U

N
E
X
P
O

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
ANTONIO JOSE DE SUCRE
VICE RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA










ANALI SI S DE SI STEMAS LI NEALES CONTI NUOS
EN EL ESPACIO DE ESTADO

Francisco De La Cruz


CAPI TULO 3
SOLUCIN DE LAS ECUACIONES MATRICIALES DE ESTADO















EL3133 - SISTEMAS DE CONTROL II - Seccin "U"
Eulogio T. Prez Ramos
Marzo - Julio 98

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 2
Versin 1.1 -Mayo 98
3.0. Introduccin

Hasta ahora se ha venido manejando un conjunto de ecuaciones matriciales diferenciales
para la descripcin de los sistemas de control. En este captulo se estudiarn las tcnicas requeridas
para resolver dicho conjunto de ecuaciones y hallar el vector solucin x(t) que describe el
comportamiento, en el tiempo, de cada una de las variables de estado del sistema.
La estructura del captulo es la siguiente: la seccin 3.1. presenta tpicos relacionados con
funciones matriciales que servirn posteriormente de base para la solucin de las ecuaciones
matriciales de estado en la forma estndar que se presenta en la seccin 3.2. En la seccin 3.3. se
presentan cinco mtodos vlidos para el clculo de la matriz de transicin de estado indispensable
para obtener el vector x(t). La seccin 3.4. trata de las soluciones correspondientes a las
representaciones en la forma normal y en la forma de Jordn. Finalmente, la seccin 3.5. presenta
un mtodo para simular entradas de control fundamentales (escaln, rampa y exponencial) usando
variables de estado, para manejar sistemas forzados como si se tratara de sistemas autnomos y as
simplificar el clculo de la solucin x(t).
Una vez finalizado el estudio de este captulo, el estudiante deber ser capaz de:
1. Calcular la matriz de transicin de estado dada la representacin matricial de un sistema
y utilizando cualquiera de los mtodos presentados.
2. Obtener la solucin de las ecuaciones matriciales de un sistema conociendo el vector de
condiciones iniciales y la entrada de control.
Las referencias para este captulo son [1], [2], [4], [5], [6], [7], [11], [15], [16] y [20].
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 3
Versin 1.1 -Mayo 98
3.1. Funciones Matriciales

En esta seccin se presentan algunas definiciones y teoremas asociados con funciones de
matriz que son importantes en la solucin de las ecuaciones matriciales de estado. Estas definiciones
y teoremas guardan estrecha relacin con los equivalentes para variables escalares y se asume que
el lector posee conocimientos relativos a polinomios y series infinitas de variables escalares, de
manera que no se presentarn definiciones o demostraciones que no se relacionen directamente con
la teora de control.
Definicin 3-1

Sea p(x) un polinomio de orden n de la variable escalar x, donde
p x a x a x a x a
n
n
n
n
( ) + + + +
+

1
1
2 1
L (3-1)
Se define un polinomio de matriz p(A) reemplazando la variable x por una matriz cuadrada
A en la ecuacin (3-1), es decir
p A a A a A a A a I
n
n
n
n
( ) + + + +
+

1
1
2 1
L (3-2)
donde A A A A
k
L (k veces).
Un polinomio de matriz de la forma indicada en (3-2) puede ser factorizado y expresado
como
( )( ) ( ) p A a I A I A I A
n n
( )
+1 1 2
L
donde
1
,
2
, ...,
n
son las races del polinomio dado en (3-1).
Definicin 3-2

Sea S(x) una serie infinita de la variable escalar x expresada como
( )
k
k
k
n
n o
x c x c x c x c c x S

+ + + + +
0
2
2 1
L L
La serie infinita de una matriz cuadrada A es
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 4
Versin 1.1 -Mayo 98
( )
k
k
k
n
n o
c c c c c S + + + + +

0
2
2 1
L L
Se puede probar (Referencia [4], pg. 252) que si la serie infinita escalar S(x) converge
entonces la serie infinita de matriz S(A) tambin converge. En correspondencia a las series infinitas
convergentes sen x, cos x y e
x
existen las siguientes series infinitas de matriz:

( )
( )
( )
sen
! ! !
cos
! ! !
! ! !






+
+
+
+ + + +

3 5
0
2 1
2 4
0
2
2 3
0
3 5
1
2 1
2 4
1
2
2 3
L
L
L
k
k
k
k
k
k
A
k
k
k
k
e
k
(3-3)
Cuando se calculan funciones de matriz, existe un teorema de gran utilidad que permite
simplificar o reducir polinomios de matriz. Ese teorema establece lo siguiente
Teorema 3-1 (Teorema de Cayley-Hamilton)

Sea A una matriz nxn cuya ecuacin caracterstica es
( ) P I A a a a
n
n
n
+ + + +
1
2 1
0 L
La matriz A satisface su ecuacin caracterstica es decir
( ) P a a a
n
n
n
+ + + +
1
2 1
0 L (3-4)
La demostracin de este teorema se encuentra en las referencias [4] y [5], pginas 247 y
117 respectivamente.
Basados en el teorema de Cayley-Hamilton se puede reducir polinomios de matriz f(A) de
orden m > n a polinomios de matriz de orden (n-1) donde n es el orden de la matriz A. Para ello,
considrese un polinomio f(A) de orden m y una matriz A (nxn) con ecuacin caracterstica P() =
0. Luego, se tiene que
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 5
Versin 1.1 -Mayo 98

( )
( )
( )
( )
( )
f
P
Q
R
P

+

( ) ( ) ( ) ( ) f Q P R + (3-5)
donde el residuo R(A) es un polinomio de orden (n-1) de la forma
( ) R a a a
o n
n
+ + +

1 1
1
L (3-6)
De acuerdo al teorema (3-1) P(A) = 0 y se puede escribir que
f A R A ( ) ( ) (3-7)
Lo que equivale a decir que f(A) puede expresarse como un polinomio de orden (n-1) si se
conocen los trminos a
i
de la ecuacin (3-6). Correspondiente a la ecuacin (3-5) se tiene
f Q P R ( ) ( ) ( ) ( ) +
donde f() y R() son polinomios expresados a funcin de la variable escalar . con
( ) R a a a a
o n
n
+ + + +


