DESCRIPCIN EN EL ESPACIO DE ESTADO

1.- Introduccin Todo sistema dinmico puede ser representado por una ecuacin diferencial (caso continuo) o por una ecuacin de diferencias (caso discreto). En general, una ecuacin diferencial ordinaria de orden n puede tener la forma siguiente d ny d n1 y dy dtn = F(dtn1 , ..., dt , y, u, t) Donde u es una variable excitadora o entrada al sistema y es la salida del sistema t es el tiempo F es una funcin arbitraria de sus argumentos Sin embargo, el sistema anterior es un Sistema Lineal si la forma especfica de la funcin F es una combinacin lineal de derivadas de la entrada o la salida. Es decir, si el sistema anterior se puede escribir como an(t)ddntyn + ... +a1 (t)ddy t +a0 (t)y = b m (t)ddmtm u + ... +b 1 (t)ddut +b0 (t)u

En donde los coeficientes ai(t), bi(t) son funciones continuas del tiempo. En el caso particular de que dichos coeficientes sean constantes, se tiene un Sistema Lineal con coeficientes constantes (SLIT) para el cual la teora est muy desarrollada y que en la mayora de los casos ser el que se trate aqu.

- 34

Es un hecho conocido que el sistema (SLIT) dado por la ecuacin anterior admite bajo condiciones iniciales cero, una representacin algebraica mediante una funcin racional obtenida aplicando Transformada de Laplace a la ecuacin. Esta representacin es la Funcin Transferencia del sistema y es simplemente la relacin de la Transformada de Laplace de la salida Y(S) a la Transformada de Laplace de la entrada U(S) cuando las condiciones iniciales son cero; como sigue Y(S) = G(S) = bamnSS mn ++......++ab11SS++ab0 0 U(S) Esta representacin tambin se denomina Entrada - Salida o representacin externa y justifica la representacin de una SLIT como una bloque multiplicativo como se muestra en la siguiente figura

U(S)

G(S)

Y(S)

La cual es una representacin grfica de la operacin que realiza el sistema sobre al entrada U(S) para producir la salida Y(S) ; es decir, Y(S) = G(S)U( S )

Aunque en lo anterior se ha supuesto que slo hay una entrada y una salida,
en general, U(S) puede representar un vector de p entradas y Y(S) un vector de q salidas, en tal caso G(S) resulta un funcin matricial o matriz de transferencia de dimensin q p cuyos elementos son funciones racionales de S.

Ejemplo

- 35

Considerando el circuito RLC de la siguiente figura, obtendremos su representacin en funcin transferencia. Considerar el vector de entradas u(t)=[u1(t) u2(t)]T = [e1(t) e2(t)]T y el vector de salidas y(t) = [y1(t) y2(t)]T = [i1(t) i2(t)]T

iL
+

VC
+

L
y1

e1 ~
-

C R

y2 ~

e2

Las ecuaciones de las mallas del circuito son L y* 1 (t)+R[y 1 (t)y 2 (t)] = u 1 (t)
C1 t

y 2 (t)dt+R[y 2 (t)y 1 (t)] = u 2 (t)

Aplicando Transformada de Laplace con condiciones iniciales cero a ambas ecuaciones obtenemos el sistema de ecuaciones algebraicas LS R Y 1 (S) Y 2 (S) U 1 (S) = U 2 (S) Despejando el vector obtenemos de corrientes,
CS

R R + 1

YY 12 (S) = RLCRSRC2CS+S+L1S +R RLLCCSSR22C++SRLCS +SR UU12((SS))

- 36

 Porqu el

(S)

RLC S 2+LS +R RLC S 2+LS +R

enfoque de variables de estado?

Una cuestionamiento natural al plantear un modelo alternativo para un sistema es la necesidad de dicha alternativa. En el caso de sistemas lineales, la funcin transferencia nos proporciona un modelado del comportamiento entrada - salida del sistema, porqu buscar otra alternativa de modelado?. El siguiente anlisis est orientado a dar alguna justificacin al respecto. Anlisis de la estabilizacin por cancelacin de polos Consideremos el sistema de primer orden modelado por la siguiente funcin transferencia: 1 G(S) = s 1 El cual corresponde a la ecuacin diferencial
dy(t)
dt

y(t) = u(t)

donde u(t) es la entrada y y(t) es la salida del sistema. El sistema anterior es inestable, ya que su nico polo s=1 (raz del polinomio caracterstico s-1=0) est ubicado en el semiplano complejo derecho (tiene parte real positiva). Para estabilizar el sistemas propone manejar su entrada mediante un compensador en serie Gc(s) como se muestra en la figura siguiente

