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CONHECIMENTOS ESPECFICOS
QUESTO 21 RASCUNHO

IBGE: Sries estatsticas e histricas.

Os grficos acima mostram a evoluo da taxa relativa de homicdios (por 100 mil habitantes) nos estados de Rondnia, So Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal; e as populaes residentes nesses estados, em 2001 (em milhes de habitantes). Com base nesses grficos, assinale a opo correta. A Suponha que, em 1997, as quantidades de homicdios ocorridos no estado de Rondnia e no do Rio de Janeiro tenham sido iguais. Nesse caso, nesse ano, as taxas de homicdios nesses estados foram iguais. B Suponha que as populaes nessas unidades da Federao cresceram , de 2001 at 2011, na mesma proporo, e que em 2011 a populao de Rondnia atingiu 1 milho de habitantes. Nesse cenrio, correto afirmar que, em 2011, o estado de So Paulo tinha menos de 40 milhes de habitantes. C Se, em 1997, o Distrito Federal tivesse 10% mais habitantes do que o registrado, e se a taxa de homicdios fosse a mesma, ento teriam ocorrido, nesse ano, aproximadamente mais 650 casos de homicdio. D Em 1997, ocorreram mais homicdios no estado de So Paulo que no estado do Rio de Janeiro. E A cada ano, entre 1990 e 1997, a quantidade de homicdios no Distrito Federal foi aproximadamente igual do estado de So Paulo.
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QUESTO 22 RASCUNHO

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Considerando que x1, x2, ..., xn seja uma amostra aleatria e que seja a mdia aritmtica dessa amostra, correto afirmar que

A uma medida de disperso, pois os termos da soma dependem apenas da distncia entre os valores amostrais e a mdia correspondente. B uma medida de disperso que se denomina amplitude mdia. C uma medida de disperso chamada erro padro. D no uma medida de disperso, a menos que a amostra tenha uma distribuio assimtrica. E no uma medida de disperso, pois, independentemente da distribuio dos dados, o valor de ser sempre nulo.
QUESTO 23

Considerando a sequncia de dados ordenados: 1, a, b, c, 8, em que 1 # a # b # c # 8, assinale a opo correta. A As sequncias {1, 1, 1, 8, 8} e {1, 1, 8, 8, 8} correspondem a caso em que a varincia amostral mxima. B Se a = b = c ento o intervalo interquartlico igual a 7. C Se 2b = c + a, correto concluir que h simetria entre os dados. D A menor varincia amostral possvel para esses dados zero. E Independentemente dos dados, a varincia amostral ser sempre inferior a 10.
QUESTO 24

Um perito investiga se determinada empresa manipulou os resultados fiscais com o objetivo de sonegar impostos. Considere que M e L representam, respectivamente, os eventos manipula os resultados fiscais e obteve lucro no ltimo trimestre, e que Mc e Lc denotam os eventos complementares correspondentes. Com base em investigaes anteriores, conhecida a proporo de empresas que manipulam os resultados fiscais, ou seja, P(M). Conhece-se tambm a probabilidade condicional P(M|L). O perito determinou a proporo de empresas que tiveram lucro no ltimo trimestre, P(L), com base em dados fornecidos pela junta comercial. Com base nessas informaes, assinale a opo correta. A P(M) = P(M|Lc) P(Lc) + P(M|L) P(L). B P(M|Lc) = 1 ! P(M|L). C No h qualquer relao entre as probabilidades P(Lc) e P(L) e a probabilidade P(M). D Suponha que P(L) = 0,8, P(M|Lc) = 0,4 e P(M) = 0,1. Nesse caso, correto afirmar que P(M|L) > 0,9. E A probabilidade condicional P(M|Lc) pode ser determinada pela frmula de Bayes.
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QUESTO 25 RASCUNHO

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X uma varivel aleatria cuja funo geradora de momentos dada por em que e so, respectivamente, a

mdia e o desvio padro de X. Considerando que {X1, X2, ..., X10} uma sequncia de cpias independentes de X, assinale a opo correta.

A A funo geradora de momentos da soma de quadrados dada pela expresso

B A distribuio de X assimtrica. C Considerando as estatsticas de ordem X(1) < X(2) < ... < X(10), correto afirmar que P(X(3) < ) > 15/130. D A covarincia entre duas variveis distintas Xi e Xk, em que i k , dada por

E Considerando que X(10) = max {X1, X2, ..., X10}, correto afirmar que a funo de probabilidade acumulada de X(10) dada por .

