferta (un resultado que, de acuerdo con el teorema de equivalencia
de rentas, no necesita ocurrir). As que a pesar de cmo suena este terrible nombre, la maldicin de l ganador
no necesariamente tiene efectos nocivos en la prctica.
SUBASTA VICKREY
W.Vickrey (en Counterspeculative, Auctions, and Competitive Seadle Tenders, 1961), efecta un anlisis
del mercado de las subastas, detallando el mecanismo de competicin de los oferentes y el de la
optimizacin de ingresos para el licitante; analiza los casos de subastas simples (sin colusin, asimetras, etc.)
de un solo producto a sobre cerrado; tambin ampli para subastas de mltiples productos y para subastas
mltiples de un productos idntico. Estas subastas, al primer precio o al segundo precio (subasta Vickrey) son
una extensin de las tradicionales subasta inglesa y subasta holandesa, que VIckrey extiende a sobre
cerrado.
Su complejo anlisis terico describe el tratamiento para subastas, pero bajo condiciones de perfeccin de
mercado: considerando la inclusin de precios mnimos de reserva y neutralidad hacia el riesgo; ausencia de
asimetras; independencia de oferentes, o sea sin su colusin (suponiendo homogeneidad y continuidad en
oferentes y valuaciones, etc.).
Posteriores ampliaciones de estos anlisis, por Myerson (1981) y Milgron (1985), McAfee y McMillan
(1987) y otros, permiten concluir algunas observaciones que facilitan el complejo anlisis inicial de Vickrey.
En este esquema terico simplificado sin asimetras ni colusin (con homogeneidad, continuidad, etc.), se
cumple que, en una licitacin al primer precio bajo sobre cerrado, el mecanismo de oferta se puede definir,
segn McAfee y McMillan (1987), como:
Donde B = oferta del oferente; vi = valoracin del bien por cada oferente; ve = precio de reserva; F( ) =distribucin
de valuacin; N = cantidad de oferentes;
- Esta expresin muestra que la funcin B es creciente en el nmero de oferentes, o sea que las ofertas
aumentan con el mayor nmero de oferentes.
- Asimismo, si la cantidad de oferentes tiende a infinito las ofertas tendern a coincidir con el efectivo valor
del bien (desaparecera el beneficio extraordinario contemplado en el modelo de la competencia perfecta).
- Bajo esas condiciones tericas mencionadas, revelar los verdaderos valores resulta ser una estrategia
dominante (dbil) para los oferentes.
290
- Considerando una distribucin uniforme de la valoraciones de los oferentes para el clculo de la
expresin anterior, se podra simplificar su clculo, suponiendo la existencia de solo dos eferentes: en este
caso el valor ofrecido se podra calcular como
B(vi) = (Vi + Ve)/2
- La poltica de ingresos para el vendedor ser ptima con tan solo establecer precios mnimos (precios de
referencia) ptimos.
- Los cuatro tipos bsicos de licitaciones originan ingresos equivalentes para el vendedor: en la subasta
ascendente y la subasta al segundo precio el ganador paga segn la segunda cotizacin ofrecida. En la
subasta al primer precio y en la subasta holandesa cada oferta coincide con la estimacin de la segunda
valoracin ms alta entendiendo que la propia es la mayor. Es decir que, se presentan precios que ganan si
son los ms altos pero abonan segn el segundo precio; en definitiva, los precios esperados por el vendedor
son coincidentes en los cuatro casos.
- En la prctica, el principio de equivalencia de ingresos entre las cuatro formas bsicas de licitaciones,
permite simplificar estos casos (sin colusin ni asimetras, etc.) calculando el ingreso ptimo segn el nivel de
la subasta Vickrey, al segundo precio a sobre cerrado.
- Las cuatro formas bsicas de licitacin son las ms fciles y convenientes, comparndolas con otras
formas ms elaboradas posibles (como por ejemplo, permitir ofertas por solo un tiempo limitados; o exigir
pagos acordes con cada oferta; o subsidiar a los ganadores; o fraccionar la licitacin en diferentes ro ndas;
etc.)
291
EJEMPLO DE SUBASTA VICKREY MULTIPLE OBJETO
En este caso de licitacin de 3 unidades idnticas de un bien, entre 5 oferentes, que cotizaron los
siguientes precios:
Ofe.1
Ofe.2
Ofe.3
Ofe.4
Ofe.5
b.1
20
18
19
15
21
b.2
16
13
17
13
20
b.3
14
12
16
12
12
Ordenando los precios cotizados, se pueden anotar la cantidad de oferentes para cada precio, hasta
agotar la disponibilidad de bienes:
Precios: 21
adjudicac.: 1
20
2
19
18
17
16
15
Las tres unidades subastadas son adquiridas por el Oferente 5 (dos unidades) y el oferente 1 (una); y
pagan $19 por cada unidad (el primer precio perdedor).
PRECIO MINIMO DE RESERVA
Para asegura un mecanismo justo, resulta importante la fijacin de un precio de reserva ptimo, a efectos
de asegurar un mecanismo con valores que sean justos, tanto para el licitante como para la distribucin entre
los oferentes:
Ejemplo de licitacin de solo 3 bienes entre 2 oferentes, sin un precio de reserva:
Ofe.1
Ofe.2
b.1
20
21
b.2
4
20
b.3
3
2
En ausencia de un precio de reserva el oferente 1 adquirira una unidad y el oferente 2 adquirira dos
unidades; y si no hubiera precio mnimo de reserva pagaran solo $4 (el primer precio perdedor, que
posiblemente hubiera sido producto de un acuerdo colusivo entre los concursantes).
Pero en la realidad la colusin puede ocurrir tambin por parte del ente licitante; al igual que pueden
ocurrir otras distorsiones, como sera la disuasin al ingreso de nuevos participantes; o la accin predatoria de
un oferente ms fuerte (reputacin); etc., en una amplia variedad de juegos posibles.
292
Desde el punto de vista del subastador, tambin se puede necesitar la formacin de paquetes para
optimizar el valor a percibir; pero sobre todo el subastador siempre necesita determinar si el entorno en el
cual se va a realizar la licitacin se incluye la posibilidad de valores comunes, con colusin entre los agentes,
o por el contrario las ofertas son de carcter individual privado (tambin puede existir una combinacin de
ambas situaciones).
Ofer. 1
Ofer. 2
Ofer. 3
Bien X
50
22
34
Bien Y
30
50
32
Paquete XY
40
45
48
a) Si los bienes fueran sustitutos, en principio, ante ofertas individuales el oferente 1 ganara la compra
individual del bien X y pagara solo 34 (el segundo precio ofrecido); el oferente 2 ganara la compra
individual del bien Y pagando solo 32, de modo que la licitacin generara un ingresos por 64.
Pero si se previera la oferta en paquetes, el oferente 3 ganara la compra del paquete con ambos bienes,
de modo que se obtendra con esta licitacin un ingreso de solo 45 (segundo precio), muy inferior a la suma
de lo ofrecido individualmente por 1 y por 2 (quizs sera posible atenuar estos inconvenientes estableciendo
algn tipo de descuento o compensacin a efectos del cotejo para quienes presenten solo ofertas
individuales)
b) Si los bienes fueran complementarios habra que considerar la sinergia o superaditividad en la oferta
conjunta del paquete XeY; individualmente los bienes X o Y pueden tener un valor reducido pero este
aumenta con la posibilidad de obtenerlos conjuntamente.
En estas ofertas en paquetes se suelen presentar dos problemas bsicos, uno referido a la
optimizacin del ingreso y otro a la determinacin de los ganadores. En la optimizacin de ingresos
dificultara una presencia de demasiados paquetes, ya que cada postor debe definir ofertas entre 2 m-1
paquetes. Pero tambin hay otro aspecto, la veracidad de las valuaciones (o afines por eventual
corrupcin), que influyen decisivamente en la determinacin final de los ganadores.
La colusin puede distorsionar todo, tanto los resultados del licitante como una distribucin eficiente. Por
ejemplo, si 3 de los 7 ms interesados concursantes se ponen de acuerdo y dos ofrecen algo mayor a los
otros 4, pero el tercero ofrece algo + un plus ganan, pagaran solo el importe algo y se evitaran competir
entre ellos.
Es por esto ltimo, que la teora de los juegos (cooperativos, midiendo el valor segn la formacin de
coaliciones con el criterio iniciado por Shapley) busca conseguir asignaciones que finalmente contengan las
deseables cualidades de justicia, eficiencia y estabilidad, y se utiliza un complejo clculo o valor de AumannShapley.
Se observa entonces, que en este tipo de problemas microeconmicos sobre subastas estn influyendo
diversas disciplinas, como la programacin computacional y la matemtica o la investigacin operativa (teora
293
de los conjuntos, programacin lineal y no lineal), que son enfoques para definir cuestiones segn los criterios
de decisin de la reciente teora de los juegos cooperativos (nueva metodologa que est complicando,
enriqueciendo y encareciendo el panorama sobre las licitaciones, con creciente expansin local e
internacional).
Recordamos, que los primeros anlisis con teora de juegos correspondieron a casos simples nicos sin
colusin, le siguieron otros tambin simples, en los cuales se calcul el equilibrio de Nash (conjunto de
estrategias del juego tal que ningn jugador ganara algo cambiando la suya); luego los juegos repetidos, etc.
y en las ltimas dcadas esta teora se aplic al mbito de la poltica y tambin al de las licitaciones, con
posibilidades crecientes.
294
SUBASTAS CON EXCEL,
CON GAMS, WINQSB, MATLAB, TORA, LINDO, VIEWS, SPSS, STATA
EJEMPLO DE SUBASTA MULTIPLE
Un caso de bienes independientes, sin superaditividad (transferencia de utilidad), privada sin colusin ni
asimetras, en la cual se subastan 3 bienes entre 5 oferentes, que cotizan por uno o por varios bienes, en
paquete, los siguientes importes ((bienes), importe)):
Ofe1 = ((2), 2)
Ofe2 = ((1, 2), 5)
Ofe3 = ((1, 3), 9)
Ofe4 = ((1), 8)
Ofe5 = ((2, 3), 13)
En estos casos simples se debe considerar la maximizacin de los ingresos (utilidad) para el licitante y
simultneamente tambin para cada uno de los oferentes, que compiten deseando asimismo minimizar su
gasto al haber ajustado sus ofertas a sus valuaciones de cada bien.
Se trata de una optimizacin mediante programacin lineal, que conviene implementar con Solver de
Excel (tambin se explic antes aqu como resolver estos casos utilizando Gams, WinQsb, Matlab, Tora,
Lindo, Eviews, SPSS, Stata), en la cual la funcin objetivo busca optimizar maximizando el producto de los
valores cotizados por la mezcla de bienes, sujeto a una restriccin de valores enteros y positivos, que se
puede implementar considerando en el cuadro una digitacin binaria (0 1, salvo para las cotizaciones):
295
La imagen resalta en G6 el clculo de las restricciones implementando suma-producto de cada bien por la
fila de soluciones (celdas cambiantes B7:F7), incluyendo tambin la fila de las cotizaciones, que abarca hasta
la celda objetivo G6; la digitalizacin binaria del cuadro permite cumplir con la restricciones indicadas en la
columna G hasta I, tambin contempladas en Sujeto a las restricciones:
Al ejecutar esta optimizacin Solver calcul como ganadores de la licitacin a los oferentes 3 (bien 1 y 3) y
4 (bien2), generando un importe mximo por $ 17 (el ejemplo es fcilmente ampliable a mayor cantidad de
bienes y/o empresas oferentes).
Para el primal (principal, licitante) se trata de maximizar un VE, sujeto a las condiciones que cada una de
las estrategias valga entre 0 y 1; que cada una sea un valor positivo no nulo; y que el conjunto de ellas debe
valer uno, segn la condicin de las probabilidades de La Place y/o Bayes.
Al activar la macro Solver se establece como objetivo la celda D13 (sin frmulas subyacentes); se tilda
Maximizar; se establecen como cambiantes a calcular por Excel las celdas D9:D10 y separado por punto y
coma tambin ah la propia celda objetivo D13, para que Excel tambin la optimice.
Como condiciones, en Sujeto a las restricciones, que la suma de las celdas cambiantes en D11 sea =1;
que los VE de cada estrategia sean mayores o iguales a la celda objetivo; y que las celdas cambiantes sean
no negativo.
Finalmente se tilda Convertir a no negativos y tambin programacin de tipo lineal. Al ejecutar, Solver
calcula los VE y el mximo, coincidentes, as como las probabilidades para la primera y segunda estrategias
de A que figuran en el cuadro en D9:D10. En estas licitaciones repetidas el principal juega al azar pero
296
cuidando mantener estas proporciones con las dos estrategias (estos juegos matriciales requieren cumplir con
la condicin de juego sin ensilladura de Nash y tambin con las requeridas por al lgebra matricial, matriz no
nula, etc. consideradas aqu anteriormente).
Para el caso dual, B o juego repetido del agente en estas licitaciones, dado que con Solver se usa la
matriz de pagos para A, para B se tilda Minimizar; las estrategias de B se asignan a Solver ahora segn una
fila de celdas cambiantes D10:E10 juntamente con la celda objetivo separada por punto y coma (previamente
se sumaron ambas celdas en F10); las restricciones son anlogas, pero en este caso las estrategias del
oponente deben figurar como menores o iguales a la celda objetivo.
Como esta matriz es la de pagos para A, el jugador B busca el mnimo de los mximos. Su ptimo no
coincidir con la estrategia pura de A, por lo que en ausencia de ensilladura (equilibrio) B adopta una
estrategia mixta para este juego "repetido", jugando al azar pero cuidando de totalizar las proporciones que
indique Solver. De este modo ambos (licitante y oferente) obtienen un mismo VE, segn la condicin de
equilibrio del teorema mnimas: si ambos actan bajo las reglas de la lgica N-M y sin asimetras, optimizan
estimando valores prudenciales, que coinciden asegurando a la otra parte un premio similar al propio.
Sin embargo, cuando en los casos estticos (nico bien o paquetes) se pasa a restringir esas
condiciones tericas de tipo competitivo, introduciendo diversas condiciones de asimetra o colusin, el
tratamiento se complica, con innumerables posibilidades de juegos, objeto de los anlisis recientes.
En 1961 Vickrey explic sobre la conveniencia de las subastas de un nico bien al segundo precio para el
caso de bienes pblicos importantes. Otro hito es cuando en 1994 la Comisin Federal de Comunicaciones
de los EEUU dise un mecanismo para las licitaciones de mltiples tem, en forma instantnea (en las
cuales influye si los tem se subastan simultneamente, permitiendo o no ofertas por paquetes o
combinaciones de tem) o con repeticin, en una secuencia; pero en los textos estos temas eran todava solo
menciones superficiales; y numerosos casos diversos y aplicaciones fueron publicados nterin y
posteriormente.
Los arreglos, permutaciones y combinaciones segn corresponda a cada posible caso de licitacin a
dilucidar se complicaran (e impediran el tratamiento manual de estas situaciones) para juegos grandes. Sin
embargo, con el enfoque iniciado por Shapley y Banzhaf (para los acuerdos o colusin, que en el fondo
consistente en listar y comparar todas las posibles situaciones y observar los incrementos de
poder/costo/valor) se simplifica la innumerable gama de juegos posibles con colusin y agregacin de utilidad,
al implementarlos computacionalmente.
Una idea del procedimiento concreto se puede obtener analizando el criterio segn los ejemplos
desarrollados anteriormente paso a paso para el valor de Shapley y su anlogo el de poder de Banzhaf con
Excel.
297
Estos anlisis de la colusin o posibles acuerdos, siguiendo la idea de Shapley o de Banzhaf mediante
Excel, resultara ser una forma concreta de objetivar el tratamiento de estos problemas de licitaciones o
subastas asimtricas.
Concretamente, el campo profesional de aplicacin de la teora de licitaciones a los servicios pblicos en
los pases es cada vez ms frecuente (telecomunicaciones y medios, energa, etc.).
Sin embargo, sobre estas aplicaciones generalmente solo aparecen presentaciones axiomticas en forma
simblica (matemtica de conjuntos y grupos), que no debieran asustar por ser especficas, sino por variadas
y sin su objetivacin.
En la prctica, esos esquemas abundan en solo presentaciones formales (simblicas, generalmente sin
aclarar si los smbolos representan valores cardinales u ordinales y sin la objetividad de su correspondiente
desarrollo numrico y/o computacional paso a paso. Por ello suelen brindar una apariencia de ser a veces
poco ms que pantallas (carteles, bluff, promociones) en estos tan variados y complejos asuntos de juegos
computacionales mltiples, con asimetras, transferencia de utilidad (UT), colusin, etc.
Es importante tener presente que la presentacin simblica por s sola no es suficiente, y que salvo
excepciones simples, siempre es necesario recurrir a algn programa de computacin para implementar estas
ideas: la teora de conjuntos parece ser el lenguaje apropiado para los algoritmos; pero tambin existen otros
lenguaje algebraicos (como los expuestos aqu), as como muchsimos lenguajes computacionales, que en
definitiva son los que permiten concretar las ideas y los clculos.
298
Recientemente, se destaca (al menos a nivel acadmico) una aplicacin de la teora de los juegos, para el
campo de la negociacin, de conflictos internacionales y otros. La presentan Sergei Izmalkov y Muhamed
Yildiz del MIT, pero con el tratamiento alternativo del lgebra abstracta de grupos (axiomtica de Frobenius),
muy especfica, que podra resultar de inters como otra herramienta, otro enfoque algebraico, o modo de
programacin para generar nuevas aplicaciones informticas sobre el tema.
La exposicin de la teora de juegos en modo formal y axiomtico, utilizando los variados smbolos lgicos
matemticos, fue contemplada por Neumann-Morgenstern en 1928 y en 1944, as como por gran cantidad de
desarrollos ampliatorios de fines del s.XX y contina en el XXI.
Este lenguaje lgico de las diferentes ramas matemticas usuales es amplio y complejo; pero con l la
teora de juegos no siempre se puede implementar concretamente. Es quizs la forma idnea de presentacin
y planteamiento de los juegos; pero muchsimos juegos requieren necesariamente la instrumentacin
computacional para su desarrollo concreto.
Entonces este lenguaje lgico formal conforma una alternativa adecuada, pero no siempre imprescindible,
para posibilitar la necesaria instrumentacin computacional de muchos juegos, como son los juegos repetidos
o las crecientes aplicaciones de los juegos con acuerdo, que aqu fueron expuestos mediante a) el anlisis
matemtico, b) el anlisis geomtrico, c) la programacin lineal Simplex, as como con d) varias formas de
planteos con Solver (vanse antes los modos normales de Solver, el modo paramatricial y el modo valores
de; equivalentes y alternativos a los modos de planteo del Simplex y/o del Simplex matricial; o a soluciones
mediante matrices)
299
La produccin total aumenta segn el uso del factor variable; primero ms que proporcionalmente y luego
menos que proporcionalmente (punto de inflexin i), hasta un mximo M; luego disminuye, cae.
El promedio o PM es mximo en N (mxima tangente desde el origen a la curva Q); por eso en el enfoque
unitario abajo la curva del PM tienen mximo en N.
El Prod. Marginal PMg es mximo en i del enfoque total e igualmente en i del enfoque unitario. El PMg en
el punto N coincide con el mximo PM.... (por eso las dos curvas se intersectan en N del enfoque unitario). El
PMg es nulo en M en los dos enfoques grficos.
Etapa I : Rendimientos crecientes hasta N. Si el objetivo es maximizar la produccin es irracional auto
limitarse a contratar y producir en esta etapa I.
300
Etapa II: Rendimientos decrecientes (Etapa econmicamente significativa,) de N hasta M.
Etapa III: Rendimiento negativo. No tiene sentido producir con rendimientos negativos ya que se gasta en
factor pero decae la produccin.
Este anlisis geomtrico y analticos es lo que en W. Baumol en TEAO llama el X Total, Medio y Marginal
(que uds.tambin tienen en esos grficos manuscritos improvisados de los sitios web mostrando la analoga
grafica para utilidad, ingresos, produccin, costos, beneficios)
Ejemplo 1) PRODUCCION con un solo factor variable
Supongamos que Q = -1/5 x3y + 3x2y + 2xy
Siendo X variable ms Y = 5 FIJO
1) reemplazo el factor fijo
Q= -x3 + 15x2 + 10x
Tengo que ubicar la etapa significativa para informar a la empresa el nivel a contratar entre N y M (como
todava no incluimos el precio del factor o costos aun no podemos informarle el punto de equilibrio preciso o
nivel de mximo beneficio)
Objetivo N = produccin significativa contratando no menos de N en factor: que segn el grfico puedo
calcularse de dos maneras:
Hay dos formas:
Max. PM
PM = PMg
Etapa II/III)
Tampoco se debe contratar ms factor que hasta M (con ms caera la produccin): mirando el grafico se
calculara
M segn:
PMg= 0
Max.PT
PMg= 0
301
-3x2 +30x +10 = 0
Se necesita aplicar Ruffini porque hay la constante 10
X= -30 302-4(-3)*10 = 10,3
2*(-3)
M= 10,3: no contratar ms de 10,3 unidades de factor. O sea, ni menos de 7,5 ni ms de 10,3
Es decir que con un factor variable: se recurre al concepto de maximizacin (mximo y mnimo de una
funcin de una sola variable), volvemos a ver aqu las
302
303
La segunda etapa: en esta etapa el PFM es mayor que el PFMg. Empieza donde termina la primera y
finaliza donde el PFMg es igual a cero (cuando PFT es mximo).
La tercera etapa: en esta etapa el PFMg es negativo.
Los productores se ubicarn en algn punto de la segunda etapa, que es donde alcanzan la mayor
eficiencia.
304
Al ser el PT inicialmente muy creciente y luego poco creciente, habr un punto de inflexin i o de mximo
PMg. Proyectado a la grfica unitaria este nivel de i coincidir con el mximo PMg. A la izquierda de i hay un
PMg inferior; tambin a la derecha. Adems otro punto indicativo es que el PMg coincide con el mximo PM
en N. Otra referencia es que el PT es mximo en M; a este nivel el PMg deber ser cero. Con estos tres puntos
se grafica la lnea de PMg (coinciden las abscisas de la grfica total con la unitaria).
Estas fueron las relaciones analticas y geomtricas entre el concepto de total, medio y marginal,
que tambin estudiamos para ver la maximizacin en la teora de los ingresos, y en la de la demanda
segn la utilidad.
En realidad Pareto igualaba pendientes y a travs del diferencial total nulo en la recta de presupuestos y
en la isocuanta (curva de indiferencia), con iguales cocientes de incrementos dX/dY en ambas, despejaba su
TMS = Px/Py (que calculaba igual que Marshall / Gossen como Qx/Qy = Px/Py, o bien el comentado arriba
PMgx/PMgy = Px/Py)
Este enfoque permite resolver planteos como el optimiza dada la funcin de produccin Q =3XY 2 con
Px=$1, Py=$2 y M=$70 y graficar este equilibrio como tangencia de la isocuanta e isocosto (presupuesto);
aunque difcilmente sirva este solo planteo para optimizar efectivamente la situacin en alguna empresa.
ii) Otro enfoque til tambin con dos factores es la conocida funcin Cobb-Douglas (de Nebraska, 1930).
Estudiaron los exponentes de las funciones desarrolladas en 1800 por Euler (Suiza/Bavaria): la suma de los
exponentes hace al rendimiento creciente (>1), decreciente (<1) o constante (=1); y que son homogneas si
todos sus trminos tienen igual potencia.
Se interesaron en la funcin lineal y homognea (lineal por grado del exponente =1 y homognea por
tener un solo trmino) como Q = 3X 2/3Y1/3; de aqu concluyeron que 2/3 era la remuneracin del factor X y 1/3
la del factor Y; y que la produccin total se distribua entre ambos factores justamente en esa proporcin 2/3 y
1/3, explicando el comportamiento simplificado de una empresa.
Corroboraron sus observaciones con los censos de EE en 1890, 1900, 1910, 1920 y similares en pases
como Sudfrica y Etiopa; concluyendo que las cuentas nacionales indicaban rendimientos constantes para
los factores trabajo y capital, en esos pases.
3) con N factores variables: para disponer de un procedimiento efectivo de optimizacin en las
empresas (y macroeconmico) es necesario y agregaremos algo ms adelante...... otro mtodo, el
lgebra de matrices (especialmente la matriz insumo-producto.
(los otros mtodos vistos fueron: la maximizacin con una variable; maximizacin con dos variables
(segn Gossen/Marshall y segn Pareto); la funcin combinada de LaGrange; la programacin lineal mtodo
grfico; y con mtodo Simplex; y con Solver de Excel. Y aparte de estos mtodos de modelacin deductiva o
matemtica, tambin vimos el mtodo inductivo o estadstico de la correlacin mltiple con Anova para
obtener funciones y para pronosticar variables como la demanda, produccin, etc Y si alguien necesitara
funciones muy raras puede consultar Microeconoma Eiras.pdf sobre el sencillo Findgraph)
Interesa aqu el breve lgebra de matrices; y tambin el mtodo de Gauss-Jordan para invertir matrices y
obtener as la matriz insumo-producto, o de repercusiones totales directas ms indirectas.
305
Desarrollaremos ejemplos con solo 2 variables y 2 restricciones (sistema 2x2, o de cuatro variables)
hacindolo manualmente, y luego tambin esto pero segn las matrices en Excel, con =minversa( ; ), con
=mmult( ; ) y con =mdeterm( ; ).
La ventaja de estas muy fciles funciones en Excel es que con igual facilidad se pueden resolver sistema
con miles de variables, efectivamente aplicables para la optimizacin en la generalidad de las empresas.
Adems, tambin con Solver podamos resolver casos de hasta 450 variables y restricciones, mientras que la
microeconoma neoclsica solo hacia una referencia a sistemas NxN meramente retrica, pues no hay ni hubo
un solo texto con un sistema analtico de 5x5).
En 6_metodos equivalentes.xls se resuelve un caso de 2x2 mediante seis mtodos, tanto en el
primal como en su dual, para que cada alumno asegure el conocimiento personal de estos mtodos
presentando a fin de curso un caso (individual/exclusivo) similar.
PERO VEAMOS AQUI CON DOS FACTORES VARIABLES.... Repitiendo el anlisis de la teora de la
utilidad de Gossen, Marshall o Pareto:
Ejercicio Texto: Teora Microeconmica Autor: Henderson y Quandt Pgina: 118
Teniendo en cuenta la siguiente funcin de produccin, hallar el producto mximo aplicando el mtodo de
LaGrange.
Q = 18CT
Pc = $2.Pt = $3.M = $150.Funcin Combinada de LaGrange:
L = Q + (PcC + PtT M)
L = 18CT + (2C + 3T 150)
i) Cumple
Lc = 18T + 2 = 0
Lt = 36CT + 3 = 0
L = 2C + 3T 150 = 0
2 = -18T
= -9T
3 = -36CT
= -12CT
-9T = -12CT
T = 4/3C # Relacin de Intercambio
2C + 3T 150 = 0
2C + 3(4/3C) = 150
6C = 150
C = 25
Segn # T = 33,3 Demanda derivada de C y T.
Q = 18CT2
Q = 18*25*33,32
Q = 499000,5 Toneladas
306
ii) Tambin cumple:
H=
0
36T
3
36T
36C
0
2
3
3
0
1198,8
H= 1198,8
900
3
0
0
1198,8
1198,8
900
2
3
2
2
3
Pc = 6
Pt = 3
M = 100
L = Q + (RP)
L = 5 CT + (6C + 3T 100)
1) F.O.C.
Lc = 5T + 6 = 0
Lt = 5C + 3
=0
L = 4C + 3T 100=0
5T + 6 = 0
10T + 6 = 0
5T = 10C
T = 2C (#)
T = 2C
T = 2 (10)
T = 20
Q = 5(10)(20)
Q = 1000 TONELADAS (Rendimiento Fsico, en este caso creciente, porque la suma de exponentes
es>1)
2) S.O.C. H > 0
0 5 6
5 0 3 = 150 > 0
4 3 0
(positivo, es mxima la utilidad y demandas de X e Y)
H=
3) Significado de Lt = 5C + 3 = 0
= 5/3 C
= 50/3
= 16,67 Productividad marginal del dinero de ese presupuesto
Ejemplo 4)
307
Supongamos una empresa con la siguiente funcin de produccin (isocuanta), presupuesto y precios en el
mercado de factores:
Q= 3xy
funcin de produccin
(graficamos la isocuanta si despejamos Y=Q/3x)
Px = $6 ; Py = $8 ; M = $ 60 presupuesto
Optamos por utilizar la funcin combinada de LaGrange, con sus dos trminos, produccin y presupuesto
(multiplicada por una variable artificial, transitoria, landa ):
L= Q + (RP)
L = 3xy + (6x + 8y -60)
Condicin de I orden)
3y + 6 = 0
3x + 8 = 0
6x + 8y 60 = 0
L`x = 0
L`y = 0
L`= 0
Multiplico las dos primeras por esto para igualar el trmino en landa:
*4)
12y + 24 = 0
*3)
9x + 24 = 0
12y = 9x
3/4x = y
Reemplazo
6x + 8y 60 = 0
6x + 8 (3/4x) = 60
12x = 60
X=5
despejo y = 3/4 *5
y = 3,75
Q= 3xy = 3(5)3,75 = 56 toneladas
(con rendimientos crecientes por sumar los exponentes >1)
Max Q = 56 toneladas de trigo
308
Problema dual
Mnimo gasto para 56 ton? Aqu ya sabemos el presupuesto. Si no lo supiramos calcularamos que es
$60; pero el mtodo determina igualmente si la condicin o restriccin de produccin fuera otro tonelaje:
Min.gasto para Q = 80 toneladas? Aplicamos la combinada de LaGrange invirtiendo el orden de los
trminos, ahora funcin de presupuesto M y restriccin de produccin Q=80 (multiplicada por una variable
artificial, transitoria, landa):
L = M + (Q=80)
L = 6x + 8y + (3xy 80)
Condicin de I orden o F.O.C.)
L`x = 6x + 3y = 0
L`y = 8y + 3x = 0
L` = 3xy 80 = 0
Hay que despejar , por ejemplo igualando el trmino con en las dos primeras ecuaciones
Multiplico * x/y la primera
Y la primera queda 6 y/x + 3x = 0
309
La segunda queda igual 8y + 3x = 0 O sea, que simplificando resulta
6 y/x = 8
x = 6/8 y Nueva relacin de intercambio
y = 5,65
Y puedo calcular el H = 0 + 0 + 0 -2298 -971 -0 = -3269 negativo, asegura que es un mnimo gasto.
Rendimientos: aqu el presupuesto para producir 80 toneladas aumenta poco porque hay rendimientos
crecientes (segn lo indica el orden mayor que uno, 2 que suman los exponentes de Q=3XY): 80 ton cuestan
$70,64 y antes 56 ton costaban $ 60, es decir producir 42% ms cuesta solo 17% ms.
310
Es decir rendimiento constantes! segn confirmaron otras mediciones en varios estados de USA; y en
Australia y Sudfrica.....
y con un CF = $80
311
PMg c = 3/4 ( 2t1/4 c-1/4)
1/2 c
3/2 t
= 4
6
3c = 6t
c= 2t
##
312
CAPTULO 11
313
Algunos pensadores de la poca ya vieron que esta idea terica puede no ser realista si el estado no evita
eficientemente esas conductas no transparentes anticompetitivas. Sobre todo, en 1848 el austriaco C. Marx
escribi El Capital, alertando que la libre competencia lleva en s el germen del monopolio.
Agreg adems que el beneficio empresario o plusvala, era en el fondo un salario pretrito del trabajador
y corresponda entonces la propiedad estatal de los medios de produccin, con planificacin estatal de las
actividades y mercados (conform otra nueva teora, totalmente contraria al orden natural tradicional).
Los economistas reconocen que competencia y monopolio son dos modelos tericos extremos, mientras
que en la realidad los mercados se desenvuelven en una gama intermedia de competencia, imperfecta.
Situaciones de competencia incontrolada pueden llevar a excesos (Argentina, Rusia, en los aos 1990).
Tambin un estatismo a ultranza conducira al fracaso de la URSS (si bien cabe tener en cuentas que
Gorbachov, en la Perestroika persegua particularmente una "transparencia poltica", ms que econmica,
para terminar con la ola de asesinatos polticos en aquel rgimen).
En resumen, tenemos tres ideas de sistema econmico relevantes (el real histricamente tradicional en el
mundo, la teora liberal y la teora marxista).
Al nivel de teoras econmicas, dos relevantes: la marxista, novedosa, contraria a la historia mundial sobre
la propiedad privada; y la liberal, afin con la historia sobre la propiedad privada, pero no as en su idea del
libre comercio, salvo con su clusula terica de un estado fuerte que controle efectivamente la formacin de
monopolios y conductas no transparentes que lesionen la competencia pura.
De todos modos, bajo la evolucin del pensamiento econmico en aquella poca, explicar la naturaleza de
los precios de mercado implicaba considerar la demanda y la oferta.
Pero liberales y Marx admitan una gran influencia del costo de produccin en la determinacin de los
precios. Estos primeros clsicos prestaban poca importancia a la escasez, las necesidades y la demanda.
Sin embargo, esta coincidencia de pensamientos era molesta a los clsicos liberales. En 1854 el austriaco
Gossen escribi un libro (del que habra algunos ejemplares en Oxford) con dos clebres leyes, que
explicaban los precios de manera distinta y ms favorable a la teora liberal, ya que sobre todo,
fundamentaban la legitimidad del beneficio extraordinario para la empresa.
Gossen se habra suicidado porque no lo entendieron en su momento; pero alcanzo a escribir cartas a
varios economistas con estas ideas, los cuales 20 aos despus publicaron trabajos y Marshall los reuni
como una sntesis en su libro de Principios econmicos, con esta primera teora.
PRIMERA TEORA DE LA DEMANDA: sicolgico-utilitaria
Bsicamente las dos leyes de Gossen conformaron la primer teora de la demanda, sicolgico-utilitaria.
La ley 1) fue sintetizada por A. Marshall (escocs, 1890, Principios de Economa) as: conforme dispone
de ms unidades el consumidor siente menor utilidad con cada una (utilidad marginal decreciente) y las va
valorando menos: paga menos por cada nueva unidad consumida; esto explica la pendiente negativa de la
curva de demanda.
La ley 2) explica el consumo de 2 o ms bienes: a) el consumidor encuentra su equilibrio (y entonces
demanda, compra) con igual relacin placer sobre precio en todas sus compras: igualdad de las utilidades
marginales ponderadas por sus precios
(UMgx / Px = = UMgy / Py = etc...)
314
Simultneamente deba cumplirse b) gastar todo el presupuesto M (o sea, Px (X) + Py (Y) = M.
Se explica matemticamente as el mximo condicionado para dos o ms variables:
a) U'x / U'y = Px / Py con b) Px (X) + Py (Y) = M
(El mximo, mnimo para una variable era: U' = 0 con U'' <0 mximo; y mnimo si es >0; o punto de
inflexin si es tambin =0 la segunda derivada.
Es decir, ponerse en un punto de giro /cambio con la primera derivada =0 y luego ver si la nueva derivada
(incremento) cae o sube, explican el mximo o mnimo, etc.
Con estas ideas de Gossen, los neoliberales (K.Menger, DL 1970; S. Jevons, UK 1972; L. Walras, Fr
1874; A. Marshall, UK 1890) perfeccionaban la teora liberal y se diferenciaban de la teora de Marx sobre los
precios.
El precio no es como decan los clsicos liberales y Marx, segn el costo medio, sino que depende de la
utilidad marginal.
Explicaron la teora sobre el sistema econmico y en particular la teora sobre los precios y la demanda.
Distinguen la utilidad total (solo tiene sentido econmico mientras es creciente, hasta la saturacin; es as
solo positiva, en el primer cuadrante; crece (primer derivada o incremento positiva) pero antes de la
saturacin el crecimiento es cada vez menor (segunda derivada negativa); hay un mximo (que coincide con
la utilidad marginal nula) y si no se consume no hay utilidad.
La primer derivada es la utilidad marginal (cociente incremental dU / dX). Tiene sentido econmico si es
positiva, pero es decreciente (primer cuadrante con pendiente negativa); es nula en la saturacin.
Avances posteriores permitirn explicar la utilidad con necesidades no primarias.
Ejercicios sobre Teora de la utilidad del comprador segn Marshall
1) un consumidor tiene los siguientes gustos U y renta M, con estos precios de de X e Y:
Px=15, Py=20, M=1.000
U=X(Y),
a) igual relacin placer sobre precios (UMg / precio) en todos los bienes, para justificar la compra
simultnea de un auto y una caja de fsforos; o sea
UMgx/Px = UMgy/Py segn la Ley 2 de Gossen
Ux/Px = Uy/Py entonces:
Ux/Uy = Px/Py
derivando y reemplazando queda
Y/X
= 10/20, o sea
X(15) = Y (20)
X = 1.33Y o * relacin de intercambio
b) Agotar gasto de todo el presupuesto:
equivalente * :
Px(X) + Py(Y) = M
15 ( X) + 20( Y) = 1.000
15 (1.33)y + 20 y = 1.000
40 y = 1000
Y = 50
, X = 67
demanda de ambos bienes, segn
(Marsahll), porque calculaba aritmticamente la siguiente
UT= 67 ( 50) = 3350 Unidades de Utilidad Total.
315
2 Ejemplo)
Encontrar el equilibrio y demanda de bienes con los siguientes gustos, presupuesto y precios en el
mercado:
U=3xy Px=8 Py=6 M=240
a) Umgx/Px =
Umgy/Py
Ux/Px
= Uy/Py
y ordenando,
Ux/Uy = Px/Py Por lo que derivando y reemplazando precios:
3Y/3X
= 8/6
3X(8)
= 3Y(6)
24X
= 18Y
X = 3/4Y o relacin de intercambio # que usaremos en b)
b) Agotar el gasto de todo el presupuesto
Px (X) + Py (Y) = M
8 (X) + 6(Y) = 240 y reemplazanro X por #
8 (3/4Y) + 6(y) = 240
12 y = 240
Y = 20
; segn # es X = 15,
demandas de ambos bienes segn la Teora utilitaria
cardinal, que totalizaba
UT= 3(15)20 = 900 UUcardinal
Px (X) + Py (Y) = M
316
Geomtricamente la TMS = dY / dX es la pendiente de la c.i.
Por otra parte, en la c.i. el diferencial total entre sus puntos es necesariamente nulo: U'x dX + U'y dY = 0
lo que puede expresarse como U'x / U'y = dY / dX (cociente de las derivadas igual a la pendiente).
Adems, la pendiente de la recta de presupuesto tambin est presente en el punto de equilibrio. En toda
esta recta hay el mismo presupuesto, de modo que al cambiar entre dos de sus puntos necesariamente (dY) Py
debe ser igual a (dX) Px (cantidades por precios que indican igual monto de variacin, porque ambas canastas
valen M: igualmente, diferencial total nulo).
As, geomtricamente, coinciden las pendientes de la funcin de utilidad o gustos y de los precios de
mercado, explicando el equilibrio.
Matemticamente se calcula el equilibrio como a) U'x / U'y = Px / Py; con b) Px (X) + Py (Y) = M (igual que
con Marshall, pero con un modelo distinto: geomtrico-matemtico y no sicolgico/utilitario-matemtico).
Ejercicio 1) segn Pareto:
1) Adems de calcularlo demuestre cmo y por qu se puede encontrar el punto de equilibrio del
consumo segn Pareto: u = 3xy
Px = 8 Py = 6 M = 240
A) Equilibrio del consumo segn Pareto: u=3xy
Px=8 Py=6 M=240
1)TMS = Px
ux = Px
3y = 8
Py
uy Py
3x 6
6y = 8x
x = 0,75y
(#)
2) Px X + Py Y = M
Segn (#)
8(0,75y) + 6y = 240
12y = 240
y = 20
x = 0,75y
x = 0,75(20)
x = 15
Reemplazamos en la utilidad
u = 3xy;
u = 3(15)(20)
Efectivamente, la solucin matemtica es similar que con Marshall Peo lo que cambia es aqu el
modelo, ahora matemtico- geomtrico (y segn el diferencial total), mientras que en Marshall era sicolgico
matemtico (sin este grfico de c.i.)
317
DIFERENCIAL TOTAL NULO:
Por otra parte, en la c.i. el diferencial total al pasare de uno a otro de sus puntos es necesariamente nulo:
U'x dX + U'y dY = 0; que puede re expresarse como U'x / U'y = dY / dX (o cociente de las derivadas igual a
la pendiente)
Igualmente, la pendiente de la recta de presupuesto tambin est presente en el punto de equilibrio.
En toda esta recta hay el mismo presupuesto, de modo que al cambiar entre dos de sus puntos
necesariamente el diferencial total es nulo dX(Px) +dY(Py) = 0, o bien que (dY) Py debe ser igual a (dX) Px
(cantidades por sus precios que indican igual monto al pasar de un punto a otro de la recta de presupuestos,
porque ambas canastas valen M )
As, geomtricamente en el equilibrio E, coinciden las pendientes de la funcin de utilidad o gustos y
de precios de mercado, explicando el equilibrio. (Ver grfico y nota ##)
Luego de igualar y simplificar los delta surge matemticamente que se calcula el equilibrio como a) U'x
/ U'y = Px / Py y cumpliendo b) Px (X) + Py (Y) = M (igual que con Marshall, pero con un modelo distinto:
en Pareto geomtrico-matemtico y no sicolgico-matemtico como en Marshall).
Ejercicio 2)
Determine analticamente y grficamente el equilibrio paretiano si:
U= 2xy2
Px = 2
Py= 3
a) TMS = Px/Py
M= 540
U'x/U`y = Px/Py
1 y = 2/3
y = 2/3 *
c) reemplazando Y por *
PX x + PY x = M
2x + 3y = 540
Y segn * y = 4/3 x
UT = 2xy2
2x + 3(4/3 x) = 540
y = 4/3 90
6x = 540
x = 90
y = 120
2 x 90 x 1202 = 2.592.000 = UT
Ejercicios 3)
Si aumentara el Px = 3 etc. (et ceteris paribus /el resto igual)
a) TMS= Px/Py
2 y2 /4xy = 3/3
U'x/U`y = Px/Py
1 y /2x= 1
y = 2x
b) reemplazando # por y
PX x + PY y = M
3x + 3y = 540
3x + 3 2 x = 540
x = 60
y=2x
UT = 2xy2
y = 2 * 60
2 * 60 * 1202
y = 120
1.728.000 = UT
9x = 540
318
Esto se calcula en la siguiente hoja Excel: la ecuacin de la curva de indiferencia es Y = U/X = 1250/X; la
ecuacin de la recta de presupuesto es M = Px(X) +Py(Y), o sea, Y = 100/Py -Px/Py (X).
319
El equilibrio del consumidor surge cuando se igualan sus gustos con los precios relativos del mercado; y
gasta $100, demandando X=50 e Y=25.
L' x
28 4X 3Y
'
Ly
28 - 3X - 4Y 6
X 6Y - 12 0
Igualamos el trmino en de las dos primeras multiplicando la primera por 6, quedando 168 -24X -18Y =
28 -3X -4Y; o sea, Y= 10 -3/2X. (#)
Reemplazando esta relacin (#) en la tercer derivada se obtiene X + 6(10 +3/2X) = 12, de donde surge
X=6; y por consiguiente Y= 1 segn (#).
La utilidad total es U =28(6)+28(1) -2(6)2 -3(6)(1) -2(1)2 = 104 u.u..
SIGNIFICADO Y VALOR DE :
Segn L'x es: 28 -4(6) -3(1) = - ; o sea, - = 1 (o = -1)
Se interpreta como la utilidad marginal de dinero de este presupuesto, ya que gastando un peso ms en
los bienes la utilidad total variara en -1. Por ejemplo, si el peso se gasta en consumir una unidad ms de X la
320
utilidad total sera lo que indica la funcin U con X=7 (en vez de los 6 iniciales), e Y=1 y totalizara 103 en vez
de 104 inicialmente (ya que X es un bien inferior, cae la utilidad total).
La Segunda condicin es conformar el Hessiano con las derivadas segundas:
H=
L"xx
L"yx
L"xy
L"yy
L"x
L"y
L" x
L" y
L"
4
3
1
3 1
4 6
6
La resolucin manual segn Sarrus implica repetir abajo del H las dos primeras filas, y luego sumar las
tres diagonales con pendiente negativa y restarle las tres diagonales opuestas (resultado = +112):
(-4)(-4)(0) + (-3)(6+)(1) + ((1)(-3)(6) (1)(-4)(1) (6)(6)(-4) (0)(-3)(-3) = +112
positivo, garantizando que los valores de a) maximizan la utilidad y las demandas son X=6 e Y=1
unidades.
Es posible resolver manualmente determinantes chicos como este, pero no lo es si fueran mayores o
grandes (En cul libro vieron alguno resuelto; o quien les explic cmo?... por esto se ilustra la fcil
resolucin con Excel, sin limitaciones:
DETERMINANTES:
Sin limitaciones de orden, Excel calcula estos determinantes, simplemente anotando en una celda
=mdeterm(A1:C3) como se ve en la imagen (reemplazando antes = 1,75):
(para estas anotaciones puede resultar cmodo disponer de caracteres griegos, disponibles en el
Microsoft Office, insertando los smbolos deseados, ...).
MAXIMIZACIN SEGN LA INDIFERENCIA DE W. PARETO utilizando LAGRANGE)
U= 0,2XY + 8 con
El mismo caso anterior se explica con la teora de las curvas de indiferencia de W. Pareto: gustos de Juan
y presupuesto coincidentes con los requerimientos del mercado, mediante:
TMS = Px / Py
Segn el diferencial total nulo en la curva de indiferencia y en la recta de presupuesto, en el punto de
equilibrio (con igual pendiente por ser tangentes) se cumple
321
Ux / Uy = Px / Py
Como en el caso anterior segn Marshall, pero adoptando el mtodo de LaGrange:
Funcin combinada L = U + [Px(X) +Py(Y)]
L = 0,2XY +8 + [(1(X) + 4(Y) 70]
Ux = 0,2Y +
Uy = 0,2X + 4
U = X + 4Y- 70
I) foc:
=0
=0
=0
Se resuelve este sistema por operaciones elementales, como ser por igualacin de trminos en las dos
primeras derivadas, multiplicando la primera por 4:
0,8Y + 4 = 0
02,X + 4 = 0
quedando 0,8Y = 0,2X, o sea, Y = 1/4X
relacin de intercambio # que se puede reemplazar en la
tercera derivada, para obtener los valores demandados:
X + 4(1/4X) 0 70
o sea, 2X = 70, o bien X = 35 (demanda de X)
que se puede reemplazar en # para obtener
Y = 1/4(35) = 8,8 (demanda de Y)
con una utilidad total por U = 0,2(35) 8,8 + 8 = 69,25 u.u.
SIGNIFICADO DE (COMO UTILIDAD MARGINAL DEL DINERO DE JUAN):
Segn Ux resulta = 0,2(8,75)= 1,75: utilidad marginal de este dinero del presupuesto. Si Juan
gastara $1 ms ($71) la utilidad total sera: 69,25 +1,75 = 71 unidades de utilidad, demostrndolo (71 69,25=
1,75).
II) soc: El Hessiano con las segundas derivadas debe ser positivo:
H=
0
0,2
1
0,2
0
4
1
4
0
se resuelve repitiendo las 2 primeras filas y sumando las 3 diagonales descendentes y restando
las 3 ascendes....
H=
0
0,2
1
0
0,2
0,2
0
4
0,2
0
1
4
0
1
4
322
Es decir, con el mismo clculo prctico para las dos teoras (Marshall y Pareto), ya sea con ecuaciones
diferenciales, con LaGrange, (o con la programacin Solver no lineal en este caso) no obstante que una use
el modelo sicolgico de la utilidad marginal y otra el modelo geomtrico de las curvas de indiferencia.
323
a) en equilibrio U'x/ U'y = Px/Py ;
04X-0.6Y0.6 / 0.6Y-0.4 X-0.4 = Px/Py ;
0.4Y0.4 Y0.6 / 0.6X0.6 X0.4 = Px / Py ;
0.6Y / 0.4X = Px/Py ; 0.6Y Px = 0.4X Px ;
X = 0.6Y Py / 0.4Px, o relacin de intercambio
b) Px X Py Y = M ;
Px (0.6Y Py / 0.4Px) + Py Y = M ;
0.6/0.4 Py Y + Py Y = M ;
o sea, Py = M / 2(4/6)Y funcin de demanda hiperblica, en este caso con utilidad marginal constante (e
interdependencia funcional en los gustos; funcin multiplicativa)
Si los gustos del consumidor fueran U= Log2X + Log 3Y
a) U'x/ U'y= Px/Py ;
1/2X/ 1/3Y= Px/Py ;
Y= 2/3X Px/Py (*) o relacin de intercambio
b) Px X+ Py Y= M ; Px X + 2/3X Px = M
5/3 X Px = M ; Px = 3M /5X
demanda terica o hiperblica.
Es terica porque no hay valores para M, X o Px; e hiperblica por ser Px= 3M/ 5X (con X como divisor).
Como en este ejemplo, la utilidad es aditiva ( U= log2X + Log3Y) hay independencia de gustos y las
utilidades marginales ( U'x= 1/2X y U'y= 1/3Y) son decrecientes, (a mayores valores de X e Y, la utilidad
marginal es proporcionalmente menor por encontrarse las variables en el denominador.).
Si los gustos del consumidor fueran U = 2XY con Px=? Py=5 M= 60
a) U'x/ U'y = Px/Py ; 4XY/ 12XY = Px/5 ;
4Y / 12X = Px/5 ; Y= 3/5 Px X (*) o relacin de intercambio
b) Px X+ Py Y = M ; Px X+ 5(3/5Px X) = 60 ;
4X Px = 60 ; Px = 15/X Hiprbole de Friedman.
En este caso hay, segn los gustos, dependencia funcional entre los bienes, porque la funcin de
utilidad (U = 2XY) es multiplicativa, y las utilidades marginales (U'x = 4XY y U'y = 12XY) son crecientes
(exponente > 1)
En conclusin, la ventaja de la funcin hiperblica de Friedman es que sirve para explicar la demanda de
cualquier tipo de funcin de utilidad, tanto con utilidad marginal decreciente, creciente o constante (y con
bienes funcionalmente interrelacionados o no).
Despejando Px o Py del sistema sin precios concretos queda la funcin de demanda de cada bien con la
variable dependiente como denominador en el segundo miembro......(grafica de hiprbole) que Friedman
utiliza para explicar que la teoria sirve para casos de utilidad marginal decreciente (en el segundo miembro
exponentes de las variables que suman menos que uno), constante (exponentes que suman uno) y crecientes
(exponentes que suman mas que uno) (este tema tambien se ve en la produccion y los rendicimientos
decrecientes, constantes y crecientes)
324
EQUILIBIO DEL CONSUMIDOR: DEMANDA DERIVADA (CON EXCEL)
La teora del consumidor (cardinal u ordinal) maximiza la utilidad por consumir bienes X e Y gastando el
presupuesto M, dados ciertos gustos (funcin de utilidad) y precios en el mercado.
Con las condiciones a) el cociente de las derivadas igualado al de los precios del mercado; junto con b)
gastar todo el dinero disponible, se satisfacen las dos condiciones de mximo para funciones de dos variables
(coinciden las posibilidades y gustos del consumidor con las pretensiones del mercado)
con
a) se resuelve con: UX / Uy = Px / Py
0.2Y / 0.2X = 1/4
b) Px(X) + Py(Y)=70
o sea, X=4Y #
o bien reemplazando 4Y+4Y =70 Y=8,75
por lo cual
X=35 (segn #)
Se anotan los pocos datos tal como aparecen en la siguiente imagen y se abre Solver en Herramientas.
325
Solver pregunta cul ser la celda objetivo (a maximizar); cuales las celdas a cambiar para calcular en
ellas las cantidades de X e Y; tambin pregunta por las restricciones (en este caso el presupuesto $70).
Al pulsar Agregar en la opcin Sujeta a las siguientes restricciones se abre la pequea ventana para
anotar a la izquierda D4; en el centro <=; y a la derecha =70 y Aceptar. Vuelve a la ventana Solver, se
pulsa Resolver y luego Aceptar la solucin Solver.
Con Solver no hay limitacin para el tipo de funciones de utilidad, sean lineales o no lineales.
PROBLEMA DUAL:
MNIMO GASTO PARA OBTENER CIERTAS DEMANDAS CON UTILIDAD DE SOLO 32 UNIDADES?
Aqu la funcin a) ser la de presupuesto Px(X) + Py(Y) = M, mientras que la restriccin b) es la funcin de
utilidad igualada a 32:
U = 0,2XY +8 = 32
a)
b)
326
Con Solver de Excel se escriben los datos, incluyendo la funcin de utilidad en B5. Se abre en
Herramientas Solver y se elige Minimizar. La celda objetivo es ahora D4 y las celda cambiantes siguen siendo
B2 y C2.
Sujeto a las siguientes restricciones y Agregar permite anotar ahora B5=32. Luego Resolver y Aceptar la
solucin de Solver.
(nuevamente los precios deben ser >0 y adems, se ha evitado elegir en Opciones Adoptar la solucin
lineal, ya que la funcin es de segundo grado).
El mismo caso anterior se explica con la teora de las curvas de indiferencia de W. Pareto: gustos y
presupuesto coincidentes con los requerimientos del mercado, mediante:
TMS = Px / Py
Segn el diferencial total nulo en la curva de indiferencia y en la recta de presupuesto, en el punto de
equilibrio (con igual pendiente por ser tangentes) se cumple
Ux / Uy = Px / Py
327
Como en el caso anterior segn Marshall, pero adoptando el mtodo de LaGrange:
Funcin combinada L = U + (Px(X) +Py(Y)
L = 0,2XY +8 + [(1(X) + 4(Y) 70]
I) Ux = 0,2Y +
Uy = 0,2X + 4
U = X + 4Y - 70
=0
=0
=0
Segn Ux resulta = 0,2(8,75)= 1,75: utilidad marginal de este dinero del presupuesto. Si se gastara
$1 ms ($71) la utilidad total sera: 69,25 +1,75 = 70.99 unidades de utilidad.
II) El Hessiano con las segundas derivadas:
0
H = 0.2
0.2 1
0
4
4 = + 1.6 (>0)
0
con el mismo clculo prctico para las dos teoras (Marshall y Pareto), ya sea con ecuaciones
diferenciales, con LaGrange, o con la programacin Solver no lineal en este caso (no obstante que una use
el modelo sicolgico de la utilidad marginal y otra el modelo geomtrico de las curvas de indiferencia).
Y
8,75
ci U = 69,25 u .u.
35
328
329
TERCERA TEORA DE LA DEMANDA: PREFERENCIA REVELADA
El anlisis distinguiendo los efectos sustitucin y renta cuando cambia un precio permitieron presentar una
tercer explicacin sobre las razones de la demanda.
Se desarrolla bajo el anlisis de la ecuacin de Slutsky y con el del efecto ingreso y sustitucin segn
Hiks.
Slutsky, Hicks, Samuelson explicaron que adems de la vieja ley de la demanda tambin influa el menor
poder adquisitivo si un aumento en el precio de algn bien importante deteriora el valor adquisitivo real del
presupuesto disponible para demandar. Agregan las consecuencias de la inflacin: al viejo efecto sustitucin
le agregan el nuevo efecto renta.
Lo de preferencia revelada surge porque cuando, por ejemplo, el Instituto de Estadsticas y Censos mide
mensualmente los ndices de precios al por menor y otros, est obteniendo informacin objetiva (no
contingencias sino hechos) de las preferencias reveladas (manifestadas) por los consumidores sobre la
demanda, segn sus gustos, su dinero y los precios de todos los bienes.
Su abundancia de datos mensuales permite efectuar con Excel correlaciones, con valores homogneos
netos de inflacin, y explicar las demandas mediante sus ndices de consumo y gasto (para una gran cantidad
de bienes individuales anotados mes a mes, en precios y cantidades consumidas).
AXIOMAS
Esta teora se justifica con dos axiomas: dbil (si una canasta le es mejor que otra, ese consumidor no
puede decir racionalmente lo opuesto) y fuerte (si prefiere la canasta 1 a la 2 y tambin la 2 a la 3, entonces
prefiere la 1 a la 3).
Vase el ejemplo: a precio similar compraron ms caf de la marca 1 que de la 2. Igualmente comparando
las marcas 2 y 3. Entonces, indirectamente prefiere la marca 1 a la 3 (salvo en la cafetera H, segn muestra
la celda i9 con la funcin lgica =Y( ; )).
330
NMEROS NDICE
El aporte de Excel no es solo por las funciones de correlacin mltiple incorporadas sino adems por las
facilidades de la propia hoja de clculo Excel para elaborar y trabajar con ndices.
Los complejos clculos de Laspeyres o Paasche y otros se facilitan en minutos copiando celdas y
relacionndolas mediante operaciones elementales (vase ms en detalle al final de este captulo).
331
Tercer teora de la demanda: Preferencia revelada EFECTO RENTA - SUSTITUCION
Introduciendo la inflacin: el anlisis sobre los efectos sustitucin y renta permitieron incluir la inflacin y
presentar una tercer explicacin sobre las razones de la demanda. Slutsky, Hicks, Samuelson explicaron que
adems de la vieja ley de la demanda tambin influa el menor poder adquisitivo si un aumento en el precio
de algn bien importante deteriora el valor adquisitivo real del presupuesto disponible para demandar.
Los dos efectos se explican mediante grficos de c.i. (Hisck, 1938) y mediante una comleja ecuacin
(Slutsky, 1915); pero luego de las explicaciones tericas se llega que los anlisis se efectan siguiendo los
ndices de precios que publican los gobiernos, ya que permiten ver la preferencias reveladas por los
consumidores cuando cambian los precios.
Cuando el instituto INDEC mide mensualmente los ndices de Precios al por Menor est obteniendo
informacin objetiva (no son contingencias sino hechos) de las preferencias reveladas (manifiestas
/manifestadas) por los consumidores sobre demanda, segn sus gustos, su dinero y los precios de todos los
bienes.
SEGN HICKS
En el grfico analizaremos el efecto renta y sustitucin a travs del modelo de curvas de indiferencia de
HICKS
Analizando el grafico podemos observar como varan el consumo de dos bienes X e y ante una
variacin en el precio de uno de los bienes (el bien X), mantenindose tanto la Renta como la Curva de
Utilidad.
Podemos observar que el incremento del bien X genera una nueva restriccin presupuestaria de m 0 a
m1, con esta restriccin nuestra Curva de Utilidad se desplaza de U0 a U1 y vemos que el consumo del bien
X se reduce de x0 a x1, mientras que el consumo del bien Y se incrementa pasando de y 0 a y1.
Ahora aplicamos un subsidio incrementando nuestra Renta, para volver a la Curva de Utilidad de nuevo a
su posicin de origen U0, compensando de esta forma el incremento del bien X.
La nueva recta presupuestaria es s que como se puede observar en el grafico es paralela a m 1, este
incremento en el consumo hizo suponer a SLUTZKY que se volva al punto de equilibrio original E, pero
HICKS, Verifico que esto no era cierto, que si bien el consumo se incrementaba volviendo a los valores
histricos la composicin de la canasta se vea alterada y no se volva al punto de equilibrio E sino que a un
nuevo equilibrio S.
332
Esta diferencia entre la posicin de estos autores se conoce como la Diferencia entre la demanda de
Slutzky y Hicks, donde la demanda de Slutzky es mayor que la de Hicks, respecto del bien que sufri el
incremento de precio.
Este anlisis dio lugar al descubrimiento de la existencia de dos efectos, que explican los
comportamientos de dos bienes ante el incremento en el costo de alguno de los ellos.
Observamos en nuestro grafico que la llave que une el punto de equilibrio E con el punto de equilibrio S
corresponde a la diferencia generada por el Efecto Sustitucin, mientras que la llave que une el punto de
equilibrio S y el punto x1 corresponde a la diferencia que se produjo en el consumo del bien X por el
Efecto Renta.
O SEA, 3er.TEORIA DE LA DEMANDA:
Distinguiendo el efecto renta (o ingreso o inflacin) del efecto sustitucin (o vieja ley de la demanda: P y
Q):
1) se calcula el equilibrio inicial del consumidor en E: los 2 pasos pueden resolverse con derivadas (o
bien utilizando la funcin de LaGrange)... U=2XY; Px=5
Py=10 M=100$ resultando X=10 Y=5 U=
100 u.u.ordinal....
2) Su suponemos que luego sube el precio del bien X a Px=8$; la 2da. recta de presupuesto es ms
rgida. El nuevo punto de equilibrio F con X=6,3 Y=5 U=62 u.u.ordinal...
Interesa aqu la menor cantidad demandada de X (no interesa por ahora la cantidad de Y...)
La merma en X se debe a dos causas (segn Slutzky, Hicks y otros).
Hicks separa la merma en los dos efectos renta y sustitucin, simplemente suponiendo un subsidio, tal
que pudiera volver a la curva de indiferencia inicial y tener ah una demanda "compensada".
Como los precios son ahora distintos que al principio, la supuesta 3er. recta de presupuesto, paralela a la
2da., (la ms rgida) seria tangente a la curva indiferencia inicial en un punto S (a la derecha del 2do.
equilibrio F pero a la izquierda del 1ro. E); es decir que la merma del bien X puede ser as separada en dos
partes: efecto renta (por el subsidio que lo traslada de F a S); y el resto es el efecto sustitucin (vieja ley de la
demanda de Marshall desde S a E)
En S tenemos la demanda compensada de X(ms rgida, supuestamente); en F su verdadera demanda
"ordinaria" (ms elstica, en la realidad).
3) Esas mermas F a S y S a E pueden ser medidas en la abscisa si calculamos las coordenada de S: en
S son tangentes la 3er. RP y la 1er. C.I.; al ser tangentes sus pendientes son iguales.
Si las calculamos e igualamos podremos despejar y calcular X.:
Expresamos las ecuaciones de ambas curvas o lneas despejando Y en ambas: la C.I. tiene una funcin
U=2XY (o bien Y= 100/2X. o bien Y = 50X a la -1... segn calculamos la constante U en el 1er. equilibrio...)
La 3er. RP no la conocemos por ahora, pero sabemos que es paralela a la 2da. RP (aqu 8X+10Y=100$ o
bien Y = -0,8X +10...)
Las pendientes de c/u son su primer derivada: -50/X2 o -50X ala -2 y... -0,8 respectivamente.
Igualamos pendientes y despejamos X= 7,9 resolviendo la cuadrtica (X = -b+y- raz b2 -4ac
/2a....interesa el valor positivo)
333
La cantidad en E era X=10; en F es X=6,3; la merma de X fue 3,7 que podemos dividir en dos partes
ahora que ya calculamos la coordenada de S como X=7,9 (e Y=6,3...):
7,9 - 6,3 = -1,6 por efecto renta o subsidio que llevo F a S; adems 10 - 7,9 = -2,1 por efecto sustitucin o
parte no explicada por el efecto renta. Sumando ambas mermas tenemos el efecto total o precio de aquella
suba de Px. 1,6 + 2,1 = 3,7 de cada en la demanda de X.
Un grfico similar est en el site, punto 6-teorias, pag. 39;
Otro ejercicio similar segn Hicks est en "Micro con Excel", cap.6. en "Efecto Renta y Sustitucin segn
Hicks"...
4) Si quisiramos saber cunto subsidio se necesitara comparamos la RP inicial y la RP final: antes era
$5(X)+ $10(Y) =100$; ahora 8(X)+$10(Y) = $???: veamos: 8(7,9)+10(6.3) =$127...Entonces 127-100 = $27
de (supuesto) subsidio necesario.
SEGN SLUTZKY:
Explic aos antes, en 1915, esto mismo, pero utilizando una novedosa ecuacin, algo complicada, pero
aparentemente til para clasificar a los bienes segn las elasticidades; tambin permitira dividir ambos
efectos, aunque nosotros debemos medirlos y comparar si realmente es igual o no que con esto segn Hicks.
Pero la veremos luego de repasar equilibrio, aunque ahora con la funcin combinada de LaGrange (y
observar cual es el significado econmico de su variable artificial landa (como UMg del dinero de ese
presupuesto!).
El efecto sustitucin y renta fueron diferenciados en dos trminos: el primero mide la cada de demanda
considerando la utilidad marginal del dinero constante (con - ); el segundo la cada ponderando por lo
gastado en el bien cuyo precio cambi.
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DEL BIEN X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN X:
Conviene escribirlo en el orden del lenguaje matemtico, tal como si fuera una derivada o cociente
incremental (si cambia el denominador cunto cambiara el numerador?):
dX / dPx = - ( xx / H)
-X( x / H) =
= 1 (-36/112) - 6 (-14/112) = 0,4
La ecuacin expone que si sube el Px caer la demanda de X por doble motivo: por el cambio de precio y
por la inflacin: dos trminos, cuyo resultado es, efecto sustitucin puro ( -0.3) y efecto renta (0.8), totalizando
+0.4; por lo que el bien X es atpico, algo inelstico respecto a su precio, segn su demanda ordinaria.
Aunque el -0,3 de su demanda compensada del efecto renta indicaba que era tpico X es tipo Giffen
(como el pan; adems, el trmino -14/112 negativo indica que X es un bien inferior): en los bienes Giffen el
efecto renta supera al efecto sustitucin.
Cada elemento del Hessiano tiene un adjunto, o menor complementario, conformado con las dems filas y
columnas. Excel calcula los adjuntos necesarios 11, 31, 12, 32, 21, 31, 32 como se muestra
en D11, pero es necesario complementarlos con la regla de los signos para este anlisis: anteponer un signo
menos a los adjunto impares D12, D32 y D21.
334
El clculo manual de un adjunto D11 =(-4)(0) (6)(6) = -36 (cuando los subndices suman impar se les
antepone un signo menos (-) segn Cramer.
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN Y:
dY / dPx = - ( 12 / H) - 6 (32 / H) =
= 1 (6 / 112) - 6 (21 / 112) = 0.05 - 1.1 = -1
si sube el precio de X comprara menos X (se compra ms por ser Giffen) y menos Y (-1 <0); Y es
complementario de X; el trmino 21/112 positivo indica que Y es un bien normal (carne).
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE Y SOBRE LA DEMANDA DE X:
dX / dPy = - (21 / H) -X (31 / H) =
= 1 (6 / 112) - 1 (-12 / 112) = 0.05 + .013 = 0,18
si sube el precio de Y se compra menos bien Y pero ms X; X es sustituto de Y (pan sustituto de carne).
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE Y SOBRE LA DEMANDA DE Y:
dY / dPy = - (22 / H) -Y(32 /H) =
= 1 (-1 / 112) - 1 (21 / 112) = -0.01 - 0.18 = -0,2
cuando sube el precio de Y se compra menos Y (bien tpico, con demanda muy inelstica); el efecto
sustitucin puro siempre es negativo (-0,01); el cociente 21/112 positivo indica que Y es un bien normal no
suntuario; la demanda compensada del efecto renta caera muy poco, solo en la proporcin -0,01, pero la
demanda ordinaria cae segn -0,2.
335
Px1= 20. 7 Px2= 25.
Y= 500.
Hallar el efecto sustitucin e ingreso.
FOC) Condicin necesaria para mximos en la funcin de LaGrange.
L= x1* x2 +l (20* x1+ 25*x2- 500).
X2+ 20l =0.
X1*2*x2+ 25* l = 0
20* x1+ 25 x2 500 = 0.
1,25 x2 +25l = 0.
1,25 x2 = 2x1*x2.
1,25 x2 =2x1.
X2= 1,6* x1.
20 X1 +40 X1 500= 0.
X1= 8,33.
X2= 13,33.
L = -8,88. (landa)
SOC)
Ecuacin de Slutsky
Efecto del cambio de Px sobre la demanda estudiada de X:
dX /dPx = -uo (dX/dPx) - X*dX/dM (se usa uo como landa )
= - l * D 11 / H - X* D31/H
= 8,88 * -625/20000 8,33* 250/20000.
= - 0,275 0,104.
=- 0,379.
Bien normal (efecto renta negativo sobre la cantidad demandada al subir el precio y disminuir el ingreso
real) y tpico dado que el efecto total es negativo.
La demanda ordinaria de X baja 0.379 si sube el precio Px (X es un bien tpico) , pero la demanda
compensada solo caera 0.275 (si un supuestos subsidio le compensas del efecto renta)
Efecto del cambio de Px sobre la demanda estudiada de Y:
dydpx = -uo (dy/dpx) - x( d y/dm)
= -l * D 12 /H - X* D31 /H
= 8,88* (500)/20000 8,33*(-533,4)/ 20000.
= 0,222 + 0,222 = 0.444. (Y es un bien inferior, efecto renta positivo). Son bienes sustitutos.
Efecto del cambio de Py sobre la demanda estudiada de X
336
Dx/dy = -uo d x/dpy - y ( d x/dm)
= -l * D 21 /H - X* D31 /H
= 8,88* (500)/20000 13,33* 250/20000.
=0,222 - 0,16;
=0,062
(1 )
337
Pese a ello, podemos concluir que no se justifica tal desarrollo ya que resulta tedioso su clculo y no
vemos claramente su utilizacin practica y concreta en la empresa, resulta ms sencillo, veloz y til recurrir a
funciones de Excel que nos permiten calcular al instante las elasticidades, incluyendo la elasticidad media o
promedio.
Excel tambin ayuda en la grfica necesaria: en D1 hasta F15 se repite: la variable X (abscisa) y las
ordenadas, que se reescriben como funciones: de utilidad (Y=U/(X+5)) y de presupuesto (Y=M/Py -Px/Py(X)).
Conviene elegir el rango con incrementos en 4 para que sea un grfico visible: en D2 y D3 se anota X=1 y
X=5 y se copian las dos funciones en la lnea 3. Se pinta las 6 celdas y se arrastra hacia abajo la esquina
inferior derecha.
338
Pintando el rango D2:F15 se pulsa en el icono de grficos > Dispersin > etc. Y para que el grfico sea
bien visible conviene activarlo (picarlo) de modo que recuadre el rango de datos: as se podr arrastrar este
rango achicndolo algo hasta que queden las lneas bien visibles (como en esta imagen).
Bajo los nuevos precios relativos la utilidad total pasa a ser U=900 y la demanda son X=8,28 e Y=67,8.
Subi el precio de X, se consume menos de X, pero ms de Y (Y sustituye a X); y hay menor utilidad total.
Antes la demanda de X era 25, ahora solo 8,3. Esta reduccin de 16,7 unidades se explica segn Hicks
por dos motivos: no solo por la vieja ley de la demanda de Marshall (efecto sustitucin), sino tambin por el
efecto renta (o deterioro del poder adquisitivo, por inflacin)
339
Las pendientes (cateto opuesto sobre cateto adyacente) se pueden calcular como las primeras derivadas
de cada lnea: curva de indiferencia inicial U=Y(X=5)=1800, o bien Y=1800/(X+5), que tiene como derivada:
Y'=1800(X+5)-2.
La recta de presupuesto imaginaria (todava no calculada) es paralela a la segunda recta (bajo la situacin
B): M=5.1(X) + 1(Y)=110, o bien Y=110/5.1 -5.1X; su pendiente es Y'= -5,1.
Igualando pendientes -5.1 = -1800/(X+5)2 y resolviendo esta cuadrtica surgirn las coordenadas de S, en
particular X=13.8, que permite dividir la diferencia entre la demanda inicial y posterior de X en dos partes: en
A) era X=25; en B) era X=8,28. Desde 8.28 hasta 13.8 hay 5,5 de disminucin por efecto renta; desde13.8
hasta 25 hay 11,2 de disminucin de demanda por efecto sustitucin.
340
FUNCIN COMBINADA DE LAGRANGE
Supngase un consumidor con la siguiente funcin de gustos: U= 28X +28Y - 2X2 -3XY -2Y2, un
presupuesto M=$12 y precios en el mercado Px=$1, Py=$6.
LaGrange conforma una funcin combinada "L", compuesta de la suma de dos trminos: uno la funcin U;
el otro la restriccin de presupuesto multiplicada por una variable auxiliar (Px(X)+Py(Y)-M), entonces:
L= 28X +28Y - 2X2 -3XY -2Y2 + (1X +6Y -12)
a) La primera condicin ser ubicarse en un punto de giro de la funcin, igualando a cero las primeras
derivadas de L; la segunda ser averiguar si es un punto de inflexin, de mximo o de mnimo, segn que el
Hessiano H sea nulo, positivo o negativo.
Las primeras derivadas de L son :
L' x
28 4X 3Y
L' y
28 - 3X - 4Y 6
X 6Y - 12
Igualamos el trmino en de las dos primeras multiplicando la primera por 6, quedando 168 -24X -18Y =
28 -3X -4Y; o sea, Y= 10 -3/2X.
(#)
Reemplazando esta relacin (#) en la tercer derivada se obtiene X + 6(10 +3/2X) = 12, de donde surge
X=6; y por consiguiente Y= 1 segn (#).
SIGNIFICADO Y VALOR DE :
Segn L'x es: 28 -4(6) -3(1) = - ; o sea, - = 1 (o = -1)
Se interpreta como la utilidad marginal de dinero de este presupuesto, ya que gastando un peso ms en
los bienes la utilidad total variara en -1. Por ejemplo, si el peso se gasta en consumir una unidad ms de X la
utilidad total sera lo que indica la funcin U con X=7 (en vez de los 6 iniciales), e Y=1 y totalizara 103 en vez
de 104 inicialmente (ya que X es un bien inferior, cae la utilidad total).
b)
L"xx
"
H = L yx
L" x
L"xy
L"yy
L"x
L"y
L" y
L"
4
3
1
3 1
4 6
6
Excel calcula este determinan con solo anotarlo y en D2 escribir "=mdeterm(A1:C3)" y pulsar Enter.
341
(para estas anotaciones resulta cmodo disponer de caracteres griegos, disponibles en el Microsoft Office,
insertando los smbolos deseados, ...).
342
Siendo U(X,Y) la funcin directa de utilidad (dependiente de cantidades de bienes . y una restriccin de
presupuesto.
Su dual consiste en minimizar el gasto para conseguir ese mismo nivel de utilidad y consumo de ambos
bienes: como funcin objetivo ahora es un presupuesto y en sujeto a la restriccin es aquel nivel concreto de
utilidad y demanda de bienes dados:
Min Px(X) + Py(Y)
s.a. U(X,Y) >= U*
Entonces, si los gustos, la renta y los precios del mercado son los mismo en ambos planteos es evidente
que la solucin implica valores coincidentes.
Una visin observa que la funcin directa de utilidad representa las distintas canastas de bienes fsicos X
e Y que se pueden consumir segn sean los gustos y la renta disponible del agente. Se supone que es una
funcin continua, diferenciable y representada por curvas de indiferencia convexas al origen.
Por ejemplo, si U = 10XY, con Px=$2, Py = $1, R= $10, se puede determinar el equilibrio. Si se
cuantifican X e Y es posible calcular el nivel de unidades de utilidad total (cardinal, segn Marshall; ordinal
segn Pareto, siguiendo ambos la ley 2 de Gossen):
a) 10X / 10Y = 2/1 o sea 10Y = 20X o bien Y = 2X # o relacin de intercambio
b) s.a. 2(X) + 1(Y) = 10. Pero segn # es 4X = 10 X = 2,5 y segn # Y = 5;
concluyendo que U = 10(2,5)5 = 125 u.u. cardinal en Marshall (ordinal en Pareto)
Sin embargo, si no se cuantifica esta funcin de utilidad tambin es posible realizar transformaciones y
llegar a obtener la funcin de demanda ordinaria o marshalliana con el mismo mtodo de Gossen (en forma
genrica y/o numrica):
a) Ux / Uy = Px / Py ..o sea, 10X / 10Y = Px/Py.. con Y = X(Px/Py) la relacion de intercambio # .
b) s.a. Px(X)+ Py(Y) = R que reemplazando por # permite obtener Px(X) + Py(Px/Py = R. o sea,
2Px(X) = R o bien Px = R /2X (idem para Py =), que es la demanda ordinaria (marshallinana) de X o de
Y, conocida como identidad de Hotteing-Wold.
Igualmente si se utiliza la funcin combinada de Lagrange,
L = U(X,Y) + (PxX + PyY R)
Debiendo cumplir las c.p.o. (y las c.s.o., o el s.a.: el hessiano positivo para mximos y negativo para
mnimos).
Las c.p.o. son
Lx = 0
Ly = 0
L = 0
Despejando en las dos primeras derivadas parciales surge la relacin de intercambio #, que
reemplazada en la tercera derivada parcial permite calcular las cantidades de X y de Y.
Si embargo, si no se cuantifica tambin se puede despejar la relacin de los precios normalizados con
la renta (en proporcin con la renta) y reemplazar en la tercera derivada para obtener la funcin de las
demandadas ordinarias, Px = M/2X , y/o Py = M/2Y, que es la identidad de Hotelling-Wold.
FUNCION INDIRECTA DE UTILIDAD
Reemplazando esas funciones de demanda ordinaria o marshalliana en la funcin directa de utilidad se
puede obtener la funcin indirecta de utilidad V(Px, Py, R), cuyo mximo se calcula mediante una funcin
objetivo y el s.a. en las condiciones anteriores, aunque ahora expresando la funcin en trminos de precios de
mercado Px y Py y no de cantidades genricas de bienes X e Y:
Una situacin con U(X,Y, R*) conduce a U* = 10(R/2Px) (R/2Py) =
= 10(10/2(2)) + (10/ 2(1)) 0 10(10/2)(10/2) = 125 u.u. que es la identidad de Ren Roy.
343
344
O sea que, con estos actuales recursos computacionales de optimizacin se ha revitalizado la mayor
parte de la teora neoclsica para la empresa. Pero entindase bien y muy claramente, solo para la
empresa en el mbito domstico de los pases; nunca para el equilibrio general (de un pas) ni para el
comercio internacional como se intenta imponer en forma no cientfica y peligrosa.
CONVEXIDAD
Este concepto geomtrico es una simplificacin terica, pensando en la grfica paretiana de solo dos
variables, para disponer de continuidad en las relaciones de sustitucin de bienes o de factores, as como un
solo punto de equilibrio por tangencia de la curva de indiferencia con la recta de presupuesto, sin saltos por
discontinuidades, varios equilibrios, etc.
e) CONDICIONES KHUN-TUCKER
Estos matemticos buscaron ampliar las condiciones algebraicas necesarias y suficientes de los sistemas
de 2 variables hacia los sistemas con ms variables. Segn sean los anlisis los sistemas requieren cumplir
determinadas condiciones para modelizar situaciones con alguna solucin concreta (funciones homogneas,
continuas, convexas, sistemas determinados con similar cantidad de variables y funciones, no nulos, etc).
Interesa en particular que los sistemas deben ser determinados y no nulos, de modo que si se pueden
presentar cumpliendo las c.p.o. y las c.s.o. entonces esta garantizado que habr al menos una solucin
concreta (puede haber ms de una solucin optimizante equivalentes, por ejemplo cuando la funcin objetivo
tenga la misma pendiente que alguna restriccin en el mtodo grfico).
Los sistemas corresponden a coeficientes de variables reales ms coeficientes de variables de
restricciones; no necesariamente cuadrados del tipo 2x2, etc. Por ejemplo, al optimizar la produccin de
mesas y sillas o la de sofs con la condicin de juegos con dos simples cada uno triple: adems de la
restriccin de presupuesto y/o las disponibilidades se le agrega por esta restriccin del juego de muebles una
ecuacin del tipo 1 triple = 2 simples, o sea 1 T 2 S = 0 en su forma homognea.
TEOREMA DE LA ENVOLVENTE
Hace referencia al rango o grado de sensibilidad dentro del cual, ante cambios de precios, se mantienen
las soluciones para cada codo de la frontera de posibilidades en el mtodo grfico y/o su equivalente en el
Simplex. Una variacin infinitesimal en los precios sobre la funcin indirecta de utilidad desde el dual muestra
segn la derivada de este lagrangiano que no hay cambios en el nivel de utilidad.
f) NADA DE EQUILIBRIO GENERAL:
Esa parafernalia simblica /axiomtica /terica/y algortmica tambin les fue til a algunos para pretender
demostrar la eficiencia y equidad de este modelo o sistema como para representar a las economas
nacionales. Pero nunca hubo (ni habr) modelos para computacin suficientemente amplios como para
funcionar como piloto automtico; y adems porque las funciones representan decisiones humanas (de oferta,
demanda, etc) que implican incertidumbre y las expectativas que condicionan las decisiones son muy
cambiantes o inestables (in modelables).
TEOREMA DEL PUNTO FIJO
Esta metfora es solo un concepto de lo obvio: si un mercado funcion durante tiempo con precios y
cantidades normales es obvio inferirlos como de su equilibrio; pero extender esta metfora hasta el equilibrio
macroeconmicos e internacional parece menos obvio.
H. F. Sonneschein critic los dos teoremas del bienestar segn Arrow, porque en su modelo y
recurrencia al punto fijo, no existe un equilibrio general ni tampoco es este estable: las funciones de
345
demanda, oferta y otras pueden tener cualquier forma (lineal, logstica, u otras) y pueden conducir o no a
equilibrios, o a mltiples equilibrios; tampoco es entonces cierto que el equilibrio competitivo segn Arrow sea
estable (no a la existencia y no a la estabilidad de Arrow).
g) NADA DE EQUILIBRIO INTERNACIONAL
Comercio internacional: el modelo de Pareto pretende ser un modelo eficiente y justo o equitativo
socialmente, porque implicara la supuesta atomicidad, homogeneidad y transparencia de la competencia
perfecta, y adems se supone un estado fuerte que controle las externalidades negativas de los monopolios.
Entonces con esos dos supuestos demuestran mediante la Caja de Edgeworth (Ysidro), que dicen que
tambin cumple las condiciones del equilibrio de Pareto. Pero es falso, ya que as solo demuestran la
supuesta eficiencia paretiana, aunque nunca dicen nada de la equidad del comercio y/o relaciones
internacionales (lo de supuesta, es aqu porque adems trabajan con solo 2 variablesy hay un gran y
demasiado camino como para homologar esto con la optimizacin del algebra de matrices o la programacin
lineal multivariante).
No es cierto su lema de este criterio paretiano de bienestar: algo es bueno si uno mejora y nadie
empeora. Ello no es cierto, ya que al cambiar las dotaciones finales entre ambos agentes, solo uno se queda
con los recursos y el otro con nada (tal como desean Chevron, Repsol, Total, etc con los energticos de
Loma de La Lata -equivalentes al PBI argentino de 24 aos-, o Barrick Gold con el cobre y oro de Pascua
Lama, tambin de magnitud mundial); o sea, es falso que nadie empeora (y se sabe que adems de eludir
esas regalas, estas actividades suelen ocupar a 1 trabajador cada mil millones de dlares, frente a 10 15
trabajadores en la mayora de otras actividades y pymes; por esto suele haber reclamos sociales, por
expoliacin y por llevar al valor agregado a otros destinos)
En cuanto al supuesto de la existencia de gobiernos fuertes que controlen las externalidades negativas de
los monopolios, se han hecho referencias a la necesidad de alguna figura tipo Leviatn bblico (diferente a los
portaaviones atmicos), a la del subastador walrasiano para determinar el precio en cada mercado, al
controlador de cada industria, los cuales ni existen en los mercados locales, ni coinciden con la idea de lo
competitivo que en este modelo es afn a la de desregulado.
Pero sobre todo, esa autoridad esta especialmente ausente en el mbito del comercio y del equilibrio
internacional, donde se imponen los intereses de las corporaciones y sus peculiares modos de negociacin
anticompetitiva (con y sin consenso de Washington e instituciones anticorrupcin en el mbito de las
organizaciones internacionales).
ECUACIN DE SLUTSKY
J. Hicks explica en Valor y Capital, que cuando el consumidor pasa desde un equilibrio inicial E hacia otro
final F consumira menos de algn(os) bien(es) debido a un aumento de Px.
Suponiendo un subsidio que le compensara este deterioro volvera a la utilidad inicial U1, pero consumira
ahora segn una canasta S diferente a E: el subsidio trasladara su recta de presupuesto mn2 hasta ser
tangente con U1 en S (a diferencia de Slutsky, si la paralela a mn2 y pasara por E en vez de ser tangente
sera secante a U1).
346
Calculando las coordenadas de S se obtendra una ordenada que dividira en dos partes la prdida de
consumo de X entre E y F: a la izquierda el efecto renta (segn el supuesto subsidio) y a la derecha el efecto
sustitucin o vieja ley de la demanda.
La demanda compensada (efecto sustitucin o perdida de X entre E y S)) segn Hicks es algo diferente
que segn Slutsky, ya que la recta de presupuesto que pasara por E alcanzara a una curva de utilidad U 3
superior.
En la ecuacin de Slutsky estos dos efectos se presentan en el segundo miembro con otro orden: primero
el efecto sustitucin y luego el efecto renta.
Estos efectos sustitucin y renta as separados en dos partes, se miden calculando la cada de demanda
ponderando en un caso por la utilidad marginal del dinero constante (con - ); y en el otro ponderando por lo
gastado en el bien cuyo precio cambi.
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DEL BIEN X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN X:
Conviene escribirlo en el orden del lenguaje matemtico, tal como si fuera una derivada o cociente
incremental (si cambia el denominador cunto cambiara el numerador?):
dX / dPx = - xx / H
-X x / H =
= 1 (-36/112) - 6 (-14/112) = 0,4
El pasaje desde la situacin inicial hacia la final se explica con dos partes, cuyo resultado muestran: el
efecto sustitucin puro ( -0.3) y efecto renta (0.8), totalizando +0.4; por lo que el bien X es atpico, algo
inelstico respecto a su precio, segn su demanda ordinaria.
Aunque el -0,3 de su demanda compensada del efecto renta indicaba que era tpico, X es tipo Giffen
(como el pan, sube su precio y su cantidad vendida); adems, el factor -14/112 negativo indica que X es un
bien inferior): en los bienes Giffen el efecto renta supera al efecto sustitucin.
PARADOJA GIFFEN
En principio, todos los bienes son bsicamente o en general tpicos; pero algunos bienes pueden actuar
ocasionalmente bajo la paradoja Giffen: aumenta su demanda no obstante aumentar su precio.
La ecuacin de Slutsky nos ayuda a interpretar esta observacin: segn sea el signo de sus dos trminos,
el efecto sustitucin (ES, que es siempre negativo), al que se le resta el efecto renta (ER).
347
Si por alguna circunstancia este efecto renta fuera negativo (est restando) y es adems grande o mayor
que el ES, entonces el resultado final indicara que la funcin de demanda del bien estudiado tendra
pendiente positiva
Paradoja: subira el precio y tambin subira el consumo de este bien; por ejemplo, porque un consumidor
que depende de un alimento bsico y viera subir su precio, comprara ms para suplir cantidades de otros
bienes que ya no pueda consumir conjuntamente.
BIENES SUNTUARIOS
Por otra parte, todos los bienes son normales para algunos niveles de ingreso, no obstante, puede haber
bienes que para algn consumidor sean suntuarios, en funcin de su abundante dotacin de ingresos: ms
all de las comprobaciones estadsticas, en teora, un bien sera suntuario si su elasticidad ingreso fuera
mayor que uno: dXi /dY ( Y / Xi ) > 1.
ADJUNTOS
Cada elemento del Hessiano tiene un adjunto, o menor complementario, conformado con las dems filas y
columnas. Excel calcula los adjuntos necesarios 11, 31, 12, 32, 21, 31, 32 como se muestra
en D11, pero es necesario complementarlos con la regla de los signos para este anlisis: anteponer un signo
menos a los adjunto impares D12, D32 y D21.
348
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE Y SOBRE LA DEMANDA DE Y:
dY / dPy = - 22 / H -Y32 /H =
= 1 (-1 / 112) - 1 (21 / 112) = -0.01 - 0.18 = -0,2
cuando sube el precio de Y se compra menos Y (bien tpico, con demanda muy inelstica); el efecto
sustitucin puro siempre es negativo (-0,01); el cociente 21/112 positivo indica que Y es un bien normal no
suntuario; la demanda compensada del efecto renta caera muy poco, solo en la proporcin -0,01, pero la
demanda ordinaria cae segn -0,2.
o sea, Ux + Px
= 0
Uy Py
= 0
R PxX PyY = 0
S.o.c.)
El determinante hessiano es:
H =
Lxx
Lyx
L x
Lxy
Lyy
L y
Lx
Ly
L
(los subndices ya ilustran sobre las derivacin primera y segunda, por lo que se omitirn los tildes)
Considerando los precios del mercado y el presupuesto concreto, en vez de resolver el sistema de la
F.o.c. por sustitucin u otros, se calcular el diferencial total de estas expresiones simblicas de la f.o.c.,
para estudiar luego los resultados:
Uxx dx + Uxy dy Px d dPx = 0
Uyx dx + Uyy dy Py d + dPy = 0
dR Px dx Py dy XdPx YdPy = 0
Dejando las incgnitas en el primer miembro se pasan los datos de las variaciones ocurridas al segundo:
Uxx dx + Uxy dy Px d = dPx
Uyx dx + Uyy dy Py d = dPy
Px dx Py dy = dR XdPx YdPy
(*)
349
Se expone este sistema en forma matricial y quedara: la matriz de coeficientes por el vector de las
variables igual al vector columna de los trminos independientes:
( Uxx
( Uyx
( -Px
Uxy
Uyy
-Py
-Px )
-Py )
0 )
(X)
(Y)
( )
( dPx
)
( dPy
)
( dR + X dPx + Y dPy )
Para resolver este sistema por determinantes segn Cramer y calcular sus tres incgnitas se hacen
sendos cocientes de hessianos H /H, pero reemplazando en el del numerador la columna de la variable a
resolver por los trminos independientes.