- 37

S -1 S+1

1 S-1

Gc(S) G(S) Con esto se espera que la funcin transferencia del sistema completo se convierta en Gc(S) G(S) = SS + 11 S 1 1 = 1 S +1,

con lo cual se tendra un comportamiento estable! El razonamiento anterior parece un resultado muy atractivo para estabilizar un sistema inestable, sin embargo no funciona: Despus de un rato de operar el sistema construido con esta idea ste comenzar a saturarse. Para ver porque, consideremos la siguiente simulacin en una computadora analgica

-2

x1

x1 +

+ u

x2 +

G(S)

x2 y

Gc(S)

Para analizar el comportamiento de la realizacin anterior, consideremos la evolucin de las principales variables de la realizacin las cuales son claramente las salidas de los integradores , es decir, x1, x2. De la figura anterior podemos obtener las ecuaciones siguientes xo 1 = x 1 2v x o 2 = x 1 +x 2 +v y = x1
- 38

Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de espacio de estado del sistema y a las variables x1 y x2 se les llama variables de estado o estados del sistema. Las ecuaciones anteriores se pueden resolver con las condiciones iniciales arbitrarias x1(0) = x10 y x2(0) = x20. Obteniendo para la primera x1(t) = e-t x10 -2e-t * v donde el smbolo * denota convolucin en el tiempo. La segunda ecuacin puede ser resuelta empleando transformada de Laplace como sigue x x V( S ) Y(S) = X 2 (S) = S 201 + (S 1 )1(0S + 1) + S + 1 es decir, y(t) = etx20 + 1/2(et-e-t)x10 + e-t*v De acuerdo a la ecuacin anterior se ve que la salida y(t) crecer sin cota definida conforme el tiempo crece a menos que las condiciones iniciales sean ambas cero (x10 = x20 = 0). Una razn comnmente dada al hecho de que el sistema anterior no es estable es que por pequeos errores en los parmetros de G(S) la cancelacin exacta de polo no se puede tener, sin embargo, la razn es mucho ms profunda, ya que de acuerdo a lo anterior, inclusive en el caso en que haya cancelacin exacta la inestabilidad de hecho se presenta para cualquier condicin inicial diferente de cero (excepto para x10 = -2x20).

Entonces, con la representacin en espacio de estado tenemos una descripcin del comportamiento interno que no tenemos con la funcin transferencia 2.- Obtencin de las ecuaciones de estado (Realizaciones cannicas )
- 39

Varias realizaciones pueden obtenerse considerando el problema de como simular una funcin transferencia de un sistema continuo o discreto. Ambos problemas (el continuo y el discreto son anlogos, se tratar aqu el continuo solamente). Consideraciones sobre simulacin analgica Una de las primeras tentaciones al tratar de simular una ecuacin diferencial de la forma general

y (n) = F(y (n1), ..., y. , y, u, t)

es el usar n derivadores para obtener las derivadas de y a partir de la seal y Por ejemplo, para simular la ecuacin diferencial y.. +5y = u podra pensarse en el siguiente diagrama de simulacin

d dt

d dt

.. y
u +

1 5 sin embargo, los diferenciadores no son una opcin operativa, ya que todas las seales fsicas inevitablemente estn contaminadas por ruido normalmente de alta frecuencia, por esto, aunque la magnitud del ruido sea muy pequea, su derivada puede tener una magnitud tan grande que sature a los derivadores.
- 40

William Thomson (Lord Kelvin) propuso el uso de integradores e lugar de diferenciadores como bloque bsico de los diagramas de simulacin analgica, as, la ecuacin diferencial general planteada al inicio de esta seccin se puede simular mediante el esquema de Kelvin como sigue
(n-2)

y(0) y
(n)

y (0) y
(n-1)

y (0) y
(n-2)

...