1 2
2
1
1
L (3-8)
Evaluando P() para cada autovalor diferente
i
de la matriz A se tiene que P(
i
) = 0 y por
tanto
f R
i i
( ) ( ) (3-9)
La ecuacin (3-9) corresponde en realidad a un conjunto de n ecuaciones lineales con n
incgnitas que son precisamente los elementos a
i
de R() o R(A). Si A posee autovalores
i
de
multiplicidad m, para obtener n ecuaciones independientes se debe derivar (3-9).
f R
k
i
k
i
( ) ( )
( ) ( )
n i
m k
, , 1
) 1 ( , , 1 , 0
L
L

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 6
Versin 1.1 -Mayo 98
El superndice (k) denota derivada k-sima con respecto a .
Ejemplo 3-2

Calcular f(A) = A
100
+ A
50
donde
A

1
]
1
1
1
1 3 2
0 1 0
0 0 1

La funcin f(A) de orden 100 puede expresarse como un polinomio de orden 2.
f A R A a I a A a A ( ) ( ) + +
0 1 2
2

Para calcular los a
i
se tiene
f R ( ) ( )


100 50
0 1 2
2
+ + + a a a
Dado que los autovalores de A son 1, 1 y -1 se tiene
( ) ( ) 1 1 1 f R

( ) ( ) ( ) ( ) + + +
+
1 1 1 1
2
100
50
1 2
2
1 2
a a a
a a a
o
o
(i)
( ) ( ) 1 1 1 f R

( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1
2
100
50
1 2
1 2
+ + +
+ +
a a a
a a a
o
o
(ii)
( ) ( ) f R ' '
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 7
Versin 1.1 -Mayo 98

100 50 2
100 50 2
150 2
99 49
1 2
1 2
1 2
+ +
+ +
+
a a
a a
a a
(iii)
Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (i) (ii) y (iii)
a a a
a a a
a a
o
o
+
+ +
+
1 2
1 2
1 2
2
2
2 150

a
o
= -73; a
1
= 0; a
2
= 75
Luego

( ) f
a
a
a
a a a
a
a
a a
a
a
a a a a a
a a a
a a a
o
o
o
o
o
o

1
]
1
1
1
+

1
]
1
1
1
+

1
]
1
1
1

+ + +
+ +
+

1
]
1
1
1

1
]
1
1
1
0 0
0 0
0 0
3 2
0 0
0 0
6 0
0 0
0 0
3 6 0
0 0
0 0
2 450 0
0 2 0
0 0 2
1 1 1
1
1
2 2
2
2
1 2 1 2
1 2
1 2

3.2. Solucin de las Ecuaciones Matriciales en la Forma Estndar

La descripcin de un sistema usando variables de estado viene dada por ecuaciones de la
forma estndar FE

& x x u
y Cx
+

( )
( )
3 11
3 11

a
b

donde x, y y u son los vectores de estado (nx1), salida (rx1) y entrada (mx1) respectivamente. A, B
y C son matrices de orden (nxn), (nxm) y (rxn) respectivamente. La solucin de la ecuacin (3-11)
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 8
Versin 1.1 -Mayo 98
depender de las condiciones iniciales x(t
o
) y de las entradas u aplicadas al sistema. Para calcular
esa solucin, se analizar inicialmente el caso de sistemas autnomos (u=0) y luego el caso de los
sistemas forzados (u0). Se asume que t
o
= 0 para todos los anlisis.
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 9
Versin 1.1 -Mayo 98
Sistema Autnomo

Para un sistema autnomo la ecuacin (3-11a) se toma como
x x & (3-12)
Considerando un vector de condiciones iniciales x(0) y utilizando la matriz exponencial.
( ) L L +

+ +

+ +

! 2
2 2
k
t t
t e t
k k
t
(3-13)
la cual es una serie infinita convergente para todo valor finito de t, se tiene que la solucin de la
ecuacin (3-12) est dada por
x t t x ( ) ( ) ( ) 0 (3-14)
Esto se puede comprobar sabiendo que (t) es la solucin de la ecuacin
( ) ( ) t A t
&
(3-15)
ya que

( )
( )
( )
( ) t
k
t t
t
k
t t
t t
k k
k k

1
]
1

+ +

+ +
+

+ +

+ +

L L
L L
&
! 1 2
! 1 2
1 1 2 2
1 2 3
2

Derivando la ecuacin (3-14) se tiene
( ) ( ) ( ) ( ) &
&
x t x t x Ax 0 0
se satisface (3-12) lo cual indica que (3-14) es la solucin requerida.
La ecuacin (3-14) puede ser vista como una transformacin lineal del estado inicial x(0) en
el vector de estado x(t) es decir, la matriz (t) define la transicin de un estado inicial a un estado
final; por esta razn (t) se conoce como la matriz de transicin de estado.
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 10
Versin 1.1 -Mayo 98
La matriz de transicin de estado posee propiedades particulares entre las cuales cabe
destacar las siguientes
1. I ) 0 ( (3-16)
Demostracin:
I e
A

0
) 0 (
2. ) ( ) (
1
t t

(3-17)
Demostracin:
I t t t t

) ( ) ( ) ( ) (
1 1


I t e e t
t A t A


) ( ) (
Luego
) ( ) (
) ( 1
t e e t
t A t A



3. ( ) ( ) ( ) t t t t t t
2 1 1 0 2 0
(3-18)
Demostracin:
) ( ) ( ) (
0 2
) ( ) ( ) (
0 1 1 2
0 2 0 1 1 2
t t e e e t t t t
t t A t t A t t A



4. [ ] ) ( ) ( nt t
n
(3-19)
Demostracin:
[ ]
At At At n
e e e t L ) ( (n trminos)
[ ] ) ( ) (
) (
nt e e t
nt A nAt n


CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 11
Versin 1.1 -Mayo 98
Sistema forzado

La ecuacin de estado del sistema cuando u 0 es la dada en (3-11a).
& x A x B u + (3-20)
Es posible escribir
&( ) ( ) ( ) x t A x t Bu t +

&( ) ( ) ( ) x t A x t B u t (3-21)
Premultiplicando por
t A
e

ambos trminos de (3-21)

