Universidad Alejandro de Humboldt Extensin Caracas Sede: Dos Caminos Carrera: Administracin de Empresas Asignatura: Investigacin de Operaciones Seccin:

N0504

Dualidad y Sensibilidad

Integrante: Chacn M, Mara Del Valle C.I.14.111.311

Caracas, 25 de septiembre de 2009

ndice. Pg.

Introduccin ...02 1. Dualidad..04 2. Dualidad en Programacin Lineal...05 3. Caractersticas de la Dualidad ...05 4. Relaciones entre los Problemas Primal y Dual06 5.- Formulacin del problema dual.....06 6.- Anlisis de Sensibilidad.07 7.- Importancia de Anlisis de Sensibilidad....07 8.- Objetivo Principal del Anlisis de Sensibilidad...08 Conclusin..09 Glosario..10 Bibliografa.11

Introduccin

La programacin lineal puede ser usada para resolver una extensa variedad de problemas propios de los negocios, ya sea para maximizar minimizar costos. La asignacin de probabilidades es una tarea difcil que muchos gerentes pueden mostrarse difcil a hacer, por lo menos con cierto grado de exactitud, es por ello que en cualquier aspecto de decisin gerencial, lo modelos matemticos a travs de la dualidad y sensibilidad, pueden facilitar la decisin en la asignacin de probabilidades. El presente trabajo presenta se describen dos tcnicas de la programacin lineal: dualidad y sensibilidad, caractersticas de cada tema. en ellos se desprende objeto, importancia y utilidades o

1.- Dualidad El desarrollo de esta teora de la dualidad es debido al inters que existe en la interpretacin econmica del problema que se estudia. Se inicia bajo la consideracin de que todo problema de programacin lineal tiene un problema asociado; llamndose problema primal al conocido y problema dual al asociado. Ambos problemas estn muy relacionados, de tal manera que la solucin ptima de cualquiera de ellos proporciona la solucin ptima del otro. El problema dual de cualquier problema primal se puede obtener con manejo algebraico, convirtiendo primero a las formas cannicas ya conocidas y despus a la correspondiente al dual, o bien en forma directa, a partir de reglas de conversin al dual. El dual es un problema de PL que se obtiene matemticamente de un modelo primal de PL dado. Los problemas dual y primal estn relacionados a tal grado, que la solucin smplex ptima de cualquiera de los dos problemas conduce en forma automtica a la solucin ptima del otro. El mtodo smplex adems de resolver un problema de PL llegando a una solucin ptima nos ofrece ms y mejores elementos para la toma de decisiones. La dualidad y el anlisis de sensibilidad son potencialidades de ste mtodo. En la mayora de los procedimientos de PL, el dual se define para varias formas del primal, dependiendo de los tipos de restricciones, de los signos de las variables y del sentido de la optimizacin. La experiencia nos indica que en ocasiones, los principiantes se confunden con los detalles de esas definiciones. Ms importante an es que el uso de esas definiciones mltiples puede conducir a interpretaciones inconsistentes de los datos en la tabla smplex, sobre todo en lo que respecta a los signos de las variables.

2.- Dualidad en Programacin Lineal A cada problema de programacin lineal se le asocia otro problema de programacin lineal, llamado el problema de programacin dual. La solucin ptima del problema de programacin dual, proporciona la siguiente informacin respecto del problema de programacin original: 1. La solucin ptima del problema dual proporciona los precios en el mercado o los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. 2. La solucin ptima del problema dual aporta la solucin ptima del problema original y viceversa.

Normalmente llamamos al problema de programacin lineal original el problema de programacin primal.

3.- Caractersticas La relacin entre el problema dual y su asociado, es decir el problema original llamado primal, presenta varias utilidades: la PL. El anlisis de dualidad es una herramienta til en la solucin de problemas de PL, por ejemplo: ms restricciones que variables. El problema dual tiene interpretaciones e informaciones Aporta elementos que aumentan sustancialmente la compresin de

importantes que muestran que los anlisis marginales estn siempre involucrados implcitamente al buscar la solucin ptima a un problema de PL.

4.- Relaciones entre los Problemas Primal y Dual 1. Si un problema tiene soluciones factibles y funcin objetivo acotada, entonces el otro tambin y los valores de la funcin objetivo en el ptimo son iguales. 2. Si uno de los problemas tiene soluciones factibles y funcin objetivo no acotada, entonces el otro es no factible. 3. Si un problema no tiene soluciones factibles, entonces el otro no tienes soluciones factibles o tiene la funcin objetivo no acotada 5.- Formulacin del problema dual El problema dual es un problema de PL auxiliar que se define directa y sistemticamente a partir del modelo de PL original o primal. El problema de programacin lineal (primal) es: Maximizar Z = CX sujeto a: AX B X0 Su dual asociado es el problema de PL dado por: Minimizar Z = BW sujeto a: W0 AW C

6.- Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad concierne el estudio de posibles cambios en la solucin ptima disponible como resultado de hacer cambios en el modelo original. El anlisis de sensibilidad se enriquece cuando se estudia el problema dual, dado que la solucin del dual corresponde a los precios sombra de las restricciones del primal. El anlisis de sensibilidad es una herramienta especialmente til cuando no tenemos una certeza sobre los valores que se han dado a los trminos independientes de las restricciones (en muchas ocasiones asociados a la limitacin de los recursos) o los coeficientes de la funcin objetivo (coeficientes de coste). Para estos casos el anlisis de sensibilidad consiste en estudiar como evoluciona el ptimo y el valor de la funcin objetivo en el ptimo ante variaciones de dichos trminos independientes y coeficientes. 7.- Importancia

El anlisis de sensibilidad es una de las partes ms importantes en la programacin lineal, sobretodo para la toma de decisiones; pues permite determinar cuando una solucin sigue siendo ptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema mismo.

