CHAPITRE III

METHODE SIMPLEXE

PARTIE II

Cas Gnral
mars 13 S.HAMMAMI 2

Fondements de la mthode simplexe : terminologie

La solution optimale dun PL est lie aux frontires de la rgion faisable. tant donne quune frontire est un concept gomtrique, on a clarifi comment obtenir ces frontires algbriquement :

La frontire de chaque contrainte est obtenue en remplaant <= par =. Cette frontire reprsente un hyperplan dans un espace n dimensions (droite dans 2 D, plan dans 3 D) Exemple du cours : 5 contraintes (3 fonctionnelles et 2 de nonngativit) : chacune est prsente par une droite; donc on obtient 5 frontires
S.HAMMAMI 3

mars 13

Fondements de la mthode simplexe : terminologie

Dfinition dun point extrme faisable dans un espace 2 dimensions

Une solution faisable qui lie en un segment deux autres solutions faisables, alors elle nest pas un point extrme. Ex du cours :

(2,3) peut lier entre plusieurs autres solutions faisables (ex : (0,3) et (4,3) alors la solution (2,3) nest pas UN PEF La solution (0,0) est un point extrme, elle ne peut pas lier entre deux autres solutions faisables

Autrement dit, un point extrme faisable est lintersection de (n=2) droites de contraintes : un PEF est une solution simultane dun systme deux quations des contraintes frontires (defining eq)
mars 13 S.HAMMAMI 4

x2

Exemple
(0,9) X1=4

Max Z 3x1 5 x2 sc x1 4 2 x2 12 3 x1 2 x2 18 x1 , x2 0

(0,6)

(2,6)

(4,6) X2=6

(2,3) (0,3) (4,3) 3X1+2X2 = 18 (6,0) (0,0)

mars 13

x1
5

(4,0)
S.HAMMAMI

Fondements de la mthode simplexe : terminologie

(0,9) X1=4

(0,6)

(2,6) (4,6)

X2=6

(4,3) 3X1+2X2 = 18 (0,0)

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(6,0)

x1
S.HAMMAMI 6

Fondements de la mthode simplexe : terminologie

Dfinition gnrale dun point extrme faisable dans un espace n dimensions :

Pour un PL n variables de dcisions, un point extrme faisable PEF est lintersection de n contraintes frontires ; autrement dit est la solution simultane dun systme de n quations prsentant les contraintes frontires

Attention ! lintersection de nimporte quel ensemble de n contraintes frontires de (n+m) contraintes (m contraintes fonctionnelles et n contraintes de nonngativit) ne peut pas toujours donner un PEF.

Exemple du cours : les deux contraintes (x1 =0) et (3x1+2x2 = 18) ne donne pas point un PEF
S.HAMMAMI 7

mars 13

PEF adjacents dans le cas gnral

Rappel : chaque itration de la mthode simplexe , on passe dun PEF son adjacent Questions :

Quelle procdure suivie pour aller son adjacent ? Que veut-on dire par PEF adjacent ?

mars 13

S.HAMMAMI

PEF adjacents dans le cas gnral n=2

Le DR est un polygone form par les contraintes frontires De chaque PEF, manent 2 artes conduisant 2 PEF adjacents chaque itration, on se dplace tout au long dune arte : dune extrmit vers lautre Exemple du cours : la 1re itration on passe de (0,0) (0,6) en changeant une seule contrainte
(0,0) (0,6) x1=0 ; x2=0 x1=0 ; x2=6
S.HAMMAMI 9

mars 13

PEF adjacents dans le cas gnral n=3

Les sommets : PEF DR : polydre quations contraintes frontires : plans PEF est lintersection de trois plans reprsentant les contraintes frontires Exemple :

(0,0,0) est lintersection des plans x1=0, x2=0,x3=0 (reprsentant les contraintes de non-ngativit) (0,0,0) satisfait les autres contraintes

Une intersection entre 3 plans ne satisfaisant pas les autres contraintes : PE non faisable

mars 13

S.HAMMAMI

10

PEF adjacents dans le cas gnral n=3

Arte : itration de la mthode simplexe

(2,4,3) PEF Courant (au dbut de litration) et (4,2,4) le nouveau PEF tudier (fin de litration)

