Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta

Ao 2014



1
Teora de Juegos - Prctico 2
EJERCICIOS
1) Ejercicio 2.5 (libro de Prez Jimeno)

a) Se definirn en una primera instancia los jugadores y sus correspondientes conjuntos de
estrategias, para luego representar el juego en su forma estratgica.
[ = {BcrnorJo, Cormcn, Ano]
S
A
= S
B
= S
C
= {$1uuu, $2uuu]
Donde cada S

(para i = A, B, C) indica las estrategias de Ana, Bernardo y Carmen,

simbolizadas por la letra inicial de su nombre.
Para construir la matriz de pagos, debe tenerse en consideracin que en caso de ms de una
puja mxima, el objeto subastado se asigna al azar entre cualquiera de los 3 jugadores, incluido
aquel que hubiera hecho una puja de menor valor. Por ende, la utilidad de cada uno de los jugadores
se convierte en una utilidad esperada en estos casos, donde la probabilidad de obtener el objeto para
cada uno de los participantes del juego es la misma e igual a 1/3.
Teniendo en cuenta que la valoracin de Bernardo, Carmen y Ana del objeto es de 4000, 0 y
3000 unidades monetarias (um) respectivamente, si por ejemplo Bernardo y Carmen pujaran por un
valor de $2000 y Ana de $1000 (celda o
22
de la 1ra matriz), los pagos para cada jugador sern de:
UE de Carmen = -2000 + 1/3 * 0 = 2000
UE de Bernardo = -2000 + 1/3*4000 = -666,67
UE de Ana = -1000 + 1/3*3000 = 0
Con estos datos, se procede a la construccin de la matriz de pagos:

Ana $1000
Carmen
$ 1000 $ 2000
Bernardo
$ 1000 !!!,!! " #1000 " 0 #1000 " #2000 " #1000
$ 2000 2000 " #1000 " #1000 #$$$,$% " #2000 " 0


Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



2






b) Como puede apreciarse por el enunciado del problema y revisando las matrices de pagos,
Carmen posee una estrategia estrictamente dominada, la cual est dada por su estrategia de
pujar por valor de $2000. Teniendo en cuenta que la valoracin de Carmen por el objeto
subastado es de 0 um., su accin ptima, independientemente de lo escogido por los restantes
jugadores, es pujar por el menor valor posible, lo que le permite optimizar su utilidad esperada,
dada cualquier otra combinacin de estrategias de los dems jugadores. Los restantes jugadores
no tienen estrategias dominadas, ni dbilmente ni estrictamente.

c) Para determinar el equilibrio de Nash, se utilizar el subjuego G1, en el que se elimina la
estrategia $2000 de Carmen, que se encuentra estrictamente dominada. Las matrices son las
siguientes:
Ana $1000
Carmen
$ 1000
Bernardo
$ 1000 !!!,!! " #1000 " 0
$ 2000 2000 " #1000 " #1000

Ana $2000
Carmen
$ 1000
Bernardo
$ 1000 #1000 " #1000 " 1000
$ 2000 #$$$,$% " #1000 " #1000

Los equilibrios de Nash del juego son:
S
LN
= {($2uuu, $1uuu, $1uuu); ($2uuu, $1uuu, $2uuu)]
Ana $2000
Carmen
$ 1000 $ 2000
Bernardo
$ 1000 #1000 " #1000 " 1000 !!!,!! " #2000 " #1000
$ 2000 #$$$,$% " #1000 " #1000
#$$$,$% " #2000 " #
1000
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



!
A su vez, el nico perfil estratgico que sobrevive al proceso de eliminacin iterativa dbil, y
es por lo tanto un equilibrio sofisticado (cada perfil de estrategias supervivientes en un juego
resoluble por dominacin), es el siguiente:
S
IL
= {($2uuu, $1uuu, $2uuu)], que coincide con uno de los equilibrios de Nash del juego.
Con respecto a la optimalidad en el sentido de Pareto de los equilibrios de Nash del juego,
puede apreciarse que el equilibrio dado por el perfil ($2uuu, $1uuu, $2uuu) est Pareto dominado
por los perfiles ($2uuu, $1uuu, $1uuu) y ($1uuu, $1uuu, $1uuu), mientras que el EN dado por
($2uuu, $1uuu, $1uuu) no se encuentra dominado por ningn otro perfil estratgico, en el sentido
de Pareto.