Resolvemos aqu solamente para X:
( dPx
Uxy
( dPy
Uyy
dX =
( -dR +XdPx + YdPy
-Py
---------------------------------------------------------H
-Px )
-Py )
0 )
El determinante del numerador se resuelve, por ejemplo, agregndole las dos primeras filas, para sumar
los productos de las diagonales descendentes y restarle los productos de las diagonales ascendentes.
[ dPx (Uyy) (0)] + [ dPy ( -Py) ( -Px)] + [(-dR + X dPx + Y dPy ) (Uxy) ( -Py)] - [-Px (Uyy) ( -dR +X dPx +Y dPy)] -[-Py ( -Py) ) (
dPx)] - [(0) (Ux ) ( dPy)]
= -------------------------------------------------------------------------------------H
Simplificando y reordenando:
- Py2 dPx + dPy Py Px + ( -dR + X dPx + Y dPy) ( Px Uxx Uxy Py)
dX = ---------------------------------------------------------------------------- =
H
Por otra parte, cada elemento del determinante orlado (hessiano H) contiene sendos determinantes
adjuntos (o menores complementarios Dij) al eliminar los elementos de dicha fila y columna.
Por lo que tambin se puede ver que ese numerador se puede expresar con adjuntos:
Dxx dPx + Dyx dPy + Dx ( -dR + XdPx + YdPy)
dx = ------------------------------------------------------------------H
(#)
Ahora, interesa ver aqu (como ejemplo) el efecto directo de la variacin del Px sobre la demanda de X
(aunque tambin se puede estudiar el otro bien y los efectos cruzados):
dX
Dxx
X Dx
----- = ------- + -------Px
H
H
(ya que el otro trmino desapareci por nulo para este caso)
Es decir, = Efecto sustitucin + Efecto Renta = Efecto total del cambio de ese precio.
Falta ahora demostrar porque estos dos trminos son as los efectos sustitucin y renta:
350
a) El primer trmino de la ecuacin de Slutsky es el efecto sustitucin por lo siguiente:
En el equilibrio paretiano es nulo el diferencial total para cualquier cambio de canasta sobre esa curva de
indiferencia: Ux dX + Uy dY = 0 . Tambin lo es nulo para cambios en la lnea de presupuesto por ese
punto: Px dx + Py dy = 0.
Tangentes en ese punto de equilibrio, si se les simplifican los dx y dy en ambos, queda que la tasa
marginal de sustitucin entre bienes coincide con el cociente de precios relativos del mercado: TMS = Px /Py
, conceptualmente; ( o bien, Ux /Uy = Px /Py en la forma diferencial)
Observando la tercer lnea del sistema (*) y el concepto del diferencial total nulo hacen que sea nulo el
segundo miembro de (*), por lo cual tambin debe ser nulo el tercer trmino de (#).
Adems, si se est buscando el efecto del cambio de Px sobre la demanda de X tambin debe ser nulo el
segundo trmino de (#), quedando solo el primero.
Por otra parte,
dX )
---- )
=
dPx )dU=0
Dxx
------H
Si no tiene que variar la utilidad inicial ante el cambio del Px , este trmino que mide el efecto sustitucin,
se expresa en la forma diferencial (con el subndice dU=0 ) y coincide con su medida en la forma matricial:
b) El segn trmino de la ecuacin de Slutsky es el efecto renta por lo siguiente.
El cambio de la cantidad demanda de X ante un cambio en la renta se expresa en la forma diferencial
como dX /dR multiplicado por la cantidad de X.
Al considerar esto en (#) todos los trminos que no tiene dR son nulos y para explicar el efecto del
cambio de la renta solo queda
-Dx / H, que se debe multiplicar por la cantidad demandada de X.
Observaciones:
Nuevamente est en este enfoque una simplificacin a solo dos bienes. Varian y otros generalizan este
enfoque axiomtico a una cantidad n de bienes, en aquellas pocas en las que n no poda ser mayor a unas
pocas variables calculables manualmente. Pero la informtica permitira medio siglo despus concretar estas
operaciones siendo n bastante mayor.
Finalmente, adems de los dos efectos directos y los dos cruzados, para clasificar a ambos bienes,
tambin se ha utilizado el enfoque de la ecuacin de Slutsky para analizar la oferta de trabajo (y explicar su
evolucin retroascendente ante aumentos considerables de salarios, debido a la mayor renta generada o
efecto renta dotacin). Tambin se ha utilizado este anlisis para estudiar el consumo a travs del tiempo, o
eleccin del consumo intertemporal, entre dos perodos, presente y futuro.
351
INDICES DE PRECIOS Y LOS INSTITUTOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC)
En la prctica esta teora de la ecuacin de Slutsky no aporta mucho; su aporte fue mayormente
conceptual; en la empresa se calcula la elasticidad mediante el anlisis de la elasticidad media o promedio. Y
para ver las preferencias esta teora recurre a los cambios de la demanda que el INDEC informa sobre la
canasta del costo de vida, precios mayorista y de la construccin, mediante sus ndices de precios y
cantidades.
Ms adelante se incluy la teora de los 12 ndices de precios (y de cantidades), pero
mayormente captar aqu este enfoque a travs de solo los tres ndices siguientes:
interesa
I. de Gasto
P = P1Q1 / PoQ1
Ejemplo: supongamos datos de P y Q para el bien X y el bien Y en dos meses para esta canasta
simplificada :
Px Qx +
Mes 1) $2 3
Mes 2) $4 5
G = 55/30 = 1,83;
Py
Qy
$4 6
$5 7
L = 42/30 =1,4
P = 55/38 = 1,44;
Puede afirmarse que existe una mejora del nivel de vida si P1X1 > P1Xo.
Igualmente hay una mejora si G > L y si G > P.
Pero es indefinido si P > G > L o si L > G > P
En este ejemplo result G > L y G > P, por lo cual se registr una mejora del nivel de vida.
En la prctica, los institutos de estadsticas como el INDEC suelen aplicar ndices modificados, debido a la
dificultad material de considerar ndices que no distorsionen las comparaciones, segn transcurren los aos y
los cambios en los precios y en los consumos dejan desactualizada la canasta base frente a la canasta
actual.
Por ejemplo, el ndice de Laspayres
L = P1X0 /P0X0
Laspayres mide la canasta base E a los precios actuales (mn 2). Suponiendo que sube el precio de X, la
nueva recta de presupuesto pasa de man1 a mn2: el equilibrio y consumos pasan del E a F, en la curvas de
indiferencia U1 y U2 respectivamente.
Si se compensa la renta inicial P 0X0 por la suba de precios hasta volver a la canasta inicial, una lnea de
presupuesto sera paralela a mn 2 por el punto E inicial:
P0X0 (P1X0 /P0X0) = P1X0
352
Pero esta lnea de presupuesto sera tangente con una curva de consumo U 3 mayor que la utilidad inicial
U1 , evidenciando que el ndice de Laspayres sobrestima el consumo o bienestar (en la medida de la
diferencia con la lnea de presupuesto paralela que pasa por F 2, tangente a U1en una canasta distinta a E).
P = P1X1 / P0X1
Paasche Mide la canasta actual F a los precios base (mn 1). Si la renta base P0X0 se compensa con este
ndice:
P0X0 (P1X1 /P0X1) = canasta en F2
La lnea de presupuesto paralela a mn 1 es tangente a U2 en F2, que es una canasta inferior a F: el ndice
de Paasche subestima los consumos o nivel de vida.
Las modificaciones que introducen los institutos de censos a estos ndices para medir el nivel o costo de
vida, responden mayormente al gran costo que implica la medicin de consumos de los aos base, frente al
menor gasto en las encuestas o mediciones mensuales de precios y cantidades; por lo que las bases se
mantiene por 10 o ms aos (los censos econmicos en los aos terminados en 4, seran aprovechados aqu
para estos cambios).
353
354
Este ndice es algo primario y no posee la circularidad / reversibilidad de otros ndices posteriores, Aun
as, permite observar en este ejemplo algunas conclusiones econmicas generales (deterioro en los
consumos de este grupo social en 2001 y 2002 y que cuando los precios son altos baja el consumo y
viceversa).
El ndice aritmtico simple para precios tiene el inconveniente que pondera por los precios de todos los
bienes, los cuales son aqu muy dismiles. En las conclusiones finales se hace referencia a este tema, al
estudiar la evolucin de los precios en dlares (solo visibles utilizando una escala logartmica, para poder
observar precios de centavos por unidad con otros de cientos de dlares por unidad). Igualmente el de
cantidades, aqu muy dismiles.
355
y aplicndolo a precios y cantidades es posible reproducir los valores y consumos de otros perodos. Para el
presente caso, permite observar las conclusiones generales que confirman los dems ndices: baja de precios
en 1999 y 2001, con una correspondiente suba de las cantidades consumidas (lo cual es razonable segn la
ley de la demanda).
356
7. ndice de Laspeyres
Aplicado sobre precios, muestra la variacin de precios actual ante la base multiplicada por el consumo
base: sera como el costo actual de la canasta base... Sin embargo, no muestra as los cambios habidos en
las canastas actuales frente a la base. Aunque se conozcan los precios actuales, si no se puede censar y no
se conocen las cantidades actuales, este ndice no resultara adecuado.
Estos ndices de precios o de cantidades no son reversibles en el tiempo (por desconocer esas
variaciones de las canastas actuales) El ndice aplicado a precios muestra valores algo aumentados
inicialmente, si bien confirma la tendencia a la baja de precios y consumos de cantidades altos en 2002-2001,
frente a los aos extremos, especialmente en 2002.
8. ndice de Paasche
357
El ndice de Paasche muestra el valor de la canasta actual sobre la canasta actual a precios bases.
Aplicado a precios sirve para indicar algo as como la variacin del costo de vida o importe monetario de los
consumos de hoy frente a los precios de la canasta vieja.
Como no pondera los cambios de consumos no es perfecto; no es reversible en el tiempo. Orienta a
concluir que los precios han bajado moderadamente mientras que las cantidades consumidas fueron altas en
el bienio central 2000-2001.
358
Aplicado a precios toma el precio actual por el promedio de la canasta base ms la actual dividiendo esto
por el precio base por similar promedio de canasta base ms actual.
Aplicado a cantidades usa el promedio de ambos precios por la cantidad actual dividiendo por ese
promedio por la cantidad base.
Mostr en este caso una leve cada de precios en dlares y una muy marcada cada de consumos en
2002 (coincide con la ley general observada sobre la demanda, salvo en 2002, ya que bajan los precios y
tambin los consumos (orientando a explicar esta situacin desde otro punto de vista, por el retroceso en los
ingresos y producciones locales generalizadas durante ese ao 2002).
359
A modo de ejemplo de informe final sobre este anlisis puede decirse que el estudio se refiri a la
evolucin del estndar o nivel de vida de un grupo social dado en 1998-2002.
Se observaron variaciones en los precios y en las cantidades consumidas ao a ao. Los datos son
originarios del Indec y la Administracin Nacional de Aduanas, tanto en las canastas consumidas como los
importes monetarios en pesos, los cuales se convirtieron a dlares utilizando el tipo de cambio vendedor
Banco Nacin.
Si bien casi todos los ndices confirman la ley de la demanda -bajos consumos en perodos de altos
precios- los ndices combinados de Fisher y otros muestran tambin una cada muy importante del consumo
2002, que se explicara por la retraccin general de la actividad nacional.
Adicionalmente
se
grafic
la
distribucin anual de bienes consumidos,
destacndose las franjas correspondientes
2000 y 2001 como las ms amplias
(mejores).
360
Tambin se dispuso en otro grfico la composicin de la canasta de vida ao por ao, mostrando que se
han mantenido (o aumentaron relativamente) las cantidades de productos perecederos (bananas, palmitos)
en desmedro de otros productos durables cuyos consumos bajaron abruptamente.
361
CAPITULO 12
Naturaleza de la empresa
Las empresas y los agentes en general pueden tener varios o diferentes objetivos simultneos. Pero el
objetivo bsico de la empresa es maximizar el beneficio. En particular, M. Friedman ve que todos disponemos
de recursos para uso propio o para ofrecerlos en relacin de dependencia, segn nos convenga la renta
residual y sea la capacidad empresarial de cada uno (es decir que una empresa lo es cada uno).
362
En un mercado competitivo, la empresa estudia la posibilidad de instalarse en el mismo. Determinar si la
decisin de instalarse en el mismo es factible si el precio es $10 y la empresa trabaja con la siguiente funcin
de costo total: C = 3X3 15X2 + 52X
Recordamos los niveles relevantes o crticos:
CMg = 9X2 30X + 52
CM = 3X2 15X + 52
Igualndolos encontraramos el punto de mnimo CM, u ptimo de explotacin para este largo plazo (ya
que no figuran costos fijos)
9X2 30X + 52 = 3X2 15X + 52
6X2 = 15X
X = 2,5 unidades
Oferta Inicial P = CMg = 9(2,5)2 30(2,5) + 52
P = $33,25.(recordando que la oferta es el tramo ascendente del costo marginal)
Si en este mercado el precio es $10.- vemos que la empresa no puede instalarse en el mismo ya que el
mnimo precio al que puede ofrecer su producto es $33,25.Comprobacin Equilibrio de la empresa (punto E) => CMg = Img
9X2 30X + 52 = 10
9X2 30X + 42 = 0
Aplicando la frmula de resolucin de races cuadrticas obtenemos una raz cuadrada negativa, esto nos
indica que la empresa trabajara a prdida si decidiera instalarse en este mercado.
363
CM`= 20X 200 que igualada a cero permite despejar X=10 kilos como cantidad individual; de modo
que reemplazando, surge que el importe de ese CM mnimo $CM = 10(10)2 -200(10) +1100 = $ 100, que es el
precio individual
Si en teora, el precio en competencia es igual para todas, reemplazamos ese precio en la demanda y
queda X= 5000 -3(100)= 4700 kilos en el mercado o industria;
Dado que la cantidad total es 4700 y la individual 10, hay 470 empresas competitivas (tericamente
iguales).
Si la nueva demanda pasa a ser X=5500 -3(100) = 5200 kilos ahora; la cantidad de firmas en esta
industrial sera ahora, 5200/10 = 520 empresas; antes 470; por lo que ingresaran 50 nuevas firmas.
Pero se debe aclarar sobres estos modelos clsicos simplificados y tener en cuenta las aclaraciones sobre
modelos con 1 y con 2 o con n factores.... tericos... mientras que en realmente en las empresas intervienen
problemas con N variables.... !!!!, que encararemos aprendiendo a resolver sistemas de 2x2... manualmente y
con Excel...(porque Excel resuelve igual otros con cientos y miles de variables...!!!). Una vez que sepamos
resolver sistemas con n variables es posible determinar la mezcla ptima de produccin o venta. Esta mezcla
ptima puede luego ponderarse para obtener algo como un producto medio o testigo e incluso calcular el
mximo beneficio con solo una variable.
364
Pero en la Unidad 6 y 7, para la empresa individual el equilibrio consiste en maximizar su beneficio, con
B'=0 y B''<0..... (Cournot)
Ya vimos el caso especial de la empresa competitiva ( con demanda o P = IM = IMg, a su vez = CMg); y
ahora seguimos con el caso general: con demanda = IM; pero el IMg tiene doble pendiente o mitad de
abscisa...; los costos son igual en cualquier caso o mercado (solo hemos diferenciado los costos para la
empresa sobredimensionada, utilizando un CT lineal -y no parablico- con CM hiperblico -y no parablico,
lineal o constante)
365
366
Solucin: Cuando la empresa produce las 400 unidades el costo variable medio es mnimo (y adems
igual al costo marginal, o sea, CM = 100), es decir, la empresa est produciendo la cantidad correspondiente
a su punto de cierre. Pero sabe que el precio (ingreso marginal) es de $300, por tanto el ingreso marginal y el
costo marginal no son iguales, as que la empresa debe incrementar la produccin hasta que CM = IM.
367
por qu varios enfoques?:
CON UNA SOLA VARIABLE
Pero, para qu se estudia la optimizacin con una variable? .Interesan las relaciones entre el concepto
total, medio y marginal, para demostrar que la demanda depende de la utilidad marginal (curvas con
pendientes negativas similares). Igualmente en la teora de los ingresos (suponiendo costos transitoriamente
nulos) se busca maximizar ingresos, con las condiciones de mximo y mnimos para una variable: IT= 0 e
IT< 0).
Tambin en la optimizacin de la produccin con una variable, se calculaban los rendimientos crecientes,
decrecientes y negativos, para delimitar la regin econmicamente significativa si se define el objetivo como
maximizar la produccin (sin considerar los costos no se puede todava maximizar beneficios).
De manera anloga, pero inversamente, se optimizan costos, mediante la minimizacin con una sola
variable (CT= 0 y CT> 0), por ejemplo, para ubicar el punto mnimo de explotacin a corto plazo (mnimo
CMV, con CMV= 0 y CMV> 0) o punto de cierre o quiebre. Tambin para ubicar la cantidad de factor en el
punto crtico, o mnimo CM (CM=0 y CM>0).
Finalmente, utilizamos la optimizacin con una solo variable para calcular el punto de equilibrio o mximo
beneficio de la empresa (B= 0 y B< 0). Dado que el B = IT CT y siendo el IT = P(X) y a su vez P=a-bX, una
ecuacin de la de la demanda para todo nivel de P o todo nivel de cantidad.
Entonces IT = aX bX2, de donde el IM = P y el IMg es IT = a -2bX (la pendiente b es as doble que para
el IM).
Maximizar el beneficio significa B= 0 y B< 0, o sea, B= IT CMg = 0 (y B< 0); de donde el punto de
equilibrio o de Cournot (Paris, 1835) implica IMg = CMg (y B<0).
Este concepto de optimizacin con IMg=CMg es el criterio de contratacin segn el esquema clsico
OPTIMIZACION CON DOS VARIABLES:
La optimizacin clsica, segn la ley2 de Gossen, implicaba la doble condicin a) igual relacin
Utilidad/precio en todos los bienes y b) agotar el presupuesto para ese gasto.
En trminos de la utilidad cardinal de Marshall esto era
a) UMgx/UMy = Py/Px (precios del mercado en el segundo miembro) y
b) Px(X) +Py(Y) = M.
Este planteo de Gossen/Marshall fue utilizado por Pareto para su teora de la utilidad ordinal, agregndole
las curvas de presupuesto y de indiferencia, que si son tangentes, coinciden sus diferenciales totales nulos,
quedando TMS = Px/Py o sea, UMgy/UMgx = Py/Px y la condicin b) de agotar el gasto del presupuesto. Con
este esquema ordinal y grfico se explicaban casos de utilidad marginal decreciente, constante y creciente
(todos con similar funcin de demanda terica o hiperblica del tipo Px = M/2aX).
Esta optimizacin paretiana explicaba que debe haber proporcionalidad entre las utilidades (y
productividades marginales) con los precios de los bienes (factores) en el mercado.
La extensin de este criterio hacia el comercio internacional fue el summum para las explicaciones
analticas clsicas: una situacin o proyecto es bueno si alguien mejora y nadie empeora. Se utiliz la caja
de Edgewourth, para demostrarlo: superponiendo dos pares de ejes cartesianos, para medir en cada uno los
recursos de dos pases, que proceden a intercambiar bienes segn varios puntos de coincidencia entre las
respectivas curvas de indiferencia (en la curva de contrato).
368
Otro punto ineficiente est representado por la extensin de las c.i. de ambos pases hasta que se corten.
Era ineficiente, ya que trasladndose por alguna de las curvas se podra alcanzar la tangencia en un punto de
la lnea de contrato, por el cual pasara una curva superior a la de ese pas por el punto ineficiente. Alguien
gana y nadie empeora: criterio de ptimo paretiano.
Adems, en esos puntos de contrato hay equilibrio segn el esquema de Pareto (Ley2 de Gossen), lo cual
tambin implicaba proporcionalidad entre remuneracin de factores y su PMg (distribucin paretiana u
optimizacin analtica posterior al criterio de Cournot).
369
para invertir matrices, =minversa( : ) y para multiplicar matrices, =mmult( : ), con las que podemos resolver
sistemas de cientos y miles de variables, realmente aplicables para la optimizacin de la empresa.
Mtodos vs. mercado?
Reubicndonos, vemos que se estudian mtodos para maximizar, optimizar, mercados y empresas: con
una, dos y muchas variables (matemticos, geomtricos, algebraicos con Simplex, con Solver y con matrices,
manualmente y con Excel para cientos o miles de variables).
Luego estudiaremos los diversos tipos de mercados, ya que la optimizacin depende en ellos, segn sus
formas (legales o no).
El monopolio es una empresa que es la nica en un mercado porque vende un producto que no tiene
sustitutos cercanos. Este tipo de mercado presenta ciertas caractersticas:
Se presenta UN SOLO VENDEDOR (la empresa es toda la industria).
Los bienes producidos NO TIENEN sustitutos cercanos.
Puede existir informacin imperfecta sobre el conocimiento de datos importantes (precios, calidades,
oferentes).
Se es un fijador o buscador de precios: la curva de la demanda con pendiente negativa a la cual se enfrenta
el monopolista es la curva de la demanda del mercado.
El precio puede bajar si el monopolista trata de vender ms. Si el monopolista aumenta el precio, la cantidad
vendida disminuir.
El monopolista puede elegir aumentar el precio o la cantidad vendida, pero no ambos.
BARRERAS DE ENTRADA:
El monopolio se caracteriza por la existencia de barreras de entrada a la industria, las cuales pueden
surgir por varias razones:
1. Barreras legales, patentes y licencias.
370
2. Las economas de escala mantienen fuera a la competencia, debido a que los costos por unidad de un
nuevo entrante a la industria son mucho ms elevados que los del monopolista establecido, que puede
cobrar precios ms bajos (monopolio natural).
3. El control de un recurso esencial puede impedir que los competidores ingresen al mercado.
INGRESO MARGINAL:
Debido a que el precio baja a medida que aumenta la produccin, el ingreso marginal es menor que el
precio. La curva de ingreso marginal tiene el doble de la pendiente de la curva de demanda y la misma
interseccin con el eje vertical.
MAXIMIZACION DEL BENEFICIO O GANANCIA:
Del mismo modo que en competencia, el monopolista busca maximizar su beneficio, lo cual logra en el
punto donde su ingreso marginal se iguala con su costo marginal creciente (IM = CM). En ese punto:
El ingreso total se maximiza.
La elasticidad de la curva de la demanda es unitariamente elstica.
PRODUCCIN: el monopolista aumenta la produccin a Q*, hasta que el ingreso marginal es igual al costo
marginal.
PRECIO: una vez que se selecciona un nivel de produccin, la curva de la demanda da el precio (P*) que se
debe cobrar con el fin de persuadir a los consumidores para que compren lo que est disponible.
BENEFICIO: la produccin continuar a corto plazo siempre y cuando el precio exceda al costo variable
medio.
1. Si el precio excede al costo variable promedio (CMV), pero es menor que el costo promedio total
(CM), el monopolista producir con prdidas.
2. Si el precio excede al costo promedio total, el monopolista obtendr un beneficio.
3. A largo plazo, el monopolista ganar beneficios econmicos positivos, pero cerrar teniendo una
prdida.
La grfica ilustra las ganancias del monopolio, mostradas como la regin amarilla:
Los monopolios no siempre tienen ganancias. La siguiente grfica ilustra las prdidas del monopolio,
sombreadas en verde:
371
MONOPOLIO Y EFICIENCIA
LA AUSENCIA DE COMPETENCIA NO CONDUCE AL MONOPOLISTA A PRODUCIR EN DONDE LOS
COSTOS POR UNIDAD SON MS BAJOS. Por consiguiente, no se puede lograr la eficiencia productiva.
EL MONOPOLISTA PRODUCE CUANDO EL PRECIO ES MAYOR QUE EL COSTO MARGINAL. Por
consiguiente, el consumidor paga ms por una unidad extra de produccin de lo que le cuesta a la socieda d.
No se logra la eficiencia de la asignacin.
LOS MONOPOLISTAS PRODUCEN MENOS Y A UN PRECIO MS ELEVADO DE LO QUE SE
PRODUCIRA BAJO UNA COMPETENCIA PERFECTA. La utilidad del monopolio reduce el bienestar del
consumidor al cobrarles a los consumidores un precio ms elevado. Una reduccin en la produccin reduce
todava ms su bienestar, es una prdida de eficiencia para el consumidor.
372
Ejemplo mltiple factora)
Siguiendo con las empresas de estos ejemplos, ambas plantas deben actuar con iguales costos marginal,
a su vez iguales al ingreso marginal, en un Monopolio con dos plantas (el costo marginal conjunto se suma en
la forma implcita; en forma similar a la suma de ingresos marginales para el monopolio discriminador de
precios o mercados).
Supngase solo dos plantas en un mercado cuya demanda es competitiva P= 30-X (con X=X1 + X2). Sus
costos son, para la primera C1 = 1/4 X12 +10 X1 + 20 y para la otra planta C2 = 1/3X22 + 8X2 + 18.
Una vez sumados horizontalmente los costos marginales se traspone el costo marginal conjunto (para
optimizar igualndolo con el ingreso marginal).
C1 = 1/2X1 +10
C2 = 2/3X2 + 8
1/2X1 = C1-10
2/3X2 = C2- 8
X1 = 2C1- 20
X2 = 3/2C2- 12
X = 7/2Cc- 32 costo marginal conjunto
Los criterios de reparto pueden ser, por ejemplo, a) el de proporcionalidad con la ganancia anterior
en cada uno; b) reparto igualitario de la ganancia; c) participacin proporcional, segn KalaiSmorodinsky; d) solucin segn alguna estrategia mixta tipo J. Nash e) el criterio de Pareto, o sea
todo para uno: uno mejora y nadie empeora (el modelo del dictador vs. el modelo del ultimtum
de la teora de los juegos)
(Microeconoma, Tugones Castro, Un. Barcelona)
373
DISCRIMINACIN DE PRECIOS
Monopolio que segmenta mercados: vende a dos mercado y cobra solo un
precio mayor al que tiene la demanda ms rgida y solo un precio menor al que
tiene la demanda ms elstica.
Estos casos estn en Diguez y Porto (ver programa). En clase detallamos
el modelo: grficamente y analticamente. Segn el grafico, se obtiene el IMg
conjunto (por simple suma horizontal) de ambos IMg (el IMg conjunto es la
lnea intermedia entre las dos demanda lineales...). Maximiza con IMg conjunto
=CMg: se obtiene as la cantidad total a producir para ambos en la nica planta.
Reemplazando esa cantidad en el IMg conjunto se obtienen el importe de
este (igual al CMg ah). Lo que interesa es que ese importe se puede
reemplazar en cada IMg individual y obtener as las cantidades que optimizan
con esta discriminacin.
Calculado el Beneficio total ( = IT1 + IT2 - CT) se puede comprobar que es
mayor que el que hubiera obtenido la empresa si no discriminara con estos 2
precios diferentes y solo hubiera actuado como monopolio puro cobrando un
mismo precio monoplico en ambos mercados (aqu hacemos suma horizontal
de las demandas explicitas, que luego trasponemos a explicitas para la
optimizacin.
Lamentablemente deben estudiarlo por Diguez y Porto, ya que no tengo
este ejemplo en el site (y no tipeo para ustedes los ejemplos de las clases:
recuerden que es obligatorio asistir a clase; el diluvio puede ser una causa
excepcional, pero lo lamento por uds.)
El MONOPOLIO QUE DISCRIMINA PRECIOS O MERCADOS puede
superar el beneficio del monopolio puro si puede discriminar precios en
marcados no comunicados. Su lgica es cobrar mayor precio al de demanda
rgida y menor precio al de demanda ms elstica.
Debe calcular el ingreso marginal conjunto mediante suma horizontal; parea
esto se necesita trasponer los ingresos marginales implcito a la firma explicita.
Una vez sumado es necesario volver a la forma implcita del IMg conjunto a fin
de igualarlo con el CMg y calcular la cantidad total de equilibrio.
Adems, ese nivel de equilibrio tambin permite calcular el importe de ese
CMgc y/o IMgc. Con ese importe en pesos igualado a cada IMg de ambos
mercados se puede obtener la cantidad a vender en cada uno. Esa cantidad
tambin permite elevarse hasta la correspondiente lnea de precio para calcular
el de cada mercado (o remplazarlo en cada demanda). Mayor precio para la
demanda ms rgida y menor precio para la ms elstica.
Discriminacin: Monopolio que segmenta mercados: vende a dos mercado
y cobra solo un precio mayor al que tiene la demanda ms rgida y solo un
precio menor al que tiene la demanda ms elstica.
373
374
Estos casos estn en Diguez y Porto (ver programa).
En clase detallamos el modelo: grficamente y analticamente. Segn el
grafico, se obtiene el IMg conjunto (por simple suma horizontal) de ambos IMg
(el IMg conjunto es la lnea intermedia entre las dos demanda lineales...).
Maximiza con IMg conjunto =CMg: se obtiene as la cantidad total a producir
para ambos en la nica planta.
Reemplazando esa cantidad en el IMg conjunto se obtienen el importe de
este (igual al CMg ah). Lo que interesa es que ese importe se puede
reemplazar en cada IMg individual y obtener as las cantidades que optimizan
con esta discriminacin.
Calculado el Beneficio total ( = IT1 + IT2 - CT) se puede comprobar que es
mayor que el que hubiera obtenido la empresa si no discriminara con estos 2
precios diferentes y solo hubiera actuado como monopolio puro cobrando un
mismo precio monoplico en ambos mercados (aqu hacemos suma horizontal
de las demandas explicitas, que luego trasponemos a explicitas para la
optimizacin.
Lamentablemente deben estudiarlo por Diguez y Porto, ya que no tengo
este ejemplo en el site (y no tipeo para uds. los ejemplos de las clases:
recuerden que es obligatorio asistir a clase)
Ejercicio 2)
Discriminacin de mercados
2) Monopolio que discrimina precios en dos mercados competitivos P1 = 2X 1 +100 y
P2 = -1/3X2 + 150; con costos C = -0.2X2 + 20X + 40
Introduccin:
Si discrimina precios diferenciando mercados aumentara ms sus
beneficios
P1 = -2X 1 +100
P2 = -1/3X2 + 150
Costos
C = -0.2X2 + 20X + 40
Desarrollo:
Cuando le es permitido fraccionar la demanda pueden cobrar precios
diferentes segn la elasticidad de cada tramo (ms caro en el tramo rgido),
vendiendo la misma cantidad pero con mayores ingresos que en su
optimizacin pura.
IT1 = P1(x) = (-2x1 + 100)*x = -2x2 + 100x
IT2 = P2 (x) = (-1/3x2 150) * x = -1/3x2 + 150x
374
375
IMg1 = -4x + 100 -4x = IMg1 100
x1 = -1/4 IMg1 + 25
IMg2 = -2/3x + 150 -2/3x = IMg2 150 x2 = -3/2 IMg2 + 225
X = -7/4IMgconjunto + 250
Que despejamos
-7/4IMgc = X 250
IMgc = -4X + 1000
Se maximizan los beneficios con:
B= 0 y B<0
CMgc = -0,4x + 20
B= ITMg CTMg
-4x + 1000 = -0,4x + 20
3,6X = 980
X =245
IMgc = -4x + 1000
IMgc = -4(245) + 1000
IMgc = 20
IMg1 20 = -4x + 100
4x = 80
x1 = 4
IMg2 20 = -2/3x + 150
2/3x = 130
x2 = 24
P1 = -2(4)+100=$92
P2 = -1/3(24)+150=$142
Ct = -0.2X2+20X1+40
= -0.2(357)+20(47)+40
= -71.4+980 =909
BT = IT1+IT2-CT
IT1 = -2(47) 2+100(47)=282
IT2 = -1/3(357) 2+150(357)=11067
B TOTAL=10440.
Conclusin:
375
376
Podemos concluir que mediante esta manera, la empresa puede
mejorar ms sus beneficios ya que vende a distintos precios (con el mismo
costo) segn la elasticidad de ese mercado competitivo al que se dirige.
Existen diversos grados de discriminacin y estos casos lesionan la
competencia, segn las normas domsticas y de la OMC.
Ejercicio MONOPOLIO DISCRIMINADOR
Sea el caso de un monopolio que puede dividir su demanda en dos grupos
y cobrar diferente el mismo producto en ambos. La teora explica que si fuera
posible esta actitud la empresa maximizara beneficios vendiendo ms caro en
la demanda con menor elasticidad precio (ms rgida) y ms barato en la
demanda ms elstica.
La condicin es vender en ambos mercados con similar ingreso marginal, a
su vez igual al costo marginal nico; y que desde ah el costo marginal crezca
ms rpido que el ingreso marginal conjunto.
Supngase un caso con costo marginal no constante, decreciente, como es
el caso general en monopolio:
Su costo total CT= -0,2X2 +30X + 40; costo marginal es
CM'= -0,4X +
30 y ambas demandas
P1= - 2X1 +100 y
P2 = -3X22 + 150;
los ingresos totales son:
IT1= -2X12 +100X1
e IT2 = -3X22 + 150X2
y los ingresos marginales:
IT'1 = -4X1 + 100 y IT'2 = -6X2 +150
Para la suma horizontal de ambos ingresos marginales se trasponen a la
forma implcita:
X1 = 1/4 IT'1 + 25
X2 = 1/6 IT'2 + 25
Sumando: X = 10/24 IT'+50 o sea, IT'= -2,4X +120 (trazo grueso
punteado)
Para maximizar el beneficio B debe cumplirse B' =0 y B'' <0
B'= 0 implica IT'- CT' = 0:
-2,4X +120 = -0.4X +30
o sea, X=45
reemplazando en CT'o en IT' = -2,4(45) +120 = $12
Del ingreso marginal, $12, puede deducirse la cantidad a vender en cada
mercado:
$12 = -4X1 + 100 o bien, -4X1 = -88
con X1 = 22
igualmente en el otro mercado:
$12 = -6X2 + 150 o bien, -6X2 = -138
con X2 = 23
La cantidad total 22 + 23 = 45 unidades; los precios:
P1 = -2(22) + 100 = $56
P2 = -3(23) + 150 = $81
376
377
El beneficio mximo es: B = IT1 + IT2 -CT = 56(22) + 81(23) -[-0,2(45)2
+30(45) + 40] = 3095 - 985 =$2110.
Falta observar si cobra ms caro a la demanda ms rgida y ms barato a la
ms elstica.
E1 = dQ/dP (P/Q) = - [-1/2(56/22)] = +1,3 la ms elstica
E2 = -[-1/3(81/23] = 1,1 la menos elstica
(cobra menos en la demanda ms elstica, P 1 =$56, P2 =$81)
o sea, X1 = -1/2 P + 50
X2 = -1/3P + 50
X = -5/6P +100
o bien P =-6/5X +120
377
378
378
379
del productor ms una perdida social adicional, que ilustra el tringulo central
del grafico sobre excedentes del productor y consumidor (el funcionario pblico
estudia tambin el efecto de los impuestos; y en la unidad 10 tambin se
estudia y calcula el excedente del consumidor y productor en competencia y
monopolio, mediante integrales definidas)
Ejercicio) Monopolio con impuestos
El gobierno puede controlar a los monopolios con impuestos (o abriendo las
importaciones a la competencia externa)
C= 50x + 120 , con P= -5x + 250
El impuesto representa una suba de costos que limitara sus beneficios y
puede afectar o no a la cantidad y precios de ese mercado
EQUILIBRIO SIN IMPUESTO
IT= Px= (- 5x + 250) x =- 5 x2 + 250x
IMg = - 10x + 250
CMg= 50
B = I C = 0, de donde I = C
-10x + 250 = 50 = -10x + 200 = 0 con x = 20
P20 = - 5x + 250= -5 * 20 + 250= 150
IT20 = - 5 x2 + 250x= -5 * 202 + 250 * 20= 3.000
CT20 = 50x + 120= 50 * 20 + 120= 1.120
B20 = 3.000 1.120= 1.880
IMPUESTO DE $ 30 POR UNIDAD.
B= IT CT + 40x
= -5x2 + 250x 50x 120 - 40x
= -5 x2 + 160x = 120 , de donde x = 16
P16 = - 5x + 250= - 5 (16) + 250= 170 $
IT16 = - 5 x2 + 250x= 5 ( 16)2 + 250 (16)= 2720
CT16 = 50x + 120= 50 (16) + 120= 920
B16 = 2720 920= 1.800 $
IMPUESTO DE 5% SOBRE LAS VENTAS
B= (1 0,5) I C
= 0,95 (250X 5x2) (120 + 5x)
= 237x 4,75x2 120 50x
= 4,75 x2 + 187x 120= 0
Mx. B
B= - 9,5x + 187=0 , o sea x= 19,6
379
380
P19,6 = - 5x + 250= - 5 (19,6) + 250= 152
IT19,6 = - 5 x2 + 250x= 5 (19,6)2 + 250 (19,6)= 2979,2
CT19,6 = 50x + 120= 50 * 19,6 + 120= 1.100
B19,6 = I C= 2979,2 1.100= 1879,2
IMPUESTO DEL 10% SOBRE EL BENEFICIO
B= 0,90 (I C)
= 0,90 * ((-5 x2 + 250x) (50x+ 120))
= 0,90 (- 5 x2 + 200x 120)
= - 4,5 x2 + 180x -108
B= - 9x + 180 = 0 x = 20
B"= - 9 < 0
P20 = - 5x + 250= - 5 * 20 + 250= 150
IT20 = - 5 x2 + 250 x= 5 * 202 + 250 * 20= 3000
CT20 = 50x + 120= 50 * 20 + 120= 1.120
B= (3000* 10%) - (1.120 * 10%) = 2700 1008
B= 1692
IMPUESTO FIJO DE $120
B= IT CT t
IT= Px = - 5 x2 + 250x
CT+ t= 50x + 120 + 120
= 50x +240
B= - 5 x2 + 250x 50x 240 , o sea, = - 5 x2 + 200x 240
Mximo Beneficio
B= - 10x 200 , de donde x= 20
B" = -10<0
P20 = - 5x + 250= - 5 (20) + 250= 150
IT20 = - 5 x2 + 250x= 5 * 202 + 250 * 20= 3.000
CT20 = 50x + 120= 50 * 20 + 120= 1.240
B= I C= 3.000 1.240= 1.760
Conclusin
Los impuestos fijos o sobre beneficios no alteran las condiciones del
mercado (como aquellos sobre ventas) y solo limitan los beneficios. Hay igual
precio y cantidad que sin impuestos, pero menores beneficios (si la firma no los
elude mediante fraude).
Comparando, los impuestos sobre ventas (ad-valorem o especficos en $)
son ms perjudiciales ya que alteran el mercado, subiendo precios y
380
381
disminuyendo cantidades; adems la recaudacin fiscal es inferior que el
monto de negocios perdido en el mercado (prdida social)
Ejercicio 3) Monopolio con Impuestos
El gobierno puede controlar a los monopolios con impuestos.
El impuesto represente una suba de costos que limitara sus beneficios y
puede afectar o no a la cantidad y precios de ese mercado.
Haya varios tipos de impuestos que se le pueden implementar a la
produccin. Algunos solo afectan a los productores y otros afectan tanto a los
productores como a los consumidores:
Que afectan solo al productor:
Impuesto sobre el beneficio,
Impuesto fijo.
Que afectan a productores y consumidores:
Impuesto sobre las ventas,
Impuesto directo sobre las unidades.
Una empresa monopolstica (que no discrimina el precio) presenta una
funcin de demanda tal que p = 500-15X y un costo igual CT = 25X2 + 10X +
170 (con CF = 170, por ende es a corto plazo).
Para maximizar el Beneficio hay que sacar B=0 y B<0
B = IT CT = 0
B = IT CT = 0
IT = CT
El equilibrio sin impuesto en E, punto de Cournot ( con IMg = CMg).
IT = al precio multiplicado por X
=> IT = X.p
IT = (500 15X) .X
=> IT = 500X 15X2
Obtener las derivadas de la funcin de ingreso total y de costo total:
IMg = -30X + 500 ;
CMg = 50X + 10
Para sacar el punto de Cournot hay que igualar ambas funciones:
-30X + 500 = 50X + 10
-30X + 500 50X + 10 = 0
-80X + 490 = 0 ; 490 = 80X ; X = 490/80 => X = 6,125
Reemplazando el valor X obtenido en la funcin p se obtiene el precio de
las 6,125 unidades.
p = 500 15X ; p = 500 15(6,125)
p = 500 81,875 => p = $408
Punto de Cournot (6,125 ; 408) el mximo beneficio se encuentra en E =
(6,125 ; 408,125).
B = IT CT (reemplazando la X por 6,125)
381
382
IT = -15X2 + 500X
CT = 25X2 + 10X + 170
Por lo tanto. B = -15X2 + 500X (25X2 + 10X + 170) =
B = -15X2 + 500X 25X2 10X 170 =
B6,125 = -40X2 + 490X 170 = (reemplazamos las X por 6,125)
B6,125 = -40(6,125)2 + 490 (6,125) 170 =
B6,125 = -1500 + 3001 170
=>
B6,125 = $1330 (sin impuestos)
Por lo tanto para esta empresa el punto de equilibro para el mayor beneficio
se encuentra en vender 6,125 unidades como mnimo a $408 cada unidad para
obtener un beneficio de $1330 SIN IMPUESTO
(alumno:
.. )
Impuesto fijo de $30:
B = IT CT impuesto
El ingreso total no vara, porque la funcin de ingreso no se modifica por un
impuesto de $30. Por lo tanto el ingreso sigue siendo de $2499.
El costo cambia, por lo tanto la nueva funcin de costo es:
C = 25X2 + 10X + 170 + 30
C = 25X2 + 10X + 200
Reemplazamos con el valor de X = 6,125 (ya que el punto de equilibrio es
igual que en la produccin sin impuesto, ya que si derivamos los costos fijos
pasan a ser cero).
C = 25 (6,125)2 + 10 (6,125) + 200
C = $1199
El nuevo beneficio pasa a ser de:
B = IT C ; B = 2499,76 1199,15
=>
B = $1300
382
383
Nuevo costo:
C = 25X2 + 10X + 170 + 30X (impuesto sobre unidad vendida)
C = 25X2 + 40X + 170 (nueva funcin de costo).
Por lo tanto la funcin de beneficio tambin se modifica.
B = IT C; B = 500X 15X2 (25X2 + 40X + 170)
B = 500X 15X2 25X2 40X 170
B = -40X2 + 460X 170 (nueva funcin para sacar el beneficio del
productor)
Para maximizar el beneficio sacar la primer y segunda derivada del
beneficio.
B = 0 y B < 0
B = -80X + 460 = 0
( con B = -80 < 0, por lo tanto es mximo)
-80X = -460; X = -460 / -80
=> X = 5,75 unidades
Hay que calcular el Nuevo precio para estas unidades.
p5,75 = 500 15 (5,75); p5,75 = $413,75
Por lo tanto con este impuesto sobre unidades vendidas, el productor
tendra que vender 5,75 unidades a $413,75 cada una.
Ahora hay que calcular cual sera el beneficio para el productor vendiendo
5,75 unidades a $413,75 y con el nuevo costo.
B5,75 = -40X2 + 460X 170
B5,75 = -40.(5,75)2 + 460.(5,75) 170
B5,75 = -1322,5 + 2645 170
B5,785 = $1152,5
El beneficio inicial sin impuestos era de $1330 y con un impuesto de $30
sobre cada unidad vendida ahora tiene un beneficio de $1152,5. Es decir que
se recaudan $178 de impuestos.
. Impuesto Porcentual sobre las ventas (Ad-Valorem):
En este caso se le va a aplicar un 20% sobre las ventas. El impuesto es .
Por lo tanto el beneficio va a disminuir, la cantidad ofrecida por el productor
tambin va a disminuir, pero el precio va a aumentar, por ser un monopolio.
B = IT C - IT
B = (1 - )IT C
B = (1 0,2) IT C
B = 0,80 (500X 15X2) 25X2 10X 170
B = 400X 12X2 25X2 10X 170
B = 390X 37X2 170 (nueva funcin para calcular el beneficio con este
impuesto).
383
384
Para maximizar el beneficio hay que averiguar qu cantidad y a qu precio
le conviene a este empresario para alcanzar el mayor beneficio posible con
este impuesto.
Por eso hay que sacar las nuevas derivadas primera y segunda de la esta
nueva funcin de beneficio.
B = 0 y B< 0
B = -74X + 390 = 0 ; (con B = -74 < 0, por lo tanto es mximo)
-74X = -390
=> X = -390 / -74
=> X = 5,27 unidades
Reemplazamos en la funcin precio para saber cunto costara cada
unidad.
p5,27 = 500 15 (5,27)
p5,27 = $420,95 por unidad
La cantidad de unidades que producira es menor que en los tres casos
anteriores (sin impuesto, y con los dos primeros impuestos estudiados), y el
precio a su vez es mayor.
Ahora calcularemos el beneficio que obtendra este empresario.
B5,27 = 390 (5,27) 37(5,27)2 170
B5,27 = 2055,3 1027,59 170
B5,27 = $857,71
Como se puede apreciar, el beneficio es menor que en los tres casos
anteriores, ya que se venderan menos unidades. La recaudacin del Estado se
calcula como el 20% de los ingresos por venta: 0.2(420.95)5.27 = $444
Pero adems, este impuesto es perjudicial tanto para el productor, como
para el consumidor (ya que las unidades ofrecidas van a ser menores, pero a
mayores precios), as como para el conjunto de la sociedad, debido a que el
valor total del negocio se ha reducido: esto se ve comparando inicialmente
$1330; ahora 444 + 858 = $1301 y la menor cantidad y mayor precio.
Impuesto sobre el beneficio del productor:
Supongamos un impuesto del 25% sobre el beneficio para realizar el
ejemplo hay que volver a calcular el beneficio mximo a obtener otra vez.
384
385
B = 0,75 (490X 40X2 170)
B = 367,5X 30X2 127,5 (nueva funcin de beneficio)
Hay que calcular la cantidad de unidades necesaria y a qu precio
venderlas para obtener el mximo beneficio posible con este impuesto sobre el
beneficio.
Con B = 0
y B< 0
B = 367,5 60X = 0;
-60X = -367,5
X = -367,5 / -60
385
386
EMPRESA SOBREDIMENSIONADA
No necesariamente todos los monopolios actan en forma no competitiva.
Es frecuente que las empresas industriales superen la capacidad del mercado
en pases en desarrollo y necesiten exportar a fin de ocupar ms sus
instalaciones y conseguir menores costos medios y menores precios.
La limitada venta al mercado local no permite que alcance el punto crtico o
mnimo CM. Su CM es siempre decreciente (una hiprbola) y se corresponde
con funciones de CT lineales y no parablicas.
Cuando exportan deben hacerlo a los bajos precios internacionales
(dumping). Los grandes niveles exportados tambin suelen tener precios
menores que las pequeas operaciones del mercado local (con mayor MC y
mayor P). Pero suele haber denuncias internacionales por dumping o
subsidios y es necesario defender las acusaciones mediante esta teora de la
competencia. Con tablas de extras o descuentos de precio por cantidad segn
los CM decrecientes; listados de costos y balances firmados por cantador
pblico (sin prdidas) que suelen incluir en el cuadro y anexo 1 los principales
datos necesarios: importe total de venta; cantidad vendida; total de costo fijo;
total de costo variable; resultado.
Consulten el TP 6:tp_28 sobredimensionada.xls
Y lean ms adelante sobre uno de los casos reales de antidumping
norteamericanos en chapa de acero argentina.
El modelo utilizado ah fue con CT lineales y as CM hiperblicos para
ilustrar el insuficiente mercado local y la necesidad de exportar para ser
competitivos; tablas de extras de precios segn diferentes costos por volumen
comprado; 5 simples datos del balance firmado por un contador pblico y
documentos de costos y facturacin auditados in-situ por funcionarios del
Dep.of Commerce - ITC.
Ejercicio terico)
a) determine la necesidad de acercar la produccin al nivel de mnimo CM,
nunca alcanzable con el mercado local:
Demanda P = -5X +250 ; costos C= 50X +120
(una lineal)
IT = -5X +250X
o sea precio (demanda) por cantidad
IMg = C = -10X +250
con doble pendiente que el IM o P
CMg = C = 50
constante ya que el CT es lineal
CM = C/X = 50 +120/X costo medio hiprbole por el costo lineal
Equilibrio:
Max B, con B= IT CT; B? = 0 y B < 0
IMg = Cmg ; -10X +250 = 50 o sea -10X +200 = 0; X = 20
y el precio P = -5(20) +250= $150
$B = 150(20) ( 50(20) +120) = $1880
386
387
b) Si acta competitivamente en C:
el equilibrio competitivo sera con P = CMg
O sea, -5X +250 = 50 ; -5X = -200 ; X = 40 ; con P = -5(40) +250 =
$50
$B = $50(40) (50(40) +120) = $-120, perdida.
c) Si exporta a precios competitivos
Para actuar competitivamente debe vender al nivel del mnimo CM
posible: P = CM
-5X + 250 = 50 + 120/X ; -5X2 +250X = 50X +120 ;
-5X2 +200X 120= 0 y segn Ruffini X = -b+-(b2 -4ac)1/2 / 2(a) = 39 y
0,8
La raz 39 cumple la condicin B < 0.
El precio P = 5(39) + 250 = $52
Con beneficios $B = 52(39) (50(39) + 120) = 2070 2070 = 0$ (cubre
sus costos pero no obtiene beneficios extraordinarios, segn el modelo
competitivo de largo plazo.
VIGILANCIA ANTIDUMPING
Un parntesis con un ejemplo:
Clarn de hoy 9/09/03 pag. 19:
"Colchoneros a los almohadazos- Piero denuncia a Basf por presunto
contrabando"...
Petroqumica Rio III (Piero) dice que estaf a la Aduana evadiendo
derechos de importacin. La gomapluma es producida por P.Rio III (que
abastece al colchonero cordobs Piero) y por la Petroqumica Basf (que
abastece a Simmons, La Cardeuse y Espumas Pilar).
387
388
Piero denuncia que Basf import la materia prima (TDI) declarando un
precio menor al real, para reducir con esta subvaluacin el pago de derechos
de importacin e IVA correspondientes, perjudicando al Fisco (Aduana) y
descolocando adems con esta competencia desleal a la produccin de
colchones de Piero: u$s/ton 1400 en vez de los 1950 reales del mercado
internacional.
Esta es una faceta poco utilizada de la microeconoma: la vigilancia
antidumping o de la competencia desleal. Quin vigila, informa documentando
adecuadamente y mueve mejores influencias que la competencia se queda con
el mercado ilegalmente.
Quien pierde reduce su produccin y/o quiebra. Esto es generar demanda
!!! y defenderla /mantenerla !! (generar trabajo !; y es una de las tareas del
profesional que aplica la microeconoma haciendo respetar las normas de la
libre competencia segn la legislacin nacional y de la Organizacin Mundial de
Comercio, que les comentaba.
El tema del colchonero /Petroqumica Rio III aparecer seguramente en el
sitio del Ministerio de Economa, Secretaria de Comercio Interior... o Exterior
(segn donde concreten la denuncia: Comisin Nacional de Defensa de la
Competencia
o bien Comis.
Nac.
de
Comercio
Exterior...)
en
http://www.mecon.gov.ar (avanzado el curso tienen que ingresar ah para ver
muy por arriba las numerosas denuncias efectuadas), ya que la segunda parte
del curso es precisamente sobre el mercado de libre competencia y las
conductas monoplicas...... Estas ltimas forman parte de la naturaleza
humana; y cada uno tiene que ayudarse ayudando a las instituciones /Estado a
regular competitivamente.
Vigilncia antidumping: Para que estudiamos tantos modelos? para
defender la demanda de su empresa !
Otro relato abreviado de algo real que sucedi aqu con EEUU: la ley
domestica (interna) y del comercio internacional (OMC ex GATT) solo admiten
la transparencia y competencia segn el modelo competitivo. Todo lo dems es
ilegal. Si ud. ve que su empresa pierde mercado ante un competidor por
prcticas no competitivas lo denuncia y recuperara la demanda para su
empresa...
Le envan inspectores a observar al denunciado y tiene que entregar
ya (no le dejan fabricar, hacer o preparar) las pruebas; por ejemplo,
demostrar que no discrimina precios, ya que cobra a todos igual
(demostrando que ello es as si corresponden a igual costo medio, ya que el
precio y costo para mayoristas es menor que minorista.
Demostrarlo? En el acto razon ahi: solo tengo la memoria y balance
firmada por el contador (legal en todo el mundo); el balance solo informa: el
total en $ vendido; total unidades vendidas; total costo fijo y total costo variable;
nada ms. Pero esto es suficiente para armar una tabla de extras de
precios o costos (extras o descuentos a minoristas/mayoristas...segn los
388
389
costos la produccin para unos u otros, coincidente con unos porcentajes
publicados para clientes)
Recuerden que al exportar a EEUU u otros la venta local de la empresa se
duplicaba con esas exportaciones de 15.000 ton. Por esto hice una tabla de
extras para 16, 17, hasta ...29 y 30 mil. EL costo fijo total se repite los 15 veces;
tambin se repite el CMV (siempre una ton. de chapa lleva 1,6 ton. de mineral
y 0,7 de carbn....sea cual sea el nivel de produccin mensual , una ton es una
tonelada.
Lo dems del cuadro cambia segn el nivel producido porque se reparten
mejor los costos fijos con la mayor cantidad.... Una simple cuenta elemental
que tienen uds. en foto ms abajo, pero que demostr que exista un informe
interno para aplicar estos descuentos de lista de precio para a mayoristas...y
que no fue una rebaja arbitraria o un invento.
Fax a Washington a las 2 horas y as salvado aquel filtro legal. Luego ayud
mucho que los consumidores de aquel pas, presionaron a su Congreso
apoyando a sus importadores; y as la empresa argentina pudo dar trabajo
directo e indirecto a 70 mil personas (esto se repiti varias veces cada 2 o 3
aos.). Haba trabajo porque se defenda la demanda, con los argumentos de
microeconoma. Captan uds. para qu se estudian tantos modelos
aparentemente inservibles?
389
390
Dumping: Definicin
El dumping se define como aquella prctica de comercio desleal en la cual
se vende un producto en el extranjero a precios inferiores a los del mercado
nacional.
La legislacin antidumping.
Es importante aclarar que la sola existencia de dumping no da lugar a la
aplicacin de derechos antidumping. Para que dichas medidas sean aplicadas
es necesario que exista el resultado definido de dao a la produccin nacional.
390
391
Caso real de
competitivamente
una
empresa
sobredimensionada
que
acta
391
392
Las usinas de EEUU y sus sindicatos efectuaron un fuerte lobby ante su
gobierno, que inici investigaciones antidumping a travs del Dep.of Commerce
y la ITC -International Trade CommisionSe denunciaban precios de exportacin de $ 380, contra $700 por ton para
ventas internas del mismo producto en Utopilandia.
El exportador prepar la defensa demostrando que $700 era el precio para
ventas minoristas por un camin de 25 ton.; mientras que $380 era un precio
mayorista para 15 mil ton.. Al producir esta gran cantidad adicional bajan los
costos medios (mejor reparto de los costos fijos) y esta diferencia de precios no
es as una discriminacin ajena al modelo competitivo, sino buscar el objetivo
competitivo de optimizar, maximizar el beneficio.
Muchas otras acusaciones fueron agregadas: subsidio por reembolso a la
exportacin (aunque en realidad ste era solo una parte de la carga impositiva
efectivamente soportada por el exportador); y otras acusaciones, cuya defensa
siempre es intil, ante la aplicacin
"ad-baculum" del antidumping
proteccionista que puede ejercer aquel gran pas.
Slo en algunos momentos los consumidores norteamericanos hicieron
valer sus derechos a importar barato y se condon este antidumping. Pero
generalmente nadie puede vender a EEUU acero, textiles, ni ningn producto
manufacturado (paralelamente, subsidian all sus granos en un 100%,
perjudicando en terceros mercado a los productores de Utopilandia, que no
obstante, aspiran a ingresar al ALCA sin estas interferencias a la libre
competencia; especialmente despus de la desilusin que el desarrollismo
brasileo impuso a su entrega unilateral y transparente al Mercosul.
EL exportador soporto imprevistas inspecciones desde EEUU (tanto de D.
Commerce como de la ITC); en pocas horas debi presentar copias de las
facturas locales por ventas minoristas y las de otro cliente local tambin
mayorista, coincidente a $ 380. Tambin debi explicar por escrito porque
esos diferentes precios no eran la discriminacin acusada. Fue necesario
recordar principios de economa, sus modelos competitivos, grficos y teoras
sobre costos, y el legtimo accionar de la empresa buscando maximizar
beneficios, segn este modelo que sustenta la legislacin internacional (OMC
/GATT) y domstica en todo pas. De todos modos, el xito en la defensa no
dur muchos, ya que las denuncias se suceden cada muy pocos aos a fin de
cerrar su mercado.
Esta explicacin terica puede verse en la copia facsmil que fue necesario
enviar por fax aquella maana, mientras que los inspectores retiraban copias
de la contabilidad de costos anual y trimestral con los valores detallados
(principal secreto reservado en toda empresa), as como las Memorias y
Balances de los ltimos ejercicios de la empresa, que son siempre documentos
pblicos legales, ya que estn firmados por algn contador registrado (interesa
tener en cuenta que en ese momento no exista Micro Soft ni Windows; slo
rgidos procesadores IBM de la familia 360 y todava pocas PC tipo XT)
392
393
En cuadros 1 y anexo A de las memorias figuran siempre datos vitales:
total de ventas en pesos y toneladas; total de costos, clasificados en fijos y
variables. Con estos datos legales se confeccion la tabla de extras de precio
/costos segn tramos de volumen adicional entre 15 y 30 mil toneladas. Los
costos fijos se reparten mejor conforme aumenta el volumen producido (menor
costo medio fijo). Los costos variables son siempre los mismos si se miden por
tonelada.
El costo medio total baja as segn aumenta el volumen producido y
coincide con el precio establecido para cada tramo de ventas, demostrando
que no una discriminacin predatoria de precios sino la adecuacin competitiva
a los costos reales.
Finalmente, la decisin favorable dependi mayormente del apoyo de los
consumidores / importadores en EEUU, pero aun as no hubiera ocurrido si la
defensa no presentara la documentacin pedida y demostrara con Principios de
Economa la legalidad de su accionar
393
394
394
395
EJEMPLO DE CLCULO DE LA CARGA IMPOSITIVA:
COSTOS DETALLE IMP
PONDERACIN
a) 22 % Insumos nacionales ..18? 18 / 1.18 = 15.25
b) 30% Insumos importados...15? 15 / 1.15 = 13.04
c) 20% Mano de obra
............ .......
d) 20% Gastos financieros
............ ........
f) 7% Impuestos directos
7.0?
100
g) 1% Ganancia
0.33?
100% TOTAL
CARGA
0.22X0.1525=3.36.
0.30X0.1304=3.91
.....
.....
7.00
0.01X0.33=0.0033
14.27 %
395
396
396
397
100.00$ pero en caso de que el cliente devuelva el caratular se le bonifica el
50%.
PROVINCIALES: Ingresos Brutos. Difiere la alcuota por provincia y por
rama de la actividad. Es un impuesto distorsivo normalmente del 2% de los
ingresos brutos. No se permiten deducciones. Hay casos que se cobran sumas
fijas. Por ejemplo, en Capital federal los hoteles alojamiento pagan por
habitacin.
Patentes. Para vehculos empadronados (autos, motos, embarcaciones) Es
un porcentaje de acuerdo al ao y modelo del mismo. Los vehculos importados
en algunos distritos tienen un recargo. En Capital federal por ejemplo con ms
de 12 aos de antigedad el vehculo no paga ms patente.Impuesto a los sellos. Es Sobre el sellado de contratos. Varan las
alcuotas por distrito y segn el tipo de contrato
MUNICIPALES: TASA POR ALUMBRADO, POR INSPECCION, POR
ESTO Y LO OTRO EN cada partido; COIMAS para TODO Se conforma una
cascada impositiva segn el ejemplo de Micro con Excel. La OMC reconoce
que no es subsidio la carga impositiva integrada fsicamente (sin la salarial
ni la financiera)
OLIGOPOLIO
Un oligopolio (de oferta) se caracteriza porque la demanda es competitiva
pero la oferta est atendida por unos pocos oferentes. El caso extremo del
oligopolio es aquel en el que existen dos productores y se denomina
duopolio. Una de las caractersticas de este mercado es la capacidad que el
empresario tiene de influir sobre las decisiones de sus competidores con sus
propias acciones y condicionar las decisiones de sus rivales; un ejemplo clsico
de esta posibilidad son las guerras de precios.
-Los compradores de un oligopolista se comportan de acuerdo con una
funcin de demanda decreciente. El equilibrio del oligopolista se determina por
la regla IMg = CMg,si bien ,debido a la interdependencia mutua, el empresario
oligopolista no posee una funcin de demanda estable.
-Una solucin del oligopolio tiene carcter colusivo cuando todos los rivales,
de forma explcita o tcita, establecen acuerdos que les permitan tener
informacin sobre el comportamiento o reaccin de los dems ante una
decisin que se tome en el mercado.
Dentro de este tipo de soluciones la ms caracterstica es el cartel,
(combinacin de empresas que tratan de limitar la accin de las fuerzas de la
397
398
competencia para acordada un precio comn y o alcanzar una maximizacin
conjunta de los beneficios)
-La competencia monoplica surge cuando existen muchos vendedores,
pero cada uno de ellos es capaz de diferenciar su producto del fabricado por
sus competidores, actuando de hecho como monopolista de una marca, y se
enfrenta a una curva de demanda con inclinacin negativa. En consecuencia,
en el equilibrio a largo plazo en un mercado de competencia monoplica la
cantidad producida es inferior a la que corresponde al mnimo de los costos
medios. Este resultado se conoce como teorema del exceso de capacidad.
398
399
maximizacin la calcula antes de reemplazar el valor de la funcin de reaccin
de la otra.
En 1934 Stackelber cambiara este supuesto por el de produccin no fija en
la otra; y su clculo difiere en que mazimiza la empresa lider despus de haber
reemplazado en su propia funcin de beneficio la produccin de la seguidora.
Ejercicio
EMPRESA LIDER Y SEGUIDORAS, DE STACKELBERG
Con el mismo ejemplo anterior de ingresos y costos, de Dieguez y Porto
Si la empresa 1 lder
reemplaza la funcin de reaccin de la seguidora (5) en su beneficio (2):
B1= -5/4X12 +20X1 X1 (FR2) -20)= 47/4 -7/8X12 -20.
Ahora optimiza, maximizando con B=0 y B<0 B = 47/4 -14/8X1=0
con X1=6.71, de modo que segn (5) es X2=5.74; sumando ambas X=12,45.
El precio P12.45 =30-12.45=$17.55 y
el B1= segn (2) =$19.42 y segn (3) B2=$25.84.
LIDER LA 2da. Y SEGUIDORA LA 1ra:
Utilizando las mismas funciones (1), (2), (3) la lder reemplaza en su funcin
de Beneficio (3) la funcin de reaccin de la seguidora (4): B 2= -4/3X22 +22X22
X2(FR1) -18;
Luego optimiza con B=0 y B<0, o sea, B= 14 -28/15X2=0, surgiendo
X2=7.5, adems segn (4) X1= 8- 2/5(7.5)= 5; en total X=12.5; P 12.5= 30 -12.5
= $17.50. El B1=$11.255 segn (2) y el B2=$34.50 segn (3).
A diferencia del supuesto de Cournot sobre produccin fija en la otra
empresa, Stackelber incorpora la cantidad de la seguidora en la funcin de
beneficio de la lider, que recin entonces procede a maximizar, considerando
as la produccin de ambas empresas variable (pero la seguidora no optimiza).
Los valores obtenido por cada empresa en estas estrategias competitivas
individuales o sin colusin sern tenidas en cuenta al momento de conversar
entre ellas sobre el reparto de alguna alternativa conjunto (en cartel).
Ejercicio: Duopolio
Siendo la funcin de demanda Pd= 100 - 0.5 (x1 + x2) y las funciones de
costo c1= 5x1 y c2= (0.5x2)2.
Hallar el equilibrio segn Cournot. Hallar el equilibrio de colusin. Qu
ocurrira si la empresa 1 acta como lder y la 2 como seguidora?
a) EQUILIBRIO SEGN COURNOT
Introduccin: Solo dos oferentes, sin colusin, ante una demanda
competitiva.
399
400
Pd= 100 - 0.5 (x1 + x2)
c1= 5x1
c2= (0.5x2)2
Desarrollo: Cada uno acta considerando su oferta dependiente de la
cantidad ofrecida por el otro
I1= [100- 0.5(x1+x2)] x1
I1= P(x1)= 100x1- 0.5x12 0.5x1x2
B1= I1 C1
B1= [100 - 0.5(x1+x2)] x1 -5 x1
dB1/dx1 = 100 - x1 - 0.5x2 - 5 = 0
x1 = 95 - 0.5x2 funcin de reaccin x1
I2= P(x2)= [100- 0.5(x1+x2)] x2
I2= P(x2)= 100x2 - 0.5x22 0.5x1x2
B2= I2 C2
B2= [100 - 0.5(x1+x2)] x2 - (0.5x2)2
dB2/dx2 = 100 - 0.5x1 - x2 - x2
2x2 = 100 - 0.5x1
x2 = 50 - 0.25x1 funcin de reaccin x2 (*)
Reemplazo (*) en x1
x1= 95 - 0.5(50 - 0.25x1)
x1 = 95 -25 - 0.125x1
0.875 x1 = 70
x1 = 80
x2 = 50 - 0.25*80 = 30
Pd = 100 - 0.5 (80 +30) = 100 - 55 = 45
P = 45
B1= P(x1) C1
B1= 80*45 - 5*80 = 3200
B2= P(x2) C2
B2= 30*45 - 0.5*30^2 = 900
DUOPOLIO SEGN BERTRAND (o EDGEWOURT)
Ejemplificado por dos hoteles de un pueblo. Cuando se instala el segundo
hotel, observa que el primero est optimizando el mercado disponible (como si
fuera un monopolio). Para simplificar se suponen costos nulos (como pozos de
agua mineral) de modo que si la demanda es nula para P=12 y X=10 para
precio nulo, entonces el IMg tendra ordenada 12 y abscisa 5.
Con costos nulos el costo marginal tambin cortara la abscisa en 5 (punto
E de Cournot), de modo que la primera est optimizando vendiendo 5 unidades
al precio $6.
La segunda observa el mercado remanente a precios menores (entre 5 y 10
unidades, que podra optimizar vendiendo a un precio de $3, pero con muy
bajos resultados. Le queda entonces la alternativa de efectuar una guerra de
400
401
precios, bajando un peso para quitarle los clientes a la otra empresa. Pero la
otra hara lo mismo, bajando otro peso, etc. hasta que alguna quiebre. Al ser un
duopolio ingresara otra, reiniciando el proceso; un sinsentido dada la limitacin
fijada tericamente y comparando con las funciones de reaccin de Cournot.
DUPOLIO SEGN CHAMBERLIN
Si la primera est optimizando con X=5 y P=6, cuando ve que ingresa la
segunda, resuelve mantener ese precio pero tambin reducir su cantidad
vendida a X=2,5, dejndole la mitad del negocio a su competidor. Es la mejor
solucin posible si existe la situacin de ser un duopolio (un segundo mejor,
second best).
401
402
Una lder con varias seguidoras (aqu reducido a solo dos empresas)
P = 100 - 0,5x1 0,5x2 ;
C1= 5x1
402
403
funcin de produccin x2 en su funcin de beneficio de la empresa 1 para
obtener la cantidad y el beneficio:
B1= 95x1-0,5x12 0,5x1 (50 -0,25x1)
B1= 95x1 -0,5x12 -25x1 + 0,125x12
Maximizando
B1= - 0.75x1 +95 = 0 ; X1= 93 la cantidad de la lider.
Cumpliendo B = -0.75 < 0.
Su beneficio es B1= 95(93) -0,5 (93)2 5(93)27; B1= $ 3445
Igualmente si la empresa 2 acta como lider, reemplaza en su funcin de
beneficio la oferta de X1 :
B2= 100 x2 - x22 0,5x2 (95 0,5x2)
B2= - 0.75x22 + 55x2
Optimiza con
B2= -1,5x2+55 = 0; o sea, con X2= 36.7
403
404
Bain, 1957, con Barreras a nuevos competidores;
Modigliani, 1958, con Nuevos desarrollos sobre oligopolio
Coinciden en el enfoque de fondo, por lo que puede hablarse del modelo
SBM: los oligopolistas evalan las dificultades para el ingreso de nuevos
competidores computndolas como un sobreprecio, suficiente para cubrir
nuevos costos al introducir importantes mejoras del servicio en el corto plazo,
pero tal que esos precios no alienten la entrada de nuevos competidores en
largo plazo:
Po = Pc ( 1 + S / e )
donde
Po es el precio oligoplico que evita la entrada
Pc es el precio competitivo
e es la elasticidad de la demanda a precios competitivos
S es la porcin del mercado; medida como Mercado total competitivo /
porcin del oligopolista que optimiza.
Hay una mayor Po si la empresa es grande y la demanda es algo inelstica;
tal como en el sector de pompas fnebres.
Segn Bain y Modigliani los precios Po sern mayores segn sean mayores
(y calculables) las dificultades legales para el ingreso de competidores
El precio de la oligoplica principal depender de la elasticidad de la
demanda local y tambin de cual sea su porcin del mercado; tanto mayor
cuanto ms sea su participacin o cuota del mercado, market share.
Calcularemos dos niveles para ver el precio del oligopolio Po; siendo el
precio competitivo= $4; S= % mercado, 50% y 20%; y Ep =0.8 elasticidad
precio:
Po = 4(1 +S / Ep) = 4(1 +0.5/0.8) = $4 + 2.50 = $6.50 (mayor precio con
mayor market share)
Po = 4(1 +S / Ep) = 4(1 +0.2/0.8) = $4 + 1 = $5.00 (menor precio con
menor cuota del Mercado)
Ms adelante se resean otros modelos de disuasin o barreras de
entrada, que fueron estudiados bajo la teora de los juegos, repetidos finitos e
infinitos, por Spence, Dixit, Selten y otros en los aos 80.
MODELO DE SWEEZY O DE LA DEMANDA QUEBRADA:
Es el caso parecido a de la empresa lder con seguidoras. Una firma grande
compite con varias menores, que podra hacer quebrar bajando su precio, pero
no le convendra por las represalias del gobierno: control de precios, cantidad
mnima obligatoria, impuestos fijos o sobre los beneficios, y especialmente, la
apertura de las importaciones para que la lder compita con los menores
precios (dumping) del mercado internacional; obligndola a operar a un nivel
cuasi-competitivo, como el de mxima produccin sin ganancia ni perdida
(P=CMg), si no fuera el caso de operar a prdida...
404
405
Cx= 2,5 x2
Cy= 25y
405
406
y= 40 - x
3
Mientras I aumente su precio, y disminuya por lo tanto su nivel de output, II
aumentar el suyo y su participacin en el mercado. Sustituyendo el valor de y
en la funcin de demanda de I:
Px= 260 5x
3
En el supuesto de que II mantenga su precio en $55, el precio de I es
funcin solamente de x. Partiendo de la situacin inicial, es vlida solamente
para x > 70 e y < 10. Formando la funcin de ingreso total de I, se puede
derivar su funcin de IMg de I para aumentos del precio,
Ix= qx 260 5x
3
y
dx= 260 10x
dy
3
Para x= 10, IMg de I para un aumento del precio es de 53 1/3 pesos.
Si I reduce su precio, las funciones de demanda y de IMg dadas por Ix y px
no son vlidas. En este caso, II reducir su precio con objeto de seguir
manteniendo la mitad del volumen total de ventas. Para mantener su
participacin en el mercado, II debe aumentar su nivel de output en la misma
cantidad que I: y=x. Sustituyendo y=x en la funcin de I,
Px= 100 3x
Dado que II mantiene su participacin en el mercado, el precio de I es
funcin solamente de x. La funcin de demanda dada por la funcin arriba
mencionada es vlida para Px < 70 y x> 10. Formando una funcin de ingreso
total, puede derivarse la funcin de I para disminuciones de precios:
Ix= x ( 100 3x )
y
dIx = 100 6x
dqx
Siendo x= 10, el IMg de I para una disminucin del precio es $ 40.
La situacin inicial representa un punto de mximo beneficio para I. Su CMg
para un output de 10 unidades es de $50. I no puede aumentar su beneficio
aumentando el precio (reduciendo su nivel de output) puesto que el IMg es
mayor que CMg (53 1/3 < 50>) y esta diferencia se incrementara si se
aumentara el precio. Tampoco puede aumentar su beneficio reduciendo el
precio (aumentando su nivel de output) ya que IMg es menor que CMg (40<50)
406
407
y esta diferencia se hara mayor para las siguientes reducciones del precio.
Para cualquier valor de CMg comprendido entre 53 1/3 y 40 pesos, su
combinacin precio-cantidad inicial es ptima. Una reduccin de 10 o menos
pesos en su CMg no le inducir a disminuir su precio y aumentar sus ventas.
Asimismo, un aumento de 3 1/3 o menos pesos en su CMg no le mover a
aumentar su precio y reducir sus ventas.
OLIGOPOLIO DE 3 A 8 EMPRESAS
La teora clsica y los desarrollos de la programacin lineal han explicado
suficientemente casos de oligopolio y especialmente el duopolio.
No es frecuente la definicin sobre la cantidad o nmero de las pocas
empresas en estos mercados, por lo que adoptamos aqu la definicin de tres
hasta nueve (3 hasta 9) empresas, que surge de lo observado en los casos de
investigaciones antidumping en los EEUU (segn se tom conocimiento
durante las defensas varias de esas acusaciones -todas con resultado
favorable para SOMISA- en la siderrgica argentina durante 1978 y 1993).
407
408
Para las investigaciones en general, el congreso norteamericano
consideraba que exista conformacin monoplica en un mercado cuando solo
cuatro empresas abarcaban el 50% del mismo; por lo cual adoptamos aqu
como criterio que 10 o ms empresas conforman mercados competitivos y con
solo 3 a 8 empresas son mercados oligoplicos.
La optimizacin en cada una de estas empresas de un mercado oligoplico
tambin se encara mediante programacin lineal Simplex. No es un caso de
optimizacin multiproducto / multicriterio o simultnea de varias funciones
objetivo, ya que sin colusin, las empresas compiten entre s (ver ms adelante
con teora de los juegos).
CON COLUSION: CARTEL
Si hubiera permiso del gobierno, las empresas pueden ponerse de acuerdo
para fijar precios comunes o cantidades mnimas a producir (perjudicando a la
libre competencia y a los consumidores).
Se plantean varias posibilidades: estudiar la colusin antes de instalar las
dos plantas; ya instaladas las dos plantas; ya instaladas cerrando una o la otra;
antes de instaladas ver el resultado instalando solo una o la otra.
CARTEL ANTES DE INSTALADAS LAS DOS PLANTAS
Si les fuera permitido asociarse actuaran como un monopolio con dos
plantas y la solucin es similar al caso de multifactora que analizamos
anteayer; suma horizontal de ambos costos marginales para obtener el CMg
conjunto. Luego volviendo a trasponer este a la forma implcita e igualndolo
con el IMg se puede calcular la optimizacin monoplica segn el criterio de
mximo beneficio segn Cournot, B=0 y B<0, o sea, con IMg=CMgc. Surge
as una importe para ese CMgc= IMg que igualado a cada costo marginal
permite calcular la cantidad en cada planta. Con la suma de cantidades surge
el precio y el beneficio para la funcin conjunta de ambas empresas.
La solucin analtica no explica cmo repartir este beneficio; no tiene por
qu ser proporcionalmente, por mitades, segn los costos tericos de cada una
u otro criterio. Sin embargo el reparto debe necesariamente originar mayor
ganancia para cada una que cualquier otro resultado obtenido por ellas
actuando por su cuenta, bajo duopolio segn Cournot, como lder o como
seguidora segn Stackelberg. En todo caso, tambin podran repartir
proporcionalmente la diferencia entre el mejor resultado individual y al
promedio segn cartel.
CARTEL (COLUSIN ENTRE EMPRESAS)
Bajo el supuesto de que las empresas efectan (ilegales) acuerdos para
trabajar conjuntamente, la decisin conducira a obtener el mayor beneficio
conjunto posible; con algn tipo de reparto posterior del beneficio sin criterio
definido analticamente.
408
409
Siguiendo con las empresas de estos ejemplos, ambas plantas deben
actuar con iguales costos marginal, a su vez iguales al ingreso marginal, en un
Monopolio con dos plantas (el costo marginal conjunto se suma en la forma
implcita; en forma similar a la suma de ingresos marginales para el monopolio
discriminador de precios o mercados).
Supngase solo dos plantas en un mercado cuya demanda es competitiva
P= 30-X (con X=X1 + X2). Sus costos son, para la primera C1 = 1/4 X12 +10 X1 +
20 y para la otra planta C2 = 1/3X22 + 8X2 + 18.
Una vez sumados horizontalmente los costos marginales se traspone el
costo marginal conjunto (para optimizar igualndolo con el ingreso marginal).
C1 = 1/2X1 +10
C2 = 2/3X2 + 8
1/2X1 = C1-10
2/3X2 = C2- 8
X
X1 = 2C1- 20
X2 = 3/2C2- 12
= 7/2Cc- 32 costo marginal
conjunto
Volvindolo a la forma implcita: 7/2Cc= X + 32 o sea, Cc= 2/7X + 64/7
El equilibrio es Max. Beneficio, con B= 0 (o IMg = CMg)
0 (es decir Img< CMg)
30-2X = 2/7X + 67/7 ;
16/7X = 30 64/7;
(el Ingreso
409
410
Como las dos planta no son de la misma empresa sino una asociacin
(colusin tipo cartel), este beneficio tendrn que repartirlo entre las empresas,
con algn criterio no analtico (por ejemplo, mejorando algo los resultado de
cada una si decidiera actuar por su cuenta, bajo duopolio, como lder o como
seguidora; es decir, repartiendo solamente el plus que generaran con la
colusin).
Si SOLO SE INSTALA LA 1 PLANTA
En la funcin de beneficio de la 1rase reemplaza la funcin de reaccin de
la 2da. Planta: B1=30X1 X12 -1/4X12 -10X1 -20 y procede a optimizar
maximizando, con B1= 20-5/2X1=0 , con X1=8; P8= 30 -8=22$; B8= $60, a
repartir entre ambas segn el criterio comentado.
Si SOLO SE INSTALA LA 2da. PLANTA
En la funcin de beneficio de la 2da.se reemplaza la funcin de reaccin de
la 1ra. Planta: segn (3) B = 30X2 X22 +1/3X22 -8X2 -18, maximizando con
B=0 y B<0, o sea B= 22 -8/3X2=0 con C2=8.25 y P = 21.75; B= 72.70 segn
(3) a repartir segn lo comentado.
Si YA INSTALADAS AMBAS SOLO OPERARAN LA 1ra.PLANTA
Al beneficio de la 1ra. deberan restarle el CF de mantener la 2da. planta
cerrada $20:
B= 60 -18=$42, a repartir segn lo comentado.
COLUSION: CARTEL
El recurso analtico suele permitir varias aproximaciones a cada punto de
estudio; por ejemplo en el modelo del monopolio con dos plantas de un bien
homogneo, o el de su casi similar el cartel, la idea central es que para
optimizar, deben operar cumpliendo con que el costo marginal en ellas sea
igual y tambin similar al ingreso marginal del conjunto de ambas plantas.
En un enfoque anterior se ha obtenido el costo marginal conjunto, mediante
suma horizontal (con las funciones explcitas) y a partir de ah las condiciones
maximizantes segn el criterio de Cournot (punto de giro nulo y las derivadas
410
411
para este creciendo a partir de ah ms la del costo marginal que la del ingreso
marginal, a fin de confirmar que ese punto era un mximo).
Otra forma equivalente es la utilizada aqu anteriormente para Duopolio de
Cournot (que figura en Henderson y Quandt), obteniendo la funcin de
beneficios a partir del ingreso de cada planta, el cual es dependiente de la
produccin de la otra planta (resolviendo un binomio cuadrado perfecto, por
multiplicar la funcin de IM por X= X1 +X2). Al maximizar en cada empresa se
obtienen sus condiciones ptimas, cumpliendo con el criterio de operar con
similar CMg en ambas y ser tambin iguales al Img.
EJERCICIO 1: Henderson-Quandt Teora Microeconmica Pg.254
Suponiendo que las funciones de demanda y de costo vienen dadas por,
P= 100 05 (x + y)
Cx= 5x
Cy= 0,5y 2
Resolviendo en,
P= F(x + y) = Cx(x)
P= F(x + y) = Cy(y)
Sustituyendo,
x = Ix(x, y) C (x)
=Iy(x, y) C (y)
Y= 5
p= 5
x=
y=
12,5
= I (x + y) Cx(x) Cy (y)
= 100 x 2y=0
y
411
412
Despejando X e Y en las ecuaciones de primer orden y sustituyendo en las
de beneficio y demanda resulta:
X= 90
Y= 5
P = 52,5
x=
4.275
y=
250.
P= 100 0,5 (x + y)
C2= 20y
Qx =
Qy =
100
80
1,6
0,5
0,5
1
0,5
1
1,6 100
0,5
80
1,6
0,5
0,5 1
412
413
x=
y=
Qx =
qy =
p= 60
100
80
1,6
1
1
1
1
1
1,6
1
1,6
1
100
80
1
1
= 20 / 0,6 = 33,33
= 28 / 0,6 = 46,66
x=
y=
413
414
414
415
ECONOMIA U ORGANIZACIN INDUSTRIAL:
La naturaleza de la empresa en el control de los monopolios y de la
concentracin de los mercados:
En las ltimas dcadas se ha impuesto en el mundo, la explotacin de los
recursos naturales de los pases a travs de empresas privadas
internacionales, bajo el Consenso de Washington, en vez de empresas de
propiedad nacional o comunal. La razonabilidad de este criterio se basa en el
estudio de la naturaleza de la empresa y en consecuencia, as deben
interpretarse el control de los monopolios, la concentracin de los mercados y
la explotacin de los bienes pblicos.
El tema nos conduce hacia:
a) al estudio de las concepciones sobre la naturaleza de la empresa; y
b) a las estrategias empresarias anticompetitivas (cooperativas o no) y
en general al anlisis de la concentracin industrial, con aplicacin de la teora
de los juegos;
c) al anlisis de los tipos de organizacin industrial, en los mercados
bajo condiciones competitivas imperfectas;
d) a los lineamientos legales en defensa de la competencia.
a) NATURALEZA DE LA EMPRESA: principales concepciones.
El enfoque clsico es analtico, matemtico o diferencial; parte de considerar
que el objetivo bsico de personas y empresas es maximizar el beneficio
(criterio de Cournot, 1835), lo cual es socialmente justo en el mbito domstico
de los pases, en los que se supone la existencia de gobiernos fuertes que
controlen los excesos de los monopolios y la libre competencia conduce a
maximizar el bienestar general.
Frente a la obtencin de bienes o servicios en el mercado o bien a travs de
contratos, existe ventaja para obtenerlos al concentrar factores productivos en
una sola empresa, porque ello genera economas de escala (en los bienes
homogneos; o economas de alcance en los bienes diferentes).
El costo de producir con una sola empresa es menor al costo de producir con
esos factores separados u organizados en varias empresas: se aprovechan las
ventajas de la especializacin (A. Smith, 1776); la mejora de coeficientes
tcnicos (por indivisibilidad /complementaridad de los recursos y por la I&D); el
trabajo en equipo y mejor uso de la informacin disponible sobre insumos y
recursos.
Desde el mbito jurdico surgi el enfoque de los costos de
transaccin: la naturaleza de la empresa (R. Coase, 1937) reside en que con
la empresa se evitan sobrecostos en la produccin u obtencin de bienes,
frente al adquirirlos mediante contratos adquirirlos en los mercados: se
reducen los costos de bsqueda (conformados por la acumulacin en
cascada entre empresas de mrgenes de ganancia, de impuestos, de
transportes y hasta de costos de vigilancia de mantener los acuerdos como
415
416
contratos ante los requerimientos necesarios, garantas, eventuales gastos
judiciales, mayor incertidumbre, etc. que existen en las transacciones a travs
del mercados o con contratos pero no existen dentro de una empresa propia)
Segn otro enfoque jurdico, el de los derechos de propiedad, la
naturaleza de la empresa est en el hecho de que los contratos no siempre son
del todo completos; y los derechos de propiedad de bienes que no estn en un
contrato subsisten para el propietario al no estar definidos en el contrato: por
ejemplo, el hallazgo de un yacimiento, recurso minero o energtico en el
subsuelo de una campo alquilado como explotacin agrcola, cuya propiedad
corresponde al propietario y no al inquilino (O. E. Williamson, The Economics
of Organization: The Transaction Cost Approach, sobre los contratos
incompletos y el rompecabezas de Coase de un sistema de precios si no
existieran derechos de propiedad; S. J.Grossman y O. Hart: Incomplete
Contracts and. Property Rights, 1986).
La naturaleza de la empresa depende de los derechos de propiedad y genera
incentivos para efectuar las negociaciones al minimizar la incertidumbre y
maximizar ganancias frente a los contratos, los cuales no siempre es posible
explicitar en forma completa.
Si bien estas tres concepciones sobre la empresa son las destacadas
actualmente, existen muchas otras concepciones acerca de la naturaleza de la
empresa: Fayol propuso la teora funcional en 1916; E. Mayo la de la
relaciones humanas en 1920; M. Weber la teora burocrtica en 1926; March y
Simon la teora del comportamiento en 1961; E. Ostrom enfatiza el rol social de
la propiedad de los bienes comunes; etc.
416
417
1) Estrategias anticompetitivas No cooperativas, pueden ser:
I) En cuanto a la discriminacin hacia clientes, en la discriminacin de
precios o mercados se distinguen algunos tipos de cobro diferente de precios
para un producto homogeneo:
1) discriminacin del precio para cada cliente, en funcin del precio que se
calcula puede abonar (cobro ilegal segn la cara del cliente o bien
considerando que algn cliente pueda o no ser atendido por competidores: los
precios dumping en el comercio internacional, frecuentemente inferiores a
similares para el mercado domstico y a veces a los costos).
2) discriminacin de precios para mercados separados, que tengan
diferente elasticidad precio por el producto (se cobra mayor precios al de
demanda ms elstica, pero observando que el ingreso marginal conjunto sea
igual al costo marginal del monopolio; ms all de diferencias de flete es ilegal).
3) discriminacin (legal) de precios por tramos de cantidad a comprar
(pequeas compras tipo minorista generan mayores costos que las grandes
partidas y se suelen ofrecer con mayores precios que para mayoristas).
4) tarifas en dos tramos: ejemplo un cargo por conexin del servicio ms
otro segn la cantidad consumida (telfonos; Mickey Mouse en Disneylandia).
5) discriminacin temporal en la venta de bienes de consumo duradero,
como artefactos de audio, video, etc. cuyo consumo sea postergable: el
monopolista vende primero a quienes tienen mayores preferencia por el
producto, pero queda una demanda residual que es posible aprovechar
reduciendo el precio mediante alguna discriminacin intertemporal (pero, segn
la conjetura de Coase, este poder de discriminacin se reducira conforme
sea bajo el costo de los clientes por retrasar e consumo, por lo que un
monopolista de bienes durables no tendra poder de mercado si el nmero de
consumidores es finito; conjetura sujeta a verificacin emprica).
6) discriminacin por localizacin preferente y diferenciacin de producto.
II) En cuanto a la conducta empresaria frente a sus competidoras las
estrategias pueden ser competir en localizacin y diferenciacin del producto o
con barreras de entrada, ya sea con bajos precios limitantes; o con precios
predatorios; con ampliaciones de capacidad; o procurando subas en los
costos de los rivales, etc.
Segn la localizacin y con diferenciacin del producto: varios
economistas clsicos consideraban que toda empresa es en s algo como un
monopolio parcial, en cuanto pueda diferenciar el producto o conseguir clientes
que aleje de otros competidores. Por ejemplo, una ligera reduccin de precios
que haga un comercia no arruinar a otro situado en otra zona de la ciudad
(Fisher, EPE), ya sea por la distancia entre ambos comercios o tambin por
alguna afinidad creada por costumbre entre el cliente con su proveedor
habitual, que le genera algo como un mercado privativo (en M. Dobb; y en
Chamberlin: presuncin de que una competencia atomizada generara mayor
diferenciacin del producto, en contra de la estandarizacin que promueven las
grandes empresas).
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419
419
420
limitantes por parte de la firma 1 (Incumbent /Incumbrn), para que no ingrese
la firma 2 (Entrant /Entrn), que pueden o no ser disuasivos del ingreso de este
competidor, dependiendo de los costos, de la elasticidad de la demanda y de la
existencia o no de informacin asimtrica sobre el conocimiento de los
verdaderos costos de la firma 1.
Hubo algunos estudios en la Universidad de Chicago que dudaron del valor
emprico de estos modelos BSLM ni que constituyan estrategias crebles bajo
el enfoque de la teora de los juegos o que se alcance en ellos equilibrios de
Nash; pero nuevos aportes de Kreps y Wilson y de Milgrom y Roberts los
ampliaron agregndoles informacin asimtrica sobre el conocimiento por la
firma 2 de los verdaderos costos de la firma 1.
Barreras con bajos precios limitantes: en este modelo BSLM (con
producto homogneo) se supone que la firma 1 no fija un precio optimizante
alto como el de un monopolio sino un precio inferior, como una estrategia para
disuadir el ingreso de la firma 2. Sin embargo, este precio es mayor que el de
duopolio y alcanza para generarle algunos beneficios.
La firma 2 razona esto y supone que sus costos le permitirn competir si luego
la firma 1 bajara su precio a nivel de duopolio (postulado de Sylos Labini), por
cual 2 ingresa al mercado, confirmando que la estrategia de precio lmite en 1
no fue efectivamente una amenaza creble.