Dispositivo cuya salida es

(n-1) . F( y, ... ,y,u,t )

(n-1)

El esquema de Kelvin tiene la ventaja de usar solamente integradores en su construccin, por lo cual es fsicamente realizable, adems provee la manera de establecer condiciones iniciales en cada bloque integrador para cada salida correspondiente. Sin embargo, la principal idea de incluir estos esquemas aqu es que en estos trminos, el proceso de obtencin de algunas realizaciones y sus diagramas de bloques estndar es sencillo. Cuatro realizaciones cannicas Al considerar sistemas lineales (ecuaciones diferenciales) que en general pueden contener derivadas de la entrada, por ejemplo y + 5y = u + 2 u.
- 41

debemos ir ms all del mtodo de Kelvin para evitar el uso de derivadores, a continuacin se trata un enfoque basado en superposicin Consideremos el siguiente sistema de tercer orden (el caso general de rdenes mayores slo es ms complicado en notacin)
... .. . . ..

y +a1 y +a2 y +a3 y = b 3 u +b 2 u +b 1 u Primero consideremos el sistema relacionado

... .. .

(1)

q +a1 q +a2 q +a3 q = u Entonces, por linealidad (considerando condiciones iniciales cero) y = b 3 q +b 2 q. +b 1 q..

(2)

(3)

Un diagrama de simulacin se puede obtener para el sistema as planteado, si aplicamos el mtodo de Kelvin a la ecuacin (2) con entrada u y salida q, y posteriormente usamos diferenciadores para obtener y a partir de q como se muestra en la figura 2.1

Adems, los diferenciadores se pueden eliminar observando simplemente que se tienen integradores y diferenciadores en serie, o bien, usando el hecho de que si q aparece a la salida de un integrador, la entrada de ste debe ser q. esto se muestra en la figura 2.2

- 42

d dt

d dt
d dt

b1

b2

q +

- a1

..

b3

- a2

- a3

Figura 2.1 Implementacin de (1) usando diferenciadores

b1

b2

... u
q +

- a1

..

b3

- a2

- a3

Figura 2.2 Implementacin usando slo integradores Representacin matricial

El diagrama de la figura 2.2 se conoce como la

- 43

forma cannica controlador y al igual que cualquier diagrama de simulacin, puede representarse como un

con junto de ecuaciones de estado de primer orden . Para ello, tomemos como variables de estado las salidas de cada integrador, es decir x 1c = q.., x 2c = q. , x 3c = q Del diagrama de simulacin o equivalentemente, de las ecuaciones (2) y (3) es fcil obtener: x. 1c = a1 x 1c a2 x 2c a3 x 3c +u
.

x 2c = x 1c
.

3c =

x 2c

y = b 1 x 1c +b2 x 2c +b 3 x 3c el conjunto de ecuaciones anterior se puede escribir de manera compacta en forma matricial como sigue x c = A c x+ b c u, y= c c x c En donde xc=[ x1c x2c x3c ]T, (4)
.

A c =, a1 a2 a3 1 0 0 0 1 0 Otro enfoque

, b c=

1 c c = [b1 b2 b3 ] 0 0

(5)

Usando transformada de Laplace (considerando condiciones iniciales cero) en la ecuacin (1), obtenemos (s3+a1s2+a2s+a3) Y(s) = (b1s2+b2s+b3) U(s)
- 44

Es decir, Y(s) = ba((ss)) (s 3(b +1as 12 s+2b+2as2+sb+3a) 3 )U(s) (6)

lo cual puede ser escrito como Y(s) = b(s)a-1(s)U(s) = b(S)Q(s) En donde a(s) Q(s) = U(s) (8) el razonamiento anterior es equivalente al de las ecuaciones (1), (2), (3). Por otro lado, es natural investigar que pasa si escribimos las cosas en orden inverso, es decir Y(s) = a-1(s)b(s)U(s) (9) Si ahora definimos m(t) = b3 u(t)+ b2 u. (t)+ b1 u..(t) e implementamos la ecuacin a(s)Y(s) = M(s) (10) obtenemos el siguiente diagrama de simulacin
d dt d dt d dt b1

(7)

...
b2 + m + y

- a1

..

b3

- a2

- a3

Figura 2.3
- 45

El diagrama anterior puede ser transformado usando slo integradores en el siguiente

u
b1 b2 b3

- a1

x 3ob +

x 2ob +

x 1ob y

- a2 - a3

figura 2.4 En donde b1 = b 1 b2 = b2 - a1b1 b3 = b3 - a1b2 - a2b1 + a12b1 lo cual puede ser expresado en forma matricial como
1

b1 (11) b2 b 3

1 0 0 a1 = 10aa1

b1 b2 b

la implementacin de la figura 2.4 se le llama la forma cannica de observabilidad

De acuerdo al diagrama de simulacin y eligiendo como variables de estado las salidas de cada integrador, es decir, xob=[x1ob x2ob x3ob ]T obtenemos las siguientes ecuaciones de estado para esta forma cannica
- 46

x. En donde 0 1 0 A ob =, c ob= [1 0 0] 0 0 1 a3 a2 a1

ob =

A obx ob+ b obu, y= c obx ob (12)