QUESTO 26

Na sequncia {X1, X2, ..., Xn}, de variveis aleatrias independentes e identicamente distribudas, cada varivel possui a funo geradora de momentos na forma (t) = pet + 1 ! p, para 0 < p <1. Com base nessas informaes, assinale a opo correta.

A Independentemente do valor de p, a distribuio da soma de {X1, X2, ..., Xn} ser sempre simtrica. B A varincia dessa varivel aleatria igual sua mdia. C A varivel aleatria contnua. D A varincia dessa varivel aleatria maior que a sua mdia. E A funo geradora de momentos da soma dessas variveis aleatrias data por .
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QUESTO 27 RASCUNHO

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Assinale a opo que resulta diretamente da definio axiomtica de probabilidade estabelecida por Kolmogorov. A Para eventos A e B vlida a seguinte relao:

B Se X1, X2, ..., Xn uma sequncia de eventos quaisquer, ento

C Se X1, X2, ..., Xn uma sequncia de eventos e o evento complementar de Xi ento D Se Ac for o evento complementar do evento A, ento P(Ac) = 1 ! P(A). E Se o evento B e o seu complemento Bc forem eventos condicionantes do evento A, ento P(A|Bc) 1 ! P(A|B).
QUESTO 28

Considere que

representa a mdia amostral de uma amostra

aleatria simples de tamanho n retirada de uma distribuio X, e e denotam, respectivamente, a mdia e o desvio padro dessa distribuio X. Com relao a inferncia estatstica, correto afirmar que a relao do importante resultado que se intitula A princpio da invarincia. B lei fraca dos grandes nmeros. C desigualdade de Chebyshev. D lei forte dos grandes nmeros. E teorema limite central.
QUESTO 29

consequncia

Os estimadores

so estimadores pontuais do parmetro

de certa distribuio, em que n representa o tamanho da amostra. Nesse caso, o estimador A B dito ser consistente se para todo > 0. em que x1, x2, ..., xn so as observaes amostrais, no depende de . C D em que 2() a varincia do estimador. em que L() a funo de verossimilhana associada ao modelo e x1, x2, ..., xn so as observaes amostrais. E
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QUESTO 30 RASCUNHO

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Com relao a acurcia e preciso, correto afirmar que o estimador ENVUMV (estimador no viciado uniformemente de mnima varincia) A um estimador acurado e o mais preciso. B no um estimador acurado e nem o mais preciso. C um estimador acurado mas no o mais preciso. D um estimador no acurado mas o mais preciso. E um estimador acurado e assintoticamente o mais preciso.
QUESTO 31

Com relao a intervalo de confiana e intervalo de credibilidade, correto afirmar que, se I = [a; b] for um intervalo de A confiana para o parmetro , ento esse parmetro uma varivel aleatria. B confiana para o parmetro de nvel 1 ! , ento a probabilidade do verdadeiro valor do parmetro estar fora do intervalo igual a . C credibilidade para o parmetro , ento esse parmetro uma varivel aleatria. D confiana para o parmetro , ento o valor esperado para esse parmetro E credibilidade para o parmetro , ento a mediana deste parmetro

QUESTO 32

Nas aplicaes de regresso no-paramtrica, a funo de densidade de um conjunto de dados pode ser estimada pelo mtodo do kernel, que consiste em uma suavizao na forma , em que h a largura de banda e K() a funo kernel. Com relao a seus aspectos caractersticos, correto afirmar que a funo kernel A simplesmente simtrica. B simtrica, positiva e de rea 1. C qualquer funo de rea 1. D simtrica e de rea 1. E positiva e de rea 1.
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QUESTO 33 RASCUNHO

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correto afirmar que o teste de Kolmogorov-Smirnov um teste A que permite avaliar a simetria dos dados. B de aderncia que permite avaliar a hiptese de assimetria dos dados. C de aderncia que somente permite verificar se uma amostra segue a distribuio Normal ou t-Student. D de aderncia usado para verificar se uma amostra segue determinada distribuio de probabilidade. E especfico para avaliao da normalidade dos dados.
QUESTO 34

teste 2 positivo teste 1 positivo teste 1 negativo a c

teste 2 negativo b d

Com relao ao teste de McNemar aplicado tabela de contingncia acima, assinale a opo correta. A O teste pode ser usado para testar a independncia entre as variveis teste 1 e teste 2. B A hiptese do teste H0: pb = pc versus H1: pb pc, em que pb e pc so as respectivas propores em b e c. C A estatstica do teste dada por .

