UNIVERSIDADINTERAMERICANA//RecintodeBayamn//EscueladeIngeniera MECN3500//MtodosNumricosparaIngeniera Prof.

EduardoCabreraRuiz

7.0 RESOLUCINDE ECUACIONESDIFERENCIALES

7.1 INTRODUCCIN 7.2 ECUACIONESDIFERENCIALESORDINARIAS
Las ecuaciones diferenciales tienen importancia fundamental en las aplicaciones, ya que muchas leyes y relaciones fsicas pueden idealizarse matemticamente en la forma de estas ecuaciones. En particular, el estudio de problemas de equilibrio de sistemas continuos se encuentra dentro de este contexto. SOLUCIN DE UNA ECUACIN DIFERENCIAL. Dada una ecuacin diferencial ordinaria de orden n y cualquier grado, cuya forma general es: f x, y, y , y , y , , y (n ) = 0 (1) Se establece en matemticas que en su solucin general deben aparecer n constantes arbitrarias. Entonces, puede aceptarse que la solucin general de (1) es: g ( x, y, c1 , c 2 , , c n ) = 0 (2) Grficamente esta ecuacin representa una familia de curvas planas, cada una de ellas obtenidas para valores particulares de las n constantes, c1, c2, ... , cn, como se ve en la grfica:
y

g4 = 0 g3 = 0 g2 = 0 g1 = 0 x Fig. 1

Cada una de estas curvas corresponde a una solucin particular de la ecuacin diferencial (1) y analticamente puede obtenerse sujetando la solucin general (2) a n condiciones independientes que permiten valuar las constantes arbitrarias. Dependiendo de como se establezcan estas condiciones, se distinguen dos tipos de problemas: los llamados de Valores Iniciales y los de Valores en la Frontera. 55

Un problema de valores iniciales est gobernado por una ecuacin diferencial de orden n y un conjunto de n condiciones independientes todas ellas, vlidas para el mismo punto inicial. Si la ecuacin (1) es la ecuacin diferencial que define el problema, y x = a es el punto inicial, puede aceptarse que las n condiciones independientes son: (n ) , y (a ) = y 0 , y (a ) = y 0 , y (a ) = y 0 , y (n ) (a ) = y 0 (3) Se tratar de obtener una solucin particular de (1) que verifique (3) como se presenta en la grfica
y g(x,y) = 0

x =a Fig. 2

Por el contrario, en los problemas de valores en la frontera deben establecerse condiciones de frontera en todos y cada uno de los puntos que constituyen la frontera del dominio de soluciones del problema. En particular en el espacio de una dimensin, hay dos puntos frontera, por ejemplo, x = a y x = b, si el dominio de soluciones es el intervalo cerrado a x b; por esto mismo el orden mnimo de la ecuacin diferencial de un problema de valores en la frontera ser dos y como podemos observar en la siguiente grfica:
y g(x,y) = 0

x =a Fig. 3

x =b

Bsicamente la solucin numrica de ecuaciones diferenciales consiste en sustituir el dominio continuo de soluciones por uno discreto formado por puntos aislados igualmente espaciados entre s. As, en un problema de valores iniciales, el dominio de definicin de soluciones x a se sustituye por el conjunto infinito numerable de puntos, x 0 = a , x1 = x 0 + h , x 2 = x 0 + 2h , x 3 = x 0 + 3h ,
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y en el caso de valores en la frontera se sustituye el intervalo a x b por el conjunto finito de puntos x 0 = a , x1 = x 0 + h , x 2 = x 0 + 2h , , x n = x 0 + nh = b obtenidos, al dividir el intervalo en n partes iguales. La presentacin grfica muestra estas dos cosas:
y Valores Iniciales

y Valores en la Frontera

x =a

x1

x2 Fig. 4

x3

x =a

x1

x2

x3

x =b

Fig. 5

7.3 DISCRETIZACINDELDOMINIODEDEFINICINDE SOLUCIONES

Estado discretizado el problema continuo, se tratar de obtener la solucin para los puntos considerados, y esto se har, en general, sustituyendo las derivadas que aparezcan en la ecuacin diferencial con condiciones iniciales o en la frontera, por frmulas numricas de derivacin que proporcionen aproximaciones a las derivadas o tratando de integrar la ecuacin diferencial y reemplazando al proceso de integracin por una frmula numrica que se aproxime a la integral. Una vez hecho esto, la ecuacin obtenida expresada en diferencias finitas (ya que se han sustituido diferenciales por incrementos finitos) se aplica repetidamente en todos los puntos pivotes donde se desconoce la solucin para llegar a una solucin aproximada del problema.

