Bus M 2012 Wu Chi-Ting

AVERTISSEMENT
Ce document est le fruit d'un long travail approuv par le jury de

soutenance et mis disposition de l'ensemble de la
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implique une obligation de citation et de rfrencement lors de
lutilisation de ce document.

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encourt une poursuite pnale.

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LIENS

Code de la Proprit Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Proprit Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm
Universit de lorraine
Universit Nancy 1 - Henri Poincar
Dpartement de Mathmatiques
Mmoire Master 2
Options : MFA Recherche
Contrle en temps optimal
Chi-Ting WU
Soutenue le 20 septembre 2012
Encadr par Marius Tucsnak et Julie Valein
Contrle en temps optimal
2
Contrle en temps optimal Rsum & Remerciements
Rsum
On sintresse dans ce mmoire ltude du problme de contrle en temps
optimal. Ce problme est fortement li aux direntes notions de contrlabilit, du
principe du maximum de Pontriaguine et de la proprit de bang-bang.
Numriquement, on peut trouver le temps minimal en utilisant des mthodes directes
ou des mthodes indirectes bases sur le principe du maximum. Du point de vue
thorique, il est dicile de trouver une formule pour le temps minimal. Mais on
peut au moins dterminer le module de continuit de la fonction temps minimal par
ltude du taux dexplosion du cot du contrle.
Ce travail consiste une synthse des articles et il nest pas original.
Mots cls : contrle en temps optimal, contrlabilit, observabilit, prin-
cipe du maximum de Pontriaguine, proprit de bang-bang, contrle en norme
optimale, taux dexplosion du cot du contrle, mthode directe, mthode de tir.
Remerciements
Je tiens exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements M. Marius
Tucsnak et Mlle. Julie Valein, mes encadrants de ce mmoire. Leurs conseils et
leurs rigueurs mathmatiques mont appris beaucoup et mont permis de mener ce
travail son terme.
Je remercie galement M. Jean-Franois Scheid pour la discussion concernant
la partie numrique.
Je remercie mes collgues Georey Beck, Tiphaine Obara, Jrome Loheac, Lae-
titia Giraldi, Sten Madec, Arvid Perego, Souhail Boukherouaa, Georey Nichill avec
qui jai pu passer de bons moments tout le long du stage.
3
Contrle en temps optimal Rsum & Remerciements
4
Contrle en temps optimal Table des matires
Table des matires
Rsum 3
Remerciements 3
1 Introduction 9
2 Contrle en temps optimal en dimension nie 11
2.1 Existence 12
2.2 Principe du maximum et la proprit de bang-bang 13
2.3 Unicit 18
3 Prliminaires : Notions de contrlabilit et dobservabilit 21
3.1 Dnitions 21
3.2 Dualit entre la contrlabilit et lobservabilit 22
3.3 Cot du contrle 26
3.4 Exemples 35
3.4.1 Les quations de type Schrdinger 35
3.4.2 Lquation de la chaleur 38
4 Contrle en temps optimal en dimension innie 39
4.1 Introduction 39
4.2 Existence 40
4.3 Principe du maximum et la contrlabilit exacte 41
4.3.1 Rsultat principal 41
4.3.2 Application aux quations de type Schrdinger 45
4.4 Proprit de bang-bang et un type de L
-contrlabilit zro 48
4.4.1 Rsultat principal 49
4.4.2 Technique de Lebeau-Robbiano 51
4.4.3 Application lquation de la chaleur 56
5 Fonction temps minimal et fonction norme minimale 59
5.1 Dnitions 59
5.2 Quelques proprits 60
5.3 Le module de continuit de T
65
5.4 Le taux dexplosion de la fonction norme minimale 69
5
Contrle en temps optimal Table des matires
6 Mthodes numriques 73
6.1 Prsentation des mthodes 73
6.1.1 Mthodes directes : la discrtisation totale 73
6.1.2 Mthodes indirectes : la mthode de tir simple 74
6.2 Dimension nie 75
6.3 Dimension innie 76
Conclusion 79
Appendices 81
A Annexe 1- Programmation en matlab 81
A.1 Mthode directe - Dimension nie 81
A.2 Mthode de tir - Dimension nie 82
A.3 Mthode directe - Dimension innie 83
B Annexe 2- Simulation numrique 84
B.1 Mthode directe -dimension nie 84
B.2 Mthode de tir -dimension nie 86
B.3 Mthode directe - lquation de la chaleur sur [0, 1] 87
6
Contrle en temps optimal Notations
Notations
: pour tout.
: il existe.
[ ou t.q. : tel que.
p.p. : presque partout.
R : ensemble des nombres rels.
R
+
: ensemble des nombres rels positifs.
C : ensemble des nombres complexes.
N : ensemble des entiers naturels.
Z : ensemble des entiers relatifs.
Re z : partie relle dun nombre complexe z.
Im z : partie imaginaire dun nombre complexe z.
Ran : limage dun oprateur.
Ker : le noyau dun oprateur.
inf : linmum.
sup : le supremum.
min : le minimum.
max : le maximum.
lim : la limite.
Vect : espace vectoriel engendr par.
int X : lintrieur dun ensemble X.
X : la frontire dun ensemble X.
X : ladhrence dun ensemble X.

X
: le dual dun espace X.

X
: lorthogonal de X.
A
: ladjoint dun oprateur A.

(A) : le spectre dun oprateur A.
(e) : la mesure de Lebesgue dun ensemble e.
M
nm
(K) : ensemble des matrices n lignes et m colonnes, coecients dans K.
M
n
(K) : ensemble des matrices carres dordre, coecients dans K.
[ [ : valeur absolue ou module.
, )
X
,X
: le produit scalaire dans la dualit X
, X.
| |
X
: norme associe un espace de Banach.
L(E, F) : ensemble des oprateurs linaires continues de E dans F.
C
p
(, K) : ensemble des applications mesurables de dans X de classe C
p
.
L
p
(; K) : ensemble des applications mesurables de dans X de puissance p
intgrables.
L
(; K) : ensemble des applications mesurables bornes de dans X.

L
p
() : L
p
(; C).
H
k
() : ensemble des applications mesurables t.q. les drives dordre plus petite
que k sont dans L
2
().
H
1
0
() : ensemble des applications f H
1
() t.q. f sannule sur .
z(t, z
0
, u) = S(t)z
0
+
t
u : la trajectoire de la solution engendre par le contrle u.
7
Contrle en temps optimal Notations
Les oprateurs :
: gradient.
: laplacien.
e
: la fonction indicatrice dun ensemble e.
S(t) : le semigroupe fortement continu engendr par loprateur A.
t
u : voir (2.3).
t,e
u : voir (3.3).
t
: loprateur dobservation en temps t > 0, voir (3.4).
t,e
: loprateur dobservation en temps t > 0 sur e [0, t] de mesure strictement
positive, voir (3.5).
d
t
: loprateur dobservation pour le couple (A
, B
) en temps t > 0, voir (3.8).
d
t,e
: voir (3.9).
R
t
: loprateur de rexion sur L
2
([0, t]; U), voir (3.9).
R
t
: le Gramien de contrlabilit, voir le lemme 3.13.
T
: la fonction temps minimal, voir (5.4).

c
: la fonction L
-norme minimale, voir (5.7).

c
p
: la fonction L
p
-norme minimale, voir (5.8).
C
t
, C
t,e
: cot du contrle, voir section III.3.
Les ensembles admissibles pour le contrle :
L
K
(t) : voir (2.2).
L
1
(t) : voir (3.24).
A
t,e,z
0
: voir (3.30).
A
t,z
0
: voir (5.5).
A
t,z
0
,p
, p 1, + : voir (5.6).
Les ensembles accessibles :
R
K
(t) : voir (2.5).
R
(t) : voir (3.25).

B
1
(t) : voir (3.26).
Les ensembles contrlables zro :
1
0
(t) : voir (5.2).
1
0
: voir (5.3).
8
Contrle en temps optimal Introduction
I Introduction
Lobjectif dun problme de contrle est damener le systme dun tat initial
le plus prs possible dun tat nal en respectant certaines contraintes. On dit quun
systme est contrlable si on est capable de lamener dun point initial arbitraire
vers un point nal souhait.
Dans un problme de contrle optimal on souhaite atteindre lobjectif ci-
dessus en minimisant (ou maximisant) un critre doptimisation. Historiquement, le
problme de contrle optimal est apparu la continuation de la recherche du calcul
des variations aux XVI- XVII sicles. Il est fortement li la mcanique classique
(principe de Fermat, problme de la brachistochrone, quations dEuler-Lagrange
etc). On se rfre au livre de H. Herman Goldstine [15] pour le dveloppement de la
thorie du calcul des variations.
La thorie moderne du contrle optimal a commenc dans les annes 50 avec le
principe du maximum de Pontriaguine, dcouvert par L.S. Pontryagin en 1956
[28], qui donne une condition ncessaire doptimalit (voir par exemple larticle de
R.V. Gamkrelidze [14] pour la dcouverte de ce principe). Cette thorie est dve-
loppe plus tard dans direntes branches mathmatiques : le problme de contrle
optimal dquations aux drives partielles, la thorie de contrle stochastique, la
thorie des jeux... De nos jours, la thorie de contrle optimal a de nombreuses appli-
cations : les guidages arospatiaux et aronautiques, automobile, robotique, rseaux
informatiques, bioracteurs, contrles des procdes chimiques, etc.
Dans un problme de contrle en temps optimal, on cherche le temps
minimal pour quun contrle admissible amne un systme dynamique dun point
initial arbitraire au point nal prescrit. Ce problme est classique en dimension nie
et il est connu quun contrle en temps optimal possde des proprits intressantes :
le principe du maximum de Pontriaguine et la proprit de bang-bang. Ces
rsultats ont t dcouverts dans larticle de R. Bellman, I. Glicksberg et O. Gross
[3].
Lextension en dimension innie est premirement apparue dans larticle de
H.O. Fattorini [10] et est beaucoup dveloppe dans le livre de J.L. Lions [23] et le
livre de H.O. Fattorini [11].
Notre but dans ce mmoire est dtudier lexistence et lunicit dun contrle en
temps optimal et de donner des conditions pour lesquelles le principe du maximum
et la proprit de type bang-bang sont satisfaits.
On nonce le problme sous une forme gnrale pour les systmes linaires :
Soient X, U deux espaces de Hilbert, A L(X) et B L(U, X).
On considre lquation suivante :
z(t) = Az(t) +Bu(t), t [0, T], z(0) = z
0
X, (1.1)
o u L
([0, T]; U) et |u(t)|

L
([0,T];U)
1 pour t [0, T] p.p..
9
Contrle en temps optimal Dimension nie
Dnition 1.1.
On dit quun lment z
f
X est accessible si il existe > 0 et
u L
([0, ]; U) avec |u(t)|

L
([0,];U)
1 pour t [0, ] p.p.. (1.2)
t.q. la solution de (1.1) satisfasse
z() = z
f
. (1.3)
Lobjectif est de trouver le contrle u
qui vrie (1.2) et (1.3) avec le temps

nal
le plus petit possible.

Le prsent travail est divis en cinq parties, organises de la manire suivante :
En section II, on prsente des rsultats en dimension nie, en se rfrant au
livre de E.D. Sontag [30] et au livre de H.O. Fattorini [11].
Dans la section III, on prsente les notions prliminaires sur la contrlabilit et
lobservabilit. On voit la dualit entre elles et aussi la notion du cot de contle.
Dans la section IV, on prsente des rsultats en dimension innie par deux pistes
direntes. Premirement, en suivant les mmes ides quen dimension nie, on peut
obtenir la proprit de bang-bang pour le contle en temps optimal en passant par le
principe du maximum. La condition pour quun contrle en temps optimal satisfasse
le principe du maximum est la contrlabilit exacte du systme. on se rfre
larticle de J. Lohac et de M. Tucsnak [24] pour les rsultats de cette partie.
Deuximement, on sait que pour certaines quations, comme pour lquation
de la chaleur, la contrlabilit exacte nest pas vrie. Cest pour cette raison
quon tudie dautres conditions pour quun contrle en temps optimal satisfasse
la proprit de bang-bang sans passer par le principe du maximum. On voit quen
supposant un type de L
-contrlabilit zro, on peut tablir la proprit de

bang-bang. on se rfre larticle de M. Tucsnak, S. Micu et de I. Roventa [25]
et larticle de G. Wang [37] pour cette partie. On voit aussi les applications aux
quations de type Schrdinger et lquation de la chaleur.
En section V, on prsente le lien entre le module de continuit de la fonc-
tion temps minimal et le taux dexplosion de la fonction norme minimale.
Ceci nous donne une piste pour tudier le comportement de la fonction temps mi-
nimal autour de zro laide du taux dexplosion du cot du contrle en zro. On
se rfre larticle de F. Gozzi et de P. Loreti [16] pour les rsutats obtenus dans
cette section.
La dernire section est consacre prsenter deux mthodes numriques pour
la rsolution du problme de contrle en temps optimal : les mthodes directes et
les mthodes indirectes. On utilise le logiciel matlab pour simuler la solution de
quelques exemples simples. On se rfre au livre de E. Trlat [34] pour la prsentation
de deux mthodes et sa mise en oeuvre.
10
II Contrle en temps optimal en dimension nie
On considre la mme quation que celle dcrite dans lintroduction avec X =
R
n
et U = R
m
:
z(t) = Az(t) + Bu(t), t [0, T], z(0) = z
0
R
n
, (2.1)
o A /
nn
(R), B /
nm
(R) et u L
([0, T]; R
m
).
On suppose que u(t) K, pour presque tout t [0, T], o K est un voisinage
compact convexe de 0 dans R
m
.
On note galement ., .) le produit scalaire euclidien de R
n
(et de R
m
).
Pour simplier lcriture , on note L
K
(t) lensemble admissible des contrles :
L
K
(t) = u L
([0, t]; R
m
) ; Ranu K. (2.2)
On sait que la solution z de (2.1) scrit sous la forme :
z(t) = S(t)z
0
+
t
u, t [0, T] (2.3)
avec
t
u =
_
t
0
S(t )Bu()d, o S(t) = e
tA
.
On note z(t, z
0
, u) = S(t)z
0
+
t
u la trajectoire de la solution engendre par
u.
On dnit aussi deux ensembles accessibles partir du point 0 :
R
(t) = z R
n
[ z =
t
u, u L
([0, t]; R
m
), (2.4)
R
K
(t) = z R
n
[ z =
t
u, u L
K
(t). (2.5)
On nonce ensuite un thorme qui donne des proprits sur lensemble des
lments accessibles :
Proposition 2.1. R
K
(t)est un compact convexe de R
n
.
Dmonstration.
La convexit est claire car K est convexe et
t
est une fonction linaire.
Pour la compacit, prenons une suite (z
k
)
k
de R
K
(t). On sait quil existe une
suite (u
k
)
k
de L
K
(t) t.q. pour tout k N, z
k
=
t
u
k
.
Comme K est compact, on sait que la suite (u
k
)
k
est borne dans L
([0, t]; R
m
).
Donc on peut extraire une sous-suite qui converge faiblement dans L
([0, t]; R
m
) vers
u L
K
(t).
Pour tout z R
n
on dnit () = B
S(t )
z L
1
([0, t]; R
m
) t.q. :
z, z
k
) = z,
_
t
0
S(t )Bu
k
()d) =
_
t
0
(), u
k
())d
_
t
0
(), u())d = z,
_
t
0
S(t )Bu()d).
Si on pose z
=
t
u, on obtient alors z
k
z
K
(t). Do la compacit.
11
On dnit par la suite le problme de contrle en temps optimal :
Dnition 2.2.
Soit z
0
, z
f
R
n
, avec z
f
accessible (dnition 1.1). On dit quun contrle u

L
K
(
) avec z
f
= S(
)z
0
+
est optimal en temps, si

pour tout u L
K
(t) t.q. la solution de lquation (2.1) vrie z(t) = z
f
, on a t
.
La partie suivante traite lexistence dun contrle en temps optimal.
1 Existence
Thorme 2.3 (Existence).
Si z
f
est accessible, alors il existe un contrle en temps optimal.
Dmonstration.
Prenons
= inf
_
t > 0 [ z
f
S(t)z
0
R
K
(t)
_
.
On sait quil existe une suite minimisante (t
n
)
n
R
+
, t
n

et une suite
(u
n
)
n
L
K
(t
n
) t.q. : n N, z
f
= z(t
n
, z
0
, u
n
).
Ensuite, on prend s > t
1
> 0 et on tend (u
n
)
n
sur lintervalle [0, s] en po-
sant u
n
() = 0 ( [t
n
, s]). Comme (u
n
)
n
est une suite borne de L
K
(s) et K
est compact, on peut extraire une sous-suite (u
n
)
n
qui converge faiblement dans
L
([0, s]; R
m
) vers un lment u
L
K
(s).
Pour tout z R
n
, on dnit ensuite les fonctions :
n
() =
_
_
_
B
S(t
n
)
z si 0 < t
n
0 sinon
et () =
_
_
_
B
S(
z si 0 <
0 sinon.
On sait
n
(.) (.) dans L
1
([0, s]; R
m
).
Donc, on obtient pour tout z R
n
:
z, z
f
S(t
n
)z
0
) = z,
_
t
n
0
S(t
n
)Bu
n
()d)
=
_
t
n
0
B
S(t
n
)
z, u
n
())d =
_
s
0

n
(), u
n
())d.
Prenons la limite n +, on obtient :
z, z
f
S(
)z
0
) =
_
s
0
(), u
())d =
_

0
B
S(
z, u
())d
= z,
_

0
S(
)Bu
()d), z R
n
.
Cela implique que z
f
S(
)z
0
=
, u
L
K
(s) L
K
(
).
Do lexistence dun contrle en temps optimal.
12
2 Principe du maximum et la proprit de bang-bang
On nonce dabord le principe du maximum de Pontriaguine :
Dnition 2.4 (Principe du maximum).
On dit quun contrle u
L
K
(t) vrie le principe du maximum si il existe
R
n
, ,= 0 t.q. :
B
S(t )
, u
()) = max
uK
B
S(t )
, u) pour [0, t] p.p. . (2.6)

Par la suite, on verra quun contrle en temps optimal satisfait le principe du
maximum, autrement dit, cest une condition ncessaire de loptimalit en temps.
De plus, en ajoutant une condition supplmentaire, il possde la proprit de bang-
bang. On verra quen supposant des conditions sur le point initial ou le point nal,
le principe du maximum devient une condition susante doptimalit en temps.
On commence par noncer deux lemmes utiles pour le thorme principal.
Lemme 2.5. On a des quivalences entre les trois assertions suivantes :
(a) t > 0, int R
K
(t) ,=
(b) t > 0, R
(t) = R
n
(c) ( > 0, B
S()
= 0) = 0. (2.7)
Dmonstration.
* (b) (c)
On fait une preuve par contraposition.
Prenons t>0, supposons quil existe R
n
, ,= 0 t.q. pour tout y
R
(t), , y) = 0. Ceci quivaut :

u L
([0, t]; R
m
), 0 = ,
_
t
0
S(t )Bu()d) =
_
t
0
B
S(t )
, u())d,
qui est quivalent :
B
S(t )
= 0 B
S()
= 0 (0 t).
Comme B
S()
est analytique, on sait donc que cette proprit est

indpendante de t. Autrement dit, on a montr que :
t > 0, R
(t) ,= R
n
R
n
, ,= 0, B
S()
= 0.
Do lquivalence.
* (a) (b)
On montre dabord que (a) entrane (b). En eet, si (a) est vrai, comme 0
int R
K
(t) il existe une boule contenue dans R
K
(t), i.e.,
r > 0, B(0, r) R
K
(t).
13
Or, pour tout z R
n
, il existe k > 0 t.q.
z
k
B(0, r). Donc, z =
t
(ku), avec
u L
K
(t). Comme ku L
([0, t]; R
m
), on a z R
(t). Do (a) implique

(b).
Rciproquement, si (b) est vrai, prenons z R
n
et > 0 quelconques. On a :
z B(z, ) R
n
, u L
([0, t]; R
m
), z =
t
u.
Comme K est un voisinage de 0, il existe r > 0 t.q. B(0, r) K. Il nous sut
de montrer que int R
B(0,r)
(t) ,= pour conclure.
Si on pose
M := inf
_
M > 0 [ z B(z, ), u L
([0, t]; R
m
) t.q. z =
t
u, on a
_
_
_
_
_
u(.)
M
_
_
_
_
_
r
_
,
alors, on obtient B(
z
M
,

M
) R
B(0,r)
(t). Donc, intR
B(0,r)
(t) ,= . On en dduit
que (a) implique (b).
Remarque 2.6.
Si (A, B) est exactement contrlable (voir Def 3.1), alors on a videmment
(2.7).
Lemme 2.7.
Supposons que (2.7) est vraie. Alors, on peut dnir une norme dans R
(t) =
R
n
par
|z|
R
(t)
= inf
_
|u|
L
([0,t];R
m
)
[ z =
t
u, u L
([0, t]; R
m
)
_
. (2.8)
Cette norme est quivalente toutes les normes de R
n
.
De plus, si on dnit pour tout t > 0 une constante C
t
> 0 par
C
t
= sup
z=0, zR
n
_
|z|
R
(t)
|z|
X
_
, (2.9)
alors t C
t
est dcroissante.
Dmonstration.
La premire partie est claire et on montre juste la dcroissance de t C
t
.
Soit z R
n
. Alors daprs la dnition de C
t
, il existe u L
([0, t]; R
m
) t.q.
z =
t
u et |u|
L
([0,t];R
m
)
|z|
X
C
t
.
Prenons t
> t > 0. On remarque que :

_
t
0
S(t )Bu()d =
_
t
t
S(t
)Bu( (t
t))d.
14
Donc, si on dnit u() =
[t
t,t
]
()u( (t
t)), on a
t
u = z et | u|
L
([0,t
];R
m
)
= |u|
L
([0,t];R
m
)
.
Or, |z|
X
C
t
|u|
L
([0,t];R
m
)
= | u|
L
([0,t
];R
m
)
|z|
R
(t
)
.
Passons au suprmum en z sur X. On en dduit que C
t
C
t
.
On a aussi besoin dun thorme de sparation qui est une consquence du
thorme de Hahn-Banach [5].
Dnition 2.8.
Soit C un sous ensemble, convexe et non vide dun espace de Hilbert X.
On dit que x C est un point dappui de C si il existe f X
t.q. :
supf(x), x C = f( x).
Thorme 2.9.
Soit C un sous ensemble convexe dun espace de Hilbert X.
Si int C ,= , alors pour tout x C, x est un point dappui de C.
Dmonstration.
Voir par exemple le thorme 1.13 du livre de V. Barbu et T. Precupanu [1].
On peut maintenant noncer le thorme le plus important de cette section qui
montre que le principe du maximum est une condition ncessaire doptimalit en
temps.
Thorme 2.10 (Principe du maximum, condition ncessaire).
Si u
L
K
(
) est un contrle optimal en temps
, alors u
vrie le principe
du maximum (2.6).
Dmonstration.
Il sut de montrer le rsultat en supposant que la proprit (2.7) est vraie. En
eet, si (2.7) nest pas satisfaite, il existe ,= 0, t.q. B
S(
= 0. Donc, il
ny a rien montrer car avec ce , tout contrle (optimal ou non) satisfait (2.6).
Supposons que (2.7) est vraie. On va montrer dabord que z
f
S(
)z
0
est
sur le bord de R
K
(
).
Par labsurde, si z
f
S(
)z
0
nest pas sur le bord, alors il existe > 0, t.q.
B(z
f
S(
)z
0
, ) R
K
(
). Comme 0 R
K
(
), il existe donc r < 1 t.q.