D A substituio de (b ! c)2 por (b ! c)2 ! 0,5 na estatstica do teste foi proposta por Yates como uma correo de continuidade. E A estatstica do teste tem distribuio qui-quadrado com 4 graus de liberdade.
QUESTO 35

Com respeito ao modelo de regresso linear simples, assinale a opo correta. A O parmetro de inclinao da reta igual tangente do ngulo formado entre a reta e o eixo Oy. B A inclinao da reta proporcional correlao entre a varivel resposta e a varivel preditora. C Se o modelo linear estiver bem ajustado, a correlao entre o resduo do modelo e a varivel resposta deve estar prxima de !1. D Se o intercepto do modelo for nulo, a varivel resposta assume o valor zero quando a varivel preditora for igual ao inverso da inclinao da reta. E O parmetro de inclinao da reta igual ao cosseno do ngulo formado entre a reta e o eixo Ox.
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QUESTO 36 RASCUNHO

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gl regresso erro a e

SQ b f

QM c g

F d

Com relao tabela de anlise de varincia mostrada acima, em que g1 = graus de liberdade; SQ = soma de quadrados; QM = quadrados mdios; F = estatstica F, assinale a opo correta. A O valor d igual a B O valor d igual a C A varincia da varivel resposta do modelo de regresso estimada pelo valor g. D O valor a + e igual ao tamanho amostral. E O valor a igual ao valor e.
QUESTO 37

No modelo de regresso mltipla com varivel resposta yi e regressoras xi1, xi2, ..., xip, a estimativa da varincia dos erros aleatrios segue a forma assinale a opo correta. A B C D E
QUESTO 38

. A respeito desse modelo,

gl A B AB Erro a!1 b!1 X ab(n ! 1)

SQ SQA SQB SQAB

QM QMA QMB QMAB

F F1 F2 F3

A tabela acima mostra os resultados de uma anlise de varincia (ANOVA) de um estudo com mltiplos fatores. Nesse caso, o valor dos graus de liberdade da interao (AB) igual a A (a ! 1)b. B nab ! 1. C a(b ! 1). D (a ! 1) (b ! 1). E a ! b.
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QUESTO 39 RASCUNHO

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O teste de Breusch-Pagan permite avaliar a homocedasticidade em um conjunto de dados e define-se a estatstica desse teste como em que SQE a soma de quadrados do

resduo do modelo; e SQR* a soma de quadrados da regresso de explicado por xi, considerando-se o modelo de regresso linear simples yi ' 0 % 1xi % i, i ~ N(0, 2). Com relao a esse teste, assinale a opo correta.

A Se o modelo for heterocedstico, ento SQR* ser pequeno, fazendo que a estatstica do teste tenha um valor baixo. B Se o modelo for heterocedstico, ento SQR* ser muito maior que SQE, fazendo que a estatstica do teste tenha um valor alto. C A sensibilidade do teste para detectar heterocedasticidade no depende do tamanho amostral. D Se o modelo for homocedstico, ento SQR* ser muito maior que SQE, fazendo que a estatstica do teste tenha um valor alto. E A heterocedasticidade a propriedade dos modelos de regresso cujas observaes amostrais so independentes.
QUESTO 40

Assinale a opo correspondente estatstica que pode ser obtida diretamente da estatstica do teste t-Student para a comparao de mdias entre dois grupos no pareados em pequenas amostras.

A estatstica F de uma anlise de varincia para um fator em dois nveis B estatstica t para a comparao de mdia entre dois grupos pareados C estatstica F de uma anlise de varincia para dois fatores D estatstica do teste de Wilcoxon E estatstica z para a comparao de mdia entre dois grupos no pareados
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QUESTO 41 RASCUNHO

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estabelecimento penitencirias presdios e cadeias pblicas total

populao carcerria 2.000 1.000 3.000

A tabela acima mostra a distribuio da populao carcerria em determinada regio brasileira segundo o tipo do estabelecimento prisional. Um levantamento estatstico foi planejado para se inferir sobre as condies psicofisiolgicas desses presos. Esse estudo contempla uma amostra de 600 presos, dos quais 300 so selecionados aleatoriamente entre os que se encontram nas penitencirias, e os restantes so selecionados ao acaso dos presdios e das cadeias pblicas.