( ) [ ] ( ) t u e t x t x e
t A t A


) ( &

( )
[ ]
( )
d
dt
e x t e u t
At At
(3-22)
Integrando entre 0 y t se tiene

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
e x t x o e u d
e x t x o e u d
At
o
t
A
At
o
t
A



+

(3-23)
Luego
( ) ( ) ( )

d u e o x e t x
t A
t
o
t A
+

) (
(3-24)
o simplemente
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d u t o x t t x
t
o
+

(3-25)
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 12
Versin 1.1 -Mayo 98
Esta ltima ecuacin representa la solucin de la ecuacin (3-20) y est constituida por dos
trminos: el primero corresponde a la respuesta debida a las condiciones iniciales y el segundo
corresponde a la entrada u(t). Tambin es posible mostrar la expresin para la salida del sistema y(t)
siendo esta
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
]
1

d u t x t C t x C t y
t
o
0 (3-26)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d t u t C x t C t y
t
o
+

0 (3-27)
Aunque ya se tienen las expresiones tanto de x(t) como de y(t) es necesario conocer la
manera de calcular (t) para presentar una solucin explcita a un sistema dado.
3.3. Clculo de la Matriz de Transicin de Estado

Hasta este momento slo se ha expresado (t) como
t A
e o como una serie infinita de
trminos. Para obtener una solucin numrica de x(t) es necesario expresar la matriz de transicin
de estado como una matriz cuadrada con cada uno de sus trminos en forma compacta. Existen
diversos mtodos para dicho clculo, siendo alguno de ellos ms fcil o ms indicado que otros de
acuerdo con el problema tratado. Entre dichos mtodos se pueden citar los siguientes.
3.3.1. Mtodo de Series Infinitas

Este mtodo se basa en la definicin de
t A
e como la serie infinita convergente:
( )

t e At
t t t
k
t
k k
+ + + + + +
2 2 3 3
2 3! !
L L (3-28)
Este procedimiento es muy laborioso ya que implica multiplicaciones sucesivas de A y la
suma de los elementos correspondientes en la serie de la ecuacin (3-28). Luego se debe identificar
la serie infinita correspondiente a cada elemento de (t), lo cual constituye la principal desventaja
de este mtodo.
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 13
Versin 1.1 -Mayo 98
Ejemplo 3-3

Calcular (t) por el mtodo de series infinitas si

1
]
1
0 1
2 3

Se tiene
( )
( )
( )

t t
t t
t t
t t
t
t t t t t
t t t t t t
+ + + +

1
]
1
+

1
]
1
+

1
]
1
+

1
]
1
+

+ + + +
+ + + +

1
]
1
1
1
2 2 3 3
2 3
2 3 2 3
2 3 2 3
2 3
1 0
0 1
0 1
2 3
2 3
6 7 2
6 7
14 15 3
1
3
2
7
6
2 3
7
3
1 3
7
2
15
6
!
!
L
L
L L
L L

identificando cada trmino, lo cual no es fcil, se obtiene la forma compacta.
( )
( )
t
e e e e
e e e e
t t t t
t t t t

1
]
1
1


2
2 2
2 2
2 2

3.3.2. Mtodo de la Transformada de Laplace

Considrese nuevamente el sistema descrito por la ecuacin autnoma
& x Ax (3-29)
Tomando transformada de Laplace a ambos trminos de esta ecuacin se obtiene
s X s x A X s ( ) ( ) ( ) 0
Luego
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 14
Versin 1.1 -Mayo 98
( ) ( ) ( ) s I A X s x 0
premultiplicando por (sI-A)
-1
se obtiene
X s s I A x ( ) ( ) ( )
1
0 (3-30)
Tomando transformada de Laplace inversa se obtiene
( ) ( ) [ ] ( ) ( )
1
]
1

0
1 1 1
x s s X t x L L L L (3-31)
Dado que la solucin para la ecuacin (3-29) viene expresada como
x t t x ( ) ( ) ( ) 0
Se concluye que
[ ]
1
) ( ) (

A I s t
-1
L L (3-32)
Tambin puede escribirse
[ ]
1
) ( ) ( ) (

A I s t s L L (3-33)
A pesar que el clculo de (t) por este mtodo envuelve la inversin de la matriz ( ) s I A y la
transformada inversa de Laplace de la matriz resultante, este mtodo es muy utilizado. Por otro lado,
la ecuacin (3-30) permite obtener x(t) por transformada inversa de Laplace.
[ ] ) ( ) (
1
s X t x

L L (3-34)
sin necesidad de obtener directamente la matriz de transicin. Cuando se tiene el sistema forzado
descrito por
& x x u + (3-35)
La aplicacin de la transformada de Laplace conduce a

[ ]
X s s I A x BU s ( ) ( ) ( ) ( )

+
1
0 (3-36)
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 15
Versin 1.1 -Mayo 98
donde [ ] ) ( ) ( t u s U L L .
Nuevamente es vlida la expresin (3-32) y el clculo de x(t) por transformacin inversa de
Laplace de la expresin conseguida por (3-36) evita el proceso de integracin indicado en la
ecuacin (3-25).
Ejemplo 3-4

Hallar la expresin para x(t) para el sistema descrito por
& x x u

1
]
1
+

1
]
1
0 3
1 4
0
1

( ) x 0
1
0

1
]
1
y u(t) es un escaln unitario.
Se tiene que
( ) sI A
s
s

+

1
]
1
3
1 4

la inversa de esta matriz es
( ) ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )1
1
1
1
]
1

+ + + +
+ +

+ +
+


3 1 3 1
1
3 1
3
3 1
4
1
s s
s
s s
s s s s
s
s s
La transformada de Laplace de la seal escaln unitario es
( ) U s
s

1

y por lo tanto, usando la ecuacin (3-36) se tiene
( ) ( ) ( ) X s s
s
s
s

1
]
1
+

1
]
1

'

