Repblica Bolivariana De Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Defensa

Universidad Nacional Experimental Politcnica De La Fuerza Armada
Ncleo Sucre Extensin Carpano
Ctedra: Teora de Decisiones.









Facilitadora: Bachilleres:
Luisa Aliendres Abreu, Milexy
Montilla, Pedro
Quilarque, Dianneris
Rosal, Alvaro
Vargas, Rusbel
Velsquez, Breismary

8
vo.
Semestre, Seccin A
Ing. De Sistemas


Carpano, Mayo 2014
Introduccin.

El proceso de toma de decisiones en la organizacin en muy comn ya
que la gerencia debe estar en constante evaluacin de la realidad para poder
acercarse a una decisin conveniente, mas no optima, como lo planteaba
Herbert Simn (1978) en la teora de la racionalidad limitada, lo cual se
soportaba en el hecho de que los agentes empresariales no pueden manejar
ptimamente todas las variables del entorno.

La teora de decisiones proporciona una manera til de clasificar
modelos para la toma de decisiones. Dentro de estos modelos esta la
aplicacin de los modelos de incertidumbre caracterizado por el
desconocimientos del comportamiento de las variables, lo que conduce al
decisor a especular desde su percepcin dichos comportamientos, provoca que
la aplicacin de los modelos tenga un contenido subjetivo, pero con aplicacin
de tcnicas cuantitativas que complementan los anlisis para que el agente se
pueda acercar a una decisin conveniente,

Situacin en la que podemos descubrir los estados posibles de la
naturaleza pero desconocemos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de
ellos. Los criterios de decisin ms empleados en estos casos son un reflejo de
la actitud hacia el riesgo que tienen los responsables en la toma de decisiones.
El criterio de decisin se toma basndose en la experiencia de quien toma la
decisin, este incluye un punto de vista optimista o pesimista, agresivo o
conservador. Los criterios aplicados son: Principio de razonamiento insuficiente
o criterio de Laplace, Wald, Savage, y el Criterio de Hurwics.

Al igual que los criterios bajo incertidumbre, la programacin lineal es un
mtodo determinista de anlisis para elegir la mejor entre muchas alternativas,
es decir; los problemas de programacin lineal buscan maximizar o minimizar
una cantidad.

Decisiones Bajo Incertidumbre.
En los procesos de decisin bajo incertidumbre, el decisor conoce cules
son los posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de informacin
alguna sobre cul de ellos ocurrir. No slo es incapaz de predecir el estado
real que se presentar, sino que adems no puede cuantificar de ninguna
forma esta incertidumbre. En particular, esto excluye el conocimiento de
informacin de tipo probabilstico sobre las posibilidades de ocurrencia de cada
estado.

La informacin utilizada al tomar decisiones con incertidumbre,
generalmente se resume en la forma de una matriz en la que los renglones
representan acciones posibles y sus columnas estados futuros posibles del
sistema.

Alternativa Estado de la Naturaleza
e
1
e
2
e
j
a
1
V(a
1
, e
1
) V(a
1
, e
2
) V(a
1
, e
j
)
a
2
V(a
2
, e
1
) V(a
2
, e
2
) V(a
2
, e
j
)

a
i
V(a
i
, e
1
) V(a
i
, e
2
) V(a
i
, e
j
)

Asociado a cada accin y a cada estado futuro est un resultado que
evala la ganancia (o prdida) resultante de tomar tal accin cuando ocurre un
estado futuro dado.

Si X es ganancia: seleccionar la alternativa de valor Max a
i.
Si X es perdida: seleccionar la alternativa de valor Min a
i.

El proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre descrito
anteriormente, obliga al agente decisor a aplicar modelos cuantitativos para
poder aproximarse a una solucin conveniente, estos modelos son los
llamados criterios de decisin.
Los diferentes criterios de decisin se diferencian por el grado de la
actitud conservadora del decisor, es decir que est definido por que tanto
asume este una posicin optimista o pesimista frente a un evento determinado
de la realidad.

