HETEROCEDASTICIDAD

Se da cuando la varianza de los errores no es constante en las distintas observaciones

Homocedasticidad: E ( Ui
2
) =
2
Heterocedasticidad: E ( Ui
2
) =
Fuentes de Heterocedasticidad
1 Caracter!sticas "articu#ares de #a re$resi%n
2 Factores at!"icos
& Errores de es"eci'icaci%n de# mode#o
( Asimetr!a en #a distri)uci%n de #as *aria)#es
+ Incorrecta trans'ormaci%n de #os datos o 'orma 'unciona#
Estimaci%n ,CO con Heterocedasticidad
-os estimadores si$uen siendo I.SES/ADOS
E () = Condici%n de Inses$amiento
E (2) = 2 0 1i E(Ui)
Si E(Ui) = 2 entonces demostramos 3ue e# estimador es Inses$ado De esta manera
o)ser*amos 3ue "ara determinar #a condici%n de inses$amiento no nos im"orta si #a
*arian4a de Ui es Homoced5stica o 6eterocedastica 7or #o tanto en "resencia de
Heterocedasticidad #os estimadores si$uen siendo Inses$ados
-os estimadores si$uen siendo CO.SISTE.TES
-a "ro"iedad de Consistencia es de #as muestras $randes 8 consiste en 3ue #a 9arian4a de
tiende a cero cuando n tiende a
:a;o e# su"uesto de 6eterocedasticidad se si$ue cum"#iendo
E(Ui<i) = 2
-os estimadores de;an de ser EFICIE.TES 8a 3ue no son #os de minina *arian4a
-as *arian4as 8 co*arian4as de #os estimadores de ,CO son SES/ADAS e
I.CO.SISTE.TES 7or este moti*o #os test de 6i"%tesis 8a no son *5#idos
Detecci%n de #a Heterocedasticidad (m=todos in'orma#es)
.atura#e4a de# "ro)#ema: Se )asa en re#aciones 8a estudiadas 3ue "ueden ser
simi#ares a #as 3ue estamos ana#i4ando
Casos "articu#ares
,=todo $ra'ico: consiste en 6acer una re$resi%n )a;o e# su"uesto de 3ue no e>iste
6eterocedasticidad 8 #ue$o e>aminar #os u con #as 8 "ara *er si 6a8 a#$?n "atr%n de
com"ortamiento
Detecci%n de #a Heterocedasticidad (m=todos 'orma#es)
TEST DE /O-DFE-D@AUA.T: Se )asa en #a idea 3ue si #a *arian4a de #os errores
es i$ua# a tra*=s de todas #as o)ser*acionesB entonces #a *arian4a "ara una "arte de
#a muestra ser5 #a misma 3ue #a ca#cu#ada con otra "arte de #a misma
I ETA7A: Se identi'ica una *aria)#e C re#acionada con #a *arian4a de #os errores Si
su"onemos 3ue #a re#aci%n es 7OSITI9AB ordenamos de manera creciente #os datos de
#a muestra
II ETA7A: Di*idimos #a muestra en 2 "artes omitiendo #os *a#ores centra#es (c)
III ETA7A: Estimamos #as re$resiones "or se"arado
I9 ETA7A: O)tenemos SEC de cada una de #as re$resiones 8 ca#cu#amos #as
estimaciones de #a *arian4a como SEC1Dn1@E 8 SEC2Dn2@E
9 ETA7A: Ca#cu#amos Fca#c = SEC1Dn@E
SEC2Dn@E
9I ETA7A: Com"aramos Fca#c con e# *a#or F ta)#a con (n1@1) /- numerador 8 (n2@1)
/- denominador
Si Fca#c F Fta)#a rec6a4o Ho de Homocedasticidad
Limitacin: E# =>ito de"ende de (c) 8 3ue se se#eccione correctamente <
TEST DE :REUSH@7A/A.: Su"one 3ue #a *arian4a de #os errores no es una
constante sino 3ue est5 re#acionada con un .G de *aria)#es C
H1= 1 0 2<2 0 U1