1
]
1

1
0
0
1
1 1
1/

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 16
Versin 1.1 -Mayo 98

( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )
1
1
1
]
1

+
+

+

1
1
1
1
]
1

+ +
+
+ +
+ +

+
+ +
+

3
1
1
1
3
1 1
1
3
3 1
1
3 1
1
3 1
3
3 1
4
s s
s s s
s s s s
s s s s s
s
s X
Luego
( ) ( ) [ ]
1
]
1

t t
t t
e e
e e
s X t x
3
3
1
1 3
L L
3.3.3. Mtodo de la Funcin de Transferencia

Se tiene que la respuesta en el tiempo para un sistema autnomo es
x t t x ( ) ( ) ( ) 0
En forma detallada se puede escribir

( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
]
1

0
0
0
2
1
2 1
2 22 21
1 12 11
2
1
n nn n n
n
n
n
x
x
x
t x
t x
t x
M M M M
L
L
M



(3-37)
donde los
ij
representan los elementos de (t). De esta ecuacin se deduce que la expresin para
la i-sima variable x
i
(t) puede representarse como
( ) ( ) ( ) 0
1
j ij
n
j
i
x t t x

(3-38)

) 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) (
2 2 1 1 n in i i i
x t x t x t t x + + + L


CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 17
Versin 1.1 -Mayo 98
Con base en esta ltima ecuacin se puede determinar cada elemento
ij
(t) de la matriz de
transicin de estado si se hace x
j
(0) = 1 y el resto de las condiciones iniciales se fijan iguales a cero
(x
k
(0) = 0 para toda k J). Para estas condiciones se tiene
x t t
i ij
( ) ( ) (3-39)
Si en lugar de tener una representacin matricial del sistema se tiene su diagrama de
bloques detallado, el procedimiento que se acaba de sealar es equivalente a colocar una condicin
inicial igual a 1 en el integrador correspondiente a la variable x
j
(integrador j) y observar la variable
x
i
a la salida de su integrador correspondiente (integrador i). La colocacin de una condicin inicial
unitaria en un integrador es equivalente a aplicar un impulso unitario
j
(t) a un sumador ubicado
antes de dicho integrador. Este procedimiento es el mismo que se sigue para la determinacin de la
funcin de transferencia entre la salida del integrador i y la entrada del integrador j. Por tanto,
ij
(s)
puede interpretarse como la funcin de transferencia entre dichos puntos. El conjunto de los
ij
(s)
as encontrados formarn la matriz (t) o x(t) tal como ocurra en el mtodo de la transformada de
Laplace. Este procedimiento es prctico cuando se tiene un diagrama de bloques en lugar de la
representacin matricial o cuando slo se necesita calcular algunos elementos de (t).
Ejemplo 3-5

Encuentre la expresin para x
1
(t) del sistema correspondiente al diagrama de bloques
indicado en la figura 3-1. El vector de condiciones iniciales es x(0)
T
= [1 1] y no existe entrada
aplicada (u = 0).
u
+

x
1 x
2
4

4

Figura 3-1
Diagrama de bloques del ejemplo 3-5


CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 18
Versin 1.1 -Mayo 98

La solucin x(t) esta dada por
( ) ( ) ( ) x t t x

1
]
1

1
]
1

+
+

1
]
1
0
1
1
11 12
21 22
11 12
21 22





Luego, la expresin para x
1
(t) ser
x
1
(t) =
11
(t) +
12
(t)
Lo que indica que slo es necesario calcular los elementos
11
y
12
de la matriz de transicin. En
el dominio s se tiene
( )
( )
( )

11
1
1
s
x s
s
y ( )
( )
( )

12
1
2
s
x s
s

La primera relacin se obtiene a partir del diagrama de bloques modificado de la figura 3-2
+

x
1
x
2
4
1
s
1
4
s+

1

Figura 3-2
Diagrama de Bloques


( )
( )
( )

11
2
1
1 4
1 1
4
4
2
s
s
s s
s
s

_
,

_
,

+
+

Para hallar
12
(s) modificamos el diagrama de bloques de manera de observar ms
claramente los puntos de entrada y salida. Vase la figura 3-3.


CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 19
Versin 1.1 -Mayo 98

+

x
1
4
1
s
1
4
s
+

2
2
x

Figura 3-3
Diagrama de bloques



( )
( )
( )
2
2
1
4
1 1
4 1
4
1 1
12
+

,
_

,
_

,
_

,
_

s
s s
s s
s
La expresin de X(s) ser

( ) ( ) ( )
2 2 12 11 1
2
3
2
1
2
5
) ( ) ( ) (
+
+
+

+
+
+
s s s
s
s s s X
por transformacin inversa de Laplace se llega a
x t t e
t
1
2
1 3 ( ) ( ) +


3.3.4. Teorema de Sylvester

El teorema de Sylvester est basado en la llamada frmula de interpolacin de Lagrange
que permite determinar la expresin de un polinomio f() a partir de n datos independientes f(
1
),
f(
2
), , f(
n
) usando la ecuacin
( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )
n k k k k k k k
n k k
k
n
k
f f






+
+

L L
L L
1 1 2 1
1 1 2 1
1

o simplemente
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 20
Versin 1.1 -Mayo 98
( ) ( )
( )
( )
i k
n
k i
i
i
n
k i
i
k
n
k
f f

1
1
1
(3-40)
Considerando una matriz A(nxn) con n autovalores diferentes
i
y sustituyendo por A en
(3-40) se obtiene
( ) ( )
( )
( )
i k
n
k i
i
i
n
k i
i
k
n
k
I A
f A f

1
1
1
(3-41)
Esta ltima ecuacin se conoce como la frmula de interpolacin de Sylvester. Debido a
que
( )
( )
( )
( )
k
P
d
d
Adj
I A
i k
n
k i
i
i
n
k i
i

1
1

donde P() es el polinomio caracterstico de A, entonces se puede expresar el siguiente teorema:
Teorema 3-2 (Teorema de Sylvester)

Si f(A) es un polinomio de matriz, donde A posee n autovalores diferentes
k
, entonces el
polinomio f(A) puede expresarse como
( ) ( )
( )
( )
f f
Adj
d
d
P
k
n
k
k
k

(3-42)
Dado que la matriz ( ) t e
At
puede expresarse como un polinomio de matriz entonces
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 21
Versin 1.1 -Mayo 98
( )
( )
( )
k
k
P
d
d
Adj
e t
k t
n
k

