OPTlinear Opt

Otimizao Aplicada a Engenharia
Profa. Dra. Mara Martins da Silva Programao Linear I: o Mtodo Simplex
Setembro, 2010
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Introduo
Denies e Teoremas
Sistema linear
Motivao
Algoritmo Simplex
Mtodo Simplex
Matlab
Introduo Introduo programao linear Denies e Teoremas Denies e Teoremas Sistema linear Soluo de um sistema linear Motivao Motivao Mtodo Simplex Algoritmo Simplex Algoritmo Simplex Mtodo Simplex Mtodo Simplex Matlab Resolvendo LP no Matlab
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Introduo
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Introduo programao linear
Introduo
Programao Linear (LP) um mtodo de otimizao aplicvel para a soluo de problemas cuja a funo objetivo e as restries aparecem como funes lineares nas variveis de deciso.
Esse mtodo foi desenvolvido em 1930 por economistas para a alocao de recursos durante a guerra.
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Introduo
Programao Linear (LP) um mtodo de otimizao aplicvel para a soluo de problemas cuja a funo objetivo e as restries aparecem como funes lineares nas variveis de deciso.
Esse mtodo foi desenvolvido em 1930 por economistas para a alocao de recursos durante a guerra. Vrios mtodos foram desenvolvidos para resolver LP, mas o mtodo SIMPLEX o mais popular e eciente mtodo.
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Introduo
Entre as aplicaes de LP podemos destacar:
Na indstria de alimentos, LP usado para determinar o plano timo de distribuio de produtos para diferentes etapas do processo.
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Na indstria de alimentos, LP usado para determinar o plano timo de distribuio de produtos para diferentes etapas do processo. Roteamento timo de mensagens numa rede de comunicao.
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Na indstria de alimentos, LP usado para determinar o plano timo de distribuio de produtos para diferentes etapas do processo. Roteamento timo de mensagens numa rede de comunicao. Organizao da rota de avies e barcos.
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Formulao do programa linear

Minimizar f (x1 , x2 , . . . , xn ) = c1 x1 + c2 x2 + . . . + cn xn sujeito as restries a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . . . + a2n xn = b2 . . . am1 x1 + am2 x2 + . . . + amn xn = bm x1 0 x2 0 . . . xn 0
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Forma matricial. min f (X ) = c T X s.a. aX = b X 0
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A forma padro de expressar um LP:

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A funo objetivo do tipo minimizao Todas as restries so do tipo equaes Todas as variveis so no-negativas
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Transformao para expressar na forma padro.

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max f equivalente a min f Uma varivel que pode ter qualquer sinal pode ser descrita pela diferena de duas variveis no-negativas xj = xj xj , onde xj 0 e xj 0 Uma desiqualdade (inequao) pode ser escrita como uma igualdade atravs da varivel de folga xn+1 , a1 x1 + a2 x2 + . . . + an xn + xn+1 = b
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Exemplo
Uma rma produz dois componentes usando tornos, fresadoras e reticadoras. Os tempos de produo para cada componentes, a disponibilidade das mquinas-ferramentas e os lucros obtidos com cada componentes esto ilustrados na tabela.
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Exemplo
Determine qual ser a produo de cada componente (x e y) para maximizar os lucros de uma semana. Resp. As restries so: 10x + 5y 2500 4x + 10y 2000 x + 1.5y 450 x 0 y 0 O lucro f (x , y ) = 50x + 100y .
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Exemplo
Regio possvel (feasible region)
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Exemplo
Linhas de contorno: 50x + 100y = k
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Um programa linear pode ter:

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uma soluo nica (ou nita) um nmero innitos de solues uma soluo sem restries no ter soluo ter um nico ponto possvel (devido s restries)
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Um programa linear tem as seguintes caractersticas geomtricas:

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A regio possvel (espao das variveis) um polgono convexo O valor timo ocorre em um ponto extremo ou um vrtice do polgono
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Ponto no espao n Um ponto X caracterizado pelas componentes (coordenadas) (x1 , x2 , . . . , xn ) Segmento de linha no espao n (L) A linha ligando dois pontos A (X (1) ) e B (X (2) ) a coleo de pontos X (), os (1) (2) quais as coordenadas so xj = xj + (1 )xj , j = 1, 2, . . . , n, com 0 1. L = {X X = X (1) + (1 )X (2) }
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Hiperplano Um espao n-dimensional, cujo o conjunto de pontos satisfaz aT X = b denominado hiperplano. H (a, b) = {X aT X = b } H + = {X aT X b } H = {X aT X b }
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Conjunto convexo Um conjunto convexo uma coleo de pontos cuja a linha conectando quaisquer pontos da coleo X (1) e X (2) tambm pertence a coleo. Se X (1) S e X (2) S ento X = X (1) + (1 )X (2) , 0 1, tambm pertence.
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Polihedro convexo e politopo convexo Um polihedro convexo (c,d) um conjunto de pontos comum para um ou mais semi-espaos. Um polihedro convexo que restringindo chamado de politopo convexo (a,b).
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Vrtice ou ponto extremo Esse o ponto que no est entre outros dois pontos (em uma linha) do conjunto convexo. Exemplo: todo ponto de uma circunferncia. Soluo possvel qualquer soluo que satisfaz as restries. Soluo bsica a soluo que n-m variveis (n variveis e m restries) so igualadas a zero. Ela pode ser encontrada zerando n-m variveis e resolvendo as restries aT X = b.
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Base A coleo de variveis que no foram zeradas na obteno da soluo bsica. Soluo bsica possvel a soluo bsica que satisfaz as condies de no-negatividade. Soluo tima a soluo possvel que minimiza a funo objetivo. Soluo tima bsica a soluo bsica para qual a funo objetivo tima.
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Teoremas
Teorema 1 A interseco de qualquer nmero de conjuntos convexos tambm convexo.
Teorema 2 A regio possvel de um programa linear convexo. Teorema 3 Qualquer soluo mnima local GLOBAL em um programa linear (convexo).
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Teoremas
Teorema 4 Toda soluo possvel bsica um ponto extremo do conjunto convexo de solues possveis. Teorema 5 Sendo S um polihedro fechado, restrito com X e i , i=1 at p, ser o conjunto de pontos extremos. Ento qualquer vetor X S pode ser descrito p e como X = p i =1 i X i , i 0 e i =1 i = 1. Teorema 6 Sendo S um polihedro convexo fechado, ento o mnimo de uma funo linear dentro de S um ponto extremo de S.
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Soluo de um sistema linear
Reviso: soluo de um sistema linear
Supondo que a soluo seja nica, o mtodo resolver essas equaes consiste em reescrev-las na forma cannica (atravs de operaes elementares da lgebra).
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Esse sistema no ser alterado se

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multiplicarmos uma equao por k substituirmos a Eq. Er por Er + kEs.
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Operao pivoteamento: Vamos selecionar uma varivel xi e tentar elimin-la de todas as equaes menos uma (aij = 0). Isso pode ser realizado:
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dividindo a equao j por aji subtraindo aki vezes o resultado da operao anterior da equao k
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Exemplo: 2x y = 0 x + 3y = 7
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Exemplo: 2x y = 0 x + 3y = 7
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Multiplicando a segunda equao por 1/3, temos: x /3 + y = 7/3 aki = 1 x /3 + y = 7/3 igual a x /3 y = 7/3 subtrai da primeira equao: 7x /3 = 7/3
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Exemplo: 2x y = 0 x + 3y = 7
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Multiplicando a segunda equao por 1/3, temos: x /3 + y = 7/3 aki = 1 x /3 + y = 7/3 igual a x /3 y = 7/3 subtrai da primeira equao: 7x /3 = 7/3 O exemplo ca: 7x /3 + 0y = 7/3 x /3 + y = 7/3
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Operao pivoteamento:
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O pivoteamento pode ser repetido at que os sistema possa ser descrito da seguinte forma cannica:
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Considerando um sistema com n variveis e m equaes (n )m:
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As operaes de pivoteamento resultam em:
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Uma soluo especial dada por:
Essa soluo chamada de soluo bsica. As variveis pivotadas (pivotal variables) so chamadas de variveis bsicas e as outras de no-bsicas.
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claro que essa no a nica soluo bsica do sistema. podemos encontrar outras solues fazendo outras operaes de pivoteamento.
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Reviso: soluo de um sistema linear/Exemplo
Encontrar as solues bsicas para o seguinte sistemas de equao:
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Soluo bsica 1:
Soluo bsica 2:
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Soluo bsica 3:
Soluo bsica 4:
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Motivao Mtodo Simplex
Motivao para mtodo Simplex
Ns sabemos como encontrar vrias solues bsicas atravs do pivoteamento. Ento uma maneira de encontrar a soluo tima de um programa linear gerar todas as solues bsicas e escolher a que satisfaz as restries e que corresponde ao valor timo. Isso pode ser feito porque a soluo tima sempre ocorre em um ponto extremo ou em um vrtice do espao possvel.
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O mtodo Simplex de Dantzig um esquema poderoso para encontrarmos a soluo bsica possvel, e se essa soluo no for a tima, o mtodo tenta encontrar uma soluo bsica possvel vizinha que tem um valor menor ou igual de f .
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O primeiro passo do algoritmo Simplex construir um problema auxiliar introduzindo variveis articiais no problema linear, com o objetivo de transformar o problema na forma cannica.
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Comeando da forma cannica, o segundo passo a soluo tima do problema original que realizada em duas fases:
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1
A fase 1 consiste em encontrar uma soluo bsica possvel do problema original. realizada atravs de uma sequncia de pivoteamentos do problema auxiliar.
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1
A fase 1 consiste em encontrar uma soluo bsica possvel do problema original. realizada atravs de uma sequncia de pivoteamentos do problema auxiliar. A fase 2 consiste em encontrar a soluo tima do problema linear original. realizada atravs de operaes de pivoteamento passando de uma soluo bsica para outra.
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1
A fase 1 consiste em encontrar uma soluo bsica possvel do problema original. realizada atravs de uma sequncia de pivoteamentos do problema auxiliar. A fase 2 consiste em encontrar a soluo tima do problema linear original. realizada atravs de operaes de pivoteamento passando de uma soluo bsica para outra.
A sequncia de formas cannicas necessrias nas duas fases realizada pelo algoritmo simplex (a principal subrotina do mtodo simplex).
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O ponto de partida sempre o conjunto de equaes, que incluem a funo obejtivo e as igualdades. O objetivo encontrar X 0 que minimiza f (X ) e satisfaa:
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onde aij , bi , cj e f0 so constantes.

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f tratada como uma varivel bsica! A soluo bsica ento:
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f tratada como uma varivel bsica! A soluo bsica ento: xi = bi , i = 1, 2, . . . , m f = f0 xi = 0, i = m + 1, m + 2, . . . , n
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f tratada como uma varivel bsica! A soluo bsica ento: xi = bi , i = 1, 2, . . . , m f = f0 xi = 0, i = m + 1, m + 2, . . . , n Se a soluo bsica tambm possvel, bi 0 para i = 1, 2, . . . , m.
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Identicando um ponto timo
Teorema 7 Uma soluo bsica possvel a soluo tima com a funo objetivo mnima de f0 se todos os coecientes cj de i = m + 1, m + 2, . . . , n forem no negativos.
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Resumindo:
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Resumindo: Para a soluo bsica possvel, bi 0 para i = 1, 2, . . . , m.
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Resumindo: Para a soluo bsica possvel, bi 0 para i = 1, 2, . . . , m. Para uma soluo bsica possvel ser a soluo tima com a funo objetivo mnima de f0 , todos os coecientes cj de i = m + 1, m + 2, . . . , n devem ser no negativos.
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Melhorando uma soluo bsica no-tima
Melhorando uma soluo bsica no-tima: Da ltima coluna do sistema de equaes temos:
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Melhorando uma soluo bsica no-tima: Da ltima coluna do sistema de equaes temos: f = f0 +
m i =1 ci
xi +
n j =m+1 cj
xj
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m i =1 ci
xi +
n j =m+1 cj
xj
Se pelo menos um cj negativo, o valor de f pode ser reduzido fazendo o correspondente xj > 0.
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m i =1 ci
xi +
n j =m+1 cj
xj
Se pelo menos um cj negativo, o valor de f pode ser reduzido fazendo o correspondente xj > 0. Em outras palavras, a varivel no bsica xj tem que ser transformada em bsica para reduzir o valor de f .
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Se houver mais de um cj < 0, devemos escolher o
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Se houver mais de um cj < 0, devemos escolher o cs = min cj < 0
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Se houver mais de um cj < 0, devemos escolher o cs = min cj < 0 Dessa maneira escolhemos que xs deve ser tornar uma varivel bsica.
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Se houver mais de um cj < 0, devemos escolher o cs = min cj < 0 Dessa maneira escolhemos que xs deve ser tornar uma varivel bsica.
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Transformando xs em uma varivel bsica:
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Transformando xs em uma varivel bsica: Aumentando-a a partir do zero e segurando as outras no-bsicas em zero.
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Transformando xs em uma varivel bsica: Aumentando-a a partir do zero e segurando as outras no-bsicas em zero. Dessa maneira, as solues bsicas se modicam: x1 = b1 a1s xs , b1 0 x2 = b2 a2s xs , b2 0 . . . xm = bm ams xs , bm 0 f = f0 + c s x s , c s < 0
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Durante o processo, algumas das variveis xi (para i = 1, 2, . . . , m) podem se tornar negativas.
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Durante o processo, algumas das variveis xi (para i = 1, 2, . . . , m) podem se tornar negativas. Se todos ais 0, xs pode ser feito innitamente grande sem que nenhum xi < 0 (obedecendo as restries em qualquer situao). Assim, o valor minmo de f menos innito e a otimizao tem uma soluo sem frontreiras.
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Durante o processo, se houver pelo menos um ais positivo, o mximo valor de xs pode ter sem se tornar negativo bis /ais .
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Se houver vrios ais > 0, o valor mximo de xs
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Se houver vrios ais > 0, o valor mximo de xs = xs br ars
= minais >0 ai
is
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Se houver vrios ais > 0, o valor mximo de xs = xs br ars
= minais >0 ai
is
Se qualquer bi = 0 (quando ais > 0), xs no pode ser aumentado de nenhuma maneira. Nesse ponto temos uma soluo degenerada.
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Quando no temos uma soluo degenerada, a nova soluo bsica possvel pode ser contruda utilizando o maior valor de xs :
xs = xs , i = 1, . . . , m e i = r xi = bi ais xs xr = 0 xj = 0, j = m + 1, . . . , n e j = s f f = f0 + cs xs 0
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Essa nova soluo bsica possvel pode ser testada para otimalidade (ci > 0).
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Essa nova soluo bsica possvel pode ser testada para otimalidade (ci > 0). Se a soluo no tima, o processo recomea
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Essa nova soluo bsica possvel pode ser testada para otimalidade (ci > 0). Se a soluo no tima, o processo recomea como o nmero de solues bsicas possveis limitado, o termina em um nmero limitado de iteraes.
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Exemplo. min f = x1 2x2 x3 s.a. 2x1 + x2 x3 2 2x1 x2 + 5x3 6 4x1 + x2 + x3 6 xi 0, i = 1, 2, 3
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Introduzindo as variveis de folga x4 0, x5 0 e x6 0, o sistema de equaes para ser transformada em forma cannica ca como: 2x1 + x2 x3 + x4 = 2 2x1 x2 + 5x3 + x5 = 6 4x1 + x2 + x3 + x6 = 6 x1 2x2 x3 f = 0
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Tratando x4 , x5 , x6 e f como variveis bsicas temos a seguinte soluo possvel (bi > 0): x4 = 2, x5 = 6, x6 = 6 x1 = x2 = x3 = 0 f =0
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Tratando x4 , x5 , x6 e f como variveis bsicas temos a seguinte soluo possvel (bi > 0): x4 = 2, x5 = 6, x6 = 6 x1 = x2 = x3 = 0 f =0 Como c1 = 1, c2 = 2, c1 = 1 (< 0), essa soluo no tima.
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Tratando x4 , x5 , x6 e f como variveis bsicas temos a seguinte soluo possvel (bi > 0): x4 = 2, x5 = 6, x6 = 6 x1 = x2 = x3 = 0 f =0 Como c1 = 1, c2 = 2, c1 = 1 (< 0), essa soluo no tima. Escolher cs = min(ci < 0) = c2 = 2. Ento x2 entrar para o conjunto bsico.
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Para obter a nova forma cannica, temos que pivotar no elemento ars , tal que: b br = minais >0 ai a
rs is
No caso s = 2, temos b b1 = 2/1, a 3 = 6/1 a

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Ento vamos pivotar em a12
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O novo sistemas de equao ca: 2x1 + 1x2 x3 + x4 = 2 4x1 + 0x2 + 4x3 + x4 + x5 = 8 2x1 + 0x2 + 2x3 x4 + x6 = 4 3x1 + 0x2 3x3 + 2x4 f = 4
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O novo sistemas de equao ca: 2x1 + 1x2 x3 + x4 = 2 4x1 + 0x2 + 4x3 + x4 + x5 = 8 2x1 + 0x2 + 2x3 x4 + x6 = 4 3x1 + 0x2 3x3 + 2x4 f = 4 A soluo bsica possvel x2 = 2, x5 = 8, x6 = 4 x1 = x3 = x4 = 0 f = 4
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O novo sistemas de equao ca: 2x1 + 1x2 x3 + x4 = 2 4x1 + 0x2 + 4x3 + x4 + x5 = 8 2x1 + 0x2 + 2x3 x4 + x6 = 4 3x1 + 0x2 3x3 + 2x4 f = 4 A soluo bsica possvel x2 = 2, x5 = 8, x6 = 4 x1 = x3 = x4 = 0 f = 4 Como c3 = 3, essa soluo no tima. Escolher cs = min(ci < 0) = c3 . Ento x3 entrar para o conjunto bsico.
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Ento vamos pivotar em a23 (escolha arbitrria).
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O novo sistemas de equao ca: 3x1 + 1x2 + 0x3 + (5/4)x4 + (1/4)x5 = 4 1x1 + 0x2 + 1x3 + (1/4)x4 + (1/4)x5 = 2 0x1 + 0x2 + 0x3 (3/2)x4 (1/5)x5 + x6 = 0 6x1 + 0x2 + 0x3 + (11/4)x4 + (3/4)x5 f = 10
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O novo sistemas de equao ca: 3x1 + 1x2 + 0x3 + (5/4)x4 + (1/4)x5 = 4 1x1 + 0x2 + 1x3 + (1/4)x4 + (1/4)x5 = 2 0x1 + 0x2 + 0x3 (3/2)x4 (1/5)x5 + x6 = 0 6x1 + 0x2 + 0x3 + (11/4)x4 + (3/4)x5 f = 10 A soluo bsica possvel x2 = 4, x3 = 2, x6 = 0 x1 = x4 = x5 = 0 f = 10
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O novo sistemas de equao ca: 3x1 + 1x2 + 0x3 + (5/4)x4 + (1/4)x5 = 4 1x1 + 0x2 + 1x3 + (1/4)x4 + (1/4)x5 = 2 0x1 + 0x2 + 0x3 (3/2)x4 (1/5)x5 + x6 = 0 6x1 + 0x2 + 0x3 + (11/4)x4 + (3/4)x5 f = 10 A soluo bsica possvel x2 = 4, x3 = 2, x6 = 0 x1 = x4 = x5 = 0 f = 10 Como ci 0, essa soluo tima.
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Introduzindo o Mtodo Simplex
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O mtodo simplex envolve duas fases:
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O mtodo simplex envolve duas fases: Fase I usa o algoritmo simplex para saber se o problema tem uma soluo possvel. Se a soluo possvel existe, o mtodo resulta na soluo bsica possvel na forma cannica que ser utilizada na fase II.
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O mtodo simplex envolve duas fases: Fase I usa o algoritmo simplex para saber se o problema tem uma soluo possvel. Se a soluo possvel existe, o mtodo resulta na soluo bsica possvel na forma cannica que ser utilizada na fase II. Fase II usa o algoritmo simplex para encontrar se o problema tem uma soluo restrita (bounded). Se ela existir, ele encontra a soluo bsica possvl que timo.
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O mtodo simplex envolve duas fases: Fase I usa o algoritmo simplex para saber se o problema tem uma soluo possvel. Se a soluo possvel existe, o mtodo resulta na soluo bsica possvel na forma cannica que ser utilizada na fase II. Fase II usa o algoritmo simplex para encontrar se o problema tem uma soluo restrita (bounded). Se ela existir, ele encontra a soluo bsica possvl que timo. Podemos descrever o mtodo nos prximos passos ...
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1. Rearranjar o sistema original para que todos os termos bi sejam positivos ou zero (trocando o sinal de ambos os lados da igualdade quando necessrio). 2. Introduzir as variveis articiais (yi 0)
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3. Dena a quantidade w que a soma das variveis articiais (w = y1 + y2 + . . . + ym ) e use o algoritmo Simplex para encontrar xi 0 (i = 1 . . . n) e yi 0 (i = 1 . . . m) que minimiza w
Essa equao no cannica e deve ser reescrita (subtraindo a soma das m primeiras equaes da ltima) .
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3. (Fase I) Essas equaes fornecem a soluo inicial bsica possvel que necessria para comear a fase I
onde
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4. Analizando o resultado da fase I, podemos inferir sobre a existncia de uma soluo: min w > 0 o problema original no tem soluo e o procedimento pode ser nalizado min w =0 a matrix resultante cannica e a fase II pode ser iniciada eliminando a equao w e as variveis articiais yi da matrix.
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5. (Fase II) Utilizar o algoritmo Simplex para ajustar o sistema connico e obter uma soluo.
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Mtodo Simplex: exemplo
min f = 2x1 + 3x2 + 2x3 x4 + x5 s.a. 3x1 3x2 + 4x3 + 2x4 x5 = 0 x1 + x2 + x3 + 3x4 + x5 = 2 xi 0, i = 1, 2, 3, 4, 5
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Soluo Passo 1 bi so positivos, ento as equaes esto ok. Passo 2 Introduzir as variveis articiais y1 e y2 Passo 3 Denir w = y1 + y2
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Soluo Passo 3 Reescrever na forma cannica subtraindo a soma das duas primeira equaes da ltima:
Essas equaes forneceram a soluo inicial bsica possvel. Utilizando o algoritmo Simplex (fase I).
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Soluo Passo 3 Utilizando o algoritmo Simplex.
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Soluo Passo 3 Utilizando o algoritmo Simplex.
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Soluo Passo 4 A soluo bsica possvel no contm y1 e y2 e w = 0. Isso signica que podemos seguir para a fase II. Passo 5 Na fase II, os clculos continuam sem a considerao de w .
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Soluo Passo 5 Fase II ...
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Soluo Passo 5 Fase II ... x1 = x2 = x3 = 0 (variveis no-bsicas) x4 = 2/5 e x5 = 4/5 (variveis bsicas) fmin = 2/5
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Resolvendo LP no Matlab
min f = x1 2x2 x3 s.a. 2x1 + x2 x3 2 2x1 x2 + 5x3 6 4x1 + x2 + x3 6 xi 0, i = 1, 2, 3
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Profa. Dra. Mara Martins da Silva Programao Linear I: o Mtodo Simplex

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Entre as aplicaes de LP podemos destacar:

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Entre as aplicaes de LP podemos destacar:

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Formulao do programa linear

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Forma matricial. min f (X ) = c T X s.a. aX = b X 0

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A forma padro de expressar um LP:

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Transformao para expressar na forma padro.

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Um programa linear pode ter:

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Um programa linear tem as seguintes caractersticas geomtricas:

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Soluo de um sistema linear

Reviso: soluo de um sistema linear

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Soluo de um sistema linear

Reviso: soluo de um sistema linear

Esse sistema no ser alterado se

multiplicarmos uma equao por k substituirmos a Eq. Er por Er + kEs.

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Soluo de um sistema linear

Reviso: soluo de um sistema linear

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