La aplicacin de los criterios de decisin bajo condiciones de
incertidumbre, donde no intervienen oponentes inteligentes sino los estados de
la naturaleza, esta fundamentados en el concepto del valor esperado, el cual
busca maximizar el beneficio esperado o minimizar el costo esperado. Se parte
del supuesto de que el procedimiento de decisin se repite un nmero
suficientemente grande de veces.

Criterio de Laplace.
El criterio de Laplace se basa en el principio de la razn insuficiente.
Como no se conocen las distribuciones de probabilidades de los estados de la
naturaleza, P(e
j
), no hay razn para creer que sean distintas. Este criterio
espera que todas las situaciones de futuro tengan la misma probabilidad de
suceder. Ante esta situacin se elige el resultado medio ms elevado. Las
probabilidades de ocurrencia de los estados futuros son Iguales:



Luego, si se asignan probabilidades (iguales), el problema de
incertidumbre se convierte en uno de Riesgo.

Si V(a
i
, e
j
) es Ganancia; elegir a
i
:



Si V(a
i
, e
j
) es Perdida; elegir a
i
:



Ejercicio: Resuelva la siguiente matriz para costos y utilidades por el
criterio de Laplace, Wald, Savage y Hurwicz.

Inventario
10,000
15,000
13,000
5,000
I II III IV
a
1
5 3 7 1
a
2
4 6 2 4
a
3
1 8 3 5
a
4
2 9 8 6


Laplace (costo): lo menos que pueda perder.
I II III IV
a
1
5 3 7 1
a
2
4 6 2 4
a
3
1 8 3 5
a
4
2 9 8 6


(5+3+7+1) = 4 a
1

(4+6+2+4) = 4 a
2

(1+8+3+5) = 4,25 a
3

(2+9+8+6) = 6.25 a
4

Tomar un nivel de inventario a
1
o a
2
con costo de $4,00

Laplace (utilidad): lo ms que pueda ganar.
I II III IV
a
1
5 3 7 1
a
2
4 6 2 4
a
3
1 8 3 5
a
4
2 9 8 6


(5+3+7+1) = 4 a
1

(4+6+2+4) = 4 a
2

(1+8+3+5) = 4,25 a
3

(2+9+8+6) = 6.25 a
4

Tomar un nivel de inventario a
4
con una utilidad de $6,25

Criterio de Wald (Minimax, Maximin).
Este es el criterio ms conservador ya que est basado en lograr lo
mejor de las peores condiciones posibles. Esto es, si el resultado V(a
i
, e
j
)
representa prdida para el decisor, entonces, para a
i
la peor prdida
independientemente de lo que e
j
pueda ser, es mx e
j
{V(a
i
, e
j
)}. El criterio
minimax elige entonces la accin a
i
asociada a:

Elegir:


En una forma similar, si e
j
{V(a
i
, e
j
) } representa la ganancia, el criterio
elige la accin ai asociada a:

Elegir:

Este criterio recibe el nombre de criterio maximin, y corresponde a un
pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que le puede ocurrir al
decisor cuando elige una alternativa.

Ejercicio: Resuelva la siguiente matriz para costos y utilidades por el
criterio de Wald.

Minimax (costo): se selecciona la mayor prdida de cada nivel y luego
se escoge la menor entre ellos.
I II III IV
a
1
5 3 7 1 7
a
2
4 6 2 4 6
a
3
1 8 3 5 8
a
4
2 9 8 6 9

Tomar un nivel de inventario a
2
con un costo de $6,00.

Maximin (utilidad): se selecciona la mnima utilidad de cada nivel y
luego se escoge la mayor entre ellas.
I II III IV
a
1
5 3 7 1 1
a
2
4 6 2 4 2
a
3
1 8 3 5 1
a
4
2 9 8 6 2

Tomar un nivel de inventario a
2
o a
4
con una utilidad de $2,00.

Criterio de Savage.
Tambin es conocido como criterio de la frustracin o mnimo
arrepentimiento el cual es equivalente de las prdidas de oportunidades.
Savage argumenta que el decisor intentar minimizar la mayor frustracin
anticipada. Es decir, emplear un mtodo minimax a los datos de frustraciones
(Bsicamente de una forma pesimista). Este criterio parte de la base de que el
decisor procede eligiendo aquellas opciones que menos arrepentimientos le
podra provocar, en el peor de los casos, por no haber elegido otras mejores.