Com base nessas informaes, assinale a opo correta a respeito de tcnicas de amostragem. A A tcnica de amostragem empregada nesse estudo a por conglomerados. B Em cada estrato retira-se uma amostra aleatria simples de tamanho igual a 300. C A frao amostral do levantamento igual a 50%. D Cada estabelecimento representa uma unidade amostral. E A alocao da amostra proporcional ao tamanho dos estratos.
QUESTO 42

Um estatstico utilizou uma amostragem aleatria estratificada sobre uma populao que se divide nos estratos A e B, de tamanhos NA = 20 mil e NB = 30 mil, respectivamente. Sabe-se que as varincias da varivel de interesse dentro desses estratos so, respectivamente, SA = 9 e SB = 4. O estatstico retirou uma amostra aleatria de tamanho n = 500, de acordo com a alocao tima de Neyman. Com base nessas informaes, assinale a opo correspondente s quantidades observadas pelo estatstico nos estratos A e B, respectivamente. A 400 e 100 B 200 e 300 C 250 e 250 D 300 e 200 E 350 e 150
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QUESTO 43 RASCUNHO

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Um analista estudou o pagamento dos valores Y (em R$ mil) das custas processuais em aes trabalhistas. Com base em uma amostra aleatria simples de processos judiciais, ele concluiu que a varivel Y se relaciona linearmente com o valor da causa X (em R$ mil), conforme uma reta ajustada pelo mtodo de mnimos quadrados ordinrios na forma Y = 0,1 X + 200. A mdia populacional e a amostral da varivel X foram, respectivamente, iguais a R$ 100 mil e R$ 90 mil. Nesse caso, correto afirmar que a estimativa de regresso para a mdia populacional de Y foi igual a A R$ 210 mil. B R$ 211 mil. C R$ 212 mil. D R$ 208 mil. E R$ 209 mil.
QUESTO 44

Para um estudo estatstico por simulaes computacionais, o analista utilizar um algoritmo para a gerao de nmeros pseudo-aleatrios. Ele optou pelo gerador linear congruencial uma vez que esse o mais comumente encontrado nos softwares estatsticos que se define pela relao recursiva Xn + 1 = (a Xn + b) mod M, em que {Xn}, n 1, representa uma sequncia pseudo-aleatria e a, b e M so constantes. Com relao a esse mtodo de gerao de nmeros aleatrios escolhido pelo analista, assinale a opo correta. A O perodo da sequncia pseudo-aleatria {Xn} depende de uma escolha apropriada do valor inicial X0. Por isso, recomenda-se que se utilize sempre o mesmo valor inicial X0 nas simulaes, como, por exemplo, a constante = 3,14159. B Para inicializar o gerador de forma apropriada, deve-se escolher um nmero inteiro denominado semente para a constante M, de tal maneira que se tenha M < a. C O valor de M se relaciona com o perodo da sequncia pseudoaleatria {Xn}. Para um estudo estatstico por simulaes computacionais, o analista deve utilizar valores grandes, como, por exemplo, M = 224, 232 ou 264. D Para gerar uma sequncia de nmeros pseudo-aleatrios, permite-se ao analista atribuir constante a denominada incremento qualquer valor real no nulo. E Se b = 0, o mtodo chama-se gerador linear congruencial inversvel (inversive congruential generator); e se b < 0, o gerador intitula-se gerador de Park-Miller.
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QUESTO 45 RASCUNHO

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Em um estudo acerca de incndios criminosos no cerrado, o perito concluiu que a rea queimada X uma varivel aleatria que segue uma distribuio na forma , em que a > 0

e 4 < b < +4 so os seus parmetros. Esse mesmo estudo considerou simulaes de Monte Carlo da varivel aleatria X pelo mtodo da transformao integral (ou mtodo da transformao inversa). Por esse mtodo, a partir de uma realizao u de uma distribuio uniforme no intervalo (0, 1), uma realizao x pode ser obtida com base na expresso A B C D E
QUESTO 46

. . . . .

O mtodo computacional que se destina estimao do vcio e do desvio padro de uma estatstica conhecido como A B C D E jackknife. bootstrap. cross-validation. algoritmo de Metropolis-Hastings. algoritmo EM (expectation-maximization).

QUESTO 47

Um estudo sobre reincidncia criminal considera uma cadeia de Markov que assume dois estados: X(t) = 1 significa que um indivduo comete crime no instante t e X(t) = 0 indica que ele no comete crime no instante t, em que t = 0, 1, 2, 3, . Esse estudo apresenta as probabilidades de transio P[X(t + 1) = 0 | X(t) = 0] = 0,9 e P[X(t + 1) = 1 | X(t) = 1] = 0,8, de modo que a matriz de transio de estados dada por .