El cambio de supuestos: a este modelo BSLM se le agrega ahora el supuesto
de existir informacin asimtrica (Milgrom-Roberts), por desconocimiento en
2 sobre los verdaderos costos de 1, denotado aqu por el recuadro punteado
sobre Incumbrn.
Es as un juego en dos perodos; inicialmente la firma 2 no sabe cules son los
costos de la firma 1, si altos o bajo. Si fueran bajos no le convendra a 2
ingresar. Pero si fueron altos, seguramente la firma 1 necesitara emitir seales
como que sus costos fueran bajos (por ejemplo fijando un precio lmite bajo
para disuadir el ingresos de 2). Sin embargo, la firma 2 puede pensar que la
firma 1 esta simplemente engaando sobre esto y decidir ingresar.
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perodo; pero en el segundo perodo, luego que ve que la firma 2 no ingres,
procede a subir el precio perjudicando a los consumidores.
Estrategia con precios mximos, precios mnimos o con franquicias
Las conducta anticompetitivas tambin pueden adoptar la forma de requerir
al cliente un volumen mnimo para serlo, o bien la exigencia de ser un distribuir
exclusivo de este proveedor; tambin es frecuente la exigencia la asignacin de
un territorios exclusivo de la representacin comercial. Otro caso de
consideracin y evaluacin especial pormenorizada en el captulo de los bienes
pblicos, es el de la empresa con conductas oportunistas (tipo free rider), que
se apropia de un recurso pblico sin pagar por el mismo.
Estrategia con ampliaciones de capacidad,
Bain en 1956 y Sylos Labini en1962 (tambin Modigliani y otros presentaron
luego modelos parecidos) con trabajos referidos a la competencia oligoplica
basada en las barreras de entrada. Se explicaron utilizando incialmente los
modelos de duopolio /oligopolio de Cournot (segn mutuas funciones de
reaccin u oferta interdependientes entre ambos) y el de Stackelberg:
Incumbrn mueve primero (optimizando) y a Entrn solo le queda como
estrategia adaptarse al mercado remanente que le deja Incumbrn (sin
optimizar).
En
la Universidad de Harvard se hacan estudios sobre la lucha
antimonoplica, centrados tambin en las barreras de entrada mediante
sobreinversiones en la firma 1 (costos hundidos) para disuadir el ingreso de la
firma 2, tal como el modelo de Dixit (1980) o segn los costos hundidos de
Spence (estructurando las decisiones como un juego secuencial, para ver los
EPS en el subjuego y los ENPS, observando desde la ltima etapa cual es la
estrategia dominante de Incumbrn (aqu con marco punteado indicando
informacin asimtrica en Entrn sobre los costos de Incumbrn).
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capacidad, ya que evidenciar mayor decisin; igualmente cuanto mayores
sean los costos fijos, que dificultaran el acceso de Entrn.
En 1972 la FTC (Federal Trade Commission de EEUU) sancion a cuatro
productores de cereales para consumo humano por ofrecer 80 marcas de
cereales diferenciados, pero con la finalidad y resultado de establecer barreras
de entrada bloqueantes de nuevos competidores, ante la denuncia de uno que
logr ubicar un nicho diferenciando el producto por 10% del mercado total.
Otro caso parecido fue la presentacin contra barreras de entrada
establecidas por las ligas de basket, de hockey y de football, que tenan
contratos en las grandes ciudades que les garantizaban el bloqueo al ingreso
de nuevos clubes competidores.
D. Funderberg y J. Tirole (The fat-cat efect, the puppy-dog, and the lean and
hungry look, 1984) tambin analizaron las barreras de entrada como
disuasin segn una sobreinversin en la capacidad de la firma 1. Esta
firma tiene la ventaja de ser la primera en estar en el mercado y puede efectuar
esta sobreinversin disuasiva en capacidad (costos hundidos), o en I&D,
publicidad, capacitacin de personal, etc.
La firma 2 piensa si le conviene ingresar o no: si no lo hace no obtendra
ganancias; si considera que puede competir y obtener alguna ganancia
ingresara en el perodo 2. En este caso, ambas empresas (modelo sin
colusin) deberan competir, llegndose a un equilibrio de Nash. El resultado
depender de cual sea el verdadero costo de la firma 1: si la firma 1
sobreinvierte y tuviera un bajo costo se fortalecera; pero si tuviera un alto costo
se debilitara especialmente luego del ingreso de la firma 2.
El efecto consecuente de una sobreinversin en el primer perodo le significara
una reduccin del beneficio de la firma 1; pero en perodo dos esperara
obtener convenientes efectos estratgicos sobre la firma 2 para que no ingrese,
segn que esta considere que los costos de 1 no son altos y 2 quebrara.
Acomodacin /aceptacin de la entrada:
Otra alternativa es cuando la sobreinversin fuera demasiado costosa para la
firma 1 y prefiera competir aceptando el ingreso de la 2 (sin estrategia
disuasiva).
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Firma 2
Estrat. agresiva
Inversin en la firma 1
Agresiva (IV)
Tolerante (I)
Puppy dog /
Fat cat
Top dog /
(III)
Estrat. tolerante
Top dog /
Top dog
(II)
Lean and hungry look /
Lean and hungry look
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3) Estrategias Cooperativas
Estrategias de integracin vertical y horizontal (combatida por la ley
Clayton de 1914 en EEUU, etc.):
Estrategia de integracin Horizontal: este tipo de integracin procura
reducir los costos fijos y as aumentar las economa a escala: menores totales,
e incluso menores costos variables mediante una sinergia por mejor
aprovechamientos de instalaciones y/o de cambios tecnolgicos, con nuevas
tecnologa de procesos y/o de productos (por ejemplo, el cambio en tecnologa
de procesos en los 70, sobre la colada de acero en tochos de 40 cm de lado
(seccin cuadrada), con gran costo posterior de recalentamiento y relaminado,
frente a la colada continua de tochos y/o de planchones (seccin rectangular),
que origin un 30% de ahorro de costo en el acero laminado al pasar del alto
horno incandescente hacia los laminadores de no plano o de chapas en un
nuevo proceso continuo, sin enfriamiento ni costosos recalentamientos.
Igualmente, con la tecnologa de producto, cuando se dejaron de fabricar
automviles con chapa comercial al carbono oxidable de 0.60 mm de espesor,
reemplazndola por chapa ms delgada 0.35 mm pero luego galvanizada por
una o por dos caras as mucho ms durable; nuevo producto, chapa
galvanizada de 0.35 mm, tecnologa de producto de chapas para automviles).
F. Farrel y C. Shapiro (1990) ilustraron con el modelo de duopolio segn
Cournot y segn Stalkelberg, por ejemplo actuando fusionada como lider frente
al resto si con ello consigue menores costos variables.
Estrategia de integracin Vertical: es el caso cuando una firma compra
a un proveedor o a un cliente (o no cliente) productor del bien final cuyo insumo
produce esta firma.
El planteo de fondo es la consolidacin de la firma en cuestin, cuya accin
estratgica es anticompetitiva. Sus argumentaciones (inters) pueden ser
avaladas con la teora de los costos de tansaccin de Coase (reducir costos
ahorrando mrgenes mediante operaciones intrafirma), o bien avaladas
mediante la teora de los Derechos de Propiedad (segn Grossman y Hart,
1986, o Williamson) para reducir la incertidumbre.
M. Salinger, 1988, en Vertical Mergers and Market Foreclosure, hace
referencia a la integracin vertical que puede conducir a un ahorro de costos,
como en el caso de los monopolios sucesivos tipo proveedor-distribuidor.
Observacin: nuevamente el planteo de las estrategias mediante la teora
de los juegos, la cual puede ayudar en algunas interpretaciones (Entrn e
Incumbrn), aunque no siempre resulta imprescindible, por ejemplo en el caso
de cooperar o no: vindolo en la forma matricial vectorial, se presentan dos
columnas (Cooperar y No cooperar) y dos filas (Cooperar y No cooperar). La
empresa 2 encolumnada y la empresa 1 enfilada. En los cuatro casilleros se
escriben los beneficios optimizante de cada opcin fila-columna (pero es
evidente que estas cifras deben ser obtenidas previamente mediante al anlisis
clsico infinitesimal, marginalista o maximizacin matemtica con una variable,
segn Cournot).
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La economa u organizacin industrial estudia en forma particular la
asociacin anticompetitiva entre empresas, as como tambin la evolucin de la
estructura industrial como un indicador de la competitividad general.
Inicialmente, en Harvard (Bain, 1956 y Mason, 1957) estudiaron la relacin
causal entre la estructura, conducta y desempeo (resultados, ROE), que
se conoce como anlisis E.C.D, mediante estos ndices usuales, que luego se
perfeccion en Europa en los aos 80 (Jaquemin, S.Labini, Arndt) observando
las relaciones e interaccin entre estos tres conceptos: si la competencia
perfecta conduce a optimizar el bienestar general frente al monopolio, toda
concentracin empresaria implica una disminucin del bienestar social y debe
ser regulada como un fallo del mercado.
Con posterioridad J. Tirole y otros orientaron el enfoque hacia el estudio de las
decisiones de las empresas sobre sus estrategias de negociacin y
concentracin con aplicacin de la teora de los juegos. Finalmente, tambin
se estudian recientemente las tendencias sobre concentracin industrial en los
pases, globalmente y por ramas, aplicando ndices de Gini o de Lorenz, sobre
los datos del ranking de ventas de las principales empresas, que se publican en
los medios de cada pas (Fortune en EEUU, Mercado aqu, etc.)
El ndice de Herfindahl, que eleva al cuadrado la participacin de cada
empresa en el mercado: para un monopolio sera:
H = s2
H = (100)2 = 10.000 (mximo o total).
Si hubiera 3 empresas, con participacin del 50%, 30% y 20%, el ndice
sera:
H = s2
H = 2500 + 900 + 400 = 3.800 (grado de monopolio parcial o industria
bastante concentrada, para la Federal Trade Commission de los EEUU)
(menor concentracin que frente a los 10.000 de un monopolio puro).
El ndice de Lerner mide el poder monoplico de una empresa
relacionando su precio con el costo marginal competitivo:
L = ( P CMg / P ) =
(cercano a cero indica competencia; tanto ms alto cuanto menor
competencia o mayor concentracin exista)
El indice de Entropa se construye con el logaritmo neperiano de la inversa
la cuota de la empresa
W i = Ln 1/Si
Theil utiliz este concepto del grado de desorden que puede haber en un
sistema fsico llevando la analoga hacia el grado de perfeccin o imperfeccin
en una industria; el ndice sera 0 bajo un monopolio y sera mayor si hubiera
varias empresas.
Otro ndice usual es el de concentracin de Hannah y Kay, que es una
generalizacin del ndice Herfindahl- Hirschman que permite controlar el peso
otorgado a las empresas ms grandes. Toma valores entre 1/n y 1:
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Donde:
es el ponderador;
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En 1914 y por leyes posteriores se crea en EEUU la Federal Trade
Commission -FTC- o Comisin Federal de Comercio, que prohbe las
prcticas desleales y anticompetitivas en el comercio, la publicidad o etiquetado
engaoso y los acuerdos con minoristas para excluir a marcas rivales.
En Argentina, existieron posteriormente leyes sobre defensa de la competencia
entre empresas y sobre lealtad comercial con los consumidores, que se
adecuan peridicamente a las nuevas circunstancias y presiones
internacionales (de corporaciones; del Consenso de Washington). Los rganos
de aplicacin son las Secretaras de Comercios Interior y de C. Exterior, del
ministerio de I. y Comercio.
Estas secretaras suelen mantener en sus sitios web largos listados de
investigaciones antidumping o afines (sanciones a farmacias, tarjetas de
crdito, YPF por garrafas de gas domiciliario, etc.). Quien escribe tramit en
1990-1992 denuncias por importaciones de chapa de acero dumping desde
Brasil, Corea del Sur, Japn y algn otro pas; tambin con xito defendi las
denuncias similares, pero gestionadas sin fundamento desde EEUU, entre
1978 y 1993 contra las exportaciones de chapa de acero argentina. No
cualquier empresa poda exportar chapa a U$S/t 320, especialmente si sus
costos eran mayores y venda en su mercado local a mayor precio; era
necesario ser eficiente como SOMISA, con costo inferior a 320 para poder
mantener al menos durante estos 16 aos esas exportaciones denunciadas sin
fundamento.
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15
E
Q = 405.000 kilos
30
DUALIDAD
MNIMO COSTO PARA OBTENER UNA PRODUCCIN DE 200.000 KILOS
Manteniendo la tcnica y los costos de los factores en el mercado, se busca
saber cul sera el mnimo costo para producir exactamente Q=200.000 kilos
del bien final:
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Q = 2L2C2 = 200.000 y siendo # C = 1/2L resulta 2L 2(1/2)2L2 =
=
200.000; de donde 1/4L 4 = 200.000, o sea, L=25,15 de modo que C=12,6
segn la relacin # vigente.
El costo de esta produccin ser M= $1(25,5) +$2(12,6)=$50,30.
Con Excel, se escriben los datos con la misma disposicin en una hoja de
clculo. Al abrir Herramientas > Solver se elige la celda objetivo, ahora D4 y
seguidamente se pulsa en Minimizar; luego las mismas celdas cambiantes B2 y
C2.
En Sujeta a las restricciones > se Agrega
produccin (antes de presupuesto): B5 = 200000
la restriccin ahora de
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TEORA DE LOS COSTOS CON EXCEL
En una hoja de clculo se introducen las frmulas de cada concepto de
costo en la lnea 2, como se muestra en el ejemplo. Se copian hacia abajo y
surgen evidentes los puntos relevantes: mnimo costo medio E6; mnimo costo
medio variable F4; costo medio igual a costo marginal con X=4,6 (costo
marginal o aumento del costo total por producir una unidad ms de X; la
derivada del CT= CT').
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La funcin Excel para matriz inversa ayuda a resolver el problema: se pinta
desde A5 hasta B6 y se escribe MINVERSA(A2:B3) pulsando luego
Ctrl+Shift+Enter como muestra la imagen.
Seguidamente se multiplica la matriz inversa por el vector de las disponibilidades: se pinta D5 y D6 y se escribe mmult(A5:B6;D5:D6) y Excel
calcula la proporcin mxima de juegos de sofs, 29 triples ms 57 simples,
que es posible producir con los recursos disponibles.
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(Utilice Ver o Vista > Zoom > 200% para leer bien la imagen)
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asign determinada valoracin (ambos, peso y valoracin positivos). Con una
capacidad limitada en la mochila el problema consiste en escoger aquellos
objetos (enteros) que maximicen la utilidad sin exceder aquella capacidad.
En el siguiente ejemplo la funcin objetivo a maximizar incluye en C10 la
valoracin de cada objeto. En C11 se anotaron como frmula las restricciones
sumando los pesos de cada objeto; y se agreg la condicin C11<=20;
tambin se agreg en Sujeto a las condiciones que los cuatro objetos sean
enteros (Integer) y no negativos (esta condicin puede tildarse en las opciones
junto con estimacin lineal).
Solo se transportan 18 kilos en 6 unidades de X2 porque no pueden
incluirse fracciones de alguna; y la utilidad mxima es 54 unidades.
(Utilice Ver o Vista > Zoom > 200% para leer bien la imagen)
PROGRAMACION BINARIA
En un problema similar al anterior puede incluirse la condicin de
considerar las variables como elementos binarios (0 1) tildando en Sujeto a
las restricciones la condicin binario; es el caso en que las variables a incluir
no son divisibles, repetibles (replicables).Tambin se pueden plantear casos en
que algunas variables sean conjuntas o que alguna sea mutuamente
excluyentes de alguna otra.
En este caso la utilidad mxima baj a 35; se transporta una unidad de X1,
otra de X2 y otra de X4, que pesan 20 kilos; la utilidad mxima bajo a 35
porque no pueden repetirse varias unidades del mismo bien. Adems,
combinando frmulas en las celdas con las posibilidades que incluye Sujeto a
las restricciones se pueden introducir diversas restricciones binarias (opcin 0
1) para alguna o varias de las variables.
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(use Ver o Vista > Zoom 200% para ver los detalles)
Se volcaron los datos en la hoja de clculo, construyendo las formula
correspondientes para la cuantificacin de los costos y de los ingresos segn el
cuadro. En la celda objetivo B30 se maximizan los beneficios y se seleccion
como celdas cambiantes B23:D23 para que Solver calcule ah las cantidades
que optimizan la produccin y repercuta en las frmulas de costos e ingresos.
Como la empresa tiene contratos ineludibles las cantidades a optimizar son
menores que la demanda total disponible; no obstante en el clculo final de
beneficios se consideran tanto las producciones para contratos como las de los
tres mercados remantes.
Las restricciones del modelo implican no superar los insumos disponibles ni
la demanda remanente; al ingresar en Opciones se tildaron Adoptar modelo
lineal y tambin No negativos.
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Como en todos los dems casos, el archivo Excel con este ejemplo muestra
mejor a los interesados la interrelacin en cada celda (segn las frmulas del
cuadro) con las cantidades seleccionadas por Solver.
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Al abrir Solver se marc como celdas cambiantes a los turnos i8:n13. Las
restricciones i16:n16 >= i18:n18 y que las celdas cambiantes sean positivas y
tambin que sean enteros (integer).
La funcin objetivo es la suma-producto de los jornales por los presentes,
con $1208 de mnimo costo.
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(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles)
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Se aceptan las explicaciones tericas y el criterio de ptimo (ingreso
marginal igual a costo marginal y simultneamente crecimientos de ste mayor
que el del ingreso marginal; es decir mximo B si B= 0 y B <0))
Si fuera necesario demostrarlo empricamente, sera necesario calcular la
funcin de demanda Px; luego el ingreso total IT =Px (X); as como el ingreso
marginal, IT.
En los costos sera necesario ajustar la serie del costo medio histrico a
una funcin cuadrtica (parbola invertida, tipo U); luego obtener el costo total
como el producto CMe(X); y finalmente el costo marginal C.
Igualando I = C se calcula la cantidad X que optimiza la operatoria de la
empresa y maximiza su beneficio.
Solo mediante una hoja de clculo como Excel se facilitaran estos clculos:
A) AJUSTE LINEAL DE LA DEMANDA
En este ejemplo se quiere explicar cmo a partir de las estadsticas reales
de venta se obtienen precios y cantidades de, por ejemplo 30 o ms meses.
Mediante Excel se efecta el ajuste lineal X = a bP, estimando los
coeficientes que se muestra en D4 a D6 y armando la ecuacin de ajuste en
C2, para copiarla hacia hasta C9.
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Bajo ritmo de produccin, con insuficiente reparto de costo fijos, implica
costos medios elevados; igualmente producir a mayor ritmo que el diseado
para el equipo implicara subir los gastos de mantenimiento y reparaciones,
aumentando el costo medio y explicando as la forma usual en U de ste.
El mtodo de mnimos cuadrados requiere el siguiente cuadro de trabajo,
en el cual X son las cantidades e Y los costos medios histricos.
En I2 se escribe la funcin de ajuste, con referencias absolutas (con F4 o
$ ) a los coeficientes de la parbola obtenida ms abajo.
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En el punto anterior se ha calculado el equilibrio emprico con la hoja de
clculo Excel, aplicando tambin diferenciales.
Adoptando esas funciones de demanda y costos, se puede calcular el
equilibrio, sin clculo diferencial, directamente con Herramientas > Solver > y
pidindole en Parmetros de Solver que Maximice la celda objetivo (A9),
cambiando las cantidades X (A1) y sujeto a las restricciones Img=CMg, o sea
(A5)=(A7); as como I''<C', o (A6) (A8) de la siguiente imagen:
EL MERCADO COMPETITIVO
Es una figura ideal, base principal de toda legislacin comercial domstica
en los pases y tambin en el comercio internacional entre ellos (Org. Mundial
de Comercio-OMC ... o WTO...ex GATT...)
Implica que exista un rgimen jurdico liberal: con propiedad privada de
bienes y de recursos; libre circulacin de bienes, servicios y factores; trabajo
asalariado, etc.. El principal motivo del accionar econmico: solo maximizar
beneficios (hedonismo o principio hednico: mximo beneficio con mnimo
esfuerzo...pero cuidado porque no es el nico!).
Los precios y costos en los mercados "libres" organizan o dirigen las
inversiones, sin orientaciones ni controles de los gobiernos.... No hay
monopolios: supone empresas muy pequeas y compradores individuales no
organizados: atomizacin (debe haber un fuerte poder de polica para esto...);
la demanda es as una lnea horizontal (D = P = IM = IMg no hay descuentos;
cualquier cantidad se puede conseguir y vale siempre lo mismo)
Se prohibe la discriminacin: para todos debe haber un solo precio para el
mismo producto (...si este tiene homogenidad real, espacial y temporal).
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No debe haber corrupcin: supone plena "transparencia" (la glasnost,
de Adam Smith y de la Perestroika de Gorbachov) o sea, el conocimiento
"perfecto" de precios y costos por todos sin corrupcin. Este modelo ideal
tambin se simplifica suponiendo costos nulos en la movilidad de los
recursos/factores....
O sea: a) en esta teora (que es la base de la ley y un cono de los sistemas
polticos): hay competencia perfecta, libre mercado y propiedad privada;
transparencia, atomizacin, sin discriminacin ni corrupcin. b) en la realidad:
monopolios, dumping, subsidios, lobby (o la prctica del vestbulo), cohecho y
prevaricato: corrupcin en todos los mercados, ya que el hedonismo es una
parte importante del espritu humano.
Y entonces?: aprender las reglas del juego; exigirlas a los competidores,
denunciarlos ; defendernos de sus denuncias para retener el mercado propio
sin dejrselo usurpar por prcticas anticompetitivas siempre tan generalizadas
en todos los pases y mercados (domsticos e internacionales)
En ningn mercado se da la competencia perfecta plena: hay barreras
arancelarias y paraarancelarias para productos, servicios y tambin para los
factores (mano de obra y capital) en Europa, Japn, China, EEUU y resto de
todos los pases, incluido Argentina. Pero cada vez se avanza ms en la
competencia: los pases grandes la exigen a los dems pero no la practican y
se discuten las excepciones en la OMC (Europa se cierra en bloque;
igualmente Japn y China o India; y por ello EEUU subsidia
indiscriminadamente, se cierra y protege, pero obliga a los pases chicos a abrir
sus mercados de bienes, de servicios y del factor capital (pero no del factor
trabajo: ahora sus empresarios utilizan y aprovechan las ventajas competitiva
en pases con mano de obra barata: Asia, Europa del Este, Brasil pronto...?
afectando as a sus propios trabajadores...)
La competencia es un tema vital para que la empresa pueda vender
normalmente. Quien lo desconoce pierde su mercado. Este ser el "principal
asunto": casi todo el curso de Micro 1 gira sobre este tema, precisando detalles
en las diversas unidades....
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En 1776 La Riqueza de las Naciones, de A. Smith propici el libre comercio
y la "transparencias de los mercados" (competitivos).
En 1985 Gorbachov presidia la URSS; en 1987 edito su Perestroika, cuyo
postulado principal era la transparencia (poltica: para evitar la purgas
genocidas; y la transparencia econmica: para que la URSS lograr tener
precios competitivos con los mercado internacionales y poder exportar y
conseguir las escasas divisas (el comit central defina los precios en un orden
proporcional, pero resultaban mayores a los del mercado internacional); gastos
por carrera armamentista e insuficiencia de divisas llevaron al fin de la URSS
en 1991; Ucrania, Rusia, etc. se readaptaron progresivamente a las reglas del
mercado competitivo, bajo un desorden caracterizado por apropiaciones
criticables, corrupcin y mafias, en un proceso que continua hoy buscando
mayor transparencia. (Clarn record el otro da la foto en que Yeltsin le seal
con el dedo /indic a Gorbachov la puerta... hecho histrico sobresaliente del
sXX)
Tambin Argentina en 1992 rompi con una tradicin de regulaciones
estatales y orden econmico que conflua en precios locales mayores a los
internacionales. Pero con problemas de cada de actividad por el
congelamiento del tipo de cambio, importaciones de manufacturas con valor
agregado (mano de obra) mayores que en las exportaciones de estas; pago de
deuda externa; huida de productores hacia Brasil o importar de China o
Mercosur; etc.; persistencia de monopolio locales, concesiones y corrupcin
que todava parece existir, no obstante los nuevos mecanismos de control,
como los entes que regulan las prestaciones de servicios pblicos y otros
(Comisiones Nac. de Defensa de la Competencia; y de Comercio Exterior;
Derechos Humanos; etc.) procurando transparencia y accionar "competitivo".
El mercado competitivo es la base de toda la ley comercial (no est definido
en los cdigo sino que se estudia aqu); su importancia es mxima. Tambin
estudiaremos otros mercados imperfectos muy reales...
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esta empresa en la unidad 6 y luego se divide el total del mercado por la
produccin de esta firma para averiguar la cantidad de competidores.
Para el caso competitivo si se conoce la demanda y la oferta se calcula el
equilibrio D = O en los trminos estudiados en la asignatura introduccin a la
economa.
EJERCICIO:
Dadas las curvas de Demanda y Oferta del mercado del producto X
determine el equilibrio:
Xd = -1.000p + 400.000
Xo = 2.000p - 80.000
Equilibrio: D = O ; -1000P +400.000 = 2000P -80.000 ; -1000P -2000P =
-80.000 400.000 ;
-3000P = -480.000 ;
+400.000= 240 kilos
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Equilibrio segn Walras: un mercado es estable si cuando el precio es bajo
hay exceso de demanda... y al subir el precio disminuye el excedente de
cantidad demanda (si fuera el grfico anterior Walrs observara el tringulo
inferior entre el punto E, el origen y la abscisa X=400.000 para ver que
disminuye el excedente de cantidad demandada)
Adems calcula el excedente de demanda restando la oferta a la
demanda, con funciones explicitas; luego observa el resultado y lo deriva: si la
derivada es negativa es estable, porque disminuye el excedente de cantidad
demandada.
Xd = 60 - P
-Xo = 10 +2p
--------------------------Ep = 50 - 3P
Y si la 1er. derivada es negativa; el mercado es estable: Ep = -3, <0,
estable.
Equilibrio segn Marshall: en un mercado estable, si la oferta es
insuficiente los demandantes suben sus precios: entonces ante una baja oferta
hay excedente de precio demandado y al aumentar esa oferta se reduce ese
excedente de precio demandado (Marsahll observara el tringulo a la izquierda
del punto E del grfico anterior y las ordenadas P=400 y P=40)
Obsrvese que calcula el excedente de precio demandado restando la
oferta de la demanda pero con funciones implcitas.
Pd = 60 - X
- Po = -5 + 1/2 X
-------------------------------Fx = 65 - 3/2 X
es estable porque su derivada es F'x = -3/2
(negativa, estable)
D=O;
40 - 6p = 20 - 2p
20 = 4p
Y segn la D o la O es X= 40 - 6 * 5 ; X= 10 kilos
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Estabilidad segn:
WALRAS: La estabilidad se presenta cuando el exceso de la cantidad
demandada disminuye cuando aumenta el precio.
Se resta
= -4
D = 40 - 6p
O = 20 - 2p
E(p) = 20 - 4p
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P1 = 2Xo + 75.
P= $225, mayor
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Por otra parte tambin hay un perjuicio para los consumidores, ya que
antes pagaban $220 y ahora $225 con el impuesto y adems antes compraban
80 unidades contra solo 75 ahora.
Si sumamos estos perjuicio, del productos y del consumidor, veramos que
superan al monto de la recaudacin fiscal; es decir que hay una prdida social
por excesivo achicamiento del mercado (que estudiaremos en la unidad 7
mediante un fcil recurso de calcular el rea superior e inferior al viejo precio
mediante fciles integrales definidas entre O y 80 (excedentes del consumidor
y del productor respectivamente).
Ejemplo 2:
Incidencia de un impuesto (en las formas explcita e implcita)
Forma Explcita:
Demanda X = 300 p
Forma Implcita:
-p=X-300
Oferta X = (p-60) /2
Equilibrio mercado:
.......
p= -X+300
p= 2X+60
Equilibrio mercado: Pd = Po
300-p = (p-60) /2
-X + 300 = 2X + 60
3X = 240
X = 80
3p =660 ;
p = $220
Segn Pd o PoP= - 80 +300 =$220
Segn D u Of.. X=300-220 =80 kilos
Oferta anterior p = 2X + 60
454
455
Oferta actual
X = (p-75) /2
Nuevo equilibrio: D = O
Oferta actual
Equilibrio Pd = Po
300 - p = (p - 75) /2
600 - 2p = p 75
3 p = 675 ;
p = 2X + 75
- X + 300 = 2X + 75
3 X = 225
X = 75 kilos
p = 225$
455
456
surgir de la diferencia del precio de compra y precio de venta, por ende:
pC - pV = 0.5
Esta ltima condicin se puede reformular de la siguiente manera:
pC =
0.5 + pV , de esta manera se puede sustituir en la ecuacin donde se iguala la
demanda con la oferta.
150 - 50 (0.5 + pV ) = 60 + 40pV o sea,
150 -50(0.5) -50pv = 60 +40pv ;
150 -25 -60 = 50pv +40pv ;
90pv
De donde
galones
pV = $0.72
y reemplazando en
65 =
D (p) = S (p) = 89
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
p = $5 ; y
456
457
D1(p) = - 400 p + 4000
S 2(p) = 500 * (p - 0.9) - 500 = 500p - 950
Nuevo equilibrio: D1 (p) = S2 (p) ;
- 400p + 4000 = 500p 950 ; con
p = 5,5 y segn la vieja demanda o la nueva oferta
D1 = S2 la
cantidad es X = 1800 unidades.
Demanda
Oferta
6,5
Pesos
5,5
4,5
4
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
Cantidad ( unidades)
2000
2050
2100
2150
2200
- Subsidios
457
458
- TECNOLOGIA - GUSTOS:
Tambin hay otros factores que suelen alterar el mercado, como las
mejoras en la tecnologa, que bajaran los costos y alentaran la oferta,
alterando el equilibrio. Por el contrario, un cambio de los gustos o moda,
puede por ejemplo reducir bruscamente la demanda de un mercado...
- BAJOS Precios mximos
de venta obligatorio de $140: alteraran transitoriamente. Pero esa
disposicin legal sera inviable ya que pronto habra demanda excedente u
oferta insuficiente, desabastecimiento CD; en 2010 desapareci la carne del
mercado domstico argentino porque la secretara de comercio fijo precios
mximos durante aos (y paralelamente haba suba de costos productivos por
el corrimiento de tierras a que oblig sembrar 62% del pas con soja).
458
459
-Mercados
Relacionados:
- Oferta
conjunta:
Puede ser otra distorsin del equilibrio.... Ej. mquina y hojas de afeitar;
impresoras y tinta...etc. (muy baratas unas pero cara la otra)
Tambin alteraciones por casos de oferta conjunta como el mercado del
benzol porque se desplomo el mercado de la chapa (la cual se hace con
mineral y carbn (cuya destilacin deja benzol/ benceno en proporciones fijas coeficientes fijos-) si no hay chapa no hay benzol...
- Demanda
compuesta:
de piel para zapatos y para bolsos. Uno puede distorsionar al otro mercado
- Demanda
"derivada":
459
460
(vean los ejemplos usados para elasticidad y tipos de bienes: los
siderrgicos vs. los importadores....aqu y en EEUU)
460
461
461
462
cantidad ofrecida, que luego por presiones de demanda y de oferta, tiende en
el mediano o largo plazo al equilibrio, ver las siguientes graficas;
En esta grafico se puede observar ms fcilmente como el precio del
producto tiende el largo plazo a estabilizarse e igualarse con el precio de
equilibrio.
462
463
463
464
EJEMPLOS:
Adems de los ejemplos usuales sobre 1) el mercado de cereales o 2) el
mercado de viviendas para alquiler puede haber otros ejemplos en los cuales
la oferta dependa de los precios del perodo anterior:
3) Teorema de la Telaraa y el ciclo del cerdo
Se estudi en EEUU esta industria, observando all ciclos de 2 y 4 aos,
segn las series de precios previas a 1950, las cosechas y la matanza (rastro)
en EEUU durante dcadas.
Se consideran diversos ciclos. El destete a los 2 meses, ms 4 a 6 meses
de engorde permiten 2 camadas por ao: cruzas en otoo = cras en primavera
(4 meses) + cruza en verano y cra en otoo....
Los precios del cerdo son segn la oferta y demanda pero tambin segn
los ingresos de consumidores y segn el precio y la oferta de carnes
competitivas.
La oferta de cerdo depende de las cosechas de maz, de la gentica; de la
oferta externa y del clima... Pero lo datos estadsticos son anuales y no
semestrales. En los USA durante los aos 1930 /50 se concluy que hay ciclos
de 4 aos: si los precios son altos baja la matanza y viceversa.
Teorema: si 1) los productores planifican segn los precios actuales; 2) no
se producen cambios en sus planes hasta el prximo periodo; 3) el precio se
fija segn la oferta disponible; o sea, segn sea la demanda actual y con la
oferta vertical ( la oferta a corto es rgida, adems, porque no pueden subir la
produccin luego que ya cruzaron las hembras ; si venden las hembras les
pagan menos si ya van en 2 meses de gestacin.... por lo que la oferta a corto
plazo es fija); se observaron ofertas segn los precios viejos y los ciclos.
Se estudiaron varios ciclos y el biolgico no era el preponderante: el lapso
entre la cruza y el rastro es de 12 meses; pero el ciclo era de 2 aos,
aproximadamente, segn lo observado en
los precios
y en la
comercializacin, con algn retardo. Pero la series estudiadas dieron
mayormente all ciclos entonces de 4 aos entre los precios, la oferta de maz
y la matanza , segn el modelo de la telaraa (aunque no de 1 2 aos); pero
dependera tambin de la mayor informacin disponible para los productores....
464
465
Oferta Po = 8X -4
Si cae la oferta 20% se puede interpretar como que a ese precio p=$12
ofrece 20% menos que 2 unidades (x=1,6 unidades...)
Usamos Recta que pasa por 2 puntos: P - P1 = P2 - P1 / X2 - X1 (X X1)........donde el cociente del segundo miembro es la pendiente de la recta de
demanda (la tangente o cateto opuesto P sobre cateto adyacente X).
Cambio la oferta y solo conocemos un punto, el formado por P=12$ y
X=1,6...... Pero la pendiente de la segunda recta de oferta es similar a la
primera (la cual ya conocemos: el 8 que afecta a la variable X en la oferta
inicial)
Ahora podemos completar la Recta por dos puntos: P - 12 = 8 (X 1,6)....... o sea, P - 12 = 8X - 12,8......o sea, P = 8X -12,8 +12.......O sea, P =
8X -0,8 es la segunda oferta.
Nuevo equilibrio: D = O: -6Z+24 = 8X - 0,8..... o bien 14X = 24,8....o sea
X=1,77......se segn la D u O es P = 6(1,77)+24 = $13,37.
Se llega a este nuevo equilibrio de largo plazo luego de un proceso de
ajustes sucesivos o aproximaciones (tanteos) que incluyen variaciones de
precio y cantidad cada vez menores. Este tendencia concntrica lo asegura el
hecho de que la pendiente de la oferta inicial es mayor (en valor absoluto) que
el de la demanda! (la velocidad del ajustamiento depende de cuanto mayor sea
esa diferencia en valor absoluto) Ya tienen el grafico (demanda con
ordenada=24 y abscisa=4); oferta inicial con ordenada =-08 y pasa por
el primer equilibrio; segunda oferta con ordenada -4 y pasa por el segundo
equilibrio)
465
466
Uso Recta por 2 puntos: P - P1 = P2 - P1 / X2 - X1 (X -X1)...... donde el
cociente es la pendiente de la nueva recta de demanda (paralela a la primera,
cuya pendiente es el 4 que multiplica a X).
En esta nueva situacin conozco la cantidad X=2 y el precio P=$10 as
como la pendiente 4: P - 10 = 4 (X - 2)....... o sea
P = -4X + 18
466
467
467
468
En este mercado competitivo la demanda se adapta instantneamente a los
precios, pero la oferta si bien es rgida (fija) a cortsimo plazo (ya que no
puede cambiar sus cantidades y necesita vender) a mediano plazo puede
producir ms o menos segn sea el aliciente de los precios del periodo
anterior.
Equilibrio inicial
35
y = 5x + 4
30
Precio
$
25
20
15
y = -4x + 35
10
5
0
0
468
469
oferentes y demandantes.
No interesa en s cual sea la duracin del periodo (en granos sera de12
meses hasta repetir la cosecha; en viviendas para alquiler se dice que hacen
falta unos 18 a 20 meses para terminar una vivienda; en la industria del cerdo
(produccin de jamones con maz) estos animales paren en 6 meses pero las
estadsticas seran anuales y los ciclos observados en algunos pases seran
de 2 y 4 aos (segn las sequas y el mercado internacional del maz, etc.).
Lo que s interesa es el proceso de convergencia y disponer de alguna idea
del tiempo de este proceso, que el modelo explica con la diferencia de
pendientes comentada.
AJUSTE ANTE UNA BAJA EN LA DEMANDA
Ahora comprara esa cantidad pero solo al menor precio P = $10;
Surge as un nuevo punto P = 10 y X = 3,44 diferente al equilibrio inicial,
que la oferta no estara dispuesta a aceptar. Para calcular el nuevo equilibrio
faltara conocer la ecuacin de la nueva demanda que pasa por ese punto.
Se la puede deducir recurriendo al concepto de recta que pasa por dos
puntos: el nuevo y otro inmediato que no es imprescindible conocer, ya que en
este concepto matemtico el siguiente cociente entre parntesis representa la
pendiente de esa recta de demanda buscada.
P- P1 = (P2-P1 / X2-X1) (X-X1)
P = -4X + 23,86
segunda recta
demanda
469
470
470
471
(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles)
471
472
P - P1 = (P2 - P1 / X2 - X1) (X -
DEMANDA
OFERTA
2da.Oferta
-1
43
10
15,65
40
15
20,65
472
473
1
37
20
25,65
34
25
30,65
31
30
35,65
28
35
40,65
25
40
45,65
Precio
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-2
y = 5x + 20,65
y = 5x + 15
y = -3x + 40
2
Kilos
473
474
474
475
475
476
calculado el nuevo equilibrio luego de las modificaciones en la oferta o en la
demanda, tal como cuando se present antes el modelo de la telaraa:
hubiramos obtenido as los nuevos precios estables P = $13,37 y P = $12,80
de largo plazo (solo hemos necesitado recurrir antes al concepto de recta por
dos puntos para calcular aquellas nuevas funciones de oferta y de demanda
surgidas luego de sendas alteraciones en el mercado).
476
477
477
478
Los competidores de aquel pas impulsan una denuncia de dumping contra
el exportador argentino, alegando que el precio de venta a EEUU es inferior al
precio de venta local, segn fotocopia de facturas a varios pequeos clientes
argentinos.
El Department of Commerce de EEUU enva inspectores para controlar
costos y facturas del productor y requiere constancias y explicaciones en el
acto, inmediatamente.
Los argumentos para explicar la conducta competitiva sobre costos, precios
y ptimo de explotacin segn textos no sirven. Son necesarios documentos
empresarios, pero en el acto.
Se recurre a las ltimas memorias y balances anuales firmados por el
contador de la empresa. En sus anexo A y cuadro 1 figuran cinco datos vitales:
total facturado en pesos; volumen facturado en kilos; total del costo fijo; total
del costo variable; Y pequeo porcentaje de utilidad, no prdidas.
Se explica que al operar ahora en el punto ptimo de explotacin el bajo
precio de exportacin coincide con el mnimo costo medio -y con el precio local
a algn cliente muy grande- no obstante que los mayores precios locales para
el menudeo se corresponden con los mayores gastos variables de
comercializacin, administrativos, etc.
La estructura de precios debe responder a la de los costos; debe
presentarse una tabla de extras o descuentos (quizs no exista impresa, si las
pocas ventas muy grandes o exportaciones pocos numerosos no lo justifican).
Con Excel puede armarse rpidamente un cuadro de extras como el de la
imagen y cumplimentar esta exigencia legal, tal que permita mantener el
mercado y evitar multas antidumping:
478
479
MERCADO COMPETITIVO
EQUILIBRIO Y CANTIDAD DE COMPETIDORES
La demanda del mercado es X= -50P +1000 y las empresas operan en el
ptimo de explotacin (mnimo CMVariable)
Una de las empresas competitivas tienen costos de largo plazo: CT = X 3 3X +6X; su costo medio variable mnimo se obtiene minimizando o tambin
igualando el CMVariable con el C.Marginal:
2
479
480
480
481
481
482
482
483
MONOPOLIO DISCRIMINADOR
Sea el caso de un monopolio que puede dividir su demanda en dos grupos
y cobrar diferente el mismo producto en ambos. La teora explica que si fuera
posible esta actitud la empresa maximizara beneficios vendiendo ms caro en
la demanda con menor elasticidad precio (ms rgida) y ms barato en la
demanda ms elstica.
La condicin es vender en ambos mercados con similar ingreso marginal, a
su vez igual al costo marginal nico; y que desde ah el costo marginal crezca
ms rpido que el ingreso marginal conjunto.
Supngase un caso con costo marginal no constante, decreciente, como es
el caso general en monopolio:
Su costo total CT= -0,2X2 +30X + 40; costo marginal es
30 y ambas demandas
P1= - 2X1 +100 y
P2 = -3X22 + 150;
los ingresos totales son:
IT1= -2X12 +100X1
e IT2 = -3X22 + 150X2
y los ingresos marginales:
IT'1 = -4X1 + 100
y IT'2 = -6X2 +150
CM'= -0,4X +
con X2 = 23
483
484
o sea, X1 = -1/2 P + 50
X2 = -1/3P + 50
X = -5/6P +100
o bien P =-6/5X +120
484
485
Cuando tiene dos plantas, logra su ptimo o mximo beneficio produciendo
de modo que el costo marginal en ambas sea igual al ingreso marginal.
La optimizacin empresaria se analiza con funciones en la forma implcita;
pero para sumar los costos marginales en un costo marginal conjunto es
necesario trasponerlos a la forma explcita, para hacer la suma horizontal. Una
vez sumados se debe volver ese CMg conjunto a la forma implcita, a efectos
de igualar con el IMg y calcular as la cantidad de equilibrio.
Esta cantidad permite obtener el importe en pesos del CMg conjunto o IMg;
con ese importe en pesos se reemplaza en cada funcin de costo marginal de
las plantas para calcular la cantidad a producir por cada una. Con la cantidad
total tambin podemos calcular el IT, el CT, el Beneficio; y el precio.
Supngase solo dos plantas en un mercado cuya demanda es competitiva
P= 30-X (con X=X1 + X2). Sus costos son, para la primera C1 = 1/4 X12 +10 X1 +
20 y para la otra planta C2 = 1/3X22 + 8X2 + 18.
Una vez sumados horizontalmente los costos marginales se traspone el
costo marginal conjunto (para optimizar igualndolo con el ingreso marginal).
C1 = 1/2X1 +10
C2 = 2/3X2 + 8
1/2X1 = C1-10
2/3X2 = C2- 8
X
X1 = 2C1- 20
X2 = 3/2C2- 12
= 7/2Cc- 32 costo marginal
conjunto
Volvindolo a la forma implcita: 7/2Cc= X + 32 o sea, Cc= 2/7X + 64/7
El equilibrio es Max. Beneficio, con B= 0 (o IMg = CMg) y que sea B<
0 (es decir Img< CMg)
30-2X = 2/7X + 67/7 ;
16/7X = 30 64/7; con X = 7/16 (30 67/7);
X = 9,1
Que cumple la segunda condicin de mximo: -2 < 2/7.
En ese punto el valor del Costo marginal conjunto es C c= 2/7(9.1) + 64/7 =
$11,80
que si se reemplaza en la suma horizontal precisa el reparto de las
producciones:
X1 = 2 (11.80) 20 = 3,5 kilos
X2 = 7/2 (11.80) -12 = 5,6 kilos
9,1
El precio es igual en las dos plantas P 9,1 = 30-9,1 = $20.90
El ingreso total es PX = 30X X2 = 190,19
El ingreso marginal es IT= 30 2X = 30 18.2 = $11.80.
marginal es igual a ambos costos marginales).
(el Ingreso
485
486
30 $
C1`
20.90
c2
P
CC
11.80
3,5 5,5
9,1
15
30 kios
COMPETENCIA MONPOLICA
DUOPOLIO SEGN COURNOT
Supngase solo dos empresas competidoras en un mercado cuya demanda
es competitiva P= 30-X (con X=X1 + X2). Sus costos son, para la primera C1 =
1/4 X12 +10 X1 + 20 y para la otras empresa C2 = 1/3X22 + 8X2 + 18
La solucin de Cournot prev que cada uno considera su produccin
dependiente de la cantidad que produzca su competidor, que mantendra la
produccin fija haga lo que haga su competidor.
Los ingresos de cada uno son:
IT1 = 30X1 - X12 - X1X2 ; e IT2 = 30X2 -X1X2 - X22
O sea, B1 = -5/4 X12 +20X1 -X1X2 -20 para la primera y
B2 = -4/3X22 + 22X2 -X1X2 -18 para la segunda.
Sus costos marginales son:
CT'1 = 1/2X1 +10; y
CT'2 = 2/3X2 +8
Se puede maximizar el beneficio en cada uno, ya que B = IT - CT y el
ptimo en ellos es cuando su B'= IT'- CT'=0 y desde ese punto se cumpla B'' =
IT'' -CT''<0
B'1 = 20 - 5/2X1 - X2 = 0, de donde X1 = 8 -2/5X2 (funcin de reaccin de la
primer empresa, que expresa su produccin dependiente de la de su
competidor fija)
B'2 = 22 - 8/3X2 - X1 = 0, de donde X2 = 33/4 -3/8X1 (funcin de reaccin de
la segunda empresa, que expresa su produccin, asimismo, dependiente de la
de su competidor fija)
486
487
Otra forma es recurrir a Herramientas > Solver > y anotar como celda
objetivo alguna de la columna beneficio (por ejemplo G4). Como celda
cambiante la primera columna de esa fila. Las restricciones sern igualar los
beneficios marginales de ambas en esa fila y tambin que la cantidad de la
primera columna sea 0.
Con Resolver y Aceptar, Solver encuentra la solucin que ya conocemos.
En esta imagen se eligi la fila 4 al azar.
487
488
488
489
489
490
1/2X1 = C1-10
2/3X2 = C2- 8
X
X1 = 2C1- 20
X2 = 3/2C2- 12
= 7/2Cc- 32 costo marginal
conjunto
Volvindolo a la forma implcita: 7/2Cc= X + 32 o sea, Cc= 2/7X + 64/7
El equilibrio es Max. Beneficio, con B= 0 (o IMg = CMg)
0 (es decir Img< CMg)
30-2X = 2/7X + 67/7 ;
X = 9,1
(el Ingreso
30 $
C1`
20.90
c2
P
CC
11.80
3,5 5,5
E
9,1
15
30 kilos
490
491
Como las dos planta no son de la misma empresa sino una asociacin
(colusin tipo cartel), este beneficio tendrn que repartirlo entre las empresas,
con algn criterio no analtico (por ejemplo, mejorando algo los resultado de
cada una si decidiera actuar por su cuenta, bajo duopolio, como lder o como
seguidora; es decir, repartiendo solamente el plus que generaran con la
colusin).
MODELO
DI
TELLA
SOBRE
INTERMEDIARIOS
COMERCIALES
(CONCESIONARIOS)
La produccin automotriz se entrega o vende
va concesionarios,
desvinculados. Ambas firmas, productor y distribuidor, son un monopolio, pero
c/u con intereses opuestas al otro; no son duopolio ni tampoco un monopolio
bilateral.
En esta intermediacin comercial hay un margen bruto (y otro neto) de
ganancia para el distribuidor, que el autor llama landa (lambda). Si ambas
fueran una sola firma esa landa sera el margen crtico. Pero no lo son; y
cuando este margen es mayor que el crtico, el concesionario querra vender
ms y adems que el productor baje su precios. Si el margen real est entre el
crtico y el mnimo, el productor querra vender ms que el concesionario y se
formaran stocks excedentes... y el productor presionara para que el margen
fuese menor y as aumentar ventas....
Como son dos monopolios los precios tienden a subir y la cantidad a bajar
frente a si fueran una sola firma...
Vimos un ejercicio
491
492
Pd = -25(2.38) + 350 = 290,5 precio final
Po = 15 82.38) + 150 = 185.70$ precio para el productor
Diferencia: $ 104.80 margen para el intermediario
- Costo de intermediacin $10 = $94.80 beneficio del intermediario
Beneficio del productor:
B = IT CT = -25X2 +350X -15X2 -150X -10X = -40(2.38)2 +190(2.38) =
$225.62
492
493
MODELACION NEOCLSICA
(ejercicios conceptuales tipo integrador de varios principios de las teoras
neoclsicas sobre demanda, ingresos, produccin, costos, beneficios, segn tipos de
mercados)
493
494
Haciendo P por X el IT = +X2+48X . Su derivada es el IMg = -2X +48
El CT = 100 +8X .... Su derivada es el CMg = 8
El mximo Ben es segn el caso general (Cournot) con la derivada
primera IT= 0 (punto de giro) y que la segunda IT negativa....
O sea, con IMg = CMg .... surgiendo as X=20 con P=$28 y un IT=$
560; un CT= $260 y un max. Ben =$ 300 (y se quedaron sin viajar en micro
las 28 personas que tenan la ms baja valoracin del viaje en su cartelito)
B)
A penas salido Rapidito, llega otro micro con similar autorizacin... . pero su
costo fijo es $150 y su costo variable es $4 por pasajero. Cul ser el precio de
este Lentito y cuando transportara?
Con la demanda remanente de las 28 personas con las menores
valoraciones del viaje puestas en una hoja Excel, se grafican pintando con el
iconito de grfico, luego elegimos por ej. dispersin..... agregamos lnea de
tendencia.... y en su opciones ... Presentar ecuacin en el grafico... As
obtenemos la funcin, ecuacin, de esa demanda remanente como P = -X +28
Su IT = -X2 + 28X... y su IMg = -2X +28
Su CT = 150 + 4X .... y su CMg = 4
Optimiza Lentito tambin segn Cournot.... con IMg = CMg (punto de giro)
surgiendo C= 12 y luego P = -12 +28 = $126
Su IT es as $192.... y su CT = $198....resultando una pedida de $8......
C) Si ambos fueran una nica empresa.... llegara primero el que tomara
menos caf los sbados y madrugara...
Pero siendo la demanda para ambos asociados buscaran de optimizar
como un monopolio, usando el mnibus con menor costo, que es el Lentito.
Ya que optimizando con una demanda plena de 48 personas optimizara
con 22 pasajeros, cobrando P=$26, con un IT = $572 y un CT = $238... y un
Benef = $334 (mayor que el de Rapidito)... pero cuidado, menos el costo fijo de
Rapidito ahora parado les quedara... $234. Por eso Usaran Lentito y.... luego
se repartiran ese beneficio ...(por mitades u otro mtodo que el modelo no
incluye, por lo cual se supone podran repartir solo la diferencia que exceda el
costo de oportunidad que tenga cada uno)
- Indemnizacin si le obligaran a poner un precio competitivo:
Trabajaran competitivamente (el caso especial) buscando operar con P =
CMg (en vez de IMg = CMg)
Surgiendo as una cantidad de X=40.... con un P= -40 + 48 = $ 8.....
As el IT seria $320 y el CT $238 con un beneficio de solo $82.....
494
495
Entonces debera indemnizarles por la diferencia entre 334 (max. Ben de
Lentito) y 82, o sea $252 de subsidio.
- SI PUDIERAN DISCRIMINAR: cobrndole la cada uno segn la cara (su
cartelito). El ingreso total en una discriminacin perfecta surge de sumar los 48
valores, totalizando $1128.
El costo total de Lentito era $238, surgiendo un Beneficio de $890..... En
este caso si el municipio admite subsidiarles la diferencia entre actuar
competitivamente y discriminado tendra que pagarle 890 - 82 =$ 808 de
subsidio.
D) Qu pasara si su objetivo fuera maximizar ingresos (en a), b) y c)?
Da) Disponemos de la funcin de ingreso total de Rapidito... y si el objetivo
es max. Ingreso lo encontramos con IT=0 y con IT negativo, surgiendo
X=24....
Con 24 el ingreso total es $576... y el costo total con 24 es de $292..... El
beneficio por diferencia es $284...
Db) maximizando ingresos Lentito tendra el mismo IT=$576 pero diferente
costo
CT= 150 +4)24) =$246..... por lo que el Ben = 576 - 246 = $330
Dc) si ambas fueran un monopolio..... maximizando ingresos con Lentito
sacaran $330 menos el costo fijo de lentito 100 quedara un Benef =$ 230
En esta programacin neoclsica, la idea central es que se trabaje sobre la
base de los principios, los diferentes tipos de mercados, los diversos mtodos
(con hasta 3 variables) y bastantes pautas confusas y/o simplificadores para
agilizar el razonamiento (esto es bueno; pero mejor es suministrar mtodos de
aplicacin concreta a la operatoria real de toda empresa)
495
496
TELEFOCOM Ejercicio 4:
Ejercicio conceptual tipo integrador de varios principios (el enunciado est
en la gua de tp de Tow-ejercicios combinados; eventuales errores de
interpretacin o tipeo me pertenecen)
La empresa TELEFOCOM debe instalar 500 telfonos pblicos (TP) en
distintos locales comerciales de empresas privadas (y maximizadoras de
beneficio). Por su estratgica localizacin se estima que cada TP tendr una
demanda por parte del pblico usuario igual a X = 15.000 -5.000Px donde X:
nmero de llamadas mensuales medidas en nmero de fichas y Px: precio por
ficha (al pblico).
(Ntese que los TP sern instalados lo suficientemente lejos entre s de
modo que diferencias en el valor de la ficha en un TP, de existir, no modifican
la demanda en los restantes TP. Asimismo tngase presente que el nmero de
solicitudes para que se instalen TP se supone ser muy grande por parte de los
eventuales tenedores de TP, puesto que se sabe que el TP aumenta la
concurrencia a dichos locales y en consecuencia la evolucin comercial de los
mismos. Se proyecta en $50 + 0,01x el beneficio mensual derivado de este
factor para cada tenedor de TP).
En el marco regulatorio de la Concesin de Telfonos se prev que
Telefocom opte por una de las siguientes modalidades para otorgar el servicio
de TP:
a) Dejar en manos del dueo del comercio la fijacin del valor -nico- de la
ficha al pblico y cobrarle un monto fijo mensual por la instalacin del TP ms
el costo de cada llamada.
b) Cobrarle al tenedor del TP un precio nico por cada llamada y otorgarle
libertad en cuanto a fijar el valor -nico- de la ficha al pblico (el precio cobrado
por Telefocom incluye el costo de ste).
Suponga que el costo de cada llamada es de $0,20 para Telefocom, siendo
su costo mensual de mantenimiento del servicio de cada TP de $800,
adicionalmente.
Cul alternativa es la ms conveniente para Telefocom? (A efectos de
responder el interrogante planteado determine en cada caso cantidad
demandada, precio (al pblico) de la ficha, precio de la ficha al comerciante y
beneficio mensual del Telefocom.
Compare y comente los resultados obtenidos.
RESPUESTAS:
496
497
El enunciado no se refiere a un mercado competitivo (ni a monopolio,
duopolio, empresa lder, cartel, monopsonio, monopolio bilateral, modelo SylosLabini, Modigliani o de Sweezy).
No hay informacin sobre competidores de Telefocom o productos
sustitutos. No cabe aqu la discriminacin de precios por alguna de las dos
partes.
Se menciona un rgimen de concesiones, pero no se dice que Telefocom
sea una empresa pblica. Tampoco se aclara si puede o no alternativamente
instalar los TP en la vereda por su cuenta, sin los comerciantes intermediarios.
En este caso de informacin insuficiente, un modelo algo asimilable podra
ser el de Di Tella para intermediarios comerciales (concesionarios
automotrices).
Est claro que si Telefocom tambin es una empresa privada, es
imprescindible que ambas partes ganen algo y/o ms que operando
alternativamente por su cuenta (en la vereda).
Sin embargo, el modelo matemtico solo explica la optimizacin (B=0 y
B<0); nada informa sobre el modo de reparto de las utilidades entre las
partes.
1)
Segn el modelo Di Tella se optimiza considerando los ingresos finales y
los costos del productor bsico, para repartir los beneficios con algn criterio
comercial no definido:
Demanda X = 15000 5000Px; -5000Px = X 15000;
Px = -X/5000 + 3;
Ingreso total: IT = -X2/5000 + 3X; Ingreso marginal IT= -X/2500 + 3;
Costo total neto de la ventaja: CT = 800 + 0,20X -50 0,01X; CT = 750 +
0,19X; Costo medio: 750/X + 0,19; costo marginal: CT= 0,19.
Beneficio del intermediario comercial:
BTC = -X2/5000 + 3X 800 0,20X + 50 + 0,01X =
= -X2/5000 + 2,81X 750.
Maximizando: B = -X/2500 + 2,81 = 0, con X=7025; B= -1/2500 (<0);
497
498
Px
750
CT
CMe
IT
3
1,60
Px=
CMg
7025
IMg
15000
= $ 10470
498
499
3)
Para operar con intermediarios comerciales, bajo el supuesto que
Telefocom tambin pudiera operarlos por su cuenta en la vereda, ambas
partes tendra que tener algn beneficio, mejorando la alternativa de operar
cada uno por su cuenta. Esto significara repartir la diferencia de beneficios
entre las situaciones extremas de 1) y 2): $10470 - $8800= $1670 .
Dado que el comerciante no puede operar por s solo, podran aceptar por
ejemplo repartir esa diferencia por mitades (1670/2= $835 cada uno); en este
caso la respuesta a la pregunta 4 a) sera:
Respuesta 4 a)
Beneficio alternativo de Telefocom $8800 + 835 = $9635; para obtener este
beneficio necesitara cobrar un mayor cargo fijo:
BT = 10435 + 0,20(7025) 800 0,20(7025) = $9635 (o sea, $835 ms
que actuando por su cuenta).
Beneficio del intermediario comercial:
BC = 1,60(7025) + 100 + 0,01(7025) 10435 0,20(7025) = $835.
4)
Respuesta a la pregunta 4 b), si Telefocom solo debiera cobrar por ficha:
El ingreso del comerciante es 1,60(7025)= $11350
El costo de Telefocom es 800+0.20(7025) = $2205
La diferencia 11350 2205 = 9145.
- Si Telefocom le cobra la ficha a $1,60 (7025)=11350, el comerciante no
tendra beneficio (y Telefocom ganara 11350-2205=9145).
- Si Telefocon solo le cobra la ficha a $0,314 entonces Telefocom no
tendra beneficio: $0,314(7025)=$2205;
solo cubrira su costo,
$800+0,20(7025); mientras que el comerciante ganara $9145.
- Si Telefocom pudiera operar alternativamente por su cuenta, podran
repartir la diferencia entre $9145 y los 8800 actuando en la vereda $ 345; a
repartir, por ejemplo por mitades (173 cada uno): el comerciante debera ganar
$173
Quedara $11350 173 = $11178 para las fichas: o sea 1,59(7025)= 11178.
El beneficio de Telefocom sera: $11178 - 800- 0,20(7025) = $ 8973 (173
ms que los 8800 operando los TP por su cuenta en la vereda).
TELEFOCOM **EJERCICIO 7:
499
500
Ejercicio conceptual tipo integrador de varios principios (el enunciado es de
la Gua de tp de Tow -ejercicios combinados; eventuales errores de
interpretacin y tipeo me pertenecen)
La empresa Telefocom ha decidido instalar 1000 Telfonos Pblicos (TP)
en todo el territorio en distintos locales comerciales de empresas privadas -y
maximizadoras de beneficio-. Por su estratgica localizacin se estima que
cada TP tendr una demanda igual a X = 10.000 -10.000Px donde x: nmero
de llamadas mensuales medidas en nmero de fichas y Px: precio por ficha.
(Ntese que estos TP sern localizados lo suficientemente lejos entre s,
de modo que diferencias en el valor de la ficha en un TP, de existir, no
modifican la demanda en los restantes TP. Asimismo tngase presente que las
solicitudes para que se instalen TP se estima ser muy grande por parte de los
dueos de los locales comerciales, puesto que se sabe que la presencia de TP
aumenta la concurrencia a dichos locales y en consecuencia la evolucin
comercial de los mismos, proyectndose en $100 el beneficio neto mensual
derivado de este factor para cada tenedor de TP).
En el pliego de Concesin de Telfonos se prev que el concesionario de la
red de telfonos -en este caso Telefocom- opte por una de las siguientes
modalidades para otorgar el servicio de TP:
a) Dejar en manos del dueo del comercio la fijacin del valor -nico- de la
ficha y cobrarle un monto fijo mensual por la instalacin del TP ms el costo de
cada llamada.
b) Fijar el valor de la ficha y otorgarle un porcentaje de dicho valor al
comerciante.
c) Cobrarle al tenedor del TP un precio por cada ficha de modo de
maximizar beneficios, teniendo en cuenta que aquel lo fijar a su vez al pblico
segn su conveniencia.
d) Cobrar un alquiler por el TP y fijar la tarifa al valor de competencia.
Suponga que el costo de cada llamada es de $0,20 para Telefocom, siendo
su costo mensual de mantenimiento del servicio de cada TP de $30, $35, $40 y
$47,5 en cada una de las alternativas anteriores respectivamente.
Cul alternativa es la ms conveniente para Telefocom? Y para cada
tenedor? Y para los consumidores?
A efectos de responder los interrogantes planteados determine en cada
caso: cantidad demandada, precio (al pblico) de la ficha, precio de la ficha al
comerciante, beneficio mensual de Telefocom, beneficio de cada comerciante,
excedente del consumidor.
RESPUESTAS:
El enunciado no se especifica ni incluye pautas inequvocas, de que
Telefocom sea una empresa competitiva, ni tampoco sus clientes; no es un
mercado competitivo, ni tampoco un monopolio (un productor exclusivo),
duopolio (dos exclusivos), empresa lder y seguidora, cartel (con colusin),
monopsonio (nico comprador), monopolio bilateral, modelo Sylos-Labini,
500
501
Modigliani (privilegio por acceso inicial o con restricciones de acceso) o
demanda quebrada de Sweezy (competencia imperfecta bajo conveniencia sin
optimizacin).
No hay informacin sobre competidores de Telefocom o de productos
sustitutos. No cabe aqu la discriminacin de precios por alguna de las dos
partes (no obstante que la funcin de costos de Telefocom indica que el costo
medio es asinttico, es decir que nunca se alcanzar un mnimo costo medio, lo
que es sinnimo de un mercado insuficiente para Telefocom, tipo empresa
sobredimensionada).
Se menciona un rgimen de concesiones, pero no se dice que Telefocom
sea una empresa pblica. Tampoco se aclara si puede o no alternativamente
instalar los TP en la vereda por su cuenta, operndolos sin los comerciantes
intermediarios.
Pero est claro que si Telefocom tambin es una empresa privada, es
imprescindible que ambas partes ganen algo si negociaran; tambin que ganen
ms que operando alternativamente por su cuenta (Telefocom en la vereda y
los comerciantes algo ms que la alternativa nula, sin TP, ya que nada se dice
de sustitutos).
En este caso de informacin insuficiente, un modelo asimilable podra ser el
de Di Tella para intermediarios comerciales (concesionarios automotrices),
considerando que cada intermediario tiene un costo negativo (ventaja) de $100.
Como se est informado el costo del productor bsico, la demanda final y
el costo de cada empresa concesionaria (no competitivas, sin precio uniforme,
sino en competencia imperfecta), cabe optimizar en ellas segn el caso
general.
Sin embargo, el modelo matemtico solo explica la optimizacin (B=0 y
B<0); nada informa sobre el modo de reparto de las utilidades entre las
partes.
7 a) Dejar en manos del dueo del comercio la fijacin del valor -nico- de
la ficha y cobrarle un monto fijo mensual por la instalacin del TP ms el costo
de cada llamada.
Se estipula que el comerciante no puede discriminar precios, pero puede
fijarlos libremente (segn le convenga con su demanda) y su costo ser un
cargo fijo ms otro por llamada.
Segn el modelo Di Tella se optimiza considerando los ingresos finales
por venta al pblico y los costos del productor bsico, para repartir los
beneficios con algn criterio comercial no definido:
1)
Operando con intermediarios comerciales y maximizando ambos, se debe
considerar la demanda final, el costo de Telefocom y el del intermediario (en
este caso $100 de ventaja):
501
502
La demanda, X = 10000 -10000Px; -10000Px = X -10000; Px = -X/10000
+1;
El ingreso total, IT = Px(X) = -X2/10000 +X; IMg = -X/5000 +1
El costo total, CT = 0,20X + 30 -100, lineal (empresa sobredimensionada);
costo medio CM = 0,20 -70/X (hiperblico); costo marginal CMg= 0,20
(constante)
Se optimiza maximizando el beneficio, B = IT-CT; max.B con B=0
IMg CMg=0) y B< 0;:
B = -X2 /10000 + X (0.20X + 30) +100 = -X2/10000 - 0.80X + 70
B= -X/5000 +1= 0.20; -X/5000 = -0,80;
pblicos ; cumpliendo B= -1/5000 < 0;
P4000 = -4000 /10000 + 1 = $0.60
(B=
502
503
503
504
Px
CMe
CT
30
IT
0,60
Px= ( -X/10000) + 1
0,20
CMg
X
4000
IMg 10.000
3)
Si operaran conjuntamente, repartindose el mayor beneficio diferencia de
las dos alternativas anteriores, la situacin podra ser:
Beneficio del comerciante BC = $0,60(4000) 0,20(4000) - 30 -- 1620 + 100
= $50. El pblico paga $0,60 por llamado.
Al ingreso del comerciante se le resta el costo de mantenimiento y un cargo
fijo diferencial 1620 (que Telefocom calcul repartiendo la diferencia de las dos
alternativas anteriores: en 1) el beneficio es $1670; en 2) el beneficio es 1570;
con diferencia de $100; por ejemplo $50 para cada una).
Dado que Telefocom ganara por su cuenta $1570 debera ganar ahora
$1620, cobrando al costo de 0,20 las llamadas a su costo de $0,20 y adems
estos 1620 como un cargo fijo adicional al costo de $30.
BT = IT CT = 0,20(4000) + 30 +1620 -0,20(4000) -30 = $1620
Excedente del consumidor: es el rea entre la (funcin) lnea de demanda
hasta (menos) el precio, que se puede calcular mediante la integral definida (
entre el origen cero y 4000) de la funcin de demanda menos el precio $0,60.
04000 [( X/10000 + 1) -0,60] dx = 04000 [(X/10000 +0,40] dx =
= -0.0001X2 /2 + 0,4X] 04000 = ; para X=4000 es Excedente = -1600 /2 +
1600 = $800.
504
505
(con algn criterio comercial no definido) de los beneficios adicionales al costo
de oportunidad de cada uno.
El comerciante no tiene alternativa; Telefocom ganara $1570 por su cuenta
en la vereda; el mximo beneficio conjunto era $1670. Si repartieran la
diferencia 1670 -1570 = $100 por mitades, el comerciante debera ganar $50 y
Telefocom $1620 (ahora $47,50 y 1617,50 debido al mayor costo fijo de $35).
La peculiaridad de este enunciado b) es que requiere maximizar pero
cobrndole al comerciante solo un porcentaje del costo de la llamada que
Telefocom fije para el pblico Px.
Se trata de calcular beneficios considerando ingresos menos costos, de
modo que el resultado $47,50 para el comerciante: ingreso $0,60(4000) mas
$100 menos costo por cada llamada; pero, el comerciante no puede aumentar
el precio al pblico, ya que se optimiza con $0,60 y 4000 llamadas y
considerando su ventaja de $100 como ingreso debera repartirla con
Telefocn para obtener un beneficio de solo $47,50. Esto implicara cobrar al
pblico 0,60 y pagarle a Telefocom ms que esto, $ 0,6131 (circunstancia que
posiblemente se enfrentara a las normas de la realidad comercial, por ser una
modalidad o asociacin poco usual y sujeta a eventuales reclamos del
comerciante, que se quejara por la opresin tipo tmelo o djelo. Mayoristas,
minoristas, centrales de compras, agentes comerciales, comisionistas,
representantes, leasing, concesionarios, distribuidores, etc pueden tener
diferente legislacin comercial e impositiva domstica en cada pas e
internacionalmente).
O sea, BC = $0,60(4000)+100 -0,6131(4000) = $47,50.
Telefocom ingresa el costo del comerciante 0,6131(4000) y le resta sus
propio costo de 0,20(4000) +35.
O sea, BT = 0,6131(4000) 0,20(4000) +35 = $ 1617,50
Con similar precio y cantidad para el pblico, $0,60 y 4000 llamadas,
implican igual excedente del consumidor, $ 800.
7 c) Cobrarle al tenedor del TP un precio por cada ficha de modo de
maximizar beneficios, teniendo en cuenta que aquel lo fijar a su vez al pblico
segn su conveniencia.
Con las mismas circunstancias y explicaciones del caso b), solo aumenta
aqu el costo fijo a $40.
BC = $0,60(4000)+100 -0,613(4000) = $45.
BT =0,613(4000) 0,20(4000) +35 = $ 1615.
Con similar precio y cantidad para el pblico, $0,60 y 4000 llamadas,
implican igual excedente del consumidor, $ 800.
505
506
7 d) Cobrar un alquiler por el TP y fijar la tarifa al valor de competencia.
Se entiende aqu que Telefocom decide operar cobrndole una tarifa como
si actuara competitivamente. Es decir que la optimizacin ya no sera en esta
caso con un punto de giro con IMg=CMg sino con IM o demanda igual a costo
marginal (y cumpliendo las segundas derivadas con CMg>IM)
Recurdese que en la grfica competitiva unitaria coinciden el IMg y el IM,
horizontales; adems tngase presente que la simplificacin terica supone
que en el largo plazo coincide el mnimo costo medio con el costo marginal y el
precio o demanda, pero aqu se indican costos fijos, de corto plazo.
Es decir que la respuesta a esta pregunta surge identificando las
coordenadas del mnimo costo medio total de corto plazo (que en este caso no
es posible debido a la desafortunada eleccin del costo total lineal como para
una empresa sobredimensionada). Pero tambin es posible ubicarse en ese
punto de giro (o primera condicin de mximo) igualando la demanda con el
costo marginal:
-X/10000 +1 = 0,20 ; -x/1000 = 0,80 ; X = 0,80(10000) = 8000 llamadas;
P8000 = -8000/10000 +1 = $0,20.
Los ingresos seran de $0,20(8000) +100 de la ventaja comercial =1700
Los costos de Telefocom son: $0,20(8000) + 47,50= 1647,50.
Surge una diferencia de $52,50, a repartir con algn criterio comercial no
especfico, por ejemplo por mitades.
En este caso los beneficios seran
BC = $0,20(8000) +100 alquiler de $1674,25 = $26,75 (alquiler calculado
por diferencia para que el beneficio sea 26,75)
BT = ingreso por alquiler $1674,25 - $0,20(8000) 47,50 = $ 26,75.
clculo similar del alquiler)
(con
El pblico abonara $0,20 por cada una de las (mayores 8000) llamadas
competitivas.
El excedente del consumidor aumentara, segn la mayor diferencia de
rea entre la misma demanda y el menor precio competitivo, desde el origen
hasta las ahora 8000 llamadas:
08000 [( X/10000 + 1) -0,20] dx =
08000 [(X/10000 +0,80] dx, que
calculamos integrando directamente para el valor 8000 (desde el origen nada
se resta)
= -0.0001X2 /2 + 0,8X] 08000
Para X=8000 el Excedente es ahora mayor = - 6400 /2 + 6400 = $3200.
506
507
507
508
MULTIPRODUCTO
508
509
En estos casos de coeficientes fijos o variables, salvo preferencias de algn
producto para algn cliente tradicional o preferenciales con abastecimiento
obligado (para ese usuario protegido, o bien para clientes por otras razones
similares, como en el accionar de la empresa socialmente responsable ESR-)
la optimizacin en estos casos suele utilizar el anlisis marginal.
La demanda de cada producto condiciona los ingresos y el ingreso marginal
en cada producto; igualndolo al costo marginal indicar la contribucin
marginal de cada producto. La seleccin permitir optimizar o maximizar el
beneficio de la empresa.
Cuando la cantidad de restricciones aumenta, es necesario avanzar en los
anlisis y optimizar mediante sistemas de ecuaciones, utilizando el lgebra
matricial o con programacin lineal o no lineal, usando Solver de Excel o sus
equivalentes de otras empresas informticas para programacin multivariante.
- C) producciones mltiples conjuntas o conexas, obtenidas en
diferentes etapas de uno o varios procesos a partir de una misma materia
prima (con coeficientes fijos o semifijos; y algn punto de separacin que
determina la formacin de cada subproducto y que os contadores tienen en
cuenta para la determinacin de los costos de cada coproducto);
- ya sea sucesivamente (laminacin de chapas de acero en caliente,
en fro, hojalata; diversos combustibles en una torre de destilera);
- o bien en forma alternativa (diferentes automotores; maquinaria;
confecciones textiles variadas en color, talle, tipo, sexo, temporada etc.).
(en stos y en todos los otros casos, tambin puede haber adems
generacion conjunta de subproductos de menor importancia)
En algunos rubos los analisis de estacionalidad son muy importantes y se
pueden incorporar dentro de la programacin de la produccin multivariante.
En estas producciones conjuntas o conexas es caractersitica la existencia
de multiples restricciones, por lo cual es tambin necesario optimizar mediante
sistemas de ecuaciones, utilizando el lgebra matricial o con programacin
lineal o no lineal, utilizando Solver de Excel o sus equivalentes de otras
informticas.
La cantidad de variables involucradas depende de cada actividad, decenas,
cientos, miles o ms segn sean las actividades industriales o la prestacin de
algunos servicios, como distribucin de energa, fludos, transportes, etc.
509
510
-
510
511
SUBPRODUCTOS
Adems de los coproductos en las producciones conexas, cualquier tipo de
produccin enumerada anteriormente puede originar otros materiales:
- subproductos (se pueden reusar o vender);
- sobrantes (con valor, se reincorporan al proceso; o sin valor);
- residuos (que no se pueden aprovechar pero quizs son vendibles); y
tambin
- desperdicios de materiales o productos (que se venden sin otro proceso).
En principio, los subproductos son una consecuencia de los procesos y no
suelen formar parte de la programacin bsica de la empresa.
Los mtodos clsicos eran utilizados para la economa, con enfoque
preferentemente macroeconmico y se limitaban a casos de muy pocas
variables. La programacin lineal y el clculo de matrices mediante Excel y
otros han otorgado autonoma a la microeconoma, al permitir la resolucin
multivariante en forma prctica o fcil.
En este trabajo se incluy un ejemplo sobre 6 mtodos equivalentes, que
para una sistema de 2x2 incluye los operadores de Lagrange, el mtodo grfico
y el Simplex junto con matrices manualmente; adems el Simplex mediante
Solver y tambin matrices, ambos segn Excel.
La ventaja de la exposicin o tratamiento conjunto de los 6 mtodos es que
mediante los dos ltimos pueden ser resueltos con cientos y miles de variables
respectivamente. Se incluyeron adems otros diez utilitarios de empresas
informticas para esto, en funcin de la necesidad de verificar cualquier clculo
mediante las ms diversas formas posibles (en todos los casos las
explicaciones estn abreviadas y simplificadas)
511
512
PRODUCCION CONJUNTA DEPENDIENTE (CONEXA)
Por produccin conjunta dependiente se entiende una funcin de
produccin de un solo insumo del cual se pueden derivar dos o ms productos
(ejemplo: de la leche se pueden obtener queso y yogurt)
Como ejemplo numrico se puede suponer una funcin de produccin
conjunta: del insumo X se obtienen dos productos Q 1 y Q2
X = Q1 + Q2
Esta funcin muestra las cantidades del producto 1 y 2 que se pueden
obtener del insumo X.
Si tuvisemos una cantidad fija de 100 de insumo X, y el producto Q1 y Q2
se venden en el mercado a $3 y a $2 respectivamente. Qu cantidad de
producto 1 y 2 convendra producir para maximizar el ingreso, sujeto a esta
cantidad de insumo de X=100?
El planteo es similar al de la maximizacin de la utilidad cuando
disponamos de dos bienes: la combinada de Lagrange es ahora
dB/dQ2 = 2 - &2q2 = 0
=> Q1 = 16,64
&= (5.55)=2,97)
Estas son las cantidades de q 1 y q2 que habra que producir para maximizar
el ingreso contando con un insumo de 100.
512
513
-2&
0
1-
-2Q1
-2&
1-
-2Q2
0
-2(2.97)
0
-1
0
-2(2.97)
-1
-2(16.64)
-2(5.55) =
0
513
514
EQUILIBRIO
514
515
matriz inversa utilizando =MINVERSA( ; ) o el mtodos de los determinantes
utilizando (=MDETERM( ; ) de Excel, que tambin es el utilizado en todos los
dems utilitarios explicados).
O sea, se plantea la funcin objetivo y el sistema de las restricciones del
problema y se procesa en Excel y en otros utilitarios, simultneamente para
confrontacin de los resultados.
En el caso de utilizar matrices, se trata de calcular la matriz inversa y luego
multiplicar est por el vector de los recursos para obtener los valores
maximizantes de cada variable, los cuales se utilizarn finalmente para calcular
el resultado segn la funcin objetivo.
Si se utilizar el mtodo de resolucin del sistema mediante determinantes,
para calcular cada variable maximizante se reemplaza en el hessiano la
respectiva columna por el vector de los recursos; finalmente se divide el valor
obtenido en este determinante por el valor del hessiano para obtener la raz o
valor de la variable optimizante. Una vez calculadas todas, se las utiliza para
obtener el resultado reemplazando esos valores en la funcin objetivo.
En este sentido tambin se incluy en MCE un ejemplo comparando seis
mtodos equivalentes, que desarrolla un sistema de 2x2 mediante los
procesos clsicos de los operadores de Lagrange, programacin lineal por
mtodo grfico, mtodo Simplex y matrices, todos en forma manual.
Adicionalmente se resuelve el mismo ejemplo utilizando Solver y utilizando
matrices, ambos de Excel, ya que estos dos ltimos, que no disponan los
economistas clsicos hasta mediados del siglo XX, son el procedimiento
especfico ineludible para la operatoria concreta en las empresas, casi siempre
abocadas a mltiples productos y alternativas.
A diferencia de otras disciplinas, como mecnica, fsica, etc. los problemas
econmicos se reducen al primer cuadrante, acotando mucho los
requerimientos analticos necesarios. La programacin matemtica puede ser
tan amplia como la gama de problemas planteados y/o tambin con el tipo de
lenguaje simblico y axiomtico que se utilice, pero refirindose a las n
variables, que en la prctica solo son las inviables 1, 2, 3 4 clsicas.
Igualmente ocurre con el lgebra matricial; esta tambin se simplifica
mucho para la optimizacin empresaria en general (mximos y mnimos
condicionados): implica utilizar sistemas cuadrados, no nulos porque no
optimizaran. Puede haber variables nulas (originan capacidades ociosas), pero
no todas pueden ser nulas. No debe haber restricciones colineales o mltiplos
entre s, ya que bajara el rango u orden de la matriz y no sera cuadrada (se
requieren sistemas determinados con igual nmero de ecuaciones que de
incgnitas).
Para la matriz insumo-producto se necesita adems que los vectores
columna contengan coeficientes fraccionarios menores a la unidad y totalicen
uno; y en vez de la matriz inversa de los coeficientes se invierte aqu la matriz
del complemento de los coeficientes a la matriz I (ver en el captulo 3).
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COMPETENCIA DESLEAL
Las decisiones en materia de competencia desleal y de cuestiones
antidumping / subsidios, representan variables que condicionan en muy alto
grado la magnitud de la demanda de las empresas. Suelen depender
fuertemente de consideraciones de poltica internacional y local, adems de las
cuestiones econmicas.
El tratamiento de estas ltimas se efecta en trminos del modelo de la
competencia perfecta y sus presentaciones alternativas que posibilita Excel; la
claridad y documentacin no es absolutamente decisoria, pero ayuda a
relativizar las consideraciones extraeconmicas de poltica internacional y
local.
En el mbito del comercio interior argentino la Comisin Nacional de
Defensa de la Competencia, controla las conductas monoplicas bajo la Ley
25156, tal como ocurre en los EEUU y otros pases.
Son clebres los casos CNDC s/YPF SA; American Express c/ Visa,
Mastercard y Argencard; Sadit c/ Massalin Particulares SA; Editorial AMFIN SA
c/ Arte Grfico Editorial Argentina SA y muchos otros.
El mercado legal es el que se aproxima al modelo competitivo; los
monopolios restringen la cantidad y suben los precios, afectando el excedente
del consumidor.
Las presentaciones en este mbito implican argumentaciones segn los
modelos aqu comentados, para las cuales Excel representa facilidades de
consideracin.
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ANTIDUMPING
En el mbito de la Comisin Nacional de Comercio Exterior se diligencian
las presentaciones argentinas por conductas anticompetitivas vinculadas con el
comercio exterior.
Los productores locales pueden sentirse afectados en doble sentido: en
importaciones sustitutivas con precios dumping a niveles inferiores que los
precios en sus mercados domsticos de origen.
Por otra parte, los productores que exportan tambin pueden afectar los
intereses de productores en mercados externos, y recibir denuncias de stos a
travs de sus gobiernos por ventas a precio dumping (venta a precio menor
que para el mercado local) o bien denuncias por subsidios, tal como suele ser
la inquietud de que el reintegro de impuestos a exportadores representa un
subsidio.
En los pases latinoamericanos existen estadsticas aduaneras
pormenorizadas al nivel de cada despacho (individualizando precios, marcas,
empresa y dems datos comerciales particulares, de cada una y absolutamente
todas las importaciones y exportaciones), los cuales son de circulacin pblica
a travs de operadores informticos particulares de las administraciones
aduaneras.
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Cap. 40 a 71) caucho, madera, textiles, calzado vidrio
Cap. 72 a 81) acero, laminados, metales comunes varios
Cap. 82 a 96) manufacturas, maquinaria, automotores, muebles, etc.
Por normas de la ONU y OMC existe en casi todos los pases informacin
muy "agregada", por industria (sin individualizar despachos ni productos), que
recopilan anual o mensualmente los institutos de estadsticas y censos de cada
pas. En algunos pocos casos estn disponibles por Internet.
Pero paradjicamente, no existe esta informacin detallada para
operaciones individuales de importacin o exportacin en EEUU, Europa, Asia
y frica. Sin embargo, mediante ella es aqu posible realizar comparaciones
sobre precios dumping u otros y preparar en Excel cuadros mensuales de los
ltimos 4 aos (con produccin, importacin y exportacin) cuyo registro
magntico (disquete) requiere el rgimen para estas presentaciones.
El mercado disponible y demanda de chapas de acero, miel, perfiles y
numerosos bienes diversos son permanentemente incluidos en estas
presentaciones, segn puede observarse en los listados de las Secretaras
respectivas (www.mecon.gov.ar).
CARGA IMPOSITIVA PARA EXPORTADORES
La carga impositiva que afecta a las producciones locales y exportables
suele ser muy alta. A las empresas les afecta directamente menos de 10%,
pero considerando los impuestos incorporados en sus compras, la incidencia
puede triplicarse.
Los proveedores soportan la misma carga impositiva y la incorporan en sus
facturas de venta, al igual que lo hicieron los proveedores anteriores en
aquellos lo hicieron, incorporndola en los costos del exportador, en un efecto
piramidal o en cascada.
Para calcular este efecto "neto", se evita duplicar la piramidacin,
dividiendo cada incidencia por su inverso ("el grossing up"), porque las
facturas de compra ya incluyen el importe de la carga.
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La legislacin de los EEUU y de la Organizacin Mundial de Comercio OMC- solo admite la carga piramidal integrada fsicamente al producto
exportable, que se compara con el porcentaje de reintegro para observar si hay
devolucin excesiva o subsidio.
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Con intereses opuestos a los de los comerciantes, los productores
requieren elevados derechos para sus bienes manufacturados y ninguno para
sus materias primas (y hay dificultadas cuando tambin existen yacimientos o
recursos locales de aquellas).
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CAPITULO 13
TEORIA DE LOS INGRESOS / GASTO
Para encontrar frmulas que permitan inferir soluciones cuando aparenta
haber insuficientes datos... Por ej. ante el caso de un vencimiento de deuda
importante tal que o se abona o bien quebrara la empresa y entonces, por el
cortsimo plazo es necesario maximizar ingresos en vez de beneficios
(suponiendo costos nulo).
Utilizando conceptos matemticos simples, como el de mximo de una
funcin; el de recta que pasa por dos puntos; pendiente o tangente; doble
pendiente del ingreso marginal vs.la demanda y poco ms...).
8 CONCEPTOS NECESARIOS:
1)_ Relaciones analticas y geomtricas entre el concepto de Total,
medio y marginal
(igualmente vlidas, son parecidas para el ingreso, que para la utilidad, la
produccin y su opuesto el costo ! se analizan luego ms detalladamente en el
captulo sobre Produccin).
Para ingresos simplificamos suponiendo demandas lineales (como en este
grfico del 3er ejemplo siguiente).
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Se define el ingreso total o IT como que es dependiente de la venta de
unidades de un bien por su precio IT=P (X), conde P es una funcin lineal de
demanda (se elige lineal por conveniencia simplificadora!) ; el IT es una funcin
positiva, con mximo en M. Inicialmente creciente ms que proporcionalmente
que la cantidad y luego de un punto de inflexin pasa a crecer menos (segn
los descuentos tericos de precio por la ley de la demanda); y en M no crece
(es mximo porque desciende a partir de ah).
Entonces, mximo IT coincide con el IMg=0 o primer derivada nula y tiene
segunda derivada negativa (es decir que disminuye el IT a partir de ah, o
tambin el IMg<0).
Tambin se define el Ingreso medio como IM = P(X) /X , sea IM=P; es
decir ordenada sobre abscisa; o sea, tangente de toda lnea desde el origen
al IT.
Una lnea se insina con dos puntos, una curva con tres, entonces
graficamos (aqu juntos el enfoque total y el unitario):
Finalmente definimos el ingreso marginal, IMg como dIT/dX, o aumento en
el IT consecuencia de un infinitsimo ms en la cantidad vendida (igualmente
para el producto marginal por usar un infinitsimo ms de factor, etc).
Infinitesimalmente este es el concepto de derivada de IT (o sea ITx).
Geomtricamente dIT/dX es la pendiente en todo punto del IT
Proyectado abajo en la grfica unitaria graficamos el IM y el IMg: el IT es
mximo en M; a este nivel el IMg deber ser cero.
Estas relaciones analticas y geomtricas entre el concepto de total, medio
y marginal, son vlidas tanto para la variable ingreso, como para utilidad, o
como para produccin y para su inversa costos. Aqu difieren algo con la
produccin ya que no se utilizan funciones lineales para el concepto medio,
sino cuadrticas, que original PT como parbolas cbicas (las relaciones son
all ms ilustrativas: verlas ms adelante en el captulo sobre Produccin); y
para el caso de los costos son anlogas aunque opuestas.
2) Concepto de pendiente o tangente trigonomtrica = cateto opuesto
sobre cateto adyacente En economa interesa el primer cuadrante porque no
puede haber peras ni naranjas negativas, pero este concepto de tangente es
simtrico en los cuatro cuadrantes ( y prcticamente es el nico que nos
interesa de la trigonometra). Obsrvese que es el cociente Y/X o P/X; e igual
midiendo con incrementos (es el cociente incremental que hay en el segundo
miembro de la recta por dos puntos); y en general el cociente precio sobre
cantidad (o tambin el cociente de los incrementos que surgen al graficar los
aumentos de precios y cantidades con los tringulos alfa y beta usados para
ver las relaciones entre elasticidad a precios altos o bajos siguientes. La
pendiente es la tangente trigonomtrica del ngulo que forma la lnea con la
abscisa; la pendiente de esa lnea de demanda o lo que sea.
3) DOBLE PENDIENTE DEL IMg: Para la maximizacin de Ingresos
Conviene considerar funciones de demanda lineales, ya que el ingreso
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marginal tiene as doble pendiente, lo cual facilita inferir conclusiones
geomtricas y analticas que facilitan razonar el comportamiento de la empresa.
Suponiendo, por ahora, costos nulos, el objetivo bsico de la empresa
competitiva, maximizar su beneficio, pasara a ser maximizar el ingreso (como
si en el cortsimo plazo debiera levantar un pagar para no quebrar).
Aplicando la condicin de mximo en una funcin con una variable (primer
derivada nula y segunda negativa) surge la cantidad ptima, que
reemplazamos en las funciones para calcular el ingreso total, medio (demanda)
y marginal.
El ingreso total es precio por cantidad. La funcin de precio es la demanda
P = a- bX, por lo que IT = (a -bX)X = aX bX2
Al calcular el ingreso marginal como la derivada IT = a -2bX vemos que
tiene doble pendiente que el ingreso medio o demanda (-2b). La doble
pendiente surge al derivar el cuadro del ingreso total.
4) Mximo de una funcin de una variable para el concepto
de maximizacin (mximo y mnimo de una funcin de una sola variable),
vemos aqu la condicin matemtica de mximo (o mnimo); i) con la primer
derivada igualada a cero por ud. se ubica en un punto de giro o cambio en esa
funcin; ii) volviendo a derivarla le dir si aquel punto era un mximo (segunda
negativa) o un mnimo (segunda positiva); si la segunda derivada tambin fuera
nula indicara que la primera se calcul en un punto de inflexin.