Este anlisis consiste en determinar que tan sensible es la respuesta ptima del
Mtodo Simplex,

al cambio de

algunos datos como las ganancias o costos unitarios (coeficientes de la funcin objetivo) o la disponibilidad de los recursos (trminos independientes de las restricciones).

La variacin en estos datos del problema se analizar individualmente, es decir, se analiza la sensibilidad de la solucin debido a la modificacin de un dato a la vez, asumiendo que todos los dems permanecen sin alteracin alguna. Esto es importante porque estamos hablando de que la sensibilidad es esttica y no dinmica, pues solo contempla el cambio de un dato a la vez y no el de varios. 8.- Objetivo

Principal del Anlisis de Sensibilidad

Establecer un intervalo de nmeros reales en el cual el dato que se analiza puede estar contenido, de tal manera que la solucin sigue siendo ptima siempre que el dato pertenezca a dicho intervalo. Los anlisis ms importantes son: 1. Los coeficientes de la funcin objetivo; y 2. Los trminos independientes de las restricciones

y se pueden

abordar por medio del

Mtodo Grfico o del Mtodo Simplex

Conclusin

El modelo de programacin lineal es esttico y por tal motivo puede resultar inoperante con el transcurso del tiempo. Es decir, los cambios que ocurren en cualquier economa dan lugar a que precios, costos, recursos disponibles o requeridos ya no se puedan considerar para otro tiempo. Estos parmetros por lo general, son valores estimados obtenidos sin la deseable precisin debido a las dificultades normales para conseguir registros confiables. Una solucin es ptima slo en lo que se refiere al modelo especfico que se usa para representar el problema real estudiado, pero no puede ser confiable hasta verificar un buen comportamiento al hacer cambios en sus parmetros, por lo tanto las teoras de la dualidad y anlisis de sensibilidad, son herramientas que proporcionan mayor potencia al desarrollo a travs de modelos en la Programacin Lineal.

Glosario Base, cambio de. Cuando alguno de los parmetros vari fuera de los intervalos obtenidos por anlisis de sensibilidad tendremos un cambio de base. En resolucin grfica, esto supone que la solucin se encuentra en un vrtice diferente al de la solucin original. En general, implica que las variables bsicas son diferentes de dicha solucin original. Dual. Es un problema de programacin lineal se obtiene matemticamente de un problema primal Holgura complementaria, Teorema de la. Teorema que enuncia que el precio sombra de una restriccin que no se cumple con el signo igual (esto es, cuya variable de holgura o exceso es diferente de cero) es igual a cero. Mtodo smplex. Es un algoritmo. De hecho, cualquier procedimiento iterativo de solucin es un algoritmo. Entonces, un algoritmo es simplemente un proceso en el que se repite (se itera) un procedimiento sistemtico una y otra vez hasta obtener el resultado deseado. Cada vez que se lleva a cabo el procedimiento sistemtico se realiza una iteracin. En consecuencia, un algoritmo sustituye un problema difcil por una serie de problemas fciles. Mtodo grfico para minimizacin. Consideremos un Problema de PL en el cual el objetivo es minimizar costos. La solucin del problema de minimizacin sigue el mismo procedimiento que la de problemas de maximizacin. La nica diferencia es que ahora se quiere el menor valor posible para la funcin objetivo. Precio Sombra. El precio sombra de una restriccin es el incremento de la funcin objetivo por unidad de incremento del trmino independiente de la restriccin, dentro del rango de valores del trmino independiente que nos suministra el anlisis de sensibilidad. El precio sombra puede ser negativo (la funcin objetivo disminuye al aumentar el trmino independiente) positivo (la funcin objetivo aumenta) o nulo (para las restricciones que se cumplan con holgura o exceso no nulos). Primal. El problema original se llama primal, ambos problemas estn relacionados de tal manera que la el valor de la funcin objetivo en el optimo es

igual para ambos problemas, y la solucin de uno conduce automticamente a la del otro. Rango de Valores. Intervalos de valores de los coeficientes de coste y trminos independientes para los que no vara la base ptima en un modelo lineal. Es el resultado del analisis de sensibilidad obtenido por programas informticos. Solucin aumentada. Es una solucin para un problema que originalmente se encontraba en forma de desigualdades y que se ha aumentado con los valores correspondientes de las variables de holgura para cambiar el problema a la forma de igualdades. Solucin bsica. es una solucin en un vrtice aumentada. Solucin bsica factible. Es una solucin factible en un vrtice aumentada.

Bibliografa

Bieman Harold, Bonini Charles y Hausman Warren. (1.999) Anlisis cuantitativo para los negocios. 9 cd. Bogot: Mc Graw Hill. Hiller Frederick y Lieberinan Gerald. (1.993) Introduccin a la investigacin de operaciones. 5 cd. Mexico: Mc Graw Hill. Taha Hamdy. (1.998) Investigacin de operaciones, una introduccin. 6 cd. Mxico: Prentice Hall.