(2,4,3) est lintersection de 3 plans frontires x2=4, x1+x2=6, -x1+2x3=4 Si on limine la contrainte (x2=4), lintersection des deux autres plans est une droite

Un segment de cette droite appartient au DR : arte du DR Les extrmits de cette arte : deux PEF adjacents

mars 13

S.HAMMAMI

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PEF adjacents dans le cas gnral n=3

pour n=3, les artes du DR sont lintersection de deux quations contraintes frontires (defining eq : qui sont des plans). Les deux extrmits dune arte reprsentent 2 PEF adjacents Chaque PEF admet 3 PEF adjacents Exemple les PEF adjacents (2,4,3) :

(0,4,2) (2,4,0) (4,2,4)

mars 13

S.HAMMAMI

12

PEF adjacents dans le cas gnral

Pour n>3, mme concept Considrons un PL n var de dcisions et un DR born :

Un PEF est lintersection de n contraintes frontires et satisfaisant les autres contraintes Une arte du DR est un segment de droite (intersection de n-1 contraintes frontires).

Chaque extrmit de cette arte une autre contrainte frontire Les 2 extrmits de cette arte reprsentent 2PEF adjacents
S.HAMMAMI 13

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PEF adjacents dans le cas gnral

2 PEF sont adjacents, si le segment reliant ces deux points est une arte du DR De chaque PEF manent n artes, chaque arte aboutit un PEF adjacent Un PEF admet n PEF adjacents Lors dune itration de la mthode simplexe, on se dplace dun PEF son adjacent en prenant comme chemin lune des artes manant de ce PEF
S.HAMMAMI 14

15/03/2013

PEF adjacents dans le cas gnral

Point de vue algbrique :

PEF est la solution simultane dun systme n quations (defining equations) En liminant une quation, lintersection est une droite. Le segment faisable est une arte du DR

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S.HAMMAMI

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Les proprits dun PEF

Proprit 1 :

(a) sil existe une seule solution optimale, cette solution doit tre un PEF (b) sil existe plusieurs solutions optimales, alors au moins deux PEF adjacents sont optimaux

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S.HAMMAMI

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Les proprits dun PEF

Proprit 1 : dm (a) par labsurde Rappel de la df dun PEF : une solution qui ne peut pas relier par un segment deux autres solutions faisables Soit x* sol opt non un PEF, donc il existe x1 et x2 deux solutions faisables tel que x* relie x1 et x2 par un segment : donc ]0,1[ x*=x1+(1-)x2 Z1 et Z2 : les valeurs de la fonction obj de x1 et x2 Donc Z*=Z1+(1-)Z2 Les seules possibilits pour comparer Z*, Z1et Z2

Z*=Z1=Z2 : impossible, une seule sol optimale Z1<Z*<Z2 ou Z2<Z*<Z1 : impossible, sinon x* est non optimale

Donc x* doit tre un PEF

15/03/2013 S.HAMMAMI 17

Les proprits dun PEF

P2 : il existe un nombre fini de PEF solutions Exemple

Ex du cours 2D : 5 PEF Exemple de 3D : 10 PEF

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S.HAMMAMI

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Les proprits dun PEF

P2 : Dmonstration chaque PEF est une sol simultane dun systme n quations parmi (n+m) quations Le nombre de diffrentes combinaisons de n contraintes parmi n+m est (m n)! n Cn m : nbre fini : borne sup de nbre de PEF n!m! Exemple du cours : m=3, n=2, C(2,5)=10 systmes diffrents de 2 quations, mais 5 seulement conduisent PEF

15/03/2013 S.HAMMAMI 19

Proprits dun PEF

Peut-on conclure de P2 que tant donn le nombre fini de PEF, on peut trouver tous les PEF puis les comparer ? Mais, il existe des nombres finis qui peuvent tre considrs comme infinis Exemple m=50, n=50, C(50,100)=1029 systmes dquations rsoudre ! Contrairement, la mthode simplexe va examiner que 100 PEF. Cette conomie est ralise grce au test doptimalit prsente dans la P3
S.HAMMAMI 20