Savage, rectifica el criterio de Wald; construyendo una matriz de
deploracin, cuyos elementos se representan por r(a
i
, e
j
). Posteriormente se
aplica el criterio minimax a dicha matriz.

Si V(a
i
, e
j
) es ganancia o beneficio:



Diferencia entre la mejor seleccin en la columna e
j
y los valores de
V(a
i
, e
j
) en la misma columna.

Si V(a
i
, e
j
) es prdida o costo:



Ejercicio: Resuelva la siguiente matriz para costos y utilidades por el
criterio de Savage.

Savage (costo): Se obtiene primero la matriz r
ij
restando 1, 3, 2 y 1 de
las columnas 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

I II III IV
a
1
5 3 7 1
a
2
4 6 2 4
a
3
1 8 3 5
a
4
2 9 8 6

Matriz de deploracin (r
ij
).
I II III IV
a
1
4 0 5 0 5
a
2
3 3 0 3 3
a
3
0 5 1 4 5
a
4
1 6 6 5 6

Tomar un nivel de inventario a
2
con un costo de $3,00.

Savage (utilidad): Se obtiene primero la matriz r
ij
restando 5, 9, 8 y 6 de
las columnas 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

I II III IV
a
1
5 3 7 1
a
2
4 6 2 4
a
3
1 8 3 5
a
4
2 9 8 6

Matriz de deploracin.
I II III IV
a
1
0 6 1 5 6
a
2
1 3 6 2 6
a
3
4 1 5 1 5
a
4
3 0 0 0 3

Tomar un nivel de inventario a
4
con una utilidad $3,00.

Criterio de Hurwicz.
Es un criterio intermedio entre el maximin y el maximax; se basa en la
combinacin de ponderaciones de optimismo y pesimismo. Utiliza un
coeficiente de optimismo (), y propone que se utilice como criterio de decisin
una media ponderada entre el mximo resultado asociado a cada alternativa y
el mnimo resultado asociado a la accin.

En las condiciones ms optimistas se elegira la accin que proporcione:



En las condiciones ms pesimistas, la accin elegida corresponde a:



El criterio de Hurwicz da un equilibrio entre optimismo extremo y el
pesimismo extremo ponderando las dos condiciones anteriores por los pasos
respectivos, donde .

Si representa beneficios, se aplica la siguiente frmula:



Para el caso donde representa un costo, se aplica la siguiente
frmula:



El parmetro se conoce como ndice de optimismo:

Cuando =1, el criterio es bastante optimista.
Cuando =0, es demasiado pesimista.

Un valor de entre cero y uno puede seleccionarse dependiendo de si el
decisor tiende hacia el pesimismo o al optimismo. En ausencia de un sensacin
fuerte de una circunstancia u otra, un valor de parece ser una seleccin
razonable.

Ejercicio: Resuelva la siguiente matriz para costos y utilidades por el
criterio de Hurwicz.

Harwicz (costo):
= 0,3

I II III IV
a
1
5 3 7 1 1 7
a
2
4 6 2 4 2 6
a
3
1 8 3 5 1 8
a
4
2 9 8 6 2 9



0.3(1) + (1 - 0.3)7 = 5.2 a
1

0.3(2) + (1 - 0.3)6 = 4.8 a
2

0.3(1) + (1 - 0.3)8 = 5.9 a
3

0.3(2) + (1 - 0.3)9 = 6.9 a
4

Tomar un nivel de inventario a
2
con un costo de $4,80.

Harwicz (utilidad):
I II III IV
a
1
5 3 7 1 7 1
a
2
4 6 2 4 6 2
a
3
1 8 3 5 8 1
a
4
2 9 8 6 9 2



0.3(7) + (1 - 0.3)1 = 2.8 a
1

0.3(6) + (1 - 0.3)2 = 3.2 a
2

0.3(8) + (1 - 0.3)1 = 3.1 a
3

0.3(9) + (1 - 0.3)2 = 4.1 a
4

Tomar un nivel de inventario a
4
con una utilidad de $4,10.

