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na vida quotidiana
Sumrio
cdigos secretos tornados pblicos
dos satlites aos telefones portteis
imagens com rudo!!!
a Bolsa sem risco?
um fenmeno turbulento
prejuzo zero!
no encalo do genoma!!!
da rvore floresta
como pavimentar?
gua no azeite!
ouvir um CD riscado?
de um s trao
agradecimentos
Onde est a matemtica?
Nos livros inacessveis? Nas salas de aula? Nos produtos de alta tecnologia da
grande indstria? De forma nenhuma: h matemtica por trs das nossas antenas
de televiso, nos nossos cartes bancrios, nas carroarias das nossas viaturas...
esta matemtica do quotidiano que este folheto e a exposio que ele acompanha
vos propem descobrir. Esta iniciativa da Sociedade matemtica europeia
inscreve-se no quadro do Ano mundial da matemtica, e beneficia do apoio da
Comisso europeia. Ela visa evidenciar o impacto da investigao matemtica na
vida e na sociedade contempornea e mostrar a riqueza e a natureza das suas
intervenes.
Os doze temas descritos, entre muitos outros, evocam a utilidade da matemtica
quer na representao dos fenmenos naturais quer nos tratamentos mdicos, na
regulao dos transportes, na colocao de mosaicos ou nos entretenimentos.
Ldicos, surpreendentes ou vitais, alguns antigos outros muito recentes, eles esto
todos ligados aos desenvolvimentos actuais e s investigaes em curso.
Esperamos que eles estimulem a vossa curiosidade para esta matemtica escondida
no fabrico e na utilizao de objectos que nos so familiares e, porque no, que eles
suscitem novas vocaes.
Mireille Chaleyat-Maurel Jean Brette Michel Darche Catherine Goldstein Maurice Mashaal
Grard Tronel
Cdigos secretos
tornados pblicos?
Graas aos cdigos de chave publica, podereis, em breve e sem riscos, fazer compras
na internet e transmitir as vossas referncias bancrias. O mtodo: o cdigo tornado
pblico mas a mensagem s pode ser decifrada pelo destinatrio autorizado porque o
processo de descodificao mantm-se secreto! Isto verdade, por exemplo, para o
mtodo RSA, concebido em 1978 por Rivest, Shamir e Adleman.
A astcia? Se um nmero o produto de outros dois, pode ser muito difcil
determinar os dois nmeros que o compem, sobretudo se os nmeros so muito
grandes. O cdigo, que pblico, utiliza unicamente o nmero produto: os dois
nmeros que o compem permanecem secretos. So necessrios para descodificar.
por isto que a investigao matemtica se interessa pelos grandes nmeros primos, de
vrias centenas de algarismos.
GRANDES NMEROS PRIMOS
Alguns matemticos procuram e por vezes encontram algoritmos de factorizao
suficientemente rpidos para constiturem uma ameaa segurana do cdigo RSA; isso obriga,
com o tempo, a aumentar a ordem de grandeza dos nmeros primos utilizados.
As pesquisas matemticas muito puras, envolvendo os nmeros primos e a factorizao dos
grandes nmeros, tornaram-se de uma importncia crucial para a criptografia. E os nmeros
primos no so os nicos objectos matemticos interessantes para a criptografia.
Alguns especialistas elaboram, tambm, mtodos de codificao baseados nas propriedades
aritmticas das curvas elpticas, outros procuram processos envolvendo leis estranhas da fsica
quntica, etc.
Disse aifargotpirC?
Para comunicar ao abrigo dos indiscretos, preciso codificar as mensagens.
E, para inventar mtodos de codificao e de descodificao, melhor ser
matemtico...
Desde h muito que militares e polticos usam diversos estratagemas para que o
campo contrrio no possa aceder s suas mensagens confidenciais e adivinhar
as suas intenes. Pensa-se que Jlio Csar comunicava com Ccero com a ajuda
de um cdigo secreto, que consistia em deslocar as letras do alfabeto trs lugares.
O A tornava-se D, o B tornava-se E, o C tornava-se F, etc., e retomava-se o
alfabeto desde o princpio para as ltimas letras. Segundo este processo, GARE
AU GORILLE ficava JDUH DX JRULOOH. Quando o valor do deslocamento
conhecido (aqui, 3), a descodificao de uma mensagem assim codificada muito
simples: basta aplicar o deslocamento no sentido inverso.
Demasiado simples, este exemplo? Sem dvida, porque o inimigo ao interceptar
esta troca de mensagens poderia, em pouco tempo, adivinhar o mtodo utilizado,
encontrar o deslocamento e decifrar. Mas ele resume o objectivo da criptografia,
que a determinao de bons processos de codificao e de descodificao.
Durante o sculo XX, este domnio passou da poca artesanal poca cientfica.
