Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên

    Uploaded by

    Phan Thế Duy
    36 views5 pages
    ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    36 views5 pages

    ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên

    Uploaded by

    Phan Thế Duy
    ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 5
    KHOA HOC CONG NGHE MOT UNG DUNG CUA QUA TRINH NGAU NHIEN Vo Duy Minh” TOM TAT Trong khoa hoc cling nlue trong doi séng hang ngdy ching ta thudng gap cdc hién twong c6” ngdu nhién. Thi trdng chimg khéan (TTCK) la m6t minh hoa rat ré cho su ngu tri cia ngdu nhién. Tinh khong chac chan, su riti ro, tinh bién déng lén xudng m6t cach ngdu nhién la thuge tinh cé hitu ctia thi truéng chimg khéan. Dit rdng thi treéng ching khéan la m6t doi tugng hét site phitc tap, dién bién tang gidm cua né rit kho due bdo. Nhung cdc nhé kinh té cing voi cdc nha todn hoc da cé gang sie dung céc céng cu ciia todn hoc, dac biét ld cdc céng cu ctia by thuyét xdc sudt & théng ké dé mé hinh héa thi treéng ching khéan. Viéc dp dung cdc mé hinh dé gitip cdc nha dau te 16i da hoa cdc co héi dat Igi nhudn va tdi thiéu héa cdc nguy co rii ro. Bai viét nay xin duoc gidi thiéu mét vai m6 hinh dieoc nhiéu thi trudng ching khéan trén thé gidi sit dung. 1. MO DAU Ngay nay, ly thuyét xc sudt & théng ké da duge sit dung dé nghién ciru tim ra cdc quy luat chi phéi va dua ra cdc phurong php tinh toan xc suat cia cdc hién tugng ngau nhién. N6 la céng cy Khéng thé thiéu dugc mdi khi ta ndi dén dy bio, bao hiém, khi can dinh gid cdc co may, cdc nguy co riiro,... Nha toan hoc Phap Laplace 6 thé ky 19 da tién dodn ring: “Mén khoa hoc nay hita hen tra thanh mét trong nhimg déi twong quan trong nit cia tri thitc nhdn loai. Rat nhiéu van dé quan trong nhit cia ddi séng thy té thudc vé nhing bai todn ciia ly thuyét xac suat”. Qué trinh ngdu nhién 1a cdc mé hinh toan hoc ciia nhiing hién tong ngau nhién theo sy phat trién ciia thoi gian nhu: vj tri cla hat trong mét hé vat ly, gid cia mét cd phiéu trong mét thj trréng tai chinh, lai suat,...Nhiéu tmg dung cua qué trinh ngdu nhién da xuat hién trong vat ly, ky thuat, sinh thai hoc, y khoa va cdc linh vyc khac cua gidi tich ton hgc. Viée img dung qua trinh ngau nhién vao linh vyc tai chinh 14 mét thanh céng rat Ién ciia toan hoc néi chung va ly thuyét x4 suat & théng ké ndi riéng. Phai sinh tai chinh 1d m6t 44i tong nghién cifu chinh cua todn hoc tai chinh. Cao quyén chon, cdc hop déng ky han....la nhiing thi dy dién hinh vé phai sinh tai chinh. Bai bao sé giéi thigu mé hinh dinh gid quyén chon dya vao qué trinh ngdu nhién. II. NOI DUNG Truéc khi di vao cdc mé hinh trén, ta can nhic lai dinh nghia qué trinh ngu nhién va chuyén ng Brown. Cho (Q,F,P) la mét kh6ng gian xc suit. Mét qué trinh ngdu nhién (X,,t 20) 1a mot ham hai bién X(t,@) xéc dinh trén tich R* x Q. ly gia tri trong R. va la mOt ham do duge d6i voi G-trudng tich B,. x F , trong 6 B,. la c-trudng cdc tip Borel trén R’ = [0,00). Piéu do c6 nghia ld v6i