2) Ejercicio 2.6 (libro de Prez Jimeno)

a) Se definen a continuacin los jugadores participantes del juego y sus respectivos conjuntos de
estrategias. [ = {[
1
, [
2
]
El conjunto de estrategias para cada jugador i (donde i = 1, 2) es el siguiente:
S
1
= S
2
= {1, 2, S, 4, S, 6]
La matriz de pagos ser:

Jugador 2
1 2 ! 4 & $
Jugador 1
1 1 " 1 1 " 2 1 " ! 1 " 4 1 " & 1 " &
2 2 " 1 2 " 2 2 " ! 2 " 4 2 " 4 2 " 4
! ! " 1 ! " 2 ! " ! ! " ! ! " ! ! " !
4 4 " 1 4 " 2 ! " ! ! " ! 4 " 2 4 " 2
& & " 1 4 " 2 ! " ! 2 " 4 ! " ! & " 1
$ & " 1 4 " 2 ! " ! 2 " 4 1 " & ! " !

b) Resulta evidente que las estrategias 1 y 2 de cada jugador estn estrictamente dominadas, por
lo que el subjuego G1, que se forma al eliminar las estrategias mencionadas, est dado por:

Jugador 2
! 4 & $
Jugador 1
! ! " ! ! " ! ! " ! ! " !
4 ! " ! ! " ! 4 " 2 4 " 2
& ! " ! 2 " 4 ! " ! & " 1
$ ! " ! 2 " 4 1 " & ! " !
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



4
Como puede observarse, no hay estrategias estrictamente dominadas en este subjuego, por lo
que todos los perfiles sobrevivientes son soluciones bajo eliminacin iterativa estricta. Entonces, las
soluciones bajo EIE son:
S
EIE
= {(3; 3), (3; 4), , (6;6)}
Si utilizamos el concepto de Eliminacin Iterativa Dbil (EID), entonces, partiendo del
subjuego G1, es factible apreciar que las estrategias 3 y 6 estn dbilmente dominadas por la
estrategias 4 para ambos jugadores, por lo que el subjuego G2 lucir como:


Jugador 2
4 &
Jugador 1
4 !"! 4"2
& 2"4 !"!

Por ltimo, puede observarse que en este subjuego, la estrategia 5 de ambos jugadores est
estrictamente dominada por la 4, y por ende, la nica solucin bajo EID ser:
S
EID
= {(4; 4)}
Que coincide con uno de los equilibrios de Nash del juego, y es a su vez el resultado previsible
del juego.

3) Ejercicio 2.12 (libro de Prez Jimeno)
Dados los parmetros del problema, y por la definicin de la funcin de demanda del mercado
A, se supone que:
E
1
A, B CT1 = (q
1A
+ q
1B
)
2
/2
E
2
A CT2 = (q
2
)
2
/2
P
d
A
= 30 (q
1A
+ q
2
) por ende: q
1A
+ q
2
Su
A su vez, resulta obvio que: q
1A
, q
2
, q
1B
u
Por lo tanto, los conjuntos de estrategias para ambos jugadores sern:
S
1
= {(q
1A
, q
1B
) q
1A
/ e |u, Su] ; q
1B
e |u, )]
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



