Probabilidad Variables Aleatorias

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3. VARI ABLES ALEATORI AS

as variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas, dependiendo del
nmero de valores que pueden asumir.

Una variable aleatoria es discreta si slo puede tomar una cantidad finita o
infinita numerable de valores. Si por el contrario, la variable aleatoria puede tomar
cualquier valor de un conjunto infinito no numerable, entonces la variable es
continua.

Desde luego, el anlisis de una variable aleatoria discreta difiere del de una
variable aleatoria continua. Esto se expresa a continuacin.

3.1 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS. FUNCIN DE PROBABILIDAD.

El comportamiento aleatorio de una variable aleatoria discreta se analiza a
travs de una funcin de probabilidad.

Definicin:

Sea X una variable aleatoria discreta, cuyo rango (conjunto de valores posibles) es
el conjunto que denotamos por R
X
. Se define la funcin de probabilidad de X
como:

] 1 , 0 [ :
X X
R f

tal que ) ( ) ( x X P x f
X
= = para todo valor
X
R x .

Esto es, la funcin de probabilidad de X es una funcin que asigna a cada
valor de x del rango de X, la probabilidad de que la variable aleatoria lo asuma en
la siguiente realizacin del experimento.

Ejemplo 3.1.1

Supongamos que la variable aleatoria X representa el nmero de automviles que
pasan por una caseta de peaje en un perodo de un da. El rango de la variable
aleatoria es ,...} 2 , 1 , 0 { =
X
R ; es decir, todos los enteros no negativos. Como el
rango es un conjunto infinito numerable, la variable aleatoria X es discreta.

La funcin de probabilidad de X es la funcin que determina para cada valor
x, la probabilidad de que ese valor sea el observado; es decir, ) 0 ( ) 0 ( = = X P f
X
es
la probabilidad de que en un da no pase ningn carro por la caseta mencionada
L
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) 1 ( ) 1 ( = = X P f
X
es la probabilidad de que en un da pase exactamente un
automvil por la caseta de peaje, etctera.


3.1.1 PROPIEDADES

La funcin de probabilidad de una variable aleatoria discreta tiene las
siguientes propiedades:

1) Sus valores estn entre 0 y 1

X X
R x x f 1 ) ( 0

2) La suma de los valores de ) (x f
X
cuando se consideran todos los valores
del rango, es igual a uno.

1 ) ( =

X
R x
X
x f

3) La probabilidad de que la variable aleatoria presente alguno de los valores
que pertenecen a un conjunto, es la suma de las probabilidades de los
valores particulares.

=
=
1
0
) ( ) (
1 0
x
x x
X
x f x x x P

Ejemplo 3.1.1.1

Considere el experimento que consiste en lanzar un dado y observar el nmero de
puntos que tiene en su cara superior.

La variable aleatoria X ser el nmero de puntos en la cara superior del dado,
despus del lanzamiento.


El rango de la variable aleatoria X es R
X
= {1,2,3,4,5,6}.


La funcin de probabilidad de X se muestra en la siguiente tabla:

x 1 2 3 4 5 6
f
X
(x) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

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Es decir,

f
X
(1)=P(X=1) = P(el resultado del lanzamiento es 1) = 1/6
f
X
(2)=P(X=2) = P(el resultado del lanzamiento es 2) = 1/6
.
La probabilidad de que el resultado est entre 2 y 5 es:

P(2X5) = P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)
= f
X
(2) + f
X
(3) + f
X
(4) + f
X
(5)
= 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6
= 4/6

6
4
) 5 2 ( = X P



3.2 VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS. FUNCIN DE DENSIDAD DE
PROBABILIDAD.

Por la naturaleza de las variables aleatorias continuas, no es posible hacer su
anlisis a travs de una funcin de probabilidad como en el caso discreto, pero en
su lugar se utiliza otra funcin conocida como funcin de probabilidad o
simplemente de densidad.