15/03/2013

Proprit dun PEF

P3 : Si PEF na pas un PEF adjacent meilleur (en termes de Z), donc il existe aucun PEF meilleur. Ainsi, ce PEF est optimal

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S.HAMMAMI

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La forme augmente du PL

Pour tt PL crit ss sa forme standard, aprs avoir introduit les variables dcart, le PL aura la frome

Avec xn+1,..xn+m : var dcart La solution basique ralisable SBR est la solution augmente dun PEF Les 3 proprits peuvent tre applicables aux SBR
15/03/2013 S.HAMMAMI 22

Relation entre PEF et SBR

Rappel : PEF est une solution simultane dun systmes dquations de n quations des contraintes frontires Question : comment peut-on dmontrer que lquation correspondante la contrainte frontire reprsente lquation de la forme augmente ? Rponse : chaque contrainte admet une variable indicative qui indique (quand on lui affecte la valeur 0) quand lquation de la contrainte frontire est satisfaite par la solution courante Autrement dit, lquation de la contrainte frontire est satisfaite ssi la var indicative =0 La variable indicative reprsente la variable non basique dans la SBR
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Relation entre PEF et SBR

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S.HAMMAMI

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Relation entre PEF et SBR

It
0 1 2

PEF
(0,0) (0,6) (2,6)

Contraintes
x1=0 x2=0 x1=0 2x2=12 2x2=12 3x1+2x2=18

SBR
(0,0,4,12,18) (0,6,4,0,6) (2,6,2,0,0)

Contraintes F.AUGM
x10 x20 x10 2x2+x4=12 2x2+x4=12 3x1+2x2+x5=18 S.HAMMAMI

Var indicatives
x1 x2 x1 x4 x5 x4 25

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Relation entre PEF et SBR

Chaque SBR possde :

n var non basiques m var basiques : dtermins par la rsolution simultane dun systme de m quations

SBR est une solution augmente dun PEF dont les n quations contraintes frontires (defining equations) sont les quations indiques par les var indicatives (var non basiques)

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S.HAMMAMI

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Mthode simplexe et la F.augmente

La mthode simplexe commence par une SBR. A chaque itration, elle passe vers la meilleure SBR adjacente jusqu atteindre loptimal Question : comment atteindre la nouvelle SBR adjacente ?

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S.HAMMAMI

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Mthode simplexe et la F.augmente

Forme origianle
1.

Forme augmente
1.

2.

3.

liminer 1 contrainte des n contraintes frontires de la Solution courante On se dplace de la sol courante dans la bonne direction (des sol faisables) tout au long du segment (intersection des n-1 contraintes frontires restantes Sarrter quand une nouvelle contrainte frontire est atteinte
15/03/2013

2.

3.

liminer une var (var entrante) de lens des var non basiques de la solution courante Augmenter la var non basique et ajuster les autres var basiques de telle manire quon satisfait toujours le sys deq (on maintient les autres n-1 var non basiques 0) Arrter quand une var basique devient 0
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S.HAMMAMI

Mthode simplexe rvise

La mthode simplexe exige :

Des calculs des lments du tableau simpelxe Stockage dun nombre important de donnes

Il existe des lments du tableau qui ne sont pas ncessaires pour les itrations suivantes et la prise de dcisions De point de vue informatique : procdure de la mthode simplexe nest pas si fficace
S.HAMMAMI 29

15/03/2013

Mthode de simplexe rvise

Les donnes ncessaires chaque itration :

Les coefficients des variables non basiques (quation 0) Les coefficients de la var entrante dans les autres quations Les bi des diffrentes quations

Lobjectif est dlaborer une procdure permettant dobtenir que les informations ncessaires sans calculer et stocker les autres coefficients : mthode de simplexe rvise
15/03/2013 S.HAMMAMI 30

Mthode de simplexe rvise

Afin dobtenir la forme augmente, on introduit les variables dcart (le vecteur xS)