1
r
(z
f
S(
)z
0
) R
K
(
). Cela est quivalent dire quil existe u L

K
(
) t.q. z
f
S(
)z
0
=
(r u).
On pose u = r u. Alors | u| = r| u| < | u| et z
f
S(
)z
0
=
( u). De plus,
comme K est convexe et 0 appartient K, on a u L
K
(
).
15
Soit 0 < t <
. On a :
z
f
S(t)z
0
= S(
)z
0
S(t)z
0
+
_

0
S(
)B u()d
=
_
t
0
S(t )B u()d +S(
)z
0
S(t)z
0
+
_

t
S(
)B u()d
+
_
t
0
(S(
) S(t ))B u()d

=
_
t
0
S(t )B u()d +(t,
),
o (t,
) := S(
)z
0
S(t)z
0
+
_

t
S(
)B u()d +
_
t
0
(S(
) S(t ))B u()d.

Cest facile de voir que lim
t
(t,
) = 0.
Comme la fonction t C
t
est dcroissante daprs le lemme 2.7, pour tout
> 0 on peut trouver t <
et un contrle v L
K
(t) t.q.
t
v = (t,
) et
|v|
L
([0,t];R
m
)
C
t
|(t,
)|
R
n | u|
L
([0,
];R
m
)
.
On sait que Ran u int K, car 0 K, Ran u K et u = r u avec 0 < r < 1.
Lobjectif est de prendre pour que u + v soit bien dans lensemble admissible,
L
K
(t). Il sut de prendre un susament petit t.q. :
B( u, | u|
L
([0,
];R
m
)
) K o B(u, r) := x R
m
[ , |x u()|
R
m r.
On a enn que z
f
S(t)z
0
=
t
( u+v) avec u+v L
K
(t). Cela est contradictoire
avec le fait que u
est le contrle optimal en temps
. Donc, on a montr que

z
f
S(
)z
0
R
K
(
).
On montre par la suite que u
satisfait le principe du maximum.

En utilisant le thorme 2.9, comme int R
K
(
) ,= (lemme 2.5) et z
f
S(
)z
0
R
K
(
), on sait que z
f
S(
)z
0
est un point dappui de R
K
(
).
Par le thorme de reprsentation de Riesz, ceci quivaut :
R
n
, ,= 0, , z) , z
f
S(
)z
0
) (z R
K
(
))
,
u) ,
), u L
K
(
0
B
S(
, u())d
_

0
B
S(
, u
())d (u L
K
(
)).
(2.10)
La dernire ingalit (2.10) est quivalente au principe du maximum (2.6). Pour
voir cela, il sut de prendre :
[0,
] , v() = argmax
uK
B
S(
, u) ,
o argmax
uK
f(u) est un lment de K ralisant le maximum de f.
16
En prenant ce v, on obtient clairement que
B
S(
, u
()) = max
uK
B
S(
, u) pour [0,
] p.p. .
Do le rsultat.
On nonce ensuite le thorme concernant la proprit de bang-bang :
Corollaire 2.11 (Proprit de bang-bang).
Si on a (2.7) et si u
est un contrle optimal en temps
, alors
u
(t) K pour t [0,
] p.p.. (2.11)
Dmonstration.
On remarque que le lemme 2.7 nous assure que B
S(
,= 0 si ,= 0.
Daprs le thorme 2.10, on sait quil existe R
n
, ,= 0 t.q. u
vrie (2.6).
Nous pouvons dnir pour tout [0,
]
u() =
B
S(t )
|B
S(t )
|
et () = max
R
+ [ u() K . (2.12)
Il est clair que () u() K.
De plus, comme u
vrie (2.6), on obtient que pour tout [0,
] :
B
S(
, u
()) B
S(
, () u()) = ()|B
S(t )
|.
(2.13)
Pour x, on peut projeter u
() selon la direction u(). Alors,

u
() = r u() +v avec u(), v) = 0 et r (). (2.14)

Par (2.13) et (2.14), on a :
()|B
S(t )
| B
S(
, u
()) = B
S(
, r u())
= r|B
S(t )
| ()|B
S(t )
|.
Donc u
() = () u() K, pour [0,
] p.p..
Remarque 2.12.
Dans la dmonstation du thorme 2.11, on voit que si u satisfait le principe
du maximum (2.6) et si la proprit (2.7) est vraie, alors u possde la proprit de
type bang-bang (2.11). Cela pour tre tendu en dimension innie si on suppose un
type de contrlabilit approche (voir thorme 4.9).
17
On donne dans le thorme suivant une condition susante pour quun contrle
u
soit optimal en temps.

Thorme 2.13 (Principe du maximum, condition susante).
Supposons quon a la proprit (2.7). Si un contrle u
L
K
(
) vrie le
principe du maximum (2.6) et si on a z
0
= 0 ou z
f
= 0, alors u
est un contrle en
temps optimal.
Dmonstration.
Supposons quon a z
f
= 0.
Si u
nest pas optimal en temps, il existe t <
et un contrle u L
K
(t) t.q.
0 S(t)z
0
=
t
u.
Posons u() =
[0,t]
() u() pour [0,
].
On sait que u entrane z
0
0 en temps
.
Comme on a vu dans la dmontration du thorme 2.10 que u
satisfait le
principe du maximum est quivalent
,= 0, , z) , z
f
S(
)z
0
) (z R
K
(
)),
cela implique que z
f
S(
)z
0
= S(
)z
0
R
K
(
).
De plus, on sait que S(
)z
0
=
u.
Donc u vrie aussi le principe du maximum.
On a vu dans la remarque 2.12 que u doit possder la proprit de bang-bang.
Autrement dit, u() K pour p.p.. Or u sannule sur lintervalle [t,
], et
0 int K. Contradiction.
Si on a z
0
= 0, il sut dinverser le systme et dutiliser un argument similaire
en posant v() =
[
t,
]
() u( (
t)) ( [0,
]).
On vrie de nouveau que v vrie le principe du maximum, donc il possde
la proprit de bang-bang. Cela entrane la contradiction comme v sannule sur
[0,
t].
3 Unicit
On commence par dnir la notion de convexit stricte.
Dnition 2.14.
On dit quun ensemble C est strictement convexe si
x, y C, x ,= y t ]0, 1[, tx + (1 t)y int C.
Proposition 2.15.
Si K R
m
est strictement convexe et si la proprit (2.7) est vraie, alors le
contrle en temps optimal est unique.
18
Dmonstration.
Supposons u, v deux contrles optimaux en temps t.
Daprs le thorme 2.11, u, v possdent la proprit de bang-bang, i.e. u(), v()
K pour [0, t] p.p.. Si u ,= v, alors il existe e [0, t] de mesure strictement
positive, t.q. u() ,= v(), pour tout e.
On pose w =
u+v
2
. Cest aussi un contle en temps optimal.
Or par la convexit stricte de K, pour tout e, w() est lintrieur de K,
ce qui est contradictoire avec la proprit de bang-bang. Do lunicit.
On nonce nalement une proprit doptimalit :
Proposition 2.16 (Principe doptimalit).
Supposons que u
est un contrle optimal en temps
.
Pour t [0,
], on considre le problme de contrle en temps optimal avec le

mme point initial z
0
et z
f
= z(t, z
0
, u
).
Alors, u
est aussi le contrle optimal en temps t, qui entrane z

0
z(t, z
0
, u
).
Dmonstration.
Supposons que u
nest pas le contrle optimal en temps t <
, cest--dire
quil existe > 0 et un contrle v L
K
(t ) t.q.
z(t, z
0
, u
) = z(t , z
0
, v).
Posons u() =
_
_
_
v() 0 t
u
( +) t <
.
Alors, on a :
z
f
= z(
, z
0
, u
) = z(
, z
0
, u).
Donc, u
nest pas le contrle optimal en temps
. Contradiction.
19
20
Contrle en temps optimal Prliminaires
III Prliminaires : Notions de contrlabilit et dobservabi-
lit
On considre le systme linaire suivant en dimension innie.
Soient X U et deux espaces de Hilbert. On identie U et U
(respectivement X
et X
) dans toute la suite, o U
est le dual de U.
On considre le systme :
z(t) = Az(t) +Bu(t), t [0, T], z(0) = z
0
X, (3.1)
o A : D(A) X est un oprateur qui engendre un semigroupe S(t) fortement
continu, B est un oprateur dans L(U, X) et u L
2
([0, T]; U).
On sait que la solution de (3.1) scrit :
z(t) = S(t)z
0
+
t
u, t [0, T]
avec
t
u =
_
t
0
S(t )Bu()d,
t
L(L
2
([0, t]; U), X). (3.2)
Dans la partie suivante, on prsente des rsultats prliminaires concernant les
notions de contrlabilit et dobservabilit classiques (voir par exemple les chapitres
6 et 11 du livre de G. Weiss et M. Tucsnak [35]). On voit aussi quelques notions
particulires dont on a besoin plus tard.
1 Dnitions
Dnition 3.1.
On dit que le systme (3.1) (ou (A, B)) est exactement contrlable en
temps t si Ran
t
= X.
On dit que (A, B) est approximativement contrlable en temps t si
Ran
t
est dense dans X.
Soit e [0, t] un ensemble de mesure de Lebesgue strictement positive. On
dit que (A, B) est approximativement contrlable en temps t sur e si
limage de la fonction
t,e
L(L
2
([0, t]; U), X) dnie par :
t,e
=
_
t
0

e
()S(t )Bu()d (3.3)
est dense dans X, o
e
est la fonction indicatrice de lensemble e.
On prsente ensuite les notions dobservabilits :
Dnition 3.2.
Supposons que C L(X, U). On dnit un oprateur dobservation en
temps t, not
t
par :
(
t
z
0
)() = CS()z
0
, z
0
X, [0, t]. (3.4)
21
On sait que
t
L(X, L
2
([0, t]; U)).
De plus, on peut aussi dnir un oprateur dobservation en temps t sur
e, avec e [0, t] de mesure strictement positive not
t,e
, par :
t,e
=
e
t
,
t,e
L(X, L
2
([0, t]; U)). (3.5)
Dnition 3.3.
On dit que (A, C) est exactement observable en temps t si
t
est born
infrieurement, i.e. :
c > 0, x X, |x|
X
c|
t
x|
L
2
([0,t];U)
.
On dit que (A, C) est approximativement observable en temps t si
Ker
t
= 0 .
Soit t > 0 et e [0, t] de mesure strictement positive. On dit que (A, C) est
approximativement observable en temps t sur e si Ker
t,e
= 0.
On a besoin dintroduire les notions de contrlabilit zro :
Dnition 3.4.
On dit que (A, B) est contrlable zro en temps t > 0 si Ran S(t)
Ran
t
.
On dit que (A, B) est L
-contrlable zro en temps t > 0 si RanS(t)
t
(L
([0, t]; U)).

Soit e [0, t] de mesure strictement positive.
On dit que (A, B) est contrlable zro en temps t > 0 sur e si
Ran S(t) Ran
t,e
.
On dit que (A, B) est L
-contrlable zro en temps t > 0 sur e si

Ran S(t)
t,e
(L
([0, t]; U)).

Remarque 3.5.
Si (A, B) est exactement contrlable en temps t alors pour tout z
f
X, on sait
quil existe u L
2
([0, t]; U) t.q. S(t)z
0
+
t
u = z
f
. Autrement dit, pour tout point
initial arbitraire z
0
X, on peut trouver un contrle u L
2
([0, t]; U) qui entrane
z
0
z
f
en temps t.
De mme, si (A, B) est contrlable zro en temps t, alors pour tout point
initial arbitraire z
0
X, on peut trouver un contrle u L
2
([0, t]; U) qui entrane
z
0
0 en temps t.
2 Dualit entre la contrlabilit et lobservabilit
Avant de prsenter la dualit entre la contrlabilit et lobservabilit, on a besoin
dintroduire le lemme comme suit :
22
Lemme 3.6.
Soient X
1
, X
2
et X
3
trois espaces de Banach, G : D(G) X
2
X
3
un
oprateur linaire, ferm et de domaine dense et F L(X
1
, X
3
). Alors, on a les
quivalences (i) (ii), (iii) (iv) et (v) (vi), o :
(i) RanF RanG,
(ii) c
1
> 0, Fz [ z X
1
, |z|
X
1
c
1
Gx [ x D(G), |x|
X
2
1.
(iii) c
2
> 0, x X
3
, |F
x|
X
1
c
2
|G
x|
X
2
.
(iv) c
3
> 0, Fz [ z X
1
, |z|
X
1
c
3
Gx [ x D(G), |x|
X
2
1.
(v) RanF RanG,
(vi) Ker G
Ker F
.
Si on a de plus que X
2
est rexif, alors (i) (iii).
Dmonstration.
Lquivalence entre (v) et (vi) vient du simple fait que :
_
Ran F
_
= Ker F
et que
_
Ran G
_
= Ker G
.
Donc, on obtient que :
(v)
_
Ran G
_
_
Ran F
_
(vi).
(i) (ii) et (iii) (iv) viennent dun rsultat dans larticle de R. G.
Douglas [9], on se rfre au thorme 2.2 de larticle de O. Carja [6] et aux thormes
2.1 et 2.2 ch.2, Part IV du livre de J. Zaczyk [38] pour la dmonstration.
Remarque 3.7.
Dans le cas o X
1
, X
2
et X
3
sont des espaces de Hilbert et G L(X
2
, X
3
), on
a videmment (i) (ii) (iii) (iv) et (v) (vi).
Corollaire 3.8.
Soient Z, Y deux espaces de Hilbert et L L(Z, Y ).
Alors on a les deux quivalences suivantes :
L est sujectif L
est born infrieurement. (3.6)

Ran L est dense dans Y L
est injectif. (3.7)

Dmonstration.
Il sut dappliquer le lemme 3.6 en posant X
1
= X
3
= Y, X
2
= Z, F = Id
Y
et
G = L pour conclure ((i) (iii) et (v) (vi)).
23
On note
d
t
loprateur dobservation pour (A
, B
) en temps t > 0, et
d
t,e
=
d
t
, i.e. :
d
t
() = B
S()
, [0, t]. (3.8)
d
t,e
() =
e
()B
S()
, [0, t]. (3.9)

On note aussi R
t
loprateur de rexion sur L
2
([0, t]; U) dni par R
t
u() =
u(t ) pour tout [0, t]. On remarque que R
t
est autoadjoint et unitaire.
On nonce ensuite un thorme concernant la dualit entre la contrlabilit et
lobservabilit.
Thorme 3.9.
1. (A, B) est exactement contrlable en temps t > 0 si et seulement si
loprateur
t
o
t
L(X, L
2
([0, t]; U)) dni par :
(
t
z)() = R
t
d
t
() = B
S(t )
z, z X, [0, t] (3.10)
est born infrieurement.
2. Soit t > 0 et e [0, t] de mesure strictement positive. On note e
:= t [ e.
Alors, on a
t,e
L(X, L
2
([0, t]; U)) et :
(
t,e
z)() = R
t
d
t,e
() =
e
()B
S(t )
z, z X, [0, t]. (3.11)

De plus, (A, B) est approximativement contrlable en temps t sur e si
et seulement si (A
, B
) est approximativement observable en temps t

sur e
.
Dmonstration.
* On montre dabord (3.11).
En fait, pour tout v L
2
([0, t]; U) et tout z X on a :
z,
t,e
v)
X
= z,
_
t
0

e
()S(t )Bv()d)
X
=
_
t
0
B
S(t )
e
()z, v())
U
d
=
_
t
0
R
t
B
S()
e
()z, v())
U
d = R
t
B
S(.)
e
(.)z, v(.))
L
2
([0,t];U)
.
Donc, on en dduit que (
t,e
z)() = ( R
t
d
t,e
)()z.
Si de plus, on prend e = [0, t] dans (3.11), on obtient (3.10).
* On pose Z = L
2
([0, t]; U), Y = X et L =
t
dans (3.6), et on obtient que
t
est surjectif si et seulement si
t
est born infrieurement. Do la premire
dualit.
Pour la deuxime dualit, on pose Z = L
2
([0, t]; U), Y = X et L =
t,e
.
Daprs (3.7), on sait que Ran
t,e
est dense dans X si et seulement si R
t
d
t,e
est injectif. Or, cela quivaut au fait que

d
t,e
est injectif ou que (A
, B
) est
approximativement observable en t sur e
. Do la deuxime dualit.
24
Remarque 3.10.
* Dans la deuxime assertion du thorme 3.9 , en prenant e = [0, t], on aura
le rsultat classique pour la dualit. Autrement dit, (A, B) est approximative-
ment contrlable en temps t si et seulement si (A
, B
) est approximativement
observable en temps t.
* Dans la premire assertion, on a montr :
(A, B) est exactement contrlable en temps t > 0,
K
t
> 0, z X, K
t
|
t
z|
L
2
([0,t];U)
|z|
X
. (3.12)
On appelle C
t
le cot du contrle, la plus petite constante K
t
pour que (3.12)
soit vraie.
* Dans toute la suite de la section III, on va voir plusieurs notations pour le
cot du contrle. On choisit de les noter par la faon suivante :
* Si cest pour le problme concernant la norme L
([0, t]; U), on rajoute

un indice + au dessus, i.e. C
t
.
* Si cest pour le problme o on cherche amener le systme zro, on
rajoute un indice 0 au dessus, i.e. C
0
t
.
* Si cest pour le problme o le support de contrle est inclus dans e [0, t]
de mesure strictement positive, on rajoute un indice e au dessous, i.e. C
t,e
.
Quant aux sections plus tard (section IV), pour simplier lcriture, on choisit
dliminer lindice 0 (respectivement +), si le problme trait est clairement
assosi une contrlabilit zro (respectivement la L
-norme).
On prsente par la suite un thorme concernant la dualit entre la contrlabilit
zro et une ingalit dobservabilit.
Thorme 3.11.
Soient t > 0, e [0, t] de mesure strictement positive et e
:= t [ e.
Alors, on a lquivalence entre :
(i) (A, B) est contrlable zro en temps t sur e,
(ii) K
t,e
> 0, z X, K
t,e
|
d
t,e
z|
L
2
([0,t];U)
|S(t)
z|
X
.
On appel le les ingalits de type (ii) ingalit dobservalit et appelle C
0
t,e
cut de contrle, la plus petite constante K
t,e
pour que lingalit dobservabilit
soit vraie.
Dmonstration.
Il sut de prendre X
1
= X
3
= X, F = S(t), G =
t,e
et X
2
= L
2
([0, t]; U) dans
le lemme 3.6 pour conclure.
25
Remarque 3.12.
* Prenons e = [0, t] dans le thorme prcdent. On obtient la dualit classique
entre la contrlabilit zro et une ingalit dobservabilit, i.e. :
(A, B) est contrlable zro en temps t > 0,
K
t
> 0, z X, K
t
|
t
z|
L
2
([0,t];U)
|S(t)
z|
X
. (3.13)
On note par analogie la remarque 3.10, C
0
t
la plus petite constante K
t
pour
que lingalit (3.13) soit vraie et on lappelle le cot du contrle.
* Pour le problme de contrle dans lespace L
([0, t]; U), comme L
([0, t]; U)
nest pas un espace de Banach rexif, on ne peut pas appliquer le lemme 3.6
pour dduire la dualit.
On prsente dans la section suivante quelques proprits de cot du contrle,
puis on voit un rsultat similaire au thorme 3.11 qui donne la dualit entre
la L
-contrlabilit zro et un type dingalit dobservabilit.