Definicin:

Si X es una variable aleatoria continua cuyos valores posibles son todos los
nmeros que pertenecen al conjunto R
X
, se define la funcin de densidad de X
como la funcin:

X X
R f :

que cumple con las siguientes condiciones:

1) La funcin f
X
(x) no toma valores negativos.

X X
R x x f 0 ) (
2) El rea bajo la funcin es uno.

1 ) ( =

dx x f
X
R
X

3) La probabilidad de que la variable aleatoria presente un valor cualquiera
dentro de un intervalo, es el rea bajo la funcin y sobre el intervalo.

=
1
0
) ( ) (
1 0
x
x
X
dx x f x X x P
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Ejemplo 3.2.1

Si la variable aleatoria X tiene funcin de densidad

+
=
caso otro en
x x
x f
X
; 0
2 1 ;
2
1
3
1
) (

se puede observar que, grficamente, f
X
(x) tiene la forma:



El rea bajo la curva es 1
2
1
6
1
1
6
4
2
1
6
1
2
1
3
1
2
1
2
2
1
= + =

+ =

+ =

x x dx x A
A=1

Y la probabilidad de que X est entre 1 y 1.5 es:

24
11
) 5 . 1 1 (
24
11
24
16
24
27
2
1
6
1
4
3
24
9
2
1
6
1
2
1
3
1
) 5 . 1 1 (
5 . 1
1
2
5 . 1
1
=
= = + =

+ =

+ =

x P
x x dx x x P

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Es muy comn que en un experimento nos interesemos por la probabilidad
de que la variable aleatoria asuma, ms que un valor particular, un valor
cualquiera en un rango, o bien, por identificar aquellos puntos o intervalos en los
que se acumula mayor probabilidad.

Es por sta razn que se define una funcin, la funcin de distribucin
(acumulativa) de una variable aleatoria.

La funcin de distribucin de una variable aleatoria refleja la forma en que
se acumula la probabilidad a lo largo del rango de la variable aleatoria.

3.3 FUNCIN DE DISTRIBUCIN

Definicin:

Si X es una variable aleatoria se define a la funcin de distribucin de X como la
funcin que se denota por F
X
(x) y que asigna a cada valor x
0
R
X
, la probabilidad
de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a dicha x
0
. Esto es,

F
X
( x
0
) = P (X x
0
)

El clculo de F
X
( x
0
) se realiza de la siguiente manera:

Si X es discreta, F
X
( x
0
) =

0
x x
X
(x) f
Si X es continua F
X
( x
0
) =

0
x
a
X
dx (x) f , en donde a es el valor ms
pequeo que podra asumir la variable aleatoria X.

3.3.1 PROPIEDADES

Esta funcin de distribucin tiene las siguientes propiedades:
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1. Dado que es una probabilidad, solamente puede tomar valores entre
cero y uno, es decir,
0 F
X
( x
0
) 1 x R
X

2. Para el mayor valor del rango de X, la funcin de distribucin toma el
valor de uno,
F
X
(

) = 1

3. Para el menor valor del rango de X, la funcin de distribucin toma el
valor de cero,
F
X
( -

) = 0

4. La funcin F
X
( x

) es una funcin no decreciente, escalonada si la
variable es discreta o creciente si X es continua.

5. Permite calcular fcilmente la probabilidad de que X est en el intervalo
semi abierto (a, b] como

P (a < X b ) = F
X
( b

) - F
X
( a

)




Ejemplo 3.3.1.1

Sea X una variable aleatoria con funcin de probabilidad la que se muestra en la
tabla. Construya la funcin de distribucin de X, y utilcela para calcular la
probabilidad de que X sea mayor que 1 y menor o igual que1.5


x -5 -1 1 1.5 3
f
X
(x) 0.2 0.01 0.3 0.29 0.2

Resolucin:

F
X
( -5

)= P (X -5) = P( X = -5) = 0.2
F
X
( -1

)= P (X -1)= P( X = -5)+ P(X = -1)= 0.2 + 0.01 = 0.21
F
X
( 1

)= P (X 1)= P( X = -5) + P(X = -1) + P(X =1)= 0.2 + 0.01 + 0.3 = 0.51
F
X
( 1.5

)=P(X 1.5)=P(X = -5)+P(X = -1)+P(X =1)+P(X=1.5)
= 0.2 + 0.01+ 0.3 + 0.29 = 0.8
F
X
( 3

) = P(X 1.5)=P(X = -5)+P(X = -1)+P(X =1)+P(X=1.5)+P(X=3)
= 0.2 + 0.01+ 0.3 + 0.29 + 0.2 = 1


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Para mayor facilidad se puede mostrar la funcin de distribucin en una tabla,
junto con la funcin de probabilidad,


x -5 -1 1 1.5 3
f
X
(x) 0.2 0.01 0.3 0.29 0.2
F
X
(x) 0.2 0.21 0.51 0.8 1


Por lo tanto, P(-1 < X 1.5 ) = F
X
(1.5) - F
X
(-1) = 0.8 0.21 = 0.59


Hagamos un ejemplo ms.

Ejemplo 3.3.1.2

La comisin por ventas que una empresa ofrece a sus agentes crece dependiendo
de los rangos de ventas individuales, la tasa de crecimiento es una variable
aleatoria X que tiene funcin de densidad

< +

=
caso. otro en ; 0
2 x 1 ;
2
1
cx
1 x 0 ; cx
) x ( f
X


en donde c es una constante. Calcule la probabilidad de que para un agente en
particular el crecimiento en sus comisiones est entre 0.5 y 1.2 .

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Resolucin

Lo primero que debemos hacer es determinar el valor de la constante c de manera
que la funcin f
X
(x) planteada sea realmente una funcin de densidad.

La primera condicin que debe cumplir la funcin es ser positiva para todo valor de
x. Para ello, en esta funcin, basta con que c> 0.

La segunda condicin que debe cumplir es integrar uno. Veamos:

4
1
c 4c
2
x

2
cx

2
cx
dx
2
1
cx dx cx 1
2
1
2
1
0
2
1
2
1
0
= =

+ +

+ + =


por lo tanto, la funcin de densidad de la variable aleatoria X es

< +

=
caso. otro en ; 0
2 x 1 ;
2
1
x
4
1
1 x 0 ; x
4
1
) x ( f
X


La grfica de la funcin de densidad es la siguiente,




Construyamos ahora la funcin de distribucin de X:


Si x < 1 Si 1 < x < 2
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Si x < 1, F
X
(x) =
8
x
dy
4
y
2
x
0
=

Si 1 < x < 2 , F
X
(x) =
8
1

2
x

8
x

2
y

8
y

8
1
dy
2
1

4
y
dy
4
y
2
x
1
2
x
1
1
0
+ + =

+ + =

+ +


Por lo tanto,

>
< + +

<
=
2. x ; 1
2 x 1 ;
8
1

2
x

8
x
1 x 0 ;
8
x
0 x ; 0
) x ( f
2
2
X


P(0.5 < X < 1.2) = F
X
(1.2) - F
X
(0.5) =
( ) ( )
0.87375
8
0.5

8
1

2
1.2

8
1.2
2 2
= + +

3.4 PARMETROS DE LAS DISTRIBUCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS.

Con el fin de lograr una mejor descripcin de una variable aleatoria es necesario
utilizar caractersticas numricas, las caractersticas numricas de una variable
aleatoria se pueden clasificar en:

- Medidas de tendencia central
- Medidas de dispersin
- Parmetros de forma
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3.4.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Las medidas de tendencia central son importantes ya que sern utilizadas
como valores representativos de dicha variable. Dependiendo de la naturaleza del
experimento ser ms recomendable alguna de ellas. Las tres medidas de
tendencia central ms importantes son:

1) MODA: Es aquel valor en el rango de la variable aleatoria para el cual la
funcin de probabilidad o de densidad, segn sea el caso, alcanza su
mximo.