Ao mesmo tempo, os seus utilizadores multiplicaram-se: ao mundo militar e
diplomtico juntou-se o mundo da banca ou das finanas, o do crime organizado,
o da internet e do comrcio electrnico, etc. Com o progresso das
telecomunicaes, a criptografia tornou-se uma parada capital para a sociedade
civil.
O que vm os matemticos fazer aqui? Antes de mais, bem mais simples
manipular letras traduzindo-as primeiro em nmeros, o que permite transform-las
custa de operaes aritmticas. cada vez mais verdade nos nossos dias: a
informtica e as telecomunicaes modernas tratam a informao representada
sob forma numrica (em geral sequncias de bites, isto , sequncias de 0 ou
1). Estando a mensagem traduzida numa sequncia de nmeros, a criptografia
dispe, ento, ao jogar com procedimentos aritmticos, de uma grande variedade
de mtodos de codificao possveis. Sendo os mais simples tambm os mais
vulnerveis aos esforos de descodificao pelo inimigo, v-se que a matemtica
pode ajudar a conceber mtodos de codificao ( ou de descodificao...)
sofisticados mais eficazes e que ela permite avaliar a sua eficcia.
Diferenciam-se dois tipos de cdigos. O primeiro, mais clssico, o dos mtodos
de chave secreta. Os dois correspondentes, Alice e Bernardo, para assentar
ideias, estabelecem um mtodo de codificao das suas mensagens e escolhem
uma chave, isto , um ou vrios nmeros que determinam completamente o
processo de codificao. No exemplo referido mais acima, o mtodo de
codificao o deslocamento das letras e a chave o nmero 3. Neste tipo de
mtodo, a chave serve tanto para codificar como para descodificar e s deve ser
conhecida pela Alice e pelo Bernardo: uma chave secreta que, acima de tudo,
no deve cair nas mos do inimigo, chamemos-lhe Emlio. Se o nmero de chaves
possveis muito grande, o Emlio ter dificuldade, na ausncia da chave, em
decifrar as mensagens interceptadas, e isto mesmo que conhea bem o mtodo
utilizado (porque teria que experimentar todas as chaves). O DES (Data
Encryption Standard), mtodo publicado em 1975 e adoptado como standard
pelos Estados Unidos desde 1977, a codificao de chave secreta mais utilizada
nos nossos dias. O algoritmo DES envolve uma chave de 56 bites, isto , um
nmero que se escreve com 56 algarismos binrios e, portanto, a priori existem
56
2 chaves possveis. Este nmero grande (da ordem de
17
10 ), mas o progresso
dos computadores e dos caadores de cdigos fazem com que o DES seja
actualmente considerado como pouco seguro: ele ser dentro em breve
substitudo por um standard mais eficaz.
O outro tipo de codificao o dos cdigos de chave pblica. O seu incio data de
1976. Nestes mtodos, o conhecimento da chave que serve para codificar no
permite deduzir facilmente a chave de descodificao. A chave de codificao
pode, ento, ser pblica, no secreta, enquanto que a chave de descodificao s
conhecida pelo destinatrio da mensagem secreta: a Alice comunica
publicamente ao Bernardo uma chave de codificao de que o Bernardo se serve
para enviar uma mensagem secreta a Alice, que a descodifica com a ajuda da sua
chave secreta. Muitas vezes faz-se apelo codificao de chave pblica a fim de
modificar uma chave secreta que servir para as restantes comunicaes, sendo,
em geral, os mtodos de chave secreta menos vidos em termos de clculos. O
mais conhecido e mais utilizado dos mtodos de chave pblica o sistema RSA,
concebido em 1978 no MIT (Estados Unidos) por Ronald Rivest, Adi Shamir e
Leonard Adleman. Este sistema muito seguro serve tambm para procedimentos
de assinatura electrnica e autenticao, por exemplo, para o comrcio
electrnico e a segurana dos cartes bancrios. O algoritmo RSA (ver caixa)
utiliza o facto de ser fcil encontrar dois grandes nmeros primos p e q e calcular
o seu produto N = p q, mas ser extremamente difcil decompor N se no se
conhecem previamente p ou q. Por outro lado, certos matemticos procuram (e
por vezes encontram) algoritmos de factorizao suficientemente rpidos para
constiturem uma ameaa segurana do RSA; isto obriga a, com os anos,
aumentar a ordem de grandeza dos nmeros primos p e q utilizados.
Foi assim que as pesquisas
matemticas muito puras, sobre os
nmeros primos e a factorizao dos
grandes nmeros, se tornaram de
uma importncia crucial para a
criptografia ainda que pouca gente,
h algumas dezenas de anos,
imaginasse que a teoria de nmeros
tivesse um dia aplicaes. E os
nmeros primos no so os nicos
objectos matemticos interessantes
para a criptografia: alguns
especialistas elaboram, tambm,
mtodos de codificao baseados nas
propriedades aritmticas das curvas
elpticas, outros concebem processos
que envolvem leis estranhas da fsica
quntica, etc.