3 Cot du contrle
On commence par un lemme concernant le Gramien de contrlabilit :
Lemme 3.13.
Dnissons R
t
L(X) le Gramien de contrlabilit pour (A, B) par :
R
t
z =
t
t
z, z X. (3.14)
Si (A, B) est exactement contrlable, alors R
t
est un oprateur inversible,
autoadjoint et positif.
De plus, on peut trouver un unique oprateur R
1
2
t
L(X), autoadjoint et positif
et R
1
2
t
L(X) est aussi un oprateur autoadjoint et positif.
Dmonstration.
On montre dabord que R
t
est inversible. Daprs la contrlabilit exacte de
(A, B), on sait que Ran
t
= X. Daprs (3.6), cela implique que
t
est born
infrieurement. On obtient que :
x X, C
2
t
|
t
t
x|
X
|x|
X
C
2
t

t
t
x, x)
X
= C
2
t
|
t
x|
2
L
2
([0,t];U)
|x|
2
X
,
o C
t
est le cot du contrle.
Donc
t
t
= (
t
t
)
est born infrieurement. Cela quivaut au fait que

t
t
est sujectif. De plus, comme R
t
est born infrieurement, il est injectif. Donc R
t
est
inversible.
Par un simple calcul, on a :
R
t
z =
_
t
0
S(s)BB
S(s)
z ds, z X.
26
On montre ensuite que R
t
est un oprateur autoadjoint positif. En eet, on
calcule :
R
t
z, y)
X
=
_
t
0
S()BB
S()
z, y)
X
d
=
_
t
0
z, S()BB
S()
y)
X
d = z, R
t
y)
X
, z, y X.
R
t
z, z)
X
=
_
t
0
|S()BB
S()
z|
2
X
d 0, z X.
La dernire assertion est un rsultat classique ds que R
t
est un oprateur
inversible, autoadjoint et positif.
Do le rsultat.
On donne ensuite une proposition qui donne une caractrisation du cot du
contrle :
Thorme 3.14.
Supposons que (A, B) est exactement contrlable en tout temps t > 0.
Soit z X x. Alors, on peut dnir un oprateur F(t) L(X, L
2
([0, t]; U))
t.q. pour tout z X,
u
t,z
:= F(t)z (3.15)
est lunique solution dun problme de contrle en norme minimale :
min
_
|u|
L
2
([0,t];U)
[ u L
2
([0, t]; U),
t
u = z
_
. (3.16)
On sait de plus que F(t)z =
t
R
1
t
z o R
t
est le Gramien de contrlabilit
(dni en (3.13) et on a C
t
= |F(t)|
L(X,L
2
([0,t];U))
.
Dmonstration.
On commence par remarquer une proprit utile :
* Soit z X. On a :
|
t
z|
2
L
2
([0,t];U)
=
_
t
0
|B
S(t )
z|
2
X
d =
__
t
0
S(t )BB
S(t )
zd, z
_
X
= R
t
z, z)
X
= |R
1
2
t
z|
2
X
. (3.17)
On montre par la suite lexistence et lunicit de la solution.
En eet, comme L
2
([0, t]; U) est un espace de Hilbert, daprs le thorme V.2
du livre de Brezis [5], on sait que Ker
t
admet un supplmentaire topologique dans
L
2
([0, t]; U). Autrement dit, comme X = Ran
t
, il existe un unique u (Ker
t
)
t.q.
t
u = z.
27
En plus, par un simple calcul, on a :
t
u
t,z
=
t
t
R
1
t
z = z.
Soit u L
2
([0, t]; U) t.q.
t
u = z. On a u = u
1
+ u
2
, une dcomposition
orthogonale o u
1
Ker
t
et u
2
(Ker
t
)
.
Daprs le raisonnement ci-dessus, on sait que u
2
= u
t,z
.
On a aussi :
|u|
2
L
2
([0,t];U)
= |u
1
|
2
L
2
([0,t];U)
+| u
t,z
|
2
L
2
([0,t];U)
| u
t,z
|
2
L
2
([0,t];U)
.
Do lexistence et lunicit de la solution.
On montre ensuite que |F(t)|
L(X,L
2
([0,t];U))
= C
t
.
Pour tout z X, daprs (3.17), on obtient :
|F(t)z|
L
2
([0,t];U)
= |
t
R
1
t
z|
L
2
([0,t];U)
= |R
1
2
t
R
1
t
z|
X
= |R
1
2
t
z|
X
. (3.18)
Donc, cela implique que :
|F(t)|
L(X,L
2
([0,t];U))
= C
t
|R
1
2
t
|
L(X)
= C
t
, (3.19)
o C
t
est la plus petite constante K
t
t.q.
K
t
|
t
z|
L
2
([0,t];U)
= K
t
|R
1
2
t
z|
X
|z|
X
, z X. (3.20)
On montre ensuite que |R
1
2
t
|
L(X)
C
t
et que |R
1
2
t
|
L(X)
C
t
.
On calcule, pour tout z dans X :
|R
1
2
T
z|
2
X
=
_
R
1
2
t
z, R
1
2
t
z
_
X
=
_
z, R
1
t
z
_
X
|z|
X
|R
1
t
z|
X
|z|
X
C
t
|R
1
2
t
z|
X
(daprs (3.20)).
Donc, pour tout z dans X on a |R
1
2
t
z|
X
|z|
X
C
t
. Cela implique que |R
1
2
t
|
L(X)

C
t
en passant au supremum.
De plus, on peut calculer pour tout z dans X :
|R
1
2
t
|
L(X)
|R
1
2
t
z|
X

|R
1
2
t
z|
X
|R
1
2
t
z|
X
|z|
X
_
R
1
2
t
z, R
1
2
t
z
_
X
|z|
X
= |z|
X
.
Donc |R
1
2
t
|
L(X)
C
t
. Do |R
1
2
T
|
L(X)
= C
t
et par suite C
t
= |F(t)|
L(X,L
2
([0,t];U))
.
28
Remarque 3.15.
* Le problme (3.16) est un problme de contrle en norme optimale pour le
sytme partant dun point initial 0 arrivant au point nal z.
Dans la section V, on va prsenter plus de dtails pour un problme similaire
de contrle en norme optimale dun systme qui part du point initial z
0
et
arrive au point nal 0.
* Par analogie la dmonstration ci-dessus, on peut montrer que si (A, B) est
contrlable zro en tout temps t > 0, alors on a :
C
0
t
= |F
0
(t)|
L(X,L
2
([0,t];U))
, (3.21)
o F
0
est en eet loprateur donnant lunique contrle qui amne un systme
du point initial z
0
au point nal 0 en norme mininale. Plus prcisment, u
t,z
0
=
F
0
(t)z
0
est lunique solution du problme :
min
_
|u|
L
2
([0,t];U)
[ u L
2
([0, t]; U), S(t)z
0
+
t
u = 0
_
. (3.22)
On remarque que comme le systme nest plus exactement contrlable, le Gra-
mien de contrlabilit R
t
nest pas inversible, autrement dit, on ne peut pas
crire la formule suivante :
F
0
(t)z
0
=
t
R
1
t
(S(t)z
0
) . (3.23)
Cependant, lcriture ci-dessus nest pas totalement fausse, il faut avoir S(t)z
0

Ran R
t
. On remarque que par exemple pour z
0
assez proche de zro, la formule
(3.23) est juste. On verra lusage de cette criture la n de la section V.
* Dans le cas plus gnral o p 1, +, on peut aussi montrer lexistence et
lunicit de la solution dun problme de contrle en L
p
-norme minimale de
type ci-dessus (avec point initial 0 ou point nal 0). Il sut de remarquer que
L
p
([0, T]; U) est un espace de Hilbert et dutiliser le thorme V.2 du livre de
Brezis [5].
On prsente quelques rsultats utiles pour contrler le systme par des contrles
dans L
([0, t]; U) au lieu de L

2
([0, t]; U).
Proposition 3.16.
Si (A,B) est exactement contrlable en t > 0, alors
t
(L
([0, t]; U)) = X.

Dmonstration.
Pour tout z
0
X, on peut dnir une fonction u L
2
([0, t]; U) par :
u() =
t
()R
1
t
z
0
, [0, t].
On peut aussi vrier que :
t
u =
t
t
R
1
t
z
0
= z
0
.
Il reste montrer que u L
([0, t]; U).

29
Daprs (3.10), on peut crire u comme :
u() = B
S(t )
R
1
t
z
0
, [0, t].
De plus, on a :
|u()|
U
= |B
S(t )
R
1
t
z
0
|
U
|B
|
L(X,U)
M
t
|R
1
t
|
L(X)
|z
0
|
X
, [0, t],
o M
t
:= sup
[0,t]
|S(t )
|
L(X)
.
Do le rsultat.
Pour simplier lcriture, on dnit un ensemble de contrles admissibles, que
lon note L
1
(t) par :
L
1
(t) =
_
u L
([0, t]; U) [ |u|

L
([0,t];U)
1
_
. (3.24)
On dnit deux autres ensembles accessibles partir du point 0 :
R
(t) = z X [ z =
t
u, u L
([0, t]; U) , (3.25)

B
1
(t) = z X [ z =
t
u, u L
1
(t) . (3.26)
Lemme 3.17.
On dnit une norme pour lespace R
(t) par :
|z|
R
(t)
= inf
_
|u|
L
([0,t];U)
[ u L
([0, t]; U) ,
t
u = z
_
(z R
(t)). (3.27)
Alors,
_
R
(t), |.|
R
(t)
_
est un espace de Banach.
De plus, pour tout 0 < s < t, on a les inclusions continues suivantes :
R
(s) R
(t) X.
Dmonstration.
On admet que R
(t) est complet. on se rfre au lemme 2.1.1 de [11].

Ensuite, les inclusions sont claires, il sut de montrer quelles sont continues.
Comme
t
L(L
2
([0, t]; U), X), on sait quil existe M > 0 t.q. pour tout
x R
(t) et pour tout u L
([0, t]; U) avec

t
u = x, on a |x|
X
M|u|
L
([0,t];U)
.
En prenant linmum en u sur L
([0, t]; U), on en dduit que |x|

X
M|x|
R
(t)
.
Donc linclusion R
(t) X est continue.

Pour la continuit de linclusion R
(s) R
(t), on remarque dabord que pour

tout 0 < s < t et tout x R
(s) avec x =
s
u, u L
([0, s]; U), on a :

_
s
0
S(s )Bu()d =
_
t
ts
S(t )Bu( t +s)d.
Donc, en posant u() =
[ts,t]
()u(t +s) ( [0, t]), on a
t
u = x avec u
L
([0, t]; U) et | u|
L
([0,t];U)
= |u|
L
([0,s];U)
. Donc, on obtient |x|
R
(t)
|x|
R
(s)
.
Do la continuit.
30
En supposant que (A, B) est exactement contrlable, on a montr dans la pro-
position 3.16 que R
(t) =
t
(L
([0, t]; U)) = X.

On peut donc noncer le lemme suivant :
Lemme 3.18.
Si (A, B) est exactement contrlable en temps t, alors les normes |.|
X
et |.|
R
(t)
sont quivalentes.
De plus, si on dnit C
+
t
par :
C
+
t
= sup
z=0, zX
_
|z|
R
(t)
|z|
X
_
, (3.28)
alors t C
t,+
est dcroissante en temps.
Dmonstration.
Daprs la proposition 3.16, on sait que R
(t) = X. Prenons lapplication

identit, Id :
_
X, |.|
R
(t)
_
(X, |.|
X
). On a montr dans le lemme 3.17 quil existe
M > 0 t.q. |x|
X
M|x|
R
(t)
. Donc on sait que Id L
_
(X, |.|
R
(t)
), (X, |.|
X
)
_
.
Par une consquence du thorme de lapplication ouverte (voir Corollaire II.6 de
[5]), cela implique que Id
1
est continue. Do lquivalence entre les deux normes.
An de montrer que t C
+
t
est dcroissante, on reprend exactement la mme
dmarche que dans la dmonstration du lemme 2.7.
Remarque 3.19.
* Si on restreint loprateur
t
sur lespace L
([0, t]; U), la constante C

+
t
sin-
tprte comme le cot du contrle par le fait que C
+
t
est en eet la plus petite
constante K
t
t.q. :
z X, K
t
|
t
z|
L
1
([0,t];U)
|z|
X
. (3.29)
* Il est clair quon peut montrer que t C
t
et t C
0
t
sont toutes dcroissants
en temps.
Supposons que (A, B) est L
-contrlable zro en temps t sur e. Alors pour

tout z
0
X, on peut dnir un ensemble A
t,e,z
0
non vide par :
A
t,e,z
0
:= u L
([0, t]; U) [ S(t)z

0
+
t,e
u = 0 . (3.30)
On peut par analogie dnir le cot du contrle comme une constante :
C
+,0
t,e
= sup
z
0
=0, z
0
X
_
_
_
inf
uA
t,e,z
0
_
|u|
L
([0,t];U)
_
|z
0
|
X
_
_
_
. (3.31)
Il est clair que t C
+,0
t,e
est dcroissante.
On donne ensuite la dualit entre la L
-contrlabilit zro en temps t > 0

sur e [0, t] de mesure strictement positive et un type dingalit dobservabilit.
31
Thorme 3.20.
Soient t > 0, e [0, t] de mesure strictement positive et e
:= t [ e.
(i) (A, B) est L
-contrlable zro en temps t sur e et le cot du contrle

C
+,0
t,e
est plus petit quune constante K
t,e
,
(ii) z X, K
t,e
|
d
t,e
z|
L
1
([0,t];U)
|S(t)
z|
X
.
Dmonstration.
On montre dabord que (ii) (i).
Dnissons un sous-espace Z de L
1
([0, t]; U) par :
Z :=
_
R
t
d
t,e
[ X
_
.
Soit z
0
X. On considre la fonction T : Z R dnie par :
T( R
t
d
t,e
) = z
0
, S(t)
)
X
. (3.32)
On montre dabord que T est bien dnie. En eet, soient ,=
et R
t
d
t,e
=
R
t
d
t,e

. Daprs lingalit (ii), on obtient que S(t)
= S(t)
. Donc T est bien

dnie.
De plus, daprs lingalit (ii) et (3.32), on obtient :
[T(v)[ K
t,e
|z
0
|
X
|v|
L
1
([0,t];U)
, v Z.
Daprs le thorme de Hahn-Banach (voir le thorme I.1 de [5]), on peut
prolonger T sur L
1
([0, t]; U) (on note lextension par

T) de manire ce que :
_

T(v) = T(v), v Z,
[

T(v)[ K
t,e
|z
0
|
X
|v|
L
1
([0,t];U)
, v L
1
([0, t]; U).
Par le thorme de reprsentation de Riesz, ceci implique quil existe u
L
([0, t]; U) t.q. :

_
|u|
L
([0,t];U)
K
t,e
|z
0
|
X
,
u, v)
L
,L
1
= T(v), v Z.
Prenons v = R
t
d
t,e
. On obtient que pour tout X :
S(t)z
0
, )
X
= z
0
, S(t)
)
X
=

T(v) =
_
u, R
t
d
t,e

_
L
,L
1
=
t,e
u, )
X
.
Donc
t,e
u +S(t)z
0
= 0, pour tout z
0
X. Do (i) est vrai.
Pour la rciproque, on pose z
0
= S(t)
X o X. Comme le cot
du contrle est plus petit que K
t,e
, cela implique quil existe u L
([0, t]; U) t.q.

u A
t,e,z
0
et que |u|
L
([0,t];U)
K
t,e
|z
0
|
X
.
Ensuite, on calcule :
32
|S(t)
|
2
X
= z
0
, S(t)
)
X
= S(t)z
0
, )
X
=
t,e
u, )
X
=
_
u, R
t
d
t,e

_
L
,L
1
|u|
L
([0,t];U)
| R
t
d
t,e
|
L
1
([0,t];U)
K
t,e
|z
0
|
X
|
d
t,e
|
L
1
([0,t];U)
.
Do (ii) est vrai.
Remarque 3.21.
* Le thorme prcdente implique que C
+,0
t,e
est la plus petite constante qui
ralise lingalit dobservabilit (ii).
* Prenons e = [0, t] dans le thorme prcdent. On obtient la dualit entre la
L
-contrlabilit zro et un type dingalit dobservabilit :

(A, B) est L
-contrlable zro en temps t

et le cot du contrle C
+,0
t
est plus petit quune constante K
t
,
z X, K
t
|
t
z|
L
1
([0,t];U)
|S(t)
z|
X
, (3.33)
o on dnit par analogie :
C
+,0
t
= sup
z
0
=0, z
0
X
_
_
_
inf
uA
t,z
0
_
|u|
L
([0,t];U)
_
|z
0
|
X
_
_
_
, (3.34)
avec A
t,z
0
:= u L
([0, t]; U) [ S(t)z

0
+
t
u = 0.
* Toutes les direntes notions de cot du contrle ont des proprits communes
suivantes :
Cest la plus petite constante qui ralise une ingalit dobservabilit.
Cest la norme dun oprateur

F : X L
p
([0; t]; U), p 1, + o
u =

Fz est la solution dun type de problme de contrle en L
-norme
minimale.
Ils sont dcroissants en temps.
Le comportement de C
0
t
pour un problme de contrle dun systme contrlable
zro est un sujet vivement tudi dans ces dizaines dannes. Il est connu que
lim
t0
C
0
t
= +. On prsente par la suite quelques rsultats obtenus dans dirents
articles concernant le taux dexplosion de C
0
t
quand t tend vers zro.
* En dimension nie (o X = R
n
et U = R
m
), Thomas I. Seidman et Jiongmin
Yong ont montr dans larticle [29] :
C
0
t
t
(k+1/2)
, t 0, (3.35)
o k est le plus petit nombre entier t.q. Ran [B, AB, ... , A
k
B] = n.
33
* Dans le cadre de la section IV.4, on suppose A = A
< 0, diagonalisable
avec une base orthornorme forme par les vecteurs propres (
k
)
k
de A o
les valeurs propres assosies (
k
)
k
sont t.q. pour tout k 1,
k
> 0 et
lim
k+
[
k
[ = + et que la rsolvante de A est compacte. Si on suppose de
plus que pour tout > 0, (A, B) vrie lingalite :
d
0
, d
1
> 0, V
, ||
X
d
0
e
d
1
|B
|
U
, (3.36)
o V
= vect
_
k
[
1
2
k

_
, on va voir que le systme est L
-contrlable
zro en tout t > 0 sur tout e [0, t] de mesure strictement positive.
Dans ce cas, G. Tenenbaum et M. Tucsnak ont montr dans larticle [33]
(thorme 1.2) que :
C
0
t
< t
1
2
e
c
t
, t 0 o c > 4d
2
1
. (3.37)
On peut appliquer cette estimation du cot du contrle lquation de la
chaleur avec un contrle interne, dcrite dans (3.54)-(3.56).
* Supposons que R
n
, born et que est de la classe (
.
On considre lquation de Schrdinger avec un contrle sur le bord :
z(x, t) = iz(x, t), x , t 0, (3.38)
z(x, t) = u(x, t), x , t 0, (3.39)
z(x, t) = 0, x

, t 0, (3.40)
z(x, 0) = z
0
(x), x , (3.41)
o z
0
L
2
() et et satisfait la condition doptique gomtrique
dcrite dans larticle de C. Bardos, G. Lebeau et J. Rauch [2].
Alors, G. Tenenbaum et M. Tucsnak ont montr dans larticle [32] (proposition
6.1) que :
C
0
t
< e
3L
2
2t
, t 0, (3.42)
o L
est une constante dpendant de (voir [32]).

G. Tenenbaum et M. Tucsnak ont montr aussi dans larticle [32] (proposition
6.3) que pour lquation de la chaleur avec un contrle sur le bord, i.e. :
z(x, t) = z(x, t), x , t 0, (3.43)
z(x, t) = u(x, t), x , t 0, (3.44)
z(x, t) = 0, x

, t 0, (3.45)
z(x, 0) = z
0
(x), x , (3.46)
on a :
C
0
t
< e
3L
2
4t
, t 0, (3.47)
34
o L
est une constante dpendant de .

