UNIVERSIDADE FEDE RAL DA PARABA

CENTRO DE ESTUDOS SCIO-ECONMICOS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Aula 07: Anlise de Regresso Mltipla Abordagem Matricial
Objetivo
Apresentar o Modelo de Regresso Mltipla: Estimao por lgebra Linear.
Bibliog!"i! B#$i%!
GUARA!"# $. %. Econometria Bsica. &o 'aulo: MA(R)% *oo+s# ,000. Captulo 9
pg. 2
Bibliog!"i! Co&'le&e(t!
-"LL# ../ GR"00"!-&#1./ U$GE#G. Econometria. &o 'aulo: &arai2a# 3444.
(ME%!A# an. Elementos de econometria. &o 'aulo: Atlas# 3455.
MA!)&# ). .. Econometria bsica! teoria e aplica"o. &o 'aulo: Atlas# 3446.
&AL7A!)RE# $omini8. Estatstica e econometria. &o 'aulo: M8Gra9:-ill# 345;.
1)%%A.)!!# R. . e 1)%%A.)!!# !.-. Econometria. Rio de aneiro: L!.# 347<.
.-"A%G# A. .. M!te&#ti%! '!! e%o(o&i$t!$. &o 'aulo: M8Gra9:-ill# 345,.
1E*ER# . E. M!te&#ti%! '!! e%o(o&i! e !)&i(i$t!*+o. &o 'aulo: -arper=Ro9 do
*rasil# 3477.
M>%*AE7# (.!. e LEM)&# A. M!(,!l )e E%o(o&eti!. Rio de aneiro: 0G7# ,00?.
'E$RE"RA# .. E. e ')&!ER%A(# R. -lgeb! Li(e! '!! C,$o$ )e E%o(o&i!. Rio
de aneiro: .ampus# ,00;.
AUL
A
$A!A &EMA%A !@'".)&
07
Anlise de Regresso Mltipla
) Modelo de Regresso Mltipla A Abordagem Matri8ial
Este modelo de regresso linear le2a em 8onsiderao + 2ariB2eis
3 , ;
C # # #...# D
k
Y e X X X X

Eue pode ser apresentado da seguinte Forma:
i 0 1 i1 2 i 2 k ik i
Y X X ... X + + + + +
C3D
onde:
i
Y
G 2ariB2el dependente/

i
X
G 2ariB2eis eHpli8ati2as/

0
G8oeFi8iente linear/

k
G 8oeFi8ientes de regresso par8ial/
8om i G 3# ,#...n / e + G 3# ,# ...(.
A eEuao C3D I uma eHpresso abre2iada do seguinte 8onJunto de n eEuaKes simultLneas:
1 0 1 11 2 12 k 1K 1
2 0 1 21 2 22 k 2K 2
3 0 1 31 2 32 k 3K 3
n 0 1 n1 2 n2 k nK n
Y X X ... X
Y X X ... X
Y X X ... X
................................................................
Y X X ... X




+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
2amos es8re2er o sistema de eEuaKes de um modo alternati2o# porIm mais simpliFi8ado:
33 3, 3; 3 0 3 3
,3 ,, ,; , , 3 ,
; ;3 ;, ;; ; , ;
3 , ;
3 ...
3 ...
3 ...
3 ...
K
K
K
k n n n n nK n
X X X X Y
X X X X Y
Y X X X X
Y X X X X




1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
+
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
] ] ] ]
M M M M
. / 0 1
( 2 3 ( 2 45136 45136 2 3 ( 2 3
# G nmero de 2ariB2eis eHpli8ati2as e p G +M3 parLmetros a serem estimados
onde no Nou2er EualEuer 8onFuso sobre as dimensKes ou ordens da matriO P e dos
2etores ># e # a eEuao pode ser es8rita simplesmente da seguinte Forma:
. / 0 1
Pe$$,'o$to$ )o Mo)elo Cl#$$i%o )e Rege$$+o Li(e! e& Not!*+o M!ti%i!l
7i'8te$e 36
C D 0 C D 0
i
E E

3 3
, ,
; ;
C D 0
C D 0
C D 0
0 C D
n n
E
E
E E
E




1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
] ] ]
M M M
7i'8te$e 96
, ,
,
C D
C QD
C D 0
i
i j
E
E I
E i j

'

[ ]
3
,
; 3 , ;
C QD ...
n
n
E E

1
1
1
1

1
1
1
]
M
em Eue R I a transposta do 2etor 8oluna . EFetuando a multipli8ao# obtemos:
,
3 3 , 3 ; 3
,
, 3 , , ; ,
,
; 3 ; , ; ;
,
3 , 3
...
...
C QD ...
...
n
n
n
n n n n
E E




1
1
1
1

1
1
1
1
]
M
Apli8ando o operador de esperana matemBti8a para 8ada elemento da matriO# obtemos a
matriO denominada de MatriO de 7ariLn8ia:.o2ariLn8ia:
,
3 3 , 3 ; 3
,
, 3 , , ; ,
,
; 3 ; , ; ;
,
3 , 3
C D C D C D ... C D
C D C D C D ... C D
C QD C D C D C D ... C D
C D C D C D ... C D
n
n
n
n n n n
E E E E
E E E E
E E E E E
E E E E