O mtodo RSA
O Bernardo quer enviar uma mensagem secreta Alice. A Alice deve enviar-lhe previamente uma chave de
codificao, que no necessita de ser confidencial:
1) A Alice escolhe dois grandes nmeros primos p e q, calcula N = pq e escolhe um inteiro positivo e menor
do que N, sem factores comuns com o produto (p-1)(q-1).
Actualmente, p e q devem ser nmeros com uma centena de algarismos cada um para que o inimigo no
possa, num tempo razovel, factorizar N e, assim, determinar a chave de descodificao. Para simplificar,
aqui tomaremos, a ttulo de exemplo, p = 3, q = 11, donde N = 33, e e = 3 (que no tem factores comuns com
2 10 = 20).
2) A Alice comunica ao Bernardo unicamente os inteiros N e e (33 e 3, no nosso exemplo), que constituem a
chave pblica (de codificao).
3) O Bernardo converte a sua mensagem numa sequncia de inteiros m inferiores a N. Para escrever cada
m, ele calcula o resto c da diviso de
e
m por N e envia a Alice a sequncia dos c.
A operao de codificao deriva do elevar a uma mesma potncia (e) os nmeros (m) que representam as
letras da mensagem, sem ter em conta os mltiplos de N. No nosso exemplo, para codificar o G,
representado pelo nmero m = 7 (a ordem de G no alfabeto), calcula-se
3
7 = 343, cujo resto da diviso por
N = 33 vale c = 13. O G , pois, representado, codificado, pelo nmero 13, que corresponde letra M.
4) Por outro lado, a Alice calculou o inteiro positivo d inferior a N cujo resto da diviso de ed por (p-1)(q-1)
igual a 1. No nosso exemplo, d = 7.
Este nmero indispensvel para inverter a operao de codificao (etapa n 3). Note-se que d depende
no apenas de N mas tambm dos factores primos p e q que compem N. por isso que a Alice deve
manter secretos os nmeros p, q e d (3, 11 e 7) e no os comunicar a ningum. Se N suficientemente
grande, o inimigo s muito dificilmente poder encontr-los.
5) A Alice decifra cada c que lhe enviou o Bernardo calculando o resto da diviso de
d
c por N: demonstra-
se que esse resto igual a m, isto , mensagem inicial.
No nosso exemplo, se a Alice recebe c = 13 (ou a letra M), calcula
d
c =
7
13 , cujo resto da diviso por N =
33 vale 7, que corresponde letra G. A codificao e a descodificao de GARE AU GORILLE esquematiza-
se, ento, assim:
G A R E A U G O R I L L E
7 1 18 5 1 21 7 15 18 9 12 12 5
Codificao Descodificao
(c = resto da diviso de
e
m por 33)
13 1 24 26 1 21 13 9 24 3 12 12 26
M A X Z A U M I X C L L Z
(m = resto da diviso de
d
c por 33)
7 1 18 5 1 21 7 15 18 9 12 12 5
G A R E A U G O R I L L E
Dos satlites aos
telefones portteis
Telecomunicaes, navegao, meteorologia..., telefones celulares, GPS, Internet...,
tantas razes para se enviarem satlites volta da Terra.
Os projectos so cada vez mais numerosos. Necessitam do envio de engenhos espaciais
ao menor custo.
Por isso, os matemticos seleccionam e optimizam as trajectrias e as rbitas dos
engenhos espaciais, melhoram a economia de combustvel... Utilizam ferramentas
desenvolvidas h muito tempo, o mtodo de Lagrange (1755), de Gauss (1801) ..., mas
tambm resultados recentes que tm em conta a teoria da relatividade.
UMA AJUDA GRAVITACIONAL
Para determinar a melhor trajectria do engenho espacial e explorar ao mximo a atraco de um
corpo celeste, preciso que a velocidade do veculo varie o menos possvel ao passar perto do
corpo. Para isso, pode agir-se sobre trs parmetros: a velocidade de aproximao, a velocidade
de sada e a distncia de sobrevoo.
Odisseias no espao: o menor custo
O sector espacial um grande consumidor de clculos e de matemtica quer
para lanar e manter em rbita um satlite quer para determinar a melhor
trajectria de uma sonda interplanetria.
Telecomunicaes, televiso, espionagem, meteorologia, astronomia,
oceanografia, geofsica, etc.: em numerosos domnios, os satlites tornaram-se
totalmente indispensveis e omnipresentes. Mas, lanar um satlite, coloc-lo
numa boa rbita e mant-lo a, orient-lo convenientemente, tudo isto no
simples de fazer. A preciso necessria pode ser impressionante, por exemplo
quando a posio de um satlite deve ser controlada com aproximao ao
centmetro embora ele se encontre a vrias centenas de quilmetros de altitude!