2
= 1 0 2 C2 0 " C" ("I= E)
Si 1 = 2 = " = 2 entonces #a *arian4a de #os errores es constante indicando
Homocedasticidad Construimos un testo con Ho a'irmando dic6a i$ua#dad
I ETA7A: Estimamos H1= 1 0 2<2 0 U1 "or ,CO 8 #ue$o ca#cu#amos #os
residuos de# mode#o
II ETA7A: U
2
i (estimado) es una estimaci%n de #a *arian4a de #os errores
Si 1 = 2 = " = 2 'uese *5#ida "odemos es"erar 3ue U
2
i (estimado) est=
re#acionado con #as *aria)#es C #o 3ue su$iere una re$resi%n au>i#iar
U
2
i (estimado) = 1 0 2 C2 0 " C"

2
(estimado)
III ETA7A: Demostraron 3ue "ara ,uestras /randes 8 )a;o Ho: 1 = 2 = " = 2
(Se re$resi%n)
2
D2 tiene distri)uci%n C6i@cuadrado con " $rados de #i)ertad
Entonces si 2 ca#c = SECD2 F 2 ta)#a = 2 "B
Rec6a4amos Ho 8 6a8 Heterocedasticidad
Limitacin: Es sensi)#e a cua#3uier ti"o de *io#aci%n de# su"uesto de norma#idad de #os
errores
TESTE DE JHITE: Tam)i=n es un test "ara muestras $randes 8 es "arecido a# de
:reus6@"a$anB "ero no necesita nin$?n su"uesto "re*io acerca de #as causas de #a
6eterocedasticidad
I ETA7A: Estimamos e# mode#o "or ,CO
II ETA7A: Ca#cu#amos U
2
i (estimado)
III ETA7A: Estimamos un mode#o de re$resi%n uti#i4ando U
2
i (estimado) como *aria)#e
de"endiente so)re #as < ori$ina#es B #as <2 8 #os "roductos cru4ados
I9 ETA7A: Ca#cu#amos R2 "ara #a re$resi%n 8 nR2
9 ETA7A: Ho: 2 = & = = 2
H1: a# menos una K 2
Si nR2 F 2 (E@1)B
Rec6a4o Ho 8 ten$o Heterocedasticidad
@Si a# menos una *aria)#e e>"#icati*a es DU,,H a# e#e*ar#a a# 2 resu#ta #a misma
*aria)#e 8 6a8 "ro)#emas de ,u#tico#inea#idad 7er'ecta
@Si son muc6as < "odemos e#iminar #os t=rminos cru4ados
So#uciones a #a Heterocedasticidad
,!nimos Cuadrados /enera#i4ados : Consiste en di*idir cada t=rmino "or i
,ode#o trans'ormado
H1D i = 1<1D i 0 2<2D i 0 Este mode#o satis'ace #os su"uestos de ,COB "ero se
"uede "resentar e# incon*eniente de no conocer i
,!nimos Cuadrados 7onderados: es una e>tensi%n de# ,C/
De'inimos L1= 1D i H trans'ormando e# mode#o nos 3ueda
H1J1 = 1(<1J1) 0 2(<2J1) 0 M (UiJ1)
En este mode#o trans'ormado cada o)ser*aci%n de #a *aria)#e est5 "onderada "or
J1 (in*ersamente "ro"orciona# a i)
A Conocemos #a estructura de #a Heterocedasticidad
Su"onemos 9ar(Ui) = 2 C2 ( se denomina Heterocedasticidad ,u#ti"#icati*a)
J = 1DC .os 3ueda e# mode#o trans'ormado
-a 9ar(Ui trans'ormado) = 2("or3ue se nos e#imina C2) B de esta manera nos
3ueda un mode#o Homocedastico
: Estructura Heterocedasticidad desconocida (,C/E)
I ETA7A: Estimamos e# mode#o "or ,CO
II ETA7A: Ca#cu#amos #os residuos estimados a# cuadrado
III ETA7A: Estimamos #a re$resi%n "articu#ar de #os residuos estimados a#
cuadrado su$erida "or J6ite
I9 ETA7A: Usamos #as estimaciones 8 o)tenemos #a estimaci%n de

2
= 1 0 2 C2 0
9 ETA7A: Hacemos una re$resi%n U
2
i (estimado) contra cada *aria)#e de# "aso &

2
(estimado)
di*idida "or
2
(estimado)

2
= 1 0 2 <2 0 &<& 0 (<2
2
0 + <2<& etc

9I ETA7A: J= 1D
2
(estimado "or ,9)
7uede ocurrir 3ue se o)ten$an estimaciones .E/ATI9AS "ara #as *aria)#es En este caso
se e#iminan #os t=rminos cru4ados o se usa e# -o$ de U2 estimado como t=rmino
de"endiente