Teora de Juegos (Suma Cero).
Esta teora est ntimamente relacionada con la teora de la decisin. Lo
que diferencia una de otra es el rival contra el que se entra en juego. En la
teora de la decisin el rival es la naturaleza, que se manifiesta de modo ms o
menos aleatorio y por tanto su influencia en las consecuencias de la decisin
tomada no es interesada. En la teora de juegos sin embargo participan
decisores (jugadores) que tienen intereses encontrados. Por ejemplo diversas
empresas han de tomar decisiones sobre las prestaciones, precio, publicidad,
que han de desarrollarse para determinado producto. Supondremos siempre
que un jugador se pone en la peor situacin.

En un conflicto de juego hay dos oponentes, llamados jugadores, y cada
uno tiene una cantidad (finita o infinita) de alternativas o estrategias. Asociada
con cada par de estrategias hay una recompensa que paga un jugador al otro.
A esos juegos se les llama juegos entre dos personas con suma cero, porque
la ganancia de un jugador es igual a la prdida del otro. Es decir; los juegos
suma cero son aquellos en los cuales uno gana y otro pierde. Tiene que ser as
o el juego no es aceptable, al menos para uno de los jugadores. Y es que la
victoria, para algunos, solo es real cuando la otra parte sabe que est
derrotada, el ajedrez y el pker son ejemplos de juegos de suma cero.

Objetivo de la Teora de Juegos.
Es la determinacin de patrones de comportamiento racional en la que
los resultados dependen de las acciones de los jugadores interdependientes.

Elementos de un Juego.

Son Jugadores, cada uno de los agentes que toman decisiones.
Pueden elegir entre un conjunto de alternativas posibles.

Una Estrategia, corresponde a cada curso de accin que puede elegir
un jugador. Cada jugador debe elige lo que ms le convenga.

Las Ganancias, corresponden a los rendimientos que obtiene cada
jugador cuando termina el juego.

Las Reglas, ayudan a definir el juego, el nmero de jugadores o la
secuencia de juego. Tambin aseguran que el juego sea divertido y
organizado.

Juegos con Programacin Lineal.
Es una clase de programacin de modelos matemticos destinados a la
ptima utilizacin de recursos destinados a actividades conocidas con el objeto
de lograr metas especficas (maximizar beneficios o minimizar costos). La
principal caracterstica de estos modelos es que las funciones que representan
estos objetivos y las limitaciones se comportan de manera lineal.

Los elementos que constituyen un modelo de programacin lineal son:
Variables de Decisin y Parmetros: las variables de decisiones son
cantidades desconocidas que deben determinase en la solucin del modelo y
los parmetros son los valores que describen la relacin entre las variables de
decisin.

Las variables que se pueden controlar en un sistema permanecen
constantes.

Funcin Objetivo: define la efectividad del modelo como funcin de las
variables de decisin.

Si el problema habla de costos solamente se pretender minimizarlos,
en cambio si dan los costos y productos de venta la funcin ser maximizar las
ganancias.

Restricciones: por lo general se expresan como funciones matemticas
(un submdulo descriptivo) y permite limitar el valor de las variables decisin a
un rango permisible.

Tiene que haber una relacin directa entre la variable y la pregunta.

Caractersticas de un Modelo de Programacin Lineal.

No Negatividad, es decir todas las variables deben ser positivas.

Restricciones, sern las reglas que gobiernen la condicin del sistema
y pueden ser ecuaciones o desigualdades lineales.

Proporcionalidad, la funcin objetivo y las restricciones tienen que ser
proporcionales.

Aditividad, el total tiene que ser equivalente a la suma de la partes en
las restricciones.

Divisibilidad, los parmetros o variables pueden ser fraccionarios.

Deben tener un solo Objetivo, y este puede ser maximizar o minimizar.

Definicin General de un Problema de Programacin Lineal.

Funcin Objetivo.

Max o Min Z = C
1
X
1
+ C
2
X
2
+ + C
n
X
n

Sujeta a: Restricciones:
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ + a
1n
x
n
/ b
1


a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ + a
mn
x
n
/ b
m


Donde:

C
i
: costos o utilidad asignado a las variables de decisin.
X
j
: variables de decisin.
B
i
: monto disponible de recursos.
A
i
: monto se recurso que debe ser usado en cada unidad de la actividad.