Os problemas de ordem matemtica que se colocam aos cientistas e engenheiros
da rea espacial so mltiplos e muito variados. Uma boa parte de entre eles
envolvem a teoria de optimizao e mais especificamente o que se chama a teoria
do controle optimal. (ver caixa). A palavra optimizao quer dizer que preciso
minimizar ou maximizar uma certa grandeza.
De modo geral, um problema de controle optimal consiste na determinao da
sequncia de operaes que permitem passar de um estado inicial a um estado
final predeterminado, optimizando qualquer coisa. Assim, quando se envia uma
sonda espacial para explorar planetas longnquos, preciso prever uma trajectria
que utilize ao mximo a atraco gravitacional dos diversos astros, a fim de fazer
funcionar o menos possvel os motores da sonda: a quantidade de combustvel
que ela pode levar pequena.
Um outro exemplo importante a manuteno de um satlite na sua rbita, e a
tambm necessrio determinar as manobras que fazem isso e que consomem o
mnimo de combustvel. As solues dependem nitidamente das caractersticas
dos motores. O problema no matematicamente do mesmo tipo para os motores
que funcionam por impulsos fortes e breves (situao actual) e para os motores de
impulsos fracos mas capazes de funcionar em contnuo; o ltimo sistema, pouco
divulgado hoje em dia, dever generalizar-se nos anos vindouros porque os
estudos de controle optimal indicam que vantajoso em termos de economia de
combustvel.
Os especialistas do espao fazem igualmente apelo a uma disciplina mais
clssica, que data do sculo XVIII, mas sempre em actividade: a mecnica
celeste, que estuda o movimento dos corpos (planetas, satlites, etc.) sob o efeito
das foras gravitacionais. O problema de duas massas pontuais que se atraem
mutuamente relativamente simples e foi resolvido por Newton: as trajectrias
so elipses, parbolas ou hiprboles. Mas, a partir de trs corpos em interaco
gravitacional, o problema torna-se de uma dificuldade considervel e continua a
ser tema de investigao. Foi ao atac-lo que Henri Poincar, grande matemtico
dos anos 1900, colocou as bases do que hoje em dia se chama a teoria do caos
determinstico e dos sistemas dinmicos. Mais geralmente, a mecnica celeste
faz apelo a teorias matemticas elaboradas (mecnica analtica, geometria
simpltica) que, ao reformularem o problema em termos muito gerais, permitem
analis-lo de forma terica, destacar certas propriedades e facilitar a sua
resoluo concreta por mtodos numricos.
No contexto espacial, os mtodos da mecnica celeste servem, por exemplo, para
calcular a trajectria, dita mnima, de um satlite. a trajectria que resulta
unicamente das foras gravitacionais; no completamente elptica por causa do
achatamento da Terra nos polos, pela influncia da Lua, etc.; necessrio
determin-la para em seguida ter em conta efeitos perturbadores mais tnues,
como o atrito com a alta atmosfera ou a influncia das radiaes
electromagnticas. Um outro exemplo onde a mecnica celeste utilizada: o
estudo da evoluo ao longo do tempo, ao fim de vrios anos, das trajectrias de
um conjunto de vrios satlites que partilham uma tarefa, tais como os enxames
de satlites destinados ao posicionamento (como o sistema GPS) ou s
telecomunicaes.
Enfim, preciso sublinhar que todos os mtodos matemticos referidos aqui no
evitam o recurso, com vista ao seu tratamento, a clculos numricos muito
volumosos. Estes, sem dvida efectuados por computador, so necessrios para
se obterem os valores concretos das solues (as posies sucessivas do satlite
em funo do tempo, por exemplo).
Ainda necessrio saber
faz-lo eficazmente e obter a
certeza de que os resultados
dos clculos so uma boa
aproximao das
verdadeiras solues. Este
trabalho, que no nada
simples, constitui em si
mesmo uma outra rea da
matemtica: a anlise
numrica...
Controle optimal: um exemplo simples
Um dos exemplos mais elementar de problemas de controle que pode imaginar-se consiste em considerar
um veculo munido de um motor a jacto em cada uma das suas duas extremidades e limitado a deslocar-se
ao longo de uma recta, digamos o eixo Ox. Sabendo que, no instante inicial, o veculo tem uma posio
0 x
e uma velocidade
0 v
, pode tentar determinar-se como devem os motores ser accionados para que o
veculo chegue ao seu ponto de encontro, por exemplo a origem do eixo Ox, com uma velocidade nula.