moi tap Borel B trén R thi tap hop {(t.) eR’ xQ: X(t.) € B} la mot phan tir cia O-trrdng tich B.. x F . G-trudng nay 1a 6 -trudng thé nhét chita céc tip c6 dang [0,t]x A voi teR* vie F. Khi cé dinh mot @ € Q,, thi 4nh xa rigng phin t > X(t,@) ti R* vio R. duge goi la mOt quy dao cita qué trinh ngau nhién X =(X,,t > 0), img voi yéu t6 ngdu nhién @ dy. Néu ly gia trj trong kh6ng gian R" (n > 1) thi ta c6 mét qué trinh ngdu nhién n-chiéu. Trong tai chinh, cdc qué trinh gid chimg khéan S, , gid trai khan P. , gia sin pham phai sinh C,, thay ddi cia ti gid ngoai t8, ...déu duge xem 1a cac qua trinh ngau nhién. © Thae si, Khoa Khoa hoc Co bin — Trung Dai hoc Tién Giang S6 02, thang 09/2011 B KHOA HOC CONG NGI MOt qué trinh ngdu nhién thye B={B, :t > 0} nhan gid trj thye duge xac dinh trén mot kh6ng gian xde sudt (Q, FP) dugc goi la chuyén dng Brown néu théa cdc diéu kién sau: Quy dao cua B 1a lién tuc hau chac chan. P(B,=0)=1. y j Cho 0 0, B, c6 phan phéi chuan voi phuong sai la t. Vao nim 1827, nha thyc vat hoc Robert Brown da quan sat thdy mt hign tugng ky la cla nhiing hat phan hoa lo limg trong mét céc nude. Ching lién tuc lac lu, chuyén d6ng mét cach ngau nhién va duéng nhu khéng bao gid dimg lai ngay ca khi céc nude duge git yén gin nhu tuyét déi. Mai dén nim 1905, hién tugng nay méi duge Einstein gidi thich dén noi dén chén bang nhiing tinh toan xc sudt théng ké sir dung thuyét d6ng hoc phan tir. Thuyét nay giai thich ring, sy nhay nhot cita cdc hat phn hoa duge gay ra boi chuyén dng hdn d6n khéng ngimg cua cdc phan tir nuée va chuyén déng nay goi la chuyén dng Brown. VA Einstein da thanh lap duge nhing dinh luét tosn hoc chi phéi chuyén d6ng ciia ching. Vao giai doan ma Einstein giai thich chuyén dng Brown, nha toan hoc Phap Louis Bachelier ciing da lan dau tién dé xuat ring, cdc thj trudng tai chinh cing tuan theo m6t «chuyén déng ngau nhién» cé thé durge mé hinh héa bing cdc phép tinh xac sudt théng thudng. Noi chung, cdi «chuyén d6ng ngdu nhién» cia Bachelier cing chinh 1a mt kiéu chuyén dong Brown. Déi véi sy chuyén d6ng nay, xu hudng thay déi gid tri cia mét bién khdng lién hé gi vi nhimg thay ddi cia né trong qua khit. 6 day, cdc phuong phap théng ké c6 thé duge 4p dung vii 46 chinh xac cao va dem lai sy giai thich cé thé coi la Hoan hao. Chinh vi vay, khi gap phai m6t qué trinh da chiéu kiéu nhu sy van Ong cita m6t thj trudng chimg khéan thi cdc nha phan tich van c6 xu huéng chuyén né thanh mét bai toan tuong ty nhu chuyén d6ng Brown. Ly thuyét chuyén dng Brown cia Einstein va mé hinh «chuyén d6ng ngiu nhién» cia Bachelier trén thuc té 1a tuong duong nhau. Ching da duge ap dung rOng rai cho viéc tinh toan su van ddng cia céc thi trudmg, 1209 1s 1 Hinh 1. soy Chi sé UK FTA, ct 1963-92 400 ° 1801990 oa ona On T 1s 1 Hinh 2. ‘800 Chuyén dong os Brown 1970 Tom 1990 oor oa aT S6 02, thang 09/2011 15 | KHOA HOC CONG NGHE Vao nim 1900, Louis Bachelier da giéi thigu mé hinh gid ciia cac 6 phiéu nhu chuyén dng Brown S,=S, +oB,,0

    You might also like