2) MEDIANA: La mediana es el valor x
~
de la variable aleatoria para el cual la
funcin de distribucin vale 0.5. Desde luego, es el valor en la rango de la
variable aleatoria que divide el rango en dos conjuntos con igual
probabilidad; esto es, x
~
es tal que:

5 . 0 )
~
( = x F
X


3) VALOR ESPERADO (MEDIA): El valor esperado de una variable aleatoria,
tambin conocido como media o esperanza matemtica, se puede
interpretar como el valor que en promedio tomara una variable aleatoria en
un nmero grande de repeticiones del experimento, aunque tambin se
puede interpretar como el valor que cabe esperar que tome la variable
aleatoria en la siguiente realizacin del experimento. El valor esperado de
una variable aleatoria se define como sigue:

a. Si X es discreta

= =
x
X
x xf X E ) ( ) (

b. Si X es continua:

= = dx x xf X E
X
) ( ) (


Ejemplo 3.4.1.1

Calcule el valor esperado de la variable aleatoria X con funcin de densidad:

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=
caso otro en
x x
x x
x f
X
; 0
2 1 ;
49
12
1 0 ;
49
12
) (
3
2

Resolucin:

245
387
) 49 ( 5
12
) 49 ( 4
12
49
12
49
12
) ( ) (
2
1
5
1
0
4
2
1
4
1
0
3
=

= + = =

x x dx x dx x dx x xf X E
X

245
387
) ( = = X E

Veamos qu pasa en el caso discreto.



Ejemplo 3.4.1.2

Si la variable aleatoria X tiene la distribucin que se muestra en la tabla. Calcule la
media, mediana y moda de X.

x -5 3 4 8 10 12
f
X
(x) 0.05 0.13 0.22 0.07 0.33 0.2

Resolucin:

Construyamos primero la funcin de distribucin de X

x -5 3 4 8 10 12
f
X
(x) 0.05 0.13 0.22 0.07 0.33 0.2
F
X
(x) 0.05 0.18 0.4 0.47 0.8 1.0

La media es:

28 . 7 ) (
) 2 . 0 ( 12 ) 33 . 0 ( 10 ) 07 . 0 ( 8 ) 22 . 0 ( 4 ) 13 . 0 ( 3 ) 05 . 0 ( 5 ) (
= =
+ + + + + = =

X E
X E


La mediana x
~
es el valor para el cual F
X
( x
~
)=0.5

Como F
X
(8)=0.47 < 0.5
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y F
X
(10)=0.8 > 0.5

Entonces x
~
= 10

Para obtener la moda, observemos que el mximo valor de f
X
(x) es 0.33 y se
alcanza cuando x=10, entonces:
moda = m
0
= 10







3.4.1.1 VALOR ESPERADO

Definicin:

Si g(X) es una funcin de la variable aleatoria X, se define el valor esperado de
g(X) como:

continua es X si dx x f x g
discreta es X si x f x g
X g E
X
x
X
) ( ) (
) ( ) (
)] ( [

Vale la pena mencionar que el valor esperado es un operador lineal; es decir, tiene
las siguientes propiedades:

1) Si c es una constante, E(c)=c

2) Si c es una constante, E(cX)=cE(X)


3) Si g(X) es una funcin de X y h(X) es otra funcin de la misma variable
aleatoria X, entonces:
E[g(X)+h(X)]=E[g(X)]+E[h(X)]


3.4.2 MEDIDAS DE DISPERSIN

Las medidas de dispersin se pueden utilizar como herramientas para medir la
validez de la media como representativa de la variable aleatoria X, ya que
muestran qu tanto cercanos estn, en promedio, los valores de X, de .

Las principales medidas de dispersin se tratan a continuacin.
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1) VARIANZA

Definicin
Si X es una variable aleatoria, se define su varianza como:

Var(X)=
2
= E[(X-)
2
]
Por tanto, si X es discreta:

= =
x
X
x f x X Var ) ( ) ( ) (
2 2

Si X es continua:

= = dx x f x X Var
X
) ( ) ( ) (
2 2

Pues bien, si se desarrolla el cuadrado de la definicin de
2
, se obtiene una forma
muchas veces ms sencilla de calcular a la varianza.