1
(3-43)
siempre y cuando A tenga autovalores diferentes. Si A tiene autovalores repetidos existe otra
versin del teorema de Sylvester (Vase referencia [2], pg. 279) pero su aplicacin es muy
laboriosa y poco prctica para ser utilizada (Problema P3-1).
Ejemplo 3-6

Calcule (t) para la matriz dada a continuacin. Utilice el teorema de Sylvester

1
]
1
3 5
1 1

Se forma la matriz caracterstica
( )

1
]
1
3 5
1 1

donde
0 ) 2 )( 4 ( 5 ) 1 )( 3 ( ) ( + + A I P
Los autovalores de A ser
1
= -4;
2
= 2. Luego
( )
( )
Adj I
dP
d

1
]
1
+

1 5
1 3
2 2

Desarrollando (3-43) y sustituyendo los
k
se tiene
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 22
Versin 1.1 -Mayo 98
( )
( )
( )
( ) 1
1
1
]
1

+
+

1
]
1

1
]
1

t t t t
t t t t
t t
e e e e
e e e e
t
e e
t
2 4 4 2
4 2 2 4
2 4
5
6
1
6
1
6
5
6
1
6
5
6
5 1
5 1
6
1 1
5 5

3.3.5. Tcnica de Cayley-Hamilton

Como se mencion con anterioridad, el teorema de Cayley-Hamilton (Teorema 3-1) permite
reducir un polinomio de matriz f(A) de orden m>n a un polinomio R(A) de orden n-1 donde n es el
orden de la matriz A segn la ecuacin
( )
1
1 1
) (

+ + +
n
n o
a a a R A f L (3-44)
ya que (t) puede reducirse a un polinomio de orden finito se puede escribir

1
1 1
) (

+ + +
n
n o
t A
a a a e t L (3-45)
donde los a
i
se pueden calcular a partir de

1
1 1
) (

+ + +
n
i n i o i
t
a a a R e
i

L (3-46)
si los autovalores
i
son diferentes, o a partir de

( ) ( )
( )
n i
m k
d
R d
d
e d
i i
k
k
k
t k
, , 2 , 1
) 1 ( , , 1 , 0
L
L

(3-47)
para n autovalores de multiplicidad m.
Para un caso con n autovalores diferentes la ecuacin (3-46) origina el siguiente conjunto de
ecuaciones:
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 23
Versin 1.1 -Mayo 98

t n
n n o
t n
n o
t
n
n o
n
e a a a
e a a a
e a a a

+ + +
+ + +
+ + +

1
2 1 1
1
2 1 2 1
1
1 1 1 1
2
1
K
M
K
K
(3-48)
Este conjunto de ecuaciones combinado con (3-45) es equivalente a escribir
0
1
1
1
1 2
1 2
1
2
2
2 2
1
1
2
1 1
2
1

t n
t n
n n n
t n
t n
e
e
e
e
n
K
K
K L K K K K
K
K

(3-49)
El clculo de este determinante permite expresar ( )
t
e t

en funcin de trminos A
k
y e
it

Ejemplo 3-7

Calcule (t) asociada a la matriz dada a continuacin usando la tcnica de Cayley-
Hamilton.

1
]
1
1 0
3 3

Los autovalores de A son
1
= 1 y
2
= -3. Usando la ecuacin (3-49) para n = 2
0 3 1
1 1
1
1
3
2
1
2
1

t
t
t
t
t
t
e
e
e
e
e
e

Desarrollando este determinante
0 3 3
3 3
+ + +
t t t t t t
e e e e e e
Luego
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 24
Versin 1.1 -Mayo 98
( ) ( ) ( ) [ ]
t t t
e e e t
3
3
2
1

+ +
Sustituyendo los valores A e I
( )
( )
1
1
]
1

t t t
t
e e e
e
t
3 3
2
3
0

La otra forma de la tcnica es usando la ecuacin (3-45)
( ) +
1
a a t
o

Las expresiones para a
o
y a
1
se obtienen a partir de
2 1
1 1
2
1

a a e
a a e
o
t
o
t
+
+

Resolviendo estas ecuaciones se tiene
( )
( )
a e e
a e e
o
t t
t t




1
2
3
1
2
3
1
3

Luego
( )
1
]
1

+
1 1
1
1
3 3
0
a a a
a a
a a t
o
o
o

Por supuesto se llega al mismo resultado
( )
( )
1
1
]
1

t t t
t
e e e
e
t
3 3
2
3
0

Ejemplo 3-8
Halle (t), mediante la tcnica de Cayley-Hamilton, asociada a la matriz.
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 25
Versin 1.1 -Mayo 98

1
]
1
1
1
1 0 1
0 1 0
0 0 1

Ya que n = 3 entonces
( )
2
2 1
+ + a a a t
o

( )
1
1
1
]
1

+
+
+ +

2 1
2 1
1 2 1
0 0
0
0
a a a
a a a
a a a a
t
o
o
o

Los autovalores de A son 1, -1 y -1. Por lo tanto para
1
= 1

2 1
2
1 2 1 1
1
a a a e a a a e
o
t
o
t
+ + + +

(i)
para
2
= -1

2 1
2
2 2 2 1
2
a a a e a a a e
o
t
o
t
+ + +

(ii)
por ser autovalor repetido

( )
2 1 2 2 1
2
2 2 2 1
2 2
2
2
a a te a a te
a a a
d
d
e
d
d
t t
o
t
+
+ +

(iii)
Las ecuaciones (i) y (ii) forman parte de (t) de manera que slo se necesita determinar
a
1
.
a
e e
t t
1
2

Luego
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 26
Versin 1.1 -Mayo 98
( )
1
1
1
1
1
]
1

t
t
t t
t
e
e
e e
e
t
0 0
0 0
2
0

3.4. Solucin de las Ecuaciones Matriciales en la Forma Normal y en la Forma de
J ordn

Los mtodos estudiados hasta el momento se refieren a ecuaciones matriciales FE y a la
matriz de transicin de estado asociada a esta forma. La solucin y la matriz (t) asociadas a la
forma normal y a la forma de Jordn constituyen un caso especial que merece ser estudiado por
separado.
Considrese un sistema autnomo con ecuacin de estado FE.
& x x (3-50)
con un vector de condiciones iniciales x(0) y donde A posee n autovalores diferentes
i
. Es sabido
que, mediante la transformacin
x q (3-51)
donde M es la matriz modal, es posible transformar (3-50) a la forma normal
q q q
n
1
1
1
]
1