On peut obtenir des estimations plus prcises en dimension 1 ou dans le cas o
est un rectangle. on se rfre larticle de G. Tenenbaum et de M. Tucsnak
[32], et larticle de L. Miller [26] pour plus de dtails.
* Dans la plupart du temps en dimension innie, le cot du contrle explose
exponentiellement quand t tend vers zro comme on la illustr dans les cas
prcdents. Il existe quelques cas particuliers o on peut montrer que le cot
du contrle explose avec une vitesse polynomiale.
Par exemple, dans larticle de I. Lasiecka and R. Triggiani [20], o ils consi-
drent un systme hyperbolique non-linaire, il existe des cas o le cot du
contrle explose polynomialement (Section 4, throrme 4.1.1 cas 2).
De plus, considrons par exemple lquation de la chaleur dans un intervalle
avec le contrle dans tout lintervalle. On peut montrer par un simple calcul
que le cot du contrle explose avec une vitesse polynomiale.
On va voir dans la section V le lien entre le taux dexplosion de cot du contrle
et le module de continuit de la fonction temps minimal.
4 Exemples
(1) Les quations de type Schrdinger
On prsente les quations de type Schrdinger avec un contrle interne. Plus
prcisment, on considre lquation :
z(x, t) = iz(x, t) +ia(x)z(x, t) +u(x, t)
O
(x), x , t 0, (3.48)
z(x, t) = 0, x , t 0, (3.49)
z(x, 0) = z
0
(x) L
2
(), x , (3.50)
o R
n
est un ouvert, O est un ouvert de non vide, a L
(, R) et u est un
contrle vriant que pour tout t > 0, |u(., t)|
L
2
(O)
1.
On crit dabord le systme (3.48)-(3.50) sous une forme formelle :
Posons X = L
2
(), U = L
2
(O). On dnit loprateur A par :
A =
_
D(A) = H
2
()
H
1
0
() X
A = i +ia(x)
(3.51)
et loprateur B L(U, X) par Bu =
O
u, u L
2
(O).
Avec les notations ci-dessus, le systme (3.48)-(3.50) scrit sous la forme :
z(t) = Az(t) +Bu(t), z(0) = z
0
. (3.52)
On rappelle ensuite un rsultat connu :
35
Proposition 3.22.
Soit X un espace de Hilbert de dimension innie et A : D(A) X un op-
rateur autoadjoint avec rsolvante compacte. Alors, A est diagonalisable avec une
base orthonormale (
k
)
kI
de vecteurs propres de A (I Z) et les valeurs propres
associes (
k
)
kI
vrient lim
|k|+
[
k
[ = +.
Dmonstration.
Voir par exemple la proposition 3.2.12 de [35].
Notons A = iA
0
, o A
0
= +a(x).
On commence par donner quelques proprits de loprateur A
0
:
Proposition 3.23.
A
0
est un oprateur autoadjoint, diagonalisable et le spectre de A
0
est
born infrieurement.
Dmonstration.
* A
0
est symtrique :
On remarque dabord que pour tout , D(A
0
) = D(A) on a :
A
0
, )
L
2
()
=
_
( +a(x)) dx =
_
+a(x) dx
=
_
+a(x)
_
dx = , A
0
)
L
2
()
.
Donc A
0
est symtrique.
* A
0
est autoadjoint :
Comme A
0
est symtrique, il sut de montrer quil existe R t.q. A
0
+I
est surjectif pour dduire que A
0
est autoadjoint. Puisque a L
(, R), il
existe R et a
0
> 0 t.q. a(x) + > a
0
0 pour tout x . Prenons ce et
notons a
= a + , on veut montrer que A

0
+ I = + a
est un oprateur
sujectif. Autrement dit, on veut montrer que pour tout f L
2
() il existe
z D(A
0
+I) = D(A
0
) t.q. (A
0
+I)z = f.
Pour cela, on crit la forme variationnelle :
b(z, ) = l(), H
1
0
(),
o b(z, ) = (A
0
+I)z, )
L
2
()
et l() = , f)
L
2
()
.
On sait que :
b(z, z) = z, z)
L
2
()
+a
(x) z, z)
L
2
()
min1, a
0
|z|
2
H
1
0
()
.
Donc, la forme bilinaire b est coercive et il est clair que b et l sont continues.
Daprs le thorme de Lax-Milgram, on tablit lexistence dun unique z
H
1
0
() t.q. (A
0
+I)z = f.
36
On note D() les fonctions C
support compact sur . Il est clair que :

z +a
(x)z = f, dans D
().
Puisque f L
2
(), on a z H
2
(). Donc, z D(A
0
) = H
2
()
H
1
0
() avec
(A
0
+I)z = f. Do la sujectivit de A
0
+I.
* A
0
est diagonalisable avec le spectre born infrieurement :
Par le fait que linjection D(A
0
) L
2
() est compacte, On en dduit que A
1
0
est compact. Daprs la proposition 3.22, on sait que A
0
est diagonalisable et
que lim
|k|+
[
k
[ = +.
De plus, pour tout D(A
0
) on a :
A
0
, )
L
2
()
= ||
2
L
2
()
+a(x)||
2
L
2
()
K
||
2
L
2
()
,
o K
=
1
C
+ a
0
avec a(x) + > a
0
0 pour tout x et C
est la
constante dingalit de Poincar.
Donc, le spectre de A
0
est born infrieurement.
On peut aussi crire les oprateurs adjoints de (A, B) par :
_
A
= i i a(x),
B
x = x[
O
.
(3.53)
On donne par la suite le premier rsultat de la controlabilit du systme (3.48)-
(3.50) :
Thorme 3.24.
Supposons que lune des 2 hypothses suivantes est vrie :
1. est born, est de la classe C
2
, a L
(, R) et O satisfait la condition
doptique gomtrique, comme celle dcrite dans larticle de C. Bardos, G.
Lebeau et J. Rauch [2].
2. est un rectangle, a est une constante et O est un ouvert quelconque non vide
de .
Alors, (A, B) est exactement contrlable en tout temps t > 0.
Dmonstration.
En utilisant la remarque 7.4.4 et le thorme 6.7.2 de [35], on remarque dabord
que si on a la contrlabilit exacte pour lquation des ondes, alors on aura la
contrlabilit exacte pour lquation de Schrdinger.
Sous la premire hypothse, la contrlabilit exacte pour lquation des ondes
est tablie dans [2]. Quant la deuxime hypothse, la contrlabilit exacte pour
lquation des ondes est montre dans larticle de S. Jaard [18] et dans larticle de
37
V. Komornik [19]. Donc, on conclut que (A, B) est exactement contrlable en tout
temps t > 0.
On va construire la contrlabilit approche en tout temps t > 0 sur tout
e [0, t] de mesure strictement positive plus tard dans la section IV.3.2.
(2) Lquation de la chaleur
Supposons que R
n
est un compact connexe, est de la classe C
et que
O est un ouvert non vide.
On considre le systme :
z(t, x) = z(t, x) +
O
(x)u(t, x), x , t 0, (3.54)
z(t, x) = 0, x , t 0. (3.55)
z(0, x) = z
0
L
2
(), x , (3.56)
o u est un contrle vriant que pour tout t > 0, |u(., t)|
L
2
(O)
1.
Posons X = L
2
(), U = L
2
(O). On dnit loprateur A par :
A : =
_
D(A) = H
2
()
H
1
0
() X
A = ,
(3.57)
et loprateur B L(U, X) par Bu =
O
u, u L
2
(O).
Avec les notations ci-dessus le systme (3.54)-(3.56) scrit sous la forme :
z(t) = Az(t) +Bu(t), z(0) = z
0
.
De plus, daprs la proposition 3.23, il est clair que A = A
< 0, diagonalisable
avec une base orthornorme forme par les vecteurs propres (
k
)
k
de A o les valeurs
propres assosies (
k
)
k
k
> 0 et lim
k+
[
k
[ = +
et que la rsolvante de A est compacte.
Il est connu que lquation de la chaleur ne possde pas la contrlabilit exacte
(voir par exemple larticle de G. Lebeau et E. Zuazua [22]). On verra dans la section
IV.4, que lon peut tablir la L
-contrlabilit zro en tout t > 0 sur tout e [0, t]

de mesure strictement positive pour le systme (3.54)-(3.56) en sappuyant sur une
technique introduite par G. Lebeau et L. Robbiano [21].
38
Contrle en temps optimal Dimension innie
IV Contrle en temps optimal en dimension innie
1 Introduction
On commence par dcrire le systme en dimension innie.
Soient X, U deux espaces de Hilbert. On identie U et U
(respectivement X et
X
) dans toute la suite, o U
est le dual de U.
On considre le systme suivant :
z(t) = Az(t) +Bu(t), t [0, T], z(0) = z
0
X, (4.1)
o A : D(A) X est un oprateur qui engendre un semigroupe S(t) fortement
continu, B est un oprateur dans L(U, X) et u L
([0, T]; U).

On sait que la solution de (4.1) scrit :
z(t) = S(t)z
0
+
t
u, t [0, T]
avec
t
u =
_
t
0
S(t )Bu()d,
t
L(L
2
([0, t]; U), X). (4.2)
On rappelle que lon note z(t, z
0
, u) = S(t)z
0
+
t
u la trajectoire de la solution.
On garde les notations pour les ensembles L
K
(t) (2.2), R
(t) (3.25) et B
1
(t)
(3.26).
On rednit la notion de loptimalit en temps, comme dans la dnition 2.2.
Dnition 4.1.
On dit quun point z X est accessible en temps t > 0 si z S(t)z
0
B
1
(t).
Soient z
0
, z
f
X, avec z
f
accessible. On dit quun contrle u
L
1
(
) avec
z
f
= S(
)z
0
+
est optimal en temps si :

u L
1
(t) t.q. la solution de lquation (4.1) vrie z(t) = z
f
, on a t
.
On rednit aussi le principe du maximum et la proprit de bang-bang.
Dnition 4.2.
On dit quun contrle u
vrie le principe du maximum si il existe

X, ,= 0 t.q. :
B
S(t )
, u
()) = max
uU, u
U
1
B
S(t )
, u) pour [0, t] p.p. . (4.3)

Dnition 4.3.
On dit quun contrle u L
1
(t) possde la proprit de bang-bang si
|u()|
U
= 1 pour [0, t] p.p. . (4.4)
On tablit dans la section suivante lexistence dun contrle optimal en temps.
39
2 Existence
Soient z
0
, z
f
X, avec z
f
accessible. Alors, le contrle en temps optimal existe.
Dmonstration.
On note
= inf
_
t > 0 [ z
f
S(t)z
0
B
1
(t)
_
.
On sait quil existe une suite minimisante (t
n
)
n
R
+
, t
n

et une suite
(u
n
)
n
de L
1
(t
n
) t.q. : n N, z
f
= z(t
n
, z
0
, u
n
).
Prenons s > t
1
. On tend (u
n
)
n
par 0 sur lintervalle [t
n
, s]. On remarque dabord
que L
([0, s]; U) = (L
1
([0, s]; U))
et daprs le thorme de Banach-Alaoglu-Bourbaki

(voir le thorme III.15 de [5]), on sait que la boule unit ferme de L
([0, s]; U) est

relativement compacte. Donc, on peut extraire une sous-suite de (u
n
)
n
faiblement
convergente dans L
([0, s]; U) vers un lment u
L
1
(s).
Puis, pour tout z X, on dnit les fonctions
n
et par :
n
() =
_
_
_
B
S(t
n
)
z si 0 < t
n
0 sinon
et () =
_
_
_
B
S(
z si 0 <
0 sinon.
On sait que
n
(.) converge vers (.) dans L
1
([0, s]; U).
On crit ensuite pour tout z X :
z, z
f
S(t
n
)z
0
)
X
=
_
s
0

n
(), u
n
())
U
d.
Prenons la limite n vers +. On obtient :
z, z
f
S(
)z
0
)
X
=
_
s
0
(), u
())
U
d = z,
)
X
, z X.
Cela implique que z
f
S(
)z
0
=
.
Do lexistence dun contrle en temps optimal.
Remarque 4.5.
Il existe un rsultat dexistence dans un cas plus gnral (voir le thorme 3.1.2
de [11]).
Supposons que X, U sont des espaces de Banach.
Si on a
L
([0, t]; U) = (L
1
([0, t]; U
))
, (4.5)
alors il existe un contrle en temps optimal.
Remarquons que (4.5) est vri si U rexif ou U est sparable (voir par
exemple le thorme 8 du livre de A.I. Tulcea et C.I. Tulcea [17]).
Dans le cas des espaces de Hilbert, la condition (4.5) est automatiquement v-
rie car tout espace de Hilbert est rexif.
40
3 Principe du maximum et la contrlabilit exacte
Dans cette section, en sinspirant de la dimension nie, on voit quen supposant
la contrlabilit exacte du systme, le contrle optimal en temps vrie le principe du
maximum (thorme 4.7). De plus, en supposant un type de contrlabilit approche
du systme, on peut tablir la proprit de bang-bang (thorme 4.9). On voit aussi
la n (section IV.3.2) un moyen dtablir ce type de contrlabilit approche pour
les quations de type Schrdinger. Ces rsultats sont obtenus dans larticle de J.
Lohac et M. Tucsnak [24].
Dans toute la suite de la section IV.3, on note C
t
au lieu de C
+
t
pour simplier
lcriture.
(1) Rsultat principal
Avant dnoncer le rsultat principal, on commence par un lemme du livre de
Fattorini (lemme 2.2.1 de [11]).
Lemme 4.6.
Soit U un espace de Banach.
On dit quune fonction f o f() U
pour tout [0, t] est U faiblement

mesurable si pour tout y U, t f(t), y)
U
,U
est mesurable.
Soit f une fonction U faiblement mesurable. Alors, on a :
sup
uL
([0,t];U), u
L
1
__
t
0
f(), u())
U
,U
d
_
=
_
t
0
|f()|
U
d,
si
_
t
0
|f()|
U
d est ni.
On peut maintenant noncer le rsultat principal qui montre quun contrle
optimal en temps doit satisfaire le principe du maximum.
Thorme 4.7. (Principe du maximum)
Supposons que (A, B) est exactement contrlable en tout t > 0. Si u
est
un contrle optimal en temps
, alors u
vrie le principe du maximum (4.3).

Dmonstration.
La dmonstration ressemble celle en dimension nie (thorme 2.10).
On montre dabord que z
f
S(
)z
0
B
1
(
).
Par labsurde, si z
f
S(
)z
0
/ B
1
(
), alors on sait quil existe 0 < r < 1 t.q.

1
r
(z
f
S(
)z
0
) B
1
(
). Cela implique quil existe u L

1
(
) , | u|
L
([0,
];U)

r < 1 t.q. z
f
= z(z
0
,
, u).
Pour tout 0 < t <
, on crit :
41
z
f
S(t)z
0
= S(
)z
0
S(t)z
0
+
_

0
S(
)B u()d
=
_
t
0
S(t )B u()d +S(
)z
0
S(t)z
0
+
_

t
S(
)B u()d
+
_
t
0
(S(
) S(t ))B u()d

=
_
t
0
S(t )B u()d +(t,
),
o
(t,
) = S(
)z
0
S(t)z
0
+
_

t
S(
)B u()d +
_
t
0
(S(
) S(t ))B u()d.

Il est clair que (t,
)
t
0 dans X et on sait que pour tout z X et tout t > 0

il existe un contrle v L
([0, t]; U) t.q. z =

t
v et que |v|
L
([0,t];U)
C
t
|z|
X
.
Comme t C
t
est dcroissante (lemme 3.18), en prenant z = (t,
), on peut
donc trouver un t susament proche de
et un contrle v L
([0, t]; U) t.q.
t
v = (t,
) et |v|
L
([0,t];U)
1 r.
On obtient alors z
f
= z(z
0
, t, u+v). Comme | u+v|
L
([0,t];U)
1, u+v est donc
un contrle admissible. Cela est contradictoire avec loptimalit de u
en temps
.
On a montr que z
f
S(
)z
0
B
1
(
). On remarque que, par un raisonne-

ment analogue au lemme 2.5, on obtient int B
1
(
) ,= car R
) = X. Puis, en
utilisant le thorme 2.9 et le thorme de reprsentation de Riesz, on dduit quil
existe X, ,= 0 t.q. :
, z)
X
, z
f
S(
)z
0
)
X
, z B
1
(
)
,
u)
X
,
)
X
, u L
1
(
0
B
S(
, u())
U
d
_

0
B
S(
, u
())
U
d, u L
1
(
).
(4.6)
Puisque lon sait que t B
S(
t)
est mesurable, daprs le lemme 4.6,

on obtient :
sup
uL
1
(
)
_

0
B
S(
, u())
U
d =
_

0
|B
S(
|
U
d.
Donc, on peut en dduire avec (4.6) que :
_

0
B
S(
, u
())
U
d =
_

0
|B
S(
|
U
d.
Or, il est vident que pour [0,
] p.p., on a :
B
S(
, u
())
U
|B
S(
|
U
, car |u
|
L
1
.
42
Cela implique au nal que :
B
S(
,u
())
U
= |B
S(
|
U
= max
uU,u
U
1
B
S(
, u) pour [0,
] p.p..
Donc u
vrie le principe du maximum.

Avec le thorme prcdent, on peut facilement dduire un rsultat concernant
la proprit de bang-bang.
Dnition 4.8.
Soit (U, |.|) est un espace norm.
On dit que U est strictement convexe si :
x, y U, x ,= y, (|x| = |y| = 1)
_
_
_
_
x +y
2
_
_
_
_
1.
Thorme 4.9. (Proprit de bang-bang)
Supposons que (A, B) est exactement contrlable en tout t > 0 et que u
est un
contrle optimal en temps
.
Si (A, B) est approximativement contrlable en temps
sur tout
sous-ensemble e [0,
] de mesure strictement positive, alors u
possde la
proprit de bang-bang (4.4).
Enn si de plus U est strictement convexe, alors le contle optimal en temps
est unique.
Dmonstration.
Par le thorme 4.7, on sait quil existe X, ,= 0 t.q. u
vrie le principe
du maximum (4.3).
De plus, si il existe un ensemble e de mesure strictement positive t.q. B
S(
)
= 0 pour e, alors daprs le thorme 3.9, (A, B) nest pas approximative-

ment contrlable en
sur e
. Ceci est une contradiction.

On en dduit que pour [0,
] p.p. on a B
S(
,= 0. Cela nous
permet de dnir une fonction n par n() :=
B
S(
S(
U
pour [0,
] p.p..
Daprs le principe du maximum, on sait que :
B
S(
,u
())
U
= |B
S(
|
U
pour [0,
] p.p..
Projectons u
() sur la direction n(), i.e. :

u
() = ()n() +v() pour [0,
],
o n(), v())
U
= 0 et () R
+
.
43
Puisque lon sait que u
L
1
(t), on obtient :
|u
()|
2
U
= ()
2
+|v()|
2
U
1 pour [0,
] p.p..
On peut aussi calculer :
|B
S(
|
U
= ()|B
S(
|
U
pour [0,
] p.p. .
Donc, on a () = 1 et v() = 0 pour [0,
] p.p..
Ainsi u
possde la proprit de bang-bang.

Quant lunicit, supposons que u, v L
1
(
), o u ,= v sont deux contrles

optimaux en temps
. On a |u(t)|
U
= |v(t)|
U
= 1 pour t [0,
] p.p.. Prenons
w =
1
2
(u + v), w L
1
(
). Il est clair que w est aussi un contrle optimal en

temps, donc w possde la proprit de bang-bang. Or, par la stricte convexit de
U, on a |w(t)|
U
< 1 pour t p.p.. Cela est une contradiction avec la proprit de
bang-bang.
Remarque 4.10.
Dans cette section, on a vu quen supposant la contrlabilit exacte du systme,
un contrle en temps optimal doit satisfaire le principe du maximum. En sappuyant
sur le principe du maximum, si on suppose en plus que :
X, ,= 0 B
S(t )
,= 0,
alors le contrle en temps optimal possde la proprit de bang-bang.
Il est possible dtablir la proprit de bang-bang sans passer par le principe du
maximum. On donne deux exemples ici :
* Dans [11], Fattorini considre un systme de contrle total, cest--dire,
B = Id.
Dans ce cas, on peut montrer quun contrle en temps optimal possde toujours
la proprit de bang-bang sans la condition de contrlabilit exacte. Quant
au principe du maximum, il faut toujours supposer la contrlabilit exacte du
systme.
En plus, dans ce cas, en ajoutant une condition supplmentaire |Az
0
| < 1
ou |Az
f
| < 1, le principe du maximum devient une condition susante pour
loptimalit en temps.
* On sait quil existe des quations, par exemple, lquation de type de la chaleur
(3.54)-(3.56), qui ne possdent pas la contrlabilit exacte.
On va voir dans la section IV.4 quen supposant un type de L
-contrlabilit
zro le contrle en temps optimal possde la propritt de bang-bang. Ce-
pendant, sous cette condition, le principe du maximum nest pas clair. On va
expliciter ce cas dans la suite.
44
(2) Application aux quations de type Schrdinger
On rappelle lquation de Schrndinger dcrite dans (3.48)-(3.50) :
z(x, t) = iz(x, t) +ia(x)z(x, t) +u(x, t)
O
(x), x , t 0, (4.7)
z(x, t) = 0, x , t 0, (4.8)
z(x, 0) = z
0
(x) L
2
(), x , (4.9)
On rappelle aussi que lon peut crire (4.7)-(4.9) sous la forme :
z(t) = Az(t) +Bu(t), z(0) = z
0
, (4.10)
o les oprateurs A, B et A
, B
sont dcrits dans (3.51) et (3.53).