A formulao matemtica do problema bastante simples: denotemos por x(t) a posio do veculo no
instante t e por F(t) o valor algbrico da fora exercida pelos motores sobre o veculo no instante t. O
movimento deste regido pela segunda lei de Newton (fora = produto da massa e da acelerao); se m
a massa do veculo, isto escreve-se, na ausncia de atritos ou de outras foras exteriores:
2 2
md
x
dt
F t / ( ) =
O problema reside, ento, na determinao de uma funo-controlo adequada, F(t), tal que:
x T v T dx dt ( ) ( ) / = = 0 e
=
=
0
t T
para um certo valor T do tempo, sujeita s condies iniciais x(0) =
0
x e v(0) =
0
v .
Pensando um pouco, vemos que, se no h qualquer restrio sobre a fora F exercida pelos motores nem
sobre o valor de T, existir uma infinidade de solues possveis, isto , uma infinidade de manobras
possveis F e de valores para o instante T que permitem atingir o ponto de encontro e parar a.
Na prtica, as funes F(t) possveis esto sujeitas a condies a priori, tendo, por exemplo, os motores
reais uma potncia mxima. Alm disso, procura-se, quase sempre, efectuar a tarefa optimizando qualquer
coisa: por exemplo, pretende-se que o trajecto dure o menor tempo possvel, ou que o consumo de
combustvel seja mnimo. Ao impor uma tal condio de optimizao, o problema de controle inicial torna-se
um problema de controle optimal; o conjunto das solues possveis , ento, muito mais restrito (por
vezes, no existe mesmo qualquer soluo para o problema proposto).
A teoria de controle optimal analisa tais problemas, em toda a sua generalidade, e tem por fim a
determinao de teoremas ou de mtodos que permitam resolv-los. um ramo relativamente recente da
matemtica aplicada; nasceu por volta dos anos 1940-1950, nomeadamente para responder s
necessidades da indstria aeroespacial. Um dos seus resultados mais clebres e mais fortes o Princpio
do mximo de Pontrygin, obtido por investigadores soviticos (um dos quais Lev Pontrygin) por volta de
1960; este problema estabelece condies necessrias que toda a soluo de um problema de controle
optimal deve verificar e de uma ajuda preciosa na procura efectiva de solues.
Imagens sem
rudo !!!
As imagens numricas apresentam sempre imperfeies, designadas por rudo, que
so devidas, por exemplo, aos receptores. Antes de ser possvel analisar estas imagens,
uma das primeiras etapas da viso por computador suprimir esse rudo, isto , obter
uma imagem to regular quanto possvel a partir da imagem em bruto.
Isso pode ser feito graas a um algoritmo onde cada nvel de cinzento da imagem
codificado de uma forma numrica
Este algoritmo estende-se, sem dificuldade, s imagens a cores.
DO ESBATIDO AO NTIDO
Para realizar esta operao, utilizam-se equaes s derivadas parciais. A mais comum
a equao do calor. Para uma imagem a preto e branco, isso consiste em considerar que o
nvel de cinzento de cada ponto uma mdia ponderada dos nveis de cinzento dos pontos
vizinhos. Isso tem como inconveniente o tornar esbatidos os bordos dos objectos.
Remedeia-se isso, utilizando tcnicas que no envolvem todos os pontos vizinhos.
Equaes para imagens bem ntidas
Daqui para o futuro, vivemos na poca da imagem, do numrico e das
telecomunicaes. Mas, sem tratamento matemtico apropriado, uma grande
parte das imagens reproduzidas ou retransmitidas seriam de pssima qualidade.
A prima afastada de Johnny Napalliday casou com o avanado centro da equipa
nacional de futebol. Um reprter fotogrfico do Paris-Tchatche foi destacado para
o lugar a fim de imortalizar este feliz acontecimento, de uma importncia capital
para o futuro da humanidade. Armado com o seu aparelho de registo de imagens
numricas, ele metralhou o casal, em seguida enviou as imagens para a redaco
da revista via o seu telefone porttil ltimo grito.
A icongrafa que deve escolher a fotografia a publicar est perplexa: todas as
fotografias esto pouco ntidas e salpicadas de pequenas manchas. Falta de jeito
do fotgrafo, poeiras na objectiva, imperfeies nos captores electrnicos, m
qualidade das transmisses radio ou da sua recepo? Pouco importa. Em vez de
retocar ela mesmo as fotografias, tarefa demorada, a icongrafa acciona, no seu
computador, o programa lgico PhotoMiracle comprado Micromou Inc. Alguns
segundos mais tarde, ela recupera imagens ntidas e sem parasitas. O vestido da
noiva aparece, por fim, mais branco do que o branco...