15/03/2013

S.HAMMAMI

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Rsolution de la SBR

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Rappel : la mthode simplexe consiste obtenir une squence de SBRs jusqu atteindre loptimum. Une des caractristiques de la mthode de simplexe rvise est de dterminer la nouvelle SBR aprs avoir identifi les var basiques et les var non basiques Cette information nous permet de dterminer les var basiques par la rsolution simultane de m quations.
S.HAMMAMI

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Rsolution de la SBR

Dans , existe n var non basiques (=0) En liminant ces n var en leur affectant 0, ces var vont disparatre de lens des m quations : o

est obtenu en liminant les n var non basiques de La matrice basique B, est obtenue en

liminant les colonnes correspondantes aux var non basiques de [A,I] Les lments de xB et donc les colonnes de B peuvent tre placs dans un ordre diffrent quand simplexe est applique
15/03/2013 S.HAMMAMI 33

Rsolution de la SBR

B est une matrice rgulire (forme de colonnes linairement indpendantes), il existe B-1 Soit cB : vecteur reprsentant les coefficients de la fonction objectif des var basiques xB
Exemple du cours :

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S.HAMMAMI

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Rsolution de la SBR

Itration 0 :

Itration 1 :

Itration 2 :
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Rsolution de la SBR

Itration 0 :

Itration 1 :

Itration 2 :
15/03/2013 S.HAMMAMI 36

Forme matricielle : tableau simplexe

Z
Var originales Var carts

Itration 0
VB EQ Z Var originales Var dcarts bi

Z xB

VB

(0) (1,2,..m)

1 0

-c A

0 I

0 b

Itration i
EQ Z Var originales Var dcarts bi

Z xB
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(0) (1,2,..m)

1 0

cBB-1A-c B-1A
S.HAMMAMI

cBB-1 B-1

cBB-1b B-1b
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Forme matricielle : tableau simplexe

Forme matricielle : tableau simplexe

On obtient le tableau de litration2

vb Eq. Coefficients z x1 x2 x3 x4 x5 bi

z
x3 x2 x1

(0)
(1) (2) (3)

1
0 0 0

0
0 0 1

0
0 1 0

0
1 0 0

3/2
1/3 1/2 -1/3

1
-1/3 0 1/3

36
2 6 2

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S.HAMMAMI

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Forme matricielle : tableau simplexe

La forme matricielle exige deux choses :

Le calcul de B-1, pour pouvoir calculer les coefficients du tableau simplexe en partant des paramtres originaux (A,b, cB) Chaque nombre peut tre obtenu individuellement en multipliant une ligne par une colonne au lieu de multiplier toute la matrice
S.HAMMAMI 40

15/03/2013

Synthse Mthode simplexe rvise

1.
2.
1.

Initialisation : mme chose que la mthode originale Itration

tape 1 : dterminer la var entrante (mme chose que la mthode originale tape 2 : dterminer la var sortante : mme chose, mais on calcule que les coefficients de la var entrante dans les q ((1)..(m)) et le RHS, puis on calcule le rapport du second membre par les coefficients >0 de la var entrante dans toutes les quations (1)(m) tape 3 : dterminer la nouvelle solution basique xB=B-1b

2.

3.

3.

Test doptimalit : mme chose que la mthode originale, mais on a besoin de calculer pour ce test que les coefficients des var non basiques dans lq (0)

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S.HAMMAMI

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Synthse

Remarque : Dans ltape 3 de chaque itration, on a besoin de B-1,

B-1 peut tre obtenue par les procdures ordinaires pour lobtention dune matrice inverse Or, tant donn que B (donc B-1) change peu dune itration la suivante (une seule var basique change, donc une seule colonne de B change), il est plus logique dobtenir la nouvelle B-1 (B-1 new ) de B-1 de lancienne itration (B-1 old)

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S.HAMMAMI

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Synthse

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S.HAMMAMI

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Synthse

15/03/2013

S.HAMMAMI

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Synthse

-1 (B )