Notre but est dappliquer le thorme 4.7 et le thorme 4.9 au systme (4.7)-
(4.9). On a dj vu quil est exactement contrlable dans le throme 3.24. On
prsente par la suite quelques rsultats utiles an dtablir la contrlabilit approche
en tout t > 0 sur tout e [0, t] de mesure strictement positive du systme (4.7)-(4.9).
On admet dabord un lemme utile qui est une version simplie du thorme
de la rprsentation unique de Privalov.
Lemme 4.11.
Soit z u(z) une fonction analytique sur D := z C [ [z[ < 1. Si u est conti-
nue sur

D et admet la limite nul le sur un ensemble e D de mesure strictement
positive, alors u = 0 dans D.
Dmonstration.
Voir par exemple le chapitre XIV, thorme 1.9 de [39].
En sappuyant sur le lemme 4.11, on peut en dduire le lemme suivant :
Lemme 4.12.
Soit I Z, (
n
)
nI
une suite relle borne infrieurement (ou suprieurement),
e R un ensemble de mesure strictement positive et (a
n
)
nI
l
1
(I, C). Si
nI
a
n
e
i
n
t
= 0, t e,
alors on a
nI
a
n
e
i
n
t
= 0, t R.
Dmonstration.
Comme (a
n
)
nI
l
1
(I, C), la srie est normalement convergente. Cela nous
permet dcrire la somme.
45
On dnit lensemble C
+
:= s C [ Ims > 0 et lapplication
f :=
_
_
_
C
+
C
s

nI
a
n
e
i
n
s
.
On peut crire pour tout s = +i, > 0 :
f
(s) =

nI
i
n
a
n
e
e
i
n
.
On suppose que (
n
)
n
[m, +] et on pose
n
=
n
+m. Alors, on obtient :
f
(s) = e
m

nI
ia
n
(
n
m)e
e
i
n
.
Puisque (a
n
)
n
l
1
(I, C) et > 0,
n
> 0, la srie est normalement convergente.
Cela montre que f est une fonction analytique sur C
+
et quelle est continue jusquau
bord de C
+
( C
+
= R).
Faisons le changement de variable z = e
is
pour tout s C
+
= R. On dnit
une fonction u : D C par :
u :=
_
_
_
D C
z

nI
a
n
z
n
,
o D est dni dans le lemme 4.11.
On sait que f sannule sur e R, donc u sannule sur un ensemble e
D de
mesure strictement positive. Daprs le lemme 4.11, u sannule sur z C [ [z[ = 1.
Ceci implique que f sannule sur R. Do le rsultat.
Dans le cas o (
n
)
n
est borne suprieurement, on prend par analogie len-
semble C
qui contient les complexes de parties imaginaires ngatives.

En sappuyant sur le lemme prcdent, on obtient le rsultat suivant qui nous
aide montrer la contrlabilit approche t sur tout e [0, t] de mesure strictement
positive de (A, B) :
Lemme 4.13.
Soient X, Y deux espaces de Hilbert, A
0
un oprateur autoadjoint diagonalisable
sur X, et C L(X, Y ). On suppose en plus que le spectre de A
0
, (A
0
) vrie
(A
0
) [m, +[ o m R (ou (A
0
) ] , m]). Soit z
0
X, z C
0
(R, X) et
y C
0
(R, Y ) satisfaisant :
z(t) = iA
0
z(t), t R, z(0) = z
0
, (4.11)
y(t) = Cz(t), t R. (4.12)
Si il existe un ensemble e R de mesure strictement positive t.q. :
y(t) = 0 t e,
46
alors on a,
y(t) = 0 t R.
Dmonstration.
Puisque A
0
est autoadjoint et diagonalisable, on sait quil existe une base or-
thorgonale forme par les vecteurs propres (
n
)
nI
de A
0
associs aux valeurs propres
(
n
)
nI
t.q. pour tout n I,
n
[m, +[. La solution de (4.11) scrit :
z(t) =

nI
a
n
e
i
n
t
n
, o a
n
= z
0
,
n
)
X
.
On peut aussi crire :
y(t) =

nI
a
n
e
i
n
t
C
n
.
Pour tout v Y , on a :
y(t), v)
Y
=

nI
a
n
e
i
n
t
C
n
, v)
Y
=

nI
a
n
e
i
n
t
n
, C
v)
X
.
Comme (a
n
)
n
, (
n
, C
v)
X
)
n
l
2
(I, C), on a donc (a
n
n
, C
v)
X
)
n
l
1
(I, C).
On sait de plus que pour tout t e, y(t), v)
Y
= 0. En appliquant le lemme
4.12, On en dduit que pour tout v Y , et tout t R, on a y(t), v)
Y
= 0. Donc,
y(t) = 0 pour tout t R.
On peut maintenant noncer le rsultat principal.
Corollaire 4.14.
Supposons que vrie lune des 2 hypothses dcrites dans le thorme 3.24.
Alors, pour tout z
0
, z
f
L
2
() , z
0
,= z
f
, il existe un unique contrle en
temps optimal u
entranant la solution de (4.7)-(4.9) du point initial z

0
au point
nal z
f
en temps minimal
.
De plus, il existe L
2
(), ,= 0 t.q. :
_
O
w(x, t) u
(x, t)dx = max

vL
2
(O),v
L
2
(O)
1
_
O
w(x, t) v(x)dx, t [0,
] p.p., (4.13)
o w est la solution du systme adjoint avec une condition nale :
w(x, t) = iw(x, t) +i a(x)w(x, t), x , t 0, (4.14)
w(x, t) = 0, x , t 0, (4.15)
w(x,
) = (x), x . (4.16)
De plus, u
vrie la proprit de bang-bang, i.e. :

|u
(., t)|
L
2
(O)
= 1, t [0,
] p.p. . (4.17)
47
Dmonstration.
Daprs le thorme 3.24, on sait que le systme est exactement contrlable en
tout t > 0. On peut donc appliquer le thorme 4.7 pour obtenir (4.13).
On montre ensuite la contrlabilit approche du systme (4.7)-(4.9) en
sur
tout ensemble e [0,
] de mesure strictement positive. Daprs le thorme 3.9, il

nous sut de montrer lobservabilit approche du systme adjoint (4.14)-(4.16)
en
sur tout sous-ensemble e [0,
] de mesure strictement positive.

En termes dEDP, cela scrit comme : si la solution w du systme adjoint
(4.14)-(4.16) vrie :
w(x, t) = 0, x O, t e,
alors on a,
w(x, t) = 0, x , t R.
Daprs la proposition 3.23, A = iA
0
, o A
0
est un oprateur autoadjoint et
diagonalisable de spectre born infrieurement. Donc, on peut appliquer le lemme
4.13 pour obtenir :
w(x, t) = 0, x O, t R.
On utilise ensuite lobservabilit exacte de (A
, B
), qui est quivalente :

z X, C
2
t
_

0
|B
S()
z|
2
U
d c|z|
2
X
,
o on rappelle que C
t
est le cot du contrle.
On sait que w(., t) = S(
t)
, L
2
(). On obtient au nal que :
C
2
t
_

0
_
O
[ R
t
w(x, )[
2
dxd
_
[(x)[
2
dx.
Du fait que w(x, t) = 0 pour tout x O et tout t R et que w(., t) = S(
t)
,
on a (x) = 0 pour tout x . Donc w(x, t) = 0 pour tout x et tout t R. Do
lobservabilit approche en
sur tout e [0,
] de mesure strictement positive.

Enn, on peut appliquer le thorme 4.9 pour obtenir (4.17). Do le rsultat.
4 Proprit de bang-bang et un type de L
-contrlabilit
zro
Dans cette section, on verra quen supposant la L
-contrlabilit zro
en tout temps t > 0 sur tout e [0, t] de mesure strictement positive, le
48
contrle en temps optimal possde la proprit de bang-bang (thorme 4.15). On
tablit la n une condition susante (thorme 4.17 et proposition 4.18) pour que
le systme possde ce type de la L
-contrlabilit zro dans le cas A = A
< 0,
diagonalisable avec rsolvante compacte. On sest fortement inspir de larticle [25]
et de larticle de G. Wang [37] o la proprit de bang-bang est tablie pour le
contrle optimal en temps de lquation du type de la chaleur en sappuyant sur une
technique introduite par G. Lebeau et L. Robbiano [21].
Dans toute la suite de la section IV.4, on note C
t,e
au lieu de C
+,0
t,e
pour
simplier lcriture.
(1) Rsultat principal
On nonce tout de suite le rsultat principal :
Thorme 4.15.
Supposons que (A, B) est L
-contrlable zro en tout t > 0 sur tout

e [0, t] de mesure strictement positive et que U est strictement convexe.
Soient z
0
, z
f
X avec z
f
accessible. Alors, il existe un unique contrle
optimal u
en temps
et u
possde la proprit de bang-bang (4.4).

Dmonstration.
Lexistence dun contrle optimal en temps est dj montre dans la section
prcdente (le thorme 4.4).
Lunicit vient simplement du fait que u
vrie la proprit de bang-bang et

que U est strictement convexe comme on la vu dans le thorme 4.9.
Il reste donc montrer la proprit de bang-bang (4.4). Par labsurde, supposons
que u
est le contrle optimal en temps
et quil existe > 0 et e [0,
] de mesure
strictement positive t.q. :
|u
()|
U
1 , e.
On note z
(t) = z(t, z
0
, u
) la trajectoire engendre par u
partir du point z
0
au temps t.
On remarque dabord quil existe
0
> 0 t.q. :
e
0
a une mesure positive o e
0
= t [
0
,
0
] [ t e .
Il est clair que z
(t)
t0
z
0
. Donc il existe 0 < <
0
t.q. :
|z
0
z
()|
X

M
, o M = sup
0<<
0
C
,e
0
. (4.18)
49
Daprs la L
-contrlabilit zro en temps
sur e
0
, on sait quil existe
un contrle v L
([0,
]; U) t.q. le support de v est inclus dans e

0
et que :
0 = S(
)(z
0
z
()) +
,e
0
v
= S(
)(z
0
z
()) +
_

0

e
0
()S(
)Bv()d
= S(
)(z
0
z
()) +
_

e
0
( )S(
)Bv( )d, (4.19)

avec |v()|
U
C
,e
0
|z
0
z
()|
X
C
,e
0
M
( e
0
). (4.20)
Notons v() = v( ). Puisque le support de v est inclu dans e
0
, on en
dduit que v() = v( ) est non nul si supp v e
0
. Autrement dit,
le support de v est inclu dans e
0
.
On peut galement crire (4.19) et (4.20) comme suit :
0 = S(
)(z
0
z
()) +
_

e
0
()S(
)B v()d, (4.21)
| v()|
U
, pour e
0
. (4.22)
On montre ensuite que u
nest pas le contrle optimal en temps
pour en dduire la contradiction.

Posons u(t) = u
(t +) + v(t +) pour t [0,
].
On vrie dabord que u L
1
(
). En eet, si t + e
0
, daprs (4.22)
on obtient que | u(t)|
U
|u
(t + )|
U
+ | v(t + )|
U
(1 ) + = 1. Et pour
t + / e
0
, on a que | u(t)|
U
= |u
(t +)|
U
1.
Puis, en utilisant que le support de v est inclu dans e
0
et (4.21), on obtient :
S(
)z
0
+
u
= S(
)(z
0
z
()) +S(
)
_
S()z
0
+
_

0
S( )Bu
()d
_
+
v(. +) +
(. +)
= S(
)(z
0
z
()) +
v(. +)
+S(
)z
0
+
_

0
S(
)Bu
()d +
_

0
S(
)Bu
( +)d
= S(
)(z
0
z
()) +
_

0
S(
)B v( +)d
+S(
)z
0
+
_

0
S(
)Bu
()d +
_

S(
)Bu
()d
= S(
)(z
0
z
()) +
_

e
0
()S(
)B v()d +S(
)z
0
+
= 0 +z
f
.
Donc u entrane z
0
au z
f
en temps
. Cest contradictoire avec loptimalit

en temps
de u
.
50
Do u
vrie la proprit de bang-bang.

(2) Technique de Lebeau-Robbiano
Dans cette section, on sappuie sur une mthode introduite par G. Lebeau et
L. Robbiano [21] pour obtenir la contrlabilit zro de lquation de la chaleur.
On sest fortement inspir de larticle de S. Micu, I. Roventa et M. Tucsnak [25], de
larticle de G. Wang [37] et de larticle de L. Miller [27].
On verra une condition susante pour que (A, B) possde la L
-contrlabilit
zro en tout temps t > 0 sur tout e [0, t] de mesure strictement positive, ce qui
est similaire au thorme 3.2 de [25].
On suppose que dans cette section A = A
< 0 et que A est diagonalisable avec

une base orthornorme forme par les vecteurs propres (
k
)
k
de A o les valeurs
propres assosies (
k
)
k
k
> 0 et lim
k+
[
k
[ = +.
On suppose de plus que la rsolvante de A est compacte.
Avec les hypothses ci-dessus, on peut crire :
A =
k1
k
,
k
)
k
, D(A) (4.23)
et S(t)z =

k1
e
k
t
z,
k
)
k
, t > 0, z X. (4.24)
On nonce dabord un lemme de la thorie de la mesure :
Lemme 4.16.
Soit e R un ensemble de mesure strictement positive.
Alors il existe 0 < < 1 et c > 0 t.q. pour presque tout t e, on peut trouver
une suite (t
n
)
n
strictement croissante t.q. lim
n+
t
n
= t et t.q. elle vrie les deux
conditions suivantes :
([t
i
, t
i+1
]
e) (t
i+1
t
i
) (4.25)
et
t
i+1
t
i
t
i+2
t
i+1
c. (4.26)
Dmonstration.
Voir la page 274 du livre de J.L. Lions [23].
Pour > 0 on dnit le sous-espace V
de X par :
V
= vect
_
k
[
1
2
k

_
. (4.27)
On note P
la projection de X sur V
.
On nonce par la suite le thorme principal de cette section :
51
Thorme 4.17.
Soit > 0 et e [0, ] un ensemble de mesure strictement positive.
Supposons quil existe d
0
> 0 et d
1
> 0 t.q. pour tout > 0 et tout 0 < s < t ,
on a :
|S()
|
X

d
0
e
d
1
(c)
|
d
,E
|
L
1
([0,];U)
, V
, (4.28)
o c := e [ s t et c
:= [ c.
Alors (A, B) est L
-contrlable zro en temps sur e.

Dmonstration.
Soit z
0
X. Prenons

t e t.q. lon peut construire une suite (t
n
)
n
ayant les
proprits dcrites dans le lemme 4.16 et on dnit t
0
= 0. On note aussi :
r
k+1
= t
k+1
t
k
et
k
=
1
r
p
2k
o p sera prcis plus tard. (4.29)
On dnit ensuite pour tout k 0 les fonctions z
k
C([t
2k
, t
2k+2
]; X) et u
k

L
([t
2k
, t
2k+2
]; U) par :
z
1
(0) = z
0
,
u
k
() =
_
0 pour [t
2k
, t
2k+1
]
v
k
() pour [t
2k+1
, t
2k+2
],
z
k
() = S( t
2k
) z
k1
(t
2k
) +
_

t
2k
e
()S( s)B u
k
()d, pour [t
2k
, t
2k+2
],
(4.30)
o (v
k
)
k
L
([t
2k+1
, t
2k+2
]; U) est t.q.
_
_
P
k
z
k
(t
2k+2
) = 0,
le support de v
k
e
[t
2k+1
, t
2k+2
],
|v
k
|
L
([t
2k+1
,t
2k+2
];U)

d
0
e
d
1
k
r
2k+2
| z
k
(t
2k+1
)|
X
.
(4.31)
On pose c
k
= e
[t
2k+1
, t
2k+2
]. Alors daprs (4.25) on obtient que (c
k
)
r
2k+2
.
On montre ensuite pour tout k 0 lexistence dun contrle v
k
qui vrie
toutes les proprits de (4.31). En eet, en prenant c = c
k
et =
k
dans
(4.28) et daprs lquivalence entre (i) et (ii) dans la proposition 3.20 (en prenant
X = V
k
), on obtient que pour tout z
k
(t
2k+1
) on peut trouver un contrle v
k
dont
le support de v
k
est inclu dans e
[t
2k+1
, t
2k+2
] qui "entrane z
k
(t
2k+1
) zro dans
V
k
en temps t
2k+1
" (cest--dire, P
k
z
k
() = 0). Or, comme le support de v
k
est
inclu dans c
k
, on sait que P
k
(z
k
(t)) = 0 aprs le temps t
2k+2
. Autrement dit, v
k
entrane z
k
(t
2k+1
) zro dans V
k
en temps r
2k+2
.
52
De plus, puisque le cot du contrle est plus petit que
d
0
e
d
1
k
(c
k
)
, on a :
|v
k
|
L
([t
2k+1
,t
2k+2
];U)

d
0
e
d
1
k
(c
k
)
| z
k
(t
2k+1
)|
X

d
0
e
d
1
k
r
2k+2
| z
k
(t
2k+1
)|
X
. (4.32)
Do lexistence de v
k
vriant les proprits dans (4.31).
On remarque ensuite que comme A est un oprateur ngatif, il est donc m-
dissipatif (voir la proposition 3.3.5 de [35]). Daprs le thorme de Lumer-Phillips,
S(t) est un semigroupe contractant. De plus, daprs (4.30) et (4.32) il est clair que
pour tout k 0, on a :
z
k
(t
2k+1
) = S(r
2k+1
) z
k1
(t
2k
),
| z
k
(t
2k+2
)|
X
|S(t
2k+2
t
2k
) z
k1
(t
2k
)|
X
+|
_
t
2k+2
t
2k+1
S(t
2k+2
s)Bv
k
(s)ds|
X
|S(r
2k+2
)S(r
2k+1
) z
k1
(t
2k
)|
X
+r
2k+2
|B|
L(U,X)
|v
k
|
L
([t
2k+1
, t
2k+2
]; U)
= |S(r
2k+2
) z
k
(t
2k+1
)|
X
+|B|
L(U,X)
d
0
e
d
1
| z
k
(t
2k+1
)|
X
| z
k
(t
2k+1
)|
X
_
1 +
d
0
e
d
1
|B|
L(U,X)
_
. (4.33)
Puisque P
k
( z
k
(t
2k+2
)) = 0, on peut crire :
S(r
2k+3
) z
k
(t
2k+2
) =

2
k
e
n
r
2k+3
z
k
(t
2k+2
),
n
)
X

n
.
On obtient donc que :
| z
k+1
(t
2k+3
)|
X
= |S(r
2k+3
) z
k
(t
2k+2
)|
X

2
k
|e
n
r
2k+3
z
k
(t
2k+2
),
n
)
X

n
|
X
e
2
k
r
2k+3

2
k
| z
k
(t
2k+2
),
n
)
X

n
|
X
= e
2
k
r
2k+3
| z
k
(t
2k+2
)|
X
.
(4.34)
En combinant (4.33) et (4.34), on obtient quil existe d
0
> d
0
t.q. pour tout
k 0 :
| z
k+1
(t
2k+3
)|
X
d
0
e
(
2
k
r
2k+3
+d
1
k
)
| z
k
(t
2k+1
)|
X
. (4.35)
Notre but est de montrer quil existe L > 0 t.q. pour tout k 0 on a :
|v
k
|
L
([t
2k+1
,t
2k+2
];U)
L|z
0
|
X
. (4.36)
Notons a
k
:=
d
0
e
d
1
k
r
2k+2
| z
k
(t
2k+1
)|
X
. On sait que |v
k
|
L
([t
2k+1
,t
2k+2
];U)
a
k
.
53
Daprs (4.35) et (4.26), on obtient que :
a
k+1
a
k
=
d
0
e
d
1
k+1
| z
k+1
(t
2k+3
)|
X
r
2k+4
r
2k+2
d
0
e
d
1
k
| z
k
(t
2k+1
)|
X
e
d
1
k+1
r
2k+2
e
d
1
k
r
2k+4
d
0
e
(
2
k
r
2k+3
+d
1
k
)
= d
0
e
(
2
k
r
2k+3
+d
1
k+1
)
r
2k+2
r
2k+4
d
0
c
2
e
(
2
k
r
2k+3
+d
1
k+1
)
. (4.37)
On regarde le terme au-dessus lexponentielle :
2
k
r
2k+3
+d
1
k+1

_
1
r
2k
_
2p
r
2k+3
+d
1
_
1
r
2k+2
_
p

1
c
3
_
1
r
2k
_
2p1
+d
1
c
2p
_
1
r
2k
_
p
. (4.38)
On remarque que si on a une suite (X
k
)
k
+et deux rels n
1
, n
2
t.q. n
1
> n
2
et n
1
> 1, alors il existe N > 0 et k
> 0 t.q. pour tout k > k
on a :
X
n
1
k
+X
n
2
k
NX
n
1
k
, (4.39)
o , sont deux constantes xes.
En appliquant ceci (X
k
)
k
= (
1
r
2k
)
k
, =
1
c
3
, = d
1
c
2p
, n
1
= 2p 1 et n
2
= p
dans (4.39), o p > 1, on sait quil existe k
1
> 0 et N > 0 t.q. pour tout k > k
1
on
a :
2
k+1
r
2k+3
+d
1
k+1
N
_
1
r
2k
_
2p1
.
On obtient donc pour tout k > k
1
:
a
k+1
a
k
d
0
c
2
e
N
_
1
r
2k
_
2p1
.
Donc il existe k
2
> k
1
> 0 t.q. pour tout k > k
2
, on a :
a
k+1
a
k
1.
Si on dnit une constante L par :
L := max
1kk
2
_
_
a
0
k1
j=0
a
j+1
a
j
|z
0
|
X
_
_
,
54
alors on en dduit que pour tout k > 0, on a :
|v
k
|
L
([t
2k+1
,t
2k+2
];U)
a
k
= a
0
k1
j=0
a
j+1
a
j
_
a
0
k
2
1
j=0
a
j+1
a
j
k1
j=k
2
a
j+1
a
j
L|z
0
|
X
, si k > k
2
,
L|z
0
|
X
, si k k
2
.
(4.40)
Enn, on pose :
z(t) =
+
k=0
z
k
(t)
[t
2k
,t
2k+2
]
et u(t) =
+
k=0
u
k
(t)
[t
2k
,t
2k+2
]
.
Comme P
k
z(t
2k+2
) = 0 pour tout k > 0 et t
2k+2
k+

t, on obtient P
k
z(
t) = 0.
Comme u() = 0 pour [
t, ], on a donc P
k
z() = 0 pour tout k N. De plus,
on sait que
k
k+
+, donc on conclut que z() = 0.
En conclusion, on a montr que pour tout z
0
X il existe u L
([0, ]; U) o
le support de u est inclu dans e t.q. u entrane z
0
zro en temps . De plus, on sait
quil existe L > 0 t.q. |u|
L
([0,];U)
L|z
0
|
X
. Donc le systme est L
-contrlable
zro en temps sur e.
Si lingalit (4.28) est vraie pour t et e, on peut tablir la L
-contrlabilit
zro en t > 0 sur e. Le problme reste savoir pour quels types de systmes
lingalit (4.28) a lieu pour tout t > 0 et pour tout e [0, t] de mesure strictement
positive.
Pour > 0, on dnit le mme espace V
comme dans (4.27).