(los 4 puntos de giro o cambio en una sinusoide o parbola son dos
inflexiones, mximo y mnimo.). Este es el mtodo matemtico, deductivo,
para una variable, el primero que estudiamos, quizs el ms importante, por lo
usual o general.de gran ayuda conceptual, aunque suele servir para casos
puntuales ms que para optimizar en la realidad empresaria multivariante.
5) Elasticidad diferente segn precios altos o bajos
La funcin de demanda lineal permite otros anlisis. Se dice que a precios
altos la demanda es elstica y a precios bajos inelstica (podramos entender
la elasticidad como sinnimo de demandantes inestables o bien firmes
/seguros, para ambos precios respectivamente)
Graficando una demanda con pendiente -1 (o con 45), uniendo el origen
con el punto central de la demanda, queda as indicado un precio y una
cantidad correspondientes a ese nivel.
Suponiendo otro precio menor, con su correspondiente mayor cantidad y al
graficarlos surge un pequeo triangulo en ese punto central de la demanda;
que es semejante (iguales lados y ngulos correspondientes) que el tringulo
mayor que forma la perpendicular desde este punto central, la lnea de
demanda y la cantidad extrema.
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Entonces, estn ah graficados el precio y su variacin; la cantidad y su
variacin. Los catetos del tringulo pequeo son los incrementos de precio y de
cantidad. Los catetos del tringulo mayor son el precio y cantidad originales.
El eje horizontal indica la cantidad y es la base de un tringulo, formado con
la lnea desde el origen y la demanda.
Llamando alfa al ngulo en el origen y beta al ngulo en la cantidad
extrema, la tangente de alfa (cateto opuesto sobre el adyacente) es as el
precio sobre la cantidad. La tangente de beta es el precio sobre algo
equivalente a la cantidad.
La elasticidad precio de la demanda es Ep = (-) dQ / dP. ( P / Q )
El primer cocientes es la inversa de la tangente de beta; el segundo
cociente es la tangente de alfa. La elasticidad puede medirse ahora como
tangente de alfa sobre tangente de beta; y en este punto es igual a la unidad.
Pero si se empina el segmento desde el origen, la tangente de alfa se hara
mayor que la de beta, indicando que a precios altos la elasticidad es superior a
uno (la demanda es elstica; los clientes son inestables). Al contrario, si se
achata el segmento desde el origen sera menor la tangente de alfa: la
elasticidad pasa a ser menor que uno (a precios bajos la demanda es
inelstica; clientes inmviles, firmes)
6) Ecuacin de la recta por dos puntos
es un coeficiente matemtico usual (nos interesa en varios temas:
ingresos, telaraa , etc). Una recta tiene una ordenada al origen y una
pendiente (o coeficiente angular)...
P- P1 = P2-P1 / X2-X1 (X - X1)........
donde el cociente del segundo miembro es la pendiente de la recta de
demanda (es decir la tangente, o cateto opuesto P sobre cateto adyacente X).
En las formulas P1 y X1 siempre son un dato y en esta teora de los
ingresos se trata de conocer dos puntos de una recta, graficando la teora del
X total, medio y marginal (ver en Baumol y en varias unidades del programa)
para conocer su ecuacin.
El origen de esta frmula es la propia definicin de pendiente por un punto,
como cateto opuesto sobre adyacente, o Y/X, o bien dY/dX, o bien Y-Y1 / XX1.
7) Relacin L. Amoroso-J. Robinson entre IMg y Precio
Al ser la demanda lineal (ingreso medio) el ingreso total incluye un trmino
cuadrtico. El ingreso marginal es su primer derivada y tiene as dos veces la
pendiente del ingreso medio (demanda); por esto es cada vez mayor la
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diferencia entre precio e ingreso marginal conforme va siendo ms bajo el
precio.
Con este esquema de demanda lineal, Amoroso-Robinson explicaron que el
ingreso marginal es positivo cuando la elasticidad de la demanda es mayor a
uno y cuanto la elasticidad de la demanda es menor a uno el ingreso marginal
es negativo.
Por consiguiente: IMg = p ( 1 - 1/E )
En el caso general de la pequea empresa competitiva el precios es una
constante impuesta por el mercado y la elasticidad infinita, as coinciden el
Precio o IM =IMg (Ingreso marginal igual a precio)
En el caso general de cualquier otra empresa, como por ej. monoplio, la
demanda es inelstica y el precio es mayor que el ingreso marginal (el
monopolio impide la competencia de bienes sustitutos....).
El IMg tiene aqu doble pendiente que el IM o precio, de modo que segn
mayor sea la elasticidad precio de la demanda menor ser esa diferencia, ya
que la elasticidad es el divisor del cociente restado al precio en esta relacin
inicial de L. Amoroso (1930), que J. Robinson populariz como una referencia
del grado de monopolio segn la elasticidad, estudiando la necesidad de la
regulacin de estos mediante controles e impuestos para evitar su
discriminacin de precios.
Con posterioridad a la Ley Sherman (EEUU) numerosos economistas
calcularon el grado de monopolio en industrias: Amoroso, Hotelling, Robinson,
Baumol, etc., en general comparando los precios con los costos medios
variables (10 a 12% en los ferrocarriles norteamericanos, etc).
8) Se supone costo nulo a cortsimo plazo:
Este supuesto es necesario para este caso muy puntual de una empresa
que debe levantar el pagar o quebrar. Transitoriamente le conviene vender
incluso a prdida y define que necesita maximizar ingresos y no beneficios
como ocurre en la situacin general.
Este supuesto arbitrario es un tpico ejemplo de la irrealidad de la teora
neoclsica y sus simplificaciones microeconmicas que explican solo
situaciones puntuales y no situaciones generales. La microeconoma no era as
efectivamente aplicable en las empresas.
Este gran defecto surgi ante la gran dificultad de resolver sistemas de
ecuaciones con ms de 4 5 variables manualmente. Antes de la
generalizacin del uso de Excel solamente expertos econometristas y
matemticos enfrentaban esos problemas con enorme dificultad y tiempo. Con
Excel cambi la situacin y se resuelven sistema de 2x2 tan fcilmente como
con cientos o miles de variables (tesis de Microeconoma con Excel).
EJERCICIO 1) INGRESOS:
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Trampas: Se suele jugar cambiando las frmulas de demanda y las de
elasticidad en formas explicitas e implcitas o pasando coeficientes segn
reglas aritmticas elementales. Pero esta teora ayuda mucho cuando otros
razonamientos normales llevaran a considerar que faltaran datos, aunque no
es as si uno tiene presente esta teora del ingreso (o gasto) y las relaciones del
X total, medio y marginal.
Ejercicio 3
Una empresa que debe levantar un pagar para no ser rematada supone
que no tiene costos; y que su nico objetivo de cortsimo plazo es el mximo
ingreso Cual es el nivel de actividad que le conviene a la empresa?
Demanda p = px = - 0,10 x + 60
IT = px = ( - 0,10 x + 60) x
= - 0,10 x2 + 60 x
IM = IT = p = - 0,10 x + 60
x
Img = I = 2 ( - 0,10 ) x + 60
I = - 0,20 x + 60
Se grafica una recta fijando los extremos (suponiendo una u otra variable
nula resulta uno u otro valor). Para una curva necesitamos 3 puntos, por
ejemplo el origen, el mximo y el otro extremo a precio nulo:
I = - 0,20 x + 60
- 0,20 x + 60 = 0
x = 300
I = -0,20 < 0
$IT = - 0,10 ( 300 ) + 60 . 300
= 9.000
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MARKETING
Investigacin de mercado (mercadeo) es un conjunto de tcnicas todava
no muy bien definido (o en expansin), que hacen referencia a empresas
especializadas o a las secciones de cualquier empresa grande dedicadas a
actividades diversas, pero cuyo fin es suministrar a la direccin de una
empresa informaciones sobre novedades (amenazas y oportunidades) en los
mercados (sobre demanda, gustos, productos complementarios o sustitutos,
tcnicas de producto o de proceso, costos; e incluso ideas sobre creacin de
nuevas necesidades, etc.), tal que le ayuden a mejorar los ingresos o a reducir
los costos de esa empresa comercial o productora de bienes o servicios
(tangibles o intangibles).
Las ideas sobre marketing estn evolucionando y recientemente avanzaron
desde una simplificacin inicial en el s.XX, como simples tcnicas de
promocin o publicidad de venta, para ir incorporando nuevas actividades,
como ser la distincin entre marketing B2C (business to customer, o sea
Emprea2cliente) y B2B (empresas2empresa), cuando en el aos 80 se
ampliaron estas actividades de investigacin de mercado para abarcar las
tcnicas de produccin de insumos que fueran mejor adaptados a las
necesidades del cliente empresario: por ejemplo, en tecnologa de producto se
pas de las autopartes elaboradas con chapa comercial al carbono (que se
oxida si no se pinta), hacia chapa ms delgada pero en calidad apta para ser
recubierta en una o dos caras con cinc (galvanizada): igual superficie, menor
espesor, menor peso, menor consumo de combustibles y mayor duracin.
Desde hace dcadas, una actividad usual B2B es la presentacin por las
empresas grandes, sus cmaras o sus institutos sectoriales (por ejemplo el
Instituto Argentino de Siderurgia), ofreciendo informacin til para los usuarios
fabricantes sobre nuevos productos (insumos), tcnicas de proceso o
aplicaciones (usos finales), etc. con una interaccin tcnica permanente entre
proveedores y clientes y viceversa (caos de plstico para usos petrolferos y
de conduccin; unin por termo-soldado; paragolpes de plstico; tablestacas de
chapa, galvanizada corrugada para alcantarillados viales, perfilera o
carpintera metlica de chapa vs. aluminio, etc..
La American Marketing Association promocion la idea de las 4 P, para
hacer referencia a un conjunto de actividades involucradas en este campo:
producto, promocin, precio, place, enfoque que tambin se conoce con la
sigla VISA (por Solucin tcnica con un material o producto, Informacin o
publicidad, Valor de uso y de cambio, Plaza o lugar de distribucin) y la
concepcin actual del marketing es de tipo holistico (o globalista), incluyendo
algunas actividades sobre RSE (responsabilidad social empresaria o empresa
socialmente responsable).
En enfoque holstico (Ph.Kotler) surgen sobre la idea de Aristteles en su
Metafsica, cuando se refiere a temas en los que el todo es mayor que la suma
de las partes (por oposicin a la visin de la fsica (o de la matemtica, en el V
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postulado de Euclides, el todo es la suma de las partes). Por ejemplo, una
semilla transgnica ms un defoliante glifosato, representan mucho ms que
solo un tipo diferente de semilla y de agroqumico; pueden representar la
sustitucin masiva de cultivos, deforestacin, erradicacin de poblaciones,
traslacin de ingresos regionales hacia otros sectores privados o estatales,
riesgos por monocultivo o ecolgicos, etc. con franca influencia sobre la actual
RSE.
La organizacin de actividades en una empresa dedicada al marketing es
compleja y puede reunir a socilogos, economistas, ingenieros, mdicos
neurlogos, etc. Al igual que en las empresas grandes y corporaciones, el rea
de marketing, tal como en la siderrgica SOMISA, se diferenciaba en dos
secciones: una dedicada a la tarea de campo (encuestas e intercambio de
informacin con usuarios o grandes consumidores, distribuidores, etc) y otra
dedicada a la investigacin economtrica y econmica sobre la base de los
datos recabados en esos estudios de campo (por ejemplo analizar que no es
igual lo que dicen los consumidores en una encuesta a lo que realmente o
efectivamente suelen comprar); y sobre el anlisis de la informacin estadstica
de precios, cantidades, comercio exterior competitivo, costos de competidores,
novedades en los mercados internacionales que puedan representar amenazas
u oportunidades en el rea de ventas o en el rea de compra, etc (con revistas
como Metal Bulletin, JSJ, CRU-MM, AMM) .
En el caso SOMISA esta oficina efectuaba los estudios de mercado y
tambin las proyecciones y pronsticos de ventas; por afinidad de materia,
tambin se ocupaba de la defensa del mercado (el antidumping), sobre la
base de la teora microeconmica de la libre competencia: evidentemente,
todas novedades sobre amenazas y oportunidades que surgan en los
mercados e interesaban a la direccin de la empresa).
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CAPITULO 14
EVALUCION PROYECTOS
ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS:
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Excel tiene incorporadas otras funciones alternativas para estos
tratamientos de valoracin (hay ejemplos al pulsar F* y ah ayuda sobre esta
funcin).
Pero interesa antes analizar este concepto mediante un simple ejemplo:
Supongamos ingresos en los tres prximos meses por $100; $120 y $150.
Cul es el valor actual si considerramos un costo normal del dinero del 5%?:
PERODO FUTURO:
VA = $100 / (1+0,05)1 + $120 / (1+0,05)2 + $150 / (1+0,05)3 =
108.84 + 129.58 = $336,66.
95.23 +
Pero por otra parte, cul sera el valor actual al 1 de abril de tres importes,
$80, $90 y $ 95 devengados en los anteriores tres meses enero, febrero,
marzo?:
PERODO PASADO:
$80 (1+ 0,05)3 + $90 (1+0,05)2 + $95 (1+0,05)1 = $92.61 + 99.23 + 99.75
=$291,59.
(en este ltimo ejemplo no se aplica la funcin VNA de Excel ya que
calculara otra cosa: el valor presente al da 1 de enero y no al da 1 de abril).
La funcin =VNA( ; ; ) de Excel tiene tres argumentos separados por ;en
el parntesis para calcular este valor, ya sea escribindolos o con solo pintar la
celda con la tasa a considerar, las celdas con los gastos de cada perodo (con
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signo menos) y finalmente las celdas con los importes positivos de los ingresos
de cada perodo). Tambin existen otras funciones parecidas, que pueden
consultarse con F1.
INFLACION
En las evaluaciones es importante que la comparacin sea a valores reales,
constantes, sin inflacin. Por ejemplo, durante 43 aos entre 1969 y 2012 al
peso argentino se le quit valor por trece ceros (2 en 1970; 4 en 1983; 3 en
1985 y 4 en 1992), o sea, vale hoy casi 11 Billonsimos (millones de millones
menos). El concepto de valor actual permitira obtener la tasa media de
inflacin en estos 43 aos: 101 % anual acumulativo (aunque estuvo
concentrada especialmente en 1989: 4924%, en 1990: 1344%, en 1984: 688%
y en 1976: 347%):
Acumulando: 1(2,01)^43 = 10.900.000.000.000.
Deflacionado: 10.900.000.000.000 / (2,01)^43 = 1
(leyes 3871; 18188; 22707; D.Ley 1096/85; D.Ley 2128/91; en Excel se
eleva a una potencia con el signo ^)
TIR:
La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto es el rendimiento que
alguien piensa que le va a redituar ese proyecto, luego de restar el valor
presente de los gastos al de los ingresos esperados (en otras palabras es la
tasa que hace igual el valor actual de los ingresos esperados al de los gastos
del proyecto).
Funcin TIR en Excel
La funcin TIR devuelve la tasa interna de retorno de una serie de flujos de
caja, que iguala el valor actual de los ingresos con el valor actual de los
egresos (o sea, el rendimiento esperado o terico neto).
Por ejemplo, si se gastan $100 y $100 durante dos perodos para obtener
en el tercero $110 y en cuarto $120, Excel calcula como TIR= 6,032%; y los
clculos que realiza mediante aproximaciones seran:
-100 /1,06032 100 /1,1242 + 110 / 1,192 + 115 / 1,2639 = -183,27 +
183,27 = 0
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(Ing n Egre n ) / (1 i )n
(Ing n Egre n )
(1 i )n
500.000
1.000.000
1.300.000
1.800.000
2.500.000
Egresos
1.500.000
3.000.000
1.350.000
ao 0
1
2
536
537
i = 0.05
VAN = -1.500.000/(1+0,05) - 3.000.000/(1,05)1 - 1.350.000/(1,05)2 +
500.000/(1,05)3 + 1.000.000/(1,05)4 + 1.300.000/(1,05)5 + 1.800.000/(1,05)6 +
2.500.000/(1,05)7 = -188536,35
EVALUACIN DE INVERSIONES TIR Y VAN
Se trata de calcular el VAN y la TIR en una inversin para producir PVC,
estimando las siguientes necesidades, ventas en unidades e importes por 10
aos.
Matrias primas:
Cloro
645 kg/Tm
Etileno
480
Soda custica 40
( a 6400 $/Tm)
( a 21000 )
( a 8000 )
Coste de servicios:
721 $/Tm
Mano de obra
70
Mantenimiento
% de la inversin
Gastos generales
130
Impuesto Beneficios 35%
Gastos comerciales 1% Ventas
Precio de venta del PVC
25000 $ /tm
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540
(considerando el valor inicial, la duracin y el valor de rezago)
-partes constante: resultan cuotas cada vez mayores al valor neto(lo
tradicional para la DGI)
-proporcional al valor neto: amortiza mucho al principio y poco al final
(por ejemplo, porque que habra ms mantenimiento)
-suma de los dgitos: tambin amortiza acelerado (suma los dgitos del
perodo y amortiza cada ao el dgito/suma; ejemplo en 5 aos: 5+4+3+2+1
=15; 1ro.5/15; 2do 4/15; 3ro: 3/15, etc.)
-segn valor de uso: cuando el uso no es constante
Sin embargo, la inflacin distorsiona estos mtodos.
b) Deformaciones por la inflacin:
Efectos de la Inflacin:
- En las amortizaciones: traslada a utilidades la parte subvaluada
- En las cuentas a cobrar: las favorece, al disminuirlas.
- Costo mercaderas vendidas: traslada a utilidades la parte
subvaluada
- Deudas: las favorece, al disminuirlas
Pasivo exigible
Patrimonio
Pasivo
2000
3100
5100
540
541
ANLISIS DE BALANCES
Evaluacin contable de una empresa, comparando su balance con el de
otro perodo o con los de esa industria; segn ndices tpicos como:
-Rentabilidad: Utilidad / Patrimonio
-Utilidad / Ventas
-Rotacin patrimonio: Ventas /Patrimonio
-Margen bruto /Ventas
-Prdidas por inflacin /Ventas
-ndice de liquidez: Activo circulante /Pasivo Exigible
-ndice de liquidez seco: Disponibil.+crditos por ventas / Pasivo exigible
a c/p
-Endeudamiento: Pasivo exigible /Pasivo total (< 40%, pocos
activos con fondos ajenos)
-ndice Volumen de stocks (en % costos, o en meses o das)
-Plazo crdito concedido: crdito ventas+ documentos descontados
+documentos endosados a proveedores /Ventas
-Perodo de cobranza: crdito ventas / Ventas
-ndice financiacin externa: pasivo exigible operativo y financiero
/Ventas
-ndice financiacin operativa: pasivo exigible operativo /Ventas
541
542
542
543
INFLACION
En la evaluacin de proyectos y empresas se utiliza los conceptos de VAN
y de TIR as como muchos otros indicares o coeficientes (ROI = utilidad media /
inversin media; perodo de repago = cantidad de ejercicios para recuperar la
inversin; mxima exposicin = mximo valor negativo de los flujos de cana
acumulados; ndice de rentabilidad = suma del VA de los flujos futuros /
inversin; etc.).
Por otra parte, interesan las evaluacin a valores constantes o reales,
netos de la inflacin, que puede ser un riesgo muy importante en algunos
pases. Por ejemplo, para Argentina estos valores tabulados en el siguiente
cuadro suman 10448 y dividiendo por 43 aos surge un promedio de 243 %.
543
544
Algunos valores de la tabla son datos oficiales que difieren con otros
clculos privados.
4 CAMBIOS MONETARIOS:
Otra medicin rstica podra considerar que en este perodo de 43 aos
hubo 4 cambios monetarios quitndole valor al pesos por 13 ceros (desde la
Ley3871 4/11/1899 m$n; Ley 18188 1/01/1970 $ quit 2 ceros; Ley 22707
1/06/83 $argentino quit 4 ceros; D.Ley1096/85 15/06/85 austral quit 3 ceros;
D.Ley2128/91 1/01/92 $ convertible quit 4 ceros al austral)
Esta memoria es til para fijar el concepto de VAN: una quita de valor por
13 ceros implica inflacionar $1 por 10 billones (millones de millones, o sea 13
ceros), con una inflacin promedio del 101%; aplicando el concepto de VAN
sobre esta tasa resulta: $1(2,01)^43 = 10.900.000.000.000 (esto sera el valor
actual de aquel peso de 1969 en 2012).
544
545
Haciendo el clculo hacia atrs con esa tasa de inflacin del 101%: un
importe actual de $10,9 billones deflacionado al 101% sera solo $1 en el ao
1969:
(10.900.000.000.000) / (2,01)^43 = $1 (parece una paradoja; muy
influida por aquellos perodos de hiperinflacin segn el cuadro, pero que
conviene tener presente al momento de hacer evaluacin de proyectos o
empresas).
MONEDA DURA
La inflacin es un aumento generalizado de precios que suele generar
distorsiones en los precios relativos de las empresas, frente a otros bienes y a
monedas duras o divisas que intervienen en el intercambio con el exterior.
Es usual considerar flujos de fondos ajustados por la inflacin local; y luego
se los convierte a moneda dura utilizando los tipos de cambio de futuro; para
obtener finalmente el VAN en moneda dura tambin se suele descontar esto
con la tasa nominal para esa divisa dura.
Otra forma alternativa de obtener el VAN de un proyecto o empresa en
moneda dura (dlar, euro, etc) podra ser calcular el VAN con la moneda y las
dificultosas tasas nominales locales y luego pasarlo a moneda dura utilizando
los tipos de cambio.
545
546
CAPITULO 15
MTODOS CIENTICOS:
Formas de estudiar; informes profesionales; mtodos cientficos.
Tres temas sobre mtodos para adquirir, para presentar
conocimientos y para demostrarlos, que se refieren al modo de
estudiar; a las presentaciones metdicas de informes, exmenes o
trabajos prcticos; y a la demostracin mediante el razonamiento lgico
cientfico. Temas muy densos, que se podra resumir (sin rigurosidad)
como material de alguna ayuda para orientar a los alumnos.
A) FORMAS DE ESTUDIAR
Ren Descartes (El Discurso del Mtodo, 1600) fue la fuente
clsica sobre cul era la manera de ordenar el proceso de adquisicin
de conocimientos. Sin releer ahora su trabajo digamos
aproximadamente, que para estudiar propona seguir estos pasos:
subdividir el material en tantas partes como sea necesario, para poder
analizarlas individualmente; efectuar extensos listados con ellas, a
manera de ndice que permitan ir ordenando y reuniendo la
informacin. Estos listados de temas (tipo ndice) permitirn la
agrupacin por temas y finalmente llegar a una sntesis manejable, etc.
Por una parte, listados y el anlisis, para poder estudiar
ordenadamente. A continuacin la agrupacin y la sntesis. Entonces,
para un alumno de economa que debe hacer trabajos prcticos o
rendir en un par de horas exmenes sobre temas expuestos, se tratara
en la prctica de listar contenidos y analizar hasta poder sintetizarlos (a
libro cerrado) en pocas pginas.
Adicionalmente, como los tiempos cambian hoy se impone el
estudio mediante Internet y uso de PC. Muchas presentaciones son
archivos de solo lectura (que no se pueden copiar y pegar) con
extensin .PDF. Las PC modernas traen lectores de estos archivos
.pdf, o bien el Office y tambin sigue vigentes versiones libres de
Accrobat Reader. Para estos archivos es muy importante buscar por
palabra clave, mediante Cntrl + F (en Word usamos Cntrl + B)
B) PRESENTACION TIPO INFORME PROFESIONAL
El modo de presentar o hacer los exmenes o trabajos prcticos
es mediante informes profesionales; que en principio, deben reunir
546
547
cinco partes:
1) identificacin, lugar, fecha, tema. 2) introduccin de un prrafo,
con los supuestos necesarios y con el tema a exponer (algo como diga
que va a decir), 3) desarrollo o explicacin detallada de los principales
pasos demostrativos ( el dgalo), pero en una forma que lo entienda
todo lector que no tenga antecedentes sobre el tema ; sin dar por
sobreentendido absolutamente nada importante, para presentar una
demostracin rigurosamente documentada y vinculando por ejemplo
las ecuaciones con los (supuestos) hechos reales de su tema . 4)
conclusin de un prrafo, con lo relevante expuesto, lo obtenido o una
idea clara de lo que ello es o no es (un diga que dijo). 5) fuentes de
informacin, las primarias que expusieron el tema, pero muy
detalladas, con autor, obra, editorial, ao y de ser posible nmero de
pgina o prrafos concretos. (evitando referencias vagas a solo el autor
u obra).
Si fueran de Internet, debe figurar especficamente la direccin
URL de la pgina concreta con el tema y no solo la referencia a un sitio
web o su pgina de inicio, que obligara a posterior navegacin para
ubicar el punto.
C) METODOS DE DEMOSTRACION
En cuanto a los mtodos cientficos, para la demostracin rigurosa
en el mbito econmico, hay que retrotraerse al anlisis clsico
aristotlico, la metafsica causal: de un antecedente verdadero llegar a
un consecuente tambin verdadero mediante razonamiento lgico
(todos los hombres son mortales, Scrates es hombres, entonces
Scrates es mortal. O segn descartes cogito ergo sum, pienso
luego existo).
Desde el siglo pasado simplificamos reconociendo este planteo
bajo dos situaciones: las deducciones matemticas (lgica pura, sin
contenido real, econmico) y la induccin estadstica (razonamiento
lgico para los hechos sociales).
En economa se recurre a la deduccin matemtica (aqu aplicada)
cuando se quiere demostrar la optimizacin, la maximizacin o
minimizacin. Se habla de una sola, o todo ms dos variables:
maximizar el beneficio, optimizar la produccin, minimizar el costo,
mediante el anlisis diferencial. La derivada se define como U`x =
dU/dx, variacin de una funcin U (utilidad, produccin) si varia x (un
bien o un factor) un infinitsimo.
La condicin de mximo consiste en igualar a cero la primer
derivada (para despejar la cantidad) y luego comprobar que es
mxima si la segunda derivada es negativa (o viceversa para un
547
548
mnimo).
Por analoga con una curva sinusoide en un primer
cuadrante, con una punto de inflexin, un mximo, otro punto de
inflexin, un mnimo, etc. Igualar a cero la primera derivada es ubicase
en uno de esos puntos de giro o cambio; con la segunda se ve si un
infinitsimo despus la curva o funcin crece, desciende o es nula
(inflexin).
Con dos variables, se sigue esto pero con la segunda ley de
Gossen, expuesta por Marshall o por Pareto, como : a) proporcin
entre la utilidad (o producto) marginal sobre el precio, igual en ambos
bienes y b) agotar el gasto del presupuesto dado: Px(X) + Py(Y) = M
Para los casos de optimizacin con ms de 4 o 5 variables,
estudiamos en microeconoma varios procedimientos: el clculo
diferencial con la funcin combinada de Lagrange hasta cuatro
variables (por ejemplo dos variables reales y dos restricciones),
mediante sustitucin de las variables landa 1 y landa 2.
Algo quizs ms prctico y para hasta 5 o 6 variables, son las
tablas Simplex de programacin lineal. Igualmente mediante el uso de
matrices, con la matriz inversa y el producto de matrices para obtener
la matriz insumo-producto y el resultado total directo e indirecto en
cascada decreciente.
Excel simplific la programacin lineal con su macro Solver hasta
450 variables. Por otra parte, Excel tambin tiene funciones
simplificadas calcular matrices determinantes: mdeterm( ; ); para
invertir matrices =minversa( ; ); y para multiplicarlas: y =Mult.( ; ),
mediante las cuales es posible resolver sistema de por ejemplo 1700
variables.
En cuanto al otro mtodo bsico, el de las inferencias estadsticas,
o induccin, Excel incluye una muy til y simplificada aplicacin, a la
que se puede acceder de varias formas, como por ejemplo, en el men
Herramientas; Anlisis de datos; regresin; para casos de correlacin
mltiple, con varias o muchas variables independientes y otra
dependiente (trae un ejemplo de estimacin de la produccin de
helados, segn las series histricas de calor, lluvia y turistas; que es
posibles correlacionar y hacer la estimacin siempre que alguna
institucin las pronostique para el ao siguiente. Esta macro Excel
calcular los coeficientes de cada variable independiente, para poder
armar luego la ecuacin del ajustamiento o estimacin. Tambin
aportar los parmetros para estudiar la bondad del ajustamiento,
anlisis de la varianza, o anova.
O sea, el alumno tiene aqu un esbozo de mtodo racional para
estudiar. Tambin tiene el modo de presentar profesionalmente sus
trabajos prcticos y exmenes. Y finamente, se le comentan cuales son
los dos mtodos cientficos para demostraciones rigurosas: deduccin
e induccin, que se practican durante este curso.
548
549
En microeconoma, deducimos maximizaciones, generalmente con
uno o dos variables, rigurosamente; adems explicamos la vinculacin
de esto con algn hecho econmico supuesto (en un informe). Tambin
optimizamos producciones u otras situaciones con muchas variables
recurriendo a las funciones de Excel, Solver, matriz inversa y
multiplicacin; y como trabajo de integracin todo alumno resuelve en
Excel un mismo ejemplo de cuatro variables mediante 4 a 6 mtodos
alternativos. Por otra parte, tambin presenta en Excel alguna
estimacin de funciones mediante la correlacin mltiple de Excel (la
inferencia o induccin estadstica comentada).
549
550
550
551
Una de las tareas en 1971-1993 de quien escribe era coordinar
para presentar anualmente el estudio de mercado (demanda/oferta);
otra era coordinar la defensa de la competencia, local y de las
importaciones, con pormenorizado seguimiento de precios y
especialmente antidumping; as como la defensa en la competencia
ante las autoridades de los EEUU y la CEE; para lo cual resultaban
imprescindibles los conocimientos microeconmicos segn el programa
actual de la FCE-UBA.
Es usual en las empresas, esta actividad en diversas reas:
1 Ventas: por ejemplo, optimizar el beneficio (Ben= ingresos
Costos) eligiendo la mezcla ptima entre una serie de bienes, ya sea
con programacin lineal con Solver o con matrices para hasta 1700
variables con Excel.
2 Compras: por ejemplo minimizar el costo eligiendo la mezcla
ptima entre una serie de insumos; minimizar el inventario ptimo.
3 Produccin: por ejemplo produccin ptima eligiendo alguna
mezcla de autos y motos; optimizar rutas de envo desde varios
depsitos.
4 Finanzas: por ejemplo canasta ptima de bonos o de acciones;
VAN y TIR de proyectos.
5 Personal: plan rotativo de personal, vacaciones, etc. (Excel trae 5
muestras de aplicaciones de programacin con Solver, de la gran
variedad posible)
Sigue esto valiendo aunque se utilice el criterio de organizacin de
M. Hammer sobre reingeniera y el gerente de producto, o supuesto
experto que conoce todo sobre un producto y reemplaza a los
tradicionales gerentes (aunque si no vende suficiente se lo sustituye
por otro), junto con la til tercerizacin de servicios (pagos y cobros a
travs de depsitos en bancos; suprimir papeleo de pagos y cobros con
email o internet y transferencias bancarias online; etc. y se entiende
que en finanzas o contadura la racionalizaron con las PC y Excel fue
muy importante.
6 METODOS EQUIVALENTES:
551
552
mediante el mtodo (deductivo) de la matemtica; adems de
procedimientos especficos diversos segn los asuntos.
En cuanto al mtodo bsico deductivo, interesa especialmente el
proceso para modelar situaciones de mximo y/o mnimo. En la
prctica las situaciones pueden implicar numerosas variables y
restricciones (condiciones, que se procesan como variables
adicionales).
Sin embargo, la idea lgica se plantea con una variable (y una
condicin, ya que salvo en filosofa o matemtica pura no tiene sentido
hablar sobre los infinitos).
Pensando en el dibujo de una onda sinusoide en un primer
cuadrante, en la ordenada se mide la variable y en la abscisa las ondas
durante un tiempo. Si se estudia la amplitud durante solo el primer
perodo ms un infinitsimo se puede estudiar el mximo o mnimo
relativo a solo ese primer perodo.
La variable crece al principio muy aceleradamente, llega a un punto
de inflexin y luego crece menos aceleradamente, hasta que en el
mximo deja de crecer y luego decrece rpidamente, hay otro punto de
inflexin y pasa a decrecer ms lentamente hasta llegar al mnimo
(rpido o lento, proporcionalmente con la abscisa).
En el punto de mximo, en el de inflexin y en el de mnimo el
crecimiento infinitesimal es ah nulo. E interesa conocer cmo cambia
esta variable un infinitsimo a la derecha de estos puntos. Para ello el
anlisis diferencial se ubica en uno de estos puntos (de giro o cambio)
haciendo la primer derivada igual a cero. Luego, volviendo a derivar
esta primera derivada se observa el resultado de la segunda derivada,
para saber si el punto de giro era un mximo, un mnimo o un punto de
inflexin:
1ra = 0 y 2da < 0 un mximo; 1ra = 0 y 2da > 0 un mnimo; 1ra = 0
y 2da = 0 un punto de inflexin (de giro o cambio).
Cuando se estudian dos variables y alguna restriccin, se siguen
varios procedimientos alternativos, que guardan analoga con este
criterio para una variable (y una restriccin).
Con dos variables reales y una restriccin (3 en total), como
consumir o producir dos bienes dado un presupuesto, se utilizan el
anlisis diferencial de Gossen, Marshall o Pareto: resolver a) igual
cociente utilidad marginal sobre precio del bien (o insumo) en ambos,
juntamente con b) agotar el gasto del presupuesto.
Tambin segn las dos condiciones de la funcin combinada de
Lagrange. La combinada suma la funcin de utilidad (o produccin)
ms la restriccin de presupuesto multiplicada por una variable artificial
u operador landa (tambin 3 en total).
552
553
X1
X2
Autos Motos Recursos
Hs.hombre
1
2
<= 8000
Hs.maquina 3
2
<= 9000
553
554
MTODO GRFICO:
Se representa cada una de estas dos restricciones (lineales, a la 1er
potencia) con dos puntos:
r1) Hs. Hombre: X1 + 2X2 <= 8000. Si hago X1 =0 X2= 4000 y
si X2=0.X1 =8000 (y as lo grafico)
r2) Hs. Mquina: 3X1 + 2X2 <= 9000 Si hago X1=0. X2=4500.y
si X2=0 X1=3000
( y as grafico )
Desde el origen surge un rea posible con mximos en la frontera
acodada (que tiene 4 puntos: el origen; X2=4000; X1=3000 y la
interseccin de ambas lneas).
Para saber cul de esos 4 puntos es el optimizante, cuya mezcla
genere el mximo beneficio, debemos graficar tambin el funcional F =
2,50(X1) + 2,00(X2).
Se facilita si despejamos su ordenada: 2(x2) = F 2,50(X2) .. o sea,
X2 = F - 2,50/2 (X1) en la que observamos que la pendiente es 2.5/2 ( = 1,25), o sea que por cada 1 de ordenada corresponde 1,25 de
abscisa para esta familia de lneas segn sea el monto F..
Si las graficamos (aqu punteadas en rojo) vemos que el codo de la
frontera de posibilidades de produccin (regin factible) que toca a la
ms alta lnea de beneficios F es el codo con coordenadas 500 autos y
3750 motos (el cual obtenemos igualando r1 = r2:
X1 +2x2 -8000 = 3X1 + 2X2 -9000; eliminamos 2X2 en ambos
miembros y surge X1 = 500 (luego obtenemos X2 = 3750
reemplazando en r1 o en r2 el valor de r1=500). Finalmente en F se
reemplaza y surge F = $2,50(500) + $2,00(3750) = $8750.
554
555
SIMPLEX MATRICIAL
.
Para los sistemas NxN el proceso Simplex matricial consiste en ubicar
una matriz unitaria (tiene solo 1 en la diagonal principal y el resto son 0)
a la derecha de la de los coeficientes tcnicos (no interesa que no est
completa; y equivale a completar el sistema con las variables de
holgura en otra presentacin algebraica del Simplex, en sus varias
alternativas; vean MCE si tuvieran curiosidad); tambin se agrega otra
columna con los trminos independientes (o recursos).
Luego se efectan operaciones aritmticas elementales por lnea
hasta que esta matriz unitaria llegue a quedar a la izquierda (con unos
en la diagonal principal y ceros abajo y arriba de ella):
X1
Hs/h 1
Hs/m 3
2,5
X2
2
2
2,0
X3
1
0
0
X4
0
1
0
V.S.
8000
9000
Z
2
-4
-3
1
-3
-2,5
0
1
0
8000
-15000
Z-20000
0
1
-1/2
-1/4
500
3750
555
556
0
-1/4
-3/4
Z-8750
ATAJOS:
Hete aqu que ya tenemos vistos los mtodos 1) grfico, 2)
Simplex (matricial) y tambin 3) Matrices: interesa el lgebra matricial
porque lo usan las PC (procesando Determinantes por ser ms fcil) y
tambin se calcula la matriz inversa, que hemos visto aqu, ya que al
pasar esta unitaria de la derecha a la izquierda nos qued la inversa
(1 / C) de los coeficientes tcnicos (C) a su derecha; un 4) mtodo es
esto mismo con Excel, usando =minversa( ; ) y =mmult( ; ) para
calcular; y ahora veremos el mtodo 5) con Solver de Excel.
556
557
Agregar....restricciones (le orienta como agregar una a una en
segundos).
557
558
honorable W. Baumol y/o del libro de Henderson y Quandt sobre la
optimizacin para producir autos y motos (aunque que solo lo
presentan all con un proceso, tal como otros ejemplos en los dems
libros
).
Asimismo, se incluyeron aqu las seis soluciones del caso PRIMAL
(mximo beneficio) y las del correspondiente DUAL (mnimo costo para
esa produccin dada). Al llegar a similar resultado el lector puede
captar mejor la utilidad o sentido de cada mtodo.
Los seis casos de primal y sus 6 duales se presentan aqu para los
mtodos usuales: 1) ecuaciones diferencias usando operadores de
Lagrange; 2) programacin lineal mtodo grfico; 3) programacin
lineal Simplex; 4) programacin con Solver de Excel; 5) matrices,
manualmente; 6) matrices con funciones Excel (que son las
efectivamente generalizables a miles de variables por cualquier usuario
de
PC
desde
1995!)
Interesa ver como se llega al mismo resultado en todos estos 12
casos.
Adems es especialmente til resolver este ejemplo manualmente y
sobre todo tambin con las aplicaciones Excel para Solver y para
invertir y para multiplicar matrices. Al saber resolver este caso de 2x2
(cuatro variables o restricciones) y saber hacerlo con las funciones
Excel se tiene abierto el camino para resolver otros casos con miles de
variables.
Al permitir resolver decenas y cientos de variables, Excel permiti
superar efectivamente la falacia clsica sobre sistemas NxN, antes
prcticamente solo retrica pura, imposible de aplicacin concreta en la
empresa o realidad. De hecho, no existen textos con ejemplos de 4x4
5x5 resueltos !.
Por otra parte, algo similar ocurri con la estimacin de funciones
por mnimos cuadrados (induccin), que solo fue prcticamente realista
cuando Excel populariz su ejemplo de los HELADOS con 4 variables
(o ms) y facilitando el anlisis de la varianza (anova), para los
coeficientes de correlacin ajustado; el "F" de Snedecor para ver la
aleatoriedad y auto correlacin y el "t" de Student, sobre
representatividad de cada variable independiente y en general
"bondad" del ajustamiento).
558
559
estn en el cuadro 2x2 del resumen.
Cuadro resumen del ejemplo autos y motos:
Requerimiento
autos
motos
Maquina
Total
requer
8000
Hombre
9000
Cant. vendida
500
3750
Ben. unitario
2.50
2.00
Total
beneficio
1250
7500
capacidad
8000
9000
8750
1) LAGRANGE
La solucin analtica diferencial, con o sin Lagrange, permite el
razonamiento, pero tiene limitaciones (manuales), es para pocas
variables (por esto usaremos aqu 6 mtodos, llegando al mismo
resultado).
559
560
Las condiciones y
restricciones tcnicas son:
auto
Moto
Recurso
hs. Maquina
X1
2X2
<=8000
hs. Hombre
2X1
2X2
<=9000
PRIMAL
La funcin combinada de Lagrange incluye la funcin de beneficio
ms las de dos restricciones
G = 2,50 X1 + 2,00 X2 + L1(X1 + 2X2 -8000) + L2(3X1 + 2X2 9000)
Lagrange prev dos condiciones (FOC y SOC) . Usaremos aqu dos
operadores, landa L1 y landa L2.
1)
F.O.C.:
G1 = 0
G2 = 0
2.5 + L1 + 3L2 = 0
2 + 2L1 + 2L2 = 0
G3 = 0
G4 = 0
X1 + 2X2 - 8000 = 0
3X1 + 2X2 - 9000 = 0
multiplico por 2:
2 + 2L1 + 2L2 = 0
5 + 2L1 + 6L2 = 0
2 + 2L1 + 2L2 = 0
560
561
2, 3 y 4.
L11
L21
L31
L41
L12
L22
L32
L42
L13
L23
L33
L43
L14
L24
L34
L44
o sea, H =
0
0
1
3
0
0
2
2
1
2
0
0
3
2
0
0
= 16
561
562
1) F.O.C.:
(al igualar a cero las derivadas primeras nos ubicamos en un "punto
de giro", por analoga con una variable)
K1= 0
8000 + h1 + 2h2 = 0
K2= 0
K3= 0
Y1 + 3Y2 - 2,5 = 0
K4= 0
2Y1 + 2Y2 - 2 = 0
.Y2 = 0,75
H=
=16
562
563
1
2
3
2
0
0
0
0
563
564
2b ) DUAL - Minimizacin:
En este mismo ejemplo ser buscar el mnimo costo (remuneracin)
para producir esas cantidades de autos y motos utilizando los recursos
disponibles
El procedimiento es similar en los casos de minimizacin. Pero aqu
564
565
el rea factible es la regin superior de los costos ms alejada del
origen. La regin inalcanzable es la cercana al origen (ya que no es
posible producir estas cantidades con poco o ningn costo); el origen
no es aqu una solucin posible.
En este dual la funcin objetivo permite graficar la familia de lneas
de isocosto; cuanto menores sean alguna llegar a alcanzar un codo
de la frontera formada por los pares de restricciones, indicando el
ptimo.
Segn C = 8000Y1 + 9000Y2
surge Y2 = -0.89Y1 + C.
565
566
= 8000
566
567
2,5
tabla 0:
tabla 1
tabla 2
REC.
FO
X1
X2
X3 X4
X3 8000
8000
X4 9000
3000
-2,5
-2
V.S.
X3
5000
4/3
-1/3
3750
2,5
X1
3000
2/3
1/3
4500
-1/3
0,83
2
2,5
X2
3750
3/4
-1/4
X1
500
0 -1/2
1/2
0,25
0,75
precios sombra
(ver las dos pginas con los pasos del mtodo Simplex en el cap. 3)
567
568
Recursos
-1/2
-1/4
8000
3750
MOTOS
1/2
9000
500
AUTOS
ver frmula y
**
568
569
autos
motos
Total
requer
capacidad
maquina
8000
8000
Hombre
Cant. vendida
Ben. unitario
Total
beneficio
3
500
9000
9000
2.50
1250
3750
2.00
7500
8750
569
570
Al pulsar la celda objetivo deber marcar la que tiene el resultado
final 8750 (D6 en esta imagen Word); tilde Mximo; en Cambiando las
celdas pinte las dos que tienen 500 y 3750 (B4:C4 de la imagen Word);
ms abajo agregue restricciones: que el total requerido sea <= a la
capacidad (D3:D4<=E3:E4 de la imagen Word); se omitieron la
condiciones de no negatividad, que autos y motos no sean negativos,
porque en Opciones se tild No negativo y tambin adoptar el modelo
lineal. Finalmente se pulsa resolver (y permite tildar tres informes
auxiliares, de respuestas, sensibilidad y lmites.
Esta opcin Solver de Excel es interesante porque permite la
programacin lineal, no lnea, entera y binaria con poco ms que tildar
opciones, para 450 variables y restricciones.
5 ) MATRICES (MANUALMENTE)
El lgebra de matrices recurre a operaciones elementales. El
proceso segn Gauss-Jordan consiste en ubicar la matriz de los
coeficientes tcnicos:
1
2
3
2
a la izquierda de una matriz unitaria de similar rango.
1
0
0
1
1
3
2
2
1
0
(2 -1x3
2
-4
1
-3
0
1
(2da / -7)
0
1
-0,5
0,75
(1- 2 x2)
0,5
-0,25
570
571
0,5
-0,25
8000
9000
El producto de esta matriz 2x2 por el vector de recursos original otro vector de 2x1 con los
resultados para autos y motos
-0,5(8000)+0,5(9000)
0,5(8000+0,5(9000)
500
3750
571
572
AYUDA: ALGEBRA
MATRICIAL
1. INTERCAMBIAR FiLAS
2. MULTIPLICAR UNA FILA POR UN
ESCALAR
3. SUMAR A UNA FILA OTRA POR UN
ESCALAR.
B
4. Producto:
A11
A21
A12
A22
I =
B1
por
B2
A11 B1 + A12 B2
B
=
A21 B1 + A22 B2
(matriz
cuadrada por un
vector columna
da otro vector
columna)
572
573
M.inversa
Recursos
Produccin
autos
-0,5
0,5
8000
500
motos
0,75
-0,25
9000
3750
Mxima
**
Produccin
Recurso
8000
9000
Distribucin
del Ingreso
Salarios
Ingresos
0,25
2000
0,75
6750
8750
Ingreso
573
574
DUALIDAD:
Tambin se llega al mismo resultado con el enfoque dual de estos
otros mtodos.
Mnimo costo para obtener esas producciones y beneficios
conocidos.
-Y3 .
2Y1 + 2Y2
T.0
+ MY5 + ....
. - Y4
= 2,50
8000
9000
FO
REC
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
V.S.
Y5
2,5
-1
0,83
Y6
-1
3M
5M
-8000
-9000
-M
-M
(positivo)
T.1
9000 Y2
M
Y6
0,83
1/3
-1/3
1/3
2,5
1/3
4/3
2/3
-1
-2/3
0,25
1,33M
-500
0,67M
-M
-3000
-1,67M
+3000
(positivo)
T. 2
9000
Y2
0,75
-1/2
1/4
1/2
-1/4
8000
Y1
0,25
1/2
-3/4
-1/2
3/4
-500
-3750
autos
,motos
-M
-500
-M
+3750
$salario
0,75
574
575
4 b) Dual Minimo costo con Solver
autos
motos
salario
s
Recurs
Costo
h maq
h hom
2,5
Ben /u
2,5
0,25
0,75
8000
9000
2000
6750
8750
Ingreso
575
576
Interpretacin general como Ingresos recibidos:
Rec
Remuner
Ingre
8000
0,25
2000
para h. maquinaa
9000
0,75
6750
para h. hombre
8750
ingreso nacional
maquina
auto
moto
1
2
8000
hombre
3
2
9000
0,75
-0,25
0,25
0,75
por
Recurso
Remuneracin
Ingresos
8000
0,25
2000
9000
0,75
6750
8750
Ben /u Produccin
2,5
2.0
500
3750
BEN TOTAL
1250
7500
8750
576
577
MODELACION MATEMTICA
Para disear en las empresas la solucin de las diversas situaciones
problemticas es usual esbozar el esquema resolutorio mediante expresiones
matemticas simples: este es (en trminos de los creadores del lgebra hace
1200 aos) el arte de explicar LA COSA.
Pero en los casos con pocas variables la solucin puede plantearse
manualmente mediante diferentes mtodos usuales, como operadores de
LaGrange, programacin lineal grfica, simplex o con matrices. Sin embargo, el
mtodo matricial ya requiere planteos cuadrados mediante PC para casos de
ocho o ms variables; los operadores de LaGrange estn limitados a clculos
manuales para muy pocas variables; el mtodo grfico es aplicable a casos de
dos variables con no demasiadas restricciones y adems no suministra
informacin sobre capacidades ociosas, el mtodo Simplex permite algunas
variables y restricciones NxM y suministra informacin sobre capacidades
ociosas, precios sombra y costos de oportunidad, pero tambin resulta inviable
con no muchas variables.
Por esto lo ms prctico suele ser en general recurrir a alguna de las
alternativas de presentacin de Solver de Excel, como se introdujo con los
ejemplos orientativos resueltos aqu anteriormente y algunos otros siguientes.
CARPINTERIA
Una carpintera necesita una unidad de carpintero para obtener una mesa y
6 unidades de despacho; necesita una unidad de tapizado para obtener una
silla y 4 unidades de despacho. Si sus recursos son 3 unidades de carpintero, 6
de tapizado y 36 de despacho. Estas son las tres restricciones a introducir en
Sujetas a las siguientes restricciones: (las condiciones de no negatividad de
las variables y el tipo lineal de la programacin se tildan en opciones):
Restric /Var. Mesas Sillas
Recursos
R1 carpintera
X1
<= 3
R2 tapicera
X2
<= 6
R3 expedicin
6X1 + 4X2
<= 36
(con X1 ; X2 >= 0)
TELEVISORES
Para un TV hace falta un bastidor, un tubo, un altavoz, un generador
elctrico y dos piezas electrnicas. Para un estreo hace falta un bastidor, dos
altavoces, un generador y una pieza electrnica. Un altavoz requiere un cono
577
578
altavoz y una pieza electrnica. Los recursos son 450 bastidores, 250 tubos de
imagen, 800 conos altavoz, 450 generadores elctricos y 600 piezas
electrnicas. Estas son las 5 restricciones a introducir en Sujetas a las
siguientes restricciones: (las condiciones de no negatividad de las variables y
el tipo lineal de la programacin se tildan en opciones):
Restr / Var: TV Estreo Altavoz Recursos
R1 bastidores
X1
+ X2
<= 450
R2 tubos X1
<=250
R3 altavoz 2X1 + 2X2 + X3
<= 800
R4 generador.
X1
+ X2
<= 450
R5 piezas elec. 2X1 + X2 + X3
<= 600
y la condiciones de no negatividad todas de las variables >= 0
Por otra parte, la presentacin en las hojas Excel permite adems otras
diagramaciones alternativas para el Solver, que figuran en las muestras del
Office presentadas en el captulo 1.
578
579
Sean X1, X2, X3 los das que las minas I, II y III habrn de operar durante
la semana venidera. Entonces, la funcin objetivo ser:
Min C = 20X1 +22X2 +18X3
Sujeto a las restricciones:
r1 La demanda de mineral de grado alto es: 4X1 +6X2 +X3 >= 54
r2 La demanda de minera de grado bajo es:4X1 +4X2 +6X3 >= 65
r3 Las minas solo pueden operar 7 das: X1<= 7
r4
X2
<= 7
r5
X3
<= 7
r6 Todas las variables son enteras, ya que los contratos laborales son por da
completo o fraccin.
r7
Todas las variables son no negativas, ya que no puede haber nmero
negativo de das trabajados en las minas.
Con Datos / Solver/ se asigna D13 como celda objetivo a minimizar; se tilda el
mtodo lineal Simplex LP y se introducen las restricciones indicadas, surgiendo
como mnimo $ 284 miles y los das indicados en el cuadro por mina.
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580
580
581
581
582
Otra presentacin alternativa para esta misma solucin mediante Solver
figura en las imgenes siguientes. Los tres tipos de suministro son las variables
horizontales en la lnea 4 (produccin normal, produccin de sobrecosto; de
stock); verticalmente se ven las 12 restricciones necesarias.
Los costos estn en la lnea 17 y el suministro ptimo (celdas cambiantes)
figura en la lnea 18 (tambin se anotaron como celdas cambiantes al ejecutar
Solver, segn la imagen inferior)
Las restricciones tienen el tope indicado en la columna P, que se compara
con el suministro que figura en la columna N como =sumaproducto (N5 hasta
N17; en dos tramos, segn la forma de los signos = y <= de la imagen inferior)
REFINERIA AZTECA
La Refinera Azteca vende nafta Regular a $12 y Extra a $14 por barril, que
elabora mediante las siguientes relaciones tcnicas.
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584
584
585
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Era una comunidad muy competitiva. Los miembros de cada grupo sexual
tenan igual remuneracin (aunque podra diferir entre sexos) y el beneficio era
desconocido entre ellos.
Se le debe al gran Omn la industrializacin de los productos de la caza y
de la pesca, quien logr de los mercados un precio unitario por unidad de
producto procesado de $2 y$2,20 para la caza y la pesca respectivamente; y
quien ense cmo se proceda a elaborar los productos primarios con la sola
participacin de un miembro de la comunidad sin distincin de sexo por unidad
de producto procesado.
La historia cuenta que Omn fue brutalmente asesinado por uno de los
grupos comunitarios. Puede ud. deducir por quin? (ayuda: la distribucin
relativa del ingreso de la comunidad era un bien social muy preciado)
RESPUESTAS
Las incursiones de la macroeconoma en la microeconoma tiene dos
fundamentos: uno de ellos es que las empresas operan bajo el entorno de las
polticas econmicas (generalmente cambiantes) que condicionan sus
circunstancias de operacin y optimizacin fundamentalmente (anlisis del
equilibrio general).
El segundo fundamento es que la adaptacin de los recursos escasos a la
satisfaccin de necesidades y/o produccin mltiples y alternativas requiere un
preciso mtodo de programacin (que en la teora neoclsica tambin se le
deca modelacin).
La modelacin (programacin) neoclsica inglesa y norteamericana del
siglo XIX y XX se limit a casos de 1, 2, 3 4 variables. El resultado fue una
simplificacin artificiosa, que precis un conjunto de principios, demasiado
limitado y no aplicable a la realidad de la actividad concreta de las empresas
(algunos economistas criticaron a esta teora microeconmica como una mera
retrica pura, por impracticable efectivamente en la empresa).
Sin embargo, el desarrollo de la tcnica computaciones a fines del XX,
especialmente con aplicaciones de Excel, permiti generalizar la modelacin de
casos elementales de 2x2 variables a cientos de ellas con Solver y a miles de
variables utilizando matrices de Excel, con misma simplicidad que en los casos
de 2x2 (es esta una de las refutaciones a la microeconoma clsica neoliberal
que se demuestra en Microeconoma con Excel.pdf)
Este caso se resuelve con los 6 mtodos usuales de programacin lneas
grfica, Lagrange, Simplex, matrices, Solver y matrices Excel. Pero se seala
como salvedad que el Office presenta varias alternativas para el Solver y en el
caso de la ltima aqu planteada, debe aclararse que deja a cargo del usuario
el ingenio intuitivo de complementacin de la macro Solver con las ingeniosas
operaciones aritmticas que cada uno pueda realizar en la hoja de clculo
bsica de trabajo.
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3) Matriz inversa
En otras pginas se desarroll el proceso de inversin manual de una
matriz (solo posible hasta 4 variables, trasladando la matriz unitaria de derecha
a izquierda mediante operaciones elementales por lnea).
Por este motivo se omite aqu y se expone la ms prctica solucin
utilizando las funciones de Excel, =minversa( ; ); =mmult( ; ) e =mdeterm( ; ),
que son idnticas tanto para 2x2 como para miles de variables.
Tambin se agrega el mtodo de determinantes, que suelen utilizar todos
los utilitarios computacionales para resolver sistemas (tal como se explica
breves prrafos para cada uno en Microeconoma con Excel.pdf)
La imagen muestra la matriz inversa con Excel: el cursor fue ubicado en la
celda C11 para mostrar la frmula para la matriz inversa (ejecutando con Ctrl
+Shift +Enter); y en G1;G12 se aclara la forma de multiplicar la matriz inversa
por los recursos para obtener el resulta X=500 e Y=500..
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Obviamente, primero fue necesario escribir en las celdas B12 y C12 las
frmulas del precio por cantidad y luego sumarlas en D12. Igualmente, hay
limitaciones de no superar las disponibilidades, entonces, lo que se utilice de
mujeres para caza ms mujeres para pesca debe figurar como frmula en E8
(e igual para hombres en E9)
Al resolver se obtiene los valores de las variables que maximizan (el primal
de este problema, de optimizacin /programacin / modelacin).
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594
595
SOLVER MATRICIAL
595
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Desde otro punto de vista, si por ejemplo se expandiera este modelo con
importaciones y exportaciones habra que agregar cuatro columnas luego de
G (imp pesca; imp caza; exp pesca; exp caza).
Tambin agregar 4 lneas en J17 con estos nombres.
Quedara un sistema de 10x10: multiplicar una matriz cuadrada de 10
coeficientes por un vector columna de 10 filas, cuyo resultado sera una
columna con 10 filas.
En Opciones se tildan las usuales comentadas; y al resolver se seleccionan
los informes de Respuestas, Sensibilidad y Lmites para ver los precios
sombra y dems relaciones necesarias, por ejemplo para el modelo de insumo
producto de Letonia, con salarios, precios, cantidades, uso de factores.
Modificando los precios y las condiciones tericas se implementan modelos
de simulacin de la oferta y demanda globales, usuales para el pronstico de
ventas o demanda; y problemas de equilibrio general tipo Walrasiano, que no
son viables con la modelacin Simplex, pero facilita Solver (con las limitaciones
de cada caso, como ser funciones lineales, relaciones de cambio tipo TMS
constantes, factores con productividad homognea, gustos constantes y
condiciones de intercambios segn el modelo competitivo etc, en la medida que
Solver tambin permite programacin no lineal, entera y binaria seleccionando
o tildando opciones.
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CAPITULO 16
DECISION / INCERTIDUMBRE
CUATRO CONTEXTOS EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES
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aunque se pueden reconocer alternativas de solucin, no se les puede asignar
probabilidades.
Antes del siglo XX los anlisis cientficos eran preferentemente
deterministas; adems de la lgica binaria matemtica solo se incluan
situaciones mayormente bajo el anlisis de probabilidades (casos favorables
sobre posibles de Bayes y principios de razn insuficiente de Laplace o 50 y
50% o 1/n posibilidades); y durante el siglo XX se desarrollaron otros enfoques
diferentes para el razonamiento lgico y para la metodologa de las disciplinas,
que fueron abarcando los conceptos y las situaciones no incluidas este anlisis
anterior.
Entonces, las metodologas de anlisis (y sus decisiones) estn adaptadas
al tipo de contexto en que ocurre el planteo o problemas. Cuando se considera
razonable que se puede predecir el comportamiento econmico con precisin
se adoptan decisiones con procesos bajo un contexto cierto, como en los
casos de la optimizacin. Otras veces la informacin disponible es incompleta,
pero basndose en estudios y datos preexistentes se conocen las posibles
alternativas adoptndose ciertas probabilidades objetivas de ocurrencia, como
tambin en los anlisis para la estimacin de funciones por correlacin mltiple
con Anova.
Por otra parte, la toma de decisiones bajo contexto hostil ocurre cuando un
agente enfrenta a un oponente, que se esfuerza en conseguir para si el mejor
resultado posible, perdindolo aquel si este lo consigue, como en la teora de
los diferentes tipos de juegos.
Las decisiones (mtodos) existen bajo todo o cualquier contexto; pero el
contexto incierto es solo uno de los marcos en que se estudian aquellas:
descartado el contexto cierto, el incierto se diferencia del aleatorio y de los
juegos: es cuando se desconocen aspectos importantes, que hacen inviable el
anlisis bajo el concepto tradicional de probabilidad porque no se sabe que
ocurrir. Ante estas contingencias las decisiones pueden surgir influidas por
alguna determinada actitud personal frente al riesgo (existen diferentes criterios
de valuacin), pero igualmente deben ser racionalmente o cientficamente
determinadas u optimizantes. Por otra parte, otros anlisis recientes tambin
presentan casos bajo tipos de incertidumbre no estructurada segn alguna
coherente modalidad racional o ergdicos sino errticos (urna dePlya, curva
logstica de Lorenz, matemtica fuzzy de Zadeh).
TEORIA DE LA DECISION
599
600
Nada mejor que un recuento de las referencias a este trmino decisin
haciendo un seguimiento por esta palabra mediante Cntrl + F: se puede
observar una resea del avance del conocimientos, desde la geometra y
matemticas euclidiana y su presentacin sincopada en letras o smbolos de
Diofanto hacia el lgebra actual; la geometra analtica con los ejes
cartesianos; la optimizacin con una variable segn los cuatro puntos de
giro de Cournot, la presentacin paretiana para dos variables (muy importante
en el s.XX mientras en la ciencia todava no se descartaba esa peligrosa
pretensin de un equilibrio general y el conocimientos todava se limitaba a las
demostraciones con papel y lpiz), pasando por nuevos enfoques, como el
del Cdice V de Alfonso X el Sabio fundando el ajedrez, hasta la programacin
computacional, las lgicas polivalentes como la teora de los juegos y la SEU
de von Neumann-Saavage; y las decisiones no racionales como el satisficingsuficcing de H. Simon, o las decisiones a dedo de Selten y otros enfoques
con racionalidad no estructurada tradicionalmente.
En este libro se fueron presentando estas ideas a travs de la
consideracin de la toma de decisiones bajo cuatro contextos o entornos
bsicos: contexto cierto, aleatorio, hostil e incierto.
Bajo el contexto cierto se presenta la optimizacin matemtica, con una
variable segn el equilibrio de Cournot, con dos variables segn Pareto, con la
funcin combinada de Lagrange para 3 4 variables, la programacin lineal
Simplex para pocas variables, con Solver para cientos de variables y con
matrices de Excel para miles de variables.
El contexto aleatorio segn el anlisis de Laplace y Bayes, incluye los
mtodos de estimacin de funciones por correlacin mltiple con Anova;
tambin la toma de decisiones segn grandes y pequeas muestras. El
contexto hostil siguiendo los enfoques de la SEU y la teora de los juegos de
von Neuman, Morguenstern, Nash, Wald, Saavage, etc.
El contexto incierto, con los enfoques basados en asimetras entre
principal y agentes y especialmente ante una disponibilidad de informacin,
cuya asimetra origina la necesidad de buscar mecanismos para la
normalizacin en los mercados, especialmente en los no convencionalmente
estructurados; Hurwicz, Maskin, Mayerson, la teora de los contratos: la moral
hazard o decisiones ante el riego de que la contraparte sea fraudulenta; la
seleccin adversa debida a una sealizacin engaosa; las subastas; la
teora de la negociacin. Nuevos enfoques sobre decisin ante casos de
incertidumbre con racionalidades diferentes incluso a la SEU, segn R. Selten
o H. Simon; y tambin procesos de tipo no ergdico, como la urna de Plya, la
funcin logstica de Lorenz o la matemtica fuzzy.
En este anlisis de la evolucin de los mtodos se destac preferentemente
la optimizacin multiobjetivo / multicriterio, que en siglo pasado ya se enfocaba
con numerosos algoritmos pero solo simblicamente o en forma manual muy
limitada; y que en las ltimas dcadas alcanz gran desarrollo computacional
efectivamente prctico, con profusin de aplicaciones individuales (cientos o
miles) y decenas de paquetes, como los software aqu presentados (Excel,
WinsQsb, SPSS, Matlab, etc).
600
601
601
602
injusticia, por inseguridad, etc.) segn Kahneman y Tversky diferentes a los
racionales.
602
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clsico sin necesidad de recurrir a la teora de los juegos; y que es definitorio
que esto no ocurre viceversa (ya que las matrices de pagos requieren del
clculo costo-beneficio).
MECANISMOS
A mediados del s.XX los economistas estudiaban preferentemente
cuestiones referidas a las diferencias en los sistemas de mercado y las
economas planificadas; paralelamente a los esfuerzos de diversos tericos
para cimentar el luego del 2000 denominado Consenso de Washington
(exponiendo sobre las dos leyes de Arrow-Debreu; la supuesta paradoja de la
imposibilidad de Arrow; los pseudo sistemas de Walras y de la caja de
Edgeworth, etc. aqu criticados).
Algunos economistas y matemticos replantearon los diferentes casos de la
teora clsica del oligopolio (2 a 8 firmas, pag.490), de las barreras de
entrada, del control de los monopolios mediante una nueva visin segn la
teora de los juegos (como una explicacin final o adicional al anlisis costobeneficio para la toma de decisiones, utlizando la induccin hacia atrs de los
juegos en la forma estructural pag.703).
Se destacaron otros economistas y profesionales de diversas disciplinas
vinculadas o complementarias, que tambin aportaron enfoques nuevos
difererentes, buscando la racionalidad y transparencia de mercados no
convencionales, que han ido cobrando importancia en el mbito de los
anlisis econmicos no precisados en la economa clsica.
603
604
Debe ser destacado que sus enfoques condujeron a ver que este tema de
buscar los mecanismos de asignacin de recursos, mediante mensajes,
reglas adecuadas y compatibilidad de incentivos, conforma un nuevo y
diferente concepto, criterio o enfoque global y general, no abarcado por los
economistas clsicos y dentro del cual los mercados son solo instituciones
particulares, que deben ser estudiados buscndoles los mecanismos
particulares o individuales necesarios para su optimizacin o asignacin ptima
especfica (en vez de estudiar a los mercados bajo un nico criterio de
optimizacin, paretiano, se buscan las reglas particulares de asignacin
optima en cada mercado).
Por ello, estas ideas se aplicaron al anlisis de mercados no normalmente
estructurados como en la teora de los contratos, as como tambin a otros
diversos campos diferentes al mbito microeconmico, como para el diseo de
polticas redistributivas, polticas sobre financiamiento y crditos, para el
tratamiento de la contaminacin (carbono), las licitaciones de espacios en
comunicaciones sociales, TV, etc.
Estas ideas de Hurwicz sobre la bsqueda de mecanismos eficientes para
una asignacin ptima, fueron recientemente ampliadas por algunos discpulos,
como E. S. Maskin o R. B. Myerson, recurriendo a la formalizacin mediante
la programacin lineal y a la teora de los juegos.
Por ejemplo desarrollaron las reglas y lgica del sistema de licitaciones
pblicas (subastas); y los criterios de eficiencia de transacciones en
circunstancias o mercados excepcionales, en los cuales la asignacin de
recursos no ocurre bajo las normas del mercado convencional: desigual acceso
a la informacin relevante, regulacin pblica de los monopolios, comercio
entre filiales de una misma empresa (intrafirma), casos de comercio
excepcional, decisiones sobre el suministro de bienes o servicios pblicos por
el estado, etc.
Esta nueva ingeniera en la teora econmica desde un punto de vista
lgico matemtico y de la teora de los juegos, fue aplicada por Maskin para
estudiar el mecanismo de las regulaciones monoplicas (Nash equilibrium and
welfare optimality, 1999); analiz el uso de la informacin disponible por cada
agente y la necesidad de un sistema de incentivos adecuado, para satisfacer
los intereses individuales en forma consistente con el funcionamiento de un
sistema lgicamente deseable.
En particular, precis la necesidad de la monotonicidad en estos
mecanismos (analoga matemtica que denota la ausencia de discontinuidad o
disparidad en las reglas y necesidad de condiciones regulares para todos;
montonas), afn con el modelo clsico de la libre competencia.
Tambin desarroll las condiciones bajo las cuales algunos juegos o
problemas importantes admiten mltiples equilibrios; casos en que adems de
un mejor resultado posible existen otras soluciones; casos de mltiples
equilibrios ptimos (en materia poltica opina que la discusin ideolgica
debera centrarse sobre los objetivos a perseguir, pero dejando en manos de
604
605
los tcnicos el diseo de los instrumentos (mecanismos) adecuados; otra
aplicacin poltica de los mecanismos que explica es el caso del voto castigo,
que al apartarse de las reglas estratgicas del juego optimizante conduce a
un resultado social no eficiente).
605
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optimista; el criterio de Hurwicz (promedio u optimismo parcial); y el criterio de
Savage.
607
608
Finalmente, el contexto en el cual se encuadren los problemas puede
originar variantes en los criterios a utilizar: puede haber casos de decisiones sin
riesgo entre mercancas inconmensurables, imposibles de medir bajo un mismo
parmetro; otros de eleccin bajo impredicibilidad; o de eleccin intertemporal;
tambin casos de decisiones sociales bajo una determinada estructura, etc.
Incluso, se ha planteado la paradoja de la eleccin: la posibilidad de una mala
eleccin o errnea debido al planteo de exceso de alternativas de eleccin.
INCERTIDUMBRE
La teora de la incertidumbre, es una referencia algo vaga a varios de los
contextos que enmarcan la toma de las decisiones econmicas; es decir que
est muy vinculada con los mtodos empleados para cada anlisis y su
solucin o la consecuente toma de las decisiones. La incertidumbre abarca a
todos los anlisis en mayor o menor grado, pero hay algunos en los que no se
duda sobre los elementos intervinientes (el contexto cierto, de la programacin
matemtica, lineal y matricial) y se los excluye de esta teora.
Por motivos de tratamiento individual tambin se excluira el captulo del
contexto hostil o teora de los juegos (en el cual siempre se acta ante
oponentes que debieran ser racionales); y en principio, la teora de la
incertidumbre abarcara los casos que tradicionalmente se plantean mediante
el anlisis de probabilidades (Laplace y Bayes) y muchos otros ms recientes
con metodologa variadas. De todos modos, los criterios de decisin usuales
abarcan toda la gama de posibles planteos y se comentan ms adelante:
Laplace, maximin, maximax, Hurwicz, Savage (que si bien incorporan los
principios de la teora de los juegos, en esta hay oponentes, mientras en los
dems casos no los hay y se acta solo ante la incertidumbre de la naturaleza
y que las contingencias puedan o no ocurrir segn disponga esta)
Aun as, se pueden distinguir dos clases de enfoques sobre incertidumbre;
la Incertidumbre Estructurada, tradicional (cuando si bien no se sabe cul
ocurrir entre diferentes alternativas, es posible determinar que pueden ocurrir
608
609
varias de estas); y la Incertidumbre No estructurada, ms reciente (cuando no
se sabe cules alternativas pueden ocurrir, ni sus probabilidades ni
consecuencias y entonces las decisiones consideran enfoques racionales pero
que difieren con los tradicionales). A continuacin algunos ejemplos.
Tradicionalmente, cuando no se dispona de
elementos racionales
objetivos para una decisin, antes que tomarla solo al azar, se recurra al
principio de la razn insuficiente (de Laplace, 1700), suponiendo que
todas los eventos tienen igual probabilidad y ponderndolos 50 y 50 % o por
1/N eventos bajo neutralidad ante el riesgo.
UTILIDAD ESPERADA
Tradicionalmente se asigna una distribucin de probabilidades ponderando
segn los sentimientos del decisor sobre una esperanza de premio, para
convertir el problema en uno de decisiones bajo riesgo y poder as elegir un
ptimo: los ejemplos usuales son sobre la industria de los seguros, los
mercados de futuros y otros.
En particular, desde este punto de vista de la incertidumbre y el de la
moderna teora de la utilidad, se estudian bajo incertidumbre las decisiones del
consumidor cuando maximiza su utilidad esperada (en vez de la subjetiva
utilidad incluida en el anlisis clsico de Marshall y otros). Se piensa que la
utilidad esperada se asocia as con una concepcin ms realista, completa y
objetiva de la utilidad (que la del tradicional enfoque subjetivista clsico).
El sujeto al considerar segn su criterio personal la capacidad de las cosas
para satisfacer una necesidad estara de algn modo hacindolo
objetivamente; por lo cual el resultado esperado debe incluir su ponderacin
para efectuar la medicin (y graficarla) con mayor realismo, tanto por incluir
esta racionalidad ampliada como por seguir una lgica consistente (sin
contradicciones).
SEGUROS
Supngase una persona con una propiedad que vale $1000, que en caso
de incendio puede perder $ 750 y quedarle solo el valor del terreno por $250.
Puede correr el riesgo o asegurarse, contratando un seguro a un costo del
33% (premio de 1/3); sin embargo, la suma asegurada depender de su
aversin o aficin al riesgo (y as ser su Utilidad Esperada).
Llamando X a la situacin si no hay incendio e Y a la situacin con incendio,
es posible representar sus posibilidades de eleccin, analtica y grficamente
para explicar su conducta de afeccin, neutralidad o aversin al riesgo (ms
adelante se completa este ejemplo usual en los textos)
EVALUACIN DE PROYECTOS INCIERTOS:
Suponiendo que la valoracin subjetiva sobre riesgos es preponderante nos
alejamos del anlisis bajo contexto cierto y la utilidad esperada de una
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inversin estar ponderada por la probabilidad de ocurrencia que le asigne el
demandante de seguros.
Si la funcin de utilidad UE y el haber Y fueran: UE= (Y/1000) 1/2, con
3000>=Y>=0, el demandante debe decidir entre la alternativa de contratar un
seguro con prima (costo) de $50 y la no contratarlo pero con la posibilidad de
0,02 que ocurra un siniestro que le reducira el haber a solo $50.
Contexto cierto: haber 3000 50 = $2950, con una UE = (2950/1000)^0.5
= 1,7175
Contexto incierto: haber 0,98 (3000) + 0,02(50) con UE =
0.98(3000/1000)^0.5 + 0.02(50/1000)^0.5 = 1,6974 + 0,0045 = $ 1,7019
Dado que segn sus sentimientos la EU en contexto cierto es mayor que en
el incierto entonces decide contratar el seguro.
MERCADOS DE FUTUROS
En las bolsas de valores se negocian contratos a futuro (mercados a
trmino), tanto en valores como en cantidades (forwards); que interesan tanto a
inversores que aceptan riesgos como a productores o agentes (hedgers) para
protegerse y financiar sus actividad contra el riesgo de cambio de precios u
otras condiciones, en commodities y diferentes mercados con variabilidad en
los precios: granos como soja, trigo, maz, carne, petrleo, metales preciosos y
desde los 70 tambin en activos financieros como divisas, ndices de bolsas de
valores, bonos y en general opciones (que sin obligar otorgan la posibilidad
de comprar (call) o vender (put) activos financieros a una fecha, limitando
riesgos y ganancias) etc.
Por ejemplo: dada la valoracin de riesgos en el agente econmico del
ejemplo anterior, es posible calcular cunto estara dispuesto a pagar esta
persona por un seguro:
U* = (Y/1000)1/2 = 1.7019, de donde Y = (1,7019)^2 (1000), o sea Y =
$2896
La diferencia entre el haber cierto $2950 y $2896 es $54, que podra
sumarse al costo del seguro anterior $50; de tal modo que estara dispuesto a
pagar por un seguro hasta $104.Estos anlisis son usuales en los mercados de futuros, en los que las
personas adversas al riesgo adoptan sus previsiones, bajo la lgica de la
moderna teora de la SEU (que son los mismos axiomas del planteo de
Neumann-Morgensterm).
Las funciones de oferta para futuro de las personas adversas al riesgo
igualan los precios de futuro con sus costos marginales, asegurando un ingreso
determinado. Otras personas podrn comprar si con ello entienden que
aumentan su utilidad. Los niveles dependern de la aficin o aversin al riesgo
de unos y otros.
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NUEVOS ENFOQUES ANTE INCERTIDUMBRE
En los aos 30 Keynes haba introducido la consideracin masiva del tema
de la incertidumbre empresaria; y tambin Neumann y Morgenstern plantearon
su teora de los juegos, que fue ampliada en 1950 con el anlisis de J. Nash
sobre estrategias mixtas. Y desde ese ao fueron aumentando las
exposiciones de otros casos sobre juegos estticos y hasta computacionales; e
incluso enfoques bajo contextos inciertos no tradicionales, en los cuales la
naturaleza no se comporta uniformemente en el mbito econmico.
Entre estos enfoques
suficcing de H. Simon;
Ms recientemente los
computacional tambin
ante la incertidumbre.
sobre decisiones no racionales, est el satisficingtambin las decisiones a dedo de Selten, y otros.
nuevos mtodos que posibilit la programacin
ampliaron el panorama sobre enfoques diferentes
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Varios de estos casos tambin se ejemplificaron en MCE con Excel como
modelos de simulacin y/o dinmicos sencillos.
CONTEXTO INCIERTO - SEGUROS
Supngase una persona con una propiedad que vale $1000, que en caso
de incendio puede perder $ 750 y quedarle el valor del terreno por $250.
Puede contratar un seguro a un costo del 33% (premio de 1/3), pero la
suma asegurada depender de su aversin o aficin al riesgo (su Utilidad
Esperada).
Llamando X a la situacin si no hay incendio e Y a la situacin con
incendio, es posible representar sus posibilidades de eleccin, analtica y
grficamente para explicar su conducta de afeccin o aversin al riesgo.
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1) Patrimonio en caso de no incendio:
X = $1000 - 1/3 F
F = - 3X + 3000
Reemplazando en 2)
Y = 1000 - 750 - 1/3 ( - 3X + 3000) + ( - 3X + 3000)
Y = 250 + X - 1000 - 3X + 3000
Y = 2250 - 2 X
ecuacin lineal que relaciona la cantidad del haber en caso de incendio con
la cantidad en el caso sin incendio.
Se la puede graficar como una recta de presupuesto del esquema
paretiano, e incluyendo una funcin de Utilidad Esperada del individuo -curva
de indiferencia que indique su utilidad de un suceso por la probabilidad de su
ocurrencia- si su conducta se rigiera por los cinco axiomas de von Neumann y
O. Morgenstern indicando determinadas preferencias por el riesgo segn el
punto de contacto elegido.
Solamente tendra $1000 si corriera el riesgo del posible incendio. Pero si
es neutral al riesgo tendra solamente $750. Cualquier otra precaucin
implicara comprar ms seguro, ubicando la curva de utilidad esperada a la
izquierda del punto E.
La ordenada paretiana indica el caso Y= incendio; la abscisa el caso X= no
incendio; la recta de presupuesto es la ecuacin lineal precedente ( con
extremos X= 1125 e Y=2250); y las curvas de indiferencia indican su mapa de
utilidad esperada.
Una persona neutral al riesgo maximiza su UE en el punto de tangencia de
la curva ms alejada y la recta indicada, con coordenadas X=750 e Y=750.
Su consumo contingente o demanda de seguros segn la utilidad esperada
N-M es:
EU = p ( caso 1) + (1 - p) (caso 2) = 750
para esta persona "Neutral" al riesgo.
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MERCADOS DE FUTUROS
Dada su valoracin de riesgos, es posible calcular cunto estara dispuesto
a pagar esta persona por un seguro:
U* = (Y/1000)1/2 = 1.7115, de donde Y = 2929,23
La diferencia entre el haber cierto $2950 y 2929.23 es $20.77, que podra
sumarse al costo del seguro actual $50; de tal modo que estara dispuesto a
pagar por un seguro hasta $70.77.Estos anlisis son usuales en los mercados de futuros, en los que las
personas adversas al riesgo adoptan sus previsiones, bajo la lgica de los
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axiomas Neumann-Morgensterm. Las funciones de oferta para futuro de las
personas adversas al riesgo igualan los precios de futuro con sus costos
marginales, asegurando un ingreso determinado. Otras personas podrn
comprar si con ello entienden que aumentan su utilidad. Los niveles
dependern de la aficin o aversin al riesgo de unos y otros.
VALOR ESPERADO
El VE se obtiene multiplicando cada resultado de una alternativa por la
probabilidad P de que ella ocurra y efectuando la suma de los productos para
todas las alternativas (como en H3 y H4).
Supngase un caso de maximizacin del beneficio para la eleccin entre
dos acciones X o Y, con tres resultados monetarios posibles y tres grados de
probabilidad de ocurrencia (bueno, regular y malo) segn se muestra:
UTILIDAD ESPERADA
Segn el criterio algo arriesgado de Teresa, su funcin de utilidad N-M es
U = 10 +2M (siendo M la ganancia monetaria).
Tiene la oportunidad de invertir $25 en la financiera XX, y con su criterio
personal valora 0,5 la probabilidad de perder todo y 0,5 la probabilidad de
ganar $32.
Se pregunta cul es su utilidad esperada si invierte; as como si debe o no
invertir.
a) utilidad de no invertir: UE0 = 10 + 2(0) = $10
Utilidad de perder la inversin de $25:
U-25 = 10 + 2(-25) = -$40
Utilidad de ganar la inversin de $25:
U32 = 10 + 2(32) = $74
Utilidad Esperada si decide invertir:
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0,5 (-40) + 0,5 (74) = $17
b) Si no invierte obtendra $10; si invierte ganara $17; entonces, segn el
criterio arriesgado de Teresa, le conviene invertir.
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con precios de $7, por lo cual efectuar la inversin, ya que con $7 se calcul
inicialmente el punto ptimo a cubrir.
b) empresario adverso al riesgo:
Efecta el mismo clculo anterior pero, al actuar prudentemente, en vez de
ponderar con probabilidades de 0,5 iguales valora aqu ms la posibilidad del
trmino con precio $6 que el trmino con $8, obteniendo as al maximizar
precios esperados menores que $7, tal como era el mximo en a).
Entiende que el nivel de produccin ser menor que el ptimo X=3 y el
precio y el beneficio inferiores que en a). Es decir que comparando con los $7
calculados inicialmente para el punto ptimo ve una Utilidad Esperada negativa
y decide no invertir en este mercado.
Pero tambin se puede realizar este clculo con Excel, simplemente
anotando cada funcin en la lnea 2 y copindola a la lnea 3.
Pintando ambas lneas y arrastrando el ngulo inferior derecho hasta la
lnea 15 se puede observar cuando ambos costos medios son mnimos: con
X=3 es mnimo el costo medio (ah igual al costo marginal); con X=2,5 es
mnimo el costo medio variable (ah igual al costo marginal).
Eligiendo, antes de arrastrar, un intervalo para X menor al aqu adoptado
aumentara el grado de aproximacin (interpolacin).
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La interpretacin del corto y largo plazo depende de considerar o no los
costos fijos; por lo que el ptimo de explotacin a largo plazo (sin costos fijos)
como igual el punto crtico es una aproximacin conceptual.
Admitiendo incertidumbre, el empresario podra promediar los resultados
con precios de $6 y $8: la esperanza de los beneficios esperados suma cada
probabilidad por el resultado
E(BE) = p6 Benef6 + p8 Benef8
= 0,5[ 6(X) - 9 -10X+5X2 - X3] + 0,5[ 8(X) - 9 -10X+5X2 - X3] =
= -3X -9 +5X2 -X3
Optimiza maximizando la esperanza de estos resultados probables
Max E(BE) con E'BE= 0
E'BE = -3X2 +10X -3 = 0
con X=1/3)
y E''BE <0
y con X=3 cumple B''<0 (pero no cumple
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Tambin en 1888 el de L.Bertrand, que plante algunas paradojas, como
una sobre la probabilidad, presentando una aparente inconsistencia al medir la
probabilidad de que una cuerda sea mayor que los lados de un tringulo
equiltero interior a un crculo; y fue resuelta mediante definir o precisar
adecuadamente el punto inicial de medicin, agregando alguna restriccin
adicional adecuada. O la no paradoja de los bienes bsicos de demanda
anmala segn Giffen.
Pero hay otras paradojas que son de naturaleza lgica, por ahora difciles
de resolver: como la paradoja de Burali-Forti en la lgica de los conjuntos,
vinculada con la de Cantor, sobre el conjunto de todos los conjuntos y tambin
con la paradoja del principio de abstraccin de B. Russel, sobre estas
definiciones impredicativas; y otras especialmente en la lgica de conjuntos y
matemticas.
En este sentido, nuevamente se observa otra sospechosa eleccin
intencional del tema de investigacin por K. Arrow, que pareciera extender ms
de lo necesario la duda cientfica; en este caso, usa una recurrencia a la
paradoja de Condorcet, s.XVIII (la indefinicin ante una eleccin
social, si las preferencias individules fueran, votante 1: A, B, C; votante 2: B,
C, A; votante 3: C, A, B), que le condujeron a expresarla como su paradoja o
sospechoso teorema de la imposibilidad: que ante la imposibilidad de
una eleccin justa debera existir un dictador que imponga la norma; en vez
de proponer o recurrir a la inclusin en el sistema de algunos de los criterios
alternativos posibles, segn presenta la teora de la decisin para esos conteos
en elecciones sociales (y conduce a recordar aquello de Un Nobel bien vale
una misa)
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ellas uno u otro pas puede llegar a un punto de la lnea de contrato, en el cual
alcanza una curva superior, mientras que el otro pas permanece sin cambio en
la misma curva de indiferencia (alguien gana y nadie se perjudica, segn
Pareto).
La dificultad es que no hay argumentos para asegurar ganancia para
ambos pases y esta circunstancia destruye las aspiraciones de extender el
equilibrio microeconmica hacia el equilibrio general (no se cumplen las dos
leyes de Arrow y Debreu).
Sin embargo, algunos enfoques tendran esperanzas en que el anlisis
propuesto por Hurwicz podra superar la objecin anterior y reconfirma esta
propuesta para un equilibrio general: un primer teorema del bienestar establece
un conjunto de condiciones que garantiza que las asignaciones segn una
economa de mercado
optimizan las posibilidades de produccin e
intercambio. Un segundo teorema establece que las cuestiones de eficiencia y
las de equidad distributiva pueden tratarse en forma independiente.
Estn aqu presentes las esperanzas en la efectividad de la bsqueda de
mecanismos, propuesta por Hurwicz para explicar los mercados y
transacciones no convencionales. No cabe duda que esta bsqueda de
mecanismos (basada principalmente en el enfoque matemtico, la
programacin Simplex y la teora de los juegos) resulta un avance, con
aplicaciones crecientes en el mbito microeconmico a fines del s.XX. Hurwicz
y otros ya explicaron los mecanismos optimizantes en mercados bajo
condiciones monoplicas, con informacin imperfecta, sin precios
normalizados, de bienes pblicos, etc. y se continuarn aclarando seguramente
muchos nuevos modelos.
Pero es muy diferente la situacin para explicar la optimalidad con equidad
en el comercio entre pases. Esos mecanismos siguen inexistentes y sern
difciles de obtener, tal que equilibren las condiciones entre un pas
desarrollado o de dimensin continental con otros de reducida dimensin.
Utilizando el ejemplo desarrollado en el captulo 9 (radio TV,
analticamente, grficamente y con Simplex) para explicar el comercio entre
dos pases utilizando la caja de Edgeworth, cabra admitir que el pas A
optimizara sus intereses operando en puntos de contrato con altas curvas de
indiferencia cercanas al origen del pas B. Viceversa, el pas B deseara
efectuar negocios con altas curvas de indiferencia, cercanas al origen del pas
A, representndolas en esta caja simplificadora con los pares de ejes
enfrentados.
Pero el mecanismo eficientista de Pareto implcito no incluye que por
aproximaciones sucesivas se logre un comercio en un punto de contrato
central, ni nada por el estilo en proporcin a los precios ni dotaciones relativas.
Solo explica que alguien gana y nadie pierde (trasladndose desde algn punto
ineficiente hacia otro en la curva de contrato). La equidad no est presente en
(el) este anlisis clsico.
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Tampoco la teora de los juegos (y su metodologa matricial Simplex)
implcita en el esquema de Hurwicz es aplicable a esta situacin internacional.
No es el caso de un juego repetido de 2x2, en el cual la conducta optimizante
maximin opera de modo que cada uno maximice beneficios dejndole al otro un
beneficio similar.
Simplemente no existe competencia perfecta en estos casos del comercio
internacional, porque no existen condiciones de atomicidad, homogenidad, etc.;
tampoco corresponde idealizar con simplificaciones sobre las condiciones
requeridas por el anlisis diferencial y Kuhn o Tucker para pocas variables; ni
las condiciones anlogas sobre convexidad, negatividad etc. del anlisis
matricial para una cantidad numerable de variables (solamente miles); ni sus
anlogas condiciones sobre monotonicidad, etc. en la teora de los juegos. No
son contextos vinculados con el comercio internacional (ni con el equilibrio
general); solo son aplicables al mbito microeconmico y empresario
domstico de los pases.
Por otra parte, tampoco es viable la bsqueda de mecanismos que propone
Hurwicz para convertir en competitivo y equitativo el entorno del comercio
internacional, entre pases desarrollados de tamao continental frente a
pequeos pases en desarrollo, con predominio de condiciones monoplicas.
Estos mecanismos de Hurwicz solo son una esperanza para la nueva
microeconoma, pero en los mbitos domsticos de los pases. Por ahora, el
comercio internacional contina regido por el simple reparto de los negocios,
solo segn convengan o no, pero con prescindencia del tema de la equidad: la
economa del bienestar, en Arrow-Debreu y en Hurwicz, etc. sigue esperando
soluciones centrales, segn lo analizado aqu y en los puntos 19 y siguientes
de la introduccin a este libro.
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Adems de su inters por la accin de la empresas socialmente
responsables (ESR, o RSE con trato justo, tico, equidad y participacin en
cuestiones comunitarias) interesan sus aportes y modificaciones a las
mediciones sobre bienestar e ndices de pobreza, ya que la curva de Lorenz e
ndices usuales esconden los diversos grados de pobreza en sus mediciones
medias de ingresos por cpita.
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teorema del punto fijo. (idea matemtica que se ilustra de diversas maneras,
como por ejemplo como un satlite de comunicaciones que rota invariante
mantenindose siempre sobre las coordenadas de una ciudad, como un punto
fijo).
Dada la gran dificultad es encontrar y resolver esta modelacin; sugieren
recurrir al uso de la programacin lineal. La programacin lineal permitira
determinar este equilibrio (pero esto es falso: en PC solo caben pocos miles de
ecuaciones; y an una pequea economa como la argentina requera al menos
un sistema de 200.000 variables; y no existen computadores en el mundo ni
para esto)
Alegan que con programacin lineal, se pueden resolver sistemas (de solo
algunos miles de variables) conteniendo a) bienes finales e intermedios, b) los
casos de produccin conjunta, c) los de industrias con procesos alternativos.
El teorema fundamental de la programacin lineal dice que un sistema
tendr solucin si es factible presentarlo en su forma de primal y como su
dual. Implicar conjunto convexos y los dems requerimientos
mencionados para este equilibrio competitivo.
