ESTADISTICA DE LA PROBALIDAD

ESTADISTICA INFERENCIAL

PRESENTADO POR: EDUARDO DUARTE NUEZ CC.80725787

DOCENTE: ENITH NIEBLES

COORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN BOGOTA 16 DE MARZO 2013

Docente esta parte me fue un poco confusa, la verdad lo que entend que deba hacer era esto. Y escog un tema que manejo muy bien en un da aboral normal. ANLISIS INFERENCIAL DE LA ACCION APPLE INC. Es bien sabido que Apple Inc. es una de las empresas ms poderosas del mundo en relacin al peso que tienen las fluctuaciones de las acciones que emite, es por eso que he decidido realizar un anlisis inferencial al monto de las acciones que coloca en el mercado de bonos y activos. Teniendo en cuenta una base de datos que contiene el precio de apertura, de cierre, mximo y mnimo durante los 8 primeros meses de este ao de la accin de Apple Inc. realizare suposiciones con el fin de probar inferencia estadstica en las mismas y aplicar diferentes conceptos ya estudiados: Se tiene un nivel de significancia del 5% al cual le equivale un nivel de confianza del 95%, con este nivel de confianza tenemos un Z crtico que es 1.64485363 y a partir de este valor hasta + ser la regin de rechazo o regin crtica. Luego procedemos entonces a calcular el coeficiente de correlacin o estadstico de prueba teniendo en cuenta los siguientes datos: = = = n = || (tipificada) | 2.60967106 | | 345 |

| 345.765098 | | 18.453161 | 50 | |

Se tiene un nivel de significancia del 5% al cual le equivale un nivel de confianza del 95%, con este nivel de confianza tenemos un Z crtico que es 1.64485363 y a partir de este valor hasta + ser la regin de rechazo o regin crtica. Luego procedemos entonces a calcular el coeficiente de correlacin o estadstico de prueba teniendo en cuenta los siguientes datos: = = = n = || | 345 |

| 345.765098 | | 18.453161 | 50 | |

 (tipificada)

| 2.60967106 |

n =50, la variable aleatoria se distribuye normal, = 0.05 X: el precio de colocacin de la accin. ~ N(, ) Contraste de hiptesis Ho : 345, = 345 Ha: > 345

Estadstico de Prueba Y tenemos que la media muestral es 345.765098. n =50, la variable aleatoria se distribuye normal, = 0.05 X: el precio de colocacin de la accin. ~ N(, )

Contraste de hiptesis Ho : 345, = 345 Ha: > 345

Estadstico de Prueba Y tenemos que la media muestral es 345.765098. Si tomamos las 168 emisiones de acciones de Apple Inc. como una poblacin, y si seleccionamos una muestra de 50 emisiones aleatoriamente (las cuales arro an un promedio de precio de emisi n de = 345.765098) y adems tenemos en cuenta que = 18.453161. Si el precio de las acciones se distribuye normal por Teorema de Lmite Central, Esta informacin sugiere que la media de la poblaci n de acciones excede a 345? Usando un = 0.05. 1.6451779 1.6451779

0.2931779 0.2931779 As tenemos entonces que estadstico de prueba Zcal = 0.29317795, as es evidente que el coeficiente de correlacin cae en la regin de aceptacin por tanto no rechazamos la hiptesis nula y concluimos que esta informacin sugiere que la media de la poblacin de acciones excede a 345. (Lo cual es cierto puesto que la media de las acciones es 350.068333): As tenemos entonces que estadstico de prueba Zcal = 0.29317795, as es evidente que el coeficiente de correlacin cae en la regin de aceptacin por tanto no rechazamos la hiptesis nula y concluimos que esta informacin sugiere que la media de la poblacin de acciones excede a 345. (Lo cual es cierto puesto que la media de las acciones es 350.068333): Distribucin Normal Distribucin Normal 1. Variable Aleatoria: X: Cantidad de acciones colocadas. 2. Datos: o= 15000000 S = 6246178.82 = 21192600 n=6 = 0.05 3. Contraste de hiptesis Ho: = 15000000 ( 15000000 ) Ha: < 15000000 4. Nivel de significancia y t , 4 (El T critico se observa en la tabla de la distribuci n T de Student con n-1= 4 grados de libertad y con alfa de 0.05) = 0.05

t , 4 = 2.132 5. Valor P Hablamos de la probabilidad de cometer erro tipo I, es decir, rechazar la hiptesis nula cuando esta es cierta, para esta prueba el valor p = 0,3770 > = 0,05 por tanto no rechazamos la hip tesis nula. (Esto lo corrobra el coeficiente de correlacin que tiene un valor de 2.4284784) 1. Variable Aleatoria: X: Cantidad de acciones colocadas. 2. Datos: o= 15000000 S = 6246178.82 = 21192600 n=6 = 0.05

3. Contraste de hiptesis Ho: = 15000000 ( 15000000 ) Ha: < 15000000

4. Nivel de significancia y t , 4 (El T critico se observa en la tabla de la distribuci n T de Student con n1= 4 grados de libertad y con alfa de 0.05) = 0.05 t , 4 = 2.132