On introduit une ingalit dans le lemme suivant pour tablir la L
-contrlabilit
zro en tout t > 0 sur tout e [0, t] :
Proposition 4.18.
Si pour tout > 0, (A, B) vrie lingalite :
d
0
, d
1
> 0, V
, ||
X
d
0
e
d
1
|B
|
U
, (4.41)
alors (A, B) vrie lingalit (4.28). Le systme est donc L
-contrlable zro
en tout t > 0 sur tout e [0, t] de mesure strictement positive.
Dmonstration.
Pour tout > 0 et tout e [0, ] de mesure strictement positive, on considre
le systme adjoint de (4.1), cest--dire :
_
w(t) = A
w(t), t [0, ],
w() V
.
(4.42)
55
On peut exprimer w() =

k,
k
V
k
o (
k
)
k
R et (
k
)
k
sont les vecteurs
propres de A assosis aux valeurs propres (
k
)
k
. Il est aussi clair que la solution de
(4.42) scrit :
w(t) =

k,
k
V
k
(t)
k
. (4.43)
Lingalit (4.41) implique que pour tout (a
k
)
k
R on a :
|
k,
k
V
a
k
k
|
X
d
0
e
d
1
|B

k,
k
V
a
k
k
|
U
. (4.44)
Prenons a
k
= e
k
(t)
k
dans (4.44) et intgrons cette ingalit sur lintervalle
c := e
[s, t] pour 0 < s < t . On obtient que pour tout (

k
)
k
R, on a :
_
E
|
k,
k
V
k
(t)
k
|
X
dt d
0
e
d
1
_
E
|B

k,
k
V
k
(t)
k
|
U
dt
_
E
(

k,
k
V
e
2
k
(t)
[
k
[
2
)
1
2
dt d
0
e
d
1
|
E
(.)B

k,
k
V
k
(.)
k
|
L
1
([0,];U)
(c)|
k,
k
V
k
()
k
|
X
d
0
e
d
1
|
E
(.)B

k,
k
V
k
(.)
k
|
L
1
([0,];U)
,
o c
:= t [ t c.
La dernire ingalit implique que pour tout V
, si on pose =

k,
k
V
k
,
on a :
|S()
|
X

d
0
e
d
1
(c)
|
E
(.)B
S(.)
|
L
1
([0,];U)
=
d
0
e
d
1
(c)
|
d
,E
|
L
1
([0,];U)
.
Donc lingalit (4.28) est vraie. Et comme les hypothses du thorme 4.17 sont
toutes satisfaites, on obtient la L
-contrlabilit en tout > 0 sur tout e [0, ]

de mesure strictement positive du systme (A, B).
Remarque 4.19.
On peut obtenir un rsultat plus gnral pour loprateur fractionnaire A =
()
, B =
O
o >
1
2
. La dmarche pour tablir la L
-contrlabilit zro
en tout > 0 sur tout e [0, ] de mesure strictement positive est la mme que
celle du thorme 4.17. On sappuie toujours sur la technique de Lebeau-Robbiano
et on pose nouveau pour ]0, 1[ lespace V
,
:= vect
k
[
k
pour obtenir
une ingalit similaire (4.28). Il reste obtenir une ingalit dy type (4.41) pour
conclure. On se rfre au thorme 2.1 de larticle [27] qui montre que (4.41) est
satisfait pour A = ()
et B =
O
o >
1
2
.
(3) Application lquation de la chaleur
On applique la proposition 4.18 lquation de la chaleur avec un contrle
interne dcrite dans (3.54)-(3.56).
56
Corollaire 4.20.
On considre lquation de la chaleur dcrite dans (3.54)-(3.56) en gardant
toutes les hypothses sur .
Alors, pour tout z
0
, z
f
L
2
(), z
0
,= z
f
, il existe un unique contrle
optimal en temps u
([0,
]; L
2
(O)) entranant la solution de (3.54)-(3.56)
du point initial z
0
au point nal z
f
en temps minimal
.
De plus, u
vrie la proprit de bang-bang, i.e. :

|u(., t)|
L
2
(O)
= 1, t [0,
] p.p.. (4.45)
Dmonstration.
On rappelle que lon peut crire (3.54)-(3.56) sous la forme :
z(t) = Az(t) +Bu(t), z(0) = z
0
, (4.46)
o A = et B =
O
.
On a vu dans la partie III.4.2 que A est ngatif, diagonalisable avec une base
orthornorme forme par les vecteurs propres (
k
)
k
de A o les valeurs propres
assosies (
k
)
k
k
> 0 et lim
k+
[
k
[ = + et que la
rsolvante de A est compacte.
Pour pouvoir appliquer le thorme 4.15 pour obtenir lexistence, lunicit du
contrle en temps optimal et la proprit de bang-bang (4.45), il nous sut dtablir
lingalit (4.41) et dutiliser la proposition 4.18 pour conclure.
On se rfre au thorme 3 de larticle de G. Lebeau et E. Zuazua [22] qui
montre que lingalit (4.41) est vraie pour loprateur A = et B =
O
. Do le
rsultat.
57
58
Contrle en temps optimal Fonction temps minimal et fonction norme minimale
V Fonction temps minimal et fonction norme minimale
Dans cette section, on va prsenter des rsultats concernant le lien entre la
rgularit de la fonction temps minimal, la rgularit de la fonction norme minimale
et la L
-contrlabilit zro du systme. Ces rsultats sont obtenus dans larticle

de F. Gozzi et P. Loreti [16] et dans larticle de O. Carja [7].
1 Dnitions
Soient X, U deux espaces de Hilbert que lon identie ses duals. On considre :
z(t) = Az(t) +Bu(t), t [0, T], z(0) = z
0
X, (5.1)
o A est un oprateur qui engendre un semigroupe S(t) fortement continu, B
L(U, X) et u L
([0, +[; U).

Soit p 1, +. On dit quun point z
0
est L
p
-contrlable zro en temps
t > 0 si on peut trouver un contrle dans L
p
([0, t]; U) qui amne le systme (5.1) du
point initial z
0
zro.
On dit aussi que le systme est L
p
-contrlable zro en temps t > 0 si tout
point de X est L
p
-contrlable zro en temps t > 0.
On note deux ensembles L
-contrlables zro avec des contrles admissibles

comme suit :
1
0
(t) := z
0
X [ S(t)z
0
+
t
u = 0, u L
1
(t) , (5.2)
1
0
:=
t0
1
0
(t). (5.3)
On prsente dans la dnition suivante la notion de la fonction temps minimal.
Dnition 5.1.
Soit z
0
1
0
. On dnit une fonction T
: X R
+
qui reprsente le temps
minimal pour que le systme (5.1) parte du point z
0
et arrive 0 avec un contrle
admissible.
Plus prcisment, on dnit :
T
(z
0
) := inf t 0 [ S(t)z
0
+
t
u = 0, u L
1
(t) . (5.4)
On appel le T
la fonction temps minimal (ou la fonction de Bellman).

Pour simplier lcriture, on dnit deux ensembles reprsentant les ensembles
admissibles du contrle pour le problme de la norme minimale.
A
t,z
0
:= u L
([0, t]; U) [ S(t)z

0
+
t
u = 0 , (5.5)
A
t,z
0
,p
:= u L
p
([0, t]; U) [ S(t)z
0
+
t
u = 0 , pour p 1, +. (5.6)
59
On rappelle aussi que lon note z(t, z
0
, u) = S(t)z
0
+
t
u, la trajectoire de la
solution en temps t engendre par le contrle u.
On dnit ensuite le problme de la norme minimale (ou de lnergie minimale).
Dnition 5.2.
Soient t > 0 et z
0
X.
On dnit c
, la fonction norme minimale comme :

c
(t, z
0
) := inf
uA
t,z
0
|u|
L
([0,t];U)
. (5.7)
En eet, c
reprsente la norme minimale quun contrle doit avoir pour ame-

ner le systme (5.1) du point z
0
0 en temps t.
On dnit galement la fonction L
p
-norme minimale pour p 1, +
comme :
c
p
(t, z
0
) := inf
uA
t,z
0
,p
|u|
L
p
([0,t];U)
. (5.8)
Notre but est dtudier le lien entre la L
-contrlabilit zro du systme et

la rgularit de la fonction temps minimal et de la fonction norme minimale autour
de zro. On prsente ces rsultats dans la section suivante.
Remarque 5.3.
On considre dans toute la section V, les problmes de contrle en temps mini-
mal et les problmes de contrle en norme minimale avec le point nal 0. Dans le
cas gnral o z
f
est un point x dans X, les rsultats obtenus plus tard sont tous
valables en considrant par exemple " le module de continuit de T
en z
f
", " la
L
-contrlabilit z
f
" et " T
(z
0
) := inf
_
t 0 [ u L
1
(t), S(t)z
0
+
t
u = z
f
_
" etc.
2 Quelques proprits
Le premier rsultat important concerne la continuit de la fonction temps mi-
nimal et la L
-contrlabilit zro du systme.

Thorme 5.4.
Le systme (5.1) est L
-contrlable zro en tout temps t > 0 si et

seulement si la fonction temps minimal T
est continue en zro.

Dmonstration.
Soit t > 0. En prenant G =
t
, F = S(t), X
1
= X
3
= X et D(G) = X
2
=
60
L
([0, t]; U) dans le lemme 3.6 ((i) (ii)), on obtient :

(5.1) est L
-contrlable zro en temps t > 0

Ran S(t) Ran
t
k(t) > 0, S(t)z [ z X, |z|
X
k(t)
t
u [ u L
1
(t)
k(t) > 0, z X, |z|
X
k(t) T
(z) t.
Donc, on a enn :
(5.1) est L
-contrlable zro en tout temps t > 0

t > 0, k(t) > 0, z X, |z|
X
k(t) T
(z) t
> 0, k() > 0, z X, |z 0|
X
k() T
(z) = T
(z) T(0)
T
est continue en zro .

Do le rsultat.
On nonce ensuite un thorme dexistence de la solution du problme de la
L
p
-norme minimale, pour p 1, +.
Soit p 1, +.
Supposons que le systme (5.1) est L
p
-contrlable zro en tout temps t > 0.
Alors, pour tout t > 0 et tout z
0
X, le problme
min
_
|u|
L
p
([0,t];U)
[ S(t)z
0
+
t
u = 0
_
admet au moins une solution.
Autrement dit, il existe au moins un contrle dans L
p
([0, t]; U) qui possde la
L
p
-norme minimale c
p
(t, z
0
) et qui entrane la solution du systme du point initial
z
0
au point nal 0 en temps t.
Dmonstration.
On sait quil existe une suite minimisante (
n
)
n
R
+
,
n
c
p
(t, z
0
) et
une suite (u
n
)
n
L
p
([0, t]; U) t.q. pout tout n N, S(t)z
0
+
t
u
n
= 0 et que
|u
n
|
L
p
([0,t];U)
=
n
.
On remarque ensuite comme (u
n
)
n
est une suite borne (par |u
1
|
L
p
([0,t];U)
) dans
L
p
([0, t]; U). En appliquant le thorme de Banach-Alaoglu-Bourbaki et le fait que
L
p
([0, t]; U) = (L
q
([0, t]; U))
(o
1
p
+
1
q
= 1 et q = 1 si p = +), on peut extraire
une sous-suite de (u
n
)
n
faiblement convergente dans L
p
([0, t]; U) vers un lment
u
L
p
([0, t]; U).
Pour tout z X, on pose une fonction dans L
q
([0, t]; U) comme () =
B
S(t )
z, [0, t].
61
On crit ensuite que pour tout z X :
z, S(t)z
0
)
X
= z,
t
u
n
)
X
=
_
t
0
(), u
n
())
U
d.
Passons la limite quand n tend vers +. On obtient :
z, S(t)z
0
)
X
=
_
t
0
(), u
())
U
d = z,
t
u
)
X
.
Cela implique que S(t)z
0
+
t
u
= 0.
De plus, comme
n
c
p
(t, z
0
), on sait que pour tout > 0, il existe N N
t.q. |u
n
|
L
p
([0,t];U)
c
p
(t, z
0
) + pour tout n > N. En passant la limite quand n
tend vers +, on en dduit que pour tout > 0, |u
|
L
p
([0,t];U)
c
p
(t, z
0
) +. Donc,
|u
|
L
p
([0,t];U)
= c
p
(t, z
0
).
Do lexistence de la solution pour le problme de la L
p
-norme minimale.
Remarque 5.6.
On a vu dans la remarque 3.15 que pour le problme de la L
p
-norme minimale
o p 1, +, on a lunicit de la solution. Dans le cas p = +, on a seulement
lexistence de la solution.
On prsente ensuite une proposition concernant deux proprits de la fonction
norme minimale.
Proposition 5.7.

Alors, on a :
(a) c
(t, .) est homogne de degr 1, i.e., c
(t, z
0
) = c
(t, z
0
) ( > 0),
(b) c
(., z
0
) est strictement dcroissante pour tout z
0
dans X.
Dmonstration.
Pour montrer le point (a), il sut de remarquer que :
A
t,z
0
= A
t,z
0
, > 0.
On montre ensuite lassertion (b).
Soient 0 < t
1
< t
2
et z
0
X. Daprs le thorme 5.5, on sait quil existe un
contrle u
0
qui possde la norme minimale c
(t
1
, z
0
) et qui entrane le systme du
point initial z
0
0.
De plus, daprs la L
-contrlabilit zro du systme en temps t

2
t
1
, on sait
que Ran S(t
2
t
1
) Ran
t
2
t
1
. Cela quivaut (daprs lassertion (i) (ii)
dans le lemme 3.6) au fait que pour tout > 0, il existe > 0 t.q. :
S(t
2
t
1
) (|z|
X
< )
t
2
t
1
__
|u|
L
([0,t
2
t
1
];U)

__
. (5.9)
62
Choisissons t.q. 0 < < |u
0
|
L
([0,t
1
];U)
et notons z := S(t
1
)z
0
pour ]0, 1[.
On peut trouver ]0, 1[, t.q. | z|
X
.
Daprs (5.9), on sait quil existe un contrle u A
t
2
t
1
, z
t.q. | u|
L
([0,t
2
t
1
];U)

.
Dnissons un contrle u par :
u() =
_
_
_
(1 )u
0
(), [0, t
1
],
u( t
1
), ]t
1
, t
2
].
Notre but est de montrer que z(t
1
, z
0
, u) = 0 et que | u|
L
([0,t
2
];U)
|u
0
|
L
([0,t
1
];U)
an de conclure que c
(t
2
, z
0
) < c
(t
1
, z
0
).
En eet, puisque | u|
L
([0,t
2
t
1
];U)
< |u
0
|
L
([0,t
1
];U)
, on sait :
| u|
L
([0,t
2
];U)
max
_
(1 )|u
0
|
L
([0,t
1
];U)
, | u|
L
([0,t
2
t
1
];U)
_
< |u
0
|
L
([0,t
1
];U)
.
Puis, on calcule :
S(t
2
)z
0
+
t
2
u = S(t
2
t
1
)S(t
1
)z
0
+ (1 )
_
t
1
0
S(t
2
)Bu
0
()d
+
_
t
2
t
1
S(t
2
)B u( t
1
)d
= S(t
2
t
1
) (S(t
1
)z
0
+ (1 )
t
1
u
0
) +
t
2
t
1
u
= (1 )S(t
2
t
1
) (S(t
1
)z
0
+
t
1
u
0
) +S(t
2
t
1
) z +
t
2
t
1
u = 0.
Do la dcroissance stricte de la fonction c
(., z
0
).
On rappelle que dans le thorme 4.15, on a montr quen supposant la L
-
contrlabilit zro en tout temps t > 0 et sur tout ensemble e [0, t] de mesure
strictement positive, le contrle optimal en temps doit possder la proprit de bang-
bang. Ici, on voit un rsultat similaire mais avec une autre notion de proprit de
bang-bang faible.
Thorme 5.8 (Proprit de bang-bang faible).

Alors, pour tout contrle optimal u
L
1
(
) en temps
, on a :
|u
|
L
([0,
];U)
= 1. (5.10)
On dit aussi quun contrle possde la proprit de bang-bang faible si il
vrie (5.10).
63
Dmonstration.
Supposons par labsurde que = |u
|
L
([0,
];U)
< 1.
On calcule pour tout 0 < s <
=
_

s
0
S(
)Bu
()d +
_

s
S(
)Bu
()d
= S(s)
s
u
+
s
(u
s +.)) . (5.11)
Notons z(s) = S(
s)z
0
+
s
u
z
0
et u() = u
s+) pour [0, s].

Daprs (5.11), on obtient :
0 = S(
)z
0
+
= S(s)z
0
+S(s) (S(
s)z
0
z
0
) +S(s)
s
u
+
s
u
= S(s) (S(
s)z
0
+
s
u
z
0
) +S(s)z
0
+
s
u
= S(s)z
0
+
s
u +S(s) z(s). (5.12)
Puis, par la L
-contrlabilit zro en temps s > 0 et daprs le lemme

3.6((i) (ii)), on sait que pour tout > 0 il existe > 0 t.q. :
S(s) (|z|
X
)
s
__
|u|
L
([0,s];U)

__
. (5.13)
Prenons =
1
2
et 0 < s <
t.q. | z(s)|
X
(ce qui est toujours possible
car lim
s
z(s) = 0 ).
Alors, daprs (5.13), on sait quil existe un contrle u L
([0, s]; U) t.q.
s
u = S(s) z(s) et que | u|
L
([0,s];U)
.
On obtient enn que :
0 = S(s)z
0
+
s
u +S(s) z(s) = S(s)z
0
+
s
( u + u) .
On vrie que :
| u + u|
L
([0,s];U)
+ =
1
2
+

2
< 1.
Donc, u+ u est un contrle admissible. Cest une contradiction avec loptimalit
de u
en temps
. Do le rsultat.
En utilisant le thorme 5.5 et le thorme 5.8, on peut obtenir une relation
entre la fonction temps minimal et la fonction norme minimale.
Thorme 5.9.

Alors, on a pour tout z
0
X,
c
(T
(z
0
), z
0
) = 1.
64
Dmonstration.
On suppose dabord que c
(T
(z
0
), z
0
) > 1. Cela implique que tout contrle
qui entrane le systme du point initial z
0
au point nal 0 doit avoir une norme
plus grande que 1. Cest une contradiction avec lexistence dun contrle optimal en
temps dans L
1
(T
(z
0
)) (thorme 4.4).
Dans lautre sens, on suppose que c
(T
(z
0
), z
0
) < 1.
Daprs le thorme 5.5, on sait quil existe un contrle u A
T
(z
0
),z
0
qui
possde la norme minimale c
(T
(z
0
), z
0
) < 1. Ceci est en contradiction avec la
proprit de bang-bang faible (thorme 5.8).
Do le rsultat.
Remarque 5.10.
Le thorme prcdent implique que :
_
c
(T, z
0
) 1 si T > T
(z
0
),
c
(T, z
0
) 1 si T < T
(z
0
).
3 Le module de continuit de T
Dans cette section, on prsente un rsultat concernant le module de continuit

de T
laide du principe doptimalit de Bellman. Ces rsultats sont obtenus dans

larticle de O. Carja [7].
Proposition 5.11 (Principe doptimalit de Bellman).
Soit z
0
1
0
.
Alors, pour tout 0 < t < T
(z
0
), on a :
T
(z
0
) = inf t +T
(z(t, z
0
, u)) [ u L
1
(t) . (5.14)
Dmonstration.
On commence par montrer que T
(z
0
) t + T
(z(t, z
0
, u)) pour tout
u L
1
(t).
Si z(t, z
0
, u) nest pas dans 1
0
, i.e., il nest pas L
-contrlable zro par

un contrle admissible, tout est vident. Sinon, il existe s > 0 et v L
1
(s) t.q.
S(s)z(t, z
0
, u) +
s
v = 0.
Ensuite, on calcule :
0 = S(s)z(t, z
0
, u) +
s
v
= S(t)S(s)z
0
+S(s)
t
u +
s
v
= S(t +s)z
0
+
_
t
0
S(t +s )Bu()d +
_
t+s
t
S(t +s )Bv( t)d
= S(s +t)z
0
+
t+s
w,
65
o w() =
_
_
_
u() [0, t]
v( t) ]t, t +s]
, w L
1
(t +s).
Donc, T
(z
0
) s + t. Les calculs ci-dessus sont valables pour tout s > 0 o
z(t, z
0
, u) est L
-contrlable zro en temps s avec un contrle dans L

1
(s). Prenons
s = T
(z(t, z
0
, u)). On a montr que T
(z
0
) t+T
(z(t, z
0
, u)) pour tout u L
1
(t).
Ensuite, an de conclure, on veut montrer que pour tout > 0, il existe un
contrle u L
1
(t) t.q. t +T
(z(t, z
0
, u)) T
(z
0
) +.
En eet, on sait quil existe s > 0 t.q. T
(z
0
) s < T
(z
0
) + et z
0
1
0
(s).
Autrement dit, il exite un contrle v A
s,z
0
.
On calcule ensuite que :
0 = S(s)z
0
+
s
v
= S(s t)S(t)z
0
+S(s t)
t
v +
_
s
t
S(s )Bv()d
= S(s t)z(t, z
0
, v) +
_
st
0
S(s t )Bv(t +)d.
Donc, z(t, z
0
, v) appartient 1
0
(st). On obtient au nal que T
(z(t, z
0
, u))
s t. Donc, t +T
(z(t, z
0
, u)) s T
(z
0
) +.
Do le rsultat.
On voit dans le thorme suivant quen sappuyant sur le principe doptimalit
de Bellman, on peut obtenir le module de continuit de T
dans 1
0
, lensemble
qui contient tous les points L
-contrlables zro laide du module de continuit

de T
en zro.
Thorme 5.12.