Desde otro punto de vista, macroeconmico o poltico, el paradigma
socialista de K.Marx se derrumb en el siglo XX, no obstante los aportes de
Rosa Luxemburgo y de Lenin. Qued por un tiempo solo vigente el sistema
liberal, segn la sntesis y promocin general hecha por J. S. Mill o por Hayek
sobre la filosofa expuesta en la Riqueza de las Naciones por A. Smith. Y en
particular por Walras, Arrow y Debreu, sobre el equilibrio competitivo con
pleno empleo, que conformaron un sostn terico de los principios de este
sistema econmico liberal y librecambista.
Pero el mundo no se comporta siempre en forma uniforme (segn La
Place, con probabilidades entre 0 y 1 ante lo aleatorio; o con mnimos
cuadrados ante lo determinista). Interfieren las asimetras (monopolios,
polucin, los bienes pblicos y recursos naturales, etc.). Y hay ms
recientemente un cambio de paradigma cientfico, centrado en diversos los
anlisis de la incertidumbre, para toda disciplina de tipo social como la
economa.
Tambin invalida esta teora la indefinicin paretiana entre eficiencia y
equidad en la caja de Edgewourth (muchas crticas aclaran que la caja de
Edgewourth explica que con el criterio de Pareto, se dice que uno mejora,
pero no se explica que ambos mejoran, ni tampoco quien mejora).
Segn Amartya Sen el criterio paretiano distorsiona la distribucin de los
recursos: 90% para el 10% de la poblacin y viceversa; frente a una mejor
distribucin ms igualitaria, con mayor beneficio por el efecto locomotora, como
podra ser el caso de la economa china actualmente.
Finalmente, en Microeconoma con Excel se refutan estas teoras
neoclsicas, con un claro objetivo: desmetaforizar la microeconoma
meramente (falsamente) axiomtica, que desde hace dcadas est impidiendo
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el progreso cientfico en esta disciplina. Tambin se explica (en introduccin)
como se resuelven sus inconsistencias, mediante la revolucin tecnolgica
computacional.
Repasamos el concepto clsico del equilibrio macroeconmico, siempre
con pleno empleo, porque se basaba en la ley de J. B. SAY (Paris 1803) de
que toda oferta genera automticamente su propia demanda.... y ms la idea
de que el mercado de dinero siempre est en equilibrio, pues si hay emisin
solo habr inflacin (mayores precios nominales pero igual precios relativos
(teora cuantitativa de la moneda, ver mis resmenes).... que justificaban esa
idea de equilibrio macro con pleno empleo permanente....
La crisis mundial de 1929/30, explicada por J.M. Keynes en su Teora
General del Empleo en 1934, derrumb esas creencias, ya que luego de la
burbuja financiera en la bolsa de Wall Street ese ao desconfiaron los
empresario (expectativas precautorias) y dejaron de invertir /comprar
cortndose el circuito macroeconmico de la renta nacional....en el mundo.
Desde entonces, no se estudia el equilibrio macro segn la Ley de Say
sino segn la identidad de L.Walras (Paris 1874).
Siempre habr equilibrio entre demanda y oferta, pero solo un determinado
nivel de precios har que esa identidad sea un igualdad, con pleno empleo !!
Estos conceptos tericos se representan con sistemas de ecuaciones para
dos variables..... Para ms variables hay que utilizar programacin lineal y para
an ms, se usan matrices.
Estas ideas de equilibrio se aplican a la macro y para la empresa y/o grupos
empresarios...
En los sitios web y en MicroconExcel est el tema de la matriz de insumo
producto, anticipado tambin por algn ejemplo para 2 o 3 variables, con el
lgebra de matrices.
Los coeficientes tcnicos hacen a la repercusin directa de por ej. aumentar
los factores un %.... Pero interesa la repercusin indirecta en cascada, que se
calcula con la matriz inversa... (explica brevemente en MCE y calculada
fcilmente con Excel.
La matriz Insumo-Producto Argentina, basada en el censo econmico 1994
fue semi publicada por INDEC en el 2003....y est en los site: tienen unos 220
subsectores, y estn en Excel todas estas matrices directas, indirectas y
totales.
Adems hay otra explicacin conceptual del equilibrio, con la Caja de
Edgeworth, quien invent el uso de las curvas de indiferencia (UK. 1885), las
que luego W. Pareto rigorizara con ecuaciones diferenciales que uds. vieron
para la demanda.
Esta caja solo explica que es conveniente pasar de un punto ineficiente i a
otro E o F de la curva de contrato, en los que coincidan tangentes las curvas
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(TMS) de ambas empresas o pases. Pero no dice si ganara uno o el otro de
las empresas / pases.....
Esto conduce al tema de los criterios de asignacin optima de recursos
(economa de bienestar, junto con los temas de la polucin, recursos naturales
expoliados, bienes pblicos optativos y no optativos tergiversados, teorema de
Coase, etc.)
Se critica al criterio Paretiano o de la Caja de Edgewourt, porque se
demuestra que alguien gana, pero no dice cual debe ganar.
Por eso surgieron otros criterios, como el de Kaldor y el de la Sra. Tibor de
Scitowsky....valorando si el ganador puede compensar al perdedor (y
viceversa) como en el caso de las papeleras....Pero tambin estos criterios son
incompletos, ya que una misma suma de $ tiene distinta valoracin para los
ricos accionistas de las papeleras que para los (pobres) pescadores del rio
Uruguay y/o empleados de hoteles de turismo de Gualeguaychu....
Otro criterio entonces es el de Bergson, calculando el funcionario pblico
las funciones de utilidad de consumidores y productores, basndose en el
concepto de excedente del consumidor y del productor.
Excedente del consumidor: calculando la integral (entre O y X) de la
demanda menos el precio. Exc.del productor; esa integral pero entre el precio
y la oferta....( tringulos izquierdos en el grafico usual del equilibrio del
mercado)... tambin tiene algunos ejercicios para el caso de competencia y de
monopolio (concluyendo que en monopolio aumenta el del productor y
disminuye el del consumidor...)
"Economa de Bienestar" ( o el tipo de poltica macroeconoma ms
conveniente, porque maximiza el bienestar general, entendindolo como plena
ocupacin y con distribucin justa de los ingresos mediante el criterio ya visto
del optimo segn Pareto...y bajo el mercado de libre competencia !!)... temas
que la corriente actual de poltica econmica liberal monetarista para de
largo.... sin ver que la libre competencia no necesariamente asegura el mximo
bienestar social... debido a las Externalidades (o sea, cuando hay diferencias
entre el bienestar privado y el social... y por eso se estudian el teorema de
Coase y afines como el de Tow y otros... Recuerden que los bienes pblicos
eran aquellos en los que el consumo de cada uno no es rival para los dems y
no afecta la cantidad disponible para el resto ... por ejemplo, porque el estado
garantiza el abastecimiento igualitario; pero tambin se estudian los bienes de
propiedad comn, o que afectan a la comunidad, como el medio ambiente, los
recursos naturales, etc.
Todo esto macroeconmico tiene que ver directamente con el objetivo
micro de maximizacin en la empresa (a largo plazo) y nos lleva a la teora del
empleo de Keynes, criticando la visin clsica sobre la emisin (teora
cuantitativa de la moneda replanteada por J:S Mill), al equilibrio general con
pleno empleo segn J. B: Say (y no segn L Walrras); por eso comenzamos
estudiando en la unidad 1 el sistema econmica y el circuito econmicos, para
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vincularlos con este equilibrio general y matriz insumo-producto de la unidad
10.
LEY E IDENTIDAD DE SAY: J.B. Say, Paris, 1803: el dinero no influye en
los precios relativos..... ya que toda oferta crea automticamente su propia
demanda....
Si en los n-1 mercados de bienes hay excedente de demanda nulo
(...D= O) entonces tambin ser nulo el excedente de demanda de
dinero..... Esto llevaba a entender que lo que son fijos son los precios
relativos.... mientras que solo cambian los precios absolutos segn vare la
cantidad de dinero del pas...la emisin....
Macroeconmicamente se explicaba esto con la teora cuantitativa de la
moneda: M = P (T)...o sea, la cantidad de dinero es igual al nivel de precios
por el nivel de transacciones (o producto nacional...); si hay emisin solo habr
inflacin ....mantenindose los precios relativos, sin perjudicados ni
beneficiados.... (falso, segn se vio con J. M. Keynes en 1934, en su Teora
general de la ocupacin, el inters y el dinero.... que lo convirti en lord...)
LEY E IGUALDAD DE WALRAS: las demandas sern siempre iguales a
las ofertas....y se ajustarn mediante la cantidad de dinero: ...unas se
compensaran con otras y el resultado ser siempre una identidad.....haya o no
equilibrio y pleno empleo en los mercados de bienes y factores !!!!!!! o sea, la
suma en i mercados
(con 2>= i <=n) de Pi( Qo - Qd) = 0, como equivalencia ms que
igualdad... necesariamente, siempre!)
En la gran crisis mundial del 1929/30 se rompi el circuito econmico y
cundi el desempleo al cumplirse las expectativas empresarias negativas o se
desconfianza....
Igualmente hubo igualdad entre D y O.... ya que la suma en los n ofertas
por sus precios fue equivalente a la suma de los n demandas por sus precios ...
en todos los mercados, incluso el del dinero: hubo igualdad entre D y O, pero
con desequilibio y con desocupacin!! (en Walras la identidad incluye n
mercados; en Say solo n-1...ya que pensaba que el restante, el dinero
se equilibraba por si solo....)
EQULIBRIO GENERAL DE PRODUCCION: se simplifica con 2 empresas
que tienen 2 factores y pueden producir 2 bienes; optimizan dedicndose c/u a
la produccin de uno u otro en diversa proporcin, e intercambindose lo que le
sobra por lo que le falta... bajo el concepto de que la tasa marginal de
sustitucin de factores debe ser igual en la produccin de ambos bienes
(son ejemplos tericos para 2 o 3 variables.... -aunque extendibles con
Excel a 10 o 15 o ms ! con la Matriz Insumo-Producto ......tema que vieron
uds. con Excel, con =mdeterm(rango)...
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629
CRITERIO PARETIANO DE EFICIENCIA Y OTROS CRITERIOS DE BIENESTAR: LA
CAJA DE I. EDGEWOURTH
Repasamos el concepto clsico del equilibrio macroeconmico, siempre
con pleno empleo, porque se basaba en la ley de J. B. SAY (Paris 1803) de
que toda oferta genera automticamente su propia demanda.... y ms la idea
de que el mercado de dinero siempre est en equilibrio, pues si hay emisin
solo habr inflacin (mayores precios nominales pero igual precios relativos
(teora cuantitativa de la moneda, ver mis resmenes).... que justificaban esa
idea de equilibrio macro con pleno empleo permanente....
La crisis mundial de 1929/30, explicada por J.M. Keynes en su Teora
General del Empleo en 1934, derrumb esas creencias, ya que luego de la
burbuja financiera en la bolsa de Wall Street ese ao desconfiaron los
empresario (expectativas precautorias) y dejaron de invertir /comprar
cortndose el circuito macroeconmico de la renta nacional....en el mundo.
Desde entonces, no se estudia el equilibrio macro segn la Ley de Say
sino segn la identidad de L.Walras (Paris 1874).
Siempre habr equilibrio entre demanda y oferta, pero solo un determinado
nivel de precios har que esa identidad sea un igualdad, con pleno empleo !!
Estos conceptos tericos se representan con sistemas de ecuaciones para
dos variables..... Para ms variables hay que utilizar programacin lineal y para
an ms, se usan matrices.
Estas ideas de equilibrio se aplican a la macro y para la empresa y/o grupos
empresarios. En los site y en MicroconExcel est el tema de la matriz de
insumo producto, anticipado tambin por algn ejemplo para 2 o 3 variables,
con el lgebra de matrices.
Los coeficientes tcnicos hacen a la repercusin directa de por ej. aumentar
los factores un %.... Pero interesa la repercusin indirecta en cascada, que se
calcula con la matriz inversa ...
La matriz Insumo-Producto Argentina, basada en el censo economico 1994
fue semi publicada por INDEC en el 2003....y est en los site: tienen unos 220
subsectores, y estn en Excel todas estas matrices directas, indirectas y
totales.
Adems hay otra explicacin conceptual del equilibrio, con la Caja de
Edgeworth que invent el uso de las curvas de indiferencia (UK. 1885), las que
luego W. Pareto rigorizara con ecuaciones diferenciales que uds. vieron para
la demanda.
Esta caja solo explica que es conveniente pasar de un punto ineficiente i a
otro E o F de la curva de contrato, en los que coincidan tangentes las curvas (
TMS) de ambas empresas o pases. Pero no dice si ganara uno o el otro de las
empresas / pases.....
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630
Esto conduce al tema de los criterios de asignacin optima de
recursos....(economa de bienestar, junto con los temas de la polucin,
recursos naturales expoliados, bienes pblicos optativos y no optativos
tergiversados, teorema de Coase, etc.)
Se critica al criterio Paretiano o de la Caja de Edgewourt, porque se
demuestra que alguien gana, pero no dice cual debe ganar.
Por eso surgieron otros criterios, como el de Kaldor y el de la Sra. Tibor de
Scitowsky....valorando si el ganador puede compensar al perdedor (y
viceversa) como en el caso de las papeleras....Pero tambin estos criterios son
incompletos, ya que una misma suma de $ tiene distinta valoracin para los
ricos accionistas de las papeleras que para los (pobres) pescadores del rio
Uruguay y/o empleados de hoteles de turismo de Gualeguaychu....
Otro criterio entonces es el de Bergson, calculando el funcionario pblico
las funciones de utilidad de consumidores y productores, basndose en el
concepto de excedente del consumidor y del productor.
Excedeten del consumidor: calculando la integral (entre O y X) de la
demanda menos el precio. Exc.del productor; esa integral pero entre el precio
y la oferta ( tringulos izquierdos en el grafico usual del equilibrio del mercado);
tambin tiene algunos ejercicios para el caso de competencia y de monopolio
(concluyendo que en monopolio aumenta el del productor y disminuye el del
consumidor...)
Economa de Bienestar" ( o el tipo de poltica macroeconoma ms
conveniente, porque maximiza el bienestar general, entendindolo como plena
ocupacin y con distribucin justa de los ingresos mediante el criterio ya visto
del optimo segn Pareto...y bajo el mercado de libre competencia !!)... temas
que la corriente actual de poltica econmica liberal monetarista pasa de
largo.... sin ver que la libre competencia no necesariamente asegura el mximo
bienestar social... debido a las Externalidades (o sea, cuando hay diferencias
entre el bienestar privado y el social... y por eso se estudian el teorema de
Coase y afines como el de Tow y otros... recuerden que los bienes pblicos
eran aquellos en los que el consumo de cada uno no es rival para los dems y
no afecta la cantidad disponible para el resto ...por ej. por qu el estado
garantiza el abastecimiento igualitario...
Todo esto macroeconmico tiene que ver directamente con el objetivo
micro de maximizacin en la empresa (a largo plazo) y nos lleva a la teora del
empleo de Keynes, criticando la visin clsica sobre la emisin (teora
cuantitativa de la moneda replanteada por J:S Mill), al equilibrio general con
pleno empleo segn J. B: Say (y no segn L Walrras); por eso comenzamos
estudiando en la unidad 1 el sistema econmica y el circuito econmicos, para
vincularlos con este equilibrio general y matriz insumo-producto de la unidad
10.
En el anlisis microeconmico clsico se utilizaron funciones de solo una,
dos o tres variables, para explicar con esos escasos avances la teora del
consumidor y por analoga, las teoras del productor, la de distribucin de
ingresos y la teora del comercio internacional.
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631
631
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individuos aumentan su utilidad. Por lo que van a intercambiar para alcanzar
uno de estos puntos. Estn dispuestos a intercambiar trigo por manufacturas y
pasar del punto E al T, donde los dos tienen mayor utilidad. En V,
intercambiando se llega a un punto en donde los dos estn en peor situacin y
en S el ciudadano ingls est en una situacin peor que en la inicial. Solo
intercambiarn si el comercio los lleva a un punto de la zona de ventaja
recproca.
Una vez que llegan a un punto como F de contrato, en esa zona de
ventaja recproca A y B ya no tienen otro intercambio beneficioso para las dos
partes a partir de esas curvas. Tericamente, habra puntos F intermedios o
equitativos. En la prctica internacional la historia muestra que predomina la
imposicin de puntos F ubicados en el punto de interseccin de una curva de
mximo de un pas con la de mnimo o ya existente en el otro.
El modelo no es concluyente y fue objeto de numerosas crticas por su
falta de equidad. Es decir que, trasladndose desde el punto E hacia uno de
los puntos extremos (de contrato, aqu 2 y 3 ) se beneficia un solo pas y no
ambos. Finalmente, uniendo los puntos en donde hay tangencia de las curvas
se forma la curva de contrato.
Desde otro punto de vista, dado un nivel inicial de dotacin, siempre van a
llegar a un punto de esta curva. Si las dos partes son aceptadoras de precios y
cada una representa a un lado del mercado (trigo/manufacturas), se puede
determinar el punto de equilibrio y la razn de precios.
La pendiente de una recta de presupuesto en valor absoluto es la relacin
de precios. La serie de oportunidades de A est bajo la lnea de presupuesto
que pase por ese punto T y la serie de oportunidades le B sobre la lnea. Con
esa lnea de presupuesto KL el individuo A querra, partiendo de su dotacin
inicial y comprando y vendiendo a la razn PX/PY, llegar al consumo final de la
canasta Qx (mxima utilidad sujeta a restriccin presupuesto), mientras que B
quiere llegar a Qy. La cantidad de trigo que quiere comprar B no es la misma
que la que A est dispuesto a ofrecerle a esa razn de precios. La relacin de
precios, no corresponde a un equilibrio competitivo. El equilibrio se alcanza con
otra relacin de precios.
En definitiva, este modelo explica el pasaje desde aquel punto E ineficiente
hacia otro punto eficiente donde las curvas de A y de B sean tangentes, con
ganancia para A o para B. Pero el modelo no explica si ganar A o B y este es
el problema. Histricamente solo dice que uno ganar con el comercio y el otro
no empeorar, ya que solo los puntos de tangencia (sobre la curva de contrato)
son puntos eficientes y por ello E es aqu un punto ineficiente. En teora podra
ser un modelo equitativo, pero en la realidad histrica result un modelo
criticado, en el cual solo uno gana y no los dos .
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633
634
Bienes pblicos, otro tipo de falla de mercado:
Puros: no son excluibles en absoluto o lo son a un costo muy alto, ejemplo,
un faro en una costa.
Impuros: el costo de oportunidad de una unidad vendida a un consumidor
cualquiera, cuando el nivel de produccin est dado, es cero. Cuando un
consumidor se da cuenta de que el costo marginal de su propio consumo es
nulo, puede ofrecer un precio muy bajo al productor por el derecho a consumir
su producto. Ej: la educacin.
Bienes pblicos y el consumidor parsito: Si una sola persona compra el
bien, entonces tambin puede consumirlo cualquier otra; ejemplo, si se crea un
mercado de servicios de seguridad ofrecido por la polica, aunque cada
individuo pensara que necesita seguridad policial, no se vera incentivado a
comprar la parte de los servicios de la polica que le corresponde.
Las Externalidades se hacen presentes por la diferencia entre costos
privados y sociales. Las externalidades negativas son por ej. los perjuicios
sociales por la polucin generada por las grandes papeleras y fabricas que
vierten residuos a los ros, tiran basura o residuos peligros contaminando
terrenos, etc. Las positivas serian casos de beneficios sociales para una
localidad que aprovecha la ruta pavimentada por una mina o una empresa del
lugar. Se destaca el inters por las negativas, puesto que no coincide el criterio
de eficiencia con el de equidad, perjudicando a las mayoras...
Uso indiscriminado de los recursos naturales: talado de selvas para
extender zonas ganaderas; sobrepesca en el Atlntico Sur, en Per, en el Gran
Sol (Big Sum), etc....
Incluso interesa el anlisis de la redistribucin de los costos en los casos de
los "bienes pblicos" (aquellos cuyo suministro no vara ante el consumo de
otros...), ya sean estos opcionales, como la TV ...o no opcionales, como la
seguridad, defensa, etc.
La economa del bienestar estudias estos fallos del mercado competitivo,
donde la maximiz. de la utilidad individual o la Max. del beneficio empresario
(que estudiamos segn la optimizacin de Pareto) ...no coincide con criterios
ms elevados socialmente, [como serian: empresas que no maximizan
beneficios sino la produccin o el empleo u operan con CM mnimo o que
obtenga beneficio limitados...; criterios que a veces se utilizan para comparar
estndares entre pases o empresas pero son distintos a la optimizacin
paretiana vista en este curso]
Esos son los sesgos en el tradicional anlisis costo-beneficio, que hemos
visto segn la evaluacin de inversiones con el VAN o la TIR, apoyadas sobre
la optimizacin paretiana...
La asignacin optima de factores y redistribucin de ingresos con
criterio paretiano igualaba las TMS a los precios relativos en el mercado
aplicando el anlisis diferencial. En realidad Pareto rigoriz con el clculo de
634
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mximos y mnimos matemticamente la idea que tuvo Edgeworth en 1885 en
su Caja con ejes opuestos: llegaba a explican que desde un punto ineficiente
alguno de los 2 pases o empresas se podra trasladar hacia otro punto de
contrato, eficiente, en el cual se igualaban las TMS de factores y de bienes
para ambos. No explica cual punto de contrato, pero s que solo los puntos del
sendero de expansin era eficientes ...
Criterio de Pareto : al menos uno mejora y nadie empeora (Pareto)
Para el anlisis de estas externalidades y fallos del mercado se vio que este
criterio paretiano no era adecuado y se utilizan otros criterios, como el de:
Kaldor: hay una mejora en el bienestar social si el importe en $ de quien
mejora es mayor que el importe en $ de quien empeora...(por ej. si la papelera
ahorra 10 millones vertiendo al rio y los pescadores solo pierden 8)...Pero
tambin se vio que no tiene igual valor $1 para una empresa que $1 para un
pescador particular...
Criterio de la Sra. Tibor de Scitowsky: usa una doble criterio: ser una
mejora social si hay una mejora en el sentido de Kaldor y adems tambin se
cumple que, al revs, el importes de los perdedores no alcanzara a compensar
a los beneficiados de la empresa para que no efectuara ese vertido al rio...
Criterio de Bergson: piensa en un mapa de curvas de bienestar social a
criterio del funcionario pblico. Nos lleva al tema de la unidad 3: excedente del
consumidor y del productor.
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Demanda P = 0.01X2 1.1X +30
Oferta P = 0.01X2 + 8
El equilibrio entre Oferta y Demanda
0,01x2 1,1x + 30 = 0,01x2 + 8
1,1x = 22 ; x = 20
la cantidad; y el precio
P20 = 0.01X2 + 8
P= 0,01* 202 +8
P = $12 precio
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dispuesto a pagar por cada unidad adicional del bien. Si comparamos el precio
de mercado con el precio que el consumidor estara dispuesto a pagar
podramos ver el consumidor adquirir el bien si y slo si el precio es menor o
igual a su disposicin a pagar. En este sentido, slo el consumidor marginal
paga un precio igual a la valuacin que tiene por el bien, el resto paga un
precio inferior al valor asignado al bien y el resto no adquiere el producto. Estos
consumidores que pagan un precio menor estn ahorrando u obteniendo un
excedente. A esta diferencia entre el precio que se est dispuesto a pagar y el
precio que realmente pagamos se denomina excedente del consumidor.
0
20
0
4x 0,01X /3]
= 80 26,66 = 53
0
637
638
11
11,11 X - 0,01X3 /3 | =
0
638
639
= 122,21 4.4 = $118 (mayor excedente del productor en monopolio
que 53 en competencia)
Ejemplo 2:
Calcular el excedente del consumidor y del productor, en competencia y
bajo monopolio, siendo la demanda P = -0.05X + 100 y la oferta P = 0.1X + 10:
EQUILIBRIO BAJO COMPETENCIA
De = Of;
600
( -0.05x + 30) dx =
600
30x 0.05X2 /2 ] = $9000.
0
EXCENDENTE DEL PRODUCTOR (COMPETENCIA)
600
(precio oferta) dx =
0
600
600
( 70 (0.1X + 10)) dx =
( 60 0.1X) dx =
0
600
(60X 0.1X2 /2 ] =
0
639
640
EQUILIBRIO BAJO MONOPOLIO
Maximizacin del beneficio, segn Cournot: si B = IT CT
con B`= IT`- CT`= 0 y su B`` < 0.
Siendo el IM = -0.05X +100,
resulta IT = P(X) = -0.05X2 + 100X, con IMg = -0.1X + 100
El CMg es la oferta, aqu = 0.1X + 10
El punto de giro o B`= 0 es: IMg = CMg, o sea
-0.1X +100 = 0.1X +10; o sea, -0.2X = -90; X = 450
Con P450 = -0.05(450) +100 = $ 77.50
(F en el grfico)
450
( -0.05x + 22.50) dx = 0.05X2 /2 + 22.50X ] =
0
640
641
P
100
Oferta
78
70
E
F
Demanda
Qx
450
600 1000
2000
641
642
o bien su masa para obtener las toneladas, considerando el peso especfico del
recurso y evaluar el proyecto).
Otras veces es necesario considerar cuatro dimensiones: suponga que el
intendente o el secretario de la cooperativa agrcola de Venado Tuerto,
desearan controlar cubicando la montaa de cereal que en la cosecha anual
cubre la plaza del pueblo (intervendran las tres dimensiones cartesianas y
alguna(s) otra(s), como por ejemplo la temperatura ambiente o grado de
humedad y secado, etc. para calcular el tonelaje concreto a valuar)
Tonelaje del cereal sobre una plaza en Venado Tuerto
(integrales con Derive)
642
643
osea:
, con el parntesis
a calcular entre el extremo inferior X^0,5 y el superior 1+X.
(binomio al cuadrado)
=,
y por propiedad
distributiva es:
643
644
= simplificando es
=
, o sea
= 13/12.
644
645
La ventana auxiliar para introducir cada integral permite anotar los lmites
de integracin, reiterando para cada variable y pulsando Simplificar en la
ltima.
645
646
Luego de pintada e introducida una funcin se pulsa el penltimo icono para su
grfica (tridimensional) o el antepenltimo (bidimensional); finalmente en la ventana
Grficas, bajo Seleccionar se pulsa el icono izquierdo y aparecer la grfica de la
ltima funcin introducida (sucesivos pulsaciones cambian los colores de los grficos).
Sin(X) y Cos(Y) bidimensional:
En esta grfica del seno es una funcin centrada en el origen y la del coseno una
funcin peridica por la abscisa 1.
El producto de sen(X) por cos(Y) en tres dimensiones(3D) es Z= SIN(x)COS(y) :
646
647
Una raz, z = (x2 + y2 + 2)0.5 utilizando Cntrl + ^ (y la ayuda de los cursores,- >derecha) para potencias, es:
647
648
648
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Tambin
2 x -y:
649
650
Restar
with(plot)
Plot(sin(2*X),X=0..2);
650
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Plot(exp(-X2),X=-2..2, scaling=constrained);
Plot3d(exp(-1.2*X2 1.3Y2),X=-2..2,Y=-2..2);
Plot3d(sin(x2 + Y2)*cos(X2 +Y2), X=-1..1, y= -1..1);
651
652
y mltiples
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653
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654
654
655
655
656
656
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parcialmente la gran contaminacin de las usinas elctrica a carbn en ese
pas).
En consecuencia, segn Coase (1960) para este tema polucin, si se
establecieran topes de contaminacin industrial empresaria e inicialmente se
repartieran en forma gratuita (con algn criterio de proporcionalidad) bonos o
derechos a contaminacin limitada entre todas las empresas, aquellas firmas
contaminantes con bonos insuficientes para poder cumplir con el tope de la ley
se encargaran de adquirir bonos excedentes de las firmas no contaminantes,
generndose un mercado de estos bonos que, sin otras intervenciones
conducira por s solo a solucionar un problema, como el de la polucin (o su
similar el del empleo (Tow, 1995): una simple o automtica gestin del
mercado, inducida ante la mera aparicin de una ley adecuada que perfecciona
esa institucin. La calidad de las instituciones est directamente vinculada con
los costos de transaccin!.
657
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R. Coase plante que las externalidades surgan por no estar bien definidos
los derechos de propiedad de los bienes y servicios, que impiden la asignacin
ptima de estos a travs del mecanismo del mercado, originndose diferencias
entre el coste y beneficios sociales y privados. Stigler sintetiz su puesta como
teorema de Coase: si los costes de transaccin fueran nulos y el estado crea
derechos de propiedad bien definidos, los agentes econmicos pueden
redistribuirlos a travs del mercado, posibilitando la eficiencia paretiana
individual as como el bienestar social mximo.
Posteriormente K. Arrow precis en 1970 que esa redistribucin debiera
ser a travs de mercados competitivos, donde se intercambiaran los
derechos excedentes y faltantes entre las empresas limpias y contaminantes.
Si bien se aceptan criterios como que pague el que contamina, adems
de las externalidades objetivas (contaminacin, predacin de recursos
naturales), existen otras de ndole subjetiva en el consumo e incluso puede
afectar la variabilidad en los criterios sociales de asignacin, que dificultan el
anlisis; por lo cual an subsisten los dos planteos enfrentados sobre la
conveniencia o no de la intervencin pblica para estas regulaciones, no
obstante estar en general dirigidas a mercados bajo condiciones monoplicas
no competitivos.
Ms recientemente tambin aparecieron otras soluciones con mecanismos
ordenadores de estos fallos de mercados informales, mediante la aplicacin de
la teora de los juegos con informacin asimtrica (contratos,
subastas/licitaciones, bienes comunales).
En 1994 H. Varian propuso el anlisis secuencial de los juegos en etapas,
para fijar el mecanismo de regulacin mediante la identificacin de los
equilibrios perfectos en subjuegos por induccin hacia atrs.
Dado que el gobierno no dispone de buena informacin sobre las empresas
(por la existencia de informacin asimtrica) es preferible basarse en el
mecanismo de los precios ya que representa la disposicin marginal a pagar de
la comunidad.
En una primera etapa las empresas involucradas anunciaran
simultneamente la magnitud de la externalidad a abonar/recibir. En la segunda
etapa de decisin las empresas establecen la cantidad a producir y cada
empresa efecta los cobros/pagos fijados por la tasa de la otra, mientras que el
regulador cobra importes cuando hay diferencia entre las tasas fijadas entre
ellas; por lo que puede interpretarse esta compensacin como un impuesto
pigouviano, que permite la redistribucin pero sin que el regulador necesite
poseer informacin sobre costos de las empresas (eludiendo los
inconvenientes de las asimetras de informacin, incluso para casos de
externalidades subjetivas); y se garantiza la eficiencia paretiana en la medida
que las externalidades equivalen a los costos marginales para compensarlas,
ms el impuesto compensatorio en caso de diferencias entre empresas,
maximizndose el bienestar general con eficiencia.
658
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No obstante, el modelo terico puede permitir en la prctica que se opere
con eficiencia pero sin equidad, cuando por ejemplo a una minera (Barrick
Gold, etc) le es posible compensar a pobladores por daos al medio ambiente y
extraccin de recursos comunales mediante sumas modestas y otras prcticas
adicionales. El propio presidente de EEUU en 2012 ofreci apoyo para
continuar la iniciativa de 34 paises reunidos en Sud Africa en 2002, mediante la
aplicacin de Ley Contra las Prcticas Corruptas en el Exterior, con que ese
pas est combatiendo el soborno a gobiernos extranjeros por parte de mas
de 1000 trasnacionales que explotan hidrocarburos y minerales en el resto del
mundo (incluso manteniendo conflictos blicos, como en el Congo).
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660
Este enfoque de O.E. Williamson (y J. Williamson segn el Consenso de
Wasington) es el preferido desde fines del s.XX en los pases americanos:
legislacin sobre minera, combustibles fsiles, agro y medioambiente etc. que
asigna a las empresas la governance de estos bienes pblicos.
Ejemplos argentinos son las leyes de 1990 sobre propiedad provincial de
recursos mineros, junto con grandes inversiones en mega establecimientos,
como los de Barrick y de Goldcorp (oro y plata) o Minera Alumbrera (cobre) y
muchas ms, que desde 1990 multiplicaron sus actividades extractivas para
exportacin (existiendo polmica sobre las ventajas por un mayor empleo no
calificado pero sin otra participacin local, durante los 30 aos de la ley, en los
beneficios sobre lo exportado); la asignacin de ms de la mitad de la tierra
agrcola al cultivo de soja transgnica con el defoliante glifosato (como en la
guerra de Vietnam) para Monsanto, Atanor, Cargil, etc; Repsol en
combustibles, que concluy en la renacionalizacin de YPF.
DOS ENFOQUES ENFRENTADOS
Un enfoque empresarial en los pases americanos (O.E.Williamson), enfrentado
al enfoque comunal (Ostrom, Coase) en pases europeos; en los cuales se
procura mantener el estado de bienestar mediante instituciones que garanticen
la sustentabilidad de los recursos de uso comunal (uso del agua de riego
compartido; explotacin de pinares y robledales para producir rollizos de
carpintera o jamones de bellota solo para los aldeanos del lugar; plantacin de
huevos o alevinos y cupos mximos de extraccin de frutos de mar y playas,
solo para las marisqueiras del lugar)
660
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y la mayora, los heterolgicos que no se describen a s mismo o no se
autoincluyen en el propio conjunto; etc.).
Otro ejemplo, fue el de L. Bertrand, cuando en 1888 plante algunas
paradojas, como una sobre la probabilidad, presentando una aparente
inconsistencia al medir la probabilidad de que una cuerda sea mayor que los
lados de un tringulo equiltero interior a un crculo; que fue resuelta mediante
definir o precisar adecuadamente el punto inicial de medicin, agregando
alguna restriccin adicional adecuada.
Igualmente, la llamada paradoja de Giffen sobre la demanda anmala de
bienes bsico, que no es tal sino solo solo la descripcin del comportamiento
del consumidor racional considerando el efecto sustitucin y tambin el efecto
renta.
Pero hay otras paradojas que son de naturaleza lgica, por ahora difciles
de resolver: como la paradoja de Burali-Forti en la lgica de los conjuntos,
vinculada con la de Cantor, sobre el conjunto de todos los conjuntos y tambin
con la paradoja del principio de abstraccin de B. Russel, sobre estas
definiciones impredicativas; y otras paradojas especialmente en la lgica de
conjuntos y las matemticas.
En este sentido, Arrow present la paradoja de la imposibilidad, basada
en la la paradoja de Condorcet, s.XVIII (la indefinicin ante una eleccin
social, si las preferencias individuales fueran, votante 1: A, B, C; votante 2: B,
C, A; votante 3: C, A, B), que le condujeron a expresarla como su paradoja o
sospechoso teorema de la imposibilidad: que ante la imposibilidad de una
eleccin justa debera existir un dictador que imponga la norma; en vez de
proponer o recurrir a la inclusin en el sistema de algunos de los criterios
alternativos posibles, segn presenta la teora de la decisin para esos conteos
en elecciones sociales (y conduce a recordar aquello de Un Nobel bien vale
una misa).
Nuevamente se observa en el galardonado premio Nobel Arrow otra
sospechosa eleccin intencional del tema de investigacin, ya que pareciera
extender ms de lo necesario la duda cientfica en este caso de la eleccin
social. Se agrega esto a su recurrencia a las metforas retricas o supuestos
teoremas para justificar el principio de distribucin no equitativo para el
comercio internacional, tales como el teorema del punto de fijo de Kakutani, la
Caja de Edgeworth, el criterio de Pareto, las leyes de Walras y otras dos sobre
su visin de la economa del bienestar etc. incluidos en este programa.
Otros autores amplan este panorama retrico desde la teora de los juegos
al mbito de la poltica internacional, como una recurrencia al concepto del
Leviatn bblico (un solo gran dictador, indiscutible), expresado por T. Hobbs
para justificar el principio del poder absoluto y materialista, contrario al libre
albedro, libertades individuales e intereses pbicos.
En este sentido, tambin H. G. Varian present en 1994 su teorema
reinterpretando el impuesto de Pigou a los monopolios y externalidades por
informacin oculta, con una propuesta de que cada parte fije simultneamente
661
662
el monto de la externalidad a compensar y que en caso de diferencias el
gobierno las recaude; pero dejando sin plantear, en estos casos donde no
existe competencia, los problemas sobre corrupcin y expoliacin que la
realidad presenta como constantes.
Por ejemplo, son internacionalmente conocidos los excesos de las
empresas mineras y energticas que explotan recursos en los pases
perifricos de todos los continentes; tambin las consecuencias internacionales
del Consenso de Washington o conjunto de polticas fijadas en los aos 90 por
los organismos internacionales para los pases latinoamericanos:
Disciplina presupuestaria (los presupuestos pblicos no pueden tener
dficit)
Reordenamiento de las prioridades del gasto pblico de reas como
subsidios (especialmente subsidios indiscriminados) hacia sectores que
favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como educacin, salud
pblica, investigacin e infraestructuras.
Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales
moderados)
Liberalizacin financiera, especialmente de los tipos de inters
Un tipo de cambio de la moneda competitivo
Liberalizacin del comercio internacional (trade liberalization y disminucin
de barreras aduaneras)
Eliminacin de las barreras a las inversiones extranjeras directas
Privatizacin (venta de las empresas pblicas y de los monopolios
estatales)
Desregulacin de los mercados
Proteccin de la propiedad privada.
Tienen como constante el mantenimiento de asimetras favorables a esa
explotacin de recursos, bienes y servicios en otros pases y sobrepasan los
esfuerzos de economistas como L. Hurwicz y otros en su bsqueda de
mecanismos que otorguen transparencia sobre estos mercados.
Por ejemplo, explotacin mineras y de recursos energticos tendientes al
aporte para el pas propietario de regalas efmeras (en casos por solo el 1% en
todos los continentes), como los proyectos mineros de Barrick Gold; la
explotacin petrolera que en Venezuela habra pasado a exigir en los ltimos
aos 50%; el proyecto Chevron, que en Argentina se presenta estos das como
requiriendo un 80%, etc.
La prensa publica el informe del proyecto Chevron (Clarn 23/08/13 pag.12):
segn informa el socio oficial YPF, el gobierno le asigna participar en la
extraccin secundaria (el polmico shale con fracking de los esquistos) en
Vaca Muerta, Neuqun. Le ofrecen 20% libre de retenciones a partir del 5 ao
y requiere inversiones por 8552 millones de dlares (solo 3966 m iniciales y el
resto provenientes del giro del negocio), con una TIR que sera del 24%; sin
embargo temen hoy que la empresa invierta solo 2283 m pero obteniendo
beneficio elevados que le permitiran recuperar la inversin en 8 aos y
continuar con esos ingresos hasta el ao 2047.
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Externalidades: el usual 1% de regalas; el revolucionario 50% venezolano;
el 80% propuesto por Argentina en 2013, son ejemplos concretos de esta difcil
confrontacin de intereses, apoyada por tantos tericos galardonados con el
Nobel, que por hoy estn superando los esfuerzos de otros economistas y
tericos que como Hurwicz buscan mecanismos para normalizar estos
mercados.
B. Guerrien tambien explico detalladamente que Varian comete un error
fundamental al describir a la competencia sin definir con precision lo que es un
mercado ni como es la formacin de sus precios; y que no lo define, pero en
vez de ello recurre a un cuento mitico (Robinson Crusoe), para eludir la
conclusin de que este modelo se esta basando en la figura contradictoria de
un subastador walrasiano que define los precios, lo cual implica una
planificacin centralizada, que la esencia del modelo competitivo pretende
rechazar.
PARADOJA DE SAN PETERSBURGO DE D. BERNOULLI
El concepto de utilidad esperada que se utiliza recientemente tiene su origen
en el siglo 18, cuando Daniel Bernoulli resolvi la paradoja que representaba el
juego de tirar la moneda. SI sale cara pago $2; si sale cruz vuelvo a lanzar y
pagar el doble si es cara; y as sucesivamente. Cunto pagara alguien por
participar del juego?
El valor esperado (VE) depende de las tiradas hasta que salga cruz;
1) x $2 = $1
2) x $4 = $1
3) 1/8 x $8 = $1
x = $ . pagara infinito?. No tendra sentido este VE, pero deba
ser explicado porqu, segn hizo Bernoull:
Conforme va aumentando la riqueza se la va valorando menos; y por el
contrario, va resultando cada vez ms importante evitar la prdida (de pagar).
Este comportamiento se puede ver grficamente como una funcin logartmica,
para la UE finita del juego, creciente solo hasta un lmite. Esto abri la
posibilidad de introducir el anlisis matemtico en la teora de la utilidad
esperada subjetiva, as como la programacin computacional.
663
664
664
665
Este enfoque de la decisin no racional es una crtica a la teora de la
racionalidad de la SEU de Savage-Neumann, ante pruebas sobre el concepto
de una racionalidad limitada en los decisores de las personas.
Segn Simon, 1986, ni las personas ni las PC disponen siempre de
capacidad suficiente para la toma de decisiones con plena racionalidad.
Tambin Allais, prob en 1953 que a veces se decide bajo diferentes
reglas no siempre racionales en el sentido SEU norteamericana, segn obligan
las dificultades planteadas a las personas al tomar decisiones en determinados
casos (experimentos con inconsistencia en el carcter transitivo de las
preferencias personales cuando es difcil calcularlas mentalmente ante la
eleccin de sucesivos premios en loteras: en estos casos, una pesona que
normalmente prefiere la certeza a la incertidumbre, podra cambiar de parecer
ante el mismo problema si se lo replanteara pero de una manera diferente).
665
666
-
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que el resultado no guarda las proporciones quizs esperadas, sino que es
azaroso.
(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles)
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ANALISIS NUMERICO - CALCULO NUMERICO DEL COS
FUNCION LOGISTICA DE LORENZ
El anlisis dinmico en los modelos de economa y otras disciplinas estudia
el movimiento para predecir su estado en fases futuras. Cuando resultan
cambios muy complejos se les dice caticos. Funciones logsticas como P = 1
/ 1+e-t y similares describen comportamientos iniciales tipo exponencial que
luego se atenan o alteran y evolucionan hacia estructuras o lmites asintticos
(los atractores del meteorlogo Lorenz, para rotacin del anillo, temperatura
y desviacin de sta)
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(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles)
Vase en la fila dos los comentarios sobre las cifras de la fila 1 que llevaron
a determinar los lmites entre el comportamientos determinista, caticamente
ergdico y absolutamente catico.
ATRACTORES FRACTAL CAOS
El fsico M. FEIGENBAUM precis luego que la constante
4,6692016091020 es el punto a partir del cual el sistema lgico (y la transicin
caticamente lgica) se convierte en definitivamente catico (este Excel con
10 mil observaciones muestra varios niveles lgicos hasta caticos que se
indican en las filas 1 y 2).
Considrense los dbiles computadores que se utilizaban en 1961,
comparando por ejemplo con las fciles y potentes funciones iterar y otras de
Excel. La posibilidad de efectuar infinitas pruebas con la computacin permiti
analizar las estructuras de los atractores y su comportamiento fractal
(composicin de estructuras por repeticin de formas similares, que se muestra
en esta grfico de Excel).
El efecto mariposa (o si hay o no leyes de formacin entre el aleteo de
una mariposa en China que origine un tornado en Texas) fue la nueva metfora
para enfrentar la visin mecanicista tradicional (de LAPLACE; o de A. Einstein
en Dios no juega a los dados el universo). Con el anlisis del caos, la
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matemtica moderna haba abandonado los lmites deterministas de la
matemtica tradicional.
En economa, al igual que en la fsica, qumica y otras disciplinas, se
incorpor este anlisis; y ante la imposibilidad de prediccin en los sistemas
caticos se utilizan simulaciones del comportamiento humano posible, siendo
Excel la herramienta adecuada para implementarlas (modelos de optimizacin,
programacin y logstica; juegos de empresa; estudios de poblacin y
demanda; etc.)
Por ejemplo, los sismlogos influyen con sus informes en muchas
actividades; suelen opinar sobre algunos tipos de terremotos que no son
acontecimientos predecibles pero que s son prevenibles.
Considerando el caso de la probabilidad tradicional sobre una tirada de
dados, se estaba suponiendo implcito que estos no incluan imperfecciones y
cada resultado tenia as 1/6 de probabilidad. Pero en el anlisis de la
incertidumbre se analiza e incluye tambin la posibilidad de que por ejemplo los
dados tengan imperfecciones (que estn cargados).
Asimismo, en el anlisis tradicional sobre la tirada de una moneda se
suponan monedas perfectas, con probabilidad cierta de para cara y 1/2 para
cruz. Pero en esta nueva teora se incluira por ejemplo, la posibilidad de que la
moneda pueda tener tambin dos caras o dos cruces u otra imperfeccin dable,
que sea relevante para el resultado esperado.
Ciertamente, est ingresando as con esta lgica plurivalente la influencia
de las valoraciones del decisor sobre la decisin u optimizacin; pero an con
esto se entiende que las conclusiones siguen siendo racionales (ms
racionales, en realidad) al considerarlas.
671
672
CAPITULO 17
TEORIA DE JUEGOS CONTEXTO HOSTIL
ESPECIALIZACIONES COMPARTIDAS
Como consecuencia de la falta de objetividad de la teora microeconmica
neoclsica, es cada vez ms usual agrupar conjuntos de tcnicas
(matemticas, lgicas, econmicas, sociolgicas, etc.) bajo nombres, como
investigacin operativa, econometra, teora de la decisin, etc. Sus contenidos
suelen aparecer parcialmente coincidentes, solapados entre s; y en sus
enfoques bsicos conforman los programas de la microeconoma, aunque en
estas especializaciones profesionales se superan los contenidos curriculares
de esta asignatura para contadores o ingenieros industriales.
Igual que la microeconoma, la Investigacin Operativa incluye tcnicas de
la teora de los juegos, teora de las colas y de los grafos, programacin lineal o
dinmica o anlisis estadstico y clculo de probabilidades. Igualmente, la
Teora de la Decisin ( tambin incluye enfoques compartidos con la
microeconoma (segn Neumann-Morgenstern 1947, W. Wald y Savage 1954,
Simon 1960) y suele abarcar problemas bajo contexto cierto, bajo riesgo y bajo
incertidumbre (adems de otros complejos de incertidumbre no estructurada
as, en los que se recurre a la modelacin matemtica y computacional).
TEORIA DE JUEGOS
Como una aproximacin o introduccin al tema, interesa anticipar que este
nuevo conjunto de mtodos y razonamientos para la toma de decisin (en
innumerables tipos de cuestiones personales y/o empresariales) no conforma
un cuerpo orgnico para describir el comportamiento de la empresa; es decir
que no reemplaza a la microeconoma tradicional, sino que muy por el
contrario, la complementa, como un nuevo punto de vista, especialmente til
para definir situaciones no abarcadas anteriormente.
De hecho, la teora del oligopolio junto con nuevos desarrollos sobre teora
de juegos han originado y conformado importantes aportes tempranos y
recientes (modelos de Cournot, Bertrand, Edgeworht y equilibrio de Nash para
casos con homogenidad de productos; modelos de Chamberlin, de Hotelling y
de Robinson para casos con diferenciacin de producto; modelos de
Stackelberg; modelos colusivos (cartel) con informacin incompleta, modelos
cooperativos,
con informacin incompleta, imperfecta, dinmicos,
secuenciales, infinitos).
672
673
Se remarca en esta ubicacin inicial: las matrices de pagos o premios para
cada jugador previstas en los juegos, requieren previamente que se calculen
los premios de cada estrategia mediante los mtodos de optimizacin clsicos
(algebraicamente para simplificaciones con una o dos variables, y con
programacin lineal o matrices para mltiples variables, etc).
O sea, la teora de los juegos requiere en general aplicar previamente los
anlisis microeconmicos clsicos tradicionales de optimizacin, para
finalmente proceder a la toma de decisiones segn este moderno enfoque
lgico matemtico o punto de vista de la teora de juegos.
Esta novsima teora de juegos se refiere a la toma de decisiones
interdependientes, cuando el resultado depende de una u otra accin que
puedan tomar los dems jugadores. Se caracteriza porque todos conocen esta
circunstancia y actan bajo las reglas de la lgica Neumann-Morgenstern (NM).
Por este motivo, para este curso introductorio se plantea aqu una
orientacin sobre los contenidos bsicos de un juego; una posible clasificacin
de estos; y la presentacin de mtodos y ejemplos resueltos de varios casos
relevantes, necesarios segn la currcula de un contador o ingeniero.
Los juegos son esquemas lgico-matemticos: se suelen plantear mediante
representaciones formales, incluyendo: a) normas sobre los jugadores
(cantidad finita, todos bajo la lgica N-M) y otras reglas de juego; b) reglas
sobre quien juega primero; c) pautas sobre qu cosas (informacin) conocen
o no los jugadores antes de hacer su jugada; y tambin que cada uno conoce
los posibles cursos de accin de los otros, dentro de un nmero finito de
estrategias ; d) todos conocen qu cosas se puede hacer al momento de
actuar y ambas partes (o todas) intervienen en cada jugada; e) igualmente,
conocen los resultados posibles de cada accin.
673
674
n >=5 jugadores, cuya implementacin es inviable sin programacin lineal
efectiva).
En el captulo III se plante este juego de 2x2, segn la matriz de pagos
para el jugador A:
Ambos calculan con solo la matriz de los pagos para un jugador (A), de
modo que implcitamente se analiza al oponente (B) con lo opuesto (o segn se
lo indique, el complemento) de esta matriz:
-2
1
-1
2
si por ejemplo, la matriz de pagos a A tiene una estrategia con el valor -2,
deja implcito que el jugador B ganar 2, etc.
Ambos jugadores conocen las reglas y tienen un comportamiento N-M
prudencial o asegurador (sin riesgos, maximin): el jugador A observa los
mnimos de sus 2 estrategias segn las filas, -2 y -1 y selecciona como
estrategia el mximo de sus mnimos, -1.
Tambin con esta matriz de pagos para A el jugador B observa los
mximos de sus dos estrategias por columna, -1 y 2 y selecciona como su
estrategia N-M el mnimax -1. Ambos coinciden seleccionando la opcin fila 2
columna 1; y se benefician con esa decisin: A perdiendo solo 1 y B ganando
1.
Una estrategia pura es aquella que resulta ser la ganadora solo con ese
curso de accin, aqu la 2 de A y la 1 de B; las otras estrategias son
dominadas, aquellas que representan menor premio que otra. La estrategia
dominante puede ser estrictamente dominante si es mayor que, o dbilmente
dominante si es mayor o igual que otra dominada.
Una accin con probabilidad =1, es as una estrategia pura. Segn el
anlisis impulsado por J. Nash para otros casos sin esa solucin anterior, una
estrategia mixta no pura es una proporcin de acciones; una distribucin de
probabilidades sobre varias estrategias. En estos casos, un equilibrio de
Nash ocurre cuando nadie quiere cambiar su decisin dada la combinacin de
estrategias de los restantes; no requieren actividad externa y todo el incentivo
es el propio inters personal de cada jugador. Sin embargo, no est aqu
necesariamente definido el resultado: puede haber solucin si evalan que as
les conviene a los participantes.
Las reglas del juego requieren una formalizacin del planteo: juego J =
(N; Ai; Ui), con reglas que todos deben conocer. Por ejemplo, en el conocido
dilema del prisionero se define 1) la cantidad de jugadores N=2; 2) las
acciones Ai posibles para todo jugador: confesar no confesar; c) una funcin
de pagos Ui, segn la lgica maximin-minimax N-M.
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TEOREMA MINIMAX:
En todo juego bipersonal finito de suma cero existen estrategias mixtas
ptimas para cada jugador, con un premio similar para ambos;
consecuentemente, al optimizar la seguridad, ganancia o VE de un jugador
tambin se estn limitando los pagos del oponente.
Mientras el oponente acte con sus estrategias ptimas ningn jugador se
beneficia cambiando su estrategia ptima, salvo que el juego tenga ms de un
punto de equilibrio, intercambiables y equivalentes, proporcionando un mismo
VE del juego.
Mediante el mtodo Simplex es posible resolver juegos de 2 y tambin otros
con ms jugadores, ya sea con 2 o con ms estrategias
La teora de los juegos est sujeta a diferentes clasificaciones, segn
sean los tipos de juegos abarcados y por lo tanto su caracterizacin, todava en
desarrollo, hace difcil buscar o tener alguna definicin y clasificacin
completas.
675
676
Observando los desarrollos desde la Game Theory de Neumann y
Morgenstern (N-M), este anlisis se comenz estudiando juegos de dos
personas y suma cero (constante o matriciales 2x2), con ensilladura,
planteados en forma estratgica (matrices escalares o vectoriales) o bien en
forma extensiva (con rboles de decisin). Los juegos sin solucin, guiaron a J.
Nash y otros a desarrollar diferentes estrategias mixtas segn los casos.
Estos desarrollos iniciales a partir de la lgica y funciones de utilidad
Neumann-Morguenstern fueron planteados para juegos no cooperativos
(juegos de dos personas con suma cero) presentndolos en la forma
estratgica (matricialmente, con escalares, cifras), bajo contexto competitivo,
hostil; tambin se presentaron otros casos en forma extensiva, utilizando
diagramas (rboles) con los posibles cursos de accin de ambos jugadores;
finalmente tambin algunos juegos cooperativos.
A continuacin de aquellos primeros juegos con solucin (ensilladura), se
presentaron otros que requieren estrategias mixtas, definindose el concepto
de dominacin (anlisis de dominancia) y los equilibrios de Nash: se plantearon
soluciones para casos tanto estticos con informacin completa o incompleta
y dinmicos con informacin adquirida perfecta o imperfecta:
Juegos estticos con informacin completa, se plantearon soluciones
segn el anlisis de la dominacin /dominancia (oligopolio de Cournot, duopolio
de Bertrand, o el caso Clarke-Groves para la asignacin de un bien pblico);
juegos dinmicos con informacin completa (prisionero repetido); equilibrio de
Nash en subjuegos; juegos dinmicos con informacin completa pero adquirida
perfecta (induccin hacia atrs) y completa pero adquirida imperfecta (duopolio
de Stackelberg; modelo de Leontief).
Juegos estticos con informacin incompleta: juegos bayesianos, equilibrio
bayesiano de Nash; duopolio de Cournot con informacin incompleta; casos de
subastas.
Juegos dinmicos con informacin incompleta: equilibrio bayesiano
perfecto; equilibrio bayesiano secuencial; juegos de sealizacin; modelo
A.M.Spence de sealizacin para el mercado laboral.
En el conjunto de juegos, repetidos, se plantearon con un nmero finito
de etapas; y con infinitas etapas (como un modelo de Cournot
indefinidamente). Se plantearon con homogenidad y con diferenciacin de
productos y en general, se fueron aclarando casos a partir de los primeros
desarrollos de la teora microeconmica sobre varios mercados oligoplicos
(Cournot, Bertrand, Stackelberg, etc.), que abrieron el camino para este
enfoque de la teora de juegos de N-M, Nash y otros.
Tambin se desarrollaron complejos esquemas para los juegos
cooperativos y de acuerdos, que ya se presentaron axiomticamente en la
Game Theory: conjunto de juegos que tienen soluciones (o imputaciones) bajo
racionalidad individual y tambin racionalidad grupal. Se puede anticipar una
idea bsica o teorema: solo habr solucin si con la colusin cada uno recibe
un pago mayor o igual que lo que percibira actuando por su cuenta (por
676
677
ejemplo, bajo cartel deben mejorar lo que percibiran como duopolio, o siendo
lder, o siendo seguidora, etc).
Adicionalmente al concepto de imputaciones, se presenta la idea o
concepto de core (subconjunto de imputaciones dentro de un conjunto, que
podran constituir acuerdos no impugnables unilateralmente y que aporten
mayor beneficio que lo conseguible en forma individual); el concepto de
nucleolus (cuando la solucin cooperativa del core no es ni un conjunto vaco
ni demasiado grande); el valor de Shapley (valor esperado de la contribucin
marginal de un jugador que accede a una coalicin); coaliciones y juegos
equilibrados para ver si un core es o no vaco; formacin de coaliciones
mediante complejos anlisis combinatorios para conjuntos en los que en 2 n -1
los n agentes es grande; el ndice de Banzhaf en coaliciones binarias y
multilineales; el ndice similar de Owen para definir cundo es ventajoso para
un subconjunto coaligarse; as como tambin los procesos para solucionar los
juegos de mltiples alternativas, cuyos tratamientos en complejos sistemas
axiomticos con desarrollos recientes exceden lo requerido para una
introduccin en un curso general de microeconmica.
677
678
Las alternativas para cada prisionero pueden representarse en forma de
matriz de pagos. La estrategia "lealtad" consiste en permanecer en silencio (No
confesar) y no proporcionar pruebas para acusar al compaero. Llamaremos
"traicin" a la otra estrategia (Confesar).
Dilema
Matriz
(aos de crcel)
Prisionero
X
del
de
No confesar
Confesar
prisionero
Pagos
Prisionero Y
No confesar
2 ; 2
1 ; 10
Confesar
10 ; 1
5 ; 5
TOMA Y DACA
Este juego se ve como una estrategia ptima en teora de los juegos para el
dilema del prisionero pero iterado. La expresin tit for tat se refiere a golpes
678
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suaves, que se entienden como una "represalia equivalente": "golpea
suavemente al que te ha golpeado suavemente".
Un agente que use esta estrategia responder consecuentemente a la
accin previa del oponente. Si el oponente ha cooperado previamente, el
agente cooperar. Si el oponente deserta el agente se vengar de l. Estas
caractersticas hacen que el funcionamiento de esta estrategia sea fcil de
comprender por el oponente, y se pueda as encontrar una forma de trabajar en
un juego repetido. La estrategia depende de cuatro condiciones:
1. El agente siempre colabora, a menos que sea provocado con una
desercin.
2. El agente se vengar ante cualquier desercin.
3. El agente perdona fcilmente una vez que se ha vengado.
4. El agente debe tener una probabilidad mayor de 2/3 de jugar de nuevo
contra el mismo oponente.
ESTRATEGIAS MIXTAS
Supnganse dos empresas que compiten monoplicamente. Ambas
coinciden en la visin del mercado y procuran que su oponente no anticipe cul
ser su accionar en cada campaa para que no pueda neutralizarla. A tiene 2
estrategias y B 3 en sucesivos juegos repetidos.
Los ingresos de una se consideran sustrados a las posibilidades de la
otra. La matriz de pagos a una representa lo que pierde la otra:
PAGOS PARA A:
B
A
5
7
2
9
4
8
Tratando de asegurar lo mejor, cada una elige lo que al otro no le interese.
A selecciona sus dos mnimos (3 y 4) y elige lo mejor, 4 (maximin).
B est calculando sobre estos pagos para A, entonces seleccionar aqu los
tres mximos (9, 7, 8) y elige el menor, 7 (minimax).
Sus decisiones no coinciden; no hay punto de ensilladura y debern
proceder con otro criterio, mediante estrategias mixtas.
ESTRATEGIAS DOMINADAS
Adems, B estudia los premios que recibira A y como tiene una estrategia
ms que A observa que B perdera en las dos ltimas menos que con la
primera: entonces B considera que tiene su primer estrategia dominada por las
otras dos. Su matriz de juego queda reducida a:
PAGOS PARA A
B
679
680
A
7
2
4
8
A selecciona los mnimos (2 y 4) y elige 4 (el maximin). B selecciona los
mximos (7 y 8) y elige 7 (el minimax). Tampoco hay punto de ensilladura o
coincidencia, por lo que siendo juegos repetidos eligen estrategias mixtas,
calculando grficamente, analticamente y/o mediante programacin lineal.
AMENAZA CREIBLE
Una estrategia de amenaza puede ser o no creble, de acuerdo a que sea
compatible con la optimizacin actual segn el criterio maximin. Supongamos
dos empresas A y B que compiten produciendo caos de acero, para uso
mecnico y para uso conduccin de agua.
De acuerdo a la siguiente matriz vectorial de pagos (beneficios para A y B
segn sus maximin) la empresa A-filas tiene su maximin produciendo caos
para uso mecnico (ganando 1) y la empresa B-columnas optimiza (tambin
segn su maximin en la forma vectorial) produciendo caos para conduccin
(ganando 2).
680
681
CAOS PARA USOS:
B
Mecnico
Mecnico
3 , 2
1 , 8
Conduccin
0 , 7
5 , 4
Conduccin
681
682
DOMINACION - DOMINANCIA
JUEGOS
CON
PROGRAMACIN
ANALTICAMENTE Y CON SOLVER
LINEAL,
GEOMTRICAMENTE,
682
683
VE
8
P1
7
5,33
4
2
P2
1-P
0,44
Analticamente:
A debe igualar las posibilidades de accin de B, o sea:
7p + 4(1-p) = 2p + 8(1-p)
2p - 8p + 8 = 7p 4p + 4
2p 8p 7p +4p = -4
-9p = -4 ; 9p = 4; con p = 0,44 que confirma analticamente
lo obtenido grficamente.
Con ese criterio asegurador, A juega al azar pero cuidando totalizar estas
proporciones: 0,44 de ganar (segn el criterio maximin A gana si elige su
primer fila (o sea, 2) y B eligiera la segunda columna, o sea, 2). A esto A le
suma 0.56 de posibilidad de perder (A pierde si eligi la primer fila pero B no
eligi la segunda columna: si en esa columna no recibe 2 A debe recibir 8). O
sea, 0.44(2) + 0.56(8) =$5.53
Igualmente para B:
Dado que B analiza con la matriz de pagos
para A, iguala las
probabilidades de premios a obtener segn que A pueda decidir jugar con la
primera o segunda estrategia (filas).
Geomtricamente, segn sea la fila que A decida jugar, B obtendra:
Primera fila: 7P +2(1-P), o sea 5P +2, que podemos graficar como lnea P1,
asignando valores arbitrarios P=0 y P=1 y obteniendo como VE los extremos 2
y 7 para la lnea P1.
Si A jugase con la segunda fila, B obtendra: 4P +8(1-P), o sea -4P +8; que
se puede graficar asignando valores arbitrarios P=0 y P=1 para obtener los
extremos 8 y 4 de la lnea P2.
La resolucin geomtricamente, surge al igualar ambas lneas, obteniendo
el valor esperado $5,33 con la P=0,67
683
684
VE
8
P1
7
5,33
2
4
P2
1-P
0,67
Analticamente:
7p + 2(1-p) = 4p + 8(1-p)
7p 2p + 2 = 4p 8p + 8
7p -2p 4p+ 8p = 6 ; 9p = 6;
con p= 0,67
684
685
aos de crcel para cada prisionero que aplica la racionalidad N-M y se
asegura el menor castigo sin arriesgar.
685
686
Un Equilibrio Perfecto en Subjuegos (EPS) es un conjunto de estrategias
(una de cada jugador) que en cada subjuego inducen finalmente un equilibrio
de Nash (ignorando las estrategias no ptimas).
En los juegos de Informacin Perfecta los EPS se pueden calcular
resolviendo hacia atrs: en el nodo que empieza con 2 invertir genera
mejores pagos que no invertir; en el subjuego que empieza con 3 invertir
general mejores pagos que no invertir; y hacia atrs, en el subjuego que
empieza con 1, invertir genera mayores pagos que no invertir. Otra forma de
calcular el EPS es ir subrayando en el rbol las estrategias ganadoras: Invertir
en los nodos que comienzan con 1, con 2 y con 3.
Esta forma extensiva (en rbol) del juego representa aqu un juego
secuencial con informacin perfecta (ambas empresas saben en cual nodo
estn cuando les toca elegir).
Pero tambin se pueden representar as juegos cuando no existe
informacin perfecta, (informacin imperfecta), simplemente aclarando esta
situacin de B en los nodos 2 y 3 (se los suele enmarcar con borde punteado).
Sera el caso de un juego simultneo (como en el dilema del prisionero), en el
que la empresa B no sabra cul es la decisin de A (no sabra B en cual nodo
estara).
686
687
7 2 es no negativo.
4 8
Su dual es la transformada de la traspuesta: -7
-2
El planteo simplex implica
-4
-8
-7 -4 1 por el vector 0
-2 -8 1
0
1 1 0
1
2
8
1
1
1
0
por
0 igual a 0.67
0
0.33
1
-5.33
687
688
688
689
689
690
ESTRATEGIAS
SIN
690
691
Para resolver en forma grfica se obtienen ambas lneas de probabilidad,
segn las dos columnas:
p1) 8X +15(1-X) = 8X + 15 15X = -7X +15
Se grafican los extremos asignando a X valores 0 y 1:
Si X=0 sera UE= 15
Si X=1 sera UE = 8
Igualmente para la otra decisin de B:
P2) 9X + 0(1-X) = 9x
La lnea que representa esta expresin es una recta por el origen con
pendiente 9; sus extremos son:
Si X =0 entonces UE= 0
Si X=1 entonces UE = 9
VE
15
P1
8.44
P2
8
1-P
0,94
691
692
primer fila (o sea, 8) y pierde si elige la segunda (o sea, 15): 0.94(8) + 0.06(15)
=$8.44
Igualmente para B:
Dado que B analiza con la matriz de pagos
para A, iguala las
probabilidades de premios a obtener segn que A pueda decidir jugar con la
primera o segunda estrategia (filas).
Geomtricamente, segn sea la fila que A decida jugar, B obtendra:
Primera fila: 8P +9(1-P), o sea -P+9, que podemos graficar como lnea P1,
asignando valores arbitrarios P=0 y P=1 y obteniendo como VE los extremos 9
y 8 para la lnea P1.
Si A jugase con la segunda fila, B obtendra: 15P +0(1-P), o sea 15P; que
se puede graficar asignando valores arbitrarios P=0 y P=1 para obtener los
extremos 8 y 4 de la lnea P2.
La resolucin geomtricamente, surge al igualar ambas lneas, obteniendo
el valor esperado $5,33 con la P=0,67
VE
9
8.44
15
P1
P2
1-P
0,56
Analticamente:
8p + 9(1-p) = 15p + 0(1-p)
8p 9p + 9 = 15p 0p + 0
-p 15p = -9; 16p = 9; con p= 0,56
El VE se obtiene de juegos al azar, que cuidan totalizar estas proporciones:
0,56(8) + 0,44(15), que tambin suman VE = $8.44.
Con Programacin lineal:
Una tercera alternativa, aplicable tambin para casos mayores a dos
jugadores, es la resolucin mediante programacin lineal, del caso primal
(jugador A) y de su dual (jugador B).
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693
Para el primal se trata de maximizar un VE, sujeto a la condiciones que
cada una de las estrategias valga entre 0 y 1; que cada una sea un valor
positivo no nulo; y que el conjunto de ellas debe valer uno, segn el condicin
de las probabilidades de La Place y/o Bayes.
Al activar la macro Solver se establece como objetivo la celda D13 (sin
frmulas subyacentes); se tilda Maximizar; se establecen como cambiantes a
calcular por Excel las celdas D9:D10 y separado por punto y coma tambin ah
la propia celda objetivo D13, para que Excel tambin la optimice.
Como condiciones, en Sujeto a las restricciones, que la suma de las
celdas cambiantes en D11 sea =1; que los VE de cada estrategia sean
mayores o iguales a la celda objetivo; y que las celdas cambiantes sean no
negativo.
Finalmente se tilda Convertir a no negativos y tambin programacin de tipo
lineal. Al ejecutar, Solver calcula los VE y el mximo, coincidentes, as como
las probabilidades para la primera y segunda estrategias de A.
Igualmente para el caso dual, el juegos de B: dado que con Solver se usa la
matriz de pagos para A, para B se tilda Minimizar; las estrategias de B se
693
694
asignan a Solver ahora segn una fila de celdas cambiantes D10:E10
juntamente con la celda objetivo separada por punto y coma (previamente se
sumaron ambas celdas en F10); las restricciones son anlogas, pero en este
caso las estrategias del oponente deben figurar como menores o iguales a la
celda objetivo.
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695
695
696
696
697
planteados en el mencionado Game Theory and Economic Behavior, J.von
Neumann O. Morguenstern, Princepton Un.Pres september 1946/53)
697
698
698
699
Alberto
Ftbol
Discoteca
Ana
Ftbol
3, 2
0, 0
Discoteca
1, 1
2, 3
699
700
En las otras dos celdas de la matriz lo que tenemos es que cada uno hace
la actividad elegida, pero no coinciden. Si al menos la actividad elegida era la
que a ellos les gustaba, reciben un punto de consolacin; si encima tienen la
mala suerte de haber elegido la que no les gustaba, nada.
Es un juego simtrico, ya que se pueden intercambiar sus estrategias y
posiciones sin que cambie el resultado del juego.
El problema que se plantea es simplemente un problema de coordinacin.
Se trata de coincidir en la eleccin. Al no haber comunicacin previa, es posible
que el resultado no sea ptimo. Si cada uno de los jugadores elige su
estrategia maximn el pago que recibirn es subptimo. Esa solucin, tampoco
es un punto de equilibrio de Nash ya que los jugadores estn tentados de
cambiar su eleccin: cuando Ana llegue a la discoteca y observe que Alberto se
ha ido al ftbol, sentir el deseo de cambiar de estrategia para obtener un pago
mayor.
Pero, hasta aqu es un juego por nica vez (sin repeticin) y sin
transferencia de utilidad (no hay comunicacin previa, por lo que no es posible
ponerse de acuerdo y negociar o acordar pagos secundarios, como "si vienes
al ftbol pago yo la entrada"). Sin embargo, el juego tambin se suele plantear
ms realista, por preferencias (asimtrico) y la restriccin de no coordinacin
pero modificando ahora como juego dinmico, con una solucin segn Nash,
de tipo segundo mejor (o mal menor).
En este ltimo caso la solucin mediante programacin lineal Simplex
con Solver tendra el siguiente primal:
700
701
:
En la ciudad existen dos sectores A y B afectados por operaciones
delictivas. Una numerosa organizacin decidi operar en un solo sector cada
da. Pero la polica solo cuenta con recursos para patrullar una zona. Los
resultados de la actividad de unos y otros figura en la siguiente matriz vectorial
de pagos (tambin podra representarse bimatricialmente, una para policas
con estos escalares antes de la coma y otra para ladrones con los escalares
posteriores a la coma):
Operar en sector A
Patrullar en A
1 ; -1
Patrullar en B
-1 ; 1
Operar en sector B
-1 ; 1
1 ; -1
701
702
Ese primal tiene como dual el juego para ladrones, Con similar resultado:
702
703
703
704
Jugador 1
Se Aparta
Sigue
Jugador Se Aparta
0, 0
+1 , -1
2
Sigue
-1 , +1
-100 , -100
704
705
DOS CONSTRUCTORAS
Dos empresas concursan (matricial escalar 3x3) en la adjudicacin de un
proyecto de construccin, ofreciendo cada una tres tipos de posibles proyectos
P1, P2 y P3, segn la siguiente matriz de ganancias, en la que el premio ser 1
si su proyecto vence; -1 si pierde; y 0 si el concurso queda desierto y debe
repetirse la convocatoria.
Se busca maximizar el VE en D13; sujeto a que VE= X1+X2+X3=1;
o sea, VE= X2 -X3;
VE = -X1 +X3;
VE= X1 -X2; y con
X1, X2,X3>0;
La solucin primal es VE=0, con P1= 1/3, P2= 1/3 y P3= 1/3 .
Este primal con A tiene como dual la solucin de B y viceversa.
En este juego repetido, el jugador A observa que su estrategia pura no
coincide necesariamente con la de B (sin ensilladura), ante lo cual decide una
estrategia mixta, consistente en jugar al azar, pero cuidando que 33% de la
veces sean Proy.1, 33% Proy.2 y 33% Proy.3, obteniendo un premio similar al
de su oponente (tambin racional).
Es decir, si A decide la fila uno Proy.1 puede ganar o perder segn lo que
haga B en sus columnas. Igualmente, si A decide la fila 2 Proy.2 o la fila 3
Proy.3, puede ganar o perder segn lo que haga B en las columnas. Entonces
705
706
iguala sus probabilidades (o valor esperado, VE) al decidir A Proy.1, Proy.2 o
Proy.3, segn lo que pueda decidir B. Esto implica que si su oponente es
racional har lo mismo y obtendr el mismo premio: no ganar ni perder.
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OTRO EJEMPLO JUEGO DE 3X3:
PRIMAL
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DUAL
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709
710
DUAL
B asigna 33% de sus juegos repetidos a cada una de sus tres primeras
estrategias y obtiene un premio de $0.667, igual que A.
FOLK THEOREM
El folk theorem es particularmente referido a los juegos repetidos. Al igual
que el teorema del punto fijo, este teorema folk es otro concepto matemtico
genrico, que se aplica cuando se admite u observa el cumplimiento de
condiciones an sin que alguien lo haya rigurosamente demostrado.
Este teorema folk (popular) aplicado a la teora de los juegos establece que
una estrategia ser una solucin si es seleccionada mediante el criterio
maximin; no obstante que pueda haber diferentes resultados que sean
equilibrio perfecto en subjuegos (EPS).
Al elegir el mximo de todos los mnimos se le est dejando al oponente un
premio similar al propio; y es optimizante, ya que se selecciona para s la mejor
entre todas las alternativa que el oponente desecha; al no poder as oponerse
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711
el contrincante se obtiene para uno el mejor pago en forma segura y, sobre
todo, el jugador se evita otros resultados peores (optimiza, maximizando
ganancias o minimizando prdidas).
DOUPOLIO:
NUEVO
SUPERMERCADO
CORDOBA
10 Km
15 Km
ROSARIO
TUCUMAN
20 Km
711
712
Adems, ambas cadenas saben que la poltica de la cadena A es no
ubicarse en ciudades que sean demasiado pequeas, y la ciudad 3 est dentro
de esa categora.
COMO JUEGO DE SUMA CERO O NULA:
Hay dos jugadores en este juego, la cadena A y la cadena B. El
jugador A tiene dos estrategias puras: A1 (ubicarse en la ciudad 1) y A2
(ubicarse en la ciudad 2); el jugador B tiene tres estrategias puras: B1
(ubicarse en la ciudad 1); B2 (ubicarse en la ciudad 2), B3 (ubicarse en la
ciudad 3).
Se considera que las consecuencias para la cadena A son los porcentajes
de negocios que en cada regin le correspondern, de acuerdo a los estudios
del mercado.
Ya que cada porcentaje de aumento o disminucin representan un aumento
o disminucin idntico, respectivamente, para la cadena B, este es un juego de
dos personas suma cero.
Si ambas cadenas se ubican en el mismo pueblo, entonces el jugador A
recibir 65% de los negocios de toda la regin. Entonces, E11 = E22 = 65%.
Si la cadena A se ubica en la ciudad 1 mientras que la cadena B se ubica
en la ciudad 2, entonces el jugador A est ms cerca de la ciudad 1 que el
jugador B, pero el jugador B est ms cerca tanto de la ciudad 2 como de 3
que el jugador A. En consecuencia, el jugador A capturar:
(0,90)(0,45)+(0,40((0,35)+(0,40)(0,20)=0,625
o sea 62,5% de los negocios de la regin: E12 = 62,5%.
Si la cadena A se ubica en la ciudad 2 y la cadena B se ubica en la ciudad
3, entonces el jugador A est ms cerca de los pueblos 1 y 2, mientras que el
jugador B est ms cerca de la ciudad 3. En consecuencia, el jugador A tendr:
(0,90)(0,45)+(0,90)(0,35)+(0,40)(0,20)= 0,80
el 80% de los negocios de la regin: E23 = 80%.
De igual manera para las estrategias E13= 80% y E21= 57,5%.
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C = P = a -2(Q)
Monopolio: Q = (a-c)/2
Stackelberg:
q1 = a c)/2
q2 = (a c)/4
Q = q1 + q2 = 3/*4(a c)
O sea:
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X2 = g(x1) f.reaccin2
5,53
X1
Empresa 1
Coopera
No coopera
Empresa 2
Coopera
(29.50; 29.50)
(23.74; 19.93)
No coopera
(10.40; 46.17)
(18.26; 32.86)
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adicional tipo J. Nash (algn reparto bueno para ambos y reforzando esta
propuesta con alguna amenaza creible) - J. Tugones-J.Catro, Microeconoma.
En definitiva, la teora clsica presenta un esquema completo para el
clculo de los ingresos, costos y beneficios de las empresas, concluyendo que
si la figura de cartel fuera permitida, algn reparto racional de los beneficios
conjuntos (por ejemplo, repartir por mitades solo los beneficio diferenciales a
aquello que cada una ya obtendra actuando por su cuenta) es la situacin ms
ventajosa para las empresas.
Lo que se quiere destacar para este curso general, es que por el contrario,
la teora de los juegos no puede reemplazar en las empresas a los anlisis
clsicos. Solamente brinda un criterio de decisin o de interpretacin de los
resultados alternativos que se deben calcular mediante el anlisis clsico
tradicional: ante la falta de seguridad en la cooperacin, el equilibrio de Nash
se obtiene actuando cada uno por su cuenta.
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Empresa 1
Coopera
No coopera
Empresa 2
Coopera
(29.50; 29.50)
(23.74; 19.93)
No coopera
(10.40; 46.17)
(18.26; 32.86)
DUOPOLIO DE CHAMBERLIN
Se supone colusin tcita, con aprendizaje segn la experiencia, bien
homogneo y capacidad suficiente en ambos: maximizarn en forma conjunta
sus beneficios, fijando el precio y cantidad conjunto como en monopolio puro,
repartindose por mitades la produccin y los beneficios (un equilibrio de
Nash).
720
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playa tuviera 100 m de largo y la empresa o candidato I se ubicara en el metro
50 y la empresa o candidato II en el metro 40 sera: I en X=50 y II en Y =40;
Pero dado que Pagos (A) + Pagos (B) = 1
Resulta: Pagos (I) = 100 X + (X-Y) / 2;
o sea, 100 50 +(50-40) / 2 = 55
Tambin, Pagos (II) = Y + (X-Y) / 2;
O sea, 40+(50-40) /2 =45 (ganara ms el candidato o empresa I)
Si I se ubicara en X = 50 y II se ubicara en Y = 60 sera:
Pagos (I) = 100 -50 +(60 -50) / 2 = 55;
Pagos (II) = 100 -60 +(60-50) /2 =45;
(ganara ms la empresa o candidato I).
Por consiguiente, ambas empresas o candidatos se ubicaran
coincidentemente: I en X = 50 y II en Y = 50; con Pagos (I) = Pagos (II) = 50 en
este ejemplo, con similar ingreso o captacin de votos.
La teora de los juegos explica este caso como un equilibrio de Nash: sea
cual sea la ubicacin de la otra empresa, la estrategia dominante de una
empresa o candidato es ubicarse en el centro; el equilibrio perfecto del
subjuego de una u otra empresa ser siempre ubicarse en el punto central.
EL TEOREMA DE LA MEDIANA
K. Arrow estableci las condiciones mnimas que deben reunir los sistemas
de votacin entre partidos polticos (transitividad u optimalidad de Pareto dbil;
racionalidad; independencia de terceras alternativas irrelevantes); bajo estas
condiciones, si solo hay una nica dimensin de preferencias en estudio y
estas preferencias de los votantes son unimodales, en un sistema de votacin
por simple mayora el teorema del votante de la mediana establece que
ganar el candidato que deje a la izquierda y a la derecha la mitad de la
poblacin restante (la mediana en el ejemplo anterior, coincidente con la media
en las distribuciones normales).
721
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EMPRESA DOMINANTE
En algunos oligopolios existe una empresa ms grande que las otras que
puede fijar el precio segn la optimizacin del propio beneficio; entonces la
curva de demanda de la dominante es la diferencia entre la demanda total del
mercado y la oferta de las empresas pequeas, las cuales actan como precio
aceptantes en un equilibrio de Nash.
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723
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DUOPOLIO DE BERTRAND
En este caso las dos empresas tienen como variable de decisin a los
precios, en un juego dinmico; el bien es homogneo y hay limitaciones de
acceso al mercado; ambos deciden en forma simultnea sus precios y cada
una supone que la otra mantendr el suyo fijo. Los textos simplifican
suponiendo costos nulos o bien costos marginales constantes e iguales para
ambas, de modo que la guerra de precios contina hasta igualar el costos
marginal, con beneficios nulos. Bertrand (1883), explica as con solo dos
empresas la convergencia al nivel ptimo social, que la teora convencional
establece como resultado de la interaccin de muchos (infinitos) vendedores y
compradores en competencia perfecta.
En el caso de las empresas segn el ejemplo de Diguez y Porto aqu
comentado, la empresa 2 tiene menores costos, de modo que en este modelo
la empresa uno quebrara durante el proceso de guerra de precios; pero
entrara otra en su lugar para justificar y reiniciar el modelo de duopolio, por lo
que se lo considera como un juego inestable (salvo agregando condicionantes
adicionales, como ser restricciones de capacidad, o bien bajo diferenciacin de
productos, ya sea real o simplemente percibida en marca u otras
caractersticas) que conducira a alguna situacin de precios en un equilibrio de
Bertrand-Nash.
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DUOPLIO DE EDGEWORTH
En este modelo los bienes son homogneos y hay simetra entre los
productores pero Edgeworth supone capacidad limitada para las empresas; los
precios tambin son la variable de decisin igual que en el modelo de Bertrand,
de modo que si ocurren reducciones de precios las cantidades se adecuarn
sucesivamente hasta agotar la capacidad disponible (equilibrio de Nash).
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MODELACION EMPRESA SOBREDIMENSIONADA EN UN PAIS EN
DESARROLLO (*)
Ante la escasez de divisas para importaciones reemplazables, es frecuente
que las empresas industriales inviertan en costosas instalaciones, que superen
transitoriamente la capacidad de absorcin del mercado local en ese momento;
especialmente si son pases en crecimiento o desarrollo. Consecuentemente,
necesitan exportar competitivamente , a fin de ocupar ms sus instalaciones y
lograr menores costos medios y precios. Estas exportaciones son resistidas
por las empresas ineficientes y por los sindicatos en los pases receptores, que
recurren a inventar fallidas denuncias antidumping o por subsidios
(conuntervailing duties).
La defensa legal de estas comienzan con la presentacin del modelo
econmico seguido por la empresa exportadora (Somisa) y le contnan
inspecciones del pas denunciante (EEUU) sobre costos, precios, facturacin y
modelacin.
Las explicaciones surgieron del analisis microeconmico clsico: la limitada
venta al mercado local no permite que se alcance un punto ptimo, con un
mnimo Costo Medio (CM). En estas empresas sobredimensionadas, sin
exportaciones el CM sera siempre decreciente (una hiprbola), que se
corresponde con funciones de Costos Totales (CT) lineales , diferentes a las
usuales parablicas de los textos.
Subyace la idea de una optimizacin competitiva, maximizando beneficios
empresarios, cuya modelacin matemtica fij Cournot en Pars (1835) y figura
en textos bsicos de microeconoma, como el de W. Baumol o el de
Henderson-Quandt: mximo de una variable (Beneficios = ingresos menos
costos) cuando el volumen de produccin se fija como un punto de giro (primer
derivada nula) y la segunda derivada resulta negativa, confirmando que ese
nivel de giro es el de mximo beneficio.
En la modelacin convencional la fucin de costos suele ser una parbola
cuadrtica o cbica (en una variable X, cantidad o tonelaje), con un costo
medio lineal o cuadrtico, que presenta un punto de mnimo costo, que segn
la teora se procura como el optimo competitivo, para beneficio de la empresa y
de la sociedad, al permitir gran cantidad a bajo precio.
Pero en la empresa sobredimensionada de un pas en desarrollo no se
puede alcanzar ese nivel de mnimo costo medio (debido al excedente de
capacidad operativa de su equipo): sus producciones para uso local son
insuficientes para ocuparlo a pleno y solo con la exportacin es posible utilizar
la otra parte ociosa del equipo (50% en este caso).
La modelacin utilizada requiri el uso de la informacin contable segn las
memorias y balances anuales , firmadas por un profesional y por lo tanto
legales en el pas, en EEUU y para la OMC. En los anexo A y cuadro 1 constan
el importe de ventas, el costo fijo y el costo variable, as como la cantidad fsica
vendida y los resultados anuales sin prdidas.
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Cos estos datos se estim por mimimos cuadrados una funcion de costo
total, C = a + bX (con X= toneladas de chapa de acero) lineal, cuyo costo medio
es CM = a/X + b, una hiprbole, que nunca alcanza un mnimo (como ocurre
con la clsica parbola cuadrtica); y con costo marginal = b, constante.
Igualmente con los ingresos: cuando estas empresas exportan deben
hacerlo compitiendo a los bajos precios internacionales (siempre marginales, o
dumping segn los criterios del mercado local receptor). Los grandes niveles
exportados suelen as tener precios menores que las pequeas operaciones
de clientes en el mercado local exportador (ya que a mayor CM corresponde
mayores precios).
Pero en las denuncias se comparaban altos precios locales para pequeos
clientes, con los menores precios para EEUU, que correspondan a uno o dos
barcos con 8.000 toneladas mensuales de chapa. Y se presentarn factura a
precios similar para dos grandes clientes locales.
Tambin se presentaron las tablas de extras o descuentos de precio por
cantidad, correspondientes a los CM decrecientes, segn costos de los
balances firmados por cantador pblico y la capacidad de diseo del equipo.
Repartiendo el costo fijo en una mayor cantidad para exportacion, bajan los
costos medios totales y los precios; por lo que no constituye una discriminacin
ilegal de precios la aplicacin de extras o descuentos segn la cantidad
vendida.
Las grandes transacciones internacionales no implican una gran cantidad
de gastos en personal y otros en las reas de ventas, finanzas, crditos,
expedicin, produccin, etc., que implica la atencin de los pequeos clientes
locales. Al atender una usina a pequeos clientes locales se convierte en un
costoso servicentro; mientras que todo este sobrecosto de servicios no existe
vendiendo solo a grandes clientes masivos en condiciones fob (solo dos locales
y algunos de exportacin).
La modelacin reuni asi, funciones de costos y de ingresos,
confeccionadas con regresin por mnimos cuadrados, sobre los datos
contable de las memorias anuales, que representaba la poltica de precios y de
extras por cantidades segn costos; con un 50% de exportaciones, a precios
internacional inferiores a los de operaciones domsticas para los pequeos
clientes (solo pocos tenan una dimensin importante).
Se enfrentaron con xito peridicas denuncias por dumping o por subsidios
entre 1980 y 1993, alentadas por una industria norteamerica obsoleta (que
luego se derrumbara en pocos aos) y que apoyaba su poderoso sindicato U.
Steel Workers, imponiendo usualmente sus criterios ante algunos pases, pero
no en otros, como frente a los envos de Japn, Corea, Brasil y este caso
argentino. Finalmente en pocos aos ms las autoridades de aquel pas
decidieron imponer manu militarI un derecho del 30% a toda importacin de
acero, que tampoco evit el derrumbe de aquella industria siderrgica,
automotriz, etc sobreprotegidas.
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No haba precios fob inferiores al costo, ni intencin de dao a aquella
industria, ni discriminacin de precios; y esas denuncias fracasaron (contando
especialmente con el apoyo de los sectores importadores, usuarios
automotrices, de artefactos, carpintera metlica, etc.). Pero las defensas
hubieran fracasado si el exportador no hubiera hecho preseantaciones con una
modelacin genuina, avalada por la teora reconocida y expuesta por los
prestigiosos H-Q y el honorable Baumol (segn es reconocido por sus
prolongados mritos en el congreso de aquiel pas).
Otro punto, trivial pero que tambin result fundamental en las denuncias,
fue la justificacin de la poltica de descuentos de precios, normalmente
comunicada a los clientes segn catlogos para cada producto. Surga de
peridicos estudios internos comparando volmenes y costos medios, los
cuales iban bajando segn se reparten los costos fijos entre un mayor tonelaje.
Algo que se presume o parece obvio pero que para ser vlido requiere
cuantificacin peridica y publicacin en catlogos para clientes.
A continuacin se representa esta modelacin mediante un ejemplo
hipottico general y competitivo:
a) Caso general:
Una sola empresa ante una demanda competitiva P = -5X +250 ; el costo
total C= 50X +120 (ambas funciones lineales, que es posible estimar con
Excel utilizando Regresion sobre los datos histricos mensuales o anuales)
IT = -5X2 +250X
es el ingreso total, como precio (demanda) por
cantidad
IMg = C = -10X +250
es el ingreso marginal, con doble pendiente que
el IM o P
CMg = C = 50
es el costo marginal, constante ya que el CT es lineal
CM = C/X = 50 +120/X es el costo medio hiprbolico, por ser el costo
total lineal
Condicin matemtica de equilibrio, segn Cournot:
Max B, con B= IT CT; cumpliendo B = 0
y cumpliento B < 0
(condiciones necesaria y suficiente)
Punto de Cournot segn B= IMg CMg = 0
IMg = CMg ; -10X +250 = 50 o sea -10X +200 = 0; X = 20 la cantidad
a producir.
Y con B = -10 < 0 asegura la maximizacin del beneficio, objetivo
bsico reconocido en la OMC .
El precio es P = -5(20) +250= $150; y el CM = 50+120/20 = $56.
Resultando $B = IT CT = 150(20) ( 50(20) +120) = $1880 que podra
interpretarse como el beneficio bajo monopolio puro ( con poca cantidad y alto
precio).
b) Si actua competitivamente, no existiran beneficios y la maxima
produccin ocurrir cuando sea el IT = CT; y/o a un nivel unitario, en
una empresa competitiva coincidiran el P = IM = IMg constantes, que
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a su vez en el punto de Cournot deben ser iguales al CMg (primera
condicin de ptmo).
En este caso de una empresa que actua competitivamente debera igualar
P = CMg
O sea, -5X +250 = 50 ; -5X = -200 ; X = 40 la mayor cantidad a
producir ;
Con un P = -5(40) +250 = $50; el CM = 50 +120/40 = $53.