Limpar uma fotografia e melhorar a sua nitidez uma das operaes que o
tratamento numrico de imagens tem em vista. uma rea de investigao cuja
importncia no cessa de crescer: diz-lhe claramente respeito a transmisso e
reproduo de fotografias, o restauro de fotografias e filmes antigos, a anlise de
fotografias areas ou de satlite, a produo de imagens mdicas, a viso
robtica, o reconhecimento automtico da escrita, a deteco de defeitos nos
componentes industriais, etc.
Retornemos clarificao das imagens. Como faz-la? Um dos passos mais
eficazes e mais prometedores, desenvolvido especialmente na universidade de
Paris-Dauphine, utiliza equaes s derivadas parciais, isto , equaes
diferenciais onde as funes a determinar dependem de vrias variveis. Antes de
mais, considera-se a imagem a tratar como uma funo 0 u que, a cada ponto (x, y)
da imagem, associa o seu nvel de cinzento 0 u (x, y) (isso para uma imagem a
preto e branco; para uma imagem a cores, o princpio o mesmo, processa-se
separadamente cada cor de base). Trata-se, ento, de construir a partir da funo
conhecida 0 u uma nova imagem, mais ntida, representada por uma nova funo
u.
Para o fazer, supe-se, em primeiro lugar, que u depende de trs variveis: x e y
(como 0 u ), e uma terceira varivel t que vai corresponder a uma espcie de grau
de nitidez. No incio, isto , para t = 0, u deve corresponder a uma imagem inicial
com rudo, condio que se escreve:
u (x, y, t = 0) = 0 u (x, y) para todos os x e y.
Em seguida, tenta determinar-se uma equao que a funo u (x, y, t) deve
verificar, de forma a que a soluo desta equao (isto , u) corresponda a uma
imagem mais ntida. A procura de uma tal equao , evidentemente, a etapa
mais difcil, mais do que a sua resoluo efectiva.
Uma das primeiras ideias foi estabelecer uma analogia com um fenmeno fsico, a
difuso do calor. Da mesma forma que, num material, o calor se difunde de um
ponto a outro, de vizinho em vizinho, e tende, assim, a repartir-se uniformemente
medida que o tempo se escoa, pode imaginar-se fazer difundir de vizinho em
vizinho os nveis de cinzento numa imagem. Assim, as asperezas dos nveis de
cinzento diminuiro e determinar-se- um nvel de cinzento mais uniforme:
apagar-se-o, de alguma forma, as pequenas manchas.
Um mtodo de clarificao consistiria, ento, em impor funo u(x, y, t), definida
mais acima, que obedea mesma equao que descreve a propagao do calor.
Esta bem conhecida desde o sculo XIX foi o matemtico e fsico Joseph
Fourier quem a estabeleceu e estudou. A funo u deveria, assim, verificar a
seguinte equao s derivadas parciais: u/ t =
2
u/
2
x +
2
u/
2
y
, com a
condio inicial u (x, y, t = 0) = 0 u (x, y) para todos os x e y.
Nesta escrita, uma derivada parcial como u/ t designa simplesmente a
derivada de u em ordem a t, considerando as outras variveis (aqui, x e y) como
fixas. A varivel t interpreta-se como sendo o tempo.
Suponhamos que se resolveu a equao, logo calculou-se u(x, y, t ). Se se
escolheu t demasiado pequeno, os nveis de cinzento no tero tido tempo de se
difundir e u corresponder a uma imagem insuficientemente ntida (ver-se- ainda
rudo na imagem). Se se considera t demasiado grande, os nveis de cinzento
estaro completamente difusos e toda imagem ser de um cinzento uniforme: toda
a informao estar perdida. preciso, portanto, escolher um valor razovel de t,
nem demasiado pequeno, nem demasiado grande.
Mas este mtodo de clarificao, fielmente decalcado sobre a difuso do calor,
coloca alguns problemas. Em particular, a difuso dos nveis de cinzento aplica-se
tambm aos bordos dos objectos representados na imagem, o que torna os
contornos mais esbatidos. (ver a ilustrao).
Que fazer? Modificar a equao imposta a u de forma a que a difuso no se
efectue ao nvel dos contornos. Do ponto de vista matemtico, um contorno
reconhecvel: ele corresponde a uma regio da imagem onde o nvel de cinzento
varia fortemente, portanto a norma do gradiente de u tem valores elevados (o
gradiente de u um vector cujas componentes so as derivadas parciais de u em
relao s variveis x e y; mede o grau de variao de u e a sua direco). Os
matemticos modificaram, portanto, a equao satisfeita por u, substituram o seu
membro da direita por uma expresso mais complicada, fazendo intervir, entre
outros, o gradiente de u. H diversas maneiras de o fazer e isso exige, em
seguida, outros estudos matemticos, por exemplo para provar a existncia e a
unicidade da soluo da equao, ou para determinar um mtodo de resoluo
(numrico) eficaz e rpido.