Alors on a :
(a) 1
0
est un ouvert de X.
(b) Si T
est borne dans un voisinage de zro, alors T
est localement borne

dans 1
0
.
(c) Si T
est continue en zro, alors T
est localement uniformment continue

dans 1
0
.
(d) Si T
est localement lipschitzienne en zro, alors T
est localement lipschit-

zienne dans 1
0
.
Dmonstration.
On montre dabord lassertion (a).
66
Prenons z
0
1
0
. On sait quil existe t > 0 t.q. z
0
1
0
(t). Autrement dit, il
existe un contrle u L
1
(t) t.q. z(t, z
0
, u) = 0. Comme S(t) L(X) et 0 int 1
0
,
il existe 1 un voisinage de z
0
t.q. :
S(t)(x z
0
) R
0
, x 1.
Donc, on obtient z(t, x, u) = S(t)x +
t
u = S(t)(x z
0
) 1
0
.
Puis, on sait quil existe s > 0 et un contrle v L
1
(s) t.q. S(s)z(t, x, u)+
s
v =
0. En posant u() =
[0,t]
u() +
[t,t+s]
v( t), on peut calculer :
S(s +t)x +
s+t
u = S(s)S(t)x +S(s)
t
u +
s
v = S(s)(z(t, x, u)) +
s
v = 0.
On en dduit que pour tout x 1, on a x 1
0
. Do 1
0
est un ouvert.
Lassertion (b) vient du principe doptimalit de Bellman (proposition 5.11).
En eet, pour tout z
0
1
0
, il existe un voisinage 1 de z
0
inclus dans 1
0
(car 1
0
est un ouvert).
Prenons t = T
(z
0
). On sait quil existe un contrle u L
1
(t) t.q. S(t)z
0
+
t
u =
0. Daprs le principle doptimalit de Bellman, pour tout x 1 1
0
, on a :
T
(x) T
(z
0
) +T
(z(T
(z
0
), x, u)) = T
(z
0
) +T
(S(T
(z
0
))(x z
0
)) .
De plus, puisque T
est borne dans un voisinage de zro, on sait quil existe

un voisinage de z
0
, 1
1 et une constante M > 0 t.q. pour tout x 1
on a
T
(S(T
(z
0
))(x z
0
)) M. Cela implique que T
(x) T
(z
0
) +M, pour tout x
dans 1
. Do le rsultat.
On montre ensuite lassertion (c).
Prenons z
0
1
0
. On sait quil existe un voisinage de z
0
, 1 inclus dans 1
0
.
Daprs les calculs ci-dessus, si y 1 est L
-contrlable zro en temps t avec un

contrle admissible, on a :
T
(x) t +T
(S(t)(x y)), x 1. (5.15)

Prenons t = T
(y), on en dduit que :

T
(x) T
(y) T
(S(T
(y))(x y)) , x, y V. (5.16)

En changant le rle de x et y, on obtient :
T
(y) T
(x) T
(S(T
(x))(y x)) . (5.17)

Daprs lhypothse que T
est continue en zro, on sait que pour tout > 0 il

existe > 0 t.q. pour tout y dans X, |y|
X
on a T
(y) . De plus, comme T
est localement borne dans 1
0
(car elle est borne dans un voisinage de zro), on
en dduit quil existe un voisinage de z
0
, 1
1 et une constante M > 0 t.q. pour

67
tout x dans 1
on a |S(T
(x))|
L(X)
M. On en dduit que pour tout x, y dans 1
t.q. |x y|
X

M
=
, on a :
|S(T
(y))(x y)|
X
M|x y|
X
,
|S(T
(x))(y x)|
X
M|x y|
X
.
Autrement dit, on a montr que pour tout z
0
1
0
, tout > 0, il existe V
, un
voinsinage de z
0
et une constante
=

M
t.q. pour tout x, y V
, |x y|
X

on
a :
[T
(x) T
(y)[ max T
(S(T
(y))(x y)) , T
(S(T
(x))(y x)) .
Do la continuit uniforme locale de la fonction T
.
Quant lassertion (d), daprs les calculs ci-dessus, on sait que pour tout
z
0
1
0
, il existe un voisinage de z
0
, 1 1
0
t.q. pour tout x dans 1 on a :
[T
(x) T
(z
0
)[ max T
(S(T
(z
0
))(x z
0
)) , T
(S(T
(x))(z
0
x)) .
Daprs la continuit lipschitzienne locale en zro de la fonction T
, on sait
quil existe > 0 et une constante K > 0 t.q. pour tout y X, |y|
X
on a
T
(y) K|y|
X
.
Ensuite, il est clair quil existe un voisinage de z
0
, 1
1 t.q. pour tout x dans

1 on a :
|S(T
(z
0
))(x z
0
)|
X
,
|S(T
(x))(z
0
x)|
X
.
Donc, pour tout x 1
on a :
[T
(x) T
(z
0
)[ max T
(S(T
(z
0
))(x z
0
)) , T
(S(T
(x))(z
0
x))
K max
_
|S(T
(z
0
))|
L(X)
, |S(T
(x))|
L(X)
_
|x z
0
|
X
K
|x z
0
|
X
.
Do le rsultat.
Remarque 5.13.
* Daprs le thorme 5.4 et le thorme 5.12, si le systme est L
-contrlable
zro en tout temps t > 0, alors T
est localement uniformment continue

dans 1
0
.
* Le principe de Bellman nest plus valable pour le problme en temps optimal
o on cherche le contrle dans lespace L
p
([0, t]; U) avec p 1, +. Dans
larticle [16] (section 5.2), ils ont donn un rsultat similaire au principe de
Bellman qui aide aussi tudier le module de continuit de la fonction temps
minimal dans lensemble de points L
p
-contrlables zro.
68
4 Le taux dexplosion de la fonction norme minimale
Il est clair que lim
z0
T
(z) = 0 et que lim

t0
c
(t, z
0
) = + pour tout
z
0
,= 0 X. Dans la suite de la section, on sintresse au lien entre le taux dexplosion
de la fonction norme minimale quand t tend vers zro et le module de continuit de
la fonction temps minimal en zro.
On commence par prsenter le thorme principal qui nous aide tudier le lien
entre eux.
Thorme 5.14.

On considre une fonction f : R
+
R
+
, continue, strictement dcroissante et t.q.
lim
t0
f(t) = +.
(i) Il existe T
0
> 0 t.q. c
(T, z
0
) f(T)|z
0
|
X
pour tout z
0
X et tout T
]0, T
0
].
(ii) T
(z
0
) f
1
(
1
z
0
X
) pour z
0
appartenant un voisinage de 0.
Dmonstration.
On montre dabord que (i) (ii).
Soient 0 < T T
0
et z
0
X. Daprs le thorme 5.5, on sait quil existe un
contrle u A
T,z
0
t.q. |u|
L
([0,T];U)
f(T)|z
0
|
X
.
Notons T = f
1
(
1
z
0
X
). On remarque dabord que pour tout z
0
B(0,
1
f(T
0
)
),
un voisinage de zro dans X, on a T T
0
.
En eet, daprs la dcroissante stricte de la fonction f, on a :
f(T) =
1
|z
0
|
X
f(T
0
) T T
0
.
Autrement dit, pour tout z
0
B(0,
1
f(T
0
)
), il existe un contrle u A
T,z
0
t.q.
|u|
L
([0,T];U)
f(T)|z
0
|
X
= 1. Donc, T
(z
0
) T = f
1
(
1
z
0
X
) pour tout z
0

B(0,
1
f(T
0
)
), un voisinage de 0.
On montre ensuite que (ii) (i).
On sait quil existe r > 0 t.q.
z
0
X, |z
0
|
X
r T
(z
0
) f
1
_
1
|z
0
|
X
_
.
Soit t > 0. On remarque que :
f
1
_
1
|z
0
|
X
_
t |z
0
|
X

1
f(t)
.
69
Donc, si z
0
X t.q. |z
0
|
X
r et |z
0
|
X

1
f(t)
, on peut trouver un contrle
admissible qui amne le systme du point initial z
0
0 en temps t.
En prenant T
0
> 0 t.q.
1
f(T
0
)
r (ce qui est toujours possible car f est
dcroissante et que lim
t0
f(t) = + ), on obtient que pour tout T ]0, T
0
],
1
f(T)

1
f(T
0
)
r et que :
S(T)
__
|z
0
|
X

1
f(T)
__

T
__
|u|
L
([0,T];U)
1
__
S(T) (|z
0
|
X
)
T
__
|u|
L
([0,T];U)
f(T)
__
, > 0.
La dernire inclusion implique lassertion (i). Do le rsultat.
Remarque 5.15.
* Si on change le sens des deux ingalits dans (i) et (ii), on peut aussi
montrer lquivalence entre elles.
Plus prcisment, notons
(i) Il existe T
0
> 0 t.q. c
(T, z
0
) f(T)|z
0
|
X
pour tout z
0
X et tout
T ]0, T
0
].
(ii) T
(z
0
) f
1
(
1
z
0
X
) pour z
0
appartenant un voisinage de 0.
Soient 0 < T < T
0
et z
0
X. Daprs lassertion (i
), on sait que tout contrle

u entranant le systme du point initial z
0
zro en temps T doit avoir une
norme plus grande que f(T)|z
0
|
X
. Ensuite, pour tout z
0
B(0,
1
f(T
0
)
), si on
note T = f
1
(
1
z
0
X
), on sait T T
0
. Cela implique que T
(z
0
) T =
f
1
(
1
z
0
X
) pour tout z
0
B(0,
1
f(T
0
)
). Do lassertion (ii
).
Dans lautre sens, en gardant les mmes notations dans la dmonstration, on
sait quil existe r > 0 t.q.
T
(z
0
) f
1
(
1
|z
0
|
X
), z
0
X, |z
0
|
X
r.
Supposons par labsurde que lassertion (i
) nest pas vraie. Autrement dit, pour

tout T
0
> 0, il existe T ]0, T
0
] et z
0
dans X t.q. c
(T, z
0
) < f(T)|z
0
|
X
.
Prenons, T
0
= f
1
(
1
r
). Comme c
(t, .) est homogne de degr 1 (proposition

5.7), on sait que pour tout > 0, c
(T, z
0
) < f(T)|z
0
|
X
.
Prenons > 0 t.q. f(T)|z
0
|
X
= 1. Lingalit ci-dessus implique que z
0
est
L
-contrlable zro en temps T avec un contrle de la L
-norme strictement
plus petite que 1. Donc, daprs la proprit de bang-bang faible, T
(z
0
) < T.
Or, il est clair que |z
0
|
X
r. On en dduit que T
(z
0
) f
1
(
1
z
0
X
) = T.
Cest une contradiction. Do (ii
) (i
).
* Prenons par exemple f(t) = Ct
pour certains C > 0 et > 0. En sappuyant

sur le thorme prcdent, on en dduit :
c
(T, z
0
) f(T)|z
0
|
x
, pour T dans un voisinage de 0 et z
0
dans X,
T
(z
0
) C
0
|z
0
|
1
X
, pour z
0
dans un voisinage de 0 et CC
0
= 1.
70
Autrement dit, le taux dexplosion de la fonction norme minimale c
(T, z)
autour de T = 0 donne le facteur hldrien de la fonction temps minimal
autour de z = 0.
* Si on note u
T,z
0
la solution du problme de la L
2
-norme minimale en temps
T > 0 avec point initial z
0
, on sait que c
(T, z
0
) |u
T,z
0
|
L
([0,T];U)
.
Donc, on peut trouver une majoration de c
(T, z
0
) en tudiant la L
-norme
de u
T,z
0
.
Supposons que le systme (5.1) est contrlable zro en tout temps T > 0.
Alors, on a dj montr dans le thorme 3.14 et dans la remarque 3.15 que le
problme de la L
2
-norme minimale admet une unique solution comme :
u
T,z
0
:= F
0
(T)z
0
, . (5.18)
On sait aussi que C
0
t
= |F
0
(T)|
L(X,L
2
([0,T];U))
et c
2
(T, z
0
) = |F
0
(T)z
0
|
X
.
On a vu dans la remarque 3.15 que lon peut crire :
F
0
(T) =
T
R
1
T
S(T) (5.19)
sous lhypothse S(T)z
0
Ran R
T
.
Pour z
0
assez proche de zro, il est clair que S(T)z
0
Ran R
T
. Donc, la
formule (5.19) est vraie au moins dans un voisinage de zro.
On arrive donc calculer la L
-norme de la solution du problme de la L

2
-
norme minimale. Cela nous donne une majoration de la fonction norme minimale
c
.
Plus prcisment, pour tout T > 0 et z
0
dans un voisinage de zro, on sait :
|u
T,z
0
|
L
([0,T];U)
= sup
[0,T]
|B
S(T )
R
1
T
S(T)z
0
|
U
|B|
L(U,X)
|R
1
2
T
|
L(X)
sup
[0,T]
|S(T )
|
L(X)
|R
1
2
T
S(T)z
0
|
X
K|R
1
2
T
S(T)|
L(X)
|z
0
|
X
= KC
0
T
|z
0
|
X
(voir (3.18)).
Donc, si on peut dterminer le comportement de C
0
T
quand T tend vers zro,
on peut dterminer le module de continuit de la fonction temps minimale T
en
zro.
Par exemple, si on sait quil existe M > 0, > 0 t.q. C
0
T
MT
pour T
dans un voisinage de zro, daprs le thorme 5.14, on en dduit quil existe une
constante M
> 0 t.q. :
c
(T, z
0
) |u
T,z
0
|
L
([0,T];U)
M
|z
0
|
X
,
pour T dans un voisinage de zro et z
0
dans un voisinage de zro.
71
Donc, on a T
(z
0
) M
|z
0
|
1
X
pour z
0
dans un voisinage de zro. Cela nous
donne le facteur hldrien de T
en zro.
On a vu quelques rsultats du taux dexplosion du cot du contrle en zro dans
la section III.3. On peut donner par exemple un corollaire suivant :
Corollaire 5.16.
En dimension nie (o X = R
n
et U = R
m
), on sait que T
est locale-
ment
1
-hldrienne o = k +
1
2
, k est le plus petit nombre entier t.q. Ran
[B, AB, ... , A
k
B] = n.
Pour lquation de la chaleur avec un contrle interne, dcrite dans (3.54)-
(3.56), on a quil existe c > 0 t.q. :
T
(z
0
) < f
1
(
1
|z
0
|
X
), pour z
0
dans un voisinage de zro, (5.20)
o f(t) = t
1
2
e
c
t
.
Dmonstration.
Il sut dutiliser les rsultats dans (3.35) et (3.37) en appliquant le thorme
5.14 pour conclure.
72
Contrle en temps optimal Mthodes numriques
VI Mthodes numriques
On prsente ici deux types de mthode numrique pour rsoudre le problme
de contrle optimal en temps : les mthodes directes et les mthodes indi-
rectes. Ces mthodes peuvent traiter un problme de contrle optimal plus gnral
qui cherche par exemple minimiser une fonction non linaire. Les mthodes di-
rectes consistent discrtiser la solution du systme et le contrle en transformant
le problme de contrle optimal en un problme doptimisation non linaire sous
contraintes. Les mthodes indirectes sont bases sur une mthode de tir en appli-
quant le principe du maximum de Pontriaguine.
Dans la suite, on prsente juste deux mthodes : la discrtisation totale pour
les mthodes directes et la mthode de tir simple pour les mthodes indirectes.
on se rfre au livre de Emmanuel Trlat [34] et larticle de O. Von Stryk et R.
Bulirsch [36] pour plus de dtails sur les direntes mthodes numriques.
1 Prsentation des mthodes
On prsente par la suite les principes de deux mthodes numriques.
(1) Mthodes directes : la discrtisation totale
Cest la mthode la plus vidente pour traiter un problme de contrle optimal.
On discrtise la solution du systme et le contrle en un vecteur Z = (z
1
, ..., z
N
, u
1
, ..., u
n
),
et on se ramne rsoudre un problme doptimisation non-linaire de la forme :
min
ZC
F(Z), (6.1)
o C = Z [ g
i
(Z) = 0, i 1, r, g
j
(Z) 0, j r + 1, m.
Plus prcisment, on choisit les contrles dans un espace de dimension nie, puis
on intgre le systme en utilisant une mthode dintgration numrique sur chaque
intervalle [t
i
, t
i+1
] o 0 = t
0
< t
1
< ... < t
N
= t
f
. On peut choisir par exemple
des contrles linaires sur chaque subdivision [t
i
, t
i+1
]. Par ailleurs, on choisit une
discrtisation de lquation direntielle, par exemple, si on choisit le schma dEuler
explicite, on obtient :
z
i+1
= h
i
f(t
i
, z
i
, u
i
), o h
i
= t
i+1
t
i
.
Lensemble C reprsente les conditions initiales, nales du systme, les contraintes
sur la solution du systme et les contraintes sur le contrle. F est la fonction op-
timiser. Dans le cas du problme en temps optimal, on prend F(Z) = t
f
. De plus,
dans notre cas o le temps nal t
f
nest pas connu, on rajoute une variable t
f
au
vecteur Z et une quation supplmentaire t
f
0 lensemble de contraintes C.
On se ramne rsoudre un problme doptimisation non linaire sous contraintes
(6.1). Ce problme peut tre rsolu par exemple par la mthode de SQP. Dans ce
mmoire, on utilise la fonction fmincon.m en matlab pour la mise en oeuvre de
73
la mthode directe. On se rfre aux livres de R. Fletcher [12] et [13] pour plus de
dtails sur la mthode SQP et sur dautres mthodes doptimisation non linaire.
En rsum, il existe une innit de variantes pour les mthodes directes selon le
choix de lapproximation du contrle sur chaque subdivision du temps, le choix de
la mthode dintgration de lquation direntielle, et le choix de la mthode de la
discrtisation de lquation direntielle. On se rfre larticle de M. Diehl, H.G.
Bock, H. Diedam et P.-B. Wieber [8] pour dautres mthodes directes et au livre de
J.T. Betts [4] pour la mise en oeuvre des mthodes directes.
(2) Mthodes indirectes : la mthode de tir simple
Le principe du maximum de Pontriaguine nous donne une condition ncessaire
doptimalit. Si on est capable, partir du principe du maximum, dexprimer le
contrle optimal en fonction de (z(t), p(t)), o p(t) est la solution du systme adjoint,
la solution du problme en temps optimal scrit sous la forme :
_
z(t) = F(t, z(t)),
R(z
0
, z(t
f
)) = 0,
(6.2)
o R reprsente les conditions initiales et nales du systme.
A laide des mthodes numriques, on peut trouver z(t, z
0
) la solution du pro-
blme de Cauchy :
_
z(t) = F(t, z(t)), t [0, t
f
],
z(0) = z
0
.
(6.3)
Notons Z = (z
0
, t
f
) et posons une fonction G(Z) = R(z
0
, z(t
f
, z
0
)). Le problme
en temps optimal (6.2) est quivalent rsoudre G(Z) = 0. Il sagit donc de trouver
un zro de la fonction G et on peut utiliser par exemple la mthode de Newton. On
se rfre par exemple au livre de J. Stoer et R. Bulirsch [31] pour plus de dtails sur
la mthode de Newton.
Il existe dautres types de mthode indirecte, par exemple, la mthode de tir
mutiple qui dcoupe le systme en N intervalles [t
i
, t
i+1
] et rsout le sous-systme
optimal sur chaque intervalle [t
i
, t
i+1
] en prenant en compte la continuit de z(t, z
0
)
en chaque instant t
i
. On se rfre au livre de J. Store et R. Bulirsch [31] pour des
dtails sur la mthode de tir multiple.
Dans ce mmoire, on utilise la fonction fsolve.m en matlab pour trouver un
zro de la fonction G. On prcisera les mises en oeuvre de ces deux mthodes dans
la section suivante en traitant des exemples concrets en dimension nie et dimension
innie.
En rsum, les mthodes directes sont plus simple implmenter, plus robustes
et moins sensibles au choix de la valeur initiale. En revanche, les mthodes indirectes
peuvent donner une solution plus prcise mais il faut tre capable de deviner de
bonnes valeurs initiales. On se rfre la section 9.3 du livre de E. Trlat [34] pour
la comparaison entre les deux mthodes.
74
2 Dimension nie
On commence par expliciter les mises en oeuvre de deux mthodes en sappuyant
sur les fonctions fmincon.m et fsolve.m en matlab.
Pour la mthode directe, on choisit N, le nombre de discrtisation en temps et
on note t
1
= 0 < t
1
< .... < t
N+1
= t
f
la discrtisation du temps. On prend des
valeurs initales pour le temps nal t
f
et pour le contrle [u
1
, ..., u
N
] o u
i
R
m
,
pour tout i 1, N. On cherche minimiser le temps nal, en prenant en compte
la condition nale z(t
f
) = z
f
, la contrainte sur le contrle, i.e., pour tout i 1, N,
|u
i
|
R
m 1, et le fait que le temps nal doit tre positif. Sur chaque subdivision du
temps [t
i
, t
i+1
], on intgre le systme par la mthode dEuler explicite.
On cre une fonction methodedirecte.m (voir lAnnexe A.1) qui donne les
rsultats et les dessins pour la trajectoire de la solution et du contrle. Le principe
est dutiliser fmincon.m pour mininiser la fonction principal.m qui prend une va-
riable X contenant les discrtisations du contrle U et le temps nal t
f
sous les
contraintes crites dans la fonction contrainte.m. On choisit ici la mthode SQP
pour la mthode doptimisation non linaire.
Quant la mthode de tir, on rappelle que dans le corollaire 2.11, on a montr
quen supposant la contrlabilit exacte du systme, le contrle optimal en temps a
la forme :
u
() =
B
S(t )
|B
S(t )
|
R
m
, [0, t
f
], (6.4)
pour un ,= 0, R
n
.
Notons p(t) la solution du systme adjoint avec une condition nale :
p(t) = A
p(t), t [0, t
f
], (6.5)
p(t
f
) = . (6.6)
Il est clair que lon peut recrire (6.4) comme :
u
() =
B
p()
|B
p()|
R
m
, [0, t
f
]. (6.7)
Notons, X = (p(0), t
f
). Le principe de la mthode de tir est de trouver un zro
de la fonction F.m (Voir Annexe 1 (b)) qui prend X comme variable et qui rend
la valeur z(t
f
) z
f
. On utilise la fonction ode113.m pour calculer la solution du
systme z(t) et la solution du systme adjoint p(t).
On teste les deux mthodes par un exemple pris du livre de E. Trlat [34]
(exemple 9.3.1) o on est capable de calculer le temps minimal exact.
On considre le systme suivant :
_
x(t) = y(t), x(0) = 0,
y(t) = u(t), y(0) = 0,
(6.8)
75
o [u(t)[ 1.
Notons z(t) =
_
x(t)
y(t)
_
, z
0
=
_
0
0
_
, A =
_
0 1
0 0
_
et B =
_
0
1
_
.
Avec les notations ci-dessus, le systme (6.8) scrit sous la forme :
z(t) = Az(t) +Bu(t), z(0) = z
0
, t [0, t
f
]. (6.9)
On remarque que Ran [AB, B] = Ran
_
1 0
0 1
_
= 2 = n. Donc, (A, B) est
exactement contrlable.
Daprs les calculs dans [34], on peut obtenir la fonction temps minimal comme :
T
(x
f
, y
f
) =
_
_
2
_
x
f
+
1
2
y
2
f
y
f
si x
f