El resultado sera $B = IT CT = $50(40) (50(40) +120) = $-120, de
perdida (en este ejemplo con funciones improvisadas: mayor cantidad y bajo
precio).
c) Si exporta a precios competitivos
Otra pauta de actuar competitivamente es vender al nivel del minimo
CM posible, con P = CM mnimo. En este caso con CM hiperblico es:
-5X + 250 = 50 + 120/X ; -5X2 +250X = 50X +120 ;
-5X2 +200X 120= 0 y segn Ruffini X = -b+-(b2 -4ac)1/2 / 2a = 39 y 0,8
Con la raz 39 cumple la condicin B < 0.
El precio P = 5(39) + 250 = $52; El CM = 50 + 120/39 = $ 53,1
Con beneficios $B = 52(39) (50(39) + 120) = 2070 2070 = 0$ La
empresa sobredimensionada exportadora que actua competitivamente (con
gran cantidad y bajo precio) cubre sus costos pero no obtiene beneficios
extraordinarios, segn el modelo competitivo de largo plazo.
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OLIGOPOLIO DE 3 A 8 EMPRESAS
La teora clsica y los desarrollos de la programacin lineal han explicado
suficientemente casos de oligopolio y especialmente el duopolio.
No es frecuente la definicin sobre la cantidad o nmero de las pocas
empresas en estos mercados, por lo que adoptamos aqu la definicin de tres
hasta nueve (3 hasta 9) empresas, que surge de lo observado en los casos de
investigaciones antidumping en los EEUU (segn se tom conocimiento
durante las defensas varias de esas acusaciones -todas con resultado
favorable para SOMISA- en la siderrgica argentina durante 1978 y 1993).
Para las investigaciones en general, el congreso norteamericano
consideraba que exista conformacin monoplica en un mercado cuando solo
cuatro empresas abarcaban el 50% del mismo; por lo cual adoptamos aqu
como criterio que 10 o ms empresas conforman mercados competitivos y con
solo 3 a 8 empresas son mercados oligoplicos.
La optimizacin en cada una de estas empresas de un mercado oligoplico
tambin se encara mediante programacin lineal Simplex. No es un caso de
optimizacin multiproducto / multicriterio o simultnea de varias funciones
objetivo, ya que sin colusin, las empresas compiten entre s.
Esta optimizacin es una situacin particular que permite explicar la teora
de los juegos; en este caso, juegos con repeticin, mediante optimizacin
Simplex, que Solver de Excel resuelve perfectamente.
Cada empresa compite con las otras nueve y para no desaparecer debe
adoptar el criterio maximin, compitiendo con todas pero en las condiciones que
observa ante el competidor de menores costos o mejor posicin competitiva.
En el siguiente ejemplo, cada firma hace el anlisis Simplex con Solver
frente a las dems: la empresa A compite con otras ocho empresas, B hasta
I. Efecta la optimizacin Simplex en sendas hojas, hoja1 hasta hoja8;
similares, pero con la situacin de costos o competitiva ante cada una. Ejecuta
Solver en cada una y finalmente observa cual es la empresa ms competitiva.
Esa observacin es visible trayendo los resultados de cada optimizacin
hacia la hoja1, como se muestra en G8:M15. Segn el criterio maximin, el
mximo beneficio posible surge de la confrontacin con la empresa D: $2,29
para A y otro tanto para D; o sea $ 4,58 para ambas; pero como son 9
empresas, ese beneficio y mercado debe ser compartido con las 7 restantes,
surgiendo un premio o beneficio de $0,51 para cada una de las 9 empresas.
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INFORMACION IMPERFECTA
Por una parte, existen Juegos con informacin incompleta: en ellos no se
sabe cules son los beneficios de otros jugadores o cules son las acciones
disponibles para ellos; o sea, no se conoce todo el rbol.
Por otra parte, hay otros juegos en los que los jugadores conocen la
estructura del mismo, o sea, tienen informacin completa, pero sin embargo,
alguno de ellos puede desconocer las jugadas anteriores de sus oponentes,
por lo que tendra informacin completa pero imperfecta (hay informacin
imperfecta cuando un jugador no sabe lo que hicieron otros jugadores)
J. Harsanyi, en una serie de artculos revisados entre 1965 y 1968, escribi
sobre los juegos con informacin imperfecta (Games with incomplete
informaticon played by bayesian players I-III, Berkeley, Informs 1967). En las
partes I y II de este trabajo describe una nueva teora para el anlisis de juegos
con informacin incompleta, distinguiendo dos casos: juegos consistentes, en
los que existe una cierta distribucin de probabilidad bsica, de modo que las
distribuciones de probabilidad subjetiva de los jugadores se pueden derivar
como distribuciones de probabilidad condicional;
y tambin juegos
inconsistentes en los que dicha distribucin no existe.
En la parte III demuestra que en los juegos consistentes, donde una
distribucin de probabilidad bsica existe, esta es esencialmente nica.
Tambin argumenta que, a falta de razones especiales en contra, se debe
tratar de analizar cualquier situacin de juego con informacin incompleta en
los trminos de un modelo coherente del juego, ya que demuestra que esta
teora se puede extender tambin a juegos inconsistentes (But later the
theory is extendet also to cases where the diferent playerssubjective probability
distributions fail to satisfy the consistency assumption.).
Finalmente Harsanyi concluye que los juegos de informa imperfecta
convertidos segn su criterio a juegos de informacin completa tienen similar
tratamiento que el juego original.
Los juegos de informacin incompleta se pueden interpretar, segn J.
Harsanyi, como juegos de informacin imperfecta, en los que cada jugador
puede pertenecer a diferentes tipos (tipos de beneficios, de estrategias
disponibles, preferencias, etc).
Y ante el desconocimiento del tipo real el otro jugador recurre a calcular el
juego inicindolo como enfrentndose a la naturaleza: si cada jugador no sabe
a qu tipo de jugadores se enfrenta, entonces supone que acta ante la
naturaleza y le asigna una probabilidad a la decisin del jugador, calculndola
segn la regla de Bayes (juegos bayesianos o con equilibrios Bayesianos
de Nash, ya que no tienen ensilladura y requieren estrategias mixtas tipo Nash
que brinda la transformacin de Harsanyi).
Por ejemplo, en un caso de dos jugadores, el primero en jugar decidira
ante dos alternativas con alguna probabilidad en ellas. Luego jugaran los dos
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simultneamente, pero el segundo no sabe qu jug el primero y deber as
decidir ante cuatro alternativas
Continuando con el caso ya visto sobre juego de la guerra de los sexos, en
el que se plante la solucin del caso simple (sin ensilladura) y tambin la del
caso de juegos repetidos (en el que la programacin lineal determin un
equilibrio con 50% de salidas segn los gustos de cada uno).
Ahora veremos segn la explicacin de Harsanyi para la solucin
simultnea de un juego esttico con informacin imperfecta, en el que se
dispone de dos tipos de jugadores: cada uno conoce sus propias preferencias y
no sabe lo que juega el otro, pero deben decidir simultneamente, por lo que
segn la transformacin de Harsanyi, si el jugador 1 moviera primero entonces
el jugador 2 para decidir debera recurrir a suponer un evento aleatorio inicial
(un juego esttico simultneo, pero como si tuviera tres instancias: 0
(naturaleza), 1 (supuesta decisin del jugador 1) y 2 (decisin del jugador 2).
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734
j.2
le
sera
j.1 \ j.2
indiferente
igualar
estas
2 , 2
0 , 1
3 , 2
1 , 1
1 , 0
3 , 3
0 , 0
2 , 3
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APUESTA DE PASCAL
Segn la apuesta de B. Pascal: si creo en Dios y existe voy al cielo; si no
existe no pierdo nada. Si no creo en Dios y existe voy al infierno; si no existe
no pierdo nada. Entonces creer en Dios es una estrategia dominante y el
equilibrio en este juego de informacin imperfecta.
En los juegos estticos de unipersonales de informacin perfecta hay un
nico conjunto unitario de informacin (o singleton) con la solucin. Pero en los
juegos unipersonales con informacin imperfecta el jugador se enfrenta a la
naturaleza y se pueden resolver por el mtodo de induccin hacia atrs:
observando desde los nodos de resultados, la estrategia Si es dominante
y un equilibrio de Bayes Nash.
En la forma extensiva:
En la forma normal:
No
existe
Creer \ Dios
Existe
Creer
cielo
nada
No creer
infierno
nada
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736
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oferta de mdicos y cirujanos graduados con las necesidades de los
hospitales; la de egresados economistas con los requerimientos y cargos
disponibles en las universidades; padres que estudian cmo elegir colegio para
sus hijos, frente a las disponibilidades en estos; compatibilizar la donacin de
rganos humanos con los requerimientos de enfermos en lista de espera
(Kidney Exchage, o el Intercambio de riones, 2004), etc. (Two Side Matching:
A Study in Game Theoretic Modeling and Analisy)
737
738
VALOR DE SHAPLEY
En el volumen II de Contributions to the Theory of Games -Princeton
Un.Press- Lloyd Shapley (1963) se incluy un breve trabajo de 1954, que
estableci las bases para la configuracin de un ndice del valor, que aporta o
tiene cada jugador: 1 cada jugador es asignado a las coaliciones hasta
completar todas las posibilidades de estas. 2 el orden es por sorteo, con
similares posibilidades para todos. 3 Cada jugador espera recibir aquello con
que su aporte contribuye.
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A
A
B
B
C
C
B
C
A
C
A
B
C
B
C
A
B
A
A
A
B
B
C
C
B11
C10
A11
C9
A10
B9
C
B
C
A
B
A
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740
Cambiando a otro ejemplo, supongamos que la representacin de los 3
jugadores fuera 4, 3 y 2 respectivamente; el juego sera (6: 4, 3, 2), indicando 6
la mayora absoluta (51% o la mitad ms uno, 9/2 =4.5, entero 5, + 1 =6)
En este segundo caso las coaliciones posibles tambin son 3! = 3(2)1 =6:
A
A
B
B
C
C
B
C
A
C
A
B
C
B
C
A
B
A
A
A
B
B
C
C
B7
C6
A7
C
A6
B
C
B
C
A9
B
A9
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-
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742
742
743
Para aplicar el ndice de Banzhaf es necesario previamente asegurar la
coherencia de un sistema de votacin; por ejemplo, que excluya valores
negativos y valores mayores a la totalidad de los votos, o que respeten los
diferentes tipos de mayoras reglamentarias (simple, absoluta (51%),
especiales (67%), o con poder de veto (un porcentaje mayor al de todos los
dems), etc., segn establezcan los estatutos del juego o asociacin.
Para este ejemplo en Excel la frmula incorporada en la celda D2
discrimina entre minoritario y con poder de veto; y para evitar inconsistencias
se incorpor a esta celda la exigencia de incluir solo valores positivos y hasta
1400 (mediante Datos / Validacin de datos / Decimal )
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744
En D10:D24 se introdujo la frmula que indica si cada coalicin pierde o
gana frente al valor de la referencia estudiada en D2 o A9 (por ejemplo, D15 es
=SI(C15>=$A$9;"GANA";"PIERDE") ; etc. D10:D24)).
En las columnas E hasta H se recuenta el aporte o incidencia ganadora de
cada jugador en las coaliciones (con 1 0, segn los resultados de cada swing
del denominado penduleo de Banzhaf), mediante la frmula con en E10 (
=SI(Y($D10="GANA"; $C10-$A$10<$A$9);1;0), que se copia a las dems
celdas con coaliciones E10:H24 )
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en $ 100 mil. La empresa tiene 10 empleados y quiere saber cuntos minutos
de radio y tv optimizarn esta promocin.
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para abreviar, pero los utilitarios procesan de igual forma muchas variables y
restricciones (cientos).
Desarrollando este caso simplificado se observan contradicciones iniciales
entre el objetivo de obtener una gran audiencia de 45 y otros objetivos o
restricciones, como un solo un presupuestos de $100, solo 10 empleados o no
ms de 6 minutos por radio.
La propuesta tradicional consiste en determinar algunas soluciones
extremas considerando solamente algunas restricciones como duras o
indefectibles y olvidndose de las otras, a efectos de fijar un punto extremo u
objetivo lmite sobre el cual pivotar para minimizar diferencias al momento de
determinar un ptimo global (incorporando estas diferencias penalizadas en
una sola funcin objetivo.
Si en este caso, el decisor tomara como criterio valorar el doble un exceso
de presupuesto (restriccin dura) que un defecto en audiencia (restriccin
blanda): en C9 se establece la diferencia entre la restriccin audiencia y lo
conseguido; en C10 se establece la diferencia entre el presupuestos y lo que
se gaste; en C11 se establece la nueva funcin objetivo, minimizar un doble de
la diferencia en audiencia ms la diferencia en presupuesto.
Al ejecutar Solver se obtiene una solucin, con 5 de radio y 2,5 de tv, que
permiten obtener una audiencia de 40 (o sea que ante el objetivo limite inicial
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45, surgen 5 como penalizacin minimizada). Es decir que, con 5 de radio y 2,5
tv se obtienen: 5(4) + 2,5(8) =40 de audiencia.
Pero podra haber otras combinaciones posibles que tambin respetaran
las restricciones duras: por ejemplo, con solo 10 empleados, 100 de
presupuesto y 6 de radio como mximo (restricciones duras), tambin se
obtendra solo 40 de audiencia (blanda): utilizando 6 de radio y 2 de tv: 6(4)
+2(8)=40.
Es el decisor quien debe adoptar finalmente el criterio deseado, en funcin
de la contradiccin inicial entre los mltiples objetivos y las restricciones.
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INTERPRETANDO LA SOLUCION:
X1 = 6 minutos radio
X2 = 2 minutos tv
X3 = p1 = 5 millones de audiencia
X5 = n2 = 4 mil $ presupuesto
O sea, una solucin eficiente con X1 = 6 radio y X2 = 2 tv, pero que genera
una audiencia de solo: 4(6) + 8(2) = 40 millones de personas; y con un
presupuesto inferior al lmite: 8(6) + 24(2) = $ 96 mil. Las variables restantes
se cumplen y figuran con resultado nulo; el hecho de que el ptimo encontrado
no sea nulo implica que al menos una de las metas no se satisface: P1 = 5
millones est indicando que la audiencia igual a 45 millones no se alcanza; en
cuanto a la meta del presupuesto $100 mil tampoco se est logrando ($96 mil),
ya que n2 no es nulo.
Sin embargo, en este tipo de problemas multiobjetivo o multicriterio no se
consigue una solucin ptima sino solo una solucin eficiente, quedando a
cargo el decidor la eleccin entre esta u otra solucin eficiente segn sus
preferencias.
Por ejemplo, otra solucin eficiente del problema se alcanza con estos
resultados diferentes:
X1 = 5 minutos (radio)
X2 = 2,5 minutos (tv)
P1 = 5 millones de personas
de modo que aqu el objetivo de la audiencia tampoco se alcanza: 4(5) +
8(2,5) = 40 millones; aunque en este caso se cumple el objetivo del
presupuesto 8(5) + 24(2,5) = $100 mil (segn indica en este otro caso un n2 =
0). Pero es el decisor quien debe elegir entre las soluciones eficientes.
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ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA)
El AED surge en 1978 con los desarrollos de Charnes, Cooper y Rhode
sobre una idea de Farrel (1957), para obtener una medida satisfactoria de la
eficiencia productiva, en los casos de procesos alternativos y/o de empresas
que obtienen diferentes producciones mediante insumos compartidos.
Esta tcnica de programacin multiobjetivo tambin es otro proceso que
implica una intervencin necesaria o toma de decisiones, as como la utilizacin
de algn software, dada la naturaleza compleja de estos casos de optimizacin
mltiple.
Existen numerosos programas especficos (muchos de uso libre y algunos
on-line) y tambin se ha incorporado esta prestacin en los paquetes
economtricos usuales; aqu presentamos el DEA Excel Solver Frontier, para
el utilitario Excel de Microsoft; este Frontier es de acceso libre:
http://www.deafrontier.net/free_dea/index.html
Requiere bajar el archivo DEA.zip, habilitar en el Excel el uso de macros (y
adems, en particular, el de la macro Solver) adoptando un nivel de seguridad
medio; incluye una orientacin preliminar y un archivo con un ejemplo.
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estrategias correlacionadas, afuera de esa frontera envolvente convexa:
ambos valoraran paloma-paloma (1,5 ; 1,5) sera:
si
1/3 (2) +1/3 (1) +1/3 (3/2)= 3/2 en cada uno (3/2 , 3/2)
segn estrategias correlacionadas; punto de equilibrio que est afuera de la
frontera envolvente convexa (mayores premios).
Adems de esa mencin anterior, Aumann tambin presenta este otro ejemplo
2.7., para explicar y demostrar que mediante estrategias correlacionadas se
generan pagos fuera de la envolvente convexa (5 ; 5):
(6 ; 6) (2 ; 7)
(7 ; 2) (0 ; 0)
Suponiendo ahora que el jugador 1 valore 2/3 jugar arriba y 1/3 abajo,
mientras que el 2 jugador valore 2/3 jugar izquierda y 1/3 derecha, en principio
segn Nash, este juego tiene dos equilibrios con estrategias puras (2 ; 7) y (7
;2) y uno en estrategias mixtas (14/3 ; 14/3):
2/3 (6) 2/3 + 2/3 (2) 1/3 +
= 14/3.
+ 1/3 (7 ; 2)
= (5 ; 5)
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centro
0
0
4
4
0
3
derecha
2
7
3
0
0
0
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Es decir que tambin en este caso de Aumann, con dos jugadores con tres
estrategias en el cual aparecen solo estrategias puras y mixtas de Nash,
continua siendo el mejor pago la anterior estrategia mixta (4 2/3 ; 4 2/3). Esto
confirma que el mejor pago se consigue utilizando adems el mecanismo
aleatorio (5 ; 5) de Aumann, que no implica la necesidad de ningn acuerdo
formal sobre cumplir algo o nada: simplemente se logra porque le conviene a
cada uno seguir su propio inters personal.( esta resolucin del conflicto y
cooperacin en el acto econmico resulta un fundamento racional del modelo
competitivo, base de la doctrina econmica liberal)
Similar resultado en otros tipos de juegos: Aumann presenta otros juegos
en los cuales obtiene las mismas conclusiones.
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TIRAR LA MONEDA
En el ejemplo 2.1. sobre el juego de tirar al aire la moneda (gana quien eligi la
cara que sale); es un juego de suma cero para dos jugadores, en el cual no hay
equilibrio en estrategias puras. Pero como juego repetido hay un equilibrio en
estrategias mixtas, eligiendo cada jugador aleatoriamente con la misma
probabilidad y resultando un pago equilibrado de (0 ; 0).
Sin embargo, esto tambin funciona si se supone que el jugador 1 asigna una
probabilidad subjetiva de 2/3 y el jugador 2 1/3 (a que ocurre el evento D) y
que estn de acuerdo en que las siguientes estrategias: el jugador 2 elegir
siempre izquierda y el jugador 1 elegir arriba si ocurre D y abajo si D no
ocurre.
En este caso, las expectativas de cada jugador sern 1/3 y el valor del juego 0
para ambos.
.
.
En este ejemplo el desacuerdo sobre expectativas de los jugadores era con las
de uno > y las del otro < . Pero tambin funciona si el desacuerdo de
expectativas en ambos es con las dos > , por ejemplo 7/8 y 5/8, aplicando el
mecanismo de tirar la moneda al aire dos veces para elegir al menos una cara:
se consiguen probabilidades que llegan al equilibrio. Igualmente en otros casos
en que hay descuerdo en las expectativas, una >1/2 y otra < , pero
funcionando con el mecanismo aleatorio de las dos tiradas de moneda:
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elige entre dos matrices de pagos triples; y finalmente en 2.9. expone que la
subjetividad y la correlacin tambin funcionan con mayores premios en otros
juegos de dos personas con suma cero.
Aumann termina su artculo de 1974 con varias reflexiones para redondear el
significado o aporte de su tesis:
a. Introduce un anlisis de las probabilidades subjetivas asignadas por
cada agente a un evento.
b. Su tesis se refiere a los juegos no cooperativos, aportando un
mecanismo de correlaciones aleatorias que no tiene nada que ver con
los acuerdos vinculantes o ejecutables de la teora de juegos
cooperativos (la correlacin funciona sin compromisos ni contratos y
an sin comunicacin entre jugadores).
c. Demuestra que el sistema de los juegos de suma cero competitivos es
defectuoso, ya que agregndole su mecanismo aleatorio mejoran sus
asignaciones o premios.
d. Su enfoque aleatorio es diferente al anlisis tradicional del azar.
e. Su enfoque sobre probabilidad subjetivas es diferente al enfoque
objetivo de la utilidad de Savage, 1954, referido a la proveniente por
ejemplo de la obtencin de unidades fsicas de algo; mientras que l
solo considera si los jugadores estn o no de acuerdo sobre algo.
f. El caso de Harsanyi, 1967/68 sobre informacin incompleta expresado
en la forma estratgica es un caso de acuerdos con juegos de
informacin incompleta en la forma extensiva, salvo en el caso
incompatible.
g. La representacin tradicional de juegos en la forma extensiva resulta
torpe para el tratamiento matemtico, ante los eventos aleatorios
extraos que no afectan directamente.
h. Los mecanismos del azar mejoran los equilibrios en estrategias mixtas
de Nash (como en el caso (3/2 ; 3/2).
i. No es crucial el conocimiento previo de las probabilidades subjetivas,
para demostrar la mejora con estrategias correlacionadas.
j. Si los jugadores tienen diferentes probabilidades subjetivas es como el
caso de diferente informacin disponible (la doctrina Harsanyi, o caso
inconsistente cuando tienen diferencias subjetivas irreconciliables);
como por ejemplo en la carreras de caballos, si un jugador sabe que el
otro vio la carrera anterior la diferencia subjetiva pasara ser objetiva.
Pero la aleatorizacin puede ser an con diferencias subjetivas
irreconciliables, e incluso con los pequeos mundos de Savage, 1954
(estructura de incentivos y interrelaciones en el micromundo de las
finanzas).
k. La aceptacin tradicional de riesgos ante eventos no es similar a las
probabilidades subjetivas, siempre presentes en los jugadores,
independientemente de que la informacin disponible sea buena o
mala.
l. En los juegos competitivos de suma cero es un error pensar en la
posibilidad de que ambos puedan ganar ms que el valor del juego, tal
como se demuestra con la aleatorizacin de las estrategias
correlacionadas; esto puede ser muy importante para negocios como
por ejemplo el de las licitaciones de servicios pblicos.
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En otro artculo posterior (Correlated Equilibrium as an Expression of Bayesian
Rationality: Econometrica, Vol. 55, No. 1 (Jan., 1987), pp. 1-1 , R. Aumann
concluye que siendo que la subjetividad funciona para todo tipo de
divergencias, indica que no influye mucho en su tesis del mejoramiento de las
asignaciones o premios para casi todo tipo de juegos; de modo que el papel
fundamental de su aporte reside en la introduccin del mecanismo
aleatorizado.
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LOS ALGORITMOS MULTIOBJETIVO / MULTICRITERIA
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EJECUTABLE MULTICRITERIO ORDENADOR FCE-UBA
En este curso de microeconoma de la FCE-UBA se facilita un brevsimo
programa bajo DOS para resolver un problema de optimizacin multicriterio,
conformado por muchos millones de elementos, estructurados cada uno en un
registro (lnea) con cincuenta campos o conceptos (columnas de datos).
Se trata de informacin comercial de despachos diarios de importaciones
de bienes en Argentina, durante perodos 1991-2008 prolongados. Es
informacin sobre cantidades, precios, fechas, empresas, orgenes, marcas,
calidades, etc. y se buscan ah despachos que cumplan con algunas
caractersticas. Sin embargo, stas puedan representar objetivos
contrapuestos, como por ejemplo, bajo precio y alta calidad, o algn tamao u
origen de un bien.
Algunos algoritmos resuelven este problema mediante mtodos Pareto
eficiente, en los que la intervencin del decisor va seleccionando
progresivamente los elementos que cumplen uno de los objetivos, para repetir
el proceso con otro objetivo, hasta depurar la serie seleccionando las mejores
alternativas de cada objetivo y elegir en la frontera eficiente de Pareto
finalmente un ptimo global, que mejore algunos objetivos y solo perjudique
levemente algn otro.
En este caso se suministra aqu un ejecutable sacf.exe, hecho utilizando
Clipper5 bajo DOS, para simplificar las cosas en este problema, usualmente
tratado en los textos con algoritmos solamente en forma simblica, pero con
demasiado misterio sobre
la operatoria de los procesadores (simples
ordenadores o PC de mesa)
Se confeccion la instruccin necesaria sobre criterios a decidir en el
archivo sacf.prg escribiendo solamente el contenido entre comillas (sin incluir
estas y respetando el espaciado):
Use 72con9
Sort on cap, part, a /d, m /d, ao, desp, /d, di, tem, si, kilos /d to 72con99
Este archivo sacf.prg no es necesario procesarlo bajo algn programa de
base de datos para tratamiento de series, como DBase o vFox, ya que
mediante Clipper5 se lo convirti en un ejecutable sacf.exe.
Para ello se instruy al equipo bajo DOS con:
clipper sacf Enter
clipper rtlink Enter.
De este modo, siguiendo bajo DOS y disponiendo de la base de datos
72con9 con los millones desordenados de registros de 50 campos [entre ellos
los nominados en el sacf.prg: capitulo, partida, ao (en orden decreciente), mes
(en orden decreciente), nmero de despacho aduanero (en orden decreciente),
dgito del despacho, tem, subitem, kilos (en orden decreciente)]; en el sacf.prg
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se instruy que la PC o equipo inicie la base de datos configurada en su path
(junto con Clipper, Dbase o vFox, NC) y abra el archivo 72con9 (que por
configuracin default tiene la extensin .dbf) y proceda a ordenarlos segn el
criterio ah previsto por el decisor; finalmente con to 72con99 se instruye que
seleccione la base as ordenada y la guarde en un nuevo archivo 72con99.dbf
El usuario decisor dispondr en este nuevo archivo 77con99.dbf de todos
los despachos, pero ya ordenados segn el criterio multiobjetivo; de modo que
solo le es requerido al decisor que seleccione finamente el o los despachos de
un producto concreto, que cumplen con el criterio buscado (menor precio y
simultneamente mejor calidad o determinado tamao u origen, etc.), mediante
seleccin visual de la serie final ordenada.
Cabe aclarar que as como es fcil simplificar la operatoria de un proceso
computacional multiobjetivo-multicriterio para este caso resuelto mediante
ordenamientos, tambin es igualmente fcil construir programas mediante .prg
y sus ejecutables .exe para casos que impliquen sumatorias, promedios
simples o mviles, etc. necesarios para otros problemas de decisin Pareto
eficiente, ya sea con intervencin previa , final o interactuando con el decisor
durante el proceso.
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(ud. puede aumentar el detalle de la imagen con Vista / Zoom 200% etc.)
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EVALUACION DE LA TEORIA DE LOS JUEGOS
La teora de los juegos se conforma con reglas y mtodos para resolver un
conjunto
(limitado)
de
situaciones
(preferentemente
econmicas)
interdependientes entre dos o ms sujetos.
Estticos o dinmicos; de tipo conflicto o con cooperacin; por nica vez o
repetido (finitos o infinitos); con informacin completa o incompleta /imperfecta;
de dos, tres, pocos, numerosos agentes, muchos, o un continuo de agentes.
Interesa tener en cuenta que en ellos se presupone racionalidad en todos
los agentes; que requieren que las reglas sean conocidas antes de comenzar y
adems de mutuo conocimiento; las estrategias (accin esttica o plan de
juego dinmico) de cada uno; los pagos, en cantidad, su orden y el valor
esperado.
En los juegos estticos cada uno decide sin conocer la decisin de los
oponentes. Las estrategias pueden ser puras (resultado del 100%) o mixtas
con cierta probabilidad de algunas estrategias puras; discretas o bien
continuas. Se pueden presentar en la forma matricial escalar o vectorial, o bien
en la forma extensiva tipo rbol; en los juegos dinmicos en la forma extensiva
se resuelve mediante induccin hacia atrs, desde el nodo final.
Los juegos repetidos son como los estticos pero ocurren en una secuencia
de varias veces, por lo cual interesa la reputacin previa y las expectativas del
adversario; las amenazas y promesas deben ser crebles en funcin de los
pagos implicados para quien los formula. En los juegos repetidos finitos con
final conocido se invalidan las amenazas y promesas y solo se repite algn
posible equilibrio de Nash (Selten). En los juegos infinitos no se conoce el final
y no se puede aplicar la induccin hacia atrs, por lo cual son posibles las
amenazas y promesas.
Segn el teorema Folk, en los juegos repetidos infinitos los jugadores
reciben un pago similar, que es igual o superior a alguno de los equilibrios de
Nash en el juego de una etapa y ser un equilibrio de Nash perfecto si la tasa
de descuento es cercana a uno.
Por ejemplo, los productores de envases industriales entregan
peridicamente algunos defectuosos (un 0,5% deperros), que generan
prdidas a los productores de productos qumicos, quienes necesitan comprar
envases baratos para competir; la operacin es viable siempre que el
descuento en el precio de los envases (por incluir perros) no llegue a impedir
fabricarlos (se acerque a 1).
PARADOJA DE LA INDUCCION - MANO TEMBLOROSA
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tercer perodo final el jugador 1 debe elegir Left (con pagos 3 y 1
respectivamente), que el jugador II no aceptara, ya que retrocediendo un
perodo el jugador II obtendra un pago mayor, segn (0, 2); asimismo, este
resultado no sera aceptado por el jugador 1, ya que retrocediendo otro perodo
obtendra un pago mayor: segn (1, 10) inicial obtiene un pago 1 que es mayor
que el pago 0 del periodo intermedio. La paradoja se presenta, ya que este
equilibrio inicial es el equilibrio de Nash; y la resuelve introduciendo una nueva
variable, la posibilidad de irracionalidad o mano temblorosa
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770
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Otra de las observaciones crticas efectuadas se refiere a que esta teora
de juegos se basa en el accionar de los individuos ms bien que en la
consideracin de los sistemas sociales del contexto. Aumann (1998) resumi
que en los juegos no cooperativos individuales (equilibrio de Nash perfecto en
subjuegos) se considera en definitiva la consistencia mutua de expectativas
individuales, pero ello es con independientemente de eventuales reglas
impuestas por el contexto.
Shubik (2000) tambin duda del alcance de los juegos estratgicos, en la
medida que no consideran la innovacin, las mutaciones, ni la
retroalimentacin entre el juego y su ambiente.
Adems, en los agentes influyen las pasiones como el amor, odio, rabia,
envidia, temores, que hacen a la toma de decisiones no necesariamente
probabilsticas bajo incertidumbre.
Los enfoques de la teora de los juegos se plantean conceptualmente,
grficamente y mediante los anlisis matemtico o algebraico alternativos,
requiriendo en muchos casos la herramienta computacional para la solucin;
la teora de conjuntos y grupos es un lenguaje alternativo adecuado para el
planteo de estos algoritmos, especialmente en los casos con dos o pocos
agentes que no requieren una solucin computacional.
Otro grupo de observaciones hace referencia a la complejidad de la
implementacin computaciones para algunos juegos en el s.XXI; se menciona
por ejemplo la ambigedad del concepto prctico de infinito; pero
especialmente se objeta la tendencia a utilizar un confuso lenguaje alternativo,
diferencial, combinatorio, de conjuntos y con algoritmos de la modelacin
previa a la concreta programacin computacional de muchos casos, planteados
bajo un marco oscurantista innecesario.
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(justificacin del armamentismo y guerra fra), medicina (genoma, ADN) y otras
disciplinas.
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microeconoma contina con sus (exagerados) supuestos de racionalidad SEU.
Es previsible que en el futuro se contine con las tendencias bayesianas y con
esa sospechosa necesidad de la enseanza de sus principios para que se
cumpla; sin embargo, para Selten es evidente que son necesarias nuevas
teoras sobre la racionalidad limitada en el comportamiento humano
microeconmico.
773
774
Una cosa es escribir simblicamente lo que voy a hacer para calcular algo
(algoritmo); y otra cosa muy diferente es escribir ese ejecutable
computacionalmente y que efectivamente calcule lo buscado (es ms fcil
describir que realizar una aplicacin computacional)
Gran cantidad de aplicaciones econmicas y empresariales de estos juegos
es solo viable mediante enfoques computacionales, con sus propias lgicas y
lenguajes. Aqu, a diferencia de las exposiciones formales de otros textos, se
trat de ejemplificar mostrando paso a paso, utilizando presentaciones bsicas
simples y accesibles a un tcnico o profesional no especializado en lgica.
No obstante se pegan a continuacin dos resmenes de Wikipedia, sobre
una nmina de algunos smbolos lgicos matemticos y sobre la lgica de
conjuntos de Neumann, Bernays, Gdel: bienvenido el lgebra abstracta de
NBG y otros, pero no es imprescindible para todo profesional; mientras que las
aplicaciones computacionales s que lo son.
(esta aseveracin se efecta conjuntamente con la resolucin y
presentacin aqu de diversos tipos de juegos, subastas y otros mediante
varios mtodos algebraicos y varios utilitarios computacionales)
774
775
Algunos smbolos matemticos
(Wikipedia)
Genricos
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
igualdad
igual a
todos
se define como
todos
B)
(A
B)
Aritmtica
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
adicin
ms
aritmtica
menos
aritmtica
por
aritmtica
4 x 6 = 24 4 * 6 = 24 4 6 = 24
divisin
entre
aritmtica
sumatoria
aritmtica
aritmtica
Lgica proposicional
775
776
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
implicacin material o en un
implica;
si
..
solo sentido
entonces; por lo tanto
lgica proposicional
x+5=y+2 x+3=y
conjuncin
lgica ointerseccin en una reja
lgica
proposicional,teora
rejas
de
Lgica de predicados
Sm
bolo
Nombre
se lee como
para
todos;
cualquier; para cada
cuantificador universal
Categora
para
lgica
predicados
de
de
con
lgica
predicados
de
tal que
lgica
de
776
777
predicados
x : P(x) significa: existe por lo menos un x tal que P(x) es verdadera.
n N: n + 5 = 2n
Teora de conjuntos
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
delimitadores
el conjunto de ...
deconjunto
{a,b,c} significa: el conjunto consistente de a, b, y c
teora
conjuntos
de
notacin constructora
el conjunto de los elementos ...
teora
de conjuntos
tales que ...
conjuntos
de
N = {0,1,2,...}
{x : P(x)} significa: el conjunto de todos los x para los cuales P(x) es verdadera.
{x | P(x)} es lo mismo que {x : P(x)}.
{n N : n < 20} = {0,1,2,3,4}
conjunto vaco
teora
conjuntos
conjunto vaco
de
de
de
teora
conjuntos
es subconjunto de
A B significa:
cada
elemento
A B significa: A B pero A B
de A es
tambin
elemento
de
de B
A B A; Q R
teora de
conjuntos
A B significa: el conjunto que contiene todos los elementos de Ay tambin
todos aquellos de B, pero ningn otro.
unin de conjuntos
AB A B=B
interseccin
de
la interseccin de ... y ...;
teora de
conjuntos
interseccin
conjuntos
A B significa: el conjunto que contiene todos aquellos elementos
que A y B tienen en comn.
{x R : x = 1} N = {1}
complemento de un
teora de
menos; sin
conjunto
conjuntos
A \ B significa: el conjunto que contiene todos aquellos elementos de A que no se
encuentran en B
{1,2,3,4} \ {3,4,5,6} = {1,2}
Funciones
777
778
Smbolo
se
como
Nombre
aplicacin de funcin; agrupamiento
de
lee
Categor
a
funcione
s
de ... a
funcione
s
Nmeros
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
nmeros
N
nmeros
naturales
N significa: {1,2,3,...}, pero vase el artculo nmeros naturalespara una
convencin diferente.
{|a| : a Z} = N
nmeros
Z
enteros
Z significa: {...,3,2,1,0,1,2,3,4,...}
{a : |a| N} = Z
nmeros
racionales
nmeros
nmeros
Q significa: {p/q : p, q Z, q 0}
3.14 Q; Q
nmeros reales
R
R significa: {limn an : n N: an Q, el lmite existe}
nmeros
R; (1) R
nmeros
C
complejos
C significa: {a + bi : a, b R}
i = (1) C
raz cuadrada
nmeros
valor absoluto de
nmeros
778
779
|x| significa: la distancia en la recta real (o en el plano complejo) entre x y zero
|a + bi | = (a + b)
rdenes parciales
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
comparacin
es menor a, es mayor a
rdenes parciales
Nombre
comparaci
n
se lee como
Categora
rdenes
parciales
x y significa: x es menor o igual a y; x y significa: x es mayor o igual a y
es menor o igual a, es mayor o igual a
x 1 x x
Geometra eucldea
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
pi
pi
Geometra euclideana
Combinatoria
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
factorial
factorial
combinatoria
n! es el producto 12...n
4! = 24
Anlisis funcional
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
norma
norma de; longitud de
anlisis funcional
x es la norma del elemento x de un espacio vectorial normado
x+y x + y
Clculo
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categor
a
integracin
integral desde ... hasta ... de ... con respecto a ...
clculo
b
a f(x) dx significa: el rea, con signo, entre el eje-x y la grfica de
la funcin f entre x = a y x = b
0b x dx = b/3; x dx = x/3
derivacin
derivada de f; f prima
clculo
f '(x) es la derivada de la funcin f en el punto x, esto es, lapendiente de
la tangente en ese lugar.
Si f(x) = x, entonces f '(x) = 2x y f ' '(x) = 2
gradiente
clculo
779
780
f (x1, , xn) es el vector de derivadas parciales (df / dx1, , df /dxn)
Si f (x, y, z) = 3xy + z entonces f = (3y, 3x, 2z)
derivada
derivada parcial de
parcial
clculo
Con f (x1, , xn), f/xi es la derivada de f con respecto a xi, con todas las otras
variables mantenidas constantes.
Si f(x, y) = xy, entonces f/x = 2xy
Ortogonalidad
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
perpendicular
es perpendicular a
ortogonalidad
lgebra matricial
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
perpendicular
traspuesta
matrices y vectores
(a,b) con al lado o a modo de potencia significa que el vector se debe colocar
no de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. En numerosos trabajos de
investigacin se utiliza esta sintaxis al no poder representar en un documento
vectores verticales.
Teora de rejas
Sm
bolo
Nombre
se lee como
Categora
fondo
el elemento fondo
teora de rejas
x=
780
781
TEORIA DE CONJUNTOS de Von Neumann-Bernays-Gdel
(Wikipedia)
La teora de conjuntos de von Neumann-Bernays-Gdel (denotada NBG)
es una teora de conjuntos axiomtica. Su nocin primitiva es la de clase, en
lugar de conjunto como en la teora de Zermelo-Fraenkel (denotada ZF). A
diferencia de otras teoras de conjuntos, NBG es finitamente axiomatizable.
Ontologa
Siendo una teora de conjuntos, las nociones primitivas de NBG
son clase X y pertenencia . Sin embargo, aun cuando las clases retienen su
significado como colecciones de objetos, se reserva la palabra conjunto para
un tipo especial de clases con una propiedad adicional:
(NBG) Un conjunto X es una clase que est contenida en alguna otra
clase:
A las clases que no son conjuntos se las denomina clases propias. Entre
las clases propias se encuentran la clase universal V, la clase de todos
los ordinales On, etc. Sin embargo, los axiomas de NBG postulan algunas
propiedades slo para conjuntos no para cualquier clase , de tal modo que
en NBG se evitan las clsicas paradojas de la teora de conjuntos.
Axiomas
Notacin
En los axiomas de NBG se distingue entre clase y conjunto, y
habitualmente se utilizan letras minsculas para especificar conjuntos:
Las expresiones
donde es una frmula cualquiera, son abreviaturas
para
Axiomas generales
El primer grupo de axiomas es bsicamente equivalente a sus
correspondientes versiones en ZF.
Extensionalidad. Dos clases son iguales si y slo si tienen los mismos
elementos.
Par. Dados dos conjuntos existe un tercero que los contiene slo a ambos:
Unin. Dados dos conjuntos, existe un tercero que contiene a los
elementos de ambos:
Conjunto vaco. Existe un conjunto sin elementos:
Reemplazo. Dada una clase F que sea una funcin, la imagen de de un
conjunto cualquiera por F es tambin un conjunto:1
Esta formulacin del axioma de reemplazo est comprendida en una nica
sentencia, a diferencia de la formulacin habitual en ZF que es un esquema
axiomtico.
Axiomas de formacin de clases
781
782
NBG tiene la propiedad particular de ser finitamente axiomatizable, esto es,
puede establecerse con un nmero finito de axiomas. ZF no comparte esta
propiedad, pues su axioma de reemplazo es en realidad un esquema
axiomtico, una afirmacin del tipo: Dada una frmula (x) la siguiente
sentencia es un axioma de ZF.... En NBG tambin puede utilizarse un
esquema de formacin de clases a partir de una frmula dada, pero es posible
demostrar dicho esquema a partir de una coleccin finita de casos
particulares:2
Interseccin. Dadas dos clases existe una tercera que contiene los
elementos comunes a ambas:
Complemento. Dada una clase existe otra que contiene todos conjuntos
que no estn en la primera:
Pertenencia. Existe la clase de la relacin binaria de pertenencia entre
conjuntos:
Dominio. El dominio entendido en el sentido del dominio de una
funcin de una clase siempre existe:
Producto cartesiano. Dada una clase X, existe otra que contiene todos los
pares ordenados con primeros elementos en X:
Y por ltimo dos axiomas que permutan las n-tuplas ordenadas de una
clase dada de diversas maneras:
Permutacin 1.
Permutacin 2.
De este modo, combinando estos casos particulares con los axiomas
generales puede demostrarse un esquema axiomtico para frmulas que
hablen solamente de conjuntos:
Esquema de formacin de clases
Dada una frmula (X1, ..., Xn) con al menos las variables libres
indicadas cuyas nicas variables cuantificadas son conjuntos, la expresin
es un teorema de NBG.
Si se prescinde de estos axiomas y en su lugar se adopta el esquema de
formacin de clases, se obtiene una axiomatizacin alternativa de NBG, pero
no finita. Si se elimina de estos axiomas la restriccin a frmulas sin variables
de clase cuantificadas se obtiene la teora de conjuntos de Morse-Kelley.
Axiomas adicionales
Adems de estos axiomas iniciales, es necesaria una serie de axiomas
para que la teora de conjuntos contenga los aspectos estndar que se usan en
la matemtica.
Partes. Dado un conjunto, existe otro formado por la totalidad de los
subconjuntos del primero:
782
783
Infinito. Existe un conjunto inductivo:
Regularidad. Toda clase no vaca contiene una clase disjunta consigo
misma:
El axioma de eleccin puede aadirse tambin a la lista:
Eleccin. Dado un conjunto, existe una funcin de eleccin sobre sus
elementos no vacos:1
Vase tambin
Teora de conjuntos de Morse-Kelley
Teora de conjuntos de Zermelo-Fraenkel
Bibliografa y referencias
a b Fun F, Dom F y Im F son abreviaturas para denotar F es una funcin, el dominio de F y la
imagen de F. Como es habitual en teora de conjuntos, una funcin se define de forma extensiva como una
clase de pares ordenados en la que no se repiten primeras componentes.
Estos son los axiomas de formacin de clases recogidos en Mendelson, 1997.
783
784
CAPITLO 18
TEORIA DE JUEGOS, PROGRAMACION
LINEAL Y EL RIO KILOMBERO
Don Antonio Vivaldi, no necesit un premio Nobel para que el mundo
reconociera la importancia de sus creaciones, convirtiendo Il cimento
dell'armonia e delll'inventione" y tantas otras en algo ms meritorio que una situacin
de un barullo rtmico (al que la sabidura popular en el Ro de la Plata define con la
referencia sobre un ro de Tanzania).
Varios premios Nobel fueron asignados a aportantes de algunas ideas
vinculadas con la teora de los juegos y su paralelismo con el orden matemtico
o con los mecanismos que contribuyan a generar armona en algunos
mercados en los cuales el desorden y sus perjuicios pueden estar presentes.
Tal es el caso de la no evidente vinculacin entre los juegos repetidos y la
programacin lineal Simplex u otras formas de expresin matemtica y en este
brevsimo captulo aportamos en pocas pginas un ejemplo vinculante y
esclarecedor.
Hs.hombre
Hs.maquina
Los muy diversos planteos se simplifican utilizando para razonar esta breve
presentacin tipo Cuadro Resumen para los coeficientes tcnicos o datos: en
la cual arriba hemos ubicado los dos bienes y los recursos; a la izquierda
ubicamos las restricciones (talleres, insumos o factores productivos( y si se
784
785
quiere tambin podemos agregar otra lnea con estos beneficios unitarios por
producto $2,50 y $2,00) y del lado derecho los recursos.
MTODO GRFICO:
Se representa /grafica cada una de estas dos restricciones (lineales, a la
1er potencia) con dos puntos:
r1) Hs. Hombre: X1 + 2X2 <= 8000. Si hago X1 =0 X2= 4000
y si X2=0.X1 =8000 (y as se grafica)
r2) Hs. Mquina: 3X1 + 2X2 <= 9000 Si hago X1=0. X2=4500.
y si X2=0 X1=3000
(y as se grafica)
Desde el origen surge un rea posible con mximos en la frontera acodada
(que tiene 4 puntos: el origen; X2=4000; X1=3000 y la interseccin de ambas
lneas). Para saber cul de esos 4 puntos es el optimizante, cuya mezcla
genere el mximo beneficio, debemos graficar tambin el funcional F = 2,50(X1)
+ 2,00(X2).
Se facilita si despejamos su ordenada: 2(X2) = F 2,50(X1) ..
O sea, X2 = F - 2,50/2 (X1) en la que observamos que la pendiente es 2.5/2 ( = 1,25, es decir que por cada 1 de ordenada corresponde 1,25 de
abscisa para esta familia de lneas segn sea monto F.). Si las graficamos
(aqu punteadas en rojo) vemos que el codo de la frontera de posibilidades de
produccin (regin factible) que toca a la ms alta lnea de beneficios F es el
codo con coordenadas 500 autos y 3750 motos (el cual obtenemos igualando
r1 = r2: X1 +2x2 -8000 = 3X1 + 2X2 -9000; eliminamos 2X2 en ambos miembros
y surge X1 = 500 (luego obtenemos X 2 = 3750 reemplazando en r1 o en r2 el
valor de r1=500).
Finalmente en F reemplazando surge F = $2,50(500) + $2,00(3750) =
$8750.
SIMPLEX MATRICIAL
.
785
786
Para los sistemas NxN el proceso Simplex matricial consiste en ubicar una
matriz unitaria (tiene solo 1 en la diagonal principal y el resto son 0) a la
derecha de la de los coeficientes tcnicos (no interesa que no est completa;
pero equivale a completar el sistema con las variables de holgura en otra de
las presentaciones algebraicas del Simplex, segn sus varias alternativas; ver
en MCE si tuvieran curiosidad); tambin se agrega otra columna con los
trminos independientes (o recursos).
Luego se efectan operaciones aritmticas elementales por lnea hasta que
esta matriz unitaria llegue a quedar a la izquierda (con unos en la diagonal
principal y ceros abajo y arriba de ella):
X1
Hs/h 1
Hs/m 3
2,5
X2
2
2
2,0
X3
1
0
0
X4
0
1
0
V.S.
8000
9000
Z
2
-4
-3
1
-3
-2,5
0
1
0
8000
-15000
Z-20000
0
1
0
-1/2
-1/4
-1/4
-3/4
500
3750
Z-8750
Esta tabla ya muestra la solucin del sistema, porque las variables reales
muestran ceros en la ltima fila y solo quedan elementos cero o negativos en
esta ltima fila.
En la columna de los recursos quedaron las cantidades optimizantes:
X1= 500 autos; X2= 3750 motos; con beneficios por $8750
( al lado de Z quedaron -1/4 y -3/4, que indican los salarios /contribucin
marginal/ precio sombra /remuneracin para cada restriccin o factor
productivo: $0,25 para el trabajo y $0,75 para maquinaria).
786
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ATAJOS:
Pero hete aqu que ya tenemos vistos los mtodos 1) grfico, 2) Simplex
(matricial) y tambin 3) Matrices: nos interesa el lgebra matricial porque lo
usan las PC (procesando Determinantes por ser an ms fcil) aunque tambin
se calcula la matriz inversa, que ya hemos visto aqu, porque al pasar esta
unitaria de la derecha a la izquierda nos qued la inversa de los coeficientes
tcnicos a su derecha; y es un 4) mtodo esto mismo con hecho con Excel,
usando =minversa( ; ) y =mmult( ; ) para calcular as tambin miles de
variables. Ahora veremos el mtodo 5) simplex con Solver de Excel.
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788
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789
789
790
790
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CAPITULO 19
791
792
Sterman explica que el juego consiste en administrar (optimizar) los pedidos
y existencias de cerveza en estos cuatro de los cinco sectores mencionados
(cadena de suministros, supply chain); los equipos de jugadores comienzan
repitiendo los pedidos iniciales de 4 unidades semanales, hasta que por una
promocin la demanda se duplica. No existe ms comunicacin entre los
sectores que la libreta de pedidos de los camioneros y se supone un gran
retardo de semanas en la informaciones de estos, de modo que en ese
momento se reducen las existencias de los minoristas y luego las de los
mayoristas y las del distribuidor antes que la fbrica comience a subir la
produccin y la entrega.
Los minoristas suben sus pedidos casi tanto como vieron aumentar el
consumo; otro tanto hacen los mayoristas y el distribuidor con los pedidos que
reciben, de modo que se van redimensionando los pedidos hasta llegar a unas
20 unidades al final de la cadena, que responde con ese retardo a estas
rdenes; pero la entrega as sobredimensionada llega finalmente cuando ya
pas el auge del consumo y tal demanda no existe, generando los
consiguientes perjuicios y paralizacin del sistema.
Se suponen ingresos y costos, incluso por mantencin de inventarios (12
unidades inicialmente) y tambin costos por demora en las entregas; luego de
la cuarta semana cada jugador (equipo o empresario) debe tomar sus
decisiones sobre optimizacin durante el resto del juego (50 fases o semanas,
o menos ante interrupcin del mismo por colapso del sistema, a las 36
semanas segn juegos en el MIT).
Solo los minoristas conocen la demanda de los consumidores y no existe
comunicacin sobre esto entre las empresas (tampoco hay imprevistos o
interrupciones por causas tcnicas u otras).
Igual que los simuladores de vuelo aeronuticos, este modelo apunta a una
prctica en administracin y/o inventarios: refleja la gran oscilacin de los
pedidos y las existencias debida a un artificioso sistema de comunicaciones
con un gran retardo, y al aumento en esta variancia por irreflexivo
redimensionamiento entre cada etapa, hasta ms que duplicar el ritmo de
pedidos normales en los mayoristas y otro tanto en el distribuidor y fabricante,
pasando desde 4 unidades semanales hasta unas 20, ya que segn Sterman
(Modelando el comportamiento empresarial, 1989), la mayora de las personas
no tiene en cuenta el impacto que sus propias decisiones tiene sobre los
dems (ante una heurstica muy sencilla, segn explica, por amplificacin de
seales (o redimensionamiento).
Este juego de simulacin puede practicarse on line (hay varios accesos
gratis en la web para este beer game), como una simulacin de gestin de
vuelo empresarial (segn el MIT, Sterman y Morecroft, 1992), para remarcar
la importancia de la coordinacin entre los niveles de una organizacin y la de
sus sistemas de informacin.
J. Sterman tambin desarroll otros modelos parecidos, como People
Express Airlines, una aerolnea recuperada, en la que el juego consiste en
prcticas sobre decisiones de marketing, demanda, competencia y gestin para
792
793
optimizarla. Igualmente con el modelo B & B Enterprises, supuesta productora
de bienes de consumo durable, que permite practicar decisiones sobre
marketing, estrategia comercial y de organizacin industrial, teora de los
juegos e incluso la propia modelacin computacional de este juego.
Sin embargo, estos ltimos modelos de Sterman y Morecroft no enfocan
cuestiones preferentemente microeconmicas, sino otros diversos atinentes a
organizacin, administracin o a aspectos sobre la gestin gerencial o directiva.
793
794
794
795
En el medioevo Grecia y Europa perdieron su biblioteca de Alejandra y el
conocimiento se retrajo a los monasterios. Monjes, sabios y reyes peregrinaban
a Espaa por motivos religiosos y tambin para comprar las traducciones al
latn hechas por las escuelas de traductores. En Toledo, Salamanca, Tarazona
se suministraba a esos monjes (algunos luego denominados santos), los
conceptos sobre el cero y de los nmeros indo arbigos, la geometra
euclidiana, las matrices del Corintiano y en general sobre la cosa y sus
mtodos.
Descartes introdujo en 1630 al final del Discurso del mtodo las
coordenadas, que posibilitaron avanzar desde la geometra euclidiana hacia la
analtica, luego utilizadas por Pareto para ilustrar los avances que permita el
anlisis infinitesimal con dos variables. Slutsky avanz utilizando la funcin
combinada de Lagrange para 3 4 variables y gener la necesidad de utilizar
los aportes de Sarrus y de Cramer para determinantes, adjuntos y matrices. En
1938 Dantzing aport las tablas Simplex, simplificando el clculo matricial, para
algunas variables ms, segn entonces era posible con solo papel y lpiz.
Ms recientemente la teora de los conjuntos se utiliza como otro lenguaje
que es alternativo en este lgebra para explicar algunos (quizs numerosos)
casos de juegos, que en especial incluyen otra explicacin para los mercados
imperfectos y para las subastas.
Pero, en la empresa actual se manejan desde decenas hasta millares o
ms variables; y la optimizacin, incluso con algoritmos multiobjetivo, es
necesariamente computacional. Por esto en Microeconoma con Excel (MCE)
tambin se comparan estos mtodos con similares en 10 15 otros utilitarios
destacados, no obstante que la de MS Office es por ahora la herramienta
profesional ms eficiente y ms utilizada).
En particular Excel facilita la correlacin mltiple y el anlisis de la varianza
para estimar la demanda sin los sobresaltos mencionados en la Quinta
disciplina. Con Excel es posible estudiar fcilmente las series, individualizando
sus componentes estacionales, cclicas, tendenciales y ruidos aleatorios del
latigazo (efecto bullwhip); y Excel facilita los tratamientos de series estocsticas
con suavizados del tipo de la familia de modelos ARMA (autorregresivos de
promedios mviles).
Excel simplific las varias presentaciones de la programacin lineal o no
lineal mediante Solver, tanto para esta optimizacin como para la optimizacin
multiobjetivo /multicriterio, as como para teora de los juegos (y de subastas),
dinmicos sin TU y tambin cooperativos con numerables jugadores, con
informacin imperfecta. Igualmente es instantneo con Excel el clculo de
matrices, con solo utilizar sus utilidades elementales como =minversa( ; ),
=mdeterm( : ), =mmult( : ; ), etc., para miles de variables (y con limitaciones
de capacidad, tambin son estos trabajos posibles con varias de las otras 10
15 aplicaciones computacionales que se explican en MCE).
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796
796
797
Mediante programacin lineal y/o matrices (Dantzing, Kantorovich,
Dorfman, S., Solow, etc) se facilita la determinacin de la mezcla ptima de
bienes o servicios a producir o vender.
Esta mezcla ptima permite simplificar efectuando los clculos a partir de
ella con solo el producto ms relevante, suponiendo que la cantidad del bien X
sea una mix ponderado segn la mezcla ptima.
Con una sola variable X (o si se prefieren X e Y, dos de dicha gama) es
ahora posible implementar los anlisis clsicos segn Cournot, Marshall,
Pareto y otros. Tiene as sentido la maximizacin clsica para ingresos,
produccin, beneficios, costos, segn sean los mercados competitivos u
oligoplicos, con o sin incertidumbre o informacin imperfecta.
La objetividad se facilita mediante ejemplos reales. En una empresa
siderrgica (como SOMISA) se producen chapas estructurales, chapa
automotriz y para artefactos del hogar, hojalata para alimentos, rieles, perfiles
estructurales, palanquilla para relaminar en barras y tambin varios
subproductos. Los insumos principales son mineral de hierro, carbn de hulla,
fundentes como calizas/dolomita, mano de obra,
fuel y combustibles,
electricidad (si no tuviera usina propia), y una enorme cantidad de repuestos
como cilindros y maquinarias diversas (dinero).
Para la mezcla representativa se ponderan los precios representativos (por
ejemplo U$S/ton 800 chapa en caliente, U$S/ton 1200 chapa en fro, U$S/ton
2500 hojalata, etc) por sus cantidades producidas o vendidas; y el anlisis de
costos por producto permite identificar el beneficio o contribucin marginal por
producto(s) representativo(s) de toda la gama.
La programacin lineal Simplex o con Solver permite calcular la cantidad a
laminar para cada producto, teniendo en cuenta las mermas de laminacin y
que para obtener hojalata de 0,20 mm de espesor hay que relaminar bobinas
en fro de 1,5 mm; o que para obtener estas se deben relaminar bobinas de
chapa en caliente de 6 a 9 mm de espesor, las cuales son necesarias para la
venta en diversas calidades para usuarios finales y para continuar los otros
procesos de relaminacin. Las variables involucradas se multiplican segn la
cantidad, la calidad y los distintos usos finales de cada material requerido por
los clientes y para relaminacin.
Sin embargo, la direccin de la empresa necesita disponer de una
modelacin como la clsica aqu estudiada, tal que le permita simplificar sus
anlisis de produccin, mnimo costos o mximo beneficio competitivos con
solo una o dos variables. Por ejemplo, los accionistas o las autoridades locales
o de otros pases clientes pueden tambin requerir esta informacin
simplificada, pero cuya cuantificacin sea rigurosamente demostrativa de la
situacin competitiva.
Por ejemplo, algunas exportaciones de SOMISA en los aos 80/90 fueron
errneamente acusadas de precios en condiciones dumping; y fue necesario
demostrar el comportamiento competitivo segn la modelacin clsica sobre
precios, costos y beneficios, coincidente con los datos contables. La
797
798
explicacin se plante bajo el modelo de una empresa transitoriamente
sobredimensionada para la demanda local, que necesitaba exportar para
operar con un volumen competitivo y acorde con su punto crtico u ptimo. Se
modeliz simplificando con costos totales de tipo lineal, porque as surgen
costos medios hiperblicos, evidenciando que solo mediante adicionales
exportaciones competitivas el volumen operativo se acercara al punto ptimo o
crtico.
Las inspecciones de costos y precios demostraron que para exportacin las
condiciones ofrecidas eran similares a las de otros clientes distribuidores o
grandes usuarios locales, con ausencia de discriminacin de precios o
dumping, al disponer de un listado pblico de extras de costos o descuentos de
precio por cantidad tabulados para los productos relevantes de la gama
ofrecida.
Los imprescindibles informes con detalles de costos, precios e ingresos son
informacin interna y muy reservada de cada empresa, careciendo adems de
poder o evidencia pblica demostrativa. Sin embargo, toda empresa est
obligada a emitir balances, conteniendo una mnima informacin global; y que
al estar firmados por un contador constituyen instrumentos pblicos legalmente
vinculantes.
En los cuadros y anexos de las memorias y balances figuran solamente
unos pocos datos de ingresos, costos y beneficios, pero que resultan
suficientes: el ingreso total por ventas y la cantidad vendida, el costo total fijo y
variable, as como el resultado de cada ejercicio; cinco datos clave, suficientes
para deducir el anlisis microeconmico clsico con una variable, si se dispone
adems de la mezcla ptima obtenida mediante programacin lineal.
Es decir, que una vez que con la programacin lineal se determina la
mezcla ptima es luego posible aplicar el anlisis clsico con una o dos
variables, para precisar las condiciones del equilibrio competitivo con el o los
productos efectivamente representativos por ponderacin. Algo no difcil o fcil
de entender pero que no es para nada evidente, especialmente para un
estudiante o profesional cuya especializacin se limite a la microeconoma
captada en los textos.
Esta cuestin del broche de oro (slo aqu as denominada) la conocen muy
bien los doctores e ingenieros gerentes y directivos de empresas.
Las publicaciones tcnicas especializadas en cada industria (con relevancia
a nivel internacional), suelen aportar datos sobre la situacin competitiva de
las principales firmas internacionales, estimando en cada industria con una
precisin muy acertada sus costos de produccin en todo tipo de actividad
industrial, servicios u otras, obtenindolos desde las publicaciones de precios
de insumos y commodities (insumos o productos de venta generalizada y
estandarizada), que son negociados en las bolsas locales, mundiales y dems
medios representativos.
Sin embargo, no siempre los economistas y dems acadmicos son
necesariamente hombres de empresa (difcilmente un gerente o directivo
798
799
disponga de tiempo para estas cuestiones acadmicas) y este alejamiento
tambin explica la existencia de esta carencia o falta de (broche de oro) nexo
comentada
Desde el punto de vista didctico, esta enseanza del nexo puede
efectuarse mediante ejemplos ilustrativos o tambin a travs de trabajos
prcticos especficos, incluso del tipo modelo de simulacin dinmico, como el
juego de la cerveza del MIT; pero cuidando que la orientacin para el
estudiante incluya en detalle la individualizacin, separacin y nexo de estos
conceptos clave y no solo aquel priorizado efecto ltigo por una programacin
con retardo.
799
800
800
801
En la siguiente hoja se incluy otro ejemplo con Excel en el cual difieren los
resultados con Solver y con matrices:
801
802
802
803
Hay otros casos en los cuales las respuestas tambin son inconsistenes, con fallos
de Solver y/o de matrices mediante Excel, entre ellos estos:
Rec
B/u
2
2
1
3
100
200
4
3
600
2800
120
80 tiene respuestas inconsistentes.
11
9
1
2
Tambin:
2
1
7
8
Igualmente:
1
3
2
1
que otros casos ms.
803
804
todo resultado obtenido con Excel u otros mediante utilitarios diferentes,
especialmente cuando son muchas las variables (y hacerlo con ms seguridad si es
posible la forma manual cuando estas sean pocas).
NOTAS:
CONSULTAS A MICROSOFT Y AL GABINETE DE COMPUTACIN DE LA FCE-UBA
---------- Mensaje reenviado ---------De: aplinfo <eirasroel@gmail.com>
Fecha: 26 de julio de 2011 10:59
Asunto: Fwd: Fallo en Solver y en matrices Excel?:
Para: cliente@microsoft.com
805
En la hoja1 figura abreviado como sera el procedimiento para
programacin lineal (Simplex) Solver; igualmente para el mtodo alternativo de
resolucin mediante matrices (de Excel en este caso).
Sea cual sea la versin del Office (se prob hasta el Office 2007), tambin se
puede ver este posible fallo de respuestas diferentes con solo pulsar F9.
3) Agradecera su ayuda para informarme por este email si uds. confirman
este posible fallo en Solver y matrices de Excel segn el archivo adjunto por
error humano mo; o bien si se trata de un fallo en las macros y me indicaran
como obtener la correccin para las mismas.
Muchas gracias.
2x2_NO matrices.xls 49 kb
Similar consulta se dirigi a MS USA (en castellano y en ingls). Para
confirmar con Office 2013 se solicit la colaboracin de gabinete de
computacin de la FCE-UBA; pero ni Microsoft Argentina ni MS USA
contestaron nunca la solicitud, ni tampoco a travs de la FCE, ni en forma
particular ofreciendo abonar el cargo preestablecido.
---------- Mensaje reenviado ---------De: aplinfo <eirasroel@gmail.com>
Fecha: 14 de abril de 2011 10:35
Asunto: errores en matrices con excel ?-s.eiras
Para: ngg120@gmail.com
Buen da Nicols, adjunto un pequeo Excel con 3 ejemplitos de sistemas de 2x2
que resolv manualmente y me dan resultados diferentes que con Excel Solver ....y/o
con matrices Excel ...usando =minversa( ) y =mmult( ).
Solo suelo cargar las funciones Solver y Herramientas para Analisis.
A ver si con el Office 2010 se confirma el resultado correcto o siguen los
errores.... Como para ver que hacer.... o preguntarle a Microsoft ya conociendo el
resultado del Office 2010 "legal"....y que no se mareen los alumnos....
Muchas gracias
santiago eiras roel
de micro1-Distancia....
---------- Mensaje reenviado ---------De: Ngg <ngg120@gmail.com>
Fecha: 14 de abril de 2011 19:54
Asunto: Re: errores en matrices con excel ?-s.eiras
Para: aplinfo <eirasroel@gmail.com>
Hola profesor abr el archivo que me mand y sali as; le mando una imagen de la
pantalla
805
806
-Ngg
-S.Eiras Roel
eirasroel@gmail.com
2x2_NO matrices.xls
38 kb
806
807
807
808
CAPITULO 20
DE
FUNCIONES
PARA
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809
809
810
optimizante la firma lider reemplaza en su funcin de beneficio la funcin de
reaccin de la seguidora (la cual no optimizar).
En el caso de un cartel ocurrir una coordinacin no competitiva (colusin )
tal como si fueran un monopolio con dos plantas: el equilibrio segn aquel
criterio de Cournot implica calcular previamente el costo marginal conjunto (por
suma horizontal, en la forma explcita); y a ese nivel de IMg = CMg conjunto
surge la cantidad total y un importe que permitir calcular las cantidades en
cada planta (reemplazndolo en la suma horizontal).
En la demanda quebrada o apuntada segn Sweezy se estudia el punto
de equilibrio en un oligopolio, conde la demanda tiene ah un cambio de
pendiente o elasticidad, indicando que todos operan con ese precio y cantidad
total para no obtener prdidas. Al graficar el IMg surge una discontinuidad a
ese nivel del quiebre, por la cual pasaran los costos marginales de todas las
empresas, indicando que aquellas que tienen mayores CMg tendran menores
beneficios; tambin muestra la inflexibilidad para operar con rentabilidad a otros
niveles de precios o cantidades (as apuntados)
Monopsonio: con el criterio de Cournot tambin se calcula este punto de
equilibrio para la demanda de factores, con valor del PMg = salario, con un
margen monopsnico que no existira en competencia (ya que el precio sera
igual al IMg).
810
811
INTEGRACIN DE REAS O DE SLiDOS
Mediante la operacin opuesta a la derivacin es posible calcular un rea
entre una funcin de demanda y el precio o entre el precio y una funcin de
oferta, para compararlas bajo competencia y bajo monopolio y concluir que
ste hace disminuir el excedente del consumidor y aumentar el del productor
(orientando as al regulador a la aplicacin de impuestos pigouanos o bien a
la fijacin de una produccin mnima obligatoria o su equivalente de un precio
mximo de venta; metodologa clsica)
Mediante la reiteracin de integrales dobles o triples tambin se puede
calcular el volumen de un depsito o yacimiento minero (obteniendo las
funciones demarcatorias del slido contratando camiones de sondeo o su
similar satelital; nueva metodologa)
PROGRAMACION MULTIVARIANTE:
En la segunda mitad del x.XX progres la investigacin operativa,
especialmente con la implementacin de la programacin lineal (o no),
mediante Excel y una veintena de otros utilitarios diferentes (la mayora de
ellos, los ms importantes, estn reseados paso a paso en el libro MCE.pdf o
Microeconoma en Empresas (caso SOMISA).pdf, debido a que es importante
disponer de alternativas de control cuando los procesos no se pueden verificar
manualmente si tienen ms de 4 o pocas variables.
Mediante la programacin lnea y no lineal, entera, binaria y computacional
en general se determina la optimizacin cuando intervienen decenas de
variables (y millares utilizando el mtodo matricial computacional), lo cual era
inviable con la tecnologa clsica.
En el curso se practica con un sistema de 2x2 (cuatro variables y/o
restricciones) ya que el proceso computacional es similar para muchas
variables.
811
812
1-Deduccin:
La programacin lineal y tambin el anlisis matricial, permitieron la
efectiva optimizacin ms realista, con N variables. Pero a fines del
s.XX la revolucin informtica redimension en forma generalizada el
uso de la investigacin operativa, facilitando la programacin lineal
o no (adems de la teora de los juegos) y las matrices, simplificando
la optimizacin multivariante, el anlisis de las decisiones y hasta por
ejemplo la cubicacin o capacidad de un yacimiento mediante integrales
mltiples.
2-Induccin:
812
813
Esa tecnologa tambin facilit y potenci la estadstica aplicada a
aquel anlisis de probabilidades del s.IXX, permitiendo generalizar el
uso de la econometra, mediante muestreos y anlisis sociolgicos
(corroborados con las distribuciones de Gauss, de Student, Chi2 y
otras) para numerosos casos sobre mercados tradicionales.
Esa nueva tecnologa sobre programacin lineal y de la teora de los juegos
tambin fue utilizada para un intento fallido de generalizar el concepto de la
eficiencia del equilibrio empresario paretiano hacia un equilibrio
macroeconmico (mediante sistemas walrasianos y con los 2 teoremas de
Arrow-Debreu); al igual que se fracas en la demostracin de las ventajas
comerciales para ambas partes en el comercio internacional, segn
propusieran Edgeworth y apuntalaba el teorema de la imposibilidad de Arrow
(Condorcet).
813
814
personas
(juegos matriciales escalares, vectoriales y en forma
estructural, como el dilema de los prisioneros) y otros con mltiples
jugadores, tanto con informacin perfecta como bajo la incertidumbre
por informacin incompleta (en la maldicin del ganador en una
licitacin) o imperfecta (en un decisor bajo riesgo moral) y el equilibrio
de Nash y EPS en competencia oligoplica, etc.; otros juegos repetidos
mediante programacin lineal y computacin,
aplicables a la
competencia empresaria o a las subastas (Vickrey); juegos con
transferencia de utilidad en los acuerdos e ndices de poder de voto; y
muchos otros juegos usamos como experimentacin para ilustrar
sobre la toma de decisiones no convencionales , en casos de mercados
imperfectos no usualmente extructurados, diferentes a aquellos
mercados estudiados bajo el enfoque tradicional anterior (enfatizando o
centrados en el mercado perfecto).
6-Economa conductal
Paralelamente ya existan otras explicaciones sobre la toma de decisiones
y conductas diferentes a este enfoque clsico de racionalidad maximizando la
UE, tal como algunos estudios tradicionales que alertaban sobre que el
egosmo puro e ilimitado se deba confrontar con la existencia de otros casos
por motivos de altruismo, segn se confirmaba con las colectas pblicas o con
la prestacin voluntaria de servicios en instituciones benficas.
Esta corriente de economa conductal tambin incluy otros aportes
diferentes, como los de Gary Becker (The Economic Approach to Human
Behavior, 1976) sobre la eleccin racional del consumidor y del productor que
depende de una evaluacin econmica que va ms all de las transacciones
en los mercados normalmente estructurados, abarcando comportamientos
no egostas, limitaciones cognitivas y hasta casos de economa extravagante o
rara (freakonomics), casos de algn modo vinculados con lo econmico, como
la propuesta de una tasa de 50.000 dlares para los inmigrantes clandestinos;
o los casos de discriminacin racial no tan inconsciente en el empleo, etc.
H. Simon tambin estudi que hay limitaciones a la
racionalidad
neoclsica en muchas decisiones, como cuando se toman decisiones sin
poder aplicar los mtodos clsicos, porque ni las personas ni la PC
disponen de capacidad suficiente para anlisis rigurosos y resulta ser
suficiente para esta toma de decisiones el Satisficing y el sufficing (19571986), sin una plena racionalidad clsica.
T. Veblen haba expuesto en 1898 una teora biolgica de la evolucin
diferente (por ejemplo del caso de la concentracin de los mercados
productores que siguen una causalidad acumulativa darwinista) para
demostrar que la economa no era precisamente evolucionista, ni estaba
obligada a seguir una direccin particular ni hacia el equilibrio, sino que los
sistemas pueden evolucionar hacia un estado que no sea necesariamente ni
bueno ni malo para la sociedad, dependiendo de los factores econmicos y
tambin de los sociales, culturales e institucionales. Y el bilogo J. M. Smtih
(1974) propuso una teora delos juegos evolutivos, no cooperativos de
814
815
coordinacin, que consideran una dinmica evolutiva de este tipo visto por
Veblen.
7-Nuevos mecanismos
En otro sentido, ya en 1945 L. Hurwicz propuso el anlisis (en Teora del
Comportamiento Econmico) de los mecanismos segn los cuales las
personas toman las decisiones en funcin de la diferente informacin
disponible. Se preocup por la compatibilidad de los incentivos y por la
propuesta de reglas que controlen las externalidades negativas para otorgar
transparencia a los mercados no convencionalmente estructurados o que no
se comportan bajo el esquema paretiano.
Hurwicz propuso para esto estudiar mecanismos individuales para cada
caso, en vez del planteo anterior sobre un nico mtodo utilitario-marginalista
para estudiar los diferentes mercados: junto a sus seguidores abarcaron
propuestas sobre la teora de los contratos, polticas redistributivas y del
crdito, propuestas antipolucin, otras para el control de concesiones de
servicios pblicos, etc.
Entre los primeros mecanismos cabe mencionar uno que hizo en 1960 el
abogado ingls R. Coase: en The problem of Social Cost, comenz ilustrando
sobre que los costos de transaccin difieren segn sean las instituciones (el
mercado, los contratos, las empresas) y tambin sobre que los gobiernos
tienen el derecho a efectuar imposiciones positivas y negativas (decir lo que
se puede hacer y lo que no se puede), para luego proponer desde el mbito
jurdico el mecanismo de una libre redistribucin por el mercado de alguna
asignacin inicial que hagan los gobiernos de los bonos de carbono
(autorizaciones a ensuciar) que contribuya a limitar la polucin.
8-Los contratos
En el enfoque conocido como teora de los contratos se destacaron
varios conceptos especficos y muchos mecanismos para normalizar
mercados afectados por informacin asimtrica. Los anlisis de K. Arrow
(1953-1970) aportaron el concepto sobre el riesgo moral (moral hazard,
como en el caso de los asegurados-agentes- que pasan a ser menos
prudentes o cuidadosos afectando a los intereses del asegurador-principal-).
Tambin en 1970 surgieron estudios que aportaron el concepto sobre la
seleccin adversa ante asimetras en la informacin disponible, como en
el ejemplo de los contratos de venta de autos usados (lemons, segn Akerlof,
cuyo verdadero estado solo conoce el vendedor); y el ejemplo del control por
el regulador de las tarifas en los concesionarios de servicios pblicos que
enfrenta una informacin asimtrica sobre el verdadero costo marginal de un
servicio.
815
816
Igualmente sobre contratos, A. M. Spence aport el concepto de la
sealizacin, como la que maneja un vendedor (principal) de bienes
semejantes a precios diferentes (como en una venta de vino similar pero con
diferentes etiquetas y precios); o la que efecte un agente, tal como defini
P.Milgrom a los gastos en seales o esfuerzos para influir en las creencias
de los dems (del principal). Los contratos de crdito bancario tambin fueron
estudiados por J. E.Stiglitz-Weiss, en el caso de la posibilidad de cobro de
mayores tasas bancarias a clientes que presenten proyectos con mayores TIR.
Entre estos mecanismos tambin se incluye el Principio de Revelacin
de Myerson (Mechanism Design, 1998), para que un agente siempre
encuentre ms beneficioso actuar respetando las reglas establecidas que
transgredirlas o mentir (casos buscando declaracin correcta de
externalidades en los adjudicatarios; tarifas justas en los concesionarios; etc.),
juntamente con el uso de la programacin lineal y la teora de los juegos para la
formalizacin de modelos en lo que se conoce como teoras de los acuerdos,
y en la de los contratos y en otros casos de mercados en los que hay
incertidumbre o se hace uso de informacin oculta.
Muchos otros economistas continuaron con estas ideas sobre
mecanismos, tal como Maskin, que analiz los incentivos necesarios para
los agentes cuando algunos disponen de informacin diferente, como en los
casos de regulacin de los monopolios, en los problemas de negociacin,
casos de subastas y de contratos (aport la monotonicidad, o continuidad y
ausencia de disparidad en las reglas disponibles para todos segn la libre
competencia ); analiz casos de mltiples equilibrios ptimos; y utiliz la teora
de los juegos para explicar en poltica el caso del voto castigo, que al apartarse
de las estrategias de los juegos optimizantes conduce a un resultado social no
eficiente.
9-Incentivos:
Esta teora de los mecanismos e incentivos tubo aportes de J. Mirrlees,
de W. Vickrey y de muchos otros, que hicieron aportes en el diseo de
mecanismos para obtener un comportamiento pautado y reducir la
incertidumbre cuando se enfrentan asimetra de informacin, entre un principal
que no puede ver el esfuerzo que hace el agente (en los casos de contratos,
seguros y otras aplicaciones, como subastas, etc., Laffont y Martimort, 2002).
K. Borch (1969-1974) haba analizado la demanda de activos financieros
segn Tobin y aportado un teorema, que establece que en una relacin entre
dos agentes, la parte menos renuente al riesgo asegura implcitamente a la
parte con mayor aversin: en un contrato en el que hay elementos de
incertidumbre, el diseo ptimo requiere que la parte ms neutral al riesgo
venda un seguro a la ms renuente al riesgo.
10-Subastas:
Sobre los mecanismos para normalizar las subastas, W. Vickrey
(1961) rese las licitaciones: orales, a precio ascendente (tipo
martilleros) y descendente (tipo lonja de pescadores, que reduce la
816
817
riesgo de la maldicin del ganador-ofrecer demasiado), o en sobres, al
primero y al segundo precio (gana el mayor pero se paga segn el
precio perdedor); buscando transparencia
para neutralizar las
posibilidades de corrupcin explic las condiciones competitivas
necesarias para que rija el principio de equivalencia de ingresos
entre estas 4 formas (como la monotonicidad de la competencia
perfecta muchos agentes- as como la coherencia en las subastas de
bienes complementarios en paquete); Maskin, McAfee y muchos otros
escribieron sobre esas condiciones competitivas en las subastas
(auctions), incluyendo a J. McMillan,1987-1994, sobre el precio
mnimo de reserva para evitar la colusin entre agentes con el precio
perdedor a pagar.
11-Los acuerdos
Con los acuerdos se busca incentivar la cooperacin; tienen sentido
siempre que exista una forma de hacerlos cumplir mediante algn mecanismo
efectivo ante posibles desvos. Pueden ser completos, con decisiones
prederminadas, o imcompletos, con algunas decisiones no totalmente
prederminadas dependientes de contingencias. Algunos son autovinculantes
(en los que cada uno cumple por que le es para s ms ventajoso). En estos
juegos cooperativos siempre hay comunicacin previa y negociaciones antes
delos pagos.
Un captulo importante en la teora de los acuerdos, son los casos de
juegos mltiples con transferencia de utilidad (redimensionamiento del
poder o premio individual), con los que se aportaron soluciones como para los
sistemas de voto en los directorios (consejos empresarios), o en instituciones
universitarias (claustros) o en poltica (consejos /congresos nacionales e
internacionales), destacndose el ndice del poder de voto que elabor
Shapley y el similar de Banzaf, quienes detallaron conceptualmente el
proceso del valor coalicional (y adems aportaron el algoritmo para
confeccionar sendos programas computacionales que miden ese poder de
voto).
12-Economa Experimental
La experimentacin, tanto documental como de campo, es una tcnica
tradicional de investigacin cientfica clsica. Pero actualmente se est
denominando como economa experimental a un conjunto de proposiciones
en las que se utilizan diferentes ejemplos la teora de los juegos, incluso los de
negociacin y coordinacin incluyendo la posibilidad de aprendizaje
(cuando los sujetos adoptan creencias sobre las acciones de otros que pueden
ir actualizando con el tiempo) con la finalidad de describir mecanismos sobre
las decisiones las preferencias en actos sociales, las cuales estn influidas por
aspectos econmicos y culturales. Esta economa experimental se utiliz en la
neuroeconoma, en casos de subasta, en la concesin de servicios, para
bienes comunes y otros.
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En particular J. Heinrich, 2004 utiliz el juego del ultimtum, el del dictador
y el delos bienes pblicos buscando modelos de negociacin social. En el
juego del ultimtum el proponente parte una porcin del pastel que el
contestador tiene la oportunidad de aceptar o rechazar; si rechaza, ninguno
de los dos recibe algo. El juego del dictador es similar, salvo que el
proponente decide y el contestador no tiene la oportunidad de aceptar o
rechazar la oferta. Con experimentos mediante este tipo de juegos es posible
determinar por ejemplo si el proponente hace ofertas positivas en un sentido de
equidad. o con miedo al rechazo, etc. Los experimentos con bienes pblicos
buscaron anticipar el comportamiento social cuando los intereses
individuales y de grupo estn en conflicto: por ejemplo, experimentos con
contribuciones voluntarias al bien comn y otros utilizando recursos comunes,
tal que el individuo pueda abstenerse y usufructuarlos en beneficio privado.
Kahnemann y Tversky aportaron los atajos eursticos (prospect theory,
1979) como el ejemplo de la aversin a las prdidas (las personas prefieren no
perder 100 dlares que ganar 100 dlares). R. Thaler (1980) el concepto de
contabilidad mental, que impide considerar a una serie de eventos como un
conjunto o pool para aplicarles a todos una estrategia general.
13-Neuroeconoma
Segn los avances de la ciencia mdica, la neuroeconoma explic el
funcionamiento del sistema emocional y de las zonas del cerebro que controlan
la regulacin biolgica emocional (el sistema afectivo y el deliberativo),
posibilitando su observacin y aplicacin a los anlisis econmicos de la
eleccin y de las decisiones. En algunos casos son hbitos casi automticos
y/o fuerzas metaconscientes influidas por el contexto y por las caractersticas
fsicas de la persona (como por ejemplo el efecto de los perfumes sobre
decisiones personales; la ubicacin de los productos en los locales; el orden de
su presentacin; etc. usuales en mercadeo).
Mediante la ecografa (escaneo FMRI /encefalogramas) se pudo
fotografiar los circuitos del cerebro mientras se jugaba, por ejemplo, el juego
del ultimtum De los 10 dlares (si B acepta el ofrecimiento de A se los
reparten; y si no, nada para ambos). J. D. Cohen tambin lo utiliz para un
dilema sobre evitar la muerte de cinco personas sacrificando a una sexta,
obteniendo respuestas diferentes si la decisin se toma en forma distante de
los hechos que estando inmersos en el problema, cuando la parte lmbica del
cerebro es renuente a sacrificar a la sexta persona. C. Camerer propuso
utilizar estos juegos tipo ultimtum en red para estudiar miles de cerebros, lo
cual pudiera ser til para predecir por ejemplo el comportamiento de los
inversores en la bolsa y la formacin de burbujas. Knutson y otros
obtuvieron con este escaneo por ecografa cerebral una constante sobre
rechazo de las personas a los pagos en efectivo frente al uso de tarjetas.
Sanfey y otros usaron el modelo del ultimtum De los 10 dlares para concluir
que una oferta 80% y 20% resulta rechazada por motivos emocionales, no
obstante significar ello la prdida del importe. Loewenstein confirm la
existencia de dos centros decisorios en el cerebro, el deliberativo y el afectivo,
que influyen sobre las decisiones econmicas (la teora de Kahneman sobre
un sistema cerebral basado en la intuicin y otros basado en el razonamiento).
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Zak estudi la influencia de la oxitoxina, vinculada al efecto de la confianza o
no en la contraparte del juego; etc.
14-Teoria Neoinstitucional:
Otro planteo sobre un tema importante y cada vez con mayor vigencia est
constituido por el tratamiento de la gobernanza en los mercados de bienes
comunes:
Elinor Ostrom se refiere a La Tragedia de los Bienes Comunes, 1990-2000
(segn una idea que ya presentaran Hardin, 1968 y W. Foster, 1833) plante la
conveniencia de asignar la propiedad y la gobernanza de los bienes de
propiedad social (los cuales constituyen el capital social) a travs de su
administracin
por instituciones de las propias comunidades locales
organizadas (aplicable a casos de pesqueras, bosques, aguas, agrcolas
transgnicos, minera, espacios de TV, cable, telefona, etc.).
Utiliz la presentacin del Dilema del Prisionero para exponer los
resultados perjudiciales por desercin de cada pastor cuando no hay
comunicacin; pero cuando hay comunicacin entre los jugadores/pastores
obtienen resultados conjuntos considerablemente mayores).
Segn Ostrom la economa neoclsica confundi el libre acceso a un
recurso natural con una ausencia de acuerdos para explotarlo. Utiliz el
dilema del prisionero para explicar que el comportamiento egosta (su
racionalidad) representa solo un caso particular del comportamiento humano.
Aplicado al ejemplo del pastoreo en un campo comn los dos jugadores
pueden disponer o no de comunicacin y enfrentar varias alternativas:
Repartir la carga por mitades, obteniendo cada uno el pago de 10. Si
ambos desertan obtendran 0 cada uno. Si solo uno deserta obtendra 11 y el
que se limit a la mitad obtendra solo 1. La estrategia dominante sin
comunicacin es as desertar y ambos obtendran 0 de premio (esta es La
tragedia de los bienes comunes).
Pero agregando la posibilidad de comunicacin el juego cambia y
empricamente surgen estos resultados segn Ostrom: 1) con comunicacin se
obtienen mayores beneficios conjunto. 2) Si los pagos fueran bajos la
comunicacin permite alcanzar acuerdos cercanos a los niveles ptimos. 3) Si
los pagos fueran altos algunos participantes estn tentados a desertar y los
resultado son menores que ante la situacin de pagos bajo. 4) Si se monitorea
los participantes estn dispuestos a aplicar sanciones a quienes sobreutilicen
el recuro escaso. 5) Cuando hay comunicacin y se discuten abiertamente los
niveles de un recurso el incumplimiento se mantiene muy bajo y los resultados
son cercados al ptimo confirmando segn Ostrom que la racionalidad
egosta es solo un caso particular de otras muchas formas de racionalidad.
Asimismo las corrientes de la economa ecolgica y de la agricultura
tradicional sostenible utilizan criterios de racionalidad diferentes que la teora
neoclsica y hacen tambin uso la teora de los juegos en defensa de sus
argumentaciones.
819
820
15-WILLIAMSON
Esa corriente neoinstitucional de la administracin comunal se opone a
la gobernanza a travs de las empresas privadas, segn lo que
prepuso O.E.Williamson, 1973, ya que entiende que las empresas son
tambin la forma ms eficiente y menos intervencionista para corregir
los fallos del mercado (esquema ortodoxo capitalista hedonista
neoliberal).
O.E.Williamson retom un anlisis de R. Coase (artculo de 1937,
The Nature of the Firm ) sobre que los costos de transaccin en el
16-Economa Ecolgica
En estos enfoques las motivaciones que orientan las decisiones
econmicas no son de tipo individual sino que responden tambin a incentivos
y motivaciones sociales (al igual que desde las orientaciones polticas de las
comunidades.
17-Sustentabilidad
Igualmente las organizaciones campesinas, segn GeorgescuRoegen y otros, con importancia futura creciente) basados en la
sustentabilidad.
El agotamiento de los recursos y la polucin preocupan desde el s.IXX. En
1931 H.Hotelling escriba que si el precio de un recurso no renovable se
incrementa al ritmo de su agotamiento contribuye a su sustentabilidad. Luego
del anlisis de R. Coase (1960, The problem of Social Cost) sobre los bonos del
carbono, las externalidades negativas se incorporan como un estudio de la
economa ambiental, sobre la base de la economa del bienestar reunida por A.
Pigou (impuesto Pigou).
820
821
Numerosos economistas europeos y norteamericanos junto con otros
esfuerzos multidisciplinarios (fsica Podolinsky, termodinmica GeorgescuRoegen, biologa Lotka-Geddes, geologa Hubbert, ingeniera, matemticas y
economa
Pigu-Hotelling-Coase-Boulding-Daly, etc), trabajaron desde
entonces regularmente en congresos y organizaciones sobre una economa
ambiental con crecimiento sustentable.
18-R. Selten
Expone (en Evolution, Learning and Economic Behavior, 1990) sobre
casos de estudios anteriores referidos a la UE y a su actualizacin
como SEU segn Savage; y tambin sobre diferentes excepciones a
este comportamiento segn el clsico homo econmicus racional, que
l considera un mito que no est presente en las decisiones bajo
numerosas circunstancias personales.
Hace referencia a los juegos infinitos, sin una induccin hacia atrs
posible; y a la paradoja de Allais (1953), sobre decisiones adoptadas a veces
en forma inconsistente en el carcter transitivo de las preferencias
personales, ante sucesivas loteras compuestas. Menciona el frecuente caso
de las decisiones tomadas a dedo ante la imposibilidad de aplicar un anlisis
riguroso; y siguiendo a M. Smith, que hasta en la naturaleza existen errores
(jirafas con solo 7 vrtebras en el cuello); tambin cita las propuestas de
Cavalli y otros sobre garantizar el xito del aprendizaje (enseanza) si las
clases las dictaran los ejecutivos ms exitosos; y las propuestas de aprendizaje
segn el proceso de imitacin y la correlacin que hay entre ingresos y los itos
culturales logrados por el individuo. Pero concluye Selten que todos estos
enfoques pueden ser mejorados si se les incorpora el tradicional anlisis
costo-beneficio clsico.
821
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(1980) analiza la discriminacin de precios mediante casos de venta de
paquetes de productos como en los ejemplos de ventas en bloque (con
menor precio a partir de esa cantidad) o ventas atadas (al uso de insumos de
esa marca) en los monopolios multiproducto. Otro modo de esta apropiacin
del excedente del consumidor es el caso de la tarifacin no lineal, que estudi
W.Y. Oi (en A Disneyland Dilemma: Two-parts Tariffs for a Mickey Mouse
Monopoly, 1971 o tarifa en dos tramos: cobro de un cargo fijo ms otro cargo
por cantidad consumida)
20-Matemtica fuzzy
Finalmente, tambin cabra mencionar que surgieron muchos otros
anlisis, incluso algunos utilizando la matemtica borrosa (fuzzy) de
Zadeh, como es el ejemplo de la seleccin de jugadores altos y
goleadores, que segn el criterio tradicional exclua a un goleador
mximo pero no alto.