0
0
2
1
O
& (3-52)
Con
1
. Cada una de los componentes del vector q est expresada como
& q q
i i i
(3-53)
La solucin para esta ecuacin es
( ) ( )
t
i i
i
e q t q

0 (3-54)
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 27
Versin 1.1 -Mayo 98
Agrupando todas las soluciones (3-54) para i = 1 hasta i = n se tendr
( ) ( ) 0
0
0
2
1
q
e
e
e
t q
t
t
t
n 1
1
1
1
]
1

O
(3-55)
o simplemente
( ) ( ) ( ) 0 q t t q
q
(3-56)

q
(t) designa la matriz de transicin de estado para la forma normal y q(0) se obtiene a partir de
( ) ( ) 0 0
1
x q

(3-57)
La solucin x(t) del sistema original puede ser obtenida a partir de q(t) usado (3-51).
Ejemplo 3-9

Considere el sistema autnomo
( ) & ; x x x

1
]
1

1
]
1
0 1
2 3
0
1
1

Obtener la solucin x(t) a partir de la representacin normal del sistema.
Debido a que A corresponde a la FCC, la matriz modal viene dada por la matriz de
Vandermonde

1
]
1
1 1
1 2


donde
1 2
1 2 , , es decir

1
]
1

2 1
1 1

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 28
Versin 1.1 -Mayo 98
Luego
M

1
]
1
1
2 1
1 1

Combinando (3-56) y (3-57)

( ) ( ) ( )
( )
1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

t
t
t
t
q
e
e
t q
e
e
x t t q
2
2
1
2
3
1
1
1 1
1 2
0
0
0

Por medio de la transformacin (3-51) se tiene
( )
1
]
1

1
]
1

1
]
1

t t
t t
t
t
e e
e e
e
e
t x
3 4
2 3
2
3
2 1
1 1
2
2
2

Debido a que
q
(t) tiene una forma definida es posible deducir la (t), correspondiente a la
representacin FE, a partir de aquella. Se tiene que
( ) ( ) ( ) 0 q t t q
q

premultiplicando por M se tiene
( ) ( ) ( ) 0 q t t q
q


( ) ( ) ( ) 0
1
x t t x
q


comparando esta ecuacin con
( ) ( ) ( ) 0 x t t x
se deduce fcilmente que
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 29
Versin 1.1 -Mayo 98
( ) ( )
1
t t
q
(3-58)
Ejemplo 3-10

Deducir la matriz (t) del ejemplo anterior usando (3-58)

( )
( )
1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

t t t t
t t t t
t
t
e e e e
e e e e
t
e
e
t
2 2
2 2
2
2 2
2
1 1
1 2
0
0
2 1
1 1

Para un sistema forzado con ecuacin de estado FE
& x x u + (3-59)
donde A tiene n autovalores diferentes, la transformacin x = M q da lugar a la ecuacin de estado
en la forma normal.
u q q
n
+ & (3-60)
donde
1
y
1
n
. Por analoga con la solucin para la ecuacin (3-58) se tiene
que la solucin q(t) para (3-59) es
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d u t q t t q
n q
t
o
q
+

0 (3-61)
Ejemplo 3-11
Determine la expresin para la solucin de la ecuacin de estado en la forma normal
& q q u

1
]
1
+

1
]
1
1 0
0 2
0
1

donde u es un escaln unitario y ( ) [ ]
q 0 0 1

Usando (3-61)
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 30
Versin 1.1 -Mayo 98

( )
( )
( )
[ ]
( )
( )
( )
1
1
]
1

1
1
]
1

+
1
]
1

1
]
1

+
1
]
1

1
]
1

1
]
1

+
1
]
1

1
]
1

t
t
t t
t
o
t
t
t
t
o
t
t
e
t q
e
e
d
e e
d
e
e
e
e
t q
2
2
2 2 2
2 2
1
2
1
0
2
1
2
1
0
0 0 0
1
1
0
0
0
1
0
0
0

Cuando el sistema autnomo con ecuacin de estado FE
& x x
posee una matriz A con autovalores de multiplicidad m existe la transformacin
x z (3-62)
donde T es la matriz de transformacin que tiene como columnas los vectores propios generalizados
asociados a los autovalores repetidos de A. Esa transformacin convierte la ecuacin de estado FE
a la forma de Jordn
& z Jz (3-63)
donde J


1
es la matriz de Jordn correspondiente a la matriz A. Para deducir la solucin
de la ecuacin (3-63) supngase que A es una matriz (3x3) con un autovalor de multiplicidad m =
3 y que la matriz J correspondiente sea igual a
J

1
]
1
1
1

1 0
0 1
0 0

J est constituida por un bloque nico y las ecuaciones desarrolladas a partir de (3-63) son

&
&
&
z z z
z z z
z z
1 1 2
2 2 3
3 3
+
+

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 31
Versin 1.1 -Mayo 98
Las soluciones para estas tres ecuaciones sern

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0
0 0
0
2
1
0 0
3 3
3 2 2
3
2
2 1 1
z e t z
z te z e t z
z e t z te z e t z
t
t t
t t t

+
+ +

en forma matricial
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )1
1
1
]
1

1
1
1
1
1
]
1

1
1
1
]
1

0
0
0
0 0
0
2
1
3
2
1
2
3
2
1
z
z
z
e
te e
e t te e
t z
t z
t z
t z
t
t t
t t t

( ) ( ) ( ) 0 z t t z
z
(3-64)
con ( ) ( ) ( ) t x z
z


0 0
1
ser la matriz de transicin de estado asociada a la representacin de
Jordn dada en (3-63).
Para un caso general, asociado a cada bloque de Jordn J
i
de orden k correspondiente a un
autovalor y que aparezca en J, existir un bloque
t J
i
e tambin de orden k de estructura

( )
( )
1
1
1
1
1
1
1
]
1

t
t
k
t
t
k
t t
t J
e
e
k
t
e
e
k
t
te e
e
i

L
M O M M
L
L
0 0
! 2
0
! 1
2
1
(3-65)