= E new

-1 (B )

old

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S.HAMMAMI

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EXEMPLE DU COURS

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S.HAMMAMI

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Exemple

Test doptimalit : on calcule les coeff dans leq (0) des var non basiques x1 et x4

x1 a un coeff <0, donc la SBF courante nest pas opt

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S.HAMMAMI

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EXEMPLE : itration 2

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S.HAMMAMI

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Exemple : dtermination de SBR

Dtermination de B-1

Donc

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S.HAMMAMI

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Exemple : test doptimalit

Les coeff des var non basiques x4 et x5 dans lq 0 :

Les coeff sont positifs : donc la SBR (2,6,2,0,0) est optimale

S.HAMMAMI 50

15/03/2013

Exemple
Max Z = 3x1 + 2x2 s.c. 3x1 + 2x2 120 x1 + 1x2 50 x1, x2 0

mars 13

S.HAMMAMI

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Aperu fondamental

Proprit de la mthode simplexe (nimporte quelle forme) : sera utilise pour lanalyse de sensibilit et le thorme de dualit (chapitre 4) Cette proprit concerne les coefficients des variables dcart dans toutes les quations du tableau simplexe Cette proprit permet dexaminer leffet dun changement du vecteur b sur les valeurs basiques de la solution optimale (ou si elle devient non ralisable) : on nest pas oblig de rappliquer mthode simplexe pour chaque changement de b
S.HAMMAMI 52

15/03/2013

Aperu fondamental

A, b, c : paramtres du PL Tableau de simplexe initial

t : ligne (0) T: lignes (1)(m) t et T sont dcomposs en (var de dcisions, var dcart, RHS) t* : ligne (0) T*: lignes (1)(m) Dcomposition de t* et T* (mme chose)
S.HAMMAMI 53

Tableau de simplexe final (optimal)

15/03/2013

Aperu fondamental

Variables dcart

Tableau initial (cls de laperu)

t : vecteur 0 ; T : lidentit I t* : vecteur y* ; T* : S*

Tableau final

Variables de dcisions

Tableau initial

t : vecteur (-c) ; T : A
t* : vecteur z*-c ; T : A*

Tableau final

RHS

Tableau initial

t : salaire (0) ; T : b t* : Z* ; T : b*

Tableau final

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S.HAMMAMI

54

Aperu fondamental

t*=t+y*T=[y*A-c, y*, y*b] T*=S*T =[S*A, S*, S*b]

Var originales Var dcarts RHS

y*=cBB-1 S*=B-1
bi

t* T*
VB EQ

y*A-c S*A
Z

y* S*
Var originales

y*b S*b
Var dcarts

Z xB

(0) (1,2,..m)

1 0

cBB-1A-c B-1A

cBB-1 B-1

cBB-1b B-1b

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S.HAMMAMI

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Aperu fondamental

Ainsi, en ayant juste des paramtres du modle initial (A,c,b) et seulement les coefficients des var dcart dans le tableau final (y*, S*), on peut dterminer les autres coefficients du tableau final

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S.HAMMAMI

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Aperu fondamental

y* : coefficients des variables dcart dans la ligne (0)

Reprsentent les prix de rfrence (shadowprices) Shadowprice de la ressource i (yi*) : mesure la valeur marginale de la ressource i : le taux dincrmentation de Z si on incrmente la quantit de la ressource i
S.HAMMAMI 57

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Aperu fondamental : applications

On a Z* =y*b =y*ibi Exemple du cours :

y*=[0 3/2 1] Z* = y*ibi=0b1+3/2b2+b3 Donc si on va augmenter b2 de 1 unit, Z* va augmenter de 3/2

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S.HAMMAMI

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Aperu fondamental : applications

Leffet de modification de la capacit disponible de la ressource i

Exemple, au lieu de b2=12, b2=13 La nouvelle solution xB=S*b=[7/3 13/2 5/3] : cette solution demeure ralisable puisque les coeff de la ligne (0) ne dpendent pas de bi Si une des variables basiques est ngative, la solution basique xB change, donc on procde autrement pour trouver la nouvelle solution basique
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