21-Comportamientos no ergdicos
En cuanto a los anlisis sobre comportamientos como procesos no
ergdicos (sin lgica predecible, errticos, por lo tanto diferentes a los
modelos de la economa conductal, e incluso de Veblen?), se dispuso de los
aportes tempranos segn los casos o modelos matemticos de la urna de
Plya y el de la curva logstica de Lorenz; pero todava es poco frecuente
su uso en economa.
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823
para la industria de los seguros y el mercados de futuros; ahora con nuevas
racionalidades diferentes a la clsica visin matemtica , de la t.juegos y la SEU
y un homo economicus (ahora: segn Veblen, desde 1898, con sus sistemas
diferentes y no darwinianos ni comparables; la experimentacin con t.juegos y
con neuroeconoma (encefalogramas) para marketing, etc ; H. Simon
(sufficing, satisficing), G. Becker (freaconomics, extravagante), Selten
(decisiones a dedo, pero mejoradas con costo-beneficio); M. Smith (errores
hasta en la naturaleza, 7vrtebras en jirafas;
LOS MONOPOLIOS
Cierra esta visin clsica (con y sin nuevas tecnologas computacionales, e
informticas) la muy importante lucha contra los monopolios: para defender la
libre competencia Pigou propuso un impuesto que compensara a la sociedad de las
externalidades negativas que los monopolios generan al buscar el mximo
beneficio sin equidad social.
Las NUEVAS TECNOLOGIAS en la lucha contra los monopolios y los mercados
imperfectos, ante los beneficios que genera el uso de la INFORMACIN
ASIMETRICA (disponible mediante corrupcin), ya en 1947 HURWICZ propona la
bsqueda de MECANISMOS para normalizar tantos mercados imperfectos,
especialmente en el mbito de los BIENES COMUNES (yacimientos, espacios para
telecomunicaciones, agua, combustibles, etc)
a) 1960 COASE aport dos ideas relevantes: 1) el teorema de los bonos del
carbono (polucin con monxido de las usinas elctricas EEUU a carbn: si se
distribuyen bonos gratuitos segn las ventas o personal de cada empresa, las
firmas verdes (Sancor) venderan sus bonos sobrantes a las sucias (usinas) y el
libre mercado auto limitara la polucin. 2) las empresas (ahorro por sinergia)
son ms adecuadas para reducir los COSTOS DE TRANSACCION, frente a los
contratos y al intercambio en los mercados: las empresas generan los
derechos de propiedad ms adecuados (menores costos de transaccin, idea
que adoptara luego Williamson y afianzara el Consenso de Washington;
tambin Arrow se apur a completar que los bonos del carbono debieran
negociarse libremente en mercados competitivos sin que los gobiernos
puedan combatir la corrupcin de los corporaciones).
b) Teora de los CONTRATOS (ver cap.20):
En 1970 K Arrow aport la idea o modelos de MORAL HAZARD (Riesgo
Moral, que corren las aseguradoras ante los asegurados que una vez cubiertos
dejan de ser prudentes y generan siniestros)
En 1970 Akerfof present el modelo de la SELECCION ADVERSA o idea del
mercado de los lemons ( limones le dicen en EEUU a los autos usados: solo el
vendedor tiene la informacin asimtrica sobre cmo est el motor del auto)
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Stiglitz aport el ejemplo de la SEALIZACION, como los bancos que
cobran tasas mayores a algunos clientes porque presentan una sealizacin
(una mayor TIR para sus proyectos). Otro ejemplo de sealizacin es el de
Spence; venta fraudulenta de un mismo vino a dos precios diferentes,
etiquetados distinto simplemente .
c)
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incluyen a s mismo aclarando que las "clases", es algo diferente que los "conjuntos";
algo como lo que en lgica se conoce como uso y mencin del lenguaje, diferentes
(Paris es una ciudad; Pars tiene cinco letras.)
Tambin dise una teora de conjuntos para estos juegos que nos interesan (y
para muchas otras aplicaciones como computacin, fsica, etc.), seleccionando las
propiedades de los grupos abelianos ( N.H. Abel, 1802-1829), un joven noruego que
muri (no en un duelo, como el joven francs E. Galois, 1812- 1832) sino por pobre y
tuberculoso.
Del joven Gallois tom la idea de los grupos, l fue el primer algebraico en
identificar a los grupos, o esos conjuntos que renen determinadas caractersticas
comunes dentro de algn conjunto.Y Abel tambin escribi sobre estos temas,
describiendo el lgebra de algunos de estos grupos que reunan ciertas caractersticas:
De ellas nos interesan las propiedades aditiva, asociativa, conmutativa,
modulativa, etc. pero en particular la de que estos grupos (de nmeros naturales,
reales, complejos etc.y las funciones y dems conjuntos) tienen inversa.
Esta caracterstica la introdujo von Neumann en su lgebra de conjuntos, para
poder encontrar mediante matrices la solucin a los juegos, como los repetidos de dos
personas con dos estrategias, que nosotros vimos en este curso con el ejemplo de 2x2Radio y TVInicialmente ya habamos estudiado sobre el lgebra de matrices, para encontrar la
solucin u optimizacin de una empresa as, digamos con 2 bienes y 2 restricciones:
por ejemplo multiplicando la inversa de los coeficientes por el vector de los recursos
para obtener las dos producciones de bienes optimizantes (tambin lo hicimos
mediantes determinantes segn Sarrus y con la programacin lineal de Dantzing
Simplex y con Solver).
Pero ahora von Neumann nos introduce en su teora de los juegos (ese
comportamiento o razonamiento no matemtico tradicional Laplaciano, sino de tipo
recproco y supeditado a lo que haga el oponente). Y para esto recurri al lgebra de El
Corintiano (Alkwaritm, s.IX) y a la introduccin de nuevas categoras de conjuntos con
otros nmeros, como los conjuntos no finitos y transfinitos y de o con funciones como
haba pensado G. Cantor en el s.XIX)
Para que el jugador B pueda resolver el juego utilizando los mismos coeficientes
de la matriz Radio-TV del jugador A, era necesario transformarla en valores negativos
mulitpliando por -1; tambin transponerla intercambiando los elementos que estn
abajo y arriba de la diagonal principal y que estos coeficientes fueran una matriz no
nula y adems estos coeficientes fueran una matriz a la que se pueda calcular su
inversa (por culpa de Alkwaritm!)
Usando los coeficientes de A entonces el jugador B puede calcular su estrategia
optimizante calculndole la traspuesta de la transformada (por -1) e invirtindola.
Finalmente multiplicamos por el vector de las capacidades (algo equivalente a lo que
825
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hacamos en programacin lineal Simplex o con Solver, al hacer la sumaproducto de
cada mezcla optimizante en ambos jugadores por los coeficientes de radio y similar por
los de TV)
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EQUILIBRIO GENERAL - ABSOLUTA IGNORANTIA?Que despus de 60 aos de imposibilidad en poder concretar
computacionalmente esta modelacin -ms las generalizadas refutaciones y
las quejas acadmicas sobre la falsedad de la teora neoclsica en materia de
equilibrio general e internacional- todava se contine en las universidades
incluyendo en sus programas de microeconoma
estos temas resulta
desconcertante (equilibrio general, matriz insumo producto, caja de Edgeworth,
leyes de Say, de Walras y el modelo de produccin e intercambio, teoremas
fundamentales del bienestar segn Arrow-Debreu, etc.).
No obstante, la inclusin de estos temas subsiste por varios motivos. Algunos
de ellos pudieran ser desactualizacin, temor a molestar a determinados
sectores, vieja pasin doctrinaria, etc.
Las teoras y modelacin neoclsicos sobre estos temas fue ampliamente
refutada desde hace muchas dcadas, especialmente con respecto a su
modelacin sobre equilibrio general nacional y tambin sobre el comercio
internacional, etc ; pero como se explicar aqu, la modelacin neoclsica
todava continua vigente para el mbito individual empresario (microeconmico)
del mercado interno de los pases (sin equilibrio general y sin el internacional!).
Entre muchos otros, B. Guerrien (matemtico y economista de la Sorbona)
sintetiza en su Microeconoma: han corrido ros de tinta criticando la falsedad
de esta modelacin y teora neoclsicas Y en Podemos conservar algo de la
microeconoma clsica?(2006) tambin afirmo: En las escuelas de comercio,
la microeconoma es una materia puramente decorativa, muchas veces
presentada como una fantasa de los economistas, que hay que tragarse y
olvidar!
No obstante, nuestro enfoque va bastante ms all que Guerrien: el modelo
competitivo (tambin muy cuestionado) que sustenta esa escuela neoclsica
puede defenderse (y de hecho as ocurre en todos los paises en el s.XXI) para
el funcionamiento individual de las unidades econmicas en los mercados
internos de cada pas, siempre que vaya acompaado del control
gubernamental de las externalidades negativas de los monopolios (esto es
microeconoma, la cual se ensea en los cursos de esta FCE desde otros
puntos de vista no clsicos, que son en forma efectiva operativamente
funcionales en la empresa, segn los avances de las nuevas tecnologas desde
mediados del s.XX).
Este control gubernamental puede ser ms o menos real y efectivo segn
pases, pero en lo domstico (localmente) existe en grado diverso en todos.
Nada efectivo as o con esa intensidad hay en el mbito del comercio exterior y
en el de la inversin externa, especialmente desde el punto de vista de la
defensa de los intereses de los pases perifricos; y progresan nuevas teoras
opuestas al enfoque neoclsico en este mbito, paralelamente con aquel
rechazo a la modelacin neoclsica para el equilibrio general de un pas
(ambos temas son macroeconmicos). Tambin existen crticas sobre la falta
de claridad acerca de estos tres temas tan diferentes, que respondera a
ciertos intereses sectoriales e incluso a la poltica internacional.
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ERRORES SOBRE
MICROECONOMIA
EQUILIBRIO
GENERAL
INTERNACIONAL
EN
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NO EXISTIA MICROECONOMIA PARA LOS CLSICOS HASTA LA ERA
INFORMATICA
Una irreal definicin del mercado competitivo les orient tradicionalmente hacia
el estudio econmico de cuestiones no microeconmicas sino preferentemente
sobre poltica econmica y hacia fallidas justificaciones del equilibrio general
nacional (era un anlisis limitado a soluciones irreales con solo una o dos
variables, en Cournot, Walras, Marshall, Pareto, Pigou, Hicks y parcialmente
Samuelson); y tambin fallida en lo internacional (porque el modelo segn
Edgeworth-Pareto y Arrow no puede justificar la ventaja para ambos agentes
contratantes).
Ocurre que en el mbito microeconmico de la empresa individual, la
optimizacin requiere la solucin de sistemas con mltiples variables y esta
implementacin con mtodos equivalentes para resolverlos fue siempre
eludida (era desconocida o no haba equipos de clculo multivariable), siendo
esta carencia posiblemente la causa de la desatencin de lo microeconmico y
su reemplazo por los enfoques macro y polticos.
El progreso computacional, tal como un broche de oro, hizo accesible el
clculo simultneo de centenares o miles de variables, que son suficientes en
la generalidad de las empresas para determinar el mix optimizante (y ahora
los programas universitarios incluyen los aportes sobre sistemas de mltiples
variables de Leontief (matrices), von Neumann (programacin anlisis matricial
y de juegos), Dantzing (programacin lineal Simplex) y el uso de algunas
aplicaciones de Microsoft para resolverlos, especialmente como Solver y
matrices).
Entonces, luego de haber desligado al modelo competitivo de sus aspecto
inconsistentes
y macroeconmomicos sobre equilibrio general y sobre
comercio internacional, este broche de oro computacional ha permitido
reconocer que ahora el modelo competitivo se convierte en realista para el
mbito individual empresario domestico de los pases (microeconoma), ya que
su modelacin es complementada con la existencia de un eficiente control de
las externalidades negativas de los monopolios.
Esa situacin tambin conduce
a modificar el orden arbitrario de las
exposiciones textuales neoclsicas tradicionales, reordenando ahora las
exposiciones segn el criterio de la secuencia del ciclo administrativo
empresario (estudio de demanda, clculo de inventarios, compras y costos,
produccin, ingresos, ventas y marketing, mercados, evaluacin, etc.).
Gracias a esta identificacin de la microeconoma como una disciplina con
objeto y mtodos individualizados, es posible ofrecer explicaciones claras (a
veces en pocos prrafos y algunas imgenes), como por ejemplo sobre
mtodos equivalentes para sistemas con mltiples variables (tanto para la
estimacin de funciones como para la optimizacin), detallar explicndolo en
forma breve con al menos quince utilitarios alternativos (lo cual es importante
ya que es imposible controlar manualmente sistemas con muchas variables) ,
cuantificar la teora de los juegos repetidos, as como los juegos CTU y otros
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casos en forma prcticamente fcil; junto con una resea de otros criterios de
racionalidad (diferentes a los enfoques de la escuela marginalista en general),
adems de diversos conceptos no abarcados anteriormente (como la cantidad
de periodos que implica el ajuste en el modelo de la telaraa, el modelo de la
empresa sobredimensionada u otros).
LOGICAS Y MATEMATICA
La aplicacin del clculo matemtico diferencial, que en economa comenzaran
H.H.Gossen, C.Menger, S.Jevons y L.Walras, fue completada con el enfoque
analtico de V.Pareto y con las condiciones de segundo orden (de los
multiplicadores de Lagrange) para la resolucin de sistemas en J. Hicks, 1938;
finalmente P.Samuelson publicara en 1947 Fundamentos del Anlisis
Econmico, recopilando muy tempranamente los conceptos que aparecan en
EEUU en esa poca sobre optimizacin en sistemas dinmicos, los de la
eleccin bajo riesgo y en general el anlisis de series de tiempo (que ya
progresaba desde 1930 y sobre todo desde que la econometra (Damodar
Gajarati *) y la investigacin operativa (Handy Taha *) empezaban a utilizar los
primeros computadores que permitiran el anlisis de series y de procesos
estocsticos, etc.)
[* textos famosos ].
Interesa destacar en particular el aporte de Janos (John) von Neumann, un
muy reconocido matemtico y fsico hngaro-norteamericano, que se destac
participando del proyecto que llego a detonar las bombas atmicas sobre
Japn; tambin impuls otros proyectos sobre fsica, computacin, defensa
militar y en particular sobre economa, publicando en 1944 junto con
Morgenstern su Teora de los Juegos y del Comportamiento Econmico.
Esta teora de los juegos inicio una nueva metodologa econmica (que hoy
progresa en medicina, computacin, etc); en las 600 pginas de Games
Theory and Economic Behavior se explicaron varios tipos de juegos simples
(que quizs tienen ms importancia o utilizacin poltica que empresaria) y
podemos abreviar como: la lgica maxi-min, que es diferente a la lgica
matemtica convencional; su representacin mediante matrices, con el
concepto de linealidad y el de convexidad de los sistemas; las estrategias
mixtas adicionales; la induccin hacia atrs (backward induction, en forma
estructural o de rbol); la representacin grfica, analtica y/o matricial
equivalentes /alternativas; estrategias ante coaliciones, ante subastas y en
general estrategias de negociacin para juegos para uno hasta seis personas
del tipo suma cero; tambin ante juegos parecidos de suma constante; y en
general la presentacin de algunos otros juegos simples sobre de coaliciones,
subastas y de negociaciones, los que con posterioridad sern enriquecidos por
nuevos expositores como una sucesin de casos representativos, aunque sin
conformar en si una nueva teora econmica general.
Paralelamente tambin progresaba otro proyecto de planificacin en el
Pentgono, siguiendo la programacin lineal de G. Dantzing para la fuerza
area, conjuntamente con el algebra matricial utilizada anteriormente por V.
Leontief para las matrices insumo-producto; unos y otros impulsaron el uso de
conceptos como el de linealidad, concavidad /convexidad y las presentaciones
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axiomticas que propusiera Koopmans, para explicar una distribucin eficiente
de recursos sin utilizar el clculo diferencial de Walras sino la tcnica
topogrfica sobre teora de conjuntos convexos (con axiomas de verificacin,
implicacin, reflexividad, transitividad, antisimetra, composicin y otros de
descomposicin); posteriormente apareceran otras varias matemticas
axiomticas.
Y finalmente el modelo de Arrow, en el cual se dice que el sistema de equilibrio
general presentado en 1874 por L. Walras era un sistema de ecuaciones
limitado para solo relaciones de produccin e intercambio de bienes finales (en
los cuales vea como suficiente garantizar igual nmero de ecuaciones que de
variables), pero que no se haba probado la existencia de un equilibrio ni su
estabilidad, segn A. Wald ya haba hecho para probar los equilibrios de Nahs,
recurriendo (como metfora) al teorema del punto fijo de Kakutani; que
tampoco inclua los insumos intermedios (que aportara luego el anlisis
insumo producto de Leontief), ni que inclua las relaciones reciprocas entre los
sujetos econmicos o su dinmica temporal, tal como en los posibles equilibrios
segn las estrategias mixtas de Nash en teora de los juegos, etc.
De este modo en Arrow se comentan las falencias del modelo de equilibrio de
Walras y al incorporar menciones a esos nuevos conceptos necesarios los
valida para demostrar un equilibrio general nacional; pero ello a costa de
introducir en su modelo excesivos supuestos simplificadores de la realidad:
como vigencia de mercados de competencia perfecta y suficientes supuestos
de homogeneidad y dems propiedades necesarias, incluyendo el complejo
uso de la forma axiomtica y de los algoritmos necesarios para representar una
economa nacional, que dice abstracta pero que tambin dice es
supuestamente realista (Arrow escribe especficamente que el modelo
abstracto es una descripcin razonable de la realidad)
Concretamente, vemos que no es imprescindible abarcar en detalle todo su
modelo para observar la falta de correspondencia entre este modelo axiomtico
y la realidad econmica: utiliza el anlisis real (nmeros reales, incluyendo los
conceptos de sucesin, lmite y convergencia, continuidad, diferenciacin e
integracin, con extensin a los conceptos topolgicos y de teora de los
conjuntos; hace en general amplio uso de la topologa y teora de conjuntos
(compleja rama que estudia las propiedades de los cuerpos geomtricos que
permanecen inalteradas ante transformaciones continuas); y valida por ejemplo
haciendo menciones a conceptos sobre los conjuntos convexos (los cuales son
de fcil representacin conceptual grafica, con todos los vectores definidos
adentro de la superficie o espacio convexo y sin ninguna parte cncava), pero
sin embargo, interesa que no es suficiente afirmar que el modelo abstracto
debe cumplir estas propiedades para validarlo; igualmente con las relaciones
binarias (entre dos conjuntos con pares ordenados que respeten las
proporciones homogneas y no homogneas de correspondencia); y en
particular cuando hace eso recurriendo al teorema del punto fijo (de una
funcin multivariable, definida dentro de un conjunto convexo del espacio
Euclidiano)
Esencialmente, lo que se hace en Arrow es introducir supuestos ideales
suficientemente amplios sobre competencia perfecta y otros como para poder
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833
aplicar consecuencias lgicas y reglas de correspondencia axiomticas, que
podran ser vigentes para modelos tericos limitados a casos particulares, pero
se utilizan concluyendo errneamente en el modelo de equilibrio general, que
no es terico sino sobre una economa nacional real (y que nunca pudo ser
aplicado computacionalmente ni a un pas pequeo).
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Lema: si el conjunto es compacto y convexo, no vaco, tiene un punto de
equilibrio, tal que se generaliza el teorema del equilibrio segn J. Nash, quien lo
demuestra para juegos de dos y n personas recurriendo a (la metfora) de
Kakutani, 1941 (y Brouwer, 1912, conocida como teorema del punto fijo: se
ilustra por ejemplo suponiendo un cilindro sobre un plano, tal que al hacerlo
girar sobre su eje, algn punto del eje permanecer fijo respecto a otro punto
del plano; pero obsrvese que hay un largo trecho del dicho al hecho Se trata
solo de otra recurrencia falaz).
Sobre esa idea (metafrica) en Arrow se demuestra que debe haber un
equilibrio general, si el sistema es un conjunto convexo y compacto de
vectores, un poliedro contrctil, se asegura el equilibrio para cualquier
convexidad, cumplindose las restricciones del lado derecho y las condiciones
del lado izquierdo del conjunto de desigualdades leves, en funciones continuas
y conjuntos cerrados no vacios, que demuestran el equilibrio.
Teorema: bajo supuestos satisfactorios un sistema econmico (obsrvese que
hablan de uno nacional) tiene un equilibrio competitivo.
Los sistemas de ecuaciones con igual nmero de incgnitas que de ecuaciones
tienen solucin; no son necesarios coeficientes fijos y se suponen funciones de
demanda independientes de la distribucin de ingresos.
Segundo teorema sobre intercambio puro: se asumen utilidades marginales
que dependen solo del producto y que estas no son negativas y son
estrictamente decrecientes de la cantidad del producto, lo que implica
convexidad del mapa de indiferencia y no saturacin en cada mercanca. Y en
cuanto a la singularidad de este equilibrio se remiten a la demostracin hecha
por A.Wald (supuestamente).
OBSERVACIONES Y CRITICA DE LA TEORIA Y DEL MODELO:
a)
DESCONOCIMIENTO EN LA ECONOMIA CLASICA DEL SUJETO REAL DE
LA MICROECONOMIA
En la economa clsica existe un desconocimiento que no individualiza ni ve a
la microeconoma como economa de la empresa (ni ven al empresario y a sus
tcnicos funcionarios como el sujeto principal de esta disciplina). No distinguan
microeconoma de macroeconoma; y enfatizaron absolutamente el rol del
macroeconomista: sus exposiciones atendieron as fundamentalmente sobre
planteos y modelaciones macroeconmicos que les condujeron a diversas
distorsiones tericas para justificar esa desviacin del enfoque.
Confundieron al sujeto de la microeconoma identificando a uno de los sujetos
econmicos como el empresario pero desarrollando los contenidos para el
funcionario ejecutor de la macroeconoma, sin tener en cuenta al tcnico y
responsables de cada empresa ni a sus requerimientos sobre optimizacin y
los anlisis especficos de cada rea de la misma (microeconoma).
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835
La principal causa de esa distorsin consista en la necesidad de obtener un
criterio para explicar y justificar la distribucin factorial de los ingresos en el
mbito local; y tambin justificar el comercio internacional sobre la misma base
de la eficiencia paretiana ( el peligroso o falaz algo es bueno si uno mejora y
nadie empeora).
Pero ese criterio de conducta econmica individual satisfara el postulado de
maximizacin del bienestar general, bajo el supuesto terico de homogeneidad
y transparencia del modelo competitivo, el cual sera admisible suponer como
meta realista solo el mbito domestico de los pases, ya que incluye la
condicin necesaria de que los gobiernos puedan controlar las externalidades
negativas de los monopolios.
Sin embargo, el modelo deja de ser aplicable para el mbito internacional, ya
que en l no existe tal condicin necesaria (y la realidad confirma dichas
externalidades negativas, segn demuestran los desarrollos de diferentes
teoras econmicas y la incipiente existencia de organismos gubernamentales,
internacionales y ONG anticorrupcin).
Adems en la teora econmica clsica se plantearon las cuestiones
microeconmicas como anlisis individuales sobre el consumidor y el
productor, que por simple sustitucin y agregacin (dos variables segn el
concepto de mercanca compuesta) conducan a una supuesta explicacin del
equilibrio general macroeconmico.
Pero en vez de basarse a partir de un anlisis profundo del consumidor y de la
empresa (las unidades micro que simplificaron con solo dos variables), se
basaron en (o avanzaron sobre la base de) un concepto agregado que es afn a
lo macro, con una definicin irreal inexistente de los precios del mercado. Al
avanzar sobre este error de eleccin de base sin precisar (mercado y sus
precios), as como sobre irreales supuestos sobre su atomicidad,
homogeneidad y transparencia o libertad, no contrastables ni el comercio
domstico ni en el internacional se incluyeron contradicciones.
EN LOS MERCADO NO HAY UN SUBASTADOR QUE FIJE LOS PRECIOS
Este modelo fue un intento de justificacin nacional e internacional del modelo
de la mano invisible segn A. Smith; B.Guerrien explica que el sistema de
precios de mercado fue adoptado en estos modelos sin haber definido
concretamente la institucin mercado. Walras intent superar esto con la figura
del subastador de precios en cada mercado; pero tal figura regulatoria ya
resulta contradictoria a la idea individualista y no intervencionista que es la
esencia del propio modelo de la competencia (el modelo es una fantasa en
trminos de este autor); y de hecho los precios en cada mercado son
establecidos por las firmas o grupos dominantes.
A. Smith propuso la metfora de la mano invisible para justificar la formacin
de precios en cada mercado por simples aproximaciones sucesivas entre
oferentes y demandantes (o tatonnenment segn walras). Pero esta metfora
nunca fue desarrollada o explicada y en la realidad los precios se originan
835
836
mediante decisiones de firmas lderes u operadores dominantes en cada
industria.
El orden espontneo segn la mano invisible no est garantizado ni asegura
necesariamente la maximizacin del beneficio realmente. Esta ausencia de un
fundamento slido real en la idea base del modelo sobre mercado competitivo,
condujo a utilizar tambin otras licencias tericas o explicaciones sobre bases
axiomticas no contrastables y contradictorias.
Interesa que no existe la mano invisible, tambin que no fue definida con
precisin la figura walrasiana del subastador encargado de establecer los
precios de equilibrio en cada mercado de su sistema general y que esa figura
del subastador ya es en s contradictoria con la idea desregularizada de los
mercados competitivos. Pero el modelo se complementa con la inclusin del
supuesto necesario, sobre el control gubernamental domstico de
externalidades negativas y que esto es admisible para el mbito local de los
pases pero no lo es para el comercio y mbito internacional.
NO HAY MODELACION DE SISTEMAS NACIONALES NxN
L. Walras comenz el temprano esfuerzo de la modelacin matemtica
mediante la solucin simultnea de sistemas de ecuaciones en forma
manual, anticipando alguna simplificacin que la futura programacin
computacional podra llegar a convertir en realista. Sin embargo, no existe a la
fecha ningn equipo capaz de resolver sistemas con las innumerables
funciones de tipo conjetural dinmico que requerira algn pas grande o
pequeo.
La distorsin clsica consisti en suponer sistemas con un conjunto i de
variables, donde i abarcaba desde 1 hasta N, haciendo suponer que N
autentificara infinitas variables, cuando entonces no haba solucin manual si
N superaba 3 o 4 variables; y tampoco existen o tienen actualmente solucin
sistemas realistas para el equilibrio general utilizando supercomputadores (no
existen modelos economtricos realista y cualquier bosquejo de ello se resume
en el fondo en la presentacin de alternativas con solo supuestos de mximo,
medio y mnimo).
En la topologa del modelo Arrow-Debreu se respetara la sintaxis de la teora
de conjuntos y de los grupos de funciones econmicas de J. von Neumann, sin
embargo, esos smbolos no respetan la semntica correspondiente y no
reflejan la realidad modelada.
Entre otros varios excesos de inferencia (como se hace con las meras
referencias a la incipiente programacin lineal y a las matrices y otros casos),
en el modelo se hace uso inadecuado de conceptos aportados por recientes
conocimientos de la poca, como por ejemplo, el del modelo de Tucker sobre el
dilema de los dos prisioneros.
Esa idea sobre la posibilidad de solucin y de modelar las estrategias de tipo
conjetural (second best o mal menor) entre dos jugadores no autoriza en
absoluto a inferir en el modelo que sean modelables y calculables las funciones
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congeturales para los millones de decisiones que requiere el proceso dinamico
de una economa nacional. Pinsense en el ejemplo de la expectativas de los
inversores y las profecas autorealizadoras keynesianas de 1929 en Wall
Street, las cuales estn siempre presentes y funcionando dinmicamente en
todo mercado (como una espada de Damocles pendiente de un pelo sobre los
empresarios y consumidores de todo mercado) con carcter impredecible.
No por nada es que desde entonces la modelacin macroeconmica se
efecta en forma generalizada mediante el sencillo esquema keynesiano de las
simulaciones de oferta y demanda global (los conocidos modelos de coyuntura
utilizados en las empresas para sus pronsticos de demanda).
Segn la lgica de la metodologa de las ciencias es necesario que las teoras
sean verificables / contrastables con la realidad (C.Hempel , R.Carnap, E.Nagel
/ C.Popper,T. Kuhn, I.Lakatos), o si no son solo fantasa.
EXISTENCIA Y ESTABILIDAD DEL EQUILIBRIO
H. Sonneschein, 1972, R. Mantel y el propio G. Debreu, 1974, establecen que
en toda economa de intercambio con ms agentes que bienes, cualquier
precio es de equilibrio, si se especifican adecuadamente las demandas de
esos agentes. Demostraron que las funciones que sintetizan demandas y
ofertas globales de los agentes en los mercados de este modelo Arrow-Debreu
pueden adoptar cualquier forma y en consecuencia el equilibrio no es
necesariamente nico ni necesariamente estable.
LA TEORIA DE LOS JUEGOS NO ES UNA TEORIA GENERAL
La teora de los juegos de Neumann, Nash y otros explica solo un conjunto
limitado de casos particulares, que orientan sobre las decisiones de los sujetos
econmicos, pero no sobre la mecnica de interaccin entre los agentes ni
implican una teora para un sistema general para estas decisiones reciprocas
conjeturales y a travs del tiempo y tampoco la posibilidad de concretar tal idea
en algn super programa de computacin (el cual de hecho no existe, ni fue
intentado despus de tanto tiempo).
La recurrencia en el modelo a menciones sobre teora de los juegos pone
nfasis en el problema de decisin de los agentes pero elude el tratamiento del
resultado de la interaccin entre agentes, que es imposible de tratamiento
computacional debido a su carcter subjetivo conjetural y dinmico: hay en el
modelo una inconsistencia temporal debido a que las decisiones se toman
conforme va pasando el tiempo y no desde el comienzo para todo el horizonte
temporal, que no es posible concretar computacionalmente.
Otras observaciones contrarias a la lgica marginalista utilitaria utilizada en el
modelo provienen desde el campo de la economa conductal: segn G.
Becker existen diferentes enfoques sobre la toma de decisiones y conductas
diferentes a la lgica egosta tradicional, como por ejemplo ante estrs,
emociones, etc. y son objetivos los registros estadsticos sobre
manifestaciones de conductas altruistas.
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En otro sentido H. Simon, 1986, dice que ni las personas ni las PC disponen
siempre de capacidad suficiente para la toma de decisiones con plena
racionalidad. R. Selten, 1990, defendi la toma decisiones bajo la racionalidad
tipo homo economicus, pero aclara sobre casos de inconsistencia, como el de
los juegos no infinitos, en los cuales la induccin hacia atrs no funciona y
demuestran que el equilibrio de Nash es no robusto (a Incumbent le conviene
ms dejar que ingrese Entrant en el ltimo perodo que sobreinvertir en
barreras de entrada; al igual que el fat cat effect de Fundenberg y Tirole,
1984). Selten tambin admite que la naturaleza no siempre se comporta
uniformemente (segn La Place y hasta Einstein), por ejemplo con las usuales
decisiones a dedo de los sujetos econmicos; esto tambin debiera estar
presente en los modelos segn la Urna de Plya y segn la curva logstica de
Lorenz , no ergdicos o sin lgica predecible, errticos que se aparecieron en
esa dcada del 50 (modelos de complejidad, segn procesos estocsticos y no
ergdicos, que concluyen para el largo plazo afirmaciones diferentes a las
obtenidas usualmente, dificultando o impidiendo la modelacin), en definitivas
no considerados en el modelo Arrow.
Tambin La paradoja de M. Allais, 1952, demuestra que contrariamente a lo
propuesto por el marginalismo y la teora de los juegos (la visin de la SEU de
Nuemann-Savaje), las decisiones humanas no siempre son racionales en ese
sentido lgico tradicional (como demuestran casos de muestreos incluyendo
cambios en la decisin del agente cuando se le presenta o replantea de otro
modo un mismo problema.
Son importantes los desarrollos recientes sobre soluciones computacionales de
juegos evolutivos, basados en la capacidad de aprendizaje de los equipos
computadores (J. M. Smith, 1974, y P. Samuelson, 1997, Google 2014), pero
por el presente abarcan nicamente soluciones empresariales de Google y
otras.
Hay otras manifestaciones sobre la racionalidad y conductas diferentes a la
marginalista neoclsica del modelo Arrow, que provienen desde los
planteamientos de los sectores ambientalista opuestos a los transgnicos y a la
polucin; y desde manifestaciones sociales y de comunidades sobre ecologa.
En definitiva, que la macroeconoma se representa hoy mediante el esquema
keynesiano, que sigue pautas para nada coincidentes con las de este modelo
neoclsico segn el utilitarismo y la SEU. Se usan agregados sectoriales,
monetarios y anlisis diferentes a los agregados y relaciones de este modelo
de origen microeconmico generalizado segn la nocin de un mercado de
competencia.
b)
NO HAY MODELACION DEL EQUILIBRIO INTERNACIONAL
El modelo competitivo sobre el equilibrio empresario y del consumidor puede
ser viable para el comportamiento individual de los agentes (microeconoma)
pero en el mbito domestico de los pases y siempre que existan gobiernos
838
839
fuertes que controlen las externalidades negativas de los monopolios. Pero
este control no est presente en el comercio e inversiones internacionales.
El fundamento terico clsico para el mbito del comercio y equilibrio
internacional es la extensin del modelo paretiano aplicndolo sobre la Caja de
F.Y.Edgeworth: pero solo demuestran que un agente se beneficia sin
perjudicar al otro (tericamente ya que realmente no es as); y absolutamente
no pueden demostrar que ambos agentes se benefician (un punto de
interseccin de curvas de indiferencia de ambos pases es ineficiente, porque
trasladndose por una u otra curva se alcanzara un punto de contrato, con
ventaja para uno u otro pas; esto no demuestra que ambos pases o agentes
se benefician)
Por estos motivos tampoco son correctos, explicativos, cientficos ni aplicables
al mbito internacional los dos teoremas/axiomas centrales del bienestar,
segn Arrow-Debreu, que generalizan esos fundamentos: i) si una economa
es competitiva se cumple con el criterio de eficiencia paretiano; ii) si una
empresa cumple el criterio paretiano se esta siendo competitivo.
Tambin es insatisfactorio y absurdo para explicar el equilibrio en el mbito
internacional la justificacin de K. Arrow presentando la paradoja de la
indefinicin (de Condorcet, 1785); igualmente con la admisin de las
decisiones del ms fuerte por recurrencia al modelo del Leviatn bblico
(utilizada tambin en el mbito de la teora de los juegos y de la ciencia
poltica); o los esfuerzos con ejemplos apoyadores segn los modelo del
ultimtum y del dictador.
En el comercio exterior se necesita otra teora del valor diferente a la
subyacente en el criterio paretiano, para poder implementar un mecanismos de
distribucin ms eficiente, como por ejemplo entre otros, el conocido criterio
aristotlico (considerar las necesidades de la compradora y el esfuerzo del
panadero), escolstico, de la escuela de Salamanca y la escuela marginalista
austriaca, segn el cual resulta que en los actos econmicos ambos agentes
obtienen una ganancia y no solo uno de ellos, segn demuestra el criterio
eficientista paretiano (uno gana y supuestamente /errneamente nadie se
perjudica: en la realidad existen quejas, especialmente desde los pases
perifricos, porque por ejemplo las mineras, los transgnicos, etc. destruyen y
no rescatan el mantillo, la pureza del agua ni compensan suficientemente por
los recursos extrados, etc.).
En resumen, en estos cursos de la FCE se rechaza el equilibrio general
nacional e internacional neoclsicos; adems, con ello se rescata la vigencia
de esta escuela pero solo para el mbito microeconmico local de la empresa
individual, en cuanto acte en los mercados domsticos de los pases bajo
supervisin y control de la organizacin industrial. Al mismo tiempo se identifica
a la microeconoma como disciplina autnoma de la macroeconoma:
microeconoma es vista como economa de la empresa y no es administracin
de empresas, management, ni contadura.
Superadas esas alteraciones conceptuales neoclsicas mencionadas se
reafirma la vigencia de esa escuela para la microeconoma en el orden
839
840
domstico y como una disciplina autnoma; y esto tambin implica modificar el
ordenamiento y secuencia de los estudios microeconmicos, comenzando
ahora por la estimacin y optimizacin con mltiples variables, inventarios
ptimos, compras y costos segn el tradicional anlisis de cobertura, en
diferentes tipos de mercados, segn diversas estrategias competitivas
utilizando tambin nuevas tecnologas sobre teoras de los juegos y otras
(suma nula y suma constante, anlisis en las formas estructural y matricial para
juegos simples y mltiples, estticos y dinmicos, finitos e infinitos,
cooperativos, etc.).
Antes se priorizaban otros estudios, sobre economa o macroeconoma y haba
un ordenamiento usual que comenzaba con los mercados, etc., que segn se
comenta, ni los haban definido precisamente (salvo con metforas sin
precisin sobre mano invisible o subastador).
840
841
APENDICE
OTRO ENFOQUE ABREVIADOR DE CURSADA DE MICROECONOMA
Nuevas tecnologas:
1) INDUCCION ESTADISTICA:
martes 3/09/13 y 10/09/13
7-9 hs.
Estimacin empresaria de funciones demanda por regresin mltiple con Anova. P156
p159
Estimacin con muestras grandes: probabilidad normal. P248
Estimacin con muestras chicas (con Excel y con Findgraph): con la tabla t si se conoce
el desvo tpico de la poblacin y de la muestra p 261; con la tabla Chi2 si no se conoce
el de la poblacin (dos colas si se pregunta la probabilidad de mejor y peor) p261-265
Nuevas tecnologas:
2) DEDUCCION MATEMATICA:
martes
17/09/13
24/09/13
-Optimizacin con N variables: programacin lineal Simplex, Solver, p764
Algebra Matricial (Insumo Producto). P114
Modelos de simulacin estticos y dinmicos. P 171 P235 p473 p770
Teora clsica:
8/10/13 7-9 hs
martes
1/10/13
841
842
-Inventario ptimo EOQ p267-270. Evaluacin con van, tir, otros p533
Teora clsica + nueva tecnologa teora Juegos:
7-9 hs
3)_OPTIMIZACION EN MERCADOS:
Competencia
p385-393
Monopolio
discriminador p486-488 Oligopolio p421-427 p707 Cartel con 2plantas p397 Teora
de Juegos p675
1er parcial martes 29/10/13 7-9 hs
4) Nuevas tecnologas
842
843
843
844
ENUNCIADOS DE EJERCICIOS CON 50 TIPOS DE TP
Orientativos sobre los TP del cronograma con 50 TP, a completar como
informes profesionales incluyendo la teora, la parte analtica, grficos, detalles
y fuentes primarias que tratan el tema (figura aqu una orientacin sobre
informes para cada TP).
Ejemplos semiresueltos (a revisar y/o corregir estn en archivos pdf
identificados por unidad (como 2dem_ofer.pdf , 3estabilidad.pdf etc) y en
archivos Word o Excel, tambin en Microeconoma con Excel y segn la
bibliografa oficial detallada.
(Nota: numerosos conceptos tericos y otros temas breves del programa no
estn incluidos en estos 50 TP pero para entender la asignatura deben ser
considerados completando el programa).
Nmero de unidad y TP:
UNIDAD 1
1a) informe en detalle sobre sistemas econmicos, sus teoras y casos
reales (unidad 1 y 10).
1b) informe en detalle sobre el circuito econmico, incluyendo las
consecuencias para la empresa de las formulaciones sobre la identidad, la
igualdad, teora cuantitativa y la ecuacin fundamental, segn Say, Walras,
Arrow, Keynes, tratadas en la unidad 1 y 10.
UNIDAD 2:
2) agregacin unidad 2: a) construya las funciones de demanda y de oferta
de 3 grupos para ambos casos. b) Suponga que existan 10 agentes en cada
grupo de ambos casos y obtenga las funciones agregadas de este mercado,
suponiendo que se trata de bienes privados; c) suponiendo que se trata de
bienes pblicos. d) Comente ejemplos de estos dos casos.
3)
a) Elasticidad puntual, clasifique a los bienes para:
Elasticidad precio: Dx = 1/1000 P + 8
para P = 5
Defina la
elasticidad precio con sus tres expresiones alternativas
Elasticidad Ingreso: Dx = 1/8 M + 4.75
para M = 8000
Defina la
elasticidad renta con sus tres expresiones alternativas
Elasticidad cruzada:
Dx = 2Py + 60
para
Py = 10
Defina la
elasticidad cruzada con sus tres expresiones alternativas.
b) Describa y comente sobre el coeficiente de elasticidad media o
promedio.
c) dada esta funcin de demanda clasifique a los bienes: Qx= 50 - Px
+ 0,01 M + 3 Py
con M= 100;
PX= 1 ; Py= 10.
4)
Teora de los ingresos: explique la conducta de una empresa con
dificultades para levantar un pagar y no ser rematada en el prximo mes; su
844
845
demanda es Px = - 0,10 X + 60 Comente cual sera el nivel de actividad que
le conviene a la empresa; calcule las funciones y los grficos. Detalle los ocho
conceptos y supuestos requeridos para esta teora puntual de cortsimo plazo.
UNIDAD 3:
5)
Sea un mercado con demanda Xd = 30 - P y oferta Xo = 80 4P ; calcule la estabilidad esttica segn Walras y segn Marshall; explique y
grafique estos modelos.
6) Determinar los efectos que producir un impuesto sobre la oferta en
una cuanta de $0,90 por unidad vendida en este mercado, con:
Dp = 400p + 4000;
Sp = 500p - 500
Comente los efectos de diversos tipos de impuestos sobre el excedente del
oferente, del demandante y de la sociedad.
7) Estabilidad dinmica: en un mercado competitivo, con demanda
Xd = 100 3 P y oferta Xo= 20 + 0,5 P Establezca la estabilidad dinmica
del equilibrio si
a) baja la demanda baja 20%
b) si se encarece la oferta por un impuesto del 10%.
c) comente sobre ejemplos reales de mercados a los que se adapta este
modelo dinmico explicativo.
8) a) Estimacin de funciones por mnimos cuadrados diseados en 1812
para el caso simple con dos variables, si a= (X P2 -P XP) / ( NP2
(P)2; ) y b=( NPX - PX ) / (NP2 (P)2; );
b) caso realista mediante correlacin mltiple; comentando al menos tres
medidas sobre la calidad del ajustamiento.
UNIDAD 4:
9) Programacin lineal
Caso a) Un granjero tiene posee 100 hectreas para cultivar trigo y alpiste.
El costo de la semilla de trigo es de $4 por hectrea y la semilla de alpiste tiene
un costo de $6 por hectrea. El costo total de la mano de obra es de $20 y
$10 por hectrea respectivamente. El ingreso esperado es de $110 por
hectrea de trigo y $150 por hectrea de alpiste. Si no se desea gastar ms de
$480 en semillas ni ms de $1500 en mano de obra, cuntas hectreas de
cada uno de los cultivos debe plantarse para obtener la mxima ganancia?
Caso b) Optimice con estos coeficientes, recursos y beneficios:
X
Y DISPONIBILIDAD
Mano de obra 1
1
200
Materia Prima 2
1
260
Fondos
10
20
3500
Beneficio
100
400
---Caso c) Sea una firma que produce un bien Q, poseyendo dos clases de
mquinas, siendo su dotacin de recursos 200 trabajadores, 60 mquinas clase
M1 y 40 mquinas clase M2. Dos trabajadores y una mquina M1 producen 50
unidades del bien por perodo (actividad X1) , en tanto que 4 trabajadores y
1 mquina M2 producen 60 unidades (actividad X2).
Se calcular:
845
846
1) La mxima cantidad de Q que la firma puede producir por perodo,
qu retribucin cabe imputar a las dos clases de mquinas y al trabajo.
2) El incremento de la produccin que se lograr en el caso de contarse
con un trabajador ms.
3) Cmo vara el plan ptimo de produccin si mantener ociosas M1
M2 cuestan 2 y 10 unidades del bien Q por perodo y por mquina inactiva.
10) Programacin lineal, mnimos con mtodo grafico (ejemplos resueltos
en TP u4)
11) Programacin lineal Simplex, mximos (resueltos en 33resumenes o
en Microeconoma con Excel y en archivos)
12) Programacin lineal Simplex, mnimos
Microeconoma con Excel y archivos)
(en 33resumenes, en
13) Programacin lineal con Solver de Excel (en archivos Excel y.pdf, 33
resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras.pdf)
UNIDAD 5:
14a) Adems de calcularlo demuestre cmo y porqu se puede encontrar el
equilibrio del consumidor segn la teora de la utilidad cardinal si: U = XY2 ;
Px = $10 ;
Py = $20;
M = $1.000.
14b) Adems de calcularlo demuestre como y porque se puede encontrar
el punto de equilibrio del consumidor segn Pareto: U = 3XY ; Px = $8
Py = $6 ; M = $240
15) Minimizacin del gasto si: U = XY =165 ; Px = $3 ; Py = $10 ;
16,70; Y = 5 Mnimo costo para una utilidad total =165?.
X=
846
847
20b) Ecuacin de Slutzky. Dada una funcin de utilidad, los precios del
mercado y el presupuesto (de los casos anteriores) clasifique a los bienes y
determine la demanda compensada y ordinaria. (TP u5, en archivos Excel
y.pdf, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
21) Determine la elasticidad media o promedio (en archivos Excel, 33
resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
22) ndices de precios y cantidades, con ejemplo somero para los del nivel
de vida Gasto, Paasche y Laspayres (en archivos Excel, 33 resmenes y
Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
Unidad 6:
23) Produccin con un solo factor variable : a) dada una funcin de
produccin Qz = -6X3Y + 2X2Y2 con X insumo variable e Y=5 fijo determinar
las etapas de los rendimientos analtica y grficamente.
b) produccin conjunta dependiente: con una funcin de produccin
conjunta X = q1 + q2 que muestra las cantidades del producto 1 y 2 que se
pueden derivar del insumo X. Si se tiene una cantidad fija de 100 de insumo X,
y el producto 1 y 2 se venden en el mercado a $3 y a $2 respectivamente.
Qu cantidad de producto 1 y 2 convendra producir para maximizar el
ingreso, dado una cantidad de insumo de 100?
24) Produccin con dos factores variables
a) Sea una empresa con la
siguiente funcin de produccin:
Q = 8CT
Con Pc = $4; Pt = $6; M =
$280. Hallar el nivel de produccin tal que la empresa alcance su Eficiencia
Fsica. (Aplicar el enfoque Paretiano).
b) Cul es el mnimo costo para producir 300.000 toneladas? Utilice la
funcin combinada de Lagrange. c) optimice y comente sobre los rendimientos
si Q = 5CT3 ; con Pc = $6;
Pt = $3; M = $100
d) Teniendo en cuenta la siguiente funcin de produccin, hallar el
producto mximo aplicando el mtodo de Lagrange.
Q = 18CT;
Pc =
$2; Pt = $3; M = $150.
25) Funcin de produccin Cobb-Douglas Q = 4C1/3T1/ 3 ; Pc = $3; Pt =
$4; M = $300 y comente las principales consecuencias prcticas de este
enfoque.
b) Si Q= 100K0,5L0,5, ; con un precio de K = $ 40 y precio de L = $ 30. A)
Determine la cantidad de trabajo y capital que debe utilizar la empresa con el
fin de minimizar el costo de obtener 1444 unidades de produccin. B) Cual es
este costo mnimo ?
26) Teora de los costos a) Corto plazo. Construir la funcin de oferta de
una empresa cuyo costo a corto plazo est dado por Ccp = 0.04X - 0.8X +
10X + 5.
b) Supongamos que la funcin de costo total a corto plazo de un
empresario es
C = X - 10X + 17X +66. Determinar el nivel de produccin para el cual
se maximiza el Beneficio si P= 5$. Calcular la elasticidad de la produccin
respecto al costo en dicho punto.
847
848
c) Etapas de los costos si: C = 0,03X 2 + 12X + 100, con P = $20
(en
unidad 6, tp 27)
d) Una empresa competitiva con la siguiente funcin de costos: C = 0.04X3
0.8X2 +10X + 5
Se pide: la funcin de oferta a cortsimo plazo,
argumentndolo.
e) Largo plazo. Dada la funcin de costo C = X - 2X + X, con un precio
de venta de $5 por unidad. Determinar los ptimo, mnimo de explotacin y de
oferta mnima, bajo el supuesto del corto y largo plazo clsicos; suponga y
analice las consecuencias de una cada de $1 en el precio.
f)
En un mercado competitivo, la empresa estudia la posibilidad de
instalarse en el mismo. Determinar la decisin de instalarse o no en el mismo
si el precio es $10 y la empresa trabaja con la siguiente funcin de costo total:
C = 3X3 15X2 + 52X (en unidad 6, tp 31)
27) Equilibrio de la empresa y cantidad de competidores
a) La funcin de costo a largo plazo de cada una de las empresas que
producen el bien Q es C = q - 4q + 8q Nuevas empresas entraran o
abandonaran la industria segn los beneficios sean positivos o negativos.
Obtener la funcin de oferta a largo plazo. Suponiendo que la funcin de
demanda correspondiente es D = 2000 100p determinar el precio de equilibrio,
la cantidad total y el nmero de Empresas en esa industria.
b) Dada la funcin de costos totales CT= 128 + 69X -14X +X; y el precio
de mercado es 60 $. Hallar el nivel de produccin que maximiza beneficios.
Hallar el ingreso, costo total y beneficios en este nivel.
Suponga que el ingreso permanece como IT = 60(X) pero la funcin de los
costos totales cambia a CT = 10 + 5*X. Como difiere esta funcin de los costos
totales de la presentada en la parte superior del grfico (enfoque total).
Cul es la produccin maximizadora de beneficios y cual es este importe
maximizante? (en unidad 6, tp32)
28) Empresa necesariamente sobredimensionada: algunas caractersticas
tericas del modelo y de sus consecuencias prcticas (en archivos Excel, 33
resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
29) inventario ptimo, optimizando con una sola variable, siendo la
necesidad anual de insumos Q=100; el costo del dinero t=$8; el flete unitario
a=$60 y el precio del bien P Q=$3 cul ser el nmero de pedidos y cul el
tamao de ellos que hagan mnimo el costo del abastecimiento e inventarios?
(casos resueltos en archivos Excel y.pdf, 33 resmenes y Microeconoma con
Excel o Microeconoma Eiras)
30) VAN y TIR: somero ejemplo cuantificando ambos concepto con algunos
pocos perodos anteriores y otros pocos posteriores (en archivos Excel y.pdf,
en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
30b) evaluacin de proyectos inciertos: somero ejemplo suponiendo el
criterio tradicional laplaciano o bayeriano, aclarando las consecuencias de
invertir, no invertir, perder (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma
con Excel o Microeconoma Eiras)
848
849
31) Detalle sobre las diversas fuentes de financiamiento de la empresa (en
archivos Excel y en .pdf por unidad, en 33 resmenes y Microeconoma con
Excel o Microeconoma Eiras)
32) Equilibrio de la empresa empricamente y comente sus limitaciones o
posibilidades (en archivos Excel y.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con
Excel o Microeconoma Eiras)
UNIDAD 7:
33) Monopolio: puro y que acta competitivamente; Siendo la funcin de
Costo Total
CT = 1/3X3 -5X2 +20X +50 ; y la demanda P = -4X +100
(en archivos
Excel y.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma
Eiras)
34) Monopolio con un impuesto especfico o ad-valoren, de tipo fijo, o
sobre beneficios, o sobre ventas sobre el caso 33); (en archivos Excel, en TP
u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
35a) Monopolio discriminador si el caso 33) las demanda fueran P1 = -5X1
+80 y P2 = -20X2 +180 ; con X = X1 +X2
35b) Optimice un monopolio con dos plantas (multiplefactora), cuyos
costos son: C1= 1/4X12 +10X1 +20 ; y C2= 1/3X22 +8X2 +18 ; y su demanda
competitiva es: P = 30X con X=X1 +X2 ;
(en archivos Excel y.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con
Excel o Microeconoma Eiras; Diguez y Porto etc. segn el programa)
36) Carga impositiva en exportadores, ejemplo somero (en archivos Excel
y.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
37) Duopolio segn Cournot: EJERCICIO: Teora Microeconmica El
modelo supone que hay dos empresas que producen un bien homogneo.
Sean las funciones de demanda y costo:
P= 100 5(x1 + x2) ; C1= 5 x1 ; C2= 0,5 x22
acta
849
850
39) Caracterizacin del antidumping (en archivos Excel, 33 resmenes y
Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)
40a) Cartel (colusin). Suponiendo que las funciones de demanda y de
costo vienen dadas por, P= 100 05(X + Y) ;
Cx= 5x ;
2
Cy= 0,5y ;
b) Supongamos que las funciones de demanda y de costo vienen dadas
por: P= 100 0,5 (x + y) ;
C1= 0,3X2 ;
C2= 20Y ;
41) Teora de los juegos;
JUEGO DE SUMA CERO CON DOS
ADVERSARIOS
a) En todos estos casos resuelva y explique ampliamente sobre las
estrategias y clculos de cada jugador:
8
10
40
30
20
-10
5
-8
B2
.
A1- Afiches
en va pblica
A2- .
A3- .
a)
-3
7
-3
1
0
B3-Bonificacion
sobre precios
15
9
-5
B4
.
-11
5
8
b)
A1: Mantener el
precio normal
A2:Rebajar el precio
B1:Mantener el precio
A= 20 B=20
A= 32
B=12
B=14
850
851
L, PMg= Q'L El beneficio es ingresos menos costos: B = I - C ; o sea,
B = p Q - w L - F Construya un breve cuadro con un ejemplo numrico de
este situacin segn el modelo clsico competitivo. (en unidad8, tp en .pdf,
33clases etc)
b) Distribucin segn la funcin Cobb-Douglas (verlo en teora de la
produccin, TP 25 y en unidad 8) y explicitar aqu las consecuencias de aplicar
esta teora o modelo.
44) Contratacin de factores en monopsonio.
Una sola empresa es
productora de trigo y nico demandante de un solo factor, trabajo; la oferta del
factor es en competencia (sin sindicatos). El monopsonista no puede adquirir
una cantidad ilimitada de insumo a un precio uniforme; el precio que debe
pagar por cada unidad viene dado por el mercado de ese factor, con una
funcin de oferta creciente e independiente de la cantidad adquirida
r = 263 + 43 X Se supone que tambin vende el trigo en un mercado
competitivo, al precio $4; y su funcin de produccin indica la cantidad
producida como dependiente del factor contratado Q = F ( X ), supongamos
Q = 27X2 - 0,4X3 (en unidad 8,tp 6 etc.)
b) Monopolio bilateral: Sean Q1= 270Q2 2Q ; X= 0.25X, las funciones
de produccin del comprador y el vendedor respectivamente, correspondiente
al monopolio bilateral. El precio de Q1 es 3$, y el de X es 6$. A- Determinar los
valores de Q2, P2 y los beneficios del comprador y el vendedor
correspondientes a las soluciones de monopolio, monopsonio y cuasicompetencia. Determinar los lmites de negociacin para P 2 bajo el supuesto de
que el comprador no puede estar peor que cuando la solucin es la del
monopolio, y el vendedor que cuando es la del monopsonio. (en unidad 8,
33clases, etc.)
UNIDAD 9: (enunciados sobre juegos aqu en unidad 8)
45) juego no cooperativos y cooperativos: enfoques, incluyendo
programacin Simplex y aplicaciones de Shapley o de Banzhaf (para casos de
oligopolio, coaliciones, subastas)
46a) Teora de la incertidumbre e industria de los seguros. Axiomas de la
lgica Neumann-Morguenstern. Explique sobre la utilidad esperada bajo
contexto cierto y bajo incertidumbre tradicional (en TP unidad 9 y en 33clases y
Microeconoma con Excel.pdf)
46b) evaluacin de proyectos inciertos. En cual accin invertir un inversor
si compra Acciones A Puede ganar $420,00 perder $110,00 (sin trmino
medio). Si compra Acciones B puede ganar $650,00 perder $300. Las
probabilidades de ganar con A y B son iguales P=0,5 y no puede dividir su
inversin entre ambas. c) Cul probabilidad de ganar deber tener para estar
indeciso entre A y B
UNIDAD 10:
47) Ley de Walrs y Ley de Say. Consecuencias para la empresa de las
formulaciones sobre la identidad, la igualdad, teora cuantitativa y la ecuacin
851
852
fundamental keynesiana
(en separatas, en 33resumenes, TP en .pdf por
unidad, 33clases o Microeconoma con Excel o segn el programa oficial)
48) Caja de Edgeworth. Demuestre las consecuencias del traslado desde
un punto ineficiente (interseccin) a un punto eficiente (tangencia) y explique el
criterio de distribucin y si rol en las dos leyes del bienestar segn Arrow y
Debreu. (en separatas, 33resumenes, TP por unidad, 33clases o
Microeconoma con Excel y/o en el programa oficial)
49) a) Matriz Insumo-Producto. Determine la optimizacin de un grupo
empresario o de un pas con solo dos procesos y dos bienes, mediante el uso
de matriz inversa y el producto de matrices. Cuantifique las repercusiones
indirectas si los coeficientes son:
2
3 ; y las demandas finales son: 8000
1
4
10000
b) Qu podra adems obtener si supiera que ambos bienes dejan un
beneficio unitarios de $3 y $5 respectivamente?
(en separatas y archivos
Excel y.pdf de la unidad 10; en 33resumenes, en Microeconoma con Excel.pdf
y/o en el programa oficial).
50 a) Teorema de Coase y economa del bienestar; estado del mercado de
bonos del carbono. Extensin en el modelo de Tow. (en separatas en el zip,
33resumenes, TP por unidad, y en el programa oficial unidad 7 y 10).
b) Economa del bienestar y criterios de decisin: criterio de Hurwicz (en
criterios de valoracin unidad 9 y 10 en MCE y separatas, en zip)
51) Criterio de distribucin en competencia; criterios de valoracin segn la
economa del bienestar y vinculacin con las dos leyes del bienestar de Arrow y
Debreu (coincidencias y/o crticas en separatas, 33resumenes, TP por unidad,
Microeconoma con Excel y/o en el programa oficial)
Nota:
Numerosos conceptos tericos y otros temas breves del programa no estn
incluidos en estos 50 TP pero deben ser considerados; sin ellos no podr
comprender y completar el programa.
EJERCICIOS PROPUESTOS:
Esos son los enunciados (consignas) correspondientes a TP similares a
los 50 TP bsicos del curso; los alumnos pueden consultar los textos usuales,
para completar otros TP similares a los aproximadamente 400 que hay ya
resueltos en los sitios de este curso, para estos 50 tipos de TP (en realidad los
enunciados no son imprescindibles y pueden obviarse, segn se capte el
conocimiento bsico de la teora de cada principio sobre estos 50 tipos de
temas o preguntas. Como ayuda conceptual se orienta a continuacin con un
somero informe sobre cada uno.
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que la igualdad de Walras explicaba que solo para determinado nivel de
precios se cumpla la igualdad entre demanda y oferta habiendo pleno empleo.
J.M.Keynes explic la crisis con las expectativas empresarias que concretaron
su profeca auto realizadora del crack (y propuso la obra pblica para reactivar:
cavar y tapar zanjas)
A travs de precios y salarios circula la riqueza continuamente, con pleno
empleo, salvo en las crisis, como el desempleo por expectativas de 1930 o la
intervencin oficial distorsionante del tipo de cambio argentino uno a uno en
1992.
La estructura actual de la oferta y demanda global argentina es en miles de
millones segn Indec en 2011 la siguiente:
(sitio web del INDEC; archivos sobre el PIB y la matriz insumo producto
argentina en los sitios web del curso)
2)
Agregacin en mercados de bienes privados y pblicos:
Los precios surgen en los mercados por interaccin de oferentes y
demandantes
La suma o agregacin de todos los demandan y oferentes de bienes
privados se modeliza por suma horizontal, utilizando funciones explicitas
(porque la variable independiente para cada uno es el precio que fija el
mercado). En los bienes pblicos, cuya disponibilidad no es reducida por los
dems, la suma es vertical, con funciones implcitas (ya que la variable
independiente o asegurada es la cantidad disponible por el estado)
El equilibrio surge por igualdad entre demanda y oferta agregada, con un
precio y cantidad libremente determinados en los mercados competitivos.
Fuentes:
3)
Elasticidad precio, renta, cruzada y media o promedio:
Para diversas comparaciones de variaciones de precios y cantidades se
necesita relacionarlas mediante cocientes incrementales.
Se define cada coeficiente, calculando sus expresiones alternativas, para
opinar sobre la demanda u oferta de un bien o factor puntualmente, para
calificar al bien de tpico o atpico, normal o inferior, sustituto o complementario,
etc
La medicin puntual permite calificar al bien o factor, pero en la empresa
para clasificar a los bienes se utiliza el promedio de unos 40 meses de
tendencia uniforme: elasticidad media o promedio.
Fuentes:
4) Teora de los ingresos (y/o gasto)
Bajo algunas circunstancias (como un vencimiento inminente) conviene
suponer costos nulos y maximizar ingresos
Si se utilizan demandas lineales, se puede aplicar el mximo de una funcin
de una variable -la doble pendiente del ingreso marginal vs. el medio; el
854
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concepto de recta por dos puntos; las relaciones entre elasticidad y precios
altos o bajos y en general las relaciones que W: Baumol define como el X
total, medio y marginal- para graficar el desarrollo geomtrico de los ingresos ,
que ser til para obtener conclusiones sobre sus mximos, elasticidades y las
funciones sobre datos aparentemente no suministrados.
Con estos conceptos matemticos y costos nulos se puede optimizar para
el corto plazo maximizando ingresos en vez de los beneficios.
Fuentes:
5)
Estabilidad esttica en el mercado:
Luego de alteraciones un mercado puede o no volver por si solo a otro
equilibrio estable.
Walras y Marshall calculan la demanda excedente, y el excedente de precio
demandado, negativos como muestra de estabilidad; pero sus teoras no
coinciden cuando las demandas y ofertas no tienen la forma tpica de la tijera
marshaliana.
Ambas teoras difieren en algunos casos por ser solo teoras, o meras
interpretaciones de la realidad, la cual explican bien o no.
Fuentes:
6)
Impuestos que interfieren en el mercado:
Se calcula el equilibrio de los mercados, sin y con impuestos, observando
quien los soporta mayormente y si lo afectan frenando o no las actividades.
Los impuestos ad-valoren o especficos sobre ventas reducen la actividad
del mercado; pero aquellos fijos o sobre beneficios no la reduciran.
Fuentes:
7)Estabilidad dinmica o problema de la telaraa.
Ante una baja de la demanda, o de una suba de costos en la oferta, se
calcula en el nuevo punto la funcin de la demanda (u oferta) nueva utilizando
el coeficiente de la recta por dos puntos; y finalmente con ella el nuevo
equilibrio.
Si en valor absoluto la oferta es ms inelstica que la demanda, las
aproximaciones sucesivas conducirn a un nuevo equilibrio ms
rpidamente.
Fuentes:
8)
Estimacin de funciones:
En la empresa se estiman funciones diversas, especialmente las de
demanda, para pronosticar la actividad (y calcular luego la compra de insumos,
la produccin necesaria y proceder a la venta y expedicin).
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Estudios de mercado con encuesta, experimentos controlados (como
ofertas gratis para observar las preferencias) y sobre todos el mtodo
estadstico del ajuste segn mnimos cuadrados son utilizados paralelamente
La estimacin minimocuadrtica es muy utilizada, ya que Excel calcula los
coeficientes de la lnea o funcin de ajuste, lineal, igual que con mltiples
variables independiente; y en instantes presenta automticamente los
coeficientes de significacin, colinealidad y otros del ANOVA.
Fuentes:
9)Programacin lineal, mximos, con mtodo grfico:
Suponiendo 2 variables, restricciones lineales y recursos.
Al dibujar las restricciones surge un rea con una frontera de posibilidades
de produccin. Superponiendo las lneas de isobeneficio (de la funcin objetivo)
se determinara el punto de contacto que optimizar la produccin maximizando
el beneficio.
Pero el mtodo grfico con 2 variables no permite trabajar efectivamente en
la empresa y antes de existir PC se recurri a las tablas Simplex (o a
matemticos hbiles con matrices para casos de pocas variables, 5 a 10)
Fuentes:
10)
Programacin lineal, mnimos, con mtodo grfico:
Suponiendo 2 variables, restricciones lineales y requerimiento mnimos.
Al dibujar las funciones de cada requerimiento surge un rea alejada del
origen con una frontera de costos mnimos. Superponiendo las lneas de
isocostos (de la funcin objetivo) se determinar el punto de contacto, que
optimizar minimizando el costo.
Pero el mtodo grfico con 2 variables no permite trabajar efectivamente en
la empresa; y antes de existir PC se recurri a las tablas Simplex (o a
matemticos hbiles con matrices para casos de pocas variables, 5 a 10)
Fuentes:
11)
Programacin lineal,Simplex, mximos.
Mediante las tablas Simplex se puede optimizar manualmente utilizando
hasta unas 6 variables sin ser un experto matemtico.
Las tablas Simplex (de Dantzing y posteriores) se obtienen reiterando 10
operaciones elementales; incluyendo capacidades ociosas (variables de
holgura) para el clculo inicial sin producciones reales.
Excel agiliza el Simplex con su macro Solver en la opcin maximizar, para
hasta 450 variables y no solo dos como en el mtodo grfico que utilizaba la
escuela clsica tradicional inglesa.
Fuentes:
12)
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Programacin lineal, mnimos:
Mediante las tablas Simplex se puede optimizar manualmente utilizando
hasta unas 6 variables sin ser un experto matemtico
Las tablas Simplex (de Dantzing y posteriores) se obtienen reiterando con
10 operaciones elementales, incluyendo capacidad ociosa (o variables de
holgura) y en este caso adems otras variables artificiales, para el clculo
inicial: suponiendo costos altos de M$ que desaparecern en los sucesivos
clculos de tablas.
Asimismo, la idea de dualidad tambin permite transformar casos de
mnimo en mximo, trasponiendo recursos en objetivos y filas en columnas.
Pero Excel agiliza el Simplex con su macro Solver, en la opcin minimizar,
para hasta 450 variables y no solo dos como en el mtodo grafico que utilizaba
la escuela clsica tradicional inglesa.
Fuentes:
13)
Programacin lineal con Solver de Excel.
Solver de Excel sigue la rutina del Simplex. Se escriben los datos del
cuadro resumen en una hoja y se identifican esas celdas (con sus frmulas
correspondientes) ingresando a Herramientas> Solver, en Funcin objetivo, en
celdas cambiantes y en las opciones para ingresar las restricciones.
Ejecutando, se obtiene la optimizacin y tres informes usuales orientadores
(Excel incluye 6 ejemplos tpicos en muestras.xls)
Excel agiliza la programacin lineal con su macro Solver eligiendo en la
opcin minimizar o maximizar, para hasta 450 variables y no solo dos como en
el mtodo grafico que utilizaba la escuela tradicional inglesa.
Fuentes:
14)
Teora de la demanda segn la utilidad:
Maximizacin de la utilidad. En el precio del mercado influye especialmente
la utilidad (decreciente) del consumidor.
Definiendo la utilidad total y la marginal, se explica el concepto matemtico
de mximo relativo (segn derivadas) a la demanda de un bien conforme a la
utilidad marginal.
Con dos bienes, la doble condicin de la ley dos de Gossen (y Marshall),
sobre la proporcionalidad del cociente placer sobre precio en ambas compras
y sobre agotar el gasto del presupuesto. El consumidor que termin de estudiar
el mercado, pasa as a ser demandante, comprador, en ese equilibrio.
Este modelo sicolgico-matemtico neoclsico explicaba solo las
necesidades primarias (con saturacin). Posteriores desarrollos matemticos
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(Friedman y otros) permitieron ampliar esta teora a otras necesidades (con
utilidad marginal constante y creciente, adems de decreciente)
Fuentes:
15)
Teora de la demanda segn la utilidad:
Minimizacin del gasto. En el precio del mercado influye especialmente la
utilidad (decreciente) del consumidor
Calculada la relacin de intercambio segn los gustos y los precios del
mercado, el problema de minimizar el gasto para esa u otro utilidad dada, es
reemplazar esa relacin en la funcin de utilidad dada, para calcular las nuevas
demandas; y luego reemplazar estas en la funcin de presupuesto para
determinar ese monto de gasto.
Este modelo sicolgico-matemtico explicaba solo las necesidades
primarias (con saturacin), tambin para minimizar el gasto de una utilidad
dada. Posteriores desarrollos matemticos (Friedman y otros) permitieron
ampliar esta teora a otras necesidades (con utilidad marginal constante y
creciente, adems de decreciente)
Fuentes:
16)
Dualidad de todo acto econmico: Toda maximizacin de utilidad implica un
mnimo costo para alcanzarla.
Utilizando los conceptos matemticos de mximo y mnimo para dos
variables y la doble condicin de Gossen o Marshall, el modelo sicolgicomatemtico neoclsico explicaba la demanda segn la utilidad marginal y
necesidades (inicialmente solo primarias, con saturacin). Pero al ser un nico
acto econmico, lo vean tanto para el problema primal de maximizar la utilidad
y demandas como para su dual de minimizar el gasto de satisfacer esa utilidad
dada u otra.
Fuentes:
17)
Funcin combinada de Lagrange para mximos:
La eleccin entre 2 bienes sujeta a una restriccin de presupuesto se
resuelve como un sistemas con 3 variables (dos bienes reales y una variable
adicional matemtica landa).
Friedman y la teora de W.Pareto permitieron explicar la demanda con
curvas de indiferencia infinitas para casos con utilidad marginal decreciente,
constante y creciente (de las necesidades primarias, sociales y culturales).
Usando el modelo geomtrico, se igualaban las pendientes (TMS) de los
gustos con la del presupuesto o precios relativos del mercado. La funcin
combinada de Lagrange requera dos pasos: igualar a cero las primeras
derivadas parciales y luego ver que el Hessiano (segundas derivadas) fuera
positivo, para garantizar un mximo de utilidad con esas demandas de bienes.
Las condiciones de primer orden y segundo orden.
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Este modelo matemtico alternativo al anterior de Marshall-Gossen,
permita calcular adems la utilidad marginal del dinero en ese presupuesto
(igual a la derivada de una tercera variable auxiliar inventada, landa).
La utilidad marginal del dinero, representada aqu por este valor de landa,
se demuestra porque coincide con el aumento de utilidad total al gastar un
peso ms en alguno de los dos bienes (frente a la utilidad total original).
Fuentes:
18)
Funcin combinada de Lagrange para mnimos:
Dados los precios del mercado, sujetos a una restriccin de una utilidad
dada por consumir una determinada cantidad de bienes, es otro sistema de 3
variables.
La teora de W.Pareto explico con curvas de indiferencia infinitas la
demanda con utilidad marginal tambin constante, creciente y decreciente (de
las necesidades sociales, culturales y primarias), usando el modelo geomtrico,
igualando las pendientes (TMS) de los gustos con las del presupuesto o
precios relativos del mercado.
Para el problema dual de minimizar el gasto de una utilidad dada parta de
combinar la funcin de presupuesto con una restriccin de un consumo (o
produccin) dado.
La condicin de primer orden (FOC-first order condition) es igualar a cero
las primeras derivadas; la segunda (o SOC -second order condition) es que las
segundas derivadas o Hessiano sea aqu positivo para garantizar que ese
costo o gasto es mnimo.
Este modelo matemtico alternativo al anterior de Marshall, permita
calcular adems la utilidad marginal del dinero en ese presupuesto (pero no
aqu sino solo en el primal del mximo).
Fuentes:
19)
Deduccin de la demanda terica:
M. Friedman demostr que la demanda hiperblica explica la demanda
tambin con utilidad marginal constante y creciente.
Partiendo de una funcin de utilidad, los precios y el presupuesto
(nominales, sin especificarlos) se calcula el equilibrio, resultando siempre en
una funcin de demanda implcita de tipo hiperblico (solo la rama positiva
interesa).
La suma de los exponentes de la funcin de utilidad menor, igual o
mayor que uno, indica si la utilidad marginal es decreciente, constante o
creciente.
Friedman us la hiperblica para superar la limitacin de la utilidad
de Marsall solo aplicable a necesidades primarias con utilidad marginal
de creciente (y as precios decrecientes), debido a la saturacin de
aquellas; pero no aplicable en las necesidades sociales o culturales.
Fuentes:
859
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20)
Efecto renta y sustitucin segn Hicks:
Hicks (1938, V. y Capital) demostr grficamente (como Pareto) los efectos
de la difcil ecuacin de Slutzky.
Al cambiar un precio la nueva recta de presupuesto mostraba el
segundo equilibrio y las demandas. Con un supuesto subsidio surgira
una tercer RP tangente a la curva de indiferencia inicial, en un punto S
distinto del equilibrio E inicial. Sus coordenadas permiten seccionar la
cada total de demanda de X en el efecto Renta (subsidio) y el resto o
efecto sustitucin (o ley de la demanda); tambin calcular la demanda
compensada (subsidiada) y la ordinaria (o total o final).
Los gustos hacen que el nuevo equilibrio implique ms, igual o menos del
otro bien Y; y se los pueda calificar (a X y a Y) de sustitutos, independientes o
complementarios, segn el efecto sustitucin neto sea positivo, nulo o
negativo).
Fuentes:
20b)
Ecuacin de Slutzky:
En 1915 Slutzky prest atencin al efecto de la inflacin sobre la
demanda.
Este matemtico descompuso el efecto del cambio de un precio
(denominador) sobre la cantidad estudiada (numerador), en dos trminos,
considerando en uno la utilidad marginal del dinero (el landa de Lagrange) y en
el otro la cantidad gastada en el bien que cambi de precio. As calculo la
demanda compensada (subsidiada) con una y la total u ordinaria con ambos.
Calculando los cuatro efectos por variacin de ambos precios sobre ambos
productos, la ecuacin ilustra (al menos tericamente) sobre las elasticidades
(precio, renta y cruzada) para clasificar a los bienes. Sin embargo se
desconoce cmo implementar esta ecuacin en las empresas, en las cuales
(por el contrario) Excel permite calcular en instantes las elasticidades media o
promedio y posibilita clasificar a los bienes efectivamente. (la ecuacin de
Slutsky solo permite hacerlo hipotticamente, bajo el ambiente de los
supuestos tericos que usa)
Fuentes:
21)
Elasticidad media o promedio:
La medicin puntual de las elasticidades es terica y solo til
conceptualmente.
La elasticidad media o promedio de unos 40 meses uniformes, es el
producto de la pendiente (de esa recta de correlacin precio-cantidad
demandada) por el cociente suma de precios sobre suma de cantidades. Excel
calcula esto en un instante graficando ambas series (y tildando en las opciones
incluir la ecuacin en el grfico).
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861
Fuentes:
22)
ndices de precios y de cantidades:
Adems del efecto renta y sustitucin (Hicks o Slutsky) y la ecuacin de
Slutsky, la teora de la demanda segn la preferencia revelada utiliza los
ndices del INDEC para observar las reacciones de los consumidores ante
cambios en los precios o cantidades.
Los ndices de gasto comparan la cantidad y los precios de la canasta base
con la actual. Laspayres observa los precios actuales de la canasta base.
Paasche compara la canasta actual con los precios base. Los 12 ndices
usuales de precios y de gastos estn en los archivos de Microeconoma con
Excel (siguiendo a F. Toranzos).
Mejora el nivel de vida cuando el ndice de gasto es mayor que el de
Laspayres y tambin es mayor que el de Paasche. Es indefinido si el ndice de
gasto esta entre ambos.
Fuentes:
23)
Produccin con un solo factor variable:
Nuevamente usamos el modelo matemtico-geomtrico para teorizar sobre
la empresa.
Se define y grafica el producto total, medio y marginal (siguiendo el X
total, medio y marginal de W. Baumol).
Cuando el total es mximo el marginal es nulo. En el punto de inflexin del
mximo est el mximo marginal.
La mxima tangente al producto mximo indica el mximo producto medio
(y para el resto de los valores monetarios tendr dos niveles de produccin,
segn sendas ramas de la campana de Gauss )
La grfica del X total, medio y marginal utiliza el concepto de pendiente
/tangente trigonomtrica del modelo geomtrico junto con el matemtico de
mximos y mnimos de una funcin univariante, para determinar los puntos
relevantes: etapas de rendimientos crecientes, decrecientes y negativos.
Rendimientos crecientes hasta el mximo producto medio; decrecientes
desde ah hasta el producto marginal nulo; negativos desde ah.
Fuentes:
24)
Produccin con dos factores variables:
Las curvas de Pareto tambin se utilizan para la produccin con dos
insumos variables.
La tangencia de (aqu) isocuantas e isocostos indica la optimizacin
maximizando la produccin de un bien con dos factores.
Dada la tcnica, los rendimientos de cada factor indicarn la remuneracin
posible en una empresa para ambos factores al momento de distribuir los
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ingresos producidos. La contratacin efectiva tambin depender de los precios
del mercado, segn la oferta y demanda de ambos factores.
Fuentes:
24b)
Numerosos conceptos tericos y extensiones del programa no tienen aqu
TP individualizados pero son necesarios.
Elecciones intertemporales; concepto del costo de bsqueda, etc.son otros
punto tericos suficientemente identificados en los sitios web y en la
bibliografa.
25)
Funcin de produccin Cobb-Douglas
La funcin lineal y homognea (por ser de un solo trmino con dos
variables y exponentes fraccionarios que suman uno), de Euler, indica
rendimientos constantes.
Los profesores Cobb y Douglas verificaron que serva para representar la
distribucin del ingreso entre trabajo y capital, tanto en EEUU en 1890-1920
como en Sudfrica, Australia y otros.
Si los rendimientos vienen dados por la suma de exponentes, estas
funciones tambin sirven para representar la distribucin de ingresos en las
empresas.
Fuentes:
26)
Teora de los costos:
Se utiliza para costos el modelo matemtico y geomtrico del X total,
medio y marginal de W. Baumol.
Los costos totales aumentan a partir del fijo inicial; los variables dependen
de la produccin; el costo medio conforma la tpica U del CMV; el marginal se
ve como la pendiente de la lnea del costo total, de modo que el costo marginal
intersecta al CMV en su mnimo (ah mnimo de explotacin a corto plazo) ,
delimitando los costos decrecientes y crecientes (o sus conceptos inversos,
rendimientos crecientes y decrecientes)
Si el CMV es mayor al precio indica los rendimientos negativos,
completando las tres etapas de los costos o rendimientos. En el largo plazo se
supone no existen costos fijos, de modo que el CMV coincide con el CM. El
mnimo de este (el punto crtico del corto plazo) es el ptimo de explotacin en
el largo plazo.
Fuentes:
27)
Equilibrio de la empresa competitiva y cantidad de competidores en el
mercado:
Si el mercado competitivo tiene agentes atomizados, al identificar el precio
y la cantidad de uno puede deducirse el tamao del mercado y nmero de
firmas en esa industria.
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El valor actual pondera el capital por el inters, tanto en ingresos como en
gastos. Al considerar ingresos y gastos surge el VAN o VNA (valor actual
neto).
Los valores viejos se actualizan multiplicando por (1+i)t (i de inters y t
perodos); a los valores futuros se los divide por (1+i)t.
Otros anlisis complementan ese criterio de evaluacin (como considerar
los diferentes costos de los prstamos segn sean los tamaos de las
empresas; la existencia o no de liquidez inicial; los posibles costos de
explotacin consecutivos; las reglamentaciones fiscales; el valor residual;
alternativas de compra o alquiler, porque pueden considerarse ya sea como
inversin o ya como gasto; los riesgos de cada inversin; etc).
Asimismo, en la evaluacin de proyectos tambin se usan otros
indicadores, adems del VAN: la TRF (tasa rentabilidad financiera); PR (el
periodo de repago); los rboles de decisin; varias medidas de rentabilidad; el
criterio FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas); la cruz de
Porter (ver si es el nico proveedor /ver si es el nico cliente; ver si hay muchos
proveedores / muchos clientes); etc.
La TIR (tasa interna de retorno o discounted cash-flow) se calcula por
tanteos, igualando el VA de los Ingresos al VA de los Egresos La tasa que
permita igualar ambos conceptos es la TIR; si es aceptable para un inversor
aportar sus recursos en vez de por ejemplo depositarlos en un banco a tasas
menores.
Excel calcula el VNA y la TIR con solo pintar el rea de ingresos y egresos
e indicar la funcin.
Fuentes:
31)
Evaluacin de proyectos inciertos:
Los empresarios pueden ser adversos o afectos al riesgo y asignar
diferentes probabilidades de ocurrencia a los escenarios posibles de siniestro y
no siniestro.
Dada una funcin de utilidad se puede calcular el monto de un seguro o
bien correr el eventual riesgo de un siniestro. Adems, al comparar los ingresos
bajo contexto cierto (sin seguro) e incierto (con seguro) tambin se puede
estimar por diferencia el valor posible por el seguro.
El anlisis de seguros implica as estimaciones valorando la aversin al
riesgo de los clientes
Fuentes:
31b)
El financiamiento de la empresa:
Las empresas pueden tener financiamiento o conseguirlo de los
proveedores y otras fuentes. Bajo el peligroso enfoque monetarista y la actual
globalizacin generalizada (que sobredimensionan este enfoque) interesa
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especialmente el financiamiento proveniente de los bonos y el proveniente de
las acciones (ya sean comunes, preferentes y convertibles, con sus
caractersticas propias).
Pero esta visin sobre el papel proveedor de recursos de las bolsas de
valores conduce a desrdenes regulatorios y a crisis recurrentes, que
perjudican a todos y muy especialmente a los ahorristas menores.
Fuentes:
32)
Equilibrio de la empresa empricamente:
La modelizacin matemtica permite optimizar precisando los ingresos y los
costos
Se pueden estimar funciones de demanda, de ingresos totales y de
marginales. Igualmente funciones de costos lineales o parablicas (segn el
tipo de empresa sea sobredimensionada o normal).
Igualando ingresos y costos marginales es posible llegar al punto de
equilibrio o de Cournot.
Dado que las funciones surgen de listados de 40 ms meses uniformes,
el Anlisis de Excel y Solver facilitan determinar el nivel ptimo sobre bases
empricas. Esto no es as un concepto solo terico, calculable nicamente con
funciones conceptuales sin aplicacin concreta.
Fuentes:
33)
Monopolio:
El modelo terico de un solo proveedor y demanda competitiva es
estudiado bajo diversas actitudes.
La optimizacin monoplica implica el criterio de Cournot (maximizando la
funcin de beneficio (con la primer derivada nula y la segunda negativa, surge
la cantidad, el precio y monto de cada variable)
Al graficar con enfoque total y por unidad, se observa que el
monopolio restringe la cantidad y sube el precio frente al equilibrio en un
mercado de competencia (mayor precio que ingreso marginal).
Fuentes:
Si fuera el caso de un monopolio con dos plantas (multifactora), la
condicin es calcular previamente el costo marginal conjunto (por suma
horizontal) para luego continuar con la optimizacin; con ese nivel de equilibrio
se ve cuanto producir cada planta, con similares precios.
34)
Monopolio con impuestos:
El gobierno puede controlar a los monopolios con impuestos o favoreciendo
las importaciones para que le sean competitivas.
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El impuesto represente una suba de costos que limitara sus beneficios y
puede afectar o no (segn el tipo de impuesto) a la cantidad y precios de ese
mercado.
Los impuestos fijos o sobre a beneficios no alteran las condiciones del
mercado (como aquellos que se aplican sobre ventas) y solo limitan los
beneficios.
Fuentes:
35)
Monopolio discriminador:
Si discrimina precios diferenciando mercados aumentar ms sus
beneficios.
Cuando le es permitido fraccionar la demanda puede cobrar precios
diferentes segn la elasticidad de cada tramo de mercado (ms caro en el
tramo rgido), vendiendo la misma cantidad total que sin discriminar, pero con
mayores beneficios que en su optimizacin pura sin diferenciar mercados. Su
condicin es igualar el ingreso marginal conjunto con el costo marginal y a ese
nivel de pesos determinar la cantidad para cada mercado (y reemplazndola,
su precio en cada uno)
Existen diversos grados de discriminacin y estos casos lesionan la
competencia, segn las normas domsticas y las de la OMC.
Fuentes:
36)
Carga impositiva en los exportadores:
Los exportadores no incluyen los impuestos en este precio, ya que tambin
existen estos al ingreso en el pas receptor.
Localmente, la carga impositiva total incluye la imposicin directa ms la
indirecta en cascada incorporada en los insumos y costos (sin incluir el IVA a
los consumidores, ni lo no incorporado fsicamente al producto en salarios y
gastos financieros, segn requiere la OMC). Se calcula la carga en los insumos
nacionales, importados, impuestos directos, etc. (sin los gastos financieros ni
la carga salarial que no admite la OMC)
La carga impositiva suele ser del orden del 40% medida
macroeconmicamente (participacin del estado) y es natural pensar que toda
empresa tiene una carga similar. Pero debe ser detallada para los casos de
denuncias antidumping (o countervailing duty por subsidios) de otros pases, y
hay que justificar los escasos reintegros (reembolsos) a los exportadores,
porque son usualmente vistos como subsidios en el exterior (con carga mucho
mayor que reintegros).
Fuentes:
37)
Duopolio segn Cournot:
Solo dos oferentes, sin colusin, frente a una demanda competitiva en la
cual la cantidad X es la suma de X1 + X2 para ambas firmas.
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Calculan cada uno as sus ingresos totales y sus beneficios. Al optimizar
separadamente, surge que cada uno acta considerando su oferta como
dependiente de la cantidad ofrecida por el otro (funciones de reaccin X1=
f(X2) y viceversa X2= g(X1) que incluyen la cantidad del otro).
Pero cada uno supone que el otro mantiene la cantidad fija y ambos
reaccionan ofreciendo segn lo que produzca la otra empresa (maximizan
antes de reemplazar la otra funcin de reaccin).
Fuentes:
38)
Empresa lider y seguidoras
Una firma lider con varias seguidoras ante una demanda competitiva.
Cada uno estudia eligiendo actuar como lider o como seguidor y coloca la
produccin del oponente en su propia funcin de beneficio y por tanto de
oferta.
El resultado de estos escenarios se compara con otros posibles, sin y con
colusin, para determinar cul conducta le conviene ms a la empresa(s).
Fuentes:
39)
Antidumping:
La ley comercial, domstica e internacional, se basa en el modelo de la
competencia.
Pero la competencia es difcil de practicar; y a menudo hay que defenderla
ante las autoridades locales y/o de la OMC, con denuncias por precio
predatorio o por subsidios.
Una denuncia documentada puede llegar a tener resultado positivo y
obtenerse en un derecho antidumping o similar, si adems se demostr que los
montos originaron daos considerable (o amenazan con ello).
Fuentes:
40)
Cartel
Si es posible la colusin los oligopolios optimizan conformando un
cuasimonopolio. Para calcular la cantidad de cada uno se suma
horizontalmente el costo marginal conjunto (tal como en el caso multifactora).
No se explica el reparto de los beneficios (pero sera razonable suponer que
ambos pretendan ms que lo que obtendra actuando por su cuenta: repartiran
solo el excedente sobre ello)
Pueden fijarse polticas comunes de precios, de cuotas y /o de reparto de
beneficios, si fueran permitidas (controladas) por el gobierno.
Bajo colusin se obtendran beneficios mayores a toda otra alternativa de
optimizacin de competencia imperfecta, ya que conformaran un monopolio.
Se demuestra que los mayores beneficio surgen bajo monopolio (y an
mayores cuando puede discriminar precios o mercados)
Fuentes:
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41)
Teora de los juegos:
En el contexto hostil del duopolio y en el de la incertidumbre y seguros se
aplica la nueva lgica de Neumann-Morguenstern, que ampla el rigor del
criterio matemtico de verdad o falso al agregar la posibilidad de desconocido.
En los juegos sin y con acuerdo se estudian las probabilidades de
ocurrencia y ganancia, llegndose a un segundo mejor, realista o seguro, que
es lo preferible a toda otra alternativa inalcanzable segn el oponente.
Cada duopolista calcula sus posibilidades, asegurndose el mejor resultado
posible entre aquellos que no interesan a su oponente.
Para los casos en que no coinciden las estrategias J. Nash agreg al
anlisis de las estrategias mixtas, con y sin colusin; o en juegos reiterados
segn la dominancia, al igualar las probabilidades segn cada juego que pueda
hacer el otro..
42)
Anlisis de dominancia:
Sin colusin, puede convenir una estrategia mixta con sucesivos juegos al
azar. En los juegos repetitivos se calcula la dominancia igualando las
alternativas segn que el oponente acte con una u otra estrategia, para luego
jugar al azar pero guardando esas proporciones como promedio. Se logra un
ptimo segundo, o lo mejor posible, luego de igualar las probabilidades de cada
accin, con igual premio para ambos duopolistas.
Fuentes:
43)
Contratacin de factores en competencia:
La asignacin ptima sigue el criterio paretiano para determinar la
remuneracin segn el valor de su producto marginal (salario = valor del
producto marginal del trabajo)
Al igualar la TMS y el cociente de los precios de factores Pareto calcula la
produccin ptima, de modo que la remuneracin de los factores no puede
superar al producto marginal de cada factor.
De este modo la distribucin de ingresos agota el producto generado.
Fuentes:
44)
Contratacin de factores en monopsonio:
Una nica empresa demanda factores, que actan competitivamente.
Igualando el valor del producto marginal a la oferta del factor surge una
remuneracin posible y otra mayor del resultado monopsnico.