Ejemplo 3-11

Determine la matriz
z
(t) correspondiente a la forma de Jordn
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 32
Versin 1.1 -Mayo 98

1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

3
3
3
2
1
1
1
1
1

J
La matriz
z
(t) pedida poseer 3 bloques de la forma indicada en (3-65) que corresponde a
los bloques sealados en J.
( )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

t
t t
t t t
t
t
t t
z
e
te e
e t te e
e
e
te e
t
3
3 3
3 3 3
2
1
1 1
0 0
0
2
1
0
0
0
2

Ejemplo 3-12
Hallar la solucin x(t) del sistema cuya matriz de transformacin es

1
]
1
1
1
1 3 0
1 2 2
1 2 1

si su representacin en la forma de Jordn es
z z
1
1
1
]
1

1 0 0
0 3 0
0 1 3
& con ( )
1
1
1
]
1

1
1
1
0 z
La matriz de transicin para este caso es
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 33
Versin 1.1 -Mayo 98
( )
1
1
1
]
1

t
t
t t
z
e
e
te e
t
0 0
0 0
0
3
3 3

La solucin para la representacin de Jordn es
( ) ( ) ( )
( )
1
1
1
]
1

+

t
t
t
z
e
e
t e
z t t z
3
3
1
0
la solucin x(t) est dada por
( ) ( )
( )
( )
( )
1
1
1
]
1

+ +
+ +
+

t t
t t
t
e t e
e t e
t e
t z t x
3
2 3
4
3
3
3

Para el caso de sistemas forzados descritos por la ecuacin de estado FE
& x x u + (3-66)
la transformacin (3-52) conduce a
& z Jz u
j
+ (3-67)
con
1
J y
1
j
. La solucin es, por analoga con el caso de la representacin FE y
en la forma normal,
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d u t z t t z
j z
t
o
z
+

0 (3-68)
Y, al igual que para el caso de autovalores diferentes, es posible deducir la matriz de transicin del
sistema original (3-66) usando
( ) ( )
1
t t
z
(3-69)
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 34
Versin 1.1 -Mayo 98
3.5. Transformacin de un Sistema Forzado en un Sistema Autnomo

Si se considera un sistema descrito por la ecuacin de estado FE
& x x u + (3-70)
donde x es el vector de estado (nx1), u es el vector de entradas (rx1), A y B son matrices de orden
(nxn) y (nxr) respectivamente.
Si u = 0 (caso autnomo) la solucin de (3-70) viene dada por
( ) ( ) ( ) 0 x t t x (3-71)
mientras que cuando u 0 (caso forzado) se tendr
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d u B t x t t x
t
o
+

0 (3-72)
Lo mismo suceder para cualquier otro tipo de representacin (normal) de Jordan, etc.), el
clculo para el caso autnomo es mucho ms simple que en caso forzado. Si se logra transformar un
sistema forzado en uno autnomo el clculo de la solucin sera ms rpido y sencillo ya que se
eliminar el proceso de integracin indicado en (3-72). Esta transformacin se logra simulando la
entrada u por medio de variables de estado adicionales y anexando estas nuevas variables y sus
ecuaciones de estado a la representacin original. Se estudiar a continuacin cmo simular algunas
de las entradas ms comnmente utilizadas.
3.5.1. Entrada escaln

Una entrada escaln de la forma
u = k para t 0
puede ser simulada mediante una variable de estado m
1
asociada al diagrama de bloques
mostrado en la figura 3-4.


CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 35
Versin 1.1 -Mayo 98

& m
1
( ) m
1
0
u m
1

k

Figura 3-4
Simulacin de una entrada Escaln


Para dicho diagrama se cumple

( )
& m
m k
1
1
0
0

3.5.2. Entrada Rampa

Una entrada rampa de la forma
u = kt para t 0
se puede simulara integrando un escaln de amplitud k; esto se muestra en la figura 3-5

& m
1
u m
1

( ) m
1
0
& m
2
) ( m
2
0
m
2
0 k

Figura 3-5
Simulacin de una entrada Rampa


Las ecuaciones que se derivan de ese diagrama son

&
&
m
m m
2
1 2
0

con
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 36
Versin 1.1 -Mayo 98

( )
( )
m
m k
1
2
0 0
0

o, en forma matricial
( ) m
m
m
m m m
k

1
]
1

1
]
1

1
]
1
1
2
0 1
0 0
0
0
; & ;
3.5.3. Entrada Exponencial

Una entrada exponencial
u e
at
con t 0
es solucin de una ecuacin diferencial
& m am
1 1

Simulando esta ecuacin por medio de un diagrama de bloques y colocando
( ) m
1
0 1
se obtiene la entrada exponencial. Vase la figura 3-6.

& m
1
u m
1

a
( ) m
1
0 1

Figura 3-6
Simulacin de una entrada Exponencial

3.5.4. Entrada Sinusoidal

La entrada sinusoidal
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 37
Versin 1.1 -Mayo 98
u = sen t t 0
es solucin de la ecuacin diferencial
&& m m
1
2
1
0 +
Simulando esta ecuacin por medio de un diagrama de bloques se consigue la figura 3-7

t m
2
cos
m t
1
sen
2
m&
1
m&
1
0 ) 0 ( m 1
2
) 0 ( m

Figura 3-7
Simulacin de entrada Sinusoidal
Este diagrama ha sido construido de manera que proporcione una seal m t t
1
( ) sen y
otra seal m t t
2
( ) cos . Las ecuaciones derivadas de esta figura son

&
&
m m
m m
1 2
2 1

y las condiciones iniciales son

( )
( )
m
m
1
2
0 0
0 1

Una vez simulada la entrada mediante variables de estado adicionales se combinan las
ecuaciones originales y las producidas por la simulacin de la entrada o se interconectan el diagrama
de bloques del sistema con los diagramas de simulacin de las entradas. En cualquiera de los casos
se consigue un nuevo sistema de orden superior al original pero autnomo donde la matriz de
transicin puede ser calculada por el mtodo ms conveniente y la solucin encontrada incluye la
solucin del sistema original ms la expresin en el tiempo de las entradas simuladas; por supuesto
se toma la primera de ellas y se tiene resuelto el problema sin necesidad de integraciones.