1
1
1
1

1
1
1
1
]
M
.onsiderando as -ipSteses de Nomos8edasti8idade e ausTn8ia de auto8orrelao serial dos
erros# a matriO se reduO a:
,
,
, ,
,
0 0 ... 0
3 0 0 ... 0
0 0 ... 0
0 3 0 ... 0
C QD 0 0 ... 0 0 0 3 ... 0
0 0 0 ... 3
0 0 0 ...
E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
]
M M
,
C QD E I
7i'8te$e : : ) 2etor de erro CD tem uma distribuio normal:
,
C0# D N I :
7i'8te$e ; A !em:se Eue a matriO n H + de P I no esto8Bsti8a/ ou seJa# ela I Formada por
nmeros FiHos.
7i'8te$e < A !em:se Eue a matriO P tem posto 8ompleto igual a +/ pCPD G +# onde + I o
nmero de 8oluna da matriO P e de2e ser menor Eue o nmero de linNas C+ U nD.
%o eHiste um 8onJunto de nmeros
1
,
2
, ... ,
k
# nem todos iguais a Oero# tal Eue

1
X
1i
+
2
X
2i
, ... ,
3
X
ki
= 0
em Eue X
1i
= 1 para todos os i. Em notao matri8ial temos#
$%&'
&e eHiste uma relao linear# diO:se Eue as 2ariB2eis so 8olineares. &e# por outro lado# For
2Blido somente se
1
=
2
,= ... =
k
#= 0# ento diO:se Eue as 2ariB2eis P so linearmente
independentes.
"ntuio da ausTn8ia de 8olinearidade Cno multi8olinearidadeD eHata entre as 2ariB2eis X
i
:
no:8olinearidade 8olinearidade
EHemplo: .onsumo G f Crenda# riEueOaD.
Y = f (X
1
, X
2
)
Apresentao da .olinearidade de Forma es8alar: a 2iolao deste pressuposto impli8a em
&,lti%oli(e!i)!)e# dado Eue:
+ + +
i 0 1 1i 2 2i i
Y X X
e seJa X
2i
= 2X
1i
i 0 1 1i 2 1i i
Y X ( 2X ) + + +
i 0 1 2 1i i
Y ( 2 )X + + +
i 0 1i i
Y X + +
onde:
1 2
2 +
/
Uma regresso de duas 2ariB2eis# onde no I possV2el isolar os e(eitos das 2ariB2eis
eHpli8ati2as sobre a 2ariB2el eHpli8ada C>D# porEue Forne8e WinFluTn8ia 8ombinadaX.
)a (orma matricial* o +ue se dese,a - +ue o determinante da matri. / 0n%#1 se,a
di(erente de .ero* para +ue o sistema de e+ua"2es lineares simult3neas ten4a
independ5ncia linear nas colunas e* por isso* ten4a uma solu"o nica.
Y
X
1
X
2
Y
X
1
X
2
E$ti&!tiv! )e M=O
'ara obter a estimati2a de MY) de temos#
i 0 1 i1 2 i 2 k ik i

Y X X ... X + + + + +
Eue pode ser es8rita por
Z
Z Y X +
8omo nos modelos de duas 2ariB2eis os estimadores de MY) so obtidos minimiOando:
, ,
0 3
Z Z
Z C D
i i i
Y X

em notao matri8ial# minimiOa:se:
Z Z C Q D
[ ]
3
,
, , , ,
3 , 3 ,
Z
Z
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Q ... ...
Z
n n
i
n

1
1
1
+ + +
1
1
]

M
tem:se Eue#
Z
Z Y X
logo#
Z Z Z Z Z
Z Z Q C D Q C D Q , Q Q Q Q Y X Y X Y Y X Y X X +
6ropriedade 7mportante
Z Z
C D Q Q Q
Z
Q Q #
Z Z
Q Q Q #
Z
, Q Q
X X
como X Y um escaa! en"#o
Y X X Y en"#o
X Y

8b,eti9o: Estimar os parLmetros de tal modo Eue a soma do Euadrado dos resVduos seJa o
menor possV2el.
..'.).: $iFeren8iar a eHpresso
Z Z Z
Z Z Q Q , Q Q Q Q Y Y X Y X X $ +
Z
, Q , Q
Z
$
X Y X X

6ropriedade 7mportante
x Ax
C Q D
,
% &%
&% 'e"o! (ouna
%

3 3
3
Z
, Q , Q
Z
Q Q
Z
C Q D C Q D C Q D Q
Z
C Q D Q ......................................C D
X X X Y
X X X Y
X X X X X X X Y
X X X Y )

A eEuao C0D I um resultado :undamental da teoria dos MY) na notao matri8ial

3
Z
C Q D Q X X X Y

.omo ilustrao da representao matri8ial# 8onsidere o modelo de 8onsumo:renda# onde >

I o 8onsumo e P I a renda Cpg.73# GuJaratiD.
. / 0 1 /
3
,
;
?
6 0
< 3
7
5
4
30
70 3 50
<6 3 300
40 3 3,0
46 3 3?0
330 3 3<0
336 3 350
3,0 3 ,00
3?0 3 ,,0
366 3 ,?0
360 3 ,<0

1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
+ 1 1
1
1
1 1 ]
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
] ]
]
Admite:se Eue ( )
3
Z
Q Q X X X Y

3330
Q
,06600
X Y
1

1
]

30 3700
C Q D
3700 ;,,000
X X
1

1
]

3
0# 4767< 0# 00636,
C Q D
0# 00636, 0# 0000;0;
X X

1

]
0
3
Z
0# 4767< 0# 00636, 3330 ,?# ?6?6
Z 0# 00636, 0# 0000;0; ,06600 0# 6074

1
1 1 1
1
1 1 1

] ] ] 1
]