2 2 2 2
) ( ] ) [( ) ( = = = X E x E X Var

en donde:

continua es X si dx x f x
discreta es X si x f x
X E
X
x
X
) (
) (
] [
2
2
2


y
2
es el cuadrado de E(X).

La varianza de una variable aleatoria tiene las siguientes propiedades:

1) Si c es una constante, Var(c)=0
2) Si c es una constante Var(cX)=c
2
Var(X)

Sin embargo, aunque la varianza es una medida de dispersin, es difcil
interpretarla ya que sus unidades son cuadrticas, por ser el promedio de valores
elevado al cuadrado. sta dificultad se puede sortear tomando la raz cuadrada de
la varianza.

2) DESVIACIN ESTNDAR


Definicin

Si X es una variable aleatoria se define su desviacin estndar como la raz
cuadrada de la varianza; es decir:
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) (x Var =

3) COEFICIENTE DE VARIACIN


Definicin

Sea X una variable aleatoria. Se define su coeficiente de variacin como:

= ) .( . X V C

Mide la variacin promedio de la variable aleatoria alrededor de la media , como
una proporcin de la misma . Por lo tanto, es una medida adimensional.


Ejemplo 3.4.2.1

Cul es la variabilidad que tiene el nmero X de hijos varones en una familia de 3
hijos?.

Resolucin:

Sea V la variable aleatoria que representa el nmero de hijos varones en una
familia de 3 hijos.

R
X
= {0,1,.2,3}

La funcin de probabilidad de x es:

x 0 1 2 3
f
X
(x) 1/8 3/8 3/8 1/8

E(X)==
2
3
8
1
3
8
3
2
8
3
1
8
1
0 ) ( =

x
X
x xf

Entonces;

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4
3
4
3
2
3
8
1
) 3 (
8
3
) 2 (
8
3
) 1 (
8
1
) 0 (
2
3
) ( ) ( ) (
2
2
2 2 2 2
2
2 2 2
= =
=

= =

x
X
x f x x E X Var


Por lo tanto, la desviacin estndar es
4
3
) (
2
= = = X Var ; es decir, la
dispersin alrededor de la media es, en promedio, 2 / 3 hijos. Esto es:

3
3
2 / 3
2 / 3
) .( . = = X V C

Qu otras caractersticas tiene la distribucin de la variable aleatoria X?

Es simtrica? Veamos algunos parmetros de forma.


3.4.3 PARMETROS DE FORMA

1) COEFICIENTE DE SESGO

El coeficiente de sesgo es una medida del grado de asimetra de la distribucin de
la variable aleatoria X.

Definicin.

Sea X es una variable aleatoria. Se define su coeficiente de sesgo como:

3
3
] ) [(
) (

=
x E
X a


El coeficiente de sesgo se compara contra el cero para decidir acerca de la
asimetra de la distribucin.

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<
>
=
=
negativo sesgo tiene n distribuci La
positivo sesgo tiene n distribuci La
simtrica es n distribuci La
x a
0
0
0
) (
























2) COEFICIENTE DE CURTOSIS

El coeficiente de curtosis de una variable aleatoria X es una medida del grado de
apuntamiento de la distribucin.

Definicin.

Si X es una variable aleatoria, se define su coeficiente de curtosis como:
4
4
] ) [(
) (

=
x E
X k

El coeficiente de curtosis se compara contra el nmero 3 que es el coeficiente de
curtosis de una distribucin normal estndar. Si k(X) es mayor que 3 significa que
la distribucin es ms alta que la normal estndar. Esto es:


Distribucin simtrica
Distribucin con sesgo
positivo
Distribucin con sesgo
negativo
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<
>
=
=
ca platicrti es n distribuci La
ca leptocrti es n distribuci La
a mesocrtic es n distribuci La
x k
3
3
3
) (





Distribucin mesocrtica
Distribucin leptocrtica
Distribucin platicrtica