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 38
Versin 1.1 -Mayo 98
Ejemplo 3-13

Se tiene el sistema descrito por las siguientes ecuaciones matriciales

[ ]
& x x u
y x

1
]
1
+

1
]
1

0 1
0 1
0
1
1 0

Si el vector de condiciones iniciales es ( ) [ ]
x 0 1 0

hallar la expresin para y(t)

considerando una entrada escaln unitario.
La simulacin de un escaln unitario implica una nueva variable m
1
, una ecuacin
& m
1
0
y una condicin inicial
( ) m
1
0 1
Formando un vector w con las variables x y m
1
es decir
w
x
x
m

1
]
1
1
1
1
2
1

la representacin aumentada del sistema es
( )
( )
( )
( ) 1
1
1
]
1

1
1
1
]
1

1
1
1
]
1

1
0
1
0
0
0
0 ;
0 0 0
1 1 0
0 1 0
1
2
1
*
m
x
x
w w w w&
Resolviendo estas ecuaciones se tiene
( ) ( ) ( ) 0 w t t w

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 39
Versin 1.1 -Mayo 98
( ) w t

1
]
1
1
1

1
]
1
1
1



11 12 13
21 22 23
31 32 33
1
0
1

Dado que
( ) ( ) y t x t
1

La expresin buscada viene dada por
( ) ( ) ( ) ( ) y t x t t t +
1 11 13

Usando el mtodo de la transformada de Laplace

( )
s
s
s
s

1
]
1
1
1
*
1 0
0 1 1
0 0

de aqu

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )


11 2 11
13 2 13
1
1
1
1
1
1
1
s
s s
s s s
t
s
s s
t t e
t

+
+

+
+


Luego
( ) y t t e
t
+


Ejemplo 3-14

Sea el sistema descrito por el diagrama de bloques mostrado en la figura 3-8. Halle la solucin
x(t) para una entrada u e
t


1
2
si ( ) [ ]
x 0 1 0

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 40
Versin 1.1 -Mayo 98
u
+

x
1
x
2
+
1
s
1
s

Figura 3-8
Diagrama de bloques para el ejemplo 3-14

La simulacin de la entrada u e
t


1
2
se realiza por medio de dos nuevas variables x
3
y
x
4
conectadas al sistema tal como se indica en la figura 3-9.
u
+

x
1
x
2
+
1
s
1
s
1
s
1
s

+
+
+

+
+

4
2
3
x
4
x

Figura 3-9
Diagrama de bloques aumentado

El nuevo vector de estado ser
w
x
x
x
x

1
]
1
1
1
1
1
2
3
4

Dando lugar a una representacin de la forma
w w
*

Cuya solucin se puede expresar como
CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 41
Versin 1.1 -Mayo 98
( ) ( ) ( )
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
]
1

1
1
0
1
0
44 43 42 41
34 33 32 31
24 23 22 21
14 13 12 11




w t t w
La solucin buscada, tomando las dos primeras filas de w(t) es
( )
1
]
1

+ +
+ +

24 23 21
14 13 11


t x
Por medio del mtodo de la funcin de transferencia se obtienen los elementos indicados en el
dominio s y luego en el tiempo se tiene
( )
( )
( ) ( )
1
1
1
]
1

+ +
,
_

+ +

t t t t t
t
e e e e e
e
t x
2
1
2
1
2
1
0 0

Finalmente
( ) x t
e
e e e
t
t t t

+ +

1
]
1
1

1
5
2
1
2
2

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 42
Versin 1.1 -Mayo 98
Problemas

P3-1: Calcule la matriz de transicin de estado (t) asociada a la matriz

1
]
1
1
1
3 1 0
0 3 0
0 0 3

Realizar este problema utilizando los mtodos de Laplace, Sylvester, Cayley-Hamilton y
funcin de transferencia.
P3-2: Considere el sistema descrito por las ecuaciones

[ ]
& x x
y x

1 0 0

donde los autovalores de A son -1, 2 y 3. Si la matriz modal correspondiente es

1
]
1
1
1
1 1 1
1 1 1
2 1 0

y el vector de condiciones iniciales es ( ) [ ]
x 0 6 3 0

calcule la expresin para la salida y(t).

P3-3: Obtenga la expresin para x(t) a partir de la representacin en la forma d Jordn.
& z Jz

1
]
1
1
1
1 0 0
0 2 1
0 0 2

donde J


1
con

1
]
1
1
1
1 0 0
0 2 1
0 1 0

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 43
Versin 1.1 -Mayo 98
Asuma que ( ) x 0
1
0
1

1
]
1
1
1

P3-4: Se tiene un sistema descrito por las ecuaciones

[ ]x y
u x x
0 1
1
0
2 0
0 0

1
]
1

+
1
]
1

&

Si u(t) es una rampa de pendiente m = 2, convierta el sistema en autnomo y calcule y(t).
P3-5: Sea el sistema descrito por las ecuaciones

[ ] u x y
u x x
+
1
]
1

+
1
]
1

1 0
1
0
1 1
0 1
&

con ( ) [ ]
x 0 1 0

Hallar y(t) para una entrada u e
t


1
2
. Resuelva este problema utilizando dos
procedimientos diferentes.
P3-6: Considere el sistema descrito por las ecuaciones

[ ]x y
u x x
0 1
1 0
0 1
1 0
1 2

1
]
1

+
1
]
1

&

con ( ) [ ]
x 0 1 1

Determine y(t) si u
1
es un escaln y u
2
es una rampa unitaria. Utilizar solamente dos nuevas
variables para simular ambas entradas.

CAPITULO 3: Solucin de las Ecuaciones Matriciales de Estado 44
Versin 1.1 -Mayo 98
P3-7: Un sistema posee representacin FCC y su correspondientes ecuaciones en la forma normal
es
u q q
1
]
1

+
1
]
1

1 0
0 1
0 0
0 2
&
con ( ) [ ] 1 1 0

q
Obtenga la expresin para x(t) si u
1
es un escaln unitario y u
2
es una rampa de pendiente m = 2.