Qualquer que seja, o resultado procurado uma difuso anistropa, isto , que
no se efectua da mesma forma em todas as direces e o menos possvel
perpendicularmente aos contornos. E os exemplos de clarificao da imagem que
nos mostram os matemticos (ver abaixo) procedendo assim, tm um ar bastante
convincente!
Uma imagem com rudo (A), a sua clarificao por um mtodo de difuso istropa, baseada na equao de propagao do calor
(B) e a sua clarificao por um mtodo de difuso anistropo (C).
A bolsa sem
risco?
Como fazer uma operao na bolsa sem correr riscos? Basta fazer um seguro por um
preo e para um perodo fixados antecipadamente.
O exemplo mais antigo o dos mercadores genovses: quando fretavam um barco,
compravam uma opo para um segundo navio. Se o primeiro chegasse a bom porto, a
opo no se concretizava e perdia-se o seu valor; se ele fosse ao fundo, o seguro
permitia comprar a carga do segundo a um preo fixado antes. Uma frmula encontrada
por Black e Scholes (prmio Nobel de economia em 1997), permite, actualmente, fixar
antecipadamente o preo da opo.
O desenvolvimento considervel dos mercados financeiros leva hoje a uma oferta
crescente de produtos, chamados derivados, que cobrem riscos cada vez mais
complexos.
GUARDAR OS DLARES?
- Eu acabo de fazer uma viagem em que usei Dlares!
- Se os trocar por Euros o risco que corro nulo, mas porque no guard-los, esperando
que o Dlar suba?
- Pronto, eu guardo-os, mas ... e se o Dlar baixa?!?
Estou perplexo!!!
Posso ...
Resposta: sim, possvel ...
Mas no de borla!!!
O banco pode dar-lhe garantias de vender os seus Dlares ao melhor preo durante os prximos 6
meses. Ter a certeza que no ficar a perder muito!!!
Mas ... no de graa, claro.
preciso que o banco tenha, tambm, lucro com isso.
Quanto ter de pagar por isso?
A resposta est na frmula de Black e Scholes!
Concluso: fazer matemtica, tambm pode dar garantias.
A Matemtica, dinheiro!
Os funcionrios das finanas compram ou vendem toda a espcie de produtos
no materiais como aces ou opes. Para fixar os seus preos preciso ter em
conta riscos e flutuaes das cotaes; o que no simples!
Os bancos e as finanas quem recrutam? Banqueiros e financeiros? No,
matemticos. Para fazer adies e multiplicaes? No, isso faz o computador
muito melhor do que eles... Se o mundo financeiro e bancrio precisa cada vez
mais de matemticos certamente para ajudar a fixar preos dos diversos
produtos que oferece (contratos a prazo, opes,, etc.), a avaliar os riscos
financeiros, a gerar capital com o mnimo risco de perda de dinheiro. Tudo num
mercado cada vez mais vasto (a globalizao a isso obriga), complexo e
diversificado.
Entre a grande quantidade de produtos financeiros doravante acessveis a toda a
gente, ou a quase toda, esto as opes, das quais h, alis, numerosas
variantes. O que uma opo de compra? Imaginemos que um fabricante de
gelado de baunilha (o verdadeiro, com pelo menos uma vagem de baunilha por
litro de leite!) quer ter garantias quanto ao risco dum grande aumento do preo
desta orqudea, na sequncia de, por exemplo, condies climatricas
desfavorveis ou complicaes scio econmicas nas regies produtoras. Os
mercados financeiros poderiam oferecer ao nosso fabricante a possibilidade de
optar por uma compra casual, ao preo actual e com um prazo fixo, duma certa
quantidade de vagens de baunilha. Noutros termos, o nosso fabricante de gelados
reserva-se o direito de comprar, digamos dentro de seis meses, uma tonelada de
vagens. Passados os seis meses, ele decide ou no exercer esse direito, de
acordo com o estado do mercado; se os preos tiverem aumentado, ele tem
interesse em efectuar a opo; se baixarem, ele renuncia e compra pelas vias
usuais. A escolha da opo , pois, uma espcie de contrato de garantia contra o
aumento das cotaes.
Contudo, tudo se paga, quer os contratos de seguros que as opes. a que
est a questo. Como fixar o preo da opo?