5. Valor P

Hablamos de la probabilidad de cometer erro tipo I, es decir, rechazar la hiptesis nula cuando esta es cierta, para esta prueba el valor p = 0,3770 > = 0,05 por tanto no rechazamos la hip tesis nula. (Esto lo corrobra el coeficiente de correlacin que tiene un valor de 2.4284784) En primer lugar escogeremos la muestra y se calculara la desviacin muestral (S) y el promedio: Fecha Emisin | Cantidad de acciones | 22/08/2011 19/08/2011 18/08/2011 17/08/2011 16/08/2011 15/08/2011 | 19091100 | 27697100 | 30385000 | 15733200 | 17812500 | 16436700 | | | | | |

= S=

| 21192600

| 6246178.82 |

En primer lugar escogeremos la muestra y se calculara la desviacin muestral (S) y el promedio: Fecha Emisin | Cantidad de acciones | 22/08/2011 19/08/2011 18/08/2011 17/08/2011 16/08/2011 15/08/2011 | 19091100 | 27697100 | 30385000 | 15733200 | 17812500 | 16436700 | | | | | |

| 21192600

S=

| 6246178.82 |

Un grupo de inversionistas realizan un anlisis tcnico y fundamental de las acciones de Apple Inc. con el fin de invertir en las mismas y en base a la demanda de estas la Junta Directiva tomar una decisin, como es un monto pequeo a invertir se seleccionan volmenes de acciones vendidas al azar de la poblacin de 168 volmenes vendidos por emisin. Ahora, si suponemos que la cantidad de acciones se distribuye normal, Sugiere esta informacin que la media poblacional de la cantidad de acciones vendidas es menor que 15000.000 por colocaci n? Use un alfa de 0.05. 2.428 2.428 -2.132 -2.132 T de Student T de Student Ahora, la informacin no sugiere que la media poblacional de la cantidad de acciones vendidas es menor que 15 millones por colocacin, por el contrario sugiere que existe una demanda mucho ms elevada por tanto los inversionistas pueden inferir que comprar dichas acciones resulta rentable. Ahora, la informacin no sugiere que la media poblacional de la cantidad de acciones vendidas es menor que 15 millones por colocacin, por el contrario sugiere que existe una demanda mucho ms elevada por tanto los inversionistas pueden inferir que comprar dichas acciones resulta rentable. Una potente empresa conformada por inversores de la talla de Warren Buffet destina capital con el fin de invertir en acciones de empresas de tecnologa e informtica para lo cual se escoge a Microsoft (X o l) y a Apple Inc (Y o k). Los Ingenieros Financieros realizan el estudio basndose en el precio mximo que alcanzan las acciones para cada compaa durante los primeros 8 meses del ao 2011. Si resulta que las medias poblacionales de los precios mximos alcanzados por las acciones son iguales bajo la inferencia se opta por invertir en Apple puesto que el accionista mayoritario era conocido del difunto Steve Jobs. Los precios mximos alcanzados tienen una distribucin normal, entonces se eligen muestras de 40 y 42 elementos respectivamente para cada compaa cuyas desviaciones muestrales son Sx = 14.0862523 y Sy = 15.8188133 (los inversionistas creen que la desviacin de los precios mximos de la accin Microsoft es mayor que la de Apple) y cuyos promedios son 349.583171 y 378.744186. Existe alguna evidencia para creer que hay alguna diferencia entre los precios mximos promedio de ambas acciones? Use = 0.05.

Ahora, sabiendo que el precio mximo de las acciones sigue una distribucin normal y que poseen varianzas iguales, procedemos a comparar las medias de ambos usando el estadstico de prueba = -0.43053112 con la distribucin t, donde los t crticos son -0.6776 y 0.6776. El contraste de hiptesis es: Como el estadstico de prueba cae dentro de la regin de aceptacin entonces no rechazamos la hiptesis nula y decimos que no existe alguna evidencia para creer que hay alguna diferencia entre los precios mximos promedio de ambas acciones por tanto el capital destinado ser invertido en acciones de Apple Inc. Ahora, sabiendo que el precio mximo de las acciones sigue una distribucin normal y que poseen varianzas iguales, procedemos a comparar las medias de ambos usando el estadstico de prueba = -0.43053112 con la distribucin t, donde los t crticos son -0.6776 y 0.6776. El contraste de hiptesis es: Como el estadstico de prueba cae dentro de la regin de aceptacin entonces no rechazamos la hiptesis nula y decimos que no existe alguna evidencia para creer que hay alguna diferencia entre los precios mximos promedio de ambas acciones por tanto el capital destinado ser invertido en acciones de Apple Inc. En primera instancia como los precios siguen una distribucin normal es necesario realizar un test de igualdad de varianzas usando este estadstico de prueba: Teniendo en cuenta esto el Estadstico de prueba es 0.79294511 y el F crtico es 1.693. El contraste de hiptesis es: Se puede observar que el coeficiente de correlacin cae en la regin de aceptacin por lo que no rechazamos la hiptesis nula y concluimos que las varianzas son iguales. En primera instancia como los precios siguen una distribucin normal es necesario realizar un test de igualdad de varianzas usando este estadstico de prueba: Teniendo en cuenta esto el Estadstico de prueba es 0.79294511 y el F crtico es 1.693. El contraste de hiptesis es:

Se puede observar que el coeficiente de correlacin cae en la regin de aceptacin por lo que no rechazamos la hiptesis nula y concluimos que las varianzas son iguales.