Com base nessas informaes, assinale a opo correta acerca do processo estocstico {X(t)}. A A cadeia de Markov {X(t)} um processo estocstico peridico. B Os estados dessa cadeia de Markov so transientes (ou transitrios). C A cadeia de Markov em questo duplamente estocstica. D No regime estacionrio tem-se .

E O processo {X(t)} uma cadeia de Markov irredutvel.

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QUESTO 48 RASCUNHO

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Um cartrio distribui a um oficial de justia, em mdia, 15 mandados por dia, segundo um processo de Poisson. Em suas diligncias dirias, o oficial cumpre, em mdia, 60% dos mandados que lhe foram distribudos. Os mandados no cumpridos so devolvidos no mesmo dia para o cartrio, e este os redistribui a um oficial plantonista. Nesse caso, a quantidade diria de mandados redistribudos ao oficial plantonista segue um processo Poisson com taxa igual a A B C D E 9 mandados por dia. 6 mandados por dia. 3 mandados por dia. 15 mandados por dia. 12 mandados por dia

QUESTO 49

Considere que N(t) representa a quantidade de veculos que chegam ao estacionamento de um tribunal durante o intervalo de tempo t (em minutos). Suponha que N(t) segue um processo de renovao, de maneira que , em que A(t) > 0 uma

constante de normalizao. Nesse caso, correto afirmar que o intervalo de tempo entre chegadas de dois veculos consecutivos segue uma distribuio A de Weibull, com mdia igual a A(2). B uniforme, com mdia igual a A(1). C exponencial, com mdia igual a A(0). D gama, com mdia igual a .

E geomtrica, com varincia igual a A(t).

QUESTO 50

Neste estudo, a teoria de filas foi empregada para descrever as filas que se formam nos caixas de certo supermercado. O interesse particular desse estudo a determinao do tempo mdio que cada cliente gasta em espera na fila. Dois modelos foram considerados: (i) sistema M/M/m em fila nica e (ii) sistema M/M/1 em m filas paralelas e independentes.
R. Morabito e F. C. R. de Lima. Um modelo para analisar o problema de filas em caixas de supermercados: um estudo de caso. Pesquisa Operacional, vol. 20, n. 1, jun./2000, p. 59-71 (com adaptaes).

Com relao ao assunto abordado no texto acima, assinale a opo correta. A O modelo G/M/m descreve uma fila cuja distribuio dos intervalos de tempos entre as chegadas de dois clientes consecutivos segue uma distribuio arbitrria, no necessariamente exponencial. B Uma fila do tipo M/M/m composta por M servidores e a taxa de entrada na fila igual a m. C O tempo mdio de espera por cliente na fila tende a ser menor no sistema M/M/1 em m filas paralelas e independentes do que no sistema M/M/m em fila nica. D No sistema M/M/1, considera-se que h correlao linear entre os tempos de atendimentos de dois clientes consecutivos. E O sistema M/G/1 representa uma fila em que a taxa de chegada de clientes na fila segue uma distribuio geomtrica, e cada cliente atendido por um nico servidor.
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QUESTO 51 RASCUNHO

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Em determinado rgo, a dinmica da entrada e sada de documentos administrativos foi descrito conforme um processo de nascimento e morte (birth and death process). Quando N documentos administrativos se encontram nesse rgo, a taxa de entrada de novos documentos (nascimento) e a de sada dos documentos ora existentes no local (morte) so, respectivamente, iguais a 10 N unidades por dia e 15 N unidades por dia. Nesse caso, a probabilidade de haver transio de N para N + 1 documentos administrativos nesse rgo igual a A B C D E 0,3. 0,4. 0,5. 0,6. 0,2.

QUESTO 52

Um indicador da qualidade X(t) da gesto do Poder Judicirio segue um processo gaussiano com mdia nula e varincia igual a t. Em determinado instante t, um analista observou que X(t) = 2. Com base nesse resultado, esse analista deseja calcular a mdia e a varincia no instante . Nesse caso, correto afirmar que os

momentos condicionais E[X( ) | X(t) = 2] e Var[X( ) | X(t) = 2] so, respectivamente, iguais a A 2e B 2 e t. C 0 e t. D 1e E 1e . . .