Mtodo Grafico.
Consiste en obtener la solucin a un modelo de programacin lineal de
forma grafica.

Ejercicio: se le da una prueba en que las preguntas del tipo A valen
10pts y las del tipo B valen 15pts. Se tarda 3min en contestar una pregunta del
tipo A y 6min en contestar una del tipo B.
El tiempo mximo permitido para la solucin de dicha prueba es de
60min y no se puede contestar ms de 16 preguntas. Suponiendo que todas
las preguntas son correctas, Cuntas preguntas de cada tipo deben
responder para obtener la mxima calificacin?

Datos:

Variables:
x= preguntas de tipo A.
y= preguntas de tipo B.

Funcin Objetivo:
Max Z = 10x + 15y

Restricciones:
3x + 6y 60
x + y 16
x 0 y 0

Solucin:
3x + 6y = 60 3x + 6y = 60
6y = 60 p
1
(0, 10) 3x = 60
y = 60/6 p
2
(20, 0) x = 60/3
y = 10 x = 20

x + y = 16 p
3
(0, 16) x + y = 16
y = 16 p
4
(16, 0) x = 16




x+y16

3x+6y60

V
3

V
4

V
2

V
1

Grafica de las restricciones.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
x
y



V
4
(0,0)
V
3
(16,0)
V
1
(0,10)
V
2
= x + y = 16 3x + 6y = 60

3x + 6y = 60 x + y = 16
x + y = 16 (-3) x + 4 = 16
3x + 6y = 60 x = 16 - 4
-3x - 3y = -48 x = 12
- 3y = -12
y = -12/-3 V
2
(12, 4)
y = 4
Z = 10x + 15y
Para V
4
=> Z = 10(0) + 15(0) = 0
Para V
3
=> Z = 10(16) + 15(0) = 160
Para V
1
=> Z = 10(0) + 15(10) = 150
Para V
2
=> Z = 10(12) + 15(4) = 120 + 60 = 180

La mayor puntuacin se obtiene contestando 12 preguntas del tipo A y 4
del tipo B de forma correcta.

Ejercicios.

Ejercicio: Aplicacin de los Criterios de Decisin en Incertidumbre.

Una instalacin recreativa debe decidir acerca del nivel de
abastecimiento que debe almacenar para satisfacer las necesidades de sus
clientes durante uno de los das de fiesta. El nmero exacto de clientes no se
conoce, pero se espera que est en una de cuatro categoras: 200, 250, 300 o
350 clientes. Se sugieren, por consiguiente, cuatro niveles de abastecimiento,
siendo el nivel i el ideal (desde el punto de vita de costos) si el nmero de
clientes cae en la categora i. La desviacin respecto de niveles ideales resulta
en costos adicionales, ya sea porque se tenga un abastecimiento extra sin
necesidad o porque la demanda no puede satisfacerse. La tabla que sigue
proporciona estos costos en miles de unidades monetarias.

Nivel de Abastecimiento e
1
(200) e
2
(250) e
3
(300) e
4
(350)
a
1
(200) 5 10 18 25
a
2
(250) 8 7 8 23
a
3
(300) 21 18 12 21
a
4
(350) 30 22 19 15
Determine cul es el nivel de aprovisionamiento ptimo, utilizando los
criterios explicados.

Resultados:

Criterio de Laplace:
El criterio de Laplace establece que e
1
, e
2
, e
3
, e
4
tienen la misma
probabilidad de suceder. Por consiguiente las probabilidades asociadas son
P(x)=1/4 y los costos esperados para las acciones son:

E(a
1
) = (1/4)(5+10+18+25) = 14.5
E(a
2
) = (1/4)(8+7+8+23) = 11.5
E(a
3
) = (1/4)(21+18+12+21) = 18.0
E(a
4
) = (1/4)(30+22+19+15) = 21.5

Por lo tanto, el mejor nivel de inventario de acuerdo con el criterio de
Laplace est especificado por a
2
.

