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Universidad de Concepcion

Fac. Cs. Fisicas y Matematicas


Depto. Estadstica
2 DESARROLLO
Ficha de Libro
Pablo Medina Cabezas
MODELOS ANAL

ITICOS PARA EL MANEJO DE RIESGO DE


CR

EDITO
www.trendmanagement.cl
1. Introducci on
Se ha preguntando usted porque su banco le otorgo un credito hipotecario a usted y no a su colega?,
Cuales son los criterios para aceptar o rechazar una solicitud de credito?
Los avances tanto en tecnologa de informacion como en modelos analticos permiten la automatizacion
de las decisiones sobre aceptacion o rechazo de una solicitud de credito que hace pocos a nos atras era puro
olfato del ejecutivo.
El modelo mas usado para la evaluacion de creditos es el Credit Scoring que determina un puntaje
(score) para un cliente solicitante de un credito.
2. Desarrollo
En terminos generales, los modelos analticos de credit scoring se pueden denir como un conjunto de
metodos y tecnicas cuantitativas que se utilizan para predecir la probabilidad de que un cliente falle, y por
ende, no se recupere el credito otorgado por una institucion nanciera.
Un punto clave de la implementacion y posicionamiento de este tipo de modelos, se explica por
el explosivo aumento de las solicitudes crediticias y de evaluaciones de riesgo nanciero, en donde, las
antiguas reglas de operaciones quedan inoperantes ante estos nuevos requerimientos y los altos vol umenes de
informacion. Ademas si se considera que los procesos deben ser rapidos y ecientes, l grado de automatizacion
de la toma de decisiones sobre el otorgamiento de un credito hace fundamental la aplicacion de este tipo de
modelos.
En terminos practicos, los modelos de credit scoring permiten la reduccion signicativa en los tiempos
de ejecucion de los distintos procesos nancieros para el otorgamiento de un credito, permitiendo con estos
una mayor automatizacion y reduciendo de forma drastica la necesidad de la intervencion humana en la
evaluacion y estimacion del riesgo crediticio.
Los principales usuarios de este tipo de modelos son los bancos e instituciones nancieras, as como las
compa nas de seguros o las cadenas de retail. Entre las principales caractersticas que tienen en com un estan
la posibilidad de gestionar y administrar el riesgo (Risk Management), en donde al manejar importantes
sumas de capital, peque nas reducciones en el riesgo de las cartera signican enormes incrementos en la
realidad del negocio.
Los benecios reportados por la aplicacion de estos modelos no solo afecta a los bancos e instituciones
nancieras, sino que directamente a los clientes del sector nanciero, pues reduce la discriminacion erronea
de clientes que solicitan alg un credito y provee un analisis mas objetivo y acabado de las solicitudes, siendo
importante destacar el poder incorporar una enorme batera de variables, concentrando en un solo modelo
m ultiples factores que puedan afectar el riesgo de una solicitud.
Seminario Proyecto de Titulo 1 Pablo Medina Cabezas