QUESTO 53

O vetor (X, Y, Z)T um vetor aleatrio que segue uma distribuio normal multivariada em que o vetor (1, 2, 3)T o vetor de mdias e a matriz de covarincia assinale a opo correta. A A varivel X se correlaciona com a varivel Z, e esta se correlaciona com a varivel Y. Logo, h dependncia entre as variveis X e Y. B A varincia da soma X + Y + Z igual a 21. C As distribuies marginais no so necessariamente gaussianas. D A correlao linear entre X e Z igual a 0,5. E O vetor aleatrio (X, Y)T segue uma distribuio normal bivariada em que a matriz a matriz de covarincia. . Considerando essas informaes,

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QUESTO 54 RASCUNHO

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Uma anlise de componentes principais considerou 20 variveis. Com base na matriz de covarincia entre essas variveis, observouse que os cinco maiores autovalores foram iguais a 6, 4, 3, 2 e 1. Considerando esses resultados, assinale a opo correspondente ao percentual de variao explicada por esses cinco maiores autovalores. A B C D E 80% 40% 50% 60% 70%

QUESTO 55

Um analista efetuou uma pesquisa sobre o perfil do menor infrator. Para cada menor observado na amostra, foram observadas 15 medidas supostamente gaussianas. O analista deseja classificar as unidades amostrais em grupos, de modo que as pessoas que pertencem a um mesmo grupo tenham, estatisticamente, um tipo de similaridade com base nas 15 medidas consideradas. Com base nessas informaes, correto afirmar que a tcnica multivariada apropriada para a finalidade desejada pelo analista a anlise A B C D E de conglomerados. fatorial. de correspondncia. de componentes principais. discriminante.

QUESTO 56

lag h 0 1 2 3 4 5

FAC(h) --0,5 0,2 0,1 0,05 !0,05

FACP(h) ----!0,1 0,05 !0,05 0,01

FACOV(h) 5 -----------

A tabela acima mostra alguns valores da funo de autocorrelao amostral (FAC), da funo de autocorrelao parcial amostral (FACP) e da funo de autocovarincia amostral (FACOV) referentes a um estudo da evoluo temporal da quantidade mensal de mercadorias em determinado terminal de cargas. Com base nessas informaes, assinale a opo correta. A O valor do semi-variograma emprico no lag 0 igual a 1. B A varincia do processo superior a 7. C A estimativa da funo de autocovarincia no lag 1 se encontra no intervalo [0,2; 0,4]. D A funo de autocovarincia amostral no lag 4 superior a 0,1 e inferior a 0,3. E O valor da funo de autocorrelao no lag 0 se encontra no intervalo [!1,0; !0,8].
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QUESTO 57 QUESTO 60

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Na srie temporal {X(t)}, deseja-se efetuar o teste de hipteses: H0 : X(t) = X(t 1) + a(t) versus HA : X(t) = X(t 1) + a(t), em que tal que || < 1 e a(t) representa o choque aleatrio. Nesse caso, o teste apropriado para essa situao o teste A de McLeod-Li. B de Dickey-Fuller. C de Ljung-Box. D t de Student. E dos sinais.
QUESTO 58

Para ! # # , a densidade espectral f() de um processo AR(1), na forma Xt = 0,5Xt ! 1 + at, em que at representa um choque aleatrio com desvio padro igual a 1, A B C D E
RASCUNHO

nmero de coeficientes de mdias mveis 0 1 2 3

nmero de coeficientes autorregressivos 0 6,0 4,9 4,5 4,7 1 5,5 4,4 4,3 4,9 2 5,1 4,0 4,2 5,0 3 5,6 5,5 5,5 6,5

A tabela acima mostra os valores do AIC (Akaike Information Criterion) correspondentes aos modelos ARMA(p, q), em que 0 p 3 e 0 q 3. Nesse caso, o modelo sugerido pelo critrio de informao de Akaike o A ARMA(2, 1). B ARMA(2, 2). C ARMA(3, 3). D ARMA(0, 0). E ARMA(1, 2).
QUESTO 59

Um modelo de sries temporais tem a forma (1 ! 0,5B)Yt = (1 ! 0,5B)at, em que at representa um choque aleatrio no instante t, B o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 ! B6)Xt. Nesse caso, correto afirmar que o processo Yt A no estacionrio. B rudo branco. C segue uma tendncia linear na forma t + . D estacionrio. E segue um processo SARIMA (1, 0, 1) (0, 6, 0).
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