&
S
2
= {q
2
q
2
/ e |u, Su]]
El problema para cada empresa consiste en maximizar su beneficio dado la cantidad producida
por la otra empresa. En el caso particular de la firma 1, al operar simultneamente en 2 mercados
deber decidir, a partir de la produccin escogida por la empresa 2, la cantidad a producir tanto del
bien A como del B. Cabe resaltar que esta interdependencia en la produccin de ambos bienes se
debe a la particular forma de la funcin de costos: CT1 = (q
1A
+ q
1B
)
2
/2. Puede observarse que
ambos productos se fabrican conjuntamente, y por ende el costo marginal depende de la cantidad
producida de ambos bienes. Si estos se fabricaran de manera separada, en el caso del producto B, al
ser la demanda de su mercado perfectamente elstica (P
d
b
= 10), la empresa 1 maximizara su
beneficio en dicho mercado igualando el precio de 10 a su costo marginal.
Volviendo al tema central, el problema a resolver por cada firma consiste en maximizar (en
forma simultnea) sus respectivas funciones de beneficio:
E
1
: Hx
q
1A
,q
1B
B
1
= [q
1A
*P
d
A
] + [q
1B
* 10] - (q
1A
+ q
1B
)
2
/2
= [q
1A
* [30 (q
1A
+ q
2
)] ] + [q
1B
* 10] - (q
1A
+q
1B
)
2
/2
E
2
: Hx
q
2
B
2
= [P
d
A
* q
2
] - (q
2
)
2
/2
= [[30 (q
1A
+q
2
)] q
2
] - (q
2
)
2
/2
Para resolver el problema, se obtendrn las funciones de reaccin de cada firma, y como
establece un conocido teorema, se encontrar el equilibrio de Nash en la interseccin de las
funciones de reaccin de ambas empresas. Para encontrar las funciones de reaccin, se obtendr la
condicin de primer orden para ambas funciones de beneficio, y luego se resolver el sistema
resultante.
CPO:
oB
1
oq
1A
= Su - 2 - q
1A
- q
2
- (q
1A
+q
1B
)

= 0 (1)
oB
1
oq
1B
= 1u - q
1A
- q
1B


= 0 (2)
oB
2
oq
2
= Su - 2 - q
2
- q
1A
- q
2
= 0
= Su - q
1A
- S q
2
= 0 (3)
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



$
Si se despeja q
1B
en (2), se obtiene la cantidad a producir del bien B por parte de la empresa 1, dada
la cantidad producida de A:
q
1B
= 1u - q
1A
(4)
Si se introduce (4) en (1), se obtiene:
Su - 2 - q
1A
- q
2
- q
1A
-(1u - q
1A
)

= 0
q
1A
(q
2
) = 1u -
1
2
q
2
(5)
As, la ecuacin (5) constituye la funcin de reaccin de la empresa 1 respecto a lo decidido por la
firma 2.
Si se opera de manera similar con la firma 2, se obtiene su propia funcin de reaccin a partir de la
ecuacin (3):
Su -Sq
2
- q
1A
= u
1u -
1
3
q
1A
= q
2
(q
1A
) (6)
Para encontrar el EN en la interseccin de ambas funciones de reaccin, se introduce (6) en (5):
1u -
1
2
j1u -
1
3
- q
1A
[ = q
1A

q
1A
= 6 (7)
Insertando (7) en (6):
q
2
= 1u -
1
3
- 6
q
2
= 8 (8)
Por ltimo, para determinar la cantidad ptima del bien 2, la empresa 1, a partir de su decisin
respecto a q
1A
, determina para q
1B
:
q
1B
= 1u - 6
q
1B
= 4 (9)
Entonces, los valores de equilibrio que constituyen el EN del juego son:
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



%
S
LN
= |((q
1A
, q
1B
), q
2
) = ((6, 4), 8)|

4) Ejercicio 2.15 (libro de Prez Jimeno)

a) Para determinar el mximo beneficio conjunto, se debe considerar la decisin que tomara un
agente que fuera el nico propietario de las 5 casas. Para ello, se debe efectuar la sumatoria de
las funciones de beneficio individuales:
B
m
= _ B

(s)
5
=1
= _ |18.uuu - S

- 6S

2
+ S

- _ S
]
5
]=1
]
5
=1

= 18.uuu - _ S

5
=1
- 6 - _ S

2 5
=1
+ _ S

5
=1
- _ S
]
5
]=1
dado que _ S

5
=1
= _ S
]
5
]=1

= 18.uuu - _ S

5
=1
- 6 - _ S

2 5
=1
+ |_ S

5
=1
]
2
(1)
Debido a que las casas se consideran idnticas, el monopolista fijar, por tratarse de un producto
homogneo, el mismo precio para cada una de ellas. Por ende: S
1
= S
2
= = S
5
. En
consecuencia, la ecuacin (1) se convierte en:
B
m
= 18.uuu - (S S