y
2
f
2
signe(y
f
),
2
_
x
f
+
1
2
y
2
f
+y
f
si x
f

y
2
f
2
signe(y
f
).
(6.10)
On cherche par la suite le problme de contrle en temps optimal avec la condi-
tion nale z
f
=
_
x
f
y
f
_
=
_
0
1
_
.
Daprs la formule (6.10), on a : t
fexact
= 1 +

2 2.4142. On prsente les
rsultats obtenus en matlab dans lAnnexe B.2. On remarque que pour la mthode
directe, si on augmente le nombre de discrtisation, le temps nal numrique est
plus proche du temps nal exact. De plus, le rsultat obtenu par la mthode de tir
est trs prcis par rapport celui obtenu par la mthode directe, mais si on prend
une valeur initiale t
f
trop loin du temps nal exact, on obtient un rsultat mauvais.
3 Dimension innie
On essaie la mthode directe pour rsoudre lquation de la chaleur avec un
contrle interne dans [0, 1].
Plus prcisment, on considre lquation :
z(t, x) = z(t, x) +
[
1
3
,
2
3
]
(x)u(t, x), x [0, 1], t [0, t
f
], (6.11)
z(t, x) = 0, x = 1 ou 0, t [0, t
f
]. (6.12)
On utilise la mthode des dirences nies pour discrtiser le systme ci-dessus.
On choisit aussi le schma dEuler implicite pour la discrtisation en temps. Prenons
0 = t
0
< t
1
< .. < t
i
< .. < t
d
= t
f
la discrtisation en temps par d intervalles, et
0 = x
0
< x
1
< .... < x
k
< ... < x
N+1
= 1 la discrtisation en espace par N + 1
intervalles.
Notons z
i,k
= z(t
i
, x
k
) la valeur de la solution en temps t
i
et au point x
k
o
i 0, d et k 0, N + 1. On prend les approximations comme suit :
z(t
i
, x
k
)
z
i,k
z
i1,k
t
h
et z(t
i
, x
k
)
z
i,k+1
+z
i,k1
2z
i,k
h
2
, (6.13)
76
o t
h
=
t
f
d
et h =
1
N+1
.
Notons aussi Z
i
=
_
_
_
_
_
_
z
i,1
z
i,2
.
.
.
z
i,N
_
_
_
_
_
_
. On peut donc crire le systme discrtis de (6.11)-
(6.12) par :
Z
i+1
Z
i
t
h
= A
h
Z
i+1
+B
h
U
i+1
, (6.14)
o A
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 . . . 0
1 2
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
2 1
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
de taille N N, B
h
= diag(X
ind
) une
matrice diagonale de taille N N avec comme diagonale X
ind
=
_
_
_
_
1
.
.
.
N
_
_
_
_
,
i
=
_
1 si
1
3
x
i

2
3
0 sinon
et U
i+1
=
_
_
_
_
u
i,1
.
.
.
u
i,N
_
_
_
_
avec u
i,k
est valeur choisie pour le
contrle en temps t
i
et au point x
k
.
Par un simple calcul, (6.14) revient rsoudre le systme :
CZ
i+1
= Z
i
+t
h
B
h
U
i
, (6.15)
o C = Id
NN
t
h
A
h
.
Donc, en chaque pas du temps, on inverse la matrice C pour calculer Z
i+1
par
les valeurs de Z
i
et U
i
.
Notons X une variable qui contient tous les valeurs u
i,k
, i 1, d, k 1, N et
le temps nal t
f
. On rappelle que le principe de la mthode directe est de minimiser
une fonction F(X) qui rend t
f
avec les contraintes sur le contrle, i.e., |U
i
|
l
2
([
1
3
,
2
3
])

1, i 1, d et avec la condition nale : Z(t
f
) = Z
f
.
On considre ici la condition initiale et la condition nale comme : z
0
(x) =
sin(x) et z
f
= 0. On prend aussi d = N dans la simulation.
On cre en matlab une fonction chaleur.m qui prend N comme variable et
qui utilise fmincon.m pour minimiser la fonction principal.m sous les contraintes
dcrites dans la fonction contrainte.m (voir lAnnexe A.3).
On prsente les rsultats obtenus dans lAnnexe B.3. Le temps nal numrique
est environ 0.6. On voit aussi lvolution de la norme l
2
du contrle en temps, qui
nest pas toujours gale 1. Thoriquement, le contrle devrait possder la proprit
77
de bang-bang. Ceci implique que la solution obtenue nest peut-tre pas bonne mme
si la condition nale est bien satisfaite pour tout N.
On choisit Euler implicite pour la discrtisation en temps car concernant les
rsultats obtenus par la mthode dEuler explicite, si on augmente la taille de la
discrtisation, on narrive pas de trouver un minimum qui satisfait la condition
nale. Cela vient probablement de linstabilit du schma numrique de la mthode
dEuler explicite.
78
Contrle en temps optimal Conclusion
Conclusion
Lobjectif de ce mmoire est dtudier des rsultats liant le problme de contrle
en temps optimal avec le principe du maximum et la proprit de bang-bang. Pour
des systmes possdant la contrlabilit exacte, le principe du maximum est une
condition ncessaire de loptimalit en temps. Pour obtenir la proprit de bang-
bang dun contrle en temps optimal, il faut examiner si le systme possde un type
de contrlabilit approche.
Quant aux systmes qui ne possdent pas la contrlabilit exacte, on tente
dtablir un type de L
-contrlabilit zro en sappuyant sur la technique de

Lebeau-Robbiano pour obtenir la proprit de bang-bang dun contrle en temps
optimal.
Le principe du maximum nous donne la possibilit de construire des algorithmes
numriques pour rsoudre le problme de contrle en temps optimal. On sintresse
aussi dans la dernire section au lien entre les problmes de contrle en temps optimal
et de contrle en norme optimale qui nous permet destimer le module de continuit
de la fonction temps minimal.
On discute par la suite de quelques problmes ouverts qui sont lis avec le sujet
de notre mmoire :
* Est-ce que le principe du maximum est toujours valable pour un systme qui
ne possde pas la contrlabilit exate ?
* Considrons par exemple lquation des plaques :
z(x, t) = i
2
z(x, t) +
O
(x)u(x, t), x , t 0, (6.16)
z(x, t) = z(x, t) = 0, x , t 0, (6.17)
o est un ouvert de R
n
, et O est un ensemble ouvert non vide de .
Ce systme est exactement contrlable mais semble ne pas possder la contr-
labilit approche sur tout ensemble e [0, t] de mesure positive. Est-ce quun
contrle en temps optimal possde toujours la proprit de bang-bang ? Est-ce
quil existe donc dautres moyens pour tablir la proprit de bang-bang pour
un systme exactement contrlable ?
* Le problme de contrle en temps optimal o on cherche un contrle dans
L
1
([0, t]; U), un espace de Banach non rexif, est un sujet intressant mais
qui semble dicile.
Les mthodes que lon a utilis ne sont pas valables dans le cadre dun espace
de Banach, est-ce quon peut toujours obtenir le principe du maximum et la
proprit de bang-bang pour un contrle en temps optimal ?
* Dans le livre de H.O. Fattorini [11], en considrant B = Id, on voit beaucoup
de rsultats concenant le lien entre les problmes de contrle en temps optimal
et en norme optimale. Par exemple, dans ce cas, un contrle en temps optimal
est ncessairement en norme optimale. Le lien entre les deux problmes dans
le cas B ,= Id peut-tre un sujet trs intressant.
79
Contrle en temps optimal Conclusion
* On a vu dans la section V, comment obtenir une majoration de la fonction
norme minimale c
par ltude du cot du contrle. Est-ce quil existe dautres

pistes pour majorer c
au lieu de passer par ltude de |u
T,z
0
|
L
([0,t];U)
o u
T,z
0
est lunique solution du problme L
2
-norme minimale en temps T > 0 et avec
un point inital z
0
X ?
En rsum, ce mmoire consacre la plus grande partie prsenter des rsultats
thoriques. Ltude de la convergence et de la stabilit des mthodes numriques est
aussi un domaine intressant pour le problme de contrle en temps optimal.
80
Contrle en temps optimal Annexe
Appendices
A Annexe 1- Programmation en matlab
(1) Mthode directe - Dimension nie
function [tf,U] = methodedirecte(N)
% N : le nombre de discrtisation en temps, tf : le temps nal, U : les valeurs du contrle.
A=[0 1 ;0 0] ; B=[0 ;1] ; n=2 ; m=1 ; tf=5 ;
% n : la dimension de lespace X, m : la dimension de lespace U.
U=2*rand(m,N)-1 ; X0=[reshape(U,N*m,1) ;tf] ;
z0=zeros(n,1) ; zf =[0 ;-1] ; % z0 : ltat initial, zf : ltat nal souhait.
options=optimset(Algorithm,sqp) ;
% On choisit la mthode sqp comme mthode doptimisation non linaire.
[X,tf]= fmincon(@principal,X0,[],[],[],[],[],[],@(X) contrainte(X,A,B,m,N,z0,zf),options) ;
% Dessins
U=X(1 :(end-1)) ; U=reshape(U,m,N) ; z=zeros(n,N+1) ; h=tf/N;
for i=1 :N
z( :,i+1)=z( :,i)+h*(A*z( :,i)+B*U( :,i)) ;
end
subplot(121) ; plot(z(1, :),z(2, :),r) ; axis square ;
subplot(122) ; plot(linspace(0,tf,N),U,r) ; axis square ;
function [c,ceq] =contrainte(X,A,B,m,N,z0,zf)
tf=X(end) ; U=X(1 :(end-1)) ; U=reshape(U,m,N) ; h=tf/N;
c = [sum(abs(U).
m, 1).
(1/m) 1, tf]; z=z0 ;

% c reprsente la contrainte quen chaque instant t
i
, U(t
i
)
R
m 1 et tf >= 0.
for i=1 :N
z=z+h*(A*z+B*U( :,i)) ; % On utilise le schma dEuler explicite pour rsoudre le systme.
end
ceq= z-zf ;
% ceq reprsente la condition nale.
function t = principal(X)
t=X(end) ;
81
(2) Mthode de tir - Dimension nie
function [r,tf,u]= methodeindirecte
z0=[0 ;0] ; A=[0 1 ; 0 0] ; B=[0 ;1] ; p0=[1 ;1] ; tf=100 ;
% On prend des valeurs initiales de p(0) et de tf.
n=2 ; m=1 ; zf=[0 ;-1] ;
% n : la dimension de lespace X, m : la dimension de lespace U.
options=optimset(Display,iter,LargeScale,on) ;
[potf,r]=fsolve(@(X) F(X,A,B,z0,zf,n,m),[p0 ;tf],options) ;
% On utilise fsolve.m pour trouver un zro de F.
% Dessin
tf=potf(end) ; p0=potf(1 :end-1) ; x0=[z0 ;p0] ;
options = odeset(AbsTol,1e-9,RelTol,1e-9) ;
[Tx,x]=ode113(@(t,x) state(t,x,A,B,n,m), [0 tf], x0,options) ;
x=x ; z=x(1 :n, :) ; p= x((n+1) :end, :) ; q=B*p; u=zeros(m,length(Tx)) ;
for i=1 :length(Tx)
u( :,i)=q( :,i)/norm(q( :,i),m) ;
end
subplot(121) ; plot(z(1, :),z(2, :),r) ; axis square ;
subplot(122) ; plot(Tx,u,r) ; axis square ;
function res =F(X,A,B,z0,zf,n,m)
% F rend la distance entre z(tf) et zf.
tf=X(end) ; p0=X(1 :(end-1)) ; x0=[z0 ;p0] ;
options = odeset(AbsTol,1e-9,RelTol,1e-9) ;
[Tx,x]=ode113(@(t,x) state(t,x,A,B,n,m), [0 ;tf], x0,options) ;
% x reprsente les valeurs de z et p en chaque instant. On utilise ode113 pour rsoudre le problme de Cauchy
(6.3).
res = x(end,1 :n)-zf ;
function r =state(t,x,A,B,n,m)
z= x(1 :n) ; p= x((n+1) :end) ;
q=B*p; u=q/norm(q,m) ; % On rappelle que u(t) =
B
p(t)
B
p(t)
R
m
si il est en temps optimal.
r=[(A*z+B*u) ; (-A*p)] ;
82
(3) Mthode directe - Dimension innie
function [tf,U] = chaleur(N)
tf=10 ; d=N; u=2*rand(N,d)-1 ; h=1/(N+1) ;
% N : nombre de discrtisation en espace, d : nombre de discrtisation en temps.
d0 = 2/h
2 ones(N, 1) ; d1 = 1/h
2
ones(N, 1) ;
A = spdiags([d1 d0 d1], 1 : 1, N, N) ; % A reprsente la discrtisation de loprateur laplacien.
x = linspace(h, 1h, N) ; xind = (x >= 1/3).(x <= 2/3); B = spdiags(xind
, 0, N, N) ;
% xind reprsente la discrtisation de la fonction indicatrice
[
1
3
,
2
3
]
et B est la matrice diagonale comme
diagonale xind.
u = B u; X0=[reshape(u,d*N,1) ;tf] ; T = linspace(0, tf th, d);
options=optimset(Algorithm,interior-point,MaxFunEvals,10000000,MaxIter,100000) ;
% On choisit la mthode "point intrieur" comme mthode doptimisation non linaire.
[X,f]=fmincon(@principal,X0,[],[],[],[],[],[],@(X) contrainte(X,A,B,d,N),options) ;
% Dessin
tf=X(end) ; d=(length(X)-1)/N; U=reshape(X(1 :end-1),N,d) ;
z0 = sin(pi linspace(h, 1 h, N)
) ; z=zeros(N,d+1) ; z( :,1)=z0 ;
th = tf/d; C = eye(N, N) th A; normcontrol=zeros(d,1) ;
for k=1 :d
z(:, k + 1) = C(z(:, k) + th B U(:, k)); normcontrol(k)=norm(U( :,k),2) ;
end
subplot(121) ; plot([0 x 1],[0 ;z( :,end) ;0],r,[0 x 1],zeros(N+2,1),b) ; axis square ;
subplot(122) ; plot(T,normcontrol,r) ;axis square ;
function [c,ceq] =contrainte(X,A,B,d,N)
tf=X(end) ; U=X(1 :end-1) ; U=reshape(U,N,d) ; th=tf/d; h=1/(N+1) ; U=B*U;
c = [sum(abs(U).
2, 1).
(1/2) 1, tf];
% c reprsente la contrainte sur le contrle : U(t
i
, .)
l
2
([
1
2
,
2
3
])
1 et que tf>=0.
z0 = sin(pi linspace(h, 1 h, N)
); C = eye(N,N)-th*A;
% On considre la condition initiale : z
0
(x) = sin(x).
for k=1 :d
z0 = C(z0 + th B U(:, k)); % On choisit le schma dEuler implicite pour discrtiser le systme.
end;
ceq= z0- zeros(N,1) ; % ceq reprsente la condition nale z(tf)=zf=0.
83
B Annexe 2- Simulation numrique
(1) Mthode directe -dimension nie
N 10 20 40 100
t
f
2.2581 2.3333 2.3729 2.3973
Table 1 temps nal numrique
Figure B.1 N=10
Figure B.2 N=20
84
Figure B.3 N=40
Figure B.4 N=100
85
(2) Mthode de tir -dimension nie
t
f
P0
init
= [1; 1], tf
init
= 5 2.4142
P0
init
= [1; 1], tf
init
= 100 -2.4142
Figure B.5 P0
init
= [1; 1], tf
init
= 5
Figure B.6 P0
init
= [1; 1], tf
init
= 100
86
(3) Mthode directe - lquation de la chaleur sur [0, 1]
N 5 10 20 30
t
f
0.6029 0.6769 0.6600 0.6010
Dans la suite, on prsente dans la gure de gauche la solution nale z(t
f
) obtenue
par la mthode directe (ligne rouge) et la solution nale exacte z
f
= 0 (ligne bleue).
Dans la gure de droite, on prsente lvolution de l
2
-norme du contrle en temps.
Figure B.7 N=5
Figure B.8 N=10
87
Figure B.9 N=20
Figure B.10 N=30
88
Contrle en temps optimal Bibliographie
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2nd ed.
91
92

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AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuv par le jury de

X : ladhrence dun ensemble X.

: le dual dun espace X.

: ladjoint dun oprateur A.

(; K) : ensemble des applications mesurables bornes de dans X.

) en temps t > 0, voir (3.8).

: la fonction temps minimal, voir (5.4).

-norme minimale, voir (5.7).

(t) : voir (3.25).

([0, T]; U) et |u(t)|

([0, ]; U) avec |u(t)|

qui vrie (1.2) et (1.3) avec le temps

le plus petit possible.

-contrlabilit zro, on peut tablir la proprit de

est optimal en temps, si

, u) pour [0, t] p.p. . (2.6)

(t), , y) = 0. Ceci quivaut :

est analytique, on sait donc que cette proprit est

(t). Do (a) implique

> t > 0. On remarque que :

) est un contrle optimal en temps

), il existe donc r < 1 t.q.

). Cela est quivalent dire quil existe u L

) S(t ))B u()d

) S(t ))B u()d.

est le contrle optimal en temps

. Donc, on a montr que

satisfait le principe du maximum.

est un contrle optimal en temps

(t) K pour t [0,

vrie (2.6), on obtient que pour tout [0,

() selon la direction u(). Alors,

() = r u() +v avec u(), v) = 0 et r (). (2.14)

() = () u() K, pour [0,

soit optimal en temps.

nest pas optimal en temps, il existe t <

est un contrle optimal en temps

], on considre le problme de contrle en temps optimal avec le

est aussi le contrle optimal en temps t, qui entrane z

nest pas le contrle optimal en temps t <

nest pas le contrle optimal en temps

) dans toute la suite, o U

-contrlable zro en temps t > 0 si RanS(t)

([0, t]; U)).

-contrlable zro en temps t > 0 sur e si

([0, t]; U)).

est born infrieurement. (3.6)

est injectif. (3.7)

, [0, t]. (3.8)

, [0, t]. (3.9)

z, z X, [0, t]. (3.11)

) est approximativement observable en temps t

est injectif. Or, cela quivaut au fait que

([0, t]; U), on rajoute

([0, t]; U), comme L

-contrlabilit zro et un type dingalit dobservabilit.

est born infrieurement. Cela quivaut au fait que

([0, t]; U) au lieu de L

([0, t]; U)) = X.

([0, t]; U).

([0, t]; U) [ |u|

([0, t]; U) , (3.25)