Wald.
Ya que V(a
i
, e
j
) representa costo, el criterio minimax es aplicable. Los
clculos se resumen en la matriz que sigue.

Nivel de
Abastecimiento
e
1
(200) e
2
(250) e
3
(300) e
4
(350)


a
1
(200) 5 10 18 25 25
a
2
(250) 8 7 8 23 23
a
3
(300) 21 18 12 21
21
(Valor Minimax)
a
4
(350) 30 22 19 15 30
La estrategia minimax es a
3.


Savage.
Se obtiene primero la matriz rij restando 5, 7, 8 y 15 de las columnas 1,
2, 3 y 4 respectivamente.

Nivel de
Abastecimiento
e
1
(200) e
2
(250) e
3
(300) e
4
(350)


a
1
(200) 5 10 18 25 10
a
2
(250) 8 7 8 23
8
(Valor Minimax)
a
3
(300) 21 18 12 21 16
a
4
(350) 30 22 19 15 25

La solucin ptima est dada por a
2
.

Hurwicz.
Supongamos =1/2. Los clculos necesarios se muestran enseguida.

a
1
5 25 15(min)
a
2
7 23 15(min)
a
3
12 21 16.5
a
4
15 30 22.5

La solucin ptima est dada por a
1
a
2
.

Ejercicio 2: la compaa X fabrica dos clases de mquinas, cada una
requiere de una tcnica diferente de fabricacin. La mquina de lujo requiere
18 horas de mano de obra y 9 horas de prueba para producir una utilidad de
200Bs. La mquina estndar requiere 3 horas de mano de obra y 4 horas de
pruebas para producir una utilidad de 100Bs. Se disponen de 800 horas para
mano de obra y 600 horas para prueba cada mes.

Se ha pronosticado que la demanda mensual para el modelo de lujo no
es mas de 80u y de la mquina estndar no es ms de 150u.

La gerencia desea saber el nmero de mquinas de cada modelo a
producir para maximizar las utilidades, formule el problema como un modelo de
programacin lineal?

Datos:
Ml: Mquina de Lujo Ms: Mquina Estndar
Mano de obra: 18hr Mano de obra: 3hr
Pruebas: 9hr Pruebas: 4hr
Utilidad: 200Bs. Utilidad: 100Bs

800hr Mano de obra ; 600hr Prueba
Ml 80u ; Ms 150u

Variables:
Ml: Mquina de Lujo.
Ms: Mquina Estndar.

Funcin Objetivo:
Max Z = 200BsMl + 100BsMs


Restricciones:
M.O 18hr Ml + 3hr Ms 800hr
P. 9hr Ml + 4hr Ms 600hr
Ml 80u
Ms 150u
Ml 0 ; Ms 0


Conclusin.

El gerente de cualquier empresa, proyecto o negocio ser caracteriza
por ser un decisor, quien no decide no marca el futuro ni el rumbo de su
empresa, Este gerente innovador e inteligente que se desea, no solo debe
decidir; sino que tambin debe tomar buenas decisiones que garanticen la
existencia y el posicionamiento de la empresa en el mercado.

Algunas de las herramientas que pueden ser tiles para la toma de
decisiones son:

El criterio de Laplace espera que todas las situaciones de futuro tendrn
la misma probabilidad de suceder.

El criterio Wald supone maximizar el resultado mnimo, es decir el
decisor quiere asegurarse la eleccin mejor en caso que se d la situacin ms
desfavorable.

El criterio de Savage parte de la base del que decisor procede eligiendo
prefiriendo aquellas opciones que menos arrepentimientos le podra provocar,
en el peor de los casos, por no haber elegido otras mejores.

El criterio de Hurwicz propuso un criterio que equivale a la suma
ponderada de los resultados extremos de ambas lneas de accin.

La teora de juegos maneja situaciones de decisin en las que hay dos
oponentes inteligentes que tienen objetivos contrarios.

La Programacin Lineal es una tcnica reciente de la Matemtica
Aplicada que Permite considerar un cierto nmero de variables
simultneamente y calcular la Solucin ptima de un problema dado
considerando ciertas restricciones.