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Guillermo Luisillo Ramrez CCCH- Oriente

Variables aleatorias continuas conjuntas.



Considere que X(S) y Y(S) son dos variables aleatorias continuas, que tienen
su dominio en el mismo espacio muestra de un experimento, definidas como

X(S) = [ a, b ] y Y(S) = [ c, d]

Con esto se forma el producto cartesiano

X(S) Y(S) = { ( x
1
, y
1
), ( x
2
, y
2
), ( x
3
, y
3
), . . . , ( x
n
, y
m
) }

En un espacio de probabilidad, definiendo la probabilidad de la pareja ordenada (
x
i
, y
j
) como P( X = xi, Y = yj ) que se escribe como h( x
i
, y
j
), a esta funcin h( x
i
,
y
j
) = P( X = xi, Y = yj ) se le da el nombre distribucin de probabilidad conjunta de
X(S) y Y(S), y se define a travs de una tabla

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 1 ...
, ... , ,
...
, ... , ,
, ... , ,
...
2 1
2 1
2 2 2 2 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1
2 1
m
n m n n n n
m
m
m
y g y g y g suma
x f y x h y x h y x h x
x f y x h y x h y x h x
x f y x h y x h y x h x
X
suma y y y Y


Donde ( ) x f =
}
d
c
( ) y x h ,
dy y ( ) y g =
}
b
a
( ) y x h , dx reciben el nombre de
distribuciones de probabilidad marginales.
La distribucin de probabilidad h(x, y) cumple con las dos condiciones siguientes:
i).- h( x, y ) > 0.
ii).-
}
b
a
}
d
c
( ) y x h , dy dx = 1.

Momentos para las distribuciones de probabilidad conjunta.
i).- Valor esperado = E[ ( x, y ) ] =
} }
(x, y)
( ) y x h ,
dy dx.
ii).- La varianza = E [((x -
X
)
2
, (y -
Y
)
2
)]=
} }
(x -
X
)
2
(y -
Y
)
2

( ) y x h ,
dy dx
Guillermo Luisillo Ramrez CCCH- Oriente


iii).- La desviacin estndar = Var

iv).- La co varianza = Cov (x,y) =
} }
(x -
X
)(y -
Y
)
( ) y x h ,
dy dx


Funciones de funciones de variables aleatorias.

Sea X una variable aleatoria en el espacio muestral S. R
X
es el recorrido de X.
H es una funcin real de X y se considera a una nueva variable aleatoria Y,
definida como Y = H( X ) con recorrido R
Y
.


Se define la probabilidad como p
(c)
= p[ { xe R
X

| H
X
eC } ]


Ejemplo 1.- Una Corriente elctrica I que flucta, se puede considerar como una
variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo( 9, 11). Si esta
corriente pasa por una resistencia de 2 O, encontrar la f. d. p. de la potencia
P = 2 I
2

Respuesta.
Se define la funcin de probabilidad acumulada como
( ) ( )
|
|
.
|

\
|
s = |
.
|

\
|
s = s = s =
2
) (
2 2
p
I p
R
p
I p p RI p p P p p F
P

Como la corriente esta distribuida uniformemente


2
9
2
2
1
|
2
1
2
1
2
) (
2
9
2
9
= = =
|
|
.
|

\
|
s =
}
p
p dp
p
I p p F
p p
P

La funcin de densidad de probabilidad se denota por

) ( p P
f y se define como
) ( p P
f = dp
p p
|
|
.
|

\
|

}
9
2
2
1
162


Realizando la integral

Guillermo Luisillo Ramrez CCCH- Oriente

) ( p P
f =
p p
p
p
p
dp
p
162 162
2
3
162
|
2
9
|
3
2
1
9
2
2
1
=
|
|
.
|

\
|

}


) ( p P
f = ( ) ) 81 ( 9 162
2 3
1
2
9
2 3
1
|
2
9
|
3
2
1
2
3
2
3
162 162
2
3
+ = p p p
p
p p
si | | 242 , 162 e p

Y
( )
0 =
p P
f si | | 242 , 162 e p .

Ejercicios que tendrn que resolver los alumnos en equipo de 5 alumnos.

1.- Una variable aleatoria X est distribuida uniformemente en el intervalo (0,2). Se
aplica a la entrada de un sistema cuya caracterstica de ganancia de salida-
entrada es Y = 2X + 1. Determine la f.d.p. de la variable aleatoria de salida Y.

2.- Suponer que X tiene una funcin de densidad de probabilidad uniforme en
(0,1). Encontrar f. d. p. de Y = X
2
+ 1.

3.- Suponer que X tiene una funcin de densidad de probabilidad uniforme en
(0,1). Encontrar f. d. p. de Y =
1
1
+ X
.


Bibliografa

1. Mendenhall III, William, Schaeffer, Richard L. y Wackerly Dennis D. Estadstica
matemtica con aplicaciones. Thomson. Sexta edicin. Mxico. 2002.

2. Walpole, Ronald, Probabilidad y Estadstica para Ingenieros, Pearson. Sexta
edicin. Mxico, 1999.

3.- Freund, John E. Miller, Irwin y Miller Marylees. Estadstica matemtica con
aplicaciones. Pearson Educacin. Sexta edicin. Mxico. 2000.

4. Gujarati, Domadar, Econometra bsica, Mc Graw Hill, Mxico, 1984.



5. Kreyszig, Erwin. Introduccin a la estadstica matemtica, principios y mtodos.
Limusa. Dcima reimpresin. Mxico. 1989.

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