7.4 SOLUCINNUMRICADEPROBLEMASDEVALORESINICIALES
Un problema ordinario de valores iniciales est gobernado por una ecuacin diferencial ordinaria y un conjunto de condiciones, todas ellas vlidas para el mismo punto inicial, x = x0. La solucin numrica de este problema consiste en evaluar la integral de y(x) en todos los puntos pivotes de su intervalo de definicin, los que estarn igualmente espaciados en h unidades. Estos valores se obtienen paso a paso, a partir del punto inicial, lo que da el nombre de mtodos de integracin paso a paso. La evaluacin de y en los puntos pivote xi = x0 + ih , para i = 1, 2, 3,
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se lleva a cabo usando frmulas de recurrencia, que usan los valores conocidos de y en las estaciones anteriores. xi+1, xi+2, xi+3, As, para aplicar estas ecuaciones, es necesario entonces evaluar muy aproximadamente a y(x) en algunos de los primeros puntos pivotes (uno a cuatro); y esto se hace usualmente desarrollando f(x) en serie de potencias. EJEMPLO Encuentre la solucin del siguiente problema de valores iniciales por medio de los primeros cuatro trminos de la serie de Taylor para x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. 1 y = (1 + x ) y 2 2 y (0 ) = 1 SOLUCIN

Se obtienen las derivadas sucesivas : 1 y = (1 + x ) y 2 2 1 y = y 2 + (1 + x ) yy 2 2 y = 2 yy + (1 + x )( y ) + (1 + x ) yy sustituyendo valores : 1 1 2 y (0 ) = (1 + 0 )(1) = 2 2 1 2 y (0 ) = (1) + (1 + 0 )(1)( 1 2 ) = 1 2 9 2 y (0 ) = 2(1)( 1 2 ) + (1 + 0 )(1)(1) = 4 Por lo que: ( x x 0 )2 ( x x 0 )3 x x0 + y( x ) = y0 + y0 y0 + y0 1! 2! 3! x x2 3 3 = 1+ + + x 2 2 8 Evaluando para cada valor de x en esta ltima ecuacin se tiene: x y 0 1 0.1 1.055375 0.2 1.123000 0.3 1.205125 0.4 1.304000 0.5 1.421875

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7.5 MTODOSDEINTEGRACINDEEULER
La solucin de un problema de valores iniciales se obtiene generalmente paso a paso por mtodos de integracin hacia adelante, lo que permite valuar yi+1 tan pronto se conozcan los valores yi, yi-1 de y en uno o ms pivotes anteriores. El ms simple de estos mtodos, debido a Euler, es aplicable a ecuaciones de primer orden y no requiere conocer la solucin en los pivotes anteriores. Dado el problema de valores iniciales dy = f ( x, y ) , y ( x0 ) = y0 dx se debe integrar la ecuacin diferencial en el intervalo xi x xi+1 = xi+h y evaluar la integral aplicando la frmula de integracin numrica: xi +1 xi +1 dy (4) dx = dx f ( x, y )dx xi xi y xi +1 = h f ( xi , yi ) + O (h2 )
x
i

yi +1 yi = h f ( x i , yi ) + O h2 de donde se obtiene la siguiente expresin aproximada llamada frmula de Euler yi +1 = yi + h f ( xi , yi ) EJEMPLO

entonces

( )

(5)

Resolver el problema del ejemplo anterior aplicando el mtodo de Euler. Se tiene yi +1 = yi + h f ( xi , yi ) donde h = 0.1 1 f ( xi , yi ) = (1 + xi ) yi2 2 y0 = 1 entonces 1 yi +1 = yi + (0.1)(1 + xi ) yi2 (6) 2 En la tabla aparecen tabulados los valores de la solucin aproximada obtenidos a partir de la condicin inicial conocida y0(0) = 1 xi 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 yi 1.000 000 1.050 000 1.110 638 1.184 649 1.275 870 1.389 819 yi solucin exacta 1.000 000 1.055 409 1.123 596 1.208 459 1.315 789 1.454 545
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7.6 MTODODERUNGEKUTTA
En la seccin anterior se estableci que el mtodo de Euler para resolver la ecuacin diferencial de primer orden y = f ( x , y ) (7) con la condicin inicial y ( x 0 ) = y0 (8) consiste en aplicar repetidamente la frmula de recurrencia yn+1 = yn + h f ( xn , yn ) donde n = 1,2,3, (9) para determinar la solucin de la ecuacin diferencial en x = x1, x2, x3, Sustituyendo la funcin f(x, y) dada en (7), en (9), se tiene que yn+1 = yn + h y (10) n expresin que indica que el mtodo de Euler consiste grficamente, en ir de un valor yn conocido de la solucin de la ecuacin diferencial (7) en un punto, al siguiente por medio de la tangente T1 a la curva integral y = y(x) en el mismo punto de la solucin conocida, como se muestra en la siguiente figura.
y T1

error h y

y = f(x)

yn+1 yn

tan = yn

xn h

xn+1

De este planteamiento grfico puede verse que una mejor aproximacin a la solucin de la ecuacin diferencial se obtendra si en vez de ir por la tangente T1 para determinar la solucin en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una secante con pendiente igual al promedio de pendientes de la curva integral en los puntos coordenados (xn, yn) , (xn+1, yn+1) en donde xn+1 y yn+1 pueden estimarse con el procedimiento normal de Euler, como se muestra en la siguiente grfica:

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T1

h y error -T y = f(x) yn+1

T2

yn

T T
xn h xn+1

Con lo anterior se obtendra un mtodo mejorado de Euler con error del orden de h3 definido por la expresin h yn+1 = yn + ( f ( xn , yn ) + f ( xn+1 , yn+1 )) (11) 2 en donde f(xn+1, yn+1) es el valor de la funcin f(x, y) para: x = xn+1 y = yn + h f(xn,yn) Observando las expresiones para resolver la ecuacin diferencial, puede decirse que ambas consisten en aplicar la frmula de recurrencia yn+1 = yn + h ( xn , yn ) (12) en donde ( xn , yn ) = f ( x , y ) (13) en el mtodo de Euler y 1 ( x, y ) = ( f ( x, y ) + f ( x + h, y + h)) (14) 2 en lo que y = f ( x , y ) (15) en el mtodo de Euler Mejorado.
Como se ve, estos mtodos tienen los siguientes puntos en comn: 1. Son mtodos de un paso; para determinar yn+1 se necesita conocer nicamente los valores de xn y yn del punto anterior. 2. No requieren evaluar ninguna derivada, sino nicamente valores de la funcin f(x,y).

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Estas caractersticas dan origen a una gran variedad de mtodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se define la funcin (x,y) que aparece en la expresin (12). La ventaja de los mtodos de Runge-Kutta con respecto al uso de la serie de Taylor, que es tambin un mtodo de un paso, est expresado en el punto (2) anterior; es decir, los mtodos de Runge-Kutta requieren slo de la funcin f(x,y) y de ninguna derivada, mientras que la serie de Taylor s requiere de la evaluacin de derivadas. Esto hace que, en la prctica, la aplicacin de los mtodos de RungeKutta sean ms simples que el uso de la serie de Taylor. Un mtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con error del orden de h5, de uso tan frecuente que en la literatura sobre mtodos numricos se le llama simplemente el Mtodo de Runge-Kutta, se dar a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuacin de recurrencia (12) en donde la funcin (x,y) est dada por la expresin: 1 (16) ( x, y ) = (k1 + 2k 2 + 2k3 + k 4 ) 6 en el cual k1 = f ( x , y )
h hk k2 = f x + , y + 1 2 2 (17) h hk 2 k3 = f x + , y + 2 2 k 4 = f ( x + h, y + hk3 ) La ecuacin (16) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes, k1, k2, k3 y k4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedi con las pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11) EJEMPLO Resolver f ( xi , yi ) = aplicando el mtodo de Runge-Kutta. SOLUCIN De la condicin inicial del problema se tiene que x = 0 y y = 1; adems, h = 0.1. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene: 1 2 k1 = (1 + 0 )(1) = 0.5
2 k2 = k3 = k4 = 1 0.1 0.1(0.5) 1+ 0 + = 0.5516 1 + 2 2 2
2

1 (1 + xi ) yi2 2

1 0.1 0.1(0.5516 ) 1+ 0 + = 0.5544 1 + 2 2 2

2

1 [1 + (0 + 0.1)][1 + (0.1)(0.5544 )] 2 = 0.6127 2

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Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para x = 0.1 la solucin del problema es 0.1 [0.5 + 2(0.5516) + 2(0.5544) + 0.6127] = 1.0554 y (0.1) = 1 + 6 Los valores de las ki para este punto obtenido de la solucin, son: 2 k1 = 0.5(1 + 0.1)(1.0554 ) = 0.6126

0.1 0.1(0.6126) = 0.6782 k 2 = 0.51 + 0.1 + 1.0554 + 2 2

2

0.1 0.1(0.61782 ) = 0.6823 k3 = 0.51 + 0.1 + 1.0554 + 2 2

2

k 4 = 0.5[1 + (0.1 + 0.1)][1.0554 + 0.1(0.6823)] = 0.7575

2

luego 0.1 [0.6126 + 2(0.6782) + 2(0.6823) + 0.7575] = 1.1236 6 Continuando de la misma forma se obtiene la solucin que se muestra en la siguiente tabla: y (0.2) = 1.0554 + x 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 y 1.0000 1.0554 1.1236 1.2085 1.3158 1.4545 k1 0.5000 0.6126 0.7575 0.9492 1.2119 1.5868 k2 0.5516 0.6782 0.8431 1.0647 1.3735 1.8234 k3 0.5544 0.6823 0.8494 1.0745 1.3896 1.8517 k4 0.6127 0.7575 0.9494 1.2121 1.5872 2.1509

7.7 Problemas
1.- Solve the differential equation y = 2 3 x + 4 y ; y (0 ) = 1 In the interval 0 x 1. with h = 0.1 by a. Taylor series of 1, 2, 3 and 4 order b. Euler Method c. Runge- Kutta Method

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