) - 6 - (S S

2
) + (S S

)
2

= 9u.uuu S

- S S

2
(2)
Para obtener el ptimo del monopolista, se maximiza respecto a la variable S

:
CPO
oB
m
oS

, = 9u.uuu -1u S

= u (3)
Resolviendo:
S
i

= 9.uuu (4)
El precio ptimo de cada una de las casas ser 9000, y el beneficio de monopolio es:
De (2)
B
m
= 9u.uuu - 9.uuu -(S) 9.uuu
2

= 405.000.000
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



'
Teniendo en cuenta que cada casa tiene el mismo beneficio (impone el mismo precio), la ganancia
individual de cada una de ellas ser:
B

m
= B
m
n / = B
m
S /
= 4uS.uuu.uuuS = 81.uuu.uuu
b) A los efectos de determinar si la solucin obtenida en el inciso anterior es un equilibrio de
Nash, se calcular la funcin de reaccin del propietario i. Como se sabe, un equilibrio de Nash se
obtiene en la interseccin de las funciones de reaccin de los participantes de un juego. En este caso
en particular, para un precio de alquiler S
j
= 9000 (para j = i), la funcin de reaccin debera indicar
un precio ptimo: S
i

(S
-I
) = 9.uuu para que la solucin de monopolio sea un EN. En caso contrario,
si la funcin de reaccin arroja como valor ptimo dado (S
-I
) = 9uuu un valor distinto, existir un
incentivo a desviarse (para todo i), y la solucin de monopolio no ser un EN.
Entonces, para cada i, su funcin de beneficio o pago ser:
Hox
S
i
B

(s) = 18.uuu - S

- 6 - S

2
+ S

- _ S
]
5
]=1
(5)
CPO
o B

(s)
oS

_ = 18.uuu -12 S

+ 2 S

+ _ S
] ]=
= u (6)
Para obtener la funcin de reaccin de cada agente i, se despeja (6) en funcin de S
-

18.000+ _ S
] ]=i

10
= S
i

(S
-
) (%)
Si se introduce en (7) los valores para S
j
(con j = i) de 9000 (solucin de monopolio), se obtendr la
accin ptima del propietario i dado el precio establecido por el resto de los propietarios:
S
i

(S
-
= 9.uuu) =
18.000+ 4-9.000
10
= S.4uu
Entonces, la accin ptima para el propietario i dado S
-I
= 9.uuu es reducir el precio a S.4uu, con
lo que existen claros incentivos individuales a desviarse respecto a la solucin de monopolio por
parte de cada jugador i. Por ende, la solucin de colusin no es un EN.
En el caso de que el propietario i se desviara e impusiera un precio de S.4uu, su beneficio sera:
Autor: Kaplan, Samuel Federico Adscripta: Bergamasco, Julieta
Ao 2014



*
De (5)
B

= 18.uuu - S.4uu -6 - S.4uu

2
+S.4uu - (S.4uu +4 - 9.uuu) = 14S.8uu.uuu
Esta ganancia es claramente superior a los 81 millones que obtendra si estableciera un precio de
9.uuu.
c) Para obtener el equilibrio de Nash, se debe buscar la interseccin de funciones de reaccin.
Para ello, partiendo de la ecuacin (6), y recordando que tratndose de un juego simtrico, en el
ptimo se cumple que S
i

= S
j

, entonces:
De (6)

o B

(s)
oS

_ = 18.uuu -12 S

+ 2 S

+ 4 S

= u
= 18.uuu - 6 S

cIds
----- S
i

= S.uuu
Por lo tanto, el equilibrio de Nash del juego, o sea el precio en el cual los propietarios no tienen
incentivo a desviarse, es S
i

= S.uuu.
El beneficio individual de cada propietario ser:
De (5)
B

= 18.uuu - S.uuu -6 - S.uuu +S.uuu - (S - S.uuu) = 4S.uuu.uuu

El cual es claramente inferior al que se obtiene en la solucin colusiva.