La diferencia entre ambos valores es el margen monopsnico.
Fuentes:
45)
Teora de la incertidumbre seguros:
868
869
La lgica N-M tambin es aplicable cuando no se puede calcular la
probabilidad de ocurrencia de un suceso.
Segn su aversin o afeccin al riesgo el agente pondera las contingencias,
de ocurrir o no un suceso, para obtener la utilidad esperada de esa
contingencia.
El patrimonio efectivo o neto considera e incluye el costo del seguro
contratado por la persona racional.
Fuentes:
46)
Evaluacin de proyectos bajo contexto incierto
Los empresarios pueden ser adversos o afectos al riesgo y asignar
diferentes probabilidades de ocurrencia a los escenarios posibles de siniestro y
no siniestro.
Dada una funcin de utilidad se puede calcular el monto de un seguro o
bien correr el eventual riesgo de un siniestro.
Adems, al comparar los ingresos bajo contexto cierto (sin seguro) e
incierto (con seguro) tambin se puede estimar por diferencia el valor posible
por el seguro.
El anlisis de seguros implica estimaciones valorando la aversin al riesgo
de los clientes.
Fuentes:
47)
Ley de Walras y Ley de Say
Las empresas dependen del nivel de actividad general, que no siempre est
en equilibrio.
En 1803 J.B. Say crea en una igualdad entre la demanda y la oferta,
siempre con pleno empleo (excedente de demanda nulo). La teora cuantitativa
de la moneda de J.S. Mill en 1840, consideraba que si se emita ello solo
resultara en inflacin sin afectar al equilibrio de los mercados reales.
J. M. Keynes explic la gran crisis mundial de 1929, cuando las
expectativas/ desconfianza de los empresarios sobre una burbuja de la bolsa
de Wall Street los llev a retirar sus inversiones, catapultando una quiebra
general mundial con desempleo. Recet cavar y tapar zanjas para dinamizar la
actividad con los salarios de esa obra pblica.
Desde 1934, en vez de la identidad de Say , se prefiere utilizar la igualdad
de Walras (Paris 1874), ya que solo para un determinado valor de precios la
suma de ofertas se convierte en igual a la suma de demandas, pero con pleno
empleo.
Fuentes:
48)
Caja de Edgeworth:
869
870
Utiliz en 1885 curvas de indiferencia para demostrar las ventajas del
intercambio entre dos pases. W. Pareto complet analticamente su criterio
geomtrico de ptimo.
La interseccin de dos curvas de los pases era una combinacin
ineficiente, ya que era posible trasladarse por una u otra curva hacia una
combinacin eficiente (con punto de tangencia, no de interseccin), que
representaba una mejora para uno o para el otro de los pases.
Como no explicaba cul de ambos deba mejorar surgieron otros criterios
de bienestar, como los de Kaldor, Tibor de Scitowky y Bergson.
Fuentes:
49)
Matriz Insumo-Producto para miles de variables
El lgebra de matrices incluye solo media docena de reglas y permita
resolver manualmente sistemas con ms de tres variables pero pocas ms
(no haba as publicados sistemas de 5 variables)
La matriz inversa por el vector de demandas finales da como resultado el
valor de las transacciones directas e indirectas de una economa o grupo
empresario microeconmico.
El lgebra de matrices se aplic exitosamente a la macroeconoma de los
pases, basndose en datos de los censos econmicos.
En Argentina se escondieron o no se publicaron estos datos, apareciendo
recin en 2003 una matriz I-P suficientemente desagregada, no obstante los
censos que se efectan cada 10 aos.
Excel permite calcular en instantes miles de variables con la matriz inversa
(=minversa( ) ) y las multiplicaciones (con =mmult( ) ); basta pintar el cuadro de
los datos, seleccionar estas funciones y aplicarlas con Cntrl+Shift+Enter a todo
otro rango similar pintado.
Fuentes:
50)
Teorema de Coase:
El Estado puede dictar leyes pasivas y leyes activas (las que obligan a no
hacer y a hacer)
Repartiendo unos derechos iniciales a contaminar por un determinado nivel
(limitado), puede surgir un mercado de esos derechos, para equilibrar las
empresas deficitarias en polucin con las sobrantes y lograr simultneamente
combatir la polucin o carbono.
Este aspecto del comportamiento bajo el criterio de las ESR no fue
logrado; el acuerdo de Kyoto no fue cumplido por EEUU, demorndose hasta
hoy la implementacin del proyecto antipolucin.
Fuentes:
51)
Criterio de distribucin en competencia
870
871
Igualando las TMS en el equilibrio paretiano de la empresa, o bien en la
Caja de Edgeworth, se determinan las
combinaciones eficientes para
demostrar que uno mejora y nadie empeora. Pero pueden hacer falta otros
criterios de bienestar para determinar quin mejora o quien empeora, o que
ambos mejoren, como algunos criterios que estudia la economa del bienestar.
Fuentes:
PD:
7 TP OBLIGATORIOS EN EXCEL
El curso requiere la prctica obligatoria de al menos cinco temas en Excel:
elasticidad media o promedio; estimacin de funciones por correlacin mltiple
incluyendo el anova; programacin Simplex con Solver; VAN y TIR;
resolucin de sistemas o matrices NxN; teora de los juegos con Simplex y un
caso 2x2 con 6 mtodos equivalentes.
Los mtodos que son practicados en el curso conviene sean
presentados por el alumno con otro enunciado similar, llegando en ellos a
similares resultados (en este caso 2x2 como el expuesto aqu en el punto
programacin con seis mtodos equivalentes (cap. 7).
Asimismo, otros temas tericos figuran en el programa y quizs no implican
utilizar ecuaciones para modelizarlos, pero son igualmente necesarios. Por
ejemplo los dos axiomas de la teora del bienestar; otros criterios de bienestar;
empresa socialmente responsable (ESR); teorema de Coase, juegos de
subastas /licitaciones, etc.
871
872
ndice de poder Banzaf
Ejemplos integradores Rapidito-lentito en Vivitos, Telefocom 4 y Telefocom 7
Integrador de programacin Omn
872
873
873
874
2 Tp 8 teora Ingresos O Gasto
2 Tp Suma Horizontal Bienes Privados
3 El Mercad Competitivo U.3
3 Estabil
3 Micro Con Excel
3 Tp 12 Simplex Dieta
3 Tp 5 (estabilidad Esttica)
3 Tp 5 Estabilidad Del Mercado
3 Tp 5 Estabilidad Mercado
3 Tp 5 Estabilidad Walras Y Marshall
3 Tp 6 Efecto De Impuestos
3 Tp 6 Impuestos
3 Tp 7 Modelo Telarana
3 Tp 7 Modelos Telaraa Con Ajustes
3 Tp 7 Modelos Telaraa Con Ajustes2
3 Tp 8 Demanda Caso Industrias 1999
3 Tp 8 Detalle Datos Mercado A
3 Tp 8 Detalle Datos Mercado B
3 Tp 8 Detalle Datos Mercado C
3 Tp 8 Detalle Datos Mercado D
3 Tp 8 Estimacin Demanda Helados Con Anova
3 Tp 8 Estimacin Demanda Helados Correlac Mltiple
3 Tp 8 Estimacin Demanda Y Anlisis De Coyuntura
3 Tp 8 Estimacin Funcin Demanda Discos Freno
3 Tp 8 Estimacion Funciones Demanda Cocinas
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto 11
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto1
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto10
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto2
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto3
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto4
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto5
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto6
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto7
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto8
3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto9
3 Tp 8 Nomenclador Internacional De Productos
3 anova
4 Archivos Paginas Micro Con Excel
4 Modela
4 Solver
4 Tabla0 Simplex
4 Tp 10 Minimizacin Lineal mtodo Grafico
4 Tp 10 Minimizacion Y Simplex
4 Tp 11 (simplex)
4 Tp 11 Inversiones Con Solver
4 Tp 11 Maximizacion Simples Caso Zonda
4 Tp 11 Muestras De Excel Para Transportes y otros Simplex
4 Tp 11 Simplex
4 Tp 11 Simplex Con Solver De Excel
4 Tp 11 Simplex Con Solver De Productora
874
875
4 Tp 11 Simplex Con Solver Dulces
4 Tp 11 Simplex Con Solver Lenceria
4 TP 11 Simplex con Solver paso a paso
4 Tp 11 Simplex Con Solver Peras
4 Tp 11 Simplex Fabrica Remeras
4 Tp 11 Simplex Gualeguaychu
4 Tp 11 Simplex Solver Duraznos
4 Tp 11 Simplex Solver Motos
4 Tp 11 Simplex Textil
4 Tp 11 Simplex Trigo Centeno
4 Tp 11 Simplex Y Solver Lagrange Y Matrices
4 Tp 11 Tablas Simplex Programac Lineal
4 Tp 11 Tablas Simplex Programacin Lineal
4 Tp 12 Simplex Camperas
4 Tp 12 Simplex Con Solver Dietas
4 Tp 12 Simplex Con Solver Imprenta
4 Tp 13 Minimizar Costo Dieta
4 Tp 13 Programacin Con Solver-remeras
4 Tp 13 Simplex Solver Sensibilidad
4 Tp 9 mtodo Grafico Programacin Lineal
4 Tp 9 Prog Lineal mtodo Grafico
4 Tp 9 Y 10 Programacin Lineal-mtodo Grafico
4 Tutora Simplex Programacin Lineal Solver
5 Graficos Total Medio Marginal
5 Hicks Efecto Renta
5 Slutzky E Inclusin Del Tiempo
5 Tp 14 (maximizacin De La Utilidad)
5 Tp 14 (minimizacin Del Gasto T.utilidad)
5 Tp 14 Tres Teoras De La Demanda Y El Sistema
econmico
5 Tp 14 Utilidad Cardinal
5 Tp 15 Curvas Indiferencia Pareto
5 Tp 16 Y 18 Lagrange Dual Y Teorias
5 Tp 17 Lagrange
5 Tp 17 Lagrange Max Y Tp18 Minimiza
5 Tp 19 Demanda Teorica
5 Tp 20 Ecuac Slutzky
5 Tp 20 Ecuacion Slutzky
5 Tp 20 Efecto Renta Y Sustitucion De Hicks
5 Tp 22 12indices De Toranzos
50 Informes De 50 Tp
50 Tp Micro1 Octub 2007
6 Dumping
6 Juegos
6 Produc
6 Producion
6 teora Juegos Estrategias Mixtas
6 Tp 23 Y 24 Produccin
6 Tp 23 Y teora Produccin Y Costos
6 Tp 24 Maximizacion Con Operadores De Lagrange
6 Tp 25 Euler Y Cobb Douglaseulercob
875
876
6 Tp 26 Costos
6 Tp 26 Costos A Corto Plazo
6 Tp 26 Costos Con Excel
6 Tp 26 Costos Unitarios
6 Tp 26 Punto Muerto
6 Tp 27 (cantidad De Competidores)
6 Tp 27 Cantidad De Emrpesas
6 Tp 27 Cantidad De Firmas En Competencia
6 Tp 28 Sobredimensionada
6 Tp 29 (inventario Optimo)
6 Tp 29 Inventario Optimo Stocks
6 Tp 30 Evaluacion Estados Financieros
6 Tp 30 Tir Segun Excel
6 tp 30 TIR y VAN Teresa Eiras
6 Tp 30 Van Y Tir Etileno
6 Tp 32 Equilibrio Empirico
6 Tp 33 ( Monopolio )
6 Tp 33 Monopolio
6 Tutora
6 Y 8 Tp 31 Y 46 Evaluacion Proyecto Incierto
6 Tp Sistemas NxN
6 TP sistemas NxN ABRA
6_6 Mtodos equivalentes
6 Metodos equivalentes
7 Carga Impositiva
7 Compett
7 Medio Ambiente
7 Monopolio
7 Monopolios
7 Oligopo
7 Teorema De Coase
7 Tp 28 Empresa Sobredimensionada Y Antidumping
7 Tp 28 Y 39 Competencia Y Antidumping
7 Tp 32 Equilibrio Empresa Con Series Empiricas
7 Tp 34 (monopolio Con Impuestos)
7 Tp 34 Efecto De Los Impuestos
7 Tp 34 Impuestos En Monopolio
7 Tp 35 Discriminacin
7 Tp 35 Discriminacion De Precios O Mercados
7 Tp 35 Discriminacion Mercados
7 Tp 36 Carga Impositiva
7 Tp 36 Cargaimpositiva
7 Tp 37 (duopolio Segun Cournot)
7 Tp 37 A 40 Oligopolio
7 Tp 37 duopolio de Cournot
7 Tp 37 Listas De Extras Sin Discriminacion En Antidumping
7 Tp 37 Y 38 Duopolio De Cournot Etc
7 Tp 38 Estacion Vivitos
7 Tp 38 Lider Y Seguidora De Stackelgerg
7 Tp 38 Vivitos Rapidito Lentito
7 Tp 39 (antidumping)
876
877
7 Tp 39 Dumping Y Gatt
7 Tp 39 Proceso De Dumping
7 Tp 40 Cartel
7 Tp 40 Stackelberg Y Otros
7 Tp 41 Dilema Del Prisionero
7 Tp 41 Juegos Duoplio Supermercados
7 Tp 41 Juegos Duopolio
7 Tp 41 Juegos Radio Tv
7 Tp 41 teora De Los Juegos E Incertidumbre
7 Tp 41 Y 42 teora De Los Juegos Y Dominancia
7 Tp 41,45 Y46 Juegos-incertidumbre
7 Tp 42 (juegos Dominancia)
7 Tp 42 Dominancia En Juegos
7 Tp32 Equilibrio Con Funciones Empiricas
7 Vivitos, Rapidito Y Lentito
8 A 10 Tp 43 Y 44 teora Distribucion
8 A 10 Tp 47 A 51 Caja De Edgewourt
8 Distribucion
8 Equilibrio General
8 o 10 Tp 47 Equilibrio General
8 o 10 Tp 51 Excedente Consumidor
8 o 9 Tp 45 Seguros E Incertidumbre
8 o 9 Tp 45 Seguros Incertidumbre
8 o 10 Criterios De Bienestar Y Valoracin
8 Tp 47 Equilibrio General
8 Tp 49 Matriz Inversa
8 Tp 49 Matriz I-p Acero Autos
8 Tp 49 Sistemas Ecuaciones Y Matrices
8 Tp 50 Teorema Coase
8 Tp 51 Bergson Perdida Social
8 Tp 51 Excedentes Y Bienestar
9 Incertumbre
10 Bienestar
Zip con versiones anteriores:
Zip1 Programa y TP Micro1
Zip2 Prcticos Analticos
Zip3 Micro Con Excel 2012 <<<
Zip4 Archivos Paginas Micro conExcel<<<
Zip5 Otros Archivos Excel
Zip6 Acrobat Reader Para Leer el Libro
Zip7 Con varios Programas
877
878
eirasroel@gmail.com
cursos Distancia correo por el sitio Distancia.
Todos y los libros son libres ( 0 $ )
878
879
COMPARACIONES DE SOFT
Las tablas siguientes comparan la informacin general y tcnica para un
anlisis estadstico de los principales paquetes. Los autores incluyen tambin
una gran cuadro con la comparacin integral por rubro (ver abajo su direccin).
Unos paquetes de este soft son gratis, otros tienen un alto costo, pero en
muchos casos se pueden bajar de sus pginas web versiones de prueba trial
por 30 das sin costo.
Informacin general:
Informacin bsica sobre cada producto (producto, licencia, interfaz
utilizador etc). Nota del precio [1] indica que el precio era precios altos
promocionales (as que ms elevados puede aplicarse a las compras actuales),
y nota [2] indica eso ms bajo tasacin de penetracin se ofrece a los
compradores acadmicos (e.g. las ediciones del give-away de algunos
productos se lan con algunos libros de textos del estudiante en estadstica).
879
880
Producto
AcaStat
ADaMSoft
Analizar-l
Productor
La
fecha ms
ltima de la
versin
Acastat
Marco
Scarno
24ene-08
Analizar-l
Coste
(USD)
fuente
Licencia
del software
Propietar
io
Interfaz
$29
No
GUI
Libre
$185-495
No
GNU GLP
Propietar
io
>$150
No
Propietar
io
CLI/GUI
No
Propietar
io
GUI
Propietar
io
GUI
CLI/GUI
GUI
ASReml
VSN
internacional
BioStat
AnalystSoft
BrightStat
Dataplot
EasyReg
Febrer
o de 2007
8 de
enero, 2007
$100
[1][2]
Daniel
Stricker
22 de
febrero,
2008
Libre
No
Alan
Heckert
Marzo
de 2005
Libre
Libre[3] /
Herman J.
Bierens
Public
domain
CLI/GUI
$300
No
Propietar
io
GUI
Libre
No
Propietar
io
CLI/GUI
Marzo
de 2007
No
Propietar
io
CLI/GUI
2006
No
Propietar
io
CLI
No
Propietar
io
CLI/GUI
No
Propietar
io
CLI/GUI
Epi Info
Centros
para el control y
la prevencin de
la enfermedad
EViews
GAUSS
Software
micro
cuantitativo
Sistema de
Aptech
8 de
noviembre,
2007
GenStat
VSN
internacional
Hlice de
oro
gretl
JMP
Julio
de 2006
>$190
Hlice de
oro
Marzo
de 2008
El equipo
del gretl
21 de
marzo, 2008
Libre
GNU GLP
CLI/GUI
Instituto
del SAS
1 de
noviembre,
2005
$1190
No
Propietar
io
GUI/CLI
880
881
MacAnova
Mathemati
ca
MedCalc
modelQED
Minitab
Gary W.
Oehlert y
Christopher
Bingham
29 de
agosto, 2005
Libre
GNU GLP
GUI
Investigaci
n del volframio
25 de
febrero,
2008
$1880
No
Propietar
io
CLI/GUI
Schoonjans
franco
22 de
abril, 2008
$395
No
Propietar
io
GUI
[marketing
qed]
15 de
junio, 2007
No
Propietar
io
GUI
Minitab
Inc.
10 de
enero, 2007
$1195[2]
No
Propietar
io
CLI/GUI
[1]
4 de
enero, 2008
$4000[2]
No
Propietar
io
CLI/GUI
>$399
No
Propietar
io
GUI
Libre
$699
No
GNU GLP
Propietar
io
Propietar
io
MRDCL
NCSS
OpenEpi
Origen
Lenguaje
de programacin
del buey
OxMetrics
Origen
Partek
Software
estadstico de
NCSS
A. Decano,
K. Sullivan, M.
Soe
OriginLab
OxMetrics,
J.A. Doornik
Octubr
e de 2007
Libere
para el uso
acadmico
No
OxMetrics,
J.A. Doornik
Octubr
e de 2007
$5001200
No
$699
No
Comandant
[4]
e de R
No
Propietar
io
GUI
3 de
agosto, 2005
Libre
GNU GLP
CLI
8 de
febrero,
2008
Libre
GNU GLP
CLI
Libre
GNU GLP
CLI/GUI
$500
No
Propietar
io
CLI/GUI
Febrer
o de 2007
Pspp
Fundacin
de R
RATAS
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CLI
$500$1000
Cartilla-e
Zorro de
Juan
GUI
No
Partek
Junio
de 2007
PSPP
GUI
Propietar
io
Propietar
io
Propietar
io
OriginLab
Cartilla
Diciem
bre de 2007
1 de
agosto, 2006
1 de
octubre,
2007
CLI/GUI
GUI
GUI
881
882
RKWard
[4]
SalStat
SAS
Comunidad
de RKWard
15 de
febrero,
2007
Libre
GNU GLP
GUI
Alan James
Salmoni
Febrer
o de 2007
Libre
GNU GLP
GUI
Instituto
del SAS
Marzo
de 2008
No
Propietar
io
CLI/GUI
SOCR
UCLA
Stata
Statgraphic
s
STATISTICA
StatIt
Libre
$129
$695 $1295
No
StatSoft
>$695
No
StatIt
>$395
No
GNU GLP
Propietar
io
Propietar
io
Propietar
io
Propietar
io
No
Propietar
io
Statacorp
StatPoint
StatPlus
AnalystSoft
SPlus
SPSS
StatsDirect
Statistix
2005
SPSS Inc.
2007
Producto
GUI
GUI
GUI
GUI
No
StatsDirect
$179
No
Statistix
$695
No
21 de
febrero,
2007
$1299
No
Propietar
io
CLI/GUI
15 de
marzo, 2005
$895,
$495, $300
No
Propietar
io
GUI, Excel
$195
No
Propietar
io
GUI
Libre
No
Propietar
io
GUI
$395[2]
No
Unistat Ltd
XploRe
[1][2]
CLI/GUI
$1599[2]
UNISTAT
XLStat
$150
No
GUI
Propietar
io
Propietar
io
Propietar
io
Propietar
io
Systat
Software Inc.
Winpepi
7 de
enero, 2007
Insightful
Inc.
SYSTAT
VisualStat
30 de
noviembre,
2006
Junio
de 2007
Junio
de 2005
El
computar de
VisualStat
J. H.
Abramson
Sep de
2007
El
computar de
Kovach
MD*Tech
Producto
No
2006
La
fecha ms
ltima de la
versin
No
Coste
(USD)
Ab
ra la
fuente
Propietar
io
Propietar
io
Licencia
del software
CLI
GUI
GUI
GUI
Excel
GUI
Interfaz
882
883
Ayuda del sistema operativo
OS del
Linux
Mac
Producto
Windows
DEB
Unix
ADaMSoft
MacAnova
Dataplot
SalStat
Cartilla
AcaStat
No
No
No
No
Analizar-l
No
No
No
No
No
No
No
No
BioStat
No
No
No
No
BrightStat
No
EasyReg
No
No
No
No
Epi Info
No
No
No
No
Terminad
o (1.1)
No
No
No
GAUSS
No
Hlice de oro
No
gretl
No
No
JMP
No
EViews
Mathematica
S
No
MedCalc
No
No
No
No
modelQED
No
No
No
No
No
No
No
Terminad
o
NCSS
No
No
No
No
Origen
No
No
No
No
OpenEpi
Partek
No
No
No
PSPP
Minitab
Comandante
de R
S[5]
S[5]
S[5]
S[5]
RATAS
No
RKWard
No
No
No
No
Terminad
o
AcaStat
SOCR
Stata
No
Statgraphics
No
No
No
No
STATISTICA
No
No
No
No
SAS
883
884
StatIt
StatPlus
SPlus
No
No
No
No
No
No
No
No
No
SPSS
No
No
StatsDirect
No
No
No
No
Statistix
No
No
No
No
SYSTAT
No
No
No
No
UNISTAT
No
No
No
No
VisualStat
No
No
No
No
Winpepi
No
No
No
No
XLStat
No
No
No
XploRe
No
Producto
Windows
Linux
DEB
Unix
No
OS del
Mac
884
885
Ayuda para varios mtodos ANOVA
Producto
Unidir
eccional
De
dos vas
MAN
OVA
GLM
pr
uebas
Postehoc
Anli
sis de los
cuadrados
latinos
AcaStat
No
No
No
No
No
No
ADaMSoft
No
No
No
No
No
No
Analizar-l
No
No
No
BioStat
No
BrightStat
No
No
No
EasyReg
No
No
No
No
No
No
Epi Info
No
No
No
No
EViews
S
No
No
No
No
No
GAUSS
Hlice de oro
No
MedCalc
No
No
No
Minitab
gretl
Mathematica
NCSS
OpenEpi
No
No
No
No
No
Origen
No
No
No
No
Partek
Comandante
de R
SAS
SOCR
No
No
No
No
Stata
Statgraphics
STATISTICA
StatIt
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SPlus
SPSS
StatsDirect
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Statistix
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UNISTAT
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VisualStat
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No
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Winpepi
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No
No
No
No
XLStat
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No
Producto
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De
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UNISTAT
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Producto
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S
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LS
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NL
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CH
AVAL
Por
etapas
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SERIES DE TIEMPO -Ayuda para vario anlisis de serie de tiempo.
Producto
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MA
GAR
CH
Prueba
de la raz de la
unidad
Prueba de
Cointegration
VAR
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Multivariate
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Producto
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Prueba
de la raz de la
unidad
Prueba de
Cointegration
VAR
GARCH
Multivariate
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COMPARACON INTEGRAL DE PAQUETES ESTADISTICOS DISPONIBLE EN:
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Comparison_of_statistical_packages
889
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(
)
*
+
.
/
<
=
>
\
^
a
890
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suprandice (potencias tambin se consiguen en Word con Ctrl+Shift y +; y
subndices con Ctrl y +, respectivamente)
POTENCIAS Y RACES
891
892
Segn el primer parntesis, la primer raz es X= -1; las otras dos surgen de
aplicar la ms usual frmula de Ruffini para resolver la cuadrtica: X = -b+-(b2 4ac)1/2 / 2a, siendo X= 0,38 y X=2,61.
892
893
893
894
UN GRANO DE ARENA:
Agradezco las posibilidades que me brindaron en estos aos en la FCE
UBA (ya que uno slo existi si form parte de alguna institucin como esta,
con un siglo y solo hace dos que D.Ricardo y A.Smith iniciaban estas
inquietudes).
Se me ocurri tambin colaborar y agradecer con algo para los alumnos, ya
que no les es fcil abreviar el aprendizaje cuando se cursan 2 3 asignaturas
simultneas y hacerlo al mismo tiempo manteniendo el nivel con lo que se
ensea en el MIT, Harvard o en la LES (su pregunta usual suele ser Cmo es
la modalidad en los exmenes; el enfoque?)
En esta oportunidad mi granito de arena es un prrafo adicional en cada
punto del programa oficial de micro1. En l oriento al alumno respondindole
Qu quiere la UBA que aprendamos en Micro1? (adems, se les ofrece todo
el material necesario con ejemplos resueltos para todo en dos libros .pdf
alternativos y libres, incluso con el programa linkeado aqu y paralelamente
una seleccin completa y asequible en un zip con dos archivos)
La lgica de esto se origina en la gran amplitud del excelente programa
oficial, que es necesario concretar con los contenidos requeridos por la
Facultad.
Pero resulta que hay diferentes enfoques didcticos/pedaggicos:
Por ejemplo, unos textos enfatizan en solo difciles y absorbentes enfoques
geomtricos euclidiano /paretianos (miles de ejemplos de lo mismo, pero
lamentablemente siempre limitados a 2 3 variables!!); en otros hay un nfasis
axiomtico /algortmico (pero que nunca!! llegan a concretar en el clculo
concreto); tambin hay otros (la mayora) escritos en pocas cuando un
estudiante y/o profesional no saba ni poda resolver situaciones con ms de 3
variables con solo papel y lpiz.
Es esta una cuestin de fondo y de hecho para los estudiantes (y
profesores)
existen dificultades para alternar estudios entre textos de
diferentes autores. Es que cada autor genera lectores cautivos, de su particular
simbologa, de su terminologa, de su modo de exposicin y/o de su seleccin
de temas y de los mtodos elegidos.
No es esta una cuestin de opiniones ni de dogmas: y es una prioridad
definir si los objetivos son o no empresariales y cules son los mtodos A
utilizar en micro.
Para aclarar esto se decidi presentar este breve prrafo en cada punto del
programa (juntamente con el nuevo libro que facilite acceder al enfoque y a la
metodologa en aquellas casas de estudio internacionales), superando la
carencia metodolgica clsica, antes limitada a solo 2 3 variables y as
imposibilitada de aplicacin prctica a muchas cuestiones empresariales (por
esto ni Marshall ni Pareto definieron ni precisaron nunca los contenidos de la
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895
microeconoma ni la enfocaron como primordialmente economa de la
empresa)
Sin embargo hoy este contenido y objetivo empresarial figura en los
programas y deviene de Boston!
Para aclararlo solo se sigui expresamente lo ordenado por nuestro
programa oficial. Todos aquellos enfoques mencionados pueden ser serios,
pero algunos en cierto modo estn alejados de la realidad actual. Esta requiere
que en el nico curso para contadores, licenciados o ingenieros el tratamiento
sea abreviado y asequible pero con soluciones profesionales multivariantes
actualizadas; las que sean necesarias en las empresas.
Es una realidad del mercado que reflejan los enfoques implementados
hace dcadas en esos centros de estudio internacionales, en sus programas de
microeconoma que incluso desarrollan con especializaciones PG, MBA, etc.).
La solucin computacional de uso masivo (preferentemente Excel) facilita
concretar mtodos analticos y algortmicos para muchos de los requerimientos
empresarios. Y quizs solo 8 ejemplos ya resueltos por Microsoft hacen la gran
diferencia entre un ayer retrico y limitado a solo 2 variables y un hoy
multivariante empresarial, segn anticiparon en el MIT, Harvard y la LES
(elasticidad media o promedio; estimacin con anova; programacin con
Solver; matrices; inventario ptimo-EOQ; evaluacin VAN-TIR; juegos
repetidos/ con TU/ subastas).
Por otra parte, esos centros de estudio bostonianos hace dcadas que
tambin reorientaron el enfoque de su tratamiento de estudios siguiendo la
secuencia en la planificacin de la gestin empresarial
(abarcando
microeconoma y sus PG o MBA; y as se la practic en la siderrgica SOMISA
por 25 aos):
Inicialmente seleccionar con programacin lineal los productos
optimizantes (el QU; incluso para ponderarlos en un mix o producto testigo,
que luego ser posible optimizar con una variable y segn sea el tipo de
mercado competitivo, oligoplico, etc.). Ya determinado el Qu producir, sigue
el CUNTO, utilizando la estimacin de la demanda (regresin mltiple con
anova; simulaciones). El Gantt de la planificacin empresaria, contina con el
inventario ptimo, el EOQ, para poder precisar los requerimientos y el plan de
COMPRAS (anlisis de costos, negociacin, subastas). Sigue la planificacin
de la PRODUCCIN (optimizacin) y finalmente el plan de VENTAS y
marketing (estrategias segn sean los tipos de mercado; la evaluacin de
proyectos y del propio negocio; facilitados por la optimizacin clsica, segn
aquel mix testigo determinado inicialmente).
Esas nota adicionales al programa (Qu quiere la UBA que aprendamos
en micro1) las incorpor al final de este libro Microeconoma en Empresas
(caso SOMISA).pdf, que abarca todo el programa oficial, conteniendo el
enfoque clsico y el actual; en una seleccin asequible que no abrume a los
alumnos (est disponible libre en los sitos del curso en la FCE y en otros como
www.microeconomiaconexcel.com).
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puntuales, o de funciones de consumo, o series de 30 precios y cantidades con Excel
para elasticidad media).
(VER NOTA SOBRE BROCHE DE ORO AUSENTE)
Definicin de los bienes:
Sus caractersticas bsicas fundamentales
Gasto e Ingreso total:
Las relaciones del total, medio y marginal (analticas y grficas); y conocer los 8
conceptos previos necesarios para resolver problemas reales.
Aplicar estos conceptos para resolver ejemplos de problemas de cortsimo plazo
comenzando con la grfica.
(VER NOTA SOBRE BROCHE DE ORO AUSENTE! y otro programa
actualizado de microeconoma, as como las etapas del ciclo empresarial en
SOMISA, al final de la introduccin en Microeconoma en Empresas
(SOMISA).pdf.)
898
899
grfica hasta el nuevo equilibrio; no se pide la cantidad de perodos hasta el nuevo
equilibrio)
Predicciones e interpretacin a travs del modelo de la oferta y demanda:
Modelo de simulacin segn el anlisis de coyuntura con el cuadro de la
oferta y demanda global, para pronosticar segn estas cuentas nacionales tambin la
demanda de grandes empresas, cuya venta sea dependientes de la evolucin
ponderada que se pronostique para algunos de esos sectores.
Comparacin de esquemas analticos.
Introduccin a la estimacin de las funciones:
Mtodo estadstico de mnimos cuadrados para la correlacin simple P y Q.
Mtodo real de estimacin de la demanda empresaria mediante correlacin mltiple
con varias variables independiente (tipo demanda de helados con Excel y anova).
Problemas de identificacin:
Calidad del anterior ajustamiento mltiple, segn 4 usuales medidas del anova
para ver la bondad del ajustamiento con Excel.
Estudio de casos de la realidad.
Extensiones: introduccin a la econometra:
Estimacin con anova en Excel
(VER NOTA SOBRE BROCHE DE ORO AUSENTE! y otro programa
actualizado de microeconoma, as como las etapas del ciclo empresarial en
SOMISA, al final de la introduccin en Microeconoma en Empresas
(SOMISA).pdf).
899
900
Planteo y aplicacin de teoremas. Anlisis de sensibilidad. Extensiones:
programacin entera y no lineal.
UNIDAD 5: EL CONSUMIDOR.
Preferencias y elecciones racionales. Utilidad cardinal y ordinal. La
restriccin presupuestaria. Maximizacin de la utilidad. Equilibrio del
consumidor:
3 teoras de la demanda, segn la utilidad y segn las curvas de indiferencia,
siguiendo estas dos la ley 2 de Gossen: saber calcular la demanda de X y de Y
disponiendo de los condicionantes de la demanda (la funcin de utilidad o gustos de
Juan, su presupuesto y los precios de X y de Y en el mercado). Tambin el problema
dual o mnimo gasto para alguna utilidad dada.
Deduccin de la curva de demanda individual. Propiedades:
M. Friedman: uso de esos condicionantes de la demanda para deducir la lnea de
demanda hiperblica, para utilidad marginal constante, creciente o decreciente
La 3ra. Ecuacin de Slutzky: calcular los efectos precio y renta; clasificacin
econmica de los bienes.
Comenzando con el clculo del equilibrio del consumidor mediante la f. combinada
de Lagrange: sus dos condiciones (puntos de giro y Hessiano); valor de landa; y los
adjuntos o menores complementarios.
Plantear sus 2 trminos de la ecuacin de Slutsky para calcular dos efectos directos
(y clasificar al bien en tpico o Giffen; y en normal o inferior; as como la demanda
compensada o de Slutsky o de Hicks);
Y clcular los dos efectos cruzados (para clasificar en sustituto, complementario o
independiente a cada bien).
No se requiere la diferenciacin total para deducir el origen de esta ecuacin.
(VER NOTA SOBRE BROCHE DE ORO AUSENTE! y otro programa
actualizado de microeconoma, as como las etapas del ciclo empresarial en
SOMISA, al final de la introduccin en Microeconoma en Empresas
(SOMISA).pdf ).
900
901
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bsqueda tambin justificaran que sea esta una buena institucin para organizar los
intercambios, adems de los contratos o de los mercados).
El financiamiento:
Las fuentes usuales de financiamiento empresario son los crditos, el crdito de
proveedores (retardndole sus pagos), la emisin de acciones comunes, preferentes o
convertibles, etc.
La inversin y los flujos financieros:
En la evaluacin de los flujos interesa el concepto de valor presente o actual
(VAN o VNA), tanto de importes del pasado como otros del futuro.
.
Anlisis costo beneficio:
Se denomina as al enfoque analtico sobre la maximizacin del beneficio; con
especial atencin sobre los puntos relevantes del equilibrio empresario, en el corto y
largo plazo (crtico/ptimo; mnimo de explotacin /quiebre o cierre).
Extensiones: evaluacin econmica y financiera de proyectos:
Sobre la base del concepto fundamental de valor actual (o VNA) interesa el
concepto de TIR (y en Excel hay tabuladas varias funciones para TIR pero que conviene
estudiar detenidamente antes de aceptarlas a primera vista). Adems de la TIR hay
varios otros criterios de evaluacin (rboles de decisin y teora de los juegos; FODA;
cruz de Porter; ciclo vital vaca- perro segn la BCG, perodo de retorno y diversas
medidas de rentabilidad)
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Hay aqu breves ejemplos resueltos para trabajos prcticos sobre 6 mtodos
equivalentes para calcular un caso de 2x2 llegando a similares resultados
(generalizable igual para cientos y miles de variables con Excel: 1-Lagrange; 2programacin lineal Grfica; 3-Simplex; 4-matriz inversa o por determinantes para 2x2;
o para cientos/miles 5-Solver y 6-una sola tecla de Excel para matrices).
904
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Juegos cooperativos y no cooperativos en forma estratgica. Conceptos de
solucin. Extensiones: aplicaciones macroeconmicas:
Teora de los juegos, estticos, dinmicos (estratgicos y secuenciales en rbol);
con dos o ms agentes; competitivos y cooperativos (grficamente, analticamente, con
programacin lineal e incluso con Exce)l; ndice de valor de Shapley, Banzhaf, subastas)
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Stigler, G. y Boulding, K., Ensayos sobre la teora de los precios. Cap. 4 Working,
E. J,: Qu demuestran las funciones estadsticas de demanda ?
Ejercicios resueltos:
Diguez, H. y Porto, A,: Problemas de microeconoma. Problema 35 Agregacin de
demandas.
UNIDAD 4: PROGRAMACIN LINEAL COMO INSTRUMENTO DE MODELACION
MICROECONOMICA.
Los supuestos: aditividad, proporcionalidad, no negatividad y
funcin objetivo lineal.
Actividades, item, flujos externos, ecuaciones de balance,
coeficientes de insumo producto. Variables de holgura.
Minimizacin y maximizacin. Planteo de problemas.
(Baumol 5 Henderson-Quandt 5-6 y 5-7; Tow ficha ed.Macchi)
Problema primal y dual. Variables artificiales.
(Baumol 6)
El mtodo Simplex. Su interpretacin econmica. Precios
sombra. Planteo y aplicacin de teoremas. Anlisis de
sensibilidad.
(3 paginas Eiras en Web; Ej. en ExcelSolver)
Extensiones: programacin entera y no lineal.
(Baumol 7; Ej.en pginas Web Eiras)
909
910
Clasificacin econmica de los bienes.
(Varian 8)
La preferencia revelada.
(Baumol 8-12 o 9-13 ed.1980,
etc.) (Henderson-Quandt 3-5)(Varian 7) (Diguez-Porto ej.36)
Los ndices de ingresos.
Elecciones intertemporales.
(Diguez-Porto ej.40)
Extensiones: inclusin del tiempo en la tecnologa del
consumo y como restriccin.
(Varian 10) (Lago: Microec.
c.XII)
Costos de bsqueda.
Fernndez Pol, J : conceptos matemticos tiles en microeconoma. Parte II Cap. 3
Tercer caso: funciones de dos variables y una restriccin.
Parkin, M. Microeconoma. Cap. 7 Utilidad y demanda. Cap. 8 Posibilidades,
preferencias y elecciones.
Baumol, W.: Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 8 Teora de la
demanda (pag. 175 en adelante)
Friedman, M. Teora de los precios. Cap. 2 La teora de la demanda (pag. 49 en
adelante)
Henderson, H. y Quandt, R Toera microeconmica. Cap. 2 La teora de la
conducta del consumidor. Cap. 3 Temas sobre la teora de la conducta del consumidor:
puntos 3-5 La teora de la preferencia revelada.
Bibliografa complementaria.
Varian, H. Microeconoma intermedia. Cap. 3 Las preferencias. Cap. 4 La utilidad.
Cap. 5 La eleccin. Cap. 6 La demanda. Cap. 8 La ecuacin de Slutsky.
Ejercicios resueltos.
Diguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 32 Utilidades
independientes e interdependientes. Probmema 34 Autarqua de un productorconsumidor. Problema 36 Preferencia revelada.
UNIDAD 6: LA EMPRESA Y LA UNIDAD DE NEGOCIO.
Funcin de produccin.
(Mochn 7; Paarkin 10; Baumol
9 )
Isocuantas e isocostos.
Rendimientos de los factores variables y rendimientos a
escala.
Minimizacin de costos.
(Baumol 2 y 3; Diguez-Porto ej.1
y 6; Henderson-Quandt 5-1, 5-2; Varian 17 a 21)
Eficiencia tcnica y econmica.
(Parkin 9; Mochon 7)
Deduccin de las funciones de costos y sus relaciones.
Costos de corto y largo plazo.
(Mochon 8)
Asignacin de los factores de la produccin.
La naturaleza de la empresa.
(Coase)
Modelos de inventarios ptimos.
(Baumol 1);
El problema de los incentivos. El financiamiento. La inversin
y los flujos financieros. Anlisis costo beneficio.
(Parkin 9)
Extensiones: evaluacin econmica y financiera de proyectos.
910
911
Baumol W., Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 1 Optimizacin y un
ejemplo de anlisis de existencias. Cap. 9 Produccin y costos.
Henderson J. y Quandt R. Teora microeconmica. Cap. 4 La teora de la empresa.
Cap. 5 Temas sobre la teora de la empresa: puntos 5-1 Funciones de produccin
homogneas y 5-2 Las funciones de produccin CES (elasticidad de sustitucin
constante)
Bibliografa complementaria
Varian, H. Microeconoma intermedia. Cao. 17 La tecnologa. Cap. 20 Las curvas
de costes.
Friedman, M. Teora de los precios. Cap. 5 Las relaciones entre curvas de oferta y
curvas de costes.
Coase, Ronald. La naturaleza de la empresa, en Stigler, G. y Boulding, K.,:
Ensayos sobre la teora de los precios.
Ejercicios resueltos.
Diguez, H. y Porto, A. Problemas de microeconoma. Problema 1 Minimizacin
del costo de producir una cantidad dada de un bien. Problema 6 Rendimientos a
escala.
UNIDAD 7: EL OBJETIVO DELA EMPRESA Y FORMAS DEL MERCADO DE
PRODUCTOS
Competencia perfecta, maximizacin de beneficios y la curva
de oferta individual y de la industria.
Corto y largo plazo,
Economas y deseconomas externas
(Mochon 9)
(Parkin 11) (Henderson-Quandt 6-1 hasta 6-5) (Varian 21, 22)
Monopolio maximizador de beneficios.
(Mochon 10;
Baumol 11; Henderson-Quandt 7; Varian 19)
Monopolio maximizador de ventas con restriccin de
beneficios.
Monopolio discriminador de precios.
(Diguez-Porto ej. 25
caso general ! )(Parkin 12) (Varian 23, 24) (Baumol 16-13 caso
sencillo !)
Empresa lder con competidores perfectos.
Competencia imperfecta.
(Mochon 11)(Parking 13)
(Henderson-Quandt 8-1 8-2 8-3))
Duopolio: soluciones: de Cournot
de von Stackelberg,
de Bertrand y
de colusin.
(Diguez-Porto ej.19, 20,
23,24,25,28,30,31)
Teora de los juegos.
(Parkin 13) (Henderson-Quandt
8-5)
Publicidad.
(Baumol 10)
Oligopolios: la demanda quebrada, la participacin fija en el
mercado.
(Stigler)
Modelos de competencia espacial. (Lago: Microec. c.XI)
Extensiones: evaluacin emprica de algunos modelos de
conducta empresaria.
(Baumol 10 o 15 ed.1980 ) (
DiTella; De Pablo; Tow)
Mochn F. y Becker V. Economa, principios y aplicaciones. Cap. 8 El mercado de
competencia perfecta. Cap. 9 El monopolio. Cap. 10 El oligopolio y la competencia
monopolista.
911
912
Parkin, M. Microeconoma. Cap. 11 Competencia. Cap. 12 Monopolio. Cap. 13
Competencia monopolista y oligopolio.
Boumal W. Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 10 La empresa y sus
objetivos. Cap-. 11 Estructura del mercado, determinacin de precios y produccin.
Henderson J y Quandt R Teora microeconmica. Cap. 6 El equilibrio del mercado:
punto 6-1 Los supuestos de la competencia perfecta; 6-2 Funciones de demanda; 6-3
Funciones de oferta; 6-4 Equilibrio del mercado de un bien; 6-5 Una aplicacin a los
impuestos. Cap. 7 Monopolio, monopsonio y competencia monopolstica.Cap. 8
Duopolio, oligopolio y monopolio bilateral: puntos 8-1 Duopolio y oligopolio: producto
homogneo; 8-2 Duopolio y oligopolio: productos diferenciados; 8-3 Duopsonio y
oligopsonio; 8-5 Monopolio bilateral.
Varian, H. Microeconoma intermedia. Cap. 18 La maximizacin del beneficio. Cap.
19 La minimizacin de los costes. Cap. 21 La oferta de la empresa. Cap. 22 La oferta
de la industria. Cap. 23 El monopolio. Cap. 24. La conducta del monopolio. Cap. 2 El
oligopolio.
Bibliografa complementaria.
De Pablo J. y Tow F. Lecturas de microeconoma por economistas argentinos. Di
Tella, Guido y Baccino, Osvaldo: Anlisis terico de los efectos de la intermediacin
comercial. El caso de la industria del automvil en Argentina. De Pablo, J.; Monopolio y
tarifas de importacin. De Pablo, J.: Comparacin del equilibrio competitivo y
monoplico. Tow, F. Un caso de equilibrio mltiple en el monopolio simple.
Stigler, G. y Boulding, K. Ensayos sobre la teora de los precios. Stigler G. La
demanda quebrada y precios rgidos.
Ejercicios resueltos.
Vieques H y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 19 Impuesto a las
ventas a un monopolista. Problema 20 Publicidad. Problema 23 Monopolista con
ventas en dos mercado (I). Problema 24 Monopolista con ventas en dos mercados (II).
Problema 25 Monopolista con ventas en dos mercados y discriminacin de precios en
uno de ellos. Problema 28 Duopolio. Problema 30 Mercado de un bien: soluciones de
competencia y monopolio. Problema 31 Empresa de energa: tarifas y capacidad de
planta.
912
913
Lipsey R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 28 Salarios y contratacin
colectiva.
Mochn F. y Becker V. Economa, principios y aplicaciones. Cap. 13 Distribucin y
sistema de precios.
Parkin, M. Microeconoma. Cap. 14 La fijacin de precios y la asignacin de los
factores de la produccin. Cap. 15 Mercados de trabajo.
Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 25. Los mercados de factores.
Henderson J. y Quandt R. Teora microeconmica. Cap. 4 La teora de la empresa:
punto 4-3 Demanda de inputs. Cap. 6 El equilibrio del mercado: punto 6-6 El equilibrio
en el mercado de factores.
Friedman M. Teora de los precios. Cap. 7 Demanda derivada (La demanda de
trabajo y la oferta de trabajo, el control sobre los salarios). Cap. 9 La teora de la
productividad marginal y la demanda de los factores de produccin. Cap. 11 La oferta
de factores de produccin.
Bibliografa complementaria.
De Pablo, J. y Tow F., Lecturas de microeconoma por economista argentinos. Tow
F. Anlisis crtico de un caso de oligopsonio.
Ejercicios resueltos.
Diguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 22 Salario mximo.
Problema 33 Eleccin entre consumo y ocio.
913
914
Bibliografa complementaria.
Stigler G. y Boulding K. Ensayos sobre la teora de los precios. Cap. 3.
Friedman, Milton y Savage, L. Estudio de las elecciones que implican un riesgo, a
la luz de la teora de la utilidad.
Dorfman R, Samuelson P y Solow R. Programacin lineal y anlisis econmico.
Cap. 15 Elementos de la teora de los juegos.
Ejercicios resueltos.
Diguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 42 Elecciones en
situacin de riesgo (I) Problema 43 Eleccin en situaciones de riesgo (II).
UNIDAD 10: EQUILIBRIO GENERAL Y DISTRIBUCION DEL INGRESO
El modelo de dos factores (fijos) y dos productos con economa cerrada.
Ley de Walras
y de Say.
(Baumol 12, 13 ed. 1964 o Cap 20, 21,22
en ed.1980) (Henderson-Quandt 9-2) (Varian 28)
Caja de Edgeworth.
(Mochon 12)(Henderson-Quandt 9-2;
Varian 29 + apndice; Diguez-Porto 45)
Curva de posibilidades de produccin.
Modelo con coeficientes fijos de produccin.
(Diguez-Porto
e. 4, 48, 50; Paginas Web Eiras)
Distribucin del ingreso bajo competencia perfecta.
(Parkin 20, 21, 22)
Efecto del monopolio y de impuestos.
(Friedman 3)
Apertura de la economa de un modelo de pas pequeo.
( Tow )
Equilibrio parcial versus general.
Extensiones: costos privados y sociales.
(Mochon
12)(Varian 34)
Introduccin a la teora del bienestar.
(Varian 30,
31)
Parkin , M. Microeconoma. Cap. 19 Imperfeccin del mercado. Cap. 20 Eleccin
pblica. Cap. 21 Regulacin y legislacin antimonopolio
Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 33 Los bienes pblicos.
Friedman M. Teora de los precios. Cap. 3 Los efectos de los impuestos sobre el
bienestar.
Bibliografa complementaria.
Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 29 La produccin.
Ejercicios resueltos.
Diguez H y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 4 - Funcin de
transformacin. Problema 48 Modelo de economa con dos sectores productivos y
relaciones de insumo-producto. Problema 50 Caso de un factor no reasignable.
Alternativamente, ejercicios pginas Web Eiras indicados en cada caso, en sta y
las dems unidades.
LA BIBLIOGRAFA HA SIDO ORDENA PARA CADA UNIDAD EN ORDEN
CRECIENTE, SEGN SU DIFICULTAD Y PROFUNDIDAD. POR ELLO, PARA
INTRODUCIRSE EN CADA TEMA SE ACONSEJA COMENZAR CON LA LECTURA
DE LOS LIBROS PRIMERAMENTE CITADOS.
Las lecturas subrayadas conforman la bibliografa obligatoria para el curso del
profesor Tow.
914
915
Se han linkeado estos temas al libro MicroeconomiaEnEmpresas(caso
SOMISA).pdf
915
916
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Se han buscado y no fueron encontrados (en Microsoft, ni en editoriales
internacionales, en ingls o en castellano) textos o CD (tienen interactividad)
con casos ejemplificados mediante Excel sobre este tipo de contenido.
Consecuentemente, se aplic en el presente trabajo el utilitario Excel, para
clarificar y abreviar la solucin de ejercicios conceptuales publicados en
diversos trabajos.
Algunos pocos ejercicios forman parte del paquete Excel del Office de
Microsoft; pero la mayor parte de los ejercicios conceptuales se ha aplicado en
Excel obtenidos de los textos utilizados en los programas de Microeconoma I,
o de Estadstica, de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de
Buenos Aires.
Varios de ellos se listan a continuacin (otros trabajos pueden no estar
listados aqu y se pide disculpa):
-Allen, R. G. D., Anlisis Matemtico para Economistas, Madrid: Aguilar
Ediciones, 1964.
-Baumol, W. J., Teora Econmica y Anlisis de Operaciones, Madrid:
Editorial Dossai, 1980.`
-Becker, V. A., Microeconoma Aplicada, Buenos Aires: Editorial de
Belgrano, 1992.
-Bronson, R., Investigacin de Operaciones- Teora y 310 Problemas
Resueltos. Editorial McGaw Hill: serie Schaum publicado en espaol. ISBN
968-451-385-2
-Cecil Mills, F., Mtodos Estadsticos Aplicados a la Economa y a los
Negocios, Madrid, Aguilar Ediciones, 1965.
-Chiang A., Mtodos fundamentales de economa matemtica, Buenos
Aires: Amorrortu Editores, 1977.
-Cortada, N.-Carro, J. M., Estadstica Aplicada, Buenos Aires, EUDEBA,
1968.
-Davies, O. L., Mtodos Estadsticos Aplicados a la Investigacin a la
Produccin, Madrid: Aguilar Ediciones, 1965.
-Diguez, H.-Porto, A., Problemas de Microeconoma, Buenos Aires:
Editorial Amorrortu, 1972.
-Eiras Roel, S., Microeconoma: ejercicios de los cursos FCE-UBA, Buenos
Aires, accesibles en:
www.microeconomiaconexcel.com
http://distancia.econ.uba.ar
http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/economia/plan97/micro1/eir
as_roel/
916
917
Dep..Economa (Microeconomia I-ctedra I -adjunto Eiras Roel);
www.aplinfo.com.ar (clave en Entrar: microeconoma)
-Ferguson, C. E.-Gould, J., Teora Microeconmica, Buenos Aires: Editorial
Fondo de Cultura Econmica, 1983.
-Fernndez Pol, J. Demanda de los Consumidores, Ediciones Rancagua.
-Gonzlez Garca, J. A., Tcnica operativas para la toma de decisiones,
Madrid: Editorial Index, 1976.
-Gujarati, Damodar N., Econometra (Un. West Point)
-Henderson, J.M.-Quandt, R.E., Teora Microeconmica, Barcelona,
Editorial Ariel, 1985.
-Kmenta, J., Elementos de Econometra, Barcelona: Editorial Vicens
Universidad, 1980.
-Lago. A. V., Microeconoma, Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1976.
-Moroney, M. J., Hechos y Estadsticas, Buenos Aires: EUDEBA, 1970.
-Rbora, T. I., Ejercicios de los cursos de microeconoma I, en
www.rebora.homestead.com
-Solana, R. F., Planeamiento y control de la produccin, Buenos Aires:
Editorial El Coloquio, 1974.
-Spiegel, M. R., Estadstica, Bogot: Editorial McGraw Hill, 1969.
-Taha, Handy A., Investigacin Operativa (Un. Arkansas).
-Toranzos, F. I., Estadstica, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1962.
Tambin Formacin Matemtica del Economista, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Econmica, 1964.
-Tow, F., Programa de Microeconoma I, Buenos Aires: Facultad Ciencias
Econmicas-UBA, 1997.
-Tow, F., Gua de trabajos prcticos Microeconoma, Ed. CECE.
-Trejo, C. A., Matemtica General, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1962.
-Varian y Bergstrom (Bergstrom-Varian), Ejercicios de Microeconoma
Intermedia, Barcelona: Editorial Bosch, 1987.
-Varian, H. R., Anlisis Microeconmico, Barcelona: Editorial Bosch, 1998.
-Varian, H. R., Microeconoma Intermedia, Barcelona: A. Bosch Editor,
1998.
-Watson, D. S., Teora de los precios en accin, Mxico: Editorial Trillas,
1981.
917
918
-Yamane, T., Matemticas para Economistas, Barcelona, Editorial Ariel,
1965.
INDICE ALFABTICO
ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
AJUSTAMIENTO LINEAL CON EXCEL
AJUSTAMIENTO LOGARITMICA CON EXCEL
AJUSTAMIENTO POLINOMICA CON EXCEL
AJUSTAMIENTO POTENCIAL CON EXCEL
AJUSTAMIENTOS
AJUSTE ANTE UNA BAJA DE OFERTA POR SUBA DE COSTOS
AJUSTE ANTE UNA BAJA EN LA DEMANDA
AJUSTE LINEAL DE LA DEMANDA
AJUSTE PARABLICO DEL COSTO MEDIO
ALGORITMOS PARETO EFICIENTE
Algunos smbolos matemticos
AMENAZA CREIBLE
ANLISIS COMBINATORIO. Reglas de conteo
ANLISIS DE BALANCES
ANALISIS DE COYUNTURA
ANLISIS DE COYUNTURA PARA PRONSTICOS
ANLISIS DE REGRESIN
ANLISIS DE UNA SERIE CRONOLGICA
ANLISIS DE VARIABLES INDIVIDUALES SERIES SIMPLES
ANLISIS DE VARIANZA
ANLISIS DE VARIANZA Y COVARIANZA
ANALISIS DINAMICO - MODELOS DE SIMULACION
ANALISIS DINAMICO - MODELOS DE SIMULACION
ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA)
ANALISIS NUMERICO - CALCULO NUMERICO DEL COS
ANOVA (en ingls ANLISIS DE VARIANZA
ANOVA:
ANTIDUMPING
APENDICE
Aportes de MCE: 1) Exposiciones simplificadas
Aportes de MCE: 10) Elasticidad media
Aportes de MCE: 11) Es prcticamente til la ecuacin de Slutsky?
Aportes de MCE: 12) Como obtener funciones y grficos
Aportes de MCE: 13) Funciones muy complejas
Aportes de MCE: 14) Anlisis dinmico
Aportes de MCE: 15) Modelo de la Telaraa y su nmero de perodos
Aportes de MCE: 16) Modelos de simulacin:
Aportes de MCE: 17) El problema de identificacin
Aportes de MCE: 18) Mtodos cientficos
Aportes de MCE: 19) Un error en la microeconoma clsica
Aportes de MCE: 2) Seis mtodos equivalentes
Aportes de MCE: 20) Otro error en la microeconoma clsica
Aportes de MCE: 21) Visin de la microeconoma como economa de la empresa
Aportes de MCE: 22) Simplificacin de la Teora de los juegos
Aportes de MCE: 23) Omisin tradicional en el MIT, Oxford y Salamanca
Aportes de MCE: 24) Brecha entre modelacin y realidad
Aportes de MCE: 25) Monopsonio oligopsonio con ms precisin
Aportes de MCE: 3) Estimacin de funciones
Aportes de MCE: 4) Programacin con cientos de variables
Aportes de MCE: 5) Matrices con Excel
Aportes de MCE: 6) Otros 10 utilitarios
Aportes de MCE: 7) Empresa sobredimensionada:
240
224
225
227
225
195
470
468
445
445
706
717
631
245
530
238
234
203
192
175
203
200
170
231
703
620
204
159
510
764
40
44
44
45
45
45
45
45
46
47
47
40
48
49
49
50
51
52
41
41
41
41
42
918
919
Aportes de MCE: 8) Casos de antidumping y countervailing duty
Aportes de MCE: 9) Cuatro contextos econmicos
Aportes de MCE: CONSENSO DE WASHINGTON
Aportes de MCE: DISGRESIN MACROECONMICA
Aportes de MCE: ETAPAS DE UN EJERCICIO EMPRESARIO- ENFOQUE natural
Aportes de MCE: OTRO PROGRAMA ACTUALIZADO DE MICROECONOMIA
Aportes de MCE: PARA QU SE ESTUDIA MICROECONOMIA
Aportes de MCE: TEMAS FUNDAMENTALES PARA UN CURSO
Aportes de MCE: TRES POSIBLES ENFOQUES MICROECON
Aportes de MCE: USO DE FUNCIONES
APORTES DE MICROECONOMIA CON EXCEL (MCE) Y AQU
APUESTA DE PASCAL
ASIMETRA Y CURTOSIS
ATRACTORES - FRACTAL - CAOS
AXIOMAS
AXIOMAS DE LA LGICA NEUMANN-MORGENSTERN
AXIOMAS DE LA UTILIDAD ESPERADA SUBJETIVA - SEU:
AUTONOMIA DE LA MICROECONOMIA Y NUEVO ORDENAMIENTO
ATAJOS
AYUDA DE MICROSOFT ON LINE
BARRERAS DE ENTRADA:
BIENES SUNTUARIOS
BONDAD DE UN AJUSTE
BRECHA ENTRE MODELACION Y REALIDAD - BROCHE DE ORO AUSENTE CAPTULO 11 CAPITULO 1
CAPTULO 10 CAPITULO 12
CAPITULO 13
CAPITULO 14
CAPITULO 15
CAPITULO 16
CAPITULO 17
CAPITULO 18
CAPITULO 19
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPTULO 5 CAPTULO 6 CAPTULO 7 CAPITULO 8
CAPITULO 9
CARGA IMPOSITIVA PARA EXPORTADORES
CARGA IMPOSITIVA SOBRE LOS EXPORTADORES MAYOR QUE LOS REINTEGROS
(REEMBOLSOS)
CARPINTERIA
CARTEL (COLUSIN ENTRE EMPRESAS)
CICLOS
CIVILIZACION OCCIDENTAL
COASE: COSTOS DE TRANSACCION E INSTITUCIONES ADECUADAS
COEFICIENTE DE CORRELACIN
COMPARACIONES DE SOFT
COMPETENCIA BAJO INCERTIDUMBRE
COMPETENCIA DESLEAL
COMPETENCIA MONPOLICA
COMPRAS
COMPUTADORES
43
43
51
52
59
58
57
56
55
53
40
686
186
622
347
299
617
817
751
806
389
362
265
760
328
61
314
379
513
522
533
580
624
748
755
84
155
175
230
241
259
266
272
511
412
561
484
193
18
613
196
796
589
509
481
272
564
919
920
CON GAMS, WINQSB, MATLAB, TORA, LINDO, VIEWS, SPSS, STATA
CON SERIES, CON ECUACIONES, MATRICES O CON PROGRAMACIN LINEAL?
CON SOLVER DE EXCEL
Conceptos bsicos
CONCLUSIN
CONTEXTO ALEATORIO - TEORA DE LA PROBABILIDAD
CONTEXTO CIERTO
CONTEXTO INCIERTO - SEGUROS
CONTRATACIN BAJO MONOPOLIO (CON SINDICATO)
CONTRATACIN BAJO MONOPSONIO
CONTRATACIN EN COMPETENCIA PERFECTA:
Contribucin marginal (precios sombra)
CONTROL DE LOS MONOPOLIO CON IMPUESTOS
CORRELACIN - EN MUESTRAS
CORRELACIN - EN UNA POBLACIN
CORRELACION MLTIPLE CON STATA
CORRELACION CON EVIEWS (ex TSP)
CORRELACIN MULTIPLE Y ANOVA CON SPSS (IBM)
COSTEO ABC (ABM, ABB)
Costo de oportunidad:
COSTOS
COVARIANZA
CREAR UNA MACRO DINAMICA (BUCLE)
CRITERIO DE CONTRATACIN
CRITERIO PARETIANO DE EFICIENCIA Y OTROS DE BIENESTAR: LA CAJA DE I. EDGEWOURTH
CRITERIOS DE BIENESTAR: TEORIA DE LA DECISION
CUATRO CONTEXTOS EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES
DECILES:
DECISION / INCERTIDUMBRE
DEDUCCION DE LA ECUACION DE SLUTSKY
DEFORMACIONES CONTABLES USUALES
DEMANDA COMO CONSUMO APARENTE Y CONSUMO REAL
DEMANDA COMO CORRELACIN PRECIO-CANTIDAD
DEMANDA QUEBRADA DE SWEEZY
DEMANDA Y OFERTA DEL MERCADO:
DEMANDA, INGRESO TOTAL Y MARGINAL
DESDE ECUACIONES OBTENER SERIES Y GRFICOS
DESDE LA GEOMETRIA PLANA DE EUCLIDES HACIA LA GEOMETRIA ANALITICA
DESDE SERIES OBTENER ECUACIONES Y GRFICOS
DESTINATARIOS DE LA MICROECONOMIA
DESVIACIN ESTNDAR- EN UNA POBLACIN:
DESVO CUARTLICO
DESVIO ESTNDAR
DESVIO ESTNDAR Y VARIANZA:
DETERMINANTES CON EXCEL
DETERMINANTES:
DISCOS DE FRENO PARA AUTOS
DISCRIMINACIN DE PRECIOS
DISTRIBUCIN BINOMIAL
DISTRIBUCIN BINOMIAL
DISTRIBUCIN DE POISSON
DISTRIBUCIN NORMAL
DISTRIBUCIN NORMAL
DISTRIBUCIN STUDENT
DIVERSOS MODIFICADORES DEL EQUILIBRIO
DOMINACION - DOMINANCIA
DOS RECTAS DE REGRESION
308
230
639
65
191
241
175
586
294
290
287
92
397
198
197
217
214
213
284
92
275
195
233
287
600
584
580
185
580
363
528
240
198
675
66
169
165
31
164
37
180
190
180
186
346
338
201
392
242
248
252
243
248
261
453
633
196
920
921
DOS SOFAS SIMPLES MS UNO TRIPLE
DOS TEOREMAS, de ARROW Y DEBREU
DUALIDAD
DUALIDAD
DUOPLIO DE EDGEWORTH
DUOPOLIO DE BERTRAND
DUOPOLIO DE CHAMBERLIN
ECONOMIA DE LA INFORMACION
ECONOMIA DEL BIENESTAR
ECONOMIA DEL BIENESTAR
ECONOMIA EXPERIMENTAL Y LA SEU
ECONOMIA U ORGANIZACIN INDUSTRIAL
ECONOMIA NO ES MEDICINA NI ES MECNICA
ECUACIN DE SLUTSKY
ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS Y LA TELARAA
EDITOR DE ECUACIONES DEL OFFICE MICROSOFT
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN Y:
EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DEL BIEN X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN X:
EFECTO INGRESO-SUSTITUCIN SEGN HICKS
EJECUTABLE MULTICRITERIO ORDENADOR FCE-UBA
EJEMPLO BAJO INCERTIDUMBRE:
EJEMPLO DE SUBASTA MULTIPLE
EJEMPLO DE SUBASTA VICKREY MULTIPLE OBJETO
EJEMPLO DE SUBASTAS REPETIDAS
EJEMPLO SUBASTA VICKREY EN PAQUETES
EJEMPLOS DE JUEGOS NO COOPERATIVOS
EJERCICIOS PROPUESTOS
EL DILEMA DEL PRISIONERO
EL KILO DE GUISANTES DE MENDEL
EL MERCADO COMPETITIVO
EL PROBLEMA ECONMICO: QU, PARA QUIN Y CMO PRODUCIR?:
EL TEOREMA DE LA MEDIANA
El V POSTULADO EN LOS ELEMENTOS DE EUCLIDES
ELASTICIDAD
ELASTICIDAD MEDIA O PROMEDIO
ELASTICIDAD MEDIA O PROMEDIO (EXCEL)
EMPRESA CON DOS PLANTAS (MULTIPLE FACTORIA)
EMPRESA DOMINANTE
EMPRESA LDER Y SEGUIDORAS
EMPRESA SOBREDIMENSIONADA
ENFOQUE PRCTICO DEL CURSO:
ENSAYOS CON UNA Y DOS COLAS
ENUNCIADOS DE EJERCICIOS CON 50 TIPOS DE TP
EQUILIBIO DEL CONSUMIDOR: DEMANDA DERIVADA (CON EXCEL)
EQUILIBRIO DE LA EMPRESA (UTILIZANDO EXCEL)
EQUILIBRIO DE LA EMPRESA CON PRODUCCION DIVERSIFICADA:
EQUILIBRIO DE LA EMPRESA CON SOLVER
Equilibrio de la empresa segn las formas de mercados
EQUILIBRIO DE UNA EMPRESA COMPETITIVA Y CANTIDAD DE COMPETIDORES
EQUILIBRIO del MERCADO y SU ESTABILIDAD
EQUILIBRIO EMPRICO CON HOJA DE CLCULO EXCEL
EQUILIBRIO EN MERCADOS COMPETITIVOS
EQUILIBRIO GENERAL DE PRODUCCIN-INTERCAMBIO
EQUILIBRIO GENERAL Y TEORIA DE LOS JUEGOS -CAJA DE EDGEWORTEQUILIBRIO Y CANTIDAD DE COMPETIDORES
EQUILIBRIO Y OPTIMIZACION MULTIPLE PRODUCTO
ERRORES Y FALLOS EN MS OFFICE -EXCEL Y OTROS
435
596
93
432
677
676
672
297
593
593
714
470
212
360
470
779
363
361
356
708
590
308
305
309
306
628
742
629
264
448
61
673
20
70
197
81
479
674
483
406
814
259
763
342
431
501
447
379
381
450
444
167
117
593
474
501
779
921
922
ERRORES EN LA MICROECONOMIA CLASICA
ESPERANZA MATEMTICA
ESTABILIDAD DINAMICA (Telaraa) CON EXCEL
ESTABILIDAD DINAMICA-MODELO DE LATELARAA
ESTADISTICA DESCRIPTIVA EXCEL
ESTIMACIN DE DEMANDA POR CORRELACIN MLTIPLE - PRONSTICOS:
ESTIMACION DE FUNCIONES (REGRESION)
ESTIMACION FUNCIONES: ANOVA:
ESTIMACION FUNCIONES: CORRELACION MLTIPLE CON EXCEL - HELADOS
ESTIMACION FUNCIONES: ESTIMACION DE FUNCIONES
ESTIMACION FUNCIONES: METODOS ESTADISTICOS:
ESTIMACION FUNCIONES: MNIMOS CUADRADOS-MANUALMENTE:
ESTIMACIN LINEAL (MLTIPLE) - VENTA DE HELADOS
ESTRATEGIAS CORRELACIONADAS G. J. AUMANN
ESTRATEGIAS DOMINADAS
ESTRATEGIAS MIXTAS
ESTUDIAR LA DEMANDA
ESTUDIOS DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS
ESTUDIOS DE DEMANDA Y MERCADO BAJO CUATRO CONTEXTOS
EVALUACION CONTABLE DE UNA EMPRESA
EVALUACIN DE EXMENES
EVALUACIN DE INVERSIONES - TIR Y VAN
EVALUACION DE LA TEORIA DE LOS JUEGOS
EVALUACIN DE PROYECTOS INCIERTOS
EVALUCION PROYECTOS
EVOLUCION DE LA MATEMATICA Y LA ECONOMIA
EXTENDER CLCULOS EN EXCEL
FBRICA DE MESAS Y SILLAS ZONDA
FOLK THEOREM
FUNCIN DE DEMANDA LINEAL
FUNCIN COMBINADA DE LAGRANGE
FUNCIN COMBINADA DE LAGRANGE: NUEVA MATEMTICA DEL S.XIX
FUNCIN DE DEMANDA TERICA (HIPERBLICA)
FUNCION DE DEMANDA TERICA HIPERBLICA
FUNCION DE PRODUCCION COBB-LOUGLAS
FUNCION LOGISTICA DE LORENZ
HALCON Y PALOMA
HASTA DNDE MICROECONOMA Y HASTA DNDE ESTADSTICA?
IMPUT-OUTPUT
INCERTIDUMBRE SEGN J. M. KEYNES
INDICE DE PODER DE BANZHAF CON EXCEL
INDICE DE PODER DE SHAPLEY Y DE BANZHAF CON EXCEL
INDICE DE HERFINDAHL
ndices: 1. ndice agregativo aritmtico simple, de precios y de cantidades:
ndices: 10. ndice de Edgeworth-Marshall para precios y cantidades
ndices: 11. ndice de Walch para precios y a cantidades
ndices: 12. ndice de Drovish-Bowley para precios y cantidades
ndices: 2. ndice promedio aritmtico de relativos:
ndices: 3. ndice promedio geomtrico de relativos
ndices: 4. ndice mediana de relativos
ndices: 5. ndice promedio aritmtico ponderado de relativos
ndices: 6. ndice promedio geomtrico ponderado de relativos
ndices: 7. ndice de Laspeyres
ndices: 8. ndice de Paasche
ndices: 9. ndice Ideal de Fisher, aplicado a precios y a cantidades
ndices: INDICES DE PRECIOS Y LOS INSTITUTOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC)
ndices: TEORA ESTADSTICA DE LOS NMEROS NDICE
37
242
466
460
206
201
222
159
158
155
155
155
207
756
631
630
164
167
170
528
199
526
711
588
522
19
169
97
662
166
359
337
166
340
326
620
655
163
117
618
694
690
470
370
374
375
376
370
371
371
372
372
373
373
374
367
369
922
923
INFLACION
INFLACION
INFORMACION ASIMETRICA (CONTRATOS)
INFORMACION IMPERFECTA
INFORMES 50 PARA 50 TP (GUIA)
INGRESOS - GASTO: 8 CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA TEORIA
INTEGRALES: USO DE LA INTEGRACIN
INTEGRALES MULTIPLES (DOBLES, TRIPLES)
INTRODUCCIN
INVENTARIO PTIMO (EOQ)
INVENTARIO PTIMO (EOQ):
INVENTARIOS-EOQ- CON SOLVER- MULTIPLES PRODUCTOS
INVESTIGACION OPERATIVA CON EXCEL, WINQSB; GAMS, LINDO, TORA, OTROS
ITERACIONES EXCEL
JUEGO DE LA CERVEZA DEL MIT
JUEGOS CON COLUSION (CARTEL)
JUEGOS CON PROGRAMACION LINEAL SIMPLEX ( Y 749 )
JUEGOS CON PROGRAM, LINEAL, GEOMTRICAMENTE, ANALTICAMENTE Y CON SOLVER
JUEGOS EN FORMA EXTENSIVA
JUEGOS MULTIPLES NO COOPERATIVOS
JUEGOS REPETIDOS Y SUPERJUEGOS
LA OPTIMIZACION SUBJETIVA (Y LOS BANZHAF):
LA TRAGEDIA DE LOS (BIENES) COMUNES: OSTROM
LAGRANGE
LICITACIONES (SUBASTAS / AUCTIONS) ( Y 749 )
LIMITACIONES DE LA TEORIA DE LOS JUEGOS
LOGICA DIFUSA (FUZZY) / MATEMATICA BORROSA
LOS ALGORITMOS NO CALCULAN NADA
LOS ALGORITMOS NO CALCULAN NADA (2)
MALDICIN DEL GANADOR
MARKETING
MATRICES Y DETERMINANTES:
MATRIZ DE COVARIANCIA
MATRIZ DE CORRELACION CON EXCEL
MATRIZ DETERMINANTE
MATRIZ INSUMO-PRODUCTO
MATRIZ INSUMO-PRODUCTO ARGENTINA 1997
MAXIMIZACIN DE LA PRODUCCIN
MAXIMIZACIN SEGN LA INDIFERENCIA DE W. PARETO
MAXIMIZACIN SEGN LA UTILIDAD MARGINAL CON SOLVER
MAXIMIZAR UNA INVERSIN EN BONOS
MEDIA ARITMTICA
MEDIA ARMNICA
MEDIA ARMNICA:
MEDIA GEOMTRICA
MEDIA GEOMTRICA:
MEDIANA:
MEDICIN DE LA RAPIDEZ DEL AJUSTE
MEDIDAS DE DISPERSIN
MEDIDAS DE DISPERSIN - VARIANZA:
MEDIDAS DE POSICIN. MEDIA ARITMTICA:
MEJOR AJUSTAMIENTO CON "FINDGRAPH"
MERCADO COMPETITIVO
MERCADO COMPETITIVO CON IMPUESTOS
MERCADO COMPETITIVO. EQUILIBRIO Y CANTIDAD DE COMPETIDORES
MERCADOS DE FUTUROS
Mtodo de los mnimos cuadrados:
523
531
297
684
743
513
606
618
18
267
266
269
127
231
759
672
638
633
635
698
638
694
614
345
300
713
619
706
716
302
520
113
210
208
114
113
120
431
345
342
107
182
177
183
176
183
178
468
186
179
176
228
474
168
382
588
195
923
924
Mtodo de los nueve puntos:
Mtodo de los promedios mviles
METODO GRAFICO CON WINQSB
METODO SIMPLEX, EN FORMA ESTANDAR Y CANONICA
MTODOS CIENTICOS:
MTODOS CIENTICOS: 1) LAGRANGE
MTODOS CIENTICOS: 1b ) DUAL:
MTODOS CIENTICOS: 2 ) METODO GRAFICO - Maximizacin
MTODOS CIENTICOS: 2b ) DUAL - Minimizacin
MTODOS CIENTICOS: 3 ) AUTOS y MOTOS SEGN SIMPLEX
MTODOS CIENTICOS: 3b) VERIFICACION DE LA ULTIMA TABLA SIMPLEX CON MATRICES
MTODOS CIENTICOS: 4 ) SOLUCION CON SOLVER de Excel
MTODOS CIENTICOS: 5 ) MATRICES (MANUALMENTE)
MTODOS CIENTICOS: 5) Programacin lineal con Solver de Excel
MTODOS CIENTICOS: 6 ) MATRICES CON EXCEL
MTODOS CIENTICOS: A) FORMAS DE ESTUDIAR
MTODOS CIENTICOS: Aproximacin, recordando como derivar:
MTODOS CIENTICOS: ARCHIVO CON 6 METODOS:
MTODOS CIENTICOS: AYUDA: ALGEBRA MATRICIAL
MTODOS CIENTICOS: B) PRESENTACION TIPO INFORME PROFESIONAL
MTODOS CIENTICOS: C) METODOS DE DEMOSTRACION
MTODOS CIENTICOS: DETERMINANTE
MTODOS CIENTICOS: DUALIDAD:
MTODOS CIENTICOS: DUDAS SOBRE MICROECONOMIA Y SUS METODOS CIENTIFICOS:
MTODOS CIENTICOS: PRIMERA ) Hace falta gran conocimiento previo de matemtica?
MTODOS CIENTICOS: SEGUNDA ) Para qu sirve todo esto de los mtodos?
MTODOS CIENTICOS: SEIS METODOS EQUIVALENTES TP
MICROECONOMIA CLASICA
MINIMIZACION CON SIMPLEX: ( Y 749)
MINIMIZACIN DE COSTOS CON SOLVER
MINIMIZACION, ENTERO - MINERA
MNIMO COSTO PARA OBTENER UNA PRODUCCIN DE 200.000 KILOS
MODA(O):
MODA(O):
MODELACION DEL EQUILIBRIO EMPRESARIO (Y "GENERAL")
MODELACION DE PROGRAMACION CON SOLVER
MODELACION EMPRESA SOBREDIMENSIONADA EN UN PAIS EN DESARROLLO
MODELACION MATEMTICA
MODELACION NEOCLSICA
MODELACION Y PROGRAMACION MULTIPRODUCTO
MODELACION Y PROGRAMACION MULTIPRODUCTO. . SEIS METODOS EQUIVALENTES
MODELO ARROW DEBREU EQUILIBRIO GENERAL
MODELO DE COURNOT COMO TEORIA DE JUEGOS
MODELO DE HOTELLING (LOCALIZACION)
MODELO DE LA CERVEZA EN EXCEL
MODELO DE VON STACKELBERG
MODELO DI TELLA SOBRE INTERMEDIARIOS COMERCIALES
MODELOS DE SIMULACION OFERTA DEMA GLOBAL ESTIMAR DEMAN DE CHAPA SOMISA:
MODELOS DE SIMULACION EN EL MIT:
MOMENTO 0:: ABSOLUTOS
MOMENTO 1: CENTRADOS
MOMENTO 1:: ABSOLUTOS
MOMENTO 2: CENTRADOS
MOMENTO 2:: ABSOLUTOS
MOMENTO 3:: ABSOLUTOS
MOMENTO 3:: CENTRADOS
MOMENTO 4: CENTRADOS
193
192
129
123
533
543
544
546
547
549
551
552
553
574
556
533
542
538
555
533
534
546
557
536
537
537
541
29
96
434
562
432
178
184
569
564
678
561
488
501
507
817
669
672
758
671
486
235
726
186
188
186
188
187
187
189
190
924
925
MOMENTO 4:: ABSOLUTOS
MOMENTOS ABSOLUTOS HASTA SU CUARTO GRADO:
MOMENTOS CENTRADOS HASTA CUARTO ORDEN
MONOPLIO CON DOS PLANTAS (MULTIPLE FACTORIA)
MONOPOLIO BILATERAL
MONOPOLIO DISCRIMINADOR
MONOPOLIO QUE ACTA COMPETITIVAMENTE
MONOPOLIO SIN DISCRIMINACIN
MONOPOLIO Y MERCADOS IMPERFECTOS:
MONOPSONIO OLIGOPSONIO CON MAS PRECISION
MUESTRA DE 10 ARANDELAS
MUESTRA DE 100 TUBOS FLUORESCENTES
MUESTRA DE 16 PIEZAS TORNEADAS
MUESTRA DE 200 ARANDELAS
MUESTRA DE 200 BOMBITAS
MUESTREO
MULTICOLINEALIDAD MULTICOLINEALIDAD - FIV
MULTICRITERIO -MULTIOBJETIVO CON EXCEL 2007 o 2010
MULTIPRODUCTO
Naturaleza de la empresa
Necesidades
NEGOCIACION (BARGAINS) -METODOS de:
NEWTON - RAPHSON
NO SIRVE CUALQUIER MATRIZ
NUEVOS ENFOQUES MICROECONOMICOS
NMERO DE PERIODOS HASTA EL AJUSTE
NMEROS ALEATORIOS
NMEROS NDICE
OBSERVACION GENERAL SOBRE LATEORIA DE LOS JUEGOS
OLIGOPOLIO
OLIGOPOLIO DE 3 A 8 EMPRESAS
OLIGOPOLIO DE 3 A 8 EMPRESAS
OLIGOPOLIO Y BARRERAS DE ENTRADA
OLIGOPOLIO Y LA TEORIA DE JUEGOS
OLIGOPSONIO
OMAN: COMUNIDAD DE PESCADORES Y CAZADORES
OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION / MINIMIZACION DEL COSTO
OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO - MULTICRITERIO
OPTIMIZAR UNA CARTERA DE VALORES-ACCIONES
ORGANIGRAMAS CON MICROSOFT CHART
OTRO ENFOQUE INSTITUCIONAL DIFERENTE
OTROS MERCADOS - MONOPOLIO
OTROS MODELOS DINAMICOS:
PARA QU PROYECTAR CON CORRELACIONES?
PARADOJA DE ALLAIS:
PARADOJA DE LA INDUCCION - MANO TEMBLOROSA
PARADOJA DE LAS ESTRATEGIAS GATILLO -TRIGGER
PARADOJA DE SAN PETERSBURGO DE D. BERNOULLI
PARADOJA DEL INGRESO DE COMPETIDORES -BARRERAS DE ENTRADA -MERCADOS
CONTESTABLES
PARADOJA GIFFEN
PARADORA DEL PRISIONERO
PEQUEAS MUESTRAS
PERCENTILES
PERMUTACIONES
PLANIFICACIN DEL PERSONAL DE UN PARQUE DE DIVERSIONES
POLICIAS Y LADRONES
187
186
188
391
295
477
477
478
388
293
261
251
262
251
263
259
208
205
710
501
379
65
295
172
115
596
470
260
348
714
415
424
682
420
666
292
569
439
698
108
782
614
476
466
230
617
711
713
616
712
362
712
261
185
247
105
652
925
926
POR QU ES INSUFICIENTE LA MICROECONOMA CLSICA CON ENFOQUE SOLO FORMAL
POTENCIAS Y RACES
PREDICCIN E INTERPRETACIN A TRAVS DEL MODELO DELA OFERTA Y DE LA DEMANDA.
PRIMERA TEORA DE LA DEMANDA: sicolgico-utilitaria
PRINCIPIO DE INDETERMINACION DE HEISEMBERG
PRINCIPIO DE REVELACION
PROBABILIDAD DE DISTRIBUCIONES
PROBLEMA DE LA MOCHILA CON ENTEROS
Problema de los incentivos
PROBLEMA DE TRANSPORTE
PROBLEMA DUAL:
Produccin con un solo factor variable
PRODUCCIN DE TV, ESTREOS Y ALTAVOCES
Produccin diversificada: - B) Producciones mltiples
Produccin diversificada: - C) producciones mltiples conjuntas o conexas
Produccin diversificada: -A) Produccin simple:
Produccin diversificada: PRODUCCION CONJUNTA DEPENDIENTE (CONEXA)
Produccin diversificada: SUBPRODUCTOS
PRODUCCION, COSTOS, BENEFICIOS
PROGRAMA MICROECONOMIA FCE-UBA:
PROGRAMACION BINARIA
PROGRAMACIN NO LINEAL O LINEAL - CON SOLVER DE EXCEL
PROGRAMACION NO LINEAL-BINARIA-ENTERA con Solver
PROGRAMACION CON PRESENTACIONES MATRICIALES
PROGRAMACION DE TURNOS DE TRABAJO
PROGRAMACIN DINMICA - CADENAS DE MARKOV
PROGRAMACION ENTERA DE UNA DIETA
PROGRAMACION LINEAL - METODO GRAFICO Minimizar el costo
PROGRAMACION LINEAL CON GAMS
PROGRAMACION LINEAL CON LINDO
PROGRAMACION LINEAL CON TORA
PROGRAMACIN LINEAL CON WINQSB
PROGRAMACION LINEAL -OTRA FORMA DE SOLVER
PROGRAMACIN LINEAL SIMPLEX
PROGRAMACIN LINEAL SIMPLEX CON SOLVER DE EXCEL
PROGRAMACION POR METAS
PROGRAMACION POR METAS CON EXCEL
PROGRAMACON POR METAS CON WINQSB
PRLOGO
PROTECCIN EFECTIVA DE UNA INDUSTRIA
PROYECCIN Y PROGRAMACIN
PRUEBA X2 (DE ASOCIACIN ENTRE DOS VARIABLES Y DOS O MS MUESTRAS)
PRUEBA Z
QUE QUIERE LA UBA QUE SE APRENDA?:
QUIEN FUE EL ASESINO?
RACIONALIDAD
RACES EN FUNCIONES CUADRTICAS: RUFFINI
RACES EN FUNCIONES CBICAS: RUFFINI
RACES EN POLINOMIOS DE ORDEN SUPERIOR
RAPIDITO Y LENTITO EN LA ESTACION VIVITOS
RECALCULAR AUTOMATICO O MANUAL F9
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
REFINERIA AZTECA - R. BRONSON
REGLA O TEOREMA DE BAYES
REGRESIN MLTIPLE
RELACIN ENTRE VARIABLES - SIMPLE (DOS VARIABLES)
RELACIONES ANALTICAS Y GEOMTRICAS ENTRE EL CONCEPTO DE TOTAL, MEDIO Y
MARGINAL:
38
779
170
330
618
583
241
437
379
103
344
314
102
501
502
501
505
503
32
822
438
99
102
105
442
256
437
84
131
137
135
127
577
90
97
698
699
701
17
512
230
262
249
813
576
595
780
780
782
488
232
802
566
244
201
195
317
926
927
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA-ESR
RESPUESTAS
RESPUESTAS: TELEFOCON 4
RESPUESTAS: TELEFOCON 7
RESTRICCIONES ADICIONALES CON MATRICES
RIESGO MORAL
RIESGO vs. INCERTIDUMBRE
SALIERON 115 CARAS y 85 CRUCES
SEGUNDA TEORA DE LA DEMANDA: curvas de indiferencia
SEIS METODOS EQUIVALENTES
SELECCIN ADVERSA
SENSIBILIDAD
SEALIZACION
SERIES DE FRECUENCIAS
SERIES Y FUNCIONES EN LA EMPRESA CON EXCEL
SIGNIFICADO Y VALOR DE 343
SIMPLEX MATRICIAL
SIMULACIN DE MONTECALO
SISTEMAS CON 1700 VARIABLES
SISTEMAS DE ECUACIONES Y MATRICES CON MATLAB
SISTEMAS DE ECUACIONES NxN
SISTEMAS DE ECUACIONES NxN CON EVIEWS
SISTEMAS DE ECUACIONES NxN CON EXCEL, STATA, EVIEWS, MATLAB, SPSS
SISTEMAS DE ECUACIONES NxN CON STATA
SISTEMAS ECUACION METODO DE DETERMINANTES:
SISTEMAS NXN CON DETERMINANTES EN EXCEL
SISTEMAS NxN CON SOLVER DE EXCEL (VALORES DE)
SISTEMAS NxN CON SPSS
SOLVER PARA "VALORES DE."
SOLVER EN FORMA TIPO MATRICIAL / SIMIL MATRICIAL / o PARAMATRICIAL
SUBASTA MULTIPLE (PAQUETES
SUBASTA VICKREY
SUBASTAS CON EXCEL, ( Y 749)
SUBASTAS DE UN UNICO BIEN Y DE PAQUETES
TABLAS DE EXTRAS DE PRECIOS Y COSTOS
TAMAO DE LA MUESTRA
TECNOLOGIA CLASICA Y NUEVA TECNOLOGIA EN 2013
TELEFOCOM Ejercicio 4:
TELEFOCOM **EJERCICIO 7:
TEOREMA DEL INGRESO EQUIVALENTE
TEOREMA MINIMAX:
TEORIA DE CONJUNTOS DE von NEUMANN Y MATRICES
TEORIA DE CONJUNTOS de Von Neumann-Bernays-Gdel
TEORIA DE JUEGOS
TEORIA DE JUEGOS , PROGRAMACION LINEAL Y RIO KILOMBERO
TEORIA DE JUEGOS -CONTEXTO HOSTIL
TEORIA DE LA DECISION
TEORIA DE LA DECISION - SEGUN TIPOS DE INCERTIDUMBRE
TEORIA DE LA DISTRIBUCION
TEORIA DE LA INCERTIDUMBRE NO ESTRUCTURADA
TEORA DE LAS COLAS
TEORIA DE LOS ACUERDOS
TEORA DE LOS COSTOS CON EXCEL
TEORIA DE LOS INGRESOS / GASTO
TEORA IRREAL vs PRCTICA REAL
Teoras de la demanda y sistemas econmicos
TEORAS ECONMICAS Y LEGISLACIN OBLIGATORIA
595
570
491
495
435
297
585
264
332
501
298
101
298
182
162
364
125
253
140
149
140
145
141
142
141
142
140
151
111
565
305
302
308
311
472
255
789
491
494
301
627
817
774
624
748
624
581
617
288
615
252
688
434
513
730
328
472
927
928
Tercer teora de la demanda: Preferencia revelada EFECTO RENTA - SUSTITUCION
TERCERA TEORA DE LA DEMANDA: PREFERENCIA REVELADA
TEST HIPOTETICO MONOPOLISTA
TIPOS DE BIENES
TIPOS DE BIENES, CONTEXTOS Y MTODOS
TOMA Y DACA
TP 7 OBLIGATORIOS EN EXCEL
TP INFORMES 50 PARA 50 TP (GUIA)
TP LISTADO DE TP RESUELTOS Y ARCHIVOS
TRES ESTADOS CONTABLES:
UN GRANO DE ARENA:
URNA DE PLYA
USO DE TABLAS Y DE LAS FUNCIONES INCORPORADAS EN EXCEL
UTILIDAD ESPERADA
UTILIDAD ESPERADA SUBJETIVA - SEU:
VALOR DE RESISTENCIA PARA UN CIRCUITO ELCTRICO
VALOR DE SHAPLEY
VALOR DE SHAPLEY CON EXCEL
VALOR ESPERADO
VAN Y TIR (VALORACION DEL TIEMPO)
VARIANZA MEDIANTE MOMENTOS
VARIAS FORMAS DE SOLVER
VENTAS -TEORAS DE LA DEMANDA
VIDA TIL DE UN PRODUCTO
349
347
469
167
174
630
759
743
761
529
783
618
244
589
617
110
690
697
588
522
191
579
328
250
928
929
929