Em domnios como a economia, as finanas, ou as seguradoras, o imprevisto e o
acaso desempenham um papel fundamental. A evoluo, com o tempo, do preo
de um produto, da cotao de uma aco, depende dum grande nmero de
factores imprevisveis; na prtica, constata-se que o mercado flutua de um modo
bastante aleatrio. , pois, preciso ter em conta este aspecto aleatrio e os riscos
financeiros que isso implica, para determinar o preo da opo. Do ponto de vista
matemtico a teoria das probabilidades em particular a dos processos
estocsticos que permite modelar este tipo de problemas e obter respostas
precisas. Trata-se de matemtica de ponta, que ultrapassa largamente conceitos e
tcnicas relativamente elementares, permitindo, por exemplo, calcular a
probabilidade de ter uma combinao ganhadora no Loto (no Loto, ao contrrio
das situaes financeiras, o nmero de possibilidades finito, e as leis de
probabilidade subjacentes so simples e perfeitamente conhecidas: a
probabilidade, digamos, de tirar a bola com o nmero 13 do conjunto das bolas de
1 a 49 1/49).
As primeiras aplicaes das probabilidades aos aparelhos financeiros como as
caues remontam a 1900, com os trabalhos, ignorados durante muito tempo, do
matemtico francs Louis Bachelier. Uma etapa importante foi alcanada pelos
anos 1970 graas aos americanos Paul Samuelson, Robert Merton, Fischer Black
e Myron Scholes e conduziu a uma frmula que permite fixar o preo "certo" das
opes.
A "frmula de Black-Scholes", hoje clebre e muito utilizada
pelos estabelecimentos financeiros, foi obtida com a ajuda de ferramentas
matemticas (em particular o "clculo estocstico" criado por volta de 1944-46
pelo japons Kiyosi It) desenvolvidas em relao com o movimento browniano.
Este tipo de movimento, estudado por Einstein mesmo no comeo do sculo XX, e
por outros fsicos ou matemticos at aos nossos dias, foi descoberto pelo
botnico escocs Robert Brown em 1827: quando observamos ao microscpio
gos de plen imersos num lquido vemos os gros moverem-se de modo errtico
e descreverem trajectrias bastante extremamente irregulares (ver figura). O
movimento brouniano dos gros de plen resulta de minsculos mas inumerveis
choques com as molculas do lquido, tambm elas sujeitas a uma agitao
trmica desordenada. Os crescimentos financeiros como o preo de uma aco
cotada na Bolsa flutuam de modo semelhante ao movimento brouniano, sob o
efeito acumulado das compras e vendas realizadas no mercado por numerosos
operadores.
Mas, embora representativo de muitos processos aleatrios, o movimento
brouniano no o nico que temos que enfrentar. Os matemticos das finanas
procuram modelos e frmulas mais satisfatrias que as do tipo Black-Scholes, por
exemplo partindo de hipteses de base mais fieis s realidades do mercado que
as leis de probabilidade subjacentes ao movimento brouniano.
Uma trajectria brouniana num plano
As trajectrias descritas num movimento brouniano
tm certas particularidades matemticas. Por
exemplo, uma trajectria rigorosamente brouniana
contnua mas de tal forma irregular que no tem
tangente em nenhum dos seus pontos. A matemtica
que foi desenvolvida para analisar o movimento
brouniano uma sub-disciplina da teoria das
probabilidades que se interessa pelos processos
aleatrios que evoluem continuamente com o tempo,
e no em instantes sucessivos instantes sucessivos e
separados serve, tambm, para produzir produtos
financeiros como as caues de compra e venda.
Clculo estocstico e modelo de Black-Scoles
Suponhamos que se quer fixar o preo de uma opo relativa a um determinado produto ou de uma
aco financeira cuja cotao no instante t S
t
. O modelo de Black-Scholes para avaliar o preo da
opo parte da hiptese que, entre o instante t e o instante t dt + , a cotao S
t
sofreu uma
variao relativa ( ) S S S
t dt t t +
/ igual soma de dois termos: um, dt , um acrscimo no
aleatrio representando a tendncia geral do mercado; o outro, ( ) B B
t dt t +
,
correspondendo a uma flutuao aleatria e imprevisvel do tipo brouniano ( B
t
representa um
processo brouniano, isto , uma grandeza anloga de posio, no instante t, duma partcula que
efectua um movimento brouniano ao longo de uma recta).
Isto escreve-se na forma condensada: dS S dt dB
t t t
/ = + , onde e so constantes.
Tomando dt infinitamente pequeno, esta expresso assemelha-se a uma equao diferencial cuja
incgnita a cotao S
t
. Com efeito, trata-se de uma equao diferencial estocstica pois pe em
jogo um processo aleatrio estocstico. Se a equao acima envolvesse funes ordinrias, S(t) e B(t),
a sua resoluo faria intervir o integral S t dB t
T
( ) ( )
0
t t t T
N
.. . ) cada vez mais fina (N ).
Mas se B
t
representar um processo brouniano, demonstra-se que o limite desta soma no existe no
sentido usual (pois as variaes B B
t t '
podem ser suficientemente grandes para levar a um
resultado infinito). Uma parte da teoria do clculo estocstico consiste, portanto, em definir de modo
conveniente uma expresso do tipo S dB
t t
T
0