, b ob =

b1 b2 b3

(13)

Otra manera de ver el proceso anterior es obtener un desarrollo en serie de potencias de s-1 para la funcin racional b(s)/a(s), es decir

ba((ss)) = H(S) = i

= 1 h is

(14)

En donde los coeficientes hi se denominan parmetros de Markov puede demostrarse que h i = b i, i=1, 2, 3, ..., n (15)

Otro par de realizaciones pueden ser obtenidas con razonamientos similares:

La Forma cannica observador toma como variables de estado las salidas de

los integradores en la figura 2.5, es decir, xo =[ x01 x02 xo3]T

- 47

u
b3 b2 b1

+
-a 3

x 3o

+
-a 2

x2 o

+
-a 1

x1 o

Figura 2.5 Forma cannica observador y sus ecuaciones de estado son

.

xo =Aoxo+bou, y=coxo
En donde

(16)

a1 1 0

b1 b2 0 1, co=[1 0 0 ] (17) Ao= a2 , bo= b a3 0 0 3

La Forma cannica de controlabilidad tiene las siguientes ecuaciones de estado

.

xco =Acoxco+bcou, y=ccoxco

En donde

(16)

A co=, co=[ b1b2b3 ]

(17)
1 - 48

0 0 Estas ecuaciones a3 simulacin siguiente 1 0 a2 0 1 a

u

corresponden al diagrama de

1 0 , bco= 0
3 2

+
1

+
-a 3

x 1 co + -a 2

x 2 co

+
-a 1

x 3 co

Figura 2.6 Forma cannica de controlabilidad Dualidad Las formas cannicas controlador y observador se dicen duales en el sentido de que Ao = AcT, bo= ccT, co = bcT En forma similar, las formas de controlabilidad y de observabilidad son duales en el sentido de que Aob = AcoT, bob= ccoT, cob = bcoT Realizaciones en paralelo o diagonales Una de las realizaciones ms compactas se puede obtener observando que la funcin racional (propia) b(s)/a(s), en el caso en que el denominador a(s) tenga todas sus races diferentes, es decir, a(s) = (s-1)(s-2)...(s-n) (18) podemos expandir el cociente en fracciones parciales de la siguiente manera

b(s)
- 49

g i a(s)

S
i

=1 s

ki (19)

El diagrama de simulacin correspondiente a la expresin anterior es

b1

c1

1 b2

c2

2
u b i c =i g
i

bn

cn

Figura 2.7 Forma diagonal Del diagrama anterior podemos obtener las correspondientes ecuaciones de estado

x. d =Adxd+bdu, y=cdu
En donde (para n=3)

(21)

k1 0 0 0 k2 0

(22) 0 0 k

b1 b2 , bd= b

d=, 3

cd=[ c1c2c3 ]
3

y las variables de estado son las salidas de cada integrador en la figura 2.7. La forma diagonal es de las realizaciones ms sencillas, sin embargo, cuando las races de a(s) son repetidas no siempre es posible obtenerla, en tal caso la matriz Ad en general puede ser una matriz diagonal por bloques del tipo cannico de
- 50

Jordan. Los clculos requeridos para obtener una forma de Jordan son numricamente inestables y no se tratarn en estas notas. No unicidad de las realizaciones en espacio de estado De la discusin anterior se puede ver que una misma ecuacin diferencial puede ser implementada mediante diversos diagramas de simulacin, y cada uno de estos correspondiendo a una representacin diferente en espacio de estado. De acuerdo con esto no tiene mucho sentido hablar de los estados de un sistema, sino ms bien de los estados de una realizacin determinada. En general la relacin entre una realizacin y otra puede establecerse como un cambio de variables de estado relacionadas por una transformacin lineal definida por una matriz de transformacin T, de la forma variables viejas = T . variables nuevas o bien, si las variables viejas son x(t) y las nuevas son x(t) entonces

x(t) = Tx(t), con det T !0 (23)

Entonces
.

x (t) = Ax(t)+ bu(t)

con

(24) (25)

y(t) = cx(t)
1 1

A = T AT, b = T b, c = cT En donde (27) Como hay una infinidad de matrices invertibles T, es claro que hay una infinidad de realizaciones

- 51