TD1

Analyse Numrique et Optimisation Dirences nies

O. Pantz

Exercice 1. Discrtisation en temps Soit a un rel positif. On considre lquation direntielle u (t) = au(t), (1) avec condition initiale u(0) = u0 . On cherche rsoudre numriquement cette quation. videmment , cet exemple prcis na aucun intrt pratique puisquon connat explicitement la solution. Cependant, il permet dillustrer les trois notions essentielles lies ltude des schmas numriques : consistance, stabilit et convergence. On considre les deux schmas suivant : Un schma dit explicite un+1 un = aun t et un schma dit implicite un+1 un = aun+1 . t (3) (2)

a. Les schmas (2) et (3) sont-ils inconditionnellement stables ? b. Montrer que le schma explicite (2) est conditionnellement stable, cest dire que sous une certaine condition portant sur a et t, il existe une constante K telle que (4) soit vri. 3. Convergence. Montrer que les deux schmas sont convergents, cest dire que sup |un u(nt)| 0.
nt<T t0

Montrer que la convergence est dau moins dordre un, cest dire quil existe une constante C (T, u) (dpendant de la solution de lquation direntielle (1) et du temps nal T ) telle que sup |un u(nt)| C (T, u)t.
nt<T

1. Consistance. Montrer que les schmas (2) et (3) sont consistants dordre 1, cest dire que si u est la solution de (1), il existe une constante C (T, u) telle que u((n + 1)t) u(nt) + au(nt) C (T, u)t t et u((n + 1)t) u(nt) + au((n + 1)t) C (T, u)t t pour tout n tel que (n + 1)t < T (on nutilisera pas la connaissance explicite de la solution, mais uniquement le fait que u est de classe C 2 ). 2. Stabilit. Un schma dapproximation de lquation (1) est dit inconditionnellement stable par rapport a et t sil existe une constante K telle que pour tout a > 0 et tout t > 0, |un | K |u0 | pour tout n 0. (4) 1

4. Cas vectoriel. Soit A Rdd une matrice symtrique positive. On considre lquation direntielle u (t) = Au(t) avec u(0) = u0 Rn . a. Dnir les schmas explicite et implicite associs cette quation direntielle. b. tudier la consistance, la stabilit et la convergence des schmas introduits. Lun des schma est conditionnellement stable. Quelle est la condition de stabilit ? Exercice 2. Discrtisation du Laplacien. On souhaite discrtiser loprateur Laplacien u u agissant sur les fonctions priodiques de priode 1. 1. Montrer que loprateur Laplacien est symtrique, positif. En dautres termes prouver que
1 1 1

u v=
0

uv

et que
0

u u 0,

pour toutes fonctions u et v rgulires, priodiques de priode 1. 2. Montrer que pour u susamment rgulire, on a u ( x j ) u(xj +1 ) + 2u(xj ) u(xj 1 ) C (u)(x)2 , (x)2

2. On considre lapproximation par dirences nies uj +1 + 2uj uj 1 = f (xj ), pour tout j = 1, . . . N (x)2 (6) avec xj = j x = j/(N + 1) et u0 = uN +1 = 0. Montrer quil existe une solution unique au systme (6) et quelle vrie un principe du maximum discret : Si f 0, alors uj 0. 3. Dterminer les solutions de lquation (5) et du schma (6) pour f = 1. En dduire que pour toute donne f , on a |uj | f /8 pour tout j = 1, . . . , N . 4. Montrer que pour u susamment rgulire, on a u (xj ) u(xj +1 ) + 2u(xj ) u(xj 1 ) C (u)(x)2 . (x)2

o xj = j (x). 3. On propose de discrtiser lespace des fonctions 1priodique par les vecteurs N -priodiques : On associe une fonction u le vecteur ui = u(xi ), o xi = i/N . Daprs la question prcdente, il est naturel dapprocher loprateur Laplacien par lapplication linaire A (u)i=1,...,N ui+1 + 2ui ui1 (x)2 ,
i=1,...,N

o x = 1/N . Montrer que lapplication linaire A : RN RN est symtrique, positive. 4. Calcul des valeurs propres a. Calculer les valeurs propres et vecteurs propres de loprateur Laplacien. En dautres termes, dterminer les fonction u 1-priodiques telles que u = u. b. Faire de mme pour lapplication linaire A. 5. En vous inspirant de lExercice 1, proposer deux schmas numriques permettant de rsoudre le systme dquations u 2u t (x, t) = x2 (x, t), pour tout t > 0 et tout x R x u(x, t) 1-priodique pour tout t > 0, u(x, t = 0) = u0 (x), o u0 est une fonction 1-priodique donne. Ces deux schmas sont-ils inconditionnellement stables ? Exercice 3.Principe du maximum. On considre le problme u (x) = f (x) pour tout x ]0, 1[ u(0) = u(1) = 0. (5)

crire un systme dquations vri par lerreur ej = u(xj ) uj et prouver une estimation derreur en O((x)2 ) pour u susamment rgulire.

1. On suppose que pour tout f , le systme (5) admet une solution unique. Dmontrer le principe du maximum : si f 0, on a u 0 2