UNIVERSIDAD TCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE ECONOMA
CARRERA DE ECONOMA
Econometra Empresarial
Integrantes:
Janneth Prez
Kelvin Snchez
Paola Snchez

Sptimo Nivel A

PROCESOS ESTOCSTICOS ESTACIONARIOS

Un PE es estacionario si las funciones de distribucin para una sucesin cualquiera
x(ti) en t1, t2, , tn y para t1 + , t2 + , ,
tn + son idnticos, es decir, la funcin de distribucin no depende del origen
Propiedades:
F(x; t) = F(x; t + )
F(x1, x2; t1, t2) = F( x1, x2; t1 + , t2 + ) ; si = - t1;
= F( x1, x2; t2 t1 )
Momentos:

t =
2(t) = 2
( t2 ; t1 ) = (t2 t1)

PRINCIPALES PROCESOS ESTOCSTICOS ESTACIONARIOS

1.

Ruido Blanco (puramente aleatorio)

Un proceso de ruido blanco representa una variable que: Oscila en torno a
una media constante, con una volatilidad constante y cuyo pasado no
contiene informacin til para predecir valores futuros.
Podemos representar esta variable como con:

xt t
E ( t ) 0

2 (t ) E t2 2
Cov(tt , t j ) 0

ti , t j 0

i j

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2. Paseo o Camino aleatorio

Un paseo aleatorio representa una variable cuyos cambios son ruido blanco y,
por tanto, imprevisibles. Esto
es:

xt xt 1 t
xt xt 1 t

3. Proceso Gaussiano
Un proceso estocstico x(t) se dice que es un proceso normal (o gaussiano) si
para cualquier tiempo t, la variable aleatoria x(t) tiene distribucin Normal.
Un proceso normal es importante en el anlisis estocstico de un fenmeno
aleatorio observado en las ciencias naturales, ya que muchos fenmenos
aleatorios pueden ser representados aproximadamente por una densidad de
probabilidad normal. Ejm: movimiento de la superficie del ocano.

x(t1 ), x(t 2 ),..., x(t n )

PROCESOS DE
ESTACIONARIA

TENDENCIA

ESTACIONARIA

DE

DIFERENCIA

Es importante la distincin entre procesos estacionarios y no estacionarios para

saber si la tendencia es determinstica o estocstica
Si es determinista es predecible y no variable
Si no es predecible es estocstica
Un random walk puro (sin constante) es estacionario en diferencias
Si se diferencia un RW con constante

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 La serie mostrar una tendencia estocstica

Tambin es estacionario en diferencias
Ejemplo tendencia determinstica vs. Estocstica
Yt = 0.5.t + Yt-1 +ut
Yt = 0.5 + Yt-1 + ut
Y0=1
ut N(0,1)

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WEBRGAFA
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/teoria-de-la-comunicacion/material-de

clase-2/TC_Tema_7.pdf
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d=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ucema.edu.ar%2F~dl%2FCURSOS%2F
Topicos_de_Econometria_Aplicada_-_MAE%2FSeries_de_tiempo_1.ppt&ei=VzeU5uOPNixyATzlYC4Ag&usg=AFQjCNF57AR15A11YkQodymdQStpsOINng&sig2=
a0XwY7v7czrYbm9KkLmi-w&bvm=bv